长城积极增利债券型证券投资基金
更新的招募说明书摘要
（2012 年第 2 号）




基金管理人：长城基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司


二○一二年十一月
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长城积极增利债券型证券投资基金经2011年1月21日中国证券监督管理委员会证监许可

【2011】124号文批准发起设立。基金合同于2011年4月12日正式生效。



重 要 提 示


投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书；基金的过往业绩并不预示其

未来表现，本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，

但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同

是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即

成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合

同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承

担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

本招募说明书所载内容截止日为2012年10月11日，有关财务数据和净值表现截止日为

2012年6月30日（财务数据未经审计）。

本招募说明书更新情况说明中涉及的与托管相关的基金信息已经本基金托管人中国建

设银行股份有限公司复核。




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一、基金管理人

（一）基金管理人情况

1、名称：长城基金管理有限公司

2、住所：深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 41 层

3、办公地址：深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 41 层

4、法定代表人：杨光裕

5、组织形式：有限责任公司

6、设立日期：2001 年 12 月 27 日

7、电话：0755-23982338 传真：0755-23982328

8、联系人：袁柳生

9、管理基金情况：目前管理久嘉证券投资基金、长城久恒平衡型证券投资基金、长

城久泰沪深 300 指数证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增值股票型证

券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金、长城久富核心成长股票型证券投资基金

（LOF）、长城品牌优选股票型证券投资基金、长城稳健增利债券型证券投资基金、长城双

动力股票型证券投资基金、长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金、长城积极增

利债券型证券投资基金、长城积极增利债券型证券投资基金、长城久兆中小板 300 指数分

级证券投资基金、长城优化升级股票型证券投资基金、长城保本混合型证券投资基金十六

只基金

10、客户服务电话：400-8868-666

11、注册资本：壹亿伍仟万元人民币

12、股权结构：

持股单位 占总股本比例

长城证券有限责任公司 47.059％

东方证券股份有限公司 17.647％

中原信托有限公司 17.647％

北方国际信托股份有限公司 17.647％

合计 100％

（二）基金管理人主要人员情况

1、董事、监事及高管人员介绍

(1)董事

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杨光裕先生，中共党员，硕士研究生毕业。历任江西省审计厅办公室主任，长城证券

有限责任公司副总裁，现任长城基金管理有限公司董事长。

何伟先生，中共党员，硕士研究生。曾任职于北京兵器工业部计算机所、深圳蛇口工

业区电子开发公司、深圳蛇口百佳超市有限公司等公司，1993 年 2 月起历任君安证券有限

公司投资二部经理、总裁办主任、公司总裁助理兼资产管理公司常务副总经理、营业部总

经理，国泰君安证券股份有限公司总裁助理，华富基金管理有限公司（筹）拟任总经理，

国泰君安证券股份有限公司总裁助理、公司副总裁。现任长城证券有限责任公司总裁。

范小新先生，中共党员，经济学博士，高级经济师。1986 年 7 月参加工作，历任重庆

市对外经济贸易委员会副处长，西南技术进出口公司总经理助理，重庆对外经贸委美国公

司筹备组组长，中国机电产品进出口商会法律部副主任，华能资本服务有限公司总经理工

作部副经理。现任长城证券有限责任公司董事会秘书兼纪委书记、党委委员。

梁宇峰先生，中共党员，复旦大学经济学博士。历任东方证券股份有限公司研究发展

总部经理助理、办公室主任助理、研究所副所长，2006 年 4 月至今任东方证券股份有限公

司研究所所长。

姬宏俊先生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士。历任河南省计划委员会老干部

处副处长、投资处副处长，发展计划委员会财政金融处副处长，国家开发银行河南省分行

信贷一处副处长。现任中原信托有限公司副总裁。

陆妍女士， 1991 年毕业于天津理工学院管理信息系统专业，获工学学士学位，1997

年毕业于天津大学管理学院，获工学硕士学位。曾任天津国际信托投资公司进出口贸易咨

询部部门经理、天津泰达集团证券投资部项目经理、北方国际信托投资股份有限公司证券

管理总部总经理，现任北方国际信托股份有限公司副总经理。

王连洲先生，山东人，1964 年从山东财经学院财政金融专业本科毕业，分配中国人民

银行总行印制管理局工作。1983 年调任全国人大财经委员会，历任办公室财金组组长、办

公室副主任、经济法室副主任、研究室负责人、巡视员，是中国《证券法》、《信托法》、

《证券投资基金法》起草工作的主要组织者和参与者，2000 年退休。

谢志华先生，中共党员，经济学博士。历任湖南国营大通湖农场教师、湘西自治州商

业学校教师、北京商学院（现北京工商大学）副院长、北京工商大学校长助理。2003 年至

今任北京工商大学副校长。

刘杉先生，经济学博士。曾任中华工商时报社海外部编辑、副主任、中华工商时报财

经新闻部主任，中国人民银行深圳分行金融早报社总编辑，中华工商时报社总编辑助理，

现任中华工商时报社副总编辑，兼任北京工商大学教授、中国人民大学信托与基金研究所

研究员。

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鄢维民先生，经济学学士。历任江西省社会科学院经济研究所发展室副主任，深圳市

体改委宏观调控处、企业处副处长，深圳市证券管理办公室公司审查处处长，招银证券公

司副总经理。现任深圳市证券业协会常务副会长兼秘书长、深圳上市公司协会副会长兼秘

书长。

熊科金先生，经济学硕士。历任中国银行江西信托投资公司证券业务部负责人，中国

东方信托投资公司南昌证券营业部总经理、公司证券总部负责人，华夏证券有限公司江西

管理总部总经理，中国银河证券有限责任公司基金部负责人、银河基金管理有限公司筹备

组负责人，银河基金管理有限公司副总经理、总经理。2011 年 7 月进入长城基金管理有限

公司，现任公司董事、总经理。

（2）监事

吴礼信先生，中共党员，会计师，中国注册会计师（非执业）。历任安徽省地矿局三二

六地质队会计主管，深圳中达信会计师事务所审计一部部长，大鹏证券有限责任公司计财

综合部经理，大鹏证券有限责任公司资金结算部副总经理，第一创业证券有限责任公司计

划财务部副总经理。2003 年进入长城证券有限责任公司，任财务部总经理，现任长城证券

有限责任公司财务总监，并担任长城基金管理有限公司监事会主席。

王燕滨先生，中共党员，工商管理硕士，高级经济师。历任内蒙银行学校教师、校团

委书记、学生科科长、教研室主任，内蒙古证券公司发行部经理、上海业务部总经理、总

经理助理、副总经理，海通证券天津、北京营业部总经理，北方信托业务二部总经理、公

司总经理助理兼信托业务二部总经理。现任北方信托总经理助理兼资产管理部总经理。

张令先生，中共党员，研究生学历。历任中国纺织机械股份有限公司财务会计、副科

长、科长、副总会计师、上海浦发银行信托证券部科长、副总经理、东方证券股份有限公

司资金财务管理总部总经理，现任东方证券股份有限公司稽核总部总经理。

孟凡君先生，中共党员，经济学学士，经济师。历任中国工商银行河南华信资金市场

融资二部经理、总经理助理、中原信托投资有限公司开封证券营业部副经理、资产管理部

经理，现任中原信托有限公司投资管理二部经理。

王燕女士，中共党员，江西财经大学会计学硕士。2007 年 5 月进入长城基金管理有限

公司，曾在运行保障部登记结算室从事基金清算工作。2010 年 8 月进入综合管理部从事财

务会计工作，现任公司财务经理。

张静女士，中共党员，2005 年毕业于南开大学，法学硕士。曾任摩根士丹利华鑫基金

管理有限公司监察稽核部监察稽核员，2007 年 5 月进入长城基金管理有限公司，现任长城

基金管理有限公司监察稽核部法务主管。

（3）高级管理人员

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杨光裕先生，长城基金管理有限公司董事长，简历同上。

熊科金先生，长城基金管理有限公司董事、总经理，简历同上。

余骏先生，硕士研究生毕业。曾任教于中国地质大学经管学院，历任中国人民银行湖

北省分行科室负责人，君安证券有限公司研究部宏观室负责人，长城证券有限责任公司营

业部总经理，长城基金管理有限公司督察长兼监察稽核部总经理，长城基金管理有限公司

副总经理兼运行保障部总经理和综合管理部总经理，长城基金管理有限公司副总经理兼市

场开发部总经理，现任公司副总经理。

彭洪波先生，武汉大学（武汉测绘科技大学）工学学士，中南财经政法大学经济学硕

士。曾就职于长城证券有限责任公司，历任深圳东园路营业部电脑部经理，公司电子商务

筹备组项目经理，公司审计部技术主审。2002 年 3 月进入长城基金管理有限公司，历任监

察稽核部业务主管、部门副总经理、部门总经理、公司督察长兼监察稽核部总经理、公司

总经理助理兼运行保障部总经理，现任公司副总经理兼运行保障部总经理。

桑煜先生，中共党员，经济学学士。曾任职于中国建设银行山东省分行、中国建设银

行总行基金托管部。2002 年 8 月进入长城基金管理有限公司，历任市场开发部业务主管、

运行保障部副总经理、运行保障部总经理、市场开发部总经理、综合管理部总经理、公司

总经理助理，现任公司副总经理兼市场开发部总经理。

车君女士，中共党员， 经济学硕士。曾任职于深圳本鲁克斯实业股份有限公司，1993

年起先后在中国证监会深圳监管局市场处、机构监管处、审理执行处、稽查一处、机构监

管二处、党办等部门工作，历任副主任科员、主任科员、副处长、正处级调研员等职务。

现任公司督察长兼监察稽核部总经理。

2、本基金基金经理简历

钟光正先生，经济学硕士。具有 8 年债券投资管理经历。曾就职于安徽安凯汽车股份

有限公司、广发银行总行资金部、招商银行总行资金交易部。2009 年 11 月进入长城基金

管理有限公司，曾任债券研究员，自 2010 年 2 月 24 日至 2011 年 10 月 18 日担任“长城货

币市场证券投资基金”的基金经理，自 2010 年 2 月 24 日至 2011 年 11 月 13 日担任 “长

城稳健增利债券型证券投资基金”的基金经理，自 2011 年 4 月 12 日起任本基金的基金经

理。自 2012 年 8 月 2 日起兼任“长城保本混合型证券投资基金”的基金经理。

3、本公司公募基金投资决策委员会成员的姓名和职务如下：

熊科金先生，投资决策委员会主任，公司董事、总经理。

杨建华先生，投资决策委员会执行委员，公司总经理助理、公司投资总监兼基金管理


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部总经理。

杨毅平先生，投资决策委员会委员，公司首席策略分析师。

秦玲萍女士，投资决策委员会委员，公司研究部总经理。

4、上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人

（一）基金托管人情况

名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)

住所：北京市西城区金融大街 25 号

办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼

法定代表人：王洪章

成立时间：2004 年 09 月 17 日

组织形式：股份有限公司

注册资本：贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12 号

联系人：尹 东

联系电话：010-67595003

中国建设银行股份有限公司拥有悠久的经营历史，其前身“中国人民建设银行”于 1954

年成立，1996 年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国

建设银行股份有限公司由原中国建设银行于 2004 年 9 月分立而成立，承继了原中国建设银

行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行(股票代码：939)于 2005 年 10 月

27 日在香港联合交易所主板上市，是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。

2006 年 9 月 11 日，中国建设银行又作为第一家 H 股公司晋身恒生指数。2007 年 9 月 25

日中国建设银行 A 股在上海证券交易所上市并开始交易。A 股发行后中国建设银行的已发

行股份总数为：250,010,977,486 股(包括 240,417,319,880 股 H 股及 9,593,657,606 股 A

股)。

截至 2011 年 9 月 30 日，中国建设银行资产总额 117,723.30 亿元，较上年末增长 8.90%。

截至 2011 年 9 月 30 日止九个月，中国建设银行实现净利润 1,392.07 亿元，较上年同期增

长 25.82%。年化平均资产回报率为 1.64%，年化加权平均净资产收益率为 24.82%。利息净


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收入 2,230.10 亿元，较上年同期增长 22.41%。净利差为 2.56%，净利息收益率为 2.68%，

分别较上年同期提高 0.21 和 0.23 个百分点。手续费及佣金净收入 687.92 亿元，较上年

同期增长 41.31%。

中国建设银行在中国内地设有 1.3 万余个分支机构，并在香港、新加坡、法兰克福、

约翰内斯堡、东京、首尔、纽约、胡志明市及悉尼设有分行，在莫斯科、台北设有代表处，

海外机构已覆盖到全球 13 个国家和地区，基本完成在全球主要金融中心的网络布局，24

小时不间断服务能力和基本服务架构已初步形成。中国建设银行筹建、设立村镇银行 33

家，拥有建行亚洲、建银国际，建行伦敦、建信基金、建信金融租赁、建信信托、建信人

寿、中德住房储蓄银行等多家子公司，为客户提供一体化全面金融服务能力进一步增强。

中国建设银行得到市场和业界的支持和广泛认可。2011 年上半年，中国建设银行主要

国际排名位次持续上升，先后荣获国内外知名机构授予的 50 多个重要奖项。中国建设银

行在英国《银行家》2011 年“世界银行品牌 500 强”中位列第 10，较去年上升 3 位；在

美国《财富》世界 500 强中排名第 108 位，较去年上升 8 位。中国建设银行连续第三年

获得香港《亚洲公司治理》杂志颁发的“亚洲企业管治年度大奖”，先后摘得《亚洲金融》、

《财资》、《欧洲货币》等颁发的“中国最佳银行”、“中国国内最佳银行”与“中国最佳私

人银行”等奖项。

中国建设银行总行设投资托管服务部，下设综合制度处、基金市场处、资产托管处、

QFII 托管处、基金核算处、基金清算处、监督稽核处和投资托管团队、涉外资产核算团队、

养老金托管服务团队、养老金托管市场团队、上海备份中心等 12 个职能处室、团队，现有

员工 130 余人。自 2008 年以来中国建设银行托管业务持续通过 SAS70 审计，并已经成为常

规化的内控工作手段。

（二）主要人员情况

杨新丰，投资托管服务部副总经理（主持工作），曾就职于中国建设银行江苏省分行、

广东省分行、中国建设银行总行会计部、营运管理部，长期从事计划财务、会计结算、营

运管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

纪伟，投资托管服务部副总经理，曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总

行计划财务部、信贷经营部、公司业务部，长期从事大客户的客户管理及服务工作，具有

丰富的客户服务和业务管理经验。

张军红，投资托管服务部副总经理，曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行

零售业务部、个人银行业务部、行长办公室，长期从事零售业务和个人存款业务管理等工

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作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

（三）基金托管业务经营情况

作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客

户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切

实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，

中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、

社保基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系，

是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2011 年 12 月 31 日，中国建设银行

已托管 224 只证券投资基金。建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内

的高度认同。2011 年，中国建设银行以总分第一的成绩被国际权威杂志《全球托管人》评

为 2011 年度“中国最佳托管银行”；并获和讯网 2011 年中国“最佳资产托管银行”奖。

三、相关服务机构

（一）基金份额发售机构

1、直销机构

名称：长城基金管理有限公司

住所：深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 41 层

办公地址：深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 41 层

法定代表人：杨光裕

成立时间：2001 年 12 月 27 日

电话：0755-23982338

传真：0755-23982328

联系人：黄念英

客户服务电话：400-8868-666

网站：www.ccfund.com.cn

2、代销机构
（1） 中国建设银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人：王洪章

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联系人：张静
电话：010-66275654
客户服务电话：95533
网址：www.ccb.com
（2） 中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
法定代表人：姜建清
联系人：王佺
客户服务电话：95588
网址：www.icbc.com.cn
（3） 中国农业银行股份有限公司
注册地址：北京市海淀区复兴路甲 23 号
法定代表人：蒋超良
联系人：吴双
电话：010-85108227
传真：010-85109219
客户服务电话：95599
网站：www.abchina.com
（4） 中国银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号中国银行总行办公大楼
法定代表人：肖钢
联系人：宋亚平
电话：010-66596688
传真：010-66594946
客户服务电话：95566
网址：www.boc.cn
（5） 招商银行股份有限公司
地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
法定代表人：傅育宁
电话：0755-83198888
传真：0755-83195109
联系人：邓炯鹏


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客户服务电话：95555
网站：www.cmbchina.com
（6） 华夏银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街 22 号
办公地址：北京市东城区建国门内大街 22 号
法定代表人：吴建
联系人：黄滨
电话：010-85237046
传真：010-85238680
网址：www.hxb.com.cn
（7） 北京银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街甲 17 号首层
办公地址：北京市西城区金融大街丙 17 号
法定代表人：闫竹冰
联系人：王曦
电话：010-66223584
传真：010-66226045
客户服务电话：95526
网站：www.bankofbeijing.com.cn
（8） 中国民生银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号
法定代表人：董文标
电话：010-57092615
传真：010-57092611
联系人：董云巍
客户服务电话：95568
网址：www.cmbc.com.cn
（9） 中信银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座
法定代表人：孔丹
联系人：丰靖
电话：010-65550827
传真：010-65541230


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客户服务电话：95558
公司网站：http://bank.ecitic.com/
（10） 上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500 号
办公地址：上海市中山东一路 12 号
法定代表人：吉晓辉
电话：021-61618888
传真：021-63604199
联系人：徐伟
网址：www.spdb.com.cn
客户服务电话：95528
（11） 平安银行股份有限公司
注册地址：深圳市深南中路 1099 号平安银行大厦
办公地址：深圳市深南中路 1099 号平安银行大厦
法定代表人：孙建一
联系人：芮蕊
电话：0755-25879756
传真：0755-25879196
网址：http://bank.pingan.com/
客户服务电话：95511-3
（12） 上海银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路 168 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号
法定代表人：宁黎明
开放式基金咨询电话：021-962888
开放式基金业务传真：021-68476111
联系人：张萍
联系电话：021-68475888
网址：www.bankofshanghai.com
（13） 深圳农村商业银行股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区 3038 号合作金融大厦
办公地址：深圳市罗湖区 3038 号合作金融大厦
法定代表人：李伟
联系人：宋永成


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联系电话：0755-25188266
客服电话：4001961200
公司网站：www.961200.net
（14） 东莞农村商业银行股份有限公司
注册地址：东莞市南城路 2 号
办公地址：东莞市南城路 2 号
法定代表人：何沛良
联系人：何茂才
电话：0769-23394102
传真：0769-22320896
客服电话：0769-961122
网址：www.drcbank.com
（15） 中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人：张佑君
电话：010-85130577
联系人：权唐
网站：www.csc108.com
客户服务电话：4008888108
（16） 海通证券股份有限公司
注册地址：上海市淮海中路 98 号
办公地址：上海市广东路 689 号海通证券大厦
法定代表人：王开国
电话：021-23219000
传真：021-23219100
联系人：金芸、李笑鸣
客户服务电话：95553、4008888001
网站：www.htsec.com
（17） 国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号
办公地址：上海市延平路 135 号
法定代表人：万建华
联系人：芮敏祺


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电话：021-62580818-213
传真：021-62569400
客户服务电话：4008888666
（18） 长城证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层
法定代表人：黄耀华
联系人：高峰
电话：0755-83516094
传真：0755-83515567
客户服务电话：0755-33680000，4006666888
网站：www.cgws.com
（19） 中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人：顾伟国
电话：010-66568047
联系人：田嶶
网站：www.chinastock.com.cn
客户服务电话：4008-888-888
（20） 招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层
法定代表人：宫少林
电话：0755-82960223
传真：0755-82943237
联系人：林生迎
客户服务电话：95565
网站：www.newone.com.cn
（21） 平安证券有限责任公司
办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼
法定代表人：杨宇翔
联系人：郑舒丽
电话：0755-22626391
传真：0755-82400862
客户服务电话：4008816168
网址：www.pingan.com


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（22） 中航证券有限公司
注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼
法定代表人：杜航
联系人：戴蕾
电话：0791-86868681
传真：0791-86770178
客服电话：400-8866-567
网站：www.avicsec.com
（23） 华西证券有限责任公司
注册地址：四川省成都市陕西街 239 号
办公地址：深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 18 楼
法定代表人：张慎修
联系人：杨玲
电话：0755-83025430
传真：0755-83025991
客户服务电话：4008-888-818
网站：www.hx168.com.cn
（24） 国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦
法人代表人：何如
联系人：齐晓燕
电话：0755-82133066
传真：0755-82133952
客户服务电话：95536
网站：www.guosen.com.cn
（25） 渤海证券股份有限公司
注册地址：天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
法定代表人：杜庆平
联系人：王兆权
联系电话：022-28451861
传真：022-28451892
客户服务电话: 400-6515-988
网址：www.bhzq.com
（26） 兴业证券股份有限公司


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注册地址：福州市湖东路 268 号
法定代表人：兰荣
联系人：谢高得
电话：021-38565785
客户服务热线：95562
网站：www.xyzq.com.cn
（27） 国都证券有限责任公司
注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层
办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层
法定代表人：常喆
联系人：黄静
电话：010-84183333
传真：010-84183311
客户服务电话：400-818-8118
网址：www.guodu.com
（28） 国盛证券有限责任公司
注册地址：江西省南昌市北京西路 88 号江信国际大厦
办公地址：江西省南昌市北京西路 88 号江信国际大厦
法定代表人：曾小普
联系电话：0791-86281305
联系人：陈明
客户服务电话：4008222111
网站：www.gsstock.com
（29） 申银万国证券股份有限公司
注册地址：上海市常熟路 171 号
办公地址：上海市常熟路 171 号
法定代表人：汪建熙
联系人：曹晔
电话：021-54033888
传真：021-54035333
客户服务电话：95523 或 4008895523
公司网站：www.sywg.com
（30） 广州证券有限责任公司
注册地址：广州市先烈中路 69 号东山广场主楼十七楼


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办公地址：广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 19、20 楼
法定代表人：刘东
电话：020-88836999
传真：020-88836654
联系人：林洁茹
客户服务电话：020-961303
网站：www.gzs.com.cn
（31） 世纪证券有限责任公司
注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 40-42 楼
办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 40-42 楼
法定代表人：卢长才
联系人：方文
电话：0755-83199511
传真：0755-83199545
客户服务电话：0755-83199599
网站：www.csco.com.cn
（32） 齐鲁证券有限责任公司
注册地址：山东省济南市市中区经七路 86 号
办公地址：山东省济南市市中区经七路 86 号
法定代表人：李炜
联系人：吴阳
电话：0531-68889155
传真：0531-68889752
客服电话：95538
网址：www.qlzq.com.cn
（33） 中信万通证券有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层（1507-1510 室）
办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层
法定代表人：张智河
联系电话：0532-85022326
传真：0532-85022605
联系人：吴忠超
公司网址：www.zxwt.com.cn
客户咨询电话：0532-96577


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（34） 安信证券股份有限公司
住所：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 9 层
法定代表人：牛冠兴
联系人：陈剑虹
电话：0755-82825551
传真：0755-82558355
公司网址：www.essence.com.cn
客服热线：4008001001
（35） 光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人：徐浩明
电话：021-68816000
传真：021-68815009
联系人：李芳芳
客服电话：4008888788、10108998
公司网址：www.ebscn.com
（36） 东海证券有限责任公司
注册地址：常州延陵西路 59 号常信大厦 18、19 楼
办公地址：上海市浦东区东方路 989 号中达广场 17 楼
法定代表人：朱科敏
电话：021-50586660
传真：021-50586660-8880
联系人：邵一明
客服电话：0519-8166222、0379-64912266
网址：www.longone.com.cn
（37） 恒泰证券有限责任公司
注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号
办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号
法定代表人：刘汝军
电话：0471-4913998
传真：0471-4930707


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联系人：张同亮
客服电话: 0471-4961259
网址：www.cnht.com.cn
（38） 华泰证券股份有限公司
注册地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦
法定代表人：吴万善
电话：025-83290845
联系人：肖亦玲
客户服务电话：95597
网址：www.htsc.com.cn
（39） 国元证券股份有限公司
注册地址：安徽省合肥市寿春路 179 号
办公地址：安徽省合肥市寿春路 179 号
法定代表人：凤良志
电话：0551－2257012
传真：0551－2272100
联系人：祝丽萍
客服电话：全国统一热线 4008888777，安徽省内热线 96888
网址：www.gyzq.com.cn
（40） 中国中投证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层及

第 04 层 01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23 单元

办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至 21 层

法定代表人：龙增来

联系人：刘毅

电话：0755-82023442
传真：0755-82026539
客服电话：400-600-8008
网址：www.cjis.cn
（41） 西部证券股份有限公司
注册地址：西安市东新街 232 号陕西信托大厦 16－17 层
地址：西安市东新街 232 号陕西信托大厦 16－17 层
法定代表人：刘建武


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电话：029-87406172
传真：029-87406387
客服热线：029—87419999
联系人：崔轶梅
网址：www.westsecu.com.cn
（42） 长江证券股份有限公司
地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人：胡运钊
联系人：李良
电话：027-65799999
传真：027-85481900
客服热线：95579 或 4008-888-999
网址：www.95579.com
（43） 日信证券有限责任公司
注册地址：内蒙古呼和浩特市锡林南路 18 号
法定代表人：孔佑杰
联系人：陈韦杉、朱晓光
联系电话：010-88086830-730、010-88086830-737
传真：010-66412537
网址：www.rxzq.com.cn
（44） 华宝证券有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 166 号 27 层
法定代表人：陈林
联系人：袁月
电话：021-50122222
传真：021-50122200
客户服务电话：4008209898
网址：www.cnhbstock.com
（45） 民生证券有限责任公司
注册（办公）地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层
法定代表人：余政
电话：010-85127622
传真：010-85127917
联系人：赵明


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客户服务电话：4006198888
网址：www.mszq.com
（46） 中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦第 A 层
法定代表人：王东明
电话：010-60838888
联系人：陈忠
客户服务电话：95558
网站：www.cs.ecitic.com
（47） 天源证券经纪有限公司
注册地址：青海省西宁市长江路 53 号汇通大厦 6 楼
法定代表人：林小明
联系人：王斌
联系电话：0755-33331188-8801
客服电话：4006543218
公司网站：www.tyzq.com.cn
（48） 华融证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 8 号
办公地址：北京市西城区金融大街 8 号 A 座 3 层
法定代表人：丁之锁
联系人：梁宇
联系电话：010-58568007
传真：010-58568062
客服电话：010-58568118
公司网站：www.hrsec.com.cn
（49） 国海证券股份有限公司
注册地址：广西南宁市滨湖路 46 号国海大厦
电话：0755-83702462
传真：0755-83700205
法定代表人：张雅锋
联系人：张亦潇
客服电话：95563
公司网站：www.ghzq.com.cn
（50） 中信证券（浙江）有限责任公司


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注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 19 层、20 层
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 19 层、20 层
法定代表人：沈强
联系人：丁思聪
传真：0571-86065161
客户服务电话：0571-96598
网址：www.bigsun.com.cn
（51） 民族证券有限责任公司
注册地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 A 座 6-9 层
法定代表人：赵大建
联系人：赵明
客户服务热线：40088－95618
网址：www.e5618.com
（52） 大同证券经纪有限责任公司
注册地址：山西省大同市大北街 13 号
办公地址：山西省太原市长治路 111 号世贸中心 A 座 13 层
法定代表人：董祥
联系人：薛津
客户服务热线：400-7121-212
网址：www.dtsbc.com.cn
（53） 东兴证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层
法定代表人：徐勇力
联系人：汤漫川
电话：010-66555316
传真：010-66555246
客服电话：400-8888-993
公司网站：www.dxzq.net.cn
（54） 信达证券股份有限公司
注册（办公）地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
法定代表人：高冠江
联系人：唐静
联系电话：010-63081000
传真：010-63080978


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客服电话：400-800-8899
公司网址：www.cindasc.com
（55） 深圳众禄基金销售有限公司
办公地址：深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 25 层
法定代表人：薛峰
联系人：张玉静
电话：0755-33227953
传真：0755-82080798
客服电话：4006-788-887
公司网址：www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com
（56） 杭州数米基金销售有限公司
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼
法定代表人：陈柏青
联系人：周嬿旻
联系电话：0571-28829790
传真：0571-26698533
客服电话：4000-766-123
公司网址：www.fund123.cn

基金管理人可以根据情况变化增加或者减少代销机构，并另行公告。销售机构可以根

据情况变化增加或者减少其销售城市、网点，并另行公告。

（二）基金注册登记机构

名称：长城基金管理有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 41 层
法定代表人：杨光裕
成立时间：2001 年 12 月 27 日

电话：0755-23982338

传真：0755-23982328

联系人：张真珍

客户服务电话：400-8868-666

（三）律师事务所与经办律师

律师事务所名称：北京国枫凯文律师事务所

注册地址：北京市西城区金融大街一号 A 座 12 层


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负责人：张利国

经办律师：刘洪蛟、胡婷

电话：0755-23993388

传真：0755-86186205

联系人：胡婷

（四）会计师事务所和经办注册会计师

会计师事务所名称：安永华明会计师事务所

注册地址：中国北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城安永大楼(即东三办

公楼)16 层

法定代表人：葛明

经办注册会计师：梁成杰、周刚

联系人：李妍明

电话：010-58153000

传真：010-85188298

四、基金的名称

本基金名称：长城积极增利债券型证券投资基金

五、基金的类型

本基金类型：契约型开放式

六、基金的投资目标

本基金将在控制组合风险和保持资产流动性的前提下，力争获得超越业绩比较基准的

收益，实现基金资产的长期增值。

七、基金的投资范围

本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、股

票（包括中小板与创业板）、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金主要投资于国债、央行票据、金融债、公司债、企业债、分离交易可转债、可转换

债券、短期融资券、资产支持证券、债券回购以及法律、法规或监管机构允许基金投资的

其它固定收益类金融工具及其衍生工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益



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类资产，但可以参与一级市场新股申购或增发新股，并可持有因可转换债券转股所形成的

股票、因所持股票所派发的权证和因投资分离交易可转债所产生的权证等，以及法律法规

或监管机构允许基金投资的其他权益类金融工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，

可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为：债券等固定收益类资产投资比例不低于基金资产净值的

80%，其中非政策性金融债、公司债、企业债、分离交易可转债、可转换债券、短期融资券、

资产支持证券等信用类固定收益品种（国债、央行票据、政策性金融债及法律法规或中国

证监会认定的其他准政府信用债除外）的投资比例不低于基金资产净值的 30%；股票等权

益类资产投资比例不高于基金资产净值的 20%；现金或者到期日在 1 年以内的政府债券投

资比例不低于基金资产净值的 5%。

八、基金的投资策略

1.大类资产配置策略

本基金为债券型基金，债券等固定收益类资产投资比例不低于基金资产净值的 80%，股

票等权益类资产投资比例不高于基金资产净值的 20%。本基金将采用“自上而下”的策略

进行基金的大类资产配置，主要通过对宏观经济运行周期、财政政策、货币政策、利率走

势、证券市场估值水平等可能影响资本市场的重要因素进行研究和预测，分析债券市场、

债券品种、股票市场、现金等大类资产的预期风险和收益，动态调整基金大类资产的投资

比例，以控制系统性风险。本基金将择机利用债券回购交易放大组合债券资产杠杆，在严

格控制信用风险、流动性风险的基础上增强基金整体收益。

2.固定收益类资产投资策略

本基金通过综合分析宏观经济形势、财政政策、货币政策、债券市场券种供求关系及

资金供求关系，主动判断市场利率变化趋势，确定和动态调整固定收益类资产的平均久期

及债券资产配置。

本基金将在科学的大类资产配置及券种配置、完整的信用评价系统和严格的投资风险

管理基础上获取基准收益，同时争取获得超越业绩比较基准的超额收益，实现基金资产的

长期增值。本基金投资组合中固定收益类资产的超额收益主要通过以下几种策略实现：

（1）久期管理策略

本基金建立了债券分析框架和量化模型，预测利率变化趋势，确定投资组合的目标平

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均久期，实现久期管理。本基金的分析框架包括宏观经济指标和货币金融指标，分析金融

市场中各种关联因素的变化，从而判断债券市场趋势。宏观经济指标包括 GDP、CPI、PPI、

固定资产投资、进出口贸易；货币金融指标包括货币供应量、新增贷款、新增存款、超额

准备金率。宏观经济指标和货币金融指标将用于估计央行货币政策，以考察央行调整利率、

存款准备金率，进行公开市场操作和窗口指导等操作对市场利率的影响程度。当预测利率

和收益率水平上升时，建立较短平均久期组合或缩短现有固定收益类资产组合的平均久期；

当预测利率和收益率水平下降时，建立较长平均久期组合或增加现有固定收益类资产组合

的平均久期。本基金将在对市场利率变动进行充分分析的基础上，选择建立和调整最优久

期固定收益类资产组合。

（2）收益率曲线策略

本基金将在确定固定收益类资产组合平均久期的基础上，根据利率期限结构的特点，

以及收益率曲线斜率和曲度的预期变化，遵循风险调整后收益率最大化配比原则，建立最

优化的债券投资组合，例如子弹组合、哑铃组合或阶梯组合等。

（3）个券选择策略

利率产品和信用产品是债券市场构成的两个方面，为了捕捉这两类债券品种在不同市

场环境中可能出现的不同投资机会，突出基金管理人对信用产品的整体配置能力和个券选

择能力，本基金对于非政策性金融债、公司债、企业债、分离交易可转债、可转换债券、

短期融资券、资产支持证券等信用类固定收益品种（国债、央行票据、政策性金融债及法

律法规或中国证监会认定的其他准政府信用债除外）的投资比例不低于基金资产净值的

30%。

在对利率产品和信用产品的资产配置上，本基金将综合对宏观周期、利率市场、行业

基本面和企业基本面等方面的分析结果，考察信用产品相对利率产品的信用溢酬，结合市

场情绪，动态调整信用产品的配置比例，获取超越业绩基准的超额收益。具体在个券选择

方面，本基金将在信用风险管理基础上重点关注：预期信用评级上升的个券、具有某些特

殊优势条款的个券、估值合理的个券、信用利差充分反映债券发行主体的风险溢价要求的

个券、经风险调整后的收益率与市场收益率曲线比较具有相对优势的个券。本基金将通过

对个券基本面和估值的研究，选择经信用风险或预期信用风险调整后收益率较高的个券，

收益率相同情况下流动性较高的个券以及具有税收优势的个券。

（4）把握市场低效或失效状况下的交易机会

在市场低效或失效状况下，本基金将根据市场实际情况，积极运用各类套利以及优化

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策略对固定收益类资产投资组合进行管理与调整，捕捉交易机会，以获取超额收益。

1)新券发行溢价策略

在特殊市场环境下新券发行利率可能远高于市场合理收益率，在发行时认购新券可能

获得超额收益。

2)信用利差策略

不同信用等级的债券存在合理的信用利差，由于短期市场因素信用利差可能暂时偏离

均衡范围，将会出现短期交易机会。通过把握这样的交易机会可能获得超额收益。

3)套利策略

套利策略包括跨市场套利和跨期限套利。跨市场套利是指利用同一只固定收益类投资

工具在不同市场（主要是银行间市场与交易所市场）的交易价差进行套利，从而提高固定

收益类资产组合的投资收益。跨期限套利是指当短期回购利率低于长期回购利率时，可通

过短期融资、长期融券实现跨期限套利。

（5）可转换债券投资策略

当正股价格处于特定区间内时，可转换债券将表现出股性、债性或者股债混合的特性。

本基金将对可转换债券对应的正股进行分析，从行业背景、公司基本面、市场情绪、期权

价值等因素综合考虑可转换债券的投资机会，在价值权衡和风险评估的基础上审慎进行可

转换债券的投资，创造超额收益。

（6）债券回购杠杆策略

本基金将在市场资金面和债券市场基本面分析的基础上结合个券分析和组合风险管理

结果，积极参与债券回购交易，放大固定收益类资产投资比例，追求固定收益类资产的超

额收益。

3.权益类资产投资策略

本基金将以不高于基金资产净值 20%的基金资产适度参与权益类资产投资。本基金不直

接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，但可以参与一级市场新股申购或增发新股，

并可持有因可转换债券转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证和因投资分离交易可

转债所产生的权证等，以及法律法规或监管机构允许投资的其他权益类金融工具。

（1）新股申购策略

本基金将根据市场情况，适度参与新股申购（含增发新股），以增加收益。本基金组合

的新股申购（含增发新股）策略主要是从上市公司基本面、估值水平、市场环境三方面选

择新股申购的参与标的、参与规模和新股的卖出时机。通过深入分析新股上市公司的基本

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情况，结合新股发行当时的市场环境，根据可比公司股票的基本面因素和价格水平，预测

新股在二级市场的合理定价及其发行价格，指导新股询价，在有效识别和防范风险的前提

下，获取较高的低风险收益。

（2）权证投资策略

本基金不直接从二级市场买入权证，但可持有因所持股票所派发的权证和因投资分离

交易可转换债券所产生的权证。本基金的权证投资策略主要是深入分析权证标的证券基本

面，结合期权定价模型确定权证的投资价值。本基金在进行权证投资时将在严格控制风险

的前提下谋取最大的收益，以不改变投资组合的风险收益特征为首要条件，运用有关数量

模型进行估值和风险评估，谨慎投资。

如法律法规或监管机构今后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，

可以将其纳入投资范围。

九、基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：中债综合财富指数。

中债综合财富指数由中央国债登记结算有限责任公司编制和维护。该指数的样本券包

括了商业银行债券、央行票据、证券公司债、证券公司短期融资券、政策性银行债券、地

方企业债、中期票据、记账式国债、国际机构债券、非银行金融机构债、短期融资券、中

央企业债等债券，综合反映了债券市场整体价格和回报情况。该指数以债券托管量市值作

为样本券的权重因子，每日计算债券市场整体表现，是目前市场上较为权威的反映债券市

场整体走势的基准指数之一。

选择中债综合财富指数作为本基金的业绩比较基准，体现了基金产品本身的投资特征

与目标客户群的风险收益偏好，且该指数合理、透明、公开，具有较好的市场接受度。

如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准

推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的债券指数时，经与基金托管人

协商一致，本基金可在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。

十、基金的风险收益特征

本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，

高于货币市场基金。本基金为中低风险、中低收益的基金产品。




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十一、投资组合报告

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年11月1日复核

了本基金招募说明书更新中的投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2012年6月30日，本报告中所列财务数据未经审计。

1、报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 5,370,190.00 0.62
其中：股票 5,370,190.00 0.62
2 固定收益投资 712,556,612.00 82.62
其中：债券 712,556,612.00 82.62
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 11,000,136.50 1.28
其中：买断式回购的买入返售
- -
金融资产
5 银行存款和结算备付金合计 119,096,393.36 13.81
6 其他资产 14,478,967.67 1.68
7 合计 862,502,299.53 100.00

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 1,729,630.00 0.23
C0 食品、饮料 - -
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 350,200.00 0.05
C5 电子 11,080.00 0.00
C6 金属、非金属 - -
C7 机械、设备、仪表 1,368,350.00 0.18
C8 医药、生物制品 - -
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应 - -


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业
E 建筑业 2,334,710.00 0.31
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 25,950.00 0.00
H 批发和零售贸易 - -
I 金融、保险业 1,237,600.00 0.16
J 房地产业 - -
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 42,300.00 0.01
M 综合类 - -
合计 5,370,190.00 0.71
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产净
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
值比例（％）
1 002620 瑞和股份 90,000 2,312,100.00 0.31
2 000651 格力电器 64,000 1,334,400.00 0.18
3 601555 东吴证券 140,000 1,237,600.00 0.16
4 002648 卫星石化 20,000 350,200.00 0.05
5 601929 吉视传媒 5,000 42,300.00 0.01
6 002663 普邦园林 500 22,610.00 0.00
7 300306 远方光电 500 20,500.00 0.00
8 300302 同有科技 500 14,435.00 0.00
9 300307 慈星股份 500 13,450.00 0.00
10 300297 蓝盾股份 500 11,515.00 0.00
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 127,677,030.80 16.88
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 540,578,444.70 71.47
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 10,269,000.00 1.36
7 可转债 34,032,136.50 4.50
8 其他 - -
9 合计 712,556,612.00 94.21
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序 占基金资产净值
债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
号 比例（％）
1 010107 21 国债⑺ 636,230 68,051,160.80 9.00
2 1280052 12 伊旗城投债 500,000 52,920,000.00 7.00


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3 122840 11 临汾债 500,010 51,511,030.20 6.81
4 1180106 11 准国资债 500,000 51,275,000.00 6.78
5 1080137 10 句容福地债 500,000 49,770,000.00 6.58
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

8、投资组合报告附注

（1）本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，或在报告

编制日前一年内受到过公开谴责、处罚。

（2）基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。

（3）其他资产构成

序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 13,851,905.39
5 应收申购款 627,062.28
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 14,478,967.67
（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
占基金资产净值比例
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)
（％）
1 113002 工行转债 15,013,372.50 1.99
2 110015 石化转债 14,986,500.00 1.98
注：本基金本报告期末持有的工行转债 (113002)处于转股期，转股期为 2011-03-01 至

2016-08-31；

本基金本报告期末持有的石化转债 (110015)处于转股期，转股期为 2011-08-24 至

2017-02-23 。

（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。




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十二、基金的业绩

过往一定阶段本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较（截止 2012 年 6
月 30 日）
长城积极增利债券 A
份额净值增 业绩比较基
份额净值 业绩比较基
阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④
增长率① 准收益率③
② 准差④
自基金合同生效
日至 2011 年 12 月 -4.00% 0.17% 4.50% 0.09% -8.50% 0.08%
31 日
2012 年 1 月 1 日
至 2012 年 6 月 30 9.38% 0.18% 3.00% 0.07% 6.38% 0.11%
日
自基金合同生效
5.00% 0.18% 7.64% 0.08% -2.64% 0.10%
日起至今

长城积极增利债券 C
份额净值增 业绩比较基
份额净值 业绩比较基
阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④
增长率① 准收益率③
② 准差④
自基金合同生效
日至 2011 年 12 月 -4.30% 0.17% 4.50% 0.09% -8.80% 0.08%
31 日
2012 年 1 月 1 日
至 2012 年 6 月 30 9.20% 0.18% 3.00% 0.07% 6.20% 0.11%
日
自基金合同生效
4.50% 0.18% 7.64% 0.08% -3.14% 0.10%
日起至今


基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤

勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

十三、基金费用概览

（一） 与基金运作有关的费用

1.基金费用的种类

(1)基金管理人的管理费；
(2)基金托管人的托管费；
(3)销售服务费：本基金从C 类基金份额的基金财产中计提的销售服务费；
(4)基金财产拨划支付的银行费用；


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(5)基金合同生效后的基金信息披露费用；
(6)基金份额持有人大会费用；
(7)基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
(8)基金的证券交易费用；
(9)依法可以在基金财产中列支的其他费用。

2.上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法

规另有规定时从其规定。

3.基金费用计提方法、计提标准和支付方式

(1)基金管理人的管理费

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.65%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年管理费率÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，
经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若
遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

(2)基金托管人的托管费

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年托管费率÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，
经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若
遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

(3)销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.4%。
在通常情况下，本基金销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.4%年费率计提。
计算方法如下：
H＝E×年销售服务费率÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的基金销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费

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划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给注册
登记机构，由注册登记机构代付给销售机构，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
基金销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金行销广告费、促销
活动费、基金份额持有人服务费等。
基金销售服务费不包括基金募集期间的上述费用。

(4)除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的

规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

（二）与基金销售有关的费用

1.申购费用
(1)申购费率
本基金申购采用“金额申购”的方式。本基金 A 类基金份额在申购时收取基金前端申
购费用；C 类基金份额不收取申购费用。本基金 A 类基金份额的最高申购费率不超过 5％，
投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。本基金的申购费率如下
表：

A 类基金份额
申购金额（M，含申购费） 前端申购费率
M＜50 万 0.80%
50 万≤M＜200 万 0.50%
200 万≤M＜500 万 0.30%
M≥500 万元 1000 元/笔


C 类基金份额
申购费率 0%
注：本基金从 C 类基金份额的基金财产中计提销售服务费，销售服务费年费率为 0.4%。
本基金的申购费用由申购人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项
费用，不列入基金财产。
(2)申购份额的计算
①申购 A 类基金份额，基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，申购份额的计算
公式为：
净申购金额＝申购金额/（1＋前端申购费率）
（注：对于 500 万(含)以上的申购，净申购金额＝申购金额－固定申购费用）
前端申购费用＝申购金额－净申购金额
申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值



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例：某投资者投资 20000 元申购本基金的 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额
净值为 1.100 元，则可得到的申购份额为：
净申购金额＝20000／(1＋0.80%)＝19841.27 元
前端申购费用＝20000－19841.27＝158.73 元
申购份额＝19841.27/1.100＝18037.52 份
即：投资者投资 20000 万元申购本基金的 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额
净值为 1.100 元，则其可得到 18037.52 份基金份额。
②申购 C 类基金份额，不收取申购费用，申购份额的计算公式为：
申购份额＝申购金额/申购当日 C 类基金份额净值
例：某投资者投资 20000 元申购本基金的 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额
净值为 1.100 元，则可得到的申购份额为：
申购份额＝20000/1.100＝18181.82 份
即：投资者投资20000元申购本基金的C类基金份额，假设申购当日C类基金份额净值为
1.100元，则其可得到18181.82份基金份额。
2.赎回费用
(1)赎回费率
本基金 A 类基金份额的最高赎回费率不超过 5％，赎回费率见下表：

A 类基金份额

持有年限（Y） 赎回费率

Y＜1 年 0.10%

1 年≤Y＜2 年 0.05%

Y≥2 年 0%
注：上表中，1 年按 365 天计算。

C 类基金份额

持有期限在 30 日以内的基金份额，赎回费

赎回费率 率为 0.10%；持有期限超过 30 日（含 30 日）

的基金份额，不收取赎回费用。
注：本基金从 C 类基金份额的基金财产中计提销售服务费，销售服务费年费率为 0.4%。
赎回费总额扣除用于支付注册登记费和必要的手续费后余额计入基金财产，赎回费计入
基金财产的比例不低于赎回费总额的25%。
(2)赎回金额的计算
本基金的赎回采用“份额赎回”方式，赎回价格以赎回当日（T 日）的基金份额净值为
基准进行计算，计算公式如下：

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赎回总金额＝赎回份额×T日基金份额净值
赎回费用＝赎回总金额×赎回费率
净赎回金额＝赎回总金额－赎回费用
①本基金A 类基金份额赎回金额的计算：
例：某投资者赎回本基金A类基金份额10000份，持有时间为50天，假设赎回当日A类基
金份额净值是1.200元，则其可得到的赎回金额为：
赎回总金额＝10000×1.200＝12000元
赎回费用＝12000×0.10%＝12元
净赎回金额＝12000－12.00＝11988元
即：投资者赎回本基金A 类基金份额10000份，持有时间为50天，假设赎回当日A 类基
金份额净值是1.200元，则其可得到的赎回金额为11988元。
②本基金C类基金份额赎回金额的计算：
例：某投资者赎回本基金C类基金份额10000 份，持有时间为30天，假设赎回当日C类基
金份额净值是1.200元，则其可得到的赎回金额为：
赎回总金额＝10000×1.200＝12000元
净赎回金额＝12000元
即：投资者赎回本基金C类基金份额10000份，持有时间为30天，假设赎回当日C类基金
份额净值是1.200 元，则其可得到的赎回金额为12000元。
3.转换费用
(1)基金转换费用由转出基金的赎回费和转出与转入基金的申购费补差二部分构成，具
体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由基
金份额持有人承担。
转入份额保留到小数点后两位，剩余部分舍去，舍去部分所代表的资产归转入基金财产
所有。
①如转入基金的申购费率>转出基金的申购费率
转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
转出基金赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率
转入总金额＝转出金额－转出基金赎回费
转入基金申购费补差费率＝转入基金适用申购费率－转出基金适用申购费率
转入基金申购费补差＝转入总金额－转入总金额/(1+转入基金申购费补差费率)
转入净金额＝转入总金额－转入基金申购费补差
转入份额＝转入净金额/转入基金当日基金份额净值
基金转换费＝转出基金赎回费＋转入基金申购费补差
例：某投资者持有本基金A类基金份额10万份，持有期为100天，决定转换为长城久泰沪


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深300指数证券投资基金，假设转换当日转出基金（本基金A类基金份额）份额净值是1.185
元，转入基金（长城久泰沪深300指数证券投资基金）份额净值是1.5800元，转出基金对应
赎回费率为0.1%，申购补差费率为0.7%，则可得到的转换份额及基金转换费为：
转出金额＝100,000×1.185＝118,500元
转出基金赎回费＝118,500×0.1%＝118.50元
转入总金额＝118,500－118.50＝118,381.50元
转入基金申购费补差＝118,381.50－118,381.50/（1+0.7%）＝822.91元
转入净金额＝118,381.50－822.91＝117,558.59元
转入份额＝117,558.59/1.58＝74,404.17份
基金转换费＝118.50＋822.91＝941.41元
②如转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率
基金转换费用＝转出金额×转出基金赎回费率
例：某投资者持有长城久泰沪深300指数证券投资基金10万份基金份额，持有期为100
天，决定转换为本基金A类基金份额，假设转换当日转出基金（长城久泰沪深300指数证券投
资基金）份额净值是1.5800元，转入基金（本基金A类基金份额）份额净值是1.185元，转出
基金对应赎回费率为0.5%，申购补差费率为0，则可得到的转换份额及基金转换费为：
转出金额＝100,000×1.58＝158,000 元
转出基金赎回费＝158,000×0.5%＝790元
转入总金额＝158,000－790＝157,210元
转入基金申购费补差＝0
转入净金额＝157,210－0＝157,210元
转入份额＝157,210/1.185＝132,666.66份
基金转换费＝158,000×0.5%＝790元
(2)对于实行级差申购费率(不同申购金额对应不同申购费率的基金)，以转入总金额对
应的转出基金申购费率、转入基金申购费率计算申购补差费用；如转入总金额对应转出基金
申购费或转入基金申购费为固定费用时，申购补差费用视为0。
(3)转出基金赎回费的25％计入转出基金资产。

(4)计算基金转换费用所涉及的申购费率和赎回费率均按基金合同、更新的招募说明书

规定费率执行，对于通过本公司网上交易、费率优惠活动期间发生的基金转换业务，按照

本公司最新公告的相关费率计算基金转换费用。

（三）不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损

失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发


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生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

（四）基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费

率和销售服务费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日 2 日前在指定媒体上刊登公告。

调低基金管理费率、基金托管费率和销售服务费率，无须召开基金份额持有人大会。

（五）基金税收

基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、证券投资基金运作管理办法》、

《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规及《长城

积极增利债券型证券投资基金基金合同》的要求，并结合本基金管理人对基金实施的投资

管理活动，对2011年11月23日刊登的本基金招募说明书进行了更新，更新的主要内容如下：

1、在“重要提示”中，更新了招募说明书所载内容截止日期与有关财务数据、净值表

现截止日期。

2、在第三部分“基金管理人”中，更新了基金管理人情况及主要人员情况。

3、在第五部分“相关服务机构”中，更新了代销机构信息和经办注册会计师信息。

4、在第七部分“基金份额的申购与赎回”中，更新了定期定额投资服务机构的信息。

5、在第八部分“基金的投资管理”中，更新了投资组合报告内容，披露截至 2012 年

6 月 30 日的数据。

6、在第九部分“基金的业绩”中，披露了截至 2012 年 6 月 30 日本基金的业绩数据。

7、在第二十部分“对基金份额持有人的服务”中，更新了基金管理人提供的主要服务

内容。

8、在第二十一部分“其他应披露的事项”中，披露了本期已刊登的公告事项。




长城基金管理有限公司

二○一二年十一月二十四日




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