南方多利增强债券型证券投资基金2009年年度报告摘要

2009年12月31日
基金管理人:南方基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2010年3月31日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告期自2009年1月1日起至12月31日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 南方多利增强债券
基金主代码 202102
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2007年08月28日
基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 776,739,444.06
A类 C类
下属两级的基金简称: 南方多利增强债券A 南方多利增强债券C
下属两级的交易代码: 202103 202102
报告期末下属两级基金的份额总额 7,013,510.61 769,725,933.45
注: 1.本基金系原南方多利中短期债券投资基金于2007年8月28日转型而来。
2.本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为"南方多利"。
3.本基金自2009年9月23日起增加A类收费模式,原有收费模式称为C类。
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金属于债券型基金,投资目标是在债券稳定收益的基础上,通过股票一级市场申购等投资手段积极投资获取高于投资基准的收益.
投资策略 (一)债券投资策略首先我们根据宏观经济分析、资金面动向分析和投资人行为分析判断未来利率期限结构变化,并充分考虑组合的流动性管理的实际情况,配置债券组合的久期和债券组合结构;其次,结合信用分析、流动性分析、税收分析等综合影响确定债券组合的类属配置;再次,在上述基础上利用债券定价技术,进行个券选择,选择被低估的债券进行投资。在具体投资操作中,我们采用骑乘操作、放大操作、换券操作等灵活多样的操作方式,获取超额的投资收益。(二)新股投资策略目前股票发行价格与二级市场价格之间存在一定的价差,新股申购成为一种风险较低的投资方式。本基金通过对宏观经济以及上市公司的基本面深入研究,并结合金融工程数量化模型,对于拟发行上市的新股等权益类资产进行合理估值,制定相应的申购和择时卖出策略。
业绩比较基准 中央国债登记结算公司中债总指数(全价)
风险收益特征 本基金为债券型基金,属证券投资基金中的低风险品种,预期收益高于货币市场基金,风险低于混合型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 南方基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 鲍文革 蒋松云
联系电话 0755-82763888 010-66105799
电子邮箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105798
2.4信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2009年 2008年 2007年8月28日-2007年12月31日
A类 C类 C类 C类
本期已实现收益 164,025.45 48,411,348.58 60,426,111.51 43,846,050.09
本期利润 342,846.06 31,498,364.14 32,760,964.14 100,452,077.02
加权平均基金份额本期利润 0.0540 0.0317 0.0227 0.0749
本期基金份额净值增长率 4.66% 3.42% 3.37% 7.04%
3.1.2 期末数据和指标 2009年 2008年 2007年8月28日-2007年12月31日
A类 C类 C类 C类
期末可供分配基金份额利润 0.0277 0.0260 0.0451 0.0426
期末基金资产净值 7,403,684.86 811,161,194.20 1,285,432,532.33 1,694,960,649.23
期末基金份额净值 1.0556 1.0538 1.0863 1.0889
注:1.本基金系原南方多利中短期债券投资基金于2007年8月28日转型而来。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。
4.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
5. 本基金自2009年9月23日起增加A类收费模式,原有收费模式称为C类。自增加收费模式至披露时点不满一年,上述A类基金的数据按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
分级A
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 5.45% 0.33% -0.25% 0.05% 5.70% 0.28%
自基金转型至今 4.66% 0.32% -0.28% 0.04% 4.94% 0.28%
分级C
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 5.29% 0.33% -0.25% 0.05% 5.54% 0.28%
过去六个月 2.18% 0.36% -1.45% 0.05% 3.63% 0.31%
过去一年 3.42% 0.27% -4.44% 0.11% 7.86% 0.16%
自基金转型至今 14.43% 0.24% 4.78% 0.16% 9.65% 0.08%
3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:1.本基金系原南方多利中短期债券投资基金于2007年8月28日转型而来。
2. 本基金自2009年9月23日起增加A类收费模式,原有收费模式称为C类。自增加收费模式至披露时点不满一年。
3.2.3自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注:1.本基金系原南方多利中短期债券投资基金于2007年8月28日转型而来。转型当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
2.本基金自2009年9月23日起增加A类收费模式,原有收费模式称为C类。自增加收费模式至披露时点不满一年, A类基金的数据按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
3.4 过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
A类
年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注
2009年 0.200 103,049.24 23,595.65 126,644.89 A类
合计 0.200 103,049.24 23,595.65 126,644.89
C类
年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注
2009年 0.680 43,472,069.89 23,441,329.17 66,913,399.06 C类
2008年 0.371 30,653,423.02 15,798,803.73 46,452,226.75 C类
2007年 - - - -
合计 1.051 74,125,492.91 39,240,132.90 113,365,625.81
注: 1.本基金系原南方多利中短期债券投资基金于2007年8月28日转型而来,上述2007年度利润分配数据不包括2007年8月28日前分配的金额。
2. 本基金自2009年9月23日起增加A类收费模式,原有收费模式称为C类。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[1998]4号文批准,由南方证券股份有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。2000年,经中国证监会证监基字[2000]78号文批准进行了增资扩股,注册资本达到1亿元人民币。2005年,经中国证监会证监基字[2005]201号文批准进行增资扩股,注册资本达1.5亿元人民币。目前股权结构:华泰证券股份有限公司45%、深圳市机场(集团)有限公司30%、厦门国际信托有限公司15%及兴业证券股份有限公司10%。
截至报告期末,公司管理资产规模达1,800多亿元,管理2只封闭式基金--基金开元、基金天元;19只开放式基金--南方稳健成长基金、南方宝元债券型基金、南方避险增值基金、南方现金增利基金、南方积极配置基金,南方高增长基金、南方多利增强债券型基金、南方稳健成长贰号基金、南方绩优成长基金、南方成份精选基金、南方隆元产业主题基金、南方全球精选配置基金(QDII基金)、南方盛元红利股票型基金、南方优选价值股票型基金、南方恒元保本混合型证券投资基金、南方沪深300指数证券投资基金、南方中证500指数证券投资基金、深证成份交易型开放式指数证券投资基金和南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金;以及多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
高峰 本基金的基金经理 2006-03-20 - 7 理学博士,具有基金从业资格。曾任职于上海大学理学院、美国SAS软件研究所上海公司,2002年加入南方基金,2006年3月至今,任南方多利基金经理;2008年1月至今,任南方宝元基金经理。
注:1.此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《南方多利增强债券型证券投资基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 本投资组合与其它投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人没有管理与本基金投资风格相似的其他投资组合。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2009年年初以来,基于对宏观经济向好的判断,我们较早降低了债券部分的组合久期,并且全年始终维持组合久期在较低的水平;年初增加了企业债的比例,二季度和三季度对企业债部分做了调整和减持,四季度以一级市场为主,买入企业债;年初我们配置了部分防御性的可转债,三季度初有过一次加仓,三季度转债调整较深后继续加仓,四季度有所调整和减持。 回顾全年的操作,基于对宏观经济的研判和债券相对估值的研究,无风险债券和企业债的投资,在一定程度上规避了利率风险,获得了较好的持有收益。但在可转债投资方面,虽然年初的配置和三季度末的加仓获得了较好的收益,但三季度初的加仓,从效果看来不理想,造成了一定的被动,我们已经认真进行总结和思考,希望在今后的投资中能够以长远、科学的眼光看待投资和估值。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
回顾全年的操作,基于对宏观经济的研判和债券相对估值的研究,无风险债券和企业债的投资,在一定程度上规避了利率风险,获得了较好的持有收益。但在可转债投资方面,虽然年初的配置和三季度末的加仓获得了较好的收益,但三季度初的加仓,从效果看来不理想,造成了一定的被动,我们已经认真进行总结和思考,希望在今后的投资中能够以长远、科学的眼光看待投资和估值
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们对宏观经济的持续好转保有乐观的信心。从全球角度而言,宏观经济的恢复是个漫长的过程,其中可能有反复,但人类的智慧和努力将解决其中的困难,经济持续复苏可期。危机酝酿机会,中国如果能积极面对现实问题,发挥相对优势,将在全球竞争中取得先机。
我们认为,今年的权益类市场存在投资机会,但波动性或许比去年大;信用债券市场存在结构性投资机会,我们更看好信用合规,绝对收益有支撑的信用债券;无论是经济复苏还是通货膨胀提前到来,对长期无风险债券都不是好消息,我们将对无风险收益债券投资采取较保守的策略。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定,本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中,本基金管理人为了确保估值工作的合规开展,建立了负责估值工作决策和执行的专门机构,组成人员包括督察长、风控策略总监、监察稽核总监及基金会计负责人等。其中,超过三分之二以上的人员具有10年以上的基金从业经验,且具有风控、合规、会计方面的专业经验。同时,根据基金管理公司制订的相关制度,负责估值工作决策和执行的机构成员中不包括基金经理。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同约定,本基金的收益分配原则为:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的90%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;每一基金份额享有同等分配权;法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
根据上述分配原则,本报告期本基金C类基金份额需分配33,972,035.03元,A类基金份额需分配288,689.23元。C类基金份额于2009年12月14日和2010年3月16日进行了收益分配,合计34,117,348.61元;A类基金份额于2009年12月14日和2010年3月16日进行了收益分配,合计1,985,751.60元;本报告期内2009年4月份已分配数(每10份基金份额派发红利0.48元)为2008年度收益分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2009年,本基金托管人在对南方多利增强债券型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2009年,南方多利增强债券型证券投资基金的管理人--南方基金管理有限公司在南方多利增强债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,南方多利增强债券型证券投资基金对基金份额持有人进行了两次利润分配,分配金额为67,040,043.95元。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对南方基金管理有限公司编制和披露的南方多利增强债券型证券投资基金2009年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
本基金2009年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计,注册会计师签字出具了普华永道中天审字(2010)第20324号"标准无保留意见的审计报告",投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体:南方多利增强债券型证券投资基金
报告截止日:2009年12月31日
单位:人民币元
资 产 附注号 本期末
2009年12月31日 上年度末
2008年12月31日
资 产:
银行存款 79,436,028.91 1,262,733.45
结算备付金 6,679,922.83 1,600,341.66
存出保证金 250,000.00 250,000.00
交易性金融资产 961,549,109.51 1,329,683,375.58
其中:股票投资 97,284,283.96 -
基金投资 - -
债券投资 829,319,933.02 1,224,061,246.75
资产支持证券投资 34,944,892.53 105,622,128.83
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 19,987,446.36 -
应收利息 9,763,043.04 12,164,477.56
应收股利 - -
应收申购款 2,259,886.23 7,075,086.80
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 1,079,925,436.88 1,352,036,015.05
负债和所有者权益 附注号 本期末
2009年12月31日 上年度末
2008年12月31日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 259,999,390.00 64,999,707.50
应付证券清算款 - -
应付赎回款 26,060.24 26,652.55
应付管理人报酬 469,125.42 651,898.03
应付托管费 156,375.13 217,299.33
应付销售服务费 232,847.83 325,949.02
应付交易费用 39,304.66 45,942.54
应交税费 - -
应付利息 9,690.46 6,261.04
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 427,764.08 329,772.71
负债合计 261,360,557.82 66,603,482.72
所有者权益:
实收基金 776,739,444.06 1,183,277,752.99
未分配利润 41,825,435.00 102,154,779.34
所有者权益合计 818,564,879.06 1,285,432,532.33
负债和所有者权益总计 1,079,925,436.88 1,352,036,015.05
注:报告截止日2009年12月31日, A类基金的份额净值1.0556元, C类基金的份额净值1.0538元,基金份额总额776,739,444.06份,其中A类基金份额7,013,510.61份,C类基金份额769,725,933.45份。
7.2 利润表
会计主体:南方多利增强债券型证券投资基金
本报告期:2009年1月1日至2009年12月31日
单位:人民币元
项 目 附注号 本期
2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
一、收入 46,261,148.78 59,248,045.80
1.利息收入 36,656,345.53 55,724,750.15
其中:存款利息收入 445,796.36 1,495,155.51
债券利息收入 34,083,555.57 49,686,676.09
资产支持证券利息收入 2,116,154.93 4,030,248.49
买入返售金融资产收入 10,838.67 512,670.06
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以"-"填列) 26,127,580.25 29,538,484.21
其中:股票投资收益 6,205,610.71 27,254,102.34
基金投资收益 - -
债券投资收益 18,836,820.28 -3,035,336.74
资产支持证券投资收益 426,749.50 -
衍生工具收益 549,709.97 5,308,902.51
股利收益 108,689.79 10,816.10
3.公允价值变动收益(损失以"-"号填列) -16,734,163.83 -27,665,147.37
4.汇兑收益(损失以"-"号填列) - -
5.其他收入(损失以"-"号填列) 211,386.83 1,649,958.81
减:二、费用 14,419,938.58 26,487,081.66
1.管理人报酬 6,326,673.96 9,290,804.38
2.托管费 2,108,891.34 3,096,934.65
3.销售服务费 3,158,251.46 4,645,402.23
4.交易费用 100,558.28 607,108.61
5.利息支出 2,296,490.33 8,396,021.59
其中:卖出回购金融资产支出 2,296,490.33 8,396,021.59
6.其他费用 429,073.21 450,810.20
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 31,841,210.20 32,760,964.14
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以"-"号填列) 31,841,210.20 32,760,964.14
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:南方多利增强债券型证券投资基金
本报告期:2009年1月1日至2009年12月31日
单位:人民币元
项目 本期
2009年1月1日至2009年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 1,183,277,752.99 102,154,779.34 1,285,432,532.33
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 31,841,210.20 31,841,210.20
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列) -406,538,308.93 -25,130,510.59 -431,668,819.52
其中:1.基金申购款 1,262,702,274.23 71,818,666.67 1,334,520,940.90
2.基金赎回款 -1,669,240,583.16 -96,949,177.26 -1,766,189,760.42
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列) - -67,040,043.95 -67,040,043.95
五、期末所有者权益(基金净值) 776,739,444.06 41,825,435.00 818,564,879.06
项目 上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 1,556,606,234.81 138,354,414.42 1,694,960,649.23
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 32,760,964.14 32,760,964.14
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列) -373,328,481.82 -22,508,372.47 -395,836,854.29
其中:1.基金申购款 1,536,355,040.29 120,414,668.79 1,656,769,709.08
2.基金赎回款 -1,909,683,522.11 -142,923,041.26 -2,052,606,563.37
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列) - -46,452,226.75 -46,452,226.75
五、期末所有者权益(基金净值) 1,183,277,752.99 102,154,779.34 1,285,432,532.33
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
高良玉 鲍文革 鲍文革
--------- ---------- -------
基金管理公司负责人 主管会计工作的负责人 会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。
7.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.2.1 会计政策变更的说明
无。
7.4.2.2 会计估计变更的说明
无。
7.4.2.3 差错更正的说明
无。
7.4.3 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
南方基金管理有限公司("南方基金公司") 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司("中国工商银行") 基金托管人、基金代销机构
华泰证券股份有限公司("华泰证券") 基金管理人的股东、基金代销机构
兴业证券股份有限公司("兴业证券") 基金管理人的股东、基金代销机构
厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东
深圳市机场(集团)有限公司(i) 基金管理人的股东
华泰联合证券有限责任公司("华泰联合证券") (ii) 基金管理人的股东华泰证券的控股子公司、基金代销机构
注:(i) 根据南方基金公司2009年8月5日通过的2009年第一次临时股东会会议决议,同意深圳市机场(集团)有限公司将所持有的南方基金公司30%股权转让给深圳市投资控股有限公司。截至资产负债表日,该转让事项正在向中国证监会办理报批手续。
(ii) 根据中国证监会于2009年9月8日下发的《关于核准联合证券有限责任公司变更公司章程重要条款的批复》(证监许可[2009]921号),"联合证券有限责任公司"的名称于2009年9月17日变更为"华泰联合证券有限责任公司"。
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.4.1.1 股票交易
无。
7.4.4.1.2 权证交易
无。
7.4.4.1.3 应支付关联方的佣金
无。
7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目 本期
2009年1月1日至
2009年12月31日 上年度可比期间
2008年1月1日至
2008年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 6,326,673.96 9,290,804.38
其中:支付销售机构的客户维护费 696,875.90 1,242,666.36
注:支付基金管理人南方基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.6%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 0.6% / 当年天数。
7.4.4.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目 本期
2009年1月1日至
2009年12月31日 上年度可比期间
2008年1月1日至
2008年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 2,108,891.34 3,096,934.65
注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日托管费=前一日基金资产净值 X 0.2% / 当年天数。
7.4.4.2.3 销售服务费
单位:人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称 本期
2009年1月1日至2009年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
A类 C类 合计
中国工商银行 - 1,094,917.81 1,094,917.81
南方基金公司 - 916,525.17 916,525.17
华泰证券 - 465,114.95 465,114.95
兴业证券 - 6,526.08 6,526.08
华泰联合证券 - 11,840.92 11,840.92
合计 - 2,494,924.93 2,494,924.93
获得销售服务费的
各关联方名称 上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
A类 C类 合计
中国工商银行 - 1,808,420.49 1,808,420.49
南方基金公司 - 1,037,054.36 1,037,054.36
华泰证券 - 496,855.75 496,855.75
兴业证券 - 22,614.63 22,614.63
华泰联合证券 - 21,603.98 21,603.98
合计 - 3,386,549.21 3,386,549.21
注:支付C类基金份额销售机构的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值0.3%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给南方基金公司,再由南方基金公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为:
日销售服务费=前一日C类基金份额基金资产净值 X 0.3% / 当年天数。
7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位:人民币元
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金
卖出 交易
金额 利息
收入 交易金额 利息
支出
中国工商银行 - - - - 785,017,000.00 119,798.01
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金
卖出 交易
金额 利息
收入 交易金额 利息
支出
中国工商银行 - 297,136,769.32 - - 440,050,000.00 109,248.75
7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
A类基金份额
无。
C类基金份额
份额单位:份
项目 本期
2009年1月1日至
2009年12月31日 上年度可比期间
2008年1月1日至
2008年12月31日
基金转型日(2007年8月28日)持有的基金份额
- -
期初持有的基金份额 141,883,793.74 141,883,793.74
期间认购总份额 - -
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分增加的份额 - -
减:期间赎回/卖出总份额 -50,000,000.00 -
期末持有的基金份额 91,883,793.74 141,883,793.74
期末持有的基金份额
占C类基金总份额比例 11.94% 11.99%
注:1. 期间申购总份额含红利再投、转换入份额,期间赎回总份额含转换出份额。
2. 基金管理人南方基金管理有限公司在本年度转换本基金的交易委托华泰证券办理,适用手续费为1,000元。
7.4.4.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方
名称 本期
2009年1月1日至
2009年12月31日 上年度可比期间
2008年1月1日至
2008年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 79,436,028.91 387,512.74 1,262,733.45 1,472,735.04
注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。
7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位:人民币元
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入
数量
(单位:张) 总金额
华泰证券 601117 中国化学 新股发行 13,000 70,590.00
兴业证券 098035 09闽交控债 新债认购 100,000 10,000,000.00
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入
数量
(单位:股) 总金额
兴业证券 002273 水晶光电 新股发行 2,000 30,580.00
兴业证券 601766 中国南车 新股发行 1,517,268 3,307,644.24
7.4.4.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.5 期末(2009年12月31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
7.4.5.1.1 受限证券类别:股票
证券
代码 证券
名称 成功
认购日 可流通日 流通受限类型 认购
价格 期末估值单价 数量
(单位:股 ) 期末
成本总额 期末
估值总额 备注
600999 招商证券 09/11/12 10/02/17 网下申购 31.00 29.39 177,524 5,503,244.00 5,217,430.36
300027 华谊兄弟 09/10/19 10/02/01 网下申购 28.58 55.43 55,467 1,585,246.86 3,074,535.81
300033 同花顺 09/12/18 10/03/25 网下申购 52.80 70.86 32,710 1,727,088.00 2,317,830.60
601888 中国国旅 09/09/25 10/01/15 网下申购 11.78 20.94 104,252 1,228,088.56 2,183,036.88
002309 中利科技 09/11/18 10/03/01 网下申购 46.00 61.21 27,084 1,245,864.00 1,657,811.64
002307 北新路桥 09/11/05 10/02/11 网下申购 8.58 27.40 60,106 515,709.48 1,646,904.40
002302 西部建设 09/10/22 10/02/03 网下申购 15.00 31.79 51,233 768,495.00 1,628,697.07
002306 湘鄂情 09/11/05 10/02/11 网下申购 18.90 33.36 46,639 881,477.10 1,555,877.04
300025 华星创业 09/10/19 10/02/01 网下申购 19.66 46.07 29,411 578,220.26 1,354,964.77
002330 得利斯 09/12/25 10/04/06 网下申购 13.18 13.18 101,914 1,343,226.52 1,343,226.52
002301 齐心文具 09/10/14 10/01/21 网下申购 20.00 35.20 35,656 713,120.00 1,255,091.20
002305 南国置业 09/10/29 10/02/08 网下申购 12.30 19.57 59,221 728,418.30 1,158,954.97
002316 键桥通讯 09/12/01 10/03/09 网下申购 18.80 31.13 35,953 675,916.40 1,119,216.89
002327 富安娜 09/12/22 10/03/30 网下申购 30.00 39.66 27,665 829,950.00 1,097,193.90
002312 三泰电子 09/11/26 10/03/03 网下申购 28.60 47.01 19,736 564,449.60 927,789.36
601139 深圳燃气 09/12/15 10/03/25 网下申购 6.95 16.78 54,620 379,609.00 916,523.60
002332 仙琚制药 09/12/30 10/04/12 网下申购 8.20 8.20 97,147 796,605.40 796,605.40
002313 日海通讯 09/11/26 10/03/03 网下申购 24.80 40.82 17,281 428,568.80 705,410.42
002308 威创股份 09/11/18 10/03/01 网下申购 23.80 31.83 21,318 507,368.40 678,551.94
002326 永太科技 09/12/15 10/03/22 网下申购 20.00 31.27 20,902 418,040.00 653,605.54
002325 洪涛股份 09/12/15 10/03/22 网下申购 27.00 33.18 18,212 491,724.00 604,274.16
601117 中国化学 09/12/29 10/01/07 网上申购 5.43 5.43 13,000 70,590.00 70,590.00
300042 朗科科技 09/12/28 10/01/08 网上申购 39.00 39.00 500 19,500.00 19,500.00
300040 九州电器 09/12/28 10/01/08 网上申购 33.00 33.00 500 16,500.00 16,500.00
7.4.5.1.2 受限证券类别:债券
证券
代码 证券
名称 成功
认购日 可流通日 流通受限类型 认购
价格 期末估值单价 数量
(单位: ) 期末
成本总额 期末
估值总额 备注
无
7.4.5.1.3 受限证券类别:
证券
代码 证券
名称 成功
认购日 可流通日 流通受限类型 认购
价格 期末估值单价 数量
(单位: ) 期末
成本总额 期末
估值总额 备注
无
注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2009年12月31日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额139,999,390.00元,是以如下债券作为抵押:
金额单位:人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额
080203 08国开03 10/01/06 101.60 500,000 50,800,000.00
070221 07国开21 10/01/06 100.40 500,000 50,200,000.00
070214 07国开14 10/01/06 101.86 300,000 30,558,000.00
080213 08国开13 10/01/06 105.57 100,000 10,557,000.00
合计 142,115,000.00
7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2009年12月31日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额120,000,000.00元,于2010年1月4日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 97,284,283.96 9.01
其中:股票 97,284,283.96 9.01
2 固定收益投资 864,264,825.55 80.03
其中:债券 829,319,933.02 76.79
资产支持证券 34,944,892.53 3.24
3 金融衍生品投资
4 买入返售金融资产
其中:买断式回购的买入返售金融资产
5 银行存款和结算备付金合计 86,115,951.74 7.97
6 其他资产 32,260,375.63 2.99
7 合计 1,079,925,436.88 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业
B 采掘业 10,233,419.04 1.25
C 制造业 41,685,539.53 5.09
C0 食品、饮料 1,343,226.52 0.16
C1 纺织、服装、皮毛 2,593,416.14 0.32
C2 木材、家具
C3 造纸、印刷 1,255,091.20 0.15
C4 石油、化学、塑胶、塑料 653,605.54 0.08
C5 电子 480,047.58 0.06
C6 金属、非金属 31,510,212.07 3.85
C7 机械、设备、仪表 3,053,335.08 0.37
C8 医药、生物制品 796,605.40 0.10
C99 其他制造业
D 电力、煤气及水的生产和供应业 916,523.60 0.11
E 建筑业 20,804,912.66 2.54
F 交通运输、仓储业 1,908,470.96 0.23
G 信息技术业 6,817,445.27 0.83
H 批发和零售贸易
I 金融、保险业 6,945,568.20 0.85
J 房地产业 1,158,954.97 0.14
K 社会服务业 3,738,913.92 0.46
L 传播与文化产业 3,074,535.81 0.38
M 综合类
合计 97,284,283.96 11.88
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位: 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 600219 南山铝业 2,200,000.00 29,106,000.00 3.56
2 601668 中国建筑 2,735,790.00 12,912,928.80 1.58
3 600971 恒源煤电 302,406.00 10,233,419.04 1.25
4 601618 中国中冶 1,027,715.00 5,570,215.30 0.68
5 600999 招商证券 177,524.00 5,217,430.36 0.64
6 300027 华谊兄弟 55,467.00 3,074,535.81 0.38
7 300033 同花顺 32,710.00 2,317,830.60 0.28
8 601888 中国国旅 104,252.00 2,183,036.88 0.27
9 601107 四川成渝 228,286.00 1,908,470.96 0.23
10 601788 光大证券 67,717.00 1,728,137.84 0.21
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于http://www.nffund.com的年度报告正文。
8.4 报告期内权益投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 600219 南山铝业 31,864,098.48 2.48
2 002031 巨轮股份 11,963,374.54 0.93
3 601668 中国建筑 11,435,602.20 0.89
4 600971 恒源煤电 10,892,664.12 0.85
5 000528 柳 工 9,264,235.92 0.72
6 601618 中国中冶 5,570,215.30 0.43
7 600999 招商证券 5,503,244.00 0.43
8 300033 同花顺 1,727,088.00 0.13
9 300027 华谊兄弟 1,585,246.86 0.12
10 002291 星期六 1,555,596.00 0.12
11 601788 光大证券 1,427,474.36 0.11
12 002330 得利斯 1,343,226.52 0.10
13 002309 中利科技 1,245,864.00 0.10
14 601888 中国国旅 1,228,088.56 0.10
15 002306 湘鄂情 881,477.10 0.07
16 002327 富安娜 829,950.00 0.06
17 601107 四川成渝 821,829.60 0.06
18 002332 仙琚制药 796,605.40 0.06
19 002302 西部建设 768,495.00 0.06
20 002305 南国置业 728,418.30 0.06
注:买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 002031 巨轮股份 11,686,585.51 0.91
2 000528 柳 工 10,579,947.87 0.82
3 600219 南山铝业 8,648,267.60 0.67
4 002285 世联地产 1,396,402.40 0.11
5 002278 神开股份 1,117,894.10 0.09
6 002288 超华科技 869,661.68 0.07
7 002284 亚太股份 840,119.10 0.07
8 002281 光迅科技 758,757.45 0.06
9 002283 天润曲轴 695,028.66 0.05
10 002279 久其软件 600,581.60 0.05
11 002291 星期六 546,098.88 0.04
12 002287 奇正藏药 402,503.20 0.03
13 002280 新世纪 400,671.71 0.03
14 002275 桂林三金 313,335.84 0.02
15 002315 焦点科技 36,980.00 0.00
16 300024 机器人 33,250.00 0.00
17 300031 宝通带业 28,018.00 0.00
18 300012 华测检测 19,455.00 0.00
19 300017 网宿科技 19,025.00 0.00
20 300029 天龙光电 14,990.00 0.00
注:卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额 111,677,755.03
卖出股票收入(成交)总额 39,019,073.60
注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 25,980,311.30 3.17
2 央行票据 49,835,000.00 6.09
3 金融债券 356,736,750.00 43.58
其中:政策性金融债 356,736,750.00 43.58
4 企业债券 324,049,195.20 39.59
5 企业短期融资券
6 可转债 72,718,676.52 8.88
7 其他
8 合计 829,319,933.02 101.31
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 080216 08国开16 1,000,000.00 104,090,000.00 12.72
2 126011 08石化债 600,000.00 51,060,000.00 6.24
3 080203 08国开03 500,000.00 50,800,000.00 6.21
4 070221 07国开21 500,000.00 50,200,000.00 6.13
5 0901069 09央票69 500,000.00 49,835,000.00 6.09
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
金额单位:人民币元
序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 119003 澜 电 02 330,000.00 32,993,672.53 4.03
2 119005 浦建收益 200,000.00 1,951,220.00 0.24
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.9.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.9.3 期末其它各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 250,000.00
2 应收证券清算款 19,987,446.36
3 应收股利
4 应收利息 9,763,043.04
5 应收申购款 2,259,886.23
6 其他应收款
7 待摊费用
8 其他
9 合计 32,260,375.63
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110003 新钢转债 29,517,789.00 3.61
2 125709 唐钢转债 16,783,227.79 2.05
3 110598 大荒转债 3,873,083.80 0.47
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明
1 600999 招商证券 5,217,430.36 0.64 新股网下申购
2 300027 华谊兄弟 3,074,535.81 0.38 新股网下申购
3 300033 同花顺 2,317,830.60 0.28 新股网下申购
4 601888 中国国旅 2,183,036.88 0.27 新股网下申购
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
A类 194 36,152.12 0 0.00% 7,013,510.61 100.00%
C类 20,949 36,742.85 275,194,538.20 35.75% 494,531,395.25 64.25%
合计 21,143 36,734.43 275,194,538.20 35.43% 501,544,905.86 64.57%
注:分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份 额总额)。户均持有的基金份额的合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。
9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 A类 966.95 0.01%
C类 308,580.05 0.04%
合计 309,547.00 0.04%
注:分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。
§10 开放式基金份额变动
单位:份
A类 C类
基金转型日(2007年08月28日)基金份额总额 507,868,234.72
本报告期期初基金份额总额 1,183,277,752.99
本报告期基金总申购份额 26,228,249.20 1,236,474,025.03
减:本报告期基金总赎回份额 19,214,738.59 1,650,025,844.57
本报告期基金拆分变动份额
本报告期期末基金份额总额 7,013,510.61 769,725,933.45
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金托管人的专门基金托管部门在本报告期内没有发生重大人事变动。基金管理人南方基金管理公司于2009年4月18日刊登公司副总经理王宏远先生离职公告。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
2009年6月18日,基金管理人收到中国国际经济贸易仲裁委员会发来的《南方稳健成长贰号证券投资基金基金合同争议案件仲裁通知》,南方稳健成长贰号证券投资基金的基金份额持有人袁近秋就该基金2007年度的基金分红问题,对基金管理人提出了仲裁申请,要求基金管理人赔偿其红利损失及相应利息共计66586.52元,退还管理费2041.49元,争议标的总额为人民币68628.01元。
2010年3月26日,基金管理人收到中国国际经济贸易仲裁委员会发来的【2010】中国贸仲京裁字第0152号《裁决书》,驳回申请人袁近秋的赔偿请求,具体裁决如下:
(一)被申请人应向南方稳健成长贰号证券投资基金退还管理费计人民币 702.71 元。
(二)本案仲裁费为人民币5011元,由申请人承担人民币1002.20元,由被申请人承担人民币4008.80元。
(三)驳回申请人的其他仲裁请求。
上述(一)、(二)项下的内容被申请人应于本裁决作出之日起20日内履行完毕。
本裁决为终局裁决,自作出之日起生效。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未更换会计师事务所,本年度支付给普华永道中天会计师事务所有限公司审计费用 73,000 元,该审计机构已提供审计服务的连续年限为4年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票
成交总额的比例 佣金 占当期佣金
总量的比例
银河证券 2 39,019,073.60 100.00% 32,027.66 100.00%
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其它证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额 占当期债券
成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购
成交总额的比例 成交金额 占当期权证
成交总额的比例
银河证券 574,824,740.51 100.00% 10,950,100,000.00 100.00% 1,548,154.13 100.00%
注:交易单元的选择标准和程序 根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)的有关规定,我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序:
A:选择标准
1、公司经营行为规范,财务状况和经营状况良好;
2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告;
3、公司内部管理规范,能满足基金操作的保密要求;
4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。
B:选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比,并根据评比的结果选择席位:
1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座;
2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实,投资建议是否准确;
3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。