宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 2012 年半年度报告




宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金
2012 年半年度报告
2012 年 6 月 30 日




基金管理人：宝盈基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一二年八月二十五日




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 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 2012 年半年度报告



1 重要提示及目录


1.1 重要提示


基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经

三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2012 年 8 月 20 日复核

了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，

保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定

盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅

读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2012 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。




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1.2 目录


1 重要提示及目录 ................................................................... 2
1.1 重要提示 ......................................................................... 2
1.2 目录 ............................................................................. 3
2 基金简介 ......................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ..................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ..................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ........................................................... 6
2.4 信息披露方式 ..................................................................... 6
2.5 其他相关资料 ..................................................................... 6
3 主要财务指标和基金净值表现 ....................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ........................................................... 6
3.2 基金净值表现 ..................................................................... 7
4 管理人报告 ....................................................................... 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ......................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...................................... 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................... 9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 ...................................... 9
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ................................... 10
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......................................... 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .......................................... 12
5 托管人报告 ...................................................................... 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................ 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........... 12
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................... 12
6 半年度财务会计报告（未经审计） .................................................. 12
6.1 资产负债表 ...................................................................... 12
6.2 利润表 .......................................................................... 14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 .................................................... 15
6.4 报表附注 ........................................................................ 16
7 投资组合报告 .................................................................... 29
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................ 29
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 .................................................... 29
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ....................... 30
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .................................................. 31
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................ 33
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ..................... 33
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ............... 33
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ..................... 33
7.9 投资组合报告附注 ................................................................ 33



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8 基金份额持有人信息 .............................................................. 34
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .............................................. 34
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......................................... 34
9 开放式基金份额变动 .............................................................. 35
10 重大事件揭示 .................................................................... 35
10.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................... 35
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................... 35
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ..................................... 35
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................. 35
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 .................................................... 35
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 ......................... 35
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................. 36
10.8 其他重大事件 .................................................................... 37
11 备查文件目录 .................................................................... 38
11.1 备查文件目录 .................................................................... 38
11.2 存放地点 ........................................................................ 38
11.3 查阅方式 ........................................................................ 38




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2 基金简介


2.1 基金基本情况


基金名称 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金

基金简称 宝盈泛沿海增长股票

基金主代码 213002

交易代码 213002

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2005年3月8日

基金管理人 宝盈基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 5,672,702,956.57份

基金合同存续期 不定期


2.2 基金产品说明


通过投资于泛沿海地区有增长潜力的上市公司，有效分享中国经济快速增长的成果，在
投资目标
严格控制基金投资风险的前提下保持基金财产持续稳健增值。

本基金采取“自上而下”进行资产配置和行业及类属资产配置，“自下而上”精选个股
的积极投资策略。
在整体资产配置层面，本基金根据宏观经济运行状况、财政、货币政策、国家产业政策
及各区域经济发展政策调整情况、市场资金环境等因素，决定股票、债券及现金的配置
投资策略 比例。
在区域资产配置及行业权重层面，本基金根据区域经济特点及区域内各行业经营发展情
况、行业景气状况、竞争优势等因素动态调整基金财产配置在各行业的权重。
在个股选择层面，本基金以PEG、每股经营活动现金流量、净利润增长率及行业地位等指
标为依据，通过公司投资价值评估方法选择具备持续增长潜力的上市公司进行投资。

上证A股指数×80%＋上证国债指数×20%
业绩比较基准 当市场出现合适的全市场统一指数时，本基金股票部分的业绩比较基准将适时调整为全
市场统一指数。

本基金属于区域类增长型股票基金，风险介于价值型股票基金与积极成长型股票基金之
风险收益特征
间，适于能承担一定风险，追求较高收益和长期资本增值的投资人投资。




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2.3 基金管理人和基金托管人


项目 基金管理人 基金托管人

名称 宝盈基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

姓名 孙胜华 赵会军
信息披露
联系电话 0755-83276688 010-66105799
负责人 sunsh@byfunds.com custody@icbc.com.cn
电子邮箱
客户服务电话 400-8888-300 95588
传真 0755-83515599 010-66106904
注册地址 深圳市深南路 6008 号特区报业大厦 1501 北京市西城区复兴门内大街 55 号
办公地址 深圳市深南路 6008 号特区报业大厦 1501 北京市西城区复兴门内大街 55 号
邮政编码 518034 100032
法定代表人 李建生 姜建清


2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.byfunds.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处


2.5 其他相关资料


项目 名称 办公地址
注册登记机构 宝盈基金管理有限公司 深圳市深南路 6008 号特区报业大厦 1501


3 主要财务指标和基金净值表现


3.1 主要会计数据和财务指标


金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日）
本期已实现收益 -293,788,574.80
本期利润 -10,356,562.83
加权平均基金份额本期利润 -0.0018
本期加权平均净值利润率 -0.47%
本期基金份额净值增长率 -0.29%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2012 年 6 月 30 日)
期末可供分配利润 -1,119,524,889.78
期末可供分配基金份额利润 -0.1974

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期末基金资产净值 2,152,620,442.46
期末基金份额净值 0.3795
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2012 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 52.25%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额。
2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的
孰低数。
4、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。


3.2 基金净值表现


3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值增 份额净值增长 业绩比较基 业绩比较基准收
阶段 ①－③ ②－④
长率① 率标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去一个月 -6.30% 0.98% -4.93% 0.78% -1.37% 0.20%
过去三个月 -0.24% 0.97% -1.11% 0.77% 0.87% 0.20%
过去六个月 -0.29% 1.40% 1.39% 0.90% -1.68% 0.50%
过去一年 -22.22% 1.35% -15.00% 0.94% -7.22% 0.41%
过去三年 -45.32% 1.51% -18.01% 1.13% -27.31% 0.38%
自基金合同生效起至今 52.25% 1.59% 69.22% 1.46% -16.97% 0.13%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2005 年 3 月 8 日至 2012 年 6 月 30 日）




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注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起的 6 个月内为建仓期。建仓期结束
时本基金的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。



4 管理人报告


4.1 基金管理人及基金经理情况


4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人：宝盈基金管理有限公司是 2001 年按照证监会“新的治理结构、新的内控

体系”标准设立的首批基金管理公司之一，2001 年 5 月 18 日成立，注册资本为人民币 1 亿

元，注册地在深圳。公司目前管理基金鸿阳、宝盈鸿利收益、宝盈泛沿海、宝盈策略增长、

宝盈增强收益、宝盈资源优选、宝盈核心优势、宝盈货币、宝盈中证 100 九只基金，公司恪

守价值投资的投资理念，并逐渐形成了稳健、规范的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投

资管理团队，在研究方面，公司汇聚着一批从事宏观经济、行业、上市公司、债券和金融工

程研究的专业人才，为公司的投资决策提供科学的研究支持；在投资方面，公司的基金经理

具有丰富的证券市场投资经验，以自己的专业知识致力于获得良好业绩，努力为投资者创造

丰厚的回报。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理期限 证券从
姓名 职务 说明
任职日期 离任日期 业年限
高峰 本基金基金 2010-11-19 - 12 年 男，1971 年 10 月生，北京大学光华管理学院经

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经理、宝盈 济学硕士，具有基金从业资格及律师资格，中
鸿利收益证 国国籍。1995 年 8 月至 2000 年 7 月，就职于中
券投资基金 国化工进出口总公司及其所属的中国对外经济
基金经理、 贸易信托投资有限公司。2000 年 8 月参加宝盈
总经理助理 基金管理有限公司的筹备工作，2001 年 5 月公
兼投资部总 司正式成立至 2003 年 8 月，历任研究发展部高
监。 级策略分析师、副总经理。2003 年 9 月至 2009
年 10 月，历任中国对外经济贸易信托有限公司
资产管理部副总经理、证券业务部总经理、资
产管理总部执行总经理、高级投资经理、公司
投资决策委员会成员及富韬证券投资集合资金
信托的投资管理人。2009 年 10 月至今，就职于
宝盈基金管理有限公司，任总经理助理兼投资
部总监。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法

规及基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本

着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋

求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规

定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明


4.3.1 公平交易制度的执行情况

基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有

限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控。经检查，在本报告期内基金管理

人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平

交易制度执行情况良好，无损害基金持有人利益的行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。


4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明


4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析


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上半年，市场在经历了年初的反弹后再次回落，期间大盘的波动幅度继续收窄。年初的

反弹主要基于宏观经济见底以及政策放松的预期，但随着各项经济数据的陆续出台，投资者

对经济见底回升的预期时间逐步推迟，对经济的悲观观点占据了主导地位，银行、投资品、

煤炭、建筑、机械等和宏观经济密切相关的行业领跌市场，房地产板块在博弈政策放松的心

态下走势较强，医药消费等业绩波动较小的稳定成长行业在二季度的调整中显著跑赢市场。

在投资策略上，本基金在配置方面做了一定的调整。年初组合中以节能、环保、信息技

术、装备制造等中小盘的成长股为主，1 月中上旬下跌较快，但在随后 2 月份的反弹中表现

较好；从 3 月开始，基于对短期市场的谨慎，减持了部分中小盘的成长股，增加了对银行、

石油石化等大盘股的配置；进入二季度，对市场的态度转为积极，逐渐增加了对弹性较高的

周期性行业配置比例。但在 6 月的市场调整中，作为避险品种配置的银行、石油石化等大盘

股以及强周期行业跌幅较大，我们长期持有的部分重仓品种因为缺少短期刺激因素，在弱势

中跌幅也比较大，致使基金上半年业绩落后，值得我们深刻反思。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，本基金的份额净值为 0.3795 元。本报告期内本基金的份额净值收益

率为-0.29%，业绩比较基准收益率为 1.39%。


4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


年初时我们判断 2012 年的市场环境要好于 2011 年，但目前投资者对中国经济的担忧似

乎又占据了上风，市场依然萎靡不振。在一个一路下跌的市场中表达乐观的观点总是一件非

常困难的事情，尽管如此，我们依然要说，我们对中国经济的长期增长潜力和成长空间依然

充满信心，对于短期及中期经济下行也并不悲观。一方面，虽然东部部分经济发展较快的地

区重大基础设施建设已基本完成，但巨大的区域差别以及城乡差别仍为基建投资提供了充足

的空间；另一方面，绝大部分辛勤工作的中国人民工作效率及产出并不低于发达国家或地区

的工人，但收入水平及消费水平依然有很大的差距。如果说美国、日本等发达国家经济进一

步的增长一定要依靠重大的技术进步创造新的需求，那么现有的技术及需求仍可支持中国 5

到 10 年较高速度的增长。具体到下半年，在悲观预期下，市场各种怀疑占据了主导地位，

首先不相信经济能在 3 季度见底，其次不相信会有进一步刺激政策推出，最后即使出台政策，

也不相信政策能够起到效果，已经很难想象还有比这些更为悲观的预期了，虽然各种经济数

据有可能继续不理想，上市公司业绩也难以在短期内有显著改善，但对市场保持一份温和乐


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观的态度可能更不会犯大的错误。同样值得我们重视的，是资本市场很大程度上体现出投资

者的信心，因此，不仅被动反映实体经济及企业盈利，还会主动影响实体经济。在经济较为

低迷的时期，一个适度活跃的资本市场有利于刺激民间投资和消费，如果资本市场持续低迷，

甚至屡创新低，也会推迟经济复苏的进程。

证券投资的盈利，长期来自于所投资公司利润的增长，短期来自于市场参与者之间的博

弈，博弈取得优势最为重要的条件是成本低于市场平均成本，对经济形势及政策的分析最终

往往只是市场博弈的一个借口，这是我们很少追随阶段性市场热点的最重要原因。我们基金

的投资组合中，始终有相当部分股票都是我们经过认真研究，自下而上选择出的，有长期持

续增长潜力，业绩有较大的增长或者改善空间，估值水平合理的优质公司，用于根据不同阶

段市场特点的配置型品种只占很低的比例，我们希望以此提高基金业绩的稳定性和确定性。


4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明


本基金管理人按照新会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基

金持有的投资品种进行估值。会计师事务所就我司所采用的相关估值模型、假设及参数的适

当性发表审核意见并出具报告。基金托管人负责对基金管理公司采用的估值政策和程序进行

核查，并对估值结果及净值计算进行复核。

本基金管理人设立估值工作小组，估值工作小组由本基金管理人的总经理任小组长，由

投资部、研究部、金融工程部、基金事务部、监察稽核部指定人员组成。相关成员均具备相

应的专业胜任能力和相关工作经历。估值工作小组负责制定、修订和完善基金估值政策和程

序，定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情

况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。投资部、研究部负责定期对经济环境是否发生

重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价；

金融工程部负责对估值模型及方法进行筛选，选择最具适用性的估值模型及参数，并负责估

值模型的选择及测算；基金事务部负责进行日常估值，并与托管行的估值结果核对一致；监

察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负

责估值调整事项的信息披露工作。

上述参与估值流程的本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所各方不

存在任何重大利益冲突。基金经理不参与决定本基金估值的程序。本基金未接受任何已签约

的与估值相关的任何定价服务。


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 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 2012 年半年度报告

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明


本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。




5 托管人报告


5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明


2012 年上半年，本基金托管人在对宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金的托管过程

中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害

基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。


5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明


2012 年上半年，宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金的管理人——宝盈基金管理有

限公司在宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额

申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，

在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，宝盈泛沿海区域增长股票

证券投资基金未进行利润分配。


5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见


本托管人依法对宝盈基金管理有限公司编制和披露的宝盈泛沿海区域增长股票证券投

资基金 2012 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组

合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。




6 半年度财务会计报告（未经审计）


6.1 资产负债表


会计主体：宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金


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报告截止日：2012 年 6 月 30 日

单位：人民币元
本期末 上年度末
资 产 附注号
2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 108,633,801.03 110,271,225.58
结算备付金 4,179,764.23 4,248,542.30
存出保证金 2,033,682.11 2,098,780.49
交易性金融资产 6.4.7.2 1,914,810,318.07 1,986,427,509.58
其中：股票投资 1,909,324,488.37 1,981,270,391.38
基金投资 - -
债券投资 5,485,829.70 5,157,118.20
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款 127,761,160.04 5,347,784.85
应收利息 6.4.7.5 60,266.05 39,699.08
应收股利 2,514,602.90 -
应收申购款 43,492.56 22,532.90
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 2,160,037,086.99 2,108,456,074.78
本期末 上年度末
负债和所有者权益 附注号
2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 6,861,286.27
应付赎回款 391,970.93 343,019.70
应付管理人报酬 2,734,569.30 2,946,849.25
应付托管费 455,761.53 491,141.53
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.7.7 1,575,311.98 1,650,932.56
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 2,259,030.79 2,100,221.84
负债合计 7,416,644.53 14,393,451.15


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 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 2012 年半年度报告

所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 3,272,145,332.24 3,173,505,533.40
未分配利润 6.4.7.10 -1,119,524,889.78 -1,079,442,909.77
所有者权益合计 2,152,620,442.46 2,094,062,623.63
负债和所有者权益总计 2,160,037,086.99 2,108,456,074.78
注：报告截止日 2012 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.3795 元，基金份额总额
5,672,702,956.57 份。


6.2 利润表


会计主体：宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金

本报告期：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日

单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2012 年 1 月 1 日至 2011 年 1 月 1 日至
2012 年 6 月 30 日 2011 年 6 月 30 日
一、收入 16,084,528.60 -6,754,784.24
1.利息收入 2,394,257.19 1,119,621.44
其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,237,834.19 1,084,072.37
债券利息收入 11,573.38 2,284.66
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 1,144,849.62 33,264.41
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -269,777,207.30 82,515,858.63
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -284,250,873.66 71,987,632.74
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.13 132,281.05 791,967.20
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 14,341,385.31 9,736,258.69
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.16 283,432,011.97 -90,478,477.46
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 35,466.74 88,213.15
减：二、费用 26,441,091.43 28,080,461.33
1．管理人报酬 16,347,574.27 16,302,707.77
2．托管费 2,724,595.72 2,717,117.99
3．销售服务费 - -
4．交易费用 6.4.7.18 7,155,764.96 8,852,520.67
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -


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 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 2012 年半年度报告

6．其他费用 6.4.7.19 213,156.48 208,114.90
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -10,356,562.83 -34,835,245.57
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -10,356,562.83 -34,835,245.57


6.3 所有者权益（基金净值）变动表


会计主体：宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金

本报告期：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日

单位：人民币元
本期
项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 3,173,505,533.40 -1,079,442,909.77 2,094,062,623.63
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本
- -10,356,562.83 -10,356,562.83
期利润）
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
98,639,798.84 -29,725,417.18 68,914,381.66
（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 165,294,237.82 -51,212,517.67 114,081,720.15
2.基金赎回款 -66,654,438.98 21,487,100.49 -45,167,338.49
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基
- - -
金净值变动（净值减少以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基金净值） 3,272,145,332.24 -1,119,524,889.78 2,152,620,442.46
上年度可比期间
项目 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 2,471,379,479.56 -352,652,255.31 2,118,727,224.25
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本
- -34,835,245.57 -34,835,245.57
期利润）
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
112,114,291.87 -10,548,222.24 101,566,069.63
（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 321,509,131.17 -35,977,043.60 285,532,087.57
2.基金赎回款 -209,394,839.30 25,428,821.36 -183,966,017.94
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基
- - -
金净值变动（净值减少以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基金净值） 2,583,493,771.43 -398,035,723.12 2,185,458,048.31
报告附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：汪钦，主管会计工作负责人：胡坤，会计机构负责人：何瑜



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 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 2012 年半年度报告

6.4 报表附注


6.4.1 基金基本情况

宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委

员会(以下简称“中国证监会”) 证监基金字[2004]第 218 号《关于同意宝盈泛沿海区域增

长股票证券投资基金募集的批复》核准，由宝盈基金管理有限公司依照《中华人民共和国证

券投资基金法》和《宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基

金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集

401,940,889.81 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2005)第

18 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金基

金合同》于 2005 年 3 月 8 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 402,050,224.74

份基金份额，其中认购资金利息折合 109,334.93 份基金份额。本基金的基金管理人为宝盈

基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

根据《宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金更新招募说明书》和《关于宝盈泛沿海区

域增长股票证券投资基金份额拆分比例的公告》的有关规定，本基金于 2007 年 6 月 11 日进

行了基金份额拆分，拆分比例为 1：1.733642060(保留到小数点后 9 位)，并于 2007 年 6 月

12 日进行了变更登记。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金基

金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券、货币市

场工具及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金财产中股票资产比例为

60%-95%，债券资产比例为 0%-35%，现金或持有期限为 1 年以内政府债券的投资比例不低于

5%。本基金的业绩比较基准为：中上证 A 股指数 X80%+上证国债指数 X20%。当市场出现合适

的全市场统一指数时，本基金股票部分的业绩比较基准将适时调整为全市场统一指数。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》

和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相

关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露

XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证

券投资基金会计核算业务指引》、《宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金基金合同》和中国

证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。


16
 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 2012 年半年度报告

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2012 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基

金 2012 年 6 月 30 日的财务状况以及 2012 年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有

关信息。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。

6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。

6.4.6 税项

本基金本报告期所采用的税项与最近一期年度报告相一致。

6.4.7 重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元
本期末
项目
2012 年 6 月 30 日
活期存款 108,633,801.03
定期存款 -
其他存款 -
合计 108,633,801.03
6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元
本期末
项目 2012年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 2,311,363,712.75 1,909,324,488.37 -402,039,224.38
交易所市场 5,619,000.00 5,485,829.70 -133,170.30
债券 银行间市场 - - -
合计 5,619,000.00 5,485,829.70 -133,170.30


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 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 2012 年半年度报告

资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,316,982,712.75 1,914,810,318.07 -402,172,394.68
6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。

6.4.7.4 买入返售金融资产

6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末无买入返售金融资产。

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5 应收利息

单位：人民币元
本期末
项目
2012 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 37,815.70
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 1,880.90
应收债券利息 20,567.08
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 2.37
其他 -
合计 60,266.05
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元
本期末
项目
2012 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 1,574,319.80
银行间市场应付交易费用 992.18
合计 1,575,311.98
6.4.7.8 其他负债

单位：人民币元
项目 本期末


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 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 2012 年半年度报告

2012 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 2,000,000.00
应付赎回费 123.47
应付转出费 1.34
预提费用 198,905.98
其他 60,000.00
合计 2,259,030.79
6.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元
本期
项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 5,501,726,085.31 3,173,505,533.40
本期申购 286,531,660.89 165,294,237.82
本期赎回（以“-”号填列） -115,554,789.63 -66,654,438.98
本期末 5,672,702,956.57 3,272,145,332.24
6.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -748,651,145.72 -330,791,764.05 -1,079,442,909.77
本期利润 -293,788,574.80 283,432,011.97 -10,356,562.83
本期基金份额交易产生的变动数 -31,296,444.77 1,571,027.59 -29,725,417.18
其中：基金申购款 -53,157,887.51 1,945,369.84 -51,212,517.67
基金赎回款 21,861,442.74 -374,342.25 21,487,100.49
本期已分配利润 - - -
本期末 -1,073,736,165.29 -45,788,724.49 -1,119,524,889.78
6.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元
本期
项目
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 1,199,202.49
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 36,355.17
其他 2,276.53
合计 1,237,834.19
6.4.7.12 股票投资收益

单位：人民币元
项目 本期

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 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 2012 年半年度报告

2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 2,369,540,332.01
减：卖出股票成本总额 2,653,791,205.67
买卖股票差价收入 -284,250,873.66
6.4.7.13 债券投资收益

单位：人民币元
本期
项目
2012年1月1日至2012年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 2,428,708.80
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 2,296,000.00
减：应收利息总额 427.75
债券投资收益 132,281.05
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报告期内无权证投资收益。
6.4.7.15 股利收益

单位：人民币元
本期
项目
2012年1月1日至2012年6月30日
股票投资产生的股利收益 14,341,385.31
基金投资产生的股利收益 -
合计 14,341,385.31
6.4.7.16 公允价值变动收益

单位：人民币元
本期
项目
2012年1月1日至2012年6月30日
1.交易性金融资产 283,432,011.97
——股票投资 283,103,300.47
——债券投资 328,711.50
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 283,432,011.97
6.4.7.17 其他收入

单位：人民币元
本期
项目
2012年1月1日至2012年6月30日
基金赎回费收入 10,851.79

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 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 2012 年半年度报告

基金转换费收入 1,263.06
印花税返还 23,351.89
合计 35,466.74
注：1、本基金的赎回费率按基金持有人持有该部分基金份额的时间分段递减设定，于
持有人赎回基金份额时收取，赎回费总额的 25%归入基金资产。
2、本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分组成，其中赎回费总额的 25%归入转
出基金的基金资产。
6.4.7.18 交易费用

单位：人民币元
本期
项目
2012年1月1日至2012年6月30日
交易所市场交易费用 7,155,764.96
银行间市场交易费用 -
合计 7,155,764.96
6.4.7.19 其他费用

单位：人民币元
本期
项目
2012年1月1日至2012年6月30日
审计费用 49,726.04
信息披露费 149,179.94
银行汇划费用 5,250.50
银行间帐户维护费 9,000.00
合计 213,156.48
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1 或有事项
本基金无需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系

6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
宝盈基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构
中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”) 基金托管人、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易


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 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 2012 年半年度报告

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期间及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。

6.4.10.2 关联方报酬

6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目
2012年1月1日至2012年6月30日 2011年1月1日至2011年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 16,347,574.27 16,302,707.77
其中：支付销售机构的客户维护费 1,982,878.76 2,869,532.22
注：支付基金管理人宝盈基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值
1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%÷当年天数
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目
2012年1月1日至2012年6月30日 2011年1月1日至2011年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 2,724,595.72 2,717,117.99
注：支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期间及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券(含回购)交
易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。

6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间无基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情

况。

6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元
本期 上年度可比期间
关联方名称 2012年1月1日至2012年6月30日 2011年1月1日至2011年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 108,633,801.03 1,199,202.49 227,516,093.87 1,038,164.41
注：不含通过托管行备付金转存于中国证券登记结算公司结算账户的结算备付金。

22
 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 2012 年半年度报告

6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间未参与关联方承销证券。

6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期间及上年度可比期间无需披露其他关联交易事项。

6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.12 期末（2012 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
数量
证券 证券名 成功 可流 流通受限 认购 期末估 期末 期末 备
（单位：
代码 称 认购日 通日 类型 价格 值单价 成本总额 估值总额 注
股 ）

603000 人民网 2012-04-20 2012-07-27 网下中签 20.00 41.03 124,362 2,487,240.00 5,102,572.86 -

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2012 年 6 月 30 日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的

余额。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2012 年 6 月 30 日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的

余额。

6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金是一只进行主动投资的股票型证券投资基金，属于中高风险品种。本基金的运作

涉及的金融工具主要包括国内依法公开上市的股票、债券、货币市场工具及中国证监会允许

基金投资的其他金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要

包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争

取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现

“风险和收益相匹配”的风险收益目标。


23
 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 2012 年半年度报告

本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，

审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常

经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责，协

调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指

导监察稽核工作．

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的

方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和

出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资

产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的

限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将

风险控制在可承受的范围内。

6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发

行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行

存款存放在本基金的托管行中国工商银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在

交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清

算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证

券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证

券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2012 年 6 月 30 日，本基金持

有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为 0.25%（2011

年 12 月 31 日：0.25%）。

6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元
本期末 上年末
长期信用评级
2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日
AAA 5,485,829.70 5,157,118.20
AAA 以下 - -
未评级 - -
合计 5,485,829.70 5,157,118.20


24
 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 2012 年半年度报告

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于

基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市

场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价

格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进

行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的

基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控

制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流

动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短

时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品

种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与

由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的

10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除

附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产

均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流

动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金

份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流

量。

6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素

的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率

敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融

工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组

合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

25
 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 2012 年半年度报告

本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金

流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款和结

算备付金等。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元
本期末
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
2012 年 6 月 30 日
资产

银行存款 108,633,801.03 - - - 108,633,801.03

结算备付金 4,179,764.23 - - - 4,179,764.23

存出保证金 - - - 2,033,682.11 2,033,682.11

交易性金融资产 - - 5,485,829.70 1,909,324,488.37 1,914,810,318.07

应收证券清算款 - - - 127,761,160.04 127,761,160.04
应收利息 - - - 60,266.05 60,266.05

应收申购款 2,484.35 - - 41,008.21 43,492.56

应收股利 - - - 2,514,602.90 2,514,602.90
资产总计 112,816,049.61 - 5,485,829.70 2,041,735,207.68 2,160,037,086.99

负债

应付赎回款 - - - 391,970.93 391,970.93

应付管理人报酬 - - - 2,734,569.30 2,734,569.30

应付托管费 - - - 455,761.53 455,761.53

应付交易费用 - - - 1,575,311.98 1,575,311.98
其他负债 - - - 2,259,030.79 2,259,030.79

应付证券清算款 - - - - -

负债总计 - - - 7,416,644.53 7,416,644.53
利率敏感度缺口 112,816,049.61 - 5,485,829.70 2,034,318,563.15 2,152,620,442.46

上年度末
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
2011年12月31日

资产

银行存款 110,271,225.58 - - - 110,271,225.58

结算备付金 4,248,542.30 - - - 4,248,542.30
存出保证金 98,780.49 - - 2,000,000.00 2,098,780.49

交易性金融资产 - - 5,157,118.20 1,981,270,391.38 1,986,427,509.58

26
 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 2012 年半年度报告

应收证券清算款 - - - 5,347,784.85 5,347,784.85

应收利息 - - - 39,699.08 39,699.08

应收申购款 - - - 22,532.90 22,532.90

应收股利 - - - - -

资产总计 114,618,548.37 - 5,157,118.20 1,988,680,408.21 2,108,456,074.78

负债

应付赎回款 - - - 343,019.70 343,019.70

应付管理人报酬 - - - 2,946,849.25 2,946,849.25

应付托管费 - - - 491,141.53 491,141.53

应付交易费用 - - - 1,650,932.56 1,650,932.56

其他负债 - - - 2,100,221.84 2,100,221.84

应付证券清算款 - - - 6,861,286.27 6,861,286.27

负债总计 - - - 14,393,451.15 14,393,451.15

利率敏感度缺口 114,618,548.37 - 5,157,118.20 1,974,286,957.06 2,094,062,623.63
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 -
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动 本期末 上年度末
分析
2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日
相关风险变量的变动 - -
注：于 2012 年 6 月 30 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比
例为 0.25%(2011 年 12 月 31 日：0.25%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大
影响(2011 年 12 月 31 日：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇

汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票

和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，

也可能来源于证券市场整体波动的影响。

27
 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 2012 年半年度报告

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过

对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；

通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。

本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进

行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产比例为基

金总资产的 60%-95%，债券资产比例为 0%-35%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所

持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险

进行跟踪和控制。

6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元
本期末 上年度末
2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日
项目
占基金资产 占基金资产净
公允价值 公允价值
净值比例（%） 值比例（%）
交易性金融资产-股票投资 1,909,324,488.37 88.70 1,981,270,391.38 94.61

衍生金融资产-权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 1,909,324,488.37 88.70 1,981,270,391.38 94.61

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除上证A股指数以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动 本期末 上年度末
分析
2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日
上证A股指数上升5% 84,339,157.68 81,858,985.87
上证A股指数下降5% -84,339,157.68 -81,858,985.87
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。




28
 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 2012 年半年度报告

7 投资组合报告


7.1 期末基金资产组合情况


金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 1,909,324,488.37 88.39
其中：股票 1,909,324,488.37 88.39
2 固定收益投资 5,485,829.70 0.25
其中：债券 5,485,829.70 0.25
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 112,813,565.26 5.22
6 其他各项资产 132,413,203.66 6.13
7 合计 2,160,037,086.99 100.00


7.2 期末按行业分类的股票投资组合


金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 77,114,816.70 3.58
C 制造业 1,072,614,239.37 49.83
C0 食品、饮料 110,378,507.08 5.13
C1 纺织、服装、皮毛 64,154,546.02 2.98
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 134,418,175.95 6.24
C5 电子 26,988,982.44 1.25
C6 金属、非金属 191,407,006.25 8.89
C7 机械、设备、仪表 445,405,704.50 20.69
C8 医药、生物制品 48,117,317.13 2.24
C99 其他制造业 51,744,000.00 2.40
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 181,533,430.95 8.43
G 信息技术业 269,207,561.03 12.51
H 批发和零售贸易 33,450,000.00 1.55


29
 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 2012 年半年度报告

I 金融、保险业 189,758,275.00 8.82
J 房地产业 - -
K 社会服务业 38,366,370.94 1.78
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 47,279,794.38 2.20
合计 1,909,324,488.37 88.70


7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细


金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 000400 许继电气 8,860,298 138,840,869.66 6.45
2 600036 招商银行 10,000,000 109,200,000.00 5.07
3 600559 老白干酒 2,817,502 80,411,507.08 3.74
4 300004 南风股份 3,608,200 78,297,940.00 3.64
5 600029 南方航空 15,060,000 69,426,600.00 3.23
6 601299 中国北车 15,800,000 63,358,000.00 2.94
7 002549 凯美特气 3,300,000 51,744,000.00 2.40
8 002254 泰和新材 4,402,987 49,709,723.23 2.31
9 002230 科大讯飞 2,484,754 48,949,653.80 2.27
10 600439 瑞贝卡 8,793,840 47,662,612.80 2.21
11 600096 云天化 3,503,458 46,455,853.08 2.16
12 300101 国腾电子 3,112,200 44,068,752.00 2.05
13 601169 北京银行 4,495,400 43,920,058.00 2.04
14 601857 中国石油 4,800,000 43,440,000.00 2.02
15 601006 大秦铁路 6,046,547 42,507,225.41 1.97
16 601718 际华集团 13,347,222 42,177,221.52 1.96
17 600050 中国联通 11,259,569 41,885,596.68 1.95
18 600331 宏达股份 5,200,000 41,808,000.00 1.94
19 000063 中兴通讯 2,951,671 41,205,327.16 1.91
20 000709 河北钢铁 14,903,367 40,686,191.91 1.89
21 601866 中海集运 15,877,810 40,170,859.30 1.87
22 000877 天山股份 4,102,000 39,994,500.00 1.86
23 002651 利君股份 2,516,301 39,556,251.72 1.84
24 600581 八一钢铁 5,984,191 39,435,818.69 1.83
25 000635 英 力 特 3,879,574 38,252,599.64 1.78
26 600517 置信电气 3,297,910 37,827,027.70 1.76
27 601939 建设银行 8,723,385 36,638,217.00 1.70
28 600312 平高电气 5,100,000 35,700,000.00 1.66
29 002050 三花股份 3,178,708 34,934,000.92 1.62
30 300044 赛为智能 2,812,099 34,223,244.83 1.59


30
 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 2012 年半年度报告

31 600028 中国石化 5,345,209 33,674,816.70 1.56
32 600694 大商股份 1,000,000 33,450,000.00 1.55
33 300229 拓尔思 2,300,000 31,740,000.00 1.47
34 600059 古越龙山 2,100,000 29,967,000.00 1.39
35 002457 青龙管业 3,408,381 29,482,495.65 1.37
36 002023 海特高新 3,314,048 29,428,746.24 1.37
37 300006 莱美药业 1,839,500 29,137,680.00 1.35
38 002261 拓维信息 2,418,448 27,134,986.56 1.26
39 002179 中航光电 1,967,127 26,988,982.44 1.25
40 601965 中国汽研 3,147,698 21,624,685.26 1.00
41 600129 太极集团 2,639,727 18,979,637.13 0.88
42 600590 泰豪科技 2,473,150 16,891,614.50 0.78
43 300187 永清环保 674,524 16,741,685.68 0.78
44 000779 三毛派神 1,798,466 16,491,933.22 0.77
45 603000 人民网 124,362 5,102,572.86 0.24


7.4 报告期内股票投资组合的重大变动


7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 600036 招商银行 126,341,574.84 6.03
2 002230 科大讯飞 93,246,907.33 4.45
3 000877 天山股份 72,421,479.40 3.46
4 600029 南方航空 71,484,020.77 3.41
5 000063 中兴通讯 67,628,833.73 3.23
6 002261 拓维信息 58,137,803.19 2.78
7 300187 永清环保 56,627,933.54 2.70
8 000400 许继电气 55,812,201.61 2.67
9 601299 中国北车 55,792,461.00 2.66
10 600583 海油工程 54,708,004.14 2.61
11 600050 中国联通 52,513,695.11 2.51
12 002457 青龙管业 50,855,854.80 2.43
13 601006 大秦铁路 50,048,028.13 2.39
14 600096 云天化 49,688,941.35 2.37
15 601857 中国石油 49,645,860.00 2.37
16 000635 英 力 特 48,896,812.07 2.34
17 300006 莱美药业 47,869,255.87 2.29
18 601866 中海集运 47,679,899.00 2.28
19 601601 中国太保 45,806,762.00 2.19
20 601169 北京银行 45,715,934.00 2.18


31
 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 2012 年半年度报告

21 600581 八一钢铁 45,428,088.77 2.17
22 600795 国电电力 45,191,799.70 2.16
23 000709 河北钢铁 44,838,157.47 2.14
24 600694 大商股份 43,822,634.19 2.09
25 300229 拓尔思 43,476,743.06 2.08
26 601939 建设银行 42,626,258.78 2.04
注：1.买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得
的股票。
2.”买入股票成本”按买入成交总额，即成交单价乘以成交数量计算，不考虑相关交易
费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 601669 中国水电 152,025,006.03 7.26
2 300187 永清环保 151,521,565.29 7.24
3 600029 南方航空 121,664,363.88 5.81
4 002230 科大讯飞 118,605,696.59 5.66
5 002638 勤上光电 72,231,284.05 3.45
6 600559 老白干酒 65,551,663.77 3.13
7 601111 中国国航 65,526,913.13 3.13
8 600056 中国医药 61,517,529.68 2.94
9 601318 中国平安 60,987,705.62 2.91
10 600583 海油工程 60,556,182.23 2.89
11 600062 华润双鹤 59,718,340.00 2.85
12 000779 三毛派神 57,661,070.41 2.75
13 000400 许继电气 54,724,718.33 2.61
14 600019 宝钢股份 54,405,840.81 2.60
15 601601 中国太保 48,115,946.68 2.30
16 600795 国电电力 46,394,164.80 2.22
17 600702 沱牌舍得 43,251,247.15 2.07
18 601299 中国北车 40,187,332.37 1.92
19 000059 辽通化工 38,952,535.64 1.86
20 600048 保利地产 38,702,554.48 1.85
注：1.卖出主要指基金在二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权
等减少的股票。
2.“卖出股票收入”按卖出成交总额，即成交单价乘以成交数量计算，不考虑相关交易
费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 2,298,742,002.19
卖出股票的收入（成交）总额 2,369,540,332.01



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 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 2012 年半年度报告

注：买入股票成本（成交）总额与卖出股票收入（成交）总额均按买卖成交总额，即成
交单价乘以成交数量计算，不考虑相关交易费用。


7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合


金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 5,485,829.70 0.25
8 其他 - -
9 合计 5,485,829.70 0.25


7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细


金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 110017 中海转债 56,190 5,485,829.70 0.25


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细


本基金本报告期末未持有资产支持证券。


7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细


本基金本报告期末未持有权证。


7.9 投资组合报告附注


7.9.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，在本

报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

7.9.2 本基金所投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

7.9.3 期末其他各项资产构成


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 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 2012 年半年度报告

单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 2,033,682.11
2 应收证券清算款 127,761,160.04
3 应收股利 2,514,602.90
4 应收利息 60,266.05
5 应收申购款 43,492.56
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 132,413,203.66
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 110017 中海转债 5,485,829.70 0.25
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。


8 基金份额持有人信息


8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构


份额单位：份
持有人结构
持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者
数(户) 基金份额
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
196,853 28,816.95 1,715,723,747.33 30.25% 3,956,979,209.24 69.75%



8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况


项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金 3,262,427.77 0.0575%
注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数
量区间为：100 万份以上；
2、该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为：100 万份以上。

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 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 2012 年半年度报告

9 开放式基金份额变动


单位：份
基金合同生效日（2005 年 3 月 8 日）基金份额总额 402,050,224.74
本报告期期初基金份额总额 5,501,726,085.31
本报告期基金总申购份额 286,531,660.89
减：本报告期基金总赎回份额 115,554,789.63
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 5,672,702,956.57


10 重大事件揭示


10.1 基金份额持有人大会决议


报告期内无基金份额持有人大会决议。


10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动


报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。


10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼


本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。


10.4 基金投资策略的改变


本报告期内，本基金管理人的基金投资策略遵循本基金《基金合同》中规定的投资策略，

未发生显著改变。


10.5 报告期内改聘会计师事务所情况


本报告期内未发生改聘会计师事务所情况。


10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况


在本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。


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 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 2012 年半年度报告

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易单
券商名称 占当期股票成 占当期佣金 备注
元数量 成交金额 佣金
交总额的比例 总量的比例
长城证券 1 218,804,805.64 4.73% 183,516.93 4.74% -
海通证券 1 203,926,763.44 4.41% 173,338.03 4.48% -
中信证券 1 508,722,643.97 11.01% 416,962.14 10.78% -
国联证券 1 466,689,879.52 10.10% 396,686.01 10.25% -
国金证券 1 76,809,283.31 1.66% 65,287.73 1.69% -
平安证券 2 504,857,530.78 10.92% 410,200.47 10.60% -
中投证券 2 319,922,202.44 6.92% 272,613.66 7.05% -
安信证券 1 134,303,697.56 2.91% 109,122.52 2.82% -
中航证券 1 428,402,456.00 9.27% 365,064.45 9.44% -
齐鲁证券 1 297,527,079.77 6.44% 254,501.88 6.58% -
英大证券 1 707,215,035.57 15.30% 604,994.78 15.64% -
国信证券 1 98,653,122.89 2.13% 80,156.31 2.07% -
申银万国证券 1 194,681,757.86 4.21% 158,180.97 4.09% -
广发证券 1 462,007,711.85 9.99% 377,885.13 9.77% -
渤海证券 1 - - - - -
国泰君安证券 1 - - - - -
国盛证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
第一创业证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
注：1、基金管理人选择使用基金专用交易席位的证券经营机构的选择标准为：

（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币。

（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。

（3）经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。

（4） 内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。

（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券

交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。

（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质

量的咨询服务。

基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订证

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 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 2012 年半年度报告

券交易席位租用协议。

2、席位变更情况

（1）租用交易单元情况

本基金本报告期内无租用交易单元情况。

（2）退租交易单元情况

本基金本报告期内无退租交易单元情况。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
券商名称 占当期债券成 占当期回购成 占当期权证成
成交金额 成交金额 成交金额
交总额的比例 交总额的比例 交总额的比例
长城证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
国金证券 - - 10,000,000.00 0.81% - -
平安证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
中航证券 - - 690,000,000.00 56.10% - -
齐鲁证券 2,428,708.80 100.00% 530,000,000.00 43.09% - -
英大证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
申银万国证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
国泰君安证券 - - - - - -
国盛证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
第一创业证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -


10.8 其他重大事件


序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金参加中国农业银 中国证券报 证券
1 2012-01-04
行网上银行申购费率优惠活动的公告 时报 上海证券报
2 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金参加中国工商银 中国证券报 证券 2012-01-04

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行股份有限公司“2012倾心回馈”基金定投优惠活动 时报 上海证券报
的公告
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票 中国证券报 证券
3 2012-02-25
采用指数收益法进行估值的提示性公告 时报 上海证券报
宝盈基金关于旗下基金持有的停牌股票采用指数收益 中国证券报 证券
4 2012-03-14
法进行估值的提示性公告 时报 上海证券报
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金参加国泰君安证 中国证券报 证券
5 2012-04-09
券股份有限公司基金申购费率优惠活动的公告 时报 上海证券报
宝盈基金公司关于旗下基金持有的停牌股票复牌后估 中国证券报 证券
6 2012-05-08
值方法变更的提示性公告 时报 上海证券报


11 备查文件目录


11.1 备查文件目录


中国证监会批准宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金设立的文件。

《宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金基金合同》。

《宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金基金托管协议》。

宝盈基金管理有限公司批准成立批件、营业执照和公司章程。

本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告。




11.2 存放地点


上述备查文件文本存放在基金管理人和基金托管人的办公场所。

基金管理人办公地址：广东省深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 15 层

基金托管人办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号




11.3 查阅方式


基金持有人可在办公时间内到基金管理人和基金托管人的办公场所、营业场所及网站免

费查阅备查文件。




宝盈基金管理有限公司
二〇一二年八月二十五日

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