宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要

2016年12月31日

基金管理人：宝盈基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2017年3月27日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月24日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金财务会计报告出具了标准无保留意见的审计报告，基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 宝盈泛沿海混合

基金主代码 213002

交易代码 213002

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2005年3月8日

基金管理人 宝盈基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 2,323,547,614.25份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 通过投资于泛沿海地区有增长潜力的上市公司，有效

分享中国经济快速增长的成果，在严格控制基金投资

风险的前提下保持基金财产持续稳健增值。

投资策略 本基金采取“自上而下”进行资产配置和行业及类属

资产配置，“自下而上”精选个股的积极投资策略。

在整体资产配置层面，本基金根据宏观经济运行状况、

财政、货币政策、国家产业政策及各区域经济发展政

策调整情况、市场资金环境等因素，决定股票、债券

及现金的配置比例。

在区域资产配置及行业权重层面，本基金根据区域经

济特点及区域内各行业经营发展情况、行业景气状况、

竞争优势等因素动态调整基金财产配置在各行业的权

重。

在个股选择层面，本基金以PEG、每股经营现金流量、

净利润增长率及行业地位等指标为依据，通过公司投

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资价值评估方法选择具备持续增长潜力的上市公司进

行投资。

业绩比较基准 上证A股指数×80%＋上证国债指数×20%

当市场出现合适的全市场统一指数时，本基金股票部

分的业绩比较基准将适时调整为全市场统一指数。

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低

于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属

于中高收益/风险特征的基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 宝盈基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

姓名 张瑾 郭明

信息披露负责人 联系电话 0755-83276688 010-66105799

电子邮箱 zhangj@byfunds.com custody@icbc.com.cn

客户服务电话 400-8888-300 95588

传真 0755-83515599 010-66105798

2.4 信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.byfunds.com

基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2016年 2015年 2014年

本期已实现收益 -109,928,377.47 656,271,160.73 -45,042,941.53

本期利润 -420,586,632.80 749,044,649.54 340,980,050.33

加权平均基金份额本期利润 -0.1702 0.2377 0.0810

本期基金份额净值增长率 -18.82% 45.69% 21.56%

3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末

期末可供分配基金份额利润 -0.0634 -0.0206 -0.1830

期末基金资产净值 1,501,183,651.27 2,231,016,504.50 1,969,932,383.07

期末基金份额净值 0.6461 0.7959 0.5463

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。

2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

增长率①

准差② 率③ 准差④

过去三个月 -1.85% 0.95% 2.68% 0.56% -4.53% 0.39%

过去六个月 -8.34% 1.01% 5.08% 0.59% -13.42% 0.42%

过去一年 -18.82% 2.10% -8.96% 1.16% -9.86% 0.94%

过去三年 43.77% 2.22% 42.25% 1.41% 1.52% 0.81%

过去五年 69.76% 1.90% 40.16% 1.23% 29.60% 0.67%

自基金合同 159.20% 1.74% 133.93% 1.39% 25.27% 0.35%

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生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起的6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金

的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。

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3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金过去三年未发生利润分配情况。

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人：宝盈基金管理有限公司是2001年按照证监会“新的治理结构、新的内控体系”

标准设立的首批基金管理公司之一，2001年5月18日成立，注册资本为人民币1亿元，注册地

在深圳。公司目前管理基金鸿阳、宝盈鸿利收益混合、宝盈泛沿海混合、宝盈策略增长混合、宝盈增强收益债券、宝盈资源优选混合、宝盈核心优势混合、宝盈货币、宝盈中证100指数增强、宝盈新价值混合、宝盈祥瑞养老混合、宝盈科技30混合、宝盈睿丰创新混合、宝盈先进制造混合、宝盈新兴产业混合、宝盈转型动力混合、宝盈祥泰养老混合、宝盈优势产业混合、宝盈新锐混合、宝盈医疗健康沪港深股票、宝盈国家安全沪港深股票、宝盈互联网沪港深混合二十二只基金，公司恪守价值投资的投资理念，并逐渐形成了稳健、规范的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投资管理团队，在研究方面，公司汇聚着一批从事宏观经济、行业、上市公司、债券和金融工程研究的专业人才，为公司的投资决策提供科学的研究支持；在投资方面，公司的基金经理具有丰富的证券市场投资经验，以自己的专业知识致力于获得良好业绩，努力为投资者创造丰厚的回报。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助

理）期限 证券从

姓名 职务 说明

业年限

任职日期 离任日期

盖俊龙先生，经济学硕士。

本基金、宝盈新兴

2005年8月至2011年5月，

产业灵活配置混合

在长城基金管理有限公司历

型证券投资基金、

任金融工程研究员、行业研

宝盈新锐灵活配置

2014年5月 究员。2011年6月加入宝

盖俊龙 混合型证券投资基 - 11年

16日 盈基金管理有限公司，历任

金、宝盈转型动力

研究部核心研究员、专户投

灵活配置混合型证

资部投资经理。中国国籍，

券投资基金的基金

证券投资基金从业人员资格。

经理

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注：1、本基金基金经理非首任基金经理，其“任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期；

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定，证券从业年限的计算截至2016年12月31日。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。

在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

我公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控。

公司对不同投资组合，尤其是同一位投资组合经理管理的不同投资组合同日同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行监控，同时对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，形成《公平交易分析报告》，并要求相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解释。

公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易，公司要求相关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，但是完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。

公司对其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，对于异常交易发生前后不同投资组合买卖该异常交易证券的情况进行分析，并要求相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解释。

4.3.2公平交易制度的执行情况

基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公 第9页共37页

平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害基金持有人利益的行为。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2016年上证50、上证A指、中小板指、创业板指的涨跌幅分别为-5.53%、-12.28%、-22.89%和

-27.71%；从指数上看，2016年A股市场整体比较低迷，且新兴产业板块指数收益率远跑输传统

产业。

在基金管理人对未来中国经济需要转型的基本判断基础上，投资重点在传统行业转型升级（传统行业转型需要兼并重组、提升技术水平、提高环保标准）和新兴产业两个领域，2016年持仓以成长股为主。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本基金在本报告期内净值增长率是-18.82%，同期业绩比较基准收益率是-8.96%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2016年底中央经济工作会议明确指出“重大结构性失衡”是中国经济问题根源，同时加强

了对防控金融风险的强调，显示出结构调整被放在了政策重心的首位，决策层对经济下行的容忍度明显提高。但是，需要指出的是，中央经济工作会议强调“稳是主基调”，政策重心转向防控风险的前提是经济增长有所企稳，同时也显示出决策层对2017年的经济增长有信心。

从财政政策看，考虑到“振兴实体经济”的政策取向，值得重点关注的是企业用工成本以及所得税是否有所调整。从2016年4季度开始，政策对PPP的强调明显增强。而截至2016年

12月，PPP项目总投资额13.5万亿元，落地率仅31.6%。因此，2017年，PPP将仍是财政政策

重点。另外，2017年还值得重点关注的是“去产能政策延续”和“国企改革”。中央经济工作

会议强调2017年要继续深化供给侧改革，推动五大任务有实质性进展；也强调了国企改革要

“在电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工等领域迈出实质性步伐”。

从市场角度看，我认为未来一年A股还是一个震荡市，但随着2016年的调整，预计2017年

还是存在足够多的结构性投资机会。预计在未来一年，A股整体未必有好的表现，但可能有10-

20%有核心竞争力的股票仍然有趋势性的投资机会（剔除资产重组股）。所以未来一年将采取相对2016年更为积极的操作策略，重点选择估值合理，业绩有内生高增长的质优公司以把握趋势性机会；另外，还要积极操作，适当参与行业之间的阶段性投资机会。

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本基金主要以个股投资价值判断为主。基金管理人将遵循基金合同约定的投资策略，为投资者追求较高的收益。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照新会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金持有的投资品种进行估值。会计师事务所就我司所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。基金托管人负责对基金管理公司采用的估值政策和程序进行核查，并对估值结果及净值计算进行复核。

本基金管理人设立估值工作小组，由权益投资部、研究部、固定收益部、专户投资部、量化投资部、基金运营部、监察稽核部指定人员组成。相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。估值工作小组负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。权益投资部、研究部、固定收益部、专户投资部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价；量化投资部负责对估值模型及方法进行筛选，选择最具适用性的估值模型及参数，并负责估值模型的选择及测算；基金运营部负责进行日常估值，并与托管行的估值结果核对一致；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。

上述参与估值流程的本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所各方不存在任何重大利益冲突。基金经理不参与决定本基金估值的程序。本基金未接受任何已签约的与估值相关的任何定价服务。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

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§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

本报告期内，宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金的管理人——宝盈基金管理有限公司在宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金未进行利润分配。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对宝盈基金管理有限公司编制和披露的宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金2016年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

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§6 审计报告

本基金2016年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注

册会计师签字出具了普华永道中天审字(2017)第20375号 “标准无保留意见的审计报告”，投

资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资产

2016年12月31日 2015年12月31日

资产：

银行存款 144,987,713.75 88,689,472.14

结算备付金 2,203,607.15 11,136,071.05

存出保证金 582,383.86 1,819,827.79

交易性金融资产 1,343,172,398.18 2,188,052,283.90

其中：股票投资 1,343,172,398.18 2,088,042,283.90

基金投资 - -

债券投资 - 100,010,000.00

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 20,625,719.31 -

应收利息 37,195.31 5,806,559.19

应收股利 - -

应收申购款 1,132,036.48 3,987,291.64

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递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 1,512,741,054.04 2,299,491,505.71

本期末 上年度末

负债和所有者权益

2016年12月31日 2015年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 6,428,036.23 45,869,972.51

应付赎回款 855,665.07 13,273,658.87

应付管理人报酬 1,918,308.87 2,736,602.69

应付托管费 319,718.15 456,100.44

应付销售服务费 - -

应付交易费用 1,784,461.69 5,891,549.54

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 251,212.76 247,117.16

负债合计 11,557,402.77 68,475,001.21

所有者权益：

实收基金 1,340,235,265.73 1,616,770,855.28

未分配利润 160,948,385.54 614,245,649.22

所有者权益合计 1,501,183,651.27 2,231,016,504.50

负债和所有者权益总计 1,512,741,054.04 2,299,491,505.71

注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值0.7959元，基金份额总额

2,323,547,614.25份。

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7.2 利润表

会计主体：宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至 2015年1月1日至

2016年12月31日 2015年12月31日

一、收入 -378,718,694.35 820,201,043.35

1.利息收入 2,196,822.01 5,875,388.87

其中：存款利息收入 2,022,512.69 1,781,455.57

债券利息收入 31,780.82 4,093,933.30

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 142,528.50 -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -70,964,443.58 718,791,864.04

其中：股票投资收益 -71,309,702.87 709,063,065.30

基金投资收益 - -

债券投资收益 -3,675,357.60 570,994.01

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 4,020,616.89 9,157,804.73

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填 -310,658,255.33 92,773,488.81

列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 707,182.55 2,760,301.63

减：二、费用 41,867,938.45 71,156,393.81

1．管理人报酬 23,960,982.81 34,818,618.64

2．托管费 3,993,497.07 5,803,103.08

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3．销售服务费 - -

4．交易费用 13,442,728.06 30,068,672.93

5．利息支出 - 37,596.34

其中：卖出回购金融资产支出 - 37,596.34

6．其他费用 470,730.51 428,402.82

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -420,586,632.80 749,044,649.54

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） -420,586,632.80 749,044,649.54

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 1,616,770,855.28 614,245,649.22 2,231,016,504.50

金净值）

二、本期经营活动产生的 - -420,586,632.80 -420,586,632.80

基金净值变动数（本期利

润）

三、本期基金份额交易产 -276,535,589.55 -32,710,630.88 -309,246,220.43

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 414,182,974.56 33,189,374.61 447,372,349.17

2.基金赎回款 -690,718,564.11 -65,900,005.49 -756,618,569.60

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四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 1,340,235,265.73 160,948,385.54 1,501,183,651.27

金净值）

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 2,079,975,331.47 -110,042,948.40 1,969,932,383.07

金净值）

二、本期经营活动产生的 - 749,044,649.54 749,044,649.54

基金净值变动数（本期利

润）

三、本期基金份额交易产 -463,204,476.19 -24,756,051.92 -487,960,528.11

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 2,030,170,267.15 1,221,015,636.49 3,251,185,903.64

2.基金赎回款 -2,493,374,743.34 -1,245,771,688.41 -3,739,146,431.75

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 1,616,770,855.28 614,245,649.22 2,231,016,504.50

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

第17页共37页

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______李文众______ ______胡坤______ ____何瑜____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.2会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.2.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.2.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.2.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.3税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税

收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号

《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关

于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推

开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金

融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》

、及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业

税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月

1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券

的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利

收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴

第18页共37页

20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)

的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按

50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限

售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.4关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

宝盈基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构

中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构

中铁信托有限责任公司 基金管理人的股东

中国对外经济贸易信托有限公司 基金管理人的股东

中铁宝盈资产管理有限公司 基金管理人的子公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.5本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.5.1通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期未通过关联方交易单元进行交易。

7.4.5.2关联方报酬

7.4.5.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

当期发生的基金应支付 23,960,982.81 34,818,618.64

的管理费

其中：支付销售机构的 4,941,450.59 5,358,533.89

客户维护费

注：支付基金管理人宝盈基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年

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费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数

7.4.5.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

当期发生的基金应支付 3,993,497.07 5,803,103.08

的托管费

注：支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐

日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数

7.4.5.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本年度及上年度未与关联方进行银行间同业市场债券(含回购)交易。

7.4.5.4各关联方投资本基金的情况

7.4.5.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

期初持有的基金份额 14,575,801.75 -

期间申购/买入总份额 - 14,575,801.75

期间因拆分变动份额 - -

减：期间赎回/卖出总份额 - -

期末持有的基金份额 14,575,801.75 14,575,801.75

期末持有的基金份额 0.63% 0.52%

占基金总份额比例

注：1.期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额。

2. 基金管理人宝盈基金公司在本年度申购本基金的交易委托公司直销柜台办理，适用费率为

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1,000元。

7.4.5.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

7.4.5.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

本期 上年度可比期间

关联方 2016年1月1日至2016年12月 2015年8月25日(基金合同生效日)至

名称 31日 2015年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银行 144,987,713.75 1,948,767.30 88,689,472.14 1,608,100.46

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。

7.4.5.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期未参与关联方承销证券。

7.4.5.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期无需披露其他关联交易事项。

7.4.6期末（ 2016年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券

7.4.6.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金截至2016年12月31日止无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。

7.4.6.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

期末 复牌

股票 停牌原 数量（股） 期末 期末估值总

股票名称 停牌日期 估值 复牌日期 开盘 备注

代码 因 成本总额 额

单价 单价

300450 先导智能 2016年11月 重大事项 31.21 2017年2月8日 33.001,449,935 50,332,216.9945,252,471.35 -

15日

603111 康尼机电 2016年12月 重大事项 14.70 - -2,599,911 40,497,551.5138,218,691.70 -

26日

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603986 兆易创新2016年9月19日重大事项177.97 2017年3月13日195.77 1,133 26,353.58 201,640.01 -

注：本基金截至2016年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停

牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

7.4.6.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.6.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的余

额。

7.4.6.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的余

额。

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§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 1,343,172,398.18 88.79

其中：股票 1,343,172,398.18 88.79

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 147,191,320.90 9.73

7 其他各项资产 22,377,334.96 1.48

8 合计 1,512,741,054.04 100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净值比例（％）

代码 行业类别 公允价值

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 1,243,150,269.82 82.81

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 49,895,907.10 3.32

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 17,184,970.54 1.14

第23页共37页

G 交通运输、仓储和邮政业 24,975,250.72 1.66

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 7,966,000.00 0.53

S 综合 - -

合计 1,343,172,398.18 89.47

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值

比例（％）

1 300403 地尔汉宇 1,174,500 73,136,115.00 4.87

2 000925 众合科技 2,952,899 72,552,728.43 4.83

3 300097 智云股份 1,300,000 71,253,000.00 4.75

4 300342 天银机电 3,052,200 70,200,600.00 4.68

5 300316 晶盛机电 5,700,000 68,286,000.00 4.55

6 000820 神雾节能 2,222,400 64,227,360.00 4.28

7 300389 艾比森 2,300,000 49,910,000.00 3.32

8 300450 先导智能 1,449,935 45,252,471.35 3.01

9 300202 聚龙股份 1,838,300 45,222,180.00 3.01

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10 600525 长园集团 2,999,907 41,848,702.65 2.79

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于宝盈基金管理有限公司http://www.byfunds.com网站的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额

比例（％）

1 002733 雄韬股份 102,902,353.55 4.61

2 300327 中颖电子 88,387,205.43 3.96

3 300068 南都电源 86,982,251.89 3.90

4 300097 智云股份 86,533,409.88 3.88

5 000810 创维数字 81,144,047.33 3.64

6 300316 晶盛机电 80,504,940.30 3.61

7 300366 创意信息 78,308,934.82 3.51

8 300395 菲利华 74,464,637.68 3.34

9 300232 洲明科技 74,033,342.68 3.32

10 300403 地尔汉宇 73,238,010.92 3.28

11 000820 神雾节能 72,989,335.18 3.27

12 300075 数字政通 70,277,597.85 3.15

13 600702 沱牌舍得 68,995,633.75 3.09

14 300202 聚龙股份 68,515,016.54 3.07

15 000925 众合科技 64,692,323.24 2.90

16 002371 七星电子 64,357,152.71 2.88

17 600886 国投电力 63,504,141.04 2.85

18 600029 南方航空 57,657,802.41 2.58

19 601111 中国国航 56,520,673.95 2.53

20 300389 艾比森 56,376,858.80 2.53

21 002452 长高集团 54,164,215.07 2.43

第25页共37页

22 600136 当代明诚 53,005,318.52 2.38

23 002350 北京科锐 52,243,499.99 2.34

24 002546 新联电子 51,844,590.76 2.32

25 600290 华仪电气 51,444,860.41 2.31

26 300450 先导智能 50,332,216.99 2.26

27 300365 恒华科技 50,042,545.23 2.24

28 300183 东软载波 48,250,937.43 2.16

29 002655 共达电声 47,928,636.83 2.15

30 000901 航天科技 47,812,975.69 2.14

31 300207 欣旺达 46,060,429.63 2.06

32 300337 银邦股份 45,990,335.63 2.06

33 300140 启源装备 45,713,641.79 2.05

注：表中“本期累计买入金额”指卖出成交金额，即成交单价乘以成交数量，不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额

比例（％）

1 002546 新联电子 173,249,128.54 7.77

2 002123 梦网荣信 146,566,519.39 6.57

3 300327 中颖电子 146,415,922.55 6.56

4 300366 创意信息 135,555,525.46 6.08

5 000810 创维数字 123,931,532.45 5.55

6 300078 思创医惠 103,217,319.62 4.63

7 002733 雄韬股份 102,499,439.16 4.59

8 300458 全志科技 98,530,176.44 4.42

9 300068 南都电源 96,435,983.70 4.32

10 300322 硕贝德 96,087,794.48 4.31

第26页共37页

11 300365 恒华科技 93,271,355.13 4.18

12 300232 洲明科技 89,487,909.30 4.01

13 600702 沱牌舍得 88,070,765.90 3.95

14 002006 精功科技 87,879,467.66 3.94

15 300395 菲利华 78,061,242.51 3.50

16 002519 银河电子 74,861,228.70 3.36

17 002371 七星电子 70,680,020.82 3.17

18 300213 佳讯飞鸿 69,920,761.28 3.13

19 000801 四川九洲 66,848,414.78 3.00

20 300246 宝莱特 65,571,938.82 2.94

21 600886 国投电力 64,089,646.00 2.87

22 300075 数字政通 61,347,242.65 2.75

23 600865 百大集团 58,101,633.18 2.60

24 300425 环能科技 56,727,924.66 2.54

25 600029 南方航空 55,621,644.75 2.49

26 002350 北京科锐 55,224,281.14 2.48

27 601111 中国国航 54,681,558.85 2.45

28 300384 三联虹普 53,951,202.03 2.42

29 002452 长高集团 53,627,299.38 2.40

30 600136 当代明诚 51,126,736.28 2.29

31 000534 万泽股份 50,477,869.15 2.26

32 000901 航天科技 50,175,544.32 2.25

33 002533 金杯电工 49,104,942.68 2.20

34 002502 骅威文化 47,173,410.94 2.11

35 300183 东软载波 46,727,990.26 2.09

36 300337 银邦股份 45,812,453.31 2.05

37 300207 欣旺达 45,725,100.90 2.05

注：表中“本期累计卖出金额”指卖出成交金额，即成交单价乘以成交数量，不考虑相关交易费用。

第27页共37页

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 4,236,408,210.64

卖出股票收入（成交）总额 4,595,644,780.56

注：买入股票成本（成交）总额与卖出股票收入（成交）总额均按买卖成交总额，即成交单价乘以成交数量计算，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与股指期货交易。

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1 本期国债期货投资政策

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。

8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。

第28页共37页

8.11.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1

报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

8.12.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 582,383.86

2 应收证券清算款 20,625,719.31

3 应收股利 -

4 应收利息 37,195.31

5 应收申购款 1,132,036.48

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 22,377,334.96

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明

1 300450 先导智能 45,252,471.35 3.01 重大事项

第29页共37页

8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。

第30页共37页

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 持有份额

额比例 额比例

100,951 23,016.59 188,743,310.36 8.12% 2,134,804,303.89 91.88%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 365,952.60 0.0157%

持有本基金

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究 0

部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

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§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2005年3月8日）基金份额总额 402,050,224.74

本报告期期初基金份额总额 2,802,972,925.25

本报告期基金总申购份额 718,055,936.13

减:本报告期基金总赎回份额 1,197,481,247.13

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 2,323,547,614.25

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§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、报告期内本基金管理人重大人事变动情况如下：

（1）2016年4月27日，宝盈基金管理有限公司第四届董事会第二十一次临时会议，同意

储诚忠辞去副总经理职务。本基金管理人已按规定向中国证券监督管理委员会深圳证监局以及中国证券投资基金业协会报备，并发布基金行业高级管理人员变更公告。

（2）2016年8月4日，宝盈基金管理有限公司第四届董事会第二十二次临时会议，同意杨

凯辞去副总经理职务。本基金管理人已按规定向中国证券监督管理委员会深圳证监局以及中国证券投资基金业协会报备，并发布基金行业高级管理人员变更公告。

（3）2016年12月3日，本基金管理人发布关于基金行业高级管理人员变更公告，葛俊杰

先生任宝盈基金管理有限公司副总经理。该变更事项已按规定向中国证券监督管理委员会深圳证监局报告以及向中国证券投资基金业协会报备。

（4）2016年9月27日，宝盈基金管理有限公司董事马宏变更为张栋，本基金管理人已按

规定报中国证监会备案。

2、报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期内，本基金管理人的基金投资策略遵循本基金《基金合同》中规定的投资策略，未发生显着改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内未发生改聘会计师事务所情况。本报告期应支付普华永道中天会计师事务所

（特殊普通合伙）审计费100,000元，目前事务所已连续8年为本基金提供审计服务。

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11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

1、报告期内基金管理人收到中国证券监督管理委员会《关于对宝盈基金管理有限公司采取暂停办理相关业务措施的决定》，责令公司进行整改，并暂停办理公募基金产品注册申请3个月，对相关责任人采取行政监管措施。公司高度重视，通过对公司内部控制和风险管理工作进行全面梳理，针对性的制定、实施整改措施，并向中国证监会及深圳证监局提交整改报告，深圳证监局已完成现场整改验收。

2、2016年9月中国证券业协会发布公告，本基金由于提供有效报价但未参与申购，被列入

首次公开发行股票配售对象黑名单，黑名单起止日期为2016年9月8日至2017年3月7日。

事件发生后，公司及时就相关问题进行了自查并制定了整改措施，以确保不再发生类似事件。

除上述情况外，报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单元 占当期股票

券商名称 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金

总量的比例

例

东吴证券 12,177,123,368.32 24.66% 1,984,014.58 24.60%-

国信证券 11,244,478,745.74 14.10% 1,134,093.95 14.06%-

中信证券 11,206,952,705.36 13.67% 1,099,896.81 13.64%-

安信证券 1 784,518,468.61 8.89% 714,930.79 8.87% -

海通证券 1 629,997,928.72 7.14% 586,712.65 7.28% -

方正证券 1 620,487,965.25 7.03% 565,450.89 7.01% -

申万宏源 1 540,331,921.09 6.12% 492,405.35 6.11% -

东方证券 1 537,867,303.57 6.09% 490,155.40 6.08% -

广发证券 1 405,796,033.11 4.60% 369,803.81 4.59% -

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平安证券 2 151,637,265.43 1.72% 138,187.02 1.71% -

中投证券 2 136,808,708.49 1.55% 124,671.95 1.55% -

国泰君安 1 131,447,025.62 1.49% 122,416.47 1.52% -

高华证券 1 127,397,498.24 1.44% 116,097.30 1.44% -

中航证券 1 91,418,478.27 1.04% 85,138.38 1.06% -

英大证券 1 42,758,243.67 0.48% 39,820.26 0.49% -

渤海证券 1 - - - - -

宏源证券 1 - - - - -

国盛证券 1 - - - - -

国联证券 1 - - - - -

国金证券 1 - - - - -

信达证券 1 - - - - -

中泰证券 1 - - - - -

第一创业 1 - - - - -

长城证券 1 - - - - -

浙商证券 1 - - - - -

注：1、基金管理人选择使用基金专用交易席位的证券经营机构的选择标准为：

（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币。

（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。

（3）经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。

（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。

（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。

（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。

基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订证券交易席位租用协议。

2、席位变更情况

（1）租用交易单元情况

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本基金本报告期内无租用交易单元。

（2）退租交易单元情况

本基金本报告期内退租中泰证券上海交易单元一个。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债

占当期债券 占当期权证

券商名称 券回购

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的

成交总额

例 比例

的比例

东吴证券 - - - - - -

国信证券 - - - - - -

中信证券 - - - - - -

安信证券 - - - - - -

海通证券 - - - - - -

方正证券 - - - - - -

申万宏源 - - - - - -

东方证券 - -50,000,000.00 100.00% - -

广发证券 - - - - - -

平安证券 - - - - - -

中投证券 - - - - - -

国泰君安 - - - - - -

高华证券 - - - - - -

中航证券 - - - - - -

英大证券 - - - - - -

渤海证券 - - - - - -

宏源证券 - - - - - -

国盛证券 - - - - - -

国联证券 - - - - - -

第36页共37页

国金证券 - - - - - -

信达证券 - - - - - -

中泰证券 - - - - - -

第一创业 - - - - - -

长城证券 - - - - - -

浙商证券 - - - - - -

宝盈基金管理有限公司

2017年3月27日

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