宝盈中证100指数增强型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会2009年11月23日中国证监会证监许可[2009]1218号《关于核准宝盈中证100指数增强型证券投资基金募集的批复》批准公开发售。本基金基金合同于2010年2月8日正式生效。
重要提示
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人投资于本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。
基金管理人的过往业绩并不预示其未来业绩。
投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等等。投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。
本招募说明书(更新)所载内容截止日为2011年2月8日,有关财务数据和净值表现截止日为2010年12月31日。基金托管人中国建设银行对本招募说明书(更新)中涉及与托管业务相关的更新信息进行了复核确认。
一、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:宝盈基金管理有限公司
注册及办公地址:广东省深圳市福田区深圳特区报业大厦第15层
法定代表人:李建生
总经理:汪钦
组织形式:有限责任公司
成立时间:2001年5月18日
注册资本:1亿元人民币
存续期间:持续经营
电话:(0755)83276688
传真:(0755)83515599
联系人:葛俊杰
股权结构:本基金管理人是经中国证监会证监基金字[2001]9号文批准发起设立,现有股东包括中铁信托有限责任公司、成都工业投资集团有限公司、中国对外经济贸易信托有限公司。其中中铁信托有限责任公司持有本公司49%的股权,成都工业投资集团有限公司持有26%的股权,中国对外经济贸易信托有限公司持有25%的股权。
(二)主要人员情况
1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情况
(1)董事会:
李建生女士,董事长,1954年生,中共党员,本科。曾在黑龙江建设兵团、铁道部基建总局工作。1989年始历任中国铁路工程总公司副处长、高级会计师、副总会计师,现任中铁信托有限责任公司董事长,中国中铁股份有限公司副总裁、财务总监兼总法律顾问。
景开强先生,董事,1958年生,硕士研究生,高级会计师。1985年7月至1989年10月在中铁二局机筑公司广州、深圳、珠海项目部任职,历任助理会计师、会计师、财务主管 1989年11月至2001年4月在中铁二局机筑公司财务科任职,历任副科长、科长、总会计师 2001年5月至2003年10月在中铁二局股份公司任财会部部长,中铁二局集团专家委员会财务组组长 2003年11月至2005年10月在中铁八局集团公司任总会计师、总法律顾问、集团公司专家委员会成员 现任中铁信托有限责任公司总经理。
陈赤先生,董事,1966年生,中共党员,经济学博士。1988年7月至1998年5月任西南财经大学公共与行政管理学院教研室副主任 1998年5月至1999年3月在四川省信托投资公司人事部任职 1999年3月至2000年10月在四川省信托投资公司峨眉山办事处任总经理助理,2000年10月至2003年6月在和兴证券有限责任公司工作 2003年6月开始任衡平信托投资有限责任公司总裁助理兼研究发展部总经理,现任中铁信托有限责任公司副总经理兼董事会秘书。
张一冰女士,董事,1967年生,中共党员,陕西财经学院硕士。1989年7月起,在中国华大理工技术公司计财部任职 1990年5月至1999年5月,在中国对外经济贸易信托投资公司计财部、综合部和证券部任职 1999年6月,任香港第一太平银行投资银行部副总裁 2001年4月起,在中国对外经济贸易信托投资公司先后担任投资银行部、稽核法律部总经理,现任中国对外经济贸易信托有限公司投资发展部总经理。
曾康霖先生,独立董事,1938年生,中共党员,西南财经大学教授。1951年至1956年,在四川省泸县税务局工作 1956年至1960年,在西南财经大学学习 1960年至今,在西南财经大学任教,现任西南财经大学中国金融研究中心名誉主任,博士生导师。
贺颖奇先生,独立董事,1962年生,中共党员,管理学博士。 1986年至1992年,在河北大学经济系任教 1995年至2001年,在厦门大学管理学院任教 2001年至2003年在清华大学经济管理学院管理学博士后流动站从事博士后研究工作 2003年7月至2010年4月,在清华大学会计研究所从事教学与科研工作,任清华大学会计研究所党支部书记,副教授 2010年5月至今,在北京国家会计学院任副教授。
屈文洲先生,独立董事,1972年生,中共党员,金融学博士。1995至1997年,任厦门建发信托投资公司海滨证券营业部投资信息部主任 1997至2001年,任厦门建发信托投资公司投资银行部经理 1998至1999年,借调中国证监会厦门特派办上市公司监管处 2001至2003年任厦门市博亦投资咨询有限公司总经理 2003至2005年任深圳证券交易所研究员 2005至今,在厦门大学管理学院从事教学与研究工作。现任厦门大学管理学院教授、博士生导师,厦门大学中国资本市场研究中心主任,厦门大学管理学院财务学系副主任。兼任厦门空港、山东航空、梅花伞、众和股份独立董事。
汪钦先生,1966年生,中共党员,经济学博士。曾就职于中国人民银行河南省分行教育处、海南港澳国际信托投资公司证券部,历任三亚东方实业股份有限公司副总经理、国信证券股份有限公司研究所所长、长城基金管理有限公司副总经理。2010年11月起任宝盈基金管理有限公司总经理。
(2)监事会
王连洲先生,独立监事,1939年生,副研究员。1964年至1983年,在中国人民银行印制局工作,曾担任计划处副处长 1983年至2000年,在全国人大财经委员会工作,主要从事金融立法,先后担任办公室财金组副组长、组长、办公室副主任、研究室巡视员。2000年11月退休。
杨凯先生,员工监事,1974年生,中山大学岭南学院MBA。2003年7月至今,在宝盈基金管理有限公司工作,先后担任市场部总监助理,市场部总监、特定客户资产管理部总监。目前,其担任宝盈基金管理有限公司总经理助理兼研究部总监。
张建华女士,监事,1969年生,高级经济师。曾就职于四川新华印刷厂、成都科力风险投资公司、成都工商信托有限公司、衡平信托有限责任公司。现任中铁信托有限责任公司理财中心总经理。
(3)其他高级管理人员
孙胜华先生,1971年生,中共党员,法学硕士。曾在中国信达信托总公司、中国信达资产管理公司、英国Wyvern (China) 投资银行、中国泛海控股集团、民生证券有限责任公司、华夏基金管理有限公司从事法律工作。2010年3月加入宝盈基金管理有限公司任总经理助理兼监察稽核部总监,2010年11月起任宝盈基金管理有限公司督察长。
2、本基金基金经理
温胜普先生,1981年1月生。经济学硕士,2006年7月加入宝盈基金管理有限公司,任金融工程部风险管理岗,现任宝盈中证100指数增强型证券投资基金经理。
3、本公司投资决策委员会成员的姓名和职务如下:
汪钦先生,宝盈基金管理有限公司总经理。
高峰先生:宝盈基金管理有限公司总经理助理兼投资部总监、鸿阳证券投资基金基金经理、宝盈鸿利收益证券投资基金基金经理、宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金。
杨凯先生:宝盈基金管理有限公司总经理助理兼研究部总监。
余述胜先生:宝盈策略增长股票型证券投资基金基金经理。
陈若劲女士:宝盈增强收益债券型证券投资基金基金经理、宝盈货币市场证券投资基金基金经理。
4、上述人员之间不存在近亲属关系。
二、基金托管人
(一)基金托管人情况
名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
住所:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人:郭树清
成立时间:2004年09月17日
组织形式:股份有限公司
注册资本:贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号
联系人:尹 东
联系电话:(010) 6759 5003
中国建设银行股份有限公司拥有悠久的经营历史,其前身“中国人民建设银行”于1954年成立,1996年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于2004年9月分立而成立,承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行(股票代码:939)于2005年10月27日在香港联合交易所主板上市,是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。2006年9月11日,中国建设银行又作为第一家H股公司晋身恒生指数。2007年9月25日中国建设银行A股在上海证券交易所上市并开始交易。A股发行后中国建设银行的已发行股份总数为:233,689,084,000股(包括224,689,084,000股H股及9,000,000,000股A股)。
截至2010年9月30日,中国建设银行实现净利润1106.41亿元,较上年同期增长31.47%。手续费及佣金净收入486.81 亿元,较上年同期增长36.12%。年化平均资产回报率为1.46%,年化加权平均净资产收益率为24.87% 净利息收益率为2.45%。信贷资产质量继续稳定向好,不良贷款较上年末实现“双降”,拨备覆盖率大幅提高至213.48%。
中国建设银行在中国内地设有1.3万余个分支机构,并在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京、首尔、纽约及胡志明市设有分行,在悉尼设有代表处,设立了安徽繁昌建信村镇银行、浙江青田建信华侨村镇银行、浙江武义建信村镇银行、陕西安塞建信村镇银行4家村镇银行,拥有建行亚洲、建银国际,建行伦敦、建信基金、建信金融租赁、建信信托等多家子公司。全行已安装运行自动柜员机(ATM)37,487台,拥有员工约30万人,为客户提供全面的金融服务。
中国建设银行得到市场和业界的支持和广泛认可,2010 年上半年共获得50 多个国内外奖项。本集团在英国《银行家》杂志公布的“全球商业银行品牌十强”列第2 位,为中资银行之首 在美国《福布斯》杂志公布的“2010 中国品牌价值50 强”列第3 位 荣获英国《金融时报》颁发的“中国最佳渠道银行” 被《亚洲金融》杂志评为2010 年度“中国最佳银行” 连续三年被香港《资本》杂志评为“中国杰出零售银行” 被中国红十字会总会授予“中国红十字杰出奉献奖章”。
中国建设银行总行设投资托管服务部,下设综合制度处、基金市场处、资产托管处、QFII托管处、基金核算处、基金清算处、监督稽核处和投资托管团队、涉外资产核算团队、养老金托管服务团队、养老金托管市场团队、上海备份中心等12个职能处室,现有员工130余人。2008年,中国建设银行一次性通过了根据美国注册会计师协会(AICPA)颁布的审计准则公告第70号(SAS70)进行的内部控制审计,安永会计师事务所为此提交了“业内最干净的无保留意见的报告”,中国建设银行成为取得国际同业普遍认同并接受的SAS70国际专项认证的托管银行。
(二)主要人员情况
杨新丰,投资托管服务部副总经理(主持工作),曾就职于中国建设银行江苏省分行、广东省分行、中国建设银行总行会计部、营运管理部,长期从事计划财务、会计结算、营运管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
纪伟,投资托管服务部副总经理,曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部,长期从事大客户的客户管理及服务工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
(三)基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2010年12月31日,中国建设银行已托管178只证券投资基金,其中封闭式基金6只,开放式基金172只。建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认同。2010年初,中国建设银行被总部设于英国伦敦的《全球托管人》杂志评为2009年度“国内最佳托管银行”(Domestic Top Rated),并连续第三年被香港《财资》杂志评为“中国最佳次托管银行”。
三、相关服务机构
(一)基金份额发售机构
1、直销机构:宝盈基金管理有限公司
住所:深圳市深南大道6008号深圳特区报业大厦15层
法定代表人:李建生
电话:0755-83276688
传真:0755-83515880
联系人:张珂
2、代销机构
(1)中国建设银行
注册地址:北京市西城区金融大街25号
客户服务电话:95533
公司网址:www.ccb.com@(2)中国农业银行
注册地址:北京市海淀区复兴路甲23号
客户服务电话:95599
公司网址:www.abchina.com
(3)中国银行
注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号
客户服务电话:95566
公司网址:www.boc.cn
(4)交通银行
注册地址:上海市仙霞路18号
客户服务电话:95559
公司网址:www.bankcomm.com
(5)招商银行
注册地址:深圳市福田区深南大道7088号
客户服务电话:95555
公司网址:www.cmbchina.com
(6)中信银行
注册地:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
客户服务电话:95558
公司网址:www.ecitic.com
(7)中国民生银行
注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号
客户服务电话:95568
公司网址:http://www.cmbc.com.cn/
(8)北京银行
注册地址:北京市西城区金融大街甲17号首层
客户服务电话:010-95526
公司网址:www.bankofbeijing.com.cn
(9)平安银行
注册地址:深圳市深南中路1099号平安银行大厦
客户服务电话:40066-99999
公司网址:http://www.18ebank.com/
(10)国泰君安证券
注册地址:上海市浦东新区商城路618号
客户服务电话:4008888666
公司网址:www.gtja.com
(11)中信建投证券
注册地址:北京市新中街68号
客户服务电话:4008888108
公司网址:www.csc108.com
(12)招商证券
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座39-45层
客户服务电话:95565
公司网址:www.newone.com.cn
(13)广发证券
注册地址:广州市天河北路183号大都会广场43楼
客户服务电话:020-87555888-875
公司网址:www.gf.com.cn
(14)中国银河证券
注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦c座
客户服务电话:4008888888
公司网址:www.chinastock.com.cn
(15)海通证券
注册地址:上海市淮海中路98号
客户服务电话:4008888001
公司网址:www.htsec.com
(16)申银万国证券
注册地址:上海市常熟路171号
客户服务电话:021-962505
公司网址:www.sywg.com.cn
(17)长江证券
注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
客户服务电话:4008888999
公司网址:www.cjsc.com.cn
(18)安信证券
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
客户服务电话:0755-82825555
公司网址:www.essences.com.cn
(19)中信金通证券
注册地址:浙江省杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座
客户服务电话:0571-96598
公司网址:www.bigsun.com.cn
(20)万联证券
注册地址:广州市中山二路18号电信广场36-37层
客户服务电话:4008888133
公司网址:www.wlzq.com.cn
(21)渤海证券
注册地址:天津市河西区宾水道3号
客户服务电话:022-28455588
公司网址:www.ewww.com.cn
(22)中信万通证券
注册地址:青岛市崂山区香港东路316号
客户服务电话:96577
公司网址:www.zxwt.com.cn
(23)东吴证券
注册地址:江苏省苏州工业园区翠园路181号商旅大厦
客户服务电话:0512-96288
公司网址:www.dwjq.com.cn
(24)东方证券
注册地址:上海市中山南路318号2号楼
客户服务电话:021-962506
公司网址:www.dfzq.com.cn
(25)长城证券
注册地址:深圳市深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
客户服务电话:0755-82288968
公司网址:www.cc168.com.cn
(26)国联证券
注册地址:江苏省无锡市县前东街168号国联大厦6层
客户服务电话:0510-82588168
公司网址:www.glsc.com.cn
(27)浙商证券
注册地址:浙江省杭州市杭大路1号
客户服务电话:95105665
公司网址:www.stocke.com
(28)平安证券
注册地址:深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦
客户服务电话:95511
公司网址:www.xmpb.com
(29)国都证券
注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层(100007)
客户服务电话:400-818-8118
公司网址:www.guodu.com
(30)东海证券
注册地址:上海市浦东区东方路989号中达广场17楼
客户服务电话:0519-8166222
公司网址:www.longone.com.cn
(31)国盛证券
注册地址:江西省南昌市永叔路15号
客户服务电话:0791-6285337
公司网址:www.gsstock.com
(32)宏源证券
注册地址:新疆乌鲁木齐建设路2号
客户服务电话:010-62294600
公司网址:www.ehongyuan.com
(33)齐鲁证券
注册地址:山东省济南市经十路128号
客户服务电话:0531-82084184
公司网址:www.qlzq.com.cn
(34)第一创业证券
注册地址:深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场 B 座26层
客户服务电话:0755-25832686
公司网址:www.firstcapital.com.cn
(35)金元证券
注册地址:海南省海口市南宝路36号证券大厦4层
客户服务电话:4008888228
公司网址:www.jyzq.com.cn
(36)中航证券
注册地址:江西省南昌市抚河北路291号
客户服务电话:0791-6768763
公司网址:www.scstock.com
(37)中国建银投资证券
注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层至20层
客户服务电话:4006008008
公司网址:www.cjis.cn
(38)厦门证券
注册地址:厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼
客户服务电话:0592-5163588
公司网址:www.xmzq.com.cn
(39)世纪证券
注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦41层
客户服务电话:0755-83199599
公司网址:www.csco.com.cn
(40)中金公司
注册地址:北京建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
客户服务电话:010-85679238
公司网址:www.cicc.com.cn
(41)信达证券
注册地址: 北京市西城区三里河东路5号中商大厦10层
客户服务电话:4008008899
公司网址:www.cindasc.com
(42)广发华福证券
注册地址:福建省福州市鼓楼区温泉街道五四路157号
客户服务电话:0591-96326
公司网址:www.hfzq.com.cn
(43)光大证券
注册地址:上海市浦东南路528号上海证券大厦南塔16楼
客户服务电话:4008888788
公司网址:www.ebscn.com
(44)天相投顾
注册地址:北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座701
客户服务电话:010-66045678
公司网址:www.txsec.com
(45)国元证券
注册地址:安徽省合肥市寿春路179号
客户服务电话:4008888777
公司网址:www.gyzq.com.cn
(二)注册登记机构:
注册登记人名称:宝盈基金管理有限公司
住所:深圳市深南大道6008号深圳特区报业大厦15层
法定代表人:李建生
电话:0755-83276688
传真:0755-83515466
联系人:陈静瑜
(三) 律师事务所和经办律师
律师事务所名称:广东华瀚律师事务所
注册地址:深圳市罗湖区笋岗东路宝安广场A座16楼G、H室
办公地址:深圳市罗湖区笋岗东路宝安广场A座16楼G、H室
法定代表人:李兆良
经办律师:杨忠、戴瑞冬
电话:0755-82687860
传真:0755-82687861
(四) 会计师事务所和经办注册会计师
名称:普华永道中天会计师事务所有限公司
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1233号汇亚大厦1604-1608室
办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
法定代表人:杨绍信
联系电话:(021)23238888
传真:(021)23238800
联系人:单峰
经办注册会计师:汪棣、单峰
四、基金的名称
本基金名称:宝盈中证100指数增强型证券投资基金
五、基金的类型
本基金类型:股票指数型
六、基金的投资目标
在基金合同规定的范围内,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,结合增强收益的主动投资,力争取得基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、年跟踪误差不超过7.75%、基金总体投资业绩超越中证100指数的表现。
七、基金的投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中,中证100指数的成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产的80%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
八、基金的投资策略
本基金为增强型指数基金,对指数投资部分采用完全复制法,按照成份股在中证100指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。本基金对主动投资部分实行双向积极配置策略。
1、资产配置策略
本基金将不低于80%的基金资产投资于中证100指数成份股和备选成分股,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。
本基金将根据市场的实际情况,在基金合同规定的范围内适当调整主动投资部分基金资产的配置比例,以争取实现对标的指数的超越。
2、股票投资策略
(1)股票投资组合的构建
本基金在建仓期内,指数化投资部分将按照中证100 指数各成份股的基准权重对其逐步买入,在力求跟踪误差最小化的前提下,本基金可采取适当方法,以降低买入成本。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,最终使跟踪误差控制在一定的范围之内。
本基金对主动投资部分实行双向积极配置策略,通过公司内部的数量化选股模型,选出流动性高投资价值好的品种,预期股票市场向上时对该类品种进行积极配置,预期股票市场向下时对股票进行低配或者不配并视情况适当提高固定收益类产品的配置。
(2)指数化投资部分股票组合的调整
本基金所构建的指数化投资部分股票投资组合将根据中证100 指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。
1)定期调整
根据标的指数的调整规则和备选股票的预期,对该部分股票投资组合及时进行调整。
2)不定期调整
①如果预期目标指数的成份股将会发生调整,本基金管理人将视当时具体情况,在综合考虑跟踪误差和投资者利益的基础上,决定是否提前纳入部分备选成份股
②当成份股发生配股、增发、分红等情况而影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据各成份股的权重变化及时该部分调整股票投资组合
③根据本基金的申购和赎回情况,对该部分股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数
④因基准指数成份股停牌限制、交易量不足等市场流动性因素,使得本基金无法依照目标指数权重购买某成份股。本基金管理人将视当时具体情况,在综合考虑跟踪误差和投资者利益的基础上,决定是否买入相关的替代性股票
⑤根据法律法规中针对基金投资比例的相关规定,当基金投资组合中按标的指数权重投资的股票资产比例或个股比例超过规定限制时,本基金将对其进行实时调整,并相应对其他资产或个股进行微调,以保证基金合法规范运作
⑥根据法律、法规和基金合同的规定,成份股在标的指数中的权重因其它特殊原因发生相应变化的,本基金可以对该部分股票投资组合进行适当变通和调整,并在法律法规允许的范围内辅之以金融衍生产品投资管理等,最终使跟踪误差控制在一定的范围之内。
(3)主动投资部分股票组合的调整
1)在成份股内进行有限度调整。
本基金通过公司内部的数量化选股模型,判断成份股的流动性和投资价值。综合考虑交易成本、交易冲击、流动性、投资比例限制等因素后,本基金将有限度地对成份股进行增强性投资。
2)对非成份股进行有限度调整。
本基金在充分研究的基础上,选出流动性高投资价值好的非成份股。
在预期股票市场向上时,精选其中的部分或者大部分股票进行积极配置。
在预期股票市场向下时,对非成份股进行低配或者不配。
此外,本基金还将及时把握一级市场上新股申购与增发的盈利机会,并适度进行成份股与相应可转换债券之间的套利操作,以求提高资金运用效率。
3、债券投资策略
本基金可以根据流动性管理的需要,选取到期日在一年以内的政府债券进行配置。
在预期股票市场向下时,本基金也可以对包括到期日在一年以内的政府债券在内的各类固定收益类产品进行配置。
本基金债券投资将采用利率预期、收益率曲线变动分析、信用度分析、收益率利差分析、相对价值评估等策略。
4、金融衍生产品投资策略
本基金采用市场公认的定价技术,适当参与金融衍生产品的投资,以实现以下目的:
①对冲某些成份股的特殊突发风险和某些特殊情况下的流动性风险
②适当利用金融衍生产品组合的持有收益覆盖一定的基金固定费用
③利用金融衍生产品的杠杆作用,减少现金及债券对跟踪指数的拖累。
九、基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:
中证100指数×95%+活期存款利率(税后)×5%
中证100指数是从沪深300指数样本股中挑选规模最大的100只股票组成样本股,它流动性高,可投资性强,综合反映了中国证券市场最具市场影响力的一批优质大盘企业的整体状况,其中包括的上市公司对中国经济的发展具有举足轻重的作用,能够作为指数基金的标的指数。
如果中证100指数被停止编制及发布,或中证100指数由其他指数替代(单纯更名除外),或由于指数编制方法等重大变更导致中证100指数不宜继续作为标的指数或证券市场上有其他代表性更强、更合适作为投资的指数作为本基金的标的指数,本基金管理人可以依据审慎性原则和维护基金份额持有人合法权益的原则更换本基金的标的指数和业绩比较基准 并依据市场代表性、流动性、与原指数的相关性等诸多因素选择确定新的标的指数和业绩比较基准。本基金由于上述原因变更标的指数和业绩比较基准,基金管理人应履行适当程序,报中国证监会核准后予以公告。
十、基金的风险收益特征
本基金投资于中证100指数的成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产的80%,预期风险收益高于混合型基金、债券基金和货币市场基金,属于较高风险收益预期的证券投资基金产品。
十一、基金投资组合报告(截止2010年12月31日)
1.期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 53,010,298.00 94.45
其中:股票 53,010,298.00 94.45
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 3,084,607.95 5.50
6 其他各项资产 29,395.24 0.05
7 合计 56,124,301.19 100.00
2.期末按行业分类的股票投资组合2.1积极投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 3,854,384.00 6.90
C0 食品、饮料 - -
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 - -
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 442,000.00 0.79
C7 机械、设备、仪表 3,412,384.00 6.11
C8 医药、生物制品 - -
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 1,153,600.00 2.06
G 信息技术业 1,654,400.00 2.96
H 批发和零售贸易 - -
I 金融、保险业 - -
J 房地产业 - -
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 1,088,000.00 1.95
M 综合类 - -
合计 7,750,384.00 13.87
2.2指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 6,668,697.00 11.93
C 制造业 10,602,508.00 18.97
C0 食品、饮料 2,265,450.00 4.05
C1 纺织、服装、皮毛 159,432.00 0.29
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 672,930.00 1.20
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 2,563,895.00 4.59
C7 机械、设备、仪表 4,940,801.00 8.84
C8 医药、生物制品 - -
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 1,310,091.00 2.34
E 建筑业 1,333,000.00 2.39
F 交通运输、仓储业 1,939,004.00 3.47
G 信息技术业 1,161,690.00 2.08
H 批发和零售贸易 720,500.00 1.29
I 金融、保险业 19,337,425.00 34.60
J 房地产业 1,766,140.00 3.16
K 社会服务业 243,000.00 0.43
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 177,859.00 0.32
合计 45,259,914.00 80.99
3.期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 45,000 2,527,200.00 4.52
2 600036 招商银行 162,000 2,075,220.00 3.71
3 601328 交通银行 273,000 1,496,040.00 2.68
4 600837 海通证券 154,000 1,484,560.00 2.66
5 601398 工商银行 349,650 1,482,516.00 2.65
6 600016 民生银行 294,000 1,475,880.00 2.64
7 601166 兴业银行 55,000 1,322,750.00 2.37
8 600000 浦发银行 95,000 1,177,050.00 2.11
9 600030 中信证券 91,000 1,145,690.00 2.05
10 601088 中国神华 43,300 1,069,943.00 1.91
3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600178 东安动力 150,000 1,752,000.00 3.14
2 000821 京山轻机 195,800 1,660,384.00 2.97
3 600498 烽火通信 40,000 1,654,400.00 2.96
4 600125 铁龙物流 80,000 1,153,600.00 2.06
5 002238 天威视讯 40,000 1,088,000.00 1.95
4.期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券。5.期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。6.期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。7.期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。8.投资组合报告附注8.1报告期内本基金所投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,在报告编制日前一年内没有受到公开谴责、处罚的情形。8.2本基金所投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。8.3其他各项资产构成 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 8,692.06
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 812.35
5 应收申购款 19,890.83
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 29,395.24
8.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。8.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。8.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。8.6投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因,分项与合计项之间可能存在尾差。十二、基金的业绩基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本基金合同生效日为2010年2月8日,基金合同生效以来的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示:(截止2010年12月31日) 阶段 净值增长率① 净值增长@标准差② 业绩比较基@准收益率③ 业绩比较基准@收益率标准差④ ①-③ ②-④
2010年2月8日至2010年12月31日 -10.00% 1.51% -6.52% 1.51% -3.48% 0.00%
过去3个月 3.81% 1.69% 5.26% 1.69% -1.45% 0.00%
自基金合同@生效起至今 -10.00% 1.51% -6.52% 1.51% -3.48% 0.00%
十三、基金的费用与税收(一)基金费用的种类1.基金管理人的管理费 2.基金托管人的托管费 3.基金财产拨划支付的银行费用 4.基金合同生效后的基金信息披露费用 5.基金份额持有人大会费用 6.基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费 7.基金的证券交易费用 8.依法可以在基金财产中列支的其他费用。(二)上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定,法律法规另有规定时从其规定。(三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式1.基金管理人的管理费在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的0.75%年费率计提。计算方法如下:H=E×年管理费率÷当年天数H为每日应计提的基金管理费E为前一日基金资产净值基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。2.基金托管人的托管费在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。计算方法如下:H=E×年托管费率÷当年天数H为每日应计提的基金托管费E为前一日基金资产净值基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。3.除管理费和托管费之外的基金费用,由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。(四)不列入基金费用的项目基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。(五)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。(六)基金税收基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。(二)与基金销售有关的费用1.申购费用根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》的规定,基金申购费用是支付给基金销售机构的手续费,按申购金额的一定比例收取,由投资人承担,不列入基金资产。本基金在申购时收取申购费用,申购费率按申购金额的增加而递减。具体费率如下: 申购金额M 申购费率
M<100万 1.2%
100万≤M<300万 0.8%
300万≤M<500万 0.3%
500万≤M 固定费用1000元
基金管理人有权规定投资者在赎回基金份额时收取该部分基金份额的申购费用,具体办理规则和费率由基金管理人届时在公告或更新的招募说明书中明确后执行。2.赎回费用本基金的赎回费用按持有期递减,最高不超过赎回总金额的0.50%。赎回费用的75%作为注册登记费,剩余25%留作基金资产。具体费率如下: 赎回期限(N) 赎回费率
N<1年 0.5%
1年≤N<2年 0.25%
N≥2年 0
3.转换费目前可在宝盈鸿利收益证券投资基金、宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金、宝盈策略增长股票型证券投资基金、宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金、宝盈资源优选股票型证券投资基金、宝盈增强收益债券型证券投资基金、宝盈货币市场证券投资基金及宝盈中证100指数增强型证券投资基金八只基金之间实施转换。1、基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。(1)基金转换申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的,补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额。转出基金金额所对应的转出基金申购费高于转入基金的申购费的,补差费为零。(2)转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。2、转换份额的计算公式转出金额=转入金额=B×C×(1-D)/(1+G)+H转入份额=转入金额/E其中:B为转出的基金份额 C为转换申请当日转出基金的基金份额净值 D为转出基金的对应赎回费率 G为对应的申购补差费率 E为转换申请当日转入基金的基金份额净值 H为转出基金份额对应的未支付收益,若转出基金为非货币市场基金的,则H=0 注:转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位。特别提示:由宝盈增强收益债券A、宝盈中证100指数增强转入宝盈鸿利收益混合、宝盈泛沿海增长股票、宝盈策略增长股票、宝盈核心优势混合、宝盈资源优选股票时,如果投资者的转入金额在500万(含)到1000万之间,在收取基金转换的申购补差费时,将直接按照转入基金的申购费收取,不再扣减申购原基金时已缴纳的1000元申购费。本公司直销柜台及代销机构申购补差费率表: 转出基金 转入基金 转换金额 申购补差费率
宝盈资源优选股票(213008)、宝盈核心优势混合(213006) 宝盈中证100指数增强(213010) M≥100份×申请受理当日转出基金的基金份额净值 0
宝盈增强收益债券A(213007) 宝盈中证100指数增强(213010) M<100万 0.40%
100万≤M<300万 0.30%
300万≤M<500万 0
M≥500万元 0
宝盈增强收益债券C(213907) 宝盈中证100指数增强(213010) M<100万 1.20%
100万≤M<300万 0.80%
300万≤M<500万 0.30%
500万≤M 固定费用1000元
宝盈货币(A类:213009,B类:213909) 宝盈中证100指数增强(213010) M<100万 1.20%
100万≤M<300万 0.80%
300万≤M<500万 0.30%
500万≤M 固定费用1000元
宝盈中证100指数增强(213010) 宝盈鸿利收益混合(213001) M<100万元 0.30%
100万元≤M<300万元 0.40%
300万≤M<500万 0.90%
500万≤M<1000万 0.60%
M≥1000万 0
宝盈泛沿海增长股票(213002) M<100万元 0.30%
100万元≤M<300万元 0.50%
300万≤M<500万 1.00%
500万≤M<1000万 0.80%
M≥1000万 0
宝盈策略增长股票(213003) M<100万元 0.30%
100万元≤M<300万元 0.70%
300万≤M<500万 1.20%
500万≤M<1000万 0.90%
M≥1000万 0
宝盈资源优选股票(213008) M<100万元 0.30%
100万≤M<300万 0.10%
300万≤M<500万 0.60%
500万≤M<1000万 0.30%
M≥1000万 0
宝盈核心优势混合(213006) M<100万 0.30%
100万≤M<300万 0.10%
300万≤M<500万 0.60%
500万≤M<1000万 0.30%
M≥1000万 0
宝盈增强收益A(213007) M≥100份×申请受理当日转出基金的基金份额净值 0
宝盈增强收益债券C(213907) M≥100份×申请受理当日转出基金的基金份额净值 0
宝盈货币(A类:213009,B类:213909) M≥100份×申请受理当日转出基金的基金份额净值 0
本公司爱宝网网上直销申购补差费率表: 转出基金 转入基金 转换金额 爱宝网网上直销转换补差
工行卡/建行卡/招行卡 农行卡 银联通[1]/好易联[2]/平安银行卡
宝盈资源优选(213008)宝盈核心优势(213006) 宝盈中证100(213010) M≥100份×申请受理当日转出基金的基金份额净值 0 0 0
宝盈增强收益A(213007) M<100万 0.32% 0.28% 0.16%
100万≤M<300万 0.24% 0.21% 0.12%
300万≤M 0 0 0
宝盈增强收益C(213917) M<100万 0.96% 0.84% 0.48%
100万≤M<300万 0.64% 0.56% 0.32%
300万≤M<500万 0.24% 0.21% 0.12%
500万≤M 0 0 0
宝盈货币A/B(213009,213909) M<100万 0.96% 0.84% 0.48%
100万≤M<300万 0.64% 0.56% 0.32%
300万≤M<500万 0.24% 0.21% 0.12%
500万≤M 0 0 0
宝盈中证100(213010) 宝盈鸿利收益(213001) M<100万元 0.24% 0.21% 0.12%
100万元≤M<300万元 0.32% 0.28% 0.16%
300万元≤M<500万元 0.72% 0.63% 0.36%
500万元≤M<1000万元 0.48% 0.42% 0.24%
M≥1000万元 0 0 0
宝盈泛沿海(213002) M<100万元 0.24% 0.21% 0.12%
100万元≤M<300万元 0.40% 0.35% 0.20%
300万元≤M<500万元 0.80% 0.70% 0.40%
500万元≤M<1000万元 0.64% 0.56% 0.32%
M≥1000万元 0 0 0
宝盈策略增长(213003) M<100万元 0.24% 0.21% 0.12%
100万元≤M<300万元 0.56% 0.49% 0.28%
300万元≤M<500万元 0.96% 0.84% 0.48%
500万元≤M<1000万元 0.72% 0.63% 0.36%
M≥1000万元 0 0 0
宝盈资源优选(213008) M<100万元 0.24% 0.21% 0.12%
100万元≤M<300万元 0.08% 0.07% 0.04%
300万元≤M<500万元 0.48% 0.42% 0.24%
500万元≤M<1000万元 0.24% 0.21% 0.12%
M≥1000万元 0 0 0
宝盈核心优势(213006) M<100万元 0.24% 0.21% 0.12%
100万元≤M<300万元 0.08% 0.07% 0.04%
300万元≤M<500万元 0.48% 0.42% 0.24%
500万元≤M<1000万元 0.24% 0.21% 0.12%
M≥1000万元 0 0 0
宝盈货币A/B(213009,213909) M≥100份×申请受理当日转出基金的基金份额净值 0 0 0
宝盈增强收益A(213007) M≥100份×申请受理当日转出基金的基金份额净值 0 0 0
宝盈增强收益C(213917) M≥100份×申请受理当日转出基金的基金份额净值 0 0 0
十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金的原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:
1、在“三、基金管理人(一) 基金管理人概况(三)主要人员情况”部分,更新了基金管理人相应内容,增加并更新了公司高级管理人员的相关内容。
2、更新了“四、基金托管人”相应内容。
3、在“五、相关服务机构”部分,更新了各代销机构的相应内容。
4、在“八、基金份额的申购和赎回”部分,更新了基金份额转换的相应内容。
5、在“九、基金的投资”部分,更新了本基金投资组合报告的内容。
6、在“十、基金的业绩”章节,更新了基金合同生效以来的投资业绩。
7、更新了“二十一、对基金份额持有人的服务”相应内容。
8、在“二十二、其他应披露事项”里,增加了新增电子渠道费率优惠公告、申购费率优惠公告、定期定额申购费率优惠公告、停牌股票估值提示性公告、停牌股票复牌后估值方法变更的提示性公告、变更公司高级管理人员的公告、新增代销机构转换业务公告、调整定投金额起点的公告。
宝盈基金管理有限公司
二零一一年三月二十五日
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