申万菱信基金管理有限公司
申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金
招募说明书(第十一次更新)摘要
基金管理人:申万菱信基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
【重要提示】
● 本基金基金合同已于 2010 年 2 月 11 日生效。
● 投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读招募说明书。
● 基金的过往业绩并不预示其未来的表现。
● 本摘要根据本基金之基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同
是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,
即成为基金份额持有人和本基金基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明
其对基金合同的承认和接受,并按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人
欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
● 本招募说明书(更新)所载内容截止日为 2015 年 8 月 11 日,有关财务数据和净值表现截
止日为 2015 年 6 月 30 日(财务数据未经审计)。
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申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金 招募说明书更新(摘要)
目录
一、基金管理人 ................................................................................................ 1
二、基金托管人 ................................................................................................ 5
三、相关服务机构 ............................................................................................ 5
四、基金的名称 .............................................................................................. 24
五、基金的类型 .............................................................................................. 25
六、基金的投资目标....................................................................................... 25
七、基金的投资范围和投资对象 ..................................................................... 25
八、基金的投资策略....................................................................................... 25
九、业绩比较基准 .......................................................................................... 26
十、基金投资组合报告 ................................................................................... 26
十一、基金的业绩 .......................................................................................... 29
十二、基金的费用与税收 ............................................................................... 31
十三、对招募说明书本次更新部分的说明 ...................................................... 33
申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金 招募说明书更新(摘要)
一、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:申万菱信基金管理有限公司
住所: 上海市中山南路 100 号 11 层
法定代表人:姜国芳
设立日期:2004 年 1 月 15 日
批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会,证监基金字[2003]144
号文。
组织形式:有限责任公司
注册资本:壹亿五仟万元人民币
存续期限:持续经营
联系电话:+86-21-23261188
联系人:牛锐
股本结构:申万宏源证券有限公司持有 67%的股权,三菱 UFJ 信托银行株式会社
持有 33%的股权
(二)主要人员情况
(1)董事会成员
姜国芳先生,董事长,工商管理硕士,高级经济师。1980 年起从事金融相关工作,
先后任职于中国人民银行上海市分行,中国工商银行上海市分行组织处,上海申银证券
有限公司,申银万国证券股份有限公司,申银万国(香港)有限公司。2015 年 1 月起
任申万宏源集团股份有限公司副总经理,2004 年 1 月起任申万菱信基金管理有限公司
董事长。
杜平先生,董事,管理学博士,经济师。1989 年至 1993 年先后任职于湖北省武汉
市政府政策研究室,湖北省武汉市政府办公厅;1993 年起从事金融相关工作,曾先后
任职于交通银行总行秘书处、深圳分行,新加坡分行。2003 年 10 月至 2015 年 1 月任
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申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金 招募说明书更新(摘要)
申银万国证券股份有限公司副总裁。现任中国银河金融控股有限责任公司党委副书记、
总经理。
刘郎先生,董事,硕士研究生,副教授。曾在湖南邵阳学院和东南大学任教。1994
年起从事金融相关工作,先后在泰阳证券、万联证券任公司总裁。2006 年 6 月至 2007
年 1 月在广州城市商学院担任主任。2007 年 1 月至 8 月在大通证券公司任副总经理。
2007 年 9 月至今任申万宏源证券有限公司(原申银万国证券股份有限公司)副总裁。
安田敬之先生,董事,日本籍,大学学历。1987 年 4 月至今在三菱 UFJ 信托银行
株式会任职,曾任市场国际部部长、伦敦分行执行役员、分行长等职务。现任三菱 UFJ
信托银行株式会社海外资产管理部执行役员、部长。
陈志成先生,董事,日本籍,大学学历。1990 年 7 月至今在三菱 UFJ 信托银行株
式会社任职,历任中国业务科员、中国业务科长、上海代表处首席代表,现任北京代表
处首席代表。
冯根福先生,独立董事,经济学博士,博士生导师,二级教授。曾在陕西财经学院
工作,历任陕西财院学报主编、陕西财院工商学院院长。2000 年 5 月至今在西安交通
大学经济与金融学院担任院长。
张军建先生,独立董事,博士研究生,教授。曾在四川外国语大学、日本长崎县立
大学、日本千叶大学、早稻田大学任教;此后曾任职于日本菱南开发株式会社。2001
年至今在中南大学任法学院教授,中日经济法研究所所长,中南大学信托与信托法研究
中心主任;中国银行法学研究会常务理事;中美法律交流基金会信托法委员会副主席。
阎小平先生,独立董事,硕士研究生,高级经济师。1969 年开始工作,1984 年进
入金融行业,曾先后任职于中国工商银行总行、工商银行北京市分行等。2009 年 1 月
起退休。
李秀仑先生,独立董事,大学本科学历,高级经济师。1969 年开始工作,曾先后
任职于中国工商银行、上海农村信用合作社联合社、上海农村商业银行;2009 年 1 月
至 12 月在市金融党委科学发展观活动任指导检查组二组组长;2010 年 1 月起退休。
(2)监事会成员
蒋元真先生,监事会主席,大学学历,高级会计师,高级经济师。曾任职于上海市
财政局、上海市财税二分局、上海市税务局、上海国际信托投资公司、上海国际集团有
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限公司等单位,2010 年至 2015 年任申银万国证券股份有限公司监事会主席,2015 年 1
月起任申万宏源集团股份有限公司监事会主席。
杉崎干雄先生,监事,日本籍,大学学历。1988 年 4 月至今任职于三菱 UFJ 信托
银行株式会社(原三菱信托银行),历任投资企划部次长等职务,2014 年 4 月起任受托
财产企划部副部长。
赵鲜女士,监事,硕士研究生。曾任职于申银万国证券股份有限公司,主要从事人
力资源相关工作。2012 年加入申万菱信基金管理有限公司,现任行政管理总部副总监,
兼任申万菱信(上海)资产管理有限公司监事。
牛锐女士,监事,法学博士,曾任职于申银万国证券、中国证监会上海监管局、中
金公司、国泰基金等公司,2013 年加入申万菱信基金管理有限公司,现任监察稽核总
部副总监(主持工作)。
(3)高级管理人员
姜国芳先生,董事长,相关介绍见董事会成员部分。
过振华先生,公司总经理,工商管理硕士。曾任职于中国工商银行上海分行、上海
申银证券公司、申万泛达投资管理(亚洲)有限公司、申银万国证券股份有限公司等。
2004 年加入申万菱信基金管理有限公司,曾任公司督察员、副总经理,现任公司总经
理。
欧庆铃先生,公司副总经理,理学博士。曾在华南理工大学应用数学系任教,此后
曾任职于广州证券有限责任公司、金鹰基金管理有限公司和万家基金管理有限公司。
2011 年 8 月加入申万菱信基金管理有限公司,曾任申万菱信消费增长股票型证券投资
基金基金经理,现任公司副总经理、投资总监,申万菱信新动力混合型证券投资基金基
金经理。
来肖贤先生,副总经理,经济学硕士。曾任申银万国证券股份有限公司国际业务总
部投资分析师、部门副经理等。2004 年加入申万菱信基金管理有限公司,曾任监察稽
核总部副总经理,公司督察长,现任公司副总经理。
王伟先生,副总经理,管理学博士。曾任职于申银万国证券股份有限公司。2003 年
加入申万巴黎基金管理有限公司筹备组,后正式加入本公司,历任市场部副总监、总监,
首席市场官,现任公司副总经理,兼任申万菱信(上海)资产管理有限公司总经理。
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(4)督察长
王菲萍女士,督察长,硕士研究生。曾在申银万国证券股份有限公司总裁办任法律
顾问等职务,2004 年加入申万菱信基金管理有限公司,曾任监察稽核总部总监,现任
公司督察长。
(5)基金经理
张少华先生,复旦大学数量经济学硕士。曾任职于申银万国证券股份有限公司,2003
年 1 月加入申万巴黎基金管理有限公司(现名申万菱信)筹备组,后正式加入申万菱信基
金管理有限公司,曾任风险管理总部总监,基金投资管理总部副总监,申万菱信量化小
盘股票型证券投资基金(LOF)基金经理等,现任基金投资管理总部总监,量化投资部总
经理,申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金、申万菱信深证成指分级证券投资基金、
申万菱信中小板指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资
基金、申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金、申万菱信中证军工指数分级证券
投资基金、申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万
传媒行业投资指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基
金基金经理。
金昉毅先生,德国康斯坦茨大学经济学博士,金融风险管理师、特许金融分析师。
曾任职于中央财经大学中国金融发展研究院,2011 年 1 月加入申万菱信基金管理有限
公司,历任高级研究员、基金经理助理等,现任申万菱信沪深 300 增强证券投资基金、
申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金和申万菱信量化小盘股票型证券投资基金
(LOF)基金经理。
魏立先生,2010 年 2 月至 2011 年 4 月任本基金基金经理。
(6)投资决策委员会组成
本委员会由以下人员组成:总经理、公司分管投资的副总经理、投资管理总部总监、
研究总监、权益投资部总经理、量化投资部总经理、固定收益投资部总经理等。
公司总经理为本委员会主席,分管投资的副总经理为本委员会召集人,投资管理总
部总监为本委员会秘书,负责协调统筹本委员会的各项事宜。
本公司董事长、督察长、监察稽核总部总监、风险管理总部总监作为非执行委员,
有权列席本委员会的任何会议。非执行委员不参与投票表决。
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(7)上述人员之间不存在近亲属关系。
二、基金托管人
名称:中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号
成立时间:1984 年 1 月 1 日
法定代表人:姜建清
注册资本:人民币 349,018,545,827 元
联系电话:010-66105799
联系人:洪渊
三、相关服务机构
(一)基金份额发售机构
1、直销机构
申万菱信基金管理有限公司直销中心
申万菱信基金管理有限公司
注册地址:上海市中山南路100号11层
法定代表人:姜国芳
电话:+86-21-23261188
传真:+86-21-23261199
联系人:申浩波 李濮君
客户服务中心电话:+86-21-962299 或400880 8588
网址: www.swsmu.com
2、代销机构
(1)名称:中国工商银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街 55 号
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办公地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号
法定代表人:姜建清
客户服务电话:95588
传真:010-66107738
网址:www.icbc.com.cn
(2)名称:中国农业银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街 69 号
法定代表人:刘士余
联系人:张凯学
电话:010-85109230
传真:010-85109219
客户服务电话:95599
网址:www.abchina.com
(3)名称:中国建设银行股份有限公司
法定代表人:王洪章
注册地址:北京市西城区金融大街 25 号
办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
联系人:王琳
客户服务电话:95533
传真:010-66275654
网址:www.ccb.com
(4)名称:交通银行股份有限公司
住所:上海市浦东新区银城中路 188 号
办公地址:上海市银城中路 188 号
法定代表人:牛锡明
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联系人:曹榕
电话:021-58781234
客户服务电话:95559
网址:www.bankcomm.com
(5)名称:中信银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座
办公地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座
客服电话:95558
联系人:廉赵峰
传真:010-65550827
网址:bank.ecitic.com
(6)名称:上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区浦东南路 500 号
办公地址:上海市中山东一路 12 号
法定代表人:吉晓辉
传真:021-63604199
联系人:倪苏云、于慧
客户服务热线:95528
公司网站:www.spdb.com.cn
(7) 名称:中国民生银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号
法定代表人:洪崎
客服电话:95568
联系人:王继伟
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传真:010-57092611
网址:www.cmbc.com.cn
(8)名称:华夏银行股份有限公司
法定代表人:吴建
办公地址:北京市东城区建国门内大街 22 号
联系人:白炜
客户服务电话:95577
传真:010-85238680
网址:www.hxb.com.cn
(9)名称:平安银行股份有限公司
注册办公所:广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号
法定代表人:孙建一
联系人:张莉
传真:021-50979507
客户服务电话:95511-3
网址:bank.pingan.com
(10)名称:上海农村商业银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路 8 号中融碧玉蓝天 15-20、22-27 层
法定代表人:胡平西
客服电话:021-96 2999/4006 962 999
联系人:施传荣
传真:021-50105124
网址:www.srcb.com
(11)名称:南京银行股份有限公司
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注册地址:南京市白下区淮海路 50 号
办公地址:南京市白下区淮海路 50 号
法定代表人:林复
传真:025-84544129
联系人:翁俊
客户服务电话:4008896400
网址:www.njcb.com.cn
(12)名称:国泰君安证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区商城路 618 号
办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
法定代表人:万建华
电话:021-38676666
传真:021-38670666
客户服务热线:400-8888-666
(13)名称:中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人:王常青
联系人:权唐
开放式基金咨询电话:400-8888-108
开放式基金业务传真:010-65182261
公司网站:www.csc108.com
(14)名称:国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 6 楼
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法定代表人:何如
联系人:周杨
传真:0755-82133952
客户服务电话:95536
网址:www.guosen.com.cn
(15)名称:招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层
法定代表人:宫少林
传真:0755-82943636
联系人:林生迎
客户服务热线:4008888111、95565
公司网站:www.newone.com.cn
(16)名称:广发证券股份有限公司
注册地址:广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼(4301-4316 房)
办公地址:广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、42、43、
44 楼
法定代表人:孙树明
联系人:黄岚
统一客户服务热线:95575 或致电各地营业网点
公司网站:广发证券网 www.gf.com.cn
(17)名称:中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
法定代表人:王东明
电话:010-60838888
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传真:010-60833739
联系人:顾凌
网址:www.cs.ecitic.com
(18)名称:中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人:陈有安
客户服务热线:4008888888
传真:010-66568990
联系人:宋明
公司网址:www.chinastock.com.cn
(19)名称:海通证券股份有限公司
注册地址:上海市淮海中路 98 号
办公地址:上海市广东路 689 号
法定代表人:王开国
联系人:金芸、李笑鸣
客户服务电话:400-8888-001(全国),021-95553,或拨打各城市营业网点咨询电
话
公司网站:www.htsec.com
(20) 名称:申万宏源证券有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
法定代表人:李梅
联系人:黄莹
电话:021-33389888
传真:021-33388224
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客服电话:95523 或 4008895523
电话委托:021-962505
公司网址:www.swhysc.com
(21)名称:申万宏源西部证券有限公司
住所:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005
室
办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼
2005 室
法定代表人:李季
联系人: 李巍
客户服务电话:4008-000-562
传真:010-88085195
网址:www.hysec.com
(22)名称:长江证券股份有限公司
注册地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人:胡运钊
联系人:李良
传真:027-85481900
客户服务电话:95579 或 4008-888-999
网址:www.95579.com
(23)名称:安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 9 层
法定代表人:牛冠兴
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传真:0755-82558355
联系人:余江
统一客服电话:4008001001
公司网站地址:www.essence.com.cn
(24)名称:中信证券(浙江)有限责任公司
注册地址:浙江省杭州市解放东路 29 号迪凯银座 22 层
办公地址:浙江省杭州市解放东路 29 号迪凯银座 22 层
传真:0571-85106383
客户服务电话:95548
网址:www.bigsun.com.cn
(25)名称:国元证券股份有限公司
注册地址:安徽省合肥市寿春路 179 号
法定代表人:凤良志
传真:0551-2207965
联系人:李蔡
客户服务电话:400-8888-777,95578
网址:www.gyzq.com.cn
(26)名称:中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层
办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层
法定代表人:杨宝林
客户服务电话:95548
网址:www.zxwt.com.cn
(27)名称:东吴证券股份有限公司
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住所:苏州工业园区星阳街 5 号东吴证券大厦
法定代表人:范力
联系人:方晓丹
电话:0512-65581136
传真:0512-65588021
客服电话:4008601555
公司网址:www.dwzq.com.cn
(28)名称:信达证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
办公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
法定代表人:张志刚
联系人:唐静
客服电话:400-800-8899
公司网址:www.cindasc.com
(29)名称:东方证券股份有限公司
注册地址:上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层-29 层
法定代表人:潘鑫军
联系人:吴宇
传真:021-63326173
客户服务电话:021-95503
东方证券网站:www.dfzq.com.cn
(30)名称:光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人:薛峰
联系人:刘晨、李芳芳
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客服电话:95525
传真:021-68815009
公司网站:www.ebscn.com
(31) 名称:广州证券股份有限公司
注册地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层
办公地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层
法定代表人: 邱三发
联系人: 林洁茹
联系电话: 020-88836999
传真: 020-88836654
客户服务电话:020-961303
网址: www.gzs.com.cn
(32) 名称:国联证券股份有限公司
注册地址:江苏省无锡市金融一街 8 号 7-9 层
法定代表人:姚志勇
联系人:沈刚
传真:0510-82830162
客户服务电话:95570
网址:www.glsc.com.cn
(33)名称:第一创业证券股份有限公司
住所:深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 15-20 楼
办公地址:深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 15-20 楼
法定代表人:刘学民
客户服务电话:400-888-1888
传真:0755-23838999
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网址:www.fcsc.com.cn
(34)名称:中航证券有限公司
注册地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼
法定代表人:王宜四
联系人:戴蕾
客服电话:400-8866-567
网址:www.avicsec.com
(35)名称:西部证券股份有限公司
注册地址:西安市东新街 232 号陕西信托大厦 16-17 层
法定代表人:刘建武
联系人:刘莹
传真:029-87406710
客户服务电话:95582
网站:www.westsecu.com
(36)名称:中山证券有限责任公司
注册地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层
办公地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层
法定代表人:黄扬录
联系人:刘军
电话:0755- 83734659
传真:0755-82960582
客户服务电话:4001-022-011
网址:www.zszq.com
(37)名称:红塔证券股份有限公司
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注册地址:昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 9 楼
办公地址:昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 9 楼
法定代表人:况雨林
联系人:高国泽
客户服务电话:0871-3577930
网址:www.hongtazq.com
(38)名称:中国民族证券有限责任公司
注册地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼
办公地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 A 座 40F-43F
邮政编码:100101
法定代表人:赵大建
联系人:李微
客服电话:400-889-5618
公司网站:www.e5618.com
(39)名称:华宝证券有限责任公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 层
办公地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 层
代表法人:陈林
联系人:刘闻川
传真:021-68778790
客服电话:400-820-9898
公司网址:www.cnhbstock.com
(40)名称:华融证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 8 号
办公地址:北京市西城区金融大街 8 号中国华融大厦 A 座 3 层
17
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法定代表人:祝献忠
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联系电话:010-58315221
传真:010-58568062
客户服务电话:400-898-9999
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(41)名称:天风证券股份有限公司
注册地址:中国湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼
办公地址:武汉市江汉区唐家墩路 32 号国资大厦 B 座四楼
法定代表人:余磊
联系人:翟璟
传真:027-87618863
客服电话:028-86711410
网址:www.tfzq.com
(42)名称:太平洋证券股份有限公司
住所:云南省昆明市青年路 389 号志远大厦 18 层
办公地址:北京市西城区北展北街 9 号华远企业号 D 座 3 单元
法定代表人:李长伟
客户服务电话:400-665-0999
传真:010-88321819
网址:www.tpyzq.com
(43)名称:深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#
办公地址:北京市西城区宣武门外大街 10 号庄胜广场中央办公楼东翼 7 层
法定代表人: 陈操
18
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联系人:刘宝文
客服电话:400-166-1188
网址:8.jrj.com.cn
(44)名称:和讯信息科技有限公司
注册地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
法定代表人:王莉
传真:021-20835879
客服电话:400-920-0022/ 021-20835588
网址:licaike.hexun.com
(45)名称:诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室
法定代表人:汪静波
联系人:方成
传真:021-38509777
客户服务电话:400-821-5399
网址:www.noah-fund.com
(46)名称:深圳众禄金融控股股份有限公司
注册(办公)地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元
法定代表人:薛峰
联系人:童彩平
电话:0755-33227950
传真:0755-82080798
客户服务电话:4006-788-887
网址:众禄基金网 www.zlfund.cn,基金买卖网 www.jjmmw.com
19
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(47)名称:上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼
法定代表人:其实
联系人:潘世友
电话:021-54509998
传真:021-64385308
客户服务电话:400-1818-188
网址:www.1234567.com.cn
(48)名称:上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号
办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903-906 室
上海市虹口区欧阳路 196 号(法兰桥创意园)26 号楼 2 楼
法定代表人:杨文斌
联系人:张茹
客服电话:400-700-9665
公司网址:www.ehowbuy.com
(49)名称:杭州数米基金销售有限公司
注册地址:杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼
法定代表人:陈柏青
联系人:张裕
传真:0571-26698533
客户服务电话:4000766123
公司网址:www.fund123.com
20
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(50)名称:上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层
法定代表人:单丙烨
传真:021-20691861
客服电话:400-089-1289
公司网站:www.erichfund.com
(51)名称:浙江同花顺基金销售有限公司
注册办公地址:杭州市西湖区文二西路 1 号元茂大厦 903 室
法定代表人:凌顺平
联系人:杨翼
传真:0571-88910240
客户服务电话:4008-773-772,0571-88920897
网站:www.5ifund.com
(52)名称:北京展恒基金销售有限公司
注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号
法定代表人:闫振杰
联系人:宋丽冉
电话:010-62020088
传真:010-62020355
客服电话:4008886661
网址:www.myfund.com
(53)名称:上海利得基金销售有限公司
注册地址:上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室
办公地址:上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼
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法定代表人:沈继伟
联系人:赵沛然
电话:86-021-50583533
传真:86-021-50583633
客户服务电话:400-067-6266
(54)名称:宜信普泽投资顾问(北京)有限公司
注册地址:北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809
办公地址:北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 1809
法定代表人:沈伟桦
联系人:程刚
客户服务电话:400-6099-200
网址:www.yixinfund.com
(55)名称:万银财富(北京)基金销售有限公司
住所:北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 3201 内 3201 单元
办公地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 3201 内 3201 单元
法定代表人:王斐
客户服务电话:400-081-6655
传真:010-59393074
网址:http://www.wy-fund.com
(56)名称:一路财富(北京)信息科技有限公司
注册地址:北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 C 座 702 室
办公地址:北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208
法定代表人:吴雪秀
联系人:段京璐
电话:010-88312877
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传真:010-88312099
客户服务电话:400-001-1566
网址:http://www.yilucaifu.com/
(57)名称:北京钱景财富投资管理有限公司
注册地址:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012
办公地址:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012
法定代表人:赵荣春
联系人:高静
电话:010-59158281
传真:010-57569671
客户服务电话:400-893-6885
网址:www.qianjing.com
(58)名称:上海汇付金融服务有限公司
注册地址:上海市黄浦区西藏中路 336 号 1807-5 室
办公地址:上海市虹梅路 1801 号凯科国际大厦 7 楼
法定代表人: 张皛
联系人:周丹
电话:021-33323999
传真:8621-33323837
客户服务电话:400 820 2819
手机客户端:天天盈基金
(二)基金注册登记机构
申万菱信基金管理有限公司
注册地址:上海市中山南路 100 号 11 层
法定代表人:姜国芳
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电话:+86-21-23261188
传真:+86-21-23261199
联系人:李濮君
(三)律师事务所和经办律师
律师事务所:通力律师事务所
注册地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人:俞卫锋
电话:+86 21 31358666
传真:+86 21 31358600
经办律师:秦悦民、王利民
(四)会计师事务所和经办注册会计师
会计师事务所:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
办公地址:上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
法定代表人姓名:杨绍信
电话:+86-21-23238888
传真:+86-21-23238800
联系人姓名:赵钰
经办注册会计师姓名:薛竞、赵钰
四、基金的名称
本基金的名称:申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金
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五、基金的类型
本基金的类型: 契约型开放式
六、基金的投资目标
本基金采取指数化投资方式,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力
争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差不超过 0.35%,年跟
踪误差不超过 4%,实现对沪深 300 价值指数的有效跟踪。
七、 基金的投资范围和投资对象
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括沪深 300 价值指数成份股、备
选成份股、新股(一级市场初次发行或增发)、现金或者到期日在一年以内的政府债券
等。其中,沪深 300 价值指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的
90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。
本基金还可投资于法律法规或监管机构允许基金投资的其他金融工具,基金管理人
在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
八、基金的投资策略
本基金主要采取完全复制法进行投资,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的
股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整
但在因特殊情况(如流动性不足)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将运用
其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近目标指数的表现。
特殊情况主要是指在标的指数成份股发生变动、增发、配股、分红等公司行为导致
成份股的构成及权重发生变化时,由于交易成本、交易制度、个别成份股停牌或者流动
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性不足等原因导致基金无法及时完成投资组合的同步调整,基金管理人需要采用其他合
理的投资方法构建尽可能贴近目标指数的基金组合。
在法律法规许可时,基金管理人可运用股票期货、期权等相关金融衍生工具,以提
高投资效率,更好达到本基金的投资目标。基金管理人运用上述金融衍生工具必须是出
于追求基金充分投资、减少交易费用、降低跟踪误差的目的,不得将之应用于投机目的
或用作杆杠工具放大基金的投资。本基金投资于股票期货、期权等相关金融衍生工具必
须经过投资决策委员会的批准。
九、业绩比较基准
本基金以沪深 300 价值指数为标的指数。
业绩比较基准为:95%×沪深 300 价值指数增长率+5%×银行同业存款利率。
十、基金投资组合报告
本投资组合报告所载数据截止日为 2015 年 6 月 30 日,本报告中所列财务数据未经
审计。
1 报告期末基金资产组合情况
占基金总资产
序号 项目 金额(元)
的比例(%)
1 权益投资 319,190,735.08 92.64
其中:股票 319,190,735.08 92.64
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 21,676,367.33 6.29
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7 其他资产 3,667,048.49 1.06
8 合计 344,534,150.90 100.00
2 报告期末按行业分类的股票投资组合
占基金资产净值
代码 行业类别 公允价值(元)
比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 18,697,695.82 5.57
C 制造业 55,769,954.70 16.62
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 23,770,154.02 7.08
E 建筑业 24,327,124.57 7.25
F 批发和零售业 4,877,128.06 1.45
G 交通运输、仓储和邮政业 21,016,126.99 6.26
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,569,468.11 1.06
J 金融业 147,468,586.97 43.95
K 房地产业 16,983,415.16 5.06
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 2,711,080.68 0.81
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 319,190,735.08 95.14
3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产净
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
值比例(%)
1 601318 中国平安 311,140 25,494,811.60 7.60
2 600036 招商银行 947,959 17,745,792.48 5.29
3 600016 民生银行 1,254,346 12,468,199.24 3.72
4 601166 兴业银行 656,587 11,326,125.75 3.38
5 601328 交通银行 1,127,290 9,288,869.60 2.77
6 000651 格力电器 138,211 8,831,682.90 2.63
7 600000 浦发银行 502,022 8,514,293.12 2.54
8 000002 万 科A 557,176 8,090,195.52 2.41
9 601668 中国建筑 861,572 7,159,663.32 2.13
10 601988 中国银行 1,331,713 6,512,076.57 1.94
4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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本基金本报告期末未持有债券。
5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
根据本基金基金合同,本基金不得参与股指期货交易。
9.2 本基金投资股指期货的投资政策
根据本基金基金合同,本基金不得参与股指期货交易。
10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.1 本基金投资国债期货的投资政策
根据本基金基金合同,本基金不得参与国债期货交易。
10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
根据本基金基金合同,本基金不得参与国债期货交易。
10.3 本基金投资国债期货的投资评价
根据本基金基金合同,本基金不得参与国债期货交易。
11 投资组合报告附注
11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
11.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
11.3 其他各项资产构成
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序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 201,561.35
2 应收证券清算款 219,355.33
3 应收股利 -
4 应收利息 4,282.44
5 应收申购款 3,241,849.37
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,667,048.49
11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
十一、基金的业绩
本基金的过往业绩不代表未来表现。
1、净值增长率与业绩比较基准收益率比较:
阶段 基金份额 基金份额 业绩比 业 绩 比 较 ①-③ ②-④
净值增长 净值增长 较基准 基准收益
率① 率标准差 收益率 率标准差
② ③ ④
2010 年 2 月
11 日(基金
合同生效 -16.40% 1.52% -12.50% 1.56% -3.90% -0.04%
日)至 2010
年 12 月 31
日
2011 年度 -16.39% 1.24% -17.07% 1.24% 0.68% 0.00%
2012 年度 14.59% 1.11% 12.50% 1.11% 2.09% 0.00%
2013 年度 -8.90% 1.43% -11.12% 1.43% 2.22% 0.00%
2014 年度 60.71% 1.23% 59.76% 1.27% 0.95% -0.04%
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2015 年 1 月
1 日至 2015 22.09% 2.28% 22.95% 2.25% -0.86% 0.03%
年 6 月 30 日
自基金合同
生效起至 43.17% 1.42% 42.52% 1.44% 0.65% -0.02%
2015 年 6 月
30 日
注:上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用,但不包括
持有人认购或交易基金的各项费用(例如:申购费、赎回费等),计入认购或交易基金
的各项费用后,实际收益水平要低于所列数字。
2、自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2010 年 2 月 11 日至 2015 年 6 月 30 日)
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十二、基金的费用与税收
(一)与基金运作有关的费用
1、基金费用的种类:
(1)基金管理人的管理费;
(2)基金托管人的托管费;
(3)基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;
(4)基金份额持有人大会费用;
(5)基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费;
(6)基金的证券交易费用;
(7)基金的银行汇划费用;
(8)基金的指数使用费
(9)按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金资产中扣除。
2、基金管理人的管理费计提方法、计提标准和支付方式
基金管理费按前一日基金资产净值的 0.65%年费率计提。计算方法如下:
H = E ×0.65% ÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管
人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一
次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
3、基金托管人的托管费计提方法、计提标准和支付方式
基金托管费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提。计算方法如下:
H = E ×0.15% ÷ 当年天数,其中:
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管
人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金资产中一
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次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
上述 1、基金费用的种类中第 3-8 项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费
用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
(二)与基金销售有关的费用
1、认购费用
本基金份额的认购采取金额认购的方式,认购费率最高不超过认购金额的 1%,在
认购时收取并由投资者承担,按认购金额分段设定如下:
认购金额(元) 认购费率
100 万以下 1%
100 万(含)~500 万 0.6%
500 万(含)~1000 万 0.2%
1000 万(含)以上 1000 元/笔
2、申购费用
本基金份额的申购费率最高不超过申购金额的 1.2%,在申购时收取并由投资者承
担,按申购金额分段设定如下:
申购金额(元) 申购费率 对养老金客户实施特定申购费率
100 万以下 1.2% 0.48%
100 万(含)~500 万 0.8% 0.16%
500 万(含)~1000 万 0.2% 0.02%
1000 万(含)以上 1000 元/笔 500 元/笔
3、赎回费用
本基金份额的赎回费率最高不超过 0.5%,按持有时间分段设定如下:
持有时间 赎回费率 对养老金客户实施特定赎回费率
1 年以下 0.5% 0.125%
1 年(含 1 年)至 2 年 0.25% 0.0625%
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申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金 招募说明书更新(摘要)
2 年以上(含 2 年) 0% 0%
本基金份额的赎回费在投资者赎回基金份额时收取,扣除赎回手续费后的余额归基
金资产,赎回费归基金资产的部分为赎回费的 25%。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财
产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息
披露费用等费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
(四)费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基
金托管费率。
调高基金管理费率、基金托管费率,须召开基金份额持有人大会审议;调低基金管
理费率、基金托管费率,无须召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2 日在至少一种指定媒体和基金管理人
网站上公告。
(五)基金的税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十三、对招募说明书本次更新部分的说明
本招募说明书(更新)依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
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资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办
法》及其它有关法律法规的要求,并根据基金管理人在《基金合同》生效后对本基金实
施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要更新的内容如下:
1、更新了重要提示中本招募说明书所载内容的截止日期;
2、更新了基金管理人的部分信息;
3、更新了基金托管人的部分信息;
4、更新了相关服务机构的部分信息;
5、更新了基金的投资之禁止行为部分信息;
6、更新了本基金的投资组合报告部分,数据截止日期为 2015 年 6 月 30 日;
7、更新了本基金的业绩部分,数据截止日期为 2015 年 6 月 30 日;
8、更新了对基金份额持有人的服务的部分信息;
9、在“其他应披露事项”一章,列举了本基金自 2015 年 2 月 12 日至 2015 年 8
月 11 日发布的有关公告。
以上内容仅为摘要,须与本《招募说明书》(更新)(正文)所载之详细资料一并阅
读。
申万菱信基金管理有限公司
2015 年 9 月 24 日
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