光大保德信新增长混合型证券投资基金
2016年第3季度报告
2016年9月30日
基金管理人:光大保德信基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一六年十月二十四日
1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年7月1日起至9月30日止。
2 基金产品概况
基金简称 光大保德信新增长混合
基金主代码 360006
交易代码 360006
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006年9月14日
报告期末基金份额总额 194,400,640.20份
本基金通过投资符合国家经济新增长模式且具有长期发
投资目标
展潜力的上市公司,为投资者获取稳定的收益。
本基金为主动投资的混合型基金,强调投资于符合国家
投资策略 经济新增长模式且具有长期发展潜力的上市公司,追求
长期投资回报。
75%沪深300指数+20%中证全债指数+5%银行同
业绩比较基准
业存款利率
本基金为主动操作的混合型基金,属于证券投资基金中
风险收益特征 的高风险品种。本基金力争在科学的风险管理的前提下,
谋求实现基金财产的安全和增值。
基金管理人 光大保德信基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期
主要财务指标
(2016年7月1日-2016年9月30日)
1.本期已实现收益 3,605,363.54
2.本期利润 8,646,087.91
3.加权平均基金份额本期利润 0.0441
4.期末基金资产净值 266,148,394.61
5.期末基金份额净值 1.3691
注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较
净值增长 业绩比较
净值增长 基准收益
阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④
率① 率标准差
② 率③
④
过去三个月 3.32% 0.94% 2.85% 0.60% 0.47% 0.34%
注:为更好地反映债券市场整体运行情况和本基金管理人旗下相关基金投资组合的运作情况,经与基金托管人招商银行股份有限公司协商一致,自2014年4月1日起,将本基金的业绩比较基准由原“75%富时中国A200成长指数+20%中证全债指数+5%银行同业存款利率”变更为“75%沪深300指数+20%中证全债指数+5%银行同业存款利率”。
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
光大保德信新增长混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2006年9月14日至2016年9月30日)
注:1、为更好地反映债券市场整体运行情况和本基金管理人旗下相关基金投资组合的运作情况,经与基金托管人招商银行股份有限公司协商一致,自2014年4月1日起,将本基金的业绩比较基准由原“75%富时中国A200成长指数+20%中证全债指数+5%银行同业存款利率”变更为“75%沪深300指数+20%中证全债指数+5%银行同业存款利率”。
2、根据基金合同的规定,本基金建仓期为2006年9月14日至2007年3月13日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。
4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限 证券从业年
姓名 职务 说明
任职日期 离任日期 限
魏晓雪女士,硕士,
2003年毕业于浙江大学,
获经济学学士学位。
2015年获得复旦大学经济
学硕士学位。2006年10月
至2009年9月曾在鹏远
(北京)管理咨询有限公
司上海分公司(原凯基管
理咨询有限公司)担任研
研究部 究员;2009年10月加入光
副总监、
魏晓雪 2013-02-28 - 13年 大保德信基金管理有限公
基金经 司担任高级研究员。
理 2012年11月15日起担任
光大保德信行业轮动股票
型证券投资基金基金经理。
现任研究部副总监、光大
保德信新增长混合型证券
投资基金基金经理、光大
保德信国企改革主题股票
型证券投资基金基金经理。
注:对基金的首任基金经理,其任职日期指基金合同生效日,离任日期指公司做出决定之日;非首任基金经理,其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为充分保护持有人利益,确保本基金管理人旗下各基金在获得投研团队、交易团队支持等各方面得到公平对待,本基金管理人从投研制度设计、组织结构设计、工作流程制定、技术系统建设和完善、公平交易执行效果评估等各方面出发,建设形成了有效的公平交易执行体系。本报告期,本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行,未发现存在违反公平交易原则的现象。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金与其他投资组合未发生交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2016年7月末召开的政治局会议将“稳增长”作为定位下半年经济工作重心。下半年扩大总需求,保障经济平稳增长将成为经济工作的重点。且伴随PPI的稳步逐月回升,政府在“供给侧”改革方面的坚持不懈,工业企业利润同比增速有明显改善,8月工业企业利润同比增长19.5%,增速较7月份提高8.5个百分点,呈现加速回升态势。工业企业利润增长是否能带动企业出现积极补库存的行为仍需观察。同时,今年以来,房地产价格出现了明显的、全国性的上扬,8月,全国70个大中城市新建住宅价格同比增长7%,逼近了2013年上一轮地产景气高点时的增长率。同期,一线城市新房房价同比增长率更是接近30%,远超过上一次房价涨幅的高点。此外,今年上半年我国7.5万亿的人民币新增贷款中,有超过30%是房屋按揭贷款。房地产需求的高景气度及未来政府对地产的态度仍需密切关注。
二季度海外重大事件主要为美联储9月会议维持基准利率不变,且暗示12月加息的可能性。同时,日本央行货币会议维持基准利率不变,但是引入了收益率曲线管理下的
QQE政策。
在二季度的股票市场明显降低波动率的背景下,三季度市场的波动率进一步降低,交投低迷。2016年三季度,沪深300微幅上涨2.56%,而创业板指微幅下跌3.5%。从行业分布来看,三季度表现最好的行业为房地产,单季度录得了10%以上的涨幅,其次为煤炭、建筑、建材、家电、钢铁等以地产产业链为主的行业,均实现了7%以上的涨幅。跌幅较大的行业为计算机、有色、军工及传媒,均实现了超过4%以上的跌幅。
本基金二季度的操作中,基本维持了中性偏高的仓位,持仓结构偏于均衡,明显提升
了周期类、如煤炭行业的配置,降低了食品饮料、受益于通胀类的个股,继续维持自下而上精选的一些成长股。本基金在个股选择上始终坚持综合评估企业的盈利能力、成长性和估值水平。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期内份额净值增长率为3.32%,业绩比较基准收益率为2.85%。
4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
占基金总资产的
序号 项目 金额(元)
比例(%)
1 权益投资 238,267,063.21 88.59
其中:股票 238,267,063.21 88.59
2 固定收益投资 11,105,000.00 4.13
其中:债券 11,105,000.00 4.13
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 3,500,000.00 1.30
其中:买断式回购的买入返售金
- -
融资产
6 银行存款和结算备付金合计 14,204,593.07 5.28
7 其他各项资产 1,874,047.29 0.70
8 合计 268,950,703.57 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
占基金资产净值
代码 行业类别 公允价值(元)
比例(%)
A 农、林、牧、渔业 6,323,400.00 2.38
10,906,247.80 4.10
B 采矿业
C 制造业 133,569,560.10 50.19
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,866,000.00 2.96
E 建筑业 5,806,522.52 2.18
F 批发和零售业 13,161,500.00 4.95
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,620,139.41 1.36
J 金融业 29,439,850.00 11.06
K 房地产业 3,630.00 0.00
L 租赁和商务服务业 14,014,366.52 5.27
M 科学研究和技术服务业 142,300.00 0.05
N 水利、环境和公共设施管理业 5,141,412.00 1.93
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 2,883,996.86 1.08
R 文化、体育和娱乐业 5,388,138.00 2.02
S 综合 - -
合计 238,267,063.21 89.52
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产净
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
值比例(%)
1 300058 蓝色光标 1,300,034 14,014,366.52 5.27
2 002568 百润股份 621,080 13,123,420.40 4.93
3 600016 民生银行 1,150,000 10,649,000.00 4.00
4 600867 通化东宝 418,158 9,500,549.76 3.57
5 600885 宏发股份 265,000 9,163,700.00 3.44
6 600997 开滦股份 1,180,090 8,779,869.60 3.30
7 002662 京威股份 580,000 8,642,000.00 3.25
8 000581 威孚高科 340,004 8,343,698.16 3.13
9 000157 中联重科 1,750,000 8,102,500.00 3.04
10 601100 恒立液压 600,086 8,095,160.14 3.04
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
占基金资产净值
序号 债券品种 公允价值(元)
比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 11,105,000.00 4.17
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 11,105,000.00 4.17
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
占基金资产净
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
值比例(%)
1 123001 蓝标转债 100,000 11,105,000.00 4.17
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
根据本基金基金合同,本基金不能投资于国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。
5.11.2本基金未投资超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 177,821.62
2 应收证券清算款 1,615,771.61
3 应收股利 -
4 应收利息 35,096.76
5 应收申购款 45,357.30
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,874,047.29
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
占基金资产净
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)
值比例(%)
1 123001 蓝标转债 11,105,000.00 4.17
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金期末前十名股票中不存在流通受限情况。
6 开放式基金份额变动
单位:份
本报告期期初基金份额总额 197,114,093.09
报告期基金总申购份额 3,680,476.03
减:报告期基金总赎回份额 6,393,928.92
报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 194,400,640.20
7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
本基金本报告期内基金管理人未持有本基金。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内,基金管理人不存在持有、申购、赎回或买卖本基金的情况。
8 影响投资者决策的其他重要信息
经公司九届二次董事会会议审议通过,自2016年7月19日起,包爱丽女士正式担任公司总经理一职,林昌先生不再代任公司总经理,将继续担任公司董事长。
9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准光大保德信新增长股票型证券投资基金设立的文件
2、光大保德信新增长混合型证券投资基金基金合同
3、光大保德信新增长混合型证券投资基金招募说明书
4、光大保德信新增长混合型证券投资基金托管协议
5、光大保德信新增长股票型证券投资基金法律意见书
6、基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程
7、基金托管人业务资格批件和营业执照
8、报告期内光大保德信新增长混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告
9、中国证监会要求的其他文件
9.2 存放地点
上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融中心1幢,6层至10层本基金管理人办公地址。
9.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本
基金管理人。 客户服务中心电话:4008-202-888,021-80262888。 公司网址:
www.epf.com.cn。
光大保德信基金管理有限公司
二〇一六年十月二十四日
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