上投摩根双息平衡混合型证券投资基金

2016年年度报告摘要

2016年12月31日

基金管理人：上投摩根基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年三月三十日

§1 重要提示

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月29日复核了本报

告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本基金乃依据中港基金互认安排已获香港证券及期货事务监察委员会（下称“香港证监会”）之认可在香港公开发售的内地基金。香港证监会认可不等于对该产品作出推介或认许，亦不是对该产品的商业利弊或表现作出保证，更不代表该产品适合所有投资者，或认许该产品适合任何个别投资者或任何类别的投资者。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

第2页共44页

§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金简称 上投摩根双息平衡混合

基金主代码 373010

交易代码 373010

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2006年4月26日

基金管理人 上投摩根基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 2,606,134,177.52份

基金合同存续期 不定期

上投摩根双息平衡混合 上投摩根双息平衡混合

下属分级基金的基金简称

A类 H类

下属分级基金的交易代码 373010 960005

报告期末下属分级基金的份额总

2,605,862,452.20份 271,725.32份

额

2.2基金产品说明

本基金重点投资高股息、高债息品种，获得稳定的股息与债息收入，同

投资目标

时把握资本利得机会以争取完全收益，力求为投资者创造绝对回报。

本基金兼具红利与平衡基金特色，在借鉴JP摩根资产管理集团全球行

之有效的投资理念基础上，充分结合国内资本市场的实际特征，通过严

格的证券选择，深入挖掘股息与债息的获利机会，并积极运用战略资产

投资策略

配置（SAA）和战术资产配置（TAA）策略，动态优化投资组合，以

实现进可攻、退可守的投资布局。在达到预期投资回报后，本基金会适

度锁定投资收益，及时调整资产配置比例以保证基金表现持续平稳。

业绩比较基准 中证红利指数收益率×45％＋中债总指数收益率×55％。

本基金是混合型证券投资基金，主要投资于红利股及相似条件下到期收

风险收益特征

益率较高的优良债券品种，风险高于债券基金和货币市场基金，低于股

第3页共44页

票基金，属于中低风险的证券投资基金产品。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

姓名 胡迪 田青

信息披露

联系电话 021-38794888 010-67595096

负责人

电子邮箱 services@cifm.com tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话 400-889-4888 010-67595096

传真 021-20628400 010-66275853

2.4信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联

http://www.cifm.com

网网址

基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

2016年 2015年 2014年

3.1.1期间

上投摩根双 上投摩根双 上投摩根双 上投摩根双 上投摩根双 上投摩根双息

数据和指

息平衡混合 息平衡混合 息平衡混合 息平衡混合 息平衡混合 平衡混合

标

A类 H类 A类 H类 A类 H类

本期已 -

1,244,374,58 515,278,654.

实现收 228,230,943 17,548.72 - -

8.72 59

益 .23

-

本期利 1,465,258,84 416,307,397.

554,116,754 86,591.68 - -

润 9.93 32

.06

第4页共44页

加权平

均基金

-0.1864 0.1980 0.5192 - 0.1245 -

份额本

期利润

本期基

金份额

-19.26% 5.74% 49.03% - 13.34% -

净值增

长率

2016年末 2015年末 2014年末

3.1.2期末

上投摩根双息 上投摩根双息

数据和指 上投摩根双息 上投摩根双息 上投摩根双息上投摩根双息平

平衡混合 平衡混合

标 平衡混合A类平衡混合H类平衡混合A类 衡混合H类

A类 H类

期末可

供分配

-0.1916 -0.1785 0.0293 - -0.0074 -

基金份

额利润

期末基

2,106,625,9 2,922,581,57 3,128,847,65

金资产 223,211.34 - -

65.71 7.03 0.78

净值

期末基

金份额 0.8084 0.8215 1.0293 - 0.9926 -

净值

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

第5页共44页

1．上投摩根双息平衡混合A类：

份额净值增 业绩比较基

份额净值增 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④

长率① 准收益率③

② 准差④

过去三个月 -0.83% 0.50% -0.09% 0.38% -0.74% 0.12%

过去六个月 -6.12% 0.71% 3.34% 0.37% -9.46% 0.34%

过去一年 -19.26% 1.45% -4.43% 0.65% -14.83% 0.80%

过去三年 36.37% 1.75% 40.64% 0.84% -4.27% 0.91%

过去五年 100.49% 1.50% 34.36% 0.73% 66.13% 0.77%

自基金合同生 265.71% 1.42% 153.07% 0.90% 112.64% 0.52%

效起至今

2．上投摩根双息平衡混合H类：

份额净值增 业绩比较基

份额净值增 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④

长率① 准收益率③

② 准差④

过去三个月 -0.83% 0.50% -0.09% 0.38% -0.74% 0.12%

过去六个月 -5.95% 0.71% 3.34% 0.37% -9.29% 0.34%

过去一年 - - - - - -

过去三年 - - - - - -

过去五年 - - - - - -

自基金合同生 5.74% 1.00% 3.94% 0.42% 1.80% 0.58%

效起至今

本基金的业绩比较基准于2013年12月7日由原“富时中国150红利指数收益率×45％＋富时中

国国债指数收益率×45％＋同业存款利率×10％”变更为：“中证红利指数收益率×45％＋中债总指数收益率×55％”。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

较

上投摩根双息平衡混合型证券投资基金

自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2006年4月26日至2016年12月31日)

1、上投摩根双息平衡混合A类

第6页共44页

注：本基金建仓期自2006年4月26日至2006年10月25日，建仓期结束时资产配置比例符

合本基金基金合同规定。

本基金合同生效日为2006年4月26日，图示时间段为2006年4月26日至2016年12月

31日。

本基金自2013年12月7日起，将基金业绩比较基准由“富时中国150红利指数收益率

×45%+富时中国国债指数收益率×45%+同业存款利率×10%”变更为“中证红利指数收益率×45%+中债总指数收益率×55%”。

2、上投摩根双息平衡混合H类

第7页共44页

注：本基金建仓期自2006年4月26日至2006年10月25日，建仓期结束时资产配置比例符

合本基金基金合同规定。

本类份额生效日为2016年3月17日，图示时间段为2016年3月17日至2016年12月31日。

本基金自2013年12月7日起，将基金业绩比较基准由“富时中国150红利指数收益率

×45%+富时中国国债指数收益率×45%+同业存款利率×10%”变更为“中证红利指数收益率×45%+中债总指数收益率×55%”。

3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

上投摩根双息平衡混合型证券投资基金

过去五年净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图

1、上投摩根双息平衡混合A类

第8页共44页

注：本基金于2006年4月26日正式成立，图示的时间段为2012年1月1日至2016年12月

31日。

本基金自2013年12月7日起，将基金业绩比较基准由“富时中国150红利指数收益率

×45%+富时中国国债指数收益率×45%+同业存款利率×10%”变更为“中证红利指数收益率×45%+中债总指数收益率×55%”。

2、上投摩根双息平衡混合H类

第9页共44页

注：本类份额生效日为2016年3月17日，图示时间段为2016年3月17日至2016年12月

31日。

合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

本基金自2013年12月7日起，将基金业绩比较基准由“富时中国150红利指数收益率

×45%+富时中国国债指数收益率×45%+同业存款利率×10%”变更为“中证红利指数收益率×45%+中债总指数收益率×55%”。

3.3过去三年基金的利润分配情况

1、上投摩根双息平衡混合A类：

单位：人民币元

每10份基金 现金形式发放总 再投资形式发放总 年度利润分配合

年度 备注

份额分红数 额 额 计

2016 0.280 33,442,154.15 46,175,246.57 79,617,400.72-

2015 4.540 591,821,669.91 672,432,786.32 1,264,254,456.23-

2014 1.290 221,689,765.15 199,979,485.01 421,669,250.16-

合计 6.110 846,953,589.21 918,587,517.90 1,765,541,107.11-

§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

上投摩根基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于2004年5月12日正式成立。

公司由上海国际信托投资有限公司（2007年10月8日更名为“上海国际信托有限公司”）与摩根

资产管理（英国）有限公司合资设立，注册资本为2.5亿元人民币，注册地上海。截至2016年

12月底，公司管理的基金共有五十二只，均为开放式基金，分别是：上投摩根中国优势证券投资

基金、上投摩根货币市场基金、上投摩根阿尔法混合型证券投资基金、上投摩根双息平衡混合型证券投资基金、上投摩根成长先锋混合型证券投资基金、上投摩根内需动力混合型证券投资基金、上投摩根亚太优势混合型证券投资基金、上投摩根双核平衡混合型证券投资基金、上投摩根中小盘混合型证券投资基金、上投摩根纯债债券型证券投资基金、上投摩根行业轮动混合型证券投资基金、上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金、上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金、上投摩根新兴动力混合型证券投资基金、上投摩根强化回报债券型证券投资基金、上投摩根健康品质生活混合第10页共44页

型证券投资基金、上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金、上投摩根分红添利债券型证券投资基金、上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金、上投摩根核心优选混合型证券投资基金、上投摩根轮动添利债券型证券投资基金、上投摩根智选30混合型证券投资基金、上投摩根成长动力混合型证券投资基金、上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金、上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金、上投摩根红利回报混合型证券投资基金、上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根双债增利债券型证券投资基金、上投摩根核心成长股票型证券投资基金、上投摩根民生需求股票型证券投资基金、上投摩根优信增利债券型证券投资基金、上投摩根现金管理货币市场基金、上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金、上投摩根天添盈货币市场基金、上投摩根天添宝货币市场基金、上投摩根纯债添利债券型证券投资基金、上投摩根稳进回报混合型证券投资基金、上投摩根安全战略股票型证券投资基金、上投摩根卓越制造股票型证券投资基金、上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根动态多因子策略灵活配置证券投资基金、上投摩根智慧互联股票型证券投资基金、上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根新兴服务股票型证券投资基金、上投摩根医疗健康股票型证券投资基金、上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根智慧生活灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根策略精选灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金、上投摩根岁岁丰定期开放债券型证券投资基金、上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金和上投摩根全球多元配置证券投资基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理

证券从业

姓名 职务 （助理）期限 说明

年限

任职日期 离任日期

华东师范大学经济学硕士，

2003年7月至2006年10月任华

宝兴业基金行业研究员；自

2006年12月起加入上投摩根基

金管理有限公司，先后担任行业

本基金基金经 专家、基金经理助理、研究部副

孙芳 理、副总经理 2011-12- - 14年 总监、基金经理、总经理助理/国

兼投资副总监 08 内权益投资二部总监兼资深基金

经理、副总经理兼投资副总监。

自2011年12月起担任上投摩根

双息平衡混合型证券投资基金基

金经理，2012年11月起担任上

投摩根核心优选混合型证券投资

基金基金经理，2014年2月至

第11页共44页

2015年7月同时担任上投摩根核

心成长股票型证券投资基金基金

经理，自2014年12月起同时担

任上投摩根行业轮动混合型证券

投资基金基金经理。

李博先生，上海交通大学硕士，

自2009年3月至2010年10月

在中银国际证券有限公司担任研

究员，负责研究方面的工作，自

2010年11月起加入上投摩根基

金管理有限公司，担任基金经理

助理兼行业专家一职，自

本基金基金经 2016-10- 2014年12月起担任上投摩根核

李博 理 28 - 8年 心成长股票型证券投资基金基金

经理，自2015年8月至2016年

11月担任上投摩根科技前沿灵活

配置混合型证券投资基金基金经

理，自2015年9月起同时担任

上投摩根阿尔法混合型证券投资

基金基金经理，自2016年10月

起同时担任上投摩根双息平衡混

合型证券投资基金基金经理。

上海财经大学企业管理硕士，

2008年7月至2010年2月在德

勤会计事务所担任审计员，

本基金经理助 2010年3月至2014年9月先后

郭毅 理 2016-9-5 - 6年 在上海钢联电子商务有限公司和

兴业证券股份有限公司担任行业

研究员，2014年10月加入上投

摩根基金管理有限公司，任研究

员。

注：1.任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。本基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根双息平衡混合型证券投资基金基金合同》的规定。基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。

第12页共44页

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

本公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规的要求，制订了《上投摩根基金管理有限公司公平交易制度》，规范了公司所管理的所有投资组合的股票、债券等投资品种的投资管理活动，同时涵盖了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，以确保本公司管理的不同投资组合均得到公平对待。

公司执行自上而下的三级授权体系，依次为投资决策委员会、投资总监、经理人，经理人在其授权范围内自主决策，投资决策委员会和投资总监均不得干预其授权范围内的投资活动。公司已建立客观的研究方法，严禁利用内幕信息作为投资依据，各投资组合享有公平的投资决策机会。公司建立集中交易制度，执行公平交易分配。对于交易所市场投资活动，不同投资组合在买卖同一证券时，按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易机会；对于银行间市场投资活动，通过交易对手库控制和交易室询价机制，严格防范交易对手风险并抽检价格公允性；对于一级市场申购投资行为，遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。

公司制订了《异常交易监控与报告制度》，通过系统和人工相结合的方式进行投资交易行为的监控分析，并执行异常交易行为监控分析记录工作机制，确保公平交易可稽核。公司分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的收益率差异及不同时间窗下同向交易的交易价差进行分析，并留存报告备查。

4.3.2公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格执行上述公平交易制度和控制方法，开展公平交易工作。通过对不同投资组合之间的收益率差异、以及不同投资组合之间同向交易和反向交易的交易时机和交易价差等方面的监控分析，公司未发现整体公平交易执行出现异常的情况。

其中，在同向交易的监控和分析方面，根据法规要求，公司对不同投资组合的同日和临近交易日的同向交易行为进行监控，通过定期抽查前述的同向交易行为，定性分析交易时机、对比不同投资组合长期的交易趋势，重点关注任何可能导致不公平交易的情形。对于识别的异常情况，由相关投资组合经理对异常交易情况进行合理解释。同时，公司根据法规的要求，通过系统模块定期对连续四个季度内不同投资组合在不同时间窗内（日内、3日内、5日内）的同向交易价差进行分析，采用概率统计方法，主要关注不同投资组合之间同向交易价差均值为零的显着性检验，以及同向交第13页共44页

易价格占优的交易次数占比分析。

报告期内，通过前述分析方法，未发现不同投资组合之间同向交易价差异常的情况。

4.3.3异常交易行为的专项说明

报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析，公司未发现存在异常交易行为。

报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形：报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为三次，均发生在纯量化投资组合与主动管理投资组合之间。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2016年，市场出现了较大幅度下跌，沪深300下跌11.3%，创业板下跌27.7%。市场在年初大

跌后，3月份起沪深300出现了一定反弹，但创业板仍在低位震荡，高估值个股全年跌幅较大。板

块方面，食品饮料、家电、银行和煤炭涨幅居前，传媒、计算机和餐饮旅游领跌。债券市场年底出现大幅调整，主要由于美国新任总统的扩张计划加大了全球通胀预期，同时国内政府将金融防风险重要性提升，年末资金成本大幅上行。同时叠加美国加息、银行理财即将纳入MPA考核等事件性因素的冲击，造成了市场出现一定恐慌性下跌。但是随着事件平息以及央行投放流动性，市场出现修复性反弹，10年期国债收益率由3.4%左右的高点逐步下降到3.1%附近，同时信用债收益率水平也有所下行，市场恐慌情绪基本消除。

本基金年初受股市熔断影响，表现不甚理想；但二季度起积极布局基本面高景气度的行业，例如新能源汽车产业链、OLED、半导体等板块，取得了一定效果。在具体个股选择方面，本基金依然把精选个股作为重要方向。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本报告期本基金A类份额净值增长率为-19.26%，同期业绩比较基准收益率为-4.43%。本基金

H类份额生效日为2016年3月17日，自本类份额生效日至报告期末份额净值增长率为5.74%，同

期业绩比较基准收益率为3.94%。

第14页共44页

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

进入2017年，我们判断市场机会将大于风险，A股有望呈现结构性的投资机会。我们将继续

以精选个股作为首要方向。首先，重点关注中盘成长股，中盘成长股估值普遍处于历史低位，伴随年初估值切换，中盘成长股今年全年有望获得超额收益；其次，关注大消费领域，居民可支配收入仍处于稳步提升阶段，和居民消费相关的领域存在投资机会；最后，关注经济转型带来的投资机会，如新能源、环保等领域。债券市场方面，一季度整体仍处于一个调整期，金融防风险的政策主基调仍将延续，货币政策继续宽松空间有限，原油生产国达成减产协议和PPI的大幅上涨也加大了市场对PPI向CPI传导拉升通胀的预期，加之美国2017年三次加息的预期也使美国10年期国债收益率在2.5%左右易上难下，中美利差处于历史低位也对国内利率下行带来一定阻碍。整体上，对

2017年一季度债券市场投资采取较为谨慎的策略，维持低仓位和低久期。但是，同时也会关注地

产调控以及政府对经济增速下行容忍度提升可能给债券市场带来的投资机会。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本公司的基金估值和会计核算由基金会计部负责，根据相关的法律法规规定、基金合同的约定，制定了内部控制措施，对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程进行风险控制，目的是保证基金估值和会计核算的准确性。基金会计部人员均具备基金从业资格和相关工作经历。本公司成立了估值委员会，并制订有关议事规则。估值委员会成员包括公司管理层、督察长、基金会计、风险管理等方面的负责人以及相关基金经理，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会对估值事项发表意见，评估基金估值的公允性和合理性。基金经理是估值委员会的重要成员，参加估值委员会会议，参与估值程序和估值技术的讨论。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据基金实际运作情况，本基金A类份额以2015年12月18日为收益分配基准日，于

2016年1月4日实施收益分配，每10份基金份额派发红利0.28元，合计发放红利

79,617,400.72元，H类份额未实施利润分配。符合法律法规的规定及《基金合同》的约定。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

第15页共44页

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金实施利润分配的金额为79,617,400.72元。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

上投摩根双息平衡混合型证券投资基金2016年度财务会计报告已由普华永道中天会计师事务所有

限公司审计、注册会计师陈玲、曹阳签字出具了“无保留意见的审计报告”（编号：普华永道中天审字(2017)第20527号）。

投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。

§7年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：上投摩根双息平衡混合型证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资产 附注号

2016年12月31日 2015年12月31日

资产： - -

第16页共44页

银行存款 7.4.7.1 227,588,994.97 190,769,676.58

结算备付金 7,772,772.25 16,877,488.79

存出保证金 896,645.76 1,555,988.90

交易性金融资产 7.4.7.2 1,769,112,409.65 2,848,463,914.77

其中：股票投资 1,288,046,180.35 2,064,570,796.65

基金投资 - -

债券投资 481,066,229.30 783,893,118.12

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 140,000,000.00 -

应收证券清算款 - 34,050,431.52

应收利息 7.4.7.5 10,877,633.26 20,300,962.48

应收股利 - -

应收申购款 75,966.01 6,697,181.41

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 2,156,324,421.90 3,118,715,644.45

本期末 上年度末

负债和所有者权益 附注号

2016年12月31日 2015年12月31日

负债： - -

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - 88,600,000.00

应付证券清算款 36,273,470.44 86,688,592.64

应付赎回款 1,532,936.44 3,876,887.74

应付管理人报酬 2,817,667.86 3,644,756.66

应付托管费 469,611.28 607,459.44

第17页共44页

应付销售服务费 - -

应付交易费用 7.4.7.7 2,524,367.52 6,819,450.17

应交税费 5,474,429.92 5,474,429.92

应付利息 - 5,551.01

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 382,761.39 416,939.84

负债合计 49,475,244.85 196,134,067.42

所有者权益： - -

实收基金 7.4.7.9 2,606,134,177.52 2,839,459,423.68

未分配利润 7.4.7.10 -499,285,000.47 83,122,153.35

所有者权益合计 2,106,849,177.05 2,922,581,577.03

负债和所有者权益总计 2,156,324,421.90 3,118,715,644.45

注：报告截止日2016年12月31日，基金份额总额2,606,134,177.52份，其中A类基金份额

2,605,862,452.20份，H类基金份额271,725.32份。A类基金份额净值0.8084元，H类基金份额净

值0.8215元。

7.2利润表

会计主体：上投摩根双息平衡混合型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2016年1月1日至 2015年1月1日至

2016年12月31日 2015年12月31日

一、收入 -483,450,660.39 1,562,650,192.98

1.利息收入 39,545,149.44 55,795,716.07

其中：存款利息收入 7.4.7.11 1,500,808.76 1,677,086.21

债券利息收入 37,710,920.61 54,023,804.74

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 333,420.07 94,825.12

第18页共44页

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -197,699,648.49 1,282,739,889.19

其中：股票投资收益 7.4.7.12 -194,389,558.36 1,259,969,241.63

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.13 -8,707,369.27 14,087,019.70

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 7.4.7.14 - -

股利收益 7.4.7.15 5,397,279.14 8,683,627.86

3.公允价值变动收益（损失以“-”号

7.4.7.16 -325,816,767.87 220,884,261.21

填列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 520,606.53 3,230,326.51

减：二、费用 70,579,501.99 97,391,343.05

1．管理人报酬 37,029,373.24 49,111,841.95

2．托管费 6,171,562.22 8,185,306.97

3．销售服务费 - -

4．交易费用 7.4.7.18 26,247,760.96 30,498,009.43

5．利息支出 667,520.38 9,135,429.02

其中：卖出回购金融资产支出 667,520.38 9,135,429.02

6．其他费用 7.4.7.19 463,285.19 460,755.68

三、利润总额（亏损总额以“-”号

-554,030,162.38 1,465,258,849.93

填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列）

-554,030,162.38 1,465,258,849.93

7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：上投摩根双息平衡混合型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

第19页共44页

单位：人民币元

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益

2,839,459,423.68 83,122,153.35 2,922,581,577.03

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - -554,030,162.38 -554,030,162.38

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数

-233,325,246.16 51,240,409.28 -182,084,836.88

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 541,261,823.72 -83,820,691.65 457,441,132.07

2.基金赎回款 -774,587,069.88 135,061,100.93 -639,525,968.95

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基

- -79,617,400.72 -79,617,400.72

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益

2,606,134,177.52 -499,285,000.47 2,106,849,177.05

（基金净值）

上年度可比期间

项目 2015年1月1日至2015年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益

3,152,023,521.32 -23,175,870.54 3,128,847,650.78

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 1,465,258,849.93 1,465,258,849.93

期利润）

三、本期基金份额交易 -312,564,097.64 -94,706,369.81 -407,270,467.45

第20页共44页

产生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 2,304,363,121.28 697,982,522.30 3,002,345,643.58

2.基金赎回款 -2,616,927,218.92 -792,688,892.11 -3,409,616,111.03

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基

- -1,264,254,456.23 -1,264,254,456.23

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益

2,839,459,423.68 83,122,153.35 2,922,581,577.03

（基金净值）

注：报表附注为财务报表的组成部分。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告页码（序号）从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：章硕麟，主管会计工作负责人：胡志强，会计机构负责人：张璐

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

上投摩根双息平衡混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2006]第50号《关于同意上投摩根双息平衡混合型证券投资基金募集的批复》核准，由上投摩根富林明基金管理有限公司(后更名为“上投摩根基金管理有限公司”)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根双息平衡混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币6,434,951,616.90元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2006)第41号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《上投摩根双息平衡混合型证券投资基金基金合同》于2006年4月26日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为6,435,738,977.50份基金份额，其中认购资金利息折合787,360.60份基金份额。本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据《关于上投摩根双息平衡混合型证券投资基金修改基金合同的公告》以及经修改的《上投第21页共44页

摩根双息平衡混合型证券投资基金基金合同》，自2015年7月24日起，本基金根据基金销售地及

申购赎回费率的不同，将基金份额分为不同的类别。仅在中国大陆地区销售，并收取申购和赎回费用的基金份额，称为A类基金份额；仅在中国香港地区销售，并收取申购和赎回费用的基金份额，称为H类基金份额。本基金A类、H类基金份额两种收费模式并存，并分别计算基金份额净值。投资人可自行选择申购的基金份额类别，但各类别基金份额之间不得相互转换。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根双息平衡混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下，本基金投资组合中股票投资比例为基金总资产的20%-75%，债券为20%-75%，权证的投资比例为基金净资产的0-3%，并保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金重点投资对象为高股息、高债息品种，80%以上的非现金基金资产属于上述投资方向。考虑到国内股市发展现状，缺乏有效避险工具，本基金的基金管理人保留在极端市场情况中债券投资最高比例为95%，股票投资最低比例为0%的权利。本基金自2013年12月7日起，将基金业绩比较基准由“富时中国150红利指数收益率×45%+富时中国国债指数收益率×45%+同业存款利率×10%”变更为“中证红利指数收益率×45%+中债总指数收益率×55%”。

本财务报表由本基金的基金管理人上投摩根基金管理有限公司于2017年3月29日批准报出。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准

则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《上投摩根双息平衡混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年

12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

第22页共44页

7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政

策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实

施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司

股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]125号《关于内地与香港基金互认

有关税收政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税

[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关

于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收

入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

第23页共44页

(3) 对于内地投资者持有的基金类别，对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业

在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期

限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至

1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对

基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

对于香港市场投资者通过基金互认持有的基金类别，对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向该内地基金分配利息时按照7%的税率代扣代缴所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，应由内地上市公司向该内地基金分配股息红利时按照10%的税率代扣代缴所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。对于香港市场投资者通过基金互认持有的基金类别，对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向该内地基金分配利息时按照7%的税率代扣代缴所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，应由内地上市公司向该内地基金分配股息红利时按照10%的税率代扣代缴所得税。

7.4.7关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

上投摩根基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销

售机构

中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构

上海国际信托有限公司(“上海信托”) 基金管理人的股东

摩根资产管理(英国)有限公司 基金管理人的股东

上海浦东发展银行股份有限公司(“浦发银行”) 基金管理人的股东上海国际信托有限

公司的控股股东、基金销售机构

尚腾资本管理有限公司 基金管理人的子公司

上投摩根资产管理(香港)有限公司 基金管理人的子公司

上信资产管理有限公司 基金管理人的股东上海国际信托有限

公司控制的公司

上海国利货币经纪有限公司 基金管理人的股东上海国际信托有限

公司控制的公司

J.P.MorganInvestmentManagementLimited 基金管理人的股东摩根资产管理(英国)

第24页共44页

有限公司控制的公司

J.P.Morgan8CSInvestments(GP)Limited 基金管理人的股东摩根资产管理(英国)

有限公司控制的公司

注：1.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

2.根据浦发银行于2016年3月16日发布的《上海浦东发展银行股份有限公司关于发行股份

购买资产暨关联交易之标的资产过户完成的公告》，浦发银行发行股份购买资产暨关联交易事项已经中国证监会证监许可[2015]2677号《关于核准上海浦东发展银行股份有限公司向上海国际集团有限公司等发行股份购买资产的批复》核准。于2016年3月15日，上海信托已完成了相关工商变更登记手续，成为浦发银行的控股子公司。

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

无。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年

12月31日 12月31日

当期发生的基金应支付的管理费 37,029,373.24 49,111,841.95

其中：支付销售机构的客户维护费 5,528,405.69 6,516,893.76

注：支付基金管理人上投摩根基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的

年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值X1.50%/当年天数。

7.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年

12月31日 12月31日

当期发生的基金应支付的托管费 6,171,562.22 8,185,306.97

第25页共44页

注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费

率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值X0.25%/当年天数。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

银行间市场交易 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

的各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出

中国建设银行 - - - - - -

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

银行间市场交易 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

的各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出

中国建设银行 20,048,401.10 - - - - -

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

项目

上投摩根双息平衡 上投摩根双息平衡混 上投摩根双息平衡 上投摩根双息平衡混

混合A类 合H类 混合A类 合H类

期初持有的基

2,677,390.51 - - -

金份额

期间申购/买入

- - 2,677,390.51 -

总份额

期间因拆分变

- - - -

动份额

减：期间赎回 - - - -

第26页共44页

/卖出总份额

期末持有的基

2,677,390.51 - 2,677,390.51 -

金份额

期末持有的基

金份额占基金 0.10% - 0.09% -

总份额比例

注：基金管理人上投摩根基金管理有限公司在本年度申购本基金的交易通过上投摩根基金直销办理，适用费率为1%。

7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行 207,588,994.97 1,297,355.98 190,769,676.58 1,448,285.26

注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

7.4.8.7其他关联交易事项的说明

无。

7.4.9期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

第27页共44页

7.4.9.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受限 认购 期末估值 数量 期末 期末 备

代码 名称 认购日 通日 类型 价格 单价 (单位：股) 成本总额 估值总额注

002791 坚朗五金2016/03/22 2017/03/29 限售股 21.57 54.60 121,285 2,616,117.45 6,622,161.00-

002792 通宇通讯2016/03/21 2017/03/28 限售股 22.94 54.26 77,621 1,780,625.74 4,211,715.46-

002792 通宇通讯2016/03/21 2017/03/28 限售股 - 54.26 38,811 - 2,105,884.86

002821 凯莱英 2016/11/11 2017/11/18 限售股 30.53 143.49 21,409 653,616.77 3,071,977.41-

603823 百合花 2016/12/09 2017/12/20 限售股 10.60 32.74 36,764 389,698.40 1,203,653.36-

601375 中原证券2016/12/20 2017/01/03 新股未上市 4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00-

603228 景旺电子2016/12/28 2017/01/06 新股未上市 23.16 23.16 3,491 80,851.56 80,851.56-

603877 太平鸟 2016/12/29 2017/01/09 新股未上市 21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00-

300583 赛托生物2016/12/29 2017/01/06 新股未上市 40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78-

603689 皖天然气2016/12/30 2017/01/10 新股未上市 7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66-

603035 常熟汽饰2016/12/27 2017/01/05 新股未上市 10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04-

603266 天龙股份2016/12/30 2017/01/10 新股未上市 14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06-

300587 天铁股份2016/12/28 2017/01/05 新股未上市 14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18-

002840 华统股份2016/12/29 2017/01/10 新股未上市 6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70-

002838 道恩股份2016/12/28 2017/01/06 新股未上市 15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68-

603186 华正新材2016/12/26 2017/01/03 新股未上市 5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38-

603032 德新交运2016/12/27 2017/01/05 新股未上市 5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68-

300586 美联新材2016/12/26 2017/01/04 新股未上市 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80-

300591 万里马 2016/12/30 2017/01/10 新股未上市 3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79-

300588 熙菱信息2016/12/27 2017/01/05 新股未上市 4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20-

注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票 股票 停牌 期末估 复牌 复牌开 数量(股) 期末 期末 备

停牌原因

代码 名称 日期 值单价 日期 盘单价 成本总额 估值总额注

002462 嘉事堂 2016/09/28 重大资产重组 43.68 2017/01/12 38.98 1,025,150 41,072,738.0244,778,552.00-

600406国电南瑞 2016/12/28 重大事项 16.63 未知 未知 898,077 14,558,549.8114,935,020.51-

300098 高新兴 2016/11/17 重大资产重组 14.03 2017/01/23 14.26 738,680 10,785,438.5710,363,680.40-

300323华灿光电 2016/04/18 重大资产重组 8.99 2017/01/09 8.65 199,289 1,536,537.27 1,791,608.11-

603986兆易创新 2016/09/19 重大资产重组 177.97 2017/03/13195.77 1,133 26,353.58 201,640.01-

注：本基金截至2016年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时

第28页共44页

停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

无。

7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

无。

7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 公允价值

(a) 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b) 持续的以公允价值计量的金融工具

(i) 各层次金融工具公允价值

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第

一层次的余额为1,198,900,366.72元，属于第二层次的余额为570,212,042.93元，无属于第三层

次的余额(2015年12月31日：第一层次1,753,947,572.92元，第二层次1,094,516,341.85元，

无属于第三层次的余额)。

(ii) 公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具

于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月31日：

同)。

(d) 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相第29页共44页

差很小。

(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

占基金总资产

序号 项目 金额

的比例（%）

1 权益投资 1,288,046,180.35 59.73

其中：股票 1,288,046,180.35 59.73

2 固定收益投资 481,066,229.30 22.31

其中：债券 481,066,229.30 22.31

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 140,000,000.00 6.49

其中：买断式回购的买入返售金

- -

融资产

6 银行存款和结算备付金合计 235,361,767.22 10.91

7 其他各项资产 11,850,245.03 0.55

8 合计 2,156,324,421.90 100.00

8.2期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净

代码 行业类别 公允价值

值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

第30页共44页

B 采矿业 - -

C 制造业 1,024,517,773.38 48.63

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 66,168,592.38 3.14

E 建筑业 15,592.23 0.00

F 批发和零售业 44,778,552.00 2.13

G 交通运输、仓储和邮政业 9,458.68 0.00

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 25,540,393.11 1.21

J 金融业 75,196,951.05 3.57

K 房地产业 51,818,867.52 2.46

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 1,288,046,180.35 61.14

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

值比例(％)

1 300115 长盈精密 6,768,479 176,386,562.74 8.37

2 002456 欧菲光 3,154,907 108,150,211.96 5.13

3 002572 索菲亚 1,918,835 103,924,103.60 4.93

4 002450 康得新 4,107,508 78,494,477.88 3.73

5 600900 长江电力 5,223,592 66,130,674.72 3.14

6 600104 上汽集团 2,810,819 65,913,705.55 3.13

7 000333 美的集团 2,236,816 63,011,106.72 2.99

8 000651 格力电器 2,476,020 60,959,612.40 2.89

第31页共44页

9 002426 胜利精密 7,246,684 59,930,076.68 2.84

10 600240 华业资本 4,824,848 51,818,867.52 2.46

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站

（www.cifm.com）的年度报告正文。

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例

（％）

1 300115 长盈精密 200,652,053.58 6.87

2 600900 长江电力 123,266,196.80 4.22

3 002456 欧菲光 123,232,023.15 4.22

4 002572 索菲亚 111,164,735.22 3.80

5 603799 华友钴业 94,968,695.24 3.25

6 600104 上汽集团 91,804,083.02 3.14

7 600576 万家文化 81,969,752.41 2.80

8 002450 康得新 80,015,584.25 2.74

9 002477 雏鹰农牧 77,581,903.55 2.65

10 002426 胜利精密 74,759,458.47 2.56

11 300340 科恒股份 73,575,434.68 2.52

12 603026 石大胜华 73,030,841.99 2.50

13 002329 皇氏集团 68,649,815.37 2.35

14 000333 美的集团 67,689,175.63 2.32

15 002460 赣锋锂业 63,985,252.59 2.19

16 002668 奥马电器 63,901,114.15 2.19

17 002245 澳洋顺昌 63,510,682.19 2.17

18 002048 宁波华翔 62,899,453.37 2.15

19 000651 格力电器 62,661,806.24 2.14

20 002236 大华股份 59,968,329.78 2.05

21 300034 钢研高纳 58,881,094.89 2.01

注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资

第32页共44页

产净值比例

（％）

1 002477 雏鹰农牧 159,868,564.86 5.47

2 002466 天齐锂业 131,710,687.48 4.51

3 002329 皇氏集团 113,439,368.18 3.88

4 603799 华友钴业 88,625,357.25 3.03

5 600576 万家文化 84,242,383.59 2.88

6 002345 潮宏基 82,783,169.76 2.83

7 603026 石大胜华 73,663,581.84 2.52

8 002668 奥马电器 68,828,273.38 2.36

9 600068 葛洲坝 68,212,846.63 2.33

10 300034 钢研高纳 65,441,277.96 2.24

11 002048 宁波华翔 65,119,037.69 2.23

12 002245 澳洋顺昌 63,952,961.57 2.19

13 300252 金信诺 63,801,554.40 2.18

14 300098 高新兴 63,691,850.10 2.18

15 600547 山东黄金 63,266,939.28 2.16

16 002460 赣锋锂业 60,744,954.81 2.08

17 002502 骅威文化 59,207,169.99 2.03

18 002385 大北农 56,610,274.57 1.94

19 002341 新纶科技 56,442,861.31 1.93

20 600988 赤峰黄金 55,750,336.69 1.91

注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 8,457,643,477.75

卖出股票的收入（成交）总额 8,727,100,270.65

注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净值

序号 债券品种 公允价值

比例(％)

第33页共44页

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 69,000,000.00 3.28

其中：政策性金融债 69,000,000.00 3.28

4 企业债券 321,522,465.30 15.26

5 企业短期融资券 10,059,000.00 0.48

6 中期票据 79,855,000.00 3.79

7 可转债（可交换债） 629,764.00 0.03

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 481,066,229.30 22.83

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值

值比例(％)

1 1480008 14滨高新 199,970 21,660,750.40 1.03

2 101469008 14华联 200,000 20,240,000.00 0.96

MTN001

3 150408 15农发08 200,000 20,040,000.00 0.95

4 120234 12国开34 200,000 19,904,000.00 0.94

5 101658026 16华强 200,000 19,848,000.00 0.94

MTN001

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

第34页共44页

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告

编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.12.2报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

8.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 896,645.76

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 10,877,633.26

5 应收申购款 75,966.01

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 11,850,245.03

8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

占基金资产

序号 债券代码 债券名称 公允价值

净值比例(%)

1 110031 航信转债 629,764.00 0.03

第35页共44页

8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票无流通受限情况。

8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。

§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者

份额级别

户数(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 持有份额

额比例 额比例

上投摩根双息平

72,557 35,914.69 50,706,073.45 1.95% 2,555,156,378.75 98.05%

衡混合A类

上投摩根双息平

1 271,725.32 271,725.32 100.00% - -

衡混合H类

合计 72,558 35,917.94 50,977,798.77 1.96% 2,555,156,378.75 98.04%

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

上投摩根双息平衡混合

88,785.87 0.0034%

A类

基金管理人所有从业人员持

上投摩根双息平衡混合

有本基金 - -

H类

合计 88,785.87 0.0034%

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基 上投摩根双息平衡混合 0

第36页共44页

A类

金投资和研究部门负责人 上投摩根双息平衡混合 0

持有本开放式基金 H类

合计 0

上投摩根双息平衡混合 0

A类

本基金基金经理持有本开 上投摩根双息平衡混合 0

放式基金 H类

合计 0

§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 上投摩根双息平衡混合A类 上投摩根双息平衡混合H类

基金合同生效日（2006年4月

6,435,738,977.50 -

26日）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 2,839,459,423.68 -

本报告期基金总申购份额 539,927,990.73 1,333,832.99

减：本报告期基金总赎回份额 773,524,962.21 1,062,107.67

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 2,605,862,452.20 271,725.32

§11重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金管理人：

本公司于2016年2月3日发布公告：因届龄退休，陈开元先生自2016年2月2日起不再担任

本公司董事长，由穆矢先生担任本公司董事长。

本公司于2016年7月6日发布公告：因个人原因，经晓云女士自2016年7月4日起不再担任

本公司副总经理。

本公司于2016年9月24日发布公告：因个人原因，侯明甫先生自2016年9月22日起不再担

第37页共44页

任本公司副总经理。聘任杜猛先生、孙芳女士和郭鹏先生为本公司副总经理。

本公司于2016年11月5日发布公告：自2016年11月4日起，聘任杨红女士为本公司副总经

理。

基金托管人:无.

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

报告期内无基金投资策略的改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，本基金未发生改聘为其审计的会计师事务所的情况。报告年度应支付给聘任普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为100,000元，目前该审计机构已提供审计服务的连续年限为11年。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，管理人、托管人未受稽查或处罚，亦未发现管理人、托管人的高级管理人员受稽查或处罚。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易

占当期股 占当期佣

券商名称 单元 备注

成交金额 票成交总 佣金 金总量的

数量

额的比例 比例

宏源证券 1 - - - --

广发证券 1 3,854,487,284.42 22.45% 3,589,681.71 22.45%-

国泰君安 1 2,897,291,951.50 16.88% 2,698,246.60 16.88%-

浙商证券 1 1,998,873,166.26 11.64% 1,861,542.98 11.64%-

东吴证券 1 1,961,631,083.30 11.43% 1,826,864.57 11.43%-

银河证券 3 1,582,478,962.87 9.22% 1,473,762.76 9.22%-

中信建投 1 969,101,063.60 5.64% 902,517.96 5.64%-

申银万国 2 825,190,230.71 4.81% 768,492.99 4.81%-

招商证券 2 695,797,392.07 4.05% 647,992.86 4.05%-

国信证券 1 673,161,188.40 3.92% 626,915.00 3.92%-

中金证券 1 606,935,703.75 3.54% 565,235.41 3.54%-

光大证券 1 558,076,532.94 3.25% 519,736.69 3.25%-

第38页共44页

长城证券 1 544,477,927.55 3.17% 507,072.56 3.17%-

注：1.上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、

经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。

2.交易单元的选择标准：

1）资本金雄厚,信誉良好。

2）财务状况良好,经营行为规范。

3）内部管理规范、严格,具备健全的内控制度。

4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务。

5）研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时、定期、全面地为本基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。

3.交易单元的选择程序：

1）本基金管理人定期召开会议，组织相关部门依据交易单元的选择标准对交易单元候选券商进行评估，确定选用交易单元的券商。

2）本基金管理人与券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。

4.2016年度本基金新增东吴证券，长城证券，中金证券3个席位，无注销席位。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

占当期

占当期回 占当期权

券商名称 债券成 成交金

成交金额 成交金额 购成交总 证成交总

交总额 额

额的比例 额的比例

的比例

宏源证券 - - - - - -

广发证券 26,358,856.85 5.08% - - - -

国泰君安 56,610,376.97 10.92% - - - -

浙商证券 98,819,579.22 19.06% 700,000,000.00 24.73% - -

东吴证券 17,042,020.50 3.29% - - - -

银河证券 3,111,928.55 0.60% - - - -

中信建投 61,813,177.14 11.92% 360,000,000.00 12.72% - -

申银万国 111,894,163.00 21.58% 220,000,000.00 7.77% - -

招商证券 60,658,716.20 11.70% 180,000,000.00 6.36% - -

国信证券 38,840,052.12 7.49% 110,000,000.00 3.89% - -

第39页共44页

中金证券 33,564,896.40 6.47% 1,260,000,000.00 44.52% - -

光大证券 8,811,050.21 1.70% - - - -

长城证券 917,403.12 0.18% - - - -

上投摩根基金管理有限公司

二〇一七年三月三十日

12补充披露

补充披露1:期末基金资产组合情况

名称 数量(股) 公允价值(人民币元)

(1) 股票投资

上市投资

中国(100%)

长盈精密 6,768,479 176,386,562.74

欧菲光 3,154,907 108,150,211.96

索菲亚 1,918,835 103,924,103.60

康得新 4,107,508 78,494,477.88

长江电力 5,223,592 66,130,674.72

上汽集团 2,810,819 65,913,705.55

美的集团 2,236,816 63,011,106.72

格力电器 2,476,020 60,959,612.40

胜利精密 7,246,684 59,930,076.68

华业资本 4,824,848 51,818,867.52

立讯精密 2,198,607 45,621,095.25

嘉事堂 1,025,150 44,778,552.00

大华股份 3,241,955 44,349,944.40

老板电器 1,150,316 42,331,628.80

科恒股份 679,963 36,112,834.93

中国银行 8,505,400 29,258,576.00

宇通客车 1,356,313 26,570,171.67

交通银行 4,018,065 23,184,235.05

农业银行 7,305,600 22,647,360.00

欣旺达 1,628,559 22,636,970.10

信维通信 665,743 18,973,675.50

必康股份 589,783 15,953,630.15

第40页共44页

长安汽车 1,038,968 15,522,181.92

国电南瑞 898,077 14,935,020.51

歌力思 324,372 10,409,097.48

高新兴 738,680 10,363,680.40

中国医药 481,303 9,159,196.09

坚朗五金 121,285 6,622,161.00

通宇通讯 116,432 6,317,600.32

凯莱英 21,409 3,071,977.41

华灿光电 199,289 1,791,608.11

百合花 36,764 1,203,653.36

贵广网络 12,500 234,875.00

兆易创新 1,133 201,640.01

中原证券 26,695 106,780.00

杭叉集团 3,641 88,403.48

景旺电子 3,491 80,851.56

比音勒芬 1,158 70,290.60

汇金通 2,460 69,642.60

日月股份 1,652 68,805.80

太平鸟 3,180 67,734.00

赛托生物 1,582 63,738.78

信捷电气 1,076 53,886.08

弘亚数控 2,743 48,331.66

永吉股份 3,869 42,675.07

元祖股份 2,241 39,665.70

皖天然气 4,818 37,917.66

英飞特 1,359 35,157.33

浙江仙通 924 29,059.80

同为股份 1,126 24,220.26

常熟汽饰 2,316 24,179.04

天龙股份 1,562 22,852.06

天铁股份 1,438 20,290.18

亚翔集成 2,193 15,592.23

华统股份 1,814 11,881.70

道恩股份 681 10,405.68

华正新材 1,874 10,063.38

德新交运 1,628 9,458.68

美联新材 1,006 9,355.80

万里马 2,397 7,358.79

熙菱信息 1,380 6,817.20

合计 1,288,046,180.35

(2)债券投资

第41页共44页

上市投资

中国(100%)

14滨高新 199,970 21,660,750.40

14华联MTN001 200,000 20,240,000.00

15农发08 200,000 20,040,000.00

12国开34 200,000 19,904,000.00

16华强MTN001 200,000 19,848,000.00

11国开27 200,000 19,056,000.00

12衡城投 250,000 15,545,000.00

12西城投 210,000 13,114,500.00

16景瑞01 110,000 10,794,300.00

13丰城02 100,000 10,729,000.00

14青岛莱西债 100,000 10,712,000.00

13南山集MTN002 100,000 10,351,000.00

16三花SCP003 100,000 10,059,000.00

16农发01 100,000 10,000,000.00

16居然之家MTN001 100,000 9,878,000.00

15月星01 100,000 9,861,000.00

16光明地产MTN002 100,000 9,775,000.00

16新世界MTN01 100,000 9,763,000.00

16宜华01 100,000 9,715,000.00

16国华01 100,000 9,710,000.00

16绿地01 100,000 9,700,000.00

16泰玻债 100,000 9,697,000.00

16忠旺03 100,000 9,631,000.00

13牡丹01 94,500 9,593,640.00

13丰城01 100,000 8,865,000.00

13福东海 100,000 8,502,000.00

14凤凰债 80,000 8,211,200.00

10南昌债 80,000 8,052,000.00

13武地产债 100,000 7,698,000.00

15宜集债 70,000 7,151,900.00

16顺发债 70,000 6,848,100.00

14银城投 60,000 6,301,200.00

12大丰债 100,000 6,267,000.00

12渝地产 100,000 6,263,000.00

12慈国控 100,000 6,235,000.00

12筑住投 100,000 6,218,000.00

15银亿01 58,830 5,987,717.40

13乳国资 65,000 5,491,200.00

12来宾债 50,120 5,268,113.20

12淮建投 100,000 5,152,000.00

第42页共44页

12华发集 100,000 5,119,000.00

12光电债 50,000 5,044,000.00

12万向债 50,000 5,027,000.00

15如意债 50,000 5,022,500.00

16凯华01 50,000 4,875,000.00

12渝江北 70,000 4,415,600.00

13冶城投 50,000 4,248,500.00

15绿地02 40,000 3,886,000.00

12柳东债 60,000 3,714,000.00

12旅建债 55,000 3,398,450.00

12广安投 50,050 3,153,150.00

13新沂债 35,000 2,998,100.00

13邕城投 29,990 2,656,214.30

12济城建 45,000 2,299,500.00

12赣城债 45,000 2,292,750.00

15顺鑫01 20,000 2,028,600.00

12新盛债 30,000 1,535,100.00

12淄城运 10,000 632,300.00

航信转债 5,800 629,764.00

12双良节 2,000 202,080.00

合计 481,066,229.30

(3)买入返售金融资产

上市投资

中国(100%)

GC001 100,000,000.00

GC007 40,000,000.00

合计 140,000,000.00

总投资资产

银行存款和结算备付金 235,361,767.22

其他各项资产 11,850,245.03

合计 2,156,324,421.90

补充披露2:投资组合变动表

序号 证券类别 占基金资产净值的比例 占基金资产净值的比例

第43页共44页

（%） （%）

2016年12月31日 2015年12月31日

1 股票 61.14 70.64

2 债券 22.83 26.82

3 买入返售金融资产 6.65 -

第44页共44页
点击查看>>  附件