东方金账簿货币市场证券投资基金
2021 年第 4 季度报告

2021 年 12 月 31 日

基金管理人：东方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二二年一月二十一日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 东方金账簿货币

基金主代码 400005

交易代码 400005

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2006 年 8 月 2 日

报告期末基金份额总额 4,756,995,157.29 份

投资目标 在强调本金安全性、资产充分流动性的前提下，追求
稳定的当期收益。

本基金以价值分析为基础，以主动式的科学投资管理
为手段，把握宏观经济走向与微观经济脉搏，通过以
投资策略 剩余期限为核心的资产配置，充分考虑各类资产的收
益性、流动性及风险性特征，追求基金资产稳定的当
期收益。

业绩比较基准 银行税后活期利率

本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品
风险收益特征 种，其预期风险和预期收益率均低于股票型基金、混
合型基金和债券型基金。

基金管理人 东方基金管理股份有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 东方金账簿货币 A 东方金账簿货币 B

下属分级基金的交易代码 400005 400006

报告期末下属分级基金的份额总额 136,603,869.99 份 4,620,391,287.30 份


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2021 年 10 月 1 日 － 2021 年 12 月 31 日 ）

东方金账簿货币 A 东方金账簿货币 B

1. 本期已实现收益 692,486.90 33,563,750.43

2．本期利润 692,486.90 33,563,750.43

3．期末基金资产净值 136,603,869.99 4,620,391,287.30

注：①本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

东方金账簿货币 A

阶段 净值收益 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 0.5271% 0.0015% 0.0882% 0.0000% 0.4389% 0.0015%
月

过去六个 1.0151% 0.0013% 0.1764% 0.0000% 0.8387% 0.0013%
月

过去一年 2.0987% 0.0012% 0.3500% 0.0000% 1.7487% 0.0012%

过去三年 6.7756% 0.0016% 1.0500% 0.0000% 5.7256% 0.0016%

过去五年 14.5851% 0.0025% 1.7500% 0.0000% 12.8351% 0.0025%

自基金合

同生效起 60.3375% 0.0057% 10.5093% 0.0023% 49.8282% 0.0034%
至今

注：本基金每日分配收益，按月结转份额。

东方金账簿货币 B

阶段 净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 0.5878% 0.0015% 0.0882% 0.0000% 0.4996% 0.0015%
月


过去六个 1.1372% 0.0013% 0.1764% 0.0000% 0.9608% 0.0013%
月

过去一年 2.3437% 0.0012% 0.3500% 0.0000% 1.9937% 0.0012%

过去三年 7.5459% 0.0016% 1.0500% 0.0000% 6.4959% 0.0016%

过去五年 15.9658% 0.0025% 1.7500% 0.0000% 14.2158% 0.0025%

自基金合

同生效起 25.1569% 0.0036% 2.5186% 0.0000% 22.6383% 0.0036%
至今

注：本基金每日分配收益，按月结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

复旦大学财务学专业硕士，6
年证券从业经历。2015 年 7
月加盟本基金管理人，曾任固
定收益研究部研究员、交易部
郑 雪 莹 本 基 金 基 2020年4月 债券交易员，东方永熙 18 个
（女士） 金经理 30 日 - 6 年 月定期开放债券型证券投资
基金基金经理助理、东方金元
宝货币市场基金基金经理助
理、东方臻宝纯债债券型证券
投资基金基金经理助理、东方
民丰回报赢安混合型证券投


资基金基金经理助理、东方新
价值混合型证券投资基金基
金经理助理、东方惠新灵活配
置混合型证券投资基金基金
经理助理、东方金账簿货币市
场证券投资基金基金经理助
理、东方金证通货币市场基金
基金经理助理、东方多策略灵
活配置混合型证券投资基金
基金经理助理、东方盛世灵活
配置混合型证券投资基金基
金经理助理、东方永熙 18 个
月定期开放债券型证券投资
基金基金经理，现任东方金元
宝货币市场基金基金经理、东
方金账簿货币市场证券投资
基金基金经理、东方金证通货
币市场基金基金经理、东方臻
宝纯债债券型证券投资基金
基金经理。

固定收益投资部总经理，公募
投资决策委员会委员。中国人
民大学应用经济学硕士，10
年证券从业经历。曾任安信证
券投资组资金交易员、民生加
银基金管理有限公司专户投
资经理。2015 年 11 月加盟本
基金管理人，曾任固定收益投
资部副总经理，东方稳健回报
本 基 金 基 债券型证券投资基金基金经
金经理、固 理助理、东方添益债券型证券
吴 萍 萍 定 收 益 投 2021年5月 投资基金基金经理助理、东方
（女士） 资 部 总 经 13 日 - 10 年 利群混合型发起式证券投资
理，公募投 基金基金经理助理、东方强化
资 决 策 委 收益债券型证券投资基金基
员会委员 金经理助理、东方添益债券型
证券投资基金基金经理、东方
安心收益保本混合型证券投
资基金（于 2019 年 8 月 2 日
起转型为东方成长回报平衡
混合型证券投资基金）基金经
理、东方稳健回报债券型证券
投资基金基金经理、东方成长
回报平衡混合型证券投资基
金基金经理、东方臻悦纯债债


券型证券投资基金基金经理、
东方合家保本混合型证券投
资基金基金经理、东方卓行
18 个月定期开放债券型证券
投资基金基金经理、东方臻选
纯债债券型证券投资基金基
金经理、东方臻萃 3 个月定
期开放纯债债券型证券投资
基金基金经理、东方永泰纯债
1年定期开放债券型证券投资
基金基金经理、东方永悦 18
个月定期开放纯债债券型证
券投资基金基金经理、东方臻
享纯债债券型证券投资基金
基金经理，现任东方永兴 18
个月定期开放债券型证券投
资基金基金经理、东方添益债
券型证券投资基金基金经理、
东方金账簿货币市场证券投
资基金基金经理、东方中债
1-5年政策性金融债指数证券
投资基金基金经理、东方恒瑞
短债债券型证券投资基金基
金经理。

注：①此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基 金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方金账簿货币市场证券投资基 金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产， 在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011 年修订），制定了公司公平交易管理制度。


基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在授权范围内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。

基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；对于银行间交易，按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。

基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。

本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

四季度债券市场收益率震荡下行，主要受二次降准落地、政策定调转松、货币政策报告删除“总闸门”的表述等因素影响。稳增长的压力下，市场对政策利率下调的预期也升温明显。尽管银行间质押式回购成交量持续攀升，甚至突破五万亿，受益于公开市场投放，流动性持续处于合
理充裕水平，DR007 围绕 2.2%波动。截至 12 月 31 日，长端方面，10 年国开、10 年期国债利率
分别收报 3.08%、2.77%，较三季度末下行近 11、10BP；短端方面，1Y 国股存单维持在 2.7%上下
波动，Shibor 3M 受跨年影响小幅上行 5BP 收于 2.5%。报告期内，受跨年因素影响，本基金面临
了一定的赎回压力，组合在年末高点增配了 3M-6M 存单和存款，在兼顾流动性下保证了较好的收益稳定性。

4.5 报告期内基金的业绩表现

2021 年 10 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日，本基金 A 类净值增长率为 0.5271%，业绩比较基
准收益率为 0.0882%，高于业绩比较基准 0.4389%；本基金 B 类净值增长率为 0.5878%，业绩比较
基准收益率为 0.0882%，高于业绩比较基准 0.4996%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 3,150,165,821.09 58.49

其中：债券 3,150,165,821.09 58.49

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 1,899,806,529.72 35.28

其中：买断式回购的买入 - -
返售金融资产

3 银行存款和结算备付金合 328,403,546.08 6.10
计

4 其他资产 7,282,998.44 0.14

5 合计 5,385,658,895.33 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 8.08

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％）

2 报告期末债券回购融资余额 616,042,647.48 12.95

其中：买断式回购融资 - -


注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明

本基金本报告期内不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值 20%的情况。

5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 59

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 67

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 41

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值
的比例（%） 的比例（%）

1 30 天以内 48.77 12.98

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

2 30 天(含)-60 天 13.99 -

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

3 60 天(含)-90 天 20.95 -

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

4 90 天(含)-120 天 15.88 -

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

5 120 天(含)-397 天（含） 13.47 -

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

合计 113.06 12.98

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明

本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余存续期超过 240 天的情况。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 163,830,716.79 3.44

2 央行票据 - -

3 金融债券 109,967,841.05 2.31

其中：政策性金融债 109,967,841.05 2.31

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 825,919,977.82 17.36

6 中期票据 - -

7 同业存单 2,050,447,285.43 43.10

8 其他 - -

9 合计 3,150,165,821.09 66.22

10 剩余存续期超过 397 天的浮 - -
动利率债券

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值
比例（％）

1 112121452 21渤海银行 2,400,000 238,943,501.87 5.02
CD452

2 112192580 21天津银行 1,150,000 114,561,828.72 2.41
CD038

3 112177877 21中原银行 1,000,000 99,353,250.14 2.09
CD425

4 112119340 21恒丰银行 1,000,000 99,135,769.16 2.08
CD340

5 112119401 21恒丰银行 1,000,000 98,674,779.45 2.07
CD401

6 112184568 21贵阳银行 1,000,000 98,508,696.51 2.07
CD070

7 112119182 21恒丰银行 900,000 89,601,324.95 1.88
CD182

8 012105138 21城投公路 800,000 79,986,222.28 1.68
SCP003

9 012103908 21物产中大 800,000 79,975,432.16 1.68
SCP008

10 012105286 21物产中大 800,000 79,901,606.77 1.68


SCP009

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0688%

报告期内偏离度的最低值 0.0033%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0353%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明

本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明

本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。

5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明

本基金采用摊余成本法计价。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

本基金所持有 21 渤海银行 CD452（112121452），发行人渤海银行股份有限公司（以下简称“公
司”），受到行政处罚。公司因未依法履行其他职责，被中国银行保险监督管理委员会、中国人民银行处罚。公司目前经营一切正常，上述处罚不会对正常经营造成影响。

本基金所持有 21 天津银行 CD038（112192580），发行人天津银行股份有限公司（以下简称“公
司”），受到行政处罚。公司因未依法履行其他职责，被中国银行保险监督管理委员会处罚。公司目前经营一切正常，上述处罚不会对正常经营造成影响。

本基金所持有 21 中原银行 CD425（112177877），发行人中原银行股份有限公司（以下简称“公
司”），受到行政处罚。公司因未依法履行其他职责，被中国银行保险监督管理委员会处罚。公司
目前经营一切正常，上述处罚不会对正常经营造成影响。

本基金所持有 21 恒丰银行 CD340（112119340）、21 恒丰银行 CD401（112119401）、21 恒丰银
行 CD182（112119182），发行人徽商银行股份有限公司（以下简称“公司”），受到行政处罚。公司因未依法履行其他职责，被中国银行保险监督管理委员会处罚。公司目前经营一切正常，上述处罚不会对正常经营造成影响。

本基金所持有 21 贵阳银行 CD070（112184568），发行人贵阳银行股份有限公司（以下简称“公
司”），受到行政处罚。公司因未依法履行其他职责，被中国银行保险监督管理委员会处罚。公司目前经营一切正常，上述处罚不会对正常经营造成影响。

本基金所持有 21 物产中大 SCP008（012103908）、21 物产中大 SCP009（012105286），发行人
物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”），受到行政处罚。因未依法履行其他职责，公司
高管廖建新被上海证券交易所于 2021 年 07 月 08 日依据相关法规给予:监管关注处分决定。公司
目前经营一切正常，上述处罚不会对正常经营造成影响。

本基金决策依据及投资程序：

（1）研究：本基金的投资研究主要依托于公司整体的研究平台，由研究部负责，采用自上而下和自下而上相结合的方式。通过对全球宏观经济形势、中国经济发展趋势进行分析，深入研究国家宏观经济走势、政策走向和利率变化趋势；通过对信用利差的分析判断，可转债的投资价值分析等，深入研究各类债券合理的投资价值。在全面深入研究的基础上，提出大类资产配置建议、目标久期建议、类属资产配置建议等。

（2）资产配置决策：投资决策委员会依据上述研究报告，对基金的资产配置比例、目标久期设定等提出指导性意见。基金经理基于投研部门的投资建议，根据自己对未来一段时期内宏观经济走势的基本判断，对基金资产的投资，制定月度资产配置和久期设置计划，并报投资决策委员会审批，审批通过，方可按计划执行。

（3）组合构建：大类资产配置比例范围及目标久期设定范围确定后，基金经理参考研究员的投资建议，结合自身的研究判断，决定具体的投资品种并决定买卖时机，其中重大单项投资决定需经投资总监或投资决策委员会审批。

（4）交易执行：交易管理部负责具体的交易执行，依据基金经理的指令，制定交易策略，统一执行证券投资组合计划，进行具体品种的交易。

（5）风险监控:本基金管理人各相关业务部门对投资组合计划的执行过程进行监控，定期向风险控制委员会汇报。风险控制委员会根据风险监控情况，责令投资不规范的基金经理进行检讨，并及时调整。


（6）风险绩效评估：风险管理部定期和不定期对基金的投资进行风险绩效评估，并提供相关报告，使投资决策委员会和基金经理能够更加清楚组合承担的风险水平以及是否符合既定的投资策略，并了解组合是否实现了投资预期、组合收益的来源及投资策略成功与否。基金经理可以据此检讨投资策略，进而调整和优化投资组合。

（7）组合调整：基金经理将依据宏观经济状况、证券市场和上市公司的发展变化，以及组合风险与绩效的评估结果，结合基金申购和赎回的现金流量情况，对投资组合进行动态调整，使之不断得到优化。

本基金投资 21 渤海银行 CD452 主要基于以下原因：

21 渤海银行 CD452 主体评级为 AAA，表明发行人偿还债务的能力较强，受不利经济环境的影
响不大，违约风险较低。

本基金投资 21 天津银行 CD038 主要基于以下原因：

21 天津银行 CD038 主体评级为 AAA，表明发行人偿还债务的能力较强，受不利经济环境的影
响不大，违约风险较低。

本基金投资 21 中原银行 CD425 主要基于以下原因：

21 中原银行 CD425 主体评级为 AAA，表明发行人偿还债务的能力较强，受不利经济环境的影
响不大，违约风险较低。

本基金投资 21 恒丰银行 CD340、21 恒丰银行 CD401、21 恒丰银行 CD182 主要基于以下原因：
21 恒丰银行 CD340、21 恒丰银行 CD401、21 恒丰银行 CD182 主体评级为 AAA，表明发行人偿
还债务的能力较强，受不利经济环境的影响不大，违约风险较低。

本基金投资 21 贵阳银行 CD070 主要基于以下原因：

21 贵阳银行 CD070 主体评级为 AAA，表明发行人偿还债务的能力较强，受不利经济环境的影
响不大，违约风险较低。

本基金投资 21 物产中大 SCP008、21 物产中大 SCP009 主要基于以下原因：

公司为浙江省最大的贸易企业，A 股上市公司，获得浙江省政府的大力支持，具有区域优势，
经营规模、经济效益及综合实力等处于全国前列，经营稳定，同时公司融资渠道畅通，有良好的银企关系，备用流动性充足，偿债风险可控，具备一定投资价值。

除上述情况外，本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未发现存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.9.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 46,177.46

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 7,234,720.98

4 应收申购款 2,100.00

5 其他应收款 -

6 其他 -

7 合计 7,282,998.44

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 东方金账簿货币 A 东方金账簿货币 B

报告期期初基金份额总额 137,030,058.34 5,814,173,186.02

报告期期间基金总申购份额 107,357,289.25 6,529,946,237.87

报告期期间基金总赎回份额 107,783,477.60 7,723,728,136.59

报告期期末基金份额总额 136,603,869.99 4,620,391,287.30

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率

1 赎回 2021 年 12 月 23 日 -35,273,245.68 -35,323,845.05 0.00%

合计 -35,273,245.68 -35,323,845.05

注：根据本基金招募说明书申购费用的相关规定，本基金不收取手续费。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。


§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

一、《东方金账簿货币市场证券投资基金基金合同》

二、《东方金账簿货币市场证券投资基金托管协议》

三、东方基金管理股份有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程

四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其临时公告
9.2 存放地点

上述备查文本存放在本基金管理人办公场所。
9.3 查阅方式

投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.orient-fund.com）查阅。

东方基金管理股份有限公司
2022 年 1 月 21 日
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