东方金账簿货币市场证券投资基金

2016 年年度报告 摘要

2016年12月31日

基金管理人：东方基金管理有限责任公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

送出日期：二〇一七年三月二十七日

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月24日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2016年01月01日起至12月31日止。

本基金管理人于2016年11月16日在指定媒介和本基金管理人网站发布《关于东方金账簿

货币市场证券投资基金根据<货币市场基金监督管理办法>修订基金合同的公告》。上述公告可通过《中国证券报》、《证券时报》及东方基金管理有限责任公司网站查阅。修订后的基金合同、基金合同摘要、托管协议可通过东方基金管理有限责任公司网站查阅。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 东方金账簿货币

基金主代码 400005

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2006年8月2日

基金管理人 东方基金管理有限责任公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 3,576,628,575.59份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称： 东方金账簿货币A 东方金账簿货币B

下属分级基金的交易代码： 400005 400006

报告期末下属分级基金的份额总额 285,082,407.12份 3,291,546,168.47份

2.2 基金产品说明

投资目标 在强调本金安全性、资产充分流动性的前提下，追求稳定的当期收益。

投资策略 本基金以价值分析为基础，以主动式的科学投资管理为手段，把握宏观

经济走向与微观经济脉搏，通过以剩余期限为核心的资产配置，充分考

虑各类资产的收益性、流动性及风险性特征，追求基金资产稳定的当期

收益。

业绩比较基准 银行税后活期利率

风险收益特征 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期

收益率均低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

东方金账簿货币A 东方金账簿货币B

下属分级基金的风- -

险收益特征

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 东方基金管理有限责任公司 中国民生银行股份有限公司

信息披露负责 姓名 李景岩 罗菲菲

人 联系电话 010-66295888 010-58560666

电子邮箱 xxpl@orient-fund.com tgbfxjdzx@cmbc.com.cn

客户服务电话 010-66578578或400-628- 95568

5888

传真 010-66578700 010-58560798

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2.4 信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.orient-fund.com或

http://www.df5888.com

基金年度报告备置地点 本基金管理人及本基金托管人住所

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1

期间

数据 2016年 2015年 2014年

和指

标

东方金账簿货 东方金账簿货币B 东方金账簿货币 东方金账簿货币B 东方金账簿货币 东方金

币A A A

本期 5,845,877.13 207,157,914.50 17,837,347.74 94,988,968.36 70,196,540.23 6,339,

已实

现收

益

本期 5,845,877.13 207,157,914.50 17,837,347.74 94,988,968.36 70,196,540.23 6,339,

利润

本期 2.6183% 2.8643% 3.6780% 3.9269% 4.7530% 0

净值

收益

率

3.1.2

期末

数据 2016年末 2015年末 2014年末

和指

标

期末 285,082,407.12 3,291,546,168.47 275,458,196.41 4,830,530,770.26 487,107,255.42 436,281,

基金

资产

净值

期末 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

基金

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份额

净值

　　注：①本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

③本基金每日分配收益，按月结转份额。

3.2基金净值表现

3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

东方金账簿货币A

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 0.7181% 0.0043% 0.0880% 0.0000% 0.6301% 0.0043%

过去六个月 1.3586% 0.0032% 0.1760% 0.0000% 1.1826% 0.0032%

过去一年 2.6183% 0.0026% 0.3505% 0.0000% 2.2678% 0.0026%

过去三年 11.4493% 0.0056% 1.0505% 0.0000% 10.3988% 0.0056%

过去五年 21.0797% 0.0055% 1.8195% 0.0001% 19.2602% 0.0054%

自基金合同 39.9289% 0.0066% 8.7593% 0.0027% 31.1696% 0.0039%

生效起至今

东方金账簿货币B

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 0.7785% 0.0043% 0.0880% 0.0000% 0.6905% 0.0043%

过去六个月 1.4805% 0.0032% 0.1760% 0.0000% 1.3045% 0.0032%

过去一年 2.8643% 0.0026% 0.3505% 0.0000% 2.5138% 0.0026%

过去三年 7.9258% 0.0051% 0.7686% 0.0000% 7.1572% 0.0051%

过去五年 7.9258% 0.0051% 0.7686% 0.0000% 7.1572% 0.0051%

自基金合同 7.9258% 0.0051% 0.7686% 0.0000% 7.1572% 0.0051%

生效起至今

　　注：本基金每日分配收益，按月结转份额。

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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

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3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

东方金账簿货币A

年度 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 年度利润 备注

转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计

2016年 7,819,314.93 427,632.79 -2,401,070.59 5,845,877.13

2015年 15,295,875.88 3,529,930.11 -988,458.25 17,837,347.74

2014年 57,505,862.58 9,726,523.61 2,964,154.04 70,196,540.23

合计 80,621,053.39 13,684,086.51 -425,374.80 93,879,765.10

东方金账簿货币B

年度 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 年度利润 备注

转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计

2016年 192,908,189.19 17,600,940.84 -3,351,215.53 207,157,914.50

2015年 77,226,533.26 7,216,740.85 10,545,694.25 94,988,968.36

2014年 4,174,842.29 2,011,208.96 153,387.70 6,339,438.95

合计 274,309,564.74 26,828,890.65 7,347,866.42 308,486,321.81

　　注：本基金“每日分配收益，按月结转份额”。本基金收益根据每日基金收益公告，以每万 第9页共37页

份基金份额净收益为基准，每日为基金份额持有人计算当日收益并分配，每月集中支付收益。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为东方基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）。本公司经中国证监会“证监基金字[2004]80号”批复批准于2004年6月11日成立。截至2016年12月31日，本公司注册资本2亿元人民币。本公司股东东北证券股份有限公司出资人民币12800万元，占公司注册资本的64%；河北省国有资产控股运营有限公司出资人民币5400万元，占公司注册资本27%；渤海国际信托股份有限公司出资人民币1800万元，占公司注册资本的9%。截止2016年12月31日，本公司管理40只开放式证券投资基金——东方龙混合型开放式证券投资基金、东方精选混合型开放式证券投资基金、东方金账簿货币市场证券投资基金、东方策略成长混合型开放式证券投资基金、东方稳健回报债券型证券投资基金、东方核心动力混合型开放式证券投资基金、东方保本混合型开放式证券投资基金、东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金、东方强化收益债券型证券投资基金、东方启明量化先锋混合型证券投资基金、东方安心收益保本混合型证券投资基金、东方利群混合型发起式证券投资基金、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金、东方新兴成长混合型证券投资基金、东方双债添利债券型证券投资基金、东方添益债券型证券投资基金、东方主题精选混合型证券投资基金、东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金、东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金、东方惠新灵活配置混合型证券投资基金、东方永润18个月定期开放债券型证券投资基金、东方新策略灵活配置混合型证券投资基金、东方赢家保本混合型证券投资基金、东方新思路灵活配置混合型证券投资基金、东方新价值混合型证券投资基金、东方创新科技混合型证券投资基金、东方稳定增利债券型证券投资基金、东方金元宝货币市场证券投资基金、东方大健康混合型证券投资基金、东方金证通货币市场基金、东方荣家保本混合型证券投资基金、东方互联网嘉混合型证券投资基金、东方盛世灵活配置混合型证券投资基金、东方合家保本混合型证券投资基金、东方臻馨债券型证券投资基金、东方岳灵活配置混合型证券投资基金、东方区域发展混合型证券投资基金、东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金、东方臻享纯债债券型证券投资基金、东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年 说明

限

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任职日期 离任日期

中国人民大学工

商管理硕士，

12年证券从业

经历。曾就职于

嘉实基金管理有

限公司运营部。

2010年10月加

盟东方基金管理

有限责任公司，

曾任债券交易员、

东方金账簿货币

市场证券投资基

金基金经理助理、

东方多策略灵活

配置混合型证券

投资基金基金经

理，现任东方金

账簿货币市场证

券投资基金基金

姚航（女 本基金基 2013年9月- 12年 经理、东方保本

士） 金经理 25日 混合型开放式证

券投资基金基金

经理、东方新策

略灵活配置混合

型证券投资基金

基金经理、东方

新思路灵活配置

混合型证券投资

基金基金经理、

东方赢家保本混

合型证券投资基

金基金经理、东

方金元宝货币市

场基金基金经理、

东方金证通货币

市场基金基金经

理、东方岳灵活

配置混合型证券

投资基金基金经

理。

周薇（女 本基金基 2014年8月 北京大学金融学

士） 金经理 28日 2016年11月3日 7年 硕士，7年证券

从业经历，曾任

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中国银行总行外

汇期权投资经理。

2012年7月加

盟东方基金管理

有限责任公司，

曾任固定收益部

债券研究员、投

资经理、东方金

账簿货币市场证

券投资基金基金

经理助理、东方

金账簿货币市场

证券投资基金基

金经理。现任东

方鼎新灵活配置

混合型证券投资

基金基金经理、

东方惠新灵活配

置混合型证券投

资基金基金经理、

东方永润18个

月定期开放债券

型证券投资基金

基金经理、东方

新价值混合型证

券投资基金基金

经理、东方稳定

增利债券型证券

投资基金基金经

理、东方荣家保

本混合型证券投

资基金基金经理、

东方盛世灵活配

置混合型证券投

资基金基金经理、

东方永熙18个

月定期开放债券

型证券投资基金

基金经理。

　　注：①此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方金账簿货币市场证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》

（2011年修订），制定了《东方基金管理有限责任公司公平交易管理制度》。

基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在授权范围内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。

基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；对于银行间交易，按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。

基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度规定。

公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《东方基金管理有限责任公司公平交易管理制度》的规定对本报告期公司不同投资组合同向交易价差进行了分析。公司采集连续四个季度，不同时间窗口（1日内、3日内、5日内）的同向交易样本，在假设同向交易价差 第13页共37页

为零及95%的置信水平下，对同向交易价差进行T分布假设检验并对检验结果进行跟踪分析。分

析结果显示本基金与公司管理的其他投资组合在同向交易价差方面未出现异常。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

基金管理人管理的投资组合参与的交易所公开竞价不存在同日反向交易，不存在同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

从基本面来看，2016年宏观经济表现平稳，利率先下后上。2016年GDP同比增长6.7%，增

速缓慢下台阶；在一季度天量信贷的推动下，社融总量叠加中央、地方政府债务，整体扩张近7.4万亿，导致地产市场上涨和基建投资上升；受益于供给侧改革带来的供给收缩，工业品价格反弹明显，上游工业企业利润大幅改善，12月PPI大幅回升至5.5%，PPI到CPI的传递有所加快。海外市场方面，特朗普新政大幅提升了全球风险偏好和通胀预期。

从债券市场来看，2016年4月以及4季度出现了两次大幅度调整，十年国开债较年初上行

50BP。随着央行于8月重启14天、28天逆回购，货币投向趋于锁短放长，流动性愈发成为影响

债市的重要因素。具体而言，4月债市大幅调整，主要受资金面偏紧、信用事件频发、债基巨赎、

大宗暴涨等多重利空影响。四季度债券收益率大幅上行，一方面受海外特朗普新政提升通胀预期的影响；另一方面受流动性冲击，叠加基金大规模赎回、券商违约事件，银行收紧对非银机构融资，市场进入暴跌、赎回、高估值甩券、货基负偏离的负反馈中。

报告期内，本基金组合一直保持较好流动性，成功应对四季度的极端行情，配置上较为均衡，获得了较好的绝对收益。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

2016年1月1日起至2016年12月31日，本基金A类净值增长率为2.6183%，业绩比较基

准收益率为0.3505%，高于业绩比较基准2.2678%;本基金B类净值增长率为2.8643%，业绩比较

基准收益率为0.3505%，高于业绩比较基准2.5138%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2017年，国内宏观经济或呈现前高后低的态势，通胀中枢或将上移。房地产方面，在

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地产政策调控下，房地产投资趋弱或于二季度后逐渐凸显；基建方面，预算内财政对其推动力度较弱，PPP的发力程度值得观察；汽车产业链方面，购置税减半政策到期后，销售回落将拖累社零增速、产出下降也将拖累工业增加值；出口方面，人民币贬值、PPI回升，外向型出口企业或有好转，但美国的贸易保护政策或将带来较大不确定性。

对于2017年债券市场而言，17年货币政策被定调为稳健中性，再提“流动性闸门”，央行

态度边际收紧。短期来看，当前经济趋稳、通胀回暖、央行中性偏紧、金融去杠杆趋严，预计债券市场震荡偏空，暂无趋势性机会；长期来看，随着通胀于2、3月回落、房地产投资下滑、汽车产业对经济的带动减弱，债券可期待基本面重新转弱后的机会。

总体而言，面对紧平衡的货币市场，本基金将保持中性久期，均衡配置同业存款、大额存单、逆回购、金融债和短期融资券等品种，以追求相对稳定的投资收益。同时强调组合流动性管理，精选流动性好、资质好的个券，重视持仓债券的信用风险，避免债券资产违约的情况出现。感谢基金持有人对本基金的信任和支持，我们将本着勤勉尽责的精神，秉承“诚信是基、回报为金”的原则，力争获取与基金持有人风险特征一致的稳健回报。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会公告【2008】38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》

的要求，本基金管理人成立了东方基金管理有限责任公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），成员由分管运营副总经理、分管投研副总经理、督察长以及运营部、投研部门（包括但不限于权益投资部、固定收益部、量化投资部）、风险管理部负责人组成，估值委员会设立委员会主任1名，委员会副主任1-2名，估值委员会成员均具备良好的专业知识、专业胜任能力和独立性，熟悉基金投资品种及基金估值法律法规。职责分工分别如下：

（一）委员会主任

负责定期或不定期召开估值委员会工作会议，就估值参与各方提交的估值问题组织讨论，进行决议并组织实施；因特殊原因，委员会主任无法履行职责时，由副主任代理其行使主任职责。

（二）运营部

1、自行或应各方需求提请估值委员会主任召开估值委员会会议。

2、征求托管行意见并借鉴行业界通行做法，提出估值模型和估值方法的修改意见。

3、根据估值委员会会议决定的估值方法、估值模型及参数计算具体投资品种的公允价值并据以对基金等投资组合进行估值。

4、负责编制投资组合持有的投资品种变更估值方法的相关公告。

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（三）投研部门

当基金等投资组合持有没有市价或不存在活跃市场的投资品种（简称“停牌有价证券”）时，根据估值委员会要求和运营部的估值方案,负责评估现有估值政策和估值方法是否公允、适当，对估值方法有失公允性的“停牌有价证券”，建议或提示运营部提请估值委员会主任召开估值会议。

（四）风险管理部

在日常监控和风险管理过程中发现估值政策和估值方法有失公允性时，建议或提示运营部提请估值委员会主任召开估值会议。

上述参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。

截至本报告期期末，公司已与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金）。公司与中证指数有限公司签署了《债券估值数据服务协议》，并依据其提供的中证债券估值数据对公司旗下基金持有的交易所固定收益品种进行估值（适用非货币基金）。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期内，根据相关法律法规和基金合同要求以及实际运作情况，本基金应分配且已分配利润213,003,791.63元；本基金本报告期末无应分配而尚未分配利润的情况。

4.8 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明

-

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金持有人数低于200人或基金资产规模低于

5000万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对东方金账簿货币市场证券投资基金的托管过程中，严格遵守 第16页共37页

《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，依法安全保管了基金财产，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配

等情况的说明

本报告期内，按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，本托管人对本基金管理人—东方基金管理有限责任公司在东方金账簿货币市场证券投资基金的投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

本报告期内，本基金A类应分配且已分配利润5,845,877.13元，B类应分配且已分配利润

207,157,914.50元。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意

见

由东方金账簿货币市场证券投资基金管理人—东方基金管理有限责任公司编制，并经本托管人复核审查的本年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 信会师报字[2017]第ZB30029号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 东方金账簿货币市场证券投资基金全体基金份额持有人

引言段 我们审计了后附的东方金账簿货币市场证券投资基金（以下

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简称“东方金账簿基金”）财务报表，包括2016年12月

31日的资产负债表，2016年度的利润表、2016年度的所有

者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。

管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是东方金账簿基金的基金管理人东

方基金管理有限责任公司管理层的责任。这种责任包括：

（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现

公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使

财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计

意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计

工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，

计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取

合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披

露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，

包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。

在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允

列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非

对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层

选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价

财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审

计意见提供了基础。

审计意见段 我们认为，东方金账簿基金的财务报表在所有重大方面按照

企业会计准则的规定编制，公允反映了东方金账簿基金

2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和

基金净值变动情况。

注册会计师的姓名 朱锦梅 赵立卿

会计师事务所的名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

会计师事务所的地址 上海市南京路61号新黄浦金融大厦4层

审计报告日期 2017年3月27日

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：东方金账簿货币市场证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

资产 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

第18页共37页

资产：

银行存款 424,960,100.66 2,250,356,518.47

结算备付金 - -

存出保证金 - -

交易性金融资产 1,740,709,581.02 2,042,960,451.93

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 1,740,709,581.02 2,042,960,451.93

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 1,405,521,469.28 1,100,003,490.00

应收证券清算款 - -

应收利息 13,846,730.19 23,110,035.73

应收股利 - -

应收申购款 4,520.00 4,400.00

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 3,585,042,401.15 5,416,434,896.13

负债和所有者权益 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - 296,019,235.97

应付证券清算款 - -

应付赎回款 2,598.54 24,477.40

应付管理人报酬 974,954.23 1,208,194.42

应付托管费 295,440.68 366,119.49

应付销售服务费 75,646.67 94,043.80

应付交易费用 59,604.96 58,625.74

应交税费 - -

应付利息 - 17,315.39

应付利润 6,716,579.02 12,468,865.14

递延所得税负债 - -

其他负债 289,001.46 189,052.11

负债合计 8,413,825.56 310,445,929.46

所有者权益：

实收基金 3,576,628,575.59 5,105,988,966.67

未分配利润 - -

所有者权益合计 3,576,628,575.59 5,105,988,966.67

负债和所有者权益总计 3,585,042,401.15 5,416,434,896.13

第19页共37页

　　　注：报告截止日2016年12月31日，A类基金份额净值1.0000元，B类基金份额净值

1.0000元；基金份额总额3,576,628,575.59份，下属分级基金的份额总额分别为：A类基金份

额总额285,082,407.12份，B类基金份额总额3,291,546,168.47份。

7.2 利润表

会计主体：东方金账簿货币市场证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至

12月31日 2015年12月31日

一、收入 257,920,125.86 132,324,366.07

1.利息收入 255,268,829.11 125,058,987.91

其中：存款利息收入 106,379,722.42 55,821,694.43

债券利息收入 115,234,317.70 46,936,439.51

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 33,654,788.99 22,300,853.97

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 2,651,296.75 7,265,378.16

其中：股票投资收益 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 2,651,296.75 7,265,378.16

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 - -

3.公允价值变动收益（损失以“- - -

”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） - -

减：二、费用 44,916,334.23 19,498,049.97

1．管理人报酬 25,501,038.49 11,010,276.19

2．托管费 7,727,587.45 3,336,447.30

3．销售服务费 1,313,853.70 1,364,688.46

4．交易费用 - -

5．利息支出 9,993,688.38 3,400,609.29

其中：卖出回购金融资产支出 9,993,688.38 3,400,609.29

6．其他费用 380,166.21 386,028.73

三、利润总额（亏损总额以“- 213,003,791.63 112,826,316.10

”号填列）

第20页共37页

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 213,003,791.63 112,826,316.10

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：东方金账簿货币市场证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 5,105,988,966.67 - 5,105,988,966.67

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期净 - 213,003,791.63 213,003,791.63

利润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数 -1,529,360,391.08 - -1,529,360,391.08

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 38,055,996,440.76 - 38,055,996,440.76

2.基金赎回款 -39,585,356,831.84 - -39,585,356,831.84

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净 - -213,003,791.63 -213,003,791.63

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 3,576,628,575.59 - 3,576,628,575.59

金净值）

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 923,388,657.41 - 923,388,657.41

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期净 - 112,826,316.10 112,826,316.10

利润）

第21页共37页

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数 4,182,600,309.26 - 4,182,600,309.26

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 23,243,247,776.85 - 23,243,247,776.85

2.基金赎回款 -19,060,647,467.59 - -19,060,647,467.59

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净 - -112,826,316.10 -112,826,316.10

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 5,105,988,966.67 - 5,105,988,966.67

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______刘鸿鹏______ ______刘鸿鹏______ ____肖向辉____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

东方金账簿货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”）根据2006年6月6日中国证监

会《关于同意东方金账簿货币市场证券投资基金募集的批复》（证监基金字【2006】106号）和

《关于东方金账簿货币市场证券投资基金募集时间安排的确认函》（基金部函【2006】146号）

的核准，由基金发起人东方基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方金账簿货币市场证券投资基金基金合同》自2006年7月3日至2006年7月28日公开募集设立。本基金为货币市场基金，首次设立募集不包括认购资金利息共募集489,924,256.22元人民币，业经天华会计师事务所“天华验字（2006）第58-06号”及“天华验字（2006）第58-07号”验资报告验证。经向中国证监会备案，《东方金账簿货币市场证券投资基金基金合同》于2006年8月2日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为489,989,508.84份基金单位，其中认购资金利息折合65,252.62份基金单位。本基金的基金管理人为东方基金管理有限责任公司，基金托管人为中国民生银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方金账簿货币市场证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于：现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单、剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的债券、期限在一年以内(含一年)的债券回购、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据以及中国证监会、中国人民银行认可的并允许货 第22页共37页

币市场基金投资的其他具有良好流动性的货币市场工具。

本基金于2014年10月22日实施分级，新增B类基金份额类别，基金份额分类后，在基金

存续期内的任何一个开放日，若A类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额达到或超过

500 万份时，本基金的注册登记机构自动将其在该基金账户持有的A类基金份额升级为B类基金

份额，并于升级次一工作日适用B类基金份额的相关费率，若B类基金份额持有人在单个基金账

户保留的基金份额低于500万份时，本基金的注册登记机构自动将其在该基金账户持有的B类基

金份额降级为A类基金份额，并于降级次一工作日适用A类基金份额的相关费率。两级基金份额

分设不同的基金代码，分别公布每万份基金净收益和七日年化收益率。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的会计报表按照中国财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》

和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规

定（以下合称“企业会计准则”）及应用指南、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证监会颁布的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号—年度报告和半年度报告》、《证券投资基金信息披露编报规则第3号—会计报表附注的编制及披露》及中国证监会颁布的其他相关规定编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金编制的财务报表符合企业会计准则及其他有关规定要求，真实、完整地反映了本基金2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况。

7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告保持一致。7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。

第23页共37页

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期无需说明的重大会计差错更正。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税【2002】128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题

的通知》、财税【2004】78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税【2008】1号《财

政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

（1）以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。

（2）对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳营业税和企业所得税。

（3）对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的

个人所得税，暂不缴纳企业所得税。

7.4.7 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

东北证券股份有限公司 本基金管理人股东、销售机构

渤海国际信托股份有限公司 本基金管理人股东

河北省国有资产控股运营有限公司 本基金管理人股东

东方基金管理有限责任公司 本基金管理人、注册登记机构、基金直销机构

中国民生银行股份有限公司 本基金托管人、销售机构

东方汇智资产管理有限公司 本基金管理人下属子公司

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1 股票交易

　　本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。

7.4.8.1.2 债券交易

　　本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。

7.4.8.1.3 债券回购交易

第24页共37页

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

关联方名称 占当期债券 占当期债券

回购成交金额 回购 回购成交金额 回购

成交总额的 成交总额的

比例 比例

东北证券股份有限公司 - - 107,000,000.00 100.00%

7.4.8.1.4 权证交易

本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

　　报告期及上年度可比期间，

本基金未发生与关联方的佣金费用，期末无应支付关联方的佣金。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

当期发生的基金应支付 25,501,038.49 11,010,276.19

的管理费

其中：支付销售机构的 925,786.80 952,729.59

客户维护费

　　注：①计提标准：基金管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.33%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

②计提方式与支付方式：基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送上月基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次日起2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

7.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

第25页共37页

当期发生的基金应支付 7,727,587.45 3,336,447.30

的托管费

　　注：①计提标准：基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.10%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

②计提方式与支付方式：基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送上月基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次日起2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

7.4.8.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的 2016年1月1日至2016年12月31日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

东方金账簿货币 东方金账簿货币B 合计

A

东方基金管理有限责任公 47,221.63 699,717.67 746,939.30

司

中国民生银行股份有限公 3,758.27 2,859.08 6,617.35

司

东北证券股份有限公司 113.17 - 113.17

合计 51,093.07 702,576.75 753,669.82

上年度可比期间

获得销售服务费的 2015年1月1日至2015年12月31日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

东方金账簿货币 东方金账簿货币B 合计

A

东方基金管理有限责任公 51,068.25 256,151.04 307,219.29

司

中国民生银行股份有限公 6,174.08 2,731.84 8,905.92

司

东北证券股份有限公司 549.89 - 549.89

合计 57,792.22 258,882.88 316,675.10

　　注：①计提标准：A类基金份额和B类基金份额按照不同的费率计提销售服务费，A 类基金

份额的销售服务费按照前一日基金净值的0.25%年费率计提，B类基金份额的销售服务费按照前

一日基金净值的0.01%年费率计提。

计算方法如下：

H=E×R÷当年天数

第26页共37页

H为各级基金份额每日应计提的基金销售服务费

E为前一日该级基金份额的基金资产净值

R为该级基金份额的销售服务费率

②计提方式与支付方式：基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送上月基金销售服务费划付指令，基金托管人复核后于次日起2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金营销广告费、促销活动费、基金份额持有人服务费等。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

　　本报告期及上年度可比期间，本基金均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

项目 本期

2016年1月1日至2016年12月31日

东方金账簿货币A 东方金账簿货币B

基金合同生效日（ - -

2006年8月2日 ）持有的

基金份额

期初持有的基金份额 - -

期间申购/买入总份额 - 78,000,000.00

期间因拆分变动份额 - -

减：期间赎回/卖出总份额 - -

期末持有的基金份额 - 78,000,000.00

期末持有的基金份额 - 2.1900%

占基金总份额比例

项目 上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

东方金账簿货币A 东方金账簿货币B

基金合同生效日（ - -

2006年8月2日 ）持有的

基金份额

期初持有的基金份额 - -

第27页共37页

期间申购/买入总份额 - -

期间因拆分变动份额 - -

减：期间赎回/卖出总份额 - -

期末持有的基金份额 - -

期末持有的基金份额 - -

占基金总份额比例

　　　注：根据《东方金账簿货币市场证券投资基金招募说明书》的规定，本基金不收取申购费。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　　　　　　　　　　　　　　　 东方金账簿货币

B

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　份额单位：份

本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额

基金份额 占基金总份额的 基金份额 占基金总份额的

比例 比例

东方汇智资产 40,000,000.00 1.1184% - -

管理有限公司

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国民生银行股 224,960,100.66 25,673,096.27 300,356,518.47 2,666,759.78

份有限公司

　　注：①本年度期末余额中包含定期存款。

②当期利息收入包括由关联方保管的活期存款、定期存款和清算备付金产生的利息收入。

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本报告期及上年度可比期间，本基金未在承销期内参与关联方承销的证券。

7.4.9 期末（ 2016年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

　　本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末流通受限的证券。

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

第28页共37页

本基金本报告期末未持有股票。

7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止，本基金未持有在银行间市场正回购交易中作为抵押

的债券。

7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止，本基金未持有在交易所市场正回购交易中作为抵押

的债券。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至本年度报告报出日，本基金无需要披露的有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例（%）

1 固定收益投资 1,740,709,581.02 48.55

其中：债券 1,740,709,581.02 48.55

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 1,405,521,469.28 39.21

其中：买断式回购的买入返售金融 - -

资产

3 银行存款和结算备付金合计 424,960,100.66 11.85

4 其他各项资产 13,851,250.19 0.39

5 合计 3,585,042,401.15 100.00

8.2 债券回购融资情况

金额单位:人民币元

序号 项目 占基金资产净值的比例（%）

1 报告期内债券回购融资余额 6.40

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额 占基金

第29页共37页

资产净

值的比

例（％）

2 报告期末债券回购融资余额 - -

其中：买断式回购融资 - -

　　注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

融资余额

序号 发生日期 占基金资 原因 调整期

产净值比

例（%）

1 2016年12月19日 28.87 连续遭遇巨额赎回 2016-12-21

2 2016年12月20日 55.68 连续遭遇巨额赎回 2016-12-21

8.3 基金投资组合平均剩余期限

8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 59

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 118

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 55

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

　　　本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余期限超过120天的情况。

8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资

净值的比例（%） 产净值的比例（%）

1 30天以内 50.47 -

其中：剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债

2 30天(含)—60天 2.79 -

其中：剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债

3 60天(含)—90天 17.09 -

其中：剩余存续期超过397天的浮 - -

第30页共37页

动利率债

4 90天(含)—120天 12.72 -

其中：剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债

5 120天(含)—397天（含） 8.21 -

其中：剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债

合计 91.29 -

8.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

　　本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值

比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 289,990,095.73 8.11

其中：政策性金融债 289,990,095.73 8.11

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 314,945,513.55 8.81

6 中期票据 - -

7 同业存单 1,135,773,971.74 31.76

8 其他 - -

9 合计 1,740,709,581.02 48.67

10 剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -

券

8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明

细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值

比例（%）

1 160204 16国开04 1,500,000 149,991,463.58 4.19

2 160414 16农发14 1,100,000 109,999,865.90 3.08

3 011699844 16龙源电 1,000,000 99,963,956.90 2.79

第31页共37页

力SCP007

4 111692335 16东莞银 1,000,000 99,911,224.68 2.79

行CD018

5 111695302 16大连农 1,000,000 99,892,150.90 2.79

商行CD047

6 111697722 16珠海华 1,000,000 99,312,955.80 2.78

润银行

CD019

7 111619102 16恒丰银 1,000,000 99,177,072.51 2.77

行CD102

8 111692938 16西安银 1,000,000 98,978,688.10 2.77

行CD007

9 111620155 16广发银 1,000,000 98,963,249.50 2.77

行CD155

10 111695089 16温州银 1,000,000 98,374,768.22 2.75

行CD089

8.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 3

报告期内偏离度的最高值 0.1317%

报告期内偏离度的最低值 -0.3742%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0716%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

序号 发生日期 偏离度 原因 调整期

1 2016年12月19日 -0.2747% 因四季度债券市场出 2016-12-22

现巨幅调整，并引发

货币基金赎回潮

2 2016年12月20日 -0.3742% 因四季度债券市场出 2016-12-22

现巨幅调整，并引发

货币基金赎回潮

3 2016年12月21日 -0.2570% 因四季度债券市场出 2016-12-22

现巨幅调整，并引发

货币基金赎回潮

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

　　　本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。

第32页共37页

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证

券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1基金计价方法说明

本基金采用摊余成本法计价。

8.9.2

本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未发现存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 13,846,730.19

4 应收申购款 4,520.00

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 13,851,250.19

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额 持有人 户均持有的基 机构投资者 个人投资者

级别 户数 金份额

(户) 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额

比例 比例

东方 29,458 9,677.59 17,605,738.05 6.18% 267,476,669.07 93.82%

金账

簿货

币A

第33页共37页

东方 48 68,573,878.51 3,243,000,852.11 98.53% 48,545,316.36 1.47%

金账

簿货

币B

合计 29,506 121,216.99 3,260,606,590.16 91.16% 316,021,985.43 8.84%

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

东方金账簿 401,663.07 0.1409%

货币A

基金管理人所有从业人员 东方金账簿 0.00 0.0000%

持有本基金 货币B

合计 401,663.07 0.0112%

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基 东方金账簿货币A 0

金投资和研究部门负责人 东方金账簿货币B 0

持有本开放式基金 合计 0

东方金账簿货币A 0

本基金基金经理持有本开 东方金账簿货币B 0

放式基金

合计 0

§10 开放式基金份额变动

单位：份

东方金账簿货币 东方金账簿货币B

A

基金合同生效日（2006年8月2日）基金 489,989,508.84 -

份额总额

本报告期期初基金份额总额 275,458,196.41 4,830,530,770.26

第34页共37页

本报告期基金总申购份额 648,053,587.77 37,407,942,852.99

减:本报告期基金总赎回份额 638,429,377.06 38,946,927,454.78

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"- - -

"填列）

本报告期期末基金份额总额 285,082,407.12 3,291,546,168.47

　　　注：本期申购包含红利再投资、基金转换入份额，基金总赎回份额包含基金转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

经本基金管理人第四届董事会第十六次临时会议决议，于2016年3月16日发布了《东方

基金管理有限责任公司变更高管人员的公告》，陈振宇先生不再担任公司副总经理。

经本基金管理人第四届董事会第二十一次临时会议及第五届董事会第一次会议决议，于

2016年8月19日发布了《东方基金管理有限责任公司变更高管人员的公告》，孙晔伟先生不再

担任公司总经理，崔伟先生代任公司总经理职务。

经本基金管理人第五届董事会第三次临时会议决议，于2016年10月29日发布了《东方基

金管理有限责任公司变更高管人员的公告》，刘鸿鹏先生担任公司总经理职务，崔伟先生不再代任总经理职务。

本基金管理人已通过证监会指定报刊及本基金管理人网站对上述高级管理人员变更情况履行了信息披露义务，并在本基金及本基金管理人管理的其他基金的招募说明书-基金管理人部分及时更新了上述高级管理人员变更情况。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内，北京市第二中级人民法院对一起原公司员工与公司之间的民事诉讼案件做出终审判决，判决公司支付原告部分劳动报酬并驳回原告的其他诉讼请求，该案已审理终结。

公司没有其他诉讼和仲裁情况。

第35页共37页

本报告期，无涉及基金财产的诉讼事项。

本报告期，无涉及基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期内基金投资策略未发生改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未更换会计师事务所，本年度应支付给立信会计师事务所（特殊普通合伙）报酬为80,000.00元；截至2016年12月31日，该审计机构已向本基金提供9年的审计服务。11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

东北证券股份 1 - - - - -

有限公司

　　注：（1）此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计,不单指股票交易佣金。

（2）交易单元的选择标准和程序

券商选择标准：①资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；②财务状况良好，

各项财务指标显示公司经营状况稳定；③经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚；④内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；⑤具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务；⑥研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、 第36页共37页

个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；⑦收取的佣金率。

券商选择程序：①对符合选择标准的券商的服务进行评价；②拟定租用对象：由投研部门根据以上评价结果拟定备选的券商；③签约：拟定备选的券商后，按公司签约程序与备选券商签约。

签约时，要明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等。

（3）本报告期内，本基金交易单元未发生变动。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

东北证券股份有 - - - - - -

限公司

11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况

　　本基金本报告期内不存在偏离度绝对值超过0.5%的情况。

东方基金管理有限责任公司

2017年3月27日

第37页共37页
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