东方保本混合型开放式证券投资基金

2014年年度报告 摘要

2014年12月31日

基金管理人：东方基金管理有限责任公司

基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

送出日期：二〇一五年三月二十八日

东方保本混合2014年年度报告摘要

1重要提示

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以

上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年3月20日复核

了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证

复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为基金财务出具了标准无保留意见的审计报告，基金管

理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

本报告期自2014年01月01日起至12月31日止。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

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2基金简介

2.1基金基本情况

基金简称 东方保本混合

基金主代码 400013

前端交易代码 400013

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011年4月14日

基金管理人 东方基金管理有限责任公司

基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 91,454,695.50份

基金合同存续期 不定期

2.2基金产品说明

投资目标 本基金通过保本资产与收益资产的动态配置和有效的

组合管理，在保本周期到期时，为保本周期内认购并

持有到期的基金份额提供保本金额安全保证的基础上，

力求基金资产的稳定增值。

投资策略 在大类资产配置方面，本基金运用CPPI固定比例投

资组合保险机制，来动态分配基金资产在收益资产和

保本资产上的投资比例。

在保本资产投资方面，以追求本金安全为目的。即通

过持有相当数量的剩余期限小于或等于保本周期的债

券等低风险固定收益类证券，并规避利率、再投资等

风险，以确保保本资产的稳定收益。

在收益资产投资方面，以追求收益为目的。即采用积

极投资方式，把握市场时机、挖掘市场热点，精选个

股，获取稳定的资本增值。

业绩比较基准 本基金以三年期银行定期存款税后收益率作为本基金

的业绩比较基准。

本基金为保本混合型基金产品，力争在保本周期到期

日保障保本金额的安全。在目前国内金融市场环境下，

银行定期存款可以近似理解为保本定息产品。本基金

以三年期银行定期存款税后收益率作为业绩比较基准，

能够帮助投资者界定本基金的风险收益特征，并反映

投资目标。

如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能

为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上

出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时，本基

金管理人可以在与托管人协商一致，报中国证监会备

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案后变更业绩比较基准并及时公告,不需要召开基金

份额持有人大会。

风险收益特征 本基金是保本混合型的基金产品，属于证券投资基金

中的低风险品种。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 东方基金管理有限责任公 中国邮政储蓄银行股份有限公

司 司

姓名 李景岩 胡涛

信息披露负责人 联系电话 010-66295888 010-68858112

电子邮箱 xxpl@orient-fund.com hutao@psbcoa.com.cn

客户服务电话 010-66578578或400-628- 95580

5888

传真 010-66578700 010-68858120

2.4信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.orient-fund.com或

址 http://www.df5888.com

基金年度报告备置地点 本基金管理人及本基金托管人住所

3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 2014年 2013年 2012年

本期已实现收益 18,849,330.08 14,879,796.12 40,411,626.26

本期利润 30,946,147.32 5,282,425.41 60,636,824.59

加权平均基金份额本期利润 0.1347 0.0086 0.0695

本期基金份额净值增长率 15.62% 0.47% 6.58%

3.1.2期末数据和指标 2014年末 2013年末 2012年末

期末可供分配基金份额利润 0.1525 0.0740 0.0596

期末基金资产净值 102,409,525.82 589,716,599.86 757,118,170.65

期末基金份额净值 1.120 1.074 1.069

　　注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）

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扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

②期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润

的金额为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分

配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。

③本基金所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益

水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

增长率① 准差② 率③ 准差④

过去三个月 8.11% 0.42% 1.04% 0.00% 7.07% 0.42%

过去六个月 10.24% 0.31% 2.12% 0.00% 8.12% 0.31%

过去一年 15.62% 0.25% 4.22% 0.00% 11.40% 0.25%

过去三年 23.80% 0.18% 13.08% 0.00% 10.72% 0.18%

自基金合同

24.17% 0.17% 16.61% 0.00% 7.56% 0.17%

生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

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3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比

较

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　　注：自合同生效以来未满五年。合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折

算。

3.3过去三年基金的利润分配情况

　　本基金过去三年未进行利润分配。

4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为东方基金管理有限责任公司。东方基金管理有限责任公司（以下简称“本公

司”）经中国证监会批准（证监基金字【2004】80号）于2004年6月11日成立，是《中华人

民共和国证券投资基金法》施行后成立的第一家基金管理公司。本公司注册资本2亿元人民币。

本公司股东为东北证券股份有限公司，持有股份64%；河北省国有资产控股运营有限公司，持有

股份27%；渤海国际信托有限公司，持有股份9%。截止2014年12月31日，本公司管理十六只

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开放式证券投资基金——东方龙混合型开放式证券投资基金、东方精选混合型开放式证券投资基

金、东方金账簿货币市场证券投资基金、东方策略成长股票型开放式证券投资基金、东方稳健回

报债券型证券投资基金、东方核心动力股票型开放式证券投资基金、东方保本混合型开放式证券

投资基金、东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金、东方强化收益债券型证券投资基金、东

方央视财经50指数增强型证券投资基金、东方安心收益保本混合型证券投资基金、东方利群混

合型发起式证券投资基金、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金、东方新兴成长混合型证券

投资基金、东方双债添利债券型证券投资基金、东方添益债券型证券投资基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限

姓名 职务 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

西北大学

经济管理

学院经济

学博士，

12年证券

从业经验。

曾任健桥

证券股份

公司行业

公司部经

理，天治

基金管理

本基金基 有限公司

金经理、 研究员、

权益投资

张岗（先 2011年4月 基金经理、

部总经理、 - 12年

生） 14日 投资副总

投资决策 监，建信

委员会委 基金管理

员 有限公司

专户投资

部总监助

理、副总

监。

2010年

4月加盟

东方基金

管理有限

责任公司，

曾任研究

部经理、

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东方安心

收益保本

混合型证

券投资基

金基金经

理，现任

权益投资

部总经理、

投资决策

委员会委

员、东方

保本混合

型开放式

证券投资

基金基金

经理、东

方核心动

力股票型

开放式证

券投资基

金基金经

理。

中国人民

大学工商

管理硕士，

10年证券

从业经历。

曾就职于

嘉实基金

管理有限

公司运营

部。

2010年

姚航（女 本基金基 2013年9月

- 10年 10月加盟

士） 金经理 25日 东方基金

管理有限

责任公司，

曾任债券

交易员、

东方金账

簿货币市

场证券投

资基金基

金经理助

理，现任

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东方金账

簿货币市

场证券投

资基金基

金经理、

东方保本

混合型开

放式证券

投资基金

基金经理、

东方多策

略灵活配

置混合型

证券投资

基金基金

经理。

　　注：①此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投

资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方保本混合型开放式

证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运

用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有

人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》

（2011年修订），制定了《东方基金管理有限责任公司公平交易管理制度》。

基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在授权范围

内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公

平的机会。

基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易

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执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一

级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投

资组合的交易价格和数量，基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；对

于银行间交易，按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。

基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情

况进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。

4.3.2公平交易制度的执行情况

本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、

投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三

方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度

规定。

公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《东方基金管理有限责任公司

公平交易管理制度》的规定对本报告期公司不同投资组合同向交易价差进行了分析。公司采集连

续四个季度，不同时间窗口（1日内、3日内、5日内）的同向交易样本，在假设同向交易价差

为零及95%的置信水平下，对同向交易价差进行T分布假设检验并对检验结果进行跟踪分析。分

析结果显示本基金与公司管理的其他投资组合在同向交易价差方面未出现异常。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

基金管理人管理的投资组合参与的交易所公开竞价不存在同日反向交易，不存在同日反向交

易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2014年，融资需求下行、稳增长的托底政策与央行货币政策的放松交织前进。由于组合仅

配置了少量城投债，12月份中证调整质押率对组合影响很小。组合较为稳定，拟择机优化底仓

存量信用债结构；同时参加新股和转债的申购，强化收益。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

2014年1月1日至12月31日，本基金净值增长率为15.62%，业绩比较基准收益率为4.22%，

高于业绩比较基准11.40%。

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4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

中期来看，在债市慢牛的情景下，我们拟增加组合杠杆率增配信用债，力争获取较高收益。

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金法》和中国证监会发布的有关规定，完善内

部控制制度和操作流程；在基金日常运作上，定期和实时监察，强化内控体系和制度的落实；在

加强对基金投资运作和公司经营管理的合规性监察方面，通过实时监控、定期检查、专项检查等

方式，及时发现情况、提出改进建议并跟踪改进落实情况。本期内重点开展的监察稽核工作包括：

（1）开展对公司各项业务的日常监管业务，对风险隐患做到及时发现、及时化解，保证投资管

理、基金销售和后台运营等业务领域的合法合规。（2）根据中国证监会颁布的相关法律法规，

进一步加强了基金投资监察力度，完善了基金投资有关控制制度。（3）进一步完善公司内控体

系，完善业务流程，在各个部门和全体人员中实行风险管理责任制，并进行持续监督，跟踪检查

执行情况。（4）注重加强对员工行为规范和职业素养的教育与监察，并通过开展法规学习活动

等形式，提升员工的诚信规范和风险责任意识。下一年度，本基金管理人将在不断提高内部监察

稽核和风险控制工作的科学性和实效性的基础上，确保基金资产的规范运作，维护基金份额持有

人的合法利益，给基金份额持有人以更多、更好的回报。

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会公告【2008】38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》

的要求，本基金管理人成立了东方基金管理有限责任公司估值委员会（以下简称“估值委员会”

），成员由总经理、督察长、投资总监、基金经理和风险管理部、交易部、登记清算部、监察稽

核部负责人组成，估值委员会成员均具备良好的专业知识、专业胜任能力和独立性，熟悉基金投

资品种及基金估值法律法规。职责分工分别如下：

总经理、督察长、投资总监：参与估值小组的日常工作，负责对基金投资组合中“长期停牌”

等没有市价的股票所属行业和重估方法形成最后决议；

基金经理：参与估值小组的日常工作，对采纳的估值方法和估值模型等发表意见和建议，但

对估值政策和估值方案不具备最终表决权；

交易部：负责提议召开估值委员会会议，并将已形成决议的重估方法所适用的金融产品明细

提供风险管理部；

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风险管理部：负责制定估值模型、假设及参数、确定参考行业指数并采集行业指数，据其计

算估值公允价格；

登记清算部：负责估值事宜的内外部协调，依据风险管理部提供的公允价格对投资品种进行

估值，计算基金资产净值及基金份额净值，并按照监管部门要求作好相关信息披露工作；

监察稽核部：对有关估值政策、估值流程和程序、估值方法等相关事项的合法合规性进行审

核和监督，发现问题及时要求整改。

除基金经理外，参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。

截止本报告期期末，公司已与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中

债估值最终用户服务协议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的

银行间固定收益品种进行估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金）。

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分

配。

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金持有人数低于200人或基金资产规模低于

5000万元的情形。

5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

基金托管人依据《东方保本混合型开放式证券投资基金基金合同》与《东方保本混合型开放

式证券投资基金托管协议》，自2011年4月14日起托管东方保本混合型开放式证券投资基金

（以下称本基金）的全部资产。

本报告期内，本托管人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、基金合同和托管

协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。

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5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配

等情况的说明

本报告期内，本托管人依据国家相关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人

在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要

的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为。

本报告期内，本基金未进行利润分配。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意

见

本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、

投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

6审计报告

本基金本年度财务会计报告已经审计，立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了

标准无保留意见的审计报告，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

7年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：东方保本混合型开放式证券投资基金

报告截止日： 2014年12月31日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资产 附注号 2014年12月31日 2013年12月31日

资产：

银行存款 7.4.7.1 476,899.89 27,405.64

结算备付金 502,420.87 3,028,786.42

存出保证金 27,925.69 75,378.27

交易性金融资产 7.4.7.2 105,802,656.04 474,955,712.99

其中：股票投资 17,676,050.30 40,072,517.90

基金投资 - -

债券投资 88,126,605.74 434,883,195.09

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东方保本混合2014年年度报告摘要

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - 102,910,435.37

应收证券清算款 299,937.26 1,398,698.28

应收利息 7.4.7.5 3,280,864.39 9,925,582.23

应收股利 - -

应收申购款 99,148.18 7,824.95

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 110,489,852.32 592,329,824.15

本期末 上年度末

负债和所有者权益 附注号 2014年12月31日 2013年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 6,499,991.90 -

应付证券清算款 21,480.41 -

应付赎回款 438,170.70 849,681.87

应付管理人报酬 112,998.83 656,818.29

应付托管费 17,384.42 101,048.98

应付销售服务费 - -

应付交易费用 7.4.7.7 25,681.53 34,934.13

应交税费 - -

应付利息 136.91 -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 964,481.80 970,741.02

负债合计 8,080,326.50 2,613,224.29

所有者权益：

实收基金 7.4.7.9 82,490,845.75 549,081,530.51

未分配利润 7.4.7.10 19,918,680.07 40,635,069.35

所有者权益合计 102,409,525.82 589,716,599.86

负债和所有者权益总计 110,489,852.32 592,329,824.15

注：①报告截止日2014年12月31日，基金份额净值1.120元，基金份额总额

91,454,695.50份。

②本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为年度报告正文中对应的附注号，投资者欲了解

相应附注的内容，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。

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东方保本混合2014年年度报告摘要

7.2利润表

会计主体：东方保本混合型开放式证券投资基金

本报告期： 2014年1月1日至2014年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2014年1月1日至 2013年1月1日至

2014年12月31日 2013年12月31日

一、收入 35,579,417.31 17,444,359.00

1.利息收入 12,516,204.60 24,527,001.07

其中：存款利息收入 7.4.7.11 172,193.66 155,243.81

债券利息收入 10,122,288.96 21,122,835.60

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 2,221,721.98 3,248,921.66

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 10,614,127.78 1,976,490.70

其中：股票投资收益 7.4.7.12 10,436,967.44 -7,888,572.60

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.13.1 -28,498.71 8,190,308.06

资产支持证券投资收益 7.4.7.13.2 - -

贵金属投资收益 7.4.7.14 - -

衍生工具收益 7.4.7.15 - -

股利收益 7.4.7.16 205,659.05 1,674,755.24

3.公允价值变动收益（损失以“- 7.4.7.17 12,096,817.24 -9,597,370.71

”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” 号填列） - -

5.其他收入（损失以“-” 号填列） 7.4.7.18 352,267.69 538,237.94

减：二、费用 4,633,269.99 12,161,933.59

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 3,133,078.02 8,721,785.90

2．托管费 7.4.10.2.2 482,011.91 1,341,813.23

3．销售服务费 - -

4．交易费用 7.4.7.19 239,490.50 122,663.78

5．利息支出 362,289.56 1,568,270.68

其中：卖出回购金融资产支出 362,289.56 1,568,270.68

6．其他费用 7.4.7.20 416,400.00 407,400.00

三、利润总额（亏损总额以“- 30,946,147.32 5,282,425.41

”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 30,946,147.32 5,282,425.41

列）

第16页共34页

东方保本混合2014年年度报告摘要

7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：东方保本混合型开放式证券投资基金

本报告期：2014年1月1日至2014年12月31日

单位：人民币元

本期

2014年1月1日至2014年12月 31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 549,081,530.51 40,635,069.35 589,716,599.86

金净值）

二、本期经营活动产生的 - 30,946,147.32 30,946,147.32

基金净值变动数（本期净

利润）

三、本期基金份额交易产 -466,590,684.76 -51,662,536.60 -518,253,221.36

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 4,335,081.27 635,158.71 4,970,239.98

2.基金赎回款 -470,925,766.03 -52,297,695.31 -523,223,461.34

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 82,490,845.75 19,918,680.07 102,409,525.82

金净值）

上年度可比期间

2013年1月1日至2013年12月 31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 708,207,630.49 48,910,540.16 757,118,170.65

金净值）

二、本期经营活动产生的 - 5,282,425.41 5,282,425.41

基金净值变动数（本期净

利润）

三、本期基金份额交易产 -159,126,099.98 -13,557,896.22 -172,683,996.20

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

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东方保本混合2014年年度报告摘要

列）

其中：1.基金申购款 7,036,471.13 599,745.35 7,636,216.48

2.基金赎回款 -166,162,571.11 -14,157,641.57 -180,320,212.68

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 549,081,530.51 40,635,069.35 589,716,599.86

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______孙晔伟______ ______秦熠群______ ____张蓉梅____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

东方保本混合型开放式证券投资基金（以下简称“本基金”）根据2011年2月23日中国证

监会《关于核准东方保本混合型开放式证券投资基金募集的批复》（证监许可[2011]270号）和

《关于募集东方保本混合型开放式证券投资基金募集时间安排的确认函》（基金部函

[2011]135号）的核准，由基金发起人东方基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投

资基金法》和《东方保本混合型开放式证券投资基金基金合同》自2011年3月15日至2011年

4月11日公开募集设立。本基金为混合型开放式基金，首次设立募集不包括认购资金利息共募

集1,868,373,217.98元人民币，业经立信会计师事务所有限公司“信会师报字（2011）第

81282号”验资报告验证。经向中国证监会备案，《东方保本混合型开放式证券投资基金基金合

同》于2011年4月14日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1，868,943,721.33份基

金单位，其中认购资金利息折合570,503.35份基金单位。本基金基金管理人为东方基金管理有

限责任公司，基金托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方保本混合型开放式证券投资基金基金合同》

的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行的债券、

A股股票（包含中小板和创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、货币市场工具、权证以

及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。

7.4.2会计报表的编制基础

第18页共34页

东方保本混合2014年年度报告摘要

本基金的会计报表按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和

38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定

（以下合称“企业会计准则”）、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、

中国证监会颁布的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的

通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号

—年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3号—年度报告和半年度报

告》、《证券投资基金信息披露编报规则第3号—会计报表附注的编制及披露》及中国证监会颁

布的其他相关规定编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金编制的财务报表符合《企业会计准则》及其他有关规定要求，真实、完整地反映了本

基金2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和基金净值变动情况。

7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告保持一致。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期无需说明的重大会计差错更正。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税【2002】128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题

的通知》、财税【2004】78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税【2005】103 号

文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税【2007】84号《关于调整证券(股

票)交易印花税税率的通知》、财税【2008】1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干

优惠政策的通知》、2008年04月23日发布的《上海、深圳证券交易所关于做好交易相关系统

印花税率参数调整的通知》、2008年09月18日发布的《上海、深圳证券交易所关于做好证券

交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税【2012】85号《关于实施公司股息红利差别化个

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东方保本混合2014年年度报告摘要

人所得税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

1.以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。

2.对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收

入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳营业税和企业所得税。

3.对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴个人所

得税。自2013年1月1日起，基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在

1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至

1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳

税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

4.对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的

个人所得税，暂不缴纳企业所得税。

5.对于基金从事 A 股买卖，自2008 年09 月19 日起，由出让方按0.1%的税率缴纳证券

(股票)交易印花税，受让方不再缴纳印花税。

6.基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，

暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。

7.4.7关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

东北证券股份有限公司 本基金管理人股东、代销机构

东方基金管理有限责任公司 本基金管理人、注册登记机构、直销机构

中国邮政储蓄银行股份有限公司 本基金托管人、代销机构

渤海国际信托有限公司 本基金管理人股东

河北省国有资产控股运营有限公司 本基金管理人股东

东方汇智资产管理有限公司 本基金管理人下属子公司

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2014年1月1日至2014年12月31日 2013年1月1日至2013年12月31日

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东方保本混合2014年年度报告摘要

占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比

比例 例

东北证券股份

124,869,499.89 100.00% 81,229,477.11 100.00%

有限公司

债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2014年1月1日至2014年12月31日 2013年1月1日至2013年12月31日

关联方名称 占当期债券 占当期债券

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比

比例 例

东北证券股份 211,810,165.61 100.00% 686,096,591.23 100.00%

有限公司

债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2014年1月1日至2014年12月31日 2013年1月1日至2013年12月31日

占当期债券 占当期债券

关联方名称

回购 回购

回购成交金额 回购成交金额

成交总额的 成交总额的比

比例 例

东北证券股份 3,209,453,000.00 100.00% 8,014,802,000.00 100.00%

有限公司

7.4.8.1.2权证交易

　　本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.8.1.3应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

2014年1月1日至2014年12月31日

关联方名称

当期 占当期佣金 占期末应付佣

期末应付佣金余额

佣金 总量的比例 金总额的比例

东北证券股份 111,532.18 100.00% 22,000.15 100.00%

有限公司

第21页共34页

东方保本混合2014年年度报告摘要

上年度可比期间

2013年1月1日至2013年12月31日

关联方名称 占当期佣金 占期末应付佣

当期 总量的比例 期末应付佣金余额 金总额的比例

佣金

(%) (%)

东北证券股份 73,242.23 100.00% 27,636.46 100.00%

有限公司

　　注：①上述佣金按照市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由

券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。

②该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为基金提供的证券投资研究成果和市场信息服

务。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2014年1月1日至2014年 2013年1月1日至2013年12月

12月31日 31日

当期发生的基金应支付 3,133,078.02 8,721,785.90

的管理费

其中：支付销售机构的 1,221,027.28 3,346,093.39

客户维护费

　　注：①计提标准：本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.3%年费率计提。管理费的计

算方法如下：

H＝E1.3%当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

②计提方式与支付方式：基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金

管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从

基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

7.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2014年1月1日至2014年 2013年1月1日至2013年12月

12月31日 31日

当期发生的基金应支付 482,011.91 1,341,813.23

的托管费

第22页共34页

东方保本混合2014年年度报告摘要

　　注：①计提标准：本基金的托管费按前一日基金资产净值的2的年费率计提。托管费的计

算方法如下：

H＝E2当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

②计提方式与支付方式：基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管

理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基

金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

　　本报告期及上年度可比期间，本基金均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　　本报告期及上年度可比期间，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　　本报告期末及上年度末，除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2014年1月1日至2014年12月 2013年1月1日至2013年12月31日

名称 31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国邮政储蓄 476,899.89 145,470.85 27,405.64 48,603.64

银行股份有限

公司

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　　本报告期及上年度可比期间，本基金未在承销期内参与关联方承销的证券。

7.4.9期末（2014年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

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东方保本混合2014年年度报告摘要

7.4.9.1.1受限证券类别：股票

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发而于期末流通受限的股票。

7.4.9.1.2受限证券类别：债券

数量

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 期末 期末估值

（单位： 备注

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 成本总额 总额

张）

2015

2014年

格力 年 新债未

110030 12月 100.00 100.00 2,850 285,000.00285,000.00 -

转债 1月 上市

30日

13日

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

　　本基金本报告期末未持有因暂时停牌而于期末流通受限的股票。

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2014年12月31日止，本基金未持有在银行间市场正回购交易中作为抵押

的债券。

7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2014年12月31日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回

购证券款余额6,499,991.90元，于2015年1月5日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有

的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例

折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截止本年度报告报出日，本基金无需要披露的有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事

项。

8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

第24页共34页

东方保本混合2014年年度报告摘要

占基金总资产的比例

序号 项目 金额 （%）

1 权益投资 17,676,050.30 16.00

其中：股票 17,676,050.30 16.00

2 固定收益投资 88,126,605.74 79.76

其中：债券 88,126,605.74 79.76

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 979,320.76 0.89

7 其他各项资产 3,707,875.52 3.36

8 合计 110,489,852.32 100.00

8.2期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净值比例

代码 行业类别 公允价值 （%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 15,930.00 0.02

C 制造业 9,375,744.00 9.16

电力、热力、燃气及水生产和供

D - -

应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服务

I - -

业

J 金融业 - -

K 房地产业 8,278,381.30 8.08

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 5,995.00 0.01

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

第25页共34页

东方保本混合2014年年度报告摘要

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 17,676,050.30 17.26

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

细

金额单位：人民币元

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 比例（%）

1 000002 万 科Ａ 595,567 8,278,381.30 8.08

2 000651 格力电器 143,900 5,341,568.00 5.22

3 000538 云南白药 24,900 1,572,435.00 1.54

4 600519 贵州茅台 6,800 1,289,416.00 1.26

5 600066 宇通客车 52,500 1,172,325.00 1.14

6 601969 海南矿业 1,000 15,930.00 0.02

7 002738 中矿资源 500 5,995.00 0.01

8

9

10

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 比例（％）

1 601988 中国银行 12,997,368.38 2.20

2 300381 溢多利 11,448,448.04 1.94

3 300372 欣泰电气 9,270,962.82 1.57

4 000002 万 科Ａ 8,382,267.23 1.42

5 000651 格力电器 4,210,514.00 0.71

第26页共34页

东方保本混合2014年年度报告摘要

6 600028 中国石化 4,089,975.00 0.69

7 000538 云南白药 1,359,403.00 0.23

8 600519 贵州茅台 1,102,829.00 0.19

9 002368 太极股份 1,000,694.00 0.17

10 002416 爱施德 967,079.00 0.16

11 600066 宇通客车 785,481.00 0.13

12 600060 海信电器 544,500.00 0.09

13 300170 汉得信息 535,200.00 0.09

14 300059 东方财富 526,240.00 0.09

15 600633 浙报传媒 516,151.00 0.09

16 600697 欧亚集团 515,277.99 0.09

17 002090 金智科技 504,800.00 0.09

18 000793 华闻传媒 487,656.00 0.08

19 002241 歌尔声学 482,812.00 0.08

20 600757 长江传媒 459,864.21 0.08

　　注：①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股

票。

②“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 比例（％）

1 300381 溢多利 21,773,066.48 3.69

2 300372 欣泰电气 14,688,024.48 2.49

3 601988 中国银行 12,719,517.55 2.16

4 601398 工商银行 11,178,907.26 1.90

5 000002 万 科Ａ 8,961,606.28 1.52

6 002241 歌尔声学 5,707,838.88 0.97

7 600750 江中药业 4,371,771.49 0.74

8 600028 中国石化 4,145,964.32 0.70

9 000001 平安银行 2,820,998.36 0.48

10 600104 上汽集团 1,256,256.57 0.21

11 002416 爱施德 1,190,797.00 0.20

12 300113 顺网科技 1,148,000.00 0.19

13 300058 蓝色光标 1,141,200.00 0.19

14 600060 海信电器 1,004,700.00 0.17

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15 000625 长安汽车 899,419.00 0.15

16 002368 太极股份 861,014.94 0.15

17 300408 三环集团 729,776.96 0.12

18 300005 探路者 686,000.00 0.12

19 300170 汉得信息 630,050.00 0.11

20 300190 维尔利 618,016.00 0.10

　　注：①卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股

票。

②“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 61,104,710.16

卖出股票收入（成交）总额 102,052,231.46

　　注：①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股

票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。

②“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，

不考虑相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 10,017,000.00 9.78

其中：政策性金融债 10,017,000.00 9.78

4 企业债券 20,459,796.10 19.98

5 企业短期融资券 30,343,000.00 29.63

6 中期票据 20,425,000.00 19.94

7 可转债 6,881,809.64 6.72

8 其他 - -

9 合计 88,126,605.74 86.05

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8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明

细

金额单位：人民币元

占基金资产净值

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 比例（%）

1 041452019 14西王 100,000 10,141,000.00 9.90

CP003

2 041464025 14常熟发投 100,000 10,074,000.00 9.84

CP001

3 140430 14农发30 100,000 10,017,000.00 9.78

4 101455013 14皖水利 50,000 5,134,500.00 5.01

MTN001

5 101480001 14怀化水业 50,000 5,120,000.00 5.00

MTN001

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证

券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属

投资明细

　　根据本基金基金合同规定，本基金不投资贵金属。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明

细

　　本基金本报告期末未持有权证。

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

根据本基金基金合同规定，本基金不投资股指期货。

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8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　　根据本基金基金合同规定，本基金不投资国债期货。

8.12投资组合报告附注

8.12.1

本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未发现存在被监管部门立案调查，或在报告

编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

8.12.2

本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

8.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 27,925.69

2 应收证券清算款 299,937.26

3 应收股利 -

4 应收利息 3,280,864.39

5 应收申购款 99,148.18

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 3,707,875.52

8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

占基金资产净值

序号 债券代码 债券名称 公允价值 比例（%）

1 110022 同仁转债 1,096,634.00 1.07

8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

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9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

机构投资者 个人投资者

持有人户数 户均持有的

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 持有份额

额比例 额比例

9,291 9,843.36 - - 91,454,695.50 100.00%

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 0.00 0.0000%

持有本基金

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究 0

部门负责人持有本开放式基金

0

本基金基金经理持有本开放式基金

10开放式基金份额变动

单位：份

1,868,943,721.33

基金合同生效日（ 2011年4月14日 ）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 549,081,530.51

本报告期基金总申购份额 4,655,978.27

减:本报告期基金总赎回份额 480,028,391.83

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） 17,745,578.55

本报告期期末基金份额总额 91,454,695.50

　　注：①基金总申购份额包含基金转换转入的份额，基金总赎回份额包含基金转换转出的份额。

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②本基金2014年4月30日因保本周期到期折算增加17,745,578.55基金份额。

11重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

经本基金管理人第四届董事会第五次临时会议决议，于2014年4月4日发布了《东方基金

管理有限责任公司变更高管人员的公告》，王兴宇先生不再担任公司副总经理，于5月16日发

布了《东方基金管理有限责任公司变更高管人员的公告》，陈振宇先生担任公司副总经理；经

本基金管理人第四届董事会第六次临时会议决议，于6月6日发布了《东方基金管理有限责任

公司变更高管人员的公告》，秦熠群先生担任公司副总经理；经本基金管理人2014年第一次临

时股东会会议决议，聘任张兴志先生担任公司董事，杨树财先生不再担任公司董事。

本基金管理人已通过证监会指定报刊及本基金管理人网站对上述高级管理人员变更情况履

行了信息披露义务，并在本基金及本基金管理人管理的其他基金的招募说明书-基金管理人部分

及时更新了上述高级管理人员、董事变更情况。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内，公司发生一起涉及基金管理人的诉讼案件，系原公司员工与公司之间的民事诉

讼案件，公司为被告。截至报告日，该案件已经北京市西城区人民法院调解完毕。

报告期内，公司存在一起未决诉讼案件，系原公司员工与公司之间的民事诉讼案件，公司

为被告。截至报告日，上述诉讼仍在审理中。

公司没有其他诉讼和仲裁情况。

本报告期，无涉及基金财产的诉讼事项。

本报告期，无涉及基金托管业务的诉讼事项。

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11.4基金投资策略的改变

本报告期内基金投资策略未发生改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未更换会计师事务所，本年度应支付给立信会计师事务所（特殊普通合

伙）报酬为80,000.00元；截至2014年12月31日，该审计机构已向本基金提供4年的审计服

务。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单元 占当期股票

券商名称 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

东北证券股份 2124,869,499.89 100.00% 111,532.18 100.00% -

有限公司

　　注：（1）此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券

商的佣金合计,不单指股票交易佣金。

（2）交易单元的选择标准和程序

券商选择标准：①资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；②财务状况良好，

各项财务指标显示公司经营状况稳定；③经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国

证监会和中国人民银行处罚；④内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作

高度保密的要求；⑤具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证

券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务；⑥研究实力较强，有固定的研究机构和专门研

究人员，能及时为基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、

个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；⑦收取的佣

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金率。

券商选择程序：①对符合选择标准的券商的服务进行评价；②拟定租用对象：由投研部门根

据以上评价结果拟定备选的券商；③签约：拟定备选的券商后，按公司签约程序与备选券商签约。

签约时，要明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等。

（3）本报告期内本基金租用的券商交易单元未发生变更。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债

占当期债券 占当期权证

券商名称 券回购

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的

成交总额

例 比例

的比例

东北证券股份 211,810,165.61 100.00%3,209,453,000.00 100.00% - -

有限公司

12影响投资者决策的其他重要信息

本基金自2014年5月5日转入下一保本期，详情可查询公司发布的《东方保本混合型开

放式证券投资基金转入下一保本期过渡期折算结果及进入下一保本期的公告》。

东方基金管理有限责任公司

2015年3月28日

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