华富收益增强债券型证券投资基金
招募说明书更新(摘要)
(2015 年第 2 号)
基金管理人:华富基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
重要提示
本基金经中国证券监督管理委员会 2008 年 3 月 2 日证监许可[2008]320 号文核准募集。
本基金基金合同已于 2008 年 5 月 28 日生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核
准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判
断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不
保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对
本基金业绩表现的保证。
基金是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别
风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,投资人购买基金,既可
能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。
基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营
状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。
投资有风险,投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了
解基金的风险收益特征,根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基
金是否和投资人的风险承受能力相适应。并对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等
投资行为作出独立决策。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定
基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为
基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同
的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担
义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
基金招募说明书自基金合同生效日起,每 6 个月更新一次,并于每 6 个月结束之日后
的 45 日内公告,更新内容截至每 6 个月的最后 1 日。
本招募说明书(更新)所载内容截止日为 2015 年 11 月 28 日,有关财务数据和净值表现
截止日为 2015 年 9 月 30 日。
2
一、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:华富基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1000 号 31 层
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1000 号 31 层
邮政编码:200120
法定代表人:章宏韬
设立日期:2004 年 4 月 19 日
核准设立机关:中国证监会
核准设立文号:中国证监会证监基金字【2004】47 号
组织形式:有限责任公司
注册资本:1.2 亿元人民币
存续期间:持续经营
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务
联系人:邵恒
电话:021-68886996
传真:021-68887997
股权结构:华安证券股份有限公司 49%、安徽省信用担保集团有限公司 27%、合肥兴泰
金融控股(集团)有限公司 24%
(二)主要人员情况
1、基金管理人董事会成员
章宏韬先生,董事长,本科学历,工商管理硕士,经济师。历任安徽省农村经济管理
干部学院政治处职员,安徽省农村经济委员会调查研究处秘书、副科秘书,安徽证券交易
中心综合部(办公室)经理助理、副经理(副主任),安徽省证券公司合肥蒙城路营业部总经
理,华安证券有限责任公司办公室副主任、总裁助理兼办公室主任、副总裁,现任华安证
券股份有限公司总经理,兼任华安期货有限责任公司董事。
李工先生,董事,本科学历,工商管理硕士。历任合肥市财政局副科长、科长、副局
长,合肥市信托投资公司经理,合肥市政府副秘书长、合肥市财政局党组书记,合肥市商
业银行董事长、党组书记、行长,合肥市政府副秘书长、办公厅主任、党组副书记,肥西
县委书记、县人大主任,安徽省农村信用联合社副理事长、副主任(主持工作),华安证券
有限责任公司董事长、党委书记。现任华安证券股份有限公司董事长、党委书记,兼任华
安期货有限责任公司董事。
范强先生,董事,大专学历,历任安徽省财政厅工交处副主任科员、主任科员、副处
长,安徽省财政厅工交处副处长,省地税局直属分局副局长、局长,省地税局计财处处长,
省地税局财监处处长,安徽省信用担保集团副总经理兼任华安证券董事、皖煤投资有限公
3
司董事长,现任安徽省信用担保集团副总经理、党委委员。
刘庆年先生,董事,大学本科学历。历任解放军某部排长、指导员,副营职干事,合
肥市财政局党组秘书、合肥高新技术开发区财政局副局长(主持工作)、合肥市财政证券公
司总经理(法人代表),国元证券寿春路第二营业部总经理,华富基金管理有限公司督察长。
姚怀然先生,董事,学士学位、研究生学历。历任中国人民银行安徽省分行金融管理
处主任科员,安徽省证券公司营业部经理、总办主任、总经理助理兼证券投资总部总经理,
华安证券有限责任公司总裁助理兼证券投资总部总经理,华富基金管理有限公司董事长。
现任华富基金管理有限公司总经理、上海华富利得资产管理有限公司董事长。
刘瑞中先生,独立董事,研究生学历。历任安徽铜陵财专教师,中国经济体制改革研
究所助理研究员、信息部主任,中国国际期货经纪有限公司任信息部经理、深圳公司副总
经理,北京商品交易所常务副总裁,深圳特区证券公司(现巨田证券)高级顾问。现任北
京华创投资管理有限公司总裁,深圳神华期货经纪有限公司独立董事,冠通期货经纪有限
公司独立董事。
陈庆平先生,独立董事,工商管理硕士。历任上海金融专科学校讲师、处长,申银证
券公司哈尔滨营业部总经理,上海鑫兆投资管理咨询有限公司顾问,宁波国际银行上海分
行行长,上海金融学院客座教授。
汪明华先生,独立董事,法律研究生学历。历任安徽省高级人民法院审判员、处长、
主任,合肥市中级人民法院副院长、省高级法院经济庭、民二庭庭长等职。现任安徽承义
应用法学研究所所长。
2、基金管理人监事会成员
王忠道先生,监事会主席,本科学历。历任上海财经大学金融理论教研室助教,安徽
省财政厅副主任科员,安徽信托投资公司部门经理、安徽省中小企业信用担保中心副主任、
安徽省皖煤投资有限公司总经理。现任安徽省信用担保集团有限责任公司总经济师。
梅鹏军先生,监事,金融学博士,高级经济师。先后在安徽省国际经济技术合作公司,
安徽省物资局(后更名为安徽省徽商集团)工作,历任合肥兴泰控股集团有限公司投资发
展部业务经理,合肥兴泰控股集团有限公司金融研究所副所长。现任合肥兴泰金融控股(集
团)有限公司金融研究所所长,安徽大学经济学院金融硕士研究生兼职导师。
李宏升先生,监事,本科学历。历任国元证券斜土路营业部交易部经理,交通银行托
管部基金会计、基金清算。现任华富基金管理有限公司综合管理部总监。
邵恒先生,监事,工商管理硕士,研究生学历,CFA。历任雀巢(中国)有限公司市场
部助理、强生(中国)有限公司市场部助理、讯驰投资咨询公司高级研究员、双子星信息
公司合伙人。现任华富基金管理有限公司总经理助理兼市场拓展部总监
3、基金高级管理人员及督察长
章宏韬先生,董事长,简历同上。
姚怀然先生,总经理,简历同上。
4
满志弘女士,督察长,管理学硕士,CPA。曾任道勤控股股份有限公司财务部总经理,
华富基金管理有限公司监察稽核部副总监兼董事会秘书,上海华富利得资产管理有限公司
监事,现任华富基金管理有限公司督察长兼监察稽核部总监。
陈大毅先生,副总经理,硕士学位。曾先后供职于安徽省证券公司上海自忠路营业部、
徐家汇路营业部,华安证券上海总部,华安证券网络经纪公司(筹)。曾任华富基金管理有
限公司总经理助理兼运作保障部总监。现任华富基金管理有限公司副总经理,上海华富利
得资产管理有限公司董事、总经理。
龚炜先生,硕士学位,先后供职于湘财证券有限责任公司、中国证监会安徽监管局、
天治基金管理有限公司。曾任华富基金管理有限公司金融工程研究员、公司投研副总监、
基金投资部总监、投研总监、公司总经理助理。现任华富基金管理有限公司副总经理、公
司公募投资决策委员会主席、基金经理。
曹华玮先生,硕士学位,先后供职于庆泰信托公司、新疆金新信托投资股份有限公司、
德恒证券有限责任公司、嘉实基金管理有限公司、汇添富基金管理有限公司、华泰柏瑞基
金管理有限公司。曾任华富基金管理有限公司总经理助理、机构理财部总监,现任华富基
金管理有限公司副总经理。
4、本基金基金经理简介
胡伟先生,中南财经政法大学经济学学士、本科学历,十一年证券从业经验,曾任珠
海市商业银行资金营运部交易员,从事债券研究及债券交易工作,2006 年 11 月加入华富
基金管理有限公司,历任债券交易员、华富货币市场基金基金经理助理、华富货币市场基
金基金经理、华富灵活配置混合型证券投资基金基金经理、固定收益部副总监。现任华富
基金管理有限公司总经理助理、固定收益部总监、公司公募投资决策委员会成员、华富收
益增强债券型证券投资基金基金经理、华富保本混合型证券投资基金基金经理、华富旺财
保本混合型证券投资基金基金经理、华富恒富分级债券型证券投资基金基金经理、华富恒
财分级债券型证券投资基金基金经理、华富恒稳纯债债券型证券投资基金基金经理、华富
恒利债券型证券投资基金基金经理。
本基金历任基金经理:
吴圣涛先生, 2008 年 5 月 28 日至 2009 年 9 月 15 日担任华富收益增强债券型证券
投资基金基金经理。
曾刚先生,2008 年 5 月 28 日至 2011 年 11 月 1 日担任华富收益增强债券型证券投资
基金基金经理。
5、投资决策委员会成员
投资决策委员会是负责基金投资决策的最高权力机构,由公司分管投资业务的领导、
涉及投资和研究的部门的业务负责人以及投资决策委员会认可的其他人员组成。投资决策
5
委员会主席由公司分管投资业务的最高业务领导担任,负责投决会的召集和主持。
投资决策委员会成员姓名和职务如下:
龚炜先生 公司公募投资决策委员会主席、公司副总经理
胡伟先生 公司公募投资决策委员会成员、公司总经理助理、固定收
益部总监
刘文正先生 公司公募投资决策委员会成员、基金投资部副总监
陈启明先生 公司公募投资决策委员会成员、研究发展部副总监
上述人员之间不存在近亲属关系。
二、基金托管人
(一) 基金托管人情况
1、基本情况
名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
住所:北京市西城区金融大街 25 号
办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人:王洪章
成立时间:2004 年 09 月 17 日
组织形式:股份有限公司
注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12 号
联系人:田 青
联系电话:(010) 6759 5096
中国建设银行成立于 1954 年 10 月,是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银
行,总部设在北京。中国建设银行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码
939),于 2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码 601939)。
2015 年 6 月末,本集团资产总额 182,192 亿元,较上年末增长 8.81%;客户贷款和垫
款总额 101,571 亿元,增长 7.20%;客户存款总额 136,970 亿元,增长 6.19%。净利润 1,322
亿元,同比增长 0.97%;营业收入 3,110 亿元,同比增长 8.34%,其中,利息净收入同比增
长 6.31%,手续费及佣金净收入同比增长 5.76%。成本收入比 23.23%,同比下降 0.94 个百
分点。资本充足率 14.70%,处于同业领先地位。
物理与电子渠道协同发展。总行成立了渠道与运营管理部,全面推进渠道整合;营业
网点“三综合”建设取得新进展,综合性网点达到 1.44 万个,综合营销团队达到 19,934
个、综合柜员占比达到 84%,客户可在转型网点享受便捷舒适的“一站式”服务。加快打
造电子银行的主渠道建设,有力支持物理渠道的综合化转型,电子银行和自助渠道账务性
6
交易量占比达 94.32%,较上年末提高 6.29 个百分点;个人网上银行客户、企业网上银行
客户、手机银行客户分别增长 8.19%、10.78%和 11.47%;善融商务推出精品移动平台,个
人商城手机客户端“建行善融商城”正式上线。
转型重点业务快速发展。2015 年 6 月末,累计承销非金融企业债务融资工具 2,374.76
亿元,承销金额继续保持同业第一;证券投资基金托管只数和新发基金托管只数均列市场
第一,成为首批香港基金内地销售代理人中唯一一家银行代理人;多模式现金池、票据池、
银联单位结算卡等战略性产品市场份额不断扩大,现金管理品牌“禹道”的市场影响力持
续提升;代理中央财政授权支付业务、代理中央非税收入收缴业务客户数保持同业第一,
在同业中首家按照财政部要求实现中央非税收入收缴电子化上线试点。“鑫存管”证券客
户保证金第三方存管客户数 3,076 万户,管理资金总额 7,417.41 亿元,均为行业第一。
2015 年上半年,本集团各方面良好表现,得到市场与业界广泛认可,先后荣获国内外
知名机构授予的 40 多项重要奖项。在英国《银行家》杂志 2015 年“世界银行 1000 强排名”
中,以一级资本总额继续位列全球第 2;在美国《福布斯》杂志 2015 年全球上市公司 2000
强排名中继续位列第 2;在美国《财富》杂志 2015 年世界 500 强排名第 29 位,较上年上
升 9 位;荣获美国《环球金融》杂志颁发的“2015 年中国最佳银行”奖项;荣获中国银行
业协会授予的“年度最具社会责任金融机构奖”和“年度社会责任最佳民生金融奖”两个
综合大奖。
中国建设银行总行设投资托管业务部,下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场
处、理财信托股权市场处、QFII 托管处、养老金托管处、清算处、核算处、监督稽核处等
9 个职能处室,在上海设有投资托管服务上海备份中心,共有员工 210 余人。自 2007 年起,
托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内
控工作手段。
三、相关服务机构
(一)基金份额发售机构
1、直销机构:
名称:华富基金管理有限公司直销中心和网上交易系统
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1000 号 31 层
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1000 号 31 层
联系人:李晔
咨询电话:400-700-8001,021-50619688
传真:021-68415680
网址:www.hffund.com
2、代销机构:
(1)中国建设银行股份有限公司
7
住所:北京市西城区金融大街 25 号
办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人:王洪章
客服电话:95533
网址:www.ccb.com
联系人:王琳
(2)招商银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
法定代表人:李建红
电话:0755-83161095
传真:0755-83195050
联系人:于菲
客服电话:95555
网址:www.cmbchina.com
(3)中国邮政储蓄银行股份有限公司
住所:北京市西城区宣武门西大街 131 号
办公地址:北京市西城区宣武门西大街 131 号
法定代表人:刘安东
联系人:陈春林
传真:010-68858117
客服电话:11185
网址:www.psbc.com
(4)交通银行股份有限公司
住所:上海市浦东新区银城中路 188 号
办公地址:上海市浦东新区银城中路 188 号
法定代表人:牛锡明
电话:021-95559
传真:021-62701216
联系人:曹榕
客户电话:95559
8
公司网址:www.bankcomm.com
(5)中国光大银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦
法定代表人:唐双宁
联系人:李伟
客服电话:95595
网址:www.cebbank.com
(6)上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市中山东一路 12 号
办公地址:上海市中山东一路 12 号
法定代表人:吉晓辉
传真:(021)63604199
联系人:高天、虞谷云
客户服务热线:95528
公司网站:www.spdb.com.cn
(7)中国民生银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街 2 号
法定代表人:洪崎
客服电话:95568
传真:(010)57092611
联系电话:(010)57092615
联系人:董云巍
网址:www.cmbc.com.cn
(8)中信银行股份有限公司
住所:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座
办公地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座
法定代表人:常振明
客服电话:95558
联系人:郭伟
传真:010-65550827
9
网址: bank.ecitic.com
(9)北京银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街甲 17 号首层
办公地址:北京市西城区金融大街丙 17 号
法定代表人:闫冰竹
联系人:谢小华
传真:010-66226045
客服电话:95526
公司网址:www.bankofbeijing.com.cn
(10)平安银行股份有限公司
法定代表人:孙建一
注册地址:深圳市深南东路 5047 号
办公地址:深圳市深南东路 5047 号
联系人:张波
联系电话:0755-22168073
客户服务电话:95511-3
公司网址: www.bank.pingan.com
(11)中国农业银行股份有限公司
法定代表人:蒋超良
住所:北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址:北京市东城区建国门内大街 69 号
联系人:牛峰
电话:010-85108223
传真:010-85109219
客服电话:95599
网址:www.abchina.com
(12)华夏银行股份有限公司
住所: 北京市东城区建国门内大街 22 号
办公地址:北京市东城区建国门内大街 22 号
法定代表人:吴建
10
电话:010-85238425
传真:010-85238680
联系人: 马旭
客服电话:95577
网址:www.hxb.com.cn
(13)渤海银行股份有限公司
住所:天津市河西区马场道 201-205 号
法定代表人:李伏安
电话:022-58316666
传真:022-58316569
联系人:王宏
客服电话:95541
公司网址:www.cbhb.com.cn
(14)深圳农村商业银行股份有限公司
住所:深圳市罗湖区深南东路 3038 号合作金融大厦
法定代表人:李伟
联系人:陈聪
电话:0755-25188263
传真:0755-25188785
网站: www.4001961200.net
客户服务电话:400-196-1200
(15)上海农村商业银行股份有限公司
注册地址:上海市银城中路 8 号中融碧玉蓝天大厦 15-20 楼、22-27 楼
办公地址:上海市银城中路 8 号中融碧玉蓝天大厦 15-20 楼、22-27 楼
法定代表人:胡平西
联系人:吴海平
电话:021-38576666
客服电话:021-962999,400-696-2999
网址:www.srcb.com
(16)中国工商银行股份有限公司
11
注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号
法定代表人:姜建清
传真:(010)66107914
联系人:杨菲
客服电话:95588
公司网站:www.icbc.com.cn
(17)徽商银行股份有限公司
住所:合肥市安庆路 79 号天徽大厦 A 座
办公地址:合肥市安庆路 79 号天徽大厦 A 座
法定代表人:李宏鸣
联系人:叶卓伟
联系电话:0551-62667635
传真电话:0551-62667684
客户服务电话:40088-96588(安徽省内可直拨 96588)
公司网址: www.hsbank.com.cn
(18)恒丰银行股份有限公司
注册地址:山东省烟台市芝罘区南大街 248 号
办公地址:山东省烟台市芝罘区南大街 248 号
法定代表人:蔡国华
联系人:汪明
电话:021-38966235
传真:021-38966204
客户服务电话:400-813-8888
公司网站:www.egbank.com.cn
(19)华安证券股份有限公司
住所:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号
法定代表人:李工
联系人:范超
联系电话:0551-65161821
12
传真:0551-65161672
客服电话:96518(安徽)、400-809-6518(全国)
公司网址:www.hazq.com
(20)国泰君安证券股份有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号
办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
法定代表人:杨德红
客服电话:400-8888-666 / 95521
网址:www.gtja.com
联系人:芮敏祺
联系人:朱雅崴
联系电话:021-38676666
(21)海通证券股份有限公司
住所:上海市广东路 689 号
法定代表人:王开国
联系人:李笑鸣
电话:021-23219000
传真:021-23219100
客服电话:95553
公司网址:www.htsec.com
(22)光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人:薛峰
联系人:刘晨
电话:021-22169999
传真:021-22169134
客户服务电话:95525、4008888788、10108998
公司网址:www.ebscn.com
(23)广发证券股份有限公司
13
住所:广州市天河北路 183 号大都会广场 36、38、41、42 楼
法定代表人:王志伟
联系人:肖中梅
电话:020-87555888
传真:020-87557987
客服电话:020-961133
公司网站:www.gf.com.cn
(24)中信建投证券股份有限公司
住所:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
法定代表人:王常青
联系人:权唐
电话:010-85130577
传真:010-65182261
客服电话:400-888-8108
公司网址:www.csc108.com
(25)湘财证券有限责任公司
住所:湖南省长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 楼
办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号标志商务中心 11 楼
法定代表人:陈学荣
联系人:钟康莺
电话:021-68634518
传真:021-68865680
客户服务热线:400-888-1551
公司网址:www.xcsc.com
(26)中国银河证券股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人:陈有安
联系人:宋明
电话:010-66568450
传真:010-66568990
14
客服电话:400-888-8888
网址:www.chinastock.com.cn
(27)东海证券股份有限公司
注册地址:江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层
办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦
法定代表人:朱科敏
电话:021-20333333
传真:021-50498825
联系人:王一彦
客服电话:95531;400-8888-588
网址:www.longone.com.cn
(28)兴业证券股份有限公司
注册地址:福州市湖东路 268 号
办公地址:浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 20 层
法定代表人:兰荣
联系人:谢高得
电话:021-38565785
客服电话:95562
公司网站:www.xyzq.com.cn
(29)东方证券股份有限公司
住所:上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层-29 层
法定代表人:王益民
电话:021-63325888
传真:021-63326173
联系人:吴宇
客服热线:95503
网址:www.dfzq.com.cn
(30) 申万宏源证券有限公司
英文名称:Shenwan Hongyuan Securities Co., Ltd.
注册资本:人民币 330 亿元
15
注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层(邮编:200031)
法定代表人:李梅
电话:021-33389888
传真:021-33388224
客服电话:95523 或 4008895523
电话委托:021-962505
国际互联网网址: www.swhysc.com
联系人:黄莹
(31)申万宏源证券有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
法定代表人:李梅
联系人:黄莹
电话:021-33389888
传真:021-33388224
客服电话:95523 或 4008895523
电话委托:021-962505
网址:www.swhysc.com
(32)申万宏源西部证券有限公司
注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005
室
办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005
室
法定代表人:许建平
联系人:李巍
电话:010-88085858
传真:010-88085195
客户服务电话:400-800-0562
网址:www.hysec.com
16
(33)中信证券(浙江)有限责任公司
住所:浙江省杭州市解放东路 29 号迪凯银座 22、23 层
法定代表人:沈强
联系人:李珊
联系电话:0571-85776114
客服电话:95548
公司网址:www.bigsun.com.cn
(34)中信证券(山东)有限责任公司
办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层
法定代表人:杨宝林
联系人:吴忠超
联系电话:0532-85022326
传真:0532-85022605
客服电话:0532-95548
公司网址:www.citicssd.com
(35)国信证券股份有限公司
住所:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层
法定代表人:何如
电话:0755-82130833
传真:0755-82133952
联系人:周杨
客服电话:95536
公司网站:www.guosen.com.cn
(36)长城证券有限责任公司
住所:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14/16/17 层
法定代表人:黄耀华
联系人:李春芳
电话:0755-83516289
传真:0755-83516189
客服电话:400-666-6888、0755-33680000
17
公司网站:www.cgws.com
(37)新时代证券有限责任公司
注册地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501
办公地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501
法定代表人:刘汝军
联系人:宋旸
电话:010-83561070
客户服务电话:400-698-9898
网址:www.xsdzq.cn
(38)安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
深圳市福田区深南大道凤凰大厦 1 栋 9 层
法定代表人:王连志
联系人:陈剑虹
电话:0755-82825551
客服电话:400-800-1001
公司网址:www.essence.com.cn
(39)恒泰证券股份有限公司
住所:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号
法定代表人:庞介民
联系人:王旭华
电话: 0471-4972343
传真: 0471-4961259
客服电话:0471-4972343
公司网址: www.cnht.com.cn
(40)平安证券有限责任公司
住所:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层
法定代表人:谢永林
联系人:石静武
18
电话:021-38631117
客服电话:95511-8
公司网址:www.pingan.com
(41)招商证券股份有限公司
注册(办公)地址:深圳市益田路江苏大厦 38-45 层
法定代表人:宫少林
联系人:黄婵君
电话:0755-82943666
传真:0755-83734343
客户服务电话:400-8888-111,95565
网址:www.newone.com.cn
(42)长城国瑞证券有限公司
注册地址:福建省厦门市莲前西路 2 号莲富大厦十七层
办公地址:福建省厦门市莲前西路 2 号莲富大厦十七层
法定代表人:王勇
联系人:赵钦
联系电话:0592-5161642
客服电话:400-0099-886
公司网址:www.gwgsc.com
(43)中国中投证券有限责任公司
住所:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层及第 04
层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元
办公地址:深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至 21 层
法定代表人:高涛
联系人:刘毅
电话:0755-82023442
传真:0755-82026539
客服电话:95532
公司网址:www.china-invs.cn
(44)江海证券有限公司
19
住所:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
办公地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
法定代表人:孙名扬
联系人:周俊
电话:0451-85863726
传真:0451-82287211
客服电话:400-666-2288
公司网址:www.jhzq.com.cn
(45)爱建证券有限责任公司
住所:上海市浦东新区世纪大道 1600 号陆家嘴商务广场 32 楼
法定代表人:宫龙云
联系人:戴莉丽
电话:021-32229888
传真:021-62878701
客服电话:400-196-2502、021-63340678
公司网址:www.ajzq.com
(46)万联证券有限责任公司
住所:广东省广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 座 18、19 层
法定代表人:张建军
联系人:王鑫
电话:020-38286588
传真:020-38286588
客服电话:4008888133
公司网址:www.wlzq.com.cn
(47)长江证券股份有限公司
注册地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人:杨泽柱
客户服务热线:95579 或 4008-888-999
联系人:奚博宇
电话:027-65799999
20
传真:027-85481900
公司网址:www.95579.com
(48)红塔证券股份有限公司
住所:云南省昆明市北京路 155 号红塔大厦 9 楼
法定代表人:况雨林
电话:0871-3577930
传真:0871-3578827
客服热线:0871-3577930
网址:www.hongtastock.com
(49)信达证券股份有限公司
注册(办公)地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
法定代表人:张志刚
联系人:唐静
电话:010-63081000
传真:010-63080978
客服电话:400-800-8899
公司网址:www.cindasc.com
(50)华福证券有限责任公司
住所:福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层
法定代表人:黄金琳
联系人:张宗锐、徐松梅
联系电话:0591-83893286
业务传真:0591-87383610
客户服务电话:96326(福建省外请先拨 0591)
公司网址:www.hfzq.com.cn
(51)大通证券股份有限公司
住所:辽宁省大连市沙河口区会展路 129 号大连国际金融中心 A 座-大连期货大厦 38、
39 层
法定代表人:张智河
联系人:谢立军
21
电话:0411-39673202
客服电话:4008-169-169
网址:www.daton.com.cn
(52)民生证券股份有限公司
住所:北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层
办公地址:北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-20 层
法定代表人:余政
联系人:赵明
电话:010-85127622
传真:010-85127917
客服电话:4006198888
公司网址:www.mszq.com
(53)世纪证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区深南大道招商银行大厦 40/42 层
法定代表人:姜昧军
联系人:袁媛
电话:0755-83199599
传真:0755-83199545
客服电话:0755-83199599
网站:www.csco.com.cn
(54)中泰证券股份有限公司
注册地址:济南市经七路 86 号
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 66 号东亚银行大厦 18F
法定代表人:李玮
联系人:马晓男
电话:021-20315255
传真:021-20315137
客户服务电话:95538
网址:www.qlzq.com.cn
(55)天风证券股份有限公司
22
注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼
办公地址:湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼
法定代表人:余磊
联系人:崔成
电话:027-87610052
传真:027-87618863
客户服务电话:4008005000
公司网站:www.tfzq.com
(56)山西证券股份有限公司
住所:山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人:侯巍
联系人:郭熠
电话:0351-8686659
传真:0351-8686619
客服电话:400-666-161895573
公司网址:www.i618.com.cn
(57)国联证券股份有限公司
注册地址:江苏省无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦 8 楼
办公地址:江苏省无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦 702
法定代表人:姚志勇
电话:0510-82831662
传真:0510-82830162
联系人:沈刚
客服电话:95570
网址:www.glsc.com.cn
(58)国都证券股份有限公司
注所:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
法定代表人:常喆
联系人:黄静
电话:010-84183333
23
客服电话:400-818-8118
公司网址:www.guodu.com
(59)华泰证券股份有限公司
注册地址:江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦
办公地址:江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦
法定代表人:吴万善
联系人:万鸣
联系电话:025-83290979
客服电话:95597
网址:www.htsc.com.cn
(60)中山证券有限责任公司
住所:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层
法定代表人:黄扬录
联系人:罗艺琳
电话:0755-82570586
客服电话:400-102-2011
公司网址:www.zszq.com
(61)中国民族证券有限责任公司
注册地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 A 座 40F-43F
办公地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 A 座 40F-43F
法定代表人:赵大建
联系人:李微
电话:010-59355941
传真:010-66553791
客服电话:400-889-5618
公司网址:www.e5618.com
(62)华龙证券股份有限公司
办公地址:兰州市城关区东岗西路 638 号财富中心
法定代表人:李晓安
联系人:邓鹏怡
24
电话:0931-4890208
客服电话:95368
公司网址:www.hlzq.com
(63)日信证券有限责任公司
注册地址:内蒙古呼和浩特市新城区锡林南路 18 号
法定代表人:孔佑杰
联系人: 陈文彬
电话:010-83991716
传真:010-66412537
客户服务电话:400-660-9839
公司网站:www.rxzq.com.cn
(64)华宝证券有限责任公司
住所:上海世纪大道 100 号环球金融中心 57 楼
办公地址:上海浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 57 楼
法定代表人:陈林
联系人:汪明丽
电话:021-68778075
客服电话:400-820-9898
网址:www.cnhbstock.com
(65)东吴证券股份有限公司
注册地址:苏州工业园区星阳街 5 号
办公地址:苏州工业园区星阳街 5 号
法定代表人:范力
联系人:方晓丹
联系电话:0512-65581136
客服电话:400-860-1555
公司网址:www.dwzq.com.cn
(66)国海证券股份有限公司
住所:广西桂林市辅星路 13 号
办公地址:广西南宁市滨湖路 46 号
25
法定代表人:张雅锋
联系人:牛孟宇
电话:0755-83709350
客服电话:95563
公司网址:www.ghzq.com.cn
(67)西南证券股份有限公司
住所:重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦
法定代表人:余维佳
联系人:张煜
电话:023-63786633
客服电话:4008096096
公司网址:www.swsc.com.cn
(68)国盛证券有限责任公司
注册地址:南昌市北京西路 88 号(江信国际金融大厦)
法定代表人:曾小普
联系人:陈明
联系电话:0791-86281305
传真:0791-86281305
客服电话:4008222111
公司网址:www.gsstock.com
(69)国金证券股份有限公司
注册地址:成都市青羊区东城根上街 95 号
法定代表人:冉云
联系电话:028-86690057
传真:028-86690126
联系人:刘婧漪
客户服务电话:400-660-0109
网址:www.gjzq.com.cn
(70)杭州数米基金销售有限公司
注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室
26
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼
法定代表人:陈柏青
联系人:朱晓超
电话:021-60897840
传真:0571-26697013
客服电话:4000-766-123
公司网址:www.fund123.cn
(71)北京展恒基金销售股份有限公司
注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号
办公区地址为:北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 2 层
联系人:马林
电话:010-59601366-7024
传真:010-62020355
邮政编码:100029
客服电话:4008188000
公司网址:www.myfund.com
(72)上海好买基金销售有限公司
住所:上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号
法定代表人: 杨文斌
联系人:张茹
电话:021-20613999
传真:021-68596916
客服电话:400-700-9665
公司网址:www.ehowbuy.com
(73)深圳众禄金融控股股份有限公司
住所:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼
法定代表人:薛峰
联系人:童彩平
电话:0755-33227950
传真:0755-33227951
27
客服电话:4006-788-887
公司网址:www.jjmmw.com,www.zlfund.cn
(74)和讯信息科技有限公司
办公地址:北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
法定代表人:王莉
联系人:吴卫东
电话:021-20835789
传真:021-20835885
客服电话:400-920-0022
公司网址:licaike.hexun.com
(75)上海长量基金销售投资顾问有限公司
办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层
法定代表人:张跃伟
联系人:单丙烨
电话:021-20691832
传真:021—20691861
客服电话:400-820-2899
公司网站: www.erichfund.com
(76)上海天天基金销售有限公司
住所:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
法定代表人:其实
联系人:潘世友
电话: 021-54509998
传真:021-64385308
客服电话:400-1818-188
公司网址:www.1234567.com.cn
(77)上海利得基金销售有限公司
办公地址:上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼
法定代表人:沈继伟
客户服务电话: 400-067-6266
28
网址:www.leadfund.com.cn
(78)万银财富(北京)基金销售有限公司
办公地址:北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04-08
法定代表人:李招弟
联系人:张莉
电话:400-059-8888
传真:010-64788105
客服电话:400-081-6655
公司网址:www.wy-fund.com
(79)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
住所:上海市杨浦区昆明路 508 号北美广场 B 座 12 层
法定代表人:汪静波
联系人:谢远敏
电话:021-38509639
传真:021-38509777
客服电话:400-821-5399
公司网址:www.noah-fund.com
(80)中期资产管理有限公司
住所:北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 11 层 1103 号
办公地址:北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 2 层
法定代表人:路瑶
联系电话:(010)65807865
传真:(010)65807864
联系人:侯英建
客户服务电话:010-65807609
网址:www.cifcofund.com
(81)北京增财基金销售有限公司
住所:北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208 室
办公地址:北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208 室
法定代表人:罗细安
29
联系电话:(010)67000988
传真:(010)67000988-6000
联系人:孙晋峰
客户服务电话:400-001-8811
网址:www.zcvc.com.cn
(82)北京钱景财富投资管理有限公司
住所:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012
法定代表人:赵荣春
联系人:高静
电话:010-59158281
传真:010-57569671
客服电话:400-678-5095
公司网址:www.qianjing.com
(83)一路财富(北京)信息科技有限公司
住所:北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208
法定代表人:吴雪秀
联系人:段京璐
电话:010-88312877
传真:010-88312099
客服电话:400-001-1566
公司网址:www.yilucaifu.com
(84)中国国际期货有限公司
住所:北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 1 层、2 层、9 层、11 层、12 层
办公地址:北京市朝阳区麦子店西路 3 号新恒基国际大厦 15 层
法定代表人:王兵
联系电话:010-59539864
传真:010-59539806
联系人:赵森
客户服务电话:95162、400-8888-160
网址:www.cifco.net
30
(85)宜信普泽投资顾问(北京)有限公司
住所:北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809
法定代表人:沈伟桦
联系人:程刚
电话:010-52855713
传真:010-85894285
客服电话:400-6099-200
公司网址:www.yixinfund.com
(86)上海联泰资产管理有限公司
办公地址:上海市长宁区金钟路 658 弄 2 号楼 B 座 6 楼
法定代表人:燕斌
联系电话:021-51507071
传真:021-62990063
联系人:凌秋艳
客户服务电话: 4000-466-788
网址: www.66zichan.com
(87)上海汇付金融服务有限公司
办公地址:上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼
法定代表人:冯修敏
联系电话:021-33323999-8318
传真:021-33323830
联系人:周丹
客户服务电话: 400-820-2819
网址: fund.bundtrade.com
(88)泰诚财富基金销售(大连)有限公司
办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号
法定代表人:林卓
客户服务电话: 400-6411-999
网址: www.taichengcaifu.com
(89)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
31
办公地址:北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层
法定代表人:杨懿
客户服务电话: 400-166-1188
网址:http://8.jrj.com.cn
(90)中信期货有限公司
办公地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305
室、14 层
法定代表人:张皓
客户服务电话: 400-990-8826
网址:www.citicsf.com
(二)登记结算机构
名称:华富基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1000 号 31 层
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1000 号 31 层
法定代表人:章宏韬
联系人:潘伟
电话:021-68886996
传真:021-68887997
(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
住所: 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人:韩炯
电话:021-31358666
传真:021-31358600
联系人: 黎明
经办律师: 吕红、黎明
(四)审计基金财产的会计师事务所
名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)
主要经营场所:杭州市西溪路 128 号 9 楼
执行事务合伙人:胡少先
电话: 021-62281910
传真: 021-62286290
联系人:曹小勤
32
经办注册会计师:曹小勤、林晶
四、基金的名称
华富收益增强债券型证券投资基金
五、基金的类型
契约型开放式
六、基金的投资目标
本基金主要投资于固定收益类产品,在维持资产较高流动性、严格控制投资风险、获
得债券稳定收益的基础上,积极利用各种稳健的金融工具和投资渠道,力争基金资产的持
续增值。
七、基金的投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券、货币市场工具等固定收
益类金融工具,以及中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。上述资产投资
比例不低于基金资产的 80%。
本基金不直接在二级市场买入股票等权益类资产,但可以参与一级市场新股申购和新
股增发,并持有因在一级市场申购所形成的股票以及因可转债转股所形成的股票。本基金
还可以持有股票所派发的权证、可分离债券产生的权证。上述资产的投资比例不超过基金
资产的 20%。
本基金投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
八、基金的投资策略
1、策略概述
本基金以系统化研究为基础通过对固定收益类资产的主动配置获得稳定的债券总收
益,并通过新股申购、转债投资等品种的主动投资提升基金资产的增值效率。投资策略主
要包括纯固定收益、新股申购、转债投资等。
2、纯固定收益投资策略
本基金纯固定收益类资产(不含可转债)投资策略主要基于华富宏观利率检测体系的
观测指标和结果,通过久期控制、期限结构管理、类属资产选择实施组合战略管理,同时
利用个券选择、跨市场套利、骑乘策略、息差策略等战术性策略提升组合的收益率水平。
(1)华富宏观利率监测体系
华富宏观利率监测体系主要是通过对影响债券市场收益率变化的诸多因素进行跟踪,
逐一评价各相应指标的影响程度并据此判断未来市场利率的趋势及收益率曲线形态变化。
33
具体执行中将结合定性的预测和定量的因子分析法、时间序列回归等诸多统计手段来增强
预测的科学性和准确性。
(2)、组合战略管理
组合战略管理是在华富宏观利率检测体系对基础利率、债券收益率变化趋势及收益率
曲线变化对固定收益组合实施久期控制、期限结构管理、类属资产选择,以实现组合主要
收益的稳定。
久期控制。久期控制是根据华富宏观利率检测体系对利率水平的预期对组合的久期进
行积极的管理,在预期利率下降时,增加组合久期,以较多地获得债券价格上升带来的收
益,在预期利率上升时,减小组合久期(包括买入浮动利率债券),以规避债券价格下降的
风险。为避免组合资产因利率波动而产生净值波动幅度过大,组合平均久期上限不超过 7
年。
本基金针对不同的债券产品也将会对最大的剩余期限予以限制,对不同的品种的剩余
期限调整或目前剩余期限进行较严格的管理,以充分控制利率风险,维持高流动性。
期限结构管理。期限结构管理是通过对债券收益率曲线形状变化(即不同期限的债券
品种受到利率变化影响不一样大)的预期,选择相应的投资策略如子弹型、哑铃型或梯形
的不同期限债券的组合形式,获取因收益率曲线的形变所带来的投资收益。
类属资产选择。主要通过提高相对收益率较高类属、降低相对收益率较低的类属以取
得较高的总回报。由于信用差异、流动性差异、税收差异等诸多因素导致固定收益品种中
同一期限的国债、金融债、企业债、资产支持证券等收益率之间价差在不同的时点价差出
现波动。通过把握经济周期变化、不同投资主体投资需求变化等,分析不同固定收益类资
产之间相对收益率价差的变化趋势,选择相对低估、收益率相对较高的类属资产进行配置,
择机减持相对高估、收益率相对较低的类属资产。
(3)组合战术性策略
本基金纯固定收益组合在战略管理基础上,利用个券选择、跨市场套利、骑乘策略、
息差策略等战术性策略提升组合的收益率水平。
个券选择。由于各发债主体信用等级,发行规模、担保人等因素导致同一类属资产的
收益率水平存在差异,本基金在符合组合战略管理的条件下,综合考虑流动性、信用风险、
收益率水平等因素后优先选择综合价值低估的品种。
跨市场套利。由于国内债券市场被分割为交易所市场和银行间市场,不同市场投资主
体差异化、市场资金面的供求关系导致现券、回购等相同获相近的交易中存在显著的套利,
本基金将充分利用市场的套利机会,积极进行跨市场回购套利、跨市场债券套利等。
骑乘策略。主要是利用收益率曲线陡峭特征,买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券
持有一段时间后获得因期限缩短而导致的收益下滑进而带来的资本利得。中国债券市场收
益率曲线在不同时期不同期限表现出来的陡峭程度不一,为本基金实施骑乘策略提供了有
利的市场环境。
34
息差策略。息差策略是通过正回购融资放大交易策略,其主要目标是获得票息大于回
购成本而产生的收益。一般而言市场回购利率普遍低于中长期债券的收益率,为息差交易
提供了机会,不过由于可能导致的资本利差损,因此本基金将根据对市场回购利率走势的
判断,适当地选择杠杆比率,谨慎地实施息差策略,提高投资组合的收益水平。
3、新股申购策略
在股票发行市场中,由于新股信息披露未必完全能为投资者所接受而导致其发行价格
存在一定折让,而国内市场的供求关系不平衡更是加剧了股票发行价格和二级市场之间的
价差,从而使得的新股申购成为一种风险较低的投资方式。本基金将严格根据新股基本面、
股票定价、市场供求关系去决定新股申购策略。
品种选择:针对每次新股发行,公司研究部都将就针对发行公司基本面进行评估和标
的选择,策略上选择优质投资品种进行申购,规避质量较差的公司,同时针对绩优品种投
入较大的资金进行申购。
申购渠道选择:综合考虑新股中签率、上市首日涨幅、股价长期表现和锁定期因素,
选择网上或网下进行申购。
上市交易选择:由于本基金的股票投资限于新股申购,不主动进行二级市场投资。所
中签的新股上市后原则上采取择机抛售的策略。
4、可转债投资策略
可转换债券(含可分离转债)同时具有债券与权益类证券的双重特性,具有抵御下行
风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金将利用可转换债券定价模型进行估值分析,
重点结合公司投资价值、可转换债券条款、可转债的转换价值溢价水平、债券价值溢价水
平选择债性股性相对均衡的转债品种,获得一定超额回报。
一级市场申购,结合转债公司基本面、转债上市定价、中签率、市场环境、资金成本
等因素综合制定申购策略。
二级市场投资,重点结合公司基本面,选择相对价值低估的成长型公司的转债品种,
分享成长性带来的股价上涨,最后进而进行转股获利或二级市场抛售。同时结合转股价值
溢价率、债券价值溢价率对具体时点进行选择,结合转债的赎回、回售、修正转股价等条
款对转债进行配置,以降低转债的投资风险。
套利交易,在可转债进入转股期后,由于市场的非完全有效性、转债转股次日方能卖
出、市场流动性等因素,导致转债出现折价交易的时机,本基金将充分利用套利机会选择
合适的交易策略实施无风险套利。
5、权证投资策略
本基金将因持有股票或可分离债而获得权证进行有效管理,通过对权证标的证券基本
面的研究,结合权证定价模型寻求其合理估值水平,主要考虑权证资产的收益性、隐含波
动度、流动性及风险性特征,结合未来标的证券的定价谨慎进行投资,选择合适的卖出获
持有策略以获得适当的收益。
35
九、业绩比较基准
中证全债指数。
十、风险收益特征
本基金属于债券型证券投资基金,预期其长期平均风险和收益高于货币市场基金,低
于混合型基金、股票型基金。
十一、基金的投资组合报告
基金管理人——华富基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定复核了本报告中的财务指
标、净值表现、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至 2015 年 9 月 30 日,本报告财务资料未经审计。
1、 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 53,488,000.00 3.33
其中:股票 53,488,000.00 3.33
2 固定收益投资 1,449,113,902.22 90.13
其中:债券 1,449,113,902.22 90.13
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金
- -
融资产
6 银行存款和结算备付金合计 44,729,812.61 2.78
7 其他资产 60,394,690.72 3.76
36
8 合计 1,607,726,405.55 100.00
2、 报告期末按行业分类的股票投资组合
代 占基金资产
行业类别 公允价值(元)
码 净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 53,488,000.00 3.55
电力、热力、燃气及水生产和
D - -
供应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服
I - -
务业
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 53,488,000.00 3.55
3、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
37
占基金资
序
股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 产净值比
号
例(%)
1 300145 南方泵业 400,000 13,812,000.00 0.92
2 002250 联化科技 650,000 11,635,000.00 0.77
3 300146 汤臣倍健 330,000 8,943,000.00 0.59
4 600875 东方电气 600,000 7,500,000.00 0.50
5 600356 恒丰纸业 700,000 6,090,000.00 0.40
6 601965 中国汽研 675,000 5,508,000.00 0.37
4、 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
占基金资产净值比例
序号 债券品种 公允价值(元)
(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 90,396,000.00 6.00
其中:政策性金融
90,396,000.00 6.00
债
4 企业债券 742,402,902.22 49.30
5 企业短期融资券 473,989,000.00 31.48
6 中期票据 102,981,000.00 6.84
7 可转债 39,345,000.00 2.61
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,449,113,902.22 96.23
5、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产
净值比(%)
1 011599020 15 梅花 SCP001 700,000 70,707,000.00 4.70
2 011599061 15 渝涪高 SCP001 600,000 60,510,000.00 4.02
38
3 041455046 14 复星高科 CP001 500,000 50,670,000.00 3.36
4 011599010 15 豫能源 SCP001 500,000 50,375,000.00 3.35
5 1280377 12 苏科发债 400,000 42,188,000.00 2.80
6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资国债期货。
10 投资组合报告附注
10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
10.2 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股
票。
10.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 118,679.64
2 应收证券清算款 21,507,059.74
3 应收股利 -
4 应收利息 37,653,236.09
5 应收申购款 1,115,715.25
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 60,394,690.72
10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
39
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113008 电气转债 39,345,000.00 2.61
10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
流通受限部分 占基金资
序号 股票代码 股票名称 的公允价值 产净值比 流通受限情况说明
(元) 例(%)
1 300145 南方泵业 13,812,000.00 0.92 临时停牌
2 600356 恒丰纸业 6,090,000.00 0.40 临时停牌
10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,
投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
(一) 历史各时间段本基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率比较:
1、 华富收益增强 A:
阶段 份额净 份额净值增 业绩比较基准 业绩比较基 ①-③ ②-④
长率标准差 收益率③ 准收益率标
值增长率① ② 准差④
2008 年 5 月
28 日至 2008 8.05% 0.15% 7.20% 0.12% 0.85% 0.03%
年 12 月 31 日
2009 年 1 月 1
日至 2009 年 11.90% 0.38% 0.27% 0.06% 11.63% 0.32%
12 月 31 日
2010 年 1 月 1
日至 2010 年 14.74% 0.27% 2.00% 0.07% 12.74% 0.20%
12 月 31 日
2011 年 1 月 1
日至 2011 年 -9.51% 0.43% 3.79% 0.06% -13.30% 0.37%
12 月 31 日
2012 年 1 月 1
日至 2012 年 7.45% 0.31% 4.03% 0.04% 3.42% 0.27%
12 月 31 日
2013 年 1 月 1
9.35% 0.48% 1.78% 0.05% 7.57% 0.43%
日至 2013 年
40
12 月 31 日
2014 年 1 月 1
日至 2014 年 34.55% 0.55% 9.41% 0.16% 25.14% 0.39%
12 月 31 日
2015 年 1 月 1
日至 2015 年 12.19% 0.71% 1.82% 0.08% 10.37% 0.63%
6 月 30 日
2015 年 7 月 1
日至 2015 年 -2.82% 0.56% 1.81% 0.05% -4.63% 0.51%
9 月 30 日
2008 年 5 月
116.38
28 日至 2015 0.43% 36.66% 0.09% 79.72% 0.34%
%
年 9 月 30 日
2、 华富收益增强 B:
份额净值增 业绩比较基准
份额净值增 业绩比较基准 ②-
阶段 长率标准差 收益率标准差 ①-③
长率① 收益率③ ④
② ④
2008 年 5 月
28 日至 2008 7.79% 0.15% 7.20% 0.12% 0.59% 0.03%
年 12 月 31 日
2009 年 1 月 1
日至 2009 年 11.43% 0.38% 0.27% 0.06% 11.16% 0.32%
12 月 31 日
2010 年 1 月 1
日至 2010 年 14.26% 0.27% 2.00% 0.07% 12.26% 0.20%
12 月 31 日
2011 年 1 月 1
日至 2011 年 -9.87% 0.43% 3.79% 0.06% -13.66% 0.37%
12 月 31 日
41
2012 年 1 月 1
日至 2012 年 7.01% 0.31% 4.03% 0.04% 2.98% 0.27%
12 月 31 日
2013 年 1 月 1
日至 2013 年 8.92% 0.48% 1.78% 0.05% 7.14% 0.43%
12 月 31 日
2014 年 1 月 1
日至 2014 年 33.99% 0.55% 9.41% 0.16% 24.58% 0.39%
12 月 31 日
2015 年 1 月 1
日至 2015 年 11.97% 0.71% 1.82% 0.08% 10.15% 0.63%
6 月 30 日
2015 年 7 月 1
日至 2015 年 -2.92% 0.56% 1.81% 0.05% -4.73% 0.51%
9 月 30 日
2008 年 5 月
28 日至 2015 109.96% 0.43% 36.66% 0.09% 73.30% 0.34%
年 9 月 30 日
注:以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式
基金的申购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(二) 自基金合同生效以来本基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较:
42
43
十三、基金的费用与税收
(一)基金费用的种类
1.基金管理人的管理费;
2.基金托管人的托管费;
3.基金财产拨划支付的银行费用;
4.基金合同生效后的基金信息披露费用;
5.基金份额持有人大会费用;
6.基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费;
7.基金的证券交易费用;
8.本基金从 B 类基金份额基金的财产中计提销售服务费;
9.依法可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定,法律
法规另有规定时从其规定。
(三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1.基金管理人的管理费
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的 0.60%年费率计提。计算方法如
44
下:
H=E×年管理费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指
令,经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理
人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
2.基金托管人的托管费
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率计提。计算方法如
下:
H=E×年托管费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指
令,经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管
人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
3.销售服务费
本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,B 类基金份额的销售服务费年费率为 0.4%。
基金销售服务费用于支付销售机构佣金、基金营销广告费、促销活动费、基金份额持
有人服务费等。本基金管理人将通过定期的审计和监察稽核监督基金销售服务费的支出和
使用情况,确保其用于约定的用途。
目前,本基金的销售服务费按前一日 B 类基金资产净值的 0.40%年费率计提。计算公
式如下:
H = E ×年销售服务费率÷ 当年天数
H 为 B 类基金份额每日应计提的基金销售服务费
E 为 B 类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金管理人向基金
托管人发送销售服务费划付指令,托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金资产中一次
性支付给基金销售机构。
4.除管理费、托管费和销售服务费之外的基金费用,由基金托管人根据其他有关法规
及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。
(四)不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损
失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发
生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。
45
(五)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率
和销售服务费。基金管理人必须最迟于新的费率实施日 2 日前在指定媒体上刊登公告。
(六)基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有
关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对《华富收益增强
债券型证券投资基金招募说明书更新(2015 年第 1 号)》进行了更新,主要更新的内容如
下:
1、在“重要提示”部分,更新了招募说明书更新的截止日期。
2、在“二、释义”部分,更新了《基金法》的截止日期。
3、在“三、基金管理人”部分,更新了基金管理人概况、监事会成员、高级管理人员、
基金经理、投资决策委员会成员的相关信息。
4、在“四、基金托管人”部分,更新了基金托管人情况的相关信息。
5、在“五、相关服务机构”中更新了相关服务机构的内容。
6、在“十、基金的投资”中,更新了业绩比较基准,财务数据的截止日期,增加了基
金最近一期投资组合报告的内容。
7、在“十一、基金的业绩”中,增加了基金最近一期的业绩说明。
8、在“二十三、其他应披露事项”中披露了本期基金的相关公告。
华富基金管理有限公司
2016 年 1 月
46
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