汉兴证券投资基金2011年年度报告摘要

汉兴证券投资基金

2011年年度报告摘要

2011年12月31日

基金管理人: 富国基金管理有限公司 基金托管人: 交通银行股份有限公司 送出日期: 2012年03月28日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

■

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

■

2.2 基金产品说明

■

2.3 基金管理人和基金托管人

■

2.4 信息披露方式

■

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

■

注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,封闭式基金交易佣金等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

注:由于基金汉兴在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准,此表只列示基金的净值表现。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

■

注:截止日期为2011年12月31日。由于基金汉兴在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准,此图只列示基金的净值表现。

本基金于1999年12月30日成立,建仓期6个月,从1999年12月30日至2000年6月29日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

注:由于基金汉兴在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准,此图只列示基金的净值表现。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位:人民币元

■

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

富国基金管理有限公司于1999年4月13日获国家工商行政管理局登记注册成立,是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一,公司于2001年3月从北京迁址上海。2003年9月加拿大蒙特利尔银行(BMO)参股富国基金管理有限公司的工商变更登记办理完毕,富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中,第一家中外合资的基金管理公司。截止2011年12月31日,本基金管理人共管理汉盛证券投资基金、汉兴证券投资基金、富国天源平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)、富国天时货币市场基金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金、富国天博创新主题股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国天丰强化收益债券型证券投资基金、富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金、富国优化增强债券型证券投资基金、富国沪深300增强证券投资基金、富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金、富国汇利分级债券型证券投资基金、富国全球债券证券投资基金、富国可转换债券证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国天盈分级债券型证券投资基金、富国全球顶级消费品股票型证券投资基金、富国低碳环保股票型证券投资基金、富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)、富国产业债债券型证券投资基金二十六只证券投资基金。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)简介

■

注:1、上述表格内基金经理的任职日期、离任日期均指公司作出决定并公告披露之日。

证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

2、本公司于2011年1月20日在中国证券报、证券时报及公司网站上做公告,聘任朱杰先生担任本基金基金经理,免去许达先生本基金基金经理职务。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期,富国基金管理有限公司作为汉兴证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《汉兴证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,以为投资者减少和分散风险,确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定收益为目标,管理和运用基金资产,无损害基金持有人利益的行为,基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度,投资管理和交易执行相隔离,实行集中交易制度,严格执行交易系统中的公平交易程序,未出现违反公平交易制度的情况,亦未受到监管机构的相关调查。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

■

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2011年,随着货币紧缩政策持续、欧债危机加重和地产调控效果逐步显现,我国经济增长开始放缓,并加重了市场对宏观经济前景担忧 另外,较长时间的信贷紧缩导致市场流动性持续偏紧,加之融资规模偏大、大小非减持导致证券供给增加,市场出现系统性下跌。

本基金今年采取稳健的投资策略:一是加大防御性资产配置比例,在结构上保持对低估值品种较高配置比例 二是对成长性行业适度配置,注重基本面深入研究和风险控制。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至2011年12月31日,本基金份额净值为0.8955元,份额累计净值为2.4341元。报告期内,本基金份额净值增长率为-19.78%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2012年,国内外经济形势仍具有较大不确定性,尤其是短期内投资、出口存在增速回落风险。但是随着居民收入水平提升,尤其是未来政府政策和市场力量有缩小收入差距的迹象,中产阶级规模扩大将激发消费需求持续增长 与此同时,我们注意到,信息技术领域的技术进步正在驱动新一轮消费电子产品需求增长,并加速工业、社会各领域的深度信息化进程。另外,我们认为,社会、经济领域存在的失衡和问题本身孕育着投资机会,如人口老龄化加速、环境污染治理等。

总之,我们认为尽管经济增速放缓,中国经济的局部领域依然充满活力和商机。同时,2011年市场持续回落,系统性风险已极大释放,蓝筹股已具备足够的估值吸引力。

因此,本年度本基金的投资策略是:重点配置优质蓝筹股,深度挖掘成长股,适度加大对中国经济中新兴增长领域的投资力度。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会,并制订了《富国基金管理有限公司估值委员会运作管理办法》。估值委员会是公司基金估值的主要决策机关,由主管运营副总经理负责,成员包括基金清算、监察稽核、金融工程方面的业务骨干以及相关基金经理,所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策和程序、对外信息披露等工作,保证基金估值的公允性和合理性,维护基金持有人的利益。基金经理是估值委员会的重要成员,必须列席估值委员会的定期会议,提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题,参与估值程序和估值技术的决策。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金于2011年4月20日公告对2010年报告期内利润进行收益分配,每10份基金份额派发现金红利0.75元,共计派发现金红利225,000,004.18元。

根据相关法律法规、本基金《基金合同》的约定以及基金的实际运作情况,2011年报告期末本基金未满足收益分配条件,故不进行收益分配。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2011年度,托管人在汉兴证券投资基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2011年度,富国基金管理有限公司在汉兴证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

本报告期内本基金进行了1次收益分配,分配金额为225,000,004.18元,符合基金合同的规定。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

2011年度,由富国基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关汉兴证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6 审计报告

本基金审计的注册会计师出具的是无保留意见的审计报告。

投资者可通过本基金年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体:汉兴证券投资基金

报告截止日:2011年12月31日

单位:人民币元

■

注:报告截止日2011年12月31日,基金份额净值0.8955元,基金份额总额3,000,000,000.00份。

7.2 利润表

会计主体:汉兴证券投资基金

本报告期:2011年01月01日至2011年12月31日

单位:人民币元

■

7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:汉兴证券投资基金

本报告期:2011年01月01日至2011年12月31日

单位:人民币元

■

■

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署

窦玉明 林志松 雷青松

————————— ————————— ————————

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报告相一致。

7.4.2 会计差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

7.4.3 税项

1.印花税

经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3%。调整为1%。

经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。

2.营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

3.个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定,对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入,由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定,自2005年6月13日起,对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得,按照财税[2005]102号文规定,扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时,减按50%计算应纳税所得额

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

7.4.4 关联方关系

■

注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.5 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.5.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.5.1.1 股票交易

金额单位:人民币元

■

7.4.5.1.2 权证交易

注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.5.1.3 债券交易

注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

7.4.5.1.4 回购交易

金额单位:人民币元

■

注:本基金上年度可比期间未通过关联方交易单元进行回购交易。

7.4.5.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位:人民币元

■

■

注:上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等)。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括:为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

7.4.5.2 关联方报酬

7.4.5.2.1 基金管理费

单位:人民币元

■

注:基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提,基金成立三个月后,如持有现金比例高于基金资产净值的20%,超出部分不计提管理费。计算方法为计算方法如下:

H=E×1.50%/当年天数

H为每日应支付的基金管理费

E为前一日的基金资产净值(扣除基金持有现金比例超过20%部分的资产净值)

基金管理人的管理费每日计算,逐日累计至每月最后一个工作日(遇公众假期延至节假日结束后的第一个工作日),按月支付。

7.4.5.2.2 基金托管费

单位:人民币元

■

注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.25%/当年天数

H为每日应支付的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月最后一个工作日(遇公众假期延至节假日结束后的第一个工作日),按月支付。

7.4.5.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位:人民币元

■

注:本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.5.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.5.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位:份

■

注:本基金管理人作为本基金发起人之一在本基金发行期间认购1000万份基金份额,其认购费率是公允的。7.4.5.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位:份

■

注:表中关联方持有基金份额是其作为本基金发起人在本基金发行期间认购的,其认购费率是公允的。

7.4.5.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

■

注:本基金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算公司等结算账户的证券交易结算资金余额2011年末7,251,475.47为元,2010年末为193,310,568.28元。

7.4.5.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。

7.4.5.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联方交易事项。

7.4.6 期末(2011年12月31日)本基金持有的流通受限证券

7.4.6.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

7.4.6.1.1 受限证券类别:股票

金额单位:人民币元

■

注:1.本基金持有的非公开发行股票美菱电器,于2011年8月10日实施2010年度利润分配方案,向全体股东每10股送2股并派发现金红利0.5元(含税),本基金新增200,000股。

2.本基金持有的非公开发行股票东方雨虹,于2011年6月13日实施2010年度利润分配方案,向全体股东每10股送10股并派发现金红利2.5元(含税),本基金新增300,000股。

7.4.6.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注:本基金本报告期末未持有暂时停牌股票。

7.4.6.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.6.3.1 银行间市场债券正回购

注:截至本报告期末2011年12月31日止,本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

7.4.6.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2011年12月31日止,本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

7.4.7 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

■

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

■

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

■

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于富国基金管理有限公司网站的年度报告正文

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

■

注:“本期累计买入金额” 按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

■

注:“本期累计卖出金额” 按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

■

注:“买入股票成本(成交)总额” 和“卖出股票收入(成交)总额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

■

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

■

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

8.9.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

■

8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。

因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

■

9.2 期末上市基金前十名持有人

■

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内本基金基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期本基金投资策略无改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所,本基金本年度支付给审计机构安永华明会计师事务所的报酬为10万元人民币,其已提供审计服务的连续年限为9年。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内基金管理人和基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位:人民币元

■

注:我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本报告期本基金新增租用券商交易单元:方正证券20406,其余租用券商交易单元未发生变动。



本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。本报告期自2011年1月1日起至2011年12月31日止。
基金简称 富国汉兴封闭
基金主代码 500015
交易代码 500015
基金运作方式 契约型封闭式
基金合同生效日 1999年12月30日
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,000,000,000.00份
基金合同存续期 15年
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2000年1月10日
投资目标 本基金为平衡型证券投资基金,兼顾稳定收益和资本利得。即在投资于绩优型上市公司和债券的同时,兼顾成长型上市公司的投资,充分注重投资组合的流动性,从而为投资者减少和分散投资风险,确保基金资产的安全,谋求基金资产的长期稳定收益。
投资策略 坚持长期投资的同时加强波段操作,注重投资组合的长、中、短线相结合,适度投资、分散风险 根据行业研究的成果,在个股投资上注重挖掘个股价值和成长性,精选个股,强调组合的成长和价值的平衡。
业绩比较基准 无
风险收益特征 无
项目 基金管理人 基金托管人
名称 富国基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 李长伟 张咏东
联系电话 021-20361818 021-32169999
电子邮箱 public@fullgoal.com.cn zhangyd@bankcomm.com
客户服务电话 95105686、4008880688 95559
传真 021-20361616 021-62701216
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.fullgoal.com.cn
基金年度报告备置地点 富国基金管理有限公司上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层交通银行上海市浦东新区银城中路188号
3.1.1期间数据和指标 2011年 2010年 2009年
本期已实现收益 -7,927,051.24 151,427,216.77 766,623,029.28
本期利润 -663,505,943.14 -278,459,685.69 1,749,814,391.28
加权平均基金份额本期利润 -0.2212 -0.0928 0.5833
本期基金份额净值增长率 -19.78% -7.07% 55.12%
3.1.2期末数据和指标 2011年12月31日 2010年12月31日 2009年12月31日
期末可供分配基金份额利润 -0.1045 0.0827 0.3353
期末基金资产净值 2,686,353,645.27 3,574,859,592.59 4,762,319,276.45
期末基金份额净值 0.8955 1.1916 1.5874
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 -5.64% 2.44% - - - -
过去六个月 -15.47% 2.12% - - - -
过去一年 -19.78% 1.96% - - - -
过去三年 15.63% 2.13% - - - -
过去五年 36.90% 2.84% - - - -
自基金合同生效日起至今 137.22% 2.51% - - - -
年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注
2011年 0.750 225,000,004.18 - 225,000,004.18 1次分红
2010年 3.030 908,999,998.17 - 908,999,998.17 1次分红
2009年 1.790 537,000,000.83 - 537,000,000.83 1次分红
合计 5.570 1,671,000,003.18 - 1,671,000,003.18 3次分红
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
朱杰 本基金基金经理 2011-01-20 - 7年 硕士,曾任上海重型机器厂产品研发助理工程师 太平洋财产保险有限公司风险管理工程师 平安证券有限公司行业研究员 长信基金管理有限公司行业研究员 2007年7月至2011年1月任富国基金管理有限公司研究员 自2011年1月起任汉兴证券投资基金基金经理。具有基金从业资格,中国国籍。
许达 本基金前任基金经理 2006-12-19 2011-01-20 14年 硕士,曾任申银万国证券研究所高级分析师。2001年2月任富国基金管理有限公司研究员、基金经理助理,2006年12月至2011年1月任汉兴基金基金经理。具有基金从业资格,中国国籍。
资产 本期末(2011年12月31日) 上年度末(2010年12月31日)
资产:
银行存款 21,122,367.95 107,062,401.40
结算备付金 7,251,475.47 193,310,568.28
存出保证金 2,254,725.81 853,913.63
交易性金融资产 2,656,266,622.74 3,336,645,479.46
其中:股票投资 2,085,331,516.94 2,588,432,630.66
基金投资 - -
债券投资 570,935,105.80 748,212,848.80
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - 20,780,000.00
应收利息 8,986,668.45 6,612,679.19
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 2,695,881,860.42 3,665,265,041.96
负债和所有者权益 本期末(2011年12月31日) 上年度末(2010年12月31日)
负债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 79,638,539.42
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 3,525,177.61 4,614,219.59
应付托管费 587,529.60 769,036.61
应付销售服务费 - -
应付交易费用 3,003,521.44 3,059,667.25
应交税费 1,729,986.50 1,729,986.50
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 682,000.00 594,000.00
负债合计 9,528,215.15 90,405,449.37
所有者权益:
实收基金 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00
未分配利润 -313,646,354.73 574,859,592.59
所有者权益合计 2,686,353,645.27 3,574,859,592.59
负债和所有者权益总计 2,695,881,860.42 3,665,265,041.96
项目 本期(2011年01月01日至2011年12月31日) 上年度可比期间(2010年01月01日至2010年12月31日)
一、收入 -582,449,482.49 -196,524,075.12
1.利息收入 20,585,134.03 24,000,212.87
其中:存款利息收入 1,132,216.18 2,216,324.49
债券利息收入 19,451,405.74 21,687,096.91
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 1,512.11 96,791.47
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) 52,544,056.64 209,360,513.08
其中:股票投资收益 28,634,933.48 179,198,910.66
基金投资收益 - -
债券投资收益 187,230.69 7,566,000.58
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具投资收益 - -
股利收益 23,721,892.47 22,595,601.84
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -655,578,891.90 -429,886,902.46
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 218.74 2,101.39
减:二、费用 81,056,460.65 81,935,610.57
1.管理人报酬 48,218,095.17 54,464,652.83
2.托管费 8,036,349.12 9,077,442.06
3.销售服务费 - -
4.交易费用 23,224,379.09 12,605,804.38
5.利息支出 517,395.54 2,664,298.31
其中:卖出回购金融资产支出 517,395.54 2,664,298.31
6.其他费用 1,060,241.73 3,123,412.99
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -663,505,943.14 -278,459,685.69
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) -663,505,943.14 -278,459,685.69
项目 本期(2011年01月01日至2011年12月31日)
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 3,000,000,000.00 574,859,592.59 3,574,859,592.59
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -663,505,943.14 -663,505,943.14
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) - - -
其中:1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -225,000,004.18 -225,000,004.18
五、期末所有者权益(基金净值) 3,000,000,000.00 -313,646,354.73 2,686,353,645.27
项目 上年度可比期间(2010年01月01日至2010年12月31日)
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 3,000,000,000.00 1,762,319,276.45 4,762,319,276.45
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -278,459,685.69 -278,459,685.69
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) - - -
其中:1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -908,999,998.17 -908,999,998.17
五、期末所有者权益(基金净值) 3,000,000,000.00 574,859,592.59 3,574,859,592.59
关联方名称 与本基金的关系
富国基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人
海通证券股份有限公司(“海通证券”) 基金管理人的股东、基金发起人
申银万国证券股份有限公司(“申银万国证券”) 基金管理人的股东
山东省国际信托有限公司 基金管理人的股东
蒙特利尔银行 基金管理人的股东
交通银行股份有限公司 基金托管人
关联方名称 本期(2011年01月01日至2011年12月31日) 上年度可比期间(2010年01月01日至2010年12月31日)
成交金额 占当期股票成交总额的比例(%) 成交金额 占当期股票成交总额的比例(%)
海通证券 615,198,635.26 4.05 175,175,849.63 2.22
申银万国 1,762,597,787.18 11.60 542,527,302.10 6.88
关联方名称 本期(2011年01月01日至2011年12月31日) 上年度可比期间(2010年01月01日至2010年12月31日)
成交金额 占当期回购成交总额的比例(%) 成交金额 占当期回购成交总额的比例(%)
申银万国 75,000,000.00 6.68 - -
关联方名称 本期(2011年01月01日至2011年12月31日)
佣金 占当期佣金总量的比例(%) 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例(%)
海通证券 499,852.89 3.93 194,005.49 6.46
申银万国 1,442,442.98 11.35 69,361.35 2.31
关联方名称 上年度可比期间(2010年01月01日至2010年12月31日)
佣金 占当期佣金总量的比例(%) 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例(%)
海通证券 142,331.77 2.15 20,621.09 0.67
申银万国 451,808.86 6.82 145,461.36 4.76
项目 本期(2011年01月01日至2011年12月31日) 上年度可比期间(2010年01月01日至2010年12月31日)
当期发生的基金应支付的管理费 48,218,095.17 54,464,652.83
其中:支付销售机构的客户维护费 - -
项目 本期(2011年01月01日至2011年12月31日) 上年度可比期间(2010年01月01日至2010年12月31日)
当期发生的基金应支付的托管费 8,036,349.12 9,077,442.06
本期(2011年01月01日至2011年12月31日)
银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
- - - - - - -
上年度可比期间(2010年01月01日至2010年12月31日)
银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
交通银行股份有限公司 - 109,945,329.12 - - - -
项目 本期(2011年01月01日至2011年12月31日) 上年度可比期间(2010年01月01日至2010年12月31日)
基金合同生效日(1999年12月30日)持有的基金份额 - -
期初持有的基金份额 10,000,000.00 10,000,000.00
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减:期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 10,000,000.00 10,000,000.00
期末持有的基金份额占基金总份额比例 0.33% 0.33%
关联方名称 本期末(2011年12月31日) 上期末(2010年12月31日)
持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例(%) 持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例(%)
海通证券 5,000,000.00 0.17 5,000,000.00 0.17
关联方名称 本期(2011年01月01日至2011年12月31日) 上年度可比期间(2010年01月01日至2010年12月31日)
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
交通银行股份有限公司 21,122,367.95 305,470.03 107,062,401.40 1,188,167.47
证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量(单位:股) 期末成本总额 期末估值总额 备注
601336 新华保险 2011-12-09 2012-03-16 认购新发证券 23.25 27.87 17,488 406,596.00 487,390.56 -
601669 中国水电 2011-09-29 2012-01-18 认购新发证券 4.50 4.09 10,313,610 46,411,245.00 42,182,664.90 -
000521 美菱电器 2011-01-07 2012-01-11 认购非公开发行证券 10.28 4.43 1,000,000 10,280,000.00 4,430,000.00 -
000521 美菱电器 2011-08-10 2012-01-11 非公开发行证券送股 - 4.43 200,000 - 886,000.00 注1
002271 东方雨红 2011-01-24 2012-01-30 认购非公开发行证券 35.00 12.24 300,000 10,500,000.00 3,672,000.00 -
002271 东方雨红 2011-06-13 2012-01-30 非公开发行证券转增 - 12.24 300,000 - 3,672,000.00 注2
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 2,085,331,516.94 77.35
其中:股票 2,085,331,516.94 77.35
2 固定收益投资 570,935,105.80 21.18
其中:债券 570,935,105.80 21.18
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 28,373,843.42 1.05
6 其他各项资产 11,241,394.26 0.42
7 合计 2,695,881,860.42 100.00
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 2,454,434.00 0.09
C 制造业 932,833,069.82 34.72
C0 食品、饮料 179,895,126.89 6.70
C1 纺织、服装、皮毛 4,042,439.63 0.15
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 247,290,489.63 9.21
C5 电子 28,139,637.50 1.05
C6 金属、非金属 184,317,954.86 6.86
C7 机械、设备、仪表 178,360,344.42 6.64
C8 医药、生物制品 110,787,076.89 4.12
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 88,982,667.81 3.31
E 建筑业 86,305,327.85 3.21
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 329,682,656.26 12.27
H 批发和零售贸易 214,614,402.46 7.99
I 金融、保险业 426,565,951.77 15.88
J 房地产业 - -
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 3,893,006.97 0.14
M 综合类 - -
合计 2,085,331,516.94 77.63
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 000887 中鼎股份 15,310,492 172,702,349.76 6.43
2 002269 美邦服饰 6,343,702 164,745,940.94 6.13
3 600660 福耀玻璃 20,480,543 164,253,954.86 6.11
4 000001 深发展A 9,061,572 141,269,907.48 5.26
5 600016 民生银行 20,559,482 121,095,348.98 4.51
6 600036 招商银行 8,992,587 106,742,007.69 3.97
7 300146 汤臣倍健 1,325,507 103,256,995.30 3.84
8 000063 中兴通讯 5,103,821 86,254,574.90 3.21
9 600498 烽火通信 1,793,785 48,611,573.50 1.81
10 600522 中天科技 3,036,654 48,525,730.92 1.81
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 601299 中国北车 413,345,714.09 11.56
2 601766 中国南车 347,533,596.06 9.72
3 600660 福耀玻璃 268,630,850.57 7.51
4 002269 美邦服饰 214,966,954.64 6.01
5 000001 深发展A 206,571,014.65 5.78
6 000887 中鼎股份 159,889,862.24 4.47
7 601318 中国平安 154,380,195.51 4.32
8 600000 浦发银行 131,922,719.40 3.69
9 600016 民生银行 130,110,740.07 3.64
10 600875 东方电气 125,195,767.66 3.50
11 601166 兴业银行 97,203,815.26 2.72
12 000758 中色股份 96,549,158.48 2.70
13 601088 中国神华 93,698,685.13 2.62
14 000063 中兴通讯 93,149,574.80 2.61
15 000527 美的电器 92,937,041.65 2.60
16 300146 汤臣倍健 92,932,255.55 2.60
17 600259 广晟有色 92,487,102.77 2.59
18 600900 长江电力 90,476,132.37 2.53
19 000629 攀钢钒钛 86,876,463.53 2.43
20 600104 上海汽车 84,076,071.09 2.35
21 300029 天龙光电 83,461,726.51 2.33
22 600690 青岛海尔 83,210,342.41 2.33
23 600048 保利地产 82,514,721.73 2.31
24 600111 包钢稀土 80,993,456.95 2.27
25 600741 华域汽车 80,313,354.40 2.25
26 601717 郑煤机 80,074,501.25 2.24
27 600036 招商银行 77,607,645.66 2.17
28 600188 兖州煤业 72,573,141.37 2.03
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 601299 中国北车 436,227,085.73 12.20
2 601318 中国平安 366,406,847.82 10.25
3 601766 中国南车 351,502,299.79 9.83
4 600000 浦发银行 224,454,011.25 6.28
5 002007 华兰生物 180,626,773.70 5.05
6 000002 万科A 168,735,728.29 4.72
7 600104 上海汽车 167,651,739.89 4.69
8 600660 福耀玻璃 151,058,389.69 4.23
9 601106 中国一重 133,100,069.52 3.72
10 600875 东方电气 127,247,836.00 3.56
11 600016 民生银行 124,317,020.08 3.48
12 600036 招商银行 110,267,369.56 3.08
13 600208 新湖中宝 108,473,133.18 3.03
14 000758 中色股份 105,115,793.84 2.94
15 600694 大商股份 103,510,053.06 2.90
16 601166 兴业银行 95,283,164.12 2.67
17 000937 冀中能源 95,109,914.05 2.66
18 600050 中国联通 92,871,704.92 2.60
19 000527 美的电器 91,498,204.16 2.56
20 600111 包钢稀土 91,344,104.90 2.56
21 601088 中国神华 91,001,318.93 2.55
22 600900 长江电力 88,028,661.34 2.46
23 600259 广晟有色 87,943,997.05 2.46
24 600188 兖州煤业 86,633,559.31 2.42
25 000651 格力电器 85,512,667.15 2.39
26 600048 保利地产 79,420,340.47 2.22
27 000629 攀钢钒钛 76,488,180.86 2.14
28 000895 双汇发展 75,743,429.44 2.12
买入股票成本(成交)总额 7,705,654,336.59
卖出股票收入(成交)总额 7,579,291,139.93
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 271,859,105.80 10.12
2 央行票据 - -
3 金融债券 299,076,000.00 11.13
其中:政策性金融债 299,076,000.00 11.13
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 570,935,105.80 21.25
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 010203 02国债⑶ 1,833,370 183,612,005.50 6.83
2 010308 03国债⑻ 581,430 58,265,100.30 2.17
3 110258 11国开58 500,000 51,260,000.00 1.91
4 110414 11农发14 500,000 50,155,000.00 1.87
5 110223 11国开23 500,000 50,000,000.00 1.86
序号 名称 金额
1 存出保证金 2,254,725.81
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 8,986,668.45
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 11,241,394.26
序号 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例(%) 持有份额 占总份额比例(%)
49342 60,800.13 2,180,840,695.00 72.69 819,159,305.00
序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例(%)
1 中国人寿保险股份有限公司 299,999,998 10.00
2 中国人寿保险(集团)公司 283,658,776 9.46
3 中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-013C-CT001沪 247,484,394 8.25
4 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 173,949,815 5.80
5 阳光人寿保险股份有限公司-分红保险产品 161,031,542 5.37
6 太平人寿保险有限公司 111,240,579 3.71
7 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 101,705,448 3.39
8 兵器财务有限责任公司 62,653,468 2.09
9 阳光财产保险股份有限公司-自有资金 58,548,253 1.95
10 幸福人寿保险股份有限公司-分红 56,144,446 1.87
券商名称 交易单元数量 股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例(%) 成交金额 占当期债券成交总额的比例(%) 成交金额 占当期债券成交总额的比例(%) 成交金额 占当期权证成交总额的比例(%) 佣金 占当期佣金总量的比例(%)
长城证券 1 76,212,795.33 0.50 - - - - - - 61,923.48 0.49 -
国泰君安 2 651,798,202.95 4.29 - - 264,500,000.00 23.57 - - 537,261.73 4.23 -
海通证券 1 615,198,635.26 4.05 - - - - - - 499,852.89 3.93 -
金元证券 1 320,645,775.19 2.11 54,429,058.60 11.68 222,000,000.00 19.78 - - 272,545.76 2.14 -
平安证券 2 3,417,011,718.56 22.49 70,286,917.54 15.08 143,700,000.00 12.80 - - 2,832,993.77 22.29 -
申银万国 2 1,762,597,787.18 11.60 - - 75,000,000.00 6.68 - - 1,442,442.98 11.35 -
银河证券 2 1,135,876,856.49 7.48 - - - - - - 928,981.61 7.31 -
招商证券 1 462,572,589.19 3.04 4,957,512.30 1.06 - - - - 393,173.94 3.09 -
中金公司 1 2,957,359,859.64 19.46 104,983,029.60 22.52 223,000,000.00 19.87 - - 2,513,750.07 19.78 -
中投证券 1 43,726,379.17 0.29 - - - - - - 37,167.76 0.29 -
中信证券 1 1,503,817,699.18 9.90 78,237,566.10 16.79 33,000,000.00 2.94 - - 1,278,242.49 10.06 -
华泰联合 1 2,010,949,863.61 13.23 133,162,700.00 28.57 161,200,000.00 14.36 - - 1,709,300.24 13.45 -
方正证券 1 237,486,986.77 1.56 20,036,000.00 4.30 - - - - 201,860.93 1.59 -