汉兴证券投资基金
二〇一二年半年度报告




2012 年 06 月 30 日




基金管理人： 富国基金管理有限公司

基金托管人： 交通银行股份有限公司

送出日期： 2012 年 08 月 25 日




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 §1 重要提示及目录
1.1 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律
责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司（简称：交通银行）根据本基金合同规定，于
2012 年 8 月 23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计
报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2012 年 1 月 1 日起至 2012 年 6 月 30 日止。




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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ............................................................................................................................. 2
1.1 重要提示 ................................................................................................................................. 2
1.2 目录......................................................................................................................................... 3
§2 基金简介......................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ......................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ......................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ..................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 ......................................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料 ......................................................................................................................... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ..................................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ..................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 ......................................................................................................................... 7
§4 管理人报告..................................................................................................................................... 7
4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................................................................................. 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......................................................... 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................................................... 9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 ....................................................... 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ................................................... 10
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ............................................................... 10
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................................................... 11
§5 托管人报告................................................................................................................................... 11
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................................................... 11
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ... 11
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................... 11
§6 半年度财务报表(未经审计) ........................................................................................................ 11
6.1 资产负债表 ........................................................................................................................... 11
6.2 利润表................................................................................................................................... 12
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ....................................................................................... 13
6.4 报表附注 ............................................................................................................................... 14
§7 投资组合报告 ............................................................................................................................... 27
7.1 期末基金资产组合情况 ....................................................................................................... 27
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ....................................................................................... 27
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ........................... 28
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ................................................................................... 31
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ............................................................................... 32
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ....................... 32
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ........... 33
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ....................... 33
7.9 投资组合报告附注 ............................................................................................................... 33
§8 基金份额持有人信息 ................................................................................................................... 33
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ........................................................................... 33
8.2 期末上市基金前十名持有人 ............................................................................................... 34
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ............................................................... 34

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§9 重大事件揭示 ............................................................................................................................... 34
9.1 基金份额持有人大会决议 ................................................................................................... 34
9.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................................... 34
9.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ....................................................... 35
9.4 基金投资策略的改变 ........................................................................................................... 35
9.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ............................................................................... 35
9.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ............................................... 35
9.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................... 36
9.8 其他重大事件 ....................................................................................................................... 37
§10 备查文件目录 ............................................................................................................................... 37




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 §2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 汉兴证券投资基金
基金简称 富国汉兴封闭
基金主代码 500015
交易代码 500015
基金运作方式 契约型封闭式
基金合同生效日 1999 年 12 月 30 日
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,000,000,000.00 份
基金合同存续期 15 年
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2000 年 1 月 10 日
2.2 基金产品说明
本基金为平衡型证券投资基金，兼顾稳定收益和资本利得。即在投资
于绩优型上市公司和债券的同时，兼顾成长型上市公司的投资，充分
投资目标
注重投资组合的流动性，从而为投资者减少和分散投资风险，确保基
金资产的安全，谋求基金资产的长期稳定收益。
坚持长期投资的同时加强波段操作, 注重投资组合的长、中、短线相
结合, 适度投资、分散风险; 根据行业研究的成果, 在个股投资上注
投资策略
重挖掘个股价值和成长性, 精选个股, 强调组合的成长和价值的平
衡。
业绩比较基准 无
风险收益特征 无
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 富国基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
姓名 林志松 张咏东
信息披露负责人 联系电话 021-20361818 021-32169999
电子邮箱 public@fullgoal.com.cn zhangyd@bankcomm.com
客户服务电话 95105686、4008880688 95559
传真 021-20361616 021-62701216
上海市浦东新区世纪大道 上海市浦东新区银城中路
注册地址 8 号上海国金中心二期 188 号
16-17 层
上海市浦东新区世纪大道 上海市浦东新区银城中路
办公地址 8 号上海国金中心二期 188 号
16-17 层
邮政编码 200120 200120
法定代表人 陈敏 胡怀邦

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2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸 中国证券报、上海证券报
名称
登载基金半年度报告正文的 www.fullgoal.com.cn
管理人互联网网址
富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 8 号
上海国金中心二期 16-17 层
基金半年度报告备置地点
交通银行 上海市浦东新区银城中路 188 号
上海证券交易所 上海市浦东南路 528 号
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
中国证券登记结算有限责任公 上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号
注册登记机构
司上海分公司 中国保险大厦 36 楼
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2012 年 01 月 01 日至 2012 年 06 月 30 日)

本期已实现收益 -143,947,814.76

本期利润 137,988,274.35

加权平均基金份额本期利润 0.0460

本期加权平均净值利润率 4.95%

本期基金份额净值增长率 5.13%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2012 年 06 月 30 日)
期末可供分配利润 -175,658,080.38

期末可供分配基金份额利润 -0.0586

期末基金资产净值 2,824,341,919.62

期末基金份额净值 0.9414

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2012 年 06 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 149.38%
注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金
的交易佣金等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的
孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。


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3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基
阶段 值增长 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
率① 准差② 率③ 准差④
过去一个月 1.12% 1.87% － － － －
过去三个月 3.41% 1.73% － － － －
过去六个月 5.13% 1.97% － － － －
过去一年 -11.14% 2.06% － － － －
过去三年 -7.51% 2.02% － － － －
自基 金合同生
149.38% 2.49% － － － －
效日起至今
注：由于基金汉兴在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准，此表只列示基金
的净值表现。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较




注：截止日期为 2012 年 6 月 30 日。由于基金汉兴在其基金合同和招募说明书中没有
业绩比较基准，此图只列示基金的净值表现。
本基金于 1999 年 12 月 30 日成立，建仓期 6 个月，从 1999 年 12 月 30 日至 2000 年 6
月 29 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。


§4 管理人报告



7
4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
富国基金管理有限公司于 1999 年 4 月 13 日获国家工商行政管理局登记注册成
立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于 2001 年 3 月从
北京迁址上海。2003 年 9 月加拿大蒙特利尔银行（BMO）参股富国基金管理有限公司
的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司
中，第一家中外合资的基金管理公司。截止 2012 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理
汉盛证券投资基金、汉兴证券投资基金、富国天源平衡混合型证券投资基金、富国天
利增长债券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证
券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）、富国天时货币市场基
金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金、富国天博创新主题股票型证券投资基金、
富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国天丰强化收益债券型证券投资基
金、富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国优化增强债券型证券投资基金、富
国沪深 300 增强证券投资基金、富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金、富国汇
利分级债券型证券投资基金、富国全球债券证券投资基金、富国可转换债券证券投资
基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证
券投资基金联接基金、富国天盈分级债券型证券投资基金、富国全球顶级消费品股票
型证券投资基金、富国低碳环保股票型证券投资基金、富国中证 500 指数增强型证券
投资基金（LOF）、富国产业债债券型证券投资基金、富国新天锋定期开放债券型证
券投资基金、富国高新技术产业股票型证券投资基金二十八只证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
刘魁 本基金基 2012-05-16 － 7年 博士，曾任嘉实基金管理有
金经理 限公司任研究员；诺安基金
管理有限公司投资经理；自
2010 年 4 月至 2012 年 5 月
任富国基金管理有限公司
基金经理助理、专户投资经
理，2012 年 5 月起任汉兴证
券投资基金基金经理。具有
基金从业资格，中国国籍。
朱杰 本基金前 2011-01-20 2012-05-16 8年 硕士，曾任上海重型机器厂
任基金经 产品研发助理工程师；太平
理 洋财产保险有限公司风险
管理工程师；平安证券有限
公司行业研究员；长信基金
管理有限公司行业研究员；
2007 年 7 月至 2011 年 1 月
任富国基金管理有限公司
研究员；自 2011 年 1 月至
2012 年 5 月任汉兴证券投

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 资基金基金经理。具有基金
从业资格，中国国籍。
注：1、上述表格内基金经理的任职日期、离任日期均指公司作出决定并公告披露之
日。
证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
2、本公司于 2012 年 5 月 16 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及公司网站上
做公告，聘任刘魁先生担任本基金基金经理，朱杰先生不再担任本基金基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期，富国基金管理有限公司作为汉兴证券投资基金的管理人严格按照《中
华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《汉兴证券投资基金
基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运
用基金资产，以为投资者减少和分散风险，确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定
收益为目标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符
合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的的执行情况
本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易管理
办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、
交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的
流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并
保持各组合的独立投资决策权。
事前控制主要包括：1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价
格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的
投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化
控制。
事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市
场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非
经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的
交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采
用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对待
其所管理的组合。
事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向
交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日）的季度公平性交易
分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平性交易的投资行
为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，并重点分析同类组合
（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交
易行为，若发现异常交易行为，监察稽核部视情况要求相关当事人做出合理性解释，
并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或
投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存，以备后查。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公平交
易制度的情况。


9
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，未出现
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况，亦未受到监管机构的相关调
查。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2012 年上半年，在政策放松和经济见底预期下，市场出现一波快速上涨。但随
后的工业增加值、PMI 等经济数据显示 2 季度中国经济出现了明显的放缓，市场又重
新开始对经济增长担心。回顾整个上半年行情，由于经济周期叠加政治周期，使得对
宏观经济的判断难度加大，未来经济的不确定性较高。在这种情况下，市场重新回归
有业绩增长且未来增长模式清晰的版块上来。
本基金上半年投资策略：（1）由于对新一轮经济周期启动时点的不明朗，适当
降低了以汽车为代表的早周期行业；（2）随着煤炭的周期见顶，电力行业的盈利拐
点开始出现，对这一板块加大了配置；（3）对新兴行业的中报风险隐患个股进行了
减持。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2012 年 6 月 30 日，本基金份额净值为 0.9414 元，份额累计净值为 2.4800
元。报告期内，本基金份额净值增长率为 5.13%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，全球经济都面临着较大的不确定性，美国经济处于弱复苏状态，欧
洲经济在债务危机影响下进入衰退，新兴经济体普遍面临着经济增速下降的问题。而
且今明两年是大选年，多国政府都面临着换届的压力。经济周期叠加政治周期，使得
经济运行的方向不甚明朗。在这种情况下，在下半年的投资中要选择确定性高的行业
和板块，或者是业绩的确定性有保障，或者是代表了未来的发展反向，能够穿越迷雾。
目前来看，我们将聚焦在食品饮料、医药、电力，在这些行业中选择成长性好的个股。
而随着全球经济的放缓，以煤炭有色为代表的上游行业和以工程机械建材为代表的中
游行业，盈利能力将受到挤压。即使经济走过拐点，我们预计其增速也将保持在一个
较低的水平上，这样以来上述行业的高弹性的特征将不会体现，因此对这些行业我们
将适度规避。
总之，下半年的投资重点还是以防御为主，在稳定类行业选择成长性好的个股。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会，并制订了《富国基金管理有
限公司估值委员会运作管理办法》。估值委员会是公司基金估值的主要决策机关，由
主管运营副总经理负责，成员包括基金清算、监察稽核、金融工程方面的业务骨干以
及相关基金经理，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员
会负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策和程序、对外信息披露等
工作，保证基金估值的公允性和合理性，维护基金持有人的利益。基金经理是估值委
员会的重要成员，必须列席估值委员会的定期会议，提出基金估值流程及估值技术中

10
存在的潜在问题，参与估值程序和估值技术的决策。估值委员会各方不存在任何重大
利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配。
本基金将严格按照法律法规及基金合同约定进行收益分配。



§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2012 年上半年度，托管人在汉兴证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证
券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管
人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
2012 年上半年度，富国基金管理有限公司在汉兴证券投资基金投资运作、基金
资产净值的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
本报告期内本基金未进行收益分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2012 年上半年度，由富国基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关汉
兴证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告
相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 半年度财务报表(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体：汉兴证券投资基金
报告截止日：2012 年 06 月 30 日
单位：人民币元
本期末 上年度末
资 产
（2012 年 06 月 30 日） （2011 年 12 月 31 日）
资 产：
银行存款 6,431,840.09 21,122,367.95
结算备付金 26,895,028.97 7,251,475.47
存出保证金 1,157,679.73 2,254,725.81
交易性金融资产 2,782,340,434.39 2,656,266,622.74
其中：股票投资 2,202,156,404.29 2,085,331,516.94
基金投资 － －
债券投资 580,184,030.10 570,935,105.80
资产支持证券投资 － －
衍生金融资产 － －
买入返售金融资产 － －


11
 应收证券清算款 － －
应收利息 11,143,831.57 8,986,668.45
应收股利 5,009,302.13 －
应收申购款 － －
递延所得税资产 － －
其他资产 － －
资产总计 2,832,978,116.88 2,695,881,860.42
本期末 上年度末
负债和所有者权益
（2012 年 06 月 30 日） （2011 年 12 月 31 日）
负 债：
短期借款 － －
交易性金融负债 － －
衍生金融负债 － －
卖出回购金融资产款 － －
应付证券清算款 － －
应付赎回款 － －
应付管理人报酬 3,484,002.79 3,525,177.61
应付托管费 580,667.15 587,529.60
应付销售服务费 － －
应付交易费用 2,328,527.44 3,003,521.44
应交税费 1,729,986.50 1,729,986.50
应付利息 － －
应付利润 － －
递延所得税负债 － －
其他负债 513,013.38 682,000.00
负债合计 8,636,197.26 9,528,215.15
所有者权益：
实收基金 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00
未分配利润 -175,658,080.38 -313,646,354.73
所有者权益合计 2,824,341,919.62 2,686,353,645.27
负债和所有者权益总计 2,832,978,116.88 2,695,881,860.42
注：报告截止日 2012 年 06 月 30 日，基金份额净值 0.9414 元，基金份额总额
3,000,000,000.00 份。
6.2 利润表
会计主体：汉兴证券投资基金
本报告期：2012 年 01 月 01 日至 2012 年 06 月 30 日
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 （2012 年 01 月 01 日 （2011 年 01 月 01 日至
至 2012 年 06 月 30 日） 2011 年 06 月 30 日）
一、收入 170,097,276.55 -127,666,462.84
1.利息收入 10,247,740.59 10,629,486.35


12
其中：存款利息收入 392,350.38 681,639.32
债券利息收入 9,852,905.07 9,947,847.03
资产支持证券利息收入 － －
买入返售金融资产收入 2,485.14 －
其他利息收入 － －
2.投资收益（损失以“-”填列） -122,096,223.71 186,564,370.53
其中：股票投资收益 -143,431,190.48 165,154,213.51
基金投资收益 － －
债券投资收益 1,735,058.33 13,762.02
资产支持证券投资收益 － －
衍生工具投资收益 － －
股利收益 19,599,908.44 21,396,395.00
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 281,936,089.11 -324,860,538.46
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） － －
5.其他收入（损失以“-”号填列） 9,670.56 218.74
减：二、费用 32,109,002.20 43,933,081.89
1．管理人报酬 20,748,969.11 25,618,252.96
2．托管费 3,458,161.57 4,269,708.81
3．销售服务费 － －
4．交易费用 7,711,368.64 13,468,057.76
5．利息支出 － 209,975.45
其中：卖出回购金融资产支出 － 209,975.45
6．其他费用 190,502.88 367,086.91
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 137,988,274.35 -171,599,544.73
减：所得税费用 － －
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 137,988,274.35 -171,599,544.73

6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：汉兴证券投资基金
本报告期：2012 年 01 月 01 日至 2012 年 06 月 30 日
单位：人民币元
本期
（2012 年 01 月 01 日至 2012 年 06 月 30 日）
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金净值） 3,000,000,000.00 -313,646,354.73 2,686,353,645.27
二、本期经营活动产生的基金净值变动数
－ 137,988,274.35 137,988,274.35
（本期利润）
三、本期基金份额交易产生的基金净值变
－ － －
动数（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 － － －
2.基金赎回款 － － －


13
四、本期向基金份额持有人分配利润产生
的基金净值变动（净值减少以“-”号填 － － －
列）
五、期末所有者权益（基金净值） 3,000,000,000.00 -175,658,080.38 2,824,341,919.62
上年度可比期间
项目 （2011 年 01 月 01 日至 2011 年 06 月 30 日）
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 3,000,000,000.00 574,859,592.59 3,574,859,592.59
二、本期经营活动产生的基金净值变动数
－ -171,599,544.73 -171,599,544.73
（本期利润）
三、本期基金份额交易产生的基金净值变
－ － －
动数（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 － － －
2.基金赎回款 － － －
四、本期向基金份额持有人分配利润产生
的基金净值变动（净值减少以“-”号填 － -225,000,004.18 -225,000,004.18
列）
五、期末所有者权益（基金净值） 3,000,000,000.00 178,260,043.68 3,178,260,043.68


报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署；
窦玉明 林志松 雷青松
————————— ————————— ————————
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人


6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况
汉兴证券投资基金 (以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）证监基金字[1999]38 号文《关于同意设立汉兴证券投资基金
的批复》的核准，由海通证券股份有限公司（原名为海通证券有限公司）、华泰证券
股份有限公司(原名为江苏证券有限责任公司)及富国基金管理有限公司于 1999 年 12
月 24 日共同发起并向社会募集设立。本基金为契约型封闭式，存续期为 15 年，发行
规模为 30 亿份基金份额。本基金经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上证上
字[2000] 1 号文审核同意，于 2000 年 1 月 10 日在上交所挂牌交易。本基金的基金管
理人为富国基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行、上市
的股票和债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资于绩优型上市
公司和债券的同时，兼顾成长型上市公司的投资，充分注重投资组合的流动性，从而
为投资者减少和分散投资风险，确保基金资产的安全，谋求基金资产的长期稳定收益。
本基金投资于股票、债券的比例不低于本基金资产总值的 80%，其中投资于国家债券
的比例不低于本基金资产净值的 20%。



14
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》
和 38 项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企
业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证
券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一
步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行＜企业会计准
则＞估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、
《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证
券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资
基金信息披露 XBRL 模板第 3 号＜年度报告和半年度报告＞》及其他中国证监会颁布
的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2012 年 6
月 30 日的财务状况以及 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净
值变动情况。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报告相一致。

6.4.5 会计差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.6 税项
1.印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整
证券（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整
由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关
税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支
付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
2.营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策
的通知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，
开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税
和企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关
税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股
股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的
通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差

15
价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
3.个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有
关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入
及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收
入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴 20%的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107 号文《关于股息红利有关个人所得
税政策的补充通知》的规定，自 2005 年 6 月 13 日起，对证券投资基金从上市公司分
配取得的股息红利所得，按照财税[2005]102 号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人
所得税时，减按 50%计算应纳税所得额；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关
税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股
股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目 本期末（2012 年 06 月 30 日）
活期存款 6,431,840.09
定期存款 －
其中：存款期限 1-3 个月 －
其他存款 －
合计 6,431,840.09
注：本基金本报告期未投资于定期存款。
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末（2012 年 06 月 30 日）
项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 2,252,938,392.10 2,202,156,404.29 -50,781,987.81
交易所市场 95,478,722.09 96,161,030.10 682,308.01
债券 银行间市场 480,906,930.00 484,023,000.00 3,116,070.00
合计 576,385,652.09 580,184,030.10 3,798,378.01
资产支持证券 － － －
其他 － － －
合计 2,829,324,044.19 2,782,340,434.39 -46,983,609.80
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本报告期末本基金未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购中取得的债券。



16
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目 本期末（2012 年 06 月 30 日）
应收活期存款利息 1,157.76
应收定期存款利息 －
应收其他存款利息 －
应收结算备付金利息 10,824.03
应收债券利息 11,131,849.78
应收买入返售证券利息 －
应收申购款利息 －
其他 －
合计 11,143,831.57
6.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末（2012 年 06 月 30 日）
交易所市场应付交易费用 2,327,082.44
银行间市场应付交易费用 1,445.00
合计 2,328,527.44
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末（2012 年 06 月 30 日）
应付券商交易单元保证金 250,000.00
应付赎回费 －
预提费用 179,013.38
其他应付款其他 84,000.00
合计 513,013.38
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期（2012 年 01 月 01 日至 2012 年 06 月 30 日）
项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00

－ －
本期申购
本期赎回（以“-”号填列） － －
本期末 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00
注：截至 2012 年 6 月 30 日,本基金的发起人海通证券股份有限公司持有 500 万份、
占比 0.17%，华泰证券股份有限公司持有 500 万份、占比 0.17%，富国基金管理有限
公司持有 1,000 万份、占比 0.33%。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

17
上年度末 15,273,344.18 -328,919,698.91 -313,646,354.73
本期利润 -143,947,814.76 281,936,089.11 137,988,274.35
本期基金份额交易产生的变动数 － － －
其中：基金申购款 － － －
基金赎回款 － － －
本期已分配利润 － － －
本期末 -128,674,470.58 -46,983,609.80 -175,658,080.38
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期（2012 年 01 月 01 日至 2012 年 06 月 30 日）
活期存款利息收入 100,979.10
定期存款利息收入 －
其他存款利息收入 －
结算备付金利息收入 291,074.48
其他 296.80
合计 392,350.38
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目 本期（2012 年 01 月 01 日至 2012 年 06 月 30 日）
卖出股票成交总额 2,527,590,133.68
减：卖出股票成本总额 2,671,021,324.16
买卖股票差价收入 -143,431,190.48
6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目 本期（2012年01月01日至2012年06月30日）
卖出债券（、含债转股及债券到期
291,311,243.20
兑付）成交总额
减：卖出债券（、含债转股及债券
282,546,789.33
到期兑付）成本总额
减：应收利息总额 7,029,395.54
债券投资收益 1,735,058.33
6.4.7.14 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期内未产生权证投资收益。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目 本期（2012 年 01 月 01 日至 2012 年 06 月 30 日）
股票投资产生的股利收益 19,599,908.44
基金投资产生的股利收益 －
合计 19,599,908.44
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期（2012 年 01 月 01 日至 2012 年 06 月 30 日）
1.交易性金融资产 281,936,089.11


18
 股票投资 282,674,659.38
债券投资 -738,570.27
资产支持证券投资 －
基金投资 －
2.衍生工具 －
权证投资 －
3.其他 －
合计 281,936,089.11
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目 本期（2012 年 01 月 01 日至 2012 年 06 月 30 日）
基金赎回费收入 －
印花税返还 9,670.56
合计 9,670.56
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目 本期（2012 年 01 月 01 日至 2012 年 06 月 30 日）
交易所市场交易费用 7,710,068.64
银行间市场交易费用 1,300.00
合计 7,711,368.64
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目 本期（2012 年 01 月 01 日至 2012 年 06 月 30 日）
审计费用 49,726.04
信息披露费 99,452.08
银行汇划费用 989.50
上市费 29,835.26
债券帐户维护费 9,000.00
其他费用 1,500.00
合计 190,502.88

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需做披露的资产负债表日后事项。

6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
富国基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人


19
 海通证券股份有限公司（“海通证券”） 基金管理人的股东
申银万国证券股份有限公司（“申银万国 基金管理人的股东
证券”）
交通银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期（2012 年 01 月 01 日至 2012 年 06 上年度可比期间（2011年01月01日
月 30 日） 至2011年06月30日）
关联方名称
占当期股票成交 占当期股票成交
成交金额 成交金额
总额的比例（%） 总额的比例（%）
海通证券 662,402,331.45 13.16 163,043,285.58 1.86
申银万国 927,202,804.77 18.43 1,162,209,405.87 13.24
6.4.10.1.2 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方发生权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易
金额单位：人民币元
本期（2012 年 01 月 01 日至 2012 年 06 上年度可比期间（2011年01月01日至
月 30 日） 2011年06月30日）
关联方名称
占当期债券成交 占当期债券成交
成交金额 成交金额
总额的比例（%） 总额的比例（%）
申银万国 16,108,255.00 20.59 － －
注：本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方发生债券交易。
6.4.10.1.4 回购交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方发生回购交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期（2012年01月01日至2012年06月30日）
关联方名称
占当期佣金总量 占期末应付佣金总
佣金 期末应付佣金余额
的比例（%） 额的比例（%）
海通证券 540,361.69 12.77 234,023.68 10.06
申银万国 781,035.75 18.46 487,617.13 20.95

上年度可比期间（2011年01月01日至2011年06月30日）
关联方名称
占当期佣金总量 占期末应付佣金总
佣金 期末应付佣金余额
的比例（%） 额的比例（%）
海通证券 132,474.06 1.80 98,008.44 2.54
申银万国 948,537.72 12.88 307,914.10 7.99
注：上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经

20
 手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等)。管理人因此从关联方
获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
本期（2012 年 01 月 01 日至 上年度可比期间（2011 年 01 月
项目
2012 年 06 月 30 日） 01 日至 2011 年 06 月 30 日）
当期发生的基金应支付的管理费 20,748,969.11 25,618,252.96
其中：支付销售机构的客户维护费 － －
注：基金管理人的管理费每日计算，按前一日基金资产净值的 1.50% 年费率计提，基
金成立三个月后，如持有现金比例高于基金资产净值的 20%，超出部分不计提管理费。
计算方法为：
H=E*1.50%/当年天数
H 为每日应支付的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值（扣除基金持有现金比例超过 20%部分的资产净值）
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
本期（2012 年 01 月 01 日至 上年度可比期间（2011 年 01 月
项目
2012 年 06 月 30 日） 01 日至 2011 年 06 月 30 日）
当期发生的基金应支付的托管费 3,458,161.57 4,269,708.81
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提，计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H 为每日应支付的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间未发生关联方银行间债券(含回购)的交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
上年度可比期间（2011 年
本期（2012 年 01 月 01 日至
项目 01 月 01 日至 2011 年 06 月
2012 年 06 月 30 日）
30 日）
基金合同生效日(1999 年 － －
12 月 30 日)持有的基金份
额
期初持有的基金份额 10,000,000.00 10,000,000.00
期间申购/买入总份额 － －
期间因拆分变动份额 － －
减：期间赎回/卖出总份额 － －
期末持有的基金份额 10,000,000.00 10,000,000.00
期末持有的基金份额占基 0.33% 0.33%


21
 金总份额比例
注：本基金管理人作为本基金发起人之一在本基金发行期间认购 1000 万份额，其认
购费率是公允的。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
本期末（2012 年 06 月 30 日） 上期末（2011 年 12 月 31 日）
持有的基金份 持有的基金份
关联方名称 持有的 持有的
额占基金总份 额占基金总份
基金份额 基金份额
额的比例(%) 额的比例(%)
海通证券 5,000,000.00 0.17 5,000,000.00 0.17
注：表中关联方持有基金份额是其作为本基金发起人在本基金发行期间认购的，其认
购费率是公允的。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期（2012 年 01 月 01 日至 2012 年 06 月 上年度可比期间（2011 年 01 月 01 日至
关联方名称 30 日） 2011 年 06 月 30 日）
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
交通银行股份有限公司 6,431,840.09 100,979.10 110,259,561.88 138,963.01
注：本基金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算公司等结算账户的证券
交易结算资金余额 2012 年上半年末 26,895,028.97 为元，2011 年上半年末为
52,530,811.59 元。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本报告期内及上年度可比期间内本基金均未在承销期内直接购入关联方承销证
券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本报告期内及上年度可比期间内本基金均无其他关联方交易事项。

6.4.11 利润分配情况
注：本基金本报告期未进行利润分配。

6.4.12 期末（2012 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金本期末未持有因认购新发/增发而流通受限股票。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本报告期末本基金未有暂时停牌的股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注：截至本报告期末，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证
券款余额；没有因正回购而作为抵押的银行间市场债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证
券款余额；没有因交易所市场债券正回购而作为抵押的债券。



22
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场
风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限
额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、
监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证
券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本
基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金
投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管
理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收
和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均
对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险主要来
自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因
此，除在附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，
其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流
动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设
定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价
格因素的变动而发生波动的风险，包括其他价格风险、利率风险和外汇风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本
基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、权证存出保证金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，
并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。




23
 单位：人民币元
本期末（2012 年 06 月
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
30 日）
资产

银行存款 6,431,840.09 － － － － － 6,431,840.09
结算备付金 26,895,028.97 － － － － － 26,895,028.97
存出保证金 － － － － － 1,157,679.73 1,157,679.73
交易性金融资产 49,975,000.00 100,210,000.00 251,385,000.00 96,161,030.10 82,453,000.00 2,202,156,404.29 2,782,340,434.39
应收利息 － － － － － 11,143,831.57 11,143,831.57
应收股利 － － － － － 5,009,302.13 5,009,302.13
资产总计 83,301,869.06 100,210,000.00 251,385,000.00 96,161,030.10 82,453,000.00 2,219,467,217.72 2,832,978,116.88
负债

应付管理人报酬 － － － － － 3,484,002.79 3,484,002.79
应付托管费 － － － － － 580,667.15 580,667.15
应付交易费用 － － － － － 2,328,527.44 2,328,527.44
应付税费 － － － － － 1,729,986.50 1,729,986.50
其他负债 － － － － － 513,013.38 513,013.38
负债总计 － － － － － 8,636,197.26 8,636,197.26
利率敏感度缺口 83,301,869.06 100,210,000.00 251,385,000.00 96,161,030.10 82,453,000.00 2,210,831,020.46 2,824,341,919.62
上年度末（2011 年 12
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
月 31 日）
资产

银行存款 21,122,367.95 － － － － － 21,122,367.95
结算备付金 7,251,475.47 － － － － － 7,251,475.47
存出保证金 103,913.63 － － － － 2,150,812.18 2,254,725.81


24
交易性金融资产 79,982,000.00 49,735,000.00 299,800,005.50 58,265,100.30 83,153,000.00 2,085,331,516.94 2,656,266,622.74
应收利息 － － － － － 8,986,668.45 8,986,668.45
资产总计 108,459,757.05 49,735,000.00 299,800,005.50 58,265,100.30 83,153,000.00 2,096,468,997.57 2,695,881,860.42
负债

应付管理人报酬 － － － － － 3,525,177.61 3,525,177.61
应付托管费 － － － － － 587,529.60 587,529.60
应付交易费用 － － － － － 3,003,521.44 3,003,521.44
应付税费 － － － － － 1,729,986.50 1,729,986.50
其他负债 － － － － － 682,000.00 682,000.00
负债总计 － － － － － 9,528,215.15 9,528,215.15
利率敏感度缺口 108,459,757.05 49,735,000.00 299,800,005.50 58,265,100.30 83,153,000.00 2,086,940,782.42 2,686,353,645.27




25
 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
下表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、
可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。


1. 影响生息资产公允价值的其他变量不变，仅利率发生变动；
假设
2. 利率变动范围合理

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：元 ）
相关风险变量的变动 本期末（2012 年 06 月 30 日） 上年度末（2011 年 12 月 31
日）

分析 1.基准点利率增加 0.1% -778,125.40 -780,178.89



2.基准点利率减少 0.1% 778,125.40 780,178.89



6.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
本基金其他价格风险主要系市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具
的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发
生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债
券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投
资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价
格实施监控。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
本基金投资组合中投资于股票、债券的比例不低于本基金资产总值 80%；投资于
国家债券的比例不低于本基金资产净值的 20%。于 2012 年 6 月 30 日和 2011 年 12 月
31 日，本基金面临的整体市场价格风险列示如下：
金额单位：人民币元
本期末（2012 年 06 月 30 日） 上年度末（2011 年 12 月 31 日）
项目 占基金资产净 占基金资产
公允价值 公允价值
值比例（%） 净值比例（%）
交易性金融资产-股票投资 2,202,156,404.29 77.97 2,085,331,516.94 77.63
交易性金融资产－债券投资 580,184,030.10 20.54 570,935,105.80 21.25
衍生金融资产－权证投资 － － － －
其他 － － － －
合计 2,782,340,434.39 98.51 2,656,266,622.74 98.88
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
本基金管理人运用资产-资本定价模型（CAPM）对本基金的市场价格风险进行分
析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，业绩比较
基准所对应的市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值产生的影响。
本基金合同没有规定业绩比较基准，本基金根据基金长期运作的资产组合比例，

26
 拟定将 80%的沪深 300 指数加上 20%中国债券总指数作为基准进行敏感性分析。


1. 基金的市场价格风险主要源于市场的系统性风险，即与基金的贝塔系数紧密相关；
假设
2. 以下分析，除业绩比较基准发生变动，其他影响基金资产公允价值的风险变量保持不变。

对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：元 ）
相关风险变量的变动
本期末（2012 年 06 月 30 上年度末（2011 年 12 月 31 日）
日）
1.80%* 沪 深 300 指 数
分析
+20%*中国债券总指数减 -23,156,456.57 -24,392,456.90
少 1%
2.80%* 沪 深 300 指 数
+20%*中国债券总指数增 23,156,456.57 24,392,456.90
加 1%

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 2,202,156,404.29 77.73
其中：股票 2,202,156,404.29 77.73
2 固定收益投资 580,184,030.10 20.48
其中：债券 580,184,030.10 20.48
资产支持证券 － －
3 金融衍生品投资 － －
4 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
5 银行存款和结算备付金合计 33,326,869.06 1.18
6 其他各项资产 17,310,813.43 0.61
7 合计 2,832,978,116.88 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 2,844,291.09 0.10
B 采掘业 10,858,322.75 0.38
C 制造业 854,898,175.19 30.27
C0 食品、饮料 213,587,677.04 7.56
C1 纺织、服装、皮毛 － －

27
 C2 木材、家具 － －
C3 造纸、印刷 － －
C4 石油、化学、塑胶、塑料 109,011,056.64 3.86
C5 电子 36,131,551.49 1.28
C6 金属、非金属 127,644,292.00 4.52
C7 机械、设备、仪表 289,871,745.09 10.26
C8 医药、生物制品 78,651,852.93 2.78
C99 其他制造业 － －
D 电力、煤气及水的生产和供应业 197,487,351.00 6.99
E 建筑业 85,033,922.90 3.01
F 交通运输、仓储业 3,392,000.00 0.12
G 信息技术业 270,334,446.68 9.57
H 批发和零售贸易 176,897,828.48 6.26
I 金融、保险业 382,790,984.61 13.55
J 房地产业 158,797,517.09 5.62
K 社会服务业 37,498,487.00 1.33
L 传播与文化产业 21,323,077.50 0.75
M 综合类 － －
合计 2,202,156,404.29 77.97

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 300146 汤臣倍健 2,559,452 171,918,390.84 6.09
2 000887 中鼎股份 12,839,936 109,011,056.64 3.86
3 601318 中国平安 2,340,158 107,038,826.92 3.79
4 002269 美邦服饰 4,400,000 106,040,000.00 3.75
5 600660 福耀玻璃 12,000,000 93,840,000.00 3.32
6 600011 华能国际 13,847,825 89,318,471.25 3.16
7 600016 民生银行 14,159,482 84,815,297.18 3.00
8 000001 深发展Ａ 5,430,924 82,332,807.84 2.92
9 600570 恒生电子 5,338,899 73,249,694.28 2.59
10 002482 广田股份 3,321,842 57,966,142.90 2.05
11 000669 *ST 领先 2,165,771 56,288,388.29 1.99
12 600521 华海药业 3,668,077 55,424,643.47 1.96
13 000063 中兴通讯 3,683,821 51,426,141.16 1.82
14 601628 中国人寿 2,748,568 50,298,794.40 1.78
15 600208 新湖中宝 11,842,258 48,908,525.54 1.73
16 000002 万 科Ａ 5,429,913 48,380,524.83 1.71
17 600027 华电国际 9,750,301 40,853,761.19 1.45
18 601717 郑煤机 3,394,321 39,374,123.60 1.39


28
19 300070 碧水源 1,254,130 37,498,487.00 1.33
20 600742 一汽富维 1,862,214 36,406,283.70 1.29
21 000157 中联重科 3,300,000 33,099,000.00 1.17
22 600021 上海电力 6,007,186 33,039,523.00 1.17
23 600030 中信证券 2,606,425 32,919,147.75 1.17
24 300182 捷成股份 1,303,840 30,640,240.00 1.08
25 601989 中国重工 5,816,000 30,185,040.00 1.07
26 600519 贵州茅台 119,513 28,581,533.95 1.01
27 600048 保利地产 2,434,790 27,610,518.60 0.98
28 601669 中国水电 6,194,000 27,067,780.00 0.96
29 600060 海信电器 1,584,353 26,632,973.93 0.94
30 600886 国投电力 5,928,114 25,728,014.76 0.91
31 000718 苏宁环球 3,090,178 25,030,441.80 0.89
32 600153 建发股份 3,438,038 24,616,352.08 0.87
33 002255 海陆重工 1,775,960 23,797,864.00 0.84
34 002338 奥普光电 1,190,296 23,567,860.80 0.83
35 002024 苏宁电器 2,687,584 22,548,829.76 0.80
36 600037 歌华有线 2,831,750 21,323,077.50 0.75
37 600859 王府井 647,689 17,720,771.04 0.63
38 300110 华仁药业 1,403,947 16,566,574.60 0.59
39 600406 国电南瑞 771,725 14,423,540.25 0.51
40 600875 东方电气 804,053 14,408,629.76 0.51
41 600111 包钢稀土 364,800 14,395,008.00 0.51
42 600104 上汽集团 967,372 13,823,745.88 0.49
43 600999 招商证券 1,189,932 13,815,110.52 0.49
44 002534 杭锅股份 698,851 12,565,340.98 0.44
45 002281 光迅科技 500,810 11,218,144.00 0.40
46 002364 中恒电气 698,808 10,887,428.64 0.39
47 600251 冠农股份 490,000 9,177,700.00 0.32
48 000539 粤电力Ａ 1,295,088 8,547,580.80 0.30
49 002123 荣信股份 750,733 8,535,834.21 0.30
50 300020 银江股份 808,740 8,087,400.00 0.29
51 600312 平高电气 999,991 6,999,937.00 0.25
52 600487 亨通光电 352,703 6,778,951.66 0.24
53 600259 广晟有色 100,000 6,593,000.00 0.23
54 600549 厦门钨业 149,995 6,586,280.45 0.23
55 601788 光大证券 500,000 6,585,000.00 0.23
56 600585 海螺水泥 400,000 5,928,000.00 0.21
57 000625 长安汽车 1,211,372 5,911,495.36 0.21
58 300099 尤洛卡 279,639 5,894,790.12 0.21
59 600703 三安光电 400,000 5,444,000.00 0.19

29
60 601238 广汽集团 690,000 5,313,000.00 0.19
61 600718 东软集团 600,000 5,166,000.00 0.18
62 600816 安信信托 300,000 4,986,000.00 0.18
63 000671 阳 光 城 540,254 4,905,506.32 0.17
64 600699 均胜电子 515,549 4,748,206.29 0.17
65 000848 承德露露 222,795 3,910,052.25 0.14
66 002589 瑞康医药 105,368 3,471,875.60 0.12
67 300188 美亚柏科 147,980 3,452,373.40 0.12
68 300287 飞利信 216,235 3,438,136.50 0.12
69 600285 羚锐制药 300,000 3,393,000.00 0.12
70 600125 铁龙物流 400,000 3,392,000.00 0.12
71 002153 石基信息 120,290 3,085,438.50 0.11
72 002658 雪迪龙 130,000 3,012,100.00 0.11
73 002073 软控股份 350,000 2,933,000.00 0.10
74 600172 黄河旋风 425,000 2,847,500.00 0.10
75 002458 益生股份 195,753 2,844,291.09 0.10
76 601798 蓝科高新 200,000 2,690,000.00 0.10
77 600288 大恒科技 400,000 2,512,000.00 0.09
78 600755 厦门国贸 500,000 2,500,000.00 0.09
79 600077 宋都股份 200,000 2,342,000.00 0.08
80 600418 江淮汽车 400,000 2,164,000.00 0.08
81 002457 青龙管业 237,339 2,052,982.35 0.07
82 300258 精锻科技 147,975 2,043,534.75 0.07
83 000039 中集集团 149,964 1,994,521.20 0.07
84 002422 科伦药业 40,731 1,900,508.46 0.07
85 000758 中色股份 100,000 1,897,000.00 0.07
86 000968 煤 气 化 112,231 1,711,522.75 0.06
87 600383 金地集团 250,000 1,620,000.00 0.06
88 600563 法拉电子 99,970 1,525,542.20 0.05
89 300130 新国都 100,000 1,507,000.00 0.05
90 002414 高德红外 79,999 1,331,183.36 0.05
91 600366 宁波韵升 57,700 1,197,852.00 0.04
92 600594 益佰制药 50,000 990,000.00 0.04
93 600547 山东黄金 20,000 656,800.00 0.02
94 300300 汉鼎股份 22,968 567,998.64 0.02
95 002038 双鹭药业 11,712 377,126.40 0.01
96 000049 德赛电池 100 3,530.00 0.00




30
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 600011 华能国际 79,237,460.33 2.95
2 601628 中国人寿 73,991,330.02 2.75
3 600570 恒生电子 70,039,519.69 2.61
4 601318 中国平安 67,460,506.00 2.51
5 600060 海信电器 63,939,016.75 2.38
6 600048 保利地产 62,290,529.83 2.32
7 600208 新湖中宝 60,773,606.75 2.26
8 000002 万 科Ａ 55,522,080.21 2.07
9 000157 中联重科 54,928,995.03 2.04
10 600000 浦发银行 54,916,769.39 2.04
11 601601 中国太保 51,606,393.91 1.92
12 002482 广田股份 50,910,455.17 1.90
13 300070 碧水源 48,477,774.09 1.80
14 600742 一汽富维 47,544,574.08 1.77
15 600030 中信证券 46,984,005.16 1.75
16 600104 上汽集团 39,845,545.01 1.48
17 600027 华电国际 39,502,276.60 1.47
18 601989 中国重工 36,709,071.81 1.37
19 600021 上海电力 35,226,729.89 1.31
20 000718 苏宁环球 34,487,425.77 1.28
注：“本期累计买入金额” 按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑
相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 113,602,155.69 4.23
2 600660 福耀玻璃 73,455,440.56 2.73
3 601601 中国太保 71,069,067.04 2.65
4 600016 民生银行 65,679,952.42 2.44
5 002269 美邦服饰 59,405,407.50 2.21
6 000001 深发展Ａ 58,738,656.53 2.19
7 600522 中天科技 58,284,064.58 2.17
8 600000 浦发银行 53,481,052.64 1.99
9 600498 烽火通信 50,578,991.56 1.88
10 300041 回天胶业 49,625,970.01 1.85


31
 11 600600 青岛啤酒 44,069,857.59 1.64
12 601669 中国水电 42,204,111.42 1.57
13 601628 中国人寿 42,028,403.45 1.56
14 600048 保利地产 38,488,421.89 1.43
15 600886 国投电力 37,228,466.83 1.39
16 600060 海信电器 37,139,620.55 1.38
17 600487 亨通光电 36,296,183.76 1.35
18 600276 恒瑞医药 34,903,375.13 1.30
19 000887 中鼎股份 34,325,023.65 1.28
20 300105 龙源技术 33,204,648.33 1.24
注：“本期累计卖出金额” 按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑
相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 2,505,171,552.13
卖出股票收入（成交）总额 2,527,590,133.68
注：“买入股票成本（成交）总额” 和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成交金
额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 156,371,030.10 5.54
2 央行票据 154,941,000.00 5.49
3 金融债券 268,872,000.00 9.52
其中：政策性金融债 268,872,000.00 9.52
4 企业债券 － －
5 企业短期融资券 － －
6 中期票据 － －
7 可转债 － －
8 其他 － －
9 合计 580,184,030.10 20.54

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
1 010308 03 国债⑻ 951,430 96,161,030.10 3.40
2 1101082 11 央行票据 82 700,000 67,767,000.00 2.40
3 120002 12 附息国债 02 600,000 60,210,000.00 2.13
4 110258 11 国开 58 500,000 50,830,000.00 1.80
5 110233 11 国开 33 500,000 50,120,000.00 1.77



32
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.9 投资组合报告附注

7.9.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

7.9.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股
票。

7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,157,679.73
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 5,009,302.13
4 应收利息 11,143,831.57
5 应收申购款 －
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 17,310,813.43

7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾
差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数(户) 户均持有 持有人结构

33
 的基金份 机构投资者 个人投资者
额
占总份 占总份
持有份额 额比例 持有份额 额比例
（%） （%）
48349 62,048.85 2,190,813,099.00 73.03 809,186,901.00 26.97

8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例（%）
1 中国人寿保险（集团）公司 283,658,776 9.46
2 中国人寿保险股份有限公司 279,614,546 9.32
3 中国太平洋财产保险股份有限公司－传统 243,540,829 8.12
－普通保险产品－013C－CT001 沪
4 中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统 173,949,815 5.80
－普通保险产品
5 阳光人寿保险股份有限公司－分红保险产 142,908,791 4.76
品
6 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红 101,705,448 3.39
－个人分红
7 太平人寿保险有限公司 91,603,541 3.05
8 兵工财务有限责任公司 84,251,022 2.81
9 中国太平洋保险(集团)股份有限公司－集 83,277,675 2.78
团本级－自有资金－012G－ZY001 沪
10 幸福人寿保险股份有限公司－分红 56,144,446 1.87

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）
基金管理公司所有从业人员持有
0.00 0.0000
本基金
注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。
2、本基金的基金经理未持有本基金。
§9 重大事件揭示
9.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。
9.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期本基金管理人于 2012 年 4 月 25 日在中国证券报、上海证券报、证券时
报及公司网站上做公告，李长伟先生不再担任本公司督察长，由林志松先生代行督察
长职责。
本报告期本基金托管人交通银行于 2012 年 5 月 28 日公布了《交通银行股份有限
公司关于资产托管部总经理变更的公告》，交通银行资产托管部原总经理谷娜莎同志
不再担任资产托管部总经理职务。资产托管部总经理职务由刘树军同志担任。具体内
容请参阅在 2012 年 5 月 30 日《上海证券报》上发布的《交通银行股份有限公司关于


34
资产托管部总经理变更的公告》。
9.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。
9.4 基金投资策略的改变
本报告期本基金投资策略无改变。
9.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。
9.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内基金管理人和基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员未
受到监管部门的稽查或处罚。




35
 9.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金
占当期 占当期 占当期 占当期 占当期
交易
股票成 债券成 债券成 权证 佣金
券商名称 单元 备注
成交金额 交总额 成交金额 交总额 成交金额 交总额 成交金额 成交总 佣金 总量的
数量
的比例 的比例 的比例 额的比 比例
（%） （%） （%） 例（%） （%）
长城证券 1 133,903,369.18 2.66 － － － － － － 113,483.20 2.68 －
方正证券 1 63,522,479.06 1.26 － － － － － － 55,455.21 1.31 －
国泰君安 2 280,493,064.83 5.57 － － － － － － 233,967.60 5.53 －
海通证券 1 662,402,331.45 13.16 － － － － － － 540,361.69 12.77 －
华泰联合 1 767,646,659.18 15.26 31,185,848.90 39.86 － － － － 658,816.25 15.57 －
金元证券 1 277,705,402.64 5.52 10,947,483.40 13.99 － － － － 236,428.93 5.59 －
平安证券 2 920,422,668.03 18.29 19,995,500.00 25.56 － － － － 767,908.20 18.15 －
申银万国 2 927,202,804.77 18.43 16,108,255.00 20.59 － － － － 781,035.75 18.46 －
银河证券 2 412,331,336.07 8.19 － － － － － － 345,112.23 8.16 －
招商证券 1 42,894,367.48 0.85 － － － － － － 36,460.19 0.86 －
中金公司 1 322,990,653.26 6.42 － － － － － － 274,540.81 6.49 －
中投证券 1 － － － － － － － － － － －
中信证券 1 220,562,549.86 4.38 － － － － － － 187,479.38 4.43 －
注：我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本基金本期租用的券商交易单元未发生变更。



36
9.8 其他重大事件
序号 公告事项 信息披露方式 披露日期
中国证券报、上海证
富国基金管理有限公司关于住所变更
1 券报、证券时报、公 2012 年 02 月 28 日
的公告
司网站
中国证券报、上海证
富国基金管理有限公司关于督察长变
2 券报、证券时报、公 2012 年 04 月 25 日
更的公告
司网站
富国基金管理有限公司关于汉兴证券 中国证券报、上海证
3 2012 年 05 月 16 日
投资基金基金经理变更的公告 券报、公司网站

§10 备查文件目录
备查文件名称 备查文件存放地点 备查文件查阅方式
1、中国证监会批准设立汉兴 上海市浦东新区世纪大道 8 投资者对本报告书如有疑问，
基金的文件 号上海国金中心二期 16-17 可咨询本基金管理人富国基
2、汉兴证券投资基金基金合 层 金管理有限公司。
同 咨 询 电 话 ： 95105686 、
3、汉兴证券投资基金托管协 4008880688（全国统一，免长
议 途话费）
4、中国证监会批准设立富国 公 司 网 址 ：
基金管理有限公司的文件 http://www.fullgoal.com.c
5、汉兴证券投资基金财务报 n
表及报表附注
6、报告期内在指定报刊上披
露的各项公告




37

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