汉兴证券投资基金2008年半年度报告

报告期年份：2008年基金管理人：富国基金管理有限公司
基金托管人：交通银行
送出日期：2008年八月二十五日
重要提示
富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行根据本基金合同规定，于2008 年8 月21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期为2008年1月1日至2008年6月30日。
签发：富国基金管理有限公司董事长
目 录
基金简介................................................. 3 主要财务指标和基金净值表现............................... 4 一、主要财务指标...................................................................................................................4  二、基金净值表现...................................................................................................................5  管理人报告............................................... 6 一、基金管理人及基金经理情况...........................................................................................6  二、遵规守信说明...................................................................................................................6  三、公平交易专项说明...........................................................................................................7  四、对报告期内本基金的投资策略和业绩表现的说明与解释...........................................7  五、对宏观经济、证券市场及行业走势的展望...................................................................7  托管人报告............................................... 8 财务会计报告（未经审计）................................. 8 会计报告书...............................................................................................................................8  会计报表附注.........................................................................................................................12  基金投资组合报告（2008年06月30日）...................... 26 一、报告期末基金资产组合情况.........................................................................................26  二、报告期末按行业分类的股票投资组合.........................................................................26  三、报告期末股票投资明细.................................................................................................27  四、报告期内股票投资组合的重大变动.............................................................................29  五、报告期末按券种分类的债券投资组合.........................................................................30  六、报告期末债券投资的前五名债券明细.........................................................................30  七、投资组合报告附注.........................................................................................................31  基金份额持有人户数、持有人结构及前十名持有人............ 32 重大事件揭示............................................ 32 备查文件目录............................................ 34 基金简介
一、基金名称：汉兴证券投资基金基金简称：基金汉兴交易代码：500015运作方式：契约型封闭式基金合同生效日：1999年12 月30 日报告期末基金份额总额：3,000,000,000.00份 基金合同存续期：15 年基金份额上市交易的证券交易所：上海证券交易所上市日期：2000 年1 月10 日
二、投资目标：本基金为平衡型证券投资基金，兼顾稳定收益和资本利得。即在投资于绩优型上市公司和债券的同时，兼顾成长型上市公司的投资，充分注重投资组合的流动性，从而为投资者减少和分散投资风险，确保基金资产的安全，谋求基金资产的长期稳定收益。 投资策略：坚持长期投资的同时加强波段操作, 注重投资组合的长、中、短线相结合, 适度投资、分散风险; 根据行业研究的成果, 在个股投资上注重挖掘个股价值和成长性, 精选个股, 强调组合的成长和价值的平衡。基金业绩比较基准：无 基金风险收益特征：无
三、基金管理人：富国基金管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区花园石桥路33 号花旗集团大厦5、6层 办公地址：上海市浦东新区花园石桥路33 号花旗集团大厦5、6层 邮政编码：200120 法定代表人：陈敏 信息披露负责人：林志松 电话：95105686、4008880688 传真：021-68597799 电子邮箱：public@fullgoal.com.cn
四、基金托管人：交通银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路188 号 办公地址：上海市浦东新区银城中路188 号 邮政编码：200120
法定代表人：蒋超良 信息披露负责人：张咏东 联系电话：021-68888917 传真：021-58408836 电子邮箱：zhangyd@bankcomm.com
五、本基金选用的信息披露报刊：中国证券报、上海证券报 登载半年度报告正文的管理人互联网网址：www.fullgoal.com.cn 基金半年度报告置备地点： 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区花园石桥路33 号花旗集团大厦5、6层 交通银行 上海市银城中路188 号交银金融大厦 上海证券交易所 上海市浦东南路528 号
六、注册登记机构名称：富国基金管理有限公司注册登记机构办公地址：上海市浦东新区花园石桥路33 号花旗集团大厦5、6层
主要财务指标和基金净值表现
一、主要财务指标
金额单位：人民币元


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序号 主要财务指标 2008年上半年
1 本期利润 -2,324,594,422.87
2 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 656,821,851.02
3 加权平均份额本期利润 -0.7749
4 期末可供分配利润 838,848,177.12
5 期末可供分配份额利润 0.2796
6 期末基金资产净值 4,305,710,902.18
7 期末基金份额净值 1.4352
8 加权平均净值利润率 -36.68%
9 本期份额净值增长率 -31.75%
10 份额累计净值增长率 148.86%
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提示：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2007年7月1日基金执行企业会计准则后,原“基金本期净收益”名称调整为“本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额”,原“加权平均基金份额本期净收益”和“加权平均净值收益率”名称分别调整为“加权平均份额本期利润”和“加权平均净值利润率”，计算方法在原“加权平均基金份额本期净收益”和“加权平均净值收益率”公式的基础上将分子改为本期利润，原“期末可供分配收益”和“期末可供分配份额收益”名称分别调整为“期末可供分配利润”和“期末可供分配份额利润”。


二、基金净值表现
1、汉兴证券投资基金历史各时间段份额净值增长率表


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阶段 净值增长率① 净值增长率标准 业绩比较基准收益 业绩比较基准收益 ①－③ ②－④
差② 率③ 率标准差④
过去一个月 -13.86% 3.37% － － － －
过去三个月 -17.39% 4.30% － － － －
过去六个月 -31.75% 3.69% － － － －
过去一年 -8.72% 3.52% － － － －
过去三年 161.51% 3.01% － － － －
自基金成立起至今 148.86% 2.53% － － － －
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注：截止日期为2008 年6 月30 日，由于基金汉兴在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准，此图只列示基金的净值表现。


管理人报告
一、基金管理人及基金经理情况
1、基金管理人
富国基金管理有限公司于1999年4月13日获国家工商行政管理局登记注册成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于2001年3月从北京迁址上海。2003年9月加拿大蒙特利尔银行（BMO）参股富国基金管理有限公司的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。截止2008年6月30日，本基金管理人管理汉盛证券投资基金、汉兴证券投资基金、汉鼎证券投资基金三只封闭式证券投资基金和富国天源平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）、富国天时货币市场基金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金、富国天博创新主题股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金（2008年5月28日成立，成立期不足两个月）九只开放式证券投资基金。
2、基金经理
许达先生，1968年出生，工商管理硕士,自1998年开始从事证券行业工作。曾任卡斯特期货经纪公司分析员、申银万国证券研究所行业分析师。2001年2月加入富国基金管理有限公司,历任行业分析师,汉兴基金基金经理助理、汉盛基金基金经理助理、汉鼎证券投资基金基金经理。
二、遵规守信说明
本报告期，富国基金管理有限公司作为汉兴证券投资基金的管理人严格按照《基金法》、《证券法》、《汉兴证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以为投资者减少和分散风险，确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定收益为目标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。


三、公平交易专项说明
1、公平交易制度的执行情况
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，投资管理和交易执行相隔离，实行集中交易制度，严格执行交易系统中的公平交易程序，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。
2、本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人旗下无其他投资风格相似的投资组合。
3、异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
四、对报告期内本基金的投资策略和业绩表现的说明与解释
本基金在报告期内净值增长率为-31.75%，同期沪深300 指数跌幅为47.7%， 报告期内本基金在封闭式基金中排名第9。基金净值跌幅较小的原因在于本基金的股票仓位相对较低，超配的食品饮料、医药、商业、软件及服务等行业跌幅较小，重仓持有的股票表现较好。
上半年本基金由于分红而对很多股票进行了减持，减持对象主要是受经济影响过大而显得过贵的股票。由于未找出比较安全的股票，上半年本基金买入的股票比例不到基金资产的1%。经过调整，本基金在行业配置上相对较重的行业仍是食品饮料、医药、商业、软件及服务行业。在风格资产配置上，本基金降低了大盘股的比例，增加了小盘股的比例。
五、对宏观经济、证券市场及行业走势的展望
上半年投资者对经济增长的预期不断恶化：经济增速不断下调，对企业利润的预期也不断下调。次贷使美国的需求大大减弱，影响了中国的出口增长，中国内地的房地产销售不畅也对许多行业的需求预期产生不利影响。原油、煤炭、矿石等上游原材料价格的不断飙升以及人力成本和资金成本的上升使企业成本大大上升。紧缩的货币政策使许多企业面临严重的资金紧张局面。上市公司利润在外部需求下降、成本高企以及货币紧缩背景下，增速下滑成为定局。


上半年股票供求关系出现了比较严重的失衡。大小非的集中解禁使股票供给迅速增加，而出于对经济前景的担忧，入市资金严重不足，对股票的需求大大减少。短期内股票供求的不平衡再加上投资者信心的崩溃造成指数雪崩式的下跌。经过这轮下跌，我们认为目前股票市场的估值基本合理，股价已基本包含了盈利下滑的预期，具备了长期投资的价值。
本基金的策略仍然是寻找已经成为或有可能成长为国际上最有竞争力的企业进行长期投资。
托管人报告
2008 年上半年度，托管人在汉兴证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
2008 年上半年度，富国基金管理有限公司在汉兴证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
2008 年上半年度，由富国基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关汉兴证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
交通银行资产托管部 2008年8月21日
财务会计报告（未经审计）
会计报告书
一、 2008 年6 月30 日资产负债表 金额单位：人民币元
资产 2008-6-30 2007-12-31
银行存款 255,487,370.69 61,775,621.86
8




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结算备付金存出保证金交易性金融资产其中： 16,125,879.80851,282.054,020,379,904.393, 12,949,952.631,050,804.888,032,
股票投资债券投资衍生金融资产应收证券清算 055,982,659.66964,397,244.731,612,598.406 400,319.826,381,724,833.721,650
款应收利息其他资产 3,805.5718,376,112.522,106,870.36 ,675,486.104,783,293.96－20,591
,444.84
资产合计 4,315,003,823.78 8,133,551,437.99
负债 2008-6-30 2007-12-31
应付证券清算款应付管理人报酬应付托管费应 －5,661,102.15943,517.01664,300.741,522,9 19,174,860.809,714,758.881,619,
付交易费用应交税费其他负债负债合计 86.50501,015.209,292,921.60 126.48792,380.281,522,986.50422
,000.0033,246,112.94
所有者权益
实收基金未分配利润所有者权益合计 3,000,000,000.001,305,710,902.184,305,710 3,000,000,000.005,100,305,325.0
,902.18 58,100,305,325.05
负债和所有者权益总计 4,315,003,823.78 8,133,551,437.99
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所附附注为本会计报表的组成部分


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汉兴证券投资基金2008年半年度报告
二、 2008年上半年度利润表 金额单位：人民币元
项目 2008年上半年 2007年上半年
一、收入1．利息收入其中：存款利息收入债券利息 -2,256,352,148.3124,243,831.372,17 2,477,329,341.5916,464,853.381,3
收入买入返售金融资产2．投资收益其中：股票投资 7,348.9921,935,307.38131,175.00700 46,083.8315,118,769.55－734,799,
收益债券投资收益衍生工具收益股利收益3．公允价 ,820,294.21677,009,932.08-2,179,77 933.40705,331,892.281,474,692.43
值变动收益4．其他收入 4.498,204,388.7617,785,747.86-2,98 9,369,839.5818,623,509.111,726,0
1,416,273.89－ 64,554.81－
二、费用1．管理人报酬2．托管费3．交易费用4．利 68,242,274.5647,488,427.227,922,50 58,296,474.7739,992,517.536,665,
息支出其中：卖出回购金融资产支出5．其他费用三 2.555,433,793.666,301,099.296,301, 419.524,749,379.986,048,446.826,
、利润总额 099.291,096,451.84-2,324,594,422.8 048,446.82840,710.922,419,032,86
7 6.82
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所附附注为本会计报表的组成部分


汉兴证券投资基金2008 年半年度报告


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三、 2008年上半年度基金所有者权益（基金净值）变动表 金额单位：人民币元
2008年上半年度 2007年上半年度
项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 实收基金 未分配利润 所有者权益合
计
一、期初所有者权益（基金净值 5,100,305,325. 8,100,305,325.05-2, 3,000,000,000 1,552,765,335.1 4,552,765,335.11
）3,000,000,000.00二、本期经 05-2,324,594,4 324,594,422.87-1,47 .00－－3,000, 12,419,032,866. 2,419,032,866.82
营活动产生的基金净值变动数（ 22.87-1,470,00 0,000,000.004,305,7 000,000.00 82-664,799,999. -664,799,999.706
本期净利润）－三、本期向基金 0,000.001,305, 10,902.18 703,306,998,202 ,306,998,202.23
份额持有人分配利润产生的基金 710,902.18 .23
净值变动数－四、期末所有者权
益（基金净值）3,000,000,000.0
0所附附注为本会计报表的组成部
分
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11


会计报表附注
一、 基金设立说明
汉兴证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[1999]38号文《关于同意设立汉兴证券投资基金的批复》的核准，由海通证券股份有限公司、江苏证券有限责任公司(现名为华泰证券有限责任公司)及富国基金管理有限公司作为发起人向社会公开发行募集，基金合同于1999年12月30日正式生效，发行规模为30亿份基金份额。本基金为契约型封闭式，存续期限为15年。本基金经上海证券交易所(以下简称“上交所”)上证上字[2000]1号文审核同意，于2000年1月10日在上交所挂牌交易。本基金的基金管理人为富国基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。
本基金的投资范围为中国境内上市的股票，债券及中国证监会批准的其他金融工具。本基金投资于绩优型上市公司和债券的同时，兼顾成长型上市公司的投资，充分注重投资组合的流动性，从而为投资者减少和分散投资风险，确保基金资产的安全，谋求基金资产的长期稳定收益。本基金资产总值80%以上投资于股票、债券市场，其中投资于国家债券的比例不低于本基金资产净值的20%。
二、 财务报表的编制基础及遵循企业会计准则的声明
本财务报表系按照中国财政部2006年颁布的企业会计准则及应用指南、中国证券业协会发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会发布的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》及其他中国证监会发布的相关规定而编制。
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2008年6月30日的财务状况以及2008年上半年度的经营成果和所有者权益变动情况。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
三、 重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则及应用指南、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
本半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。自2007年7月1日起，本基金执行新会计准则及中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、修改后的基金合同及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定。本基金已按照《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》第五条至第十九条及其他相关规


定，对2007年1月1日起至2007年6月30日止期间(以下简称“2007年上半年”)的财务报表予以追溯调整。 本财务报表除有特别说明外，均以人民币元为单位。
四、 税项
（1） 印花税 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]11号文《关于调整证券（股票）交易印花税税率的通知》，自2005年1月24日起，按1‰的税率缴纳证券（股票）交易印花税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2007]84号文《关于调整证券（股票）交易印花税率的通知》的规定，自2007年5月30日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的1‰调整为3‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局决定从2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由3‰调整为1‰。 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税；
（2） 营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的投资收益，继续免征营业税和企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税，该规定执行至股权分置改革结束； 根据财政部、国家税务总局财税字[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税；对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。
（3） 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对基金取得的股票的股息、红利及债券的利息等收入，由上市公司、债券发行企业等在向基金派发时代扣代缴20%的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自2005年6月13日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税[2005]102号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50%计算应纳税所得额； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。



五、 财务报表主要项目
1. 银行存款


本基金2008 年上半年度未投资于定期存款。
2. 交易性金融资产


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项目 2008-06-30
成本 市值 估值增值
股票投资 2,578,657,307.86 3,055,982,659.66 477,325,351.80
债券投资 974,474,561.71 964,397,244.73 -10,077,316.98
其中：交易所市场 331,577,241.71 326,622,844.73 -4,954,396.98
银行间市场 642,897,320.00 637,774,400.00 -5,122,920.00
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本期本基金所投资的股票中，无因股权分置改革而获得非流通股股东支 付现金对价的情况。
3. 衍生金融资产
4. 应收利息
5. 其他资产
6. 应付交易费用
7. 其他负债
8. 实收基金（份）
9. 未分配利润
10. 股票投资收益
11. 债券投资收益
12. 衍生工具收益
13. 公允价值变动收益
14. 其他收入本期没有发生额
15. 交易费用
17. 本期已分配基金净收益



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项目 2008-06-30
成本 市值 估值增值
权证投资 1,997,908.16 1,612,598.40 -385,309.76
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项目 2008-06-30
应收银行存款利息 38,049.38
应收清算备付金利息 30,378.89
应收债券利息 18,307,643.21
应收权证保证金利息 41.04
合计 18,376,112.52
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项目 2008-06-30
应付佣金 661,377.19
其中:申银万国证券股份有限公司 88,601.55
海通证券股份有限公司 249,043.67
中国建银投资证券有限责任公司 65,307.42
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中国国际金融有限公司 78,639.53
平安证券有限责任公司 107,796.96
国泰君安证券股份有限公司 63,065.31
中信证券股份有限公司 8,922.75

应付银行间交易费用 2,923.55

合计 664,300.74
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项目 2008-06-30
预提审计费 49,726.04
预提信息披露费 99,453.90
预提上市年费 29,835.26
应付券商席位保证金 250,000.00
应付券商席位使用费 60,000.00
应付券商报盘费 12,000.00

合计 501,015.20
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项目 2008-06-30
基金份额 出资比例
发起人持有（每份基金份额面值人民币1元）：
海通证券股份有限公司 500万份 0.17%
华泰证券股份有限公司 500万份 0.17%
富国基金管理有限公司 1,000万份 0.33%
小计 2,000万份 0.67%

社会公众持有（含机构投资者）（每份基金份额面值人民 298,000万份 99.33%
币1元）：

合计 300,000万份 100.00%
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项目 2008-06-30
期初余额 5,100,305,325.05

本期利润 -2,324,594,422.87
其中：已实现 656,821,851.02
未实现 -2,981,416,273.89

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减：已分配利润 1,470,000,000.00

期末余额 1,305,710,902.18
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项目 2008年上半年度
卖出股票成交总额 1,517,913,934.08
减：卖出股票成本总额 840,904,002.00

股票投资收益 677,009,932.08
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项目 2008年上半年度
卖出及到期兑付债券成交总额 1,181,186,129.28
减：卖出及到期兑付债券成本总额 1,161,327,180.42
减：应收利息总额 22,038,723.35

债券投资收益 -2,179,774.49
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项目 2008年上半年度
卖出权证成交总额 38,942,085.82
减：卖出权证成本总额 30,737,697.06

权证投资收益 8,204,388.76
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项目 2008年上半年度
交易性金融资产 -2,980,816,689.45
其中：股票投资 -2,980,906,404.44
债券投资 89,714.99
衍生工具 -599,584.44
其中：权证投资 -599,584.44

合计 -2,981,416,273.89
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项目 2008年上半年度
交易所交易费用 5,429,043.66
银行间交易费用 4,750.00

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汉兴证券投资基金2008年半年度报告
合计

16.其他费用
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项目 2008-06-30
审计费用 49,726.04
信息披露费 99,453.90
上市年费 29,835.26
账户维护费 9,000.00
银行电汇费 13,807.00
其他 894,629.64

合计 1,096,451.84
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（1）本期本基金收益分配情况如下：


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项目 分红预告日 权益登记日 每10份基金份额收益分配金额 收益分配金额(元)
(元)
本年度第一次分红 2008-4-7 2008-4-10 4.9000 1,470,000,000.00
累计收益分配金额 4.9000 1,470,000,000.00
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18. 本基金期末持有的流通受限证券
（1）股票：
a. 截至2008年6月30 日，本基金因认购新发或增发而于期末持有的流通受限股票：


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成功认购日 可流通日 流通受限 认购 期末估值 期末成本 期末估值
股票代码股票名称 数量
(年/月/日) (年/月/日) 类型 价格 单价 总额 总额
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002223 鱼跃医疗 2008-4-10 2008-7-18网下申购锁定期 9.48 20.00 19,071 180,793.08 381,420.00
002224 三力士 2008-4-17 2008-7-25网下申购锁定期 9.38 13.77 18,444 173,004.72 253,973.88
002225 濮耐股份 2008-4-17 2008-7-25网下申购锁定期 4.79 6.50 46,153 221,072.87 299,994.50
002230 科大讯飞 2008-4-29 2008-8-12网下申购锁定期 12.66 30.09 17,585 222,626.10 529,132.65
002231 奥维通信 2008-4-29 2008-8-12网下申购锁定期 8.46 8.50 21,837 184,741.02 185,614.50
002232 启明信息 2008-4-29 2008-8-11网下申购锁定期 9.44 12.65 23,382 220,726.08 295,782.30
002233 塔牌集团 2008-5-8 2008-8-18网下申购锁定期 10.03 9.70 81,297 815,408.91 788,580.90
002234 民和股份 2008-5-8 2008-8-18网下申购锁定期 10.61 20.24 16,147 171,319.67 326,815.28
002235 安妮股份 2008-5-8 2008-8-18网下申购锁定期 10.91 10.82 22,243 242,671.13 240,669.26
002236 大华股份 2008-5-12 2008-8-20网下申购锁定期 24.24 36.00 12,573 304,769.52 452,628.00
002237 恒邦股份 2008-5-12 2008-8-20网下申购锁定期 25.98 40.97 21,890 568,702.20 896,833.30
002238 天威视讯 2008-5-14 2008-8-26网下申购锁定期 6.98 12.25 39,463 275,451.74 483,421.75
002239 金飞达 2008-5-14 2008-8-22网下申购锁定期 9.33 8.98 26,180 244,259.40 235,096.40
002240 威华股份 2008-5-15 2008-8-25网下申购锁定期 15.70 12.19 79,719 1,251,588.30 971,774.61
002241 歌尔声学 2008-5-16 2008-8-22网下申购锁定期 18.78 26.84 24,635 462,645.30 661,203.40
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002242 九阳股份 2008-5-20 2008-8-28 网下申购锁定期22.54 40.44 47,488 1,070,379.52 1,920,414.72 002245 澳洋顺昌 2008-5-28 2008-9-5 网下申购锁定期16.38 16.02 10,566 173,071.08 169,267.32 002246 北化股份 2008-5-29 2008-9-5 网下申购锁定期6.95 8.22 37,754 262,390.30 310,337.88 002250 联化科技 2008-6-10 2008-9-19 网下申购锁定期10.52 12.80 26,001 273,530.52 332,812.80 002251 步步高 2008-6-11 2008-9-19 网下申购锁定期26.08 48.55 22,142 577,463.36 1,074,994.10 002252 上海莱士 2008-6-13 2008-9-23 网下申购锁定期12.81 24.87 27,141 347,676.21 674,996.67 002253 川大智胜 2008-6-13 2008-9-23 网下申购锁定期14.75 21.11 11,905 175,598.75 251,314.55 002254 烟台氨纶 2008-6-18 2008-9-25 网下申购锁定期18.59 27.41 36,308 674,965.72 995,202.28 002255 海陆重工 2008-6-18 2008-9-25 网下申购锁定期10.46 19.64 19,865 207,787.90 390,148.60 002256 彩虹精化 2008-6-18 2008-9-25 网下申购锁定期12.56 13.33 36,032 452,561.92 480,306.56 002257 立立电子 2008-6-30 未知 网下申购锁定期21.81 21.81 43,974 959,072.94 959,072.94 002258 利尔化学 2008-6-30 2008/10/8 网下申购锁定期16.06 16.06 51,434 826,030.04 826,030.04 601899 紫金矿业 2008-4-18 2008-7-25 网下申购锁定期7.13 7.80 2,469,412 17,606,907.56 19,261,413.60 601958 金钼股份 2008-4-11 2008-7-17 网下申购锁定期16.57 17.02 927,053 15,361,268.21 15,778,442.06
合计 44,508,484.07 50,427,694.85
b. 截至2008年6月30日，本基金持有的因非公开发行处于锁定期而流通受限的股票：
成功认购日可流通日 流通受限认购期末估值期末成本 期末估值 股票代码 股票名称 数量 (年/月/日) (年/月/日) 类型 价格单价 总额 总额 000829 天音控股 2007-8-13 2008/08/18 非公开发行16.61 4.84 3,600,000 59,800,000.00 17,424,000.00 600208 新湖中宝2007-9-05 未知非公开发行10.04 5.34 8,000,000 80,300,000.00 42,720,000.00 600408 安泰集团2007-8-21 2008/08/18 非公开发行6.21 9.61 9,000,000 55,900,000.00 86,490,000.00 600523 贵航股份2008-1-24 未知非公开发行11.01 10.66 3,000,000 33,030,000.00 31,980,000.00 600673 东阳光铝2007-12-26 未知非公开发行8.75 6.63 4,000,000 35,000,000.00 26,520,000.00 合计264,030,000.00 205,134,000.00
c. 本基金期末持有的暂时停牌的股票
（2）截至2008年6月30 日，本基金持有的流通受限债券：



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停牌日期 期末估 复牌开盘 期末成本 期末估值
值
股票代码 股票名称 停牌原因 复牌日期 数量
(年/月/日) 单价 单价 总额 总额
600415 小商品城 2008/06/27 审核非公开发行 92.50 2008/07/04 92.30 436,87631,400,942.51 40,411,030.0
0
000024 招商地产 2008/06/30 审核融资申请 14.94 2008/07/01 14.50 134,363 3,739,961.37 2,007,383.22
000792 盐湖钾肥 2008/06/26 筹划重组事项 88.12 未知 - 660,11715,555,177.46 58,169,510.0
4
合计 50,696,081.3 100,587,923.
4 26
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

成功认购日可流通日 流通受限类认购期末估期末成本 期末估值 债券代码 债券名称 数量
(年/月/日) (年/月/日) 型 价格值单价总额 总额
126016 08 宝钢债 2008-6-20 2008-7-4 未上市 76.27 75.08 84200 6,422,091.84 6,321,736.00
（3）截至2008年6月30 日，本基金持有的流通受限衍生金融资产：
权证代码 权证名称 成功认购日可流通日 流通受限类型认购 期末估值数量 期末成本 期末估值


(年/月/日) (年/月/日) 价格 单价 总额 总额
580024 宝钢CWB1 2008-6-20 2008-7-4 未上市1.48 1.197 1,347,200 1,997,908.16 1,612,598.40
六、 关联方关系及其交易
1. 关联方关系
名称 与本基金的关系
富国基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人 交通银行股份有限公司 基金托管人 海通证券股份有限公司（“海通证券”） 基金发起人、基金管理人的股东 华泰证券股份有限公司 基金发起人 申银万国证券股份有限公司（“申银万国证券”）基金管理人的股东 山东省国际信托有限公司 基金管理人的股东 蒙特利尔银行 基金管理人的股东
以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
2. 通过关联方席位进行的交易


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关联方名称 2008上半年度 2007上半年度
股票买卖 上半年成交金额 占交易总金额的 上半年成交金额 占交易总金额的比例
比例(%) (%)
海通证券股份有限公司 309,294,941.88 20.00 117,414,802.64 5.87
申银万国证券股份有限公司 197,728,162.75 12.79 119,330,463.92 5.96
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
债券买卖 上半年成交金额 占交易总金额的 上半年成交金额 占交易总金额的比例
比例(%) (%)
海通证券股份有限公司 48,767,659.80 6.73 60,120,466.50 16.03
申银万国证券股份有限公司 45,286,735.12 6.25 5,143,500.00 1.37
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
证券回购 上半年成交金额 占交易总金额的 上半年成交金额 占交易总金额的比例
比例(%) (%)
海通证券股份有限公司 1,046,500,000.00 16.18 20,000,000.00 0.55
申银万国证券股份有限公司 240,000,000.00 3.71 740,000,000.00 20.29
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
权证买卖 上半年成交金额 占交易总金额的 上半年成交金额 占交易总金额的比例
比例(%) (%)
海通证券股份有限公司 － － 14,042,733.20 36.74
申银万国证券股份有限公司 5,622,960.75 14.44 － －
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 2008年上半度
佣金 佣金 占佣金总额的比 期末余额 占应付佣金总额的比例(
例(%) %)
海通证券股份有限公司 259,558.39 19.97 249,043.67 37.66
申银万国证券股份有限公司 163,639.98 12.59 88,601.55 13.40
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2007年上半度
佣金 佣金 占佣金总额的比 期末余额 占应付佣金总额的比例(
例(%) %)
海通证券股份有限公司 92,598.65 5.79 23,961.20 3.13
申银万国证券股份有限公司 90,781.29 5.68 17,093.51 2.23
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

注:（1）上述佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金。
（2）股票交易佣金及债券现券的交易佣金按市场佣金率计算，扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买（卖）证管费等）。证券公司不向本基金收取债券回购交易佣金，但交易的经手费和上海证券交易所证管费由本基金交纳，其所计提的证券结算风险基金从支付给证券公司的股票交易佣金中扣除。佣金的比率是公允的，符合证监会有关规定。管理人因此从关联方获取的服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
3. 与关联方进行的银行间同业市场的债券（含回购）交易 与托管行进行银行间同业市场债券交易明细如下：


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
债券交易 成交金额（元） 利息收入（元） 利息支出（元）
2008年上半年度 － － －
2007年上半年度 38,915,265.75 558,334.25 －
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

注：本基金本期与托管行未进行银行间同业市场债券交易。 与托管行进行银行间同业市场融资（回购）交易明细如下：


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
融资（回购）交易 成交金额（元） 利息收入（元） 利息支出（元）
2008年上半年度 － － －
2007年上半年度 559,440,000.00 － 307,921.91
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

注：本基金本期与托管行未进行银行间同业市场融资（回购）交易。
4. 基金管理人及托管人报酬
(1) 基金管理人报酬——基金管理费
a. 基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。基金成立三个月后，如持有现金比例高于基金资产净值的20%，超出部分不计提管理费。计算方法如下：
H=E×1.50%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值（扣除本基金持有现金比例超过20%部分的基金资产净值）
b. 基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
(2) 基金托管人报酬——基金托管费
a. 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 
b. 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
年初余额 上半年度计提 上半年度支付 期末余额
2008上半年度 9,714,758.88 47,488,427.22 51,542,083.95 5,661,102.15
2007上半年度 5,431,077.39 39,992,517.53 37,906,236.17 7,517,358.75
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
年初余额 上半年度计提 上半年度支付 期末余额
2008上半年度 1,619,126.48 7,922,502.55 8,598,112.02 943,517.01
2007上半年度 905,179.56 6,665,419.52 6,317,705.97 1,252,893.11
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

5. 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人交通银行银行股份有限公司保管，并按银行间同业利率计息。由基金托管人保管的银行存款余额及产生的利息收入如下：
6. 关联方持有基金份额



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2008-6-30 2007-6-30
银行存款余额 255,487,370.69 569,599,234.39
项目 2008上半年度 2007上半年度
银行存款产生的利息收入 1,297,814.45 929,075.75
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(1) 基金管理人所持有的本基金份额
(2) 基金托管人、基金管理人主要股东及其控制的机构、其他关联方所持有



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2008上半年度 2007上半年度
期初持有基金份额 10,000,000.00 10,000,000.00
加：本期增加 － －
减：本期减少 － －
期末持有基金份额 10,000,000.00 10,000,000.00
占期末基金总份额的比例 0.33% 0.33%
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
的本基金份额：
2008-6-30 2007-6-30
基金管理人主要股东
——海通证券股份有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





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基金的其他关联方（发起人）
——华泰证券股份有限公司 5,000,000.00 10,000,000.00
合计 10,000,000.00 15,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

七、 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
八、 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 九、金融工具及其风险分析
1. 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。
2. 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
3. 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险主要来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。

本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此，除在附注五-18 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
4. 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括市场价格风险、利率风险和外汇风险。


(a) 市场价格风险
市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
本基金投资组合中投资于股票、债券的比例不低于本基金资产总值的80%； 投资于国家债券的比例不低于本基金资产净值的20%。于2008 年6 月30 日和2007 年12 月31 日，本基金面临的整体市场价格风险列示如下：
占基金资产


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2008年6月30日 公允价值
净值的比例(%)
交易性金融资产
-股票投资 3,055,982,659.66 70.98
-债券投资 964,397,244.73 22.40
衍生金融资产 1,612,598.40 0.04
合计 4,021,992,502.79 93.42
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占基金资产
2007 年12 月31 日公允价值
净值的比例交易性金融资产
- 股票投资 6,381,724,833.7278.78%
- 债券投资 1,650,675,486.1020.38%

衍生金融资产 4,783,293.96 0.06% 合计 8,037,183,613.78 99.22%
本基金管理人运用CAPM 模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。下表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值产生的影响。
2008 年6 月30 日 增加/减少基准点对净值的影响
业绩比较基准 % 千元
80%×沪深300 指数＋ -1.00 -33,001.79 20%×中国债券总指数 +1.00 33,001.79


2007 年12 月31 日增加/减少基准点对净值的影响
业绩比较基准 % 千元
80%×沪深300 指数＋ -1.00% -48,584.23
20%×中国债券总指数 +1.00% 48,584.23 注：本基金合同没有规定业绩比较基准，本基金根据基金长期运作的资产组合比例，拟定上述基准进行敏感性分析。
(b) 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、权证存出保证金及债券投资等。
下表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
2008年6月30日1年以内 1至5年5年以上不计息 合计
资产 银行存款 255,487,370.69 255,487,370.69 结算备付金16,125,879.80 16,125,879.80 存出保证金101,282.05 750,000.00 851,282.05 交易性金融资产 365,900,781.03 312,368,936.00 286,127,527.70 3,055,982,659.66 4,020,379,904.39 衍生金融资产 1,612,598.40 1,612,598.40 应收证券清算款 63,805.57 63,805.57 应收利息 18,376,112.52 18,376,112.52 其他资产 2,106,870.36 2,106,870.36


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资产总计负债应付管理人 637,615,313.57637 312,368,936.0031 286,127,527.70 3,078,892,046.515, 4,315,003,823.785,
报酬应付托管费应付交易 ,615,313.57 2,368,936.00 286,127,527.70 661,102.15943,517. 661,102.15943,517.
费用其他负债负债总计利 01664,300.742,024, 01664,300.742,024,
率敏感度缺口 001.709,292,921.60 001.709,292,921.60
3,069,599,124.91 4,305,710,902.18
2007年12月31日 1年以内 1至5年 5年以上 不计息 合计
资产银行存款结算备付金 61,775,621.8612,9 --- --- --949,522.83 61,775,621.8612,94
存出保证金 49,952.63101,282. 9,952.631,050,804.
05 88
24
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汉兴证券投资基金2008年半年度报告
交易性金融资产 973,923,912.20 629,689,466.8047,062,107.10 6,381,724,833.72 8,032,400,319.82
衍生金融资产 - - - 4,783,293.96 4,783,293.96
应收利息 - - - 20,591,444.84 20,591,444.84
资产总计 1,048,750,768.74 629,689,466.8047,062,107.10 6,408,049,095.35 8,133,551,437.99
负债
应付证券清算款 - - - 19,174,860.80 19,174,860.80
应付管理人报酬 - - - 9,714,758.88 9,714,758.88
应付托管费 - - - 1,619,126.48 1,619,126.48
应付交易费用 - - - 792,380.28 792,380.28
应交税费 - - - 1,522,986.50 1,522,986.50
其他负债 - - - 422,000.00 422,000.00
负债总计 - - - 33,246,112.94 33,246,112.94
利率敏感度缺口 1,048,750,768.74 629,689,466.8047,062,107.10 6,374,802,982.41 8,100,305,325.05
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下表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。增加/减少基准点 对净值的影响 2008年6月30日 % 千元 利率 +0.10 -1,612.30 利率-0.10 1,612.30
增加/减少基准点 对净值的影响
% 千元 2007 年12 月31 日利率 +0.10% -1,899.98 利率-0.10% 1,899.98
(c) 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 十、 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无须做披露的资产负债表日后事项。 十一、其他重要事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
十二、比较数据
2007年7月1日首次执行企业会计准则，本基金按其列报要求对比较数据进行了重述。按企业会计准则的要求，对所有者权益及期间净损益的影响情况如下：
项目 2007年年初2007年 2007年上半年




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所有者权益 上半年净损益 末所有者权益
（未经审计） （未经审计）
按原会计准则列报的金额 4,552,765,335.11 692,968,312.01 6,306,998,202.23
金融资产公允价值变动的调整数 1,726,064,554.81
按新会计准则列报的金额 4,552,765,335.11 2,419,032,866.82 6,306,998,202.23
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基金投资组合报告（2008 年06 月30 日）
一、报告期末基金资产组合情况


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序号 资产项目 金额（元） 占基金总资产的比例(%)
1 股票 3,055,982,659.66 70.82
2 债券 964,397,244.73 22.35
3 权证 1,612,598.40 0.04
4 银行存款及结算备付金 271,613,250.49 6.29
5 其他资产 21,398,070.50 0.50
合计 4,315,003,823.78 100.00
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二、报告期末按行业分类的股票投资组合


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序号 证券板块名称 市值（元） 占基金净值(%)
1 A农、林、牧、渔业 326,815.28 0.01
2 B采掘业 56,061,715.19 1.30
3 C制造业 1,497,889,298.33 34.79
C0食品、饮料 318,635,842.32 7.40
C1纺织、服装、皮毛 235096.4 0.01
C2木材、家具 971774.61 0.02
C3造纸、印刷 311,135.88 0.01
C4石油、化学、塑胶、塑料 182,812,736.30 4.25
C5电子 31,116,613.31 0.72
C6金属、非金属 396,621,813.87 9.21
C7机械、设备、仪表 136,671,509.73 3.17
C8医药、生物制品 386,117,992.97 8.97
C9其他制造业 44,394,782.94 1.03
4 D电力、煤气及水的生产和供应业 4,033,342.94 0.09
5 E建筑业 30,969,478.80 0.72
6 F交通运输、仓储业 169,816,834.35 3.94
7 G信息技术业 311,128,312.26 7.23
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8 H批发和零售贸易 217,949,785.82 5.06
9 I金融、保险业 557,436,479.57 12.95
10 J房地产业 142,567,992.77 3.31
11 K社会服务业 26,908,152.60 0.62
12 L传播与文化产业 483,421.75 0.01
13 M综合类 40,411,030.00 0.94
合计 3,055,982,659.66 70.98
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三、报告期末股票投资明细


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序号 证券代码 证券名称 数量（股） 市值(元） 市值占基金资产净值比例(%)
1 002007 华兰生物 8,431,473 348,725,723.28 8.10
2 600519 贵州茅台 1,981,828 274,641,724.24 6.38
3 600036 招商银行 11,328,757 265,319,488.94 6.16
4 600585 海螺水泥 5,831,706 233,209,922.94 5.42
5 600271 航天信息 7,948,695 212,230,156.50 4.93
6 002024 苏宁电器 4,727,148 195,231,212.40 4.53
7 600000 浦发银行 7,233,115 159,128,530.00 3.70
8 000002 万科Ａ 13,115,736 118,172,781.36 2.74
9 600009 上海机场 6,418,497 101,540,622.54 2.36
10 600588 用友软件 3,336,608 93,324,925.76 2.17
11 600408 安泰集团 9,000,000 86,490,000.00 2.01
12 601006 大秦铁路 5,016,621 68,276,211.81 1.59
13 600066 宇通客车 4,897,698 64,992,452.46 1.51
14 002088 鲁阳股份 4,609,273 60,197,105.38 1.40
15 000792 盐湖钾肥 660,117 58,169,510.04 1.35
16 600660 福耀玻璃 8,114,309 51,363,575.97 1.19
17 601398 工商银行 9,682,124 48,023,335.04 1.12
18 000895 双汇发展 1,157,579 43,177,696.70 1.00
19 600208 新湖中宝 8,000,000 42,720,000.00 0.99
20 600019 宝钢股份 4,730,226 41,200,268.46 0.96
21 600415 小商品城 436,876 40,411,030.00 0.94
22 600309 烟台万华 1,866,234 34,954,562.82 0.81
23 600523 贵航股份 3,000,000 31,980,000.00 0.74
24 000538 云南白药 1,140,294 30,890,564.46 0.72
25 601628 中国人寿 1,284,705 30,730,143.60 0.71
26 601318 中国平安 612,899 30,191,404.74 0.70
27 600563 法拉电子 3,015,749 28,287,725.62 0.66
28 000978 桂林旅游 2,494,299 26,738,885.28 0.62
29 600673 东阳光铝 4,000,000 26,520,000.00 0.62
30 601601 中国太保 1,249,017 24,043,577.25 0.56
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31 600048 保利地产 1,467,151 19,791,866.99 0.46
32 601899 紫金矿业 2,469,412 19,261,413.60 0.45
33 601898 中煤能源 1,140,532 18,225,701.36 0.42
34 000829 天音控股 3,600,000 17,424,000.00 0.40
35 601186 中国铁建 1,788,540 16,740,734.40 0.39
36 601958 金钼股份 927,053 15,778,442.06 0.37
37 601390 中国中铁 2,736,297 14,228,744.40 0.33
38 002048 宁波华翔 1,255,937 10,487,073.95 0.24
39 000039 中集集团 800,881 8,665,532.42 0.20
40 600557 康缘药业 287,670 5,626,825.20 0.13
41 601918 国投新集 411,986 4,033,342.94 0.09
42 600280 南京中商 299,334 3,894,335.34 0.09
43 000063 中兴通讯 47,170 2,952,842.00 0.07
44 600583 海油工程 128,323 2,796,158.17 0.06
45 000402 金融街 353,192 2,595,961.20 0.06
46 000024 招商地产 134,363 2,007,383.22 0.05
47 002242 九阳股份 47,488 1,920,414.72 0.04
48 002003 伟星股份 116,791 1,674,782.94 0.04
49 002153 石基信息 19,920 1,358,544.00 0.03
50 002251 步步高 22,142 1,074,994.10 0.02
51 002254 烟台氨纶 36,308 995,202.28 0.02
52 002240 威华股份 79,719 971,774.61 0.02
53 002257 立立电子 43,974 959,072.94 0.02
54 002237 恒邦股份 21,890 896,833.30 0.02
55 002258 利尔化学 51,434 826,030.04 0.02
56 002233 塔牌集团 81,297 788,580.90 0.02
57 002252 上海莱士 27,141 674,996.67 0.02
58 002241 歌尔声学 24,635 661,203.40 0.02
59 002216 三全食品 13,886 586,405.78 0.01
60 002218 拓日新能 22,427 552,825.55 0.01
61 002230 科大讯飞 17,585 529,132.65 0.01
62 002238 天威视讯 39,463 483,421.75 0.01
63 002256 彩虹精化 36,032 480,306.56 0.01
64 002236 大华股份 12,573 452,628.00 0.01
65 002255 海陆重工 19,865 390,148.60 0.01
66 002223 鱼跃医疗 19,071 381,420.00 0.01
67 002250 联化科技 26,001 332,812.80 0.01
68 002234 民和股份 16,147 326,815.28 0.01
69 002221 东华能源 44,071 325,243.98 0.01
70 002246 北化股份 37,754 310,337.88 0.01
71 002225 濮耐股份 46,153 299,994.50 0.01
72 002232 启明信息 23,382 295,782.30 0.01
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73 002224 三力士 18,444 253,973.88 0.01
74 002253 川大智胜 11,905 251,314.55 0.01
75 002235 安妮股份 22,243 240,669.26 0.01
76 002239 金飞达 26,180 235,096.40 0.01
77 002220 天宝股份 9,245 230,015.60 0.01
78 002222 福晶科技 23,623 203,157.80 0.00
79 002219 独一味 13,424 199,883.36 0.00
80 002231 奥维通信 21,837 185,614.50 0.00
81 002245 澳洋顺昌 10,566 169,267.32 0.00
82 002229 鸿博股份 5,189 70,466.62 0.00
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四、报告期内股票投资组合的重大变动
名的股票明细
2. 报告期内累计卖出前20 名的股票明细
3. 整个报告期内买入股票的成本总额为496,068,232.38 元；卖出股票的收入总额1,517,913,934.08 元。



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序号 证券代码 证券名称 累计买入金额（元） 占期初基金资产净值比例（％）
1 600585 海螺水泥 334,623,290.64 4.13
2 600523 贵航股份 33,030,000.00 0.41
3 601601 中国太保 25,416,785.02 0.31
4 601898 中煤能源 20,344,625.73 0.25
5 601899 紫金矿业 17,606,907.56 0.22
6 601186 中国铁建 16,239,943.20 0.20
7 601958 金钼股份 15,891,508.21 0.20
8 000402 金融街 6,014,341.52 0.07
9 600557 康缘药业 5,429,746.74 0.07
10 002003 伟星股份 2,679,012.45 0.03
11 600309 烟台万华 2,170,000.00 0.03
12 002240 威华股份 1,251,588.30 0.02
13 002242 九阳股份 1,070,379.52 0.01
14 002257 立立电子 959,072.94 0.01
15 002258 利尔化学 826,030.04 0.01
16 002233 塔牌集团 815,408.91 0.01
17 002254 烟台氨纶 674,965.72 0.01
18 600563 法拉电子 672,500.00 0.01
19 002251 步步高 577,463.36 0.01
20 002237 恒邦股份 568,702.20 0.01
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序号 证券代码 证券名称 累计卖出金额（元） 占期初基金资产净值比例（％）
1 600963 岳阳纸业 175,441,596.03 2.17
2 600660 福耀玻璃 137,710,912.45 1.70
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3 600426 华鲁恒升 129,146,930.73 1.59
4 600036 招商银行 102,799,131.23 1.27
5 600585 海螺水泥 73,297,111.84 0.90
6 002007 华兰生物 69,402,297.09 0.86
7 600519 贵州茅台 62,618,474.54 0.77
8 600588 用友软件 62,141,415.16 0.77
9 600831 广电网络 56,396,065.41 0.70
10 000039 中集集团 53,770,918.01 0.66
11 600030 中信证券 53,455,454.66 0.66
12 002048 宁波华翔 48,746,855.91 0.60
13 601088 中国神华 47,899,971.97 0.59
14 000063 中兴通讯 45,200,117.76 0.56
15 000501 鄂武商Ａ 35,152,273.42 0.43
16 600000 浦发银行 31,986,407.46 0.39
17 000002 万科Ａ 31,113,924.00 0.38
18 000538 云南白药 23,725,855.02 0.29
19 002024 苏宁电器 23,583,322.65 0.29
20 601857 中国石油 18,940,772.01 0.23
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五、报告期末按券种分类的债券投资组合


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序号 券种 市值（元） 市值占基金资产净值比例(%)
1 国债 308,212,063.70 7.16
2 政策性金融债 439,234,400.00 10.20
3 可转债 － －
4 企业债 18,410,781.03 0.43
5 央行票据 198,540,000.00 4.61
合计 964,397,244.73 22.40
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六、报告期末债券投资的前五名债券明细


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序号 债券名称 市值（元） 市值占基金资产净值比例(%)
1 08农发03 100,280,000.00 2.33
2 08央行票据11 99,980,000.00 2.32
3 07央行票据82 98,560,000.00 2.29
4 99国债⑻ 79,512,000.00 1.85
5 21国债⑽ 67,312,000.00 1.56
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七、投资组合报告附注
1、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
2、报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
3、报告期末本基金的其他资产项目包括:


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其他资产项目 金额 （元）
存出保证金 851,282.05
应收利息 18,376,112.52
应收证券交易清算款 63,805.57
应收股利 －
待摊费用 2,106,870.36
其他应收款 －
合计 21,398,070.50
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4、截至本报告期末，本基金未持有处于转股期的可转债。 5、本基金本报告期内及本报告期末均不持有资产支持证券。6、本基金本报告期内曾持有权证及报告期末权证投资情况如下：


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标的证券 权证代码 权证名称 持有原因 持有数量（份） 成本总额（份） 期末数量（份）
上海汽车 580016 上汽CWB1 买债送配 526,464 4,569,019.28 －
中远航运 580018 中远CWB1 买债送配 208,201 1,072,037.00 －
中国石化 580019 石化CWB1 买债送配 9,294,727 21,524,998.37 －
中兴通讯 031006 中兴ZXC1 买债送配 50,078 503,139.88 －
青岛啤酒 580021 青啤CWB1 买债送配 158,130 586,130.40 －
国电电力 580022 国电CWB1 买债送配 712,299 1,668,615.34 －
宝钢股份 580024 宝钢CWB1 买债送配 1,347,200 1,997,908.16 1,347,200
康美药业 580023 康美CWB1 买债送配 489,140 813,756.79 －
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7、因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。


基金份额持有人户数、持有人结构及前十名持有人
1、基金份额持有人户数、持有人结构


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基金份额持有人户 平均每户持有基金份 机构投资者持有的基金份 机构投资者持 个人投资者持有的基金份额 个人投资者持有
数 额 额 有的基金份额 的基金份额比例
比例
99,722户 30,083.63份 1,188,939,193份 39.63% 1,811,060,807份 60.37%
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2、基金前十名持有人情况（单位：份）


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序号 持有人 持有份额 持有份额占总份额比例(%)
1 中国人寿保险（集团）公司 180,240,814 6.01
2 中国人寿保险股份有限公司 129,948,339 4.33
3 UBSAG 99,992,851 3.33
4 太平人寿保险有限公司 64,522,576 2.15
5 中国平安保险（集团）股份有限公司 59,049,868 1.97
6 全国社保基金六零二组合 50,999,835 1.70
7 全国社保基金六零三组合 50,012,528 1.67
8 中国太平洋人寿保险股份有限公司 49,906,864 1.66
9 全国社保基金一零九组合 45,589,691 1.52
10 青岛国信资产管理有限公司 38,616,642 1.29
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注：以上数据根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的本基金前100 名持有人名册汇总编制。
重大事件揭示
1、本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。 2、本报告期本基金的基金管理人和基金托管人的专门基金托管部门均未发生重大人事变动。 3、本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管人、基金托管业务的
重大诉讼。 4、本报告期本基金投资策略无改变。 5、本报告期内本基金收益分配情况如下：


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分红预告日 权益登记日 每10份基金份额收益分 收益分配金额(元)
配金额(元)
本年度第1次分红 2008年4月7日 2008日4月10日 4.900 1,470,000,000.00
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对上述分红本公司于相应日期在中国证券报、上海证券报和公司网站上公
告。 6、本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。 7、本报告期内基金管理人及其高级管理人员无受到监管部门稽查或处罚的
情况。 本报告期内托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何处罚。 8、截止2008 年06 月30 日各券商股票、债券、回购交易量及佣金情况如下：


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交 成交量（人民币元） 佣金（人民币元）
易 股票 债券 回购 权
席 证
位
申 197,728,162.75 45,286,735.12 240,000,000.00 5,622,960.75 163,639.98
银
万
国
海 309,294,941.88 48,767,659.80 1,046,500,000.00 － 259,558.39
通
证
券
中 76,831,782.64 13,955.50 250,000,000.00 － 65,307.42
投
证
券
平 336,633,041.93 314,143,938.10 800,000,000.00 744,110.70 282,478.27
安
证
券
招 241,537,718.02 24,769,364.20 1,152,000,000.00 － 205,309.83
商
证
券
国 76,120,634.88 － 150,000,000.00 － 63,065.31
泰
君
安
联 77,544,513.70 224,504,754.30 214,400,000.00 － 65,912.25
合
证
券
长 41,700,160.99 － － － 33,881.64
城
证
券
中 38,209,646.53 10,298,296.70 1,178,900,000.00 25,660,873.18 32,478.69
信
证
券
中 124,597,318.98 30,090,000.00 886,000,000.00 － 105,905.96
金
公
司
高 26,017,086.80 26,869,520.30 550,000,000.00 6,914,141.19 22,114.52
华
证
券
合 1,546,215,009.10 724,744,224.02 6,467,800,000.00 38,942,085.82 1,299,652.26
计
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
交易席位 成交量占比 佣金占总佣金比例（%）
股票交易量占股票总 债券交易量占债券 回购交易量占回购 权证交易量占权证
交易量的比例（%） 总交易量的比例（ 总交易量的比例（% 总交易量比例（%）
%） ）
申银万国 12.79 6.25 3.71 14.44 12.59
海通证券 20.00 6.73 16.18 － 19.97
中投证券 4.97 － 3.87 － 5.02
平安证券 21.77 43.35 12.37 1.91 21.73
招商证券 15.62 3.42 17.81 － 15.80
国泰君安 4.92 － 2.32 － 4.85
联合证券 5.02 30.98 3.31 － 5.07
长城证券 2.70 － － － 2.61
中信证券 2.47 1.42 18.23 65.89 2.50
中金公司 8.06 4.15 13.70 － 8.15
高华证券 1.68 3.71 8.50 17.75 1.70
合计 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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9、券商席位情况
(1) 本期各券商租用席位情况：
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券商名称 2008年上半年度席位数
申银万国 2
海通证券 2
银河证券 2
国泰君安 2
平安证券 2
长城证券 1
金元证券 1
联合证券 1
中投证券 1
招商证券 1
中金公司 1
中信证券 1
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(2) 本期各券商租用席位变更情况如下： 本报告期内，基金汉兴终止了高华证券的一个席位和中银国际的一个席位，新增了金元证券的一个席位。
10、本基金管理人于2008年1月26 日在中国证券报、上海证券报、证券时报和公司网站上刊登《富国基金管理有限公司关于汉盛、汉兴证券投资基金投资非公开发行股票的公告》。
11、本基金管理人于2008 年5 月5 日在中国证券报、上海证券报、证券时报和公司网站上刊登《关于富国基金公司在招商银行开立的直销资金专户帐号变更公告》。
备查文件目录
1、中国证监会批准设立汉兴基金的文件 2、汉兴证券投资基金基金合同 3、汉兴证券投资基金托管协议 4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件 5、汉兴证券投资基金财务报表及报表附注6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告存放地点：上海市浦东新区花园石桥路33 号花旗集团大厦5、6层查阅方式：投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）
公司网址：http://www.fullgoal.com.cn
富国基金管理有限公司
2008年八月二十五日

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