汉兴证券投资基金
二 0 一一年半年度报告
（摘要）




2011 年 06 月 30 日




基金管理人： 富国基金管理有限公司

基金托管人： 交通银行股份有限公司

送出日期： 2011 年 08 月 27 日




1
 §1 重要提示及目录

1.1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律
责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司（简称：交通银行）根据本基金合同规定，于
2011 年 8 月 25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会
计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度
报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2011 年 1 月 1 日起至 2011 年 6 月 30 日止。




2
 §2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 富国汉兴封闭
基金主代码 500015
交易代码 500015
基金运作方式 契约型封闭式
基金合同生效日 1999 年 12 月 30 日
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,000,000,000.00 份
基金合同存续期 15 年
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2000 年 1 月 10 日
2.2 基金产品说明

本基金为平衡型证券投资基金，兼顾稳定收益和资本利得。即在投资
于绩优型上市公司和债券的同时，兼顾成长型上市公司的投资，充分
投资目标
注重投资组合的流动性，从而为投资者减少和分散投资风险，确保基
金资产的安全，谋求基金资产的长期稳定收益。
坚持长期投资的同时加强波段操作, 注重投资组合的长、中、短线相
结合, 适度投资、分散风险; 根据行业研究的成果, 在个股投资上注
投资策略
重挖掘个股价值和成长性, 精选个股, 强调组合的成长和价值的平
衡。
业绩比较基准 无
风险收益特征 无
2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人
名称 富国基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
姓名 李长伟 张咏东
信息披露负责人 联系电话 021-68597788 021-32169999
电子邮箱 public@fullgoal.com.cn zhangyd@bankcomm.com
客户服务电话 95105686、4008880688 95559
传真 021-68597799 021-62701216
2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的 www.fullgoal.com.cn
管理人互联网网址
富国基金管理有限公司 上海市浦东新区花园石桥路 33
基金半年度报告备置地点
号花旗集团大厦 5、6 层


3
 交通银行 上海市浦东新区银城中路 188 号
上海证券交易所 上海市浦东南路 528 号

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2011 年 01 月 01 日至 2011 年 06 月 30 日)

本期已实现收益 153,260,993.73

本期利润 -171,599,544.73

加权平均基金份额本期利润 -0.0572

本期基金份额净值增长率 -5.10%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2011 年 06 月 30 日)
期末可供分配基金份额利润 0.0588

期末基金资产净值 3,178,260,043.68

期末基金份额净值 1.0594
注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金
的交易佣金等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。


3.2 基金净值表现


3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基
阶段 值增长 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
率① 准差② 率③ 准差④
过去一个月 2.44% 2.24% － － － －
过去三个月 -5.09% 2.03% － － － －
过去六个月 -5.10% 1.80% － － － －
过去一年 4.22% 1.82% － － － －
过去三年 12.77% 2.47% － － － －
自基金合 同 生
180.64% 2.52% － － － －
效日起至今
注：由于基金汉兴在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准，此表只列示基金
的净值表现。




4
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较




注：截止日期为 2011 年 6 月 30 日。由于基金汉兴在其基金合同和招募说明书中没有
业绩比较基准，此图只列示基金的净值表现。
本基金于 1999 年 12 月 30 日成立，建仓期 6 个月，从 1999 年 12 月 30 日至 2000 年 6
月 29 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况


4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
富国基金管理有限公司于 1999 年 4 月 13 日获国家工商行政管理局登记注册成
立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于 2001 年 3 月从
北京迁址上海。2003 年 9 月加拿大蒙特利尔银行（BMO）参股富国基金管理有限公司
的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司
中，第一家中外合资的基金管理公司。截止 2011 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理
汉盛证券投资基金、汉兴证券投资基金、富国天源平衡混合型证券投资基金、富国天
利增长债券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证
券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）、富国天时货币市场基
金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金、富国天博创新主题股票型证券投资基金、
富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国天丰强化收益债券型证券投资基

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金、富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金、富国优化增强债券型证券投资基金、
富国沪深 300 增强证券投资基金、富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金、富国
汇利分级债券型证券投资基金、富国全球债券证券投资基金、富国可转换债券证券投
资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数
证券投资基金联接基金、富国天盈分级债券型证券投资基金二十二只证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
朱杰 本基金基 2011-01-20 － 7年 硕士，曾任上海重型机器厂
金经理 产品研发助理工程师；太平
洋财产保险有限公司风险
管理工程师；平安证券有限
公司行业研究员；长信基金
管理有限公司行业研究员；
2007 年 7 月至 2011 年 1 月
任富国基金管理有限公司
研究员；自 2011 年 1 月起
任汉兴证券投资基金基金
经理。具有基金从业资格，
中国国籍。
许达 本基金前 2006-12-19 2011-01-20 14 年 硕士，曾任申银万国证券研
任基金经 究所高级分析师。2001 年 2
理 月任富国基金管理有限公
司研究员、基金经理助理，
2006 年 12 月至 2011 年 1
月任汉兴基金基金经理。具
有基金从业资格，中国国
籍。
注：1、上述表格内基金经理的任职日期、离任日期均指公司作出决定并公告披露之
日。
证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
2、本公司于 2011 年 1 月 20 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及公司网站上
做公告，聘任朱杰先生担任本基金基金经理，免去许达先生本基金基金经理职务。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期，富国基金管理有限公司作为汉兴证券投资基金的管理人严格按照《中
华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《汉兴证券投资基金
基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运
用基金资产，以为投资者减少和分散风险，确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定
收益为目标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符
合有关法规及基金合同的规定。



6
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明


4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，投资管理和交易执
行相隔离，实行集中交易制度，严格执行交易系统中的公平交易程序，未出现违反公
平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较




4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明


4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
今年上半年资本市场表现不佳，主要是受国内外部经济环境出现的诸多不稳定、
不确定因素影响:(1)欧美债务危机、国内房地产调控等因素构成宏观经济不确定;(2)
原材料、资金、人工成本上升对企业经营构成成本压力；（3）通货膨胀压力持续，
紧缩政策导致市场预期恶化。
尽管如此，本基金仍坚持谨慎乐观的判断。我们认为中国城市化、工业化、信息
化仍将持续相当长时间，市场力量和政府政策将加速经济转型，预计未来中国经济将
形成众多新的增长点，并孕育一批有活力的企业。总体上，我们看好品牌消费、战略
新兴产业部分领域、传统产业技术进步与创新、以及全球产业链重构带来的投资机会。
本基金上半年重点配置了低估值板块,如地产、银行、家电、汽车等板块,并适度
配置了战略新兴产业中的成长型公司，并保持投资决策的灵活性,有效规避中小板、
创业板的系统性风险。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2011 年 6 月 30 日，本基金份额净值为 1.0594 元，份额累计净值为 2.5980
元。报告期内，本基金份额净值增长率为-5.1%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

下半年，本基金将密切关注宏观经济走向，适时、合理调整投资策略：（1）把
握行业性投资机会，积极配置高确定性行业，尽量规避景气度可能剧烈波动的行业；
(2)精选成长性公司，重点在消费领域和工业技术领域寻找优质公司；(3)保持一定灵
活性，适度进行行业轮动。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会，并制订了《富国基金管理有
限公司估值委员会运作管理办法》。估值委员会是公司基金估值的主要决策机关，由
主管运营副总经理负责，成员包括基金清算、监察稽核、金融工程方面的业务骨干以

7
及相关基金经理，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员
会负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策和程序、对外信息披露等
工作，保证基金估值的公允性和合理性，维护基金持有人的利益。基金经理是估值委
员会的重要成员，必须列席估值委员会的定期会议，提出基金估值流程及估值技术中
存在的潜在问题，参与估值程序和估值技术的决策。估值委员会各方不存在任何重大
利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期于 2011 年 4 月 20 日公告派发 2010 年红利每 10 份基金份额 0.75
元；共计派发红利 225,000,004.18 元。
本基金将严格按照法律法规及基金合同约定进行收益分配。


§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2011 年上半年度，基金托管人在汉兴证券投资基金的托管过程中，严格遵守了
《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了
托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明

2011 年上半年度，富国基金管理有限公司在汉兴证券投资基金投资运作、基金
资产净值的计算的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益
的行为。
本报告期内本基金进行了 1 次收益分配，分配金额为 225,000,004.18 元。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

2011 年上半年度，由富国基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关汉
兴证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告
相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6 半年度财务报表(未经审计)

6.1 资产负债表

会计主体：汉兴证券投资基金
报告截止日：2011 年 06 月 30 日
单位：人民币元
本期末 上年度末
资 产
（2011 年 06 月 30 日） （2010 年 12 月 31 日）
资 产：


8
银行存款 110,259,561.88 107,062,401.40
结算备付金 52,530,811.59 193,310,568.28
存出保证金 2,611,427.32 853,913.63
交易性金融资产 3,071,823,838.47 3,336,645,479.46
其中：股票投资 2,412,850,511.27 2,588,432,630.66
基金投资 － －
债券投资 658,973,327.20 748,212,848.80
资产支持证券投资 － －
衍生金融资产 － －
买入返售金融资产 － －
应收证券清算款 － 20,780,000.00
应收利息 9,181,208.47 6,612,679.19
应收股利 11,664.00 －
应收申购款 － －
递延所得税资产 － －
其他资产 498,795.41 －
资产总计 3,246,917,307.14 3,665,265,041.96
本期末 上年度末
负债和所有者权益
（2011 年 06 月 30 日） （2010 年 12 月 31 日）
负 债：
短期借款 － －
交易性金融负债 － －
衍生金融负债 － －
卖出回购金融资产款 － －
应付证券清算款 57,988,661.86 79,638,539.42
应付赎回款 － －
应付管理人报酬 3,826,017.50 4,614,219.59
应付托管费 637,669.58 769,036.61
应付销售服务费 － －
应付交易费用 3,854,407.72 3,059,667.25
应交税费 1,729,986.50 1,729,986.50
应付利息 － －
应付利润 － －
递延所得税负债 － －
其他负债 620,520.30 594,000.00
负债合计 68,657,263.46 90,405,449.37
所有者权益：
实收基金 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00
未分配利润 178,260,043.68 574,859,592.59
所有者权益合计 3,178,260,043.68 3,574,859,592.59
负债和所有者权益总计 3,246,917,307.14 3,665,265,041.96
注：报告截止日 2011 年 06 月 30 日，基金份额净值 1.0594 元，基金份额总额


9
 3,000,000,000.00 份。

6.2 利润表

会计主体：汉兴证券投资基金
本报告期：2011 年 01 月 01 日至 2011 年 06 月 30 日
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 （2011 年 01 月 01 日至 （2010 年 01 月 01 日至
2011 年 06 月 30 日） 2010 年 06 月 30 日）
一、收入 -127,666,462.84 -558,827,414.71
1.利息收入 10,629,486.35 12,293,318.36
其中：存款利息收入 681,639.32 1,126,786.91
债券利息收入 9,947,847.03 11,166,531.45
资产支持证券利息收入 － －
买入返售金融资产收入 － －
其他利息收入 － －
2.投资收益（损失以“-”填列） 186,564,370.53 136,630,175.00
其中：股票投资收益 165,154,213.51 127,045,962.46
基金投资收益 － －
债券投资收益 13,762.02 -660,278.52
资产支持证券投资收益 － －
衍生工具投资收益 － －
股利收益 21,396,395.00 10,244,491.06
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -324,860,538.46 -707,753,009.46
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） － －
5.其他收入（损失以“-”号填列） 218.74 2,101.39
减：二、费用 43,933,081.89 39,383,607.70
1．管理人报酬 25,618,252.96 27,391,490.14
2．托管费 4,269,708.81 4,565,248.32
3．销售服务费 － －
4．交易费用 13,468,057.76 4,914,316.49
5．利息支出 209,975.45 1,038,250.95
其中：卖出回购金融资产支出 209,975.45 1,038,250.95
6．其他费用 367,086.91 1,474,301.80
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -171,599,544.73 -598,211,022.41
减：所得税费用 － －
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -171,599,544.73 -598,211,022.41

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：汉兴证券投资基金


10
 本报告期：2011 年 01 月 01 日至 2011 年 06 月 30 日
单位：人民币元
本期
（2011 年 01 月 01 日至 2011 年 06 月 30 日）
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金净值） 3,000,000,000.00 574,859,592.59 3,574,859,592.59
二、本期经营活动产生的基金净值变动数
－ -171,599,544.73 -171,599,544.73
（本期利润）
三、本期基金份额交易产生的基金净值变
－ － －
动数（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 － － －
2.基金赎回款 － － －
四、本期向基金份额持有人分配利润产生
的基金净值变动（净值减少以“-”号填 － -225,000,004.18 -225,000,004.18
列）
五、期末所有者权益（基金净值） 3,000,000,000.00 178,260,043.68 3,178,260,043.68
上年度可比期间
项目 （2010 年 01 月 01 日至 2010 年 06 月 30 日）
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 3,000,000,000.00 1,762,319,276.45 4,762,319,276.45
二、本期经营活动产生的基金净值变动数
－ -598,211,022.41 -598,211,022.41
（本期利润）
三、本期基金份额交易产生的基金净值变
－ － －
动数（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 － － －
2.基金赎回款 － － －
四、本期向基金份额持有人分配利润产生
的基金净值变动（净值减少以“-”号填 － -908,999,998.17 -908,999,998.17
列）
五、期末所有者权益（基金净值） 3,000,000,000.00 255,108,255.87 3,255,108,255.87


报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署；
窦玉明 林志松 雷青松
————————— ————————— ————————
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人




11
6.4 报表附注


6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期本基金所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。

6.4.2 会计差错更正的说明
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大会计差错更正。

6.4.3 税项
1.印花税
根据财政部、国家税务总局财税字[2007]84 号文《关于调整证券（股票）交易
印花税率的通知》的规定，自 2007 年 5 月 30 日起，调整证券（股票）交易印花税税
率，由原先的 1‰调整为 3‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整
证券（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整
由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变。
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关
税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支
付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
2.营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策
的通知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，
开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税
和企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关
税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股
股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的
通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差
价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
3.个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有
关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入
及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收
入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴 20%的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107 号文《关于股息红利有关个人所得
税政策的补充通知》的规定，自 2005 年 6 月 13 日起，对证券投资基金从上市公司分
配取得的股息红利所得，按照财税[2005]102 号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人
所得税时，减按 50%计算应纳税所得额；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关
税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股
股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。


12
 6.4.4 关联方关系

6.4.4.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.4.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
富国基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人
海通证券股份有限公司（“海通证券”） 基金管理人的股东、基金发起人
申银万国证券股份有限公司（“申银万国 基金管理人的股东
证券”）
交通银行股份有限公司 基金托管人
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.5 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.5.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.5.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期（2011 年 01 月 01 日至 2011 年 06 月 30 上年度可比期间（2010年01月01日至
日） 2010年06月30日）
关联方名称
占当期股票成交 占当期股票成交
成交金额 成交金额
总额的比例（%） 总额的比例（%）
海通证券 163,043,285.58 1.86 138,815,671.68 4.78
申银万国 1,162,209,405.87 13.24 340,079,289.10 11.72

6.4.5.1.2 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方发生权证交易。
6.4.5.1.3 债券交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方发生债券交易。
6.4.5.1.4 回购交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方发生回购交易。
6.4.5.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期（2011年01月01日至2011年06月30日）
关联方名称
占当期佣金总量 占期末应付佣金总
佣金 期末应付佣金余额
的比例（%） 额的比例（%）
海通证券 132,474.06 1.80 98,008.44 2.54
申银万国 948,537.72 12.88 307,914.10 7.99

关联方名称 上年度可比期间（2010年01月01日至2010年06月30日）


13
 占当期佣金总量 占期末应付佣金总
佣金 期末应付佣金余额
的比例（%） 额的比例（%）
海通证券 112,788.89 4.63 112,788.89 8.22
申银万国 284,902.44 11.70 284,902.44 20.76
注：上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经
手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等)。管理人因此从关联方
获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.5.2 关联方报酬
6.4.5.2.1 基金管理费
单位：人民币元
本期（2011 年 01 月 01 日至 上年度可比期间（2010 年 01 月
项目
2011 年 06 月 30 日） 01 日至 2010 年 06 月 30 日）
当期发生的基金应支付的管理费 25,618,252.96 27,391,490.14
其中：支付销售机构的客户维护费 － －
注：基金管理人的管理费每日计算，按前一日基金资产净值的 1.50% 年费率计提，基
金成立三个月后，如持有现金比例高于基金资产净值的 20%，超出部分不计提管理费。
计算方法为：
H=E*1.50%/当年天数
H 为每日应支付的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值（扣除基金持有现金比例超过 20%部分的资产净值）
基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月最后一个工作日（遇公众假期延
至节假日结束后的第一个工作日），按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内
从基金资产中一次性支付给基金管理人。
6.4.5.2.2 基金托管费
单位：人民币元
本期（2011 年 01 月 01 日至 2011 上年度可比期间（2010 年 01 月 01
项目
年 06 月 30 日） 日至 2010 年 06 月 30 日）
当期发生的基金应支付的托管费 4,269,708.81 4,565,248.32
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提，计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H 为每日应支付的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月最后一个工作日（遇公众假期延至节假日结
束后的第一个工作日），按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产
中一次性支取。
6.4.5.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期（2011 年 01 月 01 日至 2011 年 06 月 30 日）
银行间市场交易 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
的各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
－ － － － － － －


14
 上年度可比期间（2010 年 01 月 01 日至 2010 年 06 月 30 日）
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
银行间市场交易
交易金 利息收
的各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息支出
额 入
交通银行 － 109,945,329.12 － － － －
注：本基金本报告期未发生关联方银行间债券(含回购)的交易。
6.4.5.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.5.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
本期（2011 年 01 月 01 日至 2011 上年度可比期间（2010 年 01
项目
年 06 月 30 日） 月 01 日至 2010 年 06 月 30 日）
基金合同生效日(1999 年 － －
12 月 30 日)持有的基金份
额
期初持有的基金份额 10,000,000.00 10,000,000.00
期间申购/买入总份额 － －
期间因拆分变动份额 － －
减：期间赎回/卖出总份额 － －
期末持有的基金份额 10,000,000.00 10,000,000.00
期末持有的基金份额占基 0.33% 0.33%
金总份额比例
注：本基金管理人作为本基金发起人之一在本基金发行期间认购 1000 万份额，其认
购费率是公允的。
6.4.5.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
本期末（2011 年 06 月 30 日） 上期末（2010 年 12 月 31 日）
持有的基金份 持有的基金份
关联方名称 持有的 持有的
额占基金总份 额占基金总份
基金份额 基金份额
额的比例(%) 额的比例(%)
海通证券 5,000,000.00 0.17 5,000,000.00 0.17
注：表中关联方持有基金份额是其作为本基金发起人在本基金发行期间认购的，其认
购费率是公允的。
6.4.5.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期（2011 年 01 月 01 日至 2011 年 06 月 30 上年度可比期间（2010 年 01 月 01 日至 2010
关联方名称 日） 年 06 月 30 日）
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
交通银行 110,259,561.88 138,963.01 198,613,370.76 642,062.75
注：本基金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算公司等结算账户的证券
交易结算资金余额 2011 年上半年末 52,530,811.59 为元，2010 年上半年末为
79,628,296.15 元。

15
 6.4.5.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内直接购入关联方承销证券。
6.4.5.7 其他关联交易事项的说明
本报告期内及上年度可比期间内本基金均无其他关联方交易事项。
6.4.6 期末（2011 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.6.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
6.4.6.1.1 受限证券类别：股票
金额单位：人民币元
流通受 认购 期末估 数量 期末 期末 备
证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日
限类型 价格 值单价 （单位：股） 成本总额 估值总额 注
非公开发
000521 美菱电器 2011-01-07 2012-01-10 10.28 9.18 1,000,000 10,280,000.00 9,180,000.00 －
行股票
非公开发
002271 东方雨虹 2011-01-24 2012-01-25 35.00 16.84 300,000 10,500,000.00 5,052,000.00 －
行股票
非公开发
002271 东方雨虹 2011-06-13 2012-01-25 － 16.84 300,000 － 5,052,000.00 －
行股票
601798 蓝科高新 2011-06-14 2011-09-22 新股认购 11.00 13.27 99,317 1,092,487.00 1,317,936.59 －
6.4.6.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本报告期末本基金未有暂时停牌的股票。
6.4.6.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.6.3.1 银行间市场债券正回购

注：截至本报告期末（2011 年 6 月 30 日）止，本基金无银行间市场债券正回购;未持
有债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.6.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末（2011 年 6 月 30 日）止，本基金无交易所市场债券正回购;未
持有债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.7 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 2,412,850,511.27 74.31
其中：股票 2,412,850,511.27 74.31


16
 2 固定收益投资 658,973,327.20 20.30
其中：债券 658,973,327.20 20.30
资产支持证券 － －
3 金融衍生品投资 － －
4 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
5 银行存款和结算备付金合计 162,790,373.47 5.01
6 其他各项资产 12,303,095.20 0.38
7 合计 3,246,917,307.14 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采掘业 112,422,531.72 3.54
C 制造业 1,271,894,110.90 40.02
C0 食品、饮料 94,548,088.82 2.97
C1 纺织、服装、皮毛 56,568,798.85 1.78
C2 木材、家具 － －
C3 造纸、印刷 － －
C4 石油、化学、塑胶、塑料 198,553,281.16 6.25
C5 电子 13,508,863.77 0.43
C6 金属、非金属 230,780,172.00 7.26
C7 机械、设备、仪表 535,728,034.78 16.86
C8 医药、生物制品 142,206,871.52 4.47
C99 其他制造业 － －
D 电力、煤气及水的生产和供应业 － －
E 建筑业 17,580,040.00 0.55
F 交通运输、仓储业 － －
G 信息技术业 129,499,656.90 4.07
H 批发和零售贸易 308,064,006.02 9.69
I 金融、保险业 553,249,795.29 17.41
J 房地产业 560,052.00 0.02
K 社会服务业 15,221,470.00 0.48
L 传播与文化产业 3,769,338.44 0.12
M 综合类 589,510.00 0.02
合计 2,412,850,511.27 75.92

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%）

17
 1 600660 福耀玻璃 18,847,300 195,258,028.00 6.14
2 601299 中国北车 22,511,147 150,824,684.90 4.75
3 600036 招商银行 11,519,367 149,982,158.34 4.72
4 600016 民生银行 25,809,700 147,889,581.00 4.65
5 000887 中鼎股份 10,621,036 137,754,836.92 4.33
6 000001 深发展Ａ 8,004,100 136,629,987.00 4.30
7 002269 美邦服饰 4,240,760 127,095,577.20 4.00
8 002007 华兰生物 3,157,197 107,155,266.18 3.37
9 000651 格力电器 4,511,839 106,028,216.50 3.34
10 600000 浦发银行 10,564,317 103,952,879.28 3.27
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于富国基金管理
有限公司网站的半年度报告正文


7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 601299 中国北车 319,008,471.45 8.92
2 600660 福耀玻璃 199,754,310.86 5.59
3 601766 中国南车 197,317,621.41 5.52
4 002269 美邦服饰 149,808,969.25 4.19
5 000001 深发展Ａ 138,164,812.26 3.86
6 600875 东方电气 125,195,767.66 3.50
7 000887 中鼎股份 100,706,550.38 2.82
8 000758 中色股份 96,549,158.48 2.70
9 600016 民生银行 96,165,443.66 2.69
10 600259 广晟有色 92,487,102.77 2.59
11 600900 长江电力 90,476,132.37 2.53
12 300146 汤臣倍健 85,132,979.14 2.38
13 600048 保利地产 82,514,721.73 2.31
14 601166 兴业银行 82,399,778.76 2.30
15 300029 天龙光电 82,091,616.41 2.30
16 600104 上海汽车 75,293,864.07 2.11
17 600000 浦发银行 72,352,953.35 2.02
18 601666 平煤股份 71,320,671.61 2.00
19 601088 中国神华 70,215,427.49 1.96
20 600096 云天化 67,545,171.97 1.89
注：“本期累计买入金额” 按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑
相关交易费用。


18
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 601299 中国北车 237,596,761.67 6.65
2 601318 中国平安 231,531,282.16 6.48
3 601766 中国南车 205,357,657.69 5.74
4 600104 上海汽车 158,897,594.07 4.44
5 601106 中国一重 133,100,069.52 3.72
6 600875 东方电气 127,247,836.00 3.56
7 000002 万 科Ａ 111,779,883.95 3.13
8 600208 新湖中宝 108,473,133.18 3.03
9 600660 福耀玻璃 95,391,084.01 2.67
10 600050 中国联通 92,871,704.92 2.60
11 600900 长江电力 88,028,661.34 2.46
12 600259 广晟有色 87,943,997.05 2.46
13 000937 冀中能源 85,131,491.00 2.38
14 601166 兴业银行 80,600,705.12 2.25
15 600048 保利地产 79,420,340.47 2.22
16 002007 华兰生物 78,033,023.55 2.18
17 600111 包钢稀土 71,549,830.37 2.00
18 000758 中色股份 69,956,926.20 1.96
19 002010 传化股份 69,303,365.86 1.94
20 601866 中海集运 69,035,913.49 1.93
注：“本期累计卖出金额” 按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑
相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 4,391,683,475.97
卖出股票收入（成交）总额 4,410,983,198.18
注：“买入股票成本（成交）总额” 和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成交金
额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 364,357,927.20 11.46
2 央行票据 － －
3 金融债券 294,615,400.00 9.27
其中：政策性金融债 294,615,400.00 9.27

19
 4 企业债券 － －
5 企业短期融资券 － －
6 中期票据 － －
7 可转债 － －
8 其他 － －
9 合计 658,973,327.20 20.73

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
1 080221 08 国开 21 1,000,000 99,370,000.00 3.13
2 010112 21 国债⑿ 739,730 73,788,067.50 2.32
3 010110 21 国债⑽ 719,080 71,778,565.60 2.26
4 010203 02 国债⑶ 719,230 71,110,270.10 2.24
5 100030 10 附息国债 30 700,000 69,790,000.00 2.20

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.9 投资组合报告附注


7.9.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，

或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

7.9.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股
票。

7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 2,611,427.32
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 11,664.00
4 应收利息 9,181,208.47
5 应收申购款 －
6 其他应收款 －


20
 7 待摊费用 498,795.41
8 其他 －
9 合计 12,303,095.20

7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾
差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份
持有人结构
户均持有 机构投资者 个人投资者
持有人户数(户) 的基金份 占总份 占总份
额 持有份额 额比例 持有份额 额比例
（%） （%）
49847 60,184.16 2,218,547,678.00 73.95 781,452,322.00 26.05

8.2 期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例（%）
1 中国人寿保险股份有限公司 299,575,998 9.99
2 中国人寿保险（集团）公司 283,658,776 9.46
3 中国太平洋财产保险股份有限公司－传统 247,484,394 8.25
－普通保险产品－013C－CT001 沪
4 中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统 173,949,815 5.80
－普通保险产品
5 阳光人寿保险股份有限公司－分红保险产 153,531,542 5.12
品
6 兵器财务有限责任公司 132,285,548 4.41
7 太平人寿保险有限公司 127,418,260 4.25
8 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红 101,705,448 3.39
－个人分红
9 阳光财产保险股份有限公司－自有资金 58,548,253 1.95
10 UBS AG 56,873,711 1.90

21
 §9 重大事件揭示

9.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。
9.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内本基金管理人、本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
9.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。
9.4 基金投资策略的改变

本报告期本基金投资策略无改变。
9.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。
9.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内基金管理人和基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员未
受到监管部门的稽查或处罚。




22
 9.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位：人民币元
股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金
占当期 占当期 占当期 占当期 占当期
交易
股票成 债券成 债券成 权证 佣金
券商名称 单元 备注
成交金额 交总额 成交金额 交总额 成交金额 交总额 成交金额 成交总 佣金 总量的
数量
的比例 的比例 的比例 额的比 比例
（%） （%） （%） 例（%） （%）
长城证券 1 － － － － － － － － － － －
国泰君安 2 457,929,506.88 5.22 － － 264,500,000.00 62.95 － － 375,807.49 5.10 －
海通证券 1 163,043,285.58 1.86 － － － － － － 132,474.06 1.80 －
金元证券 1 － － － － － － － － － － －
平安证券 2 2,246,349,263.01 25.58 1,293,817.54 1.34 62,700,000.00 14.92 － － 1,873,796.98 25.44 －
申银万国 2 1,162,209,405.87 13.24 － － － － － － 948,537.72 12.88 －
银河证券 2 94,254,126.97 1.07 － － － － － － 76,581.93 1.04 －
招商证券 1 266,616,332.12 3.04 － － － － － － 226,613.10 3.08 －
中金公司 1 1,845,197,228.42 21.01 94,993,029.60 98.66 63,000,000.00 14.99 － － 1,568,415.36 21.29 －
中投证券 1 43,726,379.17 0.50 － － － － － － 37,167.76 0.50 －
中信证券 1 1,377,379,674.49 15.69 － － － － － － 1,170,770.56 15.90 －
华泰联合 1 1,124,088,984.64 12.80 － － 30,000,000.00 7.14 － － 955,468.93 12.97 －
注：我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本基金本期租用的券商交易单元未发生变更。




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