汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）2016 年第 4 季度报告 2016年12月31日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2017年1月19日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年1月17日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 汇添富中证精准医指数（LOF）

交易代码 501005

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年1月21日

报告期末基金份额总额 799,063,978.05份

本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪中证精

投资目标 准医疗主题指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的

最小化，以便为投资者带来长期收益。

本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动

指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的

投资策略 指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指

数，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行

相应调整。在正常市场情况下，日均跟踪偏离度

的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过4%。

业绩比较基准 中证精准医疗主题指数收益率×95%+银行人民

币活期存款利率(税后)×5%

本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高

于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，为

风险收益特征 证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品

种。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数

表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的公

司相似的风险收益特征。

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

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下属分级基金的基金简称 汇添富中证精准医指数 汇添富中证精准医指

A 数C

下属分级基金的场内简称 精准医疗

下属分级基金的交易代码 501005 501006

报告期末下属分级基金的份额总额 676,416,453.35份 122,647,524.70份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2016年10月1日－2016年12月31日）

汇添富中证精准医指数A 汇添富中证精准医指数C

1．本期已实现收益 9,944,334.39 1,617,808.84

2．本期利润 -18,499,676.83 -3,553,633.76

3．加权平均基金份额本期利润 -0.0257 -0.0279

4．期末基金资产净值 682,483,559.71 123,283,730.80

5．期末基金份额净值 1.0090 1.0052

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

汇添富中证精准医指数A

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 -3.05% 0.81% -3.14% 0.80% 0.09% 0.01%

月

汇添富中证精准医指数C

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 -3.14% 0.81% -3.14% 0.80% 0.00% 0.01%

月

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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

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注：本《基金合同》生效之日为2016年1月21日，截至本报告期末，基金成立未满1年。

§4 管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

汇添富 国籍：中国。学历：中国科

上证综 学技术大学管理学博士。相

合指数、 关业务资格：证券投资基金

汇添富 从业资格。从业经历：曾任

沪深 长盛基金管理有限公司金

300安 融工程研究员、上投摩根基

吴振翔 中指数 2016年1 - 10年 金管理有限公司产品开发

基金、汇月21日 高级经理。2008年3月加入

添富成 汇添富基金管理股份有限

长多因 公司，历任产品开发高级经

子股票 理、数量投资高级分析师、

基金、汇 基金经理助理，现任指数与

添富主 量化投资部副总监。2010年

要消费 2月5日至今任汇添富上证

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ETF联 综合指数基金的基金经理，

接基金、 2011年9月16日至2013年

汇添富 11月 7日任汇添富深证

中证精 300ETF基金的基金经理，

准医指 2011年9月28日至2013年

数基金、 11月 7日任汇添富深证

中证上 300ETF基金联接基金的基

海国企 金经理，2013年8月23日

ETF、汇 至2015年11月2日任中证

添富中 主要消费ETF基金、中证医

证互联 药卫生ETF基金、中证能源

网医疗 ETF基金、中证金融地产ETF

指数 基金的基金经理，2013年

（LOF） 11月6日至今任汇添富沪深

的基金 300安中指数基金的基金经

经理，指 理，2015年2月16日至今

数与量 任汇添富成长多因子股票

化投资 基金的基金经理，2015年3

部副总 月24 日至今任汇添富主要

监。 消费ETF联接基金的基金经

理，2016年1月21日至今

任汇添富中证精准医指数

基金的基金经理，2016年7

月28 日至今任中证上海国

企ETF的基金经理，2016年

12月22日至今任汇添富中

证互联网医疗指数（LOF）

的基金经理。

注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期；

2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；

3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

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4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖各开放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合，交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。

本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。

本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为8次，由于组合投资策略导致。经检查和分析未发现异常情况。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

2016年四季度上证指数上涨3.29%，欧美日股市在四季度均出现较大幅上涨，亚洲股市表现

平平。经历美国大选及美联储加息靴子落地后，黄金在四季度大幅下跌。人民币贬值速度在国庆假期后加速。同期，我国经济数据、企业盈利数据、价格数据均呈现企稳回升势头。房地产市场价格指数出现环比下降，严格的房地产调控政策初现效果。债券市场在四季度经历了剧烈调整，利率快速攀升，资金紧张态势在接近年末时才稍有缓解。在债券市场收益率快速下降、房市受政策抑制、黄金被美元加息压制的情况下，A股市场机会在增加，同时波动性或将继续增大，资金追求布局确定性和流动性较高的资产。

本基金在报告期内遵循了指数基金的被动投资原则，保持了指数基金的本质属性，股票投资仓位在考察期内始终保持在90%～95%之间，基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。4.5报告期内基金的业绩表现

报告期内精准医疗基准下跌-3.14%，本基金在报告期内累计收益率为-3.05%，收益率超越业绩比较基准0.09%。收益率的差异因素主要来源于期间成份股分红、日常申购赎回等因素。本基 第7页共13页

金日均跟踪误差为0.0263%，这一跟踪误差水平远低于合同约定上限，在报告期达到了投资目标。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 762,045,407.38 94.38

其中：股票 762,045,407.38 94.38

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售 - -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 43,388,974.09 5.37

8 其他资产 2,015,189.00 0.25

9 合计 807,449,570.47 100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 615,040,190.21 76.33

D 电力、热力、燃气及水生产和供 37,917.66 0.00

应业

E 建筑业 15,592.23 0.00

F 批发和零售业 48,324,640.20 6.00

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 15,979,148.00 1.98

业

J 金融业 106,780.00 0.01

K 房地产业 24,308,484.68 3.02

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L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 25,662,286.40 3.18

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 32,570,368.00 4.04

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 762,045,407.38 94.57

5.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有沪港通股票投资组合。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净

值比例（％）

1 600196 复星医药 1,729,503 40,020,699.42 4.97

2 600276 恒瑞医药 845,379 38,464,744.50 4.77

3 300003 乐普医疗 2,099,346 37,641,273.78 4.67

4 000516 国际医学 4,583,550 36,210,045.00 4.49

5 002030 达安基因 1,533,596 35,579,427.20 4.42

6 300244 迪安诊断 1,017,824 32,570,368.00 4.04

7 600594 益佰制药 1,950,285 32,472,245.25 4.03

8 600851 海欣股份 2,272,278 29,380,554.54 3.65

9 600572 康恩贝 3,864,542 28,249,802.02 3.51

10 000518 四环生物 3,169,742 28,147,308.96 3.49

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

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5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：报告期末本基金无股指期货持仓。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期内未投资股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期内未投资国债期货。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：报告期末本基金无国债期货持仓。

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未投资国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.11.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 207,514.76

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 9,623.32

5 应收申购款 1,798,050.92

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6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2,015,189.00

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分 占基金资

序号 股票代码 股票名称 的公允价值 产净值比 流通受限情况说明

(元) 例（%）

1 000516 国际医学 36,210,045.00 4.49 重大资产重组

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 汇添富中证精准医指数A 汇添富中证精准医指

数C

报告期期初基金份额总额 808,448,162.60 137,653,680.33

报告期期间基金总申购份额 76,441,259.36 26,875,154.63

减:报告期期间基金总赎回份额 208,472,968.61 41,881,310.26

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -

少以"-"填列）

报告期期末基金份额总额 676,416,453.35 122,647,524.70

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

汇添富中证精准医指数A

注：1、其中“申购/买入”含红利再投、转换入份额；“赎回/卖出”含转换出份额。

2、本公司于2016年1月18日用固有资金10,000,000.00元认购本基金份额9,999,900.00份（含

募集期利息结转的份额），认购费用1,000.00元。符合招募说明书规定的认购费率。

汇添富中证精准医指数C

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：本报告期内管理人未运用固有资金投资本基金。

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§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额总 持有份额占 发起份额总 发起份额占 发起份额承诺

项目 数 基金总份额 数 基金总份额 持有期限

比例（%） 比例（%）

基金管理人固有 发起资金认购的

资金 9,999,900.00 1.25 9,999,900.00 1.25 基金份额持有期

限不低于三年

基金管理人高级

管理人员 - - - --

基金经理等人员 - - - --

基金管理人股东 - - - --

其他 - - - --

发起资金认购的

合计 9,999,900.00 1.25 9,999,900.00 1.25 基金份额持有期

限不低于三年

§9 备查文件目录

9.1备查文件目录

1、中国证监会批准汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）募集的文件；2、《汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）基金合同》；

3、《汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、报告期内汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）在指定报刊上披露的各项公告；

6、中国证监会要求的其他文件。

9.2存放地点

上海市富城路99号震旦国际大楼21楼 汇添富基金管理股份有限公司

9.3查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，

还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。

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汇添富基金管理股份有限公司

2017年1月19日

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