汇添富睿丰混合型证券投资基金（LOF）2019
年第1季度报告

2019年3月31日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2019年4月20日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《基金合同》的规定，汇添富睿丰混合型证券投资基金18个月的封闭期届满后，基金转为上市开放式基金（LOF），基金名称变更为“汇添富睿丰混合型证券投资基金（LOF）。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年1月1日起至2019年3月31日止。

§2基金产品概况

基金简称 汇添富睿丰混合（LOF）

基金主代码 501039

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年9月29日

报告期末基金份额总额 332,816,128.72份

投资目标 本基金主要投资于债券等固定收益类资产，并通过投资股票等权益类资
产增强收益，在科学严格管理风险的前提下，力争创造超越业绩比较基
准的长期稳健收益。

投资策略 本基金将密切关注市场的运行状况与风险收益特征，分析宏观经济运行
状况和金融市场运行趋势，判断不同资产类别在经济周期的不同阶段的
相对投资价值，以动态调整大类资产配置比例。在此基础上，灵活运用
债券投资策略、股票精选策略等。

封闭期内，本基金采取的投资策略主要为资产配置策略、债券投资策略、
定向增发策略、定增破发策略、股票精选策略等；转为上市开放式基金

后，本基金采取的投资策略主要为资产配置策略、债券投资策略、股票
精选策略等。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×20%+中债综合指数收益率×80%。

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场
基金，低于股票型基金，属于中等收益风险特征的基金。

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 汇添富睿丰混合（LOF）A 汇添富睿丰混合（LOF）C

下属分级基金的场内简称 添富睿丰 添富睿C

下属分级基金的交易代码 501039 501040

报告期末下属分级基金的

227,597,293.85份 105,218,834.87份

份额总额
注:根据《基金合同》的规定，汇添富睿丰混合型证券投资基金18个月的封闭期届满后，基金转为上市开放式基金（LOF），基金名称变更为“汇添富睿丰混合型证券投资基金（LOF）。

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2019年1月1日-2019年3报告期(2019年1月1日-2019年3
月31日) 月31日)

汇添富睿丰混合（LOF）A 汇添富睿丰混合（LOF）C

1.本期已实现收益 4,666,791.03 2,036,958.78
2.本期利润 4,596,572.02 2,005,029.07
3.加权平均基金份额 0.0202 0.0191
本期利润

4.期末基金资产净值 241,172,617.56 110,827,235.17
5.期末基金份额净值 1.0596 1.0533
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

汇添富睿丰混合（LOF）A

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④

过去三个月 1.93% 0.10% 6.10% 0.30% -4.17% -0.20%
汇添富睿丰混合（LOF）C

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④

过去三个月 1.85% 0.10% 6.10% 0.30% -4.25% -0.20%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2017年9月29日）起6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限证券从业年 说明

任职日期 离任日期 限

国籍：中国。曾任职于日信
证券、光大证券和太平洋资
产，担任高级投资经理等岗
汇添富多策略定开 位。2015年8月加入汇添富
混合、汇添富高端制 基金。2016年6月3日至今
造股票基金、汇添富 任汇添富多策略定开混合基
民丰回报混合基金、 金的基金经理，2017年3月
汇添富弘安混合基 20日至今任汇添富高端制造
赵鹏飞金、汇添富睿丰混合2017年9月 - 11年 股票基金的基金经理，2017
（LOF）基金、添富 29日 年9月27日至今任汇添富民
民安增益定开混合 丰回报基金的基金经理，
基金、添富智能制造 2017年9月29日至今任汇添
股票基金、添富悦享 富弘安混合基金的基金经
定开混合基金的基 理，2017年9月29日至今任
金经理。 汇添富睿丰混合（LOF）基金
的基金经理，2018年3月19
日至今任添富民安增益定开
混合基金的基金经理，2018

年4月23日至今任添富智能
制造股票基金的基金经理，
2019年1月31日至今任添富
悦享定开混合基金的基金经
理。

国籍：中国。学历：上海财
经大学经济学硕士。业务资
格：证券投资基金从业资格。
从业经历：曾任汇添富基金
债券交易员、债券风控研究
员。2012年11月30日至2014
年1月7日任浦银安盛基金
货币市场基金的基金经理。
2014年1月加入汇添富基

金，历任金融工程部高级经
理、固定收益基金经理助理。
2014年4月8日至今任汇添
现金宝货币基金、实 富多元收益债券基金的基金
业债债券基金、优选 经理助理，2015年3月10
回报混合基金、汇添 日至今任汇添富现金宝货币
富鑫益定开债基金、 基金、汇添富优选回报混合
添富年年益定开混 基金（原理财21天债券基金）
合、添富鑫汇定开债 的基金经理，2015年3月10
券基金、汇添富睿丰 日至2018年5月4日任汇添
蒋文玲混合（LOF）基金、2018年8月 - 13年 富理财14天债券基金的基金
汇添富新睿精选混 2日 经理，2016年6月7日至2019
合基金、添富短债债 年1月25日任汇添富货币基
券基金、添富丰润中 金的基金经理，2016年6月
短债基金、汇添富丰 7日至今任实业债债券基金
利短债基金的基金 的基金经理，2016年6月7
经理，汇添富多元收 日至2019年1月25日任添
益债券基金的基金 富通货币基金的基金经理，
经理助理。 2016年6月7日至2018年5
月4日任理财30天债券基
金、理财60天债券基金的基
金经理，2017年4月20日至
今任汇添富鑫益定开债基金
的基金经理，2017年5月15
日至今任添富年年益定开混
合基金的基金经理，2017年
6月23日至今任添富鑫汇定
开债券基金的基金经理，

2018年8月2日至今任汇添
富睿丰混合（LOF）基金、汇
添富新睿精选混合基金的基

金经理，2018年12月13日
至今任添富短债债券基金的
基金经理，2018年12月24
日至今任添富丰润中短债基
金的基金经理，2019年1月
18日至今任汇添富丰利短债
基金的基金经理。

注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。

本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。

本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为2次，由于组合投资策略导致。经检查和分析未发现异常情况。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析

一季度宏观经济基本面有所改善：PMI经历了连续3个月低于荣枯线之后超预期反弹至50以上，从分项指标来看新订单和生产订单均有所回升，六大发电集团日均耗煤量等高频数据也表明经济有企稳迹象；CPI和PPI短期内受制于较弱的总需求，并无大幅上涨的基础；央行在货币政策上保持稳健宽松，年初即下调存准率100BP，释放较多的流动性以支持实体企业，货币市场利率较去年四季度继续下行。

一季度债市表现出震荡行情，截止本季度末，1年金融债收益率为2.55%，相比去年末下降约20BP，半年-1年期大额同业存单收益率亦下行40-50BP，而10年期国开债下行幅度仅为5BP，收益率曲线形态陡峭化明显。

股票市场则一改颓势，走出了波澜壮阔的行情，报告期内上证综指上涨23.93%，深圳成指上涨36.84%，沪深300上涨28.62%。

考虑到股债跷跷板效应，加上基本面企稳不利于债市，本基金在债券投资策略上转为谨慎，降低债券仓位，并缩减久期。权益部分整体仓位较之前有所上升，考虑到18个月的封闭期即将结束，组合操作以控制波动风险为主，并延续“行业相对均衡、个股适度集中、适时动态调整”的风格和思路，操作上，淡化风格和择时，坚持自下而上精选个股的投资策略，兼顾价值和成长。4.5报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末汇添富睿丰混合A基金份额净值为1.0596元，本报告期基金份额净值增长率为1.93%；截至本报告期末汇添富睿丰混合C基金份额净值为1.0533元，本报告期基金份额净值增长率为1.85%；同期业绩比较基准收益率为6.10%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。


§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 27,851,200.81 7.89
其中：股票 27,851,200.81 7.89
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 229,747,621.40 65.09
其中：债券 229,747,621.40 65.09
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 70,000,000.00 19.83
其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 19,146,249.00 5.42
8 其他资产 6,200,224.26 1.76
9 合计 352,945,295.47 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 3,703,078.96 1.05
D 电力、热力、燃气

及水生产和供应

业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和

邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和

信息技术服务业 - -
J 金融业 16,712,121.85 4.75
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务

业 - -
M 科学研究和技术

服务业 - -

N 水利、环境和公共

设施管理业 - -
O 居民服务、修理和

其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 7,436,000.00 2.11
R 文化、体育和娱乐

业 - -
S 综合 - -
合计 27,851,200.81 7.91
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例
（％）

1 601939 建设银行 1,904,78713,238,269.65 3.76
2 002044 美年健康 400,000 7,436,000.00 2.11
3 600872 中炬高新 100,000 3,658,000.00 1.04
4 601398 工商银行 596,600 3,323,062.00 0.94
5 601990 南京证券 10,230 150,790.20 0.04
6 603013 亚普股份 2,573 45,078.96 0.01
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 19,293,642.00 5.48
2 央行票据 - -
3 金融债券 2,861,430.00 0.81
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 204,573,280.00 58.12
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 3,019,269.40 0.86
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 229,747,621.40 65.27
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（份）公允价值（人民占基金资产净值比例
币元） （%）

1 019544 16国债16 192,84019,293,642.00 5.48

2 136374 16建业01 160,00016,000,000.00 4.55
3 136249 16海怡01 155,00015,760,400.00 4.48
4 112786 18涪陵01 150,00015,322,500.00 4.35
5 122066 11大唐01 100,00010,352,000.00 2.94
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1

报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易所立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 49,222.25
2 应收证券清算款 1,725,286.01
3 应收股利 -
4 应收利息 4,425,716.00

5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 6,200,224.26
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末无处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。

§6开放式基金份额变动

单位：份
项目 汇添富睿丰混合（LOF）A 汇添富睿丰混合（LOF）C
报告期期初基金份额总额 227,597,293.85 105,218,834.87
报告期期间基金总申购份额 - -
减:报告期期间基金总赎回份额 - -
报告期期末基金份额总额 227,597,293.85 105,218,834.87
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

注:本报告期内管理人未运用固有资金投资本基金。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
注:无。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1、中国证监会准予汇添富睿丰混合型证券投资基金注册的文件；

2、《汇添富睿丰混合型证券投资基金基金合同》；

3、《汇添富睿丰混合型证券投资基金托管协议》；


4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、报告期内汇添富睿丰混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告；

6、中国证监会要求的其他文件。
9.2存放地点

上海市富城路99号震旦国际大楼20楼 汇添富基金管理股份有限公司
9.3查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。

汇添富基金管理股份有限公司
2019年4月20日
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