汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证 券投资基金（LOF）2021 年第 1 季度报告
2021 年 03 月 31 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2021 年 04 月 22 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 4 月 20 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 01 月 01 日起至 2021 年 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）

基金主代码 501057

基金运作方式 上市契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 05 月 23 日

报告期末基金份额 3,795,440,929.93
总额(份)

投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度
和跟踪误差的最小化。

本基金采用被动式指数化投资方法，按照标的指数的成份股及其权重
来构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动
进行相应调整。当成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金
的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因
某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟
投资策略 踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调
整，以更好地实现本基金的投资目标。本基金力争日均跟踪偏离度的
绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。本基金的投资策略主要
包括：股票投资策略、债券投资策略、可转换债券投资策略、中小企
业私募债券投资策略、资产支持证券投资策略、金融衍生工具投资策
略、融资及转融通投资策略、存托凭证的投资策略。


业绩比较基准 中证新能源汽车产业指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税
后)*5%

本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券
风险收益特征 型基金与货币市场基金。同时本基金为指数基金，具有与标的指数相
似的风险收益特征。

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基 汇添富中证新能源汽车产业指数 汇添富中证新能源汽车产业指数
金简称 （LOF）A （LOF）C

下属分级基金场内 新能源车 新能车 C

简称

下属分级基金的交 501057 501058

易代码
报告期末下属分级

基金的份额总额 2,228,042,820.86 1,567,398,109.07
(份)
注:汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）A 的扩位证券简称为新能源车 LOF；汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）C 的扩位证券简称为新能源车 LOFC。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2021 年 01 月 01 日 - 2021 年 03 月 31 日)

汇添富中证新能源汽车产业指数 汇添富中证新能源汽车产业指数
（LOF）A （LOF）C

1.本期已实现收益 188,771,287.08 125,396,717.08

2.本期利润 -641,909,612.97 -428,478,143.57

3.加权平均基金份 -0.2923 -0.2817
额本期利润

4.期末基金资产净 4,241,525,475.70 2,959,282,098.03
值

5.期末基金份额净 1.9037 1.8880
值
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）A

份额净值 业绩比较

阶段 份额净值增 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④
长率① 准差② 准收益率③ 率标准差

④

过去三 -10.92% 2.83% -11.18% 2.83% 0.26% 0.00%
个月

过去六 32.04% 2.56% 32.25% 2.58% -0.21% -0.02%
个月

过去一 96.56% 2.22% 91.01% 2.24% 5.55% -0.02%
年
自基金

合同生 90.37% 1.89% 47.29% 1.97% 43.08% -0.08%
效日起
至今

汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）C

份额净值 业绩比较

阶段 份额净值增 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④
长率① 准差② 准收益率③ 率标准差

④

过去三 -10.97% 2.83% -11.18% 2.83% 0.21% 0.00%
个月

过去六 31.87% 2.56% 32.25% 2.58% -0.38% -0.02%
个月

过去一 96.07% 2.22% 91.01% 2.24% 5.06% -0.02%
年
自基金

合同生 88.80% 1.89% 47.29% 1.97% 41.51% -0.08%
效日起
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2018 年 05 月 23 日）起 6 个月，建仓期结
束时各项资产配置比例符合合同约定。


§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证劵从业年限 说明

任职日期 离任日期 （年）

国籍:中国。学
历:中国科学技
术大学金融工程
博士。从业资格:
证券投资基金从
业资格。从业经
历:曾任国泰基
金管理有限公司
金融工程部助理
分析师、量化投
资部基金经理助
理。2015 年 6 月
加入汇添富基金
管理股份有限公
司。2015 年 8 月
3 日至今任汇添
富中证主要消费
交易型开放式指
过蓓蓓 本基金的 2018 年 05 月 10 数证券投资基金
基金经理 23 日 联接基金的基金
经理。2015 年 8
月 3 日至今任中
证金融地产交易
型开放式指数证
券投资基金的基
金经理。2015 年
8 月 3 日至今任
中证能源交易型
开放式指数证券
投资基金的基金
经理。2015 年 8
月 3 日至今任中
证医药卫生交易
型开放式指数证
券投资基金的基
金经理。2015 年
8 月 3 日至今任
中证主要消费交


易型开放式指数
证券投资基金的
基金经理。2015
年8月18日至今
任汇添富深证
300 交易型开放
式指数证券投资
基金联接基金的
基金经理。2015
年8月18日至今
任深证 300 交易
型开放式指数证
券投资基金的基
金经理。2016 年
12 月 22 日至今
任汇添富中证生
物科技主题指数
型发起式证券投
资基金（LOF）的
基金经理。2016
年 12 月 29 日至
今任汇添富中证
中药指数型发起
式证券投资基金
（LOF）的基金经
理。2018 年 5 月
23 日至今任汇添
富中证新能源汽
车产业指数型发
起式证券投资基
金（LOF）的基金
经理。2018 年 10
月23日至今任中
证银行交易型开
放式指数证券投
资基金的基金经
理。2019 年 3 月
26 日至今任汇添
富中证医药卫生
交易型开放式指
数证券投资基金
联接基金的基金
经理。2019 年 4
月15日至今任中
证银行交易型开
放式指数证券投


资基金联接基金
的基金经理。
2019 年 10 月 8
日至今任中证
800 交易型开放
式指数证券投资
基金的基金经
理。2021 年 2 月
1 日至今任汇添
富国证生物医药
交易型开放式指
数证券投资基金
的基金经理。

注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人通过建立嵌入式全流程管控模式实现了不同组合之间公平交易的执行和实现。具体情况如下：

一、本基金管理人进一步完善了公司内部公平交易管理规范和流程，以确保公平交易管控覆盖公司所有业务类型、投资策略及投资品种。

二、本着“时间优先、价格优先”的原则，本基金管理人对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合采用了交易系统中的公平交易模块进行操作，实现事前和事中公平交易的管控。


三、对不同投资组合进行了同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3 日内、5 日内）下，对不同组合同一证券同向交易的溢价率进行了 T 分布检验。对于没有通过检验的交易，再根据交易价格、交易频率、交易数量和交易时间进行了具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。

四、根据交易价格、交易频率、交易数量等对不同组合之间的反向交易进行了综合分析。
通过上述管控措施的有效落实，本报告期内，本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易，也未出现本基金管理人管理的不同投资组合间有同向交易价差异常的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。

本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 9 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易，基金经理按内部规定履行了审批程序，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2021 年一季度市场风格以春节为时间节点剧烈切换。春节前，A 股市场延续了 2020 年
大盘成长风格，不过上涨股票个数占比低。市场整体活跃度较 2020 年末提升，港股市场也迎来大量南下资金增持。春节前，银行间流动性反常收紧引发市场担忧，市场出现一定幅度的调整，但随着资金面紧张稍微缓解，市场重新走强。春节后，市场风格骤然转变，美债利率快速上行、商品价格上涨引发市场对于货币政策收紧的担忧，成长股估值受到利率预期影响发生大幅回调，投资风格从大盘成长切换至小盘价值和周期。春节后，沪深 300、创业板指下跌 13%和 19%，而国证 2000、小盘价值上涨 5%、6%。

A 股前期机构重仓股多为大盘成长风格，快速的回调使得投资者对于“抱团”“白马”
的分歧加大。究其原因，在过去三年里 GDP 缓慢下台阶，从 7%到了 6%的水平，通胀则在 2018
年后同比走高。在此宏观环境下，产业前景不明确，龙头企业可以有更强的抵御经济下行的能力，也能够借助不利的环境实现兼并收购、强者更强，所以过去的 3 年大盘龙头相对占优。另外，长期投资资金从投资期限考虑也会对长期空间大、成长性好的标的给予高一些的估值，而对长期空间有限、增速不高的标的给予低一些的估值。因此，在过去的三年，优质成长行业的估值提升很明显。自 2020 年疫情后，国内经济复苏态势明显，CPI 同比高位回落，为低估值板块带来较好的投资环境，资金关注点逐渐转移到业绩边际改善且估值不贵的行业上，
直至春节后由美债利率上行成为点燃小盘低估值板块行情的关键因素。

一季度，新能源车、电子、医药生物、食品饮料等板块景气度仍然保持高位。新能源行业叠加了碳中和政策支持以及需求的快速上升，原材料大幅涨价；高端白酒春季需求旺盛，符合市场预期；医药行业继续沿着研发创新、国际化、消费升级三条主线发展。

中证医药指数一季度下跌 3.38%，PE（TTM）回到近 5 年 80%分位数，估值溢价率回到近
10 年均值附近。中证医药投资于中药、化药、生物药、器械、服务、商业六大医药子板块，从子板块中选择龙头公司组成指数，是做医药行业全面配置的好品种。

报告期内，本基金遵循指数基金的被动投资原则，保持了指数基金的本质属性，股票与标的 ETF 投资仓位基本保持在 90%～95%之间，实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。4.5 报告期内基金的业绩表现

本基金本报告期 A 类基金份额净值增长率为-10.92%;C 类基金份额净值增长率为
-10.97%。同期业绩比较基准收益率为-11.18%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 6,820,450,364.74 94.17

其中：股票 6,820,450,364.74 94.17

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金

- -
融资产


7 银行存款和结算备付金合计 401,430,907.77 5.54

8 其他资产 20,638,323.55 0.28

9 合计 7,242,519,596.06 100.00

注：本基金参与转融通证券出借业务出借证券的公允价值为人民币 320,642,964.00 元，占
期末基金资产净值比例 4.45%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

6,771,018,120.9

C 制造业 94.03
8

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 46,468,870.00 0.65

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -


6,817,486,990.9

合计 94.68
8

5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 2,537,203.64 0.04

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 24,036.12 0.00

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 7,674.06 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 249,366.26 0.00

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 145,093.68 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 2,963,373.76 0.04

5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产
股票名

序号 股票代码 数量（股） 公允价值（元） 净值比例
称

（％）

宁德时

1 300750 1,972,435 635,459,383.95 8.82
代

亿纬锂

2 300014 7,520,566 565,170,534.90 7.85
能

汇川技

3 300124 6,097,847 521,426,896.97 7.24
术

4 002594 比亚迪 2,948,569 485,069,086.19 6.74

赣锋锂

5 002460 5,081,860 479,016,123.60 6.65
业

华友钴

6 603799 4,862,318 334,235,739.32 4.64
业

先导智

7 300450 4,204,435 332,108,320.65 4.61
能

恩捷股

8 002812 2,931,379 328,079,937.68 4.56
份

三花智

9 002050 12,068,522 248,852,923.64 3.46
控

国轩高

10 002074 6,883,613 248,016,576.39 3.44
科

5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细


占基金资产净
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）

值比例（％）

1 688696 极米科技 1,252 579,563.32 0.01

2 300999 金龙鱼 7,177 540,786.95 0.01

3 688680 海优新材 2,795 325,785.20 0.00

4 688619 罗普特 5,856 145,345.92 0.00

5 300933 中辰股份 11,117 137,405.10 0.00

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细注:本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1

报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、交易所立案调查，或在报告编制日前一年内收到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2


本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 1,759,076.79

2 应收证券清算款 545,401.85

3 应收股利 -

4 应收利息 200,481.46

5 应收申购款 18,133,363.45

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 20,638,323.55

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的公允 占基金资产净 流通受限
序号 股票代码 股票名称

价值（元） 值比例（％） 情况说明

转融通出
1 002460 赣锋锂业 69,431,916.00 0.96 借流通受
限

转融通出
2 603799 华友钴业 48,736,660.00 0.68 借流通受
限

转融通出
3 002812 恩捷股份 28,013,576.00 0.39 借流通受
限

4 002074 国轩高科 7,346,517.00 0.10 转融通出


借流通受
限

转融通出
5 300014 亿纬锂能 4,268,520.00 0.06 借流通受
限

转融通出
6 002050 三花智控 3,311,572.00 0.05 借流通受
限

转融通出
7 002594 比亚迪 3,290,200.00 0.05 借流通受
限

5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的公 占基金资产净 流通受限
序号 股票代码 股票名称

允价值（元） 值比例（％） 情况说明

新股流通
1 300999 金龙鱼 540,786.95 0.01

受限

新股流通
2 300933 中辰股份 10,341.60 0.00

受限

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 汇添富中证新能源汽车产业指数 汇添富中证新能源汽车产业指数
（LOF）A （LOF）C

本报告期期初基金 1,628,676,006.47 1,132,203,091.61
份额总额

本报告期基金总申 2,209,257,010.96 1,932,639,451.78
购份额

减：本报告期基金总 1,609,890,196.57 1,497,444,434.32
赎回份额

本报告期基金拆分 - -
变动份额

本报告期期末基金 2,228,042,820.86 1,567,398,109.07

份额总额
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

汇添富中证新能源汽车产业指数 汇添富中证新能源汽车产
（LOF）A 业指数（LOF）C

报告期初持有的基金份 10,003,600.36 -
额

报告期期间买入/申购 - -
总份额

报告期期间卖出/赎回 - -
总份额

报告期期末管理人持有 10,003,600.36 -
的本基金份额

报告期期末持有的本基

金份额占基金总份额比 0.45 -
例（%）

注：基金管理人投资本基金相关的费用符合基金招募说明书和相关公告的规定。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额总数 持有份额占 发起份额总 发起份额占 发起份额承
项目 基金总份额 数 基金总份额 诺持有期限
比例（%） 比例（%）

基金管理人固有 10,003,600.3 0.26 10,003,600. 0.26 3 年
资金 6 36

基金管理人高级 309,969.02 0.01 - -

管理人员

基金经理等人员 48,144.71 0.00 - -

基金管理人股东 - - - -


其他 1,310,632.64 0.03 - -

合计 11,672,346.7 0.31 10,003,600. 0.26

3 36

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况
注：无。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

1、中国证监会批准汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF）募集的文件；

2、《汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF）基金合同》；

3、《汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF）托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、报告期内汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF）在指定报刊上披露的各项公告；

6、中国证监会要求的其他文件。
10.2 存放地点

上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼 汇添富基金管理股份有限公司

10.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。

汇添富基金管理股份有限公司
2021 年 04 月 22 日
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