汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证 券投资基金（LOF）2021 年第 3 季度报告
2021 年 09 月 30 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2021 年 10 月 27 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 25 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 07 月 01 日起至 2021 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况
基金简 汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）
称
基金主 501057
代码
基金运 上市契约型开放式
作方式
基金合

同生效 2018 年 05 月 23 日

日
报告期

末基金 5,045,218,742.84

份额总
额(份)
投资目 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪

标 误差的最小化。

投资策 本基金采用被动式指数化投资方法，按照标的指数的成份股及其权重来构建

略 基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调

整。当成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对


本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性
不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以
对投资组合管理进行适当变通和调整，以更好地实现本基金的投资目标。本
基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。本
基金的投资策略主要包括：股票投资策略、债券投资策略、可转换债券投资
策略、中小企业私募债券投资策略、资产支持证券投资策略、金融衍生工具
投资策略、融资及转融通投资策略、存托凭证的投资策略。

业绩比 中证新能源汽车产业指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%
较基准
风险收 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金 益特征 与货币市场基金。同时本基金为指数基金，具有与标的指数相似的风险收益
特征。

基金管 汇添富基金管理股份有限公司
理人
基金托 中国工商银行股份有限公司
管人
下属分

级基金 汇添富中证新能源汽车产业指数 汇添富中证新能源汽车产业指数

的基金 （LOF）A （LOF）C

简称
下属分

级基金 新能源车 新能车 C

场内简
称
下属分

级基金 501057 501058

的交易
代码
报告期
末下属

分级基 2,975,010,171.06 2,070,208,571.78
金的份
额总额
(份)
注：A 类份额扩位证券简称：新能源车 LOF；C 类份额扩位证券简称：新能源车 LOFC。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2021 年 07 月 01 日 - 2021 年 09 月 30 日)

汇添富中证新能源汽车产业指数 汇添富中证新能源汽车产业指数


（LOF）A （LOF）C

1.本期已实现收 518,405,082.85 372,524,662.87
益

2.本期利润 730,858,759.72 604,363,332.77

3.加权平均基金 0.2659 0.3009
份额本期利润

4.期末基金资产 9,093,384,448.47 6,267,787,312.72
净值

5.期末基金份额 3.0566 3.0276
净值
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）A

份额净值 业绩比较

阶段 份额净值增 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④
长率① 准差② 准收益率③ 率标准差

④

过去三 11.39% 2.81% 11.25% 2.81% 0.14% 0.00%
个月

过去六 60.56% 2.55% 60.69% 2.55% -0.13% 0.00%
个月

过去一 112.00% 2.55% 112.51% 2.56% -0.51% -0.01%
年

过去三 246.59% 2.09% 219.33% 2.12% 27.26% -0.03%
年
自基金

合同生 205.66% 2.00% 136.67% 2.07% 68.99% -0.07%
效日起
至今

汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）C

份额净值 业绩比较

阶段 份额净值增 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④
长率① 准差② 准收益率③ 率标准差

④

过去三 11.32% 2.81% 11.25% 2.81% 0.07% 0.00%

个月

过去六 60.36% 2.55% 60.69% 2.55% -0.33% 0.00%
个月

过去一 111.47% 2.55% 112.51% 2.56% -1.04% -0.01%
年

过去三 243.97% 2.09% 219.33% 2.12% 24.64% -0.03%
年
自基金

合同生 202.76% 2.00% 136.67% 2.07% 66.09% -0.07%
效日起
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2018 年 05 月 23 日）起 6 个月，建仓期结
束时各项资产配置比例符合合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期 （年）

国籍:中国。学
历:中国科学技
术大学金融工程
博士。从业资

格:证券投资基
金从业资格。从
过蓓蓓 本基金的 2018 年 05 10 业经历:曾任国
基金经理 月 23 日 泰基金管理有限
公司金融工程部
助理分析师、量
化投资部基金经
理助理。2015

年 6 月加入汇添
富基金管理股份


有限公司。2015
年 8 月 3 日至今
任汇添富中证主
要消费交易型开
放式指数证券投
资基金联接基金
的基金经理。

2015 年 8 月 3

日至今任中证金
融地产交易型开
放式指数证券投
资基金的基金经
理。2015 年 8

月 3 日至今任中
证能源交易型开
放式指数证券投
资基金的基金经
理。2015 年 8

月 3 日至今任中
证医药卫生交易
型开放式指数证
券投资基金的基
金经理。2015

年 8 月 3 日至今
任中证主要消费
交易型开放式指
数证券投资基金
的基金经理。

2015 年 8 月 18
日至今任汇添富
深证 300 交易型
开放式指数证券
投资基金联接基
金的基金经理。
2015 年 8 月 18
日至今任深证

300 交易型开放
式指数证券投资
基金的基金经

理。2016 年 12
月 22 日至今任
汇添富中证生物
科技主题指数型
发起式证券投资
基金（LOF）的
基金经理。2016


年 12 月 29 日至
今任汇添富中证
中药指数型发起
式证券投资基金
（LOF）的基金
经理。2018 年 5
月 23 日至今任
汇添富中证新能
源汽车产业指数
型发起式证券投
资基金（LOF）
的基金经理。

2018 年 10 月 23
日至今任中证银
行交易型开放式
指数证券投资基
金的基金经理。
2019 年 3 月 26
日至今任汇添富
中证医药卫生交
易型开放式指数
证券投资基金联
接基金的基金经
理。2019 年 4

月 15 日至今任
中证银行交易型
开放式指数证券
投资基金联接基
金的基金经理。
2019 年 10 月 8
日至今任中证

800 交易型开放
式指数证券投资
基金的基金经

理。2021 年 2

月 1 日至今任汇
添富国证生物医
药交易型开放式
指数证券投资基
金的基金经理。
2021 年 6 月 3

日至今任汇添富
中证新能源汽车
产业交易型开放
式指数证券投资
基金的基金经


理。2021 年 9

月 29 日至今任
汇添富中证 800
交易型开放式指
数证券投资基金
联接基金的基金
经理。

注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，确保公平交易制度的执行和实现。具体情况如下：

一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，以确保公平交易管控覆盖公司所有业务类型、投资策略、投资品种及投资管理的各个环节。

二、本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。

三、对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3日内、5 日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T 检验。对于未通过 T检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。

四、对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量占市场成
交量比值、组合规模、市场收益率变化等综合判断交易是否涉及利益输送。

综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。

本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 4 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易，相关交易事前严格根据公司内部规定进行审批，事后对其交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2021 年三季度市场风格再次切换至周期价值板块，上证指数宽幅震荡走平，行业板块分化显著，小盘价值风格在三季度超额收益最高。以煤炭、有色金属、钢铁领衔周期板块涨幅居前，而消费者服务、医药、食品饮料等疫情相关板块继续深度回调。

我国前三季度经济增长低于预期，疫情点状发生是主要影响因素，其次是投资端因为地产政策压制及政府投资冲动减弱而减弱。而消费在 6 月末也已经重回 GDP 三驾马车之首，三季度预计仍能保持复苏。全球原材料价格上涨，PPI 保持高位，电价有提高的预期，PPI 向CPI 的传导较慢但依然有可能在四季度引起 CPI 上行。因此，国内宏观经济面临两大主要矛盾，即成本上升和偿债压力。国内货币政策预计保持合理适度、流动性合理充裕，保持社融规模。美联储退出宽松并非当前国内的主要矛盾，影响也较为有限。但由于融资需求较弱，最终国内或仍将呈现“紧信用紧货币”的实际格局，直至触发稳增长的强动力。

板块轮涨使得大部分行业估值处于较高水平，新能源汽车产业指数市盈率 119 倍，较二季度消化 20%，而指数在三季度上涨 11.72%。这正是反映了能够消化高估值的是成长，新能源汽车板块正是一个正在高成长的板块，半年报盈利增速超过 100%。

国内新能源车销售结构自 2020 年 3 季度以来逐渐优化，全年销量预计达到 300 万辆，
渗透率快速提升至 10%以上。不过，三季度以来资源品价格的上涨也使得市场对于中游、下游的成本压力产生担忧，中游依靠资本投入向上游渗透的目的也是掌控成本端。目前尚未观察到成本传导至新能源车消费端，但特斯拉的提价是否会被国内车企效仿需要继续观察，以及提价后销量是否会受到影响也需密切关注。销售情况是影响新能源车投资的短期直接因素，从中长期维度来看，新能源汽车依然是朝阳行业，第一阶段是能源的替代，即电动化替代燃油，第二阶段则将是智能化的竞争，这或许会在渗透率达到 50%以后成为新能源汽车产
业投资新的重要看点。当前全球汽车新能源化正经历供给、需求、政策三方共振；竞争格局上，国内企业在电池等多个环节已处在全球领先地位，龙头企业依靠创新基因不断巩固全球竞争优势。

报告期内，本基金遵循指数基金的被动投资原则，保持了指数基金的本质属性。股票投资仓位报告期内基本保持在 90%～95%之间，基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。4.5 报告期内基金的业绩表现

本基金本报告期 A 类基金份额净值增长率为 11.39%;C 类基金份额净值增长率为 11.32%。
同期业绩比较基准收益率为 11.25%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 14,550,010,818.19 93.28

其中：股票 14,550,010,818.19 93.28

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金

- -
融资产

7 银行存款和结算备付金合计 845,744,886.83 5.42

8 其他资产 202,082,582.49 1.30

9 合计 15,597,838,287.51 100.00

注：本基金参与转融通证券出借业务出借证券的公允价值为人民币 212,973,202.00 元，占
期末基金资产净值比例 1.39%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

14,545,917,171.

C 制造业 94.69
35

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

14,545,917,171.

合计 94.69
35

5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合


代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 18,116.82 0.00

B 采矿业 - -

C 制造业 2,094,598.91 0.01

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 20,183.39 0.00

F 批发和零售业 62,239.08 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 3,345.12 0.00

I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,567,443.00 0.01

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 288,861.52 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 29,906.38 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 8,952.62 0.00

S 综合 - -

合计 4,093,646.84 0.03

5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序股票投资明细
5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股
票投资明细


占基金资产
股票名

序号 股票代码 数量（股） 公允价值（元） 净值比例
称

（％）

1 002594 比亚迪 5,945,612 1,483,489,650.12 9.66

宁德时

2 300750 2,777,425 1,460,175,645.25 9.51
代

恩捷股

3 002812 3,999,499 1,120,339,659.88 7.29
份

赣锋锂

4 002460 6,040,733 984,277,035.02 6.41
业

亿纬锂

5 300014 8,514,953 843,235,795.59 5.49
能

汇川技

6 300124 11,637,340 733,152,420.00 4.77
术

华友钴

7 603799 6,388,691 660,590,649.40 4.30
业

天赐材

8 002709 4,304,805 654,846,936.60 4.26
料

先导智

9 300450 7,077,456 494,147,977.92 3.22
能

10 002340 格林美 36,155,500 404,218,490.00 2.63

5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

占基金资产
股票名

序号 股票代码 数量（股） 公允价值（元） 净值比例
称

（％）

中国电

1 601728 394,011 1,556,343.45 0.01
信


电气风

2 688660 51,238 595,385.56 0.00
电

诺泰生

3 688076 4,984 266,893.20 0.00
物

诺禾致

4 688315 3,711 186,292.20 0.00
源

5 688601 力芯微 1,174 169,173.40 0.00

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细注:本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1

报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、交易所立案调查，或在报告编制日前一年内收到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 2,372,225.18

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 137,860.01

5 应收申购款 199,572,497.30

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 202,082,582.49

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

占基金资产

流通受限部分的公允 流通受限
序号 股票代码 股票名称 净值比例

价值（元） 情况说明
（％）

转融通出
1 002709 天赐材料 30,332,728.00 0.20 借流通受
限

转融通出
2 002340 格林美 20,030,088.00 0.13 借流通受
限

转融通出
3 002460 赣锋锂业 5,572,548.00 0.04 借流通受
限


转融通出
4 002812 恩捷股份 2,801,200.00 0.02 借流通受
限

转融通出
5 603799 华友钴业 1,034,000.00 0.01 借流通受
限

5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的公 占基金资产净 流通受限
序号 股票代码 股票名称

允价值（元） 值比例（％） 情况说明

新股流通
1 601728 中国电信 1,556,343.45 0.01

受限

新股流通
2 688660 电气风电 595,385.56 0.00

受限

新股流通
3 688076 诺泰生物 266,893.20 0.00

受限

新股流通
4 688315 诺禾致源 186,292.20 0.00

受限

新股流通
5 688601 力芯微 169,173.40 0.00

受限

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 汇添富中证新能源汽车产业指数 汇添富中证新能源汽车产业指数
（LOF）A （LOF）C

本报告期期初基金 2,207,584,679.54 1,606,575,849.21
份额总额

本报告期基金总申 3,092,845,622.04 2,632,278,252.73
购份额


减：本报告期基金 2,325,420,130.52 2,168,645,530.16
总赎回份额

本报告期基金拆分 - -
变动份额

本报告期期末基金 2,975,010,171.06 2,070,208,571.78
份额总额
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

汇添富中证新能源汽车产业指数 汇添富中证新能源汽车

（LOF）A 产业指数（LOF）C

报告期初持有的基金 10,003,600.36 -
份额

报告期期间买入/申购 - -
总份额

报告期期间卖出/赎回 - -
总份额

报告期期末管理人持 10,003,600.36 -
有的本基金份额

报告期期末持有的本

基金份额占基金总份额 0.34 -
比例（%）

注：基金管理人投资本基金相关的费用符合基金招募说明书和相关公告的规定。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额总数 持有份额占 发起份额总 发起份额占 发起份额承
项目 基金总份额 数 基金总份额 诺持有期限
比例（%） 比例（%）

基金管理人固有 10,003,600.3 0.20 10,003,600. 0.20 3 年
资金 6 36


基金管理人高级 2,019,487.62 0.04 - -

管理人员

基金经理等人员 38,278.61 0.00 - -

基金管理人股东 - - - -

其他 2,524,333.48 0.05 - -

合计 14,585,700.0 0.29 10,003,600. 0.20

7 36

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况
注：无。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

1、中国证监会批准汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF）募集 的文件；

2、《汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF）基金合同》；

3、《汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF）托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、报告期内汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF）在规定报刊 上披露的各项公告；

6、中国证监会要求的其他文件。
10.2 存放地点

上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管理股份有限公司

10.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com
查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。


汇添富基金管理股份有限公司
2021 年 10 月 27 日
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