红土创新科技创新 3 年封闭运作灵活配置
混合型证券投资基金

2022 年年度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人：红土创新基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2023 年 3 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 03 月 30 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2
1.1 重要提示......2
1.2 目录......3
§2 基金简介......5
2.1 基金基本情况......5
2.2 基金产品说明......5
2.3 基金管理人和基金托管人...... 5
2.4 信息披露方式......6
2.5 其他相关资料......6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......6
3.1 主要会计数据和财务指标...... 6
3.2 基金净值表现......7
3.3 过去三年基金的利润分配情况......8
§4 管理人报告......8
4.1 基金管理人及基金经理情况...... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 10
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......10
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 11
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......11
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......11
§5 托管人报告......11
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......11
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......11
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......12
§6 审计报告......12
6.1 审计报告基本信息......12
6.2 审计报告的基本内容......12
§7 年度财务报表......14
7.1 资产负债表......14
7.2 利润表......15
7.3 净资产（基金净值）变动表......16
7.4 报表附注......19
§8 投资组合报告......49

8.1 期末基金资产组合情况......49
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......50
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......50
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......52
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......61
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......61
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......61
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......61
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......61
8.10 投资组合报告附注......61
§9 基金份额持有人信息......62
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......62
9.2 期末上市基金前十名持有人......62
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 62
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......62
§10 开放式基金份额变动......62
§11 重大事件揭示......63
11.1 基金份额持有人大会决议......63
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......63
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 63
11.4 基金投资策略的改变...... 63
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......63
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......63
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......64
11.8 其他重大事件......66
§12 影响投资者决策的其他重要信息...... 66
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......66
12.2 影响投资者决策的其他重要信息......66
§13 备查文件目录......67
13.1 备查文件目录......67
13.2 存放地点......67
13.3 查阅方式......67

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 红土创新科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 科创红土

场内简称 科创红土

基金主代码 501201

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 7 月 23 日

基金管理人 红土创新基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 235,445,468.54 份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交 上海证券交易所
易所

上市日期 2021 年 3 月 5 日

2.2 基金产品说明

投资目标 在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力
争实现基金资产的长期稳健增值。

投资策略 本基金主要投资于通过战略配售取得的股票。本基金投资策略主要
包括战略配售投资策略、股票投资策略和固定收益投资策略。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中国战略新兴产业成分指数收益率*50%+
中证全债指数收益率*50%

风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其预期风险收益水平高于债券型基金
和货币市场基金，低于股票型基金。本基金以投资战略配售股票为
主要投资策略，需参与并接受发行人战略配售股票，由此产生的投
资风险与价格波动由投资者自行承担。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 红土创新基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

姓名 殷喆 郭明

信息披露 联系电话 0755-33011858 010-66105799

负责人

电子邮箱 yinz@htcxfund.com custody@icbc.com.cn

客户服务电话 0755-33011866 95588

传真 0755-33011855 010-66105798

注册地址 广东省深圳市前海深港合作区前 北京市西城区复兴门内大街 55
湾一路 1 号 A 栋 201 室 号

办公地址 深圳市南山区海德三道 1066 号深 北京市西城区复兴门内大街 55
创投广场 48 层 号

邮政编码 518054 100140

法定代表人 阮菲 陈四清

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券日报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址http://www.htcxfund.com

基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行
(特殊普通合伙) 大厦 6 楼

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公 北京市西城区太平桥大街 17 号

司

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间 2020 年 7 月 23 日（基金合
数据和指标 2022 年 2021 年 同生效日）-2020 年 12 月 31
日

本期已实现 -112,931,753.21 200,471,031.47 56,663,425.86
收益

本期利润 -124,070,951.70 158,366,613.19 112,155,542.38

加权平均基

金份额本期 -0.5270 0.6726 0.4764
利润
本期加权平

均净值利润 -29.74% 38.27% -
率
本期基金份

额净值增长 -24.52% 45.56% 47.64%
率

3.1.2 期末 2022 年末 2021 年末 2020 年末

数据和指标

期末可供分 144,202,704.12 257,134,457.33 56,663,425.86
配利润
期末可供分

配基金份额 0.6125 1.0921 0.2407
利润

期末基金资 381,896,672.41 505,967,624.11 347,601,010.92
产净值

期末基金份 1.6220 2.1490 1.4764
额净值

3.1.3 累计 2022 年末 2021 年末 2020 年末

期末指标

基金份额累 62.20% 114.90% 47.64%

计净值增长
率
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去三个月 -0.70% 1.84% -1.05% 0.77% 0.35% 1.07%

过去六个月 -12.30% 1.98% -12.42% 0.72% 0.12% 1.26%

过去一年 -24.52% 2.15% -17.20% 0.84% -7.32% 1.31%

自基金合同生效起 62.20% 2.10% -9.49% 0.84% 71.69% 1.26%
至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
3.3 过去三年基金的利润分配情况

无。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

红土创新基金管理有限公司（以下简称“红土创新基金”）经中国证监会证监许可【2014】562号文批准设立。红土创新基金总部位于深圳，注册资本金为 4 亿元人民币，是国内首家创投系公募基金管理公司。公司股东为深圳市创新投资集团有限公司，持有股权 100%。

红土创新基金在公募基金业务的优良传承基础上，借力股东对创业投资行业的深入理解，外加国内独创的博士后工作站研究支持，充分利用一级市场优势向二级市场延伸，将红土创新基金
打造成为以权益类投资为特色的创新型资产管理机构。截至 2022 年 12 月 31 日，红土创新基金共
管理 19 只公募基金，资产管理规模 156.00 亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

盖 俊 本基金的 2021 年 8 历任长城基金管理有限公司行业研究员；
龙 基金经理 月 3 日 - 16 年 宝盈基金管理有限公司研究员、专户投资
经理、基金经理。现任本公司投资部总监，


红土创新转型精选灵活配置混合型证券投
资基金（LOF）、红土创新医疗保健股票型
发起式证券投资基金、红土创新科技创新
3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基
金、红土创新科技创新 3 个月定期开放混
合型证券投资基金、红土创新新科技股票
型发起式证券投资基金基金经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《红土创新科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定，公司制定了《红土创新管理有限公司公平交易管理规定》，将公司所管理的不同资产组合的授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动均纳入公平交易管理，在业务流程和岗位职责中制定公平交易的控制规则和控制活动，建立对公平交易的执行、监督及审核流程，严禁在不同投资组合之间进行利益输送。针对上述各个环节，建立了股票库管理制度，投资管理制度，集中交易管理制度，异常交易监控制度等公平交易相关的公司制度。通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

公司旗下投资组合在报告期内交易过程中未发现存在不公平交易及异常交易的情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

本基金在 2022 年上半年主要配置了有色资源（锂）、装备制造、汽车及零部件、军工、光伏、
半导体、医药等板块，科技成长类公司占比超过 80%，这类公司在 1 季度受美联储缩表、俄乌冲突和上海的负面影响较大，所以基金净值在 1 季度回撤较大。直到 4 月底，随着上海的缓解，成长类公司开始有所反弹，特别是景气度较高的新能源和汽车板块涨幅较大，基金净值在此期间也有较大幅度的上涨。在 2022 年下半年，本基金主要配置了汽车及零部件、新能源（储能、光伏等）、军工、装备制造等板块，但成长类公司在 8、9 月份后调整幅度较大。比较遗憾的是，在 4 季度时，没有把握到医药医疗器械及其他消费板块因防控政策优化而导致的投资机会。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 1.6220 元；本报告期基金份额净值增长率为-24.52%，业
绩比较基准收益率为-17.20%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2023 年，首先，随着中国优化调整防控措施，国内经济环境转入新阶段，生产生活秩序
加快恢复，中国经济增长的内生动力将不断积聚增强，深化改革开放的红利持续释放，预计中国经济将持续快速提振。此外，目前美联储加息周期接近尾声，将大大缓解对国内货币政策的掣肘，且对成长股估值的影响相对 2022 年也将大幅缓解。

对于 A 股市场，目前市场整体估值较低，特别对成长行业预期较 22 年大幅降低，交易拥挤度
有一定缓解，有望出现业绩兑现带来的预期差。具体来说，我们仍继续看好储能、光伏等行业的长期成长性。目前储能、光伏等行业明年估值不贵，海外户储和工商业储能在能源安全+经济性的驱动下，行业低渗透仍有较大成长空间；国内外大储在新能源装机消纳需求的倒逼下也将加快启动。而光伏行业，随着硅料产能释放，预计硅料价格中枢 2023 年将大幅下行，光伏组件的价格下降将持续刺激全球加快装机。

同时，我们也重点关注国内经济复苏和增长方面的投资机会，例如 TMT、高端装备、医药医
疗和消费等领域的投资机会，这些领域，我们将采用自下而上的选股方法，着重从评估公司的核心竞争力、成长性和业绩兑现的确定性等方面精选科技创新类公司。 此外，我们也将持续关注海外经济是否会带来波动及其它不确定性因素的风险影响。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金份额持有人利益出发，严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，在进一步梳理完善内部控制制度和业务流程的同时，
确保各项法规和管理制度的落实。公司监察稽核部门按照规定的权限和程序，通过合规评审、合规检视等各项合规管理措施以及实时监控、定期检查、专项检查等方法，对基金的投资运作、基金销售、基金运营、客户服务和信息披露等进行了重点监控与稽核，发现问题及时提出改进建议，并督促相关部门进行整改，同时定期向董事会和公司管理层出具监察稽核报告。公司重视对员工的合规培训，开展了多次培训活动，加强对员工行为的管理，增强员工合规意识。公司还通过网站、邮件等多种形式进行了投资者教育工作。

报告期内，本基金管理人所管理的基金运作合法合规，基金合同得到严格履行，有效保障了基金份额持有人利益。本基金管理人将继续以风险控制为核心，提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本基金管理人设有估值工作组，由投研部门、运营部门及监察稽核部门的相关人员组成。估值工作组负责公司基金估值政策、程序及方法的制定和修订，负责定期审议公司估值政策、程序及方法的科学合理性，保证基金估值的公平、合理，特别是应当保证估值未被歪曲以免对基金份额持有人产生不利影响。

本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

遵照本基金合同约定，本基金本报告期内未进行利润分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人、基金资产净值低
于 5000 万的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本基金的管理人——红土创新基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资
产净值计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对红土创新基金管理有限公司编制和披露的本基金 2022 年年度报告中财务指
标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 普华永道中天审字(2023)第 20976 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 红土创新科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基
金全体基金份额持有人

(一) 我们审计的内容

我们审计了红土创新科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合型
证券投资基金(以下简称“红土科技创新 3 年封闭混合基金”)
的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表，2022
年度的利润表和净资产(基金净值)变动表以及财务报表附
注。

(二) 我们的意见

审计意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准
则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下
简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业
实务操作编制，公允反映了红土科技创新 3 年封闭混合基金
2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和
净资产变动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的
形成审计意见的基础 审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于红土科技创
新 3 年封闭混合基金，并履行了职业道德方面的其他责任。

红土科技创新 3 年封闭混合基金的基金管理人红土创新基金
管理层和治理层对财务报表的责 管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企
任 业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定
及允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反


映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不
存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估红土科技创
新 3 年封闭混合基金的持续经营能力，披露与持续经营相关
的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管
理层计划清算红土科技创新 3 年封闭混合基金、终止运营或
别无其他现实的选择。

基金管理人治理层负责监督红土科技创新 3 年封闭混合基金
的财务报告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认
为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，
并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报
风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、
适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能
涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之
上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现
由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
注册会计师对财务报表审计的责 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

任 (三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出
会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出
结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对红土科技
创新 3 年封闭混合基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或
情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认
为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请
报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，
我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告
日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致红土科
技创新 3 年封闭混合基金不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并
评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重
大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出
的值得关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)


注册会计师的姓名 张振波 吴琳杰

会计师事务所的地址 中国 上海市

审计报告日期 2023 年 3 月 28 日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：红土创新科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2022 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 7.4.7.1 26,357,865.28 5,374,373.76

结算备付金 3,209,271.34 3,813,585.14

存出保证金 389,816.93 347,558.23

交易性金融资产 7.4.7.2 354,052,266.79 500,530,464.98

其中：股票投资 354,052,266.79 500,530,464.98

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

债权投资 7.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 7.4.7.6 - -

其他权益工具投资 7.4.7.7 - -

应收清算款 - 6,818,803.01

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.8 - 2,954.15

资产总计 384,009,220.34 516,887,739.27

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -


卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 - 8,068,096.97

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 494,988.07 652,743.16

应付托管费 82,498.01 108,790.53

应付销售服务费 - -

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.9 1,535,061.85 2,090,484.50

负债合计 2,112,547.93 10,920,115.16

净资产：

实收基金 7.4.7.10 235,445,468.54 235,445,468.54

其他综合收益 7.4.7.11 - -

未分配利润 7.4.7.12 146,451,203.87 270,522,155.57

净资产合计 381,896,672.41 505,967,624.11

负债和净资产总计 384,009,220.34 516,887,739.27

注： 报告截止日 2022 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.6220 元，基金份额总额 235,445,468.54
份。
7.2 利润表
会计主体：红土创新科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 2021 年 1 月 1 日至 2021 年
12 月 31 日 12 月 31 日

一、营业总收入 -116,608,740.98 178,256,661.57

1.利息收入 164,147.90 130,722.91

其中：存款利息收入 7.4.7.13 164,147.90 129,875.71

债券利息收入 - 847.20

资产支持证券利 - -
息收入

买入返售金融资 - -
产收入

证券出借利息收 - -
入

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” -105,633,690.39 220,230,356.94
填列）

其中：股票投资收益 7.4.7.14 -107,712,180.66 218,660,634.91


基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.15 494,726.68 142,906.14

资产支持证券投 7.4.7.16 - -
资收益

贵金属投资收益 7.4.7.17 - -

衍生工具收益 7.4.7.18 - -

股利收益 7.4.7.19 1,583,763.59 1,426,815.89

以摊余成本计量

的金融资产终止确认产 - -
生的收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益 7.4.7.20 -11,139,198.49 -42,104,418.28
（损失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 7.4.7.21 - -
号填列）

减：二、营业总支出 7,462,210.72 19,890,048.38

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 6,241,136.46 6,186,390.16

2．托管费 7.4.10.2.2 1,040,189.39 1,031,065.14

3．销售服务费 7.4.10.2.3 - -

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资 - -
产支出

6．信用减值损失 7.4.7.22 - -

7．税金及附加 1.32 3.06

8．其他费用 7.4.7.23 180,883.55 12,672,590.02

三、利润总额（亏损总 -124,070,951.70 158,366,613.19
额以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以 -124,070,951.70 158,366,613.19
“-”号填列）

五、其他综合收益的税 - -
后净额

六、综合收益总额 -124,070,951.70 158,366,613.19

7.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：红土创新科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项目 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日


实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期

期末净资 235,445,468.54 - 270,522,155.57 505,967,624.11
产（基金
净值）

加：会计 - - - -
政策变更

前期 - - - -
差错更正

其他 - - - -

二、本期

期初净资 235,445,468.54 - 270,522,155.57 505,967,624.11
产（基金
净值）
三、本期
增减变动

额（减少 - - -124,070,951.70 -124,070,951.70
以“-”号
填列）
（一）、综

合收益总 - - -124,070,951.70 -124,070,951.70
额
（二）、本
期基金份
额交易产
生的基金

净值变动 - - - -
数
（净值减
少以“-”
号填列）
其中：1.

基金申购 - - - -
款

2.

基金赎回 - - - -
款
（三）、本
期向基金
份额持有

人分配利 - - - -
润产生的
基金净值
变动（净

值减少以
“-”号填
列）
（四）、其

他综合收 - - - -
益结转留
存收益
四、本期

期末净资 235,445,468.54 - 146,451,203.87 381,896,672.41
产（基金
净值）

上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期

期末净资 - - - -
产（基金
净值）

加：会计 - - - -
政策变更

前期 - - - -
差错更正

其他 - - - -

二、本期

期初净资 235,445,468.54 - 112,155,542.38 347,601,010.92
产（基金
净值）
三、本期
增减变动

额（减少 - - 158,366,613.19 158,366,613.19
以“-”号
填列）
（一）、综

合收益总 - - 158,366,613.19 158,366,613.19
额
（二）、本
期基金份
额交易产
生的基金

净值变动 - - - -
数
（净值减
少以“-”
号填列）

其中：1.

基金申购 - - - -
款

2.

基金赎回 - - - -
款
（三）、本
期向基金
份额持有
人分配利

润产生的 - - - -
基金净值
变动（净
值减少以
“-”号填
列）
（四）、其

他综合收 - - - -
益结转留
存收益
四、本期

期末净资 235,445,468.54 - 270,522,155.57 505,967,624.11
产（基金
净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至-财务报表由下列负责人签署：

冀洪涛 周厚桥 焦小川

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

红土创新科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国
证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]68 号《关于准予红土创新科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由红土创新基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《红土创新科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 235,291,739.71 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
普华永道中天验字(2020)第 0514 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《红土创新科技创
新 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2020 年 7 月 23 日正式生效，基金合
同生效日的基金份额总额为 235,445,468.54 份基金份额，其中认购资金利息折合 153,728.83 份基金份额。本基金的基金管理人为红土创新基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

根据《红土创新科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的相关规定，
本基金在基金合同生效的前三年为封闭运作期。在封闭运作期内，本基金不办理申购、赎回业务，但投资者可在其持有的基金份额上市交易后通过上海证券交易所转让基金份额。封闭运作期届满后，本基金将转为上市开放式基金(LOF)，基金名称调整为“红土创新科技创新股票型证券投资基金(LOF)”，并接受场内、场外申购和赎回。

经上海证券交易所(以下简称“上交所”)自律监管决定书[2021]81 号核准，本基金
5,828,223.00 份基金份额于 2021 年 3 月 5 日在上交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在
场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至上交所场内后即可上市流通。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《红土创新科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合
型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含科创板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、政策性金融债、中央银行票据、信用等级在 AAA(含)以上的债券及非金融企业债务融资工具等)、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金封闭运作期内，股票及存托凭证资产投资比例为基金资产的 0%-100%，其中，投资于科技创新主题相关证券资产比例不低于非现金基金资产的 80%；投资同业存单的比例不得超过基金资产的 20%。基金的业绩比较基准为：中国战略新兴产业成分指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%。

本财务报表由本基金的基金管理人红土创新基金管理有限公司于2023年3月28日批准报出。7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《红土创新科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

基金 2022 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2022 年 12
月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

新金融工具准则

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

债务工具

本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。


权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。

(2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

原金融工具准则(截至 2021 年 12 月 31 日前适用的原金融工具准则)

本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息
继续适用本基金以前年度的如下会计政策。

(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

新金融工具准则

金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日
或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。
本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

原金融工具准则(截至 2021 年 12 月 31 日前适用的原金融工具准则)

本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息
继续适用本基金以前年度的如下会计政策。


金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最
近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息
支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进
行调整并确定公允价值。

7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为 1.00 元 。

7.4.4.8 损益平准金

不适用。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

新金融工具准则

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

原金融工具准则(截至 2021 年 12 月 31 日前适用的原金融工具准则)

本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息
继续适用本基金以前年度的如下会计政策。

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。


应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法确认。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，其中场外基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，场内基金份额持有人只能选择现金分红。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。
7.4.4.12 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1) 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不
活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。


(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过
大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。

(3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市
场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企
业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号－套期会计》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)，财政部、中国银行保险监督管理
委员会于 2020 年 12 月 30 日发布了《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公
募证券投资基金自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。此外，财政部于 2022 年颁布了《关
于印发《资产管理产品相关会计处理规定》的通知》(财会[2022]14 号)，中国证监会于 2022 年颁布了修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》，本基金的基金管理人已采用上述准则及通知编制本基金 2022 年度财务报表，对本基金财务报表的影响列示如下：

(a) 金融工具

根据新金融工具准则的相关规定，本基金对于首次执行该准则的累积影响数调整 2022 年年初
留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2021 年度的比较财务报表未重列。于 2021 年 12 月 31
日及 2022 年 1 月 1 日，本基金均没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
(i) 于 2022 年 1 月 1 日，本财务报表中金融资产和金融负债按照原金融工具准则和新金融工
具准则的规定进行分类和计量的结果如下：


原金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、应收利息和应收证券清算款，金额分别为 5,374,373.76 元、3,813,585.14 元、347,558.23 元、2,954.15元和 6,818,803.01 元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、其他资产-应收利息和应收清算款，金额分别为 5,375,268.16 元、3,815,472.85 元、347,730.27 元、0.00 元和 6,818,803.01 元。

原金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资
产，金额为 500,530,464.98 元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为 500,530,464.98 元。

原金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付证券清算款、应付管理人报酬、应付托管费和应付交易费用，金额分别为 8,068,096.97 元、652,743.16 元、108,790.53 元和
1,910,484.50 元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付清算款、应付管理人报酬、应付托管费和其他负债-应付交易费用，金额分别为 8,068,096.97 元、652,743.16 元、108,790.53元和 1,910,484.50 元。

i)于 2021 年 12 月 31 日，本基金持有的“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、
“交易性金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等对应的应计利息余额
均列示在“应收利息”或“应付利息”科目中。于 2022 年 1 月 1 日，本基金根据新金融工具准则
下的计量类别，将上述应计利息分别转入“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交易性金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等科目项下列示，无期初留存收益影响。

(b) 《资产管理产品相关会计处理规定》

根据《资产管理产品相关会计处理规定》，本基金的基金管理人在编制本财务报表时调整了部分财务报表科目的列报和披露，这些调整未对本基金财务报表产生重大影响。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[1998]55 号《关于证券投资基金税收问题的通知》 、财税
[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日


活期存款 26,357,865.28 5,374,373.76

等于：本金 26,355,274.79 5,374,373.76

加：应计利息 2,590.49 -

减：坏账准备 - -

定期存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

其中：存款期限 1 个月以内 - -

存款期限 1-3 个月 - -

存款期限 3 个月以上 - -

其他存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

合计 26,357,865.28 5,374,373.76

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2022 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 351,803,767.04 - 354,052,266.79 2,248,499.75

贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 - - - -

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 351,803,767.04 - 354,052,266.79 2,248,499.75

上年度末

项目 2021 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 487,142,766.74 - 500,530,464.98 13,387,698.24

贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 - - - -

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -


其他 - - - -

合计 487,142,766.74 - 500,530,464.98 13,387,698.24

7.4.7.3 衍生金融资产/负债

无。
7.4.7.4 买入返售金融资产

无。
7.4.7.5 其他资产

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

应收利息 - -

其他应收款 - -

待摊费用 - -

应计利息 - 2,954.15

合计 - 2,954.15

7.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 - -

应付证券出借违约金 - -

应付交易费用 1,355,061.85 1,910,484.50

其中：交易所市场 1,355,061.85 1,910,484.50

银行间市场 - -

应付利息 - -

预提费用 180,000.00 180,000.00

合计 1,535,061.85 2,090,484.50

7.4.7.7 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 235,445,468.54 235,445,468.54

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -


本期末 235,445,468.54 235,445,468.54

注：截至 2022 年 12 月 31 日止，本基金于上交所上市的基金份额为 12,616,097.00 份(2021 年 12
月 31 日：11,628,951.00 份)，托管在场外未上市交易的基金份额为 222,829,371.54 份(2021 年
12 月 31 日：223,816,517.54 份)。上市的基金份额登记在证券登记结算系统，可选择按市价流通或按基金份额净值申购或赎回；未上市的基金份额登记在注册登记系统，按基金份额净值申购或赎回。通过跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。
7.4.7.8 其他综合收益
7.4.7.9 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期期初 257,134,457.33 13,387,698.24 270,522,155.57

本期利润 -112,931,753.21 -11,139,198.49 -124,070,951.70

本期基金份额交易产 - - -
生的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 - - -

本期末 144,202,704.12 2,248,499.75 146,451,203.87

7.4.7.10 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 2021 年 1 月 1 日至 2021 年
日 12 月 31 日

活期存款利息收入 104,479.87 71,684.67

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 53,485.03 53,655.19

其他 6,183.00 4,535.85

合计 164,147.90 129,875.71

7.4.7.11 股票投资收益
7.4.7.11.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年1月1日至2022年12月31 2021年1月1日至2021年12月
日 31日

股票投资收益——买卖 -107,712,180.66 218,660,634.91
股票差价收入

股票投资收益——赎回 - -
差价收入

股票投资收益——申购

- -
差价收入
股票投资收益——证券

- -
出借差价收入

合计 -107,712,180.66 218,660,634.91

7.4.7.11.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12
日 月 31 日

卖出股票成交总 4,456,415,941.49 4,804,826,542.46
额

减：卖出股票成本 4,552,521,957.00 4,586,165,907.55
总额

减：交易费用 11,606,165.15 -

买卖股票差价收 -107,712,180.66 218,660,634.91
入
7.4.7.12 债券投资收益
7.4.7.12.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年1月1日至2022年12月31 2021年1月1日至2021年12月31
日 日

债券投资收益——利息 364.07 -
收入
债券投资收益——买卖

债券（债转股及债券到 494,362.61 142,906.14
期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回 - -
差价收入
债券投资收益——申购

- -
差价收入

合计 494,726.68 142,906.14

7.4.7.12.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年1月1日至2022年12月31 2021年1月1日至2021年12月31
日 日


卖出债券（债转股及债券 2,455,535.89 1,545,878.90
到期兑付）成交总额

减：卖出债券（债转股及 1,960,700.00 1,402,100.00
债券到期兑付）成本总额

减：应计利息总额 375.09 872.76

减：交易费用 98.19 -

买卖债券差价收入 494,362.61 142,906.14

7.4.7.13 资产支持证券投资收益

无。
7.4.7.14 贵金属投资收益

无。
7.4.7.15 衍生工具收益

无。
7.4.7.16 股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月
31 日 31 日

股票投资产生的股利 1,583,763.59 1,426,815.89
收益

其中：证券出借权益补 - -
偿收入

基金投资产生的股利 - -
收益

合计 1,583,763.59 1,426,815.89

7.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 2021 年 1 月 1 日至 2021
12 月 31 日 年 12 月 31 日

1.交易性金融资产 -11,139,198.49 -42,104,418.28

股票投资 -11,139,198.49 -42,104,418.28

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

基金投资 - -

贵金属投资 - -

其他 - -

2.衍生工具 - -

权证投资 - -

3.其他 - -


减：应税金融商品公允价值 - -
变动产生的预估增值税

合计 -11,139,198.49 -42,104,418.28

7.4.7.18 其他收入

无。
7.4.7.19 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31
月 31 日 日

审计费用 60,000.00 60,000.00

信息披露费 120,000.00 120,000.00

证券出借违约金 - -

银行划款手续费 883.55 967.43

交易费用 - 12,491,622.59

合计 180,883.55 12,672,590.02

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

无。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

无。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

红土创新基金管理有限公司(“红土创 基金管理人
新”)
中国工商银行股份有限公司(“中国工商 基金托管人
银行 ”)
深创投红土资产管理(深圳)有限公司 基金管理人的全资子公司
(“深创投红土资管”)
深圳市创新投资集团有限公司(“深创 基金管理人的控股股东
投”)
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

无。

7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 2021 年 1 月 1 日至 2021 年
月 31 日 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的管理费 6,241,136.46 6,186,390.16

其中：支付销售机构的客户维护费 2,739,666.06 2,739,607.14

注：支付基金管理人红土创新的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.50% / 当年天数。

7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 2021 年 1 月 1 日至 2021 年
月 31 日 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的托管费 1,040,189.39 1,031,065.14

注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。

7.4.10.2.3 销售服务费

无。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 2021 年 1 月 1 日至 2021

月 31 日 年 12 月 31 日

基金合同生效日（2020 年 7 月 - -

23 日）持有的基金份额

报告期初持有的基金份额 20,004,500.00 20,004,500.00

报告期间申购/买入总份额 - -


报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份 - -

额

报告期末持有的基金份额 20,004,500.00 20,004,500.00

报告期末持有的基金份额 8.5000% 8.5000%

占基金总份额比例
注：基金管理人红土创新基金投资本基金适用的交易费率与本基金法律文件规定一致。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 2021年1月1日至2021年12月31日

关联方名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银行 26,357,865.28 104,479.87 5,374,373.76 71,684.67

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明

无。
7.4.11 利润分配情况

无。

7.4.12 期末（2022 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总

代码 名称 认购日 受限期 限类型 价格 值单价 （单 成本总额 额 备注
位：股）

广立 2022 年 创业板

301095 微 7 月 28 6 个月 新股锁 58.00 86.49 391 22,678.00 33,817.59 -
日 定

建科 2022 年 创业板

301115 股份 8 月 23 6 个月 新股锁 42.05 24.04 545 22,917.25 13,101.80 -
日 定

301132 满坤 2022 年 6 个月 创业板 26.80 24.48 468 12,542.40 11,456.64 -


科技 8 月 3 新股锁

日 定

元道 2022 年 创业板

301139 通信 6 月 30 6 个月 新股锁 38.46 25.31 498 19,153.08 12,604.38 -
日 定

天力 2022 年 创业板

301152 锂能 8 月 19 6 个月 新股锁 57.00 46.64 366 20,862.00 17,070.24 -
日 定

唯万 2022 年 创业板

301161 密封 9 月 6 6 个月 新股锁 18.66 21.73 346 6,456.36 7,518.58 -
日 定

锐捷 2022 年 创业板

301165 网络 11月14 6 个月 新股锁 32.38 31.61 504 16,319.52 15,931.44 -
日 定

逸豪 2022 年 创业板

301176 新材 9 月 21 6 个月 新股锁 23.88 16.89 544 12,990.72 9,188.16 -
日 定

北路 2022 年 创业板

301195 智控 7 月 25 6 个月 新股锁 71.17 73.04 290 20,639.30 21,181.60 -
日 定

森鹰 2022 年 创业板

301227 窗业 9 月 16 6 个月 新股锁 38.25 29.49 284 10,863.00 8,375.16 -
日 定

荣信 2022 年 创业板

301231 文化 8 月 31 6 个月 新股锁 25.49 20.38 275 7,009.75 5,604.50 -
日 定

盛帮 2022 年 创业板

301233 股份 6 月 24 6 个月 新股锁 41.52 34.30 158 6,560.16 5,419.40 -
日 定

华厦 2022 年 创业板

301267 眼科 10月26 6 个月 新股锁 50.88 66.20 331 16,841.28 21,912.20 -
日 定

汉仪 2022 年 创业板

301270 股份 8 月 19 6 个月 新股锁 25.68 28.37 210 5,392.80 5,957.70 -
日 定

嘉曼 2022 年 创业板

301276 服饰 9 月 1 6 个月 新股锁 40.66 22.61 303 12,319.98 6,850.83 -
日 定

新天 2022 年 创业板

301277 地 11 月 9 6 个月 新股锁 27.00 25.78 359 9,693.00 9,255.02 -
日 定

东星 2022 年 创业板

301290 医疗 11月23 6 个月 新股锁 44.09 35.13 330 14,549.70 11,592.90 -
日 定


新巨 2022 年 创业板

301296 丰 8 月 26 6 个月 新股锁 18.19 14.90 1,042 18,953.98 15,525.80 -
日 定

富乐 2022 年 创业板

301297 德 12月23 6 个月 新股锁 8.48 12.99 1,015 8,607.20 13,184.85 -
日 定

远翔 2022 年 创业板

301300 新材 8 月 9 6 个月 新股锁 36.15 29.37 211 7,627.65 6,197.07 -
日 定

西测 2022 年 创业板

301306 测试 7 月 19 6 个月 新股锁 43.23 42.29 255 11,023.65 10,783.95 -
日 定

江波 2022 年 创业板

301308 龙 7 月 27 6 个月 新股锁 55.67 56.72 428 23,826.76 24,276.16 -
日 定

万得 2022 年 创业板

301309 凯 9 月 8 6 个月 新股锁 39.00 24.46 228 8,892.00 5,576.88 -
日 定

昆船 2022 年 创业板

301311 智能 11月23 6 个月 新股锁 13.88 15.86 832 11,548.16 13,195.52 -
日 定

凡拓 2022 年 创业板

301313 数创 9 月 22 6 个月 新股锁 25.25 29.14 247 6,236.75 7,197.58 -
日 定

慧博 2022 年 创业板

301316 云通 9 月 29 6 个月 新股锁 7.60 14.32 359 2,728.40 5,140.88 -
日 定

维海 2022 年 创业板

301318 德 8 月 3 6 个月 新股锁 64.68 41.74 206 13,324.08 8,598.44 -
日 定

捷邦 2022 年 创业板

301326 科技 9 月 9 6 个月 新股锁 51.72 36.62 227 11,740.44 8,312.74 -
日 定

华宝 2022 年 创业板

301327 新能 9 月 8 6 个月 新股锁 237.50 176.97 206 48,925.00 36,455.82 -
日 定

维峰 2022 年 创业板

301328 电子 8 月 30 6 个月 新股锁 78.80 76.96 191 15,050.80 14,699.36 -
日 定

熵基 2022 年 创业板

301330 科技 8 月 10 6 个月 新股锁 43.32 31.31 612 26,511.84 19,161.72 -
日 定

301335 天元 2022 年 6 个月 创业板 49.98 33.82 420 20,991.60 14,204.40 -
宠物 11月11 新股锁


日 定

凯格 2022 年 创业板

301338 精机 8 月 8 6 个月 新股锁 46.33 48.99 257 11,906.81 12,590.43 -
日 定

通行 2022 年 创业板

301339 宝 9 月 2 6 个月 新股锁 18.78 15.59 913 17,146.14 14,233.67 -
日 定

信德 2022 年 创业板

301349 新材 8 月 30 6 个月 新股锁 138.88 103.52 112 15,554.56 11,594.24 -
日 定

天振 2022 年 创业板

301356 股份 11 月 3 6 个月 新股锁 63.00 43.33 362 22,806.00 15,685.46 -
日 定

东南 2022 年 创业板

301359 电子 11 月 2 6 个月 新股锁 20.84 19.90 328 6,835.52 6,527.20 -
日 定

众智 2022 年 创业板

301361 科技 11 月 8 6 个月 新股锁 26.44 20.96 517 13,669.48 10,836.32 -
日 定

美好 2022 年 创业板

301363 医疗 9 月 28 6 个月 新股锁 30.66 37.85 445 13,643.70 16,843.25 -
日 定

矩阵 2022 年 创业板

301365 股份 11月14 6 个月 新股锁 34.72 23.87 516 17,915.52 12,316.92 -
日 定

一博 2022 年 创业板

301366 科技 9 月 19 6 个月 新股锁 65.35 45.09 268 17,513.80 12,084.12 -
日 定

丰立 2022 年 创业板

301368 智能 12 月 7 6 个月 新股锁 22.33 18.52 337 7,525.21 6,241.24 -
日 定

鼎泰 2022 年 创业板

301377 高科 11月11 6 个月 新股锁 22.88 17.63 770 17,617.60 13,575.10 -
日 定

天山 2022 年 创业板

301379 电子 10月19 6 个月 新股锁 31.51 24.63 449 14,147.99 11,058.87 -
日 定

欣灵 2022 年 创业板

301388 电气 10月26 6 个月 新股锁 25.88 21.60 292 7,556.96 6,307.20 -
日 定

隆扬 2022 年 创业板

301389 电子 10月18 6 个月 新股锁 22.50 17.16 875 19,687.50 15,015.00 -
日 定

301396 宏景 2022 年 6 个月 创业板 40.13 31.90 396 15,891.48 12,632.40 -


科技 11 月 4 新股锁

日 定

星源 2022 年 创业板

301398 卓镁 12 月 8 6 个月 新股锁 34.40 28.94 255 8,772.00 7,379.70 -
日 定

星环 2022 年 非公开

688031 科技 10月11 6 个月 发行流 47.34 78.80 7,913374,601.42623,544.40 -
日 通受限

海光 2022 年 非公开

688041 信息 8 月 5 6 个月 发行流 36.00 39.15 9,829353,844.00384,805.35 -
日 通受限

N 长盈 2022 年 非公开

688143 通 12 月 1 6 个月 发行流 35.67 42.66 1,938 69,128.46 82,675.08 -
日 通受限

天德 2022 年 非公开

688252 钰 9 月 20 6 个月 发行流 21.68 15.78 5,201112,757.68 82,071.78 -
日 通受限

中科 2022 年 非公开

688332 蓝讯 7 月 8 6 个月 发行流 91.66 50.21 2,582236,666.12129,642.22 -
日 通受限

华盛 2022 年 非公开

688353 锂电 7 月 6 6 个月 发行流 98.35 63.86 2,070203,584.50132,190.20 -
日 通受限

恒烁 2022 年 非公开

688416 股份 8 月 22 6 个月 发行流 65.11 37.01 2,147139,791.17 79,460.47 -
日 通受限

注：1. 根据中国证监会《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<创业板上市公司证券发行管理暂行办法>的决定》以及《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决
定》，本基金所认购的 2020 年 2 月 14 日(含)后发行完毕的非公开发行股份，自发行结束之日起 6
个月内不得转让。此外，本基金减持上述非公开发行股份不适用《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定。

2. 基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股
份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。

3. 根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业
倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让。


4. 根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主
承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于 6 个月的限售期。

5. 基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中
基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

无。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

无。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，属于中高收益风险特征的基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险管理委员会为核心的、由督察长、监察稽核部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管人，定期存款存放在具有证券投资基金托管资格、基金销售业务资格或合格境外机构投资者托管人资格的银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易主要以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于 2022 年 12 月 31 日，本基金无债券投资(2021 年 12 月 31 日：同)。

7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人于开放期内要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放期内每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。此外，本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。

于本期末，除卖出回购金融资产款将在一个月以内到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性
风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

除附注“期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。在本基金开放日，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于本期末，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的 15%。

于开放期内，本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价
值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于本期末，本基金确认的净赎回申请未超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022 年 12 月 31 日

资产

银行存款 26,357,865.28 - - - 26,357,865.28

结算备付金 3,209,271.34 - - - 3,209,271.34


存出保证金 389,816.93 - - - 389,816.93

交易性金融资产 - - -354,052,266.79 354,052,266.79

资产总计 29,956,953.55 - -354,052,266.79 384,009,220.34

负债

应付管理人报酬 - - - 494,988.07 494,988.07

应付托管费 - - - 82,498.01 82,498.01

其他负债 - - - 1,535,061.85 1,535,061.85

负债总计 - - - 2,112,547.93 2,112,547.93

利率敏感度缺口 29,956,953.55 - -351,939,718.86 381,896,672.41

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2021 年 12 月 31 日

资产

银行存款 5,374,373.76 - - - 5,374,373.76

结算备付金 3,813,585.14 - - - 3,813,585.14

存出保证金 347,558.23 - - - 347,558.23

交易性金融资产 - - -500,530,464.98 500,530,464.98

应收证券清算款 - - - 6,818,803.01 6,818,803.01

其他资产 - - - 2,954.15 2,954.15

资产总计 9,535,517.13 - -507,352,222.14 516,887,739.27

负债

应付管理人报酬 - - - 652,743.16 652,743.16

应付托管费 - - - 108,790.53 108,790.53

应付证券清算款 - - - 8,068,096.97 8,068,096.97

其他负债 - - - 2,090,484.50 2,090,484.50

负债总计 - - - 10,920,115.16 10,920,115.16

利率敏感度缺口 9,535,517.13 - -496,432,106.98 505,967,624.11

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于 2022 年 12 月 31 日，本基金未持有交易性债券投资(2021 年 12 月 31 日：同)，因此市场
利率的变动对于本基金净资产无重大影响(2021 年 12 月 31 日：同)。

7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于上市交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波
动的影响。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2022 年 12 月 31 日 2021年12月31日

公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值
比例（%） 比例（%）

交易性金融资 354,052,266.79 92.71 500,530,464.98 98.93
产－股票投资

交易性金融资 - - - -
产－基金投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 354,052,266.79 92.71 500,530,464.98 98.93

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准(附注 7.4.1)以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （ 2021 年 12 月
本期末（2022年 12 月 31日）

31 日 ）

1. 业 绩 比 较 基 准

(附注 7.4.1)上升 34,587,903.13 47,374,932.34
5%

分析

2. 业绩比较基准

(附注 7.4.1)下降 -34,587,903.13 -47,374,932.34
5%

7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的
最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

第一层次 351,933,606.86 499,190,415.13

第二层次 - 286,068.21

第三层次 2,118,659.93 1,053,981.64

合计 354,052,266.79 500,530,464.98

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不
活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃
期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入
值对于公允价值的影响程度，确定相关证券的公允价值应属第二层次还是第三层次。
7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况

本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

项目 交易性金融资产

股票投资 合计

债券投资

期初余额 - 1,053,981.64 1,053,981.64

当期购买 - - -

当期出售/结算 - - -


转入第三层次 - 4,217,098.93 4,217,098.93

转出第三层次 - -3,395,234.94 -3,395,234.94

当期利得或损失总额 - 242,814.30 242,814.30

其中：计入损益的利得或损 - 242,814.30 242,814.30
失

计入其他综合收益 - - -
的利得或损失

期末余额 - 2,118,659.93 2,118,659.93

期末仍持有的第三层次金

融资产计入本期损益的未 - -73,680.30 -73,680.30
实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益

上年度可比同期

2021年1月1日至2021年12月31日

项目 交易性金融资产

股票投资 合计

债券投资

期初余额 - - -

当期购买 - - -

当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - 652,105.99 652,105.99

转出第三层次 - 401,875.65 401,875.65

当期利得或损失总额 - 401,875.65 401,875.65

其中：计入损益的利得或损 - 1,053,981.64 1,053,981.64
失

计入其他综合收益 - 401,875.65 401,875.65
的利得或损失

期末余额 - - -

期末仍持有的第三层次金

融资产计入本期损益的未 - - -
实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益

注：于 2022 年 12 月 31 日，本基金持有的第三层次的交易性金融资产均为证券交易所上市交易但
尚在限售期内的股票投资(2021 年 12 月 31 日：同)。于 2022 年度，本基金从第三层次转出的交
易性金融资产均为限售期结束可正常交易的股票投资(2021 年度：同)。

计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。
7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况

单位：人民币元

不可观察输入值

项目 本期末公允价 采用的估

值 值技术 名称 范围/加权平均 与公允价值
值 之间的关系

交易性金融资 平 均 价 格

产-股票投资 2,118,659.93 亚 式 期 权 预期波动率 0.1891-2.4756 负相关

模型

不可观察输入值

项目 上年度末公允 采用的估

价值 值技术 名称 范围/加权平均 与公允价值
值 之间的关系

交易性金融资 平 均 价 格

产-股票投资 1,053,981.64 亚 式 期 权 预期波动率 0.3138-2.7417 负相关

模型

7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2022 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2021 年 12 月

31 日：同)。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公
允价值相差很小。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 354,052,266.79 92.20

其中：股票 354,052,266.79 92.20

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产


7 银行存款和结算备付金合计 29,567,136.62 7.70

8 其他各项资产 389,816.93 0.10

9 合计 384,009,220.34 100.00

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 30,704,199.20 8.04

B 采矿业 - -

C 制造业 322,208,761.26 84.37

D 电力、热力、燃气及水生产和供

应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务

业 842,777.41 0.22

J 金融业 82,553.38 0.02

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 186,458.84 0.05

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 21,912.20 0.01

R 文化、体育和娱乐业 5,604.50 0.00

S 综合 - -

合计 354,052,266.79 92.71

8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 603688 石英股份 241,359 31,695,263.88 8.30

2 301030 仕净科技 697,600 29,096,896.00 7.62

3 300438 鹏辉能源 293,400 22,882,266.00 5.99

4 300779 惠城环保 541,277 18,457,545.70 4.83

5 002458 益生股份 1,255,988 17,458,233.20 4.57


6 002865 钧达股份 87,576 16,210,317.60 4.24

7 603728 鸣志电器 486,354 16,210,178.82 4.24

8 688663 新风光 359,072 15,799,168.00 4.14

9 002518 科士达 270,800 15,598,080.00 4.08

10 688630 芯碁微装 185,948 15,515,501.12 4.06

11 002965 祥鑫科技 254,000 14,785,340.00 3.87

12 002234 民和股份 684,900 13,245,966.00 3.47

13 300672 国科微 143,000 12,162,150.00 3.18

14 300693 盛弘股份 222,013 12,050,865.64 3.16

15 603595 东尼电子 187,200 11,256,336.00 2.95

16 300109 新开源 464,906 11,250,725.20 2.95

17 003028 振邦智能 263,600 11,126,556.00 2.91

18 300629 新劲刚 420,600 10,750,536.00 2.82

19 603308 应流股份 483,700 10,302,810.00 2.70

20 002335 科华数据 178,100 8,885,409.00 2.33

21 300762 上海瀚讯 643,020 8,475,003.60 2.22

22 002992 宝明科技 137,600 7,636,800.00 2.00

23 300068 南都电源 343,534 7,317,274.20 1.92

24 002709 天赐材料 153,200 6,719,352.00 1.76

25 688103 国力股份 103,943 6,687,692.62 1.75

26 688031 星环科技 7,913 623,544.40 0.16

27 688041 海光信息 9,829 384,805.35 0.10

28 301297 富乐德 10,147 150,256.17 0.04

29 688353 华盛锂电 2,070 132,190.20 0.03

30 688332 中科蓝讯 2,582 129,642.22 0.03

31 688143 N 长盈通 1,938 82,675.08 0.02

32 601136 N 首创 4,739 82,553.38 0.02

33 688252 天德钰 5,201 82,071.78 0.02

34 688416 恒烁股份 2,147 79,460.47 0.02

35 688525 N 佰维 4,614 74,100.84 0.02

36 301327 华宝新能 206 36,455.82 0.01

37 301095 广立微 391 33,817.59 0.01

38 301238 瑞泰新材 1,123 25,256.27 0.01

39 301302 华如科技 381 24,395.43 0.01

40 301308 江波龙 428 24,276.16 0.01

41 301267 华厦眼科 331 21,912.20 0.01

42 301195 北路智控 290 21,181.60 0.01

43 301330 熵基科技 612 19,161.72 0.01

44 301152 天力锂能 366 17,070.24 0.00

45 301363 美好医疗 445 16,843.25 0.00

46 301165 锐捷网络 504 15,931.44 0.00

47 301356 天振股份 362 15,685.46 0.00

48 301296 新巨丰 1,042 15,525.80 0.00


49 301389 隆扬电子 875 15,015.00 0.00

50 301328 维峰电子 191 14,699.36 0.00

51 301339 通行宝 913 14,233.67 0.00

52 301335 天元宠物 420 14,204.40 0.00

53 301160 翔楼新材 392 13,963.04 0.00

54 301377 鼎泰高科 770 13,575.10 0.00

55 301311 昆船智能 832 13,195.52 0.00

56 301115 建科股份 545 13,101.80 0.00

57 301396 宏景科技 396 12,632.40 0.00

58 301139 元道通信 498 12,604.38 0.00

59 301338 凯格精机 257 12,590.43 0.00

60 301365 矩阵股份 516 12,316.92 0.00

61 301366 一博科技 268 12,084.12 0.00

62 301349 信德新材 112 11,594.24 0.00

63 301290 东星医疗 330 11,592.90 0.00

64 301132 满坤科技 468 11,456.64 0.00

65 301379 天山电子 449 11,058.87 0.00

66 301361 众智科技 517 10,836.32 0.00

67 301306 西测测试 255 10,783.95 0.00

68 301277 新天地 359 9,255.02 0.00

69 301176 逸豪新材 544 9,188.16 0.00

70 301318 维海德 206 8,598.44 0.00

71 301227 森鹰窗业 284 8,375.16 0.00

72 301326 捷邦科技 227 8,312.74 0.00

73 301161 唯万密封 346 7,518.58 0.00

74 301398 星源卓镁 255 7,379.70 0.00

75 301313 凡拓数创 247 7,197.58 0.00

76 301276 嘉曼服饰 303 6,850.83 0.00

77 301359 东南电子 328 6,527.20 0.00

78 301388 欣灵电气 292 6,307.20 0.00

79 301368 丰立智能 337 6,241.24 0.00

80 301300 远翔新材 211 6,197.07 0.00

81 301270 汉仪股份 210 5,957.70 0.00

82 301231 荣信文化 275 5,604.50 0.00

83 301309 万得凯 228 5,576.88 0.00

84 301233 盛帮股份 158 5,419.40 0.00

85 301316 慧博云通 359 5,140.88 0.00

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 002965 祥鑫科技 68,502,523.66 13.54


2 300438 鹏辉能源 66,016,570.89 13.05

3 002101 广东鸿图 62,634,792.84 12.38

4 603595 东尼电子 61,320,442.85 12.12

5 002594 比亚迪 51,331,469.76 10.15

6 002074 国轩高科 47,874,126.50 9.46

7 688533 上声电子 43,197,071.72 8.54

8 301117 佳缘科技 42,865,570.04 8.47

9 300109 新开源 42,010,168.40 8.30

10 002906 华阳集团 41,193,368.00 8.14

11 300395 菲利华 40,775,868.00 8.06

12 603688 石英股份 39,246,577.03 7.76

13 002291 遥望科技 38,153,456.38 7.54

14 002011 盾安环境 36,784,620.04 7.27

15 002123 梦网科技 36,376,351.19 7.19

16 300457 赢合科技 33,890,330.22 6.70

17 600456 宝钛股份 33,714,848.80 6.66

18 300820 英杰电气 33,396,746.83 6.60

19 600933 爱柯迪 32,901,179.96 6.50

20 002603 以岭药业 31,105,844.01 6.15

21 301030 仕净科技 30,397,985.68 6.01

22 002487 大金重工 30,101,479.00 5.95

23 300068 南都电源 29,194,477.50 5.77

24 002317 众生药业 29,190,733.17 5.77

25 300693 盛弘股份 29,185,390.17 5.77

26 002865 钧达股份 28,940,025.04 5.72

27 688408 中信博 28,118,202.17 5.56

28 600141 兴发集团 27,782,472.00 5.49

29 688556 高测股份 27,545,690.02 5.44

30 688518 联赢激光 27,485,043.08 5.43

31 603786 科博达 26,483,840.00 5.23

32 300775 三角防务 26,425,642.64 5.22

33 605111 新洁能 24,948,328.16 4.93

34 000625 长安汽车 24,933,254.39 4.93

35 600460 士兰微 24,788,699.00 4.90

36 300850 新强联 23,819,977.80 4.71

37 600995 南网储能 23,028,606.00 4.55

38 300724 捷佳伟创 22,769,455.61 4.50

39 603308 应流股份 22,519,305.00 4.45

40 300014 亿纬锂能 22,341,828.00 4.42

41 300447 全信股份 22,339,880.08 4.42

42 002897 意华股份 22,339,505.74 4.42

43 601127 赛力斯 22,329,101.00 4.41

44 300726 宏达电子 22,200,788.95 4.39


45 002324 普利特 22,018,345.00 4.35

46 300529 健帆生物 21,836,457.60 4.32

47 300767 震安科技 21,416,616.26 4.23

48 002810 山东赫达 21,052,144.00 4.16

49 301018 申菱环境 21,011,287.52 4.15

50 688499 利元亨 20,975,246.69 4.15

51 002876 三利谱 20,879,475.00 4.13

52 301389 隆扬电子 20,790,524.76 4.11

53 601238 广汽集团 20,759,335.69 4.10

54 002245 蔚蓝锂芯 20,648,112.00 4.08

55 603392 万泰生物 20,367,164.38 4.03

56 603612 索通发展 20,295,612.00 4.01

57 002234 民和股份 20,226,395.00 4.00

58 002518 科士达 20,050,218.00 3.96

59 688077 大地熊 20,004,411.38 3.95

60 300595 欧普康视 19,729,038.00 3.90

61 605123 派克新材 19,717,830.00 3.90

62 300613 富瀚微 19,705,719.26 3.89

63 600166 福田汽车 19,176,027.00 3.79

64 688099 晶晨股份 18,934,837.73 3.74

65 000821 京山轻机 18,725,832.00 3.70

66 688663 新风光 18,718,826.30 3.70

67 002458 益生股份 18,682,873.84 3.69

68 002824 和胜股份 18,360,849.50 3.63

69 603678 火炬电子 18,266,989.31 3.61

70 000822 山东海化 18,255,619.00 3.61

71 688208 道通科技 18,104,974.79 3.58

72 600703 三安光电 18,047,043.92 3.57

73 603283 赛腾股份 18,045,674.00 3.57

74 002475 立讯精密 17,923,854.78 3.54

75 688390 固德威 17,900,811.32 3.54

76 300568 星源材质 17,463,489.86 3.45

77 600988 赤峰黄金 16,890,357.00 3.34

78 300203 聚光科技 16,837,373.50 3.33

79 688006 杭可科技 16,830,737.88 3.33

80 002885 京泉华 16,505,075.00 3.26

81 688630 芯碁微装 16,500,598.53 3.26

82 300799 左江科技 16,445,029.00 3.25

83 002698 博实股份 16,395,855.78 3.24

84 688185 康希诺 16,370,713.77 3.24

85 688103 国力股份 16,352,497.23 3.23

86 000661 长春高新 16,222,111.00 3.21

87 000657 中钨高新 16,171,924.00 3.20


88 603728 鸣志电器 16,162,887.74 3.19

89 300779 惠城环保 16,110,991.79 3.18

90 605376 博迁新材 16,004,132.09 3.16

91 002180 纳思达 15,811,455.00 3.12

92 002056 横店东磁 15,801,584.00 3.12

93 600519 贵州茅台 15,789,442.00 3.12

94 603609 禾丰股份 15,502,533.51 3.06

95 300432 富临精工 15,470,981.30 3.06

96 002472 双环传动 15,312,206.00 3.03

97 301071 力量钻石 15,271,890.00 3.02

98 688596 正帆科技 15,214,568.15 3.01

99 002299 圣农发展 15,197,655.80 3.00

100 603198 迎驾贡酒 15,079,722.47 2.98

101 300565 科信技术 15,001,597.50 2.96

102 000887 中鼎股份 14,855,120.00 2.94

103 600399 抚顺特钢 14,692,601.00 2.90

104 603363 傲农生物 14,535,891.00 2.87

105 002126 银轮股份 14,407,814.27 2.85

106 605168 三人行 14,371,022.80 2.84

107 002791 坚朗五金 14,308,676.10 2.83

108 002436 兴森科技 14,158,277.00 2.80

109 300604 长川科技 14,019,033.92 2.77

110 300653 正海生物 13,950,264.00 2.76

111 301263 泰恩康 13,843,640.27 2.74

112 300331 苏大维格 13,604,548.00 2.69

113 002738 中矿资源 13,582,918.76 2.68

114 605358 立昂微 13,303,284.40 2.63

115 002993 奥海科技 13,087,317.42 2.59

116 000519 中兵红箭 12,948,805.12 2.56

117 002049 紫光国微 12,936,005.00 2.56

118 603477 巨星农牧 12,850,688.00 2.54

119 600557 康缘药业 12,839,610.22 2.54

120 300351 永贵电器 12,830,864.12 2.54

121 002176 江特电机 12,794,037.00 2.53

122 300855 图南股份 12,786,865.50 2.53

123 300316 晶盛机电 12,698,534.86 2.51

124 000422 湖北宜化 12,593,578.00 2.49

125 002155 湖南黄金 12,593,176.04 2.49

126 300366 创意信息 12,591,742.80 2.49

127 002335 科华数据 12,588,835.00 2.49

128 600348 华阳股份 12,565,464.43 2.48

129 600765 中航重机 12,559,295.08 2.48

130 000975 银泰黄金 12,484,014.28 2.47


131 300672 国科微 12,379,096.00 2.45

132 300879 大叶股份 12,375,208.00 2.45

133 688166 博瑞医药 12,361,910.46 2.44

134 600428 中远海特 12,242,849.00 2.42

135 000739 普洛药业 12,212,215.02 2.41

136 000799 酒鬼酒 12,176,051.92 2.41

137 300629 新劲刚 12,131,664.00 2.40

138 300919 中伟股份 11,901,898.60 2.35

139 603596 伯特利 11,844,901.19 2.34

140 601689 拓普集团 11,725,586.55 2.32

141 002434 万里扬 11,704,022.00 2.31

142 003028 振邦智能 11,643,696.00 2.30

143 300261 雅本化学 11,642,980.29 2.30

144 002531 天顺风能 11,529,939.00 2.28

145 002756 永兴材料 11,453,211.00 2.26

146 603527 众源新材 11,396,410.72 2.25

147 603138 海量数据 11,353,905.16 2.24

148 688162 巨一科技 11,349,603.66 2.24

149 002937 兴瑞科技 11,348,724.60 2.24

150 300058 蓝色光标 11,348,333.97 2.24

151 688677 海泰新光 11,202,035.20 2.21

152 002483 润邦股份 11,036,505.00 2.18

153 600986 浙文互联 11,004,965.00 2.18

154 300373 扬杰科技 10,985,593.00 2.17

155 000707 双环科技 10,915,770.00 2.16

156 300811 铂科新材 10,822,299.00 2.14

157 603338 浙江鼎力 10,708,452.24 2.12

158 688595 芯海科技 10,625,740.51 2.10

159 300718 长盛轴承 10,601,461.00 2.10

160 605117 德业股份 10,594,277.00 2.09

161 000683 远兴能源 10,510,743.50 2.08

162 300696 爱乐达 10,417,761.50 2.06

163 600549 厦门钨业 10,398,377.98 2.06

164 002050 三花智控 10,253,216.00 2.03

165 600702 舍得酒业 10,219,665.70 2.02

166 603876 鼎胜新材 10,180,609.00 2.01

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 002965 祥鑫科技 64,055,466.52 12.66

2 603595 东尼电子 62,638,164.72 12.38

3 002101 广东鸿图 59,135,700.82 11.69


4 002594 比亚迪 56,192,769.12 11.11

5 300438 鹏辉能源 55,214,263.94 10.91

6 300395 菲利华 51,970,770.98 10.27

7 002074 国轩高科 42,712,556.88 8.44

8 301117 佳缘科技 42,414,944.31 8.38

9 688533 上声电子 42,304,312.68 8.36

10 002011 盾安环境 42,201,939.95 8.34

11 600141 兴发集团 40,690,110.85 8.04

12 002291 遥望科技 39,260,835.30 7.76

13 002906 华阳集团 37,616,336.56 7.43

14 300820 英杰电气 36,465,912.00 7.21

15 600933 爱柯迪 34,322,911.25 6.78

16 688556 高测股份 33,240,092.07 6.57

17 002317 众生药业 33,172,967.28 6.56

18 600456 宝钛股份 32,919,880.00 6.51

19 002603 以岭药业 32,434,293.71 6.41

20 300457 赢合科技 31,527,200.90 6.23

21 002056 横店东磁 31,086,058.03 6.14

22 002123 梦网科技 30,334,154.60 6.00

23 601127 赛力斯 30,081,999.61 5.95

24 300109 新开源 28,693,196.00 5.67

25 002176 江特电机 28,326,399.43 5.60

26 002487 大金重工 27,886,007.43 5.51

27 601238 广汽集团 27,540,603.00 5.44

28 002876 三利谱 27,480,688.00 5.43

29 002897 意华股份 26,370,497.00 5.21

30 002824 和胜股份 25,891,812.50 5.12

31 300775 三角防务 25,558,158.00 5.05

32 605111 新洁能 25,228,581.11 4.99

33 300693 盛弘股份 24,475,396.56 4.84

34 688408 中信博 24,386,936.53 4.82

35 000661 长春高新 23,738,072.82 4.69

36 688518 联赢激光 23,634,709.03 4.67

37 600460 士兰微 23,566,332.19 4.66

38 300014 亿纬锂能 23,399,267.55 4.62

39 300595 欧普康视 23,304,380.00 4.61

40 000625 长安汽车 23,292,347.55 4.60

41 300529 健帆生物 22,119,300.21 4.37

42 600389 江山股份 21,752,909.00 4.30

43 605123 派克新材 21,634,456.00 4.28

44 300850 新强联 21,620,276.73 4.27

45 600499 科达制造 21,251,154.30 4.20

46 300432 富临精工 21,213,064.25 4.19


47 301018 申菱环境 21,160,503.20 4.18

48 002324 普利特 21,158,769.20 4.18

49 002531 天顺风能 21,034,373.40 4.16

50 600995 南网储能 20,964,697.00 4.14

51 603392 万泰生物 20,805,938.51 4.11

52 000822 山东海化 20,526,721.00 4.06

53 002810 山东赫达 20,413,519.00 4.03

54 300726 宏达电子 20,282,104.97 4.01

55 603786 科博达 20,020,369.00 3.96

56 300767 震安科技 19,889,673.33 3.93

57 000408 藏格矿业 19,616,606.00 3.88

58 600166 福田汽车 19,481,940.00 3.85

59 300724 捷佳伟创 19,343,638.50 3.82

60 301389 隆扬电子 19,228,294.76 3.80

61 601058 赛轮轮胎 19,133,112.87 3.78

62 603283 赛腾股份 19,002,780.00 3.76

63 603612 索通发展 18,985,043.90 3.75

64 688077 大地熊 18,859,705.94 3.73

65 300447 全信股份 18,757,826.00 3.71

66 600522 中天科技 18,723,737.57 3.70

67 600399 抚顺特钢 18,702,009.00 3.70

68 002245 蔚蓝锂芯 18,693,766.00 3.69

69 300568 星源材质 18,536,270.38 3.66

70 688499 利元亨 18,454,582.76 3.65

71 300373 扬杰科技 18,364,986.33 3.63

72 300565 科信技术 18,363,751.00 3.63

73 603678 火炬电子 18,011,363.46 3.56

74 300034 钢研高纳 17,964,980.00 3.55

75 688099 晶晨股份 17,398,037.16 3.44

76 000821 京山轻机 17,320,290.66 3.42

77 002885 京泉华 17,126,733.00 3.38

78 002624 完美世界 17,037,071.00 3.37

79 300613 富瀚微 17,031,791.50 3.37

80 600519 贵州茅台 16,959,914.00 3.35

81 300068 南都电源 16,942,061.92 3.35

82 002475 立讯精密 16,736,113.00 3.31

83 600988 赤峰黄金 16,679,888.00 3.30

84 002180 纳思达 16,667,826.00 3.29

85 688185 康希诺 16,564,986.64 3.27

86 688390 固德威 16,559,587.82 3.27

87 600703 三安光电 16,355,104.00 3.23

88 300841 康华生物 16,326,710.00 3.23

89 300799 左江科技 16,178,284.00 3.20


90 605117 德业股份 15,700,372.00 3.10

91 600596 新安股份 15,676,242.48 3.10

92 002698 博实股份 15,585,359.32 3.08

93 000657 中钨高新 15,379,368.00 3.04

94 688166 博瑞医药 15,203,633.68 3.00

95 300604 长川科技 15,007,471.00 2.97

96 603609 禾丰股份 14,844,019.96 2.93

97 002555 三七互娱 14,671,673.00 2.90

98 688006 杭可科技 14,583,231.90 2.88

99 002192 融捷股份 14,558,486.00 2.88

100 002299 圣农发展 14,539,862.16 2.87

101 002472 双环传动 14,462,631.00 2.86

102 605376 博迁新材 14,390,526.30 2.84

103 002049 紫光国微 14,378,154.20 2.84

104 688596 正帆科技 14,353,936.82 2.84

105 603363 傲农生物 13,860,453.00 2.74

106 603198 迎驾贡酒 13,708,221.75 2.71

107 002436 兴森科技 13,663,313.00 2.70

108 002993 奥海科技 13,639,875.06 2.70

109 000519 中兵红箭 13,587,445.00 2.69

110 002126 银轮股份 13,500,200.00 2.67

111 002756 永兴材料 13,460,839.68 2.66

112 603477 巨星农牧 13,385,403.00 2.65

113 002791 坚朗五金 13,349,918.22 2.64

114 301071 力量钻石 13,239,473.00 2.62

115 300653 正海生物 13,181,160.59 2.61

116 300879 大叶股份 13,031,769.93 2.58

117 688208 道通科技 13,027,134.13 2.57

118 002738 中矿资源 12,930,992.60 2.56

119 002937 兴瑞科技 12,842,224.88 2.54

120 000707 双环科技 12,820,881.00 2.53

121 000975 银泰黄金 12,730,613.80 2.52

122 300203 聚光科技 12,730,497.00 2.52

123 300919 中伟股份 12,712,075.25 2.51

124 301263 泰恩康 12,711,993.82 2.51

125 300413 芒果超媒 12,675,594.96 2.51

126 300223 北京君正 12,673,914.30 2.50

127 300054 鼎龙股份 12,610,705.00 2.49

128 002155 湖南黄金 12,555,499.08 2.48

129 603138 海量数据 12,549,959.96 2.48

130 300855 图南股份 12,474,407.50 2.47

131 600765 中航重机 12,249,279.40 2.42

132 000422 湖北宜化 12,220,891.00 2.42


133 600223 鲁商发展 12,181,300.00 2.41

134 605358 立昂微 11,995,372.32 2.37

135 000739 普洛药业 11,969,983.00 2.37

136 600557 康缘药业 11,907,617.88 2.35

137 300351 永贵电器 11,879,699.00 2.35

138 603308 应流股份 11,858,848.20 2.34

139 300261 雅本化学 11,858,583.47 2.34

140 603596 伯特利 11,806,460.00 2.33

141 300316 晶盛机电 11,777,475.00 2.33

142 601689 拓普集团 11,628,811.53 2.30

143 605168 三人行 11,623,291.31 2.30

144 600986 浙文互联 11,615,199.00 2.30

145 002453 华软科技 11,560,185.00 2.28

146 300416 苏试试验 11,554,950.60 2.28

147 688677 海泰新光 11,512,582.88 2.28

148 002241 歌尔股份 11,373,495.00 2.25

149 300776 帝尔激光 11,344,656.00 2.24

150 002434 万里扬 11,270,233.71 2.23

151 300058 蓝色光标 11,240,504.00 2.22

152 000799 酒鬼酒 11,165,037.64 2.21

153 300331 苏大维格 11,148,558.00 2.20

154 600348 华阳股份 11,134,886.89 2.20

155 002140 东华科技 11,036,016.10 2.18

156 300811 铂科新材 10,905,853.00 2.16

157 600428 中远海特 10,898,863.59 2.15

158 688383 新益昌 10,687,362.08 2.11

159 000887 中鼎股份 10,670,340.00 2.11

160 000683 远兴能源 10,662,531.00 2.11

161 605218 伟时电子 10,626,861.00 2.10

162 688187 时代电气 10,608,436.94 2.10

163 688700 东威科技 10,602,570.88 2.10

164 603338 浙江鼎力 10,576,964.00 2.09

165 603662 柯力传感 10,531,552.84 2.08

166 002139 拓邦股份 10,488,870.00 2.07

167 300696 爱乐达 10,438,982.00 2.06

168 002483 润邦股份 10,406,450.00 2.06

169 002865 钧达股份 10,355,837.00 2.05

170 603876 鼎胜新材 10,249,135.00 2.03

注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 4,417,182,957.30

卖出股票收入（成交）总额 4,456,415,941.49

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

无。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

无。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

无。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。
8.10 投资组合报告附注
8.10.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编辑日前一年受到公开谴责、处罚的情形。
8.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.10.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 389,816.93

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 389,816.93

8.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。
8.10.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。
8.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计可能有尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

（户） 基金份额 占总份额比 占总份额比例
持有份额 例（%） 持有份额 （%）

5,295 44,465.62 20,070,000.00 8.52 215,375,468.54 91.48

9.2 期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例（%）

1 红土创新基金管理有 20004500.00 8.50
限公司

2 熊海涛 7154647.58 3.04

3 吴宇婷 3467854.37 1.47

4 张恩光 2989802.81 1.27

5 王喜艳 2989529.63 1.27

6 余诗慧 2986523.24 1.27

7 余卫华 1992571.87 0.85

8 邝立群 1992481.87 0.85

9 叶树明 1992481.87 0.85

10 郭东荣 1992481.87 0.85

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理人所有从业人员持有本基金 200,194.81 0.09

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2020 年 7 月 23 日） -
基金份额总额


本报告期期初基金份额总额 235,445,468.54

本报告期基金总申购份额 -

减：本报告期基金总赎回份额 -

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 235,445,468.54

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

经本公司股东决定，任命阮菲女士、刘习军先生为本公司第三届董事会董事，任命田军先
生、杨光裕先生、钱世政先生为本公司第三届董事会独立董事。本公司于 2022 年 5 月 18 日召
开第三届董事会第一次会议，宣布自 2022 年 5 月 18 日起，本公司董事由乔旭东先生变更为刘
习军先生，独立董事由曹泉伟先生、王晓东先生、刘杰生先生变更为田军先生、杨光裕先生、
钱世政先生。阮菲女士、冀洪涛先生继续担任本公司董事。2022 年 5 月 20 日，公司在《证券
时报》上刊登《红土创新基金管理有限公司关于董事变更的公告》。

2022 年 5 月 25 日，经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，同意聘任殷喆先生为公
司督察长；同意原督察长张洗尘先生退休离任，同意免去张洗尘先生督察长职务且不再担任公
司其他任何职务或岗位。2022 年 5 月 26 日，公司在《证券时报》上刊登《红土创新基金管理
有限公司关于高级管理人员变更的公告》。

本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内，本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。

11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

长江证券 1 2,399,577,89 27.13 1,726,929.48 27.17 -
3.21

华创证券 2 1,988,250,81 22.48 1,424,330.03 22.41 -
6.90

东方财富 2 1,167,391,75 13.20 842,046.60 13.25 -
0.61

中泰证券 1 869,502,500. 9.83 625,842.66 9.85 -
39

中国国际 817,136,564.

金融股份 1 49 9.24 586,431.37 9.23 -
有限公司

国盛证券 1 813,086,456. 9.19 586,468.37 9.23 -
40

广发证券 2 502,557,029. 5.68 357,467.96 5.62 -
38

平安证券 1 286,706,484. 3.24 206,797.71 3.25 -
56

东兴证券 1 - - - - -

方正证券 2 - - - - -

海通证券 1 - - - - -

华林证券 1 - - - - -

华西证券 2 - - - - -

天风证券 1 - - - - -

信达证券 2 - - - - -

银河证券 2 - - - - -

英大证券 1 - - - - -

浙商证券 1 - - - - -

中信建投 2 - - - - -
证券

中信证券 2 - - - - -

中银国际 2 - - - - -
证券

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名 占当期债 占当期债券 占当期权
称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证

成交总额 额的比例(%) 成交总额
的比例(%) 的比例(%)

长江证 - - - - - -
券

华创证 - - - - - -
券

东方财 895,507.55 36.47 - - - -
富

中泰证 - - - - - -
券
中国国

际金融 - - - - - -
股份有
限公司

国盛证 1,560,028.3 63.53 - - - -
券 4

广发证 - - - - - -
券

东兴证 - - - - - -
券

方正证 - - - - - -
券

海通证 - - - - - -
券

华林证 - - - - - -
券

华西证 - - - - - -
券

天风证 - - - - - -
券

信达证 - - - - - -
券

银河证 - - - - - -
券

浙商证 - - - - - -
券

中信建 - - - - - -
投证券

中信证 - - - - - -


券

中银国 - - - - - -
际证券
11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

红土创新基金管理有限公司关于使用

1 固有资金购买本公司旗下公募基金的 证券时报、公司官网 2022 年 1 月 29 日
公告

红土创新基金管理有限公司关于终止

2 前海凯恩斯基金办理本公司旗下基金 证券时报、公司官网 2022 年 4 月 22 日
销售业务的提示

3 红土创新基金管理有限公司调整长期 证券时报、公司官网 2022 年 4 月 26 日
停牌股票估值方法的公告

红土创新基金管理有限公司关于终止

4 唐鼎耀华基金销售机构办理本公司旗 证券时报、公司官网 2022 年 4 月 28 日
下基金销售业务的提示

5 红土创新基金管理有限公司关于董事 证券时报、公司官网 2022 年 5 月 20 日
变更的公告

6 红土创新基金管理有限公司关于高级 证券时报、公司官网 2022 年 5 月 26 日
管理人员变更的公告

7 红土创新基金管理有限公司关于旗下 公司官网 2022 年 5 月 27 日
基金新增度小满为销售机构的公告

红土创新基金管理有限公司关于旗下

8 基金新增泰信财富基金为销售机构的 公司官网 2022 年 6 月 10 日
公告

9 红土创新基金管理有限公司关于旗下 公司官网 2022 年 6 月 21 日
基金新增华泰期货为销售机构的公告

10 关于红土创新基金管理有限公司客户 证券时报、公司官网 2022 年 11 月 15 日
服务热线暂停服务的通知

11 红土创新基金管理有限公司关于办公 证券时报、公司官网 2022 年 12 月 3 日
地址变更的公告

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。


§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录
（1）中国证监会批准红土红土创新科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金设立的文件；
（2）红土创新科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金合同；
（3）红土创新科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金托管协议；
（4）红土创新科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金招募说明书；
（5）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
（6）报告期内红土创新科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。
13.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处
13.3 查阅方式

公司网站：www.htcxfund.com

红土创新基金管理有限公司
2023 年 3 月 31 日
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