富国科创板两年定期开放混合型证券投资基金

二 0 二三年中期报告

2023 年 06 月 30 日

基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 招商银行股份有限公司

送出日期： 2023 年 08 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董 事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月
29 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、 投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决 策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ......2

1.2 目录......3
§2 基金简介......6

2.1 基金基本情况 ......6

2.2 基金产品说明 ......6

2.3 基金管理人和基金托管人......7

2.4 信息披露方式 ......7

2.5 其他相关资料 ......7

§3 主要财务指标和基金净值表现......8

3.1 主要会计数据和财务指标......8

3.2 基金净值表现 ......8

§4 管理人报告......10

4.1 基金管理人及基金经理情况 ......10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明......12

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......14
§5 托管人报告......15

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ....15

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......15
§6 中期财务报告（未经审计）......16

6.1 资产负债表 ......16

6.2 利润表 ......17

6.3 净资产（基金净值）变动表 ......18

6.4 报表附注 ......20

§7 投资组合报告......43

7.1 期末基金资产组合情况......43


7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......43

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......44

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......46

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......48

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......48

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......48

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......48

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......48

7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ......49

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......49

7.12 投资组合报告附注 ......49

§8 基金份额持有人信息......51

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......51

8.2 期末上市基金前十名持有人 ......51

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......51

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......51
§9 开放式基金份额变动......53
§10 重大事件揭示......54

10.1 基金份额持有人大会决议......54

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......54

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......54

10.4 基金投资策略的改变 ......54

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......54

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......54

10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 ......54

10.8 其他重大事件 ......57

§11 影响投资者决策的其他重要信息......58

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......58

§12 备查文件目录......59


§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 富国科创板两年定期开放混合型证券投资基金

基金简称 富国科创板两年定期开放混合

场内简称 富国科创板

基金主代码 506003

交易代码 506003

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2020 年 07 月 29 日

基金管理人 富国基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,804,428,913.51 份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 2021 年 1 月 29 日

2.2 基金产品说明

投资目标 通过精选个股和风险控制，力争为基金份额持有人获得超
越业绩比较基准的收益。

本基金主要采用资产配置策略、战略配售策略、股票投资
策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、资产支持证券
投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、参与
融资及转融通证券出借业务策略等投资策略。在封闭期

内，本基金将积极关注并深入分析和论证科创板战略配售
股票的投资机会，通过综合分析行业景气度、企业的基本
面、估值水平等多方面的因素，结合未来市场走势判断，
投资策略 精选科创板战略配售股票。战略配售股票锁定期结束后，
本基金可对股票的投资价值做出判断，结合市场环境，在
有效识别和防范风险的前提下，选择适当的退出时机，力
争获取较高的投资回报。科创板上市企业具有较为明显的
行业特征，以科技创新企业为主，较少受到宏观经济波动
的影响，其投资价值主要通过行业空间、竞争格局的分析
来挖掘。在投资策略上，本基金采取自下而上的精选个股
策略，从公司提供的产品和服务的研究入手，测算市场空
间，分析公司商业模式的壁垒和竞争格局。

中国战略新兴产业成份指数收益率*70%+恒生港股通指数收
业绩比较基准 益率（使用估值汇率折算）*10%+中债综合全价指数收益率
*20%。

本基金为混合型基金，其预期风险收益水平高于债券型基
风险收益特征 金及货币市场基金，低于股票型基金。本基金投资港股通
标的股票的，需承担港股通机制下因投资环境、投资标

的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。


2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 富国基金管理有限公司 招商银行股份有限公司

姓名 赵瑛 张姗

信息披露负 联系电 021-20361818 0755-83077987

责人 话

电子邮 public@fullgoal.com.cn zhangshan_1027@cmbchina.com
箱

客户服务电话 95105686、4008880688 95555

传真 021-20361616 0755-83195201

注册地址 中国(上海)自由贸易试验 深圳市深南大道 7088 号招商银
区世纪大道 1196 号世纪汇 行大厦

办公楼二座 27-30 层

办公地址 上海市浦东新区世纪大道 深圳市深南大道 7088 号招商银
1196 号世纪汇办公楼二座 行大厦

27-30 层

邮政编码 200120 518040

法定代表人 裴长江 缪建民

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披 证券日报

露报纸名称

登载基金中期报告正

文的管理人互联网网 www.fullgoal.com.cn

址

基金中期报告备置地 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道

点 1196 号世纪汇办公楼二座 27-30 层

招商银行股份有限公司 深圳市深南大道 7088 号招

商银行大厦

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日)

本期已实现收益 -23,681,421.68

本期利润 91,342,780.41

加权平均基金份额本期利润 0.0506

本期加权平均净值利润率 6.05%

本期基金份额净值增长率 6.64%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 06 月 30 日)

期末可供分配利润 -337,191,877.43

期末可供分配基金份额利润 -0.1869

期末基金资产净值 1,467,237,036.08

期末基金份额净值 0.8131

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 06 月 30 日)

基金份额累计净值增长率 -18.69%

注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净 份额净 业绩比 业绩比较

阶段 值增长 值增长 较基准 基准收益 ①－③ ②－④
率① 率标准 收益率 率标准差

差② ③ ④

过去一个月 -0.60% 1.41% 1.75% 1.03% -2.35% 0.38%

过去三个月 -4.92% 1.27% -6.70% 0.93% 1.78% 0.34%

过去六个月 6.64% 1.18% -6.00% 0.87% 12.64% 0.31%

过去一年 -5.91% 1.58% -22.35% 1.01% 16.44% 0.57%

自 基 金 合 同 -18.69% 1.78% -19.34% 1.20% 0.65% 0.58%

生效起至今
注：本基金业绩比较基准根据基金合同中投资策略及资产配置比例等相关规定构建，能够较好地反映本基金的风险收益特征。本基金每个交易日对业绩比较基准依据合同约定的权重比例进行再平衡处理，并用每日连乘方式计算得到指数基准的时间序列。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较

注：1、截止日期为 2023 年 6 月 30 日。

2、本基金于 2020 年 7 月 29 日成立，建仓期 6 个月，从 2020 年 7 月 29 日起至
2021 年 1 月 28 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

富国基金管理有限公司于 1999 年 4 月 13 日获国家工商行政管理局登记注

册成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一。公司于 2001

年 3 月从北京迁址上海。2003 年 9 月，加拿大蒙特利尔银行（BMO）参股富国基

金管理有限公司的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批
成立的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。

目前，公司注册资本金 5.2 亿元人民币，股东为：海通证券股份有限公司、
申万宏源证券有限公司、加拿大蒙特利尔银行及山东省金融资产管理股份有限公
司。公司在北京、成都、广州设立有分公司，并全资设有两家子公司——富国资
产管理（上海）有限公司和富国资产管理（香港）有限公司。公司拥有公募基金、
特定客户资产管理、QDII、社保、企业年金、基本养老保险基金等基金公司全部
业务牌照。

截至 2023 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证券

投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）、富国新兴产业股票
型证券投资基金、富国中证智能汽车指数证券投资基金（LOF）、富国中证红利
指数增强型证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金及其联接基
金、富国天利增长债券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、 富国中债-1-3 年国开行债券指数证券投资基金、富国全球科技互联网股票型证
券投资基金（QDII）、富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、 富国富钱包货币市场基金、富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金等 304 只
公开募集证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理 证券从业

姓名 职务 期限 年限 说明

任职日期 离任日期

李元博 本基金现 2020-07- － 14 硕士，曾任湘财证券有限责任公司
任基金经 29 研究员，天治基金管理有限公司行
理 业研究员，汇丰晋信基金管理有限
公司研究员，汇丰晋信基金管理有
限公司基金经理；自 2015 年 7 月


加入富国基金管理有限公司，自
2015 年 11 月起历任权益基金经
理、高级权益基金经理；现任富国
基金权益投资部权益投资副总监兼
高级权益基金经理。自 2015 年 11
月起任富国高新技术产业混合型证
券投资基金(原富国高新技术产业
股票型证券投资基金)基金经理；
自 2016 年 06 月起任富国创新科技
混合型证券投资基金基金经理；自
2019 年 05 月起任富国科技创新灵
活配置混合型证券投资基金基金经
理；自 2020 年 07 月起任富国创新
趋势股票型证券投资基金基金经
理；自 2020 年 07 月起任富国科创
板两年定期开放混合型证券投资基
金基金经理；具有基金从业资格。

注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确
定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理
人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期，富国基金管理有限公司作为富国科创板两年定期开放混合型证券
投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共
和国证券法》、《富国科创板两年定期开放混合型证券投资基金基金合同》以及
其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收
益为目标，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易
管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、
授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评
估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均
等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。事前控制主要包括：1、一级市

场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对待其所管理的组合。事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日）的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存，以备后查。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现异常交易行为。

公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间，因组合流动性管理或投资策略调整需要，出现 1 次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2023 年上半年本基金主要投资领域集中在科创板，包括了 TMT、新材料、高端制造、生物医药等领域。持续关注的投资主线包括了人工智能、创新药、汽车零部件产业链等，寻找长期成长空间大，并且短期基本面向好的个股进行配置。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2023 年 6 月 30 日，本基金份额净值为 0.8131 元；份额累计净值为
0.8131 元；本报告期，本基金份额净值增长率为 6.64%，同期业绩比较基准收益率为-6.00%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

上半年市场在宏观的预判上出现了大幅的震荡，从春节前强烈的经济复苏预期，到春节后观察到高频数据走弱，对宏观经济持续的悲观。在上个月我们观察到货币政策的动作后，我们认为市场的预期将开始向经济复苏进行转换。如果说上半年是在弱现实的环境下持续买入长期具有大故事的行业，那么下半年可能需要更多关注经济复苏这条线带来的个股基本面的变化。我们认为下半年高端制造、医疗服务、汽车消费、网络游戏、消费电子、广告传媒等领域，能够出现经济复苏带来的成长性。

长期来看，我们处在经济转型的关键期。从过去十多年的地产带动投资的模式，逐渐向高端制造、新技术驱动的模式转型。所以我们观察总量经济，很难会到上一轮的增速高点，我们会持续看到经济增速的下台阶。但是这并不意味着市场没有投资机会。随着企业认识的改变，资本开支方面的动作会更加谨慎，这将带来龙头企业盈利能力的提升和现金流改善。而后者更加能够推动市场的上涨，而不是总量的增长带来市场的上涨。我们认为，下半年我们会观察到在总量经济增速下台阶的背景之下，企业盈利能力的好转，带来利润和现金流的增长。这不仅带来市场的企稳回升，更能带来各行业优秀公司良好的投资机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规、估值指引的相关规定，以及基金合同对估值程序的相关约定，对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值的账务处理、基金份额净值的计算由基金管理人独立完成，并与基金托管人进行账务核对，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规、本基金《基金合同》的约定以及基金的实际运作情况，本报告期内本基金未进行收益分配。本基金将严格按照法律法规及基金合同约定进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期无需要说明的相关情形。


§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度， 我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责 地履行托管义务并安全保管托管资产。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
的说明

招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投 资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。

招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、 登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账 机制。

本年度中期报告中利润分配情况真实、准确。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本年度中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内 容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


§6 中期财务报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：富国科创板两年定期开放混合型证券投资基金

报告截止日：2023 年 06 月 30 日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资 产 2023 年 06 月 2022 年 12 月 31

30 日 日

资 产：

银行存款 4,683,448.75 1,027,006.16

结算备付金 4,502,598.00 3,130,000.17

存出保证金 353,466.16 685,946.23

交易性金融资产 1,462,314,564.6 1,363,258,133.88
1

其中：股票投资 1,462,314,564.6 1,360,938,103.37
1

基金投资 － －

债券投资 － 2,320,030.51

资产支持证券投资 － －

贵金属投资 － －

其他投资 － －

衍生金融资产 － －

买入返售金融资产 － －

应收清算款 － 12,690,267.72

应收股利 － －

应收申购款 － －

递延所得税资产 － －

其他资产 － －

资产总计 1,471,854,077.5 1,380,791,354.16
2

本期末 上年度末

负债和净资产 2023 年 06 月 2022 年 12 月 31

30 日 日

负 债：

短期借款 － －

交易性金融负债 － －

衍生金融负债 － －

卖出回购金融资产款 － －

应付清算款 30,646.49 －

应付赎回款 － －

应付管理人报酬 1,812,236.52 1,809,282.75

应付托管费 302,039.43 301,547.12


应付销售服务费 － －

应付投资顾问费 － －

应交税费 － 0.99

应付利润 － －

递延所得税负债 － －

其他负债 2,472,119.00 2,786,267.63

负债合计 4,617,041.44 4,897,098.49

净资产：

实收基金 1,804,428,913.5 1,804,428,913.51

1

其他综合收益 － －

未分配利润 -337,191,877.43 -428,534,657.84

净资产合计 1,467,237,036.0 1,375,894,255.67

8

负债和净资产总计 1,471,854,077.5 1,380,791,354.16

2

注：报告截止日 2023 年 06 月 30 日，基金份额净值 0.8131 元，基金份额总额

1,804,428,913.51 份。

6.2 利润表

会计主体：富国科创板两年定期开放混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 （2023 年 01 月 01 （2022 年 01 月 01 日
日至 2023 年 06 月 至 2022 年 06 月 30
30 日） 日 ）

一、营业总收入 104,540,831.34 -565,868,555.89

1.利息收入 111,742.86 106,306.18

其中：存款利息收入 111,742.86 106,306.18

债券利息收入 － －

资产支持证券利息收入 － －

买入返售金融资产收入 － －

证券出借利息收入 － －

其他利息收入 － －

2.投资收益（损失以“-”填列） -10,595,113.61 -746,443,947.10

其中：股票投资收益 -16,466,730.25 -754,410,719.63

基金投资收益 － －

债券投资收益 947,740.34 612,895.53

资产支持证券投资收益 － －

贵金属投资收益 － －

衍生工具收益 － －


股利收益 4,923,876.30 7,353,877.00

以摊余成本计量的金融资产终止确认 － －
产生的收益

其他投资收益 － －

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 115,024,202.09 180,469,085.03

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） － －

5.其他收入（损失以“-”号填列） － －

减：二、营业总支出 13,198,050.93 20,983,181.28

1．管理人报酬 11,221,655.77 17,896,194.55

2．托管费 1,870,275.94 2,982,699.20

3．销售服务费 － －

4． 投资顾问费 － －

5．利息支出 － －

其中：卖出回购金融资产支出 － －

6. 信用减值损失 － －

7. 税金及附加 2.84 5.34

8．其他费用 106,116.38 104,282.19

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 91,342,780.41 -586,851,737.17

减：所得税费用 － －

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 91,342,780.41 -586,851,737.17

五、其他综合收益的税后净额 － －

六、综合收益总额 91,342,780.41 -586,851,737.17

6.3 净资产（基金净值）变动表

会计主体：富国科创板两年定期开放混合型证券投资基金

本报告期： 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日）

实收基金 未分配 净资产

利润 合计

一、上期期末净资产（基1,804,428,913.51 - 1,375,894,255.67

金净值） 428,534,657.84

加：会计政策变更 － － －

二、本期期初净资产（基1,804,428,913.51 - 1,375,894,255.67

金净值） 428,534,657.84

三、本期增减变动额（减 － 91,342,780.41 91,342,780.41

少以“-”号填列）

（一）、综合收益总额 － 91,342,780.41 91,342,780.41

（二）、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 － － －

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 － － －


2.基金赎回款 － － －

（三）、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 － － －
金净值变动（净值减少以
“-”号填列）

（四）、其他综合收益结转 － － －
留存收益

四、本期期末净资产（基 -

金净值） 1,804,428,913.51 337,191,877.43 1,467,237,036.08

上年度可比期间

项目 （2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日）

实收基金 未分配 净资产合计

利润

一、上期期末净资产（基 2,966,257,460.26 184,149,670.06 3,150,407,130.32金净值）

加：会计政策变更 － － －

二、本期期初净资产（基 2,966,257,460.26 184,149,670.06 3,150,407,130.32金净值）

三、本期增减变动额（减 － - -586,851,737.17
少以“-”号填列） 586,851,737.17

（一）、综合收益总额 － - -586,851,737.17
586,851,737.17

（二）、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 － － －
（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 － － －

2.基金赎回款 － － －

（三）、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 － － －
金净值变动（净值减少以
“-”号填列）

（四）、其他综合收益结转 － － －
留存收益

四、本期期末净资产（基 2,966,257,460.26 - 2,563,555,393.15
金净值） 402,702,067.11

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

陈 戈 林志松 徐慧

————————— ————————— ————————

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

富国科创板两年定期开放混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2020〕1493号《关于准予富国科创板两年定期开放混合型证券投资基金注册的批复》的核准，由基金管理人富国基金管理有限公司向社会公开募集，基金合同于 2020 年 7 月29 日生效，首次设立募集规模为 2,966,257,460.26 份基金份额。本基金为契约型定期开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为富国基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含主板、中小板、创业板、科创板及其他经中国证监会允许上市的股票）、港股通标的股票、存托凭证、债券（包括国债、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、政府支持债券、政府支持机构债、公开发行的次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包含协议存款、定期存款及其他银行存款）、股指期货、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：封闭期内，本基金投资于股票及存托凭证的资产占
基金资产的比例为 60%-100%；开放期开始前 1 个月至开放期结束后 1 个月内不
受上述比例限制；投资于科创板的股票及存托凭证资产占非现金基金资产的比例不低于 80%；港股通标的股票占股票资产的比例为 0%-20%。封闭期内，每个交易日日终，在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持不低于交易保证金一倍的现金；开放期内，每个交易日日终，在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。


如果法律法规对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。

本基金业绩比较基准为：中国战略新兴产业成份指数收益率*70%+恒生港股通指数收益率（使用估值汇率折算）*10%+中债综合全价指数收益率*20%。
6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号《年度报告和中期报告》》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2023 年
6 月 30 日的财务状况以及 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日止期间的经营成
果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金报告期所采用的会计政策、其他会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。
6.4.5 会计差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项

1 印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，
调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，
调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；


根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

2 增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值
税试点的通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全
面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税
方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营
过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。

3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加

根据《中华人民共和国城市维护建设税法》、《征收教育费附加的暂行规定
（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。

4 企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策
的通知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基
金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

5 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储
蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，
对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有
关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行和转
让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红
利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂
减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策

有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和

转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个

人所得税。

6 境外投资

本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、

中国证监会财税[2014]81 号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关

税收政策的通知》、财税[2016]127 号文《关于深港股票市场交易互联互通机制

试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。

6.4.7 重要财务报表项目的说明

6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

（2023 年 06 月 30 日）

活期存款 4,683,448.75

等于：本金 4,680,636.95

加：应计利息 2,811.80

减：坏账准备 －

定期存款 －

等于：本金 －

加：应计利息 －

减：坏账准备 －

其中：存款期限 1 个月以内 －

存款期限 1-3 个月 －

存款期限 3 个月以上 －

其他存款 －

等于：本金 －

加：应计利息 －

减：坏账准备 －

合计 4,683,448.75

注：本基金本报告期末未持有定期存款。

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目 本期末（2023 年 06 月 30 日）

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 1,428,210,35 － 1,462,314,56 34,104,213.7
0.84 4.61 7


贵金属投资-金交所黄金合约 － － － －

交易所市场 － － － －

债券 银行间市场 － － － －

合计 － － － －

资产支持证券 － － － －

基金 － － － －

其他 － － － －

合计 1,428,210,35 － 1,462,314,56 34,104,213.7
0.84 4.61 7

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

注：本报告期末本基金未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.4 买入返售金融资产

6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

注：本基金本报告期末无买断式逆回购交易。

6.4.7.5 其他资产

注：本基金本报告期末无其他资产。

6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末（2023 年 06 月 30 日）

应付券商交易单元保证金 －

应付赎回费 －

应付证券出借违约金 －

应付交易费用 2,329,845.92

其中：交易所市场 2,329,845.92

银行间市场 －

应付利息 －

预提信息披露费 60,000.00

预提审计费 82,273.08

合计 2,472,119.00

6.4.7.7 实收基金

金额单位：人民币元

项目 本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日）

基金份额（份） 账面金额

上年度末 1,804,428,913.51 1,804,428,913.51


本期申购 － －

本期赎回（以“-”号填列） － －

本期末 1,804,428,913.51 1,804,428,913.51

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。

6.4.7.8 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期期初 - - -

226,502,580.07 202,032,077.77 428,534,657.84

本期利润 -23,681,421.68 115,024,202.09 91,342,780.41

本期基金份额交易产 － － －

生的变动数

其中：基金申购款 － － －

基金赎回款 － － －

本期已分配利润 － － －

本期末 - -87,007,875.68 -

250,184,001.75 337,191,877.43

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日）

活期存款利息收入 82,834.84

定期存款利息收入 －

其他存款利息收入 －

结算备付金利息收入 25,395.43

其他 3,512.59

合计 111,742.86

6.4.7.10 股票投资收益

单位：人民币元

项目 本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日）

卖出股票成交总额 2,369,834,493.41

减：卖出股票成本总额 2,380,146,842.54

减：交易费用 6,154,381.12

买卖股票差价收入 -16,466,730.25

6.4.7.11 债券投资收益

6.4.7.11.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30
日）


债券投资收益——利息收入 800.00

债券投资收益——买卖债券（债转 946,940.34
股及债券到期兑付）差价收入

合计 947,740.34

6.4.7.11.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期（2023年01月01日至2023年06月30日）

卖出债券（债转股及债券到期兑 3,267,925.45
付）成交总额

减：卖出债券（债转股及债券到 2,320,000.00
期兑付）成本总额

减：应计利息总额 854.27

减：交易费用 130.84

债券投资收益-差价收入 946,940.34

6.4.7.12 资产支持证券投资收益

6.4.7.12.1资产支持证券投资收益项目构成

注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。

6.4.7.12.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入。
6.4.7.13 贵金属投资收益

注：本基金本报告期无买卖贵金属交易。

6.4.7.14 衍生工具收益

6.4.7.14.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

注：本基金本报告期无衍生工具收益——买卖权证差价收入。

6.4.7.14.2衍生工具收益——其他投资收益

注：本基金本报告期无衍生工具收益——其他投资收益。

6.4.7.15 股利收益

单位：人民币元

项目 本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30

日）

股票投资产生的股利收益 4,923,876.30

其中：证券出借权益补偿收入 －

基金投资产生的股利收益 －

合计 4,923,876.30

6.4.7.16 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日）

1.交易性金融资产 115,024,202.09

股票投资 115,024,202.09

债券投资 －

资产支持证券投资 －

基金投资 －

贵金属投资 －

其他 －

2.衍生工具 －

权证投资 －

3.其他 －

减：应税金融商品公允价值变 －
动产生的预估增值税

合计 115,024,202.09

6.4.7.17 其他收入

注：本基金本报告期无其他收入。

6.4.7.18 信用减值损失

注：本基金本报告期无信用减值损失。

6.4.7.19 其他费用

单位：人民币元

项目 本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日）

审计费用 27,273.08

信息披露费 60,000.00

证券出借违约金 －

银行费用 8,932.71

债券账户维护费 9,000.00

其他 910.59

合计 106,116.38

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。


6.4.9 关联方关系

6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期存在控制关系或其他重大影响关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

富国基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构

海通证券股份有限公司（“海通证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构

申万宏源证券有限公司（“申万宏源”） 基金管理人的股东、基金代销机构

招商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

金额单位：人民币元

本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 上年度可比期间（2022年01月01日
年 06 月 30 日） 至2022年06月30日）

关联方名称 占当期股票成交 占当期股票成交
成交金额 总额的比例 成交金额 总额的比例（%）
（%）

申万宏源 25,319,418.36 0.54 29,440,432.84 0.50

6.4.10.1.2权证交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.10.1.3债券交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

6.4.10.1.4债券回购交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。


6.4.10.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期（2023年01月01日至2023年06月30日）

关联方名称 佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总
的比例（%） 额的比例（%）

申万宏源 18,262.70 0.54 － －

上年度可比期间（2022年01月01日至2022年06月30日）

关联方名称 佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总
的比例（%） 额的比例（%）

申万宏源 26,828.98 0.49 26,246.00 0.93

注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取

证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议

的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服

务。

6.4.10.2 关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

项目 本期（2023 年 01 月 01 日至 上年度可比期间（2022 年 01 月

2023 年 06 月 30 日） 01 日至 2022 年 06 月 30 日）

当期发生的基金应支付的管理费 11,221,655.77 17,896,194.55

其中：支付销售机构的客户维护费 4,189,765.80 7,080,818.86

注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50%的年费率计提。管理费的计

算方法如下：

H＝E×1.50%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

项目 本期（2023 年 01 月 01 上年度可比期间（2022 年 01

日至 2023 年 06 月 30 月 01 日至 2022 年 06 月 30


日） 日）

当期发生的基金应支付的托管费 1,870,275.94 2,982,699.20

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计

算方法如下：

H＝E×0.25%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过银行间同业市场进行债

券（含回购）交易。

6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务

的情况

注: 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适

用固定期限费率从事证券出借业务。

6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业

务的情况

注: 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适

用市场化期限费率从事证券出借业务。

6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：本报告期内及上年度可比期间内本基金的基金管理人均未运用固有资金投资

本基金。


6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：本基金除基金管理人之外的其他关联方本报告期末及上年度末均未投资本基

金。

6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 上年度可比期间（2022 年 01 月 01 日至
关联方名称 月 30 日） 2022 年 06 月 30 日）

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

招商银行股份有限公司 4,683,448.75 82,834.84 39,055,498.34 67,286.79

6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证

券。

6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

6.4.10.8.1其他关联交易事项的说明

本基金无其他关联交易事项。

6.4.11 利润分配情况

注：本基金本报告期未进行利润分配。

6.4.12 期末（2023 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

金额单位：人民币元

证券代码 证券名称 成功认购日 受限期 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末 备
限类型 价格 值单价 （单位：股） 成本总额 估值总额 注

601065 江盐集团 2023-03-31 6 个月 新股限售 10.36 11.84 875 9,065.00 10,360.00 －

603125 常青科技 2023-03-30 6 个月 新股限售 25.98 24.53 160 4,156.80 3,924.80 －

688146 中船特气 2023-04-13 6 个月 新股限售 36.15 38.13 1,011 36,547.65 38,549.43 －

688249 晶合集成 2023-04-24 6 个月 新股限售 19.86 18.06 7,405 147,063.30 133,734.30 －

688352 颀中科技 2023-04-11 6 个月 新股限售 12.10 12.07 2,361 28,568.10 28,497.27 －

688361 中科飞测 2023-05-12 6 个月 新股限售 23.60 64.67 831 19,611.60 53,740.77 －

688429 时创能源 2023-06-20 6 个月 新股限售 19.20 25.53 346 6,643.20 8,833.38 －

688433 华曙高科 2023-04-07 6 个月 新股限售 26.66 31.50 418 11,143.88 13,167.00 －

688458 美芯晟 2023-05-15 6 个月 新股限售 75.00 90.76 221 16,575.00 20,057.96 －

688472 阿特斯 2023-06-02 6 个月 新股限售 11.10 17.04 5,989 66,477.90 102,052.56 －


688478 晶升股份 2023-04-13 6 个月 新股限售 32.52 42.37 402 13,073.04 17,032.74 －

688479 友车科技 2023-05-04 6 个月 新股限售 33.99 29.49 332 11,284.68 9,790.68 －

688484 南芯科技 2023-03-28 6 个月 新股限售 39.99 36.71 1,008 40,309.92 37,003.68 －

688523 航天环宇 2023-05-26 6 个月 新股限售 21.86 23.85 472 10,317.92 11,257.20 －

688535 华海诚科 2023-03-28 6 个月 新股限售 35.00 51.23 161 5,635.00 8,248.03 －

688543 国科军工 2023-06-14 6 个月 新股限售 43.67 53.05 410 17,904.70 21,750.50 －

688552 航天南湖 2023-05-08 6 个月 新股限售 21.17 23.50 956 20,238.52 22,466.00 －

688570 天玛智控 2023-05-29 6 个月 新股限售 30.26 25.33 884 26,749.84 22,391.72 －

688576 西山科技 2023-05-30 6 个月 新股限售 135.80 120.41 240 32,592.00 28,898.40 －

688581 安杰思 2023-05-12 6 个月 新股限售 125.80 118.03 163 20,505.40 19,238.89 －

688593 新相微 2023-05-25 6 个月 新股限售 11.18 14.59 959 10,721.62 13,991.81 －

688603 天承科技 2023-06-30 1 个月内 新股认购 55.00 55.00 1,251 68,805.00 68,805.00 －
（含）

688603 天承科技 2023-06-30 6 个月 新股限售 55.00 55.00 140 7,700.00 7,700.00 －

688623 双元科技 2023-05-31 6 个月 新股限售 125.88 86.79 178 22,406.64 15,448.62 －

688631 莱斯信息 2023-06-19 6 个月 新股限售 25.28 29.87 336 8,494.08 10,036.32 －

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

注：截至本报告期末 2023 年 06 月 30 日止，本基金无因从事银行间市场债券正

回购交易形成的卖出回购证券款余额。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 06 月 30 日止，本基金无因从事交易所市场债券正

回购交易形成的卖出回购证券款余额。

6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

注：本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。

6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险

及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定

适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各

类风险。 本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控

制委员会、风险管理部和合规稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风


险管理架构体系。

6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投
资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的
风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用
风险。本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，
且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得
超过该证券的 10%。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任
公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银
行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。由于
国债、央行票据和政策性金融债的信用风险很低，故不进行列示。

6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

注：本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的信用债。

6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末（2023 年 06 月 30 上年度末（2022 年 12 月
日） 31 日）

AAA － －

AAA 以下 － 2,320,030.51

未评级 － －

合计 － 2,320,030.51

注：本基金本报告期末未持有按长期信用评级列示的信用债。本表主要列示除短
融和超短融之外的信用债，债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

6.4.13.2.3按长期信用评级列示的资产支持证券投资

注：本基金本报告期末及上年度末均未持有资产支持证券。

6.4.13.2.4按长期信用评级列示的同业存单投资

注：本基金本报告期末及上年度末均未持有同业存单。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金采用定期开放的运作方式，封闭期内不得申请申购、赎回本基金。在开放期内，本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除在附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。开放期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的15%。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金本报告期末及上年度末无重大流动性风险。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风
险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。


单位：人民币元

本期末（2023 年 06 月 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

30 日）

资产

银行存款 4,683,448.75 － － － － － 4,683,448.75

结算备付金 4,502,598.00 － － － － － 4,502,598.00

存出保证金 353,466.16 － － － － － 353,466.16

交易性金融资产 － － － － － 1,462,314,564.61 1,462,314,564.61

资产总计 9,539,512.91 － － － － 1,462,314,564.61 1,471,854,077.52

负债

应付清算款 － － － － － 30,646.49 30,646.49

应付管理人报酬 － － － － － 1,812,236.52 1,812,236.52

应付托管费 － － － － － 302,039.43 302,039.43

其他负债 － － － － － 2,472,119.00 2,472,119.00

负债总计 － － － － － 4,617,041.44 4,617,041.44

利率敏感度缺口 9,539,512.91 － － － － 1,457,697,523.17 1,467,237,036.08

上年度末（2022 年 12 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

月 31 日）

资产

银行存款 1,027,006.16 － － － － － 1,027,006.16

结算备付金 3,130,000.17 － － － － － 3,130,000.17

存出保证金 685,946.23 － － － － － 685,946.23

交易性金融资产 － － 2,320,030.51 － － 1,360,938,103.37 1,363,258,133.88

应收清算款 － － － － － 12,690,267.72 12,690,267.72


资产总计 4,842,952.56 － 2,320,030.51 － － 1,373,628,371.09 1,380,791,354.16

负债

应付管理人报酬 － － － － － 1,809,282.75 1,809,282.75

应付托管费 － － － － － 301,547.12 301,547.12

应交税费 － － － － － 0.99 0.99

其他负债 － － － － － 2,786,267.63 2,786,267.63

负债总计 － － － － － 4,897,098.49 4,897,098.49

利率敏感度缺口 4,842,952.56 － 2,320,030.51 － － 1,368,731,272.60 1,375,894,255.67

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

本基金本期末及上年度末均未持有债券资产（不含可转债），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金可持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，本基金的基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
6.4.13.4.3 其他价格风险

本基金其他价格风险主要系市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含主板、中小板、创业板、科创板及其他经中国证监会允许上市的股票）、港股通标的股票、存托凭证、债券（包括国债、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、政府支持债券、政府支持机构债、公开发行的次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包含协议存款、定期存款及其他银行存款）、股指期货、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。

基金的投资组合比例为：

封闭期内，本基金投资于股票及存托凭证的资产占基金资产的比例为 60%-100%；开放期开始前 1 个月至开放期结束后 1 个月内不受上述比例限制；投资于科创板的股票及存托凭证资产占非现金基金资产的比例不低于 80%；港股通标的股票占股票资产的比例为 0%-20%。


封闭期内，每个交易日日终，在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的

交易保证金后，本基金应当保持不低于交易保证金一倍的现金；开放期内，每个

交易日日终，在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金

或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。其中现金不包括

结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金面临的整体市场价格风险列示如下：

金额单位：人民币元

本期末（2023 年 06 月 30 日） 上年度末（2022 年 12 月 31
日）

项目 占基金资产净 占基金资产
公允价值 值比例（%） 公允价值 净值比例

（%）

交易性金融资产－股票投资 1,462,314,564.61 99.66 1,360,938,103.37 98.91

交易性金融资产－基金投资 － － － －

交易性金融资产－债券投资 － － 2,320,030.51 0.17

交易性金融资产－贵金属投

资 － － － －

衍生金融资产－权证投资 － － － －

其他 － － － －

合计 1,462,314,564.61 99.66 1,363,258,133.88 99.08

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

本基金管理人运用资产-资本定价模型（CAPM）对本基金的市场价格风险进

行分析。下表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，

业绩比较基准所对应的市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值

产生的影响。

1. 基金的市场价格风险主要源于市场的系统性风险，即与基金的贝塔系数紧密相关；2. 以下
假设

分析，除业绩比较基准发生变动，其他影响基金资产公允价值的风险变量保持不变。

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元 ）

相关风险变量的变动 本期末（2023 年 06 月 上年度末（2022 年 12 月
分析 30 日） 31 日）

1.业绩比较基准增加 1% 10,587,259.27 15,100,851.16


2.业绩比较基准减少 1% -10,587,259.27 -15,100,851.16

6.4.14 公允价值

6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的

输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整

的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输

入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具

6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

本期末 上年度末

公允价值计量结果所属的层次 （2023 年 06 月 30 （2022 年 12 月 31 日）

日）

第一层次 1,461,587,587.55 1,360,426,862.94

第二层次 76,505.00 2,320,030.51

第三层次 650,472.06 511,240.43

合计 1,462,314,564.61 1,363,258,133.88

6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于公开市场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非

公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间

及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公

允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公

允价值应属第二层次或第三层次。

6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

6.4.15.1 承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

6.4.15.2 其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。


§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 1,462,314,564.61 99.35

其中：股票 1,462,314,564.61 99.35

2 基金投资 － －

3 固定收益投资 － －

其中：债券 － －

资产支持证券 － －

4 贵金属投资 － －

5 金融衍生品投资 － －

6 买入返售金融资产 － －

其中：买断式回购的买入返售金融资 － －
产

7 银行存款和结算备付金合计 9,186,046.75 0.62

8 其他各项资产 353,466.16 0.02

9 合计 1,471,854,077.52 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）

A 农、林、牧、渔业 － －

B 采矿业 － －

C 制造业 1,246,889,073.13 84.98

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 － －

E 建筑业 － －

F 批发和零售业 － －

G 交通运输、仓储和邮政业 － －

H 住宿和餐饮业 － －

I 信息传输、软件和信息技术服务业 200,518,516.08 13.67

J 金融业 － －

K 房地产业 － －

L 租赁和商务服务业 － －

M 科学研究和技术服务业 14,906,975.40 1.02

N 水利、环境和公共设施管理业 － －

O 居民服务、修理和其他服务业 － －


P 教育 － －

Q 卫生和社会工作 － －

R 文化、体育和娱乐业 － －

S 综合 － －

合计 1,462,314,564.61 99.66

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例
（%）

1 688533 上声电子 2,935,053 137,155,026.69 9.35

2 688036 传音控股 509,404 74,882,388.00 5.10

3 688223 晶科能源 5,147,033 72,367,283.98 4.93

4 688358 祥生医疗 1,374,493 70,099,143.00 4.78

5 688002 睿创微纳 962,912 43,138,457.60 2.94

6 688410 山外山 717,154 37,650,585.00 2.57

7 688588 凌志软件 2,402,761 37,362,933.55 2.55

8 688578 艾力斯 1,289,087 34,740,894.65 2.37

9 688071 华依科技 566,512 34,642,208.80 2.36

10 688111 金山办公 73,121 34,529,198.62 2.35

11 688392 骄成超声 306,874 34,059,945.26 2.32

12 688076 诺泰生物 951,409 33,851,132.22 2.31

13 688361 中科飞测-U 402,470 33,393,794.16 2.28

14 688112 鼎阳科技 623,403 32,903,210.34 2.24

15 688338 赛科希德 570,734 31,647,200.30 2.16

16 688579 山大地纬 1,889,170 31,133,521.60 2.12

17 688305 科德数控 310,302 31,110,878.52 2.12

18 688208 道通科技 1,012,692 30,694,694.52 2.09

19 688281 华秦科技 148,069 29,983,972.50 2.04

20 688626 翔宇医疗 657,833 29,937,979.83 2.04

21 688276 百克生物 473,693 29,653,181.80 2.02

22 688080 映翰通 595,776 29,133,446.40 1.99

23 688698 伟创电气 725,495 29,005,290.10 1.98

24 688520 神州细胞 492,764 27,959,429.36 1.91

25 688472 阿特斯 1,508,198 27,682,609.80 1.89

26 688078 龙软科技 529,480 27,294,694.00 1.86

27 688021 奥福环保 1,044,516 27,073,854.72 1.85

28 688188 柏楚电子 143,524 27,062,885.44 1.84

29 688475 萤石网络 624,214 26,753,812.04 1.82

30 688147 微导纳米 501,895 26,490,018.10 1.81

31 688318 财富趋势 264,033 26,395,379.01 1.80

32 688366 昊海生科 312,200 26,293,484.00 1.79


33 688580 伟思医疗 360,428 26,058,944.40 1.78

34 688611 杭州柯林 586,282 25,122,183.70 1.71

35 688357 建龙微纳 386,575 25,007,536.75 1.70

36 688677 海泰新光 384,373 21,809,324.02 1.49

37 688539 高华科技 399,502 18,536,892.80 1.26

38 688599 天合光能 401,389 17,103,185.29 1.17

39 688088 虹软科技 378,500 16,180,875.00 1.10

40 688383 新益昌 113,084 15,743,554.48 1.07

41 688337 普源精电 253,248 15,260,724.48 1.04

42 688315 诺禾致源 561,468 14,906,975.40 1.02

43 688301 奕瑞科技 52,181 14,737,479.83 1.00

44 688128 中国电研 359,132 9,157,866.00 0.62

45 688138 清溢光电 432,142 9,122,517.62 0.62

46 688211 中科微至 68,535 3,095,725.95 0.21

47 688522 纳睿雷达 53,237 2,849,244.24 0.19

48 688682 霍莱沃 6,439 539,201.86 0.04

49 688543 国科军工 4,094 228,607.10 0.02

50 688212 澳华内镜 2,509 170,361.10 0.01

51 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.01

52 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01

53 688586 江航装备 3,695 51,397.45 0.00

54 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00

55 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00

56 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00

57 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00

58 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00

59 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00

60 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00

61 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00

62 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00

63 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00

64 688593 新相微 959 13,991.81 0.00

65 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00

66 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00

67 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00

68 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00

69 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00

70 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00

71 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00

72 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00


7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%）

1 688533 上声电子 131,407,561.80 9.55

2 688223 晶科能源 71,294,319.34 5.18

3 688036 传音控股 69,651,455.95 5.06

4 688475 萤石网络 58,237,528.40 4.23

5 688358 祥生医疗 53,584,724.34 3.89

6 689009 九号公司 45,890,860.85 3.34

7 688012 中微公司 45,747,954.14 3.32

8 688366 昊海生科 44,723,998.41 3.25

9 688152 麒麟信安 35,072,674.50 2.55

10 688486 龙迅股份 33,720,053.53 2.45

11 688506 百利天恒 33,498,257.71 2.43

12 688361 中科飞测-U 32,699,805.39 2.38

13 688425 铁建重工 32,620,198.36 2.37

14 688082 盛美上海 32,353,586.81 2.35

15 688568 中科星图 32,241,777.61 2.34

16 688338 赛科希德 32,116,626.07 2.33

17 688578 艾力斯 31,128,418.06 2.26

18 688015 交控科技 30,846,697.96 2.24

19 688502 茂莱光学 30,692,585.84 2.23

20 688410 山外山 30,688,072.65 2.23

21 688630 芯碁微装 30,647,903.77 2.23

22 688276 百克生物 30,614,976.56 2.23

23 688187 时代电气 30,580,167.76 2.22

24 688076 诺泰生物 30,574,892.78 2.22

25 688256 寒武纪 30,507,688.83 2.22

26 688588 凌志软件 30,402,396.83 2.21

27 688267 中触媒 30,230,989.73 2.20

28 688208 道通科技 30,221,721.29 2.20

29 688085 三友医疗 30,067,766.32 2.19

30 688305 科德数控 30,054,244.66 2.18

31 688626 翔宇医疗 29,881,582.73 2.17

32 688318 财富趋势 29,655,225.60 2.16

33 688579 山大地纬 29,546,873.97 2.15

34 688580 伟思医疗 29,417,547.65 2.14

35 688472 阿特斯 29,417,196.50 2.14

36 688332 中科蓝讯 29,315,271.12 2.13


37 688392 骄成超声 29,160,673.13 2.12

38 688489 三未信安 29,093,303.34 2.11

39 688080 映翰通 29,055,119.81 2.11

40 688349 三一重能 29,048,386.23 2.11

41 688435 英方软件 29,042,437.47 2.11

42 688188 柏楚电子 29,024,418.83 2.11

43 688235 百济神州 28,933,332.89 2.10

44 688357 建龙微纳 28,821,375.39 2.09

45 688186 广大特材 28,792,048.17 2.09

46 688561 奇安信-U 28,791,028.21 2.09

47 688707 振华新材 28,652,713.60 2.08

48 688133 泰坦科技 28,639,212.06 2.08

49 688779 长远锂科 28,492,456.09 2.07

50 688071 华依科技 28,478,393.71 2.07

51 688022 瀚川智能 28,217,056.75 2.05

52 688021 奥福环保 28,058,305.63 2.04

53 688111 金山办公 27,580,544.64 2.00

注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易

费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）

1 688337 普源精电 84,714,899.45 6.16

2 688787 海天瑞声 78,459,485.22 5.70

3 688012 中微公司 61,704,395.74 4.48

4 688103 国力股份 60,283,219.04 4.38

5 688506 百利天恒 59,616,684.23 4.33

6 688630 芯碁微装 51,817,816.53 3.77

7 688015 交控科技 49,684,002.62 3.61

8 688332 中科蓝讯 49,291,542.99 3.58

9 688111 金山办公 48,574,102.86 3.53

10 688073 毕得医药 44,245,072.27 3.22

11 688036 传音控股 41,391,253.13 3.01

12 689009 九号公司 40,357,953.48 2.93

13 688256 寒武纪 37,214,859.56 2.70

14 688009 中国通号 36,350,202.64 2.64

15 688486 龙迅股份 35,648,962.82 2.59

16 688618 三旺通信 34,923,631.61 2.54

17 688082 盛美上海 33,780,672.24 2.46

18 688697 纽威数控 33,515,693.34 2.44


19 688502 茂莱光学 33,332,606.70 2.42

20 688475 萤石网络 33,094,764.01 2.41

21 688331 荣昌生物 32,516,200.69 2.36

22 688425 铁建重工 31,042,567.85 2.26

23 688031 星环科技 30,632,965.61 2.23

24 688283 坤恒顺维 30,181,891.07 2.19

25 688597 煜邦电力 29,396,139.60 2.14

26 688239 航宇科技 29,321,804.81 2.13

27 688186 广大特材 29,246,709.94 2.13

28 688281 华秦科技 28,312,251.55 2.06

29 688568 中科星图 27,898,960.78 2.03

30 688521 芯原股份 27,827,427.60 2.02

31 688386 泛亚微透 27,591,554.04 2.01

注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易

费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 2,366,499,101.69

卖出股票收入（成交）总额 2,369,834,493.41

注：“买入股票成本（成交）总额”和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成交

金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明

细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

细

注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，选择流动性好、交易活跃的期货合约，并根据对证券市场和期货市场运行趋势的研判，以及对股指期货合约的估值定价，与股票现货资产进行匹配，实现多头或空头的套期保值操作，由此获得股票组合产生的超额收益。本基金在运用股指期货时，将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征，对冲系统性风险以及特殊情况下的流动性风险，以改善投资组合的风险收益特性。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金将按照相关法律法规的规定，根据风险管理的原则，以套期保值为目的，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析，对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在追求基金资产安全的基础上，力求实现基金资产的中长期稳定增值。
7.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 353,466.16

2 应收清算款 －

3 应收股利 －

4 应收利息 －

5 应收申购款 －


6 其他应收款 －

7 待摊费用 －

8 其他 －

9 合计 353,466.16

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。


§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

户均持有 机构投资者 个人投资者

持有人户数(户) 的基金份 占总份 占总份
额 持有份额 额比例 持有份额 额比例
（%） （%）

49,983 36,100.85 30,211,961.45 1.67 1,774,216,952.06 98.33

8.2 期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
（%）

1 翟秀哲 6,833,759.00 2.51

2 于慧 6,113,895.00 2.25

3 东源（天津）股权投资基金管理股份 3,631,126.00 1.34
有限公司－东源投资家族财富传承

全球配置 ETF 套

4 兴业银行股份有限公司－兴全安泰 3,415,642.00 1.26
积极养老目标五年持有期混合型发

起式基金中基金（FO

5 郑丽娃 3,054,704.00 1.12

6 余子贵 2,598,558.00 0.96

7 中国工商银行股份有限公司－兴全 2,490,947.00 0.92
优选进取三个月持有期混合型基金

中基金（FOF）

8 东源（天津）股权投资基金管理股份 2,264,469.00 0.83
有限公司－东源投资中国成长价值

套利增强型 1 号

9 招商银行股份有限公司－兴证全球 2,217,567.00 0.82
优选积极三个月持有期混合型基金

中基金（FOF）

10 栾长有 1,851,335.00 0.68

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理人所有从业人员持有本 1,936,976.99 0.1073
基金

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）


本公司高级管理人员、基金投资和 0~10
研究部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0


§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日(2020 年 07 月 29 日)基金份额总额 2,966,257,460.26

报告期期初基金份额总额 1,804,428,913.51

本报告期基金总申购份额 －

减：本报告期基金总赎回份额 －

本报告期基金拆分变动份额 －

本报告期期末基金份额总额 1,804,428,913.51


§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内本基金基金管理人无重大人事变动。

本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期本基金投资策略无改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

注：本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受稽查或处罚。

10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

注：本报告期内，本基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股票 占当期佣金 备注
数量 成交金额 成交总额的 佣金 总量的比例

比例（%） （%）

长城证券 1 16,643,856.92 0.35 12,003.80 0.35 －

德邦证券 2 － － － － －

东方证券 2 191,062,244.34 4.04 137,812.55 4.04 －

国金证券 2 1,768,366,640.89 37.39 1,275,520.83 37.38 －


国盛证券 2 146,978,978.34 3.11 106,015.78 3.11 －

国泰君安 1 59,511,230.17 1.26 42,924.12 1.26 －

华创证券 1 － － － － －

华泰证券 2 398,338,967.74 8.42 287,318.69 8.42 －

申万宏源 1 25,319,418.36 0.54 18,262.70 0.54 －

信达证券 2 436,346,104.63 9.23 314,800.91 9.23 －

野村证券 1 － － － － －

招商证券 2 308,658,422.78 6.53 222,632.89 6.53 －

中金财富 1 － － － － －

中金公司 1 210,162,825.22 4.44 151,590.82 4.44 －

中信建投 2 665,637,739.26 14.08 480,921.41 14.10 －

中信山东 1 － － － － －

中信证券 2 502,001,903.78 10.62 362,093.68 10.61 －

中银证券 1 － － － － －

注：我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本报告期内本基金租用券商交易单元无变更。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债 占当期债 占当期权
券商名称 券成交总 券回购成 证

成交金额 额的比例成交金额 交总额的 成交金额 成交总额
（%） 比例（%） 的比例
（%）

长城证券 － － － － － －

德邦证券 － － － － － －

东方证券 3,267,925.45 100.00 － － － －

国金证券 － － － － － －

国盛证券 － － － － － －

国泰君安 － － － － － －

华创证券 － － － － － －

华泰证券 － － － － － －

申万宏源 － － － － － －

信达证券 － － － － － －

野村证券 － － － － － －


招商证券 － － － － － －

中金财富 － － － － － －

中金公司 － － － － － －

中信建投 － － － － － －

中信山东 － － － － － －

中信证券 － － － － － －

中银证券 － － － － － －

10.8 其他重大事件
注：本基金本报告期无需要说明的重大事件。


§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情况。

§12 备查文件目录

备查文件名称 备查文件存放地点 备查文件查阅方式

1、中国证监会批准设立富国 中国（上海）自由贸易试验区 投资者对本报告书如有疑
科创板两年定期开放混合型 世纪大道 1196 号世纪汇办 问，可咨询本基金管理人富
证券投资基金的文件 公楼二座 27-30 层 国基金管理有限公司。咨询
2、富国科创板两年定期开放 电话：95105686、4008880688
混合型证券投资基金基金合 （全国统一，免长途话费）公
同 司 网 址 ：
3、富国科创板两年定期开放 http://www.fullgoal.com.
混合型证券投资基金托管协 cn。

议
4、中国证监会批准设立富国
基金管理有限公司的文件
5、富国科创板两年定期开放
混合型证券投资基金财务报
表及报表附注
6、报告期内在指定报刊上披
露的各项公告
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