长城科创板两年定期开放混合型证券投资
基金
2021 年第 4 季度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人:长城基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2022 年 1 月 24 日
§1 重要提示
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 01 月 21 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 10 月 01 日起至 2021 年 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 长城科创板两年定期开放混合型证券投资基金
基金主代码 506008
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 9 月 1 日
报告期末基金份额总额 426,094,643.32 份
投资目标 本基金积极把握科创板优质上市公司投资机会,在控制
风险的前提下,通过组合管理,力争实现基金资产的长
期稳定增值。
投资策略 (一)封闭期投资策略
在封闭期内,本基金的投资策略包括:资产配置策略、
股票投资策略、债券投资策略、金融衍生产品投资策略
、资产支持证券投资策略、融资及转融通证券出借投资
策略等。
本基金以科创板股票为主要投资标的,跟踪并深入研究
海外及国内科技创新行业的技术趋势、行业成长和市场
格局,努力寻找并投资于所处市场空间广阔,存在长期
成长空间,具备技术产品优势和市场先导优势的科技企
业,实现基金资产的长期稳健增值。
(二)开放期投资策略
开放期内,基金规模将随着投资人对本基金份额的申购
与赎回而不断变化。因此本基金在开放期将保持资产适
当的流动性,以应付当时市场条件下的赎回要求,并降
低资产的流动性风险,做好流动性管理。
业绩比较基准 中国战略新兴产业成份指数收益率×65%+中证港股通综
合指数收益率(使用估值汇率折算)×10%+中债总指数
收益率×25%
风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币
市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金主要
投资于科创板上市的股票,除了需要承担与证券投资基
金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还
面临投资科创板股票的特殊风险。本基金可投资港股通
标的股票,需承担因港股市场投资环境、投资标的、市
场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
基金管理人 长城基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 长城科创两年定开混合 A 长城科创两年定开混合 C
下属分级基金的交易代码 506008 012793
报告期末下属分级基金的份额总额 411,919,218.37 份 14,175,424.95 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日)
长城科创两年定开混合 A 长城科创两年定开混合 C
1.本期已实现收益 -11,480,905.62 -412,402.25
2.本期利润 -3,386,146.94 -134,171.61
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0082 -0.0095
4.期末基金资产净值 408,265,235.56 14,026,409.51
5.期末基金份额净值 0.9911 0.9895
注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
长城科创两年定开混合 A
业绩比较基准
净值增长率标业绩比较基准
阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①-③ ②-④
准差② 收益率③
④
过去三个月 -0.82% 0.51% -0.23% 0.70% -0.59% -0.19%
过去六个月 - - - - - -
过去一年 - - - - - -
过去三年 - - - - - -
过去五年 - - - - - -
自基金合同
-0.89% 0.44% -1.84% 0.74% 0.95% -0.30%
生效起至今
长城科创两年定开混合 C
业绩比较基准
净值增长率标业绩比较基准
阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①-③ ②-④
准差② 收益率③
④
过去三个月 -0.95% 0.51% -0.23% 0.70% -0.72% -0.19%
过去六个月 - - - - - -
过去一年 - - - - - -
过去三年 - - - - - -
过去五年 - - - - - -
自基金合同
-1.05% 0.44% -1.84% 0.74% 0.79% -0.30%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:封闭期内,本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为 60%-100%,本基金投资于科创板股票的资产不低于非现金基金资产的 80%,投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0-20%,每个封闭期结束前的两个月至开放期结束后两个月内不受上述比例限制。在开放期内,每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,在封闭期内,本基金不受前述 5%的限制,但每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金的建仓期为自基金合同生效之日起六个月内,截止本报告期末,本基金尚处于建仓期内。
本基金合同于 2021 年 9 月 1 日生效,截止本报告期末,基金合同生效未满一年。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明
任职日期 离任日期 年限
男,中国籍,博士。2014 年 7 月加入长
城基金管理有限公司,历任行业研究员、
“长城品牌优选混合型证券投资基金”基
金经理助理。自 2019 年 5 月至 2020 年 12
赵凤飞 本基金的 2021 年 9 月 1 - 7 年 月任“长城久润保本混合型证券投资基金
基金经理 日 ”基金经理,自 2018 年 3 月至今任“长
城改革红利灵活配置混合型证券投资基
金”基金经理,自 2021 年 9 月至今任“
长城科创板两年定期开放混合型证券投
资基金”基金经理。
男,中国籍,硕士。2011 年加入长城基
金管理有限公司,历任行业研究员、“长
城消费增值股票型证券投资基金”基金经
理助理。自 2015 年 11 月至 2018 年 9 月
任“长城保本混合型证券投资基金”基金
经理,自 2016 年 5 月至 2018 年 11 月任“
长城久益保本混合型证券投资基金”基金
经理,自 2015 年 11 月至 2018 年 11 月任
“长城久祥保本混合型证券投资基金”基
金经理,自 2016 年 3 月至 2019 年 1 月任
陈良栋 本基金的 2021 年 9 月 1 - 10 年 “长城久安保本混合型证券投资基金”基
基金经理 日 金经理,自 2016 年 8 月至 2019 年 7 月任
“长城久鼎保本混合型证券投资基金”基
金经理,自 2018 年 11 月至 2020 年 6 月
任“长城久祥灵活配置混合型证券投资基
金”基金经理。自 2017 年 3 月至今任“
长城新兴产业灵活配置混合型证券投资
基金”基金经理,自 2018 年 12 月至今任
“长城久富核心成长混合型证券投资基
金(LOF)”基金经理,自 2021 年 9 月至今
任“长城科创板两年定期开放混合型证券
投资基金”基金经理。
注:①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。
②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注:无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城科创板两年定期开放混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制和防范风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大的利益,未出现投资违反法律法规、基金合同约定和相关规定的情况,无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况,不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长城基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定,不同投资者的利益得到了公平对待。
本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,对同向交易的价差进行事后分析,定期出具公平交易稽核报告。本报告期报告认为,本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均在合理范围内,结果符合相关政策法规和公司制度的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为,没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的现象。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
科创板主要定位于服务符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高的科技创新型企业。科创板整体高度契合我国中长期对科技创新、数字经济产业等方向的战略规划,行业主要以硬科技为主,具备鲜明时代感。本基金投资于科创板的股票比例不低于非现金资产的 80%,将重点聚焦新一代信息技术、医药生物、新能源等板块,布局高成长企业。目前,长城科创板两年定开基金正处于建仓期。
四季度,长城科创板两年定开基金重点配置了半导体、新能源、计算机、生物医药等行业的高景气度科创板公司,这些公司符合产业发展的趋势,在各自的领域拥有技术优势,从长远来看依然有成长空间。基金运作紧跟科学技术发展方向,力争享受经济转型和产业升级过程中的科技创新红利。
关键技术的攻坚道阻且长,但从长期来看,我们对中国科技创新的未来依旧充满信心。本基
金将积极把握科创板优质上市公司投资机会,在控制风险的前提下,通过组合管理,力争实现基金资产的长期稳定增值。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末长城科创两年定开混合 A 的基金份额净值为 0.9911 元,本报告期基金份额净
值增长率为-0.82%;截至本报告期末长城科创两年定开混合 C 的基金份额净值为 0.9895 元,本报告期基金份额净值增长率为-0.95%。同期业绩比较基准收益率为-0.23%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内,本基金无需要说明的情况。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 214,866,465.87 50.19
其中:股票 214,866,465.87 50.19
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 170,000,000.00 39.71
其中:买断式回购的买入返售金融资 - -
产
7 银行存款和结算备付金合计 43,251,609.25 10.10
8 其他资产 -12,514.52 -0.00
9 合计 428,105,560.60 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 149,684,673.71 35.45
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 58,986,172.69 13.97
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 6,166,101.80 1.46
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 29,517.67 0.01
S 综合 - -
合计 214,866,465.87 50.88
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:无。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688008 澜起科技 194,029 16,273,212.23 3.85
2 688608 恒玄科技 44,685 13,628,925.00 3.23
3 688680 海优新材 34,912 10,658,633.60 2.52
4 688116 天奈科技 70,809 10,571,075.61 2.50
5 688066 航天宏图 130,772 9,507,124.40 2.25
6 688356 键凯科技 26,633 8,978,783.29 2.13
7 688536 思瑞浦 9,130 7,011,840.00 1.66
8 688568 中科星图 87,830 6,936,813.40 1.64
9 688301 奕瑞科技 13,680 6,797,592.00 1.61
10 688201 信安世纪 108,300 6,784,995.00 1.61
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注:无。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:无。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注:无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:无。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:无。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金可以参与股指期货交易,但必须根据风险管理的原则,以套期保值为目的。本基金将根据对现货和期货市场的分析,采取多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。股指期货的具体投资策略包括:(1)对冲投资组合的系统性风险;(2)有效管理现金流量、降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与国债期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:无。
5.10.3 本期国债期货投资评价
注:无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到过公开谴责、处罚。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票中,未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 47,222.28
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -59,736.80
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 -12,514.52
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:无。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:无。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 长城科创两年定开混合 A 长城科创两年定开混合 C
报告期期初基金份额总额 411,919,218.37 14,175,424.95
报告期期间基金总申购份额 - -
减:报告期期间基金总赎回份额 - -
报告期期间基金拆分变动份额(份额减 - -
少以“-”填列)
报告期期末基金份额总额 411,919,218.37 14,175,424.95
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注:本报告期基金管理人持有本基金的份额情况无变动,于本报告期期初及期末均未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注:本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
注:无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
(一) 中国证监会准予长城科创板两年定期开放混合型证券投资基金注册的文件
(二) 《长城科创板两年定期开放混合型证券投资基金基金合同》
(三) 《长城科创板两年定期开放混合型证券投资基金托管协议》
(四) 《长城科创板两年定期开放混合型证券投资基金招募说明书》
(五) 法律意见书
(六) 基金管理人业务资格批件、营业执照
(七) 基金托管人业务资格批件、营业执照
(八) 中国证监会规定的其他文件
9.2 存放地点
广东省深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 41 层
9.3 查阅方式
投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅,如有疑问,可向本基金管理人长城基金管理有限公司咨询。
咨询电话:0755-23982338
客户服务电话:400-8868-666
网站:www.ccfund.com.cn
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