基金管理人:国联安基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
二〇一一年五月
【重要提示】
上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会2010年10月12日证监许可[2010]1394号文核准募集。本基金基金合同于2010年11月26日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益 因基金份额净值及交易价格可升可跌,基金份额持有人赎回或卖出基金份额时,所得或会高于或低于其原本投资。本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的投资风险。
投资本基金可能遇到的风险包括:证券市场价格因受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素影响产生的市场风险、标的指数波动的风险、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险以及基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、基金退市风险、投资者申购、赎回失败的风险、基金份额赎回对价的变现风险以及基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等。本基金属股票基金,风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,紧密跟踪标的指数,具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征,属于证券投资基金中风险较高、预期收益较高的品种。
投资有风险,投资者在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。基金的过往业绩并不代表其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益 因基金份额净值及交易价格可升可跌,基金份额持有人赎回或卖出基金份额时,所得或会高于或低于其原本投资。
本招募说明书(更新)摘要所载内容截止日为2011年5月26日,有关财务数据和净值表现截止日为2011年3月31日(所载财务数据未经审计)。
一、基金合同生效日期:2010年11月26日
二、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:国联安基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼
法定代表人:符学东
成立日期:2003年4月3日
批准设立机关:中国证券监督管理委员会
批准设立文号:证监基金字[2003]42号
组织形式:有限责任公司
注册资本:1.5亿元人民币
存续期限:五十年或股东一致同意延长的其他期限
电话:021-38992999
联系人:黄志钢
股权结构:
股东名称 持股比例
国泰君安证券股份有限公司 51%
德国安联集团 49%
(二)证券投资基金管理情况截止2011年3月31日,公司旗下共管理13只基金:国联安德盛稳健证券投资基金(以下简称“国联安稳健混合”)、国联安德盛小盘精选证券投资基金(以下简称“国联安小盘精选混合”)、国联安德盛安心成长混合型证券投资基金(以下简称“国联安安心成长混合”)、国联安德盛精选股票证券投资基金(以下简称“国联安精选股票”)、国联安德盛优势股票证券投资基金(以下简称“国联安优势股票”)、国联安德盛红利股票证券投资基金(以下简称“国联安红利股票”)、国联安德盛增利债券证券投资基金(以下简称“国联安增利债券”)、国联安主题驱动股票型证券投资基金(以下简称“国联安主题驱动股票”)、国联安双禧中证100指数分级证券投资基金(以下简称“国联安双禧中证100指数分级”)、国联安信心增益债券型证券投资基金(以下简称“国联安信心增益债券”)、上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“商品ETF”)、国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“国联安上证商品ETF联接”)和国联安货币市场证券投资基金(以下简称“国联安货币”)。(三)主要人员情况1、董事会成员(1)符学东先生,董事长,经济学硕士,高级经济师,中共党员。历任国家体制改革委员会分配司副处长,国泰证券有限公司总裁助理,国泰君安证券股份有限公司副总裁。(2)AndrewDouglasEu(余义焜)先生,副董事长,工商管理硕士。历任怡富证券投资有限公司高级研究分析员、投资经理、董事(地区业务)、JF资产管理有限公司董事、行政总裁。现任德盛安联资产管理亚太区行政总裁、董事、德盛安联资产管理香港有限公司董事、德盛安联资产管理公司董事、德盛安联资产管理日本公司董事、德盛安联资产管理卢森堡公司董事、香港证券及期货事务监察委员会咨询委员会委员。(3)GeorgeAlanMcKay先生,董事,英国牛津A类等级标准(经济学和英文)。历任英国Save&Prosper管理有限公司(富林明集团)董事,怡富资产管理公司(香港)营运董事、常务董事,摩根富林明资产管理公司(香港)常务董事,纽约银行梅隆公司(原为梅隆国际投资管理公司)执行董事。现担任德盛安联资产管理亚太区首席营运官。(4)汪卫杰先生,董事,经济学硕士,会计师职称。1994年起进入金融行业,历任君安证券有限责任公司财务部主管、稽核部副总经理、资金计划部副总经理、长沙营业部总经理、财务总部总经理、深圳分公司总经理助理、计划财务总部总经理。现担任国泰君安证券股份有限公司资产负债管理委员会专职主任委员、子公司管理小组主任。(5)程静萍女士,独立董事,大专学历,高级经济师职称。历任上海市财政局副科长、副处长、处长、局长助理,上海市财政局、税务局副局长,上海市计划委员会、市物价局副主任兼局长,上海市发展计划委员会、发展改革委员会副主任、第十届全国人大代表、上海市决策咨询委员会专职委员。现任上海市创业投资行业协会会长、上海银行独立董事、上海市宏观经济学会专家委员会主任。(6)王丽女士,独立董事,法学博士。德恒律师事务所主任,首席全球合伙人,兼德恒海牙分所主任,德恒律师学院院长、教授,清华大学、北京大学研究生导师。中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员,中国证券监督委员会重组委员会第一届、第二届委员,劳动部企业年金、全国社会保障基金理事会专家,全国工商业联合会执委、法律委员会委员。(7)ThiloKetterer先生,独立董事,经济管理博士,德国注册会计师,历任德国NEXIA国际集团审计助理,CarlZeissSemiconductorManufacturingTechnologies(SMT)AG会计主管,以色列MicrospecTechnologiesInc.董事,罗德会计师事务所(有限公司)合伙集团驻上海代表处首席代表,现任德国纽伦堡罗德会计师事务所(有限责任)合伙集团的合伙人。2、监事会成员(1)蒋忆明先生,监事会主席,会计师,博士。历任深圳宇康太阳能有限公司财务部经理、君安证券公司经纪业务部副总经理、资金计划部副总经理、总经理、君安证券公司财务总监、国泰君安证券股份有限公司深圳分公司副总经理、国泰君安证券股份有限公司总会计师。现任国泰君安证券股份有限公司财务总监。(2)庄小慧女士,监事,法律硕士。历任Bell,Temple见习律师、McCague,Peacock,Borlack,McInnis&Lloyd大律师及事务律师助理、金杜律师事务所事务律师助理、瑞士再保险公司法律顾问。现任德盛安联资产管理(亚太)有限公司法律顾问。(3)陆康芸女士,职工监事,法学硕士。历任中国工商银行上海市分行法律顾问、上海市海华永泰律师事务所律师。现任国联安基金管理有限公司监察稽核部总监。3、公司高级管理人员(1)许小松先生,总经理,经济学博士。历任深圳证券交易所综合研究所副所长、南方基金管理有限公司首席经济学家、副总经理。(2)谢荣兴先生,督察长,高级会计师,上海市政协委员,民主党派。历任上海万国证券公司黄埔营业部总经理、上海万国证券公司总经理助理、董事和交易总监、君安证券有限责任公司副总裁、董事、国泰君安证券股份有限公司总经济师、国泰君安投资管理股份有限公司副董事长兼总裁。(3)王峰先生,副总经理,经济学硕士。历任渤海证券研究所金融工程部研究员、天同证券研究所金融创新部主管、上海浦东发展银行股份有限公司基金托管部产品主管、上投摩根基金管理有限公司市场部总监、业务发展部总监、国联安基金管理有限公司总经理助理。(4)周泉恭先生,副总经理,金融学博士。历任中国银行深圳市分行科长、中国银行总行基金托管部主管、中融基金管理有限公司(现为国投瑞银基金管理有限公司)总经理助理、荷兰荷银梅隆环球金融服务有限公司北京代表处首席代表、国联安基金管理有限公司首席市场官。(5)李柯女士,副总经理,经济学学士。历任中国建设银行上海分行国际业务部、上海联合财务有限公司资金财务部副经理、经理、营运负责人兼内部审计师、公司副总经理、国联安基金管理有限公司财务总监、总经理助理。4、基金经理黄欣先生,伦敦经济学院会计金融专业硕士,于2002年11月加入兴业证券投资部任投资分析员。2003年10月加入国联安基金管理有限公司,历任产品开发部经理助理、总经理特别助理、投资组合管理部债券投资助理、国联安德盛精选股票证券投资基金及国联安德盛安心混合型证券投资基金基金经理助理。2010年4月起担任国联安双禧中证100指数分级证券投资基金基金经理,2010年5月起兼任国联安德盛安心混合型证券投资基金基金经理,2010年11月起兼任上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2010年12月起兼任国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。5、投资决策委员会成员投资决策委员会是公司基金投资的最高投资决策机构。投资决策委员会由公司总经理、主管投资的副总经理、投资组合管理部负责人、固定收益业务负责人、研究部负责人及高级基金经理1-2人(根据需要)组成。6、上述人员之间不存在近亲属关系。三、基金托管人(一)基本情况名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号首次注册登记日期:1983年10月31日变更注册登记日期:2004年8月26日注册资本:人民币贰仟伍佰叁拾捌亿叁仟玖佰壹拾陆万贰仟零玖元法定代表人:肖钢基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24号托管部门负责人:李爱华托管部门信息披露联系人:唐州徽电话:010-66594855传真:010-66594942发展概况:1912年2月,经孙中山先生批准,中国银行正式成立。从1912年至1949年,中国银行先后履行中央银行、国际汇兑银行和外贸专业银行职能,坚持以服务社会民众、振兴民族金融为己任,稳健经营,锐意进取,各项业务取得了长足发展。新中国成立后,中国银行长期作为国家外汇专业银行,成为我国对外开放的重要窗口和对外筹资的主要渠道。1994年,中国银行改为国有独资商业银行。2003年,中国银行启动股份制改造。2004年8月,中国银行股份有限公司挂牌成立。2006年6月、7月,先后在香港联交所和上海证券交易所成功挂牌上市,成为国内首家在境内外资本市场上发行上市的商业银行。中国银行是中国国际化和多元化程度最高的银行,在中国内地、香港澳门台湾及31个国家和地区为客户提供全面的金融服务,主要经营商业银行业务,包括公司金融业务、个人金融业务和金融市场业务,并通过全资子公司中银国际开展投资银行业务,通过全资子公司中银集团保险及中银保险经营保险业务,通过全资子公司中银集团投资从事直接投资和投资管理业务,通过控股中银基金管理有限公司从事基金管理业务,通过中银航空租赁私人有限公司经营飞机租赁业务。在近百年的发展历程中,中国银行始终秉承追求卓越的精神、稳健经营的理念、客户至上的宗旨、诚信为本的传统和严谨细致的作风,得到了业界和客户的广泛认可和赞誉,树立了卓越的品牌形象。2010年度,中国银行被GlobalFinance(《环球金融》)评为2010年度中国最佳公司贷款银行和最佳外汇交易银行,被Euromoney(《欧洲货币》)评为2010年度房地产业“中国最佳商业银行”,被英国《金融时报》评为最佳私人银行奖,被TheAsset(《财资》)评为中国最佳贸易融资银行,被FinanceAsia(《金融亚洲》)评为中国最佳私人银行、中国最佳贸易融资银行,被《21世纪经济报道》评为亚洲最佳全球化服务银行、最佳企业公民、年度中资优秀私人银行品牌。面对新的历史机遇,中国银行将积极推进创新发展、转型发展、跨境发展,向着国际一流银行的战略目标不断迈进。2、主要人员情况中国银行于1998年设立基金托管部,为进一步树立以投资者为中心的服务理念,中国银行于2005年3月23日正式将基金托管部更名为托管及投资者服务部,下设覆盖集合类产品、机构类产品、全球托管产品、投资分析及监督服务、风险管理与内控、核算估值、信息技术、资金和证券交收等各层面的多个团队,现有员工110余人,其中,90%以上的员工具备本科以上学历。另外,中国银行在重点分行已开展托管业务。目前,中国银行拥有证券投资基金、一对多专户、一对一专户、社保基金、保险资产、QFII资产、QDII资产、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、信托资产、年金资产、理财产品、海外人民币基金、私募基金等门类齐全的托管产品体系。在国内,中国银行率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,为各类客户提供个性化的托管服务。2010年末中国银行在中国内地托管的资产突破万亿元,居同业前列。3、证券投资基金托管情况截止2011年3月末,中国银行已托管长盛创新先锋混合、长盛同盛封闭、长盛同智优势混合(LOF)、大成2020生命周期混合、大成蓝筹稳健混合、大成优选封闭、大成景宏封闭、工银大盘蓝筹股票、工银核心价值股票、国泰沪深300指数、国泰金鹿保本混合、国泰金鹏蓝筹混合、国泰区位优势股票、国投瑞银稳定增利债券、海富通股票、海富通货币、海富通精选贰号混合、海富通收益增长混合、海富通中证100指数(LOF)、华宝兴业大盘精选股票、华宝兴业动力组合股票、华宝兴业先进成长股票、华夏策略混合、华夏大盘精选混合、华夏回报二号混合、华夏回报混合、华夏行业股票(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实成长收益混合、嘉实服务增值行业混合、嘉实沪深300指数(LOF)、嘉实货币、嘉实稳健混合、嘉实研究精选股票、嘉实增长混合、嘉实债券、嘉实主题混合、嘉实回报混合、嘉实价值优势股票型、金鹰成份优选股票、金鹰行业优势股票、银河成长股票、易方达平稳增长混合、易方达策略成长混合、易方达策略成长二号混合、易方达积极成长混合、易方达货币、易方达稳健收益债券、易方达深证100ETF、易方达中小盘股票、易方达深证100ETF联接、万家180指数、万家稳健增利债券、银华优势企业混合、银华优质增长股票、银华领先策略股票、景顺长城动力平衡混合、景顺长城优选股票、景顺长城货币、景顺长城鼎益股票(LOF)、泰信天天收益货币、泰信优质生活股票、泰信蓝筹精选股票、泰信债券增强收益、招商先锋混合、泰达宏利精选股票、泰达宏利集利债券、泰达宏利中证财富大盘指数、华泰柏瑞盛世中国股票、华泰柏瑞积极成长混合、华泰柏瑞价值增长股票、华泰柏瑞货币、华泰柏瑞量化现行股票型、南方高增长股票(LOF)、国富潜力组合股票、国富强化收益债券、国富成长动力股票、宝盈核心优势混合、招商行业领先股票、东方核心动力股票、华安行业轮动股票型、摩根士丹利华鑫强收益债券型、诺德中小盘股票型、民生加银稳健成长股票型、博时宏观回报债券型、易方达岁丰添利债券型、富兰克林国海中小盘股票型、国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数、国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接、上证中小盘交易型开放式指数、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接、长城中小盘成长股票型、易方达医疗保健行业股票型、景顺长城稳定收益债券型、上证180金融交易型开放式指数、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接、工银全球股票(QDII)、嘉实海外中国股票(QDII)、银华全球优选(QDII-FOF)、长盛环球景气行业大盘精选股票型(QDII)、华泰柏瑞亚洲领导企业股票型(QDII)、信诚金砖四国积极配置(QDII)、海富通大中华精选股票型(QDII)、招商标普金砖四国指数(LOF-QDII)、华宝兴业成熟市场动量优选(QDII)、大成标普500等权重指数(QDII)、长信标普100等权重指数(QDII)等107只证券投资基金,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。(二)托管业务的内部控制制度中国银行开办各类基金托管业务均获得相应的授权,并在辖内实行业务授权管理和从业人员核准资格管理。中国银行自1998年开办托管业务以来严格按照相关法律法规的规定以及监管部门的监管要求,以控制和防范基金托管业务风险为主线,制定并逐步完善了包括托管业务授权管理制度、业务操作规程、员工职业道德规范、保密守则等在内的各项业务管理制度,将风险控制落实到每个工作环节 在敏感部位建立了安全保密区和隔离墙,安装了录音监听系统,以保证基金信息的安全 建立了有效核对和监控制度、应急制度和稽查制度,保证托管基金资产与银行自有资产以及各类托管资产的相互独立和资产的安全 制定了内部信息管理制度,严格遵循基金信息披露规定和要求,及时准确地披露相关信息。最近一年内,中国银行的基金托管业务部门及其高级管理人员无重大违法违规行为,未受到中国证监会、中国银监会及其他有关机关的处罚。(三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的相关规定,基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。四、相关服务机构(一)基金份额销售机构1、申购赎回代理券商(简称“一级交易商”)(1)国信证券股份有限公司住所:深圳市红岭中路1012号国信证券大厦办公地址:深圳市红岭中路1012号国信证券大厦法定代表人:何如联系人:齐晓燕咨询电话:0755-82133066业务传真:0755-82133302客户服务电话:95536网址:www.guosen.com.cn(2)国泰君安证券股份有限公司住所:上海市浦东新区商城路618号办公地址:上海市银城中路168号上海银行大厦29楼法定代表人:祝幼一联系人:芮敏琪开放式基金咨询电话:021-38676161传真:021-38670666客户服务电话:400-8888-666或95521网址:www.gtja.com(3)广发证券股份有限公司住所:广东省广州市天河北路183号大都会广场43楼办公地址:广州室天河北路大都会广场36、38、41和42楼法定代表人:王志伟联系人:黄岚咨询电话:020-87555888业务传真:020-87555305客户服务电话:95575网址:www.gf.com.cn(4)齐鲁证券有限公司住所:山东省济南市经十路20518号办公地址:济南市经七路86号23层法定代表人:李玮联系电话:0531-81283906客户服务电话:95538联系人:王霖网址:www.qlzq.com.cn(5)中国银河证券股份有限公司住所:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座办公地址:北京市西城区金融大街35号2-6层法定代表人:顾伟国联系人:田薇客户服务电话:400-8888-888网址:www.chinastock.com.cn(6)海通证券股份有限公司住所:上海市淮海中路98号办公地址:上海市广东路689号海通证券大厦法定代表人:王开国电话:021-53594566联系人:李笑鸣客户服务电话:95553或400-8888-001网址:www.htsec.com(7)华泰证券股份有限公司住所:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦办公地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦法定代表人:吴万善电话:025-84457777传真:025-84579879联系人:万鸣客户服务电话:95597网址:www.htsc.com.cn(8)招商证券股份有限公司住所:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层法定代表人:宫少林电话:0755-82940764联系人:林生迎客户服务电话:95565或400-8888-111网址:www.newone.com.cn(9)东方证券股份有限公司住所:上海市中山南路318号新源广场2号楼21-29楼办公地址:上海市中山南路318号新源广场2号楼21-29楼法定代表人:潘鑫军电话:021-63325888-3108联系人:吴宇客户服务电话:95503网址:www.dfzq.com.cn(10)西南证券股份有限公司住所:渝中区临江支路2号合景国际大厦A幢办公地址:重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A幢22层法定代表人:王珠林电话: 023-63786433联系人:陈诚网址:www.swsc.com.cn(11)红塔证券股份有限公司住所:云南昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼办公地址:云南昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼法定代表人:况雨林电话:0871-3577942联系人:刘晓明客户服务电话:0871-3577930网站:www.hongtastock.com(12)宏源证券股份有限公司住所:新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦办公地址:北京市西城区太平桥大街19号法定代表人:冯戎电话:010-88085338联系人:李巍客户服务电话:400-8000-562网址:www.hysec.com(13)中航证券有限公司住所:江西省南昌市抚河北路291号法定代表人:杜航电话:0791-6768681联系人:戴蕾客户服务电话:400-8866-567网址:www.scstock.com或www.avicsec.com(14)山西证券股份有限公司住所:太原市西街69号山西国贸中心东塔楼办公地址:太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼法定代表人:侯巍电话:0351-8686708联系人:孟婉娉客户服务电话:400-6661-618网址:www.i618.com.cn(15)长江证券股份有限公司住所:武汉市新华路特8号长江证券大厦法定代表人:胡运钊客户服务热线:95579或400-8888-999联系人:李良电话:027-65799999传真:027-85481900客户服务网站:www.95579.com(16)光大证券股份有限公司住所:上海市静安区新闸路1508号办公地址:上海市静安区新闸路1508号法定代表人:徐浩明联系电话:021-22169089联系人:李芳芳客户服务电话:400-8888-788网址:www.ebscn.com2、二级市场交易代理券商包括具有经纪业务资格及上海证券交易所会员资格的所有证券公司。3、基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。(二)注册登记机构名称:中国证券登记结算有限责任公司住所:北京西城区金融大街27号投资广场23层法定代表人:金颖办公地址:北京西城区金融大街27号投资广场23层电话:010-58598839传真:010-58598907(三)出具法律意见书的律师事务所名称:上海市通力律师事务所住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼负责人:韩炯联系人:黎明电话:021-31358666传真:021-31358600经办律师:吕红、黎明(四)审计基金资产的会计师事务所名称:毕马威华振会计师事务所住所:上海市静安区南京西路1266号恒隆广场50楼办公地址:上海市静安区南京西路1266号恒隆广场50楼负责人:蔡廷基联系人:黎俊文联系电话:021-53594666传真:021-62881889经办注册会计师:王国蓓、陈彦君五、基金的名称上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金六、基金的类型契约型开放式七、基金份额的申购与赎回1、申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价是指投资者赎回基金份额时,基金管理人应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。2、申购赎回清单由基金管理人编制。T日的申购赎回清单在当日上海证券交易所开市前公告。T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日公告,计算公式为计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。如遇特殊情况,可以适当延迟计算或公告,并报中国证监会备案。申购赎回清单的内容与格式见本基金招募说明书。3、投资者在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理券商可按照不超过申购或赎回份额0.5%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、注册登记机构等收取的相关费用。八、基金的投资目标紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,努力实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。九、基金的投资方向本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括上证大宗商品股票指数的成份股及其备选成份股、新股(首次公开发行或增发)、债券、股指期货以及经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金投资于上证大宗商品股票指数的成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的95%。十、基金的投资策略(一)基金的投资策略1、股票投资策略本基金股票投资采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数。通常情况下,本基金按照标的指数的成份股票的构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股票及其权重的变动进行相应调整,但在特殊情况下,本基金可以选择其他证券或证券组合对标的指数中的股票加以替换,这些情况包括但不限于以下情形:(1)法律法规的限制 (2)标的指数成份股流动性严重不足 (3)标的指数的成份股票长期停牌 (4)其他合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。在正常情况下,本基金对标的指数的跟踪目标是:力争使得基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。2、债券投资策略基于流动性管理的需要,本基金可以投资于国债、央票、金融债等期限在一年期以下的债券,债券投资的目的是保证基金资产流动性和提高基金资产的投资收益。3、股指期货及其他金融衍生品的投资策略本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。本基金管理人对股指期货及其他金融衍生品的运用将进行充分的论证,充分了解股指期货及其他金融衍生品的特点和各种风险,以审慎的态度参与股指期货及其他金融衍生品。(二)投资决策流程1、投资依据有关法律、法规、基金合同等的相关规定。2、投资管理体制本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理团队制。投资决策委员会负责制定基金投资方面的整体投资计划与投资原则 决定有关标的指数重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策 基金经理根据投资决策委员会的决策,负责投资组合的构建、调整和日常管理等工作。3、投资程序(1)数量策略部运用数量化模型以及各种风险监控指标,结合公司内外的研究报告,进行指数跟踪、成份股公司行为等信息的搜集与分析、流动性分析、误差及其归因分析等工作,撰写研究报告,作为基金投资决策的重要依据。(2)投资决策委员会依据相关研究分析报告,定期召开或遇重大事项时召开投资决策会议,决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议,进行基金投资管理的日常决策。(3)基金经理根据标的指数,结合研究分析报告,原则上依据指数成份股的权重构建资产组合。在追求跟踪误差最小化的前提下,基金经理根据投资决策委员会确定的投资组合调整方案采取适当的方法调整组合,以降低交易成本、控制投资风险。(4)交易部根据基金经理下达的交易指令制定交易策略,完成具体证券品种的交易。(5)根据市场变化,定期和不定期评估基金投资绩效。风险管理部对基金投资计划的执行进行日常监督和风险控制。(6)本基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下,有权根据市场环境变化和实际需要调整上述投资程序,并予以公告。(三)投资组合管理1、投资组合的建立本基金采用完全复制法确定目标组合,其投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的95%。本基金将在基金合同生效之日起3个月的时间内达到这一投资比例。基金管理人构建投资组合的过程主要分为三步:确定目标组合、确定建仓策略和逐步买入。(1)确定目标组合:基金管理人根据完全复制成份股权重的方法确定目标组合。(2)确定建仓策略:基金经理根据对成份股流动性、公司行为等因素的分析,确定合理的建仓策略,对因成份股停牌、流动性不足、法律法规限制等原因导致无法获得足够数量的股票制定合理的替代策略。(3)逐步买入:通过完全复制法最终确定目标组合之后,基金经理在规定时间内按照确定的建仓策略逐步买入,完成投资组合构建。2、日常投资组合管理(1)引起跟踪误差的因素的跟踪与分析①标的指数编制方法:如遇标的指数编制方法发生变更,基金管理人评估变更对指数成份股及权重产生的影响,为投资决策提供依据。②标的指数成份股票临时调整:本基金管理人将密切关注成份股的临时调整,并及时制定相应的投资组合调整策略。③成份股公司行为:跟踪标的指数成份股公司行为(如:股本变化、分红、停牌、复牌等)信息,以及成份股公司其它重大信息,分析这些信息对指数的影响,进而进行组合调整分析,为投资决策提供依据。④每日申购赎回情况:跟踪本基金申购和赎回信息,结合基金的现金头寸管理,分析其对组合的影响。⑤其他引起跟踪误差的因素(2)投资组合的调整通过对引起跟踪误差因素的跟踪与分析,制定合适的组合调整方案,并利用自动化指数交易系统调整投资组合,以实现更好的跟踪标的指数的目的。(3)申购、赎回清单的制作与公布以T-1日基金持有的证券及其比例为基础,根据上市公司公告,考虑T日可能发生的上市公司变动情况,设计T日的申购赎回清单并公告。3、定期投资组合管理(1)每月每月末,根据基金合同中基金管理费、基金托管费等的支付要求,及时检查组合中现金的比例,进行支付现金的准备 每月末,对投资组合的跟踪误差进行归因分析,制定改进方案,经投资决策委员会审批后实施。(2)每半年根据标的指数的编制规则及调整公告,基金经理依据投资决策委员会的决策,在指数成份股调整生效前,分析并确定组合调整策略,尽量减少变更成份股带来的跟踪偏离度和跟踪误差。4、投资绩效评估(1)每日,基金经理分析基金的跟踪偏离度。(2)每月末,数量策略部对本基金的运行情况进行量化评估。(3)每月末,基金经理根据评估报告分析当月的投资操作、组合状况和跟踪误差等情况,重点分析基金的偏离度和跟踪误差产生原因、现金控制情况、标的指数成份股调整前后的操作、以及成份股未来可能发生的变化等。十一、基金的业绩比较标准1、本基金的标的指数为:上证大宗商品股票指数。上证大宗商品股票指数以沪市能源、基础工业材料、农业等三大类别中规模大、流动性好的50只股票为样本,以综合反映上海证券市场大宗商品相关行业企业的整体情况以及投资者对大宗商品价格的预期,并可为投资大宗商品上市公司股票提供业绩比较基准和分析工具。如果指数发布机构变更或者停止上述标的指数编制及发布,或者上述标的指数由其他指数代替,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,通过适当的程序变更本基金的标的指数,并同时更换本基金的基金名称与业绩比较基准。其中,若标的指数变更涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更,则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会,并报中国证监会备案且在指定的媒体上刊登公告。若标的指数变更对基金投资无实质性影响(包括但不限于编制机构变更、指数更名等),则无需召开基金份额持有人大会,基金管理人应在取得基金托管人同意后,报中国证监会备案并及时公告。2、本基金的业绩比较基准为:上证大宗商品股票指数。十二、基金的风险收益特征本基金属于股票基金,其风险和预期收益高于货币市场基金、债券基金、混合基金。本基金为指数型基金,具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征,属于证券投资基金中风险较高、预期收益较高的品种。十三、基金投资组合报告本基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金的托管人——中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本投资组合报告所载数据截至2011年3月31日,本报告财务资料未经审计师审计。1、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 1,453,877,053.94 98.66
其中:股票 1,453,877,053.94 98.66
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 11,626,870.61 0.79
6 其他各项资产 8,130,038.89 0.55
7 合计 1,473,633,963.44 100.00
注:上述权益投资股票项投资金额包含可退替代款估值增值。2、报告期末按行业分类的股票投资组合(1)指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 35,151,748.04 2.39
B 采掘业 870,672,059.36 59.18
C 制造业 521,644,070.86 35.46
C0 食品、饮料 88,287,341.48 6.00
C1 纺织、服装、皮毛 16,687,230.30 1.13
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 20,501,400.32 1.39
C4 石油、化学、塑胶、塑料 97,164,417.99 6.60
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 279,827,150.67 19.02
C7 机械、设备、仪表 19,176,530.10 1.30
C8 医药、生物制品 - -
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 14,089,011.20 0.96
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 - -
H 批发和零售贸易 - -
I 金融、保险业 - -
J 房地产业 - -
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 12,322,218.48 0.84
合计 1,453,879,107.94 98.83
(2)积极投资按行业分类的股票投资组合本基金本报告期末未持有积极股票投资。3、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细(1)期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601088 中国神华 2,764,839 80,429,166.51 5.47
2 600111 包钢稀土 871,056 76,086,741.60 5.17
3 601857 中国石油 6,206,351 73,855,576.90 5.02
4 601899 紫金矿业 8,847,843 67,332,085.23 4.58
5 600547 山东黄金 1,282,199 67,315,447.50 4.58
6 600028 中国石化 7,507,304 64,037,303.12 4.35
7 600362 江西铜业 1,496,856 58,152,855.60 3.95
8 600348 国阳新能 2,167,747 56,469,809.35 3.84
9 601168 西部矿业 3,007,721 55,281,911.98 3.76
10 601699 潞安环能 829,520 54,167,656.00 3.68
(2)期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细本基金本报告期末未持有积极投资股票。4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券。5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。8、投资组合报告附注(1)本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体中除紫金矿业外,没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。紫金矿业(601899)于2010年10月8日发布临时公告称,紫金矿业集团股份有限公司于2010年9月30日收到福建省环境保护厅下发的《福建省环境保护厅行政处罚决定书》,有关公司所属的紫金山金铜矿环境违法一案(即紫金山金铜矿铜矿湿法厂于2010年7月3日和7月16日先后两次发生含铜酸性溶液渗漏,造成汀江重大水污染事故事宜),经福建省环境监察总队现场调查,现已审查终结,根据有关规定,省环保厅决定对紫金山金铜矿做出相应行政处罚。由于紫金矿业为上证大宗商品股票指数成份股,本基金管理人在严格遵守法律法规、本基金《基金合同》和公司管理制度的前提下对其进行了被动投资,整个过程中严格履行了相关的投资决策程序,不存在损害基金份额持有人利益的行为。(2)本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。(3)其他各项资产构成 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 8,125,358.97
3 应收股利 -
4 应收利息 4,679.92
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 8,130,038.89
(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明①期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。②期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末未持有积极投资股票。十四、基金的业绩基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 基金份额净值增长率① 同期业绩比较基准收益率③ ①-③ 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率标准差④ ②-④
2010-11-26至2010-12-31 0.30% 1.95% -1.65% 0.80% 1.76% -0.96%
2011-1-1至2011-3-31 1.28% 2.14% -0.86% 1.75% 1.79% -0.04%
2010-11-26至2011-3-31 1.59% 4.13% -2.54% 1.52% 1.77% -0.25%
十五、基金的费用与税收
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费
2、基金托管人的托管费
3、标的指数许可使用费
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费
6、基金上市费及年费
7、基金收益分配中发生的费用
8、基金份额持有人大会费用
9、基金的证券交易费用
10、基金的银行汇划费用
11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、与基金运作有关的费用
(1)基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.6%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.6%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
(2)基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.1%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
(3)上述(一)“基金费用的种类”中第4-11项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。标的指数使用费按照基金管理人与指数许可方签署的指数许可使用合同的约定从基金财产中支付。
2、与基金销售有关的费用
(1)申购费
本基金申购费的费率水平、计算公式和收取方式等内容敬请参见本招募说明书“七、基金份额的申购与赎回”部分。
(2)赎回费
本基金赎回费的费率水平、计算公式和收取方式等内容敬请参见本招募说明书“七、基金份额的申购与赎回”部分。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用
3、《基金合同》生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
(四)费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。
调高基金管理费率或基金托管费率等费率,须召开基金份额持有人大会审议 调低基金管理费率或基金托管费率等费率,无须召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在至少一种指定媒体和基金管理人网站上公告。
(五)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十六、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人们共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理方法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,对本基金管理人于2010年10月27日刊登的本基金原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:
1、更新了“三、基金管理人”部分的内容。
2、更新了“四、基金托管人” 部分的内容。
3、更新了“五、相关服务机构” 部分的内容。
4、更新了“六、基金的募集”部分的内容。
5、更新了“七、基金合同的生效” 部分的内容。
6、新增了“八、基金份额的折算与变更登记”部分的内容。
7、更新了“九、基金份额的上市交易”部分的内容。
8、更新了“十、基金份额的申购与赎回”部分的内容。
9、更新了“十二、基金的投资” 部分的内容。
10、新增了“十二、基金的业绩”部分的内容。
11、更新了“十六、基金的费用与税收” 部分的内容。
12、新增了“二十四、其他应披露事项”部分的内容。
国联安基金管理有限公司
二〇一一年七月九日