上证综指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书摘要




上证综指交易型开放式指数证券投资基金

招募说明书（更新）

（摘要）
（二〇一三年第一号）

上证综指交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）由中国证
监会 2010 年 10 月 11 日证监许可【2010】1379 号文批准发起设立。本基金的基
金合同于 2011 年 1 月 30 日正式生效。


【重要提示】


本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，
投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现
的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形
成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，基金管理人在基金管理实施过
程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等等。本基金为股票基金，其风险和
预期收益均高于货币市场基金、债券型基金和混合基金。本基金在股票基金中属
于指数基金，紧密跟踪标的指数，属于股票基金中风险较高、收益与标的指数所
代表的股票市场水平大致相近的产品。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并
不构成新基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核
准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基

1
 上证综指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书摘要


金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基
金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作
办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金
份额持有人的权利和义务，应详细查阅本基金的基金合同。
本招募说明书所载内容截止至 2013 年 1 月 30 日，基金投资组合报告和基金
业绩表现截止至 2012 年 12 月 31 日（财务数据未经审计）。


一、基金管理人

（一）基金管理人概况
本基金基金管理人为富国基金管理有限公司，基本信息如下：
名称：富国基金管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17 层
办公地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17 层
法定代表人：陈敏
总经理：窦玉明
成立日期：1999 年 4 月 13 日
电话：（021）20361818
传真：（021）20361616
联系人：范伟隽
注册资本：1.8 亿元人民币
股权结构（截止于 2013 年 1 月 30 日）：
股东名称 出资比例
海通证券股份有限公司 27.775%
申银万国证券股份有限公司 27.775%
加拿大蒙特利尔银行 27.775%
山东省国际信托有限公司 16.675%
公司设立了投资决策委员会和风险控制委员会等专业委员会。投资决策委员
会负责制定基金投资的重大决策和投资风险管理。风险控制委员会负责公司日常
运作的风险控制和管理工作，确保公司日常经营活动符合相关法律法规和行业监
管规则，防范和化解运作风险、合规与道德风险。

2
 上证综指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书摘要


公司目前下设十七个部门、四个分公司和一个子公司，分别是：权益投资部、
固定收益部、另类投资部、研究部、集中交易部、专户投资部、机构业务部、零
售业务部、营销策划与产品部、客服与电子商务部、战略发展部、监察稽核部、
计划财务部、人力资源部、行政管理部、信息技术部、运营部、北京分公司、深
圳分公司、成都分公司、广州分公司、富国资产管理（香港）有限公司。权益投
资部：负责权益类基金产品的投资管理；固定收益部：负责固定收益类产品的研
究与投资管理；另类投资部：负责 FOF、PE、定量类产品等的研究与投资管理；
研究部：负责行业研究、上市公司研究和宏观研究等；集中交易部：负责投资交
易和风险控制；专户投资部：在固定收益部、权益投资部和另类投资部内设立的
虚拟部门，独立负责年金等专户产品的投资管理；机构业务部：负责年金、专户、
社保以及共同基金的机构客户营销工作；零售业务部：管理华东营销中心、华中
营销中心、华南营销中心（深圳分公司、广州分公司）、北方营销中心（北京分
公司）、西部营销中心（成都分公司）、华北营销中心，负责共同基金的零售业务；
营销策划与产品部：负责产品开发、营销策划和品牌建设等；客服与电子商务部：
负责电子商务与客户服务；战略发展部：负责公司战略的研究、规划与落实；监
察稽核部：负责监察、风控、法务和信息披露；信息技术部：负责软件开发与系
统维护等；运营部：负责基金会计与清算；计划财务部：负责公司财务计划与管
理；人力资源部：负责人力资源规划与管理；行政管理部：负责文秘、行政后勤
等；富国资产管理（香港）有限公司：就证券提供意见和提供资产管理。
截止到 2013 年 1 月 30 日，公司有员工 207 人，其中 60%以上具有硕士以上
学历。所有人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。
（二）主要人员情况
1、董事会成员
陈敏女士，董事长。生于 1954 年，中共党员，工商管理硕士，经济师。历
任上海市信托投资公司副处长、处长；上海市外经贸委处长；上海万国证券公司
党委书记；申银万国证券股份有限公司副总裁、党委委员。2004 年开始担任富
国基金管理有限公司董事长。
窦玉明先生，董事，总经理。生于 1969 年，硕士。历任北京中信国际合作
公司交易员；深圳君安证券公司投资经理；大成基金管理有限公司基金经理助理；


3
 上证综指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书摘要


嘉实基金管理有限公司投资总监、总经理助理、副总经理兼基金经理。2008 年
开始担任富国基金管理有限公司总经理。
麦陈婉芬女士（Constance Mak），副董事长。生于 1952 年，文学及商学学
士，加拿大注册会计师。1977 年加入加拿大毕马威会计事务所的前身 Thorne
Riddell 公司，并于 1989 年成为加拿大毕马威的合伙人之一。1989 年至 2000 年
作为合伙人负责毕马威在加拿大中部地区的对华业务，现任 BMO 投资有限公司亚
洲业务总经理，兼任加中贸易理事会董事。
李明山先生，董事。生于 1952 年，中共党员，高级经济师，硕士。历任申
银万国证券股份有限公司副总经理、上海证券交易所副总经理，现任海通证券股
份有限公司总经理。
方荣义先生，董事。生于 1966 年，中共党员，博士，高级会计师。历任北
京用友电子财务技术有限公司研究所信息中心副主任；厦门大学工商管理教育中
心副教授；中国人民银行深圳经济特区分行深圳市中心支行会计处副处长；中国
人民银行深圳市中心支行非银行金融机构处处长；中国银行业监督管理委员会深
圳监管局财务会计处处长、国有银行监管处处长。现任申银万国证券股份有限公
司财务总监。
Edgar Normund Legzdins 先生，董事。生于 1958 年，学士，加拿大注册会
计师。1980 年至 1984 年在 Coopers & Lybrand 担任审计工作，1984 年加入加拿
大 BMO 银行金融集团蒙特利尔银行。现任 BMO 金融集团高级副总裁及董事总经理。
孙绍杰先生，董事。生于 1969 年，中共党员，大学本科，高级经济师。历
任山东省计划委员会科员、副主任科员、主任科员；山东省国际信托投资公司基
金项目部业务经理、基金投资部高级业务经理、山东省国际信托投资有限公司基
金投资部经理、投资银行部经理、中鲁 B 重组小组成员。现任山东省国际信托有
限公司副总经理。
戴国强先生，独立董事。生于 1952 年，博士学位。历任上海财经大学助教、
讲师、副教授、教授，金融学院副院长、常务副院长、院长；上海财经大学教授、
博士生导师，金融学院党委书记，教授委员会主任。现任上海财经大学 MBA 学院
院长、党委书记。
伍时焯 (Cary S. Ng) 先生，独立董事。生于 1952 年，工商管理硕士，加


4
 上证综指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书摘要


拿大特许会计师。1976 年加入加拿大毕马威会计事务所的前身 Thorne Riddell
公司担任审计工作，有 30 余年财务管理及信息系统项目管理经验，曾任职在 Neo
Materials Technologies Inc. 前 身 AMR Technologies Inc., MLJ Global
Business Developments Inc., UniLink Tele.com Inc. 等国际性公司为首席财
务总监(CFO)及财务副总裁。现任圣力嘉学院(Seneca College)工商系会计及财
务金融科教授。
汤期庆先生，独立董事。生于 1955 年，经济学硕士。历任上海针织品批发
公司办事员、副科长；上海市第一商业局副科长、副处长、处长；上海交电家电
商业集团公司总经理；上海市第一商业局局长助理、副局长；上海商务中心总经
理；长江经济联合发展集团总裁、副董事长、党组书记。现任上海水产集团总公
司董事长、党委书记。
李宪明先生，独立董事。生于 1969 年，中共党员，博士。历任吉林大学法
学院教师；现任上海市锦天城律师事务所律师、高级合伙人。
2、监事会成员
金同水先生，监事长。生于 1965 年，大学专科。历任山东省国际信托有限
公司科员、项目经理、业务经理；鲁信投资有限公司财务经理；山东省国际信托
有限公司高级业务经理。现任山东省国际信托有限公司风险管理部经理。
沈寅先生，监事。生于 1962 年，法学学士。历任上海市中级人民法院助理
审判员、审判员、审判组长；上海市第二中级人民法院办公室综合科科长；现任
申银万国证券股份有限公司合规稽核总部高级法律顾问。
夏瑾璐女士，监事。生于 1971 年，工商管理硕士。历任上海大学外语系教
师；荷兰银行上海分行结构融资部经理；蒙特利尔银行金融机构部总裁助理；荷
兰银行上海分行助理副总裁。现任蒙特利尔银行上海代表处首席代表。
仇夏萍女士，监事。生于 1960 年，中共党员，研究生。历任中国工商银行
上海分行杨浦支行所主任；华夏证券有限公司上海分公司财务主管。现任海通证
券股份有限公司计划财务部副总经理。
胡志荣女士，监事。生于 1973 年，中共党员，硕士。历任四川成都邮电通
信设备厂财务处会计；厦门金达通信电子有限公司财务部财务主管。现任富国基
金管理有限公司财务经理。


5
 上证综指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书摘要


丁飏先生，监事。生于 1976 年，民革党员，硕士。历任中国建设银行上海
市分行信贷员、富国基金管理有限公司营销策划经理、客户服务部经理。现任富
国基金管理有限公司客服与电子商务部高级客户服务经理。
3、督察长
范伟隽先生，督察长。生于 1974 年，中共党员，硕士研究生。曾任毕马威
华振会计师事务所项目经理，中国证监会上海监管局主任科员、副处长。2012
年 10 月 20 日开始担任富国基金管理有限公司督察长。
4、经营管理层人员
窦玉明先生，总经理（简历请参见上述关于董事的介绍）。
林志松先生，副总经理。生于 1969 年，中共党员，大学本科，工商管理硕
士。曾在漳州商检局办公室、晋江商检局检验科、厦门证券公司投资发展部工作。
曾任富国基金管理有限公司监察稽核部稽察员、高级稽察员、部门副经理、经理、
督察长。2008 年开始担任富国基金管理有限公司副总经理。
陈戈先生，副总经理。生于 1972 年，中共党员，硕士，1996 年起开始从事
证券行业工作。曾任君安证券研究所研究员。2000 年 10 月加入富国基金管理有
限公司，历任研究策划部研究员、研究策划部经理、总经理助理，2005 年 4 月
起任富国天益价值证券投资基金基金经理至今，2009 年 1 月起兼任权益投资部
总经理。2008 年开始担任富国基金管理有限公司副总经理。
孟朝霞女士，副总经理。生于 1972 年，硕士研究生，12 年金融领域从业经
历。曾任新华人寿保险股份有限公司企业年金管理中心总经理，泰康养老保险股
份有限公司副总经理。2009 年开始担任富国基金管理有限公司副总经理。
5、本基金基金经理小组
（1）现任基金经理：王保合先生，1977 年出生，博士。自 2006 年 7 月开
始从事证券行业工作。曾任富国基金管理有限公司研究员；富国沪深 300 增强证
券投资基金基金经理助理；2011 年 3 月起任上证综指交易型开放式指数证券投
资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
（2）历任基金经理：本基金第一任基金经理为李笑薇女士，任职时间为 2011
年 1 月至 2012 年 5 月。
6、投资决策委员会


6
 上证综指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书摘要


投资决策委员会成员构成如下：公司总经理窦玉明先生，公司主管投研副总
经理陈戈先生，研究部总经理朱少醒先生，固定收益部总经理饶刚先生等人员。
列席人员包括：督察长、集中交易部总经理以及投委会主席邀请的其他人员。
本基金采取集体投资决策制度。
7、上述人员之间不存在近亲属关系。


二、基金托管人

（一）基金托管人基本情况
名称：中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
成立时间：1984 年 1 月 1 日
法定代表人：姜建清
注册资本：人民币 349,018,545,827 元
联系电话：010-66105799
联系人：赵会军
（二）主要人员情况

截至 2012 年 12 月末，中国工商银行资产托管部共有员工 157 人，平均
年龄 30 岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以
上学历或高级技术职称。

（三）基金托管业务经营情况

作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998 年在国内首家
提供托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的
风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务
团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构
和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响
力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基
金、信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资金、企业年金基金、
QFII 资产、QDII 资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券

7
 上证综指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书摘要


公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产
管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率
先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管
服务。截至 2012 年 12 月，中国工商银行共托管证券投资基金 282 只，其中
封闭式 5 只，开放式 277 只。自 2003 年以来，本行连续九年获得香港《亚
洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证
券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 35 项最佳托管银行
大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领
域的持续认可和广泛好评。


三、相关服务机构

（一）基金份额销售机构
1、申购赎回代理券商（一级交易券商）
（1）海通证券股份有限公司
注册地址：上海市淮海中路 98 号
办公地址：上海市广东路 689 号
法定代表人：王开国
联系电话：（021）23219000
联系人：金芸
客服热线：95553、400-8888-001
公司网站：www.htsec.com
（2）申银万国证券股份有限公司
注册地址：上海市常熟路 171 号
办公地址：上海市常熟路 171 号
法定代表人：储晓明
联系电话：（021）54033888
传真：（021）54038844
联系人：王序微


8
 上证综指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书摘要


客服电话：（021）962505
公司网站：www.sw2000.com.cn
（3）中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人：顾伟国
电话：（010）66568430
传真：（010）66568536
联系人：田薇
客户服务热线：4008-888-888
公司网站：www.chinastock.com.cn
（4）国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦
法定代表人：万建华
传真：（021）38670666
联系人：芮敏琪
客服热线：400-8888-666
公司网站：www.gtja.com
（5）东方证券股份有限公司
注册地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层-29 层
办公地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层-29 层
法定代表人：潘鑫军
联系人：吴宇
电话：021-63325888
传真：021-63326173
客户服务热线：95503
公司网站：www.dfzq.com.cn
（6）平安证券有限责任公司


9
 上证综指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书摘要


注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼
办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼
法定代表人：杨宇翔
电话：0755-82400862
联系人：周璐
客服电话：4008816168
公司网站：www.pingan.com
（7）华泰证券有限责任公司
注册地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦
办公地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦
法定代表人：吴万善
联系电话：（025）84457777-248
传真：（025）84579763
联系人：张小波
客户咨询电话：95597
公司网站：www.htsc.com.cn
（8）东海证券有限责任公司
注册地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18-19 楼
办公地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18-19 楼
法定代表人：朱科敏
联系电话：0519-88157761
传真：0519-88157761
联系人：李涛
开放式基金咨询电话：400-8888-588（全国）
公司网站：www.longone.com.cn
（9）广发证券股份有限公司
注册地址：广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316
房）
办公地址：广东省广州天河北路大都会广场 18、19、36、38、41 和 42 楼


10
 上证综指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书摘要


法定代表人：王志伟
联系人：黄岚
传真：（020）87555303
客服电话：95575
公司网站：www.gf.com.cn
（10）齐鲁证券有限公司
注册地址：济南市经七路 86 号
办公地址：济南市经七路 86 号 23 层
法定代表人：李玮
联系人：吴阳
电话：0531－68889155
传真：0531－68889752
客户服务电话：95538
公司网址：www.qlzq.com.cn
（11）兴业证券股份有限公司
注册地址：福州市湖东路 268 号
办公地址：浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 21 层
法定代表人：兰荣
电话：021-38565785
联系人：谢高得
客服热线：4008888123
公司网站：www.xyzq.com.cn
（12）中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人：张佑君
联系电话：（010）65183888
联系人：魏明
开放式基金咨询电话：400-8888-108（免长途费）


11
 上证综指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书摘要


开放式基金业务传真：（010）65182261
公司网站：www.csc108.com
（13）国海证券有限责任公司
注册地址：广西南宁市滨湖路 46 号
办公地址：广西南宁市滨湖路 46 号
法定代表人：张雅锋
电话：（0755）83709350
传真：（0755）83700205
联系人：牛孟宇
客服热线：95563
公司网站：www.ghzq.com.cn
（14）信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
法定代表人：张志刚
客服电话：400-800-8899
公司网站： www.cindasc.com
（15）华泰联合证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层
办公地址：深圳市福田中心区中心广场香港中旅大厦第 5 层、17 层、18 层、
24 层、25 层、26 层
法定代表人：马昭明
联系电话：（0755）82492000
传真：（0755）82492962
联系人：盛宗凌
客户服务咨询电话：95513
公司网站：www.lhzq.com
（16）华福证券有限公司
注册地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层


12
 上证综指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书摘要


办公地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层
法定代表人：黄金琳
联系人：张腾
联系电话：0591-87841160
业务传真：0591-87383610
统一客户服务电话：96326（福建省外请先拨 0591）
公司网址：www.hfzq.com.cn
（17）山西证券有限责任公司
注册地址：太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼
办公地址：太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人：侯巍
联系电话：0351－8686659
联系人：郭熠
客服电话：400-666-1618
公司网站：www.i618.com.cn
(18) 国元证券有限责任公司
注册地址：合肥市寿春路 179 号
办公地址：合肥市寿春路 179 号
法定代表人：凤良志
联系人：程维
传真：（0551）2207935
客服热线：400-8888-777
公司网站：www.gyzq.com.cn
（19）中原证券股份有限公司
注册地址：郑州郑东新区商务外环路 10 号
办公地址：郑州郑东新区商务外环路 10 号
法定代表人：石保上
联系电话：0371-65585670
传真：0371-65585665


13
 上证综指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书摘要


联系人：程月艳、耿铭
客户咨询电话：967218（郑州市外拨打加拨区号）、400-813-9666
公司网站：www.ccnew.com
（20）江海证券有限公司
注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
法定代表人：孙名扬
联系人：张宇宏
联系电话：0451-82336863
传真：0451-82287211
客户服务热线：400-666-2288
公司网站：www.jhzq.com.cn
（21）东北证券股份有限公司
注册地址：长春市自由大路 1138 号
办公地址：长春市自由大路 1138 号
法定代表人：矫正中
联系人：潘锴
电话：0431-85096709
客服电话：0431-96688
公司网址：www.nesc.cn
（22）长江证券股份有限公司
注册地址：武汉新华路特 8 号长江证券大厦
办公地址：武汉新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人：胡运钊
电话：（027）65799999
传真：（027）85481900
联系人：李良
客服热线：95579 或 4008-888-999
公司网站：www.95579.com


14
 上证综指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书摘要


（23）招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 39—45 层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 39—45 层
法定代表人：宫少林
联系电话：（0755）82943666
传真：（0755）82960141
联系人：黄健
客服热线：400-8888-111、（0755）26951111
公司网站：www.newone.com.cn
（24）安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 楼、28 层 A02 单元
办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 楼、28 层 A02 单元
法定代表人：牛冠兴
电话：（0755）82558305
传真：（0755）82558002
联系人：陈剑虹
客户服务热线：400-800-1001
公司网站：www.essence.com.cn
（25）东海证券有限责任公司
注册地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18-19 楼
办公地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18-19 楼
法定代表人：朱科敏
联系电话：0519-88157761
传真：0519-88157761
联系人：李涛
开放式基金咨询电话：400-8888-588（全国）
公司网站：www.longone.com.cn
（26）华龙证券有限责任公司
住所：甘肃省兰州市静宁路 308 号


15
 上证综指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书摘要


办公地址：甘肃省兰州市静宁路 308 号
法定代表人：李晓安
电话：（0931）4890100
传真：（0931）4890118
联系人：李昕田
客服电话：（0931）4890100、4890619、4890618
公司网站：www.hlzqgs.com
2、二级市场交易代理券商
包括具有经纪业务资格及上海证券交易所会员资格的所有证券公司。
3、基金管理人可根据有关法律法规，选择其他符合要求的机构代理销售本
基金，并及时公告。
（二）注册登记机构名称：中国证券登记结算有限责任公司
地址：中国北京西城区金融大街 27 号投资广场 22 层
法定代表人：陈耀先
联系人：刘永卫
联系电话：021-58872625
（三）律师事务所和经办律师（基金募集时）
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人：韩炯
电话：（021）31358666
传真：（021）31358600
联系人：黎明
经办律师：吕红、黎明
（四）会计师事务所和经办注册会计师
名称：安永华明会计师事务所有限责任公司
注册地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城安永大楼 16
层


16
 上证综指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书摘要


办公地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 50 楼
法定代表人：葛明
联系电话：021-22288888
传真：021-22280000
联系人：徐艳
经办注册会计师：徐艳、蒋燕华




四、基金的名称

上证综指交易型开放式指数证券投资基金


五、基金的类型

股票型


六、基金的投资目标

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。


七、基金的投资方向

本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象，指数化投资比例即
投资于指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 95％，如因
标的指数成份股调整、基金份额申购、赎回清单内现金替代、现金差额、基金规
模或市场变化等因素导致基金投资比例不符合上述标准的，基金管理人将在 10
个交易日内进行调整。同时为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于新股、
债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，该部分资产比例不高于基金资
产净值的 5％。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他金融工具，基金管理人在履行


17
 上证综指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书摘要


适当程序后，可以将其纳入投资范围。


八、基金的投资策略

本基金采用最优化抽样复制标的指数。最优化抽样依托富国量化投资平台，
利用长期稳定的风险模型，使用“跟踪误差最小化”的最优化方式创建目标组合，
从而实现对标的指数的紧密跟踪。
在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.1%，年化跟
踪误差不超过 2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误
差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步
扩大。
1、最优化目标组合的构建
（1）股票预筛选
由于上证指数包含在上海证券交易所上市交易的所有 A 股和 B 股股票，本基
金在最优化抽样前，根据所有股票可投资性、流动性、行业代表性等进行预筛选。
（2）最优化抽样
结合指数的特点，综合考虑跟踪效果、操作风险等因素，在长期稳定的风险
模型的基础上进行最优化抽样，得到目标组合。
（3）调整频率
本基金采用最优化抽样复制方法跟踪标的指数，基金所构建的目标组合将根
据标的指数成分股及其权重进行相应的调整，以保证基金跟踪偏离和跟踪误差的
最小化。
【1】定期半年度调整
本基金构建的目标组合为根据最优化抽样方法得到的最优化抽样组合，将每
半年根据上述最优化抽样复制方法对目标组合进行定期调整。
【2】不定期调整
根据上证综合指数编制规则，因指数成份股新股发行、增发、送配等股权变
动需要进行成份股权重调整。本基金将紧密跟踪标的指数和最优化目标组合之间
的差异，如果由于标的指数自身的较大变化或者其他原因引起的较大幅度的偏差


18
 上证综指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书摘要


时，需要及时根据最优化抽样复制方法调整目标组合。
2、其他金融工具投资策略
本基金基于流动性管理的需要，可以少量投资于新股、期限在一年期以下的
国家债券、央行票据和政策性金融债以及中国证监会允许基金投资的其他金融工
具，目的是保证基金资产的流动性，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收
益。该部分资产比例不高于基金资产净值的 5% 。


九、基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金的标的指数为上证综合指数。
本基金标的指数变更的，业绩比较基准随之变更并公告。


十、基金的风险收益特征

本基金属股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金
和货币市场基金。同时本基金为指数型基金，跟踪上证综合指数，具有与标的指
数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。


十一、基金的投资组合报告

1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 357,274,159.20 99.16
其中：股票 357,274,159.20 99.16
2 固定收益投资 － －
其中：债券 － －
资产支持证券 － －
3 金融衍生品投资 － －
4 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金
－ －
融资产
5 银行存款和结算备付金合计 2,985,433.56 0.83
6 其他资产 32,635.98 0.01


19
 上证综指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书摘要


7 合计 360,292,228.74 100.00
2、报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。
3、报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 1,786,216.00 0.50
B 采掘业 72,850,151.99 20.25
C 制造业 81,739,783.01 22.72
C0 食品、饮料 11,033,502.12 3.07
C1 纺织、服装、皮毛 3,932,864.50 1.09
C2 木材、家具 － －
C3 造纸、印刷 653,718.00 0.18
C4 石油、化学、塑胶、塑料 7,604,045.55 2.11
C5 电子 2,369,859.00 0.66
C6 金属、非金属 17,872,303.76 4.97
C7 机械、设备、仪表 28,585,317.08 7.95
C8 医药、生物制品 9,688,173.00 2.69
C99 其他制造业 － －
D 电力、煤气及水的生产和供应业 13,408,371.12 3.73
E 建筑业 10,073,795.70 2.80
F 交通运输、仓储业 15,118,436.00 4.20
G 信息技术业 8,346,151.30 2.32
H 批发和零售贸易 7,514,595.00 2.09
I 金融、保险业 119,721,151.00 33.28
J 房地产业 13,677,453.00 3.80
K 社会服务业 4,143,765.58 1.15
L 传播与文化产业 3,836,628.00 1.07
M 综合类 5,057,661.50 1.41
合计 357,274,159.20 99.30
4、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
（1）报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票
投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601857 中国石油 3,601,600 32,558,464.00 9.05
2 601288 农业银行 7,287,300 20,404,440.00 5.67
3 601988 中国银行 5,132,500 14,986,900.00 4.17
4 600028 中国石化 1,514,114 10,477,668.88 2.91
5 601628 中国人寿 468,100 10,017,340.00 2.78

20
 上证综指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书摘要


6 601088 中国神华 339,700 8,611,395.00 2.39
7 600036 招商银行 536,100 7,371,375.00 2.05
8 600000 浦发银行 608,340 6,034,732.80 1.68
9 601166 兴业银行 356,580 5,951,320.20 1.65
10 600016 民生银行 732,800 5,759,808.00 1.60
（2）报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票
投资明细
注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。
5、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券资产。
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券资产。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投
资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
9、投资组合报告附注
（1）申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调
查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或
在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
（2）申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
本报告期本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外
的股票。
（3）报告期末其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 －
2 应收证券清算款 31,979.50
3 应收股利 －
4 应收利息 656.48
5 应收申购款 －


21
 上证综指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书摘要


6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 32,635.98
（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
A、期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
B、期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。
（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾
差。

十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表
现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
1、上证综指交易型开放式指数证券投资基金历史各时间段份额净值增长率与
同期业绩比较基准收益率比较表

业绩比较基
净值增长 净值增长率 业绩比较基
阶段 准收益率标 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③
准差④

2011.1.30-2011.12.31 -23.92% 1.08% -20.10% 1.13% -3.82% -0.05%

2012.1.1-2012.12.31 6.03% 1.09% 3.17% 1.09% 2.86% 0.00%

2011.1.30-2012.12.31 -19.34% 1.09% -17.57% 1.11% -1.77% -0.02%

2、自基金合同生效以来上证综指交易型开放式指数证券投资基金累计份额净
值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图




22
 上证综指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书摘要




注：截止日期为 2012 年 12 月 31 日。

本基金合同于 2011 年 1 月 30 日生效。本基金建仓期 3 个月，即从 2011 年 1 月 30 日起至

2011 年 4 月 29 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。



十三、费用概览

（一） 与基金运作有关的费用
1、基金费用的种类
（1）基金管理人的管理费；
（2）基金托管人的托管费；
（3）标的指数许可使用费；
（4）《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
（5）《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
（6）基金份额持有人大会费用；
（7）基金的证券交易费用；
（8）基金的银行汇划费用；
（9）基金收益分配中发生的费用；


23
 上证综指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书摘要


（10）基金上市费及年费；
（11）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其
他费用。
2、本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。
3、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
（1）基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.5%年费率计提。管理费的计算
方法如下：
H＝E×0.5%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基
金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从
基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺
延。
（2）基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计
算方法如下：
H＝E×0.1%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基
金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从
基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
（3）标的指数许可使用费
本基金作为指数基金，需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议
的约定向中证指数有限公司支付标的指数使用费。指数使用费按前一日的基金资
产净值的 0.03%的年费率计提。指数使用费每日计算，逐日累计。
计算方法如下：


24
 上证综指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书摘要


H=E*0.03%/当年天数
H 为每日应付的指数使用费，E 为前一日的基金资产净值。
指数使用费的收取下限为每季度人民币 5 万元。
上述“一、基金费用的种类”中第 4－11 项费用，根据有关法规及相应协议
规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
4、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
（1）基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出
或基金财产的损失；
（2）基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
（3）《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师
费、信息披露费用等费用；
（4）其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的
项目。
5、费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费
率、基金托管费率等相关费率。
调高基金管理费率、基金托管费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议；
调低基金管理费率、基金托管费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2 日在至少一种指定媒体和基金
管理人网站上公告。
（二）与基金销售有关的费用
1、申购、赎回的对价和费用
（1）申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份
额数额确定。申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、
现金差额及其他对价。赎回对价是指投资者赎回基金份额时，基金管理人应交付
给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。
（2）申购赎回清单由基金管理人编制。T 日的申购赎回清单在当日上海证
券交易所开市前公告。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日公告，


25
 上证综指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书摘要


计算公式为计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。如遇特殊
情况，可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。
（3）投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过申
购或赎回份额 0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、注册登记机构等收
取的相关费用。
（三）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。


十四、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作
管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》
及其他有关法律法规的要求，对本基金招募说明书进行了更新，主要更新内容如
下：
1、“重要提示”部分对招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日
期进行了更新。
2、“三、基金管理人”部分对基金管理人概况、主要人员情况等内容进行了
更新。
3、“四、基金托管人”部分对主要人员情况、基金托管业务经营情况、基金
托管人的内部控制制度等内容进行了更新。

4、“五、相关服务机构”部分对申购赎回代理券商等部分信息进行了更新。

5、“十、 基金份额的申购与赎回”部分对本基金申购、赎回清单进行了更
新。
6、“十一、基金的投资”部分对本基金的投资组合报告更新至 2012 年第 4
季度。
7、“十二、基金的业绩”部分对基金业绩更新至 2012 年 12 月 31 日，并更
新了历史走势对比图。
8、“二十二、基金托管协议内容摘要”部分对基金管理人联系人等内容进行

26
 上证综指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书摘要


了更新。
9、“二十四、其它应披露事项”部分对报告期内应披露的本基金相关事项进
行了更新。


富国基金管理有限公司
二〇一三年三月七日




27

点击查看>>  附件