广发沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金
2023 年中期报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：二〇二三年八月三十日


1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 25 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

1 重要提示及目录 ......2

1.1 重要提示......2

1.2 目录......3
2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人......5

2.4 信息披露方式......6

2.5 其他相关资料......6
3 主要财务指标和基金净值表现......6

3.1 主要会计数据和财务指标......6

3.2 基金净值表现......7
4 管理人报告 ......8

4.1 基金管理人及基金经理情况......8

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......12

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......13

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......14
5 托管人报告 ......14

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......14

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......14

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......15
6 半年度财务会计报告（未经审计）......15

6.1 资产负债表......15

6.2 利润表......16

6.3 净资产（基金净值）变动表......17

6.4 报表附注......19
7 投资组合报告 ......77

7.1 期末基金资产组合情况......77

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......77

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......78

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......86

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......87

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......87

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......87

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......87

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......87

7.10 本基金投资股指期货的投资政策......87

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......88

7.12 投资组合报告附注......88

8 基金份额持有人信息 ......89

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......89

8.2 期末上市基金前十名持有人......90

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......90

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......90
9 开放式基金份额变动 ......90
10 重大事件揭示 ......91

10.1 基金份额持有人大会决议......91

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......91

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......91

10.4 基金投资策略的改变......91

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......91

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......91

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......91

10.8 其他重大事件......95
11 影响投资者决策的其他重要信息......96

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......96
12 备查文件目录 ......97

12.1 备查文件目录......97

12.2 存放地点......97

12.3 查阅方式......97

2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 广发沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金

基金简称 广发沪深 300ETF

场内简称 广发 300

基金主代码 510360

交易代码 510360

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2015 年 8 月 20 日

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,415,381,165.00 份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 2015-09-09

注：本基金的扩位证券简称为“沪深 300ETF 基金”。
2.2 基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

本基金主要采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及其权重构
建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调
投资策略 整。在一般情况下，本基金将根据标的指数的成份股票的构成及其权重构
建股票资产组合，但因特殊情况（如流动性不足、成份股长期停牌、法律
法规限制等）导致无法获得足够数量的股票时，本基金可以选择其他证券
或证券组合对标的指数中的股票加以替换。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率

本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市
风险收益特征 场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、
以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 广发基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

信 息 披 露 姓名 程才良 郭明

联系电话 020-83936666 010-66105799

负责人 电子邮箱

ccl@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn


客户服务电话 95105828 95588

传真 020-89899158 010-66105798

注册地址 广东省珠海市横琴新区环岛东 北京市西城区复兴门内大街55

路3018号2608室 号

广东省广州市海珠区琶洲大道

办公地址 东1号保利国际广场南塔31-33 北京市西城区复兴门内大街55

楼；广东省珠海市横琴新区环 号

岛东路3018号2603-2622室

邮政编码 510308 100140

法定代表人 孙树明 陈四清

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券日报
登载基金中期报告正文的管理人 www.gffunds.com.cn
互联网网址

基金中期报告备置地点 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号

3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日）

本期已实现收益 4,747,408.04

本期利润 -6,841,585.59

加权平均基金份额本期利润 -0.0056

本期加权平均净值利润率 -0.39%

本期基金份额净值增长率 0.20%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

期末可供分配利润 533,560,365.75

期末可供分配基金份额利润 0.3770

期末基金资产净值 1,948,941,530.75


期末基金份额净值 1.3770

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

基金份额累计净值增长率 37.70%

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水
平要低于所列数字。

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，不是当期发生数）。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
② 准差④

过去一个月 2.09% 0.86% 1.16% 0.87% 0.93% -0.01%

过去三个月 -4.12% 0.83% -5.15% 0.83% 1.03% 0.00%

过去六个月 0.20% 0.84% -0.75% 0.84% 0.95% 0.00%

过去一年 -12.53% 0.98% -14.33% 0.99% 1.80% -0.01%

过去三年 -0.35% 1.19% -7.72% 1.20% 7.37% -0.01%

自基金合同生 37.70% 1.23% -1.12% 1.29% 38.82% -0.06%
效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较

广发沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2015 年 8 月 20 日至 2023 年 6 月 30 日）


4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

经中国证监会证监基金字[2003]91 号文批准，本基金管理人于 2003 年 8 月 5 日成立。本基金管
理人拥有公募基金管理、特定客户资产管理、基金投资顾问、社保基金境内投资管理人、基本养老保险基金证券投资管理机构、保险资金投资管理人、保险保障基金委托资产管理投资管理人、QDII、QDLP 等业务资格，旗下产品覆盖主动权益、固定收益、海外投资、被动投资、量化投资、FOF 投资、另类投资等类别，为境内外客户提供标准化和定制化的资产管理服务。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理 证券从业

姓名 职务 （助理）期限 年限 说明

任职日期 离任日期

本基金的基金 霍华明先生，理学硕士，持有中国
经理；广发中 证券投资基金业从业证书。曾任广
霍华明 证全指信息技 2023-02-2 - 15 年 发基金管理有限公司注册登记部
术交易型开放 2 核算专员、数量投资部数据分析
式指数证券投 员、ETF 基金助理兼研究员、广
资基金的基金 发中证京津冀协同发展主题交易


经理；广发中 型开放式指数证券投资基金发起
证全指信息技 式联接基金基金经理(自 2018 年 4
术交易型开放 月 19 日至 2021 年 6 月 29 日)、广
式指数证券投 发中证基建工程指数型发起式证
资基金发起式 券投资基金基金经理(自 2018 年 2
联接基金的基 月 1 日至 2021 年 7 月 26 日)、广
金经理；广发 发中证京津冀协同发展主题交易
中证全指医药 型开放式指数证券投资基金基金
卫生交易型开 经理(自 2018 年 4 月 19 日至 2021
放式指数证券 年 11 月 23 日)、广发中小企业 300
投资基金的基 交易型开放式指数证券投资基金
金经理；广发 联接基金基金经理(自 2019 年 11
中证全指医药 月 14 日至 2021 年 11 月 23 日)、
卫生交易型开 广发中小企业 300 交易型开放式
放式指数证券 指数证券投资基金基金经理(自
投资基金发起 2019 年 11 月 14 日至 2021 年 11
式联接基金的 月 23 日)、广发恒生科技指数证券
基金经理；广 投资基金（QDII ）基金经理(自
发中证基建工 2021 年 11 月 23 日至 2023 年 3 月
程交易型开放 7 日)、广发中证环保产业交易型
式指数证券投 开放式指数证券投资基金发起式
资基金联接基 联接基金基金经理(自 2019 年 11
金的基金经 月 14 日至 2023 年 5 月 15 日)、广
理；广发中证 发中证环保产业交易型开放式指
军工交易型开 数证券投资基金基金经理(自2019
放式指数证券 年 11 月 14 日至 2023 年 5 月 15
投资基金的基 日)。

金经理；广发
中证军工交易
型开放式指数
证券投资基金
发起式联接基
金的基金经
理；广发中证
养老产业指数
型发起式证券
投资基金的基
金经理；广发
上海金交易型
开放式证券投
资基金的基金
经理；广发上
海金交易型开
放式证券投资
基金联接基金


的基金经理；

广发中证基建

工程交易型开

放式指数证券

投资基金的基

金经理；广发

恒生科技交易

型开放式指数

证券投资基金

联接基金

(QDII)的基金

经理；广发中

证医疗指数证

券投资基金

（LOF）的基

金经理；广发

沪深 300 交易

型开放式指数

证券投资基金

联接基金的基

金经理

本基金的基金 刘杰先生，工学学士，持有中国证
经理；广发中 券投资基金业从业证书。曾任广发
证 500 交易型 基金管理有限公司信息技术部系
开放式指数证 统开发专员、数量投资部研究员、
券投资基金的 广发沪深 300 指数证券投资基金
基金经理；广 基金经理(自 2014 年 4 月 1 日至
发中证 500 交 2016 年 1 月 17 日)、广发中证环
易型开放式指 保产业指数型发起式证券投资基
数证券投资基 金基金经理(自 2016 年 1 月 25 日
金联接基金 至 2018 年 4 月 25 日)、广发量化
(LOF)的基金 稳健混合型证券投资基金基金经
刘杰 经理；广发创 2015-08-2 2023-02-22 19 年 理(自 2017 年 8 月 4 日至 2018 年
业板交易型开 0 11 月 30 日)、广发中小企业 300
放式指数证券 交易型开放式指数证券投资基金
投资基金的基 联接基金基金经理(自2016年1月
金经理；广发 25 日至 2019 年 11 月 14 日)、广
创业板交易型 发中小企业 300 交易型开放式指
开放式指数证 数证券投资基金基金经理(自2016
券投资基金发 年 1 月 25 日至 2019 年 11 月 14
起式联接基金 日)、广发中证养老产业指数型发
的基金经理； 起式证券投资基金基金经理(自
广发港股通恒 2016 年 1 月 25 日至 2019 年 11 月
生综合中型股 14 日)、广发中证军工交易型开放
指数证券投资 式指数证券投资基金基金经理(自


基金(LOF)的 2016 年 8 月 30 日至 2019 年 11 月
基金经理；广 14 日)、广发中证军工交易型开放
发纳斯达克 式指数证券投资基金发起式联接
100 交易型开 基金基金经理(自 2016 年 9 月 26
放式指数证券 日至 2019 年 11 月 14 日)、广发中
投资基金的基 证环保产业交易型开放式指数证
金经理；广发 券投资基金基金经理(自 2017 年 1
纳斯达克 100 月 25 日至 2019 年 11 月 14 日)、
交易型开放式 广发中证环保产业交易型开放式
指数证券投资 指数证券投资基金发起式联接基
基金联接基金 金基金经理(自 2018 年 4 月 26 日
（QDII）的基 至 2019 年 11 月 14 日)、广发标普
金经理；广发 全球农业指数证券投资基金基金
恒生科技交易 经理(自 2018 年 8 月 6 日至 2020
型开放式指数 年 2 月 28 日)、广发粤港澳大湾区
证券投资基金 创新 100 交易型开放式指数证券
联接基金 投资基金联接基金基金经理(自
(QDII)的基金 2020年5月 21 日至 2021年 7月2
经理；广发恒 日)、广发美国房地产指数证券投
生科技交易型 资基金基金经理(自 2018 年 8 月 6
开放式指数证 日至 2021 年 9 月 16 日)、广发全
券投资基金 球医疗保健指数证券投资基金基
（QDII）的基 金经理(自2018年8月6日至2021
金经理；广发 年 9 月 16 日)、广发纳斯达克生物
中证香港创新 科技指数型发起式证券投资基金
药交易型开放 基金经理(自 2018 年 8 月 6 日至
式指数证券投 2021 年 9 月 16 日)、广发道琼斯
资基金（QDII） 美国石油开发与生产指数证券投
的基金经理； 资基金(QDII-LOF)基金经理(自
广发全球医疗 2018年8月 6日至 2021年9 月16
保健指数证券 日)、广发粤港澳大湾区创新 100
投资基金的基 交易型开放式指数证券投资基金
金经理；广发 基金经理(自2019年12月16日至
美国房地产指 2021 年 9 月 16 日)、广发中证央
数证券投资基 企创新驱动交易型开放式指数证
金的基金经 券投资基金基金经理(自 2019 年 9
理；广发纳斯 月 20 日至 2021 年 11 月 17 日)、
达克生物科技 广发中证央企创新驱动交易型开
指数型发起式 放式指数证券投资基金联接基金
证券投资基金 基金经理(自 2019 年 11 月 6 日至
的基金经理； 2021 年 11 月 17 日)、广发纳斯达
广发北证 50 克 100 指数证券投资基金基金经
成份指数型证 理(自 2018 年 8 月 6 日至 2022 年
券投资基金的 3 月 31 日)、广发恒生中国企业精
基金经理；指 明指数型发起式证券投资基金


数投资部总经 (QDII)基金经理(自 2019 年 5 月 9
理助理 日至 2022 年 4 月 28 日)、广发沪
深 300 交易型开放式指数证券投
资基金基金经理(自 2015 年 8 月
20 日至 2023 年 2 月 22 日)、广发
沪深 300 交易型开放式指数证券
投资基金联接基金基金经理(自
2016 年 1 月 18 日至 2023 年 2 月
22 日)、广发恒生科技指数证券投
资基金（QDII）基金经理(自 2021
年 8 月 11 日至 2023 年 3 月 7 日)。

注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办
法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基
金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用
基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法
合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为
监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，投资组合的
投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作
需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流
程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生
任何不公平的交易事项。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 34 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，有关投资经理按规定履行了审批程序。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，本基金主要采取完全复制法跟踪指数，即按照标的指数的成份股构成及其权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。报告期内，本基金交易和申购赎回正常，运作过程中未发生风险事件。

2023 年上半年，世界经济受到了高通胀、债务高企、俄乌冲突等因素的影响，金融领域的动荡增加了不确定性，全球经济下行风险变大。中国经济持续向好的趋势没变，市场需求逐步恢复，生产供给持续增加，居民收入平稳增长，经济运行整体回升向好。上半年国内生产总值同比增长 5.5%，从分项上看，社会消费品零售总额同比增长 8.2%，固定资产投资同比增长 3.8%，货物进出口总额同比增长 2.1%，其中对“一带一路”沿线国家进出口总额增长 9.8%。A 股市场方面，上证指数上涨
3.65%，深证成指上涨 0.10%，创业板指数下跌 5.61%，沪深 300 指数下跌 0.75%。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金的份额净值增长率为 0.20%，同期业绩比较基准收益率为-0.75%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，世界经济形势错综复杂的背景或将持续，全球产业链供应链面临重塑，海外需求依然在减弱。但中国经济内生增长动能仍在，随着一揽子稳增长政策措施推出，下半年经济恢复的势头有望延续，并且消费拉动经济增长的作用将逐步提升，科技创新引领社会发展的作用不断增强，总之，随着扩大内需潜力、激活市场活力等方面务实举措的推出，中国有望实现 2023 年 5%的经济增长目标。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、资产管理产品相关会计处理规定、中国证监会相关规定、中
国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。
本基金管理人设有估值委员会，负责制订健全、有效的估值政策和程序，定期对估值政策和程序的执行情况进行评价，确保基金估值的公平、合理。估值委员会配备投资、研究、会计和风控等岗位资深人员。为保证基金估值的客观独立，基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。

本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本报告期内，参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按合同约定提供相关投资品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定，本基金本报告期内未进行利润分配，符合合同规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本基金的管理人——广发基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利
益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对广发基金管理有限公司编制和披露的本基金 2023 年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：广发沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金

报告截止日：2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 23,660,890.47 9,253,011.62

结算备付金 3,620,909.31 6,878,545.69

存出保证金 2,602,730.60 44,103.02

交易性金融资产 6.4.7.2 1,920,043,151.09 1,513,061,890.40

其中：股票投资 1,920,043,151.09 1,513,061,890.40

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

债权投资 6.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

应收清算款 358,464.92 851,849.53

应收股利 117,372.82 -

应收申购款 - -


递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 25,860.46 39,022.88

资产总计 1,950,429,379.67 1,530,128,423.14

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 11.95 -

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 799,547.72 664,451.88

应付托管费 159,909.56 132,890.39

应付销售服务费 - -

应付投资顾问费 - -

应交税费 6,701.15 3,424.62

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.7 521,678.54 666,821.99

负债合计 1,487,848.92 1,467,588.88

净资产：

实收基金 6.4.7.8 1,415,381,165.00 1,112,381,165.00

未分配利润 6.4.7.9 533,560,365.75 416,279,669.26

净资产合计 1,948,941,530.75 1,528,660,834.26

负债和净资产总计 1,950,429,379.67 1,530,128,423.14

注：报告截止日2023年6月30日，基金份额净值人民币1.3770元，基金份额总额1,415,381,165.00份。
6.2 利润表
会计主体：广发沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 1 日至

2023 年 6 月 30 日 2022 年 6 月 30 日

一、营业总收入 -1,290,192.92 -127,524,880.09

1.利息收入 1,045,521.45 251,806.47

其中：存款利息收入 6.4.7.10 68,748.82 59,483.90

债券利息收入 - -


资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

证券出借利息收入 976,772.63 192,322.57

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 8,880,715.78 -6,899,010.76

其中：股票投资收益 6.4.7.11 -13,606,933.66 -21,105,165.68

基金投资收益 6.4.7.12 - -

债券投资收益 6.4.7.13 71,726.71 944,967.91

资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - -

贵金属投资收益 6.4.7.15 - -

衍生工具收益 6.4.7.16 -601,567.11 -1,493,347.08

股利收益 6.4.7.17 23,017,489.84 14,754,534.09

以摊余成本计量的金融资产

终止确认产生的收益 - -

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.18 -11,588,993.63 -120,847,463.26
填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.19 372,563.48 -30,212.54

减：二、营业总支出 5,551,392.67 4,724,439.40

1．管理人报酬 4,326,441.78 3,672,328.76

2．托管费 865,288.43 734,465.80

3．销售服务费 - -

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6. 信用减值损失 6.4.7.20 - -

7．税金及附加 3,517.64 693.81

8．其他费用 6.4.7.21 356,144.82 316,951.03

三、利润总额（亏损总额以“-”号填 -6,841,585.59 -132,249,319.49
列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） -6,841,585.59 -132,249,319.49

五、其他综合收益的税后净额 - -

六、综合收益总额 -6,841,585.59 -132,249,319.49

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：广发沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资 1,112,381,165.00 416,279,669.26 1,528,660,834.26
产（基金净值）

加：会计政策变更 - - -

二、本期期初净资 1,112,381,165.00 416,279,669.26 1,528,660,834.26
产（基金净值）
三、本期增减变动

额（减少以“-” 303,000,000.00 117,280,696.49 420,280,696.49
号填列）

（一）、综合收益 - -6,841,585.59 -6,841,585.59
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

基金净值变动数 303,000,000.00 124,122,282.08 427,122,282.08
（ 净 值 减 少 以

“-”号填列）

其中：1.基金申购 372,000,000.00 154,714,471.05 526,714,471.05
款

2. 基 金 赎 -69,000,000.00 -30,592,188.97 -99,592,188.97
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - -
金净值变动（净值
减少以“-”号填
列）

四、本期期末净资 1,415,381,165.00 533,560,365.75 1,948,941,530.75
产（基金净值）

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资 953,381,165.00 686,138,629.00 1,639,519,794.00
产（基金净值）

加：会计政策变更 - - -

二、本期期初净资 953,381,165.00 686,138,629.00 1,639,519,794.00
产（基金净值）
三、本期增减变动

额（减少以“-” 93,000,000.00 -85,180,155.36 7,819,844.64
号填列）

（一）、综合收益 - -132,249,319.49 -132,249,319.49
总额

（二）、本期基金
份额交易产生的

基金净值变动数 93,000,000.00 47,069,164.13 140,069,164.13
（净值减少以“-”
号填列）

其中：1.基金申购 228,000,000.00 113,123,946.92 341,123,946.92
款

2.基金赎回 -135,000,000.00 -66,054,782.79 -201,054,782.79
款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - -
金净值变动（净值
减少以“-”号填列）

四、本期期末净资 1,046,381,165.00 600,958,473.64 1,647,339,638.64
产（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：孙树明，主管会计工作负责人：窦刚，会计机构负责人：张晓章
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

广发沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 （“本基金”）经中国证券监督管理委员会（“中
国证监会”）证监许可[2015]985 号文核准，由广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《广发沪深 300 交易型开放式指
数证券投资基金基金合同》（“基金合同”）发起，于 2015 年 8 月 20 日募集成立。本基金的基金管理
人为广发基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

本基金募集期为 2015 年 7 月 10 日至 2015 年 8 月 7 日，本基金为交易型开放式基金，存续期限
不定，募集资金总额为人民币 308,381,165.00 元，有效认购户数为 2,973 户。其中，认购资金在募集期间产生的利息共计人民币 1,796.00 元，折合基金份额 1,796.00 份，按照基金合同的有关约定计入基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验资。
本基金的财务报表于 2023 年 8 月 25 日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。

6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2023 年 6 月 30 日的财务
状况以及 2023 年上半年度的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项

（1）印花税

境内证券(股票)交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。

（2）增值税、城建税、教育费附加及地方教育费附加

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的
规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业
纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。金融商品转让，按照卖出价扣除买入价后的余额为销售额。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有
关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，
自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资
管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或
汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中
发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策
的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部
分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息
及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、
非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%和 2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。

（3）企业所得税

证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（4）个人所得税

个人所得税税率为 20%。


基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红
利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，减按 50%计入应纳税
所得额；持股期限超过 1 年的，减按 25%计入应纳税所得额；自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金
从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所 得税。

暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。

（5）境外投资

本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税 [2014]81 号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127 号 文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的 规定和实务操作执行。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

活期存款 23,660,890.47

等于：本金 23,658,729.16

加：应计利息 2,161.31

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

合计 23,660,890.47

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 2,052,180,475.19 - 1,920,043,151.09 -132,137,324.10

贵金属投资-金交 - - - -

所黄金合约

交 易 所

- - - -
市场

债券 银 行 间

- - - -
市场

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 2,052,180,475.19 - 1,920,043,151.09 -132,137,324.10

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

合同/名义 公允价值 备注

金额 资产 负债

利率衍生工具 - - - -

货币衍生工具 - - - -

权益衍生工具 19,876,920.00 - - -

其中：股指期货投资 19,876,920.00 - - -

其他衍生工具 - - - -

合计 19,876,920.00 - - -

注：期货投资采用当日无负债结算制度，相关价值已包含在结算备付金中。
6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

单位：人民币元

代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值 公允价值变动

IF2307 IF2307 7.00 8,043,840.00 -81,060.00

IF2309 IF2309 10.00 11,517,000.00 -235,020.00

合计 - - - -316,080.00

减：可抵销期货暂收款 - - - -316,080.00

净额 - - - -

注：衍生金融资产项下的衍生工具为国债/股指期货投资，净额为 0。在当日无负债结算制度下，
结算准备金已包括所持国债/股指期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指/国债期货投 资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。

6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末无买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 债权投资

本基金本报告期末无债权投资。
6.4.7.6 其他资产

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

应收利息 -

其他应收款 25,860.46

待摊费用 -

合计 25,860.46

6.4.7.7 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 287,076.70

其中：交易所市场 287,076.70

银行间市场 -

应付利息 -

预提费用 96,203.31

应付指数使用费 138,398.53

合计 521,678.54

6.4.7.8 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 1,112,381,165.00 1,112,381,165.00

本期申购 372,000,000.00 372,000,000.00

本期赎回（以“-”号填列） -69,000,000.00 -69,000,000.00


本期末 1,415,381,165.00 1,415,381,165.00

6.4.7.9 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 1,156,721,859.99 -740,442,190.73 416,279,669.26

本期利润 4,747,408.04 -11,588,993.63 -6,841,585.59

本期基金份额交易产生的

变动数 314,526,899.10 -190,404,617.02 124,122,282.08

其中：基金申购款 386,149,908.74 -231,435,437.69 154,714,471.05

基金赎回款 -71,623,009.64 41,030,820.67 -30,592,188.97

本期已分配利润 - - -

本期末 1,475,996,167.13 -942,435,801.38 533,560,365.75

6.4.7.10 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 24,008.03

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 44,371.86

其他 368.93

合计 68,748.82

6.4.7.11 股票投资收益
6.4.7.11.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

股票投资收益——买卖股票差价收入 -13,554,114.27

股票投资收益——赎回差价收入 -52,819.39

股票投资收益——申购差价收入 -

股票投资收益——证券出借差价收入 -

合计 -13,606,933.66

6.4.7.11.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 106,774,666.46

减：卖出股票成本总额 119,862,948.43

减：交易费用 465,832.30

买卖股票差价收入 -13,554,114.27

6.4.7.11.3 股票投资收益——赎回差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

赎回基金份额对价总额 99,592,188.97

减：现金支付赎回款总额 42,583,099.97

减：赎回股票成本总额 57,061,908.39

减：交易费用 -

赎回差价收入 -52,819.39

6.4.7.12 基金投资收益

本基金本报告期内无基金投资收益。
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期

项目

2023年1月1日至2023年6月30日

债券投资收益——利息收入 213.39

债券投资收益——买卖债券（债转股及 71,513.32
债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 71,726.71

6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期

项目

2023年1月1日至2023年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 473,952.11
交总额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 402,200.00
成本总额

减：应计利息总额 219.89

减：交易费用 18.90

买卖债券差价收入 71,513.32

6.4.7.14 资产支持证券投资收益
6.4.7.14.1 资产支持证券投资收益项目构成

本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入


本基金本报告期内无买卖资产支持证券差价收入。
6.4.7.15 贵金属投资收益

本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.16 衍生工具收益

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

股指期货投资收益 -601,567.11

6.4.7.17 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

股票投资产生的股利收益 23,017,489.84

其中：证券出借权益补偿收入 809,658.31

基金投资产生的股利收益 -

合计 23,017,489.84

6.4.7.18 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

1.交易性金融资产 -11,272,913.63

——股票投资 -11,272,913.63

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——基金投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -316,080.00

——权证投资 -

——股指期货投资 -316,080.00

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动产生的

预估增值税 -

合计 -11,588,993.63

6.4.7.19 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

基金赎回费收入 -

替代损益 372,563.48


合计 372,563.48

注：替代损益是指投资者采用可以现金替代或退补现金替代方式申购（赎回）本基金时，补入 （卖出）被替代成分证券的实际买入成本（实际卖出金额）与申购（赎回）确认日估值的差额或强 制退款的被替代成分证券在强制退款计算日与申购（赎回）确认日估值的差额。
6.4.7.20 信用减值损失

本基金本报告期内无信用减值损失。
6.4.7.21 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

审计费用 36,695.94

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

银行汇划费 355.00

指数使用费 259,586.51

合计 356,144.82

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

广发基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人

中国工商银行股份有限公司 基金托管人

广发证券股份有限公司 基金管理人控股股东、申购赎回代办证

券公司

广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本基金的联接基金

广发期货有限公司 基金管理人控股股东的全资子公司、代
销机构

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易


金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023年1月1日至2023年6月30日 2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称 占当期股 占当期股

成交金额 票成交总 成交金额 票成交总

额的比例 额的比例

广发证券股份有限 161,719,131.05 40.29% 13,135.00 0.00%
公司
6.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023年1月1日至2023年6月30日 2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称 占当期债 占当期债

成交金额 券成交总 成交金额 券成交总

额的比例 额的比例

广发证券股份有限公 876,152.11 100.00% 75,500.00 0.81%
司
6.4.10.1.4 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣

佣金 总量的比例 金总额的比例

广发证券股份有限公 150,609.25 46.22% 139,159.08 48.47%
司

上年度可比期间

关联方名称 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣

佣金 总量的比例 金总额的比例

广发证券股份有限公 - - - -
司

注：1、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示；


2、本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立；

3、本基金对该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年6月 2022年1月1日至2022年6月
30日 30日

当期发生的基金应支付的管理费 4,326,441.78 3,672,328.76

其中：支付销售机构的客户维护费 39,745.99 28,856.49

注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E× 0.5%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年6月 2022年1月1日至2022年6月
30日 30日

当期发生的基金应支付的托管费 865,288.43 734,465.80

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.1 %÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

单位： 人民币元

本期

2023年1月1日至2023年6月30日

关联方名称 交易金额 利息收入 期末证券出借业 期末应收利息余

务余额 额

广发证券股份 67,662,667.00 47,769.42 - -

有限公司

上年度可比期间

2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称 交易金额 利息收入 期末证券出借业 期末应收利息余

务余额 额

广发证券股份 12,216,945.00 15,238.79 2,344,960.00 1,147.73

有限公司

6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

单位：人民币元

本期

2023年1月1日至2023年6月30日

交易数量 出借期 费 期末应
关联方 合约 证券名 成 交 交易 （单位： 限（单 率 利息 期末证券出 收利息
名称 编号 称 时间 金额 股） 位：天 ） （ 收入 借业务余额 余额
%）

广发证 2023

券股份 0103 三环集 2023- 61,60 2,000.00 14 3.2 76.66 - -
有限公 0000 团 01-03 0.00 0

司 0947

广发证 2023

券股份 0105 欧普康 2023- 39,54 1,100.00 14 3.5 53.83 - -
有限公 0001 视 01-05 5.00 0

司 6789

广发证 2023

券股份 0109 康泰生 2023- 44,13 1,300.00 14 3.2 82.39 - -
有限公 0000 物 01-09 5.00 0

司 2084

广发证 2023

券股份 0117 爱尔眼 2023- 925,8 27,200.00 14 3.2 1,152 - -
有限公 0000 科 01-17 88.00 0 .22

司 0502

广发证 2023

券股份 0117 三环集 2023- 66,96 2,000.00 14 3.2 83.33 - -
有限公 0002 团 01-17 0.00 0

司 3607

广发证 2023

券股份 0119 天合光 2023- 178,1 2,500.00 14 3.2 221.6 - -
有限公 0000 能 01-19 25.00 0 7

司 1024

广发证 2023

券股份 0119 沪硅产 2023- 297,6 15,800.00 14 3.2 370.4 - -
有限公 0000 业 01-19 72.00 0 4

司 1039

广发证 2023

券股份 0119 欧普康 2023- 41,98 1,100.00 14 3.5 57.15 - -
有限公 0001 视 01-19 7.00 0

司 4924

广发证 2023

券股份 0130 康泰生 2023- 48,62 1,300.00 14 3.2 60.50 - -
有限公 0009 物 01-30 0.00 0

司 9371

广发证 2023

券股份 0131 芒果超 2023- 115,8 3,800.00 14 3.2 144.1 - -
有限公 0000 媒 01-31 24.00 0 4

司 3020

广发证 2023

券股份 0131 沪硅产 2023- 98,13 4,700.00 14 3.2 122.1 - -
有限公 0000 业 01-31 6.00 0 2

司 3022

广发证 2023

券股份 0131 三环集 2023- 66,66 2,000.00 14 3.2 82.95 - -
有限公 0002 团 01-31 0.00 0

司 8201

广发证 2023

券股份 0131 爱尔眼 2023- 893,7 27,200.00 14 3.2 1,112 - -
有限公 0002 科 01-31 92.00 0 .27

司 9697

广发证 2023

券股份 0202 天合光 2023- 169,1 2,500.00 14 3.2 210.5 - -
有限公 0001 能 02-02 75.00 0 3

司 3029

广发证 2023

券股份 0202 沪硅产 2023- 329,9 15,800.00 14 3.2 410.5 - -
有限公 0001 业 02-02 04.00 0 5

司 3221

广发证 2023 欧普康 2023- 41,01 1,100.00 14 3.5 55.83 - -


券股份 0202 视 02-02 9.00 0

有限公 0001

司 6873

广发证 2023

券股份 0214 芒果超 2023- 130,4 3,800.00 14 3.2 162.3 - -
有限公 0002 媒 02-14 16.00 0 0

司 1523

广发证 2023

券股份 0216 亿联网 2023- 267,5 3,800.00 14 3.2 332.9 - -
有限公 0000 络 02-16 58.00 0 6

司 1305

广发证 2023

券股份 0216 天合光 2023- 159,6 2,500.00 14 3.2 198.6 - -
有限公 0001 能 02-16 00.00 0 1

司 4981

广发证 2023

券股份 0216 欧普康 2023- 38,80 1,100.00 14 3.5 52.82 - -
有限公 0001 视 02-16 8.00 0

司 6517

广发证 2023

券股份 0302 天合光 2023- 147,7 2,500.00 14 3.2 183.8 - -
有限公 0001 能 03-02 00.00 0 0

司 5459

广发证 2023

券股份 0302 欧普康 2023- 37,04 1,100.00 14 3.5 50.43 - -
有限公 0001 视 03-02 8.00 0

司 5463

广发证 2023

券股份 0302 亿联网 2023- 267,9 3,800.00 14 3.2 333.3 - -
有限公 0001 络 03-02 00.00 0 9

司 5663

广发证 2023

券股份 0314 沪硅产 2023- 25,58 1,100.00 14 3.2 31.84 - -
有限公 0000 业 03-14 6.00 0

司 1318

广发证 2023

券股份 0316 沪硅产 2023- 22,86 1,000.00 14 3.2 28.45 - -
有限公 0000 业 03-16 0.00 0

司 1015

广发证 2023

券股份 0316 天合光 2023- 134,9 2,500.00 14 3.2 167.9 - -
有限公 0001 能 03-16 75.00 0 7

司 2288

广发证 2023 欧普康 2023- 35,25 1,100.00 14 3.5 47.99 - -
券股份 0316 视 03-16 5.00 0

有限公 0001

司 4050

广发证 2023

券股份 0316 亿联网 2023- 261,2 3,800.00 14 3.2 325.1 - -
有限公 0001 络 03-16 50.00 0 1

司 4950

广发证 2023

券股份 0328 沪硅产 2023- 24,29 1,100.00 14 3.2 30.24 - -
有限公 0001 业 03-28 9.00 0

司 9703

广发证 2023

券股份 0330 天合光 2023- 128,2 2,500.00 14 3.2 159.5 - -
有限公 0001 能 03-30 00.00 0 4

司 2107

广发证 2023

券股份 0330 沪硅产 2023- 22,88 1,000.00 14 3.2 28.47 - -
有限公 0001 业 03-30 0.00 0

司 4841

广发证 2023

券股份 0330 亿联网 2023- 289,7 3,800.00 14 3.2 360.5 - -
有限公 0001 络 03-30 12.00 0 3

司 6457

广发证 2023

券股份 0330 欧普康 2023- 36,71 1,100.00 14 3.5 49.98 - -
有限公 0001 视 03-30 8.00 0

司 6745

广发证 2023 1,030

券股份 0403 温氏股 2023- ,000. 50,000.00 14 3.2 1,281 - -
有限公 0000 份 04-03 00 0 .78

司 1190

广发证 2023

券股份 0410 复星医 2023- 642,9 19,000.00 14 1.7 425.0 - -
有限公 0000 药 04-10 60.00 0 7

司 7277

广发证 2023

券股份 0410 藏格矿 2023- 240,6 10,000.00 14 1.7 159.0 - -
有限公 0000 业 04-10 00.00 0 6

司 7625

广发证 2023

券股份 0410 中国东 2023- 89,10 16,500.00 14 1.7 58.91 - -
有限公 0000 航 04-10 0.00 0

司 8651

广发证 2023 三花智 2023- 487,2 1.7 322.0

券股份 0410 控 04-10 00.00 20,000.00 14 0 9 - -
有限公 0000


司 9229

广发证 2023

券股份 0410 隆基绿 2023- 441,1 10,700.00 14 1.7 291.6 - -
有限公 0002 能 04-10 61.00 0 6

司 5147

广发证 2023

券股份 0410 川投能 2023- 347,2 25,000.00 14 1.7 229.5 - -
有限公 0002 源 04-10 50.00 0 7

司 5375

广发证 2023

券股份 0410 中煤能 2023- 95,40 12,200.00 14 1.7 63.07 - -
有限公 0003 源 04-10 4.00 0

司 5241

广发证 2023

券股份 0410 歌尔股 2023- 595,4 26,300.00 14 1.7 393.6 - -
有限公 0003 份 04-10 32.00 0 5

司 6847

广发证 2023 1,817

券股份 0411 盐湖股 2023- ,192. 80,800.00 14 3.2 2,261 - -
有限公 0000 份 04-11 00 0 .39

司 3391

广发证 2023

券股份 0411 招商蛇 2023- 366,8 24,200.00 14 3.2 456.5 - -
有限公 0000 口 04-11 72.00 0 5

司 3393

广发证 2023

券股份 0411 中芯国 2023- 93,48 1,600.00 14 3.2 116.3 - -
有限公 0000 际 04-11 8.00 0 4

司 3499

广发证 2023

券股份 0411 中国电 2023- 107,9 16,300.00 14 1.7 71.34 - -
有限公 0001 信 04-11 06.00 0

司 0068

广发证 2023

券股份 0412 东方盛 2023- 69,43 5,300.00 14 3.2 86.40 - -
有限公 0000 虹 04-12 0.00 0

司 2443

广发证 2023

券股份 0412 中信建 2023- 570,6 21,300.00 14 3.2 710.1 - -
有限公 0000 投 04-12 27.00 0 1

司 2544

广发证 2023

券股份 0412 赣锋锂 2023- 65,94 1,000.00 14 3.2 82.06 - -
有限公 0000 业 04-12 0.00 0

司 2552

广发证 2023

券股份 0412 华能国 2023- 161,5 18,500.00 14 1.7 106.7 - -
有限公 0001 际 04-12 05.00 0 7

司 5358

广发证 2023

券股份 0412 君正集 2023- 298,0 68,200.00 14 1.7 197.0 - -
有限公 0001 团 04-12 34.00 0 3

司 5378

广发证 2023

券股份 0413 赣锋锂 2023- 404,1 6,200.00 14 3.2 502.9 - -
有限公 0000 业 04-13 78.00 0 8

司 4550

广发证 2023

券股份 0413 高德红 2023- 81,46 6,800.00 14 3.2 101.3 - -
有限公 0000 外 04-13 4.00 0 8

司 4591

广发证 2023

券股份 0413 TCL科 2023- 171,6 38,400.00 14 1.7 113.4 - -
有限公 0000 技 04-13 48.00 0 8

司 6323

广发证 2023

券股份 0413 中国东 2023- 131,1 24,800.00 14 1.7 86.73 - -
有限公 0000 航 04-13 92.00 0

司 6343

广发证 2023

券股份 0413 中国东 2023- 55,54 10,500.00 14 1.7 36.72 - -
有限公 0000 航 04-13 5.00 0

司 6357

广发证 2023

券股份 0413 欧普康 2023- 38,10 1,100.00 14 3.5 51.86 - -
有限公 0001 视 04-13 4.00 0

司 8001

广发证 2023

券股份 0414 航发动 2023- 409,3 9,500.00 14 3.2 509.4 - -
有限公 0000 力 04-14 55.00 0 2

司 2252

广发证 2023

券股份 0417 紫光股 2023- 284,0 9,000.00 14 3.2 429.2 - -
有限公 0000 份 04-17 40.00 0 2

司 2784

广发证 2023

券股份 0417 中远海 2023- 104,1 9,100.00 14 3.2 157.3 - -
有限公 0000 控 04-17 04.00 0 1

司 2930

广发证 2023 温氏股 2023- 1,047 50,000.00 14 3.2 1,582 - -


券股份 0417 份 04-17 ,000. 0 .13

有限公 0000 00

司 9382

广发证 2023

券股份 0417 中国电 2023- 200,3 28,500.00 14 3.2 302.7 - -
有限公 0001 信 04-17 55.00 0 6

司 1788

广发证 2023 1,105

券股份 0418 科大讯 2023- ,560. 18,500.00 14 3.2 1,572 - -
有限公 0000 飞 04-18 00 0 .35

司 4954

广发证 2023

券股份 0418 光大证 2023- 121,2 7,600.00 14 3.2 172.4 - -
有限公 0000 券 04-18 20.00 0 0

司 5201

广发证 2023

券股份 0418 中国电 2023- 328,5 46,400.00 14 3.2 467.2 - -
有限公 0000 信 04-18 12.00 0 2

司 7121

广发证 2023

券股份 0418 大秦铁 2023- 924,4 121,000.0 14 3.2 1,314 - -
有限公 0000 路 04-18 40.00 0 0 .76

司 8091

广发证 2023

券股份 0419 洛阳钼 2023- 53,97 7,800.00 14 3.2 71.97 - -
有限公 0000 业 04-19 6.00 0

司 4537

广发证 2023

券股份 0420 中远海 2023- 157,1 13,500.00 14 3.2 195.5 - -
有限公 0000 控 04-20 40.00 0 5

司 2874

广发证 2023

券股份 0420 歌尔股 2023- 206,4 10,500.00 14 3.2 256.8 - -
有限公 0001 份 04-20 30.00 0 9

司 1991

广发证 2023

券股份 0420 东方证 2023- 241,6 21,500.00 14 3.2 300.7 - -
有限公 0001 券 04-20 60.00 0 3

司 1995

广发证 2023

券股份 0420 歌尔股 2023- 206,4 10,500.00 14 3.2 256.8 - -
有限公 0001 份 04-20 30.00 0 9

司 2037

广发证 2023 中国电 2023- 88,97 13,400.00 14 3.2 110.7 - -
券股份 0421 信 04-21 6.00 0 3

有限公 0000

司 7017

广发证 2023

券股份 0421 大华股 2023- 865,7 34,700.00 14 3.2 1,077 - -
有限公 0000 份 04-21 65.00 0 .40

司 7039

广发证 2023

券股份 0421 东方盛 2023- 163,7 12,900.00 14 3.2 203.7 - -
有限公 0000 虹 04-21 01.00 0 2

司 7071

广发证 2023

券股份 0421 中兴通 2023- 830,1 22,700.00 14 3.2 1,033 - -
有限公 0000 讯 04-21 39.00 0 .06

司 7073

广发证 2023

券股份 0421 紫光股 2023- 494,0 15,200.00 14 3.2 614.7 - -
有限公 0000 份 04-21 00.00 0 6

司 7079

广发证 2023

券股份 0424 科大讯 2023- 152,7 2,600.00 14 3.2 190.1 - -
有限公 0000 飞 04-24 76.00 0 2

司 4466

广发证 2023

券股份 0424 科大讯 2023- 99,89 1,700.00 14 3.2 124.3 - -
有限公 0000 飞 04-24 2.00 0 1

司 4526

广发证 2023

券股份 0424 东方盛 2023- 25,99 2,100.00 14 3.2 32.35 - -
有限公 0000 虹 04-24 8.00 0

司 4530

广发证 2023

券股份 0424 中煤能 2023- 104,9 12,200.00 14 3.2 130.5 - -
有限公 0000 源 04-24 20.00 0 7

司 7781

广发证 2023

券股份 0424 藏格矿 2023- 230,2 10,000.00 14 3.2 286.4 - -
有限公 0001 业 04-24 00.00 0 7

司 1759

广发证 2023

券股份 0424 中国东 2023- 85,30 16,500.00 14 3.2 106.1 - -
有限公 0001 航 04-24 5.00 0 6

司 1811

广发证 2023 三花智 2023- 455,6 3.2 566.9

券股份 0424 控 04-24 00.00 20,000.00 14 0 7 - -
有限公 0001


司 9311

广发证 2023

券股份 0424 川投能 2023- 349,7 25,000.00 14 3.2 435.2 - -
有限公 0003 源 04-24 50.00 0 4

司 1539

广发证 2023

券股份 0424 歌尔股 2023- 476,5 26,300.00 14 3.2 593.0 - -
有限公 0004 份 04-24 56.00 0 5

司 2001

广发证 2023

券股份 0425 中芯国 2023- 98,19 1,600.00 14 3.2 122.1 - -
有限公 0005 际 04-25 2.00 0 9

司 8417

广发证 2023 1,625

券股份 0425 盐湖股 2023- ,696. 80,800.00 14 3.2 2,023 - -
有限公 0006 份 04-25 00 0 .09

司 1881

广发证 2023

券股份 0425 招商蛇 2023- 333,2 24,200.00 14 3.2 414.6 - -
有限公 0006 口 04-25 34.00 0 9

司 8377

广发证 2023

券股份 0426 科大讯 2023- 347,5 6,100.00 14 3.2 432.5 - -
有限公 0000 飞 04-26 78.00 0 4

司 2746

广发证 2023

券股份 0426 汇川技 2023- 183,1 3,000.00 14 3.2 227.9 - -
有限公 0000 术 04-26 80.00 0 6

司 2753

广发证 2023

券股份 0426 长电科 2023- 561,1 19,800.00 14 3.2 698.3 - -
有限公 0000 技 04-26 32.00 0 0

司 2914

广发证 2023

券股份 0426 华能国 2023- 176,8 18,500.00 14 3.2 220.0 - -
有限公 0001 际 04-26 60.00 0 9

司 0330

广发证 2023

券股份 0426 君正集 2023- 291,2 68,200.00 14 3.2 362.4 - -
有限公 0001 团 04-26 14.00 0 0

司 9002

广发证 2023

券股份 0426 东方盛 2023- 67,36 5,300.00 14 3.2 83.83 - -
有限公 0002 虹 04-26 3.00 0

司 2836

广发证 2023

券股份 0426 赣锋锂 2023- 63,86 1,000.00 14 3.2 79.47 - -
有限公 0002 业 04-26 0.00 0

司 2854

广发证 2023

券股份 0427 陕西煤 2023- 192,5 10,000.00 14 3.2 239.5 - -
有限公 0000 业 04-27 00.00 0 6

司 5725

广发证 2023

券股份 0427 隆基绿 2023- 43,16 1,200.00 14 3.2 53.72 - -
有限公 0000 能 04-27 4.00 0

司 5765

广发证 2023

券股份 0427 闻泰科 2023- 729,1 14,100.00 14 3.2 907.3 - -
有限公 0000 技 04-27 11.00 0 4

司 5789

广发证 2023

券股份 0427 中国巨 2023- 358,5 25,200.00 14 3.2 446.2 - -
有限公 0000 石 04-27 96.00 0 5

司 5795

广发证 2023

券股份 0427 中国东 2023- 126,7 24,800.00 14 3.2 157.7 - -
有限公 0000 航 04-27 28.00 0 1

司 9834

广发证 2023

券股份 0427 中国东 2023- 53,65 10,500.00 14 3.2 66.77 - -
有限公 0000 航 04-27 5.00 0

司 9836

广发证 2023

券股份 0427 赣锋锂 2023- 407,2 6,200.00 14 3.2 506.7 - -
有限公 0001 业 04-27 16.00 0 6

司 0498

广发证 2023

券股份 0427 欧普康 2023- 36,13 1,100.00 14 3.5 49.18 - -
有限公 0001 视 04-27 5.00 0

司 0584

广发证 2023

券股份 0428 江苏银 2023- 161,9 21,000.00 14 3.2 201.4 - -
有限公 0000 行 04-28 10.00 0 9

司 3948

广发证 2023

券股份 0428 中国重 2023- 97,52 21,200.00 14 3.2 121.3 - -
有限公 0000 工 04-28 0.00 0 6

司 4119

广发证 2023 韵达股 2023- 77,69 6,400.00 14 3.2 96.69 - -


券股份 0428 份 04-28 6.00 0

有限公 0000

司 4638

广发证 2023

券股份 0428 高德红 2023- 134,6 12,200.00 14 3.2 167.6 - -
有限公 0000 外 04-28 88.00 0 1

司 4825

广发证 2023

券股份 0504 大秦铁 2023- 124,1 15,600.00 14 3.2 154.5 - -
有限公 0000 路 05-04 76.00 0 3

司 4953

广发证 2023

券股份 0504 格力电 2023- 81,46 2,300.00 14 3.2 101.3 - -
有限公 0000 器 05-04 6.00 0 8

司 5307

广发证 2023

券股份 0504 大秦铁 2023- 963,1 121,000.0 14 3.2 1,198 - -
有限公 0002 路 05-04 60.00 0 0 .60

司 5527

广发证 2023

券股份 0504 歌尔股 2023- 187,0 10,500.00 14 3.2 232.7 - -
有限公 0002 份 05-04 05.00 0 2

司 5531

广发证 2023 1,109

券股份 0504 科大讯 2023- ,815. 18,500.00 14 3.2 1,381 - -
有限公 0003 飞 05-04 00 0 .10

司 6813

广发证 2023

券股份 0504 东方证 2023- 231,5 21,500.00 14 3.2 288.1 - -
有限公 0003 券 05-04 55.00 0 6

司 6933

广发证 2023

券股份 0504 中远海 2023- 100,2 9,100.00 14 3.2 124.8 - -
有限公 0003 控 05-04 82.00 0 0

司 6935

广发证 2023

券股份 0504 温氏股 2023- 974,5 50,000.00 14 3.2 1,212 - -
有限公 0004 份 05-04 00.00 0 .71

司 4031

广发证 2023

券股份 0504 中国电 2023- 189,5 28,500.00 14 3.2 235.8 - -
有限公 0004 信 05-04 25.00 0 5

司 9641

广发证 2023 分众传 2023- 841,7 116,100.0 14 3.2 1,047 - -
券股份 0505 媒 05-05 25.00 0 0 .48

有限公 0000

司 4931

广发证 2023

券股份 0505 上海机 2023- 304,2 5,800.00 14 3.2 378.6 - -
有限公 0000 场 05-05 68.00 0 4

司 4941

广发证 2023

券股份 0505 中国重 2023- 97,68 20,100.00 14 3.2 121.5 - -
有限公 0000 工 05-05 6.00 0 6

司 4962

广发证 2023

券股份 0505 君正集 2023- 30,22 6,900.00 14 3.2 37.61 - -
有限公 0000 团 05-05 2.00 0

司 5031

广发证 2023

券股份 0505 山西汾 2023- 456,7 1,900.00 14 3.2 568.4 - -
有限公 0000 酒 05-05 60.00 0 1

司 5051

广发证 2023

券股份 0505 北方稀 2023- 60,30 2,500.00 14 3.2 75.04 - -
有限公 0000 土 05-05 0.00 0

司 5114

广发证 2023

券股份 0505 东方盛 2023- 160,4 12,900.00 14 3.2 199.7 - -
有限公 0001 虹 05-05 76.00 0 0

司 0901

广发证 2023

券股份 0505 大华股 2023- 775,5 34,700.00 14 3.2 965.1 - -
有限公 0001 份 05-05 45.00 0 2

司 0937

广发证 2023

券股份 0508 中金公 2023- 72,01 1,700.00 14 3.2 89.61 - -
有限公 0000 司 05-08 2.00 0

司 3164

广发证 2023

券股份 0508 中煤能 2023- 113,5 12,200.00 14 3.2 141.3 - -
有限公 0001 源 05-08 82.00 0 5

司 5091

广发证 2023

券股份 0508 三花智 2023- 459,2 20,000.00 14 3.2 571.4 - -
有限公 0004 控 05-08 00.00 0 5

司 1955

广发证 2023 歌尔股 2023- 459,7 3.2 572.1

券股份 0508 份 05-08 24.00 26,300.00 14 0 0 - -
有限公 0004


司 2903

广发证 2023

券股份 0508 科大讯 2023- 166,0 2,600.00 14 3.2 206.6 - -
有限公 0004 飞 05-08 36.00 0 2

司 2907

广发证 2023

券股份 0508 科大讯 2023- 108,5 1,700.00 14 3.2 135.1 - -
有限公 0004 飞 05-08 62.00 0 0

司 9741

广发证 2023

券股份 0508 中国东 2023- 82,83 16,500.00 14 3.2 103.0 - -
有限公 0005 航 05-08 0.00 0 8

司 4277

广发证 2023

券股份 0508 藏格矿 2023- 227,3 10,000.00 14 3.2 282.8 - -
有限公 0005 业 05-08 00.00 0 6

司 4941

广发证 2023

券股份 0508 东方盛 2023- 26,16 2,100.00 14 3.2 32.56 - -
有限公 0005 虹 05-08 6.00 0

司 9311

广发证 2023

券股份 0509 光大证 2023- 361,2 20,800.00 14 3.1 435.5 - -
有限公 0000 券 05-09 96.00 0 6

司 3596

广发证 2023

券股份 0509 中国中 2023- 78,66 11,400.00 14 3.1 94.83 - -
有限公 0000 车 05-09 0.00 0

司 3735

广发证 2023

券股份 0509 中煤能 2023- 114,7 12,100.00 14 3.1 138.2 - -
有限公 0000 源 05-09 08.00 0 9

司 3792

广发证 2023

券股份 0509 中芯国 2023- 84,44 1,600.00 14 3.2 105.0 - -
有限公 0001 际 05-09 8.00 0 9

司 2535

广发证 2023 1,619

券股份 0509 盐湖股 2023- ,232. 80,800.00 14 3.2 2,015 - -
有限公 0002 份 05-09 00 0 .04

司 3189

广发证 2023

券股份 0509 招商蛇 2023- 347,7 24,200.00 14 3.2 432.7 - -
有限公 0002 口 05-09 54.00 0 6

司 3219

广发证 2023

券股份 0510 牧原股 2023- 348,7 7,500.00 14 3.1 420.4 - -
有限公 0000 份 05-10 50.00 0 4

司 2857

广发证 2023

券股份 0510 新 希 2023- 104,4 8,300.00 14 3.1 125.9 - -
有限公 0000 望 05-10 97.00 0 8

司 2922

广发证 2023

券股份 0510 世纪华 2023- 21,47 3,800.00 14 3.1 25.88 - -
有限公 0000 通 05-10 0.00 0

司 2933

广发证 2023

券股份 0510 北方稀 2023- 24,82 1,000.00 14 3.1 29.92 - -
有限公 0000 土 05-10 0.00 0

司 3014

广发证 2023

券股份 0510 中国重 2023- 193,8 40,900.00 14 3.1 233.7 - -
有限公 0000 工 05-10 66.00 0 2

司 3040

广发证 2023

券股份 0510 航发动 2023- 115,0 2,700.00 14 3.1 138.7 - -
有限公 0000 力 05-10 47.00 0 0

司 3051

广发证 2023

券股份 0510 中国中 2023- 192,2 28,700.00 14 3.1 231.8 - -
有限公 0000 车 05-10 90.00 0 2

司 3140

广发证 2023

券股份 0510 华能国 2023- 178,3 18,500.00 14 3.2 221.9 - -
有限公 0002 际 05-10 40.00 0 3

司 4366

广发证 2023

券股份 0510 东方盛 2023- 65,82 5,300.00 14 3.2 81.92 - -
有限公 0002 虹 05-10 6.00 0

司 5894

广发证 2023

券股份 0510 科大讯 2023- 399,2 6,100.00 14 3.2 496.8 - -
有限公 0002 飞 05-10 45.00 0 4

司 7410

广发证 2023

券股份 0511 航发动 2023- 42,25 1,000.00 14 3.1 50.93 - -
有限公 0000 力 05-11 0.00 0

司 4931

广发证 2023 中信建 2023- 285,6 10,500.00 14 3.1 344.3 - -


券股份 0511 投 05-11 00.00 0 1

有限公 0000

司 4957

广发证 2023

券股份 0511 中国东 2023- 51,97 10,500.00 14 3.2 64.68 - -
有限公 0000 航 05-11 5.00 0

司 8645

广发证 2023

券股份 0511 陕西煤 2023- 204,1 10,000.00 14 3.2 253.9 - -
有限公 0001 业 05-11 00.00 0 9

司 2737

广发证 2023

券股份 0511 中国东 2023- 122,7 24,800.00 14 3.2 152.7 - -
有限公 0001 航 05-11 60.00 0 7

司 6273

广发证 2023

券股份 0511 闻泰科 2023- 757,1 14,100.00 14 3.2 942.2 - -
有限公 0001 技 05-11 70.00 0 6

司 8363

广发证 2023

券股份 0512 中国重 2023- 96,03 21,200.00 14 3.2 119.5 - -
有限公 0001 工 05-12 6.00 0 1

司 1244

广发证 2023

券股份 0515 川投能 2023- 78,38 5,300.00 14 3.1 94.50 - -
有限公 0000 源 05-15 7.00 0

司 1902

广发证 2023

券股份 0516 中国重 2023- 810,1 172,000.0 14 3.1 976.6 - -
有限公 0000 工 05-16 20.00 0 0 4

司 3224

广发证 2023

券股份 0516 兖矿能 2023- 35,20 1,000.00 14 3.1 42.44 - -
有限公 0000 源 05-16 0.00 0

司 3264

广发证 2023

券股份 0518 牧原股 2023- 85,98 2,000.00 14 3.1 103.6 - -
有限公 0000 份 05-18 0.00 0 5

司 2631

广发证 2023

券股份 0518 TCL科 2023- 6,552 1,800.00 14 3.1 7.90 - -
有限公 0000 技 05-18 .00 0

司 2650

广发证 2023 航发动 2023- 50,28 1,200.00 14 3.1 60.62 - -
券股份 0518 力 05-18 0.00 0

有限公 0000

司 2651

广发证 2023

券股份 0518 温氏股 2023- 177,9 9,700.00 14 3.1 214.5 - -
有限公 0000 份 05-18 95.00 0 8

司 2726

广发证 2023

券股份 0518 澜起科 2023- 580,0 10,000.00 14 3.1 699.2 - -
有限公 0000 技 05-18 00.00 0 2

司 2781

广发证 2023

券股份 0518 东方证 2023- 225,3 21,500.00 14 3.2 280.4 - -
有限公 0000 券 05-18 20.00 0 0

司 9992

广发证 2023

券股份 0518 大秦铁 2023- 121,3 15,600.00 14 3.2 151.0 - -
有限公 0001 路 05-18 68.00 0 4

司 0114

广发证 2023

券股份 0518 大秦铁 2023- 941,3 121,000.0 14 3.2 1,171 - -
有限公 0001 路 05-18 80.00 0 0 .50

司 1912

广发证 2023 1,132

券股份 0518 科大讯 2023- ,015. 18,500.00 14 3.2 1,408 - -
有限公 0001 飞 05-18 00 0 .73

司 9214

广发证 2023

券股份 0518 温氏股 2023- 917,5 50,000.00 14 3.2 1,141 - -
有限公 0001 份 05-18 00.00 0 .78

司 9510

广发证 2023 1,553

券股份 0519 海天味 2023- ,040. 24,000.00 14 3.1 1,872 - -
有限公 0000 业 05-19 00 0 .28

司 4012

广发证 2023

券股份 0519 高德红 2023- 134,2 12,400.00 14 3.1 161.9 - -
有限公 0000 外 05-19 92.00 0 0

司 4073

广发证 2023

券股份 0519 东方盛 2023- 148,9 12,900.00 14 3.2 185.4 - -
有限公 0001 虹 05-19 95.00 0 2

司 2893

广发证 2023 君正集 2023- 29,80 3.2

券股份 0519 团 05-19 8.00 6,900.00 14 0 37.09 - -
有限公 0001


司 2901

广发证 2023

券股份 0519 中国重 2023- 95,27 20,100.00 14 3.2 118.5 - -
有限公 0001 工 05-19 4.00 0 6

司 2905

广发证 2023

券股份 0519 大华股 2023- 757,8 34,700.00 14 3.2 943.1 - -
有限公 0001 份 05-19 48.00 0 0

司 2927

广发证 2023

券股份 0522 歌尔股 2023- 221,5 12,100.00 14 3.1 267.0 - -
有限公 0000 份 05-22 51.00 0 9

司 2116

广发证 2023

券股份 0522 北方稀 2023- 217,8 8,900.00 14 3.1 262.6 - -
有限公 0000 土 05-22 72.00 0 6

司 2142

广发证 2023

券股份 0522 南京银 2023- 77,74 8,600.00 14 3.1 93.72 - -
有限公 0000 行 05-22 4.00 0

司 2149

广发证 2023

券股份 0522 恒力石 2023- 92,56 5,800.00 14 3.1 111.6 - -
有限公 0000 化 05-22 8.00 0 0

司 2169

广发证 2023

券股份 0522 中远海 2023- 192,2 17,200.00 14 3.1 231.8 - -
有限公 0000 控 05-22 96.00 0 2

司 2212

广发证 2023

券股份 0522 藏格矿 2023- 234,3 10,000.00 7 3.2 145.7 - -
有限公 0001 业 05-22 00.00 0 9

司 3936

广发证 2023

券股份 0522 三花智 2023- 515,6 20,000.00 14 3.2 641.6 - -
有限公 0002 控 05-22 00.00 0 4

司 3880

广发证 2023

券股份 0522 中金公 2023- 71,80 1,700.00 14 3.2 89.36 - -
有限公 0004 司 05-22 8.00 0

司 1898

广发证 2023

券股份 0522 中煤能 2023- 111,9 12,200.00 14 3.2 139.3 - -
有限公 0004 源 05-22 96.00 0 7

司 6262

广发证 2023

券股份 0522 中国东 2023- 81,84 16,500.00 7 3.2 50.92 - -
有限公 0005 航 05-22 0.00 0

司 7192

广发证 2023

券股份 0522 科大讯 2023- 153,0 2,600.00 14 3.2 190.4 - -
有限公 0006 飞 05-22 36.00 0 4

司 0212

广发证 2023

券股份 0523 山西汾 2023- 213,7 1,000.00 14 3.1 257.7 - -
有限公 0000 酒 05-23 80.00 0 2

司 3584

广发证 2023

券股份 0523 光大证 2023- 335,9 20,800.00 14 3.1 404.9 - -
有限公 0002 券 05-23 20.00 0 7

司 7102

广发证 2023 1,644

券股份 0523 盐湖股 2023- ,280. 80,800.00 14 3.2 2,046 - -
有限公 0002 份 05-23 00 0 .22

司 7288

广发证 2023

券股份 0524 天赐材 2023- 622,6 14,100.00 14 3.2 774.8 - -
有限公 0000 料 05-24 56.00 0 6

司 2849

广发证 2023

券股份 0524 恒瑞医 2023- 282,9 5,900.00 14 3.2 352.1 - -
有限公 0000 药 05-24 64.00 0 3

司 2970

广发证 2023

券股份 0524 通威股 2023- 69,64 1,800.00 14 3.2 86.67 - -
有限公 0000 份 05-24 2.00 0

司 3005

广发证 2023

券股份 0524 中国巨 2023- 170,1 11,900.00 14 3.2 211.7 - -
有限公 0000 石 05-24 70.00 0 7

司 3028

广发证 2023

券股份 0524 山西汾 2023- 215,4 1,000.00 14 3.2 268.0 - -
有限公 0000 酒 05-24 00.00 0 5

司 3067

广发证 2023

券股份 0524 金地集 2023- 35,77 4,900.00 14 3.2 44.51 - -
有限公 0000 团 05-24 0.00 0

司 3079

广发证 2023 北方稀 2023- 24,20 1,000.00 14 3.1 29.17 - -


券股份 0524 土 05-24 0.00 0

有限公 0000

司 5058

广发证 2023

券股份 0524 科大讯 2023- 345,0 6,100.00 14 3.2 429.4 - -
有限公 0000 飞 05-24 77.00 0 3

司 5176

广发证 2023

券股份 0524 世纪华 2023- 20,93 3,800.00 14 3.1 25.24 - -
有限公 0000 通 05-24 8.00 0

司 5536

广发证 2023

券股份 0524 中国重 2023- 185,2 40,900.00 14 3.1 223.3 - -
有限公 0001 工 05-24 77.00 0 6

司 2852

广发证 2023

券股份 0525 通威股 2023- 515,7 13,200.00 14 3.2 641.7 - -
有限公 0000 份 05-25 24.00 0 9

司 3365

广发证 2023

券股份 0525 金地集 2023- 102,4 14,000.00 14 3.2 127.5 - -
有限公 0000 团 05-25 80.00 0 3

司 3377

广发证 2023

券股份 0525 五 粮 2023- 168,2 1,000.00 14 3.2 209.3 - -
有限公 0000 液 05-25 00.00 0 2

司 3661

广发证 2023

券股份 0525 川投能 2023- 265,5 17,700.00 14 3.2 330.4 - -
有限公 0000 源 05-25 00.00 0 0

司 3708

广发证 2023

券股份 0525 航发动 2023- 40,89 1,000.00 14 3.2 50.89 - -
有限公 0000 力 05-25 0.00 0

司 3750

广发证 2023

券股份 0525 中国东 2023- 49,56 10,500.00 14 3.2 61.67 - -
有限公 0001 航 05-25 0.00 0

司 2810

广发证 2023

券股份 0525 中国东 2023- 117,0 24,800.00 14 3.2 145.6 - -
有限公 0001 航 05-25 56.00 0 7

司 2812

广发证 2023 陕西煤 2023- 187,6 10,000.00 14 3.2 233.4 - -
券股份 0525 业 05-25 00.00 0 6

有限公 0001

司 4370

广发证 2023

券股份 0525 闻泰科 2023- 736,0 14,100.00 14 3.2 915.9 - -
有限公 0002 技 05-25 20.00 0 4

司 0108

广发证 2023

券股份 0526 盐湖股 2023- 306,6 16,200.00 14 3.2 381.6 - -
有限公 0000 份 05-26 66.00 0 3

司 2899

广发证 2023

券股份 0526 川投能 2023- 152,0 10,200.00 14 3.2 189.2 - -
有限公 0000 源 05-26 82.00 0 6

司 2993

广发证 2023

券股份 0526 天合光 2023- 274,5 5,700.00 14 3.2 341.6 - -
有限公 0000 能 05-26 69.00 0 9

司 3045

广发证 2023

券股份 0526 中国重 2023- 96,24 21,200.00 14 3.2 119.7 - -
有限公 0001 工 05-26 8.00 0 8

司 2430

广发证 2023

券股份 0529 长安汽 2023- 27,55 2,300.00 14 3.2 34.29 - -
有限公 0000 车 05-29 4.00 0

司 4118

广发证 2023

券股份 0529 复星医 2023- 310,3 9,900.00 14 3.2 386.2 - -
有限公 0000 药 05-29 65.00 0 3

司 4229

广发证 2023

券股份 0529 金龙鱼 2023- 40,05 1,000.00 14 3.2 49.84 - -
有限公 0000 05-29 0.00 0

司 4247

广发证 2023

券股份 0529 长电科 2023- 290,1 9,300.00 14 3.2 361.0 - -
有限公 0000 技 05-29 60.00 0 9

司 4348

广发证 2023

券股份 0529 广汽集 2023- 76,27 7,500.00 14 3.2 94.92 - -
有限公 0000 团 05-29 5.00 0

司 4409

广发证 2023 芒果超 2023- 40,60 3.2

券股份 0530 媒 05-30 0.00 1,400.00 14 0 50.52 - -
有限公 0001


司 7089

广发证 2023

券股份 0530 天赐材 2023- 71,02 1,700.00 14 3.2 88.39 - -
有限公 0001 料 05-30 6.00 0

司 7091

广发证 2023

券股份 0530 天齐锂 2023- 264,2 3,600.00 14 3.2 328.8 - -
有限公 0001 业 05-30 40.00 0 3

司 7105

广发证 2023

券股份 0530 天合光 2023- 39,71 1,000.00 14 3.2 49.42 - -
有限公 0001 能 05-30 0.00 0

司 7332

广发证 2023

券股份 0530 中国重 2023- 806,6 172,000.0 14 3.1 972.5 - -
有限公 0002 工 05-30 80.00 0 0 0

司 0153

广发证 2023

券股份 0531 福耀玻 2023- 32,44 1,000.00 14 3.2 40.37 - -
有限公 0000 璃 05-31 0.00 0

司 2406

广发证 2023

券股份 0601 福耀玻 2023- 225,9 7,000.00 14 3.2 282.0 - -
有限公 0000 璃 06-01 60.00 1 7

司 2939

广发证 2023

券股份 0601 亿联网 2023- 54,13 1,000.00 14 3.2 67.57 - -
有限公 0000 络 06-01 0.00 1

司 2963

广发证 2023

券股份 0601 牧原股 2023- 310,7 7,700.00 14 3.2 387.9 - -
有限公 0000 份 06-01 72.00 1 5

司 3037

广发证 2023

券股份 0601 大秦铁 2023- 117,9 15,600.00 14 3.2 146.7 - -
有限公 0002 路 06-01 36.00 0 6

司 5205

广发证 2023 1,216

券股份 0601 科大讯 2023- ,005. 18,500.00 14 3.2 1,513 - -
有限公 0003 飞 06-01 00 0 .25

司 1355

广发证 2023

券股份 0601 TCL科 2023- 6,840 1,800.00 14 3.1 8.25 - -
有限公 0003 技 06-01 .00 0

司 3660

广发证 2023

券股份 0601 澜起科 2023- 621,0 10,000.00 14 3.1 748.6 - -
有限公 0003 技 06-01 00.00 0 5

司 4135

广发证 2023

券股份 0601 大秦铁 2023- 914,7 121,000.0 14 3.2 1,138 - -
有限公 0003 路 06-01 60.00 0 0 .37

司 5086

广发证 2023

券股份 0601 东方证 2023- 213,9 21,500.00 14 3.2 266.2 - -
有限公 0003 券 06-01 25.00 0 2

司 6611

广发证 2023

券股份 0602 中兴通 2023- 136,9 3,800.00 14 3.2 170.9 - -
有限公 0000 讯 06-02 14.00 1 1

司 2519

广发证 2023

券股份 0602 海螺水 2023- 290,3 11,400.00 14 3.2 362.4 - -
有限公 0000 泥 06-02 58.00 1 6

司 2586

广发证 2023

券股份 0602 东方盛 2023- 150,6 12,900.00 14 3.2 187.5 - -
有限公 0001 虹 06-02 72.00 0 0

司 3653

广发证 2023 1,445

券股份 0605 汇川技 2023- ,745. 24,500.00 14 3.2 1,804 - -
有限公 0000 术 06-05 00 1 .77

司 2246

广发证 2023

券股份 0605 中远海 2023- 181,9 17,200.00 14 3.1 219.3 - -
有限公 0002 控 06-05 76.00 0 8

司 2330

广发证 2023

券股份 0605 三花智 2023- 515,4 20,000.00 14 3.2 641.3 - -
有限公 0002 控 06-05 00.00 0 9

司 3137

广发证 2023

券股份 0605 中煤能 2023- 101,2 12,200.00 7 3.2 63.01 - -
有限公 0002 源 06-05 60.00 0

司 5969

广发证 2023

券股份 0605 科大讯 2023- 173,8 2,600.00 14 3.2 216.3 - -
有限公 0002 飞 06-05 88.00 0 9

司 8260

广发证 2023 三七互 2023- 314,0 10,000.00 14 3.1 378.5 - -


券股份 0606 娱 06-06 00.00 0 4

有限公 0000

司 3271

广发证 2023

券股份 0606 东方雨 2023- 315,0 11,000.00 14 3.2 393.2 - -
有限公 0000 虹 06-06 40.00 1 7

司 3276

广发证 2023

券股份 0606 中金公 2023- 102,5 2,600.00 14 3.2 128.0 - -
有限公 0000 司 06-06 96.00 1 7

司 3294

广发证 2023

券股份 0606 中金公 2023- 394,6 10,000.00 14 3.1 475.7 - -
有限公 0000 司 06-06 00.00 0 1

司 3314

广发证 2023

券股份 0606 天合光 2023- 47,11 1,300.00 14 3.2 58.81 - -
有限公 0000 能 06-06 2.00 1

司 3322

广发证 2023 1,569

券股份 0606 盐湖股 2023- ,136. 80,800.00 14 3.2 1,952 - -
有限公 0001 份 06-06 00 0 .70

司 7487

广发证 2023

券股份 0606 光大证 2023- 323,0 20,800.00 14 3.1 389.4 - -
有限公 0002 券 06-06 24.00 0 2

司 0849

广发证 2023

券股份 0607 兴业证 2023- 91,02 14,800.00 14 3.2 113.6 - -
有限公 0000 券 06-07 0.00 1 2

司 2788

广发证 2023

券股份 0607 天山股 2023- 26,82 3,300.00 14 3.2 33.49 - -
有限公 0000 份 06-07 9.00 1

司 2837

广发证 2023

券股份 0607 金风科 2023- 90,98 8,600.00 14 3.2 113.5 - -
有限公 0000 技 06-07 8.00 1 8

司 2843

广发证 2023

券股份 0607 金龙鱼 2023- 60,28 1,500.00 14 3.2 75.26 - -
有限公 0000 06-07 5.00 1

司 2856

广发证 2023 爱尔眼 2023- 127,6 4,900.00 14 3.2 159.3 - -
券股份 0607 科 06-07 45.00 1 4

有限公 0000

司 2860

广发证 2023

券股份 0607 科大讯 2023- 396,1 6,100.00 14 3.2 492.9 - -
有限公 0001 飞 06-07 34.00 0 7

司 6359

广发证 2023

券股份 0607 天赐材 2023- 569,0 14,100.00 14 3.2 708.1 - -
有限公 0001 料 06-07 76.00 0 8

司 6728

广发证 2023

券股份 0607 金地集 2023- 37,38 4,900.00 14 3.2 46.53 - -
有限公 0001 团 06-07 7.00 0

司 7910

广发证 2023

券股份 0607 山西汾 2023- 205,9 1,000.00 14 3.2 256.2 - -
有限公 0001 酒 06-07 20.00 0 6

司 8014

广发证 2023

券股份 0607 北方稀 2023- 23,42 1,000.00 14 3.1 28.23 - -
有限公 0001 土 06-07 0.00 0

司 8326

广发证 2023

券股份 0607 中国巨 2023- 165,5 11,900.00 14 3.2 205.9 - -
有限公 0001 石 06-07 29.00 0 9

司 8752

广发证 2023

券股份 0607 恒瑞医 2023- 268,4 5,900.00 14 3.2 334.0 - -
有限公 0001 药 06-07 50.00 0 7

司 9616

广发证 2023

券股份 0607 通威股 2023- 56,71 1,800.00 14 3.2 70.58 - -
有限公 0002 份 06-07 8.00 0

司 0253

广发证 2023

券股份 0607 中国重 2023- 184,4 40,900.00 14 3.1 222.3 - -
有限公 0002 工 06-07 59.00 0 8

司 2572

广发证 2023

券股份 0608 中远海 2023- 54,46 5,100.00 14 3.2 87.42 - -
有限公 0000 控 06-08 8.00 1

司 2741

广发证 2023 陕西煤 2023- 530,7 3.2 851.8

券股份 0608 业 06-08 38.00 29,800.00 14 1 3 - -
有限公 0000


司 2783

广发证 2023

券股份 0608 金地集 2023- 108,6 14,000.00 14 3.2 173.8 - -
有限公 0001 团 06-08 40.00 0 2

司 6573

广发证 2023

券股份 0608 五 粮 2023- 164,8 1,000.00 14 3.2 263.7 - -
有限公 0001 液 06-08 20.00 0 1

司 7038

广发证 2023

券股份 0608 通威股 2023- 413,9 13,200.00 14 3.2 662.3 - -
有限公 0001 份 06-08 52.00 0 2

司 7758

广发证 2023

券股份 0608 川投能 2023- 261,0 17,700.00 14 3.2 417.7 - -
有限公 0001 源 06-08 75.00 0 2

司 8213

广发证 2023

券股份 0608 航发动 2023- 39,53 1,000.00 14 3.2 63.25 - -
有限公 0001 力 06-08 0.00 0

司 9608

广发证 2023

券股份 0608 闻泰科 2023- 670,8 14,100.00 14 3.2 1,073 - -
有限公 0002 技 06-08 78.00 0 .40

司 1560

广发证 2023

券股份 0608 陕西煤 2023- 178,1 10,000.00 14 3.2 284.9 - -
有限公 0002 业 06-08 00.00 0 6

司 2938

广发证 2023

券股份 0608 中国东 2023- 49,35 10,500.00 14 3.2 78.96 - -
有限公 0002 航 06-08 0.00 0

司 6817

广发证 2023

券股份 0608 中国东 2023- 116,5 24,800.00 14 3.2 186.5 - -
有限公 0002 航 06-08 60.00 0 0

司 6877

广发证 2023

券股份 0609 万 科 2023- 965,2 65,800.00 14 3.2 1,463 - -
有限公 0000 Ａ 06-09 86.00 1 .21

司 2328

广发证 2023

券股份 0609 天合光 2023- 215,1 5,700.00 14 3.2 325.1 - -
有限公 0000 能 06-09 75.00 0 5

司 7625

广发证 2023

券股份 0609 中国重 2023- 95,82 21,200.00 14 3.2 144.8 - -
有限公 0000 工 06-09 4.00 0 0

司 9137

广发证 2023

券股份 0609 川投能 2023- 156,7 10,200.00 14 3.2 236.9 - -
有限公 0000 源 06-09 74.00 0 0

司 9221

广发证 2023

券股份 0609 盐湖股 2023- 313,9 16,200.00 14 3.2 474.4 - -
有限公 0000 份 06-09 56.00 0 2

司 9821

广发证 2023

券股份 0612 中油资 2023- 354,2 48,400.00 14 3.2 442.2 - -
有限公 0003 本 06-12 88.00 1 7

司 1171

广发证 2023

券股份 0612 复星医 2023- 210,4 7,000.00 14 3.2 262.6 - -
有限公 0003 药 06-12 20.00 1 7

司 1303

广发证 2023

券股份 0612 中国东 2023- 148,2 31,200.00 14 3.2 185.0 - -
有限公 0003 航 06-12 00.00 1 0

司 1403

广发证 2023

券股份 0612 中国电 2023- 418,6 72,800.00 14 3.2 522.5 - -
有限公 0003 建 06-12 00.00 1 5

司 1502

广发证 2023

券股份 0612 金龙鱼 2023- 40,71 1,000.00 14 3.2 50.66 - -
有限公 0004 06-12 0.00 0

司 1487

广发证 2023

券股份 0612 长安汽 2023- 27,94 2,300.00 14 3.2 34.78 - -
有限公 0004 车 06-12 5.00 0

司 1834

广发证 2023

券股份 0612 广汽集 2023- 78,52 7,500.00 14 3.2 97.72 - -
有限公 0004 团 06-12 5.00 0

司 2205

广发证 2023

券股份 0613 锦浪科 2023- 97,45 1,000.00 14 1.7 64.43 - -
有限公 0001 技 06-13 0.00 0

司 1054

广发证 2023 锦浪科 2023- 97,45 1,000.00 14 1.7 64.43 - -


券股份 0613 技 06-13 0.00 0

有限公 0001

司 1061

广发证 2023

券股份 0613 海康威 2023- 67,16 2,000.00 14 3.2 83.84 - -
有限公 0001 视 06-13 0.00 1

司 1249

广发证 2023

券股份 0613 山西焦 2023- 38,18 3,700.00 14 3.2 47.67 - -
有限公 0001 煤 06-13 4.00 1

司 1278

广发证 2023

券股份 0613 晶科能 2023- 253,7 20,400.00 14 3.2 316.8 - -
有限公 0001 源 06-13 76.00 1 0

司 1325

广发证 2023

券股份 0613 天齐锂 2023- 265,9 3,600.00 14 3.2 330.9 - -
有限公 0001 业 06-13 32.00 0 4

司 8211

广发证 2023

券股份 0613 天合光 2023- 39,80 1,000.00 14 3.2 49.53 - -
有限公 0001 能 06-13 0.00 0

司 8563

广发证 2023

券股份 0614 长电科 2023- 488,4 15,000.00 14 3.2 609.6 - -
有限公 0004 技 06-14 00.00 1 9

司 2192

广发证 2023

券股份 0614 福耀玻 2023- 33,57 1,000.00 14 3.2 41.91 - -
有限公 0004 璃 06-14 0.00 1

司 2267

广发证 2023

券股份 0614 欣旺达 2023- 239,4 15,400.00 14 3.2 298.9 - -
有限公 0004 06-14 70.00 1 4

司 2364

广发证 2023

券股份 0615 TCL科 2023- 6,984 1,800.00 14 3.1 8.42 - -
有限公 0003 技 06-15 .00 0

司 0287

广发证 2023

券股份 0615 澜起科 2023- 614,9 10,000.00 14 3.1 741.3 - -
有限公 0003 技 06-15 00.00 0 0

司 3035

广发证 2023 大秦铁 2023- 116,5 15,600.00 14 3.2 145.0 - -
券股份 0615 路 06-15 32.00 0 2

有限公 0003

司 7222

广发证 2023

券股份 0619 山西焦 2023- 20,17 1,900.00 14 3.2 19.79 17,290.00 19.79
有限公 0000 煤 06-19 8.00 1

司 5682

广发证 2023

券股份 0619 华侨城 2023- 14,26 3,100.00 14 3.2 13.99 13,640.00 13.99
有限公 0000 Ａ 06-19 0.00 1

司 5736

广发证 2023

券股份 0619 中国东 2023- 8,262 1,700.00 14 3.2 8.10 8,092.00 8.10
有限公 0000 航 06-19 .00 1

司 5938

广发证 2023

券股份 0619 三花智 2023- 606,2 20,000.00 14 3.2 592.7 605,200.00 592.73
有限公 0001 控 06-19 00.00 0 3

司 7939

广发证 2023

券股份 0620 大华股 2023- 83,19 3,500.00 14 3.2 74.18 69,125.00 74.18
有限公 0001 份 06-20 5.00 1

司 4482

广发证 2023

券股份 0620 视源股 2023- 79,67 1,100.00 14 3.2 71.04 73,524.00 71.04
有限公 0001 份 06-20 3.00 1

司 4483

广发证 2023

券股份 0620 三七互 2023- 369,4 10,000.00 14 3.1 318.0 348,800.00 318.09
有限公 0003 娱 06-20 00.00 0 9

司 2162

广发证 2023

券股份 0620 天合光 2023- 55,74 1,300.00 14 3.2 49.71 55,393.00 49.71
有限公 0003 能 06-20 4.00 1

司 2606

广发证 2023

券股份 0620 光大证 2023- 341,3 20,800.00 14 3.1 293.9 330,512.00 293.92
有限公 0003 券 06-20 28.00 0 2

司 4814

广发证 2023 1,541

券股份 0620 盐湖股 2023- ,664. 80,800.00 14 3.2 1,370 1,548,936.0 1,370.37
有限公 0003 份 06-20 00 0 .37 0

司 4889

广发证 2023 北方稀 2023- 23,56 3.1

券股份 0621 土 06-21 0.00 1,000.00 14 0 18.26 23,980.00 18.26
有限公 0001


司 2691

广发证 2023

券股份 0621 天山股 2023- 26,99 3,300.00 14 3.2 21.66 26,862.00 21.66
有限公 0001 份 06-21 4.00 1

司 6682

广发证 2023

券股份 0621 通威股 2023- 61,66 1,800.00 14 3.2 49.33 61,758.00 49.33
有限公 0001 份 06-21 8.00 0

司 7336

广发证 2023

券股份 0621 中国重 2023- 193,0 40,900.00 14 3.1 149.6 197,138.00 149.61
有限公 0001 工 06-21 48.00 0 1

司 8015

广发证 2023

券股份 0626 紫光股 2023- 59,53 1,700.00 14 3.2 21.23 54,145.00 21.23
有限公 0000 份 06-26 4.00 1

司 3341

广发证 2023

券股份 0626 三花智 2023- 62,11 2,100.00 14 3.2 22.16 63,546.00 22.16
有限公 0000 控 06-26 8.00 1

司 3345

广发证 2023

券股份 0626 士兰微 2023- 449,5 15,000.00 14 3.1 154.8 454,050.00 154.85
有限公 0000 06-26 50.00 0 5

司 3358

广发证 2023

券股份 0626 中科曙 2023- 68,86 1,400.00 14 3.2 24.56 71,260.00 24.56
有限公 0000 光 06-26 6.00 1

司 3426

广发证 2023

券股份 0626 金龙鱼 2023- 39,58 1,000.00 14 3.2 14.07 39,990.00 14.07
有限公 0003 06-26 0.00 0

司 8434

广发证 2023

券股份 0626 陕西煤 2023- 174,1 10,000.00 14 3.2 61.90 181,900.00 61.90
有限公 0004 业 06-26 00.00 0

司 1075

广发证 2023

券股份 0626 天合光 2023- 246,1 5,700.00 14 3.2 87.51 242,877.00 87.51
有限公 0004 能 06-26 26.00 0

司 2387

广发证 2023

券股份 0626 万 科 2023- 904,7 65,800.00 14 3.2 322.6 922,516.00 322.69
有限公 0004 Ａ 06-26 50.00 1 9

司 3245

广发证 2023

券股份 0626 航发动 2023- 40,40 1,000.00 14 3.2 14.36 42,260.00 14.36
有限公 0004 力 06-26 0.00 0

司 6584

广发证 2023

券股份 0626 中油资 2023- 339,7 48,400.00 14 3.2 121.1 349,932.00 121.18
有限公 0004 本 06-26 68.00 1 8

司 8797

广发证 2023

券股份 0626 中国东 2023- 115,5 24,800.00 14 3.2 41.09 118,048.00 41.09
有限公 0005 航 06-26 68.00 0

司 0135

广发证 2023

券股份 0626 中国东 2023- 48,93 10,500.00 14 3.2 17.40 49,980.00 17.40
有限公 0005 航 06-26 0.00 0

司 1788

广发证 2023

券股份 0626 广汽集 2023- 77,77 7,500.00 14 3.2 27.65 78,150.00 27.65
有限公 0005 团 06-26 5.00 0

司 2188

广发证 2023

券股份 0626 中国东 2023- 145,3 31,200.00 14 3.2 51.86 148,512.00 51.86
有限公 0005 航 06-26 92.00 1

司 2280

广发证 2023

券股份 0627 中金公 2023- 218,8 6,100.00 14 3.2 58.55 216,672.00 58.55
有限公 0000 司 06-27 68.00 1

司 7695

广发证 2023

券股份 0627 天合光 2023- 42,00 1,000.00 14 3.2 11.20 42,610.00 11.20
有限公 0001 能 06-27 0.00 0

司 5726

广发证 2023

券股份 0627 晶科能 2023- 286,2 20,400.00 14 3.2 76.56 286,824.00 76.56
有限公 0001 源 06-27 12.00 1

司 9006

广发证 2023

券股份 0627 山西焦 2023- 33,30 3,700.00 14 3.2 8.91 33,670.00 8.91
有限公 0001 煤 06-27 0.00 1

司 9812

广发证 2023

券股份 0627 锦浪科 2023- 103,3 1,000.00 14 1.7 14.63 104,100.00 14.63
有限公 0002 技 06-27 00.00 0

司 1138

广发证 2023 锦浪科 2023- 103,3 1,000.00 14 1.7 14.63 104,100.00 14.63


券股份 0627 技 06-27 00.00 0

有限公 0002

司 1763

广发证 2023

券股份 0628 福耀玻 2023- 34,91 1,000.00 14 3.2 6.23 35,850.00 6.23
有限公 0003 璃 06-28 0.00 1

司 8004

广发证 2023

券股份 0628 长电科 2023- 466,2 15,000.00 14 3.2 83.14 467,550.00 83.14
有限公 0004 技 06-28 00.00 1

司 0064

广发证 2023

券股份 0628 欣旺达 2023- 244,3 15,400.00 14 3.2 43.58 251,328.00 43.58
有限公 0004 06-28 98.00 1

司 4092

广发证 2023

券股份 0629 中国神 2023- 575,8 19,100.00 14 3.2 51.35 587,325.00 51.35
有限公 0000 华 06-29 65.00 1

司 6773

广发证 2023

券股份 0629 大秦铁 2023- 116,6 15,600.00 14 3.2 10.37 115,908.00 10.37
有限公 0003 路 06-29 88.00 0

司 2223

广发证 2023

券股份 0629 澜起科 2023- 556,7 10,000.00 14 3.1 47.94 574,200.00 47.94
有限公 0004 技 06-29 00.00 0

司 0541

上年度可比期间

2022年1月1日至2022年6月30日

交易数量 出借期 费 期末应
关联方 合约 证券名 成 交 交易 （单位： 限（单 率 利息 期末证券出 收利息
名称 编号 称 时间 金额 股） 位：天 ） （ 收入 借业务余额 余额
%）

广发证 2022 2,110

券股份 0104 爱尔眼 2022- ,500. 50,000.00 14 3.1 2,544 - -
有限公 0001 科 01-04 00 0 .33

司 9477

广发证 2022

券股份 0120 爱美客 2022- 822,6 1,800.00 28 3.1 1,983 - -
有限公 0000 01-20 00.00 0 .38

司 1340

广发证 2022 华大基 2022- 438,6 3.1 1,057

券股份 0214 因 02-14 00.00 5,100.00 28 0 .51 - -
有限公 0000


司 0905

广发证 2022

券股份 0217 爱美客 2022- 810,1 1,800.00 28 3.1 1,953 - -

有限公 0000 02-17 80.00 0 .43

司 3018

广发证 2022

券股份 0314 华大基 2022- 501,4 5,100.00 28 3.1 1,209 - -

有限公 0000 因 03-14 32.00 0 .01

司 5880

广发证 2022

券股份 0317 爱美客 2022- 795,4 1,800.00 28 3.1 1,917 - -

有限公 0000 03-17 20.00 0 .85

司 5270

广发证 2022

券股份 0414 爱美客 2022- 898,5 1,800.00 28 3.1 2,166 - -

有限公 0000 04-14 78.00 0 .57

司 5581

广发证 2022

券股份 0512 爱美客 2022- 851,5 1,800.00 28 3.1 2,053 - -

有限公 0000 05-12 80.00 0 .25

司 7318

广发证 2022

券股份 0516 英科医 2022- 79,29 2,800.00 14 3.1 95.60 - -

有限公 0000 疗 05-16 6.00 0

司 0670

广发证 2022

券股份 0530 英科医 2022- 75,85 2,800.00 14 3.1 91.44 - -

有限公 0000 疗 05-30 2.00 0

司 5070

广发证 2022

券股份 0609 爱美客 2022- 952,3 1,800.00 28 3.1 1,722 1,080,018.0 1,722.22
有限公 0001 06-09 80.00 0 .22 0

司 0797

广发证 2022

券股份 0616 欧普康 2022- 484,9 10,000.00 28 3.1 584.5 571,900.00 584.57
有限公 0000 视 06-16 00.00 0 7

司 1690

广发证 2022

券股份 0630 天合光 2022- 652,5 10,000.00 28 3.1 - 652,500.00 -

有限公 0000 能 06-30 00.00 0

司 1540

6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内及上年度可比期间内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

本期末 2023 年 6 月 30 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日

持有的基金

持有的基金份
关联方名称 份额占基金

持有的基金份额 持有的基金份额 额占基金总份
总份额的比

额的比例

例

广发沪深 300 交

易型开放式指数 1,247,120,865.00 88.11% 973,300,465.00 87.50%
证券投资基金联
接基金

广发证券股份有 36,195,100.00 2.56% 5,245,100.00 0.47%
限公司

注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用按基金合同及相关法律文件有关规定支付。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2023年1月1日至2023年6月30日 2022年1月1日至2022年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银行股份有限公 23,660,890.4 24,008.03 32,851,659.6 30,146.81
司 7 8

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年可比期间内通过广发期货有限公司进行期货交易，该关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，该类交易的佣金按合同约定的佣金率进行计算。本基金本报
告期末持有 301,306 股基金管理人控股股东广发证券股份有限公司的 A 股普通股（2022 年 12 月 31
日：240,006 股），成本总额为人民币 4,725,459.01 元（2022 年 12 月 31 日：3,789,938.30 元），估
值总额为 4,432,211.26 元（2022 年 12 月 31 日：3,717,692.94 元），占本基金资产净值的比例为 0.23%
（2022 年 12 月 31 日：0.24%）。本基金本报告期末持有 3,564,005 股基金托管人中国工商银行股份

有限公司的 A 股普通股（2022 年 12 月 31 日：2,841,505 股），成本总额为人民币 17,633,672.61 元
（2022 年 12 月 31 日：14,292,402.72 元），估值总额为 17,178,504.10 元（2022 年 12 月 31 日：
12,332,131.70 元），占本基金资产净值的比例为 0.88%（2022 年 12 月 31 日：0.81%）。

6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

流通

受 期末 期末

证券 证券 成功 受限 限类 认购 期末估 数量(单 成本 估值

代码 名称 认购日 期 型 价格 值单价 位：股) 总额 总额 备注

30139 仁信 2023-0 1 个月 新股 5,196. 138,62 138,62

5 新材 6-21 内 流通 26.68 26.68 00 9.28 9.28 -

（含） 受限

30129 海科 2023-0 1 个月 新股 5,824. 116,42 116,42

2 新源 6-29 内 流通 19.99 19.99 00 1.76 1.76 -

（含） 受限

30120 朗威 2023-0 1 个月 新股 3,060. 79,009 79,009

2 股份 6-28 内 流通 25.82 25.82 00 .20 .20 -

（含） 受限

68860 天承 2023-0 1 个月 新股 1,391. 76,505 76,505

3 科技 6-30 内 流通 55.00 55.00 00 .00 .00 -

（含） 受限

30126 恒工 2023-0 1 个月 新股 1,973. 72,803 72,803

1 精密 6-29 内 流通 36.90 36.90 00 .70 .70 -

（含） 受限

30129 明阳 2023-0 新股 1,206. 45,984 37,422

1 电气 6-21 6 个月 流通 38.13 31.03 00 .78 .18 -

受限

30130 真兰 2023-0 新股 1,058. 28,354 23,614

3 仪表 2-13 6 个月 流通 26.80 22.32 00 .40 .56 -

受限

30139 溯联 2023-0 新股 19,283 14,552

7 股份 6-15 6 个月 流通 53.27 40.20 362.00 .74 .40 -

受限

30080 广康 2023-0 新股 9,593. 7,451.

4 生化 6-15 6 个月 流通 42.45 32.97 226.00 70 22 -

受限


注：基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股等，则此新增股票的流通受限期和估值价格与相应原股票一致。

截至本报告期末 2023 年 6 月 30 日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限债券和
权证。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

截至本报告期末 2023 年 6 月 30 日止，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 6 月 30 日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款，无抵押债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 6 月 30 日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款，无抵押债券。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

金额单位：人民币元

期末 数量（单位： 期末估值总
序号 证券代码 证券名称 出借到期日 估值 股） 额

单价

1 000063 中兴通讯 2023 年 7 月 4 日 45.54 77,300.00 3,520,242.0
-2023 年 7 月 14 日 0

2 300059 东方财富 2023 年 7 月 10 日 14.20 197,600.00 2,805,920.0
0

3 600519 贵州茅台 2023 年 7 月 13 日 1,691. 1,600.00 2,705,600.0
00 0

4 600031 三一重工 2023 年 7 月 4 日 16.63 142,400.00 2,368,112.0
-2023 年 7 月 14 日 0

5 601888 中国中免 2023 年 7 月 4 日 110.5 20,400.00 2,254,812.0
-2023 年 7 月 14 日 3 0

6 000792 盐湖股份 2023 年 7 月 4 日 19.17 114,700.00 2,198,799.0
-2023 年 7 月 14 日 0

7 688111 金山办公 2023 年 7 月 4 日 472.2 3,900.00 1,841,658.0
-2023 年 7 月 13 日 2 0

8 002129 TCL 中环 2023 年 7 月 10 日 33.20 50,900.00 1,689,880.0
-2023 年 7 月 13 日 0

9 000625 长安汽车 2023 年 7 月 10 日 12.93 118,200.00 1,528,326.0
-2023 年 7 月 14 日 0

10 600150 中国船舶 2023 年 7 月 10 日 32.91 43,500.00 1,431,585.0


-2023 年 7 月 13 日 0

11 002459 晶澳科技 2023 年 7 月 10 日 41.70 32,000.00 1,334,400.0
-2023 年 7 月 14 日 0

12 603799 华友钴业 2023 年 7 月 12 日 45.91 28,000.00 1,285,480.0
-2023 年 7 月 14 日 0

13 002050 三花智控 2023 年 7 月 3 日 30.26 42,100.00 1,273,946.0
-2023 年 7 月 13 日 0

14 601628 中国人寿 2023 年 7 月 12 日 34.96 34,600.00 1,209,616.0
-2023 年 7 月 19 日 0

15 600438 通威股份 2023 年 7 月 5 日 34.31 34,900.00 1,197,419.0
-2023 年 7 月 14 日 0

16 601138 工业富联 2023 年 7 月 3 日 25.20 43,600.00 1,098,720.0
-2023 年 7 月 10 日 0

17 002714 牧原股份 2023 年 7 月 10 日 42.15 25,400.00 1,070,610.0
-2023 年 7 月 14 日 0

18 603019 中科曙光 2023 年 7 月 4 日 50.90 20,900.00 1,063,810.0
-2023 年 7 月 13 日 0

19 000977 浪潮信息 2023 年 7 月 3 日 48.50 21,900.00 1,062,150.0
-2023 年 7 月 14 日 0

20 600048 保利发展 2023 年 7 月 12 日 13.03 80,800.00 1,052,824.0
-2023 年 7 月 14 日 0

21 688599 天合光能 2023 年 7 月 4 日 42.61 24,100.00 1,026,901.0
-2023 年 7 月 13 日 0

22 002049 紫光国微 2023 年 7 月 10 日 93.25 10,900.00 1,016,425.0
-2023 年 7 月 14 日 0

23 002555 三七互娱 2023 年 7 月 4 日 34.88 28,900.00 1,008,032.0
-2023 年 7 月 14 日 0

24 001979 招商蛇口 2023 年 7 月 4 日 13.03 76,900.00 1,002,007.0
-2023 年 7 月 12 日 0

25 002466 天齐锂业 2023 年 7 月 5 日 69.91 14,000.00 978,740.00
-2023 年 7 月 24 日

26 601012 隆基绿能 2023 年 7 月 3 日 28.67 33,800.00 969,046.00
-2023 年 7 月 5 日

27 688036 传音控股 2023 年 7 月 13 日 147.0 6,400.00 940,800.00
0

28 000002 万科 A 2023 年 7 月 10 日 14.02 65,800.00 922,516.00

29 300124 汇川技术 2023 年 7 月 12 日 64.21 14,200.00 911,782.00
-2023 年 7 月 13 日

30 600905 三峡能源 2023 年 7 月 3 日 5.37 169,400.00 909,678.00
-2023 年 7 月 10 日

31 600941 中国移动 2023 年 7 月 12 日 93.30 9,600.00 895,680.00

32 002812 恩捷股份 2023 年 7 月 10 日 96.35 9,000.00 867,150.00
-2023 年 7 月 14 日

33 688008 澜起科技 2023 年 7 月 5 日 57.42 15,000.00 861,300.00


-2023 年 7 月 13 日

34 300033 同花顺 2023 年 7 月 4 日 175.2 4,900.00 858,872.00
-2023 年 7 月 13 日 8

35 601360 三六零 2023 年 7 月 10 日 12.54 65,100.00 816,354.00
-2023 年 7 月 13 日

36 601816 京沪高铁 2023 年 7 月 11 日 5.26 151,300.00 795,838.00
-2023 年 7 月 13 日

37 002236 大华股份 2023 年 7 月 3 日 19.75 39,700.00 784,075.00
-2023 年 7 月 14 日

38 000858 五粮液 2023 年 7 月 13 日 163.5 4,700.00 768,779.00
7

39 000938 紫光股份 2023 年 7 月 10 日 31.85 23,000.00 732,550.00
-2023 年 7 月 27 日

40 600115 中国东航 2023 年 7 月 3 日 4.76 153,000.00 728,280.00
-2023 年 7 月 14 日

41 601225 陕西煤业 2023 年 7 月 3 日 18.19 38,500.00 700,315.00
-2023 年 7 月 13 日

42 002202 金风科技 2023 年 7 月 4 日 10.62 65,100.00 691,362.00
-2023 年 7 月 13 日

43 002241 歌尔股份 2023 年 7 月 11 日 17.75 36,300.00 644,325.00
-2023 年 7 月 14 日

44 601111 中国国航 2023 年 7 月 3 日 8.24 77,900.00 641,896.00
-2023 年 7 月 14 日

45 000301 东方盛虹 2023 年 7 月 3 日 11.82 51,300.00 606,366.00
-2023 年 7 月 14 日

46 601088 中国神华 2023 年 7 月 13 日 30.75 19,100.00 587,325.00

47 603806 福斯特 2023 年 7 月 10 日 37.19 14,600.00 542,974.00
-2023 年 7 月 14 日

48 601100 恒立液压 2023 年 7 月 4 日 64.33 8,000.00 514,640.00
-2023 年 7 月 14 日

49 600111 北方稀土 2023 年 7 月 3 日 23.98 20,900.00 501,182.00
-2023 年 7 月 13 日

50 600009 上海机场 2023 年 7 月 13 日 45.42 11,000.00 499,620.00
-2023 年 7 月 14 日

51 002027 分众传媒 2023 年 7 月 3 日 6.81 72,500.00 493,725.00
-2023 年 7 月 13 日

52 601899 紫金矿业 2023 年 7 月 14 日 11.37 43,000.00 488,910.00

53 688223 晶科能源 2023 年 7 月 11 日 14.06 34,600.00 486,476.00
-2023 年 7 月 12 日

54 688012 中微公司 2023 年 7 月 13 日 156.4 3,100.00 484,995.00
5

55 600584 长电科技 2023 年 7 月 12 日 31.17 15,000.00 467,550.00

56 600893 航发动力 2023 年 7 月 10 日 42.26 11,000.00 464,860.00
-2023 年 7 月 13 日


57 600460 士兰微 2023 年 7 月 10 日 30.27 15,000.00 454,050.00

58 000617 中油资本 2023 年 7 月 3 日 7.23 62,500.00 451,875.00
-2023 年 7 月 13 日

59 600887 伊利股份 2023 年 7 月 13 日 28.32 15,600.00 441,792.00

60 300763 锦浪科技 2023 年 7 月 11 日 104.1 4,200.00 437,220.00
-2023 年 7 月 13 日 0

61 000723 美锦能源 2023 年 7 月 11 日 7.54 57,700.00 435,058.00
-2023 年 7 月 14 日

62 601919 中远海控 2023 年 7 月 10 日 9.40 46,000.00 432,400.00
-2023 年 7 月 28 日

63 601998 中信银行 2023 年 7 月 4 日 5.98 71,300.00 426,374.00
-2023 年 7 月 13 日

64 603993 洛阳钼业 2023 年 7 月 4 日 5.33 77,000.00 410,410.00

65 002271 东方雨虹 2023 年 7 月 4 日 27.26 14,800.00 403,448.00
-2023 年 7 月 13 日

66 300413 芒果超媒 2023 年 7 月 5 日 34.21 11,700.00 400,257.00
-2023 年 7 月 13 日

67 002475 立讯精密 2023 年 7 月 13 日 32.45 12,200.00 395,890.00

68 600183 生益科技 2023 年 7 月 5 日 14.20 27,500.00 390,500.00
-2023 年 7 月 13 日

69 601872 招商轮船 2023 年 7 月 10 日 5.79 67,300.00 389,667.00
-2023 年 7 月 13 日

70 601995 中金公司 2023 年 7 月 3 日 35.52 10,800.00 383,616.00
-2023 年 7 月 12 日

71 688396 华润微 2023 年 7 月 13 日 52.41 7,300.00 382,593.00

72 600570 恒生电子 2023 年 7 月 4 日 44.29 8,600.00 380,894.00

73 000568 泸州老窖 2023 年 7 月 13 日 209.5 1,800.00 377,226.00
7

74 002493 荣盛石化 2023 年 7 月 5 日 11.64 32,200.00 374,808.00
-2023 年 7 月 14 日

75 601633 长城汽车 2023 年 7 月 4 日 25.17 14,700.00 369,999.00
-2023 年 7 月 13 日

76 600741 华域汽车 2023 年 7 月 10 日 18.46 20,000.00 369,200.00

77 600585 海螺水泥 2023 年 7 月 3 日 23.74 14,800.00 351,352.00
-2023 年 7 月 14 日

78 601788 光大证券 2023 年 7 月 3 日 15.89 22,100.00 351,169.00
-2023 年 7 月 4 日

79 000100 TCL 科技 2023 年 7 月 3 日 3.94 88,400.00 348,296.00
-2023 年 7 月 12 日

80 601216 君正集团 2023 年 7 月 4 日 4.10 84,800.00 347,680.00
-2023 年 7 月 10 日

81 600760 中航沈飞 2023 年 7 月 13 日 45.00 7,700.00 346,500.00
-2023 年 7 月 14 日

82 601006 大秦铁路 2023 年 7 月 10 日 7.43 44,700.00 332,121.00


-2023 年 7 月 13 日

83 601989 中国重工 2023 年 7 月 5 日 4.82 68,800.00 331,616.00
-2023 年 7 月 13 日

84 002064 华峰化学 2023 年 7 月 5 日 6.86 47,600.00 326,536.00
-2023 年 7 月 13 日

85 600029 南方航空 2023 年 7 月 13 日 6.03 53,900.00 325,017.00
-2023 年 7 月 14 日

86 601615 明阳智能 2023 年 7 月 13 日 16.88 19,000.00 320,720.00

87 300496 中科创达 2023 年 7 月 3 日 96.35 3,300.00 317,955.00
-2023 年 7 月 13 日

88 002920 德赛西威 2023 年 7 月 14 日 155.8 2,000.00 311,620.00
1

89 600600 青岛啤酒 2023 年 7 月 13 日 103.6 3,000.00 310,890.00
-2023 年 7 月 14 日 3

90 601881 中国银河 2023 年 7 月 10 日 11.61 26,400.00 306,504.00

91 002841 视源股份 2023 年 7 月 4 日 66.84 4,300.00 287,412.00
-2023 年 7 月 11 日

92 688561 奇安信-U 2023 年 7 月 13 日 51.81 5,500.00 284,955.00

93 600188 兖矿能源 2023 年 7 月 5 日 29.92 9,500.00 284,240.00
-2023 年 7 月 14 日

94 600383 金地集团 2023 年 7 月 10 日 7.21 38,900.00 280,469.00
-2023 年 7 月 14 日

95 000069 华侨城 A 2023 年 7 月 3 日 4.40 63,100.00 277,640.00
-2023 年 7 月 4 日

96 600132 重庆啤酒 2023 年 7 月 13 日 92.16 3,000.00 276,480.00
-2023 年 7 月 14 日

97 000876 新希望 2023 年 7 月 4 日 11.68 23,300.00 272,144.00
-2023 年 7 月 14 日

98 601238 广汽集团 2023 年 7 月 4 日 10.42 26,100.00 271,962.00
-2023 年 7 月 13 日

99 002352 顺丰控股 2023 年 7 月 13 日 45.09 6,000.00 270,540.00

100 601865 福莱特 2023 年 7 月 13 日 38.51 6,900.00 265,719.00
-2023 年 7 月 14 日

101 300207 欣旺达 2023 年 7 月 12 日 16.32 15,400.00 251,328.00

102 002601 龙佰集团 2023 年 7 月 11 日 16.50 15,200.00 250,800.00
-2023 年 7 月 13 日

103 000596 古井贡酒 2023 年 7 月 13 日 247.3 1,000.00 247,380.00
8

104 600674 川投能源 2023 年 7 月 10 日 15.05 16,400.00 246,820.00
-2023 年 7 月 11 日

105 600426 华鲁恒升 2023 年 7 月 13 日 30.63 8,000.00 245,040.00
-2023 年 7 月 14 日

106 600809 山西汾酒 2023 年 7 月 13 日 185.0 1,300.00 240,591.00
7


107 601398 工商银行 2023 年 7 月 3 日 4.82 49,600.00 239,072.00

108 000877 天山股份 2023 年 7 月 4 日 8.14 29,200.00 237,688.00
-2023 年 7 月 12 日

109 300498 温氏股份 2023 年 7 月 13 日 18.35 12,800.00 234,880.00

110 000725 京东方 A 2023 年 7 月 3 日 4.09 56,600.00 231,494.00

111 601021 春秋航空 2023 年 7 月 13 日 57.47 4,000.00 229,880.00
-2023 年 7 月 14 日

112 600219 南山铝业 2023 年 7 月 3 日 3.02 75,600.00 228,312.00
-2023 年 7 月 12 日

113 600346 恒力石化 2023 年 7 月 13 日 14.33 15,600.00 223,548.00
-2023 年 7 月 14 日

114 688065 凯赛生物 2023 年 7 月 10 日 62.26 3,500.00 217,910.00

115 603260 合盛硅业 2023 年 7 月 13 日 70.02 3,000.00 210,060.00
-2023 年 7 月 14 日

116 600061 国投资本 2023 年 7 月 5 日 7.12 29,400.00 209,328.00
-2023 年 7 月 13 日

117 300454 深信服 2023 年 7 月 10 日 113.2 1,800.00 203,850.00
5

118 002304 洋河股份 2023 年 7 月 13 日 131.3 1,500.00 197,025.00
5

119 600196 复星医药 2023 年 7 月 3 日 30.90 6,300.00 194,670.00

120 600010 包钢股份 2023 年 7 月 4 日 1.79 106,700.00 190,993.00
-2023 年 7 月 13 日

121 002756 永兴材料 2023 年 7 月 13 日 62.61 3,000.00 187,830.00
-2023 年 7 月 14 日

122 603288 海天味业 2023 年 7 月 13 日 46.85 4,000.00 187,400.00

123 601699 潞安环能 2023 年 7 月 13 日 16.32 10,900.00 177,888.00
-2023 年 7 月 14 日

124 600989 宝丰能源 2023 年 7 月 14 日 12.61 14,000.00 176,540.00

125 600660 福耀玻璃 2023 年 7 月 12 日 35.85 4,900.00 175,665.00
-2023 年 7 月 13 日

126 603986 兆易创新 2023 年 7 月 10 日 106.2 1,600.00 170,000.00
5

127 000338 潍柴动力 2023 年 7 月 13 日 12.46 13,300.00 165,718.00

128 600233 圆通速递 2023 年 7 月 13 日 14.56 11,200.00 163,072.00
-2023 年 7 月 14 日

129 600104 上汽集团 2023 年 7 月 13 日 14.17 11,400.00 161,538.00

130 002648 卫星化学 2023 年 7 月 13 日 14.96 10,700.00 160,072.00

131 601155 新城控股 2023 年 7 月 11 日 14.41 11,000.00 158,510.00
-2023 年 7 月 12 日

132 000408 藏格矿业 2023 年 7 月 13 日 22.57 7,000.00 157,990.00
-2023 年 7 月 14 日

133 600803 新奥股份 2023 年 7 月 13 日 18.98 8,300.00 157,534.00
-2023 年 7 月 14 日


134 002414 高德红外 2023 年 7 月 3 日 7.77 20,230.00 157,187.10
-2023 年 7 月 14 日

135 600732 爱旭股份 2023 年 7 月 14 日 30.75 5,000.00 153,750.00

136 002120 韵达股份 2023 年 7 月 3 日 9.56 15,800.00 151,048.00
-2023 年 7 月 13 日

137 300223 北京君正 2023 年 7 月 10 日 88.31 1,700.00 150,127.00

138 601898 中煤能源 2023 年 7 月 13 日 8.44 16,400.00 138,416.00
-2023 年 7 月 14 日

139 603899 晨光股份 2023 年 7 月 13 日 44.64 3,000.00 133,920.00
-2023 年 7 月 14 日

140 600018 上港集团 2023 年 7 月 13 日 5.25 24,800.00 130,200.00
-2023 年 7 月 14 日

141 300274 阳光电源 2023 年 7 月 3 日 116.6 1,100.00 128,293.00
3

142 600754 锦江酒店 2023 年 7 月 14 日 42.34 3,000.00 127,020.00

143 601857 中国石油 2023 年 7 月 3 日 7.47 16,900.00 126,243.00

144 300015 爱尔眼科 2023 年 7 月 14 日 18.55 6,800.00 126,140.00

145 601799 星宇股份 2023 年 7 月 14 日 123.6 1,000.00 123,600.00
0

146 002938 鹏鼎控股 2023 年 7 月 10 日 24.29 4,900.00 119,021.00

147 601838 成都银行 2023 年 7 月 12 日 12.21 9,700.00 118,437.00

148 601236 红塔证券 2023 年 7 月 3 日 7.45 15,700.00 116,965.00
-2023 年 7 月 13 日

149 300316 晶盛机电 2023 年 7 月 11 日 70.90 1,500.00 106,350.00

150 601698 中国卫通 2023 年 7 月 5 日 19.88 5,300.00 105,364.00
-2023 年 7 月 14 日

151 600547 山东黄金 2023 年 7 月 13 日 23.48 4,400.00 103,312.00

152 000983 山西焦煤 2023 年 7 月 3 日 9.10 11,100.00 101,010.00
-2023 年 7 月 13 日

153 300999 金龙鱼 2023 年 7 月 10 日 39.99 2,500.00 99,975.00
-2023 年 7 月 13 日

154 603833 欧派家居 2023 年 7 月 14 日 95.80 1,000.00 95,800.00

155 002311 海大集团 2023 年 7 月 13 日 46.84 2,000.00 93,680.00

156 000768 中航西飞 2023 年 7 月 13 日 26.75 3,400.00 90,950.00

157 601689 拓普集团 2023 年 7 月 13 日 80.70 1,100.00 88,770.00

158 300628 亿联网络 2023 年 7 月 13 日 35.07 2,500.00 87,675.00
-2023 年 7 月 27 日

159 603369 今世缘 2023 年 7 月 13 日 52.80 1,600.00 84,480.00

160 000157 中联重科 2023 年 7 月 13 日 6.75 12,200.00 82,350.00

161 000651 格力电器 2023 年 7 月 12 日 36.51 2,200.00 80,322.00

162 000425 徐工机械 2023 年 7 月 13 日 6.77 11,600.00 78,532.00

163 000895 双汇发展 2023 年 7 月 13 日 24.49 2,500.00 61,225.00

164 000333 美的集团 2023 年 7 月 5 日 58.92 1,000.00 58,920.00

165 600606 绿地控股 2023 年 7 月 4 日 2.75 19,700.00 54,175.00


166 600362 江西铜业 2023 年 7 月 13 日 18.98 2,500.00 47,450.00

167 601878 浙商证券 2023 年 7 月 13 日 9.88 4,500.00 44,460.00

168 601669 中国电建 2023 年 7 月 12 日 5.74 6,700.00 38,458.00

169 000776 广发证券 2023 年 7 月 26 日 14.71 2,600.00 38,246.00

170 000708 中信特钢 2023 年 7 月 13 日 15.84 2,400.00 38,016.00

171 600406 国电南瑞 2023 年 7 月 14 日 23.10 1,500.00 34,650.00

172 601009 南京银行 2023 年 7 月 27 日 8.00 3,900.00 31,200.00

173 601800 中国交建 2023 年 7 月 10 日 10.91 2,400.00 26,184.00

174 601985 中国核电 2023 年 7 月 14 日 7.05 2,600.00 18,330.00

175 601186 中国铁建 2023 年 7 月 10 日 9.85 1,800.00 17,730.00

176 000800 一汽解放 2023 年 7 月 10 日 8.37 1,800.00 15,066.00

177 600025 华能水电 2023 年 7 月 14 日 7.13 1,500.00 10,695.00

合计 - - - - 4,657,630.0 86,676,217.

0 10

6.4.13 金融工具风险及管理

本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金管理人奉行全面风险管理的理念，在董事会下设立合规及风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由合规稽核部、金融工程与风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。合规稽核部、金融工程与风险管理部对公司总经理负责。本基金管理人建立了以合规及风险管理委员会为核心的、由总经理和风险控制委员会、督察长、合规稽核部、金融工程与风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险

信用风险指由于在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或所投资证券之发行人出现违约、无法支付到期本息，或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降，将对基金资产造成的损失。为了防范信用风险，本基金管理人建立了内部信用评级制度与交易对手库，对证券发行人的信用等级进行评估与控制，并分散化投资，对交易对手的资信情况进行充分评估。

本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，违约风险较小；银行间同业市场主要通过对交易对手进行风险评估防范相应的信用风险。本基金管理人认为与应收证券清算款相关的信用风险不重大。本基金本报告期末及上年度末未持有债券、资产支
持证券、同业存单，因此无相关重大信用风险。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险指因市场交易不活跃，基金资产无法以适当价格及时变现的风险或基金无法应付基金赎回支付的要求所引起的风险。本基金坚持组合持有、分散投资的原则，基金管理人根据市场运行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和方法，具体计算与分析各类风险控制指标，从而对流动性风险进行监控和防范。

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，除在附注 6.4.12 中列示的流通暂时受限的证券外，本基金所持大部分投资品种均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易，资产变现能力强。本基金持有的其他资产主要为银行存款等期限短、流动性强的品种。本基金的负债水平也严格按照基金合同及中国证监会相关规定进行管理，因此无重大流动性风险。

此外，本基金申购赎回采用一篮子股票的形式，流动性风险低于其他类型基金。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金投资标的为具有良好流动性的金融工具，主要投资品种均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易，本身具有较好的流动性；在投资限制中采取多种措施保障本基金分散投资；同时，本基金投资策略成熟，能够支持不同市场情形下的投资者赎回要求。实际投资中，本基金投资组合的流动性能够与本基金申购和赎回的安排相匹配。

综上所述，本基金的流动性良好，无重大流动性风险。
6.4.13.4 市场风险

基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的影响，导致基金收益水平变化而产生的风险，反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数变化的敏感性。一般来讲，市场风险是开放式基金面临的最大风险，也往往是众多风险中最基本和最常见的，也是最难防范的风险，其他如流动性风险最终是因为市场风险在起作用。市场风险包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。本基金管理人通过久期、凸性、风险价值模型（VaR）等方法来评估投资组合中债券的利率风险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023年 6月 30日
资产

银行存款 23,660,890.47 - - - 23,660,890.47

结算备付金 3,620,909.31 - - - 3,620,909.31

存出保证金 2,602,730.60 - - - 2,602,730.60

交易性金融资产 - - - 1,920,043,151.091,920,043,151.
09

应收清算款 - - - 358,464.92 358,464.92

应收股利 - - - 117,372.82 117,372.82

其他资产 - - - 25,860.46 25,860.46

资产总计 29,884,530.38 - - 1,920,544,849.291,950,429,379.
67

负债

应付清算款 - - - 11.95 11.95

应付管理人报酬 - - - 799,547.72 799,547.72

应付托管费 - - - 159,909.56 159,909.56

应交税费 - - - 6,701.15 6,701.15

其他负债 - - - 521,678.54 521,678.54

负债总计 - - - 1,487,848.92 1,487,848.92

利率敏感度缺口 29,884,530.38 - - 1,919,057,000.371,948,941,530.
75

上年度末

2022 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

日

资产

银行存款 9,253,011.62 - - - 9,253,011.62

结算备付金 6,878,545.69 - - - 6,878,545.69

存出保证金 44,103.02 - - - 44,103.02

交易性金融资产 - - - 1,513,061,890.401,513,061,890.
40

应收清算款 - - - 851,849.53 851,849.53

其他资产 - - - 39,022.88 39,022.88

资产总计 16,175,660.33 - 1,513,952,762.811,530,128,423.
-

14

负债


应付管理人报酬 - - - 664,451.88 664,451.88

应付托管费 - - - 132,890.39 132,890.39

应交税费 - - - 3,424.62 3,424.62

其他负债 - - - 666,821.99 666,821.99

负债总计 - - - 1,467,588.88 1,467,588.88

利率敏感度缺口 16,175,660.33 1,528,660,834.
- - 1,512,485,173.93

26

注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

本基金本报告期末及上年度末未持有债券资产（不含可转债、可交换债），因此市场利率的变 动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金 的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动 发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值 变动均直接反映在当期损益中。本基金管理人通过采用 Barra 风险管理系统，以及标准差、跟踪误 差、beta 值、风险价值模型（VaR）等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

占基金 占基金

项目

资产净 资产净

公允价值 公允价值

值比例 值比例

（%） （%）

交易性金融资产－股票投资 1,920,043,151.09 98.52 1,513,061,890.40 98.98

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -


衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 1,920,043,151.09 98.52 1,513,061,890.40 98.98

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动 本期末 上年度末

分析

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

上升 5% 95,947,715.75 76,426,787.24

下降 5% -95,947,715.75 -76,426,787.24

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末

2023 年 6 月 30 日

第一层次 1,919,476,741.79

第二层次 483,368.94

第三层次 83,040.36

合计 1,920,043,151.09

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

对于公开市场交易的金融工具，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关金融工具的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关金融工具的公允价值应属第二层次或第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。

6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

本基金本报告期内无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。

7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 1,920,043,151.09 98.44

其中：普通股 1,920,043,151.09 98.44

存托凭证 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返

售金融资产 - -

银行存款和结算备付金合

7 计 27,281,799.78 1.40

8 其他各项资产 3,104,428.80 0.16

9 合计 1,950,429,379.67 100.00

注：（1）上表中的权益投资项含可退替代款估值增值，而 7.2 的合计项不含可退替代款估值增值。

（2）本基金本报告期末参与转融通证券出借业务出借证券的公允价值为 86,676,217.10 元，占基金资产净值比例 4.45%。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（％）

A 农、林、牧、渔业 21,486,778.20 1.10

B 采矿业 74,857,478.85 3.84

C 制造业 1,084,751,553.93 55.66

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 57,318,083.16 2.94

E 建筑业 45,572,277.35 2.34

F 批发和零售业 6,395,194.92 0.33

G 交通运输、仓储和邮政业 59,845,133.66 3.07

H 住宿和餐饮业 1,968,810.00 0.10

I 信息传输、软件和信息技术服务业 95,395,862.92 4.89

J 金融业 393,338,783.95 20.18

K 房地产业 28,777,077.19 1.48

L 租赁和商务服务业 17,957,512.09 0.92

M 科学研究和技术服务业 18,774,133.71 0.96

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 11,003,758.54 0.56

R 文化、体育和娱乐业 2,600,712.62 0.13

S 综合 - -

合计 1,920,043,151.09 98.52

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

值比例(％)

1 600519 贵州茅台 63,764 107,824,924.00 5.53

2 300750 宁德时代 267,600 61,224,204.00 3.14


3 601318 中国平安 1,101,222 51,096,700.80 2.62

4 600036 招商银行 1,258,047 41,213,619.72 2.11

5 000858 五粮液 196,754 32,183,051.78 1.65

6 000333 美的集团 499,682 29,441,263.44 1.51

7 002594 比亚迪 92,114 23,790,282.78 1.22

8 601166 兴业银行 1,478,108 23,132,390.20 1.19

9 600900 长江电力 994,664 21,942,287.84 1.13

10 600276 恒瑞医药 453,764 21,735,295.60 1.12

11 600030 中信证券 991,770 19,617,210.60 1.01

12 601899 紫金矿业 1,675,053 19,045,352.61 0.98

13 600887 伊利股份 647,398 18,334,311.36 0.94

14 300059 东方财富 1,289,500 18,310,900.00 0.94

15 601012 隆基绿能 616,380 17,671,614.60 0.91

16 601398 工商银行 3,564,005 17,178,504.10 0.88

17 600309 万华化学 191,586 16,828,914.24 0.86

18 000651 格力电器 457,757 16,712,708.07 0.86

19 002475 立讯精密 507,407 16,465,357.15 0.84

20 601328 交通银行 2,793,269 16,200,960.20 0.83

21 002415 海康威视 475,902 15,757,115.22 0.81

22 000568 泸州老窖 74,820 15,680,027.40 0.80

23 000725 京东方 A 3,812,300 15,592,307.00 0.80

24 300760 迈瑞医疗 49,200 14,750,160.00 0.76

25 000063 中兴通讯 323,889 14,749,905.06 0.76

26 601816 京沪高铁 2,497,700 13,137,902.00 0.67

27 603259 药明康德 208,690 13,003,473.90 0.67

28 002230 科大讯飞 188,284 12,795,780.64 0.66

29 300274 阳光电源 105,700 12,327,791.00 0.63

30 600028 中国石化 1,935,060 12,306,981.60 0.63

31 601668 中国建筑 2,131,197 12,233,070.78 0.63

32 300124 汇川技术 189,472 12,165,997.12 0.62

33 002714 牧原股份 277,922 11,714,412.30 0.60

34 601288 农业银行 3,247,931 11,465,196.43 0.59

35 002352 顺丰控股 248,600 11,209,374.00 0.58

36 000001 平安银行 985,853 11,071,129.19 0.57

37 601888 中国中免 99,130 10,956,838.90 0.56

38 002129 TCL 中环 328,225 10,897,070.00 0.56

39 000792 盐湖股份 552,000 10,581,840.00 0.54

40 601088 中国神华 335,277 10,309,767.75 0.53

41 002142 宁波银行 402,996 10,195,798.80 0.52

42 601138 工业富联 403,936 10,179,187.20 0.52

43 688981 中芯国际 199,079 10,057,471.08 0.52

44 600031 三一重工 604,226 10,048,278.38 0.52

45 300498 温氏股份 532,554 9,772,365.90 0.50

46 000002 万科 A 692,276 9,705,709.52 0.50


47 600048 保利发展 729,560 9,506,166.80 0.49

48 600016 民生银行 2,521,049 9,453,933.75 0.49

49 600406 国电南瑞 408,090 9,426,879.00 0.48

50 600438 通威股份 274,508 9,418,369.48 0.48

51 600050 中国联通 1,939,767 9,310,881.60 0.48

52 600809 山西汾酒 49,597 9,178,916.79 0.47

53 600837 海通证券 981,236 9,046,995.92 0.46

54 600690 海尔智家 385,107 9,042,312.36 0.46

55 601601 中国太保 347,903 9,038,519.94 0.46

56 601728 中国电信 1,576,911 8,878,008.93 0.46

57 600919 江苏银行 1,201,324 8,829,731.40 0.45

58 688111 金山办公 18,673 8,817,764.06 0.45

59 600089 特变电工 395,000 8,804,550.00 0.45

60 300015 爱尔眼科 474,122 8,794,963.10 0.45

61 600436 片仔癀 30,578 8,756,316.08 0.45

62 600000 浦发银行 1,193,820 8,643,256.80 0.44

63 601857 中国石油 1,153,458 8,616,331.26 0.44

64 600941 中国移动 91,800 8,564,940.00 0.44

65 002371 北方华创 26,806 8,514,925.90 0.44

66 601988 中国银行 2,140,441 8,369,124.31 0.43

67 603501 韦尔股份 84,192 8,254,183.68 0.42

68 002304 洋河股份 61,196 8,038,094.60 0.41

69 601766 中国中车 1,235,391 8,030,041.50 0.41

70 603288 海天味业 169,419 7,937,280.15 0.41

71 601390 中国中铁 1,043,260 7,907,910.80 0.41

72 600905 三峡能源 1,456,363 7,820,669.31 0.40

73 300014 亿纬锂能 124,652 7,541,446.00 0.39

74 600150 中国船舶 227,453 7,485,478.23 0.38

75 000938 紫光股份 232,596 7,408,182.60 0.38

76 002466 天齐锂业 104,600 7,312,586.00 0.38

77 601688 华泰证券 523,534 7,209,063.18 0.37

78 603986 兆易创新 67,732 7,196,525.00 0.37

79 601225 陕西煤业 394,722 7,179,993.18 0.37

80 002027 分众传媒 1,027,999 7,000,673.19 0.36

81 002460 赣锋锂业 114,774 6,996,623.04 0.36

82 002459 晶澳科技 167,692 6,992,756.40 0.36

83 601169 北京银行 1,504,443 6,965,571.09 0.36

84 688012 中微公司 44,015 6,886,146.75 0.35

85 000338 潍柴动力 551,470 6,871,316.20 0.35

86 600570 恒生电子 154,383 6,837,623.07 0.35

87 601985 中国核电 960,161 6,769,135.05 0.35

88 600104 上汽集团 474,580 6,724,798.60 0.35

89 002050 三花智控 218,758 6,619,617.08 0.34

90 000625 长安汽车 505,161 6,531,731.73 0.34


91 002049 紫光国微 69,054 6,439,285.50 0.33

92 601211 国泰君安 457,771 6,404,216.29 0.33

93 600111 北方稀土 257,096 6,165,162.08 0.32

94 601919 中远海控 648,084 6,091,989.60 0.31

95 603019 中科曙光 119,193 6,066,923.70 0.31

96 000100 TCL 科技 1,525,950 6,012,243.00 0.31

97 603799 华友钴业 129,948 5,965,912.68 0.31

98 601628 中国人寿 169,295 5,918,553.20 0.30

99 002179 中航光电 129,188 5,858,675.80 0.30

100 600660 福耀玻璃 162,620 5,829,927.00 0.30

101 601229 上海银行 1,011,735 5,817,476.25 0.30

102 601818 光大银行 1,884,699 5,786,025.93 0.30

103 600585 海螺水泥 243,693 5,785,271.82 0.30

104 600009 上海机场 126,488 5,745,084.96 0.29

105 600893 航发动力 135,657 5,732,864.82 0.29

106 002271 东方雨虹 204,928 5,586,337.28 0.29

107 601989 中国重工 1,157,903 5,581,092.46 0.29

108 601658 邮储银行 1,127,400 5,512,986.00 0.28

109 002555 三七互娱 157,510 5,493,948.80 0.28

110 300122 智飞生物 121,720 5,380,024.00 0.28

111 002812 恩捷股份 54,400 5,241,440.00 0.27

112 600958 东方证券 531,859 5,159,032.30 0.26

113 600999 招商证券 376,983 5,115,659.31 0.26

114 600019 宝钢股份 906,857 5,096,536.34 0.26

115 000977 浪潮信息 104,731 5,079,453.50 0.26

116 600760 中航沈飞 111,966 5,038,470.00 0.26

117 300896 爱美客 11,000 4,894,450.00 0.25

118 002709 天赐材料 117,200 4,827,468.00 0.25

119 688036 传音控股 32,756 4,815,132.00 0.25

120 688599 天合光能 110,570 4,711,387.70 0.24

121 300316 晶盛机电 66,400 4,707,760.00 0.24

122 688008 澜起科技 80,910 4,645,852.20 0.24

123 600426 华鲁恒升 150,980 4,624,517.40 0.24

124 601186 中国铁建 468,248 4,612,242.80 0.24

125 601360 三六零 363,683 4,560,584.82 0.23

126 600584 长电科技 144,500 4,504,065.00 0.23

127 601006 大秦铁路 605,529 4,499,080.47 0.23

128 000661 长春高新 32,792 4,469,549.60 0.23

129 000776 广发证券 301,306 4,432,211.26 0.23

130 601600 中国铝业 807,171 4,431,368.79 0.23

131 002410 广联达 135,447 4,400,673.03 0.23

132 002920 德赛西威 28,200 4,393,842.00 0.23

133 300142 沃森生物 163,667 4,328,992.15 0.22

134 002241 歌尔股份 243,639 4,324,592.25 0.22


135 600745 闻泰科技 88,200 4,312,980.00 0.22

136 600547 山东黄金 183,456 4,307,546.88 0.22

137 600588 用友网络 209,616 4,297,128.00 0.22

138 601377 兴业证券 701,004 4,290,144.48 0.22

139 601939 建设银行 682,093 4,269,902.18 0.22

140 000166 申万宏源 915,309 4,228,727.58 0.22

141 601009 南京银行 525,552 4,204,416.00 0.22

142 600011 华能国际 447,270 4,141,720.20 0.21

143 600010 包钢股份 2,310,127 4,135,127.33 0.21

144 000596 古井贡酒 16,577 4,100,818.26 0.21

145 001979 招商蛇口 313,987 4,091,250.61 0.21

146 601669 中国电建 702,019 4,029,589.06 0.21

147 300450 先导智能 111,400 4,029,338.00 0.21

148 600085 同仁堂 69,755 4,015,097.80 0.21

149 300408 三环集团 136,274 3,999,641.90 0.21

150 600196 复星医药 129,304 3,995,493.60 0.21

151 002311 海大集团 84,382 3,952,452.88 0.20

152 601800 中国交建 361,954 3,948,918.14 0.20

153 603659 璞泰来 102,665 3,923,856.30 0.20

154 000963 华东医药 89,016 3,860,623.92 0.20

155 600886 国投电力 302,614 3,828,067.10 0.20

156 300033 同花顺 21,835 3,827,238.80 0.20

157 000538 云南白药 72,905 3,826,054.40 0.20

158 603993 洛阳钼业 713,849 3,804,815.17 0.20

159 000768 中航西飞 141,301 3,779,801.75 0.19

160 600600 青岛啤酒 36,005 3,731,198.15 0.19

161 600845 宝信软件 72,996 3,708,926.76 0.19

162 300782 卓胜微 37,920 3,664,209.60 0.19

163 601689 拓普集团 44,800 3,615,360.00 0.19

164 002493 荣盛石化 309,171 3,598,750.44 0.18

165 002252 上海莱士 478,402 3,592,799.02 0.18

166 000733 振华科技 37,100 3,556,035.00 0.18

167 600926 杭州银行 300,026 3,525,305.50 0.18

168 600015 华夏银行 647,784 3,504,511.44 0.18

169 601100 恒立液压 54,379 3,498,201.07 0.18

170 600795 国电电力 907,468 3,475,602.44 0.18

171 002180 纳思达 100,800 3,452,400.00 0.18

172 600176 中国巨石 243,727 3,451,174.32 0.18

173 300347 泰格医药 53,204 3,433,786.16 0.18

174 600732 爱旭股份 111,540 3,429,855.00 0.18

175 000157 中联重科 506,227 3,417,032.25 0.18

176 600674 川投能源 226,900 3,414,845.00 0.18

177 603369 今世缘 63,675 3,362,040.00 0.17

178 002236 大华股份 169,334 3,344,346.50 0.17


179 600029 南方航空 548,836 3,309,481.08 0.17

180 600115 中国东航 693,189 3,299,579.64 0.17

181 000425 徐工机械 481,887 3,262,374.99 0.17

182 601066 中信建投 131,816 3,189,947.20 0.16

183 601995 中金公司 89,300 3,171,936.00 0.16

184 000301 东方盛虹 268,000 3,167,760.00 0.16

185 601633 长城汽车 125,444 3,157,425.48 0.16

186 601788 光大证券 198,660 3,156,707.40 0.16

187 300496 中科创达 32,600 3,141,010.00 0.16

188 601336 新华保险 84,888 3,121,331.76 0.16

189 601868 中国能建 1,321,800 3,093,012.00 0.16

190 601117 中国化学 372,400 3,083,472.00 0.16

191 600346 恒力石化 214,757 3,077,467.81 0.16

192 601877 正泰电器 108,951 3,012,495.15 0.15

193 002074 国轩高科 108,600 2,999,532.00 0.15

194 002202 金风科技 280,856 2,982,690.72 0.15

195 600741 华域汽车 159,423 2,942,948.58 0.15

196 601111 中国国航 354,101 2,917,792.24 0.15

197 002001 新和成 188,669 2,905,502.60 0.15

198 688126 沪硅产业 138,624 2,897,241.60 0.15

199 601618 中国中冶 727,141 2,886,749.77 0.15

200 300454 深信服 25,400 2,876,550.00 0.15

201 688223 晶科能源 203,382 2,859,550.92 0.15

202 002821 凯莱英 24,199 2,852,094.14 0.15

203 002841 视源股份 42,654 2,850,993.36 0.15

204 600989 宝丰能源 223,700 2,820,857.00 0.14

205 603806 福斯特 75,768 2,817,811.92 0.14

206 688396 华润微 53,431 2,800,318.71 0.14

207 601838 成都银行 228,377 2,788,483.17 0.14

208 600188 兖矿能源 92,600 2,770,592.00 0.14

209 601901 方正证券 417,409 2,729,854.86 0.14

210 601615 明阳智能 161,500 2,726,120.00 0.14

211 300661 圣邦股份 33,120 2,720,145.60 0.14

212 000876 新希望 231,165 2,700,007.20 0.14

213 688303 大全能源 65,073 2,632,202.85 0.14

214 600460 士兰微 86,200 2,609,274.00 0.13

215 605117 德业股份 17,420 2,605,161.00 0.13

216 300413 芒果超媒 76,022 2,600,712.62 0.13

217 600039 四川路桥 265,100 2,600,631.00 0.13

218 000895 双汇发展 105,600 2,586,144.00 0.13

219 603392 万泰生物 38,559 2,574,584.43 0.13

220 002736 国信证券 293,480 2,562,080.40 0.13

221 002648 卫星化学 171,160 2,560,553.60 0.13

222 600233 圆通速递 174,400 2,539,264.00 0.13


223 601607 上海医药 113,100 2,534,571.00 0.13

224 000786 北新建材 102,988 2,524,235.88 0.13

225 603260 合盛硅业 36,000 2,520,720.00 0.13

226 300769 德方纳米 22,700 2,502,221.00 0.13

227 002007 华兰生物 111,382 2,496,070.62 0.13

228 003816 中国广核 797,697 2,480,837.67 0.13

229 300207 欣旺达 151,900 2,479,008.00 0.13

230 300999 金龙鱼 60,600 2,423,394.00 0.12

231 002601 龙佰集团 145,093 2,394,034.50 0.12

232 300751 迈为股份 14,100 2,388,258.00 0.12

233 300433 蓝思科技 201,842 2,373,661.92 0.12

234 601238 广汽集团 225,793 2,352,763.06 0.12

235 300759 康龙化成 60,450 2,314,026.00 0.12

236 600383 金地集团 320,797 2,312,946.37 0.12

237 601021 春秋航空 39,855 2,290,466.85 0.12

238 600332 白云山 71,610 2,282,926.80 0.12

239 600132 重庆啤酒 24,600 2,267,136.00 0.12

240 600763 通策医疗 22,804 2,208,795.44 0.11

241 300223 北京君正 24,500 2,163,595.00 0.11

242 600219 南山铝业 711,800 2,149,636.00 0.11

243 000983 山西焦煤 231,400 2,105,740.00 0.11

244 600875 东方电气 112,500 2,098,125.00 0.11

245 300763 锦浪科技 20,000 2,082,000.00 0.11

246 002756 永兴材料 32,990 2,065,503.90 0.11

247 600362 江西铜业 105,906 2,010,095.88 0.10

248 601699 潞安环能 122,100 1,992,672.00 0.10

249 000723 美锦能源 263,600 1,987,544.00 0.10

250 601865 福莱特 51,400 1,979,414.00 0.10

251 600754 锦江酒店 46,500 1,968,810.00 0.10

252 600918 中泰证券 282,603 1,952,786.73 0.10

253 601878 浙商证券 195,971 1,936,193.48 0.10

254 601872 招商轮船 331,900 1,921,701.00 0.10

255 601319 中国人保 324,700 1,896,248.00 0.10

256 603290 斯达半导 8,700 1,872,240.00 0.10

257 000617 中油资本 257,600 1,862,448.00 0.10

258 600061 国投资本 261,136 1,859,288.32 0.10

259 601998 中信银行 308,848 1,846,911.04 0.09

260 000069 华侨城 A 418,587 1,841,782.80 0.09

261 603486 科沃斯 23,400 1,819,818.00 0.09

262 000408 藏格矿业 80,100 1,807,857.00 0.09

263 300628 亿联网络 51,235 1,796,811.45 0.09

264 601799 星宇股份 14,500 1,792,200.00 0.09

265 600803 新奥股份 94,300 1,789,814.00 0.09

266 603833 欧派家居 18,499 1,772,204.20 0.09


267 600884 杉杉股份 115,600 1,750,184.00 0.09

268 688363 华熙生物 19,529 1,741,205.64 0.09

269 688005 容百科技 31,940 1,725,398.80 0.09

270 300601 康泰生物 67,788 1,721,137.32 0.09

271 002938 鹏鼎控股 70,495 1,712,323.55 0.09

272 600183 生益科技 119,486 1,696,701.20 0.09

273 603899 晨光股份 37,668 1,681,499.52 0.09

274 300919 中伟股份 27,300 1,644,825.00 0.08

275 000708 中信特钢 103,202 1,634,719.68 0.08

276 601898 中煤能源 186,500 1,574,060.00 0.08

277 002916 深南电路 20,821 1,569,278.77 0.08

278 603185 弘元绿能 20,900 1,558,095.00 0.08

279 601881 中国银河 130,599 1,516,254.39 0.08

280 600018 上港集团 282,686 1,484,101.50 0.08

281 688561 奇安信-U 27,685 1,434,359.85 0.07

282 000877 天山股份 175,100 1,425,314.00 0.07

283 601216 君正集团 343,527 1,408,460.70 0.07

284 002120 韵达股份 146,372 1,399,316.32 0.07

285 002064 华峰化学 200,600 1,376,116.00 0.07

286 002414 高德红外 174,583 1,356,509.91 0.07

287 601155 新城控股 91,549 1,319,221.09 0.07

288 600025 华能水电 183,535 1,308,604.55 0.07

289 600606 绿地控股 427,884 1,176,681.00 0.06

290 300957 贝泰妮 12,800 1,137,664.00 0.06

291 603195 公牛集团 11,796 1,133,123.76 0.06

292 688187 时代电气 26,582 1,112,722.52 0.06

293 688065 凯赛生物 17,735 1,104,181.10 0.06

294 601698 中国卫通 42,797 850,804.36 0.04

295 601808 中海油服 60,780 843,626.40 0.04

296 000800 一汽解放 95,300 797,661.00 0.04

297 605499 东鹏饮料 4,400 760,760.00 0.04

298 300979 华利集团 15,400 750,596.00 0.04

299 601236 红塔证券 95,745 713,300.25 0.04

300 001289 龙源电力 15,400 346,500.00 0.02

301 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01

302 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01

303 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00

304 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00

305 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00

306 301291 明阳电气 1,206 37,422.18 0.00

307 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00

308 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.00

309 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00

310 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例

（％）

1 300750 宁德时代 16,060,746.80 1.05

2 000858 五粮液 8,974,928.00 0.59

3 000333 美的集团 7,764,082.00 0.51

4 002594 比亚迪 6,332,072.00 0.41

5 300059 东方财富 5,828,130.28 0.38

6 000568 泸州老窖 5,665,834.00 0.37

7 600519 贵州茅台 5,408,050.00 0.35

8 002415 海康威视 4,856,782.00 0.32

9 000651 格力电器 4,841,639.00 0.32

10 000725 京东方 A 4,270,953.00 0.28

11 300760 迈瑞医疗 4,002,057.00 0.26

12 002371 北方华创 3,966,511.48 0.26

13 002475 立讯精密 3,881,911.00 0.25

14 600028 中国石化 3,762,551.00 0.25

15 600941 中国移动 3,735,259.00 0.24

16 002714 牧原股份 3,623,808.00 0.24

17 002352 顺丰控股 3,502,384.00 0.23

18 000001 平安银行 3,341,385.00 0.22

19 000792 盐湖股份 3,190,509.56 0.21

20 300124 汇川技术 3,172,628.75 0.21

注：本项及下项 7.4.2、7.4.3 的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，此外， “买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用，不包括因投资者申购赎回基金份额导致的基金组合中股票的增减。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例

（％）

1 300750 宁德时代 4,020,117.00 0.26

2 002602 世纪华通 3,957,158.79 0.26

3 600900 长江电力 3,948,806.11 0.26


4 603882 金域医学 2,370,691.00 0.16

5 000568 泸州老窖 2,282,818.00 0.15

6 002008 大族激光 2,270,606.86 0.15

7 002371 北方华创 2,245,086.00 0.15

8 000858 五粮液 2,197,209.00 0.14

9 000333 美的集团 1,990,142.00 0.13

10 002600 领益智造 1,925,538.44 0.13

11 688169 石头科技 1,804,670.19 0.12

12 002594 比亚迪 1,704,008.00 0.11

13 601818 光大银行 1,583,973.00 0.10

14 300059 东方财富 1,523,431.00 0.10

15 300595 欧普康视 1,435,816.69 0.09

16 300529 健帆生物 1,371,553.90 0.09

17 002415 海康威视 1,299,858.00 0.09

18 601966 玲珑轮胎 1,265,648.00 0.08

19 000651 格力电器 1,216,462.00 0.08

20 002049 紫光国微 1,171,813.00 0.08

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 296,693,958.74

卖出股票收入（成交）总额 106,774,666.46

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金是 ETF 基金，主要投资标的指数的成份股及备选成份股，同时可以投资股指期货。

本基金投资股指期货，可以更好地进行流动性管理。本基金尽量选择流动性好、交易活跃的股
指期货合约，利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整带来的交易成本和跟踪误差，力争更好地跟踪标的指数。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，兴业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会或其派出机构的处罚。招商银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行的处罚。中国平安保险（集团）股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局的处罚。
本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 2,602,730.60

2 应收清算款 358,464.92

3 应收股利 117,372.82

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 25,860.46

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 3,104,428.80

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情

序号 股票代码 股票名称

公允价值 值比例(%) 况说明

1 600519 贵州茅台 2,705,600.00 0.14 转融通流通

受限

2 000858 五粮液 768,779.00 0.04 转融通流通

受限

3 000333 美的集团 58,920.00 0.00 转融通流通

受限

8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

广发沪深 300 交易型开放
户均持有

持有人户数 机构投资者 个人投资者 式指数证券投资基金联接
(户) 的基金份

基金

额

持有份 占总份额 持有份 占总份额 占总份额比
持有份额

额 比例 额 比例 例

1,311,2

225,450.9 104,164 1,247,120,

6,278 16,965. 92.64% 7.36% 88.11%
7 ,200.00 865.00

00

注：机构投资者“持有份额”和“占总份额比例”数据中已包含“广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金”的“持有份额”和“占总份额比例”数据。

8.2 期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例

1 广发证券股份有限公司 36,195,100.00 2.56%

2 招商证券股份有限公司 4,672,700.00 0.33%

3 中英人寿保险有限公司 3,900,000.00 0.28%

4 香港中央结算有限公司 3,716,100.00 0.26%

广发基金-招商银行-广发

5 基金和润 1 号集合资产管 2,169,400.00 0.15%
理计划

6 中英人寿保险有限公司- 2,141,100.00 0.15%
分红-个险分红

7 方正证券股份有限公司 1,876,800.00 0.13%

8 东方证券股份有限公司 1,418,700.00 0.10%

9 马君 1,329,800.00 0.09%

10 中英人寿保险有限公司- 1,300,000.00 0.09%
万能 AB

广发沪深 300 交易型开放

11 式指数证券投资基金联接 1,247,120,865.00 88.11%
基金

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业 0.00 0.0000%
人员持有本基金
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和 0

研究部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2015 年 8 月 20 日）基金份额总额 308,381,165.00

本报告期期初基金份额总额 1,112,381,165.00

本报告期基金总申购份额 372,000,000.00


减：本报告期基金总赎回份额 69,000,000.00

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 1,415,381,165.00

10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金管理人、本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注

数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的

额的比例 比例

兴业证券 4 239,635,064.44 59.71% 175,246.08 53.78% -

广发证券 8 161,719,131.05 40.29% 150,609.25 46.22% -

德邦证券 1 - - - - -

东吴证券 3 - - - - -

光大证券 3 - - - - -


华福证券 2 - - - - -

华鑫证券 2 - - - - -

天风证券 3 - - - - -

中金公司 4 - - - - -

中山证券 1 - - - - -

中天证券 1 - - - - -

北京高华 1 - - - - -

诚通证券 3 - - - - -

方正证券 5 - - - - -

国盛证券 2 - - - - -

国泰君安 2 - - - - -

华宝证券 1 - - - - -

瑞银证券 1 - - - - -

上海证券 1 - - - - -

西部证券 1 - - - - -

英大证券 2 - - - - -

中泰证券 4 - - - - -

财信证券 2 - - - - -

东海证券 1 - - - - -

国海证券 1 - - - - -

海通证券 2 - - - - -

银河证券 2 - - - - -

东方证券 2 - - - - -

国都证券 1 - - - - -

华菁证券 2 - - - - -

民生证券 2 - - - - -

世纪证券 1 - - - - -

信达证券 3 - - - - -

中信建投 4 - - - - -

中原证券 2 - - - - -

川财证券 2 - - - - -

国联证券 1 - - - - -

华安证券 1 - - - - -

首创证券 1 - - - - -

万联证券 4 - - - - -

西南证券 2 - - - - -

招商证券 4 - - - - -

中信证券 2 - - - - -

第一创业证券 1 - - - - -

东方财富证券 2 - - - - -

安信证券 5 - - - - -

渤海证券 1 - - - - -

国元证券 2 - - - - -

湘财证券 1 - - - - -


长城证券 2 - - - - -

长江证券 3 - - - - -

东北证券 4 - - - - -

东兴证券 3 - - - - -

国金证券 1 - - - - -

国信证券 2 - - - - -

华林证券 1 - - - - -

华融证券 1 - - - - -

南京证券 1 - - - - -

中银国际 2 - - - - -

太平洋证券 2 - - - - -

东莞证券 1 - - - - -

华创证券 2 - - - - -

华泰证券 5 - - - - -

开源证券 1 - - - - -

平安证券 4 - - - - -

申万宏源 3 - - - - -

粤开证券 2 - - - - -

浙商证券 1 - - - - -

东亚前海证券 1 - - - - -

中金财富证券 3 - - - - -

注：1、交易单元选择标准：

（1）财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为；

（2）经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

（3）具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易的需要；
（4）具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市场及个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；

（5）能积极为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务；

（6）能提供其他基金运作和管理所需的服务。

2、交易单元选择流程：

（1）对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。

（2）协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易


占当期债

占当期债 占当期权
券回购成

成交金额 券成交总 成交金额 成交金额 证成交总
交总额的

额的比例 额的比例
比例

兴业证券 - - - - - -

广发证券 876,152.11 100.00% - - - -

德邦证券 - - - - - -

东吴证券 - - - - - -

光大证券 - - - - - -

华福证券 - - - - - -

华鑫证券 - - - - - -

天风证券 - - - - - -

中金公司 - - - - - -

中山证券 - - - - - -

中天证券 - - - - - -

北京高华 - - - - - -

诚通证券 - - - - - -

方正证券 - - - - - -

国盛证券 - - - - - -

国泰君安 - - - - - -

华宝证券 - - - - - -

瑞银证券 - - - - - -

上海证券 - - - - - -

西部证券 - - - - - -

英大证券 - - - - - -

中泰证券 - - - - - -

财信证券 - - - - - -

东海证券 - - - - - -

国海证券 - - - - - -

海通证券 - - - - - -

银河证券 - - - - - -

东方证券 - - - - - -

国都证券 - - - - - -

华菁证券 - - - - - -

民生证券 - - - - - -

世纪证券 - - - - - -

信达证券 - - - - - -

中信建投 - - - - - -

中原证券 - - - - - -

川财证券 - - - - - -

国联证券 - - - - - -

华安证券 - - - - - -


首创证券 - - - - - -

万联证券 - - - - - -

西南证券 - - - - - -

招商证券 - - - - - -

中信证券 - - - - - -

第一创业证券 - - - - - -

东方财富证券 - - - - - -

安信证券 - - - - - -

渤海证券 - - - - - -

国元证券 - - - - - -

湘财证券 - - - - - -

长城证券 - - - - - -

长江证券 - - - - - -

东北证券 - - - - - -

东兴证券 - - - - - -

国金证券 - - - - - -

国信证券 - - - - - -

华林证券 - - - - - -

华融证券 - - - - - -

南京证券 - - - - - -

中银国际 - - - - - -

太平洋证券 - - - - - -

东莞证券 - - - - - -

华创证券 - - - - - -

华泰证券 - - - - - -

开源证券 - - - - - -

平安证券 - - - - - -

申万宏源 - - - - - -

粤开证券 - - - - - -

浙商证券 - - - - - -

东亚前海证券 - - - - - -

中金财富证券 - - - - - -

10.8 其他重大事件

法定披露日
序号 公告事项 法定披露方式

期

1 广发基金管理有限公司关于旗下基金 2022 年 中国证监会规定报刊及 2023-01-20
第 4 季度报告提示性公告 网站

2 广发沪深 300 交易型开放式指数证券投资基 中国证监会规定报刊及 2023-02-22
金基金经理变更公告 网站

3 关于增加中金公司为旗下部分 ETF 一级交易 中国证监会规定报刊及 2023-03-03


商的公告 网站

4 关于增加国金证券为旗下部分 ETF 一级交易 中国证监会规定报刊及 2023-03-10
商的公告 网站

5 广发基金管理有限公司关于旗下基金 2022 年 中国证监会规定报刊及 2023-03-30
年度报告提示性公告 网站

6 广发基金管理有限公司关于旗下基金 2023 年 中国证监会规定报刊及 2023-04-21
第 1 季度报告提示性公告 网站

7 关于增加中金财富证券为旗下部分 ETF 一级 中国证监会规定报刊及 2023-05-17
交易商的公告 网站

8 关于增加东方证券为旗下部分 ETF 一级交易 中国证监会规定报刊及 2023-06-19
商的公告 网站

11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投 资 者 持有基金份额比 期初份 申 购 份 赎回份

类别 序号 例达到或者超过 额 额 额 持有份额 份额占比

20%的时间区间

广 发 沪
深 300

交 易 型 973,30

开 放 式 1 20230101-202306 0,465.0 345,527, 71,707, 1,247,120,86 88.11%

指 数 证 30 0 800.00 400.00 5.00

券 投 资
基 金 联
接基金

产品特有风险

报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险
主要包括：
1、当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现
产生较大影响；
2、在极端情况下，基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，
可能带来流动性风险；
3、当个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或
暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；
4、在特定情况下，当个别投资者大额赎回，可能导致本基金资产规模和基金份额持有人数量未能
满足合同约定，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形；
5、在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时，持有基金份额占比较高的投资者可能拥有较
大话语权。
本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并合理应对，完善流动性风险管控机制，切实保护持有人利益。


12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1.中国证监会批准广发沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金募集的文件

2.《广发沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》

3.《广发沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》

4.法律意见书
12.2 存放地点

广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼

12.3 查阅方式

1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；

2.网站查阅：基金管理人网址 www.gffunds.com.cn。

广发基金管理有限公司
二〇二三年八月三十日
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