中证 500 交易型开放式指数证券投资基金

2016 年年度报告

2016年12月31日

基金管理人：南方基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：2017年3月30日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月27日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

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1.2 目录

§1重要提示及目录......2

1.1重要提示......2

1.2目录......3

§2基金简介......6

2.1基金基本情况......6

2.2基金产品说明......6

2.3基金管理人和基金托管人......7

2.4信息披露方式......7

2.5其他相关资料......8

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......9

3.1主要会计数据和财务指标......9

3.2基金净值表现......9

3.3过去三年基金的利润分配情况......11

§4管理人报告......12

4.1基金管理人及基金经理情况......12

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......13

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......13

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......14

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......15

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......15

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......16

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......16

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......17

§5托管人报告......18

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......18

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......18

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......18

§6审计报告......19

6.1审计报告基本信息......19

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6.2审计报告的基本内容......19

§7年度财务报表......21

7.1资产负债表......21

7.2利润表......22

7.3所有者权益（基金净值）变动表......24

7.4报表附注......26

§8投资组合报告......58

8.1期末基金资产组合情况......58

8.2期末按行业分类的股票投资组合......58

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......60

8.4报告期内股票投资组合的重大变动......80

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合......82

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......82

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......82

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......82

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......82

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......82

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......83

8.12投资组合报告附注......83

§9基金份额持有人信息......85

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......85

9.2目标基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构......85

9.3期末上市基金前十名持有人......85

9.4期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......86

9.5期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......86

§10开放式基金份额变动......87

§11重大事件揭示......88

11.1基金份额持有人大会决议......88

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......88

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......88

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11.4基金投资策略的改变......88

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况......88

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......88

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......89

11.8其他重大事件......91

§12备查文件目录......92

12.1备查文件目录......92

12.2存放地点......92

12.3查阅方式......92

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 中证500交易型开放式指数证券投资基金

基金简称 南方中证500ETF

场内简称 500ETF

基金主代码 510500

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2013年2月6日

基金管理人 南方基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 2,551,867,244.00份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 2013年3月15日

注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“500ETF”。

2.2 基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小

化。

投资策略 本基金为被动式指数基金，采用完全复制法，按照成

份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，

并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数

为中证500指数。

风险收益特征 本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券

基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标

的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代

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表的股票市场相似的风险收益特征。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 南方基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司

姓名 鲍文革 林葛

信息披露负责人 联系电话 0755-82763888 010-66060069

电子邮箱 manager@southernfund.com tgxxpl@abchina.com

客户服务电话 400-889-8899 95599

传真 0755-82763889 010-68121816

注册地址 深圳市福田区福田街道福华 北京东城区建国门内大街69号

一路六号免税商务大厦31-

33层

办公地址 深圳市福田区福田街道福华 北京市西城区复兴门内大街

一路六号免税商务大厦31- 28号凯晨世贸中心东座F9

33层

邮政编码 518048 100031

法定代表人 张海波 周慕冰

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.nffund.com

址

基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址

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2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊 上海市湖滨路202号普华永道中心

普通合伙） 11楼

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 2016年 2015年 2014年

本期已实现收益 -1,630,839,025.84 3,707,520,523.16 1,062,923,895.73

本期利润 -3,091,968,996.85 3,810,362,825.44 1,743,928,258.76

加权平均基金份额本期利润 -1.1215 1.6657 0.4024

本期加权平均净值利润率 -17.42% 30.09% 33.69%

本期基金份额净值增长率 -16.52% 47.56% 39.20%

3.1.2期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末

期末可供分配利润 7,625,158,761.68 11,174,292,261.42 955,373,192.91

期末可供分配基金份额利润 2.9881 4.2855 0.3018

期末基金资产净值 16,728,437,054.32 20,475,912,485.14 4,723,287,249.13

期末基金份额净值 6.5554 7.8528 1.4918

3.1.3累计期末指标 2016年末 2015年末 2014年末

基金份额累计净值增长率 83.40% 120.13% 49.18%

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数

（为期末余额，不是当期发生数）。

3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 ①－③ ②－④

增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标

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准差② 率③ 准差④

过去三个月 -1.11% 0.82% -1.02% 0.83% -0.09% -0.01%

过去六个月 2.38% 0.92% 2.29% 0.92% 0.09% 0.00%

过去一年 -16.52% 1.90% -17.78% 1.90% 1.26% 0.00%

过去三年 71.47% 2.09% 63.58% 2.09% 7.89% 0.00%

自基金合同

83.40% 1.96% 76.72% 1.96% 6.68% 0.00%

生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的

比较

注：本基金成立于2013年2月6日，基金合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度

进行折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

注：无。

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

1998年3月6日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管

理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。

南方基金总部设在深圳，注册资本3亿元人民币。股东结构为：华泰证券股份有限公司（45%）；

深圳市投资控股有限公司（30%）；厦门国际信托有限公司（15%）；兴业证券股份有限公司（10%）。

目前，公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。

截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模近6,500亿元，旗下管

理116只开放式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

姓职 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 说明

名务 任职日期 离任日期 业年限

女，美国南加州大学数学金融硕士、

美国加州大学计算机科学硕士，具有

本 中国基金从业资格。曾先后任职于美

基 国OpenLinkFinancial公司、摩根

罗金 斯坦利公司，从事量化分析工作。

2013年4月

文基 - 11年 2008年9月加入南方基金，曾任南方

22日

杰金 基金数量化投资部基金经理助理，现

经 任数量化投资部总监助理；2013年

理 5月至2015年6月，任南方策略基金

经理；2013年4月至今，任南方

500基金经理；2013年4月至今，任

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南方500ETF基金经理；2013年5月

至今，任南方300基金经理；2013年

5月至今，任南方开元沪深300ETF基

金经理；2014年10月至今，任

500医药基金经理；2015年2月至今，

任南方恒生ETF基金经理；2016年

12月至今，任南方安享绝对收益、南

方卓享绝对收益基金经理。

注：1. 对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司

决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《中证500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有发生损害基金持有人利益的情形。基金的投资范围、投资比例符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定，针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，以及授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，建立了股票、债券、基金等证券池管理制度和细则，投资管理制度和细则，集中交易管理办法，公平交易操作指引，异常交易管理制度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。

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4.3.2公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

公司每季度对旗下各组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析，对本报告期内，两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值、卖出溢价率、交易占优比等因素进

行了综合分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数

为1次，是由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致，相关投资组合经理已提供决

策依据并留存记录备查。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，中证500指数跌17.78%。

期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”、“ETF现金流精算系统”等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过严格的风险管理流程，确保了本ETF基金的安全运作。

我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下：

①大额申购赎回带来的成份股权重偏差，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化；

②报告期内指数成份股（包括调出指数成分股）的长期停牌，引起的成份股权重偏离及基金整体仓位的微小偏离;

③股指期货和现货之间的基差波动带来的本基金与基准的偏离;

④6月中和12月中，我们根据指数每半年度成份股调整进行了基金调仓，事前我们制定了

详细的调仓方案，在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生，从实施结果来看，效果良好，跟踪误差控制在理想范围内。

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4.4.2报告期内基金的业绩表现

自本基金建仓完毕至报告期末年化跟踪误差为0.537％，较好的完成了基金合同中控制年化

跟踪误差不超过2％的投资目标。

截至报告期末，本基金份额净值为6.5554元，报告期内， 份额净值增长率为-16.52％，同

期业绩基准增长率为-17.78％。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2017年，国内经济阶段企稳、通胀压力有所回升，货币政策将更加中性，综合看，权

益市场预期将有一个较好的表现。

本基金为指数基金，作为基金管理人，我们将通过严格的投资管理流程、精确的数量化计算、精益求精的工作态度、恪守指数化投资的宗旨，实现对标的指数的有效跟踪，为持有人提供与之相近的收益。投资者可以根据自身对证券市场的判断及投资风格，借助投资本基金参与市场。

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，本基金管理人根据法律法规、监管要求的变化和业务发展情况，围绕重合规守底线、抓规范促发展，坚持从保护基金持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，积极推动主动合规风控管理，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。

本报告期内，本基金管理人结合新法规的实施、新的监管要求和公司业务发展情况，不断推动完善相关制度流程的建立、健全，及时贯彻落实新的监管要求，并开展了互联网金融相关业务风险自查、信息技术专项自查等多项内控自查工作,进一步完善了公司的内控体系；对公司投研

交易、市场销售、后台运营及人员管理等业务开展了定期或专项稽核，检查业务开展的合规性和制度执行的有效性，推动公司合规、内控体系的健全完善；采取事前防范、事中控制和事后监督等三阶段工作，加强对日常投资运作的管理和监控，持续完善投资合规风控制度流程和系统，积极配合各类新产品、新业务，重点加强内幕交易防控以及对高风险品种和业务的投资合规风险评估及相关控制措施的研究与落实，有效确保投研交易业务的合规开展；针对新出台的法律法规和监管要求，积极组织了多项法律法规、职业道德培训以及合规考试，不断提高从业人员的合规素质和职业道德修养；全面参与新产品设计、新业务拓展工作；严格审查基金宣传推介材料，及时检查基金销售业务的合法合规情况，督促落实销售适当性管理制度；完成各项信息披露工作，保 第15页共92页

证所披露信息的真实性、准确性和完整性；深入贯彻风险为本的反洗钱工作原则，优化反洗钱资源配置，加大反洗钱投入力度，购置外部专业机构制裁名单数据库，积极推进符合基金业务特征的可疑交易监控模型和方法，健全创新业务洗钱风险评估机制，各项反洗钱工作进一步完善；监督客户投诉处理，重视媒体监督和投资者关系管理。

本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，积极健全内部管理制度，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，切实保护基金资产的安全与利益。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服

务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括副总经理、研究部总监、数量化投资部总监、风险管理部总监及运作保障部总监等等。其中，超过三分之二以上的人员具有10年以上

的基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金合同约定，本基金的收益分配原则为：当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时，可进行收益分配。基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上

市前一日基金份额净值之比减去1乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日

为初始日重新计算）；标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去1乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重

新计算）；本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，基金份额每次基金收益分配比例由基金管理人根据上述原则确定。若

《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；每一基金份额享有同等分配权；本基金收益分

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配采取现金分红方式；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有分配事项。

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

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§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—南方基金管理有限公司 2016年1月1日至 2016年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

本托管人认为, 南方基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份

额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，南方基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

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§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 普华永道中天审字(2017)第21481号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 中证500交易型开放式指数证券投资基金全体基金份额持有人：

引言段 我们审计了后附的中证500交易型开放式指数证券投资基金

(以下简称“中证500ETF基金”)的财务报表，包括2016年

12月31日的资产负债表、2016年度的利润表和所有者权益

(基金净值)变动表以及财务报表附注。

管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是中证500ETF基金 的基金管理人南

方基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：

(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称

“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中

国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作

编制财务报表，并使其实现公允反映；

(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在

由于舞弊或错误导致的重大错报。

注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意

见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。

中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道

德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错

报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露

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的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括

对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进

行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相

关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控

制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政

策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总

体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计

意见提供了基础。

审计意见段 我们认为，上述中证500ETF基金的财务报表在所有重大方面

按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会、

中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编

制，公允反映了中证500ETF基金2016年12月31日的财务状

况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况。

注册会计师的姓名 薛竞 陈熹

会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所的地址 中国上海市

审计报告日期 2017年3月24日

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§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：中证500交易型开放式指数证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资产 附注号

2016年12月31日 2015年12月31日

资产：

银行存款 7.4.7.1 10,570,147.07 32,810,834.58

结算备付金 579,437,772.31 472,886,806.89

存出保证金 142,866,719.64 56,424,595.26

交易性金融资产 7.4.7.2 16,012,429,203.87 20,044,833,519.70

其中：股票投资 16,012,429,203.87 20,044,833,519.70

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

应收证券清算款 3,444,542.92 226,131.04

应收利息 7.4.7.5 250,385.74 185,277.10

应收股利 9,601.50 9,601.50

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 16,749,008,373.05 20,607,376,766.07

本期末 上年度末

负债和所有者权益 附注号

2016年12月31日 2015年12月31日

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负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 993,781.45 93,860,509.94

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 7,181,749.77 8,829,132.59

应付托管费 1,436,349.98 1,765,826.52

应付销售服务费 - -

应付交易费用 7.4.7.7 670,118.16 1,460,781.09

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 10,289,319.37 25,548,030.79

负债合计 20,571,318.73 131,464,280.93

所有者权益：

实收基金 7.4.7.9 9,103,278,292.64 9,301,620,223.72

未分配利润 7.4.7.10 7,625,158,761.68 11,174,292,261.42

所有者权益合计 16,728,437,054.32 20,475,912,485.14

负债和所有者权益总计 16,749,008,373.05 20,607,376,766.07

注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值6.5554元，基金份额总额

2,551,867,244.00份。

7.2 利润表

会计主体：中证500交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

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本期 上年度可比期间

项目 附注号 2016年1月1日至 2015年1月1日至

2016年12月31日 2015年12月31日

一、收入 -2,958,321,370.26 3,920,695,794.45

1.利息收入 10,062,642.23 16,988,491.97

其中：存款利息收入 7.4.7.11 9,670,662.01 16,988,491.97

债券利息收入 3,115.87 -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 388,864.35 -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -1,501,304,963.37 3,813,116,507.52

其中：股票投资收益 7.4.7.12 -1,733,676,572.15 3,990,221,708.10

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.13 3,814,952.67 -

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 7.4.7.14 109,805,163.71 -225,594,600.00

股利收益 7.4.7.15 118,751,492.40 48,489,399.42

3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.16 -1,461,129,971.01 102,842,302.28

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号 - -

填列）

5.其他收入（损失以“-”号填 7.4.7.17 -5,949,078.11 -12,251,507.32

列）

减：二、费用 133,647,626.59 110,332,969.01

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 88,804,150.13 62,270,991.47

2．托管费 7.4.10.2.2 17,760,830.08 12,454,198.30

3．销售服务费 - -

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4．交易费用 7.4.7.18 21,179,860.53 31,293,615.80

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 7.4.7.19 5,902,785.85 4,314,163.44

三、利润总额（亏损总额以 -3,091,968,996.85 3,810,362,825.44

“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“- -3,091,968,996.85 3,810,362,825.44

”号填列）

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：中证500交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 9,301,620,223.72 11,174,292,261.42 20,475,912,485.14

（基金净值）

二、本期经营活动产生 - -3,091,968,996.85 -3,091,968,996.85

的基金净值变动数（本

期利润）

三、本期基金份额交易 -198,341,931.08 -457,164,502.89 -655,506,433.97

产生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 10,029,823,186.55 7,582,143,222.78 17,611,966,409.33

2.基金赎回款 -10,228,165,117.63 -8,039,307,725.67 -18,267,472,843.30

四、本期向基金份额持 - - -

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有人分配利润产生的基

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 9,103,278,292.64 7,625,158,761.68 16,728,437,054.32

（基金净值）

上年度可比期间

项目 2015年1月1日至2015年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 3,166,093,841.00 1,557,193,408.13 4,723,287,249.13

（基金净值）

二、本期经营活动产生 - 3,810,362,825.44 3,810,362,825.44

的基金净值变动数（本

期利润）

三、本期基金份额交易 6,135,526,382.72 5,806,736,027.85 11,942,262,410.57

产生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 17,193,484,879.30 20,110,746,234.95 37,304,231,114.25

2.基金赎回款 -11,057,958,496.58 -14,304,010,207.10 -25,361,968,703.68

四、本期向基金份额持 - - -

有人分配利润产生的基

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 9,301,620,223.72 11,174,292,261.42 20,475,912,485.14

（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______杨小松______ ______徐超______ ____徐超____

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基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1基金基本情况

中证500交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会

(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]1727号《关于核准中证500交易型开放式指数证券

投资基金募集的批复》核准，由南方基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中证500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型的交易型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币

1,147,543,632.00元(含募集股票市值)，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中

天验字(2013)第075号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《中证500交易型开放式指数

证券投资基金基金合同》于2013年2月6日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为

1,147,553,216.00份，其中通过基金管理人进行网下现金认购部分的认购资金利息折合

9,584.00份基金份额。本基金的基金管理人为南方基金管理有限公司，基金托管人为中国农业

银行股份有限公司。

经上海证券交易所(以下简称“上交所”)上证债字[2013]第83号文审核同意，本基金

4,616,093,841.00份基金份额于2013年3月15日在上交所挂牌交易。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中证500交易型开放式指数证券投资基金基金

合同》的有关规定，本基金的投资目标是紧密跟踪标的指数中证500指数，追求跟踪偏离度和跟

踪误差最小化；主要投资范围为标的指数的成份股和备选成份股；此外，本基金可少量投资于非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、一级市场新股或增发的股票、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债

券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行

存款等固定收益类资产、现金资产、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的95%，权证、股指

期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。在正常市场情况下，力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.1%，年跟踪误差不超过2%。本基金的业绩比较基

准为中证500指数。

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本基金的基金管理人南方基金管理有限公司以本基金为目标ETF，根据《南方中证500指数

证券投资基金(LOF)基金合同》的约定，于2013年2月22日将管理的南方中证500指数证券投

资基金(LOF)变更为南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)(以下简称“南

方中证500ETF联接基金”)。南方中证500ETF联接基金为契约型开放式基金，投资目标与本基

金类似，将绝大多数基金资产投资于本基金。

本财务报表由本基金的基金管理人南方基金管理有限公司于2017年3月24日批准报出。

7.4.2会计报表的编制基础

基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准

则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《中证500交易型开放式

指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发

布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年

12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4重要会计政策和会计估计

7.4.4.1会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

7.4.4.2记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图 第27页共92页

和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为股指期货)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；

对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终

止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风

险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。

终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为股指期货)按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但

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最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，

参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证

具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认

金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产

与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份额数及确定的折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。

7.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

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以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.11基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配。当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时，可进行收益分配。本基金以使收益分配后基金份额净值增长

率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

7.4.4.12分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。

7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计

无。

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7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税

收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号

《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关

于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推

开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金

融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》

、及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业

税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月

1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券

的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利

收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴

20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)

的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按

50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限

售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征

个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

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7.4.7重要财务报表项目的说明

7.4.7.1银行存款

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2016年12月31日 2015年12月31日

活期存款 10,570,147.07 32,810,834.58

定期存款 - -

其中：存款期限1-3个月 - -

其他存款 - -

合计： 10,570,147.07 32,810,834.58

7.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2016年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 16,522,989,250.07 16,012,429,203.87 -510,560,046.20

贵金属投资-金交所

- - -

黄金合约

交易所市场 - - -

债券 银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 16,522,989,250.07 16,012,429,203.87 -510,560,046.20

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上年度末

项目 2015年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 19,098,819,198.60 20,044,833,519.70 946,014,321.10

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

交易所市场 - - -

债券

银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 19,098,819,198.60 20,044,833,519.70 946,014,321.10

注：于2016年12月31日，股票投资的公允价值和公允价值变动中包含的可退替代款的估值增

值为1,427.00元(2015年12月31日：-2,974.00元)。

7.4.7.3衍生金融资产/负债

单位：人民币元

本期末

2016年12月31日

项目

公允价值

合同/名义金额 备注

资产 负债

利率衍生工具 - - -

无 - - -

货币衍生工具 - - -

无 - - -

权益衍生工具 702,744,643.71 - -

股指期货 702,744,643.71 - -

其他衍生工具 - - -

合计 702,744,643.71 - -

第33页共92页

上年度末

2015年12月31日

项目

公允价值

合同/名义金额 备注

资产 负债

利率衍生工具 - - -

无 - - -

货币衍生工具 - - -

无 - - -

权益衍生工具 192,993,200.00 - -

股指期货 192,993,200.00 - - 注：-

其他衍生工具 - - -

合计 192,993,200.00 - -

注：衍生金融资产项下的股指期货投资净额为0。在当日无负债结算制度下，结算准备金已包

括所持股指期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为0。

于2016年12月31日，本基金持有的股指期货合约情况如下：

股指期货投资

代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值 公允价值变动

IC1701 IC1701 561 697,569,840.00 -5,174,803.71

减：可抵销期货暂收款 -5,174,803.71

股指期货投资净额 -

注：买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示。

7.4.7.4买入返售金融资产

注：本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。

7.4.7.5应收利息

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2016年12月31日 2015年12月31日

第34页共92页

应收活期存款利息 4,904.45 22,459.28

应收定期存款利息 - -

应收其他存款利息 - -

应收结算备付金利息 243,972.49 154,740.42

应收债券利息 - -

应收买入返售证券利息 - -

应收申购款利息 - -

应收黄金合约拆借孳息 - -

其他 1,508.80 8,077.40

合计 250,385.74 185,277.10

7.4.7.6其他资产

注：本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。

7.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2016年12月31日 2015年12月31日

交易所市场应付交易费用 670,118.16 1,460,781.09

银行间市场应付交易费用 - -

合计 670,118.16 1,460,781.09

7.4.7.8其他负债

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2016年12月31日 2015年12月31日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 - -

预提费用 1,766,296.23 1,651,202.24

第35页共92页

应退替代款 5,177,347.66 19,196,633.19

可退替代款 3,345,675.48 4,700,195.36

合计 10,289,319.37 25,548,030.79

注：1. 应退替代款指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时，替代价格与实际买入成本或

强制退款成本之差乘以替代数量的金额。

2. 可退替代款指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时，替代价格与该替代证券市价之差

乘以替代数量的金额。

7.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 2,607,467,244.00 9,301,620,223.72

本期申购 2,811,600,000.00 10,029,823,186.55

本期赎回(以"-"号填列) -2,867,200,000.00 -10,228,165,117.63

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 2,551,867,244.00 9,103,278,292.64

7.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 14,089,318,295.81 -2,915,026,034.39 11,174,292,261.42

本期利润 -1,630,839,025.84 -1,461,129,971.01 -3,091,968,996.85

本期基金份额交易 -106,426,867.64 -350,737,635.25 -457,164,502.89

产生的变动数

第36页共92页

其中：基金申购款 14,123,968,750.69 -6,541,825,527.91 7,582,143,222.78

基金赎回款 -14,230,395,618.33 6,191,087,892.66 -8,039,307,725.67

本期已分配利润 - - -

本期末 12,352,052,402.33 -4,726,893,640.65 7,625,158,761.68

7.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

活期存款利息收入 1,105,872.30 2,134,751.56

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 8,463,676.16 14,759,535.23

其他 101,113.55 94,205.18

合计 9,670,662.01 16,988,491.97

7.4.7.12股票投资收益

7.4.7.12.1股票投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至 2015年1月1日至2015年

2016年12月31日 12月31日

股票投资收益——买卖股票差价 -866,578,545.02 2,457,599,629.59

收入

股票投资收益——赎回差价收入 -867,098,027.13 1,532,622,078.51

股票投资收益——申购差价收入 - -

合计 -1,733,676,572.15 3,990,221,708.10

第37页共92页

7.4.7.12.2股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至 2015年1月1日至

2016年12月31日 2015年12月31日

卖出股票成交总额 14,993,809,256.68 17,300,646,326.11

减：卖出股票成本总额 15,860,387,801.70 14,843,046,696.52

买卖股票差价收入 -866,578,545.02 2,457,599,629.59

7.4.7.12.3股票投资收益——赎回差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至 2015年1月1日至

2016年12月31日 2015年12月31日

赎回基金份额对价总额 18,267,472,843.30 25,361,968,703.68

减：现金支付赎回款总额 9,867,320,118.30 13,656,639,757.68

减：赎回股票成本总额 9,267,250,752.13 10,172,706,867.49

赎回差价收入 -867,098,027.13 1,532,622,078.51

7.4.7.13债券投资收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

卖出债券（、债转股及债 27,327,568.54 -

券到期兑付）成交总额

减：卖出债券（、债转股 23,509,500.00 -

及债券到期兑付）成本总

第38页共92页

额

减：应收利息总额 3,115.87 -

买卖债券差价收入 3,814,952.67 -

7.4.7.14衍生工具收益

单位：人民币元

本期收益金额 上年度可比期间收益金额

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

权证投资收益 - -

股指期货-投资收益 109,805,163.71 -225,594,600.00

7.4.7.15股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年

12月31日 12月31日

股票投资产生的股利收益 118,751,492.40 48,489,399.42

基金投资产生的股利收益 - -

合计 118,751,492.40 48,489,399.42

7.4.7.16公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2016年1月1日至 2015年1月1日至2015年

2016年12月31日 12月31日

1.交易性金融资产 -1,456,574,367.30 103,461,502.28

——股票投资 -1,456,574,367.30 103,461,502.28

第39页共92页

——债券投资 - -

——资产支持证券投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 -4,555,603.71 -619,200.00

——权证投资 - -

股指期货 -4,555,603.71 -619,200.00

3.其他 - -

合计 -1,461,129,971.01 102,842,302.28

注：本基金本期公允价值变动收益-股票投资中包括可退替代款产生的公允价值变动收益

4,401.00元(2015年12月31日：-1,774.00元)。

7.4.7.17其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至 2015年1月1日至2015年

2016年12月31日 12月31日

基金赎回费收入 - -

替代损益 -5,949,078.11 -12,251,507.32

合计 -5,949,078.11 -12,251,507.32

注：替代损益收入是指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时，补入被替代股票的实际买入成本与申购确认日估值的差额，或强制退款的被替代股票在强制退款计算日与申购确认日估值的差额。

7.4.7.18交易费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年

31日 12月31日

交易所市场交易费用 21,179,860.53 31,293,615.80

第40页共92页

银行间市场交易费用 - -

合计 21,179,860.53 31,293,615.80

7.4.7.19其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年

31日 12月31日

审计费用 155,000.00 156,000.00

信息披露费 300,000.00 300,000.00

上市费 60,000.00 60,000.00

银行汇划费 59,336.84 61,703.97

账户维护费 200.00 200.00

指数使用费 5,328,249.01 3,736,259.45

其他 - 0.02

合计 5,902,785.85 4,314,163.44

注：指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费，按前一日基金资产净值的

0.03%的年费率计提，逐日累计，按季支付，标的指数许可使用费的收取下限为每季度(自然季度)人民币50,000元。

7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。

7.4.8.2资产负债表日后事项

财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服

务等增值税政策的通知》(财税[2016]140号)，要求资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，

以资管产品管理人为增值税纳税人，自2016年5月1日起执行。

根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的《关于资管产品增值税政策有关问题

第41页共92页

的补充通知》(财税[2017]2号)，2017年7月1日(含)以后，资管产品运营过程中发生的增值税

应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在

2017年7月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增

值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。资管产品运营过程中发生增值税应税行为的具体征收管理办法，由国家税务总局另行制定。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。

7.4.9关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

南方基金管理有限公司(“南方基金”) 基金管理人

中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”) 基金托管人

华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东

深圳市投资控股有限公司 基金管理人的股东

南方资本管理有限公司 基金管理人的子公司

南方东英资产管理有限公司 基金管理人的子公司

南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联 本基金的基金管理人管理的其他基金

接基金(LOF)(“南方中证500ETF联接基金”)

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1股票交易

金额单位：人民币元

本期

上年度可比期间

关联方名称 2016年1月1日至2016年12月

2015年1月1日至2015年12月31日

31日

第42页共92页

占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的

比例 比例

华泰证券 19,880,885,861.07 66.80% 26,118,575,469.12 61.31%

7.4.10.1.2权证交易

注：本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。

7.4.10.1.3应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

关联方名称 占期末应付佣

当期 占当期佣金

期末应付佣金余额 金总额的比例

佣金 总量的比例

华泰证券 1,988,370.55 66.80% 400,199.62 59.72%

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

关联方名称

当期 占当期佣金 占期末应付佣

期末应付佣金余额

佣金 总量的比例 金总额的比例

华泰证券 5,626,663.52 60.16% 446,583.32 30.57%

注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记

结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。

2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服

务等。

7.4.10.2关联方报酬

7.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

第43页共92页

2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

当期发生的基金应支付 88,804,150.13 62,270,991.47

的管理费

其中：支付销售机构的 14,416.79 -

客户维护费

注：支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.5%的年费率计提，逐日累

计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值X0.5%/当年天数。

7.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

当期发生的基金应支付 17,760,830.08 12,454,198.30

的托管费

注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提，逐日累

计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值X0.1%/当年天数。

7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金本报告期内及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.10.4各关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：本基金的基金管理人于本基金本报告期内及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。

7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

第44页共92页

本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

持有的基金 持有的基金

关联方名称

持有的 份额 持有的 份额

基金份额 占基金总份 基金份额 占基金总份

额的比例 额的比例

南方中证 571,773,402.00 22.4100% 675,473,402.00 25.9100%

500ETF联接

基金

华泰证券 - - 2,415,700.00 0.0900%

注：南方中证500ETF联接基金和华泰证券投资本基金相关的费用按基金合同和更新的招募说明

书的有关规定以及与券商约定的席位佣金费率支付。

7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12月31日

名称 31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国农业银行 10,570,147.07 1,105,872.30 32,810,834.58 2,134,751.56

注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。

7.4.10.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。

7.4.11 利润分配情况

注：本基金本报告期内及上年度可比期间未进行利润分配。

第45页共92页

7.4.12 期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1受限证券类别：股票

证券代证券名 成功认购 可流通 流通受 认购期末估 数量 期末成本总期末估值总备

码 称 日 日 限类型 价格值单价（单位： 额 额 注

股）

中原证 2016年 2017年

601375券 12月 1月3日 新股未 4.00 4.00 26,695 106,780.00106,780.00-

20日 上市

景旺电 2016年 2017年

603228子 12月 1月6日 新股未 23.16 23.16 3,491 80,851.56 80,851.56-

28日 上市

2016年 2017年

603877太平鸟 12月 1月9日 新股未 21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00-

29日 上市

赛托生 2016年 2017年

300583物 12月 1月6日 新股未 40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78-

29日 上市

皖天然 2016年 2017年

603689气 12月 1月 新股未 7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66-

30日 10日 上市

常熟汽 2016年 2017年

603035饰 12月 1月5日 新股未 10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04-

27日 上市

天龙股 2016年 2017年

603266份 12月 1月 新股未 14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06-

30日 10日 上市

华统股 2016年 2017年

002840份 12月 1月 新股未 6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70-

29日 10日 上市

道恩股 2016年 2017年

002838份 12月 1月6日 新股未 15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68-

28日 上市

华正新 2016年 2017年

603186材 12月 1月3日 新股未 5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38-

26日 上市

德新交 2016年 2017年

603032运 12月 1月5日 新股未 5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68-

27日 上市

300586美联新 2016年 2017年 新股未 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80-

第46页共92页

材 12月 1月4日 上市

26日

2016年 2017年

300591万里马 12月 1月 新股未 3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79-

30日 10日 上市

熙菱信 2016年 2017年

300588息 12月 1月5日 新股未 4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20-

27日 上市

注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票代股票 停牌 停牌期末估复牌日复牌开数量（股） 期末成 期末估 备

码 名称 日期 原因值单价期 盘单价 本总额 值总额 注

000887中鼎 2016 重大 25.94 2017 23.99 2,608,73657,953,387.9967,670,611.84-

股份年 资产 年

11月 重组 2月

18日 15日

601168西部 2016 重大 7.83 - - 7,608,94354,046,429.2759,578,023.69-

矿业年 资产

12月 重组

19日

002602世纪 2016 重大 46.89 2017 50.00 1,241,42032,864,247.2558,210,183.80-

华通年 事项 年

12月 1月

15日 9日

000748长城 2016 重大 20.31注1注1 2,834,96863,967,096.5757,578,200.08-

信息年 资产

11月 重组

1日

000547航天 2016 重大 15.36 2017 16.90 3,596,24264,992,468.7855,238,277.12-

发展年 资产 年

4月 重组 1月

19日 3日

第47页共92页

002400省广 2016 重大 13.79- - 3,977,16963,505,660.4954,845,160.51-

股份年 事项

11月

28日

300088长信 2016 重大 15.80- - 3,427,00242,624,978.0554,146,631.60-

科技年 资产

9月 重组

12日

600673东阳 2016 重大 7.29 - - 7,144,20054,047,929.1252,081,218.00-

光科年 资产

11月 重组

15日

600655豫园 2016 重大 11.42- - 4,023,52353,846,332.6245,948,632.66-

商城年 事项

12月 未公

20日告

000697炼石 2016 重大 23.51- - 1,920,43642,209,214.9145,149,450.36-

有色年 资产

11月 重组

17日

000050深天 2016 重大 18.82 2017 20.70 2,386,31946,952,980.8144,910,523.58-

马Ａ年 资产 年

9月 重组 3月

12日 23日

002491通鼎 2016 重大 15.54 2017 15.89 2,877,50047,477,774.6044,716,350.00-

互联年 事项 年

12月 1月

22日 3日

600161天坛 2016 重大 39.40 2017 43.34 1,029,95931,981,805.9540,580,384.60-

生物年 资产 年

12月 重组 3月

6日 24日

600687刚泰 2016 重大 16.42 2017 16.38 2,455,30040,381,235.3640,316,026.00-

控股年 资产 年

7月 重组 1月

25日 18日

000563陕国 2016 重大 7.48 2017 6.73 5,341,42030,723,593.7539,953,821.60-

投Ａ年 资产 年

10月 重组 1月

14日 18日

600151航天 2016 重大 10.97- - 3,605,19040,701,397.0839,548,934.30-

机电年 资产

11月 重组

11日

第48页共92页

000727华东 2016 重大 3.37 2017 3.47 11,569,80039,556,575.9738,990,226.00-

科技年 资产 年

11月 重组 2月

17日 15日

002440闰土 2016 重大 16.34 2017 15.22 1,997,00835,146,411.3232,631,110.72-

股份年 资产 年

10月 重组 1月

24日 12日

600645中源 2016 重大 26.80- - 1,215,74851,534,881.0332,582,046.40-

协和年 资产

12月 重组

13日

600171上海 2016 重大 14.05 2017 14.90 2,142,96834,340,004.5030,108,700.40-

贝岭年 事项 年

12月 未公 2月

14日告 16日

000829天音 2016 重大 11.28- - 2,486,63529,432,685.2628,049,242.80-

控股年 事项

9月

29日

002396星网 2016 重大 19.70 2017 18.35 1,397,03027,695,053.0327,521,491.00-

锐捷年 事项 年

9月 未公 2月

12日告 21日

002025航天 2016 重大 25.20- - 1,083,54324,232,342.4827,305,283.60-

电器年 资产

9月 重组

12日

002635安洁 2016 重大 36.40 2017 33.50 676,690 17,701,621.8024,631,516.00-

科技年 资产 年

11月 重组 2月

8日 8日

600537亿晶 2016 重大 7.43 2017 8.17 3,305,12223,758,987.3824,557,056.46-

光电年 事项 年

12月 未公 1月

27日告 13日

600859王府 2016 重大 16.28- - 1,433,65724,646,691.7123,339,935.96-

井年 资产

9月 重组

27日

601005重庆 2016 重大 2.52 - - 9,241,30030,047,108.2523,288,076.00-

钢铁年 资产

6月 重组

2日

第49页共92页

002727一心 2016 重大 21.20 2017 21.66 1,022,20024,310,080.7521,670,640.00-

堂年 事项 年

12月 1月

28日 5日

002681奋达 2016 重大 12.93- - 1,504,73024,053,840.5119,456,158.90-

科技年 资产

12月 重组

19日

600551时代 2016 重大 20.32- - 875,211 16,540,670.2317,784,287.52-

出版年 资产

11月 重组

28日

000693ST华2016 重大 12.50- - 1,391,50125,507,720.7617,393,762.50-

泽年 事项

3月

1日

603169兰石 2016 重大 13.36 2017 14.32 1,187,97816,882,715.0515,871,386.08-

重装年 资产 年

11月 重组 3月

24日 21日

603555贵人 2016 重大 30.76- - 496,240 14,282,101.6215,264,342.40-

鸟年 资产

12月 重组

12日

002745木林 2016 重大 36.49- - 264,856 8,563,739.24 9,664,595.44-

森年 资产

7月 重组

18日

注：1. 根据长城信息产业股份有限公司(以下简称“长城信息”)于2016年10月25日公布的

《关于中国长城计算机深圳股份有限公司换股合并公司事宜的提示性公告》和中国长城计算机深圳股份有限公司(以下简称“长城电脑”)于2017年1月20日公布的《中国长城计算机深圳股份有限公司换股合并长城信息产业股份有限公司及重大资产置换和发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》，长城电脑将向长城信息全体股东发行A股股票，以换股比例1：0.5424取得长城信息股东持有的长城信息全部股票，吸收合并长城信息；长城信息自

2016年11月1日起连续停牌。换股合并后新增的长城电脑股票于2017年1月18日上市流通，

当日开盘单价为10.63元。长城信息人民币普通股股票自2017年1月18日起终止上市并摘牌。

2. 本基金截至2016年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时

停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

第50页共92页

7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

7.4.12.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

7.4.13 金融工具风险及管理

7.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金是指数型基金，紧密跟踪中证500指数，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票

市场相似的风险收益特征，属于证券投资基金中风险较高、收益较高的品种。本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。本基金采用完全复制法，跟踪中证500指数，以完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则，进行被动式指数化投资。股票在投资组合中的权重原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况

(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代，力求与标的指数的跟踪偏离度与跟踪误差的最小化。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

第51页共92页

7.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国农业银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。

于2016年12月31日，本基金无债券投资(2015年12月31日：同)。

7.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险来自调整基金投资组合时，由于部分成份股流动性差，导致本基金难以及时完成组合调整，或承受较大市场冲击成本，从而造成基金投资组合收益偏离标的指数收益的风险。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持证券均在证券交易所上市，因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制

不能自由转让的情况外，其余均能根据本基金的基金管理人的投资意图，以合理的价格适时变现。

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的投资股指期货，以对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等，主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。

于2016年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且

第52页共92页

不计息。本基金赎回基金份额采用一篮子股票形式，流动性风险相对较低。

7.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及存出保证金等。

7.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2016年12月31日

资产

银行存款 10,570,147.07 - - - 10,570,147.07

结算备付金 579,437,772.31 - - - 579,437,772.31

存出保证金 3,352,751.64 - - 139,513,968.00 142,866,719.64

交易性金融资产 - - -16,012,429,203.8716,012,429,203.87

应收证券清算款 - - - 3,444,542.92 3,444,542.92

应收利息 - - - 250,385.74 250,385.74

应收股利 - - - 9,601.50 9,601.50

资产总计 593,360,671.02 - -16,155,647,702.0316,749,008,373.05

负债

第53页共92页

应付证券清算款 - - - 993,781.45 993,781.45

应付管理人报酬 - - - 7,181,749.77 7,181,749.77

应付托管费 - - - 1,436,349.98 1,436,349.98

应付交易费用 - - - 670,118.16 670,118.16

其他负债 - - - 10,289,319.37 10,289,319.37

负债总计 - - - 20,571,318.73 20,571,318.73

利率敏感度缺口 593,360,671.02 - -16,135,076,383.3016,728,437,054.32

上年度末

1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2015年12月31日

资产

银行存款 32,810,834.58 - - - 32,810,834.58

结算备付金 472,886,806.89 - - - 472,886,806.89

存出保证金 17,949,795.26 - - 38,474,800.00 56,424,595.26

交易性金融资产 - - -20,044,833,519.70 20,044,833,519.70

应收证券清算款 - - - 226,131.04 226,131.04

应收利息 - - - 185,277.10 185,277.10

应收股利 - - - 9,601.50 9,601.50

资产总计 523,647,436.73 - -20,083,729,329.34 20,607,376,766.07

负债

应付证券清算款 - - - 93,860,509.94 93,860,509.94

应付管理人报酬 - - - 8,829,132.59 8,829,132.59

应付托管费 - - - 1,765,826.52 1,765,826.52

应付交易费用 - - - 1,460,781.09 1,460,781.09

其他负债 - - - 25,548,030.79 25,548,030.79

负债总计 - - - 131,464,280.93 131,464,280.93

利率敏感度缺口 523,647,436.73 - -19,952,265,048.41 20,475,912,485.14

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

第54页共92页

7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

注：于2016年12月31日，本基金未持有交易性债券投资(2015年12月31日：同)，因此市场

利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2015年12月31日：同)。

7.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

7.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市交易的股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金采用完全复制法，跟踪中证500指数，以完全按照标的指数成份股组成及其权重构建

基金股票投资组合为原则，通过指数化分散投资降低其他价格风险。本基金投资组合中，中证

500指数成份股和备选成份股股票投资比例不低于基金资产净值的95%。此外，本基金的基金管

理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

项目 占基金资 占基金资

公允价值 产净值比 公允价值 产净值比

例（%） 例（%）

交易性金融资产-股票投资 16,012,429,203.87 95.72 20,044,833,519.70 97.89

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投 - - - -

资

第55页共92页

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 16,012,429,203.87 95.72 20,044,833,519.70 97.89

7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准(附注7.4.1)以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币万元）

相关风险变量的变动

本期末（2016年 上年度末（2015年

12月31日） 12月31日）

分析

1.业绩比较基准(附注

增加约82,710.00 增加约102,956.00

7.4.1)上升5%

2.业绩比较基准(附注

减少约82,710.00 减少约102,956.00

7.4.1)下降5%

7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)基金申购款

于2016年度，本基金申购基金份额的对价总额为17,611,966,409.33元(2015年度：

37,304,231,114.25元)，其中包括以股票支付的申购款7,762,471,037.58元和以现金支付的申

购款9,849,495,371.75元(2015年度：其中包括以股票支付的申购款14,933,584,726.16元和

以现金支付的申购款22,370,646,388.09元)。

(2)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

第56页共92页

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中

属于第一层次的余额为14,781,377,521.62元，属于第二层次的余额为1,231,051,682.25元，

无属于第三层次的余额(2015年12月31日：第一层次18,299,477,912.96元，第二层次

1,745,355,606.74元，无属于第三层次的余额)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活

跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间

及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月

31日：同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(3)除基金申购款和公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

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§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

占基金总资产的比例

序号 项目 金额

（%）

1 权益投资 16,012,429,203.87 95.60

其中：股票 16,012,429,203.87 95.60

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 590,007,919.38 3.52

7 其他各项资产 146,571,249.80 0.88

8 合计 16,749,008,373.05 100.00

注：上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而8.2的合计项中不含可退替代款估值增值。

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净值比例（％）

代码 行业类别 公允价值

A 农、林、牧、渔业 203,634,730.32 1.22

B 采矿业 631,267,880.73 3.77

C 制造业 9,916,490,847.46 59.28

第58页共92页

电力、热力、燃气及水生产和供

D 492,163,333.66 2.94

应业

E 建筑业 454,827,619.41 2.72

F 批发和零售业 955,320,737.22 5.71

G 交通运输、仓储和邮政业 451,995,552.72 2.70

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服务

I 956,223,905.09 5.72

业

J 金融业 136,570,672.74 0.82

K 房地产业 1,017,820,723.95 6.08

L 租赁和商务服务业 241,190,974.66 1.44

M 科学研究和技术服务业 46,361,016.61 0.28

N 水利、环境和公共设施管理业 77,346,346.58 0.46

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 8,142,629.00 0.05

Q 卫生和社会工作 42,603,520.00 0.25

R 文化、体育和娱乐业 236,964,139.40 1.42

S 综合 142,089,979.50 0.85

合计 16,011,014,609.05 95.71

8.2.2期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净值比例（％）

代码 行业类别 公允价值

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 1,001,727.05 0.01

第59页共92页

电力、热力、燃气及水生产和供

D 37,917.66 0.00

应业

E 建筑业 15,592.23 0.00

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 9,458.68 0.00

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服务

I 241,692.20 0.00

业

J 金融业 106,780.00 0.00

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 1,413,167.82 0.01

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

8.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净值比例

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值

（%）

1 000656 金科股份 15,083,16979,035,805.56 0.47

2 600201 生物股份 2,470,45378,041,610.27 0.47

第60页共92页

3 600522 中天科技 7,364,23677,545,405.08 0.46

4 300136 信维通信 2,718,07877,465,223.00 0.46

5 600682 南京新百 2,009,50074,894,065.00 0.45

6 600584 长电科技 4,175,55373,698,510.45 0.44

7 600079 人福医药 3,627,47572,368,126.25 0.43

8 600525 长园集团 5,174,11372,178,876.35 0.43

9 600643 爱建集团 5,792,75471,888,077.14 0.43

10 600219 南山铝业 22,418,77069,273,999.30 0.41

11 000887 中鼎股份 2,608,73667,670,611.84 0.40

12 002405 四维图新 3,440,05166,564,986.85 0.40

13 600487 亨通光电 3,502,74565,361,221.70 0.39

14 601012 隆基股份 4,797,89264,243,773.88 0.38

15 600158 中体产业 2,717,22164,044,898.97 0.38

16 002092 中泰化学 5,192,25662,826,297.60 0.38

17 000661 长春高新 549,08361,414,933.55 0.37

18 300156 神雾环保 2,440,05061,025,650.50 0.36

19 002572 索菲亚 1,123,54960,851,413.84 0.36

20 601168 西部矿业 7,608,94359,578,023.69 0.36

21 600315 上海家化 2,174,70058,956,117.00 0.35

22 002602 世纪华通 1,241,42058,210,183.80 0.35

23 600166 福田汽车 18,817,90258,147,317.18 0.35

24 000748 长城信息 2,834,96857,578,200.08 0.34

25 300115 长盈精密 2,169,06256,525,755.72 0.34

26 002460 赣锋锂业 2,127,30056,394,723.00 0.34

27 300266 兴源环境 1,025,65156,287,726.88 0.34

28 002366 台海核电 1,049,34756,265,986.14 0.34

29 600143 金发科技 7,220,27356,173,723.94 0.34

30 002422 科伦药业 3,481,17156,116,476.52 0.34

第61页共92页

31 600436 片仔癀 1,215,58955,661,820.31 0.33

32 600521 华海药业 2,521,06755,539,106.01 0.33

33 002407 多氟多 2,030,50055,412,345.00 0.33

34 300296 利亚德 1,641,10055,337,892.00 0.33

35 000547 航天发展 3,596,24255,238,277.12 0.33

36 600699 均胜电子 1,667,48155,176,946.29 0.33

37 002400 省广股份 3,977,16954,845,160.51 0.33

38 000998 隆平高科 2,529,83654,214,385.48 0.32

39 300088 长信科技 3,427,00254,146,631.60 0.32

40 002508 老板电器 1,469,97254,094,969.60 0.32

41 002340 格林美 8,213,25853,796,839.90 0.32

42 600503 华丽家族 6,458,40053,540,136.00 0.32

43 000581 威孚高科 2,359,74252,952,610.48 0.32

44 600879 航天电子 3,466,04652,822,541.04 0.32

45 600664 哈药股份 6,143,11152,707,892.38 0.32

46 300026 红日药业 9,705,50152,700,870.43 0.32

47 000930 中粮生化 3,884,40152,206,349.44 0.31

48 002168 深圳惠程 3,286,89952,130,218.14 0.31

49 600673 东阳光科 7,144,20052,081,218.00 0.31

50 002004 华邦健康 5,737,56552,039,714.55 0.31

51 000997 新大陆 2,645,02751,392,874.61 0.31

52 002439 启明星辰 2,450,69050,949,845.10 0.30

53 600978 宜华生活 4,781,82650,926,446.90 0.30

54 600266 北京城建 3,787,80050,491,374.00 0.30

55 600614 鼎立股份 4,262,32749,869,225.90 0.30

56 002701 奥瑞金 5,692,78649,185,671.04 0.29

57 600138 中青旅 2,334,36248,951,571.14 0.29

58 600500 中化国际 4,197,06948,937,824.54 0.29

第62页共92页

59 002176 江特电机 4,094,50048,847,385.00 0.29

60 600497 驰宏锌锗 6,944,62048,820,678.60 0.29

61 000690 宝新能源 5,263,88248,796,186.14 0.29

62 000961 中南建设 4,616,66248,013,284.80 0.29

63 600122 宏图高科 3,879,44447,406,805.68 0.28

64 002030 达安基因 2,041,70047,367,440.00 0.28

65 002013 中航机电 2,583,59947,254,025.71 0.28

66 600635 大众公用 7,814,81646,967,044.16 0.28

67 002311 海大集团 3,109,00746,790,555.35 0.28

68 600426 华鲁恒升 3,518,16046,615,620.00 0.28

69 002271 东方雨虹 2,138,30846,379,900.52 0.28

70 600655 豫园商城 4,023,52345,948,632.66 0.27

71 000970 中科三环 3,436,17345,872,909.55 0.27

72 000697 炼石有色 1,920,43645,149,450.36 0.27

73 600759 洲际油气 4,584,88645,023,580.52 0.27

74 002573 清新环境 2,574,90644,983,607.82 0.27

75 300253 卫宁健康 2,293,36344,926,981.17 0.27

76 000050 深天马Ａ 2,386,31944,910,523.58 0.27

77 300324 旋极信息 2,317,00044,787,610.00 0.27

78 002491 通鼎互联 2,877,50044,716,350.00 0.27

79 300113 顺网科技 1,649,63544,358,685.15 0.27

80 002038 双鹭药业 1,657,51544,272,225.65 0.26

81 000400 许继电气 2,438,10044,251,515.00 0.26

82 600418 江淮汽车 3,820,16944,161,153.64 0.26

83 002179 中航光电 1,213,97244,055,043.88 0.26

84 600751 天海投资 5,215,60743,602,474.52 0.26

85 600565 迪马股份 5,855,60043,448,552.00 0.26

86 600240 华业资本 4,021,45743,190,448.18 0.26

第63页共92页

87 002001 新和成 2,196,40043,049,440.00 0.26

88 600312 平高电气 2,736,82842,749,253.36 0.26

89 600388 龙净环保 3,448,92242,663,165.14 0.25

90 300244 迪安诊断 1,331,36042,603,520.00 0.25

91 002273 水晶光电 2,139,24942,571,055.10 0.25

92 600594 益佰制药 2,551,57142,483,657.15 0.25

93 600633 浙报传媒 2,391,60042,235,656.00 0.25

94 000012 南玻A 3,702,11841,982,018.12 0.25

95 000959 首钢股份 6,313,30041,794,046.00 0.25

96 002665 首航节能 4,767,76041,765,577.60 0.25

97 002223 鱼跃医疗 1,345,28741,730,802.74 0.25

98 000598 兴蓉环境 7,221,10041,593,536.00 0.25

99 000806 银河生物 2,624,60041,573,664.00 0.25

100 600811 东方集团 5,756,64041,159,976.00 0.25

101 002217 合力泰 2,293,81041,059,199.00 0.25

102 000566 海南海药 3,228,61841,035,734.78 0.25

103 600094 大名城 4,594,40040,890,160.00 0.24

104 600056 中国医药 2,145,52240,829,283.66 0.24

105 300159 新研股份 3,001,57240,761,347.76 0.24

106 000939 凯迪生态 3,166,44940,752,198.63 0.24

107 600601 方正科技 8,849,29640,706,761.60 0.24

108 000078 海王生物 6,448,07540,622,872.50 0.24

109 600161 天坛生物 1,029,95940,580,384.60 0.24

110 000975 银泰资源 2,591,50340,531,106.92 0.24

111 000878 云南铜业 3,427,18740,475,078.47 0.24

112 600528 中铁二局 2,940,64340,463,247.68 0.24

113 002221 东华能源 3,261,72840,412,809.92 0.24

114 600687 刚泰控股 2,455,30040,316,026.00 0.24

第64页共92页

115 600787 中储股份 4,431,83740,196,761.59 0.24

116 600881 亚泰集团 7,333,37640,113,566.72 0.24

117 300055 万邦达 2,440,54339,976,094.34 0.24

118 000563 陕国投Ａ 5,341,42039,953,821.60 0.24

119 002410 广联达 2,727,07039,815,222.00 0.24

120 600151 航天机电 3,605,19039,548,934.30 0.24

121 600198 大唐电信 2,487,76239,480,782.94 0.24

122 002408 齐翔腾达 3,577,15239,348,672.00 0.24

123 000988 华工科技 2,512,63039,322,659.50 0.24

124 300134 大富科技 1,549,55039,296,588.00 0.23

125 600200 江苏吴中 2,034,09939,278,451.69 0.23

126 600478 科力远 3,921,74739,217,470.00 0.23

127 002353 杰瑞股份 1,928,80039,154,640.00 0.23

128 600435 北方导航 3,000,73639,129,597.44 0.23

129 000031 中粮地产 4,384,29039,107,866.80 0.23

130 002048 宁波华翔 1,763,47539,043,336.50 0.23

131 000727 华东科技 11,569,80038,990,226.00 0.23

132 000612 焦作万方 3,365,60338,872,714.65 0.23

133 603589 口子窖 1,208,57138,831,386.23 0.23

134 601699 潞安环能 4,822,60038,821,930.00 0.23

135 600410 华胜天成 3,561,95238,718,418.24 0.23

136 002191 劲嘉股份 3,710,10238,622,161.82 0.23

137 000999 华润三九 1,559,00038,554,070.00 0.23

138 600176 中国巨石 3,917,62938,549,469.36 0.23

139 600549 厦门钨业 1,750,20038,539,404.00 0.23

140 600516 方大炭素 4,159,22438,514,414.24 0.23

141 600755 厦门国贸 4,695,94338,506,732.60 0.23

142 600851 海欣股份 2,975,76938,476,693.17 0.23

第65页共92页

143 000960 锡业股份 2,930,30038,445,536.00 0.23

144 000979 中弘股份 14,491,60438,257,834.56 0.23

145 002250 联化科技 2,354,86138,101,650.98 0.23

146 000758 中色股份 4,763,13038,057,408.70 0.23

147 000667 美好置业 10,313,19738,055,696.93 0.23

148 300273 和佳股份 2,218,86937,853,905.14 0.23

149 600026 中远海能 5,512,75037,541,827.50 0.22

150 002018 华信国际 3,677,70037,402,209.00 0.22

151 000488 晨鸣纸业 3,588,98437,181,874.24 0.22

152 000786 北新建材 3,609,81137,144,955.19 0.22

153 600572 康恩贝 5,066,01337,032,555.03 0.22

154 601929 吉视传媒 8,776,30536,772,717.95 0.22

155 600098 广州发展 3,260,40036,581,688.00 0.22

156 600064 南京高科 2,182,15136,551,029.25 0.22

157 000825 太钢不锈 9,196,80036,235,392.00 0.22

158 600325 华发股份 2,829,42736,216,665.60 0.22

159 600160 巨化股份 3,406,36836,039,373.44 0.22

160 603019 中科曙光 1,294,85036,022,727.00 0.22

161 600863 内蒙华电 11,689,30036,003,044.00 0.22

162 600967 北方创业 2,651,52535,981,194.25 0.22

163 000006 深振业Ａ 3,805,45435,961,540.30 0.22

164 600575 皖江物流 6,253,38935,956,986.75 0.21

165 600108 亚盛集团 6,275,60035,896,432.00 0.21

166 000860 顺鑫农业 1,611,55435,454,188.00 0.21

167 603766 隆鑫通用 1,702,96935,387,695.82 0.21

168 002657 中科金财 814,05635,134,656.96 0.21

169 600120 浙江东方 1,213,80335,103,182.76 0.21

170 002544 杰赛科技 1,246,00135,062,468.14 0.21

第66页共92页

171 600409 三友化工 3,727,01734,996,689.63 0.21

172 601880 大连港 12,470,93734,918,623.60 0.21

173 601000 唐山港 8,694,74134,865,911.41 0.21

174 600511 国药股份 1,158,14934,860,284.90 0.21

175 600039 四川路桥 7,302,08434,611,878.16 0.21

176 600307 酒钢宏兴 12,638,90034,504,197.00 0.21

177 600499 科达洁能 4,553,72834,426,183.68 0.21

178 300287 飞利信 2,892,60034,421,940.00 0.21

179 002375 亚厦股份 3,237,30034,250,634.00 0.20

180 002051 中工国际 1,492,98634,219,239.12 0.20

181 002276 万马股份 2,271,84234,145,785.26 0.20

182 002078 太阳纸业 5,107,12034,115,561.60 0.20

183 600316 洪都航空 1,734,75134,105,204.66 0.20

184 002672 东江环保 1,937,69534,103,432.00 0.20

185 600022 山东钢铁 13,622,60034,056,500.00 0.20

186 600717 天津港 3,377,20034,042,176.00 0.20

187 600808 马钢股份 12,026,44934,034,850.67 0.20

188 002390 信邦制药 3,436,88033,990,743.20 0.20

189 002019 亿帆医药 2,222,06933,975,435.01 0.20

190 002595 豪迈科技 1,613,90733,972,742.35 0.20

191 002444 巨星科技 2,168,18833,823,732.80 0.20

192 002640 跨境通 1,846,90033,798,270.00 0.20

193 000513 丽珠集团 565,51233,647,964.00 0.20

194 002384 东山精密 1,707,47333,483,545.53 0.20

195 000028 国药一致 499,70233,430,063.80 0.20

196 300199 翰宇药业 1,857,03533,389,489.30 0.20

197 600466 蓝光发展 3,448,66433,348,580.88 0.20

198 002155 湖南黄金 2,911,41633,335,713.20 0.20

第67页共92页

199 002489 浙江永强 4,382,38933,174,684.73 0.20

200 000066 长城电脑 2,665,52333,159,106.12 0.20

201 600416 湘电股份 2,251,66933,122,050.99 0.20

202 600611 大众交通 5,037,74833,098,004.36 0.20

203 002022 科华生物 1,653,98833,079,760.00 0.20

204 600600 青岛啤酒 1,123,61433,079,196.16 0.20

205 600587 新华医疗 1,316,25433,051,137.94 0.20

206 000543 皖能电力 4,328,38432,939,002.24 0.20

207 002268 卫士通 1,048,20032,934,444.00 0.20

208 002281 光迅科技 418,64932,863,946.50 0.20

209 002440 闰土股份 1,997,00832,631,110.72 0.20

210 600348 阳泉煤业 4,846,46532,616,709.45 0.20

211 000089 深圳机场 4,073,90032,591,200.00 0.19

212 600645 中源协和 1,215,74832,582,046.40 0.19

213 600770 综艺股份 3,142,83332,528,321.55 0.19

214 000685 中山公用 2,914,14732,434,456.11 0.19

215 600062 华润双鹤 1,457,77032,406,227.10 0.19

216 600597 光明乳业 2,478,96232,375,243.72 0.19

217 000401 冀东水泥 2,712,26232,275,917.80 0.19

218 002266 浙富控股 5,581,97632,152,181.76 0.19

219 002050 三花智控 2,905,58032,077,603.20 0.19

220 002261 拓维信息 2,683,40031,986,128.00 0.19

221 600183 生益科技 2,898,19231,880,112.00 0.19

222 600884 杉杉股份 2,263,98231,876,866.56 0.19

223 300122 智飞生物 1,932,14631,822,444.62 0.19

224 600380 健康元 3,195,44631,730,778.78 0.19

225 002477 雏鹰农牧 6,316,29731,707,810.94 0.19

226 600872 中炬高新 2,249,08831,667,159.04 0.19

第68页共92页

227 600187 国中水务 5,868,91831,633,468.02 0.19

228 000592 平潭发展 4,672,70231,587,465.52 0.19

229 600300 维维股份 4,716,06731,503,327.56 0.19

230 002603 以岭药业 1,818,00231,342,354.48 0.19

231 600366 宁波韵升 1,574,79431,007,693.86 0.19

232 000519 江南红箭 2,080,38630,997,751.40 0.19

233 002373 千方科技 2,226,83830,730,364.40 0.18

234 600267 海正药业 2,335,99030,718,268.50 0.18

235 002431 棕榈股份 3,331,93530,520,524.60 0.18

236 002122 天马股份 2,394,22830,382,753.32 0.18

237 600392 盛和资源 2,277,20230,355,102.66 0.18

238 600073 上海梅林 2,644,33730,277,658.65 0.18

239 002308 威创股份 2,047,00730,172,883.18 0.18

240 600067 冠城大通 4,211,89230,157,146.72 0.18

241 600017 日照港 7,436,82230,119,129.10 0.18

242 600171 上海贝岭 2,142,96830,108,700.40 0.18

243 600422 昆药集团 2,227,07830,087,823.78 0.18

244 600970 中材国际 4,241,53430,072,476.06 0.18

245 002073 软控股份 2,648,08230,055,730.70 0.18

246 300274 阳光电源 2,836,20429,893,590.16 0.18

247 600125 铁龙物流 3,681,52429,746,713.92 0.18

248 600298 安琪酵母 1,662,20929,620,564.38 0.18

249 600086 东方金钰 2,719,32529,586,256.00 0.18

250 600216 浙江医药 2,329,23629,534,712.48 0.18

251 600284 浦东建设 2,236,55529,500,160.45 0.18

252 600651 飞乐音响 2,801,40229,498,763.06 0.18

253 000703 恒逸石化 1,961,14729,476,039.41 0.18

254 600557 康缘药业 1,739,68029,452,782.40 0.18

第69页共92页

255 002437 誉衡药业 3,544,08329,309,566.41 0.18

256 000810 创维数字 2,082,20029,296,554.00 0.18

257 000926 福星股份 2,296,14029,252,823.60 0.17

258 300010 立思辰 1,755,00029,168,100.00 0.17

259 300291 华录百纳 1,308,71329,158,125.64 0.17

260 600260 凯乐科技 1,880,63329,112,198.84 0.17

261 000816 智慧农业 4,576,41029,105,967.60 0.17

262 002512 达华智能 1,767,00028,855,110.00 0.17

263 000937 冀中能源 4,271,70028,791,258.00 0.17

264 600536 中国软件 1,195,89928,773,329.94 0.17

265 002358 森源电气 1,496,12728,695,715.86 0.17

266 000762 西藏矿业 1,680,39928,617,194.97 0.17

267 000418 小天鹅Ａ 885,04928,604,783.68 0.17

268 002002 鸿达兴业 3,894,86028,588,272.40 0.17

269 002479 富春环保 1,924,13128,515,621.42 0.17

270 600175 美都能源 5,760,18228,512,900.90 0.17

271 600694 大商股份 708,92928,307,534.97 0.17

272 601801 皖新传媒 1,605,93828,216,330.66 0.17

273 601231 环旭电子 2,626,15928,126,162.89 0.17

274 000829 天音控股 2,486,63528,049,242.80 0.17

275 002028 思源电气 2,126,12928,022,380.22 0.17

276 000021 深科技 2,964,36427,953,952.52 0.17

277 601311 骆驼股份 1,710,76727,936,825.11 0.17

278 300001 特锐德 1,610,40027,924,336.00 0.17

279 000777 中核科技 1,236,06427,663,112.32 0.17

280 600169 太原重工 6,839,76127,564,236.83 0.16

281 002399 海普瑞 1,510,70027,524,954.00 0.16

282 002396 星网锐捷 1,397,03027,521,491.00 0.16

第70页共92页

283 300166 东方国信 1,321,39427,471,781.26 0.16

284 601010 文峰股份 5,200,16127,352,846.86 0.16

285 601717 郑煤机 3,884,43327,307,563.99 0.16

286 002025 航天电器 1,083,54327,305,283.60 0.16

287 300202 聚龙股份 1,108,04427,257,882.40 0.16

288 002325 洪涛股份 3,392,10127,170,729.01 0.16

289 600880 博瑞传播 3,083,41727,010,732.92 0.16

290 600765 中航重机 1,880,29026,944,555.70 0.16

291 002503 搜于特 1,872,32326,942,727.97 0.16

292 002041 登海种业 1,416,64026,746,163.20 0.16

293 600517 置信电气 2,734,73326,608,952.09 0.16

294 600545 新疆城建 2,180,59026,515,974.40 0.16

295 000848 承德露露 2,366,05426,476,144.26 0.16

296 002707 众信旅游 1,699,70026,430,335.00 0.16

297 600058 五矿发展 1,728,97626,332,304.48 0.16

298 600809 山西汾酒 1,049,15126,249,758.02 0.16

299 002244 滨江集团 3,760,29626,246,866.08 0.16

300 600736 苏州高新 2,889,86926,095,517.07 0.16

301 001696 宗申动力 2,773,07926,066,942.60 0.16

302 000620 新华联 3,057,42625,926,972.48 0.16

303 002581 未名医药 1,067,18925,900,677.03 0.15

304 600259 广晟有色 607,99325,833,622.57 0.15

305 002063 远光软件 1,954,80725,686,163.98 0.15

306 000600 建投能源 2,889,46625,658,458.08 0.15

307 002106 莱宝高科 2,279,51925,621,793.56 0.15

308 002589 瑞康医药 789,07325,605,418.85 0.15

309 000158 常山股份 2,047,50025,593,750.00 0.15

310 002368 太极股份 834,79325,553,013.73 0.15

第71页共92页

311 002344 海宁皮城 2,253,70525,511,940.60 0.15

312 002269 美邦服饰 5,087,11725,486,456.17 0.15

313 000587 金洲慈航 1,712,75525,485,794.40 0.15

314 002123 梦网荣信 1,694,10425,411,560.00 0.15

315 600639 浦东金桥 1,369,15725,411,553.92 0.15

316 600835 上海机电 1,299,03625,357,182.72 0.15

317 002285 世联行 3,310,12925,156,980.40 0.15

318 600220 江苏阳光 5,744,16524,929,676.10 0.15

319 603077 和邦生物 4,860,15624,883,998.72 0.15

320 000572 海马汽车 4,642,18324,882,100.88 0.15

321 600481 双良节能 3,306,62424,865,812.48 0.15

322 603188 亚邦股份 1,390,83724,840,348.82 0.15

323 600282 南钢股份 7,984,27924,751,264.90 0.15

324 600291 西水股份 1,289,30024,728,774.00 0.15

325 000062 深圳华强 868,93124,686,329.71 0.15

326 600433 冠豪高新 3,073,47324,649,253.46 0.15

327 600053 九鼎投资 534,95024,639,797.00 0.15

328 000636 风华高科 2,524,41624,638,300.16 0.15

329 002635 安洁科技 676,69024,631,516.00 0.15

330 002482 广田集团 2,655,04224,559,138.50 0.15

331 600537 亿晶光电 3,305,12224,557,056.46 0.15

332 002354 天神娱乐 354,20024,496,472.00 0.15

333 002161 远望谷 2,122,29924,470,107.47 0.15

334 601678 滨化股份 3,354,68924,455,682.81 0.15

335 600993 马应龙 1,215,79924,279,506.03 0.15

336 601777 力帆股份 2,530,24324,189,123.08 0.14

337 600270 外运发展 1,456,09024,083,728.60 0.14

338 002317 众生药业 1,949,79624,079,980.60 0.14

第72页共92页

339 000616 海航投资 4,612,64024,077,980.80 0.14

340 300147 香雪制药 1,865,24624,061,673.40 0.14

341 002277 友阿股份 1,673,29024,028,444.40 0.14

342 600277 亿利洁能 3,373,10023,982,741.00 0.14

343 300257 开山股份 1,381,76523,711,087.40 0.14

344 600894 广日股份 1,733,83323,701,497.11 0.14

345 300297 蓝盾股份 1,892,80023,546,432.00 0.14

346 000669 金鸿能源 1,369,83323,492,635.95 0.14

347 002505 大康农业 6,633,46723,482,473.18 0.14

348 000973 佛塑科技 3,117,73923,383,042.50 0.14

349 600859 王府井 1,433,65723,339,935.96 0.14

350 002428 云南锗业 1,841,79123,335,491.97 0.14

351 600805 悦达投资 2,746,42923,317,182.21 0.14

352 000541 佛山照明 2,369,16923,312,622.96 0.14

353 000090 天健集团 2,413,31123,312,584.26 0.14

354 601005 重庆钢铁 9,241,30023,288,076.00 0.14

355 000501 鄂武商Ａ 1,193,00823,287,516.16 0.14

356 000726 鲁泰A 1,811,98323,211,502.23 0.14

357 000528 柳工 3,172,56823,191,472.08 0.14

358 000830 鲁西化工 4,133,99823,109,048.82 0.14

359 600580 卧龙电气 2,537,95823,095,417.80 0.14

360 600826 兰生股份 844,98223,084,908.24 0.14

361 600729 重庆百货 984,77723,073,325.11 0.14

362 002690 美亚光电 1,090,31923,071,150.04 0.14

363 600289 亿阳信通 1,781,32323,068,132.85 0.14

364 002498 汉缆股份 5,363,51023,063,093.00 0.14

365 002056 横店东磁 1,657,70423,058,662.64 0.14

366 000652 泰达股份 4,163,90622,984,761.12 0.14

第73页共92页

367 600458 时代新材 1,619,58622,917,141.90 0.14

368 600112 天成控股 2,076,52622,800,255.48 0.14

369 600823 世茂股份 3,238,70222,735,688.04 0.14

370 002128 露天煤业 2,638,45422,690,704.40 0.14

371 002005 德豪润达 3,942,14222,667,316.50 0.14

372 002463 沪电股份 4,730,55822,612,067.24 0.14

373 601689 拓普集团 764,54222,492,825.64 0.13

374 600596 新安股份 2,192,69322,453,176.32 0.13

375 000897 津滨发展 5,217,70422,331,773.12 0.13

376 600750 江中药业 724,20122,319,874.82 0.13

377 002242 九阳股份 1,236,91922,301,649.57 0.13

378 002064 华峰氨纶 4,055,56622,265,057.34 0.13

379 002190 成飞集成 694,75022,218,105.00 0.13

380 600006 东风汽车 3,224,50522,184,594.40 0.13

381 600628 新世界 1,567,55822,149,594.54 0.13

382 000680 山推股份 4,002,14022,131,834.20 0.13

383 600141 兴发集团 1,446,67222,003,881.12 0.13

384 000861 海印股份 4,531,33621,976,979.60 0.13

385 600773 西藏城投 1,835,89821,902,263.14 0.13

386 600351 亚宝药业 2,215,51421,889,278.32 0.13

387 000969 安泰科技 2,075,65421,877,393.16 0.13

388 002727 一心堂 1,022,20021,670,640.00 0.13

389 000681 视觉中国 1,130,87621,554,496.56 0.13

390 600395 盘江股份 2,666,54021,518,977.80 0.13

391 601233 桐昆股份 1,488,32521,372,347.00 0.13

392 002254 泰和新材 1,724,95921,320,493.24 0.13

393 002588 史丹利 1,877,87621,313,892.60 0.13

394 000596 古井贡酒 468,13421,300,097.00 0.13

第74页共92页

395 600790 轻纺城 2,954,81821,274,689.60 0.13

396 600428 中远海特 3,462,55421,190,830.48 0.13

397 002011 盾安环境 2,219,36321,128,335.76 0.13

398 300032 金龙机电 1,311,60021,103,644.00 0.13

399 002663 普邦股份 3,466,26621,040,234.62 0.13

400 000552 靖远煤电 5,538,62820,991,400.12 0.13

401 603198 迎驾贡酒 973,68420,982,890.20 0.13

402 000426 兴业矿业 2,400,69220,934,034.24 0.13

403 000049 德赛电池 497,61220,924,584.60 0.13

404 600496 精工钢构 4,875,84420,868,612.32 0.12

405 300039 上海凯宝 2,038,93420,858,294.82 0.12

406 600869 智慧能源 2,686,56020,793,974.40 0.12

407 002642 荣之联 1,033,40920,771,520.90 0.12

408 002699 美盛文化 611,40020,665,320.00 0.12

409 601001 大同煤业 3,374,48720,618,115.57 0.12

410 002345 潮宏基 1,703,54620,578,835.68 0.12

411 600720 祁连山 2,501,07020,433,741.90 0.12

412 300043 星辉娱乐 2,004,80320,328,702.42 0.12

413 600757 长江传媒 2,446,04520,326,633.95 0.12

414 600850 华东电脑 840,57020,324,982.60 0.12

415 600862 中航高科 1,642,80020,107,872.00 0.12

416 000099 中信海直 1,711,45920,041,184.89 0.12

417 600059 古越龙山 1,953,85320,007,454.72 0.12

418 600329 中新药业 1,146,65619,997,680.64 0.12

419 600563 法拉电子 544,66019,972,682.20 0.12

420 603369 今世缘 1,519,40019,934,528.00 0.12

421 600280 中央商场 2,315,08819,932,907.68 0.12

422 603883 老百姓 425,02019,827,183.00 0.12

第75页共92页

423 601886 江河集团 1,859,65119,805,283.15 0.12

424 600460 士兰微 3,183,21019,799,566.20 0.12

425 000869 张裕A 548,90119,760,436.00 0.12

426 002371 七星电子 737,16619,608,615.60 0.12

427 600292 远达环保 1,576,52819,501,651.36 0.12

428 002681 奋达科技 1,504,73019,456,158.90 0.12

429 002093 国脉科技 1,738,36019,243,645.20 0.12

430 600831 广电网络 1,461,22619,083,611.56 0.11

431 600586 金晶科技 4,115,79619,056,135.48 0.11

432 000417 合肥百货 2,201,60718,999,868.41 0.11

433 002332 仙琚制药 1,475,82518,993,867.75 0.11

434 600657 信达地产 3,071,14218,733,966.20 0.11

435 002342 巨力索具 2,705,56818,695,474.88 0.11

436 600195 中牧股份 879,19118,682,808.75 0.11

437 002029 七匹狼 1,826,39318,647,472.53 0.11

438 000931 中关村 2,178,64518,453,123.15 0.11

439 600825 新华传媒 2,103,93918,283,229.91 0.11

440 600748 上实发展 2,232,21018,281,799.90 0.11

441 601002 晋亿实业 1,915,17118,232,427.92 0.11

442 002416 爱施德 1,229,00018,103,170.00 0.11

443 002551 尚荣医疗 898,98017,898,691.80 0.11

444 002309 中利科技 1,257,00217,861,998.42 0.11

445 600551 时代出版 875,21117,784,287.52 0.11

446 600640 号百控股 876,57517,513,968.50 0.10

447 000877 天山股份 2,482,39017,500,849.50 0.10

448 002251 步步高 1,059,36817,426,603.60 0.10

449 000693 ST华泽 1,391,50117,393,762.50 0.10

450 002414 高德红外 755,11917,201,610.82 0.10

第76页共92页

451 002698 博实股份 1,104,64617,199,338.22 0.10

452 601908 京运通 2,414,72317,192,827.76 0.10

453 600743 华远地产 3,780,47516,823,113.75 0.10

454 600180 瑞茂通 1,228,86116,638,777.94 0.10

455 600776 东方通信 1,928,87116,511,135.76 0.10

456 000919 金陵药业 1,218,87516,491,378.75 0.10

457 603528 多伦科技 247,00016,141,450.00 0.10

458 603169 兰石重装 1,187,97815,871,386.08 0.09

459 600425 青松建化 3,339,96115,530,818.65 0.09

460 600251 冠农股份 1,897,01615,384,799.76 0.09

461 603555 贵人鸟 496,24015,264,342.40 0.09

462 603355 莱克电气 327,76015,132,679.20 0.09

463 002327 富安娜 1,717,42815,113,366.40 0.09

464 603806 福斯特 325,00015,037,750.00 0.09

465 600338 西藏珠峰 514,40014,907,312.00 0.09

466 600864 哈投股份 1,304,50414,897,435.68 0.09

467 002118 紫鑫药业 2,063,32214,855,918.40 0.09

468 603001 奥康国际 647,22914,821,544.10 0.09

469 600801 华新水泥 1,876,55614,543,309.00 0.09

470 600335 国机汽车 1,193,59514,502,179.25 0.09

471 601016 节能风电 1,636,70014,484,795.00 0.09

472 600397 安源煤业 2,793,94714,416,766.52 0.09

473 000631 顺发恒业 2,940,34314,407,680.70 0.09

474 002315 焦点科技 237,90014,342,991.00 0.09

475 600874 创业环保 1,753,38314,255,003.79 0.09

476 002646 青青稞酒 724,09213,938,771.00 0.08

477 002392 北京利尔 2,415,99713,916,142.72 0.08

478 600483 福能股份 1,252,49213,865,086.44 0.08

第77页共92页

479 603005 晶方科技 460,81813,842,972.72 0.08

480 603698 航天工程 499,41913,778,970.21 0.08

481 603567 珍宝岛 683,65013,508,924.00 0.08

482 000517 荣安地产 2,566,20013,498,212.00 0.08

483 002233 塔牌集团 1,439,77213,461,868.20 0.08

484 600618 氯碱化工 916,16113,366,788.99 0.08

485 600184 光电股份 614,68913,264,988.62 0.08

486 603328 依顿电子 404,31812,930,089.64 0.08

487 603568 伟明环保 551,97812,861,087.40 0.08

488 600971 恒源煤电 2,012,78012,620,130.60 0.08

489 002249 大洋电机 1,427,65812,320,688.54 0.07

490 000723 美锦能源 806,00012,186,720.00 0.07

491 000025 特力A 216,10011,943,847.00 0.07

492 002194 武汉凡谷 915,69611,775,850.56 0.07

493 600088 中视传媒 535,09711,729,326.24 0.07

494 600468 百利电气 861,49711,216,690.94 0.07

495 002238 天威视讯 732,07010,724,825.50 0.06

496 002745 木林森 264,856 9,664,595.44 0.06

497 600917 重庆燃气 704,600 9,293,674.00 0.06

498 603868 飞科电器 191,600 8,978,376.00 0.05

499 600981 汇鸿集团 972,500 8,256,525.00 0.05

500 603377 东方时尚 201,700 8,142,629.00 0.05

501 603866 桃李面包 180,901 7,941,553.90 0.05

502 603025 大豪科技 191,352 7,468,468.56 0.04

503 000761 本钢板材 1,184,300 6,371,534.00 0.04

第78页共92页

8.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净值比例

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值

（%）

1 600996 贵广网络 12,500 234,875.00 0.00

2 603823 百合花 3,762 123,167.88 0.00

3 601375 中原证券 26,695 106,780.00 0.00

4 603298 杭叉集团 3,641 88,403.48 0.00

5 603228 景旺电子 3,491 80,851.56 0.00

6 002832 比音勒芬 1,158 70,290.60 0.00

7 603577 汇金通 2,460 69,642.60 0.00

8 603218 日月股份 1,652 68,805.80 0.00

9 603877 太平鸟 3,180 67,734.00 0.00

10 300583 赛托生物 1,582 63,738.78 0.00

11 603416 信捷电气 1,076 53,886.08 0.00

12 002833 弘亚数控 2,743 48,331.66 0.00

13 603058 永吉股份 3,869 42,675.07 0.00

14 603886 元祖股份 2,241 39,665.70 0.00

15 603689 皖天然气 4,818 37,917.66 0.00

16 300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.00

17 603239 N仙通 924 29,059.80 0.00

18 002835 同为股份 1,126 24,220.26 0.00

19 603035 常熟汽饰 2,316 24,179.04 0.00

20 603266 天龙股份 1,562 22,852.06 0.00

21 603929 N亚翔 2,193 15,592.23 0.00

22 002840 华统股份 1,814 11,881.70 0.00

23 002838 道恩股份 681 10,405.68 0.00

24 603186 华正新材 1,874 10,063.38 0.00

第79页共92页

25 603032 德新交运 1,628 9,458.68 0.00

26 300586 美联新材 1,006 9,355.80 0.00

27 300591 万里马 2,397 7,358.79 0.00

28 300588 熙菱信息 1,380 6,817.20 0.00

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资产净值比例（％）

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额

1 002466 天齐锂业 111,707,666.00 0.55

2 300113 顺网科技 105,926,051.09 0.52

3 000748 长城信息 104,268,477.63 0.51

4 002572 索菲亚 94,023,744.77 0.46

5 002426 胜利精密 88,286,765.63 0.43

6 002131 利欧股份 82,353,536.75 0.40

7 000661 长春高新 80,552,235.40 0.39

8 300072 三聚环保 80,054,547.48 0.39

9 002508 老板电器 79,079,028.20 0.39

10 002038 双鹭药业 78,458,947.93 0.38

11 000656 金科股份 78,394,307.80 0.38

12 002310 东方园林 77,925,469.72 0.38

13 000983 西山煤电 77,088,405.06 0.38

14 300136 信维通信 76,781,438.79 0.37

15 600978 宜华生活 72,925,232.20 0.36

16 002085 万丰奥威 72,375,017.05 0.35

第80页共92页

17 002004 华邦健康 71,698,916.62 0.35

18 300253 卫宁健康 70,657,619.14 0.35

19 002340 格林美 70,005,082.54 0.34

20 002030 达安基因 69,890,134.25 0.34

注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资产净值比例（％）

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额

1 002466 天齐锂业 223,077,786.10 1.09

2 300072 三聚环保 211,287,972.00 1.03

3 002085 万丰奥威 157,490,476.57 0.77

4 002310 东方园林 108,914,607.16 0.53

5 002049 紫光国芯 108,764,346.68 0.53

6 002299 圣农发展 103,357,740.37 0.50

7 000983 西山煤电 98,525,287.80 0.48

8 300182 捷成股份 93,507,611.93 0.46

9 000671 阳光城 90,074,438.48 0.44

10 002508 老板电器 89,779,704.84 0.44

11 002426 胜利精密 88,208,044.82 0.43

12 002714 牧原股份 86,820,923.78 0.42

13 002131 利欧股份 84,526,300.28 0.41

14 000661 长春高新 84,326,079.55 0.41

15 002405 四维图新 84,089,009.70 0.41

16 002174 游族网络 82,774,935.52 0.40

第81页共92页

17 000887 中鼎股份 82,714,893.37 0.40

18 300085 银之杰 81,823,322.91 0.40

19 000998 隆平高科 81,061,424.77 0.40

20 600654 中安消 79,904,441.75 0.39

注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 14,789,337,567.72

卖出股票收入（成交）总额 14,993,809,256.68

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

第82页共92页

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量 合约市值（元）公允价值变 风险说明

（买/卖） 动（元）

IC1701 IC1701 561 697,569,840.00 -5,174,803.71 -

公允价值变动总额合计（元） -5,174,803.71

股指期货投资本期收益（元） 109,805,163.71

股指期货投资本期公允价值变动（元） -4,555,603.71

8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等，主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。

本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期内未投资国债期货。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.12.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

第83页共92页

序号 名称 金额

1 存出保证金 142,866,719.64

2 应收证券清算款 3,444,542.92

3 应收股利 9,601.50

4 应收利息 250,385.74

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 146,571,249.80

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

8.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

8.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

占基金资产

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 净值比例 流通受限情况说明

（%）

1 601375 中原证券 106,780.00 0.00 新股未上市

2 603228 景旺电子 80,851.56 0.00 新股未上市

第84页共92页

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

9.1.1本基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 持有份额

额比例 额比例

11,139 229,093.03 2,476,739,798.00 97.06% 75,127,446.00 2.94%

9.2 目标基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构

项目 持有份额（份） 占总份额比例

中国农业银行－南方中证500交易型开 571,773,402.00 22.41%

放式指数证券投资基金联接基金(LOF)

注：机构投资者“持有份额”和“占总份额比例”数据中已包含“中国农业银行－南方中证

500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)”的“持有份额”和“占总份额比例”数据。

9.3 期末上市基金前十名持有人

占上市总份额

序号 持有人名称 持有份额（份）

比例

1 中央汇金投资有限责任公司 1,728,426,785.00 67.73%

2 中国人寿保险股份有限公司 75,911,844.00 2.97%

3 台湾银行股份有限公司－自有资金 10,868,700.00 0.43%

4 幸福人寿保险股份有限公司－中信 10,102,000.00 0.40%

证券－幸福人寿－邮储银行定向资

第85页共92页

产管理计划

5 信达证券股份有限公司融券专用证 8,310,091.00 0.33%

券账户

6 中国人寿保险（集团）公司 7,550,193.00 0.30%

7 中泰证券股份有限公司融券专用证 5,694,900.00 0.22%

券账户

8 民生证券股份有限公司融券专用证 5,251,334.00 0.21%

券账户

9 中国平安人寿保险股份有限公司— 4,914,446.00 0.19%

传统—银保账户

10 国投信托有限公司—国投飞天·财 4,832,400.00 0.18%

富宝证券投资集合资金信托计划

中国农业银行－南方中证500交易 571,773,402.00 22.41%

型开放式指数证券投资基金联接基

金(LOF)

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

注：本公司的所有从业人员(包含高级管理人员、基金投资和研究部门负责人和本基金基金经理)均未持有本基金份额。

9.5 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

注：本公司的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人和本基金基金经理均未持有本基金份额。

第86页共92页

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2013年2月6日）基金份额总额 1,147,553,216.00

本报告期期初基金份额总额 2,607,467,244.00

本报告期基金总申购份额 2,811,600,000.00

减:本报告期基金总赎回份额 2,867,200,000.00

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 2,551,867,244.00

第87页共92页

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

根据南方基金管理有限公司第七届董事会第一次会议审议通过，并按规定向中国证券监督

管理委员会深圳监管局备案，基金管理人于2016年10月20日发布公告，自2016年10月

18日起，张海波先生担任本基金管理人董事长，吴万善先生不再担任本基金管理人董事长。

基金管理人于2016年10月20日发布公告，南方基金管理有限公司（以下简称"公司"）第

六届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券投资基金管理公司管理办法》等法律法规和

《公司章程》的规定，公司股东会2016年第一次临时会议选举产生了公司第七届董事会。

根据南方基金管理有限公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，并按规定向中国证券

投资基金业协会报备，基金管理人于2016年10月19日发布公告，自2016年10月17日起，

郑文祥先生不再担任本基金管理人副总经理。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未更换会计师事务所，本年度支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用155,000元，该审计机构已提供审计服务的连续年限为4年。

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11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单元 占当期股票

券商名称 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金

总量的比例

例

华泰证券 219,880,885,861.07 66.80% 1,988,370.55 66.80% -

银河证券 2 4,172,529,438.28 14.02% 417,287.97 14.02% -

申万宏源 2 3,393,161,585.54 11.40% 339,321.76 11.40% -

东北证券 2 2,316,465,709.28 7.78% 231,664.52 7.78% -

瑞银证券 1 - - - - -

国泰君安 1 - - - - -

招商证券 1 - - - - -

高华证券 1 - - - - -

英大证券 1 - - - - -

东方证券 1 - - - - -

东兴证券 1 - - - - -

广发证券 1 - - - - -

注：交易单元的选择标准和程序

根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字

[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序：

A：选择标准

1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；

2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及

第89页共92页

市场走向、个股分析报告和专门研究报告；

3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；

4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。

B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结

果选择席位：

1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座；

2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；

3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债

占当期债券 占当期权证

券商名称 券回购

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的

成交总额

例 比例

的比例

华泰证券 27,327,568.54 100.00%948,000,000.00 82.58% - -

银河证券 - - - - - -

申万宏源 - -200,000,000.00 17.42% - -

东北证券 - - - - - -

瑞银证券 - - - - - -

国泰君安 - - - - - -

招商证券 - - - - - -

高华证券 - - - - - -

英大证券 - - - - - -

东方证券 - - - - - -

东兴证券 - - - - - -

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广发证券 - - - - - -

11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 南方基金管理有限公司关于在指数熔断实施期 中国证券报、上海 2016年1月4日

间调整旗下部分基金开放时间的公告 证券报、证券时报

2 南方基金管理有限公司关于在2016年1月 中国证券报、上海 2016年1月4日

4日指数熔断实施期间调整旗下部分基金开放 证券报、证券时报

时间的公告

3 南方基金管理有限公司关于在指数熔断实施期 中国证券报、上海 2016年1月5日

间调整旗下交易所场内基金开放时间的公告 证券报、证券时报

4 南方基金管理有限公司关于在2016年1月 中国证券报、上海 2016年1月7日

7日指数熔断实施期间调整旗下部分基金开放 证券报、证券时报

时间的公告

5 南方基金关于电子直销平台通过货币基金定投 中国证券报、上海 2016年1月

其他基金费率为0的公告 证券报、证券时报 15日

6 南方基金管理有限公司电子交易赎回转认/申 中国证券报、上海 2016年1月

购业务规则 证券报、证券时报 27日

7 南方基金关于临时暂停电子直销实时赎回业务 中国证券报、上海 2016年2月4日

的公告 证券报、证券时报

8 南方基金关于旗下500ETF增加相关券商为申 中国证券报、上海 2016年4月

购赎回代理券商的公告 证券报、证券时报 19日

9 南方基金关于旗下500ETF、理财金H增加相 中国证券报、上海 2016年4月

关券商为申购赎回代理券商的公告 证券报、证券时报 29日

10 南方基金关于旗下500ETF增加华西证券为申 中国证券报、上海 2016年5月

购赎回代理券商的公告 证券报、证券时报 11日

11 南方基金关于旗下500ETF、理财金H增加相 中国证券报、上海 2016年5月

关券商为申购赎回代理券商的公告 证券报、证券时报 27日

12 南方基金关于旗下500ETF增加民族证券为申 中国证券报、上海 2016年9月

购赎回代理券商的公告 证券报、证券时报 30日

13 南方基金关于旗下500ETF增加万联证券为申 中国证券报、上海 2016年11月

购赎回代理券商的公告 证券报、证券时报 17日

14 南方基金关于旗下380ETF和500ETF增加大同 中国证券报、上海 2016年12月

证券为申购赎回代理券商的公告 证券报、证券时报 22日

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§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立中证500交易型开放式指数证券投资基金的文件。

2、中证500交易型开放式指数证券投资基金基金合同。

3、中证500交易型开放式指数证券投资基金基金托管协议。

4、中国证监会批准设立南方基金管理有限公司的文件。

5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。

12.2 存放地点

深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层

12.3 查阅方式

网站：http://www.nffund.com

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