中证 500 交易型开放式指数证券投资基金

2017 年半年度报告

2017年06月30日

基金管理人：南方基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：2017年08月28日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月22

日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

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1.2目录

§1重要提示及目录

1.1重要提示

1.2目录

§2基金简介

2.1基金基本情况

2.2基金产品说明

2.3基金管理人和基金托管人

2.4信息披露方式

2.5其他相关资料

§3主要财务指标和 基金净值表 现

3.1主要会计数据和财务指标

3.2基金净值表现

3.3其他指标

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说 明

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的 说明

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要 展望

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净 值预警情形 的说明

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净 值计算、利 润分配等情况 的说明

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实 、准确和完 整发表意见

§6半年度财务会计 报告（未经 审计）

6.1资产负债表

6.2利润表

6.3所有者权益（基金净值）变动表

6.4报表附注

§7投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的 股票投资明 细

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

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7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的 前五名债券 投资明细

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的 前十名资产 支持证券投资 明细

7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的 前五名贵金 属投资明细

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的 前五名权证 投资明细

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说 明

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说 明

7.12投资组合报告附注

§8基金份额持有人 信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

8.2期末上市基金前十名持有人

8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份 额总量区间 的情况

8.5发起式基金发起资金持有份额情况

§9开放式基金份额 变动

§10重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部 门的重大人 事变动

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务 的诉讼

10.4基金投资策略的改变

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或 处罚等情况

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.8其他重大事件

§11影响投资者决 策的其他重要信 息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到 或超过20%的情况

11.2影响投资者决策的其他重要信息

§12备查文件目录

12.1备查文件目录

12.2存放地点

12.3查阅方式

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 中证500交易型开放式指数证券投资基金

基金简称 南方中证500ETF

场内简称 500ETF

基金主代码 510500

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2013年2月6日

基金管理人 南方基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 2,869,467,244.00份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 2013年3月15日

注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“500ETF”。

2.2基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资策略 本基金为被动式指数基金，采用完全复制法，按照成份股在标的指

数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其

权重的变化进行相应调整。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为中证500指

数。

风险收益特征 本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市

场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的

指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 南方基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司

信息披露 姓名 鲍文革 林葛

负责人 联系电话 0755-82763888 010-66060069

电子邮箱 manager@southernfund.com tgxxpl@abchina.com

客户服务电话 400-889-8899 95599

传真 0755-82763889 010-68121816

注册地址 深圳市福田区福田街道福华一路 北京东城区建国门内大街69号

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六号免税商务大厦31-33层

办公地址 深圳市福田区福田街道福华一路 北京市西城区复兴门内大街28

六号免税商务大厦31-33层 号凯晨世贸中心东座F9

邮政编码 518048 100031

法定代表人 张海波 周慕冰

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com

基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期（2017年1月1日-2017年6月30日）

本期已实现收益 -234,087,297.48

本期利润 -120,310,810.65

加权平均基金份额本期利润 -0.0449

本期加权平均净值利润率 -0.69%

本期基金份额净值增长率 -1.50%

3.1.2期末数据和指标 报告期末（2017年06月30日）

期末可供分配利润 8,292,430,514.84

期末可供分配基金份额利润 2.8899

期末基金资产净值 18,528,683,569.47

期末基金份额净值 6.4572

3.1.3累计期末指标 报告期末（2017年06月30日）

基金份额累计净值增长率 81.01%

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除

相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于

所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

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率①（%） 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ （%） （%）

（%） （%） （%）

过去一个月 5.72 0.93 5.39 0.93 0.33 0.00

过去三个月 -3.66 1.02 -4.12 1.02 0.46 0.00

过去六个月 -1.50 0.90 -2.00 0.90 0.50 0.00

过去一年 0.85 0.91 0.24 0.91 0.61 0.00

过去三年 64.30 2.06 56.39 2.06 7.91 0.00

自基金合同 81.01 1.87 73.18 1.87 7.83 0.00

生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

1998年3月6日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理

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公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。 南方基金总部设在深圳，注册资本3亿

元人民币。股东结构为：华泰证券股份有限公司（45%）；深圳市投资控股有限公司（30%）；厦门

国际信托有限公司（15%）；兴业证券股份有限公司（10%）。目前，公司在北京、上海、合肥、成

都、深圳等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司（香港

子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。

截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模超过6,500亿元，旗下

管理134只开放式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

姓职 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从

名务 任职日期 离任日期 业年限 说明

女，美国南 加州大学数学金 融硕士、美

国加州大学 计算机科学硕士 ，具有中国

基金从业资格。曾先后任职于美国Open

LinkFinancial公司、摩根斯坦利公司，

从事量化分析工作。2008年9月加入南

本 方基金，曾 任南方基金数量 化投资部基

基 金经理助理 ，现任指数投资 部、数量化

罗金 投资部负责人；2013年5月至2015年6

文基 2013年4月22 12 月，任南方策略基金经理；2013年4月

杰金日 至今，任南方500基金经理；2013年4

经 月至今，任南方500ETF基金经理；2013

理 年5月至今，任南方300基金经理；2013

年5月至今，任南方开元沪深300ETF基

金经理；2014年10月至今，任500医药

基金经理；2015年2月至今，任南方恒

生ETF基金经理；2016年12月至今，任

南方安享绝 对收益、南方卓 享绝对收益

基金经理。

注：1. 对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决

定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法

规、中国证监会和《中证500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、

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勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利

益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投

资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。公司每季度对旗下各组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析，对本报告期内，两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值、卖出溢价率、交易占优比等因素进行了综合分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与

的交易所公开竞价同日反 向交易成交较少的单 边交易量 超过该证券当日成交 量的5%的交易次数

为2次，是由于投资组合接受投资者申赎后被动增减仓位以及指数型基金成份股调整所致。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内， 中证500指数跌2%。

期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”、

“ETF现金流精算系统”等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过严格的风险管理

流程，确保了本ETF基金的安全运作。

我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下：

①大额申购赎回带来的成份股权重偏差，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化； ②报告期内指数成份股（包括调出指数成分股）的长期停牌，引起的成份股权重偏离及基金整体仓位的微小偏离;

③股指期货和现货之间的基差波动带来的本基金与基准的偏离;

④6月中，我们根据指数每半年度成份股调整进行了基金调仓，事前我们制定了详细的调仓

方案，在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生，从实施结果来看，效果良好，跟踪误差控

制在理想范围内。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

自本基金建仓完毕至报告期末年化跟踪误差为0.511％，较好的完成了基金合同中控制年化

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跟踪误差不超过2％的投资目标。

截至报告期末，本基金份额净值为6.4572元，报告期内， 份额净值增长率为-1.50%，同期

业绩基准增长率为-2.00%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

报告期内，经济面稳增长力度开始重新回升，地方债发行增速转正，特别是中长期信贷支持

经济增长的力度加大， 三四线房地产销售连续超预期，对下半年经济或有支撑。海外来看，美

国经济复苏预期回落，美元指数偏弱，年内人民币贬值压力迅速减小，给国内的货币政策创造了

较大的回旋空间。经济回落、通胀压力不大，将给权益市场带来一定的转机。

本基金为指数基金，作为基金管理人，我们将通过严格的投资管理流程、精确的数量化计算、精益求精的工作态度、恪守指数化投资的宗旨，实现对标的指数的有效跟踪，为持有人提供与之相近的收益。投资者可以根据自身对证券市场的判断及投资风格，借助投资本基金参与市场。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相

关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律

法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在

0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括副总经理、权益研究部总监、数量化投资部总监、风险管理部总监及运作保障部总监等等。其中，超过三分之二以上的人员具有10年以上的基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金合同约定，本基金的收益分配原则为：当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长

率达到1%以上时，可进行收益分配。基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市

前一日基金份额净值之比减去1乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初

始日重新计算）；标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去1乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算）；本基金以使收 益分配后基 金份 额净值增长 率尽可能贴 近标的指数 同期增 长率为原则 进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次 第10页共55页

数最多为12次，基金份额每次基金收益分配比例由基金管理人根据上述原则确定。若《基金合同》

生效不满3个月可不进行收益分配；每一基金份额享有同等分配权；本基金收益分配采取现金分

红方式；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有分配事项。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金

法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—南方基金管理

有限公司2017年1月1日至2017年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和

必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为, 南方基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份

额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的

行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格

按照基金合同的规定进行。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，南方基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办

法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、

净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损

害基金持有人利益的行为。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：中证500交易型开放式指数证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

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银行存款 6.4.4.1 52,423,456.82 10,570,147.07

结算备付金 324,540,636.67 579,437,772.31

存出保证金 107,160,802.68 142,866,719.64

交易性金融资产 6.4.4.2 18,078,796,377.69 16,012,429,203.87

其中：股票投资 18,078,796,377.69 16,012,429,203.87

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.4.3 - -

买入返售金融资产 6.4.4.4 - -

应收证券清算款 2,416,780.20 3,444,542.92

应收利息 6.4.4.5 175,134.92 250,385.74

应收股利 9,601.50 9,601.50

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.4.6 - -

资产总计 18,565,522,790.48 16,749,008,373.05

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.4.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 6,880,472.43 993,781.45

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 7,477,844.47 7,181,749.77

应付托管费 1,495,568.89 1,436,349.98

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.4.7 778,320.77 670,118.16

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.4.8 20,207,014.45 10,289,319.37

负债合计 36,839,221.01 20,571,318.73

所有 者 权益：

实收基金 6.4.4.9 10,236,253,054.63 9,103,278,292.64

未分配利润 6.4.4.10 8,292,430,514.84 7,625,158,761.68

所有者权益合计 18,528,683,569.47 16,728,437,054.32

负债和所有者权益总计 18,565,522,790.48 16,749,008,373.05

注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值6.4572元，基金份额总额28,694,672,440.00

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份。

6.2利润表

会计主体：中证500交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

附注号 本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至 2016年1月1日至

2017年6月30日 2016年6月30日

一、收入 -58,843,764.79 -3,566,135,939.2

8

1.利息收入 4,471,204.38 4,214,769.90

其中：存款利息收入 6.4.4.11 4,049,198.24 4,100,917.96

债券利息收入 212.07 2,185.27

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 421,794.07 111,666.67

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -169,727,002.47 -1,711,646,527.2

5

其中：股票投资收益 6.4.4.12 -284,350,383.36 -1,803,775,753.6

1

基金投资收益 6.4.4. - -

13

债券投资收益 6.4.4.14 155,916.93 2,424,484.56

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 6.4.4.15 - -

衍生工具收益 6.4.4.16 15,439,463.86 -3,662,593.56

股利收益 6.4.4.17 99,028,000.10 93,367,335.36

3.公允价值变动收益（损失以 6.4.4.18 113,776,486.83 -1,846,162,070.01

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -

列）

5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.4.19 -7,364,453.53 -12,542,111.92

列）

减： 二 、费用 61,467,045.86 68,381,983.66

1．管理人报酬 6.4.7.2. 43,284,728.85 44,217,551.49

1

2．托管费 6.4.7.2. 8,656,945.78 8,843,510.28

2

3．销售服务费 - -

4．交易费用 6.4.4.20 6,637,834.63 12,374,268.64

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

第13页共55页

6．其他费用 6.4.4.21 2,887,536.60 2,946,653.25

三、利润总额（亏损总额以“-” -120,310,810.65 -3,634,517,922.9

号填列） 4

减：所得税费用 - -

四、 净利润（净亏损以“-”号 -120,310,810.65 -3,634,517,922.94

填列）

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：中证500交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至 2017年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权 9,103,278,292.64 7,625,158,761.68 16,728,437,054.32

益（基金净值）

二、本期经营活动

产生的基金净值 - -120,310,810.65 -120,310,810.65

变动数（本期净利

润）

三、本期基金份额

交易产生的基金

净值变动数 1,132,974,761.99 787,582,563.81 1,920,557,325.80

（净值减少以“-”

号填列）

其中：1.基金申购 3,406,058,889.58 2,676,653,695.88 6,082,712,585.46

款

2.基金赎 -2,273,084,127.59 -1,889,071,132.07 -4,162,155,259.66

回款

四、本期向基金份

额持有人分配利

润产生的基金净 - - -

值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权 10,236,253,054.63 8,292,430,514.84 18,528,683,569.47

益（基金净值）

上年度可比期间

项目 2016年1月1日至 2016年6月30日

实收基金 未分配 利润 所有者 权益合计

一、期初所有者权 9,301,620,223.72 11,174,292,261.42 20,475,912,485.14

益（基金净值）

二、本期经营活动 - -3,634,517,922.94 -3,634,517,922.94

第14页共55页

产生的基金净值

变动数（本期净利

润）

三、本期基金份额

交易产生的基金

净值变动数 903,240,584.99 572,085,372.38 1,475,325,957.37

（净值减少以“-”

号填列）

其中：1.基金申购 7,449,951,181.69 5,367,337,114.66 12,817,288,296.35

款

2.基金赎 -6,546,710,596.70 -4,795,251,742.28 -11,341,962,338.98

回款

四、本期向基金份

额持有人分配利

润产生的基金净 - - -

值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权 10,204,860,808.71 8,111,859,710.86 18,316,720,519.57

益（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

杨小松 徐超 徐超

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。

6.4.2会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.2.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

6.4.2.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

6.4.2.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.4.3税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收

政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于

第15页共55页

实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公

司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改

征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策

的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相关财税

法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业

税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1

日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的

转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利

收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债 券利息收入，应由 发行债券 的企业在向基金支付 利息时代扣代缴

20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)

的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按

50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售

股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前

取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人

所得税。

(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.4重要财务报表项目的说明

6.4.4.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

活期存款 52,423,456.82

定期存款 -

其中：存款期限1-3个月 -

存款期限1个月以内 -

存款期限3个月以上 -

其他存款 -

合计 52,423,456.82

6.4.4.2交易性金融资产

单位：人民币元

第16页共55页

本期末

项目 2017年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 18,495,865,673.20 18,078,796,377.69 -417,069,295.51

贵金属投资-金交所黄金 - - -

合约

交易所市场 - - -

债券 银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 18,495,865,673.20 18,078,796,377.69 -417,069,295.51

注：于2017年6月30日，股票投资的公允价值和公允价值变动中包含的可退替代款的估值增值

为6,980.60元

6.4.4.3衍生金融资产/负债

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

合同/名义 公允价值 备注

金额 资产 负债

利率衍生工具 - - --

- - - --

货币衍生工具 - - --

- - - --

权益衍生工具 510,967,667.57 - --

-股指期货 510,967,667.57 - --

其他衍生工具 - - --

合计 510,967,667.57 - --

注：衍生金融资产项下的股指期货投资净额为0。在当日无负债结算制度下，结算准备金已包括

所持股指期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为0。

于2017年6月30日，本基金持有的股指期货合约情况如下：

股指期货投资

代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值 公允价值变动

IC1707 IC1707 431.00 526,078,600.00 15,110,932.43

减：可抵销期货暂收款 15,110,932.43

股指期货投资净额 -

第17页共55页

注：买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示。

6.4.4.4买入返售金融资产

注:本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。

6.4.4.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应收活期存款利息 15,542.28

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 158,804.87

应收债券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 787.77

合计 175,134.92

6.4.4.6其他资产

注:无。

6.4.4.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 778,320.77

银行间市场应付交易费用 -

合计 778,320.77

6.4.4.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

预提费用 262,821.05

应付指数使用费 1,308,159.54

应退替代款 13,990,807.22

可退替代款 4,645,226.64

合计 20,207,014.45

注:: 1. 应退替代款指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时，替代价格与实际买入成本

或强制退款成本之差乘以替代数量的金额。

2. 可退替代款指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时，替代价格与该替代证券市价之差

第18页共55页

乘以替代数量的金额。

6.4.4.9实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 2,551,867,244.00 9,103,278,292.64

本期申购 954,800,000.00 3,406,058,889.58

本期赎回（以“-”号填列） -637,200,000.00 -2,273,084,127.59

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 2,869,467,244.00 10,236,253,054.63

注:申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。

6.4.4.10未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 12,352,052,402.33 -4,726,893,640.65 7,625,158,761.68

本期利润 -234,087,297.48 113,776,486.83 -120,310,810.65

本期基金份 额交易 1,537,029,465.07 -749,446,901.26 787,582,563.81

产生的变动数

其中：基金申购款 4,602,354,363.73 -1,925,700,667.85 2,676,653,695.88

基金赎回款 -3,065,324,898.66 1,176,253,766.59 -1,889,071,132.07

本期已分配利润 - - -

本期末 13,654,994,569.92 -5,362,564,055.08 8,292,430,514.84

6.4.4.11存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 300,408.90

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 3,730,052.69

其他 18,736.65

合计 4,049,198.24

6.4.4.12股票投资收益

6.4.4.12.1股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

第19页共55页

股票投资收益——买卖股票差价收入 -245,173,731.20

股票投资收益——赎回差价收入 -39,176,652.16

股票投资收益——申购差价收入 -

合计 -284,350,383.36

6.4.4.12.2股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出股票成交总额 4,492,477,743.77

减：卖出股票成本总额 4,737,651,474.97

买卖股票差价收入 -245,173,731.20

6.4.4.12.3股票投资收益——赎回差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

赎回基金份额对价总额 4,162,155,259.66

减：现金支付赎回款总额 2,255,075,622.66

减：赎回股票成本总额 1,946,256,289.16

赎回差价收入 -39,176,652.16

6.4.4.13基金投资收益

注:无。

6.4.4.14债券投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 1,622,129.00

减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额 1,466,000.00

减：应收利息总额 212.07

买卖债券差价收入 155,916.93

6.4.4.15贵金属投资收益

注：无。

6.4.4.16衍生工具收益

6.4.4.16.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

注:无。

第20页共55页

6.4.4.16.2衍生工具收益——其他投资收益

单位：人民币元

项目 本期收益金额

2017年1月1日至2017年6月30日

股指期货-投资收益 15,439,463.86

6.4.4.17股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

股票投资产生的股利收益 99,028,000.10

基金投资产生的股利收益 -

合计 99,028,000.10

6.4.4.18公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

1.交易性金融资产 93,490,750.69

股票投资 93,490,750.69

债券投资 -

资产支持证券投资 -

基金投资 -

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 20,285,736.14

权证投资 -

股指期货 20,285,736.14

其他 -

合计 113,776,486.83

注: 本基金本期公允价值变动收益-股票投资中包括可退替代款产生的公允价值变动收益

5,553.60元。

6.4.4.19其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

基金赎回费收入 -

替代损益 -7,364,453.53

合计 -7,364,453.53

注:: 替代损益收入是指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时，补入被替代股票的实际买

入成本与申购确认日估值的差额，或强制退款的被替代股票在强制退款计算日与申购确认日估值

的差额。

第21页共55页

6.4.4.20交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

交易所市场交易费用 6,637,834.63

银行间市场交易费用 -

合计 6,637,834.63

6.4.4.21其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 84,300.75

信息披露费 148,767.52

账户维护费 100.00

指数使用费 2,597,083.73

银行费用 27,531.82

上市费 29,752.78

合计 2,887,536.60

注::指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费，按前一日基金资产净值的0.03%

的年费率计提，逐日累计，按季支付，标的指数许可使用费的收取下限为每季度(自然季度)人民

币50,000元。

6.4.4.22分部报告

无。

6.4.5或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.5.1或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。

6.4.5.2资产负债表日后事项

截止财务报表报出日，本基金无需做披露的资产负债表日后事项。

6.4.6关联方关系

6.4.6.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.6.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

南方基金管理有限公司 基金管理人

中国农业银行股份有限公司 基金托管人

华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

南方中证500交易型开放式指数证券投资基金 本基金的基金管理人管理的其他基金

第22页共55页

联接基金(LOF)(“南方中证500ETF联接基金”)

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.7本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.7.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.7.1.1股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30 2016年1月1日至2016年6月30日

关联方名称 日

占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额的比例

例（%） （%）

华泰证券 4,957,958,722.96 47.5811,421,856,394.09 62.76

6.4.7.1.2权证交易

注：无。

6.4.7.1.3应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金

佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

华泰证券 493,332.60 47.45 418,361.43 53.75

上年度可比期间

关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣 占期末应付佣金总额的比例

佣金 的比例（%） 金余额 （%）

华泰证券 1,142,377.29 62.77 500,603.54 49.16

注:1. 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和

经手费后的净额列示。

2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服

务等。

第23页共55页

6.4.7.2关联方报酬

6.4.7.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至 2016年1月1日至

2017年6月30日 2016年6月30日

当期发生的基金应支付的管理费 43,284,728.85 44,217,551.49

其中：支付销售机构的客户维护费 1,161,924.75 3,027.08

注：支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.5%的年费率计提，逐日累计

至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.5%/ 当年天数。

6.4.7.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至 2016年1月1日至

2017年6月30日 2016年6月30日

当期发生的基金应支付的托管费 8,656,945.78 8,843,510.28

注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提，逐日累计

至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.1%/ 当年天数。

6.4.7.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注:无。

6.4.7.4各关联方投资本基金的情况

6.4.7.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：无。

6.4.7.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：人民币元

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额

基金份额 占基金总份额的比 基金份额 占基金总份额的比例

例（%） （%）

第24页共55页

南方中证

500ETF联接基 641,173,402.00 21.40 571,773,402.00 22.41

金

注::南方中证500ETF联接基金投资本基金相关的费用按基金合同和更新的招募说明书的有关规

定以及与券商约定的席位佣金费率支付。

6.4.7.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30 2016年1月1日至2016年6月30日

关联方名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国农业银行股 52,423,456.82 300,408.90 59,158,424.52 801,237.20

份有限公司

注:本基金的银行存款由基金托管人 中国农业银行 保管，按银行同业利率计息。

6.4.7.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：无。

6.4.7.7其他关联交易事项的说明

无。

6.4.8利润分配情况

注:无。

6.4.9期末本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 流通受认购 期末估 数量 期末 期末估值

代码 名称 认购日 可流通日 限类型价格 值单价 （单 成本总额 总额 备注

位：）

002879长缆2017-06-052017-07-07新股认18.02 18.02 1,31323,660.2623,660.26 -

科技 购

002882金龙2017-06-152017-07-17新股认 6.20 6.20 2,96618,389.2018,389.20 -

羽 购

300671富满2017-06-272017-07-05新股认 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -

电子 购

603305旭升2017-06-302017-07-10新股认11.26 11.26 1,35115,212.2615,212.26 -

股份 购

百达 新股认

603331精工2017-06-272017-07-05 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -

购

君禾 新股认

603617股份2017-06-232017-07-03 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -

购

第25页共55页

603933睿能2017-06-282017-07-06新股认20.20 20.20 85717,311.4017,311.40 -

科技 购

注:: 基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中

基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票 股票 停牌 停牌原 期末 复牌 复牌开 数量 备

代码 名称 日期 因 估值 日期 盘单价 （股） 期末成本总额 期末估值总额注

单价

00065 金科 2017- 重大资 6.542017- 5.92 16,095,78,000,406.32105,263,059.26-

6 股份 05-05 产重组 7-5 269

60064 爱建 2017- 重大资 2017- 5,715,0

14.98 16.48 5471,886,701.27 85,611,508.92-

3 集团 04-17 产重组 8-2

00216 深圳 2017- 重大资 16.99 3,435,2

- - 9942,006,398.16 58,365,730.01-

8 惠程 01-23 产重组

30008 长信 2016- 重大资 15.75- - 3,427,042,624,978.05 53,975,281.50-

8 科技 09-12 产重组 02

60067 东阳 2016- 重大资 7.29- - 7,204,954,331,720.97 52,523,721.00-

3 光科 11-15 产重组 00

60065 豫园 2016- 重大资 11.32- - 4,046,5

2354,007,852.11 45,806,640.36-

5 商城 12-20 产重组

00201 中航 2017- 重大事 10.332017- 4,297,7

11.36 9843,538,882.85 44,396,253.34-

3 机电 05-12项 8-2

00212 南极 2017- 重大事 12.082017- 12.61 3,451,440,828,008.24 41,693,685.12-

7 电商 06-29项 7-6 64

30013 大富 2017- 重大资 23.36- - 1,692,846,199,668.52 39,544,976.00-

4 科技 02-09 产重组 50

00239 海普 2017- 重大事 20.23- - 1,610,130,202,382.06 32,572,323.00-

9 瑞 04-28项 00

60171 XD郑 2017- 重大资 7.79- - 3,853,027,433,438.25 30,015,127.07-

7 煤机 04-24 产重组 33

00006 农产 2017-0 重大资 9.06- - 3,056,227,092,626.46 27,689,344.14-

1 品 6-28 产重组 19

60054 新疆 2017- 重要事 2017- 2,414,8

5 城建 06-22 项未公 11.96 7-3 12.44 9025,607,169.42 28,882,084.40-

告

00235 森源 2017- 重大资 2017- 1,643,7

17.027-12 16.68 2728,612,916.25 27,976,233.54-

8 电气 05-12 产重组

00202 航天 2016- 重大事 2017- 1,083,5

24.95 22.46 4324,232,342.48 27,034,397.85-

5 电器 09-12项 7-4

60027 亿利 2017- 重大资 7.83- - 3,364,822,119,901.03 26,346,384.00-

第26页共55页

7 洁能 03-06 产重组 00

30029 华录 2017- 重大资 1,315,7

20.02- - 8934,802,734.37 26,342,095.78-

1 百纳 04-19 产重组

00264 荣之 2017- 重大事 25.062017- 22.54 1,031,128,695,401.86 25,839,591.54-

2 联 04-10项 7-7 09

00212 天马 2017- 重大资 10.302017- 11.15 2,466,219,928,898.43 25,402,148.40-

2 股份 04-24 产重组 7-24 28

00250 大康 2017- 重大资 3.50- - 6,845,324,659,951.65 23,958,784.50-

5 农业 03-13 产重组 67

00212 露天 2017- 重大资 8.70- - 2,702,0

5423,255,396.76 23,507,869.80-

8 煤业 03-17 产重组

00268 奋达 2017- 重大事 2017- 1,709,5

12.59 12.70 3026,240,904.50 21,522,982.70-

1 科技 06-22项 7-3

60046 士兰 2017- 重大资 6.07- - 3,415,922,660,471.84 20,734,573.70-

0 微 05-12 产重组 10

00009 中信 2017- 重大资 11.26- - 1,828,123,644,214.19 20,585,070.34-

9 海直 05-04 产重组 59

60028 XD亿 2017- 重要事 1,872,9

9 阳信 05-10 项未公 10.94- - 0826,743,041.95 20,489,613.52-

告

60100 大同 2017- 重要事 5.252017- 3,762,722,639,582.96

1 煤业 06-22 项未公 7-21 5.78 87 19,754,631.75-

告

00069*ST华2016- 重大事 1,391,5

12.50- - 0125,507,720.76 17,393,762.50-

3 泽 03-01项

60065 信达 2017- 重大资 5.76- - 3,018,717,636,558.93 17,387,953.92-

7 地产 02-20 产重组 42

60046 百利 2017- 重大资 6.50- - 1,386,213,518,559.53 9,010,768.00-

8 电气 05-16 产重组 72

00066 天夏 2017- 重大资 16.00- - 395,000 6,283,726.18 6,320,000.00-

2 智慧 06-05 产重组

60350 韦尔 2017- 重大资 20.15- - 57 400.14 1,148.55-

1 股份 06-05 产重组

注::本基金截至2017年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌

的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

无。

6.4.10金融工具风险及管理

6.4.10.1风险管理政策和组织架构

本基金是指数型基金，紧密跟踪中证500指数，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票

市场相似的风险收益特征，属于证券投资基金中风险较高、收益较高的品种。本基金以标的指数

第27页共55页

成份股、备选成份股为主要投资对象。本基金采用完全复制法，跟踪中证500指数，以完全按照

标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则，进行被动式指数化投资。股票在投

资组合中的权重原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代，力求与标的指数的跟踪偏离度与跟踪误差的最小化。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由

督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体

系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议

通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程

中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协

调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监

察稽核工作。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去

估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风

险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工

具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.10.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放

在本基金的托管行中国农业银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的

交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性

很小。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发

行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主

要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此

外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比

例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。

于2017年6月30日，本基金无债券投资。

第28页共55页

6.4.10.3流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险来自调整基金投资组合时，由于部分成份股流动性差，导致本基金难以及时完成组合调整，或承受较大市场冲击成本，从而造成基金投资组合收益偏离标的指数收益的风险。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性

比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变

现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本

基金所持证券均在证券交易所上市，因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不

能自由转让的情况外，其余均能根据本基金的基金管理人的投资意图，以合理的价格适时变现。

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的投资股指期货，以对冲系统性风险和某些

特殊情况下的流动性风险等，主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约，通过多头或空头套

期保值等策略进行套期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整

的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。

于2017年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不

计息。本基金赎回基金份额采用一篮子股票形式，流动性风险相对较低。

6.4.10.4市场风险

市场风险是指基金所持 金融工具的公允价值 或未来现 金流量因所处市场各 类价格因素的变

动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.10.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的

久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现

金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算

备付金及存出保证金等。

6.4.10.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

第29页共55页

2017年6月30日

资产

银行存款 52,423,456.8 - - - 52,423,456.82

2

结算备付金 324,540,636. - - - 324,540,636.67

67

存出保证金 1,945,082.68 - -105,215,720. 107,160,802.68

00

交易性金融资产 - - -18,078,796,318,078,796,377.6

77.69 9

买入返售金融资产 - - - - -

应收利息 - - - 175,134.92 175,134.92

应收股利 - - - 9,601.50 9,601.50

应收申购款 - - - - -

应收证券清算款 - - -2,416,780.20 2,416,780.20

其他资产 - - - - -

资产总计 378,909,176. - -18,186,613,618,565,522,790.4

17 14.31 8

负债

应付赎回款 - - - - -

应付管理人报酬 - - -7,477,844.47 7,477,844.47

应付托管费 - - -1,495,568.89 1,495,568.89

应付证券清算款 - - -6,880,472.43 6,880,472.43

卖出回购金融资产款 - - - - -

应付销售服务费 - - - - -

应付交易费用 - - - 778,320.77 778,320.77

应付利息 - - - - -

应付利润 - - - - -

其他负债 - - -20,207,014.4 20,207,014.45

5

负债总计 - - -36,839,221.0 36,839,221.01

1

利率敏感度缺口 378,909,176. - -18,149,774,318,528,683,569.4

17 93.30 7

上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2016年12月31日

资产

银行存款 10,570,147.0 - - - 10,570,147.07

7

结算备付金 579,437,772. - - - 579,437,772.31

31

存出保证金 3,352,751.64 - -139,513,968. 142,866,719.64

00

交易性金融资产 - - -16,012,429,216,012,429,203.8

第30页共55页

03.87 7

应收证券清算款 - - -3,444,542.92 3,444,542.92

应收利息 - - - 250,385.74 250,385.74

应收股利 - - - 9,601.50 9,601.50

资产总计 593,360,671. - -16,155,647,716,749,008,373.0

02 02.03 5

负债

应付证券清算款 - - - 993,781.45 993,781.45

应付管理人报酬 - - -7,181,749.77 7,181,749.77

应付托管费 - - -1,436,349.98 1,436,349.98

应付交易费用 - - - 670,118.16 670,118.16

其他负债 - - -10,289,319.3 10,289,319.37

7

负债总计 - - -20,571,318.7 20,571,318.73

3

利率敏感度缺口 593,360,671. - -16,135,076,316,728,437,054.3

02 83.30 2

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早

者予以分类。

6.4.10.4.1.2利率风险的敏感性分析

注：于2017年6月30日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产

净值无重大影响。

6.4.10.4.2其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市交易的股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金采用完全复制法，跟踪中证500指数，以完全按照标的指数成份股组成及其权重构建

基金股票投资组合为原则，通过指数化分散投资降低其他价格风险。本基金投资组合中，中证500

指数成份股和备选成份股股票投资比例不低于基金资产净值的95%。此外，本基金的基金管理人

每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

6.4.10.4.2.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

第31页共55页

本期末 上年度末

项目 2017年6月30日 2016年12月31日

公允价值 占基金资产 公允价值 占基金资产

净值比例（%） 净值比例（%）

交易性金融资产-股票投 18,078,796,377.69 97.57 16,012,429,203.87 95.72

资

交易性金融资产－基金 - - - -

投资

交易性金融资产－债券 - - - -

投资

交易性金融资产－贵金 - - - -

属投资

衍生金融资产 - - - -

－权证投资

其他 - - - -

合计 18,078,796,377.69 97.57 16,012,429,203.87 95.72

6.4.10.4.2.2其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币万元）

相关风险变量的变动 本期末（2017年 上年度末（2016

6月30日） 年12月31日）

1.中证500指数上升5% 增加94,359.00 增加82,710.00

分析

2.中证500指数下降5% 减少94,359.00 减少82,710.00

6.4.11有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融房

地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1)金融商品持有期间(含到期)取得的非保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2)纳税人购入基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年5月1日起执行。 此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管 第32页共55页

理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。

§7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 18,078,796,377.69 97.38

其中：股票 18,078,796,377.69 97.38

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入 返售金融资 - -

产

6 银行存款和结算备付金合计 376,964,093.49 2.03

-- - -

- 其他各项资产 109,762,319.30 0.59

- 合计 18,565,522,790.48 100.00

注：上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而7.2的合计项中不含可退替代款估值增值。

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

报告期末按行业分类的境内股票投资组合（指数投资部分）

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 226,223,813.97 1.22

B 采矿业 566,342,331.74 3.06

C 制造业 11,153,127,064.81 60.19

D 电力、热力、燃气 620,946,554.93 3.35

及水生产和供应业

E 建筑业 408,439,058.08 2.20

F 批发和零售业 938,251,480.85 5.06

G 交通运输、仓储和 479,902,583.62 2.59

邮政业

H 住宿和餐饮业 19,568,639.00 0.11

I 信息传输、软件和 1,238,939,476.25 6.69

信息技术服务业

J 金融业 264,202,478.48 1.43

K 房地产业 1,120,728,812.34 6.05

第33页共55页

L 租赁和商务服务业 338,406,149.41 1.83

M 科学研究和技术服 43,855,787.59 0.24

务业

N 水利、环境和公共 157,236,516.56 0.85

设施管理业

O 居民服务、修理和 - -

其他服务业

P 教育 21,272,181.00 0.11

Q 卫生和社会工作 46,553,690.04 0.25

R 文化、体育和娱乐 206,742,264.79 1.12

业

S 综合 83,343,252.45 0.45

合计 17,934,082,135.91 96.79

报告期末按行业分类的境内股票投资组合（积极投资部分）

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 17,393,762.50 0.09

C 制造业 127,305,859.06 0.69

D 电力、热力、燃气

及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和

邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和

信息技术服务业 7,639.62 0.00

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服

务业 - -

N 水利、环境和公共

设施管理业 - -

O 居民服务、修理和

其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐

业 - -

S 综合 - -

合计 144,707,261.18 0.78

第34页共55页

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资。

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资

明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 300136 信维通信 3,550,478 142,090,129.56 0.77

2 002460 赣锋锂业 2,384,800 110,297,000.00 0.60

3 600487 亨通光电 3,914,845 109,811,402.25 0.59

4 000656 金科股份 16,095,269 105,263,059.26 0.57

5 002572 索菲亚 2,494,326 102,267,366.00 0.55

6 600201 生物股份 2,765,602 98,372,463.14 0.53

7 601012 隆基股份 5,399,372 92,329,261.20 0.50

8 300156 神雾环保 2,733,350 89,544,546.00 0.48

9 002271 东方雨虹 2,395,298 88,865,555.80 0.48

10 600176 中国巨石 7,898,595 86,726,573.10 0.47

11 600643 爱建集团 5,715,054 85,611,508.92 0.46

12 600219 南山铝业 25,039,070 84,882,447.30 0.46

13 603799 华友钴业 1,335,600 81,177,768.00 0.44

14 600525 长园集团 5,936,513 80,677,211.67 0.44

15 002405 四维图新 4,049,880 80,025,628.80 0.43

16 600079 人福医药 4,055,096 79,560,983.52 0.43

17 600315 上海家化 2,436,700 79,070,915.00 0.43

18 000661 长春高新 611,783 78,987,303.13 0.43

19 000050 深天马A 3,797,419 78,112,908.83 0.42

20 600642 申能股份 12,316,400 77,593,320.00 0.42

21 000998 隆平高科 3,397,436 74,811,540.72 0.40

22 002092 中泰化学 5,817,556 73,882,961.20 0.40

23 002340 格林美 12,058,235 72,952,321.75 0.39

24 000066 长城电脑 7,979,952 71,899,367.52 0.39

25 300115 长盈精密 2,438,062 71,142,649.16 0.38

26 300266 兴源环境 2,298,702 70,616,125.44 0.38

27 600584 长电科技 4,399,053 70,604,800.65 0.38

28 300296 利亚德 3,678,712 69,159,785.60 0.37

29 000997 新大陆 2,967,427 67,330,918.63 0.36

30 002050 三花智控 4,060,180 66,262,137.60 0.36

31 601168 西部矿业 8,607,543 66,192,005.67 0.36

32 600516 方大炭素 4,649,224 66,111,965.28 0.36

33 600291 西水股份 2,962,500 65,175,000.00 0.35

34 600879 航天电子 7,364,692 64,735,642.68 0.35

第35页共55页

35 002422 科伦药业 3,893,071 64,313,532.92 0.35

36 000786 北新建材 4,032,411 63,873,390.24 0.34

37 600325 华发股份 7,638,849 63,784,389.15 0.34

38 600056 中国医药 2,419,122 62,776,215.90 0.34

39 002407 多氟多 2,833,200 62,302,068.00 0.34

40 600266 北京城建 4,243,100 61,694,674.00 0.33

41 000039 中集集团 3,415,900 61,588,677.00 0.33

42 600022 山东钢铁 29,599,710 60,975,402.60 0.33

43 000778 新兴铸管 9,006,001 60,340,206.70 0.33

44 600839 四川长虹 16,658,822 60,304,935.64 0.33

45 600426 华鲁恒升 5,124,429 60,160,796.46 0.32

46 600166 福田汽车 21,069,802 59,838,237.68 0.32

47 600388 龙净环保 3,852,222 59,825,007.66 0.32

48 600521 华海药业 2,822,759 59,390,849.36 0.32

49 000581 威孚高科 2,270,097 58,795,512.30 0.32

50 600161 天坛生物 1,512,043 58,682,388.83 0.32

51 600435 北方导航 4,026,336 57,616,868.16 0.31

52 600528 中铁工业 4,005,543 57,239,209.47 0.31

53 002410 广联达 3,035,236 57,062,436.80 0.31

54 000970 中科三环 3,837,173 56,713,416.94 0.31

55 000999 华润三九 1,757,880 55,812,690.00 0.30

56 002217 合力泰 5,643,920 55,761,929.60 0.30

57 002179 中航光电 1,778,664 55,476,530.16 0.30

58 600699 均胜电子 1,721,591 55,245,855.19 0.30

59 600600 青岛啤酒 1,573,314 55,223,321.40 0.30

60 600138 中青旅 2,609,099 54,947,624.94 0.30

61 002366 台海核电 1,169,347 54,854,067.77 0.30

62 000028 国药一致 673,373 54,475,875.70 0.29

63 002573 清新环境 2,886,806 54,329,688.92 0.29

64 300088 长信科技 3,427,002 53,975,281.50 0.29

65 002038 双鹭药业 1,846,815 53,834,657.25 0.29

66 600978 宜华生活 5,347,726 53,744,646.30 0.29

67 601000 唐山港 10,279,141 53,657,116.02 0.29

68 002223 鱼跃医疗 2,265,030 53,635,910.40 0.29

69 300383 光环新网 3,911,400 53,038,584.00 0.29

70 600673 东阳光科 7,204,900 52,523,721.00 0.28

71 600614 鹏起科技 4,771,427 52,485,697.00 0.28

72 603589 口子窖 1,352,671 52,470,108.09 0.28

73 002311 海大集团 2,858,087 52,217,249.49 0.28

74 600158 中体产业 3,052,219 52,192,944.90 0.28

75 000488 晨鸣纸业 4,015,384 51,798,453.60 0.28

76 300002 神州泰岳 6,194,806 51,664,682.04 0.28

第36页共55页

77 002583 海能达 3,144,900 50,601,441.00 0.27

78 000878 云南铜业 3,833,487 50,563,693.53 0.27

79 002078 太阳纸业 6,859,620 50,418,207.00 0.27

80 300113 顺网科技 1,872,203 50,362,260.70 0.27

81 002004 华邦健康 6,430,065 50,347,408.95 0.27

82 600260 凯乐科技 1,986,133 50,328,610.22 0.27

83 300055 万邦达 2,731,643 50,262,231.20 0.27

84 600511 国药股份 1,383,849 50,150,687.76 0.27

85 600503 华丽家族 7,236,000 50,000,760.00 0.27

86 002030 达安基因 2,293,600 49,977,544.00 0.27

87 002019 亿帆医药 2,983,969 49,772,602.92 0.27

88 002273 水晶光电 2,400,649 49,525,388.87 0.27

89 603019 中科曙光 1,742,650 49,038,171.00 0.26

90 000400 许继电气 2,728,700 49,007,452.00 0.26

91 002244 滨江集团 7,013,396 48,532,700.32 0.26

92 600392 盛和资源 3,655,901 48,221,334.19 0.26

93 000566 海南海药 3,621,197 48,017,072.22 0.26

94 600298 安琪酵母 1,854,501 47,975,940.87 0.26

95 600755 厦门国贸 5,250,243 47,882,216.16 0.26

96 600808 马钢股份 13,468,049 47,676,893.46 0.26

97 002384 东山精密 1,929,973 47,670,333.10 0.26

98 600635 大众公用 8,726,126 47,557,386.70 0.26

99 002001 新和成 2,449,000 47,535,090.00 0.26

100 600717 天津港 3,785,800 47,284,642.00 0.26

101 000547 航天发展 4,523,780 47,273,501.00 0.26

102 300324 旋极信息 2,589,279 47,228,448.96 0.25

103 000930 中粮生化 4,354,901 46,945,832.78 0.25

104 000401 冀东水泥 3,046,862 46,891,206.18 0.25

105 000418 小天鹅A 1,001,863 46,877,169.77 0.25

106 600240 华业资本 5,145,557 46,618,746.42 0.25

107 300244 迪安诊断 1,479,774 46,553,690.04 0.25

108 601231 环旭电子 2,948,159 46,315,577.89 0.25

109 600122 宏图高科 4,165,044 46,231,988.40 0.25

110 002176 江特电机 5,296,100 46,181,992.00 0.25

111 600160 巨化股份 3,819,368 45,946,997.04 0.25

112 600872 中炬高新 2,510,588 45,943,760.40 0.25

113 002491 通鼎互联 3,414,500 45,890,880.00 0.25

114 600655 豫园商城 4,046,523 45,806,640.36 0.25

115 300146 汤臣倍健 3,314,800 45,545,352.00 0.25

116 600633 浙数文化 2,354,700 45,492,804.00 0.25

117 000598 兴蓉环境 8,079,000 45,403,980.00 0.25

118 300058 蓝色光标 5,803,900 45,386,498.00 0.24

第37页共55页

119 002439 启明星辰 2,436,090 45,311,274.00 0.24

120 000960 锡业股份 3,317,856 45,156,020.16 0.24

121 600418 江淮汽车 4,272,579 45,075,708.45 0.24

122 002601 佰利联 2,751,100 45,063,018.00 0.24

123 600062 华润双鹤 1,638,981 44,957,248.83 0.24

124 600500 中化国际 4,695,169 44,885,815.64 0.24

125 000825 太钢不锈 10,277,400 44,706,690.00 0.24

126 300159 新研股份 3,359,972 44,486,029.28 0.24

127 600409 三友化工 4,415,017 44,459,221.19 0.24

128 002013 中航机电 4,297,798 44,396,253.34 0.24

129 002408 齐翔腾达 4,001,532 44,336,974.56 0.24

130 600143 金发科技 7,347,873 44,307,674.19 0.24

131 002400 省广股份 5,504,900 44,204,347.00 0.24

132 000685 中山公用 3,988,047 43,669,114.65 0.24

133 600594 益佰制药 2,859,671 43,638,579.46 0.24

134 002354 天神娱乐 2,028,987 43,623,220.50 0.24

135 000078 海王生物 7,175,175 43,266,305.25 0.23

136 000089 深圳机场 4,621,700 43,212,895.00 0.23

137 000513 丽珠集团 630,512 42,937,867.20 0.23

138 000729 燕京啤酒 6,363,200 42,760,704.00 0.23

139 000979 中弘股份 16,231,004 42,525,230.48 0.23

140 601699 潞安环能 5,394,800 42,187,336.00 0.23

141 600312 平高电气 3,068,428 42,160,200.72 0.23

142 600811 东方集团 6,451,040 42,060,780.80 0.23

143 000926 福星股份 3,423,840 41,770,848.00 0.23

144 002127 南极电商 3,451,464 41,693,685.12 0.23

145 600967 内蒙一机 3,056,425 41,659,072.75 0.22

146 600884 杉杉股份 2,527,682 41,630,922.54 0.22

147 002051 中工国际 2,006,783 41,600,611.59 0.22

148 300122 智飞生物 2,167,346 41,417,982.06 0.22

149 600566 济川药业 1,089,056 41,416,799.68 0.22

150 000697 炼石有色 2,018,936 41,327,619.92 0.22

151 601880 大连港 13,954,037 41,303,949.52 0.22

152 600970 中材国际 4,746,034 41,243,035.46 0.22

153 002431 棕榈股份 3,734,635 41,155,677.70 0.22

154 002640 跨境通 1,934,800 41,114,500.00 0.22

155 000690 宝新能源 6,869,612 41,080,279.76 0.22

156 000988 华工科技 2,815,130 41,072,746.70 0.22

157 600026 中远海能 6,169,750 40,905,442.50 0.22

158 002373 千方科技 2,993,784 40,835,213.76 0.22

159 600120 浙江东方 1,517,803 40,798,544.64 0.22

160 002701 奥瑞金 6,378,242 40,756,966.38 0.22

第38页共55页

161 600809 山西汾酒 1,167,551 40,502,344.19 0.22

162 600499 科达洁能 5,100,643 40,499,105.42 0.22

163 600307 酒钢宏兴 14,134,300 40,282,755.00 0.22

164 600183 生益科技 3,263,792 40,275,193.28 0.22

165 000806 银河生物 2,981,500 40,250,250.00 0.22

166 002390 信邦制药 4,608,680 40,141,602.80 0.22

167 600664 哈药股份 6,877,011 39,955,433.91 0.22

168 002221 东华能源 3,658,128 39,910,176.48 0.22

169 002048 宁波华翔 1,909,875 39,839,992.50 0.22

170 002512 达华智能 2,463,900 39,791,985.00 0.21

171 000600 建投能源 3,228,666 39,615,731.82 0.21

172 300134 大富科技 1,692,850 39,544,976.00 0.21

173 300253 卫宁健康 5,053,880 39,470,802.80 0.21

174 600881 亚泰集团 7,767,913 39,460,998.04 0.21

175 600094 大名城 5,142,648 39,444,110.16 0.21

176 600863 内蒙华电 13,097,900 39,424,679.00 0.21

177 600787 中储股份 4,963,841 39,263,982.31 0.21

178 600572 康恩贝 5,665,313 39,203,965.96 0.21

179 000012 南玻A 4,145,654 38,678,951.82 0.21

180 002191 劲嘉股份 4,124,002 38,600,658.72 0.21

181 000592 平潭发展 6,969,602 38,472,203.04 0.21

182 300026 红日药业 8,154,801 38,409,112.71 0.21

183 002028 思源电气 2,409,109 38,401,197.46 0.21

184 002665 首航节能 5,331,695 38,388,204.00 0.21

185 600874 创业环保 1,958,883 38,335,340.31 0.21

186 000667 美好置业 11,543,197 38,207,982.07 0.21

187 000816 智慧农业 5,128,010 38,152,394.40 0.21

188 300166 东方国信 2,840,070 38,142,140.10 0.21

189 002635 安洁科技 1,051,335 38,079,353.70 0.21

190 002603 以岭药业 2,175,954 37,992,156.84 0.21

191 002444 巨星科技 2,434,388 37,927,765.04 0.20

192 600478 科力远 4,397,447 37,862,018.67 0.20

193 300001 特锐德 2,253,700 37,772,012.00 0.20

194 002477 雏鹰农牧 8,486,497 37,595,181.71 0.20

195 000006 深振业A 4,265,554 37,579,530.74 0.20

196 000732 泰禾集团 2,250,341 37,535,687.88 0.20

197 600017 日照港 8,324,722 37,461,249.00 0.20

198 000758 中色股份 5,326,830 37,341,078.30 0.20

199 000975 银泰资源 2,931,003 37,018,567.89 0.20

200 000031 中粮地产 4,910,890 36,979,001.70 0.20

201 600125 铁龙物流 4,121,724 36,930,647.04 0.20

202 603077 和邦生物 7,245,256 36,878,353.04 0.20

第39页共55页

203 600064 南京高科 2,438,451 36,820,610.10 0.20

204 600348 阳泉煤业 5,421,265 36,756,176.70 0.20

205 002672 东江环保 2,171,495 36,676,550.55 0.20

206 000158 常山股份 2,298,800 36,321,040.00 0.20

207 600565 迪马股份 6,579,700 36,254,147.00 0.20

208 000939 凯迪生态 7,094,788 36,183,418.80 0.20

209 000027 深圳能源 5,364,042 36,100,002.66 0.19

210 000563 陕国投A 6,968,820 36,028,799.40 0.19

211 000860 顺鑫农业 1,796,754 35,953,047.54 0.19

212 002250 联化科技 2,501,161 35,766,602.30 0.19

213 300287 飞利信 3,880,800 35,625,744.00 0.19

214 600198 大唐电信 2,785,762 35,574,180.74 0.19

215 600597 光明乳业 2,775,812 35,391,603.00 0.19

216 300274 阳光电源 3,185,004 35,321,694.36 0.19

217 600410 华胜天成 3,982,465 35,284,639.90 0.19

218 002261 拓维信息 3,012,557 35,277,042.47 0.19

219 300116 坚瑞消防 3,279,943 35,259,387.25 0.19

220 000877 天山股份 2,779,690 35,218,672.30 0.19

221 002468 艾迪西 1,381,743 35,110,089.63 0.19

222 600416 湘电股份 2,555,769 35,014,035.30 0.19

223 002308 威创股份 2,672,407 34,874,911.35 0.19

224 002266 浙富控股 7,145,526 34,870,166.88 0.19

225 000727 华东科技 12,257,100 34,687,593.00 0.19

226 603766 隆鑫通用 4,763,943 34,681,505.04 0.19

227 600687 刚泰控股 2,684,500 34,576,360.00 0.19

228 002517 恺英网络 977,600 34,401,744.00 0.19

229 600200 江苏吴中 2,599,799 34,317,346.80 0.19

230 600582 XD天地科 7,463,800 34,258,842.00 0.18

231 002002 鸿达兴业 4,372,660 34,237,927.80 0.18

232 002353 杰瑞股份 2,158,300 34,144,306.00 0.18

233 601929 吉视传媒 9,827,205 34,002,129.30 0.18

234 600039 四川路桥 8,170,284 33,988,381.44 0.18

235 601928 凤凰传媒 3,443,400 33,607,584.00 0.18

236 600557 康缘药业 2,017,120 33,504,363.20 0.18

237 600466 蓝光发展 3,846,664 33,196,710.32 0.18

238 000712 锦龙股份 2,027,788 33,194,889.56 0.18

239 601689 拓普集团 990,342 33,166,553.58 0.18

240 600282 南钢股份 8,934,979 33,148,772.09 0.18

241 002396 星网锐捷 1,708,830 33,065,860.50 0.18

242 600751 天海投资 5,811,107 33,065,198.83 0.18

243 600086 东方金钰 3,052,255 32,994,876.55 0.18

244 603000 人民网 2,487,500 32,760,375.00 0.18

第40页共55页

245 300257 开山股份 1,551,665 32,709,098.20 0.18

246 002544 杰赛科技 1,432,901 32,670,142.80 0.18

247 600380 XD健康元 3,579,282 32,499,880.56 0.18

248 002375 亚厦股份 3,630,600 32,348,646.00 0.17

249 000501 鄂武商A 1,747,620 32,261,065.20 0.17

250 002670 国盛金控 2,022,624 32,159,721.60 0.17

251 002022 科华生物 1,845,544 32,057,099.28 0.17

252 600151 航天机电 3,876,490 31,903,512.70 0.17

253 000830 鲁西化工 4,621,798 31,890,406.20 0.17

254 000519 江南红箭 2,528,086 31,853,883.60 0.17

255 300199 翰宇药业 2,071,463 31,776,242.42 0.17

256 002268 卫士通 1,887,480 31,747,413.60 0.17

257 002440 闰土股份 2,076,208 31,682,934.08 0.17

258 002281 光迅科技 1,419,447 31,540,112.34 0.17

259 002589 瑞康医药 2,035,758 31,350,673.20 0.17

260 002489 浙江永强 4,909,189 31,320,625.82 0.17

261 600648 外高桥 1,690,000 31,298,800.00 0.17

262 000703 恒逸石化 2,194,711 31,252,684.64 0.17

263 600169 太原重工 8,091,792 31,234,317.12 0.17

264 600611 大众交通 5,643,599 31,152,666.48 0.17

265 600316 洪都航空 1,938,251 31,147,693.57 0.17

266 002155 湖南黄金 3,249,716 31,099,782.12 0.17

267 600694 大商股份 797,035 31,060,453.95 0.17

268 600270 外运发展 1,638,790 31,022,294.70 0.17

269 600759 洲际油气 5,112,486 30,981,665.16 0.17

270 002368 太极股份 1,118,047 30,958,721.43 0.17

271 600366 宁波韵升 1,754,194 30,943,982.16 0.17

272 600835 上海机电 1,456,563 30,791,741.82 0.17

273 000528 柳工 3,555,468 30,719,243.52 0.17

274 002657 中科金财 1,058,056 30,673,043.44 0.17

275 002342 巨力索具 3,036,968 30,582,267.76 0.17

276 600267 海正药业 2,610,204 30,487,182.72 0.16

277 000612 焦作万方 3,772,743 30,370,581.15 0.16

278 600108 亚盛集团 7,027,900 30,290,249.00 0.16

279 002709 天赐材料 734,400 30,235,248.00 0.16

280 300273 和佳股份 2,482,469 30,186,823.04 0.16

281 600187 国中水务 5,963,318 30,114,755.90 0.16

282 601717 XD郑煤机 3,853,033 30,015,127.07 0.16

283 600563 法拉电子 607,316 30,007,483.56 0.16

284 000090 天健集团 2,700,611 29,976,782.10 0.16

285 600645 中源协和 1,393,513 29,862,983.59 0.16

286 601678 滨化股份 4,289,789 29,814,033.55 0.16

第41页共55页

287 002503 搜于特 4,229,946 29,736,520.38 0.16

288 600993 马应龙 1,360,699 29,636,024.22 0.16

289 002285 世联行 3,694,929 29,633,330.58 0.16

290 600848 上海临港 1,369,875 29,534,505.00 0.16

291 600729 重庆百货 1,094,677 29,381,130.68 0.16

292 000937 冀中能源 4,781,300 29,261,556.00 0.16

293 600098 广州发展 3,693,800 29,217,958.00 0.16

294 600765 中航重机 2,106,290 29,024,676.20 0.16

295 600545 新疆城建 2,414,890 28,882,084.40 0.16

296 002437 誉衡药业 3,963,383 28,853,428.24 0.16

297 002325 洪涛股份 3,925,801 28,658,347.30 0.15

298 000049 德赛电池 553,112 28,656,732.72 0.15

299 000587 金洲慈航 1,913,155 28,506,009.50 0.15

300 000021 深科技 3,315,964 28,450,971.12 0.15

301 000810 创维数字 2,338,800 28,369,644.00 0.15

302 600073 上海梅林 2,964,837 28,314,193.35 0.15

303 600750 江中药业 814,351 28,298,697.25 0.15

304 300376 易事特 3,117,900 28,279,353.00 0.15

305 000543 皖能电力 4,846,456 28,254,838.48 0.15

306 600422 昆药集团 2,484,878 28,178,516.52 0.15

307 600300 维维股份 5,274,387 28,165,226.58 0.15

308 002018 华信国际 4,111,192 28,161,665.20 0.15

309 002249 大洋电机 4,278,258 28,150,937.64 0.15

310 002011 盾安环境 2,476,043 28,103,088.05 0.15

311 603444 吉比特 99,000 28,049,670.00 0.15

312 000829 天音控股 2,596,335 28,040,418.00 0.15

313 002358 森源电气 1,643,727 27,976,233.54 0.15

314 000669 金鸿能源 1,537,902 27,882,163.26 0.15

315 600639 浦东金桥 1,537,157 27,853,284.84 0.15

316 002056 横店东磁 3,712,416 27,843,120.00 0.15

317 000766 通化金马 1,734,512 27,717,501.76 0.15

318 000061 农产品 3,056,219 27,689,344.14 0.15

319 000777 中核科技 1,383,864 27,621,925.44 0.15

320 601016 节能风电 7,485,300 27,545,904.00 0.15

321 000897 津滨发展 5,844,804 27,470,578.80 0.15

322 000636 风华高科 3,225,516 27,449,141.16 0.15

323 002317 众生药业 2,208,196 27,425,794.32 0.15

324 603188 亚邦股份 1,562,438 27,248,918.72 0.15

325 002242 九阳股份 1,385,219 27,247,257.73 0.15

326 601311 骆驼股份 1,910,267 27,049,380.72 0.15

327 000572 海马汽车 5,202,583 26,897,354.11 0.15

328 600284 浦东建设 2,495,706 26,753,968.32 0.14

第42页共55页

329 000762 西藏矿业 1,875,861 26,580,950.37 0.14

330 600259 广晟有色 680,493 26,566,446.72 0.14

331 600651 飞乐音响 3,134,746 26,551,298.62 0.14

332 000848 承德露露 2,647,254 26,419,594.92 0.14

333 600770 综艺股份 3,519,633 26,397,247.50 0.14

334 600277 亿利洁能 3,364,800 26,346,384.00 0.14

335 300291 华录百纳 1,315,789 26,342,095.78 0.14

336 600496 精工钢构 5,448,204 26,314,825.32 0.14

337 000596 古井贡酒 515,934 26,286,837.30 0.14

338 600587 新华医疗 1,468,354 26,107,334.12 0.14

339 000062 深圳华强 981,931 26,050,629.43 0.14

340 002123 梦网荣信 2,337,688 25,971,713.68 0.14

341 002642 荣之联 1,031,109 25,839,591.54 0.14

342 600216 浙江医药 2,602,736 25,793,113.76 0.14

343 002106 莱宝高科 2,543,119 25,761,795.47 0.14

344 002479 富春环保 2,157,235 25,671,096.50 0.14

345 600536 中国软件 1,337,699 25,630,312.84 0.14

346 002254 泰和新材 1,926,159 25,617,914.70 0.14

347 002276 万马股份 2,537,742 25,605,816.78 0.14

348 002064 华峰氨纶 5,289,366 25,494,744.12 0.14

349 300010 立思辰 1,965,080 25,447,786.00 0.14

350 002122 天马股份 2,466,228 25,402,148.40 0.14

351 002428 云南锗业 2,363,191 25,238,879.88 0.14

352 002073 软控股份 2,968,282 25,171,031.36 0.14

353 002482 广田集团 2,798,542 25,158,892.58 0.14

354 002707 众信旅游 1,899,400 24,939,122.00 0.13

355 002332 仙琚制药 2,895,837 24,904,198.20 0.13

356 600458 时代新材 2,174,786 24,901,299.70 0.13

357 600171 上海贝岭 2,436,368 24,777,862.56 0.13

358 000652 泰达股份 4,656,306 24,678,421.80 0.13

359 000680 山推股份 4,486,540 24,451,643.00 0.13

360 000620 新华联 3,422,026 24,330,604.86 0.13

361 000969 安泰科技 2,777,154 24,244,554.42 0.13

362 000541 佛山照明 2,648,669 24,129,374.59 0.13

363 600428 中远海特 3,867,754 24,057,429.88 0.13

364 002463 沪电股份 5,282,158 24,033,818.90 0.13

365 000726 鲁泰A 2,021,083 23,970,044.38 0.13

366 600058 五矿发展 1,931,297 23,967,395.77 0.13

367 002505 大康农业 6,845,367 23,958,784.50 0.13

368 001696 宗申动力 3,107,879 23,526,644.03 0.13

369 002128 露天煤业 2,702,054 23,507,869.80 0.13

370 002690 美亚光电 1,216,719 23,336,670.42 0.13

第43页共55页

371 300297 蓝盾股份 2,122,200 23,238,090.00 0.13

372 603883 老百姓 477,620 23,236,213.00 0.13

373 600517 置信电气 3,066,635 23,214,426.95 0.13

374 600329 中新药业 1,281,056 23,199,924.16 0.13

375 601233 桐昆股份 1,672,825 23,185,354.50 0.13

376 300043 星辉娱乐 2,805,603 23,034,000.63 0.12

377 600894 广日股份 1,936,833 22,932,102.72 0.12

378 600736 苏州高新 3,227,869 22,821,033.83 0.12

379 601777 力帆股份 2,834,943 22,792,941.72 0.12

380 000426 兴业矿业 2,524,292 22,769,113.84 0.12

381 002063 远光软件 2,172,007 22,632,312.94 0.12

382 600805 悦达投资 3,078,729 22,628,658.15 0.12

383 600859 王府井 1,401,037 22,626,747.55 0.12

384 600880 博瑞传播 3,452,217 22,542,977.01 0.12

385 603369 今世缘 1,706,000 22,519,200.00 0.12

386 600586 金晶科技 4,601,896 22,503,271.44 0.12

387 600790 轻纺城 3,302,918 22,492,871.58 0.12

388 603888 新华网 691,700 22,404,163.00 0.12

389 603556 海兴电力 509,400 22,357,566.00 0.12

390 600338 西藏珠峰 587,100 22,303,929.00 0.12

391 000616 海航投资 5,170,140 22,231,602.00 0.12

392 000552 靖远煤电 6,189,828 22,097,685.96 0.12

393 600220 江苏阳光 6,441,465 22,094,224.95 0.12

394 002663 普邦股份 4,050,366 21,993,487.38 0.12

395 600720 祁连山 2,802,070 21,940,208.10 0.12

396 600395 盘江股份 2,990,658 21,921,523.14 0.12

397 002005 德豪润达 4,591,942 21,903,563.34 0.12

398 600773 西藏城投 1,971,593 21,825,534.51 0.12

399 002727 一心堂 1,170,200 21,531,680.00 0.12

400 002681 奋达科技 1,709,530 21,522,982.70 0.12

401 300147 香雪制药 2,089,246 21,456,556.42 0.12

402 603816 顾家家居 363,739 21,380,578.42 0.12

403 601886 江河集团 2,082,451 21,345,122.75 0.12

404 603377 东方时尚 565,900 21,272,181.00 0.11

405 002269 美邦服饰 5,670,217 21,149,909.41 0.11

406 600006 东风汽车 3,612,205 21,131,399.25 0.11

407 300039 上海凯宝 2,903,024 21,104,984.48 0.11

408 002041 登海种业 1,592,140 21,095,855.00 0.11

409 600801 华新水泥 2,196,556 20,933,178.68 0.11

410 002190 成飞集成 780,450 20,916,060.00 0.11

411 002120 新海股份 404,200 20,856,720.00 0.11

412 603355 莱克电气 354,060 20,808,106.20 0.11

第44页共55页

413 600460 士兰微 3,415,910 20,734,573.70 0.11

414 002345 潮宏基 1,903,046 20,686,110.02 0.11

415 600596 新安股份 2,444,693 20,657,655.85 0.11

416 002277 友阿股份 3,192,080 20,588,916.00 0.11

417 000099 中信海直 1,828,159 20,585,070.34 0.11

418 300032 金龙机电 1,470,800 20,517,660.00 0.11

419 600280 中央商场 2,586,488 20,510,849.84 0.11

420 600289 XD亿阳信 1,872,908 20,489,613.52 0.11

421 603198 迎驾贡酒 1,076,684 20,489,296.52 0.11

422 600757 长江传媒 2,736,745 20,443,485.15 0.11

423 600053 九鼎投资 584,650 20,439,364.00 0.11

424 300202 聚龙股份 1,236,744 20,431,010.88 0.11

425 000417 合肥百货 2,456,907 20,269,482.75 0.11

426 600059 古越龙山 2,190,553 20,262,615.25 0.11

427 600869 智慧能源 3,008,060 20,244,243.80 0.11

428 600628 新世界 1,744,358 20,147,334.90 0.11

429 600141 兴发集团 1,622,172 20,066,267.64 0.11

430 002588 史丹利 2,606,676 20,045,338.44 0.11

431 600580 卧龙电气 2,909,845 19,845,142.90 0.11

432 002371 七星电子 829,242 19,835,468.64 0.11

433 000681 视觉中国 1,261,976 19,762,544.16 0.11

434 601001 大同煤业 3,762,787 19,754,631.75 0.11

435 002233 塔牌集团 1,619,072 19,704,106.24 0.11

436 002147 新光圆成 1,263,000 19,627,020.00 0.11

437 600754 锦江股份 722,090 19,568,639.00 0.11

438 600481 双良节能 3,658,824 19,428,355.44 0.10

439 002344 海宁皮城 2,319,705 19,299,945.60 0.10

440 600292 远达环保 1,754,828 18,917,045.84 0.10

441 600195 中牧股份 974,913 18,903,563.07 0.10

442 601002 晋亿实业 2,146,871 18,570,434.15 0.10

443 600537 亿晶光电 3,721,322 18,532,183.56 0.10

444 600971 恒源煤电 2,259,380 18,368,759.40 0.10

445 600862 中航高科 1,881,425 18,231,008.25 0.10

446 002309 中利科技 1,448,102 18,115,756.02 0.10

447 600640 号百控股 1,070,674 18,094,390.60 0.10

448 600748 上实发展 2,490,810 17,933,832.00 0.10

449 600743 华远地产 4,234,775 17,870,750.50 0.10

450 600657 信达地产 3,018,742 17,387,953.92 0.09

451 600184 光电股份 922,289 17,302,141.64 0.09

452 600826 兰生股份 954,482 17,276,124.20 0.09

453 002699 美盛文化 1,228,100 16,947,780.00 0.09

454 600251 冠农股份 2,125,216 16,937,971.52 0.09

第45页共55页

455 603169 兰石重装 1,387,740 16,861,041.00 0.09

456 600996 贵广网络 1,407,200 16,844,184.00 0.09

457 600335 国机汽车 1,390,432 16,629,566.72 0.09

458 600831 广电网络 1,642,426 16,342,138.70 0.09

459 002551 尚荣医疗 1,008,880 16,273,234.40 0.09

460 002392 北京利尔 2,702,397 16,025,214.21 0.09

461 002093 国脉科技 1,813,160 15,955,808.00 0.09

462 002118 紫鑫药业 2,315,922 15,817,747.26 0.09

463 002414 高德红外 848,005 15,518,491.50 0.08

464 002416 爱施德 1,398,100 15,085,499.00 0.08

465 600776 东方通信 2,157,771 14,629,687.38 0.08

466 600551 时代出版 917,111 14,481,182.69 0.08

467 002251 步步高 1,165,068 14,435,192.52 0.08

468 000536 华映科技 2,483,227 14,427,548.87 0.08

469 002646 青青稞酒 814,456 14,220,401.76 0.08

470 603005 晶方科技 507,718 14,211,026.82 0.08

471 603698 航天工程 555,270 13,992,804.00 0.08

472 603001 奥康国际 724,154 13,606,853.66 0.07

473 603568 伟明环保 618,578 13,373,656.36 0.07

474 000517 荣安地产 2,874,900 13,368,285.00 0.07

475 603567 珍宝岛 767,650 12,919,549.50 0.07

476 603868 飞科电器 206,800 12,788,512.00 0.07

477 603328 依顿电子 903,136 12,779,374.40 0.07

478 000025 特力A 242,400 12,541,776.00 0.07

479 603528 多伦科技 851,300 12,233,181.00 0.07

480 600936 广西广电 1,505,900 12,152,613.00 0.07

481 002807 江阴银行 960,300 12,032,559.00 0.06

482 600126 杭钢股份 1,750,500 12,008,430.00 0.06

483 603806 福斯特 356,400 11,408,364.00 0.06

484 600618 氯碱化工 1,020,990 10,904,173.20 0.06

485 002315 焦点科技 418,800 10,444,872.00 0.06

486 601020 华钰矿业 467,800 10,305,634.00 0.06

487 603228 景旺电子 209,300 10,098,725.00 0.05

488 603515 欧普照明 277,346 10,017,737.52 0.05

489 603866 桃李面包 275,101 9,788,093.58 0.05

490 002194 武汉凡谷 1,027,296 9,091,569.60 0.05

491 603658 安图生物 177,300 7,641,630.00 0.04

492 002815 崇达技术 229,600 7,585,984.00 0.04

493 002818 富森美 186,800 7,372,996.00 0.04

494 600917 重庆燃气 773,763 7,296,585.09 0.04

495 601811 新华文轩 457,700 7,121,812.00 0.04

496 000761 本钢板材 1,357,300 7,098,679.00 0.04

第46页共55页

497 603877 太平鸟 246,200 6,891,138.00 0.04

498 000662 天夏智慧 395,000 6,320,000.00 0.03

499 603569 长久物流 186,500 6,234,695.00 0.03

500 603025 大豪科技 212,652 5,614,012.80 0.03

7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资

明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比

例（％）

1 002168 深圳惠程 3,435,299 58,365,730.01 0.32

2 002399 海普瑞 1,610,100 32,572,323.00 0.18

3 002025 航天电器 1,083,543 27,034,397.85 0.15

4 000693 *ST华泽 1,391,501 17,393,762.50 0.09

5 600468 百利电气 1,386,272 9,010,768.00 0.05

6 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.00

7 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.00

8 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.00

9 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.00

10 002881 美格智能 989 22,608.54 0.00

11 603679 华体科技 809 21,438.50 0.00

12 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.00

13 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00

14 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.00

15 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.00

16 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.00

17 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00

18 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00

19 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00

20 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00

21 603501 韦尔股份 57 1,148.55 0.00

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％）

1 600642 申能股份 76,801,117.44 0.46

2 000778 新兴铸管 66,816,917.37 0.40

3 000039 中集集团 61,170,465.43 0.37

4 603799 华友钴业 59,482,462.68 0.36

5 600839 四川长虹 58,763,942.58 0.35

6 300002 神州泰岳 55,224,469.92 0.33

7 300136 信维通信 53,684,314.54 0.32

8 300383 光环新网 50,889,229.63 0.30

第47页共55页

9 002583 海能达 49,530,723.29 0.30

10 300058 蓝色光标 49,438,083.23 0.30

11 002601 佰利联 43,944,182.32 0.26

12 000729 燕京啤酒 43,546,596.21 0.26

13 002127 南极电商 43,073,605.39 0.26

14 300146 汤臣倍健 41,000,229.50 0.25

15 600566 济川药业 40,832,425.86 0.24

16 000732 泰禾集团 38,950,920.59 0.23

17 000027 深圳能源 38,047,096.28 0.23

18 002460 赣锋锂业 37,893,868.64 0.23

19 000566 海南海药 37,856,325.72 0.23

20 002572 索菲亚 36,326,258.03 0.22

注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％）

1 002508 老板电器 111,624,753.13 0.67

2 600522 中天科技 101,069,049.90 0.60

3 600682 南京新百 87,057,974.74 0.52

4 600436 片仔癀 81,445,444.12 0.49

5 000887 中鼎股份 62,550,657.66 0.37

6 000959 首钢股份 61,091,185.18 0.37

7 002602 世纪华通 59,678,775.75 0.36

8 002595 豪迈科技 51,035,314.98 0.31

9 600497 驰宏锌锗 46,972,581.35 0.28

10 000961 中南建设 43,792,745.34 0.26

11 600549 厦门钨业 42,618,612.07 0.25

12 600601 方正科技 38,366,367.46 0.23

13 000566 海南海药 35,794,264.56 0.21

14 002581 未名医药 33,928,883.20 0.20

15 600067 冠城大通 32,591,096.09 0.19

16 600575 皖江物流 31,622,610.24 0.19

17 000973 佛塑科技 31,435,725.43 0.19

18 000066 长城电脑 29,907,915.04 0.18

19 600851 海欣股份 28,869,116.17 0.17

20 600175 美都能源 28,791,572.17 0.17

注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

第48页共55页

买入股票成本（成交）总额 6,047,046,066.72

卖出股票收入（成交）总额 4,492,477,743.77

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相

关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值(元) 公允价值变动 风险说明

（元）

IC1707 IC1707 431 526,078,600.00 15,110,932.43 -

公允价值变动总额合计（元） 15,110,932.43

股指期货投资本期收益（元） 15,439,463.86

股指期货投资本期公允价值变动（元） 20,285,736.14

7.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金投资股指期货将根

据风险管理的原则，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等，主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保

值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误

差，达到有效跟踪标的指数的目的。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注：本基金本报告期内未投资国债期货。

7.12投资组合报告附注

7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚情况的说明

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前

一年内受到公开谴责、处罚的情形。

第49页共55页

7.12.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 107,160,802.68

2 应收证券清算款 2,416,780.20

3 应收股利 9,601.50

4 应收利息 175,134.92

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

- 其他 -

- 合计 109,762,319.30

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5股票中存在流通受限情况的说明

7.12.5.1期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情况

公允价值 值比例（%） 说明

1 000656 金科股份 105,263,059.26 0.57 重大资产重组

7.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

流通受限部分的公

序号 股票代码 公司名称 允 占基金资产净 流通受限情况

值比例（%） 说明

价值（人民币元）

1 002168 深圳惠程 58,365,730.01 0.32 重大资产重组

2 002399 海普瑞 32,572,323.00 0.18 重大事项

3 002025 航天电器 27,034,397.85 0.15 重大事项

4 000693 *ST华泽 17,393,762.50 0.09 重大事项

5 600468 百利电气 9,010,768.00 0.05 重大资产重组

§8 基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人户 户均持有 持有人结构

第50页共55页

数(户) 的基金份 中国农业银行－南方

额 机构投资者 个人投资者 中证500交易型开放

式指数证券投资基金

联接基金(LOF)

持有份额 占总份额 持有份 占总份额 持有份额 占总份额

比例（%） 额 比例（%） 比例（%）

20,746.0 138,314. 2,738,95 95.45 130,509 4.55 614,173, 21.40

0 24 7,760.00 ,484.00 402.00

8.2期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额

比例（%）

1 中央汇金投资有限责任公司 1,728,426,785.00 60.24

2 中国人寿保险股份有限公司 141,518,532.00 4.93

3 光大证券股份有限公司融券专用证券账户 28,419,163.00 0.99

4 中国人寿保险股份有限公司 19,899,924.00 0.69

5 财通证券股份有限公司 15,780,000.00 0.55

6 UBS AG 14,158,500.00 0.49

7 光大证券－光大银行－光大阳光基中宝(阳光2号 11,000,000.00 0.38

二期)集合资产管

8 安信证券股份有限公司 8,129,909.00 0.28

9 台湾银行股份有限公司－自有资金 7,922,700.00 0.28

10 平安资产－工商银行－平安资产如意11号保险资 7,740,200.00 0.27

产管理产品

- 中国农业银行－南方中证500交易型开放式指数 614,173,402.00 21.40

证券投资基金联接基金(LOF)

8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

注:本公司的所有从业人员(包含高级管理人员、基金投资和研究部门负责人和本基金基金经理)

均未持有本基金份额。

8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

注:本公司的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人和本基金基金经理均未持有本基金份额。

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2013年2月6日）基金份额总额 1,147,553,216.00

本报告期期初基金份额总额 2,551,867,244.00

本报告期基金总申购份额 954,800,000.00

减：本报告期基金总赎回份额 637,200,000.00

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） -

本报告期期末基金份额总额 2,869,467,244.00

第51页共55页

§10重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

南方基金管理有限公司第七届董事会第二次会议已于2017年1月23日审议通过了《公司关

于聘任公司副总经 理、督察长和财务负责人的 议案》，秦长奎因任期届满 ，工作调整的原因不再

担任公司副总经理职务。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未更换会计师事务所。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票成交 占当期佣金 备注

数量 成交金额 总额的比例（%） 佣金 总量的比例

（%）

银河证券2 5,273,476,362.2650.61 527,420.58 50.73 -

华泰证券2 4,957,958,722.9647.58 493,332.60 47.45 -

申万宏源2 188,502,830.87 1.81 18,851.27 1.81 -

国泰君安1 - - - - -

招商证券1 - - - - -

瑞银证券1 - - - - -

第52页共55页

英大证券1 - - - - -

高华证券1 - - - - -

东兴证券1 - - - - -

东方证券1 - - - - -

平安证券1 - - - - -

注：交易单元的选择标准和程序 根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问

题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择

标准和程序：

A：选择标准

1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；

2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市

场走向、个股分析报告和专门研究报告；

3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；

4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。

B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果

选择席位：

1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座；

2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；

3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

券商名 占当期债券 占当期债券 占当期权证 占当期基金

称 成交金 成交总额的 成交金 回购 成交金 成交总额的成交金额成交总额的

额 比例（%） 额 成交总额的 额 比例（%） 比例（%）

比例（%）

东方证 - - - - - - - -

券

东兴证 - - - - - - - -

券

高华证 - - - - - - - -

券

第53页共55页

国泰君 - - - - - - - -

安

华泰证 - -840,800,0 26.77 - - - -

券 00.00

瑞银证 - - - - - - - -

券

申万宏 3,087,863 100.002,299,700 73.23 - - - -

源 .92 ,000.00

银河证 - - - - - - - -

券

英大证 - - - - - - - -

券

招商证 - - - - - - - -

券

招商证 - - - - - - - -

券

10.8其他重大事件

注:: 无。

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金

情况

投资者 持有基金份额比例达

类别 序 到或者超过20%的时 期初 申购 赎回 持有份 份额占

号 间区间 份额 份额 份额 额 比（%）

1,728,426 1,728,4

机构 1 20170101-20170630 ,785.00 - - 26,785. 60.24

00

南方中

证500交

易型开

放式指 571,773,4 150,800 108,400 614,173

数证券 2 20170101-20170630 02.00 ,000.00 ,000.00 ,402.00 21.40

投资基

金联接

基金

（LOF）

产品特有风险

本基金存在持有基金份 额超过2 0% 的基金份额 持有人，在特定赎回比例及 市场条件下，若 基金管理人

未能以合理价格及时变现基金资产，将会导致流动 性风险和基 金净值波动风 险。

第54页共55页

注:申购份额包含红利再投资和份额折算。

11.2影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12备查文件目录

12.1备查文件目录

1、中国证监会批准设立中证500交易型开放式指数证券投资基金的文件。

2、中证500交易型开放式指数证券投资基金基金合同。

3、中证500交易型开放式指数证券投资基金基金托管协议。

4、中国证监会批准设立南方基金管理有限公司的文件。

5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。

12.2存放地点

深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层。

12.3查阅方式

网站：http://www.nffund.com

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