中融日日盈交易型货币市场基金

更新招募说明书摘要

（2016年第2号）

基金管理人：中融基金管理有限公司

基金托管人：国泰君安证券股份有限公司

【重要提示】

中融日日盈交易型货币市场基金（以下简称“本基金”）根据2015年11月10

日中国证券监督管理委员会《关于准予中融日日盈交易型货币市场基金注册的批复》（证监许可【2015】2565号）的注册，进行募集。本基金基金合同于2015年11月30日生效，自该日起本基金管理人正式开始管理本基金。

本招募说明书是对原《中融日日盈交易型货币市场基金招募说明书》的定期更新，原招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

本基金投资于货币市场工具，基金收益受货币市场流动性及货币市场利率波动的影响较大，因此，本基金可能面临较高流动性风险以及货币市场利率波动的系统性风险。投资本基金的风险还包括：市场风险、管理风险、职业道德风险、流动性风险、合规性风险、上市交易风险等其他风险。

本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

投资有风险，投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主判断基金的投资价值，自主、谨慎做出投资决策，自行承担投资风险。投资者购买本货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

本招募说明书所载内容截止日为2016年11月30日，有关财务数据和净值表

现数据截止日为2016年9月30日（未经审计）。

一、基金管理人

（一）基金管理人概况

名称 中融基金管理有限公司

注册地址 深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界中心29层

办公地址 北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座7层

法定代表人 王瑶

总经理 杨凯

成立日期 2013年5月31日

注册资本 7.5亿元

股权结构 中融国际信托有限公司占注册资本的51%，上海融晟投资有限公司

占注册资本的49%

存续期间 持续经营

电话 （010）85003388

传真 （010）85003386

联系人 肖佳琦

（二）主要人员情况

1、基金管理人董事、监事、总经理、高级管理人员基本情况

（1）基金管理人董事

王瑶女士，董事长，法学硕士。1998年7月至2013年1月在中国证监会工作

期间，先后在培训中心、机构监管部、人事教育部等部门工作。2013年5月加入

中融基金管理有限公司，先后担任公司督察长、总经理，自2015年3月起至今任

公司董事长。

杨凯先生，董事，工商管理硕士。1993年7月至1998年6月在湖南工程学院

担任教师。1998年7月至2001年8月在振远科技股份有限公司担任产品部营销经

理。2003年7月至2016年8月在宝盈基金管理有限公司工作期间，历任市场开发

部执行总监、特定客户资产管理部总监、研究部总监、公司副总经理。2016年 9

月加入中融基金管理有限公司，自2016年10月起至今任公司总经理。

刘洋先生，董事，毕业于长江商学院，工商管理硕士。曾任职于中国工商银行黑龙江省分行国际业务部、中植高科技投资有限公司、上海中植金智科技投资有限公司、中植企业集团有限公司，现任中融国际信托有限公司董事长。

李骥先生，独立董事，1989 年毕业于北京大学法律系，获学士学位，曾任西

安飞机工业公司法律顾问、中国管理科学研究院投资与市场研究所办公室主任、银川经济技术开发区投资控股有限公司总裁。现任中农科创投资股份有限公司董事长、中农科创资产管理有限公司董事长。

姜国华先生，独立董事，2002 年毕业于美国加利福尼亚大学，获博士学位，

并拥有香港科技大学硕士学位以及北京大学学士学位。任职于北京大学光华管理学院，同时担任北京大学研究生院副院长，以及北京大学燕京学堂办公室主任。

董志勇先生，独立董事，2004 年毕业于新加坡南洋理工大学，获经济学博士

学位，并拥有英国剑桥大学经济学硕士学位以及中国人民大学学士学位。现任北京大学经济学院教授，同时兼任北京大学教务部部长。

（2）基金管理人监事

裴芸女士，监事，法学学士。曾任职于北京市君泰律师事务所、甘肃太平洋律师事务所。2013年5月加入中融基金管理有限公司，现任公司法律合规部总监。（3）基金管理人高级管理人员

杨凯先生，总经理，工商管理硕士。1993年7月至1998年6月在湖南工程学

院担任教师。1998年7月至2001年8月在振远科技股份有限公司担任产品部营销

经理。2003年7月至2016年8月在宝盈基金管理有限公司工作期间，历任市场开

发部执行总监、特定客户资产管理部总监、研究部总监、公司副总经理。2016年9

月加入中融基金管理有限公司，自2016年10月起至今任公司总经理。

向祖荣先生，督察长，法学博士。曾就职于北京建工集团总公司、中国证券监督管理委员会、中国证券监督管理委员会中国上市公司协会筹备组、中国上市公司协会。2014年8月加入中融基金管理有限公司，自2014年10月起至今任公司督

察长。

侯利鹏先生，副总经理，工商管理硕士。1996年8月至2004年6月任沈阳诚

浩证券公司西顺城营业部客服部经理；2004年6月至2015年12月在南方基金管

理有限公司，历任北京分公司高级经理、北部营销中心总经理、市场管理部总监。

2015年12月加入中融基金管理有限公司，自2016年5月起至今任公司副总经理。

曹健先生，副总经理，工商管理硕士，注册税务师。曾任黑龙江省国际信托投资公司证券部财务负责人、天元证券公司财务负责人、江海证券有限公司财务负责人。2013年5月加入中融基金管理有限公司，曾任公司首席财务官，自2014年12月起至今任公司副总经理。

代宝香女士，副总经理，毕业于哈尔滨商业大学工业会计专业。1990年10月

至1999年5月曾任哈铁分局五营车务段主管会计；1999年5月至2003年3月曾

任中植集团驻哈办会计；2003年3月至2006年2月曾历任哈尔滨盟科置业发展有

限公司财务经理、主管会计；2006年2月至2016年3月任职于中融国际信托，历

任财务部副经理、财务总监兼财务管理部总经理、财务总监、财务管理部总经理、财务管理部总经理兼固有业务部总经理。自2016年6月起至今任公司副总经理。2、本基金基金经理

李倩女士，中国国籍，毕业于对外经济贸易大学金融学专业，本科学历，具有基金从业资格，证券从业年限9年。2007年7月至2014年7月曾任银华基金管理有限公司交易管理部交易员，固定收益部基金经理助理。2014年7月加入中融基金管理有限公司，任固收投资部基金经理，2015年11月至今任本基金基金经理。3、投资决策委员会成员

投资决策委员会的成员包括：权益投资部孔学兵先生、固收投资部秦娟女士、量化投资部赵菲先生、战略研究部黄震先生、风险管理部李晓伟先生、交易部王丽梅女士。

上述人员之间均不存在近亲属关系。

二．基金托管人

（一）基金托管人基本情况

名称：国泰君安证券股份有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

办公地址：上海市浦东新区银城中路68号32层

邮政编码：200120

法定代表人：杨德红

成立时间： 1999年8月18日

批准设立机关和批准设立文号：证监机构字[1999]77号

组织形式：股份有限公司

注册资本：柒拾陆亿贰仟伍佰万元人民币

存续期间：持续经营

国泰君安证券前身为国泰证券和君安证券，1999年8月18日两公司合并新设

为国泰君安证券股份有限公司。2015年6月26日国泰君安证券在上交所上市交易，

证券简称为“国泰君安”，证券代码为“601211”。截至2015年7月14日，国泰君安

证券注册资本为76.25亿元人民币，直接设有6家境内子公司和1家境外子公司，

并在全国设有31家分公司、299家证券营业部和17家期货营业部，是国内最早开

展各类创新业务的券商之一。2008-2016年，公司连续九年在中国证监会证券公司

分类评价中被评为A类AA级，为目前证券公司获得的最高评级。

（二）主要人员情况

陈忠义先生，中国国籍，无境外居留权，1970年10月出生，经济学学士，中

级经济师，现任国泰君安证券资产托管部总经理。1993年参加工作，曾任职于君

安证券清算部总经理助理、国泰君安证券营运中心副总经理、光大证券营运管理总部总经理等职。“全国金融五一劳动奖章”、“金融服务能手”称号获得者，中国证券业协会托管结算专业委员会副主任委员，带领团队设计的“直通式证券清算质量管理国际化标准平台”，被评为上海市2011年度金融创新奖二等奖。2014年2月起任国泰君安证券资产托管部总经理。

国泰君安证券总部设资产托管部，现有员工全部具备基金从业资格及本科以上学历，管理人员及业务骨干均具有多年基金、证券和银行的从业经验，从业人员囊括了经济师、会计师、注册会计师、律师、国际注册内部审计师等中高级专业技术职称及专业资格，专业背景覆盖了金融、会计、经济、法律、计算机等各领域，是一支诚实勤勉、积极进取、专业分布合理，职业技能优良的资产托管从业人员队伍。

（三）基金托管业务经营情况

我司获得证券投资基金托管资格以来，广泛开展了公募基金、基金专户、券商资管计划、私募基金等基金托管业务，与建信、平安大华、华夏、天弘、富国、银华、鹏华、华安、中融、长信等多家基金公司及其子公司建立了托管合作关系，截止2016年11月30日托管公募基金15只，专业的服务和可靠的运营获得了管理人的一致认可。

三．相关服务机构

（一）基金份额发售机构

1、直销机构

（1）名称：中融基金管理有限公司

住所：深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界中心29层

办公地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心B座12层

法定代表人：王瑶

邮政编码：100005

电话：010-85003535、010-85003560

传真：010-85003387、010-56580880

邮箱：zhixiao@zrfunds.com.cn

联系人：郭丽苹、赵静

网址：www.zrfunds.com.cn

（2）中融基金直销电子交易平台

本公司直销电子交易包括网上交易、移动客户端交易等。投资者可以通过本公司网上交易系统或移动客户端办理业务，具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。

网址：https://trade.zrfunds.com.cn

2、其他销售机构

（1）申购赎回代理券商（简称“一级交易商”）

1）国泰君安证券股份有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼

法定代表人：杨德红

电话：021-38676666

联系人：芮敏祺

2）中国中投证券有限责任公司

住所：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元

办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层法定代表人：高涛

电话：0755-82023442

联系人：张鹏

3）国信证券股份有限公司

住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦6楼

法定代表人：何如

电话：0755-82130833

联系人：周杨

4）中天证券股份有限公司

住所：辽宁省沈阳市和平区光荣街23甲

办公地址：辽宁省沈阳市和平区光荣街23甲

法定代表人：马功勋

电话：024-23280810

联系人：王力华

5）五矿证券有限公司

住所：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公楼47层01单元

办公地址：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公楼47层01单元

法定代表人：赵立功

电话：0755-23902400

联系人：赖君伟

6）中泰证券股份有限公司

住所：济南市市中区经七路86号

办公地址：济南市经七路86号23层

法定代表人：李玮

电话：0531-68889155

联系人：吴阳

7）海通证券股份有限公司

住所：上海市广东路689号

办公地址：上海市广东路689号海通证券大厦

法定代表人：王开国

电话：021-23219275

联系人：李笑鸣

8）东北证券股份有限公司

住所：长春市自由大路1138号

办公地址：长春市自由大路1138号

法定代表人：李福春

电话：0431-85096517

联系人：安岩岩

9）中信证券股份有限公司

住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

法定代表人：王东明

电话：010-60838888

联系人：顾凌

10）中信证券（山东）有限责任公司

住所：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001

办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层

法定代表人：杨宝林

电话：0532-85022326

联系人：吴忠超

11）中信建投证券股份有限公司

住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址：北京市东城区朝内大街188号

法定代表人：王常青

电话：010-85156398

联系人：许梦园

12）中国银河证券股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街35号2-6层

办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

法定代表人：陈共炎

电话：010-66568292

联系人：邓颜

13）太平洋证券股份有限公司

住所：云南省昆明市青年路389号志远大厦18层

办公地址：北京市西城区北展北街9号华远企业号D座3单元

法定代表人：李长伟

电话：010-88321717

联系人：唐昌田

14）国金证券股份有限公司

住所：四川省成都市东城根上街95号

办公地址：四川省成都市东城根上街95号

法定代表人：冉云

电话：028-86690057、028-86690058

联系人：刘婧漪、贾鹏

15）华西证券股份有限公司

住所：成都市高新区天府二街198号

办公地址：成都市高新区天府二街198号华西证券大厦

法定代表人：杨炯洋

电话：028-86135991

联系人：周志茹

16）中国民族证券有限责任公司

住所：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼

办公地址：北京市朝阳区北四环中路盘古大观A座40层-43层

法定代表人：赵大建

电话：010-59355930

联系人：李小雅

17）西南证券股份有限公司

住所：重庆市江北区桥北苑8号

办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦

法定代表人：余维佳

电话：023-63786633

联系人：张煜

18）申万宏源证券有限公司

住所：上海市徐汇区长乐路989号45层

办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

法定代表人：李梅

电话：021-33389888

联系人：钱达琛

19）华融证券股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街8号

办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦

法定代表人：祝献忠

电话：010-85556048

联系人：孙燕波

20）平安证券股份有限公司

住所：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

办公地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

法定代表人：谢永林

电话：021-38637436

联系人：周一涵

21）兴业证券股份有限公司

住所：福州湖东路268号

办公地址：福州湖东路268号

法定代表人：兰荣

电话：0591-38281963

联系人：夏中苏

22）信达证券股份有限公司

住所：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

法定代表人：张志刚

电话：010-63080985

联系人：唐静

23）东兴证券股份有限公司

住所：北京市西城区金融街5号新盛大厦B座12、15层

办公地址：北京市西城区金融街5号新盛大厦B座12、15层

法定代表人：魏庆华

电话：010-66555316

联系人：汤漫川

24）华泰证券股份有限公司

住所：南京市江东中路228号

办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场

法定代表人：周易

电话：0755-82492193

联系人：庞晓芸

25）广发证券股份有限公司

住所：广州市天河北路183号大都会广场43楼

办公地址：广州市天河北路183号大都会广场5、18、19、38、39、40、41、42、43楼

法定代表人：孙树明

客服电话：95575

26）长江证券股份有限公司

住所：武汉市新华路特8号长江证券大厦

办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦

法定代表人：杨泽柱

电话：027-65799999

联系人：奚博宇

27）东海证券股份有限公司

住所：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层

办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦

法定代表人：赵俊

电话：021-20333333

联系人：王一彦

28）中国国际金融股份有限公司

住所：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

法定代表人：丁学东

电话：010-65051166-1753

联系人：任敏

29）宏信证券有限责任公司

住所：四川省成都市人民南路二段18号川信大厦10楼

办公地址：四川省成都市人民南路二段18号川信大厦10楼

法定代表人：吴玉明

电话：028-86199041

联系人：杨磊

30）安信证券股份有限公司

住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼、28层A02单元

办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼、28层A02单元

法定代表人：王连志

电话：0755-82558305

联系人：陈剑虹

31）渤海证券股份有限公司

住所：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

办公地址：天津市南开区宾水西道8号

法定代表人：王春峰

电话：022-28451991

联系人：蔡霆

32）东吴证券股份有限公司

住所：苏州工业园区星阳街5号

办公地址：苏州工业园区星阳街5号

法定代表人：范力

电话：0512-62938521

联系人：陆晓

33）华龙证券股份有限公司

住所：兰州市城关区东岗西路638号财富中心21楼

办公地址：兰州市城关区东岗西路638号财富中心21楼

法定代表人：李晓安

电话：0931-4890208

联系人：邓鹏怡

34）西藏东方财富证券股份有限公司

住所：拉萨市北京中路101号

办公地址：上海市闸北区永和路118弄43号602室

法定代表人：陈宏

电话：021-36537056

联系人：唐萌

35）光大证券股份有限公司

住所：上海市静安区新闸路1508号

办公地址：上海市静安区新闸路1508号

法定代表人：薛峰

电话：021-22169999

联系人：刘晨、李芳芳

（2）二级市场交易代理券商

具有基金销售业务资格，并经上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员单位。

基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他机构销售本基金并及时公告。

（二）注册登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司

住所：北京市西城区太平桥大街17号

办公地址：北京市西城区太平桥大街17号

法定代表人：周明

电话：010-59378835

传真：010-59378907

联系人：任瑞新

（三）出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人：俞卫锋

电话：021-31358666

传真：021-31358600

经办律师：安冬、陆奇

联系人：安冬

（四） 审计基金财产的会计师事务所

名称：上会会计师事务所

住所：上海市静安区威海路755号文新报业大厦20楼

办公地址：上海市静安区威海路755号文新报业大厦20楼

执行事务合伙人：张晓荣（首席合伙人）

电话：021-52920000

传真：021-52921369

经办注册会计师：张健、陶喆

联系人：杨伟平

四、基金的名称

本基金名称：中融日日盈交易型货币市场基金

五、基金类别及存续期限

1、基金的类别：货币市场基金

2、基金的运作方式：交易型开放式

3、基金存续期间：不定期

六、基金的投资目标

在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

七、基金的投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在1

年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据和同业存单，剩余期限在

397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及

中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

八、基金的投资策略

本基金将根据宏观经济走势、货币政策、短期资金市场状况等因素对利率走势进行综合判断，并根据利率预期动态调整基金投资组合的平均剩余期限，力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收益率。

1、久期控制策略

本基金将根据对货币市场利率趋势的判断来配置基金资产的久期。在预期利率上升时，缩短基金资产的久期，以规避资本损失或获得较高的再投资收益；在预期利率下降时，延长基金资产的久期，以获取资本利得或锁定较高的收益率。

2、资产类属配置策略

资产类属配置是指基金资产在各类短期金融工具以及现金等投资品种之间配置的比例。本基金通过对各类别金融工具的流动性、收益率水平、供求关系、信用等级等因素的研究判断，挖掘不同类别金融工具的结构性投资价值，制定并调整类属配置，形成合理组合以实现稳定的投资收益。

3、时机选择策略

股票、债券发行以及季末、年末效应等因素可能会使市场资金供求情况发生暂时失衡，进而推高市场利率，充分利用这种短暂失衡能够提高基金资产的收益率。

4、套利策略

套利操作策略主要包括两个方面：

（1）跨市场套利。短期资金市场有交易所市场和银行间市场构成，由于其中的投资群体、交易方式等要素不同，使得两个市场的资金面、短期利率期限结构、流动性等方面都存在着一定的差别。本基金将在充分论证套利机会可行性的基础上，寻找合理的介入时机，进行跨市场套利操作，以期获得安全的超额收益。

（2）跨品种套利。由于投资群体存在一定的差异性，对期限相近的交易品种同样可能因为存在流动性、税收等市场因素的影响出现内在价值明显偏离的情况。

本基金将在保证高流动性的基础上进行跨品种套利操作，以期获得安全的超额收益。

九、基金的业绩比较标准

本基金业绩比较基准：七天通知存款利率（税后）。

通知存款是一种不约定存期，支取时需提前通知银行，约定支取日期和金额方能支取的存款，具有存期灵活、存取方便的特征，同时可获得高于活期存款利息的收益。本基金为货币市场基金，具有低风险、高流动性的特征。根据基金的投资标的、投资目标及流动性特征，本基金选取同期七天通知存款利率（税后）作为本基金的业绩比较基准。

如果今后法律法规发生变化，或者中国人民银行调整或停止该基准利率的发布，或者有其他代表性更强、更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时，经基金管理人和基金托管人协商一致后，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。

十、基金的风险收益特征

本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

十一、基金的投资组合报告

本基金管理人董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金基金合同规定，于2016年

12月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复

核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2016年9月30日，本报告中所列财务数据未经

审计。

1、报告期末基金资产组合情况

占基金总资产

序号 项目 金额

的比例（%）

1 固定收益投资 1,006,104,621.33 79.57

其中：债券 1,006,104,621.33 79.57

资产支持证券 － －

2 买入返售金融资产 251,001,456.50 19.85

其中：买断式回购的买入返售金融

－ －

资产

3 银行存款和结算备付金合计 3,048,319.31 0.24

4 其他资产 4,243,638.49 0.34

5 合计 1,264,398,035.63 100.00

2、报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 8.50

其中：买断式回购融资 －

序号 项目 金额 序号

2 报告期末债券回购融资余额 － －

其中：买断式回购融资 － －

注：（1）本基金本报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

（2）本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

3、基金投资组合平均剩余期限

3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 76

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 110

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 58

注：本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过120天。

3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

各期限负债占基

各期限资产占基金资产

序号 平均剩余期限 金资产净值的比

净值的比例（%） 例（％）

1 30天以内 22.23 －

其中：剩余存续期超过397天的

－ －

浮动利率债

2 30天(含)—60天 19.21 －

其中：剩余存续期超过397天的

－ －

浮动利率债

3 60天(含)—90天 38.66 －

其中：剩余存续期超过397天的

－ －

浮动利率债

4 90天(含)—120天 10.28 －

其中：剩余存续期超过397天的

－ －

浮动利率债

5 120天(含)—397天（含） 9.35 －

其中：剩余存续期超过397天的

－ －

浮动利率债

合计 99.73 －

本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期无超过240天的情况。

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净值比

序号 债券品种 金额（元）

例(％)

1 国家债券 － －

2 央行票据 － －

3 金融债券 129,946,981.91 10.28

其中：政策性金融债 129,946,981.91 10.28

4 企业债券 － －

5 企业短期融资券 229,828,344.50 18.19

6 中期票据

7 同业存单 646,329,294.92 51.15

7 其他 － －

8 合计 1,006,104,621.33 79.62

剩余存续期超过397天的浮动

9 － －

利率债券

5、报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细占基金资

债券数量

序号 债券代码 债券名称 摊余成本（元） 产净值比

(张) 例（％）

1 160204 16国开04 1,300,000 129,946,981.91 10.28

2 111610321 16兴业CD321 1,000,000 100,000,287.53 7.91

3 111609335 16浦发CD335 1,000,000 99,506,009.64 7.87

4 111694698 16广州农村商业 1,000,000 98,140,787.98 7.77

银行CD099

5 071630006 16财通证券CP006 500,000 49,990,997.30 3.96

6 111616069 16上海银行CD069 500,000 49,962,488.57 3.95

7 111613039 16浙商CD039 500,000 49,962,470.47 3.95

8 111697624 16中原银行CD103 500,000 49,916,791.82 3.95

9 011699977 16中铁股SCP001 500,000 49,905,727.05 3.95

10 111619024 16恒丰银行CD024 500,000 49,788,100.94 3.94

6、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.1637%

报告期内偏离度的最低值 0.0258%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0717%

本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.50%的情况。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8、投资组合报告附注

8.1 本基金所持有的债券采用摊余成本法进行估值，即估值对象以买入成本列

示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价或折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。

8.2 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金

投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.3 其他各项资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 －

2 应收证券清算款

3 应收利息 4,243,638.49

4 应收申购款 －

5 其他应收款 －

6 待摊费用 －

7 其他 －

8 合计 4,243,638.49

8.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分。

由于四舍五入的原因，各比例分项之和与合计项之间可能存在尾差。

十二、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。

投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金业绩 数据截止日为2016年9月30日。

本基金合同生效日为2015年11月30日，基金合同生效以来基金投资业绩与

同期业绩比较基准的比较如下表所示：

1、本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值收 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④

益率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 0.7660% 0.0136% 0.3403% 0.0000% 0.4257% 0.0136%

2、自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

中融日日盈交易型货币市场基金

累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2015年11月30日至2016年06月30日）

2%

1.8%

1.6%

1.4%

1.2%

1%

0.8%

0.6%

0.4%

0.2%

0%

2015-11-30 2016-01-12 2016-02-25 2016-04-08 2016-05-22 2016-07-04 2016-08-17 2016-09-30

中融日盈 基准

注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。

十三、基金的费用与税收

（一）基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、销售服务费；

4、基金财产拨划支付的银行费用；

5、基金合同生效后的基金信息披露费用；

6、基金份额持有人大会费用；

7、基金合同生效后与基金有关的会计师费、律师费和诉讼费；

8、基金的证券交易费用；

9、基金上市费及年费；

10、基金的开户费用和账户维护费用；

11、依法可以在基金财产中列支的其他费用。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管理费的计算方

法如下：

H＝E×0.30%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，于次月首日起3个工作日内按照双方约定的方式从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.06%的年费率计提。托管费的计算

方法如下：

H＝E×0.06%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，于次月首日起3个工作日内按照双方约定的方式从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

3、基金销售服务费

本基金的销售服务费率为0.25%，销售服务费计提的计算公式如下：

H＝E×年销售服务费率÷当年天数

H为每日应计提的基金销售服务费

E为前一日基金资产净值

销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，于次月首日起3个工作日内按照双方约定的方式从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、公休日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。

上述“一、基金费用的种类中第4－11项费用”，根据有关法规及相应协议规

定，按费用实际支出金额列入当期费用。

（三）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、基金合同生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

（四）基金管理费、基金托管费、销售服务费的调整

在法律法规和基金合同允许的条件下，基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况协商调整基金管理费、基金托管费和销售服务费率。调低基金管理费、基金托管费和销售服务费率等相关费率或在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下变更收费方式，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。

基金管理人必须最迟于新的费率或收费模式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

（五）基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《基金法》、、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，对本基金的招募说明书进行了更新，主要更新内容如下：

（一）更新了“重要提示”中的相关内容。

（二）更新了“绪言”中的相关内容。

（三）更新了“第二部分 释义”中的相关内容。

（四）更新了“第三部分 基金管理人”中基金管理人的相关信息。

（五）更新了“第四部分 基金托管人”中基金托管人的相关信息。

（六）更新了“第五部分 相关服务机构”中相关服务机构的相关信息。

（七）更新了“第六部分 基金的募集”的相关内容。

（八）更新了“第十部分 基金份额的申购与赎回”的相关内容。

（九）在“第十一部分 基金的投资”中，更新了基金的投资组合报告。

（十）更新了“第十二部分 基金的业绩”的相关内容。

（十一）更新了“第十四部分 基金资产的估值”的相关内容。

（十二）更新了“第十六部分 基金的费用与税收”的相关内容。

（十三）更新了“第十八部分 基金的信息披露”的相关内容。

（十四）更新了“第二十二部分 基金托管协议的内容摘要”的相关内容。

（十五）更新了“第二十四部分 其他应披露事项”的相关内容。

中融基金管理有限公司

2017年1月13日


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