华宝中证全指证券公司交易型开放式指数
证券投资基金

2023 年中期报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：华宝基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2023 年 8 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 08 月 29 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中的财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 06 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ......6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 7
§4 管理人报告 ......8

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 8

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 10

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 11

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 11

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 12

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 12

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 13

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 13
§5 托管人报告 ...... 13

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 13

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 13
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 13

6.1 资产负债表 ...... 13

6.2 利润表 ...... 15

6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 16

6.4 报表附注 ...... 18
§7 投资组合报告 ......45

7.1 期末基金资产组合情况 ...... 45

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 46

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 47

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 51

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 52

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 52


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 52

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 52

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 52

7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 52

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 52

7.12 投资组合报告附注 ...... 53
§8 基金份额持有人信息...... 55

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 55

8.2 期末上市基金前十名持有人 ...... 55

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 56

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 56
§9 开放式基金份额变动...... 56
§10 重大事件揭示...... 57

10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 57

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 57

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 57

10.4 基金投资策略的改变 ...... 57

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 57

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 57

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 57

10.8 其他重大事件 ...... 59
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 59

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 59

11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 60
§12 备查文件目录...... 60

12.1 备查文件目录 ...... 60

12.2 存放地点 ...... 60

12.3 查阅方式 ...... 60

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金

基金简称 华宝中证全指证券公司 ETF

场内简称 券商 ETF

基金主代码 512000

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2016 年 8 月 30 日

基金管理人 华宝基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 28,334,417,683.00 份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交 上海证券交易所
易所

上市日期 2016 年 9 月 14 日

2.2 基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资策略 本基金主要采取复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基金
的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投
资组合进行相应地调整。

对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资
等情况，导致本基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人将通
过投资成份股、非成份股、成份股个股衍生品等进行替代。

业绩比较基准 中证全指证券公司指数收益率

风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基
金、债券型基金与货币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指
数基金，主要采用组合复制策略，跟踪中证全指证券公司指数，其
风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华宝基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

信息披露 姓名 周雷 王小飞

负责人 联系电话 021-38505888 021-60637103

电子邮箱 xxpl@fsfund.com wangxiaofei.zh@ccb.com

客户服务电话 400-700-5588、400-820-5050 021-60637228

传真 021-38505777 021-60635778

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区世 北京市西城区金融大街 25 号
纪大道 100 号上海环球金融中心

58 楼

办公地址 中国（上海）自由贸易试验区世 北京市西城区闹市口大街 1 号院
纪大道 100 号上海环球金融中心 1 号楼


58 楼

邮政编码 200120 100033

法定代表人 黄孔威 田国立

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址www.fsfund.com

基金中期报告备置地点 基金管理人办公场所和基金托管人办公场所。

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公 北京市西城区太平桥大街17号
司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)

本期已实现收益 -549,323,670.47

本期利润 464,971,541.97

加权平均基金份额本期利润 0.0172

本期加权平均净值利润率 1.96%

本期基金份额净值增长率 1.12%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

期末可供分配利润 -4,494,100,977.58

期末可供分配基金份额利润 -0.1586

期末基金资产净值 23,840,316,705.42

期末基金份额净值 0.8414

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

基金份额累计净值增长率 -15.86%

注：1. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润等于本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.净值相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）。
4.期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去一个月 -1.58% 1.04% -1.95% 1.05% 0.37% -0.01%

过去三个月 -2.92% 1.38% -3.30% 1.39% 0.38% -0.01%

过去六个月 1.12% 1.35% 0.86% 1.35% 0.26% 0.00%

过去一年 -9.93% 1.40% -11.57% 1.41% 1.64% -0.01%

过去三年 -12.80% 1.75% -16.49% 1.75% 3.69% 0.00%

自基金合同生效起 -15.86% 1.77% -27.30% 1.78% 11.44% -0.01%
至今

注：（1）基金业绩基准：中证全指证券公司指数收益率；
（2）净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：按照基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比
例符合基金合同的有关约定，截至 2017 年 02 月 28 日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

华宝基金管理有限公司（公司原名“华宝兴业基金管理有限公司”）于 2003 年 2 月 12 日经中
国证监会批准设立，2003 年 3 月 7 日在国家工商总局注册登记并正式开业，是国内首批中外合资
基金管理公司。成立之初，公司注册资本为 1 亿元人民币，2007 年经中国证监会批准，公司注册资本增加至 1.5 亿元人民币。2017 年公司名称变更为“华宝基金管理有限公司”。目前公司股东
为 华 宝 信 托 有 限 责 任 公 司 、 美 国 华 平 资 产 管 理 有 限 合 伙
（Warburg Pincus Asset Management,L.P.）和江苏省铁路集团有限公司，持有股权占比分别为 51%、29%、20%。公司在北京和深圳设有分公司，在香港设有子公司——华宝资产管理(香港)
有限公司。截至本报告期末（2023 年 06 月 30 日），本公司正在管理运作的公开募集证券投资基
金共 139 只。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

硕士。2009 年 7 月加入华宝基金管理有限
公司，先后担任助理产品经理、数量分析
师、投资经理助理、投资经理等职务。2015
年11月起任华宝上证180价值交易型开放
式指数证券投资基金联接基金、上证 180
价值交易型开放式指数证券投资基金基金
经理，2016 年 8 月起任华宝中证全指证券
公司交易型开放式指数证券投资基金基金
经理，2018 年 4 月至 2021 年 1 月任华宝
中证 500 指数增强型发起式证券投资基金
丰晨 本基金基 2016-08- - 14 年 基金经理，2018 年 6 月起任华宝中证全指
成 金经理 30 证券公司交易型开放式指数证券投资基金
发起式联接基金基金经理，2018 年 8 月至
2020 年 11 月任华宝中证 1000 指数分级证
券投资基金基金经理，2020 年 11 月起任
华宝中证 1000 指数证券投资基金基金经
理，2022 年 2 月起任华宝中证港股通互联
网交易型开放式指数证券投资基金基金经
理，2022 年 9 月至 2023 年 3 月任华宝标
普中国 A 股质量价值指数证券投资基金
(LOF)基金经理，2022 年 12 月起任华宝中
证港股通互联网交易型开放式指数证券投


资基金发起式联接基金基金经理。

硕士。2006 年 6 月加入华宝基金管理有限
公司，先后在交易部、产品开发部和量化
投资部工作，现任指数投资总监、指数研
发投资部总经理。2012 年 10 月至 2018 年
11 月任华宝上证 180 成长交易型开放式指
数证券投资基金联接基金基金经理，2012
年 10 月至 2019 年 1 月任上证 180 成长交
易型开放式指数证券投资基金基金经理，
2015 年 5 月至 2020 年 12 月任华宝中证医
疗指数分级证券投资基金基金经理，2015
年 6 月至 2018 年 8 月任华宝中证 1000 指
数分级证券投资基金基金经理，2016 年 8
月起任华宝中证军工交易型开放式指数证
券投资基金基金经理，2017 年 1 月起任华
宝标普中国 A 股红利机会指数证券投资基
金(LOF)基金经理，2017 年 7 月起任华宝
中证银行交易型开放式指数证券投资基金
基金经理，2018 年 11 月起任华宝中证银
本基金基 行交易型开放式指数证券投资基金联接基
金经理、 金基金经理，2019 年 1 月至 2021 年 3 月
指数投资 任华宝标普中国 A 股质量价值指数证券投
胡洁 总监、指 2021-03- - 17 年 资基金(LOF)基金经理，2019 年 5 月起任
数研发投 08 华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资
资部总经 基金基金经理，2019 年 7 月起任华宝中证
理 科技龙头交易型开放式指数证券投资基金
基金经理，2019 年 8 月起任华宝 MSCI 中
国 A 股国际通 ESG 通用指数证券投资基金
(LOF)基金经理，2019 年 8 月起任华宝中
证科技龙头交易型开放式指数证券投资基
金发起式联接基金基金经理，2019 年 12
月起任华宝中证消费龙头指数证券投资基
金(LOF)基金经理，2021 年 1 月至 2021 年
5 月任华宝中证医疗指数证券投资基金基
金经理，2021 年 3 月起任华宝中证全指证
券公司交易型开放式指数证券投资基金发
起式联接基金、华宝中证全指证券公司交
易型开放式指数证券投资基金基金经理，
2021 年 5 月起任华宝中证医疗交易型开放
式指数证券投资基金联接基金基金经理，
2021 年 6 月起任华宝中证科创创业 50 交
易型开放式指数证券投资基金基金经理，
2021 年 8 月起任华宝中证科创创业 50 交
易型开放式指数证券投资基金发起式联接
基金基金经理，2021 年 9 月起任华宝中证


消费龙头交易型开放式指数证券投资基金
基金经理，2023 年 4 月起任华宝中证沪港
深新消费指数型证券投资基金基金经理。

硕士。曾任前海金融控股有限公司持牌金
融事业部投资经理助理。2019 年 1 月加入
华宝基金华宝基金管理有限公司先后担任
分析师、高级分析师等职务。2020 年 11
月任华宝中证军工交易型开放式指数证券
投资基金基金经理助理，2020 年 11 月至
2021 年 3 月任华宝标普中国 A 股质量价值
指数证券投资基金（LOF）、华宝标普中国
A 股质量价值指数证券投资基金（LOF）基
金经理助理，2021 年 3 月起任华宝中证全
指证券公司交易型开放式指数证券投资基
单宽 本基金的 2021-03- 金、华宝中证全指证券公司交易型开放式
之 基金经理 08 - 7 年 指数证券投资基金发起式联接基金基金经
助理 理助理，2021 年 6 月至今任华宝中证科创
创业 50 交易型开放式指数证券投资基金
基金经理助理，2021 年 8 月至今华宝中证
科创创业 50 交易型开放式指数证券投资
基金发起式联接基金基金经理助理，2021
年 9 月至 2022 年 12 月任华宝中证消费龙
头交易型开放式指数证券投资基金基金经
理助理，2022 年 9 月起任华宝中证港股通
互联网交易型开放式指数证券投资基金基
金经理助理，2022 年 12 月起任华宝中证
港股通互联网交易型开放式指数证券投资
基金发起式联接基金基金经理助理。

注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本报告期内，本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结果未发现异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。

本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2023 年上半年 A 股日均成交额 9426 亿元，较去年同期降 3.35%，A 股市场整体呈现先扬后抑，
年初疫情防控转段打开了市场对于开放政策促进经济恢复的信心和预期，1 月北向资金的快速流入推动市场明显攀升，券商 ETF 走出了阶段性的行情，单月涨 10%左右，2 月开始受美债利率攀升，美加息节奏的反复，海外资金面波动影响北向资金流入放缓，市场振荡，3 月受硅谷银行事件对全球资本市场的情绪影响，市场先抑后扬， 4 月以来在国内经济复苏压力增大，市场对国内经济修复进程的预期由快速修复到缓慢恢复，市场整体走势呈现振荡走低，4 月底 5 月初受“中特估”主题发酵带动金融股，券商走出了短暂的小行情，之后受人民币汇率疲软，北向流出，市场风险偏好水平下行带动券商板块走弱。截至半年末，券商 ETF 跟踪的中证全指证券公司指数的市净率只有 1.26，位于指数上市以来的历史 8%分位点。本报告期内券商指数与沪深 300 指数类似，体现出在板块估值相对低，主动权益基金对券商板块配置比例低的背景下，政策蓄势，静待市场环境催化孕育板块高弹性表现。

虽然在市场疲弱或偏股基金发行不振的情况下，投资者对券商业绩的持续性或者说对行业长期发展的信心接受着考验，然而作为金融股而言，我们认为估值的绝对值和分位数在中长期历史中判断行业的价值中枢依然是有参考价值。由于市场的周期性特征，历史上券商板块 PB 估值在10%分位点以下的时间点进入是大概率能获得正收益的位置。作为 A 股市场“春江水暖鸭先知”的
信号板块，券商业绩能够快速反映资本市场行情冷暖，已成为投资者情绪上的投票器。依靠券商ETF 采用指数化投资的方式参与券商股投资不失为一种把握券商股行情机会的工具。本报告期本基金为正常运作期，在操作中，我们遵守基金合同，按照既定的指数化投资策略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期基金份额净值增长率为 1.12%，业绩比较基准收益率为 0.86%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，我们认为在稳增长的时间窗口期，政策会维护资金合理充裕、促进资金成本下降，经济温和复苏叠加流动性宽松呵护的状态，企业盈利触底回升的预期，有利于权益资产的配置。从 2019 年开启新一轮改革创新周期到现在是处于持续呵护的状态，多层次资本市场建设取得一系列成果，北交所、全面注册制落地后更需要投融资改革动态平衡，下半年资本市场投资端改革有望深化。未来壮大机构投资者、中长期资金入市、服务居民财富管理的政策有望加速落地，打开了市场偏好提升时对于券商板块的估值空间。基本面方面，考虑到去年三季度沪深 300 累计-15.16%，去年四季度债券市场黑天鹅， 今年三季报及年报同比将有望在低基数下实现抬升。当前券商业绩、政策、估值均已处于全年预期底部，业绩拐点上行和提振政策可期。券商 ETF 作为一篮子配置券商股的投资工具，投资目标是复制券商指数，反映券商股整体表现。对券商 ETF 的投资者来说，券商 ETF 既可以选择波段操作，也可以选择在合适时点入场长期持有，根据客户自身的风险承受能力采取合适交易策略，保有合适的投资比例，理性选择入场节奏。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。

本基金管理人设有估值委员会，定期评价现行估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在投资新品种时，由估值委员会评价现有估值政策和程序的适用性。参与估值的人员均具备估值业务所需的专业胜任能力，参与估值各方之间不存在重大利益冲突。

本基金的估值由基金会计负责，基金会计以本基金为会计核算主体，基金会计核算独立于公司会计核算，独立建账、独立核算。基金会计采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及账务处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理人与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式进行；基金会计每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银行进行核对，每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。


本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金

报告截止日：2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 56,052,597.66 55,191,469.48


结算备付金 13,102,591.17 6,371,565.90

存出保证金 2,198,735.67 1,957,355.78

交易性金融资产 6.4.7.2 23,791,667,671.04 22,074,900,716.95

其中：股票投资 23,791,667,671.04 22,074,900,716.95

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

债权投资 6.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 6.4.7.6 - -

其他权益工具投资 6.4.7.7 - -

应收清算款 9,902,637.10 3,053,217.57

应收股利 300,664.60 857,034.00

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.8 240,803.90 299,812.89

资产总计 23,873,465,701.14 22,142,631,172.57

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 7,115,940.83 -

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 9,614,828.73 9,476,081.62

应付托管费 1,922,965.73 1,895,216.34

应付销售服务费 - -

应付投资顾问费 - -

应交税费 41,497.21 26,055.74

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.9 14,453,763.22 23,324,202.96

负债合计 33,148,995.72 34,721,556.66

净资产：

实收基金 6.4.7.10 28,334,417,683.00 26,569,517,683.00

其他综合收益 6.4.7.11 - -


未分配利润 6.4.7.12 -4,494,100,977.58 -4,461,608,067.09

净资产合计 23,840,316,705.42 22,107,909,615.91

负债和净资产总计 23,873,465,701.14 22,142,631,172.57

注：报告截止日 2023 年 06 月 30 日，基金份额净值 0.8414 元，基金份额总额 28,334,417,683.00
份。
6.2 利润表
会计主体：华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1日至 2022 年
年 6 月 30 日 6 月 30 日

一、营业总收入 539,499,579.07 -4,358,494,810.79

1.利息收入 8,405,556.93 9,336,160.06

其中：存款利息收入 6.4.7.13 204,276.24 264,206.36

债券利息收入 - -

资产支持证券利 - -
息收入

买入返售金融资 - -
产收入

证券出借利息收 8,201,280.69 9,071,953.70
入

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” -493,299,749.06 -1,497,131,264.40
填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.14 -612,121,968.83 -1,582,853,557.34

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.15 - -

资产支持证券投 6.4.7.16 - -
资收益

贵金属投资收益 6.4.7.17 - -

衍生工具收益 6.4.7.18 - -

股利收益 6.4.7.19 118,822,219.77 85,722,292.94

以摊余成本计量

的金融资产终止确认产 - -
生的收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损 6.4.7.20 1,014,295,212.44 -2,887,997,726.74
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.21 10,098,558.76 17,298,020.29

号填列）

减：二、营业总支出 74,528,037.10 72,326,644.93

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 59,031,069.00 57,281,519.70

2．托管费 6.4.10.2.2 11,806,213.79 11,456,303.96

3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产 - -
支出

6．信用减值损失 6.4.7.22 - -

7．税金及附加 29,525.30 32,660.02

8．其他费用 6.4.7.23 3,661,229.01 3,556,161.25

三、利润总额（亏损总额 464,971,541.97 -4,430,821,455.72
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” 464,971,541.97 -4,430,821,455.72
号填列）

五、其他综合收益的税后 - -
净额

六、综合收益总额 464,971,541.97 -4,430,821,455.72

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 26,569,517,683 -4,461,608,067 22,107,909,615.
资产（基金净值） -

.00 .09 91

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 26,569,517,683 -4,461,608,067 22,107,909,615.
资产（基金净值） -

.00 .09 91

三、本期增减变 1,764,900,000. 1,732,407,089.5
动额（减少以“-” - -32,492,910.49

号填列） 00 1

（一）、综合收益 - - 464,971,541.97 464,971,541.97

总额
（二）、本期基金

份额交易产生的 1,764,900,000. -497,464,452.4 1,267,435,547.5
基金净值变动数 -

（ 净 值 减 少 以 00 6 4
“-”号填列）

其中：1.基金申 12,786,300,000 -1,559,836,035 11,226,463,964.
购款 -

.00 .67 33

2.基金赎 -11,021,400,00 1,062,371,583. -9,959,028,416.
回款 -

0.00 21 79

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净
值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 28,334,417,683 -4,494,100,977 23,840,316,705.
资产（基金净值） -

.00 .58 42

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 21,147,017,683 2,660,472,743. 23,807,490,426.
资产（基金净值） -

.00 07 07

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 21,147,017,683 2,660,472,743. 23,807,490,426.
资产（基金净值） -

.00 07 07

三、本期增减变 3,329,700,000. -4,270,190,041

动额（减少以“-” - -940,490,041.44
号填列） 00 .44

（一）、综合收益 -4,430,821,455 -4,430,821,455.
总额 - -

.72 72

（二）、本期基金

份额交易产生的 3,329,700,000. 3,490,331,414.2
基金净值变动数 - 160,631,414.28

（ 净 值 减 少 以 00 8
“-”号填列）

其中：1.基金申 14,235,000,000 -594,602,356.5 13,640,397,643.
购款 -

.00 3 47

2.基金赎 -10,905,300,00 -10,150,066,229
回款 - 755,233,770.81

0.00 .19

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净
值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 24,476,717,683 -1,609,717,298 22,867,000,384.
资产（基金净值） -

.00 .37 63

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

向辉 向辉 张幸骏

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金(原名为华宝兴业中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]1152 号《关于准予华宝兴业中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》的核准，由华宝基金管理有限公司(原华宝兴业基金管理有限公司，已于
2017 年 10 月 17 日办理完成工商变更登记)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝兴
业中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型的交易型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
642,017,683.00 元(含募集股票市值)，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第 1061 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华宝兴业中证全指证券公
司交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于 2016 年 8 月 30 日正式生效，基金合同生效日的
基金份额总额为 642,017,683.00 份基金份额。本基金的基金管理人为华宝基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

经上海证券交易所(以下简称“上交所”)自律监管决定书[2016]230 号核准，本基金于 2016
年 9 月 14 日在上交所挂牌交易。

根据《华宝基金管理有限公司关于旗下基金更名事宜的公告》，华宝兴业中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金于2017年12月30日起更名为华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于中证全指证券公司指数成份股和备选成份股，也可少量投资于国内依法发行上市的非成份股(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90%；权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准为：中证全指证券公司指数。

本财务报表由本基金的基金管理人华宝基金管理有限公司于 2023 年 8 月 29 日批准报出。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2023 年 6 月 30 日的
财务状况以及 2023 年上半年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴
纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

活期存款 56,052,597.66

等于：本金 56,044,888.15

加：应计利息 7,709.51

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 56,052,597.66

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 26,579,355,818.71 - 23,791,667,671.04 -2,787,688,147.67

贵金属投资-金 - - - -
交所黄金合约


交易所市 - - - -
场

债券 银行间市 - - - -
场

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 26,579,355,818.71 - 23,791,667,671.04 -2,787,688,147.67

注：股票投资的估值增值和股票投资的公允价值均包含可退替代款估值增值。
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 其他资产

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

应收利息 -

其他应收款 240,803.90

待摊费用 -

合计 240,803.90

6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 8,717,603.45

其中：交易所市场 8,717,603.45

银行间市场 -

应付利息 -

预提费用 119,014.74


应付指数使用费 1,764,724.56

应退替代款 3,833,148.62

可退替代款 19,271.85

合计 14,453,763.22

6.4.7.7 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 26,569,517,683.00 26,569,517,683.00

本期申购 12,786,300,000.00 12,786,300,000.00

本期赎回（以“-”号填列） -11,021,400,000.00 -11,021,400,000.00

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 28,334,417,683.00 28,334,417,683.00

6.4.7.8 其他综合收益
6.4.7.9 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 6,145,527,328.98 -10,607,135,396.07 -4,461,608,067.09

本期利润 -549,323,670.47 1,014,295,212.44 464,971,541.97

本期基金份额交易产 375,613,897.35 -873,078,349.81 -497,464,452.46
生的变动数

其中：基金申购款 2,775,535,551.87 -4,335,371,587.54 -1,559,836,035.67

基金赎回款 -2,399,921,654.52 3,462,293,237.73 1,062,371,583.21

本期已分配利润 - - -

本期末 5,971,817,555.86 -10,465,918,533.44 -4,494,100,977.58

6.4.7.10 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 112,628.42

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 75,899.49

其他 15,748.33

合计 204,276.24

6.4.7.11 股票投资收益
6.4.7.11.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

股票投资收益——买卖股票差价收入 -235,063,673.03

股票投资收益——赎回差价收入 -377,058,295.80

股票投资收益——申购差价收入 -

股票投资收益——证券出借差价收入 -

合计 -612,121,968.83

6.4.7.11.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 3,446,437,697.77

减：卖出股票成本总额 3,670,660,162.03

减：交易费用 10,841,208.77

买卖股票差价收入 -235,063,673.03

6.4.7.11.3 股票投资收益——赎回差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

赎回基金份额对价总额 9,959,028,416.79

减：现金支付赎回款总额 3,200,308,178.79

减：赎回股票成本总额 7,135,778,533.80

减：交易费用 -

赎回差价收入 -377,058,295.80

6.4.7.12 债券投资收益

本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.13 资产支持证券投资收益

本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益

本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益

本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 118,822,219.77

其中：证券出借权益补偿收 2,478,342.70
入

基金投资产生的股利收益 -

合计 118,822,219.77

6.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 1,014,295,212.44

股票投资 1,014,295,212.44

债券投资 -

资产支持证券投资 -

基金投资 -

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 -

权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税

合计 1,014,295,212.44

6.4.7.18 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 -

替代损益 10,098,558.76

合计 10,098,558.76

6.4.7.19 信用减值损失

本基金本报告期内无信用减值损失。
6.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

审计费用 59,507.37

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

银行费用 350.15


指数使用费 3,541,864.12

合计 3,661,229.01

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

华宝基金管理有限公司("华宝基金") 基金管理人

中国建设银行股份有限公司("中国建设银 基金托管人
行")

华宝信托有限责任公司("华宝信托") 基金管理人的股东

华平资产管理有限合伙(Warburg Pincus 基金管理人的股东
Asset Management.L.P.)

江苏省铁路集团有限公司("江苏铁集") 基金管理人的股东

中国宝武钢铁集团有限公司("宝武集团") 华宝信托的最终控制人

华宝证券股份有限公司("华宝证券") 受宝武集团控制的公司,基金销售机构

华宝投资有限公司("华宝投资") 受宝武集团控制的公司

宝武集团财务有限责任公司("宝武财务") 受宝武集团控制的公司
华宝中证全指证券公司交易型开放式指数 本基金的基金管理人管理的其他基金
证券投资基金发起式联接基金("华宝券商
ETF 联接")
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 59,031,069.00 57,281,519.70


其中：支付销售机构的客户维护费 - -

注：支付基金管理人华宝基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 ×0.50% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 11,806,213.79 11,456,303.96

注：支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.10% / 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

单位：人民币元

本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

关联方名称 交易金额 利息收入 期末证券出借 期末应收利息余额

业务余额

华宝证券 87,496,070.00 136,797.80 12,756,000.00 11,026.67

上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

关联方名称 交易金额 利息收入 期末证券出借 期末应收利息余额

业务余额

华宝证券 18,291,262.00 13,464.67 6,176,927.00 2,641.31

6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

单位：人民币元

本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

关联方 合约 证券 成交时 交易金额 交易 出借 费率 利息 期末证 期末应收
名称 编号 名称 间 数量（单 期限 （%） 收入 券出借 利息余额


位：股） （单 业务余

位： 额

天）

- - - - - - - - - - -

上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

出借 期末证

关联方 合约 证券 成交时 交易 期限 费率 利息 券出借 期末应收
名称 编号 名称 间 交易金额 数量（单 （单 （%） 收入 业务余 利息余额
位：股） 位： 额

天）

202206 东方财 2022 年 481,271. 500,38

华宝证券 170000 富 6 月 17 00 19,700 14 3.20 556.14 0.00 556.14
0220 日

202206 东方财 2022 年 713,241. 739,14

华宝证券 200000 富 6 月 20 00 29,100 14 3.20 634.00 0.00 634.00
0583 日

6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日

关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额
基金份额 占基金总份额的 基金份额 占基金总份额的比
比例（%） 例（%）

中国建设银
行股份有限
公司-华宝中
证全指证券

公司交易型 5,181,236,081.00 18.29 6,204,401,807.00 23.35
开放式指数
证券投资基
金发起式联
接基金
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入


中国建设银行 56,052,597.66 112,628.42 69,805,742.87 125,165.76

注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总

代码 名称 认购日 受限期 限类型 价格 值单价 （单 成本总额 额 备注
位：股）

陕西 2023 年 新股锁

001286 能源 3 月 31 6 个月 定 9.60 9.41 3,767 36,163.20 35,447.47 -
日

中电 2023 年 新股锁

001287 港 3 月 30 6 个月 定 11.88 21.02 1,386 16,465.68 29,133.72 -
日

登康 2023 年 新股锁

001328 口腔 3 月 29 6 个月 定 20.68 25.49 145 2,998.60 3,696.05 -
日

南矿 2023 年 新股锁

001360 集团 3 月 31 6 个月 定 15.38 14.87 177 2,722.26 2,631.99 -
日

海森 2023 年 新股锁

001367 药业 3 月 30 6 个月 定 44.48 39.48 55 2,446.40 2,171.40 -
日

华纬 2023 年 新股锁

001380 科技 5 月 9 6 个月 定 28.84 30.78 170 4,902.80 5,232.60 -
日

广康 2023 年 新股锁

300804 生化 6 月 15 6 个月 定 42.45 32.97 226 9,593.70 7,451.22 -
日

中科 2023 年 新股锁

301141 磁业 3 月 27 6 个月 定 41.20 42.69 262 10,794.40 11,184.78 -
日


华塑 2023 年 新股锁

301157 科技 3 月 1 6 个月 定 56.50 52.93 150 8,475.00 7,939.50 -
日

锡南 2023 年 新股锁

301170 科技 6 月 16 6 个月 定 34.00 34.93 250 8,500.00 8,732.50 -
日

朗威 2023 年 新股锁

301202 股份 6 月 28 6 个月 定 25.82 25.82 306 7,900.92 7,900.92 -
日

朗威 2023 年 1 个月 新股流

301202 股份 6 月 28 内（含）通受限 25.82 25.82 2,754 71,108.28 71,108.28 -
日

国泰 2023 年 新股锁

301203 环保 3 月 28 6 个月 定 46.13 34.40 225 10,379.25 7,740.00 -
日

金杨 2023 年 新股锁

301210 股份 6 月 21 6 个月 定 57.88 49.17 281 16,264.28 13,816.77 -
日

恒勃 2023 年 新股锁

301225 股份 6 月 8 6 个月 定 35.66 33.26 333 11,874.78 11,075.58 -
日

飞沃 2023 年 新股锁

301232 科技 6 月 8 6 个月 定 72.50 58.42 165 11,962.50 9,639.30 -
日

宏源 2023 年 新股锁

301246 药业 3 月 10 6 个月 定 50.00 30.71 931 46,550.00 28,591.01 -
日

格力 2023 年 新股锁

301260 博 1 月 20 6 个月 定 30.85 23.63 3,121 96,282.85 73,749.23 -
日

恒工 2023 年 1 个月 新股流

301261 精密 6 月 29 内（含）通受限 36.90 36.90 1,775 65,497.50 65,497.50 -
日

恒工 2023 年 新股锁

301261 精密 6 月 29 6 个月 定 36.90 36.90 198 7,306.20 7,306.20 -
日

海看 2023 年 新股锁

301262 股份 6 月 13 6 个月 定 30.22 25.50 692 20,912.24 17,646.00 -
日

科源 2023 年 新股锁

301281 制药 3 月 28 6 个月 定 44.18 25.10 241 10,647.38 6,049.10 -
日

301281 科源 2023 年 4 个月 新股锁 - 25.10 97 - 2,434.70 -
制药 5 月 26 定-送股


日

明阳 2023 年 新股锁

301291 电气 6 月 21 6 个月 定 38.13 31.03 1,206 45,984.78 37,422.18 -
日

海科 2023 年 1 个月 新股流

301292 新源 6 月 29 内（含）通受限 19.99 19.99 5,241104,767.59104,767.59 -
日

海科 2023 年 新股锁

301292 新源 6 月 29 6 个月 定 19.99 19.99 583 11,654.17 11,654.17 -
日

三博 2023 年 新股锁

301293 脑科 4 月 25 6 个月 定 29.60 71.42 333 9,856.80 23,782.86 -
日

真兰 2023 年 新股锁

301303 仪表 2 月 13 6 个月 定 26.80 22.32 1,058 28,354.40 23,614.56 -
日

朗坤 2023 年 新股锁

301305 环境 5 月 15 6 个月 定 25.25 19.69 753 19,013.25 14,826.57 -
日

美利 2023 年 新股锁

301307 信 4 月 14 6 个月 定 32.34 31.86 687 22,217.58 21,887.82 -
日

鑫宏 2023 年 新股锁

301310 业 5 月 26 6 个月 定 67.28 65.43 409 27,517.52 26,760.87 -
日

威士 2023 年 新股锁

301315 顿 6 月 13 6 个月 定 32.29 51.12 226 7,297.54 11,553.12 -
日

豪江 2023 年 新股锁

301320 智能 6 月 1 6 个月 定 13.06 20.62 642 8,384.52 13,238.04 -
日

绿通 2023 年 新股锁

301322 科技 2 月 27 6 个月 定 131.11 53.24 261 34,219.71 13,895.64 -
日

绿通 2023 年 新股锁

301322 科技 5 月 25 3 个月 定-送股 - 53.24 131 - 6,974.44 -
日

新莱 2023 年 新股锁

301323 福 5 月 29 6 个月 定 39.06 39.36 228 8,905.68 8,974.08 -
日

曼恩 2023 年 新股锁

301325 斯特 5 月 4 6 个月 定 76.80 107.95 364 27,955.20 39,293.80 -
日

301332 德尔 2023 年 6 个月 新股锁 14.81 13.73 1,122 16,616.82 15,405.06 -


玛 5 月 9 定

日

涛涛 2023 年 新股锁

301345 车业 3 月 10 6 个月 定 73.45 46.64 266 19,537.70 12,406.24 -
日

南王 2023 年 新股锁

301355 科技 6 月 2 6 个月 定 17.55 16.75 563 9,880.65 9,430.25 -
日

北方 2023 年 新股锁

301357 长龙 4 月 11 6 个月 定 50.00 48.39 190 9,500.00 9,194.10 -
日

湖南 2023 年 新股锁

301358 裕能 2 月 1 6 个月 定 23.77 42.89 2,023 48,086.71 86,766.47 -
日

荣旗 2023 年 新股锁

301360 科技 4 月 17 6 个月 定 71.88 92.60 134 9,631.92 12,408.40 -
日

凌玮 2023 年 新股锁

301373 科技 1 月 20 6 个月 定 33.73 31.85 277 9,343.21 8,822.45 -
日

致欧 2023 年 新股锁

301376 科技 6 月 14 6 个月 定 24.66 22.51 420 10,357.20 9,454.20 -
日

蜂助 2023 年 新股锁

301382 手 5 月 9 6 个月 定 23.80 32.84 408 9,710.40 13,398.72 -
日

天键 2023 年 新股锁

301383 股份 5 月 31 6 个月 定 46.16 35.72 493 22,756.88 17,609.96 -
日

未来 2023 年 新股锁

301386 电器 3 月 21 6 个月 定 29.99 23.79 378 11,336.22 8,992.62 -
日

光大 2023 年 新股锁

301387 同创 4 月 10 6 个月 定 58.32 45.36 307 17,904.24 13,925.52 -
日

仁信 2023 年 1 个月 新股流

301395 新材 6 月 21 内（含）通受限 26.68 26.68 4,676124,755.68124,755.68 -
日

仁信 2023 年 新股锁

301395 新材 6 月 21 6 个月 定 26.68 26.68 520 13,873.60 13,873.60 -
日

溯联 2023 年 新股锁

301397 股份 6 月 15 6 个月 定 53.27 40.20 362 19,283.74 14,552.40 -
日


世纪 2023 年 新股锁

301428 恒通 5 月 10 6 个月 定 26.35 30.60 229 6,034.15 7,007.40 -
日

森泰 2023 年 新股锁

301429 股份 4 月 10 6 个月 定 28.75 21.02 499 14,346.25 10,488.98 -
日

泓淋 2023 年 新股锁

301439 电力 3 月 10 6 个月 定 19.99 16.90 949 18,970.51 16,038.10 -
日

致尚 2023 年 新股锁

301486 科技 6 月 30 6 个月 定 57.66 57.66 482 27,792.12 27,792.12 -
日

致尚 2023 年 1 个月 新股流

301486 科技 6 月 30 内（含）通受限 57.66 57.66 4,338250,129.08250,129.08 -
日

中信 2023 年 新股锁

601061 金属 3 月 30 6 个月 定 6.58 7.58 4,016 26,425.28 30,441.28 -
日

江盐 2023 年 新股锁

601065 集团 3 月 31 6 个月 定 10.36 11.84 875 9,065.00 10,360.00 -
日

柏诚 2023 年 新股锁

601133 股份 3 月 31 6 个月 定 11.66 12.26 664 7,742.24 8,140.64 -
日

常青 2023 年 新股锁

603125 科技 3 月 30 6 个月 定 25.98 24.53 160 4,156.80 3,924.80 -
日

中重 2023 年 新股锁

603135 科技 3 月 29 6 个月 定 17.80 17.89 628 11,178.40 11,234.92 -
日

恒尚 2023 年 新股锁

603137 节能 4 月 10 6 个月 定 15.90 17.09 139 2,210.10 2,375.51 -
日

万丰 2023 年 新股锁

603172 股份 4 月 28 6 个月 定 14.58 16.13 122 1,778.76 1,967.86 -
日

中船 2023 年 新股锁

688146 特气 4 月 13 6 个月 定 36.15 38.13 1,011 36,547.65 38,549.43 -
日

晶合 2023 年 新股锁

688249 集成 4 月 24 6 个月 定 19.86 18.06 7,405147,063.30133,734.30 -
日

688334 西高 2023 年 6 个月 新股锁 14.16 16.21 888 12,574.08 14,394.48 -
院 6 月 9 定


日

颀中 2023 年 新股锁

688352 科技 4 月 11 6 个月 定 12.10 12.07 2,361 28,568.10 28,497.27 -
日

时创 2023 年 新股锁

688429 能源 6 月 20 6 个月 定 19.20 25.53 346 6,643.20 8,833.38 -
日

华曙 2023 年 新股锁

688433 高科 4 月 7 6 个月 定 26.66 31.50 418 11,143.88 13,167.00 -
日

智翔 2023 年 新股锁

688443 金泰 6 月 13 6 个月 定 37.88 29.49 3,033114,890.04 89,443.17 -
日

美芯 2023 年 新股锁

688458 晟 5 月 15 6 个月 定 75.00 90.76 221 16,575.00 20,057.96 -
日

中芯 2023 年 新股锁

688469 集成 4 月 28 6 个月 定 5.69 5.41 13,800 78,522.00 74,658.00 -
日

阿特 2023 年 新股锁

688472 斯 6 月 2 6 个月 定 11.10 17.04 6,261 69,497.10106,687.44 -
日

晶升 2023 年 新股锁

688478 股份 4 月 13 6 个月 定 32.52 42.37 402 13,073.04 17,032.74 -
日

友车 2023 年 新股锁

688479 科技 5 月 4 6 个月 定 33.99 29.49 332 11,284.68 9,790.68 -
日

南芯 2023 年 新股锁

688484 科技 3 月 28 6 个月 定 39.99 36.71 1,008 40,309.92 37,003.68 -
日

茂莱 2023 年 新股锁

688502 光学 2 月 28 6 个月 定 69.72 178.59 1,509105,207.48269,492.31 -
日

索辰 2023 年 新股锁

688507 科技 4 月 10 6 个月 定 245.56 122.11 150 36,834.00 18,316.50 -
日

索辰 2023 年 新股锁

688507 科技 6 月 20 3 个月 定-送股 - 122.11 72 - 8,791.92 -
日

慧智 2023 年 新股锁

688512 微 5 月 8 6 个月 定 20.92 19.16 721 15,083.32 13,814.36 -
日

688523 航天 2023 年 6 个月 新股锁 21.86 23.85 472 10,317.92 11,257.20 -


环宇 5 月 26 定

日

日联 2023 年 新股锁

688531 科技 3 月 24 6 个月 定 152.38 135.97 346 52,723.48 47,045.62 -
日

华海 2023 年 新股锁

688535 诚科 3 月 28 6 个月 定 35.00 51.23 161 5,635.00 8,248.03 -
日

国科 2023 年 新股锁

688543 军工 6 月 14 6 个月 定 43.67 53.05 410 17,904.70 21,750.50 -
日

航天 2023 年 新股锁

688552 南湖 5 月 8 6 个月 定 21.17 23.50 956 20,238.52 22,466.00 -
日

航天 2023 年 新股锁

688562 软件 5 月 15 6 个月 定 12.68 22.31 726 9,205.68 16,197.06 -
日

天玛 2023 年 新股锁

688570 智控 5 月 29 6 个月 定 30.26 25.33 884 26,749.84 22,391.72 -
日

芯动 2023 年 新股锁

688582 联科 6 月 21 6 个月 定 26.74 40.68 648 17,327.52 26,360.64 -
日

新相 2023 年 新股锁

688593 微 5 月 25 6 个月 定 11.18 14.59 959 10,721.62 13,991.81 -
日

天承 2023 年 1 个月 新股流

688603 科技 6 月 30 内（含）通受限 55.00 55.00 1,251 68,805.00 68,805.00 -
日

天承 2023 年 新股锁

688603 科技 6 月 30 6 个月 定 55.00 55.00 140 7,700.00 7,700.00 -
日

安凯 2023 年 新股锁

688620 微 6 月 15 6 个月 定 10.68 12.34 1,016 10,850.88 12,537.44 -
日

双元 2023 年 新股锁

688623 科技 5 月 31 6 个月 定 125.88 86.79 178 22,406.64 15,448.62 -
日

华丰 2023 年 新股锁

688629 科技 6 月 16 6 个月 定 9.26 18.59 708 6,556.08 13,161.72 -
日

注：1. 根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票
上市之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让。
2. 根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于 6 个月的限售期。
3. 基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购，因此没有在银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购，因此没有在交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

金额单位：人民币元

证券 证券名 期末估 数量（单位： 期末估值
序号 代码 称 出借到期日 值 股） 总额

单价

1 000166 申万宏 2023 年 7 月 24 日 4.62 592,800 2,738,736
源 .00

2 000686 东北证 2023 年 7 月 4 日-2023 年 6.94 463,100 3,213,914
券 7 月 24 日 .00

3 000712 锦龙股 2023 年 7 月 6 日-2023 年 12.48 140,900 1,758,432
份 7 月 24 日 .00

4 000728 国元证 2023 年 7 月 24 日 6.52 172,200 1,122,744
券 .00

5 000750 国海证 2023 年 7 月 14 日-2023 3.35 8,702,000 29,151,70
券 年 7 月 28 日 0.00

6 000776 广发证 2023 年 7 月 24 日 14.71 194,600 2,862,566
券 .00

7 000783 长江证 2023 年 7 月 24 日 5.80 254,600 1,476,680
券 .00


8 002500 山西证 2023 年 7 月 24 日 5.58 141,700 790,686.0
券 0

9 002670 国盛金 2023 年 7 月 3 日-2023 年 8.78 1,026,800 9,015,304
控 7 月 24 日 .00

10 002673 西部证 2023 年 7 月 24 日 6.35 176,400 1,120,140
券 .00

11 002736 国信证 2023 年 7 月 24 日 8.73 189,600 1,655,208
券 .00

12 002797 第一创 2023 年 7 月 11 日-2023 5.72 423,300 2,421,276
业 年 7 月 27 日 .00

13 002926 华西证 2023 年 7 月 24 日 8.31 103,600 860,916.0
券 0

14 002939 长城证 2023 年 7 月 4 日-2023 年 8.13 641,500 5,215,395
券 7 月 24 日 .00

15 002945 华林证 2023 年 7 月 3 日-2023 年 13.68 545,100 7,456,968
券 7 月 24 日 .00

16 300059 东方财 2023 年 7 月 10 日-2023 14.20 3,695,200 52,471,84
富 年 7 月 27 日 0.00

17 600030 中信证 2023 年 7 月 13 日-2023 19.78 644,300 12,744,25
券 年 7 月 24 日 4.00

18 600061 国投资 2023 年 7 月 3 日-2023 年 7.12 1,579,500 11,246,04
本 7 月 24 日 0.00

19 600095 湘财股 2023 年 7 月 4 日-2023 年 7.80 1,053,400 8,216,520
份 7 月 14 日 .00

20 600109 国金证 2023 年 7 月 24 日 8.67 147,000 1,274,490
券 .00

21 600155 华创云 2023 年 7 月 10 日-2023 6.22 2,162,000 13,447,64
信 年 7 月 24 日 0.00

22 600369 西南证 2023 年 7 月 24 日 3.65 218,500 797,525.0
券 0

23 600621 华鑫股 2023 年 7 月 4 日-2023 年 10.63 1,579,900 16,794,33
份 7 月 27 日 7.00

24 600837 海通证 2023 年 7 月 24 日 9.22 634,900 5,853,778
券 .00

25 600864 哈投股 2023 年 7 月 24 日 5.11 68,500 350,035.0
份 0

26 600906 财达证 2023 年 7 月 24 日 7.20 85,300 614,160.0
券 0

27 600909 华安证 2023 年 7 月 24 日 4.67 185,400 865,818.0
券 0

28 600918 中泰证 2023 年 7 月 3 日-2023 年 6.91 499,100 3,448,781
券 7 月 24 日 .00

29 600958 东方证 2023 年 7 月 24 日 9.70 343,800 3,334,860
券 .00


30 600999 招商证 2023 年 7 月 24 日 13.57 244,100 3,312,437
券 .00

31 601066 中信建 2023 年 7 月 24 日 24.20 85,400 2,066,680
投 .00

32 601099 太平洋 2023 年 7 月 4 日-2023 年 2.58 2,232,600 5,760,108
7 月 24 日 .00

33 601108 财通证 2023 年 7 月 24 日 7.24 213,800 1,547,912
券 .00

34 601162 天风证 2023 年 7 月 24 日 2.98 456,000 1,358,880
券 .00

35 601198 东兴证 2023 年 7 月 24 日 8.02 127,500 1,022,550
券 .00

36 601211 国泰君 2023 年 7 月 24 日 13.99 296,500 4,148,035
安 .00

37 601236 红塔证 2023 年 7 月 11 日-2023 7.45 2,722,000 20,278,90
券 年 7 月 24 日 0.00

38 601375 中原证 2023 年 7 月 3 日-2023 年 3.71 3,435,700 12,746,44
券 7 月 27 日 7.00

39 601377 兴业证 2023 年 7 月 24 日 6.12 454,300 2,780,316
券 .00

40 601456 国联证 2023 年 7 月 3 日-2023 年 9.10 1,919,900 17,471,09
券 7 月 24 日 0.00

41 601555 东吴证 2023 年 7 月 13 日-2023 6.94 456,500 3,168,110
券 年 7 月 24 日 .00

42 601696 中银证 2023 年 7 月 13 日-2023 10.66 392,800 4,187,248
券 年 7 月 24 日 .00

43 601788 光大证 2023 年 7 月 3 日-2023 年 15.89 2,833,100 45,017,95
券 7 月 28 日 9.00

44 601878 浙商证 2023 年 7 月 13 日-2023 9.88 142,800 1,410,864
券 年 7 月 24 日 .00

45 601881 中国银 2023 年 7 月 3 日-2023 年 11.61 1,573,400 18,267,17
河 7 月 24 日 4.00

46 601901 方正证 2023 年 7 月 24 日 6.54 270,700 1,770,378
券 .00

47 601990 南京证 2023 年 7 月 10 日-2023 8.18 146,700 1,200,006
券 年 7 月 24 日 .00

48 601995 中金公 2023 年 7 月 7 日-2023 年 35.52 2,008,900 71,356,12
司 7 月 24 日 8.00

合计 - - - - 46,677,700 421,191,9
65.00

注：1、此表中的数量不含该证券转融通期间送股等权益变动。
2、出借证券中如有其他流通受限的情况详见本报告‘本基金持有的流通受限证券’部分内容。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为 ETF 基金，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现与跟踪指数相同的风险收益目标。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，公司内部监督和反馈系统包括内部控制委员会、督察长、合规审计部、风险管理部、各部门负责人和风险控制联络人、各业务岗位。内部控制委员会负责对公司在经营管理和基金运作中的风险进行评估并研究制订相应的控制制度。督察长向董事会负责，总管公司的内控事务并独立地就内控制度的执行情况履行检查、评价、报告和建议职能。风险管理部在督察长指导下对公司内部控制运行情况进行监控，主要针对公司内部控制制度的总体构架和内部控制的目标进行评估并提出改进意见；合规审计部在督察长的领导下对各部门和岗位的内部控制执行情况进行监督和核查，同时对内控的失控点进行查漏并责令改正。

本基金的基金管理人根据自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的四层监控防线。第一层监控防线为一线岗位自控与互控；第二层防线为大业务板块内部各部门和部门之间的自控和互控；第三层监控防线为风险管理部和合规审计部对各岗位、各部门、各项业务全面实施的监督反馈；最后是以内部控制委员会为主体的第四层防线，实施对公司各类业务和风险的总体监督、控制，并对风险管理部和合规审计部的工作予以直接指导。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法是通过结合定性分析和定量分析方法，估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具的特征，通过特定的风险量化指标、模型、日常的量化报告，确定相应置信程度和风险损失的限度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款均存放于大型股份制商业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性
很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于本报告期末，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券和资产支持证券占基金资产净值的比例较低（含债券投资比例为零），因此无重大信用风险(上年度末：同)。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

于本报告期末，除附注中列示的卖出回购金融资产款将在一个月以内到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。


本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。

本报告期内，基金管理人坚持组合管理、分散投资的基本原则，严格按照法律法规的有关规定和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理。本基金所持大部分证券在证券交易所上市或银行间同业市场交易，不存在具有重大流动性风险的投资品种。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和存出保证金等。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023 年 6 月 30 日

资产

银行存款 56,052,597.66 - - - 56,052,597.66

结算备付金 13,102,591.17 - - - 13,102,591.17

存出保证金 2,198,735.67 - - - 2,198,735.67

交易性金融资产 - - - 23,791,667,671.04 23,791,667,671.04

应收股利 - - - 300,664.60 300,664.60

应收清算款 - - - 9,902,637.10 9,902,637.10

其他资产 - - - 240,803.90 240,803.90

资产总计 71,353,924.50 - - 23,802,111,776.64 23,873,465,701.14

负债

应付管理人报酬 - - - 9,614,828.73 9,614,828.73

应付托管费 - - - 1,922,965.73 1,922,965.73

应付清算款 - - - 7,115,940.83 7,115,940.83

应交税费 - - - 41,497.21 41,497.21

其他负债 - - - 14,453,763.22 14,453,763.22

负债总计 - - - 33,148,995.72 33,148,995.72

利率敏感度缺口 71,353,924.50 - - 23,768,962,780.92 23,840,316,705.42

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022 年 12 月 31 日

资产

银行存款 55,191,469.48 - - - 55,191,469.48

结算备付金 6,371,565.90 - - - 6,371,565.90

存出保证金 1,957,355.78 - - - 1,957,355.78

交易性金融资产 - - - 22,074,900,716.95 22,074,900,716.95

应收股利 - - - 857,034.00 857,034.00

应收清算款 - - - 3,053,217.57 3,053,217.57

其他资产 - - - 299,812.89 299,812.89

资产总计 63,520,391.16 - - 22,079,110,781.41 22,142,631,172.57

负债

应付管理人报酬 - - - 9,476,081.62 9,476,081.62

应付托管费 - - - 1,895,216.34 1,895,216.34

应交税费 - - - 26,055.74 26,055.74

其他负债 - - - 23,324,202.96 23,324,202.96

负债总计 - - - 34,721,556.66 34,721,556.66

利率敏感度缺口 63,520,391.16 - - 22,044,389,224.75 22,107,909,615.91

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于本报告期末，本基金未持有交易性债券投资(上年度末：同)，因此市场利率的变动对于本 基金净资产无重大影响(上年度末：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，以复制、跟踪中证全指证券公司指数的方法为原则，根据标的指数成份股票在指数中的权重确定成份股票的买卖数量，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。在因特殊情况(如成份股停牌、流动性不足、法规法律限制等)导致无法获得足够数量的股票时，本基金可以根据市场情况，结合经验判断，综合考虑相关性、估值、流动性等因素挑选标的指数中其他成份股、备选成份股等进行替代，以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。

本基金采用完全复制法进行指数化投资，股票资产跟踪的标的指数为中证全指证券公司指数，通过指数化分散投资降低其他价格风险。本基金投资于标的指数的成份股和备选成份股的资产比例不低于该基金资产净值的 90%，同时为更好地实现投资目标，本基金也可少量于国内依法发行上市的非成份股、债券、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日

公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净
比例（%） 值比例（%）

交易性金融资 23,791,667,671.04 99.80 22,074,900,716.95 99.85
产－股票投资


交易性金融资 - - - -
产－基金投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 23,791,667,671.04 99.80 22,074,900,716.95 99.85

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2022 年 12 月
本期末 （2023 年 6 月 30 日）

31 日 ）

分析 1.业绩比较基准上

1,188,350,661.51 1,102,705,457.51
升 5%

2.业绩比较基准下

-1,188,350,661.51 -1,102,705,457.51
降 5%

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 23,788,912,327.14 22,070,158,211.01

第二层次 761,290.14 -

第三层次 1,994,053.76 4,742,505.94


合计 23,791,667,671.04 22,074,900,716.95

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的证券等，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等
情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关证券
等的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义
的输入值所属的最低层次，确定相关证券公允价值应属第二层次或第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(上年度末：同)。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公
允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 23,791,667,671.04 99.66

其中：股票 23,791,667,671.04 99.66

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 69,155,188.83 0.29

8 其他各项资产 12,642,841.27 0.05

9 合计 23,873,465,701.14 100.00

注：1、此处股票投资项含可退替代款估值增值，而 8.2 的合计项不含可退替代款估值增值，两者在金额上可能不相等。
2、通过转融通证券出借业务出借的证券公允价值为 421,191,965.00 元,占基金资产净值的比例为
1.77%。
3、本基金本报告期末“固定收益投资”、“买入返售金融资产”、“银行存款和结算备付金合计”等项目的列报金额已包含对应的“应计利息”和“减值准备”（若有），“其他资产”中的“应收利息”指本基金截至本报告期末已过付息期但尚未收到的利息金额（下同）。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 - -

电力、热力、燃气

D 及水生产和供应 - -
业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和 - -
邮政业

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和 - -
信息技术服务业

J 金融业 23,788,908,181.37 99.78

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务 - -
业

M 科学研究和技术 - -
服务业

N 水利、环境和公共 - -
设施管理业

O 居民服务、修理和 - -
其他服务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐 - -
业

S 综合 - -

合计 23,788,908,181.37 99.78

7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 2,476,905.77 0.01


D 电力、热力、燃气

及水生产和供应业 35,447.47 0.00

E 建筑业 10,516.15 0.00

F 批发和零售业 69,029.20 0.00

G 交通运输、仓储和

邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和

信息技术服务业 102,701.40 0.00

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服

务业 14,394.48 0.00

N 水利、环境和公共

设施管理业 22,566.57 0.00

O 居民服务、修理和

其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 23,782.86 0.00

R 文化、体育和娱乐

业 - -

S 综合 - -

合计 2,755,343.90 0.01

7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
码

1 600030 中信证券 159,589,462 3,156,679,558.36 13.24

2 300059 东方财富 206,694,784 2,935,065,932.80 12.31

3 600837 海通证券 157,862,152 1,455,489,041.44 6.11

4 601688 华泰证券 84,201,153 1,159,449,876.81 4.86

5 601211 国泰君安 73,703,007 1,031,105,067.93 4.33

6 600958 东方证券 85,487,251 829,226,334.70 3.48

7 600999 招商证券 60,684,605 823,490,089.85 3.45

8 000776 广发证券 48,176,234 708,672,402.14 2.97

9 601377 兴业证券 112,967,034 691,358,248.08 2.90

10 000166 申万宏源 147,037,169 679,311,720.78 2.85


11 601066 中信建投 21,245,395 514,138,559.00 2.16

12 601995 中金公司 14,347,131 509,610,093.12 2.14

13 601788 光大证券 31,944,260 507,594,291.40 2.13

14 601555 东吴证券 65,500,716 454,574,969.04 1.91

15 601901 方正证券 67,304,116 440,168,918.64 1.85

16 002736 国信证券 46,997,523 410,288,375.79 1.72

17 601108 财通证券 53,147,226 384,785,916.24 1.61

18 600109 国金证券 42,622,835 369,539,979.45 1.55

19 000783 长江证券 63,133,669 366,175,280.20 1.54

20 601162 天风证券 113,345,110 337,768,427.80 1.42

21 600918 中泰证券 45,576,300 314,932,233.00 1.32

22 002797 第一创业 54,846,217 313,720,361.24 1.32

23 601878 浙商证券 31,710,816 313,302,862.08 1.31

24 600061 国投资本 42,030,070 299,254,098.40 1.26

25 601990 南京证券 36,163,987 295,821,413.66 1.24

26 601696 中银证券 27,252,947 290,516,415.02 1.22

27 601099 太平洋 111,453,056 287,548,884.48 1.21

28 000728 国元证券 42,804,430 279,084,883.60 1.17

29 002673 西部证券 43,806,295 278,169,973.25 1.17

30 601198 东兴证券 31,716,917 254,369,674.34 1.07

31 601881 中国银河 21,083,728 244,782,082.08 1.03

32 600909 华安证券 46,086,236 215,222,722.12 0.90

33 002926 华西证券 25,748,952 213,973,791.12 0.90

34 002939 长城证券 26,220,770 213,174,860.10 0.89

35 000750 国海证券 62,200,620 208,372,077.00 0.87

36 600369 西南证券 54,325,041 198,286,399.65 0.83

37 002500 山西证券 35,179,040 196,299,043.20 0.82

38 601456 国联证券 19,533,482 177,754,686.20 0.75

39 601375 中原证券 45,094,364 167,300,090.44 0.70

40 002670 国盛金控 18,912,228 166,049,361.84 0.70

41 000686 东北证券 22,705,679 157,577,412.26 0.66

42 600906 财达证券 21,226,645 152,831,844.00 0.64

43 600155 华创云信 22,189,928 138,021,352.16 0.58

44 601236 红塔证券 15,492,414 115,418,484.30 0.48

45 600621 华鑫股份 10,409,321 110,651,082.23 0.46

46 600095 湘财股份 14,030,866 109,440,754.80 0.46

47 000712 锦龙股份 7,386,524 92,183,819.52 0.39

48 600864 哈投股份 16,994,958 86,844,235.38 0.36

49 601136 首创证券 5,037,969 71,388,020.73 0.30

50 002945 华林证券 4,541,095 62,122,179.60 0.26

7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）


1 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.00

2 688502 茂莱光学 1,509 269,492.31 0.00

3 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.00

4 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.00

5 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.00

6 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00

7 688443 智翔金泰 3,033 89,443.17 0.00

8 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00

9 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00

10 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00

11 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00

12 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.00

13 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00

14 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00

15 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00

16 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00

17 301291 明阳电气 1,206 37,422.18 0.00

18 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00

19 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00

20 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00

21 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00

22 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00

23 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00

24 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00

25 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00

26 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00

27 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00

28 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00

29 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00

30 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00

31 301307 美利信 687 21,887.82 0.00

32 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00

33 301322 绿通科技 392 20,870.08 0.00

34 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00

35 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00

36 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00

37 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00

38 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00

39 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00

40 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00

41 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00

42 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00

43 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00


44 688334 西高院 888 14,394.48 0.00

45 688593 新相微 959 13,991.81 0.00

46 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00

47 301210 金杨股份 281 13,816.77 0.00

48 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00

49 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00

50 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00

51 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00

52 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00

53 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00

54 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00

55 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00

56 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00

57 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00

58 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00

59 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00

60 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00

61 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00

62 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00

63 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00

64 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00

65 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00

66 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00

67 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00

68 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00

69 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00

70 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00

71 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00

72 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00

73 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00

74 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00

75 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00

76 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00

77 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00

78 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00

79 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00

80 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00

81 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00

82 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00

83 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00

84 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00

85 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00

86 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 300059 东方财富 1,536,377,791.06 6.95

2 000776 广发证券 336,461,722.64 1.52

3 000166 申万宏源 298,735,334.18 1.35

4 002736 国信证券 199,297,075.24 0.90

5 000783 长江证券 162,001,831.93 0.73

6 002797 第一创业 150,724,708.33 0.68

7 000728 国元证券 146,141,159.90 0.66

8 002673 西部证券 139,100,134.48 0.63

9 002939 长城证券 127,870,096.12 0.58

10 002926 华西证券 104,394,328.02 0.47

11 002500 山西证券 98,293,571.65 0.44

12 000750 国海证券 97,572,487.56 0.44

13 002670 国盛金控 71,973,784.64 0.33

14 601136 首创证券 70,368,636.78 0.32

15 002945 华林证券 61,948,184.99 0.28

16 000686 东北证券 60,781,425.47 0.27

17 000712 锦龙股份 58,036,827.86 0.26

18 600109 国金证券 49,459,552.16 0.22

19 600155 华创云信 23,389,853.40 0.11

20 600030 中信证券 13,991,656.70 0.06

注：买入金额不包括相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 300059 东方财富 1,410,439,324.26 6.38

2 000776 广发证券 305,252,657.94 1.38

3 000166 申万宏源 268,122,328.04 1.21

4 002736 国信证券 179,831,365.25 0.81

5 000783 长江证券 144,538,726.79 0.65

6 002797 第一创业 135,669,248.23 0.61

7 000728 国元证券 133,176,913.16 0.60

8 002673 西部证券 125,804,072.32 0.57

9 002926 华西证券 95,100,906.21 0.43

10 002500 山西证券 88,983,076.05 0.40

11 000750 国海证券 87,210,324.57 0.39

12 002939 长城证券 65,353,108.93 0.30


13 002670 国盛金控 64,493,233.08 0.29

14 002945 华林证券 57,432,566.38 0.26

15 000686 东北证券 54,685,297.90 0.25

16 000712 锦龙股份 52,991,602.67 0.24

17 600030 中信证券 29,068,979.68 0.13

18 601995 中金公司 13,515,278.00 0.06

19 600837 海通证券 13,257,695.00 0.06

20 601211 国泰君安 10,115,411.59 0.05

注：卖出金额不包括相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 3,943,679,456.66

卖出股票收入（成交）总额 3,446,437,697.77

注：买入股票成本、卖出股票收入均不包括相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券投资。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券投资。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金未投资国债期货。
7.11.2 本期国债期货投资评价

本基金未投资国债期货。

7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

华宝中证全指证券公司 ETF 截止 2023 年 06 月 30 日持仓前十名证券的发行主体中,东方证券
股份有限公司因在开展股票质押业务、子公司投资等业务过程中，未按照审慎经营的原则，有效控制和防范风险，存在部分业务决策流于形式、风险管理不到位和内部控制不健全等问题。于 2022年 8 月 3 日收到上海证监局对公司采取出具警示函的监督管理措施。

华宝中证全指证券公司 ETF 截止 2023 年 06 月 30 日持仓前十名证券的发行主体中,海通证券
股份有限公司因作为华晨汽车集团控股有限公司申请公开发行 2019 年公司债券的联席主承销商
和公开发行 2020 年公司债券（债券简称 20 华集 01）的主承销商，存在对承销业务中涉及的部分
事项尽职调查不充分等未履行勤勉尽责义务的情况，于 2022 年 08 月 10 日收到辽宁证监局警示的
处罚措施。

华宝中证全指证券公司 ETF 截止 2023 年 06 月 30 日持仓前十名证券的发行主体中,兴业证券
股份有限公司因未履行公开承诺事项；于 2022 年 09 月 16 日收到福建证监局警示的处罚措施。
华宝中证全指证券公司 ETF 截止 2023 年 06 月 30 日持仓前十名证券的发行主体中,招商证券
股份有限公司因履职过程中未勤勉尽责,导致出具的《独立财务顾问报告》存在误导性陈述,且后续在并购重组当事人发生较大变化对本次重组构成较大影响的情况时未能予以高度关注,未按照
规定及时向中国证监会报告；于 2022 年 09 月 20 日收到证监会警告,罚款,没收违法所得、没收非
法财物,责令改正的处罚措施。

华宝中证全指证券公司 ETF 截止 2023 年 06 月 30 日持仓前十名证券的发行主体中,国泰君安
证券股份有限公司因以下违规问题：一是投资银行类业务内部控制不完善，质控、内核把关不严，部分债券项目立项申请被否再次申请立项时，未对前后差异作出充分比较说明，且存在内核意见回复前即对外报出的情况。二是廉洁从业风险防控机制不完善，聘请第三方廉洁从业风险防控不
到位。；于 2022 年 11 月 09 日收到证监会责令改正的处罚措施。

华宝中证全指证券公司 ETF 截止 2023 年 06 月 30 日持仓前十名证券的发行主体中,华泰证券
股份有限公司因未依法履行职责；于2022年12月02日收到中国银行间市场交易商协会责令改正,监管(约见)谈话的处罚措施。

华宝中证全指证券公司 ETF 截止 2023 年 06 月 30 日持仓前十名证券的发行主体中,广发证券
股份有限公司因未依法履行职责于 2022 年 12 月 05 日收到广东证监局警示的处罚措施。

华宝中证全指证券公司 ETF 截止 2023 年 06 月 30 日持仓前十名证券的发行主体中,国泰君安
证券股份有限公司因未按规定履行客户身份识别义务,未按规定报送大额交易或者可疑交易报告；

于 2023 年 01 月 16 日收到中国人民银行上海分行罚款的处罚措施。

华宝中证全指证券公司 ETF 截止 2023 年 06 月 30 日持仓前十名证券的发行主体中,中信证券
股份有限公司因未按规定履行客户身份识别义务,未按照规定保存客户身份资料和交易记录,未按
规定报送大额交易或者可疑交易报告；于 2023 年 02 月 06 日收到中国人民银行罚款的处罚措施。
本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析，认为上述处分不会对公司的投资价值构成实质性影响，因此本基金管理人对上述证券的投资判断未发生改变。报告期内，本基金投资的前十名证券的其余的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 2,198,735.67

2 应收清算款 9,902,637.10

3 应收股利 300,664.60

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 240,803.90

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 12,642,841.27

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 占基金资产净值 流通受限情况说
的公允价值 比例（%） 明

1 300059 东方财富 52,471,840.00 0.22 转融通流通受限

2 600030 中信证券 12,744,254.00 0.05 转融通流通受限

3 600837 海通证券 5,853,778.00 0.02 转融通流通受限

4 601211 国泰君安 4,148,035.00 0.02 转融通流通受限

5 600958 东方证券 3,334,860.00 0.01 转融通流通受限

6 600999 招商证券 3,312,437.00 0.01 转融通流通受限


7 000776 广发证券 2,862,566.00 0.01 转融通流通受限

8 601377 兴业证券 2,780,316.00 0.01 转融通流通受限

9 000166 申万宏源 2,738,736.00 0.01 转融通流通受限

7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 占基金资产净 流通受限情况说明
允价值 值比例（%）

1 301486 致尚科技 277,921.20 0.00 新股流通受限

2 688502 茂莱光学 269,492.31 0.00 新股锁定

3 301395 仁信新材 138,629.28 0.00 新股流通受限

4 688249 晶合集成 133,734.30 0.00 新股锁定

5 301292 海科新源 116,421.76 0.00 新股流通受限

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，合计数可能不等于分项之和。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
8.1.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者

数（户） 基金份额 占总份额 占总份额比
持有份额 比例（%） 持有份额 例（%）

276,897 102,328.37 10,575,383,584.00 37.32 17,759,034,099.00 62.68

8.1.2 目标基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构

项目 持有份额（份） 占总份额比例（%）

中国建设银行股份有限公司 5,181,236,081.00 18.29
-华宝中证全指证券公司交
易型开放式指数证券投资基

金发起式联接基金
8.2 期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例（%）

中国平安人寿保险股

1 份有限公司－自有资 536,151,700.00 1.89
金

2 中国平安人寿保险股 501,469,700.00 1.77
份有限公司－分红－


个险分红

3 内蒙古禾泰企业管理 139,781,940.00 0.49
有限公司

华夏人寿保险股份有

4 限公司－分红－个险 124,086,500.00 0.44
分红

5 信泰人寿保险股份有 106,749,200.00 0.38
限公司－传统产品

6 北京恒兆伟业投资有 91,900,000.00 0.32
限公司

7 华夏人寿保险股份有 91,849,400.00 0.32
限公司－万能产品

8 中信证券股份有限公 90,556,400.00 0.32
司

华夏人寿保险股份有

9 限公司－万能保险产 81,393,600.00 0.29
品

10 华夏人寿保险股份有 68,860,900.00 0.24
限公司－自有资金

中国建设银行股份有

限公司－华宝中证全

11 指证券公司交易型开 5,181,236,081.00 18.29
放式指数证券投资基

金发起式联接基金

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理人所有从业人员持有本基金 6,500.00 0.0000

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门 0

负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2016 年 8 月 30 日） 642,017,683.00
基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 26,569,517,683.00

本报告期基金总申购份额 12,786,300,000.00

减：本报告期基金总赎回份额 11,021,400,000.00

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 28,334,417,683.00


§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、基金管理人的重大人事变动

本报告期内，基金管理人无重大人事变动。

2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，无涉及本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及基金管理人、基金财产和基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资策略未发生变更。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

基金管理人为本基金聘任的会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为：本基金合同生效之日起至本报告期末。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚的情况。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

中信证券 2 1,349,475,67 18.31 1,243,273.17 18.25 -
0.51

广发证券 2 1,261,304,31 17.11 1,162,043.22 17.06 -
6.41

银河证券 1 857,835,826. 11.64 798,906.86 11.73 -
74


国盛证券 1 778,748,729. 10.57 717,463.06 10.53 -
41

安信证券 2 726,966,494. 9.86 669,787.48 9.83 -
17

中信建投 1 496,867,053. 6.74 462,730.74 6.79 -
52

中泰证券 1 453,481,114. 6.15 417,792.97 6.13 -
67

川财证券 1 314,277,491. 4.26 289,544.87 4.25 -
72

国金证券 1 295,513,948. 4.01 275,210.95 4.04 -
67

华创证券 3 262,823,058. 3.57 242,139.47 3.55 -
19

华泰证券 1 240,448,181. 3.26 223,929.74 3.29 -
57

国都证券 1 151,318,458. 2.05 140,923.59 2.07 -
30

光大证券 1 123,605,274. 1.68 115,114.81 1.69 -
62

国信证券 1 46,489,414.5 0.63 43,295.15 0.64 -
2

西部证券 1 10,728,134.8 0.15 9,883.97 0.15 -
0

华西证券 1 90,590.76 0.00 83.47 0.00 -

长江证券 1 - - - - -

第一创业 1 - - - - -

东方证券 1 - - - - -

方正证券 1 - - - - -

国泰君安 2 - - - - -

华宝证券 1 - - - - -

瑞银证券 1 - - - - -

上海证券 1 - - - - -

申万宏源 1 - - - - -

注：1.基金管理人选择交易单元的标准和程序如下：
（1）选择标准: 资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 5 亿元人民币；财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到中国证监会和中国人民银行处罚；内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；适
当的地域分散化。
（2）选择程序：（a）服务评价；（b）拟定备选交易单元；（c）签约。
2.本期交易单元未发生变化。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

本基金本报告期内未租用证券公司交易单元进行其他证券投资。
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

华宝中证全指证券公司交易型开放式

1 指数证券投资基金2022年第4季度报 基金管理人网站 2023-01-19

告

2 华宝中证全指证券公司交易型开放式 基金管理人网站 2023-03-31

指数证券投资基金 2022 年年度报告

3 华宝基金管理有限公司旗下部分基金 上海证券报，证券日报， 2023-04-22

季度报告提示性公告 证券时报，中国证券报

华宝中证全指证券公司交易型开放式

4 指数证券投资基金2023年第1季度报 基金管理人网站 2023-04-23

告

华宝基金关于旗下部分交易型开放式 基金管理人网站,上海

5 指数证券投资基金新增华福证券有限 证券报，证券日报，证 2023-05-31

责任公司为一级交易商的公告 券时报，中国证券报

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额 份额
类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 占比
超过 20%的时 份额 份额 份额 （%）
间区间

中国建

设银行 20230101~202

股份有 30313,202304

限公司 03~20230413,

-华宝 20230418~202

中证全 1 30420,202305 6,204,401 2,023,62 3,046,793 5,181,236,081 18.29
指证券 05~20230507, ,807.00 7,600.00 ,326.00 .00

公司交 20230315~202

易型开 30320,202305

放式指 09~20230510

数证券
投资基

金发起
式联接
基金

产品特有风险

报告期内本基金出现单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况。
在单一投资者持有基金份额比例较高的情况下，如该投资者集中赎回，可能会增加基金的流动性风险。此外，由于基金在遇到大额赎回的时候可能需要变现部分资产，可能对持有资产的价格形成冲击，增加基金的市场风险。基金管理人将专业审慎、勤勉尽责地运作基金资产，加强防范流动性风险、市场风险，保护持有人利益。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

中国证监会批准基金设立的文件；

华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金合同；

华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金招募说明书；

华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金托管协议；

基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；

基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；

基金托管人业务资格批件和营业执照。
12.2 存放地点

以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。
12.3 查阅方式

投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。

华宝基金管理有限公司
2023 年 8 月 31 日
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