华宝中证全指证券公司交易型开放式指数
证券投资基金
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人： 华宝基金管理有限公司
基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
报告送出日期： 2022 年 4 月 22 日
华宝中证全指证券公司 ETF2022 年第 1 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 03 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华宝中证全指证券公司 ETF
场内简称 券商 ETF
基金主代码 512000
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2016 年 8 月 30 日
报告期末基金份额总额 25,168,217,683.00 份
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略 本基金主要采取复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基金的
股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组
合进行相应地调整。
对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等
情况，导致本基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人将通过投
资成份股、非成份股、成份股个股衍生品等进行替代。
业绩比较基准 中证全指证券公司指数收益率
风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基
金、债券型基金与货币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数
基金，主要采用组合复制策略，跟踪中证全指证券公司指数，其风险
收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
基金管理人 华宝基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
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3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日）
1.本期已实现收益 -436,147,984.55
2.本期利润 -4,943,715,766.52
3.加权平均基金份额本期利润 -0.2048
4.期末基金资产净值 23,046,549,068.18
5.期末基金份额净值 0.9157
注： 1. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润等于本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -18.66% 1.73% -18.58% 1.74% -0.08% -0.01%
过去六个月 -17.30% 1.45% -17.15% 1.45% -0.15% 0.00%
过去一年 -7.64% 1.60% -8.89% 1.60% 1.25% 0.00%
过去三年 -9.71% 1.93% -12.51% 1.93% 2.80% 0.00%
过去五年 -4.36% 1.90% -12.60% 1.91% 8.24% -0.01%
自基金合同
生效起至今
-8.43% 1.82% -19.21% 1.84% 10.78% -0.02%
注： （1）基金业绩基准：中证全指证券公司指数收益率；
（2）净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如
非交易日）。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注： 按照基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比
例符合基金合同的有关约定，截至 2017 年 02 月 28 日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。
3.3 其他指标
§ 4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
丰晨成 本基金基
金经理
2016-08-30 - 13 年 硕士。 2009 年 7 月加入华宝基金管理有
限公司，先后担任助理产品经理、数量分
析师、投资经理助理、投资经理等职务。
2015 年 11 月起任上证 180 价值交易型开
放式指数证券投资基金、华宝上证 180
价值交易型开放式指数证券投资基金联
接基金基金经理， 2016 年 8 月起任华宝
中证全指证券公司交易型开放式指数证
券投资基金基金经理， 2018年4月至2021
年1月任华宝中证500指数增强型发起式
证券投资基金基金经理， 2018 年 6 月起
任华宝中证全指证券公司交易型开放式
指数证券投资基金发起式联接基金基金
经理， 2018 年 8 月至 2020 年 11 月任华
宝中证 1000 指数分级证券投资基金基金
经理， 2020 年 11 月起任华宝中证 1000
指数证券投资基金基金经理， 2022 年 2
月起任华宝中证港股通互联网交易型开

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放式指数证券投资基金基金经理。
胡洁 本基金基
金经理、
指数投资
总监、指
数研发投
资部总经
理
2021-03-08 - 16 年 硕士。 2006 年 6 月加入华宝基金管理有
限公司，先后在交易部、产品开发部和量
化投资部工作，现任指数投资总监、指数
研发投资部总经理。 2012 年 10 月至 2018
年 11 月任华宝上证 180 成长交易型开放
式指数证券投资基金联接基金基金经理，
2012 年 10 月至 2019 年 1 月任上证 180
成长交易型开放式指数证券投资基金基
金经理， 2015 年 5 月至 2020 年 12 月任
华宝中证医疗指数分级证券投资基金基
金经理， 2015 年 6 月至 2018 年 8 月任华
宝中证 1000 指数分级证券投资基金基金
经理， 2016 年 8 月起任华宝中证军工交
易型开放式指数证券投资基金基金经理，
2017 年 1 月起任华宝标普中国 A 股红利
机会指数证券投资基金(LOF)基金经理，
2017 年 7 月起任华宝中证银行交易型开
放式指数证券投资基金基金经理， 2018
年 11 月起任华宝中证银行交易型开放式
指数证券投资基金联接基金基金经理，
2019 年 1 月至 2021 年 3 月任华宝标普中
国 A 股质量价值指数证券投资基金(LOF)
基金经理， 2019 年 5 月起任华宝中证医
疗交易型开放式指数证券投资基金基金
经理， 2019 年 7 月起任华宝中证科技龙
头交易型开放式指数证券投资基金基金
经理， 2019 年 8 月起任华宝 MSCI 中国 A
股国际通 ESG 通用指数证券投资基金
(LOF)基金经理， 2019 年 8 月起任华宝中
证科技龙头交易型开放式指数证券投资
基金发起式联接基金基金经理， 2019 年
12 月起任华宝中证消费龙头指数证券投
资基金(LOF)基金经理， 2021 年 1 月至
2021 年 5 月任华宝中证医疗指数证券投
资基金基金经理， 2021 年 3 月起任华宝
中证全指证券公司交易型开放式指数证
券投资基金、华宝中证全指证券公司交易
型开放式指数证券投资基金发起式联接
基金基金经理， 2021 年 5 月起任华宝中
证医疗交易型开放式指数证券投资基金
联接基金基金经理， 2021 年 6 月起任华
宝中证科创创业 50 交易型开放式指数证
券投资基金基金经理， 2021 年 8 月起任
华宝中证科创创业 50 交易型开放式指数

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证券投资基金发起式联接基金基金经理，
2021 年 9 月起任华宝中证消费龙头交易
型开放式指数证券投资基金基金经理。
注： 1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金
法》及其各项实施细则、《华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其
他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利
益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中
央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评
价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投
资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定
和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股
票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结
果未发现异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少
的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。
本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
一季度 A 股市场日均成交额 10063 亿，继续破万亿，相较去年一季度同比增加 7.5%左右，但
低于去年三、四季度水平。今年开年公募基金销售并没有出现去年和前年频频爆款的热闹场面，
开门红今年旺季不旺。伴随着受外围影响，美国加息叠加俄乌战争引发的地缘政治风险加剧，大
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宗商品价格攀升引发全球通胀担忧，外资避免情绪提升，成长股走弱拖累 A 股整体在 1 月、 3 月
上半月出现明显走弱，券商板块自开年以来延续下行直到 3 月中旬金融稳定委会议后才止跌回稳。
总的来看，尽管一季度 A 股 IPO 规模同比显著增加，债券承销规模、两融余额和公募基金余额维
持了同比正增，报告期内基金所跟踪的中证全指证券公司指数的表现与创业板指接近，弱于沪深
300 等大盘宽基指数的表现。整体看，近几个季度以来，券商股的表现与其财报披露的经营业绩
形成了反差，一旦券商板块面临的行业增速稍有放缓，部分投资者对券商财富管理业务长期前景
的信心容易发生动摇，容易把券商股视为周期性品种而看不到它的业绩成长性。任何一个行业不
可能年年高增长，个人认为财富管理的逻辑本身并没有问题，居民财富向股票等权益类资产转移
是大势所趋，房住不炒、信托产品打破刚性兑付、理财产品收益下降使得居民财富入市趋势强化，
专业机构投研优势凸显，是引流居民财富的主力；宏观面政策呵护宽松氛围，也是提供了资本市
场健康发展的活水。尤其要注意每个危机和大跌的时候的投资机会。
本报告期本基金为正常运作期，在操作中，我们严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资
策略，在基金申赎变动时，应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期基金份额净值增长率为-18.66%，业绩比较基准收益率为-18.58%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低
于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 23,013,346,135.75 99.57
其中：股票 23,013,346,135.75 99.57
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资 - -

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产
7 银行存款和结算备付金合计 87,494,831.85 0.38
8 其他资产 11,397,840.23 0.05
9 合计 23,112,238,807.83 100.00
注： 1、此处股票投资项含可退替代款估值增值，而 5.2 的合计项不含可退替代款估值增值，两者
在金额上可能不相等。
2、通过转融通证券出借业务出借的证券公允价值为 777,247,499.00 元,占基金资产净值的比例为
3.37%。
3、本基金本报告期末“固定收益投资”、“买入返售金融资产”、“银行存款和结算备付金合计”等
项目的列报金额已包含对应的“应计利息”和“减值准备”（若有），“其他资产”中的“应收利息”
指本基金截至本报告期末已过付息期但尚未收到的利息金额（下同）。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
D 电力、热力、燃气及水生产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服
务业
- -
J 金融业 23,006,443,705.43 99.83
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 23,006,443,705.43 99.83
5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
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代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 1,127,069.20 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和
供应业
- -
E 建筑业 7,110.12 0.00
F 批发和零售业 46,993.02 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服
务业
5,697,622.70 0.02
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 8,825.18 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 15,752.10 0.00
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 6,903,372.32 0.03
5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 122,748,160 3,110,438,374.40 13.50
2 600030 中信证券 148,745,206 3,108,774,805.40 13.49
3 600837 海通证券 146,568,031 1,509,650,719.30 6.55
4 601688 华泰证券 78,247,448 1,164,322,026.24 5.05
5 601211 国泰君安 68,507,928 1,076,259,548.88 4.67
6 600999 招商证券 56,329,819 815,092,480.93 3.54
7 000776 广发证券 44,981,818 790,780,360.44 3.43
8 000166 申万宏源 171,160,969 749,685,044.22 3.25
9 600958 东方证券 63,384,547 695,962,326.06 3.02
10 601377 兴业证券 81,327,179 624,592,734.72 2.71

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5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（%）
1 600941 中国移动 87,363 5,627,924.46 0.02
2 688048 N 华芯 6,790 548,632.00 0.00
3 301097 天益医疗 2,486 130,191.82 0.00
4 301236 软通动力 1,384 69,698.24 0.00
5 301206 三元生物 630 57,689.10 0.00
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金未投资国债期货。
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5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
券商 ETF 基金截至 2022 年 3 月 31 日持仓前十名证券中的海通证券(600837)的发行人海通证
券股份有限公司于 2021 年 10 月 15 日公告，由于公司在执行奥瑞德 2017 年度持续督导过程中存
在财务信息披露存在重大错误,财务信息造假,传播虚假信息,未履行公开承诺事项,违规经营,定
期报告披露超期限,未履行信披义务,重大事项信息披露不及时或违规,业绩预测不准确,内部制度
不完善,未依法履行职责等行为，于 2021 年 10 月 15 日收到重庆证监局责令海通证券改正，没收
财务顾问业务收入 100 万元，并处以 300 万元罚款的行政处罚。
券商 ETF 基金截至 2022 年 3 月 31 日持仓前十名证券中的国泰君安(601211)的发行人国泰君
安证券股份有限公司因在保荐力同科技股份有限公司(以下简称发行人)首次公开发行股票并上市
过程中,未勤勉尽责对发行人主要客户环球佳美与客户法力盈的关联关系履行充分的核查程序并
合并披露相关信息,涉诉专利涉及产品金额前后披露不一致且差异大,对发行人相关流水核查存在
依赖发行人提供资料的情形，于 2022 年 1 月 12 日收到中国证监会采取出具警示函的监督管理措
施。
券商 ETF 基金截至 2022 年 3 月 31 日持仓前十名证券中的招商证券(600999)的发行人招商证
券股份有限公司因存在以下违规行为： 1.未按规定履行客户身份识别义务； 2.未按规定报送大额
交易报告或者可疑交易报告，于 2021 年 5 月 26 日被中国人民银行深圳市中心支行罚款 173 万元。
券商 ETF 基金截至 2022 年 3 月 31 日持仓前十名证券中的广发证券(000776)的发行人广发证
券股份有限公司因： 1.违反规定办理资本项目资金收付 2.违反规定开立 B 股资金账户 3.违反
规定办理 B 股资金非本人提款业务 4.违反规定串用外汇账户于 2021 年 12 月 16 日收到国家外汇
管理局广东省分局责令改正，给予警告，处罚款 94 万元人民币的行政处罚。
券商 ETF 基金截至 2022 年 3 月 31 日持仓前十名证券中的兴业证券(601377)的发行人兴业证
券股份有限公司因发布的研究报告《医美行业深度：举重若“轻”，求美有方》存在以下问题：一
是研究报告个别内容数据列示错误、文字表述不严谨，未准确标明个别数据出处，就同一数据的
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列示或预测，你公司同期发布的不同研究报告存在差异。二是存在具体判断或观点论述不够严密
的情况，表现为个别具体观点分析依据不充分、以偏概全，个别行业发展趋势的结论基于一家公
司的财务数据推论而出、不够严密。三是底稿未记录个别数据的演算方法与过程。于 2021 年 10
月 22 日收到福建证监局采取出具警示函的行政监管措施。
本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析，认为上述处分不会对公司的投资
价值构成实质性影响，因此本基金管理人对上述证券的投资判断未发生改变。报告期内，本基金
投资的前十名证券的其余五名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年
内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 3,944,730.96
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 其他 7,453,109.27
8 合计 11,397,840.23
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公
允价值（元）
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况说
明
1 300059 东方财富 181,236,748.00 0.79 转融通流通受限
2 600030 中信证券 40,679,760.00 0.18 转融通流通受限
3 600837 海通证券 15,709,560.00 0.07 转融通流通受限
4 601211 国泰君安 10,195,790.00 0.04 转融通流通受限

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5 600999 招商证券 8,075,707.00 0.04 转融通流通受限
6 000776 广发证券 13,747,560.00 0.06 转融通流通受限
7 000166 申万宏源 8,583,486.00 0.04 转融通流通受限
8 600958 东方证券 7,082,100.00 0.03 转融通流通受限
9 601377 兴业证券 6,453,504.00 0.03 转融通流通受限
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公
允价值（元）
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况
说明
1 600941 中国移动 5,627,924.46 0.02 新股锁定
2 688048 长光华芯 548,632.00 0.00 新股流通受限
3 301097 天益医疗 130,191.82 0.00 新股流通受限
4 301236 软通动力 69,698.24 0.00 新股锁定
5 301206 三元生物 57,689.10 0.00 新股锁定
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，合计数可能不等于分项之和。
根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》（财会〔 2017〕 7 号）、《企业会计准则第 23
号—金融资产转移》（财会〔 2017〕 8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计》（财会〔 2017〕 9
号）、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（财会〔 2017〕 14 号）（以下简称“新金融工具相
关会计准则”）和《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》（财会〔 2020〕 22 号）
等相关规定，自 2022 年 1 月 1 日起，本公司旗下公开募集证券投资基金开始执行新金融工具相关
会计准则。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 21,147,017,683.00
报告期期间基金总申购份额 7,882,200,000.00
减： 报告期期间基金总赎回份额 3,861,000,000.00
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
-
报告期期末基金份额总额 25,168,217,683.00
§ 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
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本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§ 8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情
况
序 号 持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额
占比
（%）
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 － 华 宝 中 证 全 指 证 券 公 司 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 1 20220101~202203
31
4,787,605,443.
00
2,212,300,000.
00
1,360,075,700.
00
5,639,829,743.
00
22.4
1

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资 基 金 发 起 式 联 接 基 金
产品特有风险
报告期内本基金出现单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况。在单一投资者持有基金份额
比例较高的情况下，如该投资者集中赎回，可能会增加基金的流动性风险。此外，由于基金在遇
到大额赎回的时候可能需要变现部分资产，可能对持有资产的价格形成冲击，增加基金的市场风
险。基金管理人将专业审慎、勤勉尽责地运作基金资产，加强防范流动性风险、市场风险，保护
持有人利益。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§ 9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
中国证监会批准基金设立的文件；
华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金合同；
华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金招募说明书；
华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金托管协议；
基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；
基金托管人业务资格批件和营业执照。
9.2 存放地点
以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。
9.3 查阅方式
投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各
种定期和临时公告。
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2022 年 4 月 22 日
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