平安 MSCI 中国 A 股国际交易型开放式指
数证券投资基金

2023 年年度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：平安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2024 年 3 月 30 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 03 月 29 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告除特别注明外，金额单位均为人民币元。

本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3

§2 基金简介 ...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ...... 6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 7

3.3 其他指标 ...... 9

3.4 过去三年基金的利润分配情况 ...... 9

§4 管理人报告 ...... 9

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 12

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 12

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 13

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 13

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 14

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 14

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 14

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 14

§5 托管人报告 ...... 15

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .... 15

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 15

§6 审计报告 ...... 15

6.1 审计报告基本信息 ...... 15

6.2 审计报告的基本内容 ...... 15

§7 年度财务报表 ...... 17

7.1 资产负债表 ...... 17

7.2 利润表 ...... 18

7.3 净资产变动表 ...... 20

7.4 报表附注 ...... 21

§8 投资组合报告 ...... 50

8.1 期末基金资产组合情况 ...... 50


8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 50

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 51

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 65

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 66

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 66

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 67

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 67

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 67

8.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 67

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 67

8.13 投资组合报告附注 ...... 67

§9 基金份额持有人信息...... 68

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 68

9.2 期末上市基金前十名持有人 ...... 68

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 69

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 69
9.5 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情

况 ...... 69
§10 开放式基金份额变动...... 69
§11 重大事件揭示...... 70

11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 70

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 70

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 70

11.4 基金投资策略的改变 ...... 70

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 70

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 70

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 70

11.8 其他重大事件 ...... 72

§12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 74

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 74

12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 74

§13 备查文件目录...... 74

13.1 备查文件目录 ...... 74

13.2 存放地点 ...... 74

13.3 查阅方式 ...... 75

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 平安 MSCI 中国 A 股国际交易型开放式指数证券投资基金

基金简称 平安 MSCI 中国 A 股国际 ETF

场内简称 平安 MSCI 国际 ETF

基金主代码 512360

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2018 年 6 月 15 日

基金管理人 平安基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总 54,337,704.00 份
额

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券 上海证券交易所
交易所

上市日期 2018 年 7 月 20 日

2.2 基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.2%以内，年化跟
踪误差控制在 2%以内。

投资策略 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成
及其权重构建投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动
进行相应调整。当预期指数成份股发生调整和成份股发生配股、
增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标
的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不
足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管
理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组
合紧密地跟踪标的指数。

业绩比较基准 MSCI 中国 A 股国际指数

（MSCI China A International Index）收益率

风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险与预期收益高于混合型基
金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为交易型开放式指
数基金，采用完全复制法跟踪标的指数表现，具有与标的指数以
及标的指数所代表的股票相似的风险收益特征。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 平安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

信息披 姓名 陈特正 郭明

露负责 联系电话 0755-22626828 (010)66105799

人 电子邮箱 fundservice@pingan.com.cn custody@icbc.com.cn

客户服务电话 400-800-4800 95588


传真 0755-23997878 (010)66105798

注册地址 深圳市福田区福田街道益田路 北京市西城区复兴门内大街 55
5033 号平安金融中心 34 层 号

办公地址 深圳市福田区福田街道益田路 北京市西城区复兴门内大街 55
5033 号平安金融中心 34 层 号

邮政编码 518048 100140

法定代表人 罗春风 陈四清

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.fund.pingan.com
址

基金年度报告备置地点 深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中
心 34 层

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 中国上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心
（特殊普通合伙） 42 楼

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任 北京市西城区太平桥大街 17 号

公司

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期

间数据和 2023 年 2022 年 2021 年

指标

本期已实 -2,946,997.42 -21,874,633.70 33,701,447.41
现收益

本期利润 -8,260,616.19 -43,966,171.52 17,958,429.86

加权平均

基金份额 -0.1510 -0.5582 0.1705
本期利润
本期加权

平均净值 -10.28% -35.11% 9.57%
利润率
本期基金

份额净值 -10.74% -19.15% 8.98%
增长率
3.1.2 期

末数据和 2023 年末 2022 年末 2021 年末

指标


期末可供 17,802,429.33 27,940,817.94 113,621,111.09
分配利润
期末可供

分配基金 0.3276 0.4873 0.8395
份额利润

期末基金 72,140,133.33 85,278,521.94 248,958,815.09
资产净值

期末基金 1.3276 1.4873 1.8395
份额净值
3.1.3 累

计期末指 2023 年末 2022 年末 2021 年末

标
基金份额

累计净值 32.76% 48.73% 83.95%
增长率
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；2.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，而非当期发生数)；
3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② 率③ ④

过去三个月 -6.21% 0.75% -6.34% 0.78% 0.13% -0.03%

过去六个月 -9.47% 0.79% -10.39% 0.83% 0.92% -0.04%

过去一年 -10.74% 0.77% -12.44% 0.81% 1.70% -0.04%

过去三年 -21.35% 1.06% -30.78% 1.10% 9.43% -0.04%

过去五年 56.93% 1.17% 22.20% 1.20% 34.73% -0.03%

自基金合同生效 32.76% 1.20% -2.55% 1.24% 35.31% -0.04%
起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较

注：1、本基金基金合同于 2018 年 06 月 15 日正式生效；

2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注：本基金合同于 2018 年 06 月 15 日正式生效

3.3 其他指标
注：本基金本报告期内无其他指标。
3.4 过去三年基金的利润分配情况
注：本基金过往三年无利润分配情况。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

平安基金管理有限公司成立于 2011 年 1 月 7 日，平安基金总部位于深圳，注册资本金为 13
亿元人民币。作为中国平安集团旗下成员，平安基金"以专业承载信赖"，为海内外各类机构和个人投资者提供专业、全面的资产管理服务。依托中国平安集团综合金融优势，平安基金建立了以固收投资、权益投资、指数投资、资产配置、资产证券化、专户六大业务板块（其中资产证券化及非标专户业务通过旗下全资子公司深圳平安汇通投资管理有限公司开展）。截至 2023 年 12 月
31 日，平安基金共管理 194 只公募基金，公募资产管理总规模约为 5668 亿元人民币。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

王仁增先生，南开大学世界经济专业硕士
研究生。曾先后担任财通基金管理有限公
司产品经理、华安基金管理有限公司高级
产品经理。2021 年 6 月加入平安基金管
理有限公司，现任 ETF 指数投资中心高级
研究员、平安中债-0-3 年国开行债券交
平安 MSCI 易型开放式指数证券投资基金、平安中证
中国 A 股 消费电子主题交易型开放式指数证券投
国际交易 资基金发起式联接基金、平安中证消费电
王 仁 型开放式 2021 年 7 - 9 年 子主题交易型开放式指数证券投资基金、
增 指数证券 月 8 日 平安中债-中高等级公司债利差因子交易
投资基金 型开放式指数证券投资基金 、平安中证
基金经理 5-10 年期国债活跃券交易型开放式指数
助理 证券投资基金基金经理。同时担任平安沪
深 300 交易型开放式指数证券投资基金、
平安中证 500 交易型开放式指数证券投
资基金、平安 MSCI 中国 A 股国际交易型
开放式指数证券投资基金、平安 MSCI 中
国 A 股低波动交易型开放式指数证券投
资基金、平安港股通恒生中国企业交易型


开放式指数证券投资基金、平安创业板交
易型开放式指数证券投资基金、平安中证
人工智能主题交易型开放式指数证券投
资基金、平安中证粤港澳大湾区发展主题
交易型开放式指数证券投资基金、平安中
证新能源汽车产业交易型开放式指数证
券投资基金、平安 MSCI 中国 A 股国际交
易型开放式指数证券投资基金联接基金、
平安沪深 300 交易型开放式指数证券投
资基金联接基金、平安中证 500 交易型开
放式指数证券投资基金联接基金、平安创
业板交易型开放式指数证券投资基金联
接基金、平安中证畜牧养殖交易型开放式
指数证券投资基金、平安中证光伏产业交
易型开放式指数证券投资基金、平安中证
医药及医疗器械创新交易型开放式指数
证券投资基金、平安富时中国国企开放共
赢交易型开放式指数证券投资基金、平安
中证沪港深线上消费主题交易型开放式
指数证券投资基金、平安中证港股通医药
卫生综合交易型开放式指数证券投资基
金、平安中证新材料主题交易型开放式指
数证券投资基金、平安中证新能源汽车产
业交易型开放式指数证券投资基金发起
式联接基金、平安中证光伏产业指数型发
起式证券投资基金、平安中证医药及医疗
器械创新指数型发起式证券投资基金基
金经理助理。

成钧先生，上海交通大学博士，南京大学
和上海证券交易所博士后，曾任职于上海
证券交易所、国泰基金管理有限公司、嘉
ETF 指数 实基金管理有限公司、中国平安人寿保险
投资中心 股份有限公司。2017 年 2 月加入平安基
投资执行 金管理有限公司，现任 ETF 指数投资中心
总经理， 投资执行总经理。同时担任平安沪深 300
平安 MSCI 2023 年 9 交易型开放式指数证券投资基金、平安中
成钧 中国 A 股 月 7 日 - 13 年 证 500 交易型开放式指数证券投资基金、
国际交易 平安沪深 300 交易型开放式指数证券投
型开放式 资基金联接基金、平安 MSCI 中国 A 股国
指数证券 际交易型开放式指数证券投资基金联接
投资基金 基金、平安中证 500 交易型开放式指数证
基金经理 券投资基金联接基金、平安创业板交易型
开放式指数证券投资基金、平安股息精选
沪港深股票型证券投资基金、平安富时中
国国企开放共赢交易型开放式指数证券


投资基金、平安中证新能源汽车产业交易
型开放式指数证券投资基金发起式联接
基金、平安中证光伏产业指数型发起式证
券投资基金、平安中证港股通医药卫生综
合交易型开放式指数证券投资基金、平安
创业板交易型开放式指数证券投资基金
联接基金、平安 MSCI 中国 A 股国际交易
型开放式指数证券投资基金基金经理。

李严先生，复旦大学应用统计学专业硕
士，曾担任东北证券股份有限公司上海证
券研究咨询分公司证券分析师。2023 年 4
月加入平安基金管理有限公司，现任 ETF
平安 MSCI 指数投资中心高级研究员，同时担任平安
中国 A 股 沪深 300 交易型开放式指数证券投资基
国际交易 2023 年 金、平安沪深 300 交易型开放式指数证券
李严 型开放式 12 月 29 - 3 年 投资基金联接基金、平安 MSCI 中国 A 股
指数证券 日 国际交易型开放式指数证券投资基金联
投资基金 接基金、平安中证 500 交易型开放式指数
基金经理 证券投资基金联接基金、平安创业板交易
型开放式指数证券投资基金、平安中证
500 交易型开放式指数证券投资基金、平
安创业板交易型开放式指数证券投资基
金联接基金、平安 MSCI 中国 A 股国际交
易型开放式指数证券投资基金基金经理。

钱晶先生，美国纽约大学理工学院硕士。
曾先后担任国信证券股份有限公司量化
分析师、华安基金管理有限公司基金经
理。2017 年 10 月加入平安基金管理有限
公司，曾任 ETF 指数投资中心投资经理。
ETF 指数 现任 ETF 指数中心投资副总监，同时担任
中心投资 平安 MSCI 中国 A 股低波动交易型开放式
副总监， 指数证券投资基金、平安港股通恒生中国
平安 MSCI 企业交易型开放式指数证券投资基金、平
中国 A 股 2019 年 2 2023 年 9 安中证新能源汽车产业交易型开放式指
钱晶 国际交易 月 28 日 月 7 日 12 年 数证券投资基金、平安中证医药及医疗器
型开放式 械创新交易型开放式指数证券投资基金、
指数证券 平安中证新能源汽车产业交易型开放式
投资基金 指数证券投资基金发起式联接基金、平安
基金经理 中证医药及医疗器械创新指数型发起式
证券投资基金、平安国证 2000 交易型开
放式指数证券投资基金、平安中证港股通
医药卫生综合交易型开放式指数证券投
资基金联接基金、平安中证 2000 增强策
略交易型开放式指数证券投资基金基金
经理。

注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确认的聘任日期和解聘日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

3、自 2024 年 1 月 3 日起，成钧不再担任平安 MSCI 中国 A 股国际交易型开放式指数证券投资
基金基金经理。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：无。
4.1.4 基金经理薪酬机制

本基金本报告期内基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

本报告期内，根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本基金管理人严格遵守《平安基金管理有限公司公平交易制度》、《平安基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》，严格执行法律法规及制度要求，从以下五个方面对交易行为进行严格控制：一是搭建平等的投资信息平台，合理设置各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构，在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策等方面享有公平的机会。二是制定公平交易规则，建立科学的投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。三是加强对投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估制度，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。四是明确报告制度和路线，根据法规及公司内部要求，分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的投资业绩进行分析、评估，形成分析报告，由法律合规监察部、督察长、总经理签署后，妥善保存备查，如果发现涉嫌违背公平交易原则的行为，及时向公司管理层汇报并采取相关控制和改进措施。五是建立投资组合投资
信息的管理及保密制度,不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

本基金管理人按日内、3 日内、5 日内三个不同的时间窗口，对本基金管理人管理的全部投资
组合在本报告期内的交易情况进行了同向交易价差分析，各投资组合交易过程中不存在显著的交易价差，不存在不公平交易的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

作为一只投资于 MSCI 中国 A 股国际指数的被动型产品，基金在投资管理上，继续采取完全复
制的管理办法跟踪指数，利用量化科技系统进行精细化组合管理，高度重视绩效归因在组合管理中的反馈作用，勤勉尽责，严格控制跟踪偏离度和跟踪误差。报告期内，本基金的日均偏离度为0.03%，年化跟踪误差 0.64%，较好地实现了本基金的投资目标。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 1.3276 元，本报告期基金份额净值增长率为-10.74%，业绩比较基准收益率为-12.44%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2024 年，中国经济仍将延续疫后恢复态势，有望实现 5%左右的增速，值得我们抱有更
高的期待。从经济增长动能看，需要更多关注的是服务业和基建投资，房地产在政策作用下预计将逐步筑底，但恢复力度还要看政策的进一步加码和市场反馈；政策端，2024 年相对于 2023 年政策支持、财政发力上会有更多的空间，近期为了投资环境的改善而进行的监管政策调整对于情绪有了明显的提振；从库存周期上来看，库存大概率已触底，从被动去库存进入到主动补库存对于市场是有很强的提振效果，但周期的顺利切换需要密切关注地产投资和出口反弹态势。

作为基金管理人，我们将继续坚持紧密跟踪标的指数表现的投资目标，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金份额持有人利益出发，严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，在进一步梳理完善内部控制制度和业务流程的同时，确保各项法规和管理制度的落实。公司法律合规监察部按照规定的权限和程序，通过合规评审、合规检视等各项合规管理措施以及实时监控、定期检查、专项检查等方法，对基金的投资运作、基金销售、基金运营、客户服务和信息披露等进行了重点监控与稽核，发现问题及时提出改进建议，并督促相关部门进行整改，同时定期向董事会和公司管理层出具监察稽核报告。公司重视对员工的合规培训，开展了多次培训活动，加强对员工行为的管理，增强员工合规意识。公司还通过网站等多种形式进行了投资者教育工作。报告期内，本基金管理人所管理的基金运作合法合规，基金合同得到严格履行，有效保障了基金份额持有人利益。本基金管理人将继续以风险控制为核心，提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值委员会，由研究中心及投资管理部门、运营部、风险管理室及法律合规监察部相关人员组成。估值委员会负责公司基金估值政策、程序及方法的制定和修订，负责定期审议公司估值政策、程序及方法的科学合理性，保证基金估值的公平、合理。估值委员会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验，具有良好的专业能力，并能在相关工作中保持独立性。
基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值发生重大变化的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。

本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

本基金管理人已与第三方定价服务机构签署服务协议，由其按约定提供相关参考数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

报告期内本基金未进行利润分配，符合基金合同的约定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数低于 200 人、基金资产净值低于
5,000 万元的情形。


§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明

本报告期内，本基金的管理人——平安基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对平安基金管理有限公司编制和披露的本基金 2023 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 普华永道中天审字(2024)第 20691 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 平安 MSCI 中国 A 股国际交易型开放式指数证券投资基金全
体基金份额持有人

(一)我们审计的内容

我们审计了平安 MSCI 中国 A 股国际交易型开放式指数证券
投资基金 (以下简称“平安 MSCI 中国 A 股国际 ETF 基金”)
的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023
年度的利润表和净资产变动表以及财务报表附注。

审计意见 (二)我们的意见

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准
则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以
下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金
行业实务操作编制，公允反映了平安MSCI 中国A 股国际 ETF
基金 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营


成果和净资产变动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的
形成审计意见的基础 审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于平安 MSCI
中国 A 股国际 ETF 基金，并履行了职业道德方面的其他责
任。

强调事项 不适用

其他事项 不适用

其他信息 -

平安 MSCI 中国 A 股国际 ETF 基金的基金管理人平安基金管
理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业
会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及
允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反
映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不
管理层和治理层对财务报表的责 存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

任 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估平安 MSCI
中国 A 股国际 ETF 基金的持续经营能力，披露与持续经营
相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理
人管理层计划清算平安 MSCI 中国 A 股国际 ETF 基金、终止
运营或别无其他现实的选择。

基金管理人治理层负责监督平安 MSCI 中国 A 股国际 ETF 基
金的财务报告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误
导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计
报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准
则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由
于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能
影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常
认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判
注册会计师对财务报表审计的责 断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

任 (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错
报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、
适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能
涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之
上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现
由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程
序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作
出会计估计及相关披露的合理性。


(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得
出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对平安
MSCI 中国 A 股国际 ETF 基金持续经营能力产生重大疑虑的
事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出
结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告
中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不
充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审
计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致
平安 MSCI 中国 A 股国际 ETF 基金不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，
并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重
大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出
的值得关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师的姓名 曹翠丽 李崇

会计师事务所的地址 中国上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼

审计报告日期 2024 年 3 月 25 日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：平安 MSCI 中国 A 股国际交易型开放式指数证券投资基金

报告截止日：2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

货币资金 7.4.7.1 2,748,843.76 3,322,381.66

结算备付金 10,999.30 13,766.36

存出保证金 992.78 1,142.07

交易性金融资产 7.4.7.2 69,655,888.26 82,229,693.89

其中：股票投资 69,620,217.25 82,213,918.04

基金投资 - -

债券投资 35,671.01 15,775.85

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

债权投资 7.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -


其他投资 - -

其他债权投资 7.4.7.6 - -

其他权益工具投资 7.4.7.7 - -

应收清算款 9.60 -

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.8 - -

资产总计 72,416,733.70 85,566,983.98

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 - -

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 30,377.95 36,573.57

应付托管费 6,075.61 7,314.69

应付销售服务费 - -

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.9 240,146.81 244,573.78

负债合计 276,600.37 288,462.04

净资产：

实收基金 7.4.7.10 54,337,704.00 57,337,704.00

未分配利润 7.4.7.12 17,802,429.33 27,940,817.94

净资产合计 72,140,133.33 85,278,521.94

负债和净资产总计 72,416,733.70 85,566,983.98

注： 报告截止日 2023 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.3276 元，基金份额总额 54,337,704.00
份。
7.2 利润表
会计主体：平安 MSCI 中国 A 股国际交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022
年 12 月 31 日 年 12 月 31 日


一、营业总收入 -7,308,547.29 -42,734,508.41

1.利息收入 12,706.41 14,361.09

其中：存款利息收入 7.4.7.13 11,122.71 13,697.53

债券利息收入 - -

资产支持证券利 - -
息收入

买入返售金融资 1,583.70 663.56
产收入

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以 -2,020,303.40 -20,640,952.12
“-”填列）

其中：股票投资收益 7.4.7.14 -3,769,133.29 -22,417,835.83

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.15 59.84 25,305.60

资产支持证券投 7.4.7.16 - -
资收益

贵金属投资收益 7.4.7.17 - -

衍生工具收益 7.4.7.18 - -

股利收益 7.4.7.19 1,748,770.05 1,751,578.11

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益 7.4.7.20 -5,313,618.77 -22,091,537.82
（损失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以 - -
“-”号填列）

5.其他收入（损失以 7.4.7.21 12,668.47 -16,379.56
“-”号填列）

减：二、营业总支出 952,068.90 1,231,663.11

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 402,763.46 637,675.05

其中：暂估管理人报酬 - -

2．托管费 7.4.10.2.2 80,552.62 127,535.02

3．销售服务费 7.4.10.2.3 - -

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资 - -
产支出

6．信用减值损失 7.4.7.22 - -

7．税金及附加 0.02 0.02

8．其他费用 7.4.7.23 468,752.80 466,453.02

三、利润总额（亏损总 -8,260,616.19 -43,966,171.52
额以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以 -8,260,616.19 -43,966,171.52
“-”号填列）


五、其他综合收益的税 - -
后净额

六、综合收益总额 -8,260,616.19 -43,966,171.52

7.3 净资产变动表
会计主体：平安 MSCI 中国 A 股国际交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 57,337,704.00 - 27,940,817.94 85,278,521.94
资产

二、本期期初净 57,337,704.00 - 27,940,817.94 85,278,521.94
资产
三、本期增减变

动额（减少以“-” -3,000,000.00 - -10,138,388.61 -13,138,388.61
号填列）

（一）、综合收益 - - -8,260,616.19 -8,260,616.19
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

净资产变动数 -3,000,000.00 - -1,877,772.42 -4,877,772.42
（净资产减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申 6,000,000.00 - 2,710,986.85 8,710,986.85
购款

2.基金赎 -9,000,000.00 - -4,588,759.27 -13,588,759.27
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的净 - - - -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）

四、本期期末净 54,337,704.00 - 17,802,429.33 72,140,133.33
资产

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 135,337,704.00 - 113,621,111.09 248,958,815.09
资产

二、本期期初净 135,337,704.00 - 113,621,111.09 248,958,815.09
资产

三、本期增减变

动额（减少以“-” -78,000,000.00 - -85,680,293.15 -163,680,293.15
号填列）

（一）、综合收益 - - -43,966,171.52 -43,966,171.52
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

净资产变动数 -78,000,000.00 - -41,714,121.63 -119,714,121.63
（净资产减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申 9,000,000.00 - 5,087,734.59 14,087,734.59
购款

2.基金赎 -87,000,000.00 - -46,801,856.22 -133,801,856.22
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的净 - - - -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）

四、本期期末净 57,337,704.00 - 27,940,817.94 85,278,521.94
资产
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

罗春风 林婉文 张南南

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

平安 MSCI 中国 A 股国际交易型开放式指数证券投资基金(原名为平安大华 MSCI 中国 A 股国
际交易型开放式指数证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)证监许可[2018]528 号《关于准予平安大华 MSCI 中国 A 股国际交易型开放式指
数证券投资基金注册的批复》核准，由平安基金管理有限公司(原平安大华基金管理有限公司，已
于 2018 年 10 月 25 日办理完成工商变更登记)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安
大华 MSCI 中国 A 股国际交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型的交易型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币323,321,955.00 元(含募集股票市值)，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道

中天验字(2018)第 0365 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《平安大华 MSCI 中国 A 股国
际交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于 2018 年 6 月 15 日正式生效，基金合同生效日的
基金份额总额为 323,337,704.00 份基金份额，其中网上现金方式认购资金利息折合 15,749.00 份基金份额。本基金的基金管理人为平安基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

经上海证券交易所(以下简称“上交所”)自律监管决定书[2018]95 号审核同意，本基金
323,337,704.00 份基金份额于 2018 年 7 月 20 日在上交所挂牌交易。

根据《关于平安基金管理有限公司旗下基金更名事宜的公告》，平安大华 MSCI 中国 A 股国际
交易型开放式指数证券投资基金于 2018 年 11 月 30 日起更名为平安 MSCI 中国 A 股国际交易型开
放式指数证券投资基金。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安 MSCI 中国 A 股国际交易型开放式指数证券
投 资 基 金 基 金合 同 》的 有 关 规 定 ，本 基 金的 标 的 指 数为 MSCI 中国 A 股 国 际 指数
(MSCI China A International Index)，投资目标是紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和
跟 踪 误 差 最 小 化 。 本 基 金 主 要 投 资 于 MSCI 中 国 A 股 国 际 指 数
(MSCI China A International Index)的成份股及其备选成份股。为更好的实现投资目标，
本基金还可投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券等)、货币市场工具、权证、股指期货、银行存款、同业存单、资产支持证券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。在条件许可的情况下，基金管理人可在不改变本基金既有投资目标、策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，根据相关法律法规，参与融资及转融通证券出借业务，以提高投资效率及进行风险管理。本基金投资于 MSCI 中
国 A 股国际指数(MSCI China A International Index)的成份股及其备选成份股的比例不低
于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%。本基金将在基金合同生效之日起 6个月内达到这一投资比例。此后，如因标的指数成份股调整导致基金不符合这一投资比例的，基金管理人将在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会认定的特殊情形除外。本基金的业绩比
较基准为：MSCI 中国 A 股国际指数(MSCI China A International Index)收益率。

本基金的基金管理人平安基金管理有限公司以本基金为目标 ETF，募集成立了平安 MSCI 中国
A 股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金。平安 MSCI 中国 A 股国际交易型开放式指数证
券投资基金联接基金为契约型开放式基金，投资目标与本基金类似，将绝大多数基金资产投资于
本基金。
7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《平安 MSCI 中国 A 股国际交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2023 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2023 年 12
月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产、金融负债或权益工具。

(1) 金融资产

金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

债务工具

本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余
成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。

(2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

(3) 衍生金融工具

本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。


于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最
近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。


(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息
支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进
行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。

本基金发行的份额作为可回售工具具备以下特征：(1) 赋予基金份额持有人在基金清算时按
比例份额获得该基金净资产的权利，这里所指基金净资产是扣除所有优先于该基金份额对基金资产要求权之后的剩余资产；这里所指按比例份额是清算时将基金的净资产分拆为金额相等的单位，并且将单位金额乘以基金份额持有人所持有的单位数量；(2) 该工具所属的类别次于其他所有工具类别，即本基金份额在归属于该类别前无须转换为另一种工具，且在清算时对基金资产没有优先于其他工具的要求权；(3) 该工具所属的类别中(该类别次于其他所有工具类别)，所有工具具有相同的特征(例如它们必须都具有可回售特征，并且用于计算回购或赎回价格的公式或其他方法都相同)；(4) 除了发行方应当以现金或其他金融资产回购或赎回该基金份额的合同义务外，该工具不满足金融负债定义中的任何其他特征；(5) 该工具在存续期内的预计现金流量总额，应当实质上基于该基金存续期内基金的损益、已确认净资产的变动、已确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括本基金的任何影响)。

可回售工具，是指根据合同约定，持有方有权将该工具回售给发行方以获取现金或其他金融资产的权利，或者在未来某一不确定事项发生或者持有方死亡或退休时，自动回售给发行方的金融工具。

本基金没有同时具备下列特征的其他金融工具或合同：(1) 现金流量总额实质上基于基金的
损益、已确认净资产的变动、己确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括该基金或合同的任何影响)；(2) 实质上限制或固定了上述工具持有方所获得的剩余回报。

本基金将实收基金分类为权益工具，列报于净资产。

7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法确认。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

本基金的收益分配政策为：(1) 基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过同期标的指数增长率达到 1%以上时，基金管理人可进行收益分配；基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去 1 乘以 100%(期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算)；标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去 1 乘以 100%(期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算)；(2) 本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近同期标的指数增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；(3) 本基金的收益分配采取现金分红的方式；(4) 《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；(5) 每一基金份额享有同等分配权；(6) 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

7.4.4.12 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过
大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。

(2) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和可交换债券除外)及
在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国基金业协会中基协字[2022]566 号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和可交换债券除外)，按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

根据中国证监会于 2024 年颁布的修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度
报告和中期报告>》，本基金的基金管理人在编制本财务报表时调整了部分财务报表科目的列报和披露，这些调整未对本基金财务报表产生重大影响。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。


(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
根据财政部、国家税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023
年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。

(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

活期存款 2,748,843.76 3,322,381.66

等于：本金 2,748,576.64 3,322,062.29

加：应计利息 267.12 319.37

减：坏账准备 - -

定期存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

其中：存款期限 1 个月 - -
以内

存款期限 1-3 个月 - -

存款期限 3 个月以上 - -

其他存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

合计 2,748,843.76 3,322,381.66

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 88,609,604.50 - 69,620,217.25 -18,989,387.25

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市 33,100.00 28.58 35,671.01 2,542.43
场

债券 银行间市 - - - -
场

合计 33,100.00 28.58 35,671.01 2,542.43


资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 88,642,704.50 28.58 69,655,888.26 -18,986,844.82

上年度末

项目 2022 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 95,889,909.79 - 82,213,918.04 -13,675,991.75

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市 13,000.00 10.15 15,775.85 2,765.70
场

债券 银行间市 - - - -
场

合计 13,000.00 10.15 15,775.85 2,765.70

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 95,902,909.79 10.15 82,229,693.89 -13,673,226.05

注：于 2023 年 12 月 31 日，股票投资的公允价值和公允价值变动包含的可退替代款的估值增值为
零(2022 年 12 月 31 日：同)。

7.4.7.3 衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有期货合约。
7.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况
注：本基金本报告期末及上年度末未持有黄金衍生品。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

无。

7.4.7.5 债权投资
7.4.7.5.1 债权投资情况
注：本基金本报告期末及上年度末均无债权投资。
7.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况
注：本基金本报告期末及上年度末均无债权投资。
7.4.7.6 其他债权投资
7.4.7.6.1 其他债权投资情况
注：本基金本报告期末及上年度末无其他债权投资。
7.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况
注：本基金本报告期末及上年度末无其他债权投资。
7.4.7.7 其他权益工具投资
7.4.7.7.1 其他权益工具投资情况
注：本基金本报告期末及上年度末无其他权益工具投资。
7.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况
注：本基金本报告期末及上年度末无其他权益工具投资。
7.4.7.8 其他资产
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。
7.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 - -

应付证券出借违约金 - -

应付交易费用 2,146.81 2,573.78

其中：交易所市场 2,146.81 2,573.78

银行间市场 - -

应付利息 - -

预提费用 168,000.00 172,000.00

应付指数使用费 70,000.00 70,000.00

合计 240,146.81 244,573.78

7.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日


基金份额（份） 账面金额

上年度末 57,337,704.00 57,337,704.00

本期申购 6,000,000.00 6,000,000.00

本期赎回（以“-”号填列） -9,000,000.00 -9,000,000.00

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 54,337,704.00 54,337,704.00

注：投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。
7.4.7.11 其他综合收益
注：本基金本报告期末及上年度末无其他综合收益。
7.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 38,722,555.79 -10,781,737.85 27,940,817.94

本期期初 38,722,555.79 -10,781,737.85 27,940,817.94

本期利润 -2,946,997.42 -5,313,618.77 -8,260,616.19

本期基金份额交易产生 -1,985,518.83 107,746.41 -1,877,772.42
的变动数

其中：基金申购款 3,907,746.00 -1,196,759.15 2,710,986.85

基金赎回款 -5,893,264.83 1,304,505.56 -4,588,759.27

本期已分配利润 - - -

本期末 33,790,039.54 -15,987,610.21 17,802,429.33

7.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 2022 年 1 月 1 日至 2022
日 年 12 月 31 日

活期存款利息收入 10,964.16 12,374.83

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 145.82 1,088.69

其他 12.73 234.01

合计 11,122.71 13,697.53

7.4.7.14 股票投资收益
7.4.7.14.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间


2023年1月1日至2023年12月 2022年1月1日至2022年12
31日 月31日

股票投资收益——买卖 -2,995,084.50 -14,052,580.69
股票差价收入

股票投资收益——赎回 -774,048.79 -8,365,255.14
差价收入
股票投资收益——申购

- -
差价收入
股票投资收益——证券

- -
出借差价收入

合计 -3,769,133.29 -22,417,835.83

7.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
31 日 12 月 31 日

卖出股票成交总 9,733,128.22 76,909,747.92
额

减：卖出股票成本 12,705,267.97 90,796,817.24
总额

减：交易费用 22,944.75 165,511.37

买卖股票差价收 -2,995,084.50 -14,052,580.69
入
7.4.7.14.3 股票投资收益——赎回差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月31日 2022年1月1日至2022年12
月31日

赎回基金份额对价总 13,588,759.27 133,801,856.22
额

减：现金支付赎回款 5,274,894.27 53,773,124.22
总额

减：赎回股票成本总 9,087,913.79 88,393,987.14
额

减：交易费用 - -

赎回差价收入 -774,048.79 -8,365,255.14

7.4.7.14.4 股票投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无股票申购差价收入。

7.4.7.14.5 股票投资收益——证券出借差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无股票投资收益——证券出借差价收入。
7.4.7.15 债券投资收益
7.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月 2022年1月1日至2022年12月
31日 31日

债券投资收益——利 59.84 20.44
息收入
债券投资收益——买

卖债券（债转股及债 - 25,285.16
券到期兑付）差价收
入

债券投资收益——赎 - -
回差价收入
债券投资收益——申

- -
购差价收入

合计 59.84 25,305.60

7.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月 2022年1月1日至2022年12月
31日 31日

卖出债券（债转股及债 - 118,295.80
券到期兑付）成交总额
减：卖出债券（债转股

及债券到期兑付）成本 - 93,000.00
总额

减：应计利息总额 - 10.52

减：交易费用 - 0.12

买卖债券差价收入 - 25,285.16

7.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无债券赎回差价收入。
7.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无债券申购差价收入。

7.4.7.16 资产支持证券投资收益
7.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
7.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
7.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
7.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
7.4.7.17 贵金属投资收益
7.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资。
7.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资。
7.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资。
7.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资。
7.4.7.18 衍生工具收益
7.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无衍生工具收益——买卖权证差价收入。
7.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无衍生工具收益——其他投资收益。
7.4.7.19 股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12

31 日 月 31 日

股票投资产生的股利 1,748,770.05 1,751,578.11
收益

其中：证券出借权益 - -
补偿收入

基金投资产生的股利 - -

收益

合计 1,748,770.05 1,751,578.11

7.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 1 月 1 日至 2022
12 月 31 日 年 12 月 31 日

1.交易性金融资产 -5,313,618.77 -22,091,537.82

股票投资 -5,313,395.50 -22,094,303.52

债券投资 -223.27 2,765.70

资产支持证券投资 - -

基金投资 - -

贵金属投资 - -

其他 - -

2.衍生工具 - -

权证投资 - -

3.其他 - -

减：应税金融商品公允价 - -
值变动产生的预估增值税

合计 -5,313,618.77 -22,091,537.82

注：本基金本年度公允价值变动收益-股票投资中包含的可退替代款产生的公允价值变动收益为零(2022 年度：同)。
7.4.7.21 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022
月 31 日 年 12 月 31 日

基金赎回费收入 - -

替代损益 12,668.47 -16,379.56

合计 12,668.47 -16,379.56

注：替代损益收入是指投资者采用可以现金替代或退补现金替代方式申购(赎回)本基金时，补入(卖出)被替代成分证券的实际买入成本(实际卖出金额)与申购(赎回)确认日估值的差额或强制退款的被替代成分证券在强制退款计算日与申购(赎回)确认日估值的差额。
7.4.7.22 信用减值损失
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无信用减值损失。
7.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31


月 31 日 日

审计费用 38,000.00 42,000.00

信息披露费 80,000.00 80,000.00

证券出借违约金 - -

银行费用 440.00 474.00

指数使用费 150,312.80 143,979.02

其他 200,000.00 200,000.00

合计 468,752.80 466,453.02

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

平安基金管理有限公司(“平安基金”) 基金管理人

中国工商银行股份有限公司(“工商银 基金托管人

行”)

大华资产管理有限公司 基金管理人的股东

三亚盈湾旅业有限公司 基金管理人的股东

平安信托有限责任公司 基金管理人的股东

深圳平安汇通投资管理有限公司(“平安 基金管理人的子公司

汇通”)

平安证券股份有限公司(“平安证券”) 基金管理人的股东的子公司、基金销售机构

方正证券股份有限公司(“方正证券”) 基金销售机构、与基金管理人受同一最终控股公

司控制的公司

中国平安保险(集团)股份有限公司(“平 基金管理人的最终控股母公司

安集团”)

平安银行股份有限公司(“平安银行”) 与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司

平安 MSCI 中国 A 股国际交易型开放式指 本基金管理人管理的其他基金

数证券投资基金联接基金“( 平安 MSCI 中

国 A 股国际 ETF 联接基金”)

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022年1月1日至2022年12月31日

关联方名称 31 日

占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额的比例

例（%） （%）

平安证券 - - 82,777,726.56 79.89

7.4.10.1.2 债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 2022年1月1日至2022年12月31日
关联方名称 日

占当期债券 占当期债券

成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例
（%） （%）

平安证券 - - 118,295.80 100.00

7.4.10.1.3 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 2022年1月1日至2022年12月31日
关联方名称 日

占当期债券回购 占当期债券回购
成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例
（%） （%）

平安证券 - - 7,000,000.00 100.00

7.4.10.1.4 权证交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2023年1月1日至2023年12月31日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

- - - - -

上年度可比期间

关联方名称 2022年1月1日至2022年12月31日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

平安证券 59,434.76 79.88 - -

注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 1 月 1 日至 2022
12 月 31 日 年 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的管理费 402,763.46 637,675.05

其中：应支付销售机构的客户维护 2,444.45 -
费

应支付基金管理人的净管理费 400,319.01 637,675.05

注：支付基金管理人平安基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.50%/当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 1 月 1 日至 2022

12 月 31 日 年 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的托管费 80,552.62 127,535.02

注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
注：无。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

注：本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生重大关联交易事项。

7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

注：本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生重大关联交易事项。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：无。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022年12月31日

关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额

基金份额 占基金总份额的 基金份额 占基金总份额的比

比例（%） 例（%）

平 安 MSCI 中

国 A 股 国 际 43,886,897.00 80.7669 48,056,297.00 83.8127

ETF联接基金
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022年1月1日至2022年12月31日

关联方名称 31 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

工商银行-活期 2,748,843.76 10,964.16 3,322,381.66 12,374.83

注：本基金的银行存款由基金托管人工商银行保管，按银行同业存款利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单

位：股/ 总金额

张 ）

- - - - - -

上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单

位：股/ 总金额

张 ）

平安证券 600030 中信证券 网上定价 8,130 117,315.90

7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

为更好地实现基金合同所规定的投资目标，紧密跟踪标的指数，提高基金运作效率，本基金根据基金合同约定的投资策略，按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，经基金托管人审核同意，在报告期内投资于基金管理人的最终控股母公司平安集团发行的股票中国平安、基金管理人关联方平安银行发行的股票平安银行、本基金托管行发行的股票工商银行和基金管理人关联方方正证券发行的股票方正证券。

(1)于 2023 年 12 月 31 日，本基金持有 116,400 股工商银行的 A 股普通股，成本总额为
564,258.98 人民币元，估值总额为 556,392.00 人民币元，占基金资产净值的比例为 0.77%(2022
年 12 月 31 日：数量：128,800 股；成本：627,298.51 元；市值：558,992.00 元；占基金资产净
值的比例：0.66%)。

(2)于 2023 年 12 月 31 日，本基金持有 19,900 股中国平安的 A 股普通股，成本总额为人民币
1,148,379.64 元，估值总额为人民币 801,970.00 元，占基金资产净值的比例 1.11%(2022 年 12
月 31 日：数量：21,900 股；成本：1,285,496.26 元；市值：1,092,300.00 元；占基金资产净值
的比例：1.21%)。

(3)于 2023 年 12 月 31 日，本基金持有 36,600 股平安银行的 A 股普通股，成本总额为人民币
636,898.96 元，估值总额为人民币 343,674.00 元，占基金资产净值的比例为 0.48%(2022 年 12
月 31 日：数量：39,300 股；成本：712,801.86 元；市值：517,188.00 元；占基金资产净值的比
例：0.61%)。

(4)于 2023 年 12 月 31 日，本基金持有 15,200 股方正证券的 A 股普通股，成本总额为人民币
122,976.19 元，估值总额为人民币 122,512.00 元，占基金资产净值的比例为 0.17%(2022 年 12
月 31 日：数量：17,400 股；成本：142,332.42 元；市值 111,012.00 元；占基金资产净值的比例：
0.13%)。
7.4.11 利润分配情况
注：本基金本报告期内未进行利润分配。

7.4.12 期末（2023 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注：本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人秉承全面风险管理的理念，将风险管理融入业务中，建立了由风险管理委员会、风险控制委员会、督察长、风险管理部门以及各个业务部门构成的风险管理架构体系。各部门负责人为其所在部门风险管理的第一责任人，公司员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。本基金管理人设立风险管理部门，风险管理部门对公司的风险管理进行独立评估、监控、检查并及时向管理层汇报。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的投资范围及投资比例符合相关法律法规的要求、相关监管机构的相关规定及本基金的合同要求。本基金管理人通过建立和完善内部信用评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。本基金的活期银行存款存放在具有托管资格的银行；本基金存放定期存款前，均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进行交易，并对证券交割方式进行限制，以控制相应的信用风险。

本基金管理人还通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的
证券，不得超过该证券余额的 10%。（完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制）

于本报告期末，本基金持有除国债、央行票据、政策性金融债之外的债券和资产支持证券资产的账面价值占基金净资产的比例为 0.05%（上年度末：0.02%）。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险，是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难，另一方面来自于基金份额持有人可依据基金合同约定要求赎回其持有的基金份额。

本基金的基金管理人专业审慎、勤勉尽责地管控本基金的流动性风险，全覆盖、多维度的建立以压力测试为核心的流动性风险监测与预警制度，确保本基金组合的资产变现能力与投资者赎回需求匹配与平衡。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。由本基金的基金管理人管理的所有开放式基金于开放期内共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。

本基金的基金管理人对其管理的所有开放式基金于开放期内，对基金组合资产中 7 个工作日
可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。


同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金管理人通过对不同类型的风险分别设定风险限制，并由独立于投资部门的风险管理人员监控、报告以及定期风险回顾的方法管理投资组合的市场风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

本基金管理人通过由风险管理人员定期监控组合中债券投资部分的利率风险，及时调整投资组合久期等方法管理利率风险。

下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日进行了分类。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023 年 12 月 31 日

资产

货币资金 2,748,843.76 - - - 2,748,843.76

结算备付金 10,999.30 - - - 10,999.30

存出保证金 992.78 - - - 992.78

交易性金融资产 35,671.01 - - 69,620,217.25 69,655,888.26

应收清算款 - - - 9.60 9.60

资产总计 2,796,506.85 - - 69,620,226.85 72,416,733.70

负债

应付管理人报酬 - - - 30,377.95 30,377.95

应付托管费 - - - 6,075.61 6,075.61

其他负债 - - - 240,146.81 240,146.81

负债总计 - - - 276,600.37 276,600.37

利率敏感度缺口 2,796,506.85 - - 69,343,626.48 72,140,133.33


上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022 年 12 月 31 日

资产

货币资金 3,322,381.66 - - - 3,322,381.66

结算备付金 13,766.36 - - - 13,766.36

存出保证金 1,142.07 - - - 1,142.07

交易性金融资产 15,775.85 - - 82,213,918.04 82,229,693.89

资产总计 3,353,065.94 - - 82,213,918.04 85,566,983.98

负债

应付管理人报酬 - - - 36,573.57 36,573.57

应付托管费 - - - 7,314.69 7,314.69

其他负债 - - - 244,573.78 244,573.78

负债总计 - - - 288,462.04 288,462.04

利率敏感度缺口 3,353,065.94 - - 81,925,456.00 85,278,521.94

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注：于本报告期末，本基金持有交易性债券投资和交易性资产支持证券投资公允价值占基金资产净值的比例为 0.05%（上年度末：0.02%），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（上年度末：同）。
7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
注:无
7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
注：无
7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因除外汇风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的最大价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其它价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

经测算本基金面临的其他价格风险列示如下：
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2023 年 12 月 31 日 2022年12月31日

公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值
比例（%） 比例（%）

交易性金融资 69,620,217.25 96.51 82,213,918.04 96.41
产－股票投资

交易性金融资 - - - -
产－基金投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 69,620,217.25 96.51 82,213,918.04 96.41

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除“沪深 300 指数”以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 本期末 （2023 年 12 月 31 上年度末 （2022 年 12 月
日） 31 日 ）

沪深 300 指数上升

3,271,101.46 4,089,305.99
5%

分析

沪深 300 指数下降

-3,271,101.46 -4,089,305.99
5%

7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
注：无
7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属
的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 69,655,888.26 82,137,771.49

第二层次 - 91,922.40

第三层次 - -

合计 69,655,888.26 82,229,693.89

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生的当期期初为确认各层次之间转换的时点。本
基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生
重大变动。
7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资

期初余额 - - -

当期购买 - - -

当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - - -

转出第三层次 - - -

当期利得或损失总额 - - -

其中：计入损益的利得或 - - -
损失

计入其他综合收益 - - -
的利得或损失

期末余额 - - -

期末仍持有的第三层次金

融资产计入本期损益的未 - - -
实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益


上年度可比期间

项目 2022年1月1日至2022年12月31日

交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资

期初余额 - 1,097,252.35 1,097,252.35

当期购买 - - -

当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - - -

转出第三层次 - 1,097,252.35 1,097,252.35

当期利得或损失总额 - - -

其中：计入损益的利得或 - - -
损失

计入其他综合收益 - - -
的利得或损失

期末余额 - - -

期末仍持有的第三层次金

融资产计入本期损益的未 - - -
实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益
注：于本报告期末及上年度报告期末，本基金无属于第三层次的金融资产。
7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况
注：于本报告期末及上年度报告期末，本基金未使用不可观察输入值。
7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2023 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2022 年 12

月 31 日：同)。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与
公允价值相差很小。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

1.基金申购款于 2023 年度，本基金申购基金份额的对价总额为 8,710,986.85 元(2022 年度：
14,087,734.59 元)，其中包括以股票支付的申购款 5,350,987.00 元和以现金支付的申购款3,359,999.85 元(2022 年度：其中包括以股票支付的申购款 8,613,314.00 元和以现金支付的申购款 5,474,420.59 元)。

2.除基金申购款外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。


§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 69,620,217.25 96.14

其中：股票 69,620,217.25 96.14

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 35,671.01 0.05

其中：债券 35,671.01 0.05

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 2,759,843.06 3.81

8 其他各项资产 1,002.38 0.00

9 合计 72,416,733.70 100.00

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔 830,312.74 1.15
业

B 采矿业 3,356,099.96 4.65

C 制造业 38,812,953.78 53.80

电力、热力、燃

D 气及水生产和供 2,882,255.50 4.00
应业

E 建筑业 1,398,381.10 1.94

F 批发和零售业 829,052.96 1.15

G 交通运输、仓储 2,500,220.88 3.47
和邮政业

H 住宿和餐饮业 88,184.00 0.12

信息传输、软件

I 和信息技术服务 3,062,496.29 4.25
业

J 金融业 12,820,518.01 17.77

K 房地产业 977,716.00 1.36

L 租赁和商务服务 550,026.21 0.76
业


M 科学研究和技术 514,224.14 0.71
服务业

N 水利、环境和公 90,460.00 0.13
共设施管理业

O 居民服务、修理 - -
和其他服务业

P 教育 47,736.00 0.07

Q 卫生和社会工作 420,938.68 0.58

R 文化、体育和娱 335,520.00 0.47
乐业

S 综合 103,121.00 0.14

合计 69,620,217.25 96.51

8.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有积极投资的境内股票。
8.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 数量 公允价值（元） 占基金资产净值比例
码 （股） （%）

1 600519 贵州茅台 2,300 3,969,800.00 5.50

2 300750 宁德时代 8,160 1,332,201.60 1.85

3 600036 招商银行 38,200 1,062,724.00 1.47

4 600900 长江电力 45,300 1,057,302.00 1.47

5 000858 五 粮 液 7,200 1,010,232.00 1.40

6 601318 中国平安 19,900 801,970.00 1.11

7 002594 比亚迪 3,400 673,200.00 0.93

8 300760 迈瑞医疗 2,200 639,320.00 0.89

9 601166 兴业银行 38,400 622,464.00 0.86

10 601288 农业银行 157,600 573,664.00 0.80

11 601398 工商银行 116,400 556,392.00 0.77

12 600276 恒瑞医药 11,760 531,904.80 0.74

13 600809 山西汾酒 2,220 512,220.60 0.71

14 000568 泸州老窖 2,700 484,434.00 0.67

15 601899 紫金矿业 38,700 482,202.00 0.67

16 002475 立讯精密 13,422 462,387.90 0.64

17 600030 中信证券 22,630 460,973.10 0.64

18 600309 万华化学 5,900 453,238.00 0.63

19 601816 京沪高铁 90,900 447,228.00 0.62


20 601328 交通银行 73,900 424,186.00 0.59

21 002714 牧原股份 10,173 418,924.14 0.58

22 300059 东方财富 29,390 412,635.60 0.57

23 601088 中国神华 12,200 382,470.00 0.53

24 601225 陕西煤业 18,200 380,198.00 0.53

25 601668 中国建筑 78,940 379,701.40 0.53

26 002352 顺丰控股 9,200 371,680.00 0.52

27 601138 工业富联 24,500 370,440.00 0.51

28 600000 浦发银行 55,300 366,086.00 0.51

29 603259 药明康德 4,764 346,628.64 0.48

30 000001 平安银行 36,600 343,674.00 0.48

31 600406 国电南瑞 15,134 337,790.88 0.47

32 600028 中国石化 59,600 332,568.00 0.46

33 603288 海天味业 8,701 330,202.95 0.46

34 601012 隆基绿能 14,225 325,752.50 0.45

35 600887 伊利股份 12,033 321,882.75 0.45

36 002304 洋河股份 2,800 307,720.00 0.43

37 601888 中国中免 3,629 303,711.01 0.42

38 601601 中国太保 12,700 302,006.00 0.42

39 601857 中国石油 40,000 282,400.00 0.39

40 300015 爱尔眼科 17,604 278,495.28 0.39

41 000725 京东方 A 70,600 275,340.00 0.38

42 300122 智飞生物 4,450 271,939.50 0.38

43 600436 片仔癀 1,100 266,189.00 0.37

44 601985 中国核电 34,900 261,750.00 0.36

45 601988 中国银行 65,000 259,350.00 0.36

46 600050 中国联通 59,100 258,858.00 0.36

47 000625 长安汽车 15,314 257,734.62 0.36

48 688041 海光信息 3,600 255,528.00 0.35

49 300498 温氏股份 12,660 253,959.60 0.35

50 688111 金山办公 800 252,960.00 0.35

51 601818 光大银行 87,200 252,880.00 0.35

52 600150 中国船舶 8,500 250,240.00 0.35

53 002142 宁波银行 12,400 249,364.00 0.35

54 002371 北方华创 1,000 245,710.00 0.34

55 600690 海尔智家 11,700 245,700.00 0.34

56 600016 民生银行 65,600 245,344.00 0.34

57 300274 阳光电源 2,800 245,252.00 0.34

58 600019 宝钢股份 41,200 244,316.00 0.34

59 603501 韦尔股份 2,230 237,963.30 0.33

60 601658 邮储银行 54,700 237,945.00 0.33

61 601766 中国中车 45,000 236,700.00 0.33

62 600905 三峡能源 53,900 235,543.00 0.33


63 601919 中远海控 23,960 229,536.80 0.32

64 600048 保利发展 22,500 222,750.00 0.31

65 601390 中国中铁 39,200 222,656.00 0.31

66 600919 江苏银行 33,230 222,308.70 0.31

67 600031 三一重工 15,700 216,189.00 0.30

68 601127 赛力斯 2,800 213,360.00 0.30

69 600438 通威股份 8,500 212,755.00 0.29

70 601211 国泰君安 14,100 209,808.00 0.29

71 688271 联影医疗 1,500 205,515.00 0.28

72 002230 科大讯飞 4,400 204,072.00 0.28

73 600989 宝丰能源 13,800 203,826.00 0.28

74 600104 上汽集团 14,900 201,597.00 0.28

75 601006 大秦铁路 27,900 201,159.00 0.28

76 002493 荣盛石化 19,400 200,790.00 0.28

77 000063 中兴通讯 7,500 198,600.00 0.28

78 601688 华泰证券 14,100 196,695.00 0.27

79 688036 传音控股 1,400 193,760.00 0.27

80 601066 中信建投 8,100 191,646.00 0.27

81 600893 航发动力 5,089 190,226.82 0.26

82 600999 招商证券 13,910 189,732.40 0.26

83 000002 万 科 A 18,000 188,280.00 0.26

84 000166 申万宏源 42,400 188,256.00 0.26

85 000596 古井贡酒 800 186,240.00 0.26

86 600886 国投电力 14,000 184,520.00 0.26

87 688012 中微公司 1,200 184,320.00 0.26

88 601169 北京银行 39,700 179,841.00 0.25

89 600346 恒力石化 13,280 174,897.60 0.24

90 000338 潍柴动力 12,800 174,720.00 0.24

91 000651 格力电器 5,400 173,718.00 0.24

92 600585 海螺水泥 7,700 173,712.00 0.24

93 603993 洛阳钼业 33,300 173,160.00 0.24

94 002027 分众传媒 27,160 171,651.20 0.24

95 601995 中金公司 4,500 171,225.00 0.24

96 000895 双汇发展 6,400 170,944.00 0.24

97 600837 海通证券 18,100 169,597.00 0.24

98 300308 中际旭创 1,500 169,365.00 0.23

99 000792 盐湖股份 10,500 167,475.00 0.23

100 000538 云南白药 3,355 164,898.25 0.23

101 600845 宝信软件 3,368 164,358.40 0.23

102 300014 亿纬锂能 3,833 161,752.60 0.22

103 601111 中国国航 21,900 160,746.00 0.22

104 001979 招商蛇口 16,800 160,104.00 0.22

105 601229 上海银行 26,726 159,554.22 0.22


106 000776 广发证券 11,100 158,619.00 0.22

107 601669 中国电建 32,400 158,436.00 0.22

108 300124 汇川技术 2,500 157,850.00 0.22

109 300033 同花顺 1,000 156,870.00 0.22

110 600547 山东黄金 6,788 155,241.56 0.22

111 002466 天齐锂业 2,780 155,096.20 0.21

112 601689 拓普集团 2,100 154,350.00 0.21

113 000100 TCL 科技 35,260 151,618.00 0.21

114 601628 中国人寿 5,300 150,255.00 0.21

115 601009 南京银行 20,100 148,338.00 0.21

116 600660 福耀玻璃 3,900 145,821.00 0.20

117 600188 兖矿能源 7,300 144,613.00 0.20

118 600015 华夏银行 25,300 142,186.00 0.20

119 601100 恒立液压 2,592 141,730.56 0.20

120 300782 卓胜微 1,005 141,705.00 0.20

121 600085 同仁堂 2,600 139,620.00 0.19

122 600795 国电电力 33,500 139,360.00 0.19

123 002311 海大集团 3,100 139,221.00 0.19

124 601600 中国铝业 24,500 138,180.00 0.19

125 000963 华东医药 3,300 136,818.00 0.19

126 600011 华能国际 17,700 136,290.00 0.19

127 600111 北方稀土 7,000 135,380.00 0.19

128 002241 歌尔股份 6,300 132,363.00 0.18

129 002460 赣锋锂业 3,080 131,824.00 0.18

130 002459 晶澳科技 6,356 131,696.32 0.18

131 600703 三安光电 9,500 131,575.00 0.18

132 002920 德赛西威 1,000 129,510.00 0.18

133 300896 爱美客 440 129,505.20 0.18

134 688008 澜起科技 2,200 129,272.00 0.18

135 600089 特变电工 9,360 129,168.00 0.18

136 601868 中国能建 61,000 128,100.00 0.18

137 600674 川投能源 8,400 127,008.00 0.18

138 600010 包钢股份 85,800 125,268.00 0.17

139 600115 中国东航 32,200 124,936.00 0.17

140 000425 徐工机械 22,600 123,396.00 0.17

141 601699 潞安环能 5,600 122,696.00 0.17

142 601901 方正证券 15,200 122,512.00 0.17

143 300433 蓝思科技 9,200 121,440.00 0.17

144 601336 新华保险 3,900 121,407.00 0.17

145 601633 长城汽车 4,800 121,056.00 0.17

146 601360 三六零 13,400 120,734.00 0.17

147 600958 东方证券 13,824 120,268.80 0.17

148 688599 天合光能 4,200 119,826.00 0.17


149 002129 TCL 中环 7,625 119,255.00 0.17

150 000301 东方盛虹 12,400 119,040.00 0.17

151 603986 兆易创新 1,288 118,998.32 0.16

152 603392 万泰生物 1,568 117,803.84 0.16

153 600029 南方航空 20,400 117,504.00 0.16

154 300832 新产业 1,500 117,300.00 0.16

155 603369 今世缘 2,400 117,000.00 0.16

156 601939 建设银行 17,800 115,878.00 0.16

157 600588 用友网络 6,350 112,966.50 0.16

158 601788 光大证券 7,300 112,566.00 0.16

159 688396 华润微 2,500 111,725.00 0.15

160 600221 海航控股 81,500 111,655.00 0.15

161 688223 晶科能源 12,500 110,750.00 0.15

162 002236 大华股份 6,000 110,700.00 0.15

163 600426 华鲁恒升 4,000 110,360.00 0.15

164 300316 晶盛机电 2,500 110,225.00 0.15

165 600926 杭州银行 10,980 109,909.80 0.15

166 002049 紫光国微 1,620 109,269.00 0.15

167 600570 恒生电子 3,719 106,958.44 0.15

168 002812 恩捷股份 1,880 106,821.60 0.15

169 300408 三环集团 3,600 106,020.00 0.15

170 601825 沪农商行 18,400 105,616.00 0.15

171 000983 山西焦煤 10,630 105,024.40 0.15

172 600600 青岛啤酒 1,400 104,650.00 0.15

173 000938 紫光股份 5,398 104,451.30 0.14

174 601881 中国银河 8,600 103,630.00 0.14

175 601618 中国中冶 33,600 102,816.00 0.14

176 603799 华友钴业 3,117 102,642.81 0.14

177 600196 复星医药 4,100 102,623.00 0.14

178 601916 浙商银行 40,520 102,110.40 0.14

179 000661 长春高新 700 102,060.00 0.14

180 002736 国信证券 11,900 101,626.00 0.14

181 600745 闻泰科技 2,400 101,544.00 0.14

182 600023 浙能电力 22,000 101,420.00 0.14

183 002252 上海莱士 12,500 100,000.00 0.14

184 002050 三花智控 3,400 99,960.00 0.14

185 600584 长电科技 3,300 98,538.00 0.14

186 002648 卫星化学 6,640 97,940.00 0.14

187 688303 大全能源 3,300 97,581.00 0.14

188 601727 上海电气 23,400 97,578.00 0.14

189 002001 新 和 成 5,720 97,011.20 0.13

190 601377 兴业证券 16,430 96,444.10 0.13

191 600161 天坛生物 3,116 96,409.04 0.13


192 600741 华域汽车 5,900 96,052.00 0.13

193 601872 招商轮船 16,200 95,256.00 0.13

194 600489 中金黄金 9,500 94,620.00 0.13

195 000999 华润三九 1,900 94,487.00 0.13

196 688256 寒武纪 700 94,472.00 0.13

197 002709 天赐材料 3,760 94,300.80 0.13

198 000977 浪潮信息 2,824 93,756.80 0.13

199 600039 四川路桥 12,500 93,625.00 0.13

200 300999 金龙鱼 2,800 93,464.00 0.13

201 000157 中联重科 14,200 92,726.00 0.13

202 600256 广汇能源 12,900 92,106.00 0.13

203 688126 沪硅产业 5,272 91,311.04 0.13

204 605499 东鹏饮料 500 91,255.00 0.13

205 688301 奕瑞科技 280 91,072.80 0.13

206 003816 中国广核 29,100 90,501.00 0.13

207 601021 春秋航空 1,800 90,360.00 0.13

208 601877 正泰电器 4,200 90,342.00 0.13

209 600918 中泰证券 13,100 89,866.00 0.12

210 300413 芒果超媒 3,540 89,208.00 0.12

211 600160 巨化股份 5,400 89,046.00 0.12

212 601319 中国人保 18,300 88,572.00 0.12

213 002600 领益智造 13,000 87,880.00 0.12

214 600061 国投资本 12,936 87,188.64 0.12

215 601607 上海医药 5,200 86,996.00 0.12

216 603806 福斯特 3,584 86,983.68 0.12

217 603198 迎驾贡酒 1,300 86,177.00 0.12

218 002938 鹏鼎控股 3,800 84,816.00 0.12

219 600026 中远海能 6,912 84,602.88 0.12

220 000807 云铝股份 6,900 84,318.00 0.12

221 000617 中油资本 15,600 84,240.00 0.12

222 000975 银泰黄金 5,600 84,000.00 0.12

222 601238 广汽集团 9,600 84,000.00 0.12

223 000876 新 希 望 9,000 83,880.00 0.12

224 002463 沪电股份 3,780 83,613.60 0.12

225 600233 圆通速递 6,800 83,572.00 0.12

226 301236 软通动力 1,800 83,160.00 0.12

227 002555 三七互娱 4,400 82,764.00 0.11

228 603659 璞泰来 3,944 82,547.92 0.11

229 600522 中天科技 6,600 82,434.00 0.11

230 600183 生益科技 4,500 82,395.00 0.11

231 300418 昆仑万维 2,200 82,280.00 0.11

232 600875 东方电气 5,600 81,872.00 0.11

233 600027 华电国际 15,800 81,212.00 0.11


234 601838 成都银行 7,200 81,072.00 0.11

235 300765 新诺威 2,200 80,564.00 0.11

236 002601 龙佰集团 4,700 80,511.00 0.11

237 300759 康龙化成 2,775 80,419.50 0.11

238 600515 海南机场 21,700 80,290.00 0.11

239 601865 福莱特 3,000 80,100.00 0.11

240 600985 淮北矿业 4,800 79,824.00 0.11

241 600079 人福医药 3,200 79,552.00 0.11

242 000786 北新建材 3,400 79,424.00 0.11

243 600009 上海机场 2,400 78,672.00 0.11

244 002422 科伦药业 2,700 78,435.00 0.11

245 002028 思源电气 1,500 78,060.00 0.11

246 601117 中国化学 12,200 77,592.00 0.11

247 600176 中国巨石 7,887 77,529.21 0.11

248 600803 新奥股份 4,600 77,372.00 0.11

249 000933 神火股份 4,600 77,280.00 0.11

250 600332 白云山 2,700 77,220.00 0.11

251 000630 铜陵有色 23,400 76,752.00 0.11

252 603195 公牛集团 800 76,520.00 0.11

253 603260 合盛硅业 1,500 76,500.00 0.11

254 603939 益丰药房 1,907 76,356.28 0.11

255 000408 藏格矿业 3,000 76,020.00 0.11

256 688188 柏楚电子 300 75,933.00 0.11

257 002602 世纪华通 14,700 75,852.00 0.11

258 300661 圣邦股份 845 75,213.45 0.10

259 002603 以岭药业 3,260 75,208.20 0.10

260 601878 浙商证券 7,200 75,096.00 0.10

261 600362 江西铜业 4,200 75,012.00 0.10

262 600415 小商品城 10,200 74,664.00 0.10

263 300628 亿联网络 2,520 74,466.00 0.10

264 301269 华大九天 700 74,095.00 0.10

265 002007 华兰生物 3,340 73,914.20 0.10

266 300142 沃森生物 3,100 72,881.00 0.10

267 601555 东吴证券 9,939 72,654.09 0.10

268 002916 深南电路 1,016 72,125.84 0.10

269 601077 渝农商行 17,600 71,808.00 0.10

270 603899 晨光股份 1,900 71,345.00 0.10

271 601233 桐昆股份 4,700 71,111.00 0.10

272 002074 国轩高科 3,300 70,950.00 0.10

273 300866 安克创新 800 70,880.00 0.10

274 000932 华菱钢铁 13,740 70,761.00 0.10

275 601058 赛轮轮胎 6,000 70,500.00 0.10

276 601108 财通证券 9,060 70,305.60 0.10


277 600219 南山铝业 23,830 70,060.20 0.10

278 300751 迈为股份 540 69,935.40 0.10

279 002821 凯莱英 600 69,660.00 0.10

280 002223 鱼跃医疗 2,000 69,160.00 0.10

281 688114 华大智造 800 68,816.00 0.10

282 600348 华阳股份 7,050 68,808.00 0.10

283 002294 信立泰 2,100 68,586.00 0.10

284 688072 拓荆科技 296 68,464.80 0.09

285 600109 国金证券 7,500 68,100.00 0.09

286 600418 江淮汽车 4,200 67,830.00 0.09

287 601168 西部矿业 4,700 67,069.00 0.09

288 600546 山煤国际 3,800 66,538.00 0.09

289 002064 华峰化学 9,900 66,429.00 0.09

290 300442 润泽科技 2,600 65,962.00 0.09

291 688777 中控技术 1,450 65,757.50 0.09

292 002078 太阳纸业 5,400 65,718.00 0.09

293 601799 星宇股份 500 65,555.00 0.09

294 002625 光启技术 4,400 65,032.00 0.09

295 002156 通富微电 2,800 64,736.00 0.09

296 600733 北汽蓝谷 10,500 64,365.00 0.09

297 300037 新宙邦 1,360 64,328.00 0.09

298 600018 上港集团 13,100 64,190.00 0.09

299 300502 新易盛 1,300 64,116.00 0.09

300 300394 天孚通信 700 64,064.00 0.09

301 300496 中科创达 800 64,048.00 0.09

302 603833 欧派家居 920 64,041.20 0.09

303 300919 中伟股份 1,300 63,869.00 0.09

304 000066 中国长城 6,300 63,756.00 0.09

305 688728 格科微 3,100 63,457.00 0.09

306 605117 德业股份 756 63,428.40 0.09

307 688009 中国通号 14,457 63,321.66 0.09

308 600642 申能股份 9,800 62,916.00 0.09

309 603345 安井食品 600 62,766.00 0.09

310 601216 君正集团 16,700 62,458.00 0.09

311 002384 东山精密 3,400 61,812.00 0.09

312 600460 士兰微 2,700 61,641.00 0.09

313 600177 雅戈尔 9,340 61,177.00 0.08

314 002414 高德红外 8,378 61,159.40 0.08

315 002180 纳思达 2,700 61,101.00 0.08

316 603688 石英股份 700 60,816.00 0.08

317 002939 长城证券 7,600 60,800.00 0.08

318 688065 凯赛生物 1,100 60,478.00 0.08

319 603658 安图生物 1,060 60,430.60 0.08


320 688363 华熙生物 900 60,237.00 0.08

321 002152 广电运通 4,900 60,074.00 0.08

322 600884 杉杉股份 4,400 59,928.00 0.08

323 000009 中国宝安 5,100 59,874.00 0.08

324 000027 深圳能源 9,280 59,856.00 0.08

325 600298 安琪酵母 1,700 59,806.00 0.08

326 600132 重庆啤酒 900 59,805.00 0.08

327 000783 长江证券 11,100 59,718.00 0.08

328 000728 国元证券 8,730 59,625.90 0.08

329 688122 西部超导 1,120 59,617.60 0.08

330 002841 视源股份 1,300 59,488.00 0.08

331 600398 海澜之家 8,000 59,360.00 0.08

332 600732 爱旭股份 3,360 59,270.40 0.08

333 000423 东阿阿胶 1,200 59,184.00 0.08

334 601990 南京证券 7,400 59,052.00 0.08

335 000733 振华科技 1,000 58,840.00 0.08

336 603000 人民网 2,100 58,758.00 0.08

337 002430 杭氧股份 2,000 58,420.00 0.08

338 300223 北京君正 900 58,185.00 0.08

339 300003 乐普医疗 3,600 58,176.00 0.08

340 603233 大参林 2,333 58,091.70 0.08

341 600702 舍得酒业 600 58,020.00 0.08

342 300146 汤臣倍健 3,400 57,902.00 0.08

343 300454 深信服 800 57,832.00 0.08

344 600096 云天化 3,700 57,720.00 0.08

345 601958 金钼股份 6,100 57,645.00 0.08

346 002673 西部证券 9,000 57,330.00 0.08

347 600873 梅花生物 6,000 57,300.00 0.08

348 002739 万达电影 4,400 57,288.00 0.08

349 002465 海格通信 4,424 56,848.40 0.08

350 000629 钒钛股份 17,300 56,744.00 0.08

351 000723 美锦能源 8,500 56,610.00 0.08

352 688169 石头科技 200 56,590.00 0.08

353 000988 华工科技 1,900 56,544.00 0.08

354 300601 康泰生物 2,080 56,472.00 0.08

355 688220 翱捷科技 800 56,352.00 0.08

356 600157 永泰能源 41,100 56,307.00 0.08

357 600895 张江高科 2,900 55,970.00 0.08

358 688120 华海清科 298 55,934.60 0.08

359 600153 建发股份 5,800 55,854.00 0.08

360 601966 玲珑轮胎 2,900 55,767.00 0.08

361 600066 宇通客车 4,200 55,650.00 0.08

362 603606 东方电缆 1,300 55,575.00 0.08


363 601696 中银证券 5,400 55,566.00 0.08

364 603596 伯特利 800 55,440.00 0.08

365 600705 中航产融 17,800 55,358.00 0.08

366 000831 中国稀土 2,000 55,340.00 0.08

367 603160 汇顶科技 800 55,280.00 0.08

368 601577 长沙银行 8,100 55,242.00 0.08

369 002202 金风科技 6,900 55,200.00 0.08

370 600536 中国软件 1,521 55,151.46 0.08

371 603816 顾家家居 1,560 54,600.00 0.08

372 300957 贝泰妮 800 54,536.00 0.08

373 688187 时代电气 1,500 54,495.00 0.08

374 600487 亨通光电 4,560 54,446.40 0.08

375 688180 君实生物 1,300 54,379.00 0.08

376 603290 斯达半导 300 54,300.00 0.08

377 600998 九州通 7,718 54,103.18 0.07

378 603568 伟明环保 3,380 54,080.00 0.07

379 601162 天风证券 17,500 54,075.00 0.07

380 688032 禾迈股份 200 54,000.00 0.07

381 600754 锦江酒店 1,800 53,820.00 0.07

382 600352 浙江龙盛 6,400 53,760.00 0.07

383 002185 华天科技 6,300 53,676.00 0.07

384 600369 西南证券 13,100 53,579.00 0.07

385 600566 济川药业 1,700 53,431.00 0.07

386 002353 杰瑞股份 1,900 53,409.00 0.07

387 603826 坤彩科技 900 53,127.00 0.07

388 002568 百润股份 2,156 53,059.16 0.07

389 002032 苏 泊 尔 1,000 53,010.00 0.07

390 688538 和辉光电 21,800 52,974.00 0.07

391 600779 水井坊 900 52,893.00 0.07

392 601231 环旭电子 3,500 52,885.00 0.07

393 600583 海油工程 8,900 52,866.00 0.07

394 002128 电投能源 3,700 52,799.00 0.07

395 000800 一汽解放 6,200 52,700.00 0.07

396 603728 鸣志电器 800 52,680.00 0.07

397 601615 明阳智能 4,200 52,668.00 0.07

398 601880 辽港股份 36,300 52,635.00 0.07

399 002080 中材科技 3,300 52,536.00 0.07

400 601155 新城控股 4,600 52,486.00 0.07

401 300763 锦浪科技 750 52,425.00 0.07

402 603156 养元饮品 2,460 52,299.60 0.07

403 002532 天山铝业 8,700 52,287.00 0.07

404 002456 欧菲光 6,000 52,260.00 0.07

405 600060 海信视像 2,500 52,250.00 0.07


406 688082 盛美上海 500 52,205.00 0.07

407 688561 奇安信 1,300 52,117.00 0.07

408 600072 中船科技 2,800 51,912.00 0.07

409 601198 东兴证券 6,300 51,849.00 0.07

410 300724 捷佳伟创 700 51,807.00 0.07

411 002444 巨星科技 2,300 51,796.00 0.07

412 002262 恩华药业 1,900 51,528.00 0.07

413 002738 中矿资源 1,376 51,338.56 0.07

414 300144 宋城演艺 5,200 51,324.00 0.07

414 601933 永辉超市 18,200 51,324.00 0.07

415 688390 固德威 392 51,187.36 0.07

416 000050 深天马 A 4,800 51,120.00 0.07

417 600637 东方明珠 6,790 51,060.80 0.07

418 600497 驰宏锌锗 10,100 51,005.00 0.07

419 000069 华侨城 A 16,400 51,004.00 0.07

420 600606 绿地控股 22,049 50,712.70 0.07

421 603885 吉祥航空 4,200 50,400.00 0.07

422 002340 格林美 9,200 50,232.00 0.07

423 300207 欣旺达 3,400 50,184.00 0.07

424 603882 金域医学 800 50,056.00 0.07

425 688521 芯原股份 1,000 49,960.00 0.07

426 603589 口子窖 1,100 49,830.00 0.07

427 601179 中国西电 10,100 49,793.00 0.07

428 000738 航发控制 2,500 49,750.00 0.07

429 002831 裕同科技 1,800 49,518.00 0.07

430 600486 扬农化工 780 49,233.60 0.07

431 600655 豫园股份 7,900 49,059.00 0.07

432 300251 光线传媒 6,000 48,900.00 0.07

433 002385 大北农 8,200 48,872.00 0.07

434 000703 恒逸石化 7,250 48,720.00 0.07

435 000937 冀中能源 6,800 48,552.00 0.07

436 000987 越秀资本 8,053 48,479.06 0.07

437 002797 第一创业 8,300 48,223.00 0.07

438 603707 健友股份 3,210 48,150.00 0.07

439 600699 均胜电子 2,680 48,132.80 0.07

440 002624 完美世界 4,050 47,952.00 0.07

441 300487 蓝晓科技 900 47,754.00 0.07

442 002607 中公教育 11,700 47,736.00 0.07

443 002756 永兴材料 910 47,511.10 0.07

444 600380 健康元 3,808 47,333.44 0.07

445 603712 七一二 1,500 47,265.00 0.07

446 000960 锡业股份 3,300 47,256.00 0.07

447 000893 亚钾国际 1,800 47,232.00 0.07


448 000021 深科技 2,900 47,009.00 0.07

449 601991 大唐发电 19,400 46,948.00 0.07

450 600970 中材国际 5,000 46,700.00 0.06

451 603737 三棵树 980 46,657.80 0.06

452 000729 燕京啤酒 5,400 46,602.00 0.06

453 002044 美年健康 7,740 46,517.40 0.06

454 600977 中国电影 3,800 46,512.00 0.06

455 600129 太极集团 1,000 46,460.00 0.06

456 600848 上海临港 4,620 46,431.00 0.06

457 600549 厦门钨业 2,700 46,386.00 0.06

458 601866 中远海发 19,800 46,332.00 0.06

459 600988 赤峰黄金 3,300 46,233.00 0.06

460 002271 东方雨虹 2,400 46,080.00 0.06

461 600704 物产中大 10,400 46,072.00 0.06

462 600004 白云机场 4,700 45,966.00 0.06

463 600909 华安证券 9,410 45,920.80 0.06

464 002176 江特电机 3,400 45,900.00 0.06

465 600763 通策医疗 600 45,870.00 0.06

466 600021 上海电力 5,400 45,684.00 0.06

467 603486 科沃斯 1,100 45,584.00 0.06

468 600100 同方股份 6,200 45,570.00 0.06

469 600867 通化东宝 4,200 45,486.00 0.06

470 000709 河钢股份 21,300 45,369.00 0.06

471 002966 苏州银行 7,000 45,220.00 0.06

472 600839 四川长虹 8,500 44,965.00 0.06

473 600872 中炬高新 1,600 44,960.00 0.06

474 002517 恺英网络 4,000 44,680.00 0.06

475 002299 圣农发展 2,600 44,668.00 0.06

476 002595 豪迈科技 1,500 44,655.00 0.06

477 002409 雅克科技 800 44,584.00 0.06

478 000032 深桑达 A 2,100 44,478.00 0.06

479 603893 瑞芯微 700 44,380.00 0.06

480 002372 伟星新材 3,060 44,278.20 0.06

481 300347 泰格医药 800 43,976.00 0.06

482 000799 酒鬼酒 600 43,890.00 0.06

483 688099 晶晨股份 700 43,841.00 0.06

484 002120 韵达股份 5,870 43,790.20 0.06

485 002244 滨江集团 6,000 43,620.00 0.06

486 688536 思瑞浦 298 43,597.40 0.06

487 002153 石基信息 4,468 43,518.32 0.06

488 000683 远兴能源 7,400 43,438.00 0.06

489 601456 国联证券 4,000 43,360.00 0.06

490 600673 东阳光 5,900 43,247.00 0.06


491 002138 顺络电子 1,600 43,216.00 0.06

492 300676 华大基因 900 43,200.00 0.06

493 688249 晶合集成 2,500 43,125.00 0.06

494 600511 国药股份 1,500 42,930.00 0.06

495 002281 光迅科技 1,500 42,750.00 0.06

496 600378 昊华科技 1,400 42,672.00 0.06

497 600521 华海药业 2,900 42,543.00 0.06

498 688385 复旦微电 1,100 42,493.00 0.06

499 000591 太阳能 7,600 42,408.00 0.06

500 600038 中直股份 1,100 42,383.00 0.06

501 002558 巨人网络 3,800 42,332.00 0.06

502 601928 凤凰传媒 4,800 42,288.00 0.06

503 002405 四维图新 4,750 42,275.00 0.06

504 002850 科达利 500 42,230.00 0.06

505 600390 五矿资本 9,000 42,120.00 0.06

506 600141 兴发集团 2,300 41,975.00 0.06

507 002056 横店东磁 3,100 41,974.00 0.06

508 603338 浙江鼎力 820 41,959.40 0.06

509 600598 北大荒 3,500 41,895.00 0.06

510 300604 长川科技 1,100 41,789.00 0.06

511 002531 天顺风能 3,600 41,760.00 0.06

512 600170 上海建工 17,800 41,652.00 0.06

513 603077 和邦生物 17,600 41,536.00 0.06

514 000825 太钢不锈 11,100 41,403.00 0.06

515 002508 老板电器 1,900 41,382.00 0.06

516 600416 湘电股份 2,600 41,288.00 0.06

517 000513 丽珠集团 1,178 41,241.78 0.06

518 600166 福田汽车 15,100 41,223.00 0.06

519 002926 华西证券 5,300 41,128.00 0.06

520 300212 易华录 1,300 40,885.00 0.06

521 600143 金发科技 5,100 40,749.00 0.06

522 600516 方大炭素 7,747 40,594.28 0.06

523 603185 弘元绿能 1,218 40,535.04 0.06

524 603858 步长制药 2,376 40,415.76 0.06

525 600499 科达制造 3,800 40,090.00 0.06

526 601106 中国一重 13,800 39,744.00 0.06

527 600008 首创环保 14,650 39,408.50 0.05

528 600271 航天信息 3,700 39,368.00 0.05

529 600383 金地集团 9,000 39,240.00 0.05

530 000830 鲁西化工 3,900 39,117.00 0.05

531 002065 东华软件 6,300 38,871.00 0.05

532 300118 东方日升 2,200 38,830.00 0.05

533 603456 九洲药业 1,600 38,736.00 0.05


534 002240 盛新锂能 1,700 38,675.00 0.05

535 000739 普洛药业 2,500 38,475.00 0.05

536 300699 光威复材 1,440 38,404.80 0.05

537 002500 山西证券 7,120 38,376.80 0.05

538 600559 老白干酒 1,700 38,335.00 0.05

539 002268 电科网安 1,700 38,182.00 0.05

540 300595 欧普康视 1,690 38,160.20 0.05

541 688516 奥特维 421 38,100.50 0.05

542 601997 贵阳银行 7,400 38,036.00 0.05

543 000519 中兵红箭 2,700 37,908.00 0.05

544 600208 新湖中宝 17,300 37,541.00 0.05

545 600563 法拉电子 400 37,040.00 0.05

546 601636 旗滨集团 5,400 36,936.00 0.05

547 300568 星源材质 2,395 36,930.90 0.05

548 600859 王府井 2,300 36,731.00 0.05

549 300373 扬杰科技 1,000 36,700.00 0.05

550 601016 节能风电 12,150 36,450.00 0.05

551 002266 浙富控股 10,700 36,380.00 0.05

552 300390 天华新能 1,430 36,250.50 0.05

553 300558 贝达药业 700 36,085.00 0.05

554 605358 立昂微 1,316 36,045.24 0.05

555 688567 孚能科技 2,200 35,882.00 0.05

556 600392 盛和资源 3,500 35,630.00 0.05

557 601118 海南橡胶 8,400 35,616.00 0.05

558 688002 睿创微纳 800 35,376.00 0.05

559 600739 辽宁成大 3,000 35,340.00 0.05

560 000998 隆平高科 2,500 35,250.00 0.05

561 603529 爱玛科技 1,400 35,056.00 0.05

562 600688 上海石化 12,200 34,892.00 0.05

563 300073 当升科技 900 34,380.00 0.05

564 600258 首旅酒店 2,200 34,364.00 0.05

565 300395 菲利华 900 32,904.00 0.05

566 600056 中国医药 2,940 32,839.80 0.05

567 000401 冀东水泥 5,100 32,589.00 0.05

568 002865 钧达股份 419 32,464.12 0.05

569 002407 多氟多 2,100 31,962.00 0.04

570 688005 容百科技 800 31,840.00 0.04

571 688063 派能科技 300 31,800.00 0.04

572 300769 德方纳米 512 31,247.36 0.04

573 600481 双良节能 3,600 30,456.00 0.04

574 603613 国联股份 1,359 29,911.59 0.04

575 603517 绝味食品 1,100 29,546.00 0.04

576 600885 宏发股份 960 26,534.40 0.04


577 002541 鸿路钢构 1,170 25,424.10 0.04

578 603444 吉比特 100 24,512.00 0.03

8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细注：本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)

码

1 688041 海光信息 280,333.77 0.33

2 688271 联影医疗 209,977.48 0.25

3 600519 贵州茅台 166,100.00 0.19

4 300750 宁德时代 164,820.00 0.19

5 600221 海航控股 153,416.00 0.18

6 601816 京沪高铁 149,352.00 0.18

7 688303 大全能源 133,084.17 0.16

8 300418 昆仑万维 129,860.00 0.15

9 000858 五 粮 液 129,726.00 0.15

10 000617 中油资本 105,781.00 0.12

11 600515 海南机场 98,613.00 0.12

12 605499 东鹏饮料 97,929.00 0.11

13 002594 比亚迪 97,218.00 0.11

14 002050 三花智控 96,849.00 0.11

15 000568 泸州老窖 94,138.00 0.11

16 300765 新诺威 88,732.00 0.10

17 003816 中国广核 87,527.00 0.10

18 601138 工业富联 86,905.00 0.10

19 603195 公牛集团 84,895.00 0.10

20 603000 人民网 84,851.00 0.10

注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

码

1 300750 宁德时代 309,058.00 0.36

2 000858 五 粮 液 253,277.00 0.30

3 300124 汇川技术 183,728.00 0.22

4 002594 比亚迪 180,012.00 0.21

5 600519 贵州茅台 179,062.00 0.21

6 000568 泸州老窖 160,205.00 0.19

7 300760 迈瑞医疗 148,048.00 0.17


8 300059 东方财富 104,767.00 0.12

9 601816 京沪高铁 100,047.00 0.12

10 002304 洋河股份 99,444.00 0.12

11 002013 中航机电 89,569.00 0.11

12 002371 北方华创 88,897.00 0.10

13 002475 立讯精密 85,335.00 0.10

14 688111 金山办公 84,310.00 0.10

15 688169 石头科技 84,081.20 0.10

16 000001 平安银行 83,881.00 0.10

17 002352 顺丰控股 83,454.00 0.10

18 001301 尚太科技 79,128.72 0.09

19 002714 牧原股份 78,774.00 0.09

20 601136 首创证券 71,179.78 0.08

注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 9,161,889.47

卖出股票收入（成交）总额 9,733,128.22

注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 35,671.01 0.05

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 35,671.01 0.05

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代 债券名称 数量 公允价值 占基金资产净值比例
码 （张） （%）

1 127089 晶澳转债 161 16,551.32 0.02

2 113661 福 22 转债 70 7,372.14 0.01


3 113059 福莱转债 60 6,376.66 0.01

4 118030 睿创转债 40 5,370.89 0.01

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证投资。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期无股指期货投资。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期无国债期货投资。
8.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期无国债期货投资。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

根据发布的相关公告，本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司在本报告编制日前一年内受到监管部门的公开谴责或处罚。
本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。
8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选库以外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 992.78

2 应收清算款 9.60

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -


9 合计 1,002.38

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 113661 福 22 转债 7,372.14 0.01

2 113059 福莱转债 6,376.66 0.01

3 118030 睿创转债 5,370.89 0.01

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中无流通受限的股票。
8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
9.1.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

（户） 基金份额 占总份额比 占总份额比例
持有份额 例（%） 持有份额 （%）

332 163,667.78 48,631,770.00 89.50 5,705,934.00 10.50

9.1.2 目标基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构

项目 持有份额（份） 占总份额比例（%）

平安 MSCI 中国 A 股国际 43,886,897.00 80.77
ETF 联接基金

9.2 期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例（%）

上海惠澄资产管理有

1 限公司－惠澄白泽二 2,238,200.00 4.12
号私募证券投资基金

2 海通证券股份有限公 1,440,476.00 2.65
司


3 华泰证券股份有限公 1,062,899.00 1.96
司

4 李莉 1,000,000.00 1.84

5 叶意琴 290,000.00 0.53

6 戴和平 254,900.00 0.47

7 徐翠华 250,708.00 0.46

8 曹洪祥 230,000.00 0.42

9 黄思宁 196,000.00 0.36

10 纪远升 140,981.00 0.26

中国工商银行股份有

限公司－平安 MSCI 中

11 国 A 股国际交易型开 43,886,897.00 80.77
放式指数证券投资基

金联接基金

注：上述基金持有人份额均为场内基金份额。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
注：无。
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0

门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

9.5 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管
理的产品情况
注：本基金基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2018 年 6 月 15 日） 323,337,704.00
基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 57,337,704.00

本报告期基金总申购份额 6,000,000.00

减：本报告期基金总赎回份额 9,000,000.00

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 54,337,704.00


§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金管理人：本报告期内，公司 4 名董事发生变更，董事在最近 12 个月内变更未超过百
分之五十。
基金托管人：本报告期内，无涉及本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内基金未更换会计师事务所，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已为本基金提供审计服务 6 年。报告期内应支付给该事务所的报酬为 38,000.00 元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

措施 内容

受到稽查或处罚等措施的主体 平安基金管理有限公司

受到稽查或处罚等措施的时间 2023 年 12 月 29 日

采取稽查或处罚等措施的机构 中国证券监督管理委员会深圳监管局

受到的具体措施类型 出具警示函

受到稽查或处罚等措施的原因 公司管理的两只基金在债券投资过程中，参考外部评级机
构的范围不符合监管规定。

管理人采取整改措施的情况（如 已完成整改

提出整改意见）

其他 无

11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

券商名称 交易单 股票交易 应支付该券商的佣金 备注


元数量 占当期股票成 占当期佣金

成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

海通证券 4 10,134,656. 54.32 7,407.63 54.47 -

93

广发证券 2 3,085,406.7 16.54 2,225.59 16.37 -

2

中泰证券 2 3,072,890.7 16.47 2,260.79 16.62 -

3

中信建投 2 1,850,822.7 9.92 1,335.31 9.82 -

证券 0

国盛证券 1 434,003.22 2.33 313.03 2.30 -

长江证券 1 79,128.72 0.42 57.07 0.42 -

东方财富 2 - - - - -

证券

东方证券 2 - - - - -

平安证券 2 - - - - -

太平洋证 3 - - - - -

券

新时代 2 - - - - -

招商证券 3 - - - - -

注：1 基金交易单元的选择标准如下：

（1）研究实力

（2）业务服务水平

（3）综合类研究服务对投资业绩贡献度

（4）专题类服务
2 本基金管理人负责根据上述选择标准，考察后与确定选用交易单元的券商签订交易单元租用协议。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债 占当期债券 占当期权
券商名 券 回购成交总 证

称 成交金额 成交总额 成交金额 额的比例 成交金额 成交总额
的比例(%) (%) 的比例
(%)

海通证 - - 1,000,000.00 100.00 - -
券

广发证 - - - - - -
券


中泰证 - - - - - -
券

中信建 - - - - - -
投证券

国盛证 - - - - - -
券

长江证 - - - - - -
券

东方财 - - - - - -
富证券

东方证 - - - - - -
券

平安证 - - - - - -
券

太平洋 - - - - - -
证券

新时代 - - - - - -

招商证 - - - - - -
券
11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

平安基金管理有限公司关于提醒投 中国证监会规定报刊及

1 资者及时完善、更新身份信息资料 网站 2023 年 01 月 05 日
以免影响业务办理的公告

平安基金管理有限公司关于面向特

2 定投资者(养老金客户)通过直销柜 中国证监会规定报刊及 2023 年 01 月 19 日
台认、申购旗下所有基金实施费率 网站

优惠的公告

平安 MSCI 中国 A 股国际交易型开放 中国证监会规定报刊及

3 式指数证券投资基金 2022 年第 4 季 网站 2023 年 01 月 19 日
度报告

平安 MSCI 中国 A 股国际交易型开放 中国证监会规定报刊及

4 式指数证券投资基金 2022 年年度报 网站 2023 年 03 月 31 日
告

平安 MSCI 中国 A 股国际交易型开放 中国证监会规定报刊及

5 式指数证券投资基金 2023 年第 1 季 网站 2023 年 04 月 21 日
度报告

平安基金管理有限公司关于旗下基 中国证监会规定报刊及

6 金新增万联证券股份有限公司为申 网站 2023 年 05 月 23 日
购赎回代办机构的公告

平安基金管理有限公司关于旗下基 中国证监会规定报刊及

7 金新增中国中金财富证券有限公司 网站 2023 年 05 月 23 日
为申购赎回代办机构的公告


平安 MSCI 中国 A 股国际交易型开放 中国证监会规定报刊及

8 式指数证券投资基金基金产品资料 网站 2023 年 05 月 31 日
概要更新

平安 MSCI 中国 A 股国际交易型开放 中国证监会规定报刊及

9 式指数证券投资基金招募说明书 网站 2023 年 05 月 31 日
（更新）

平安基金管理有限公司关于提醒投 中国证监会规定报刊及

10 资者及时完善、更新身份信息资料 网站 2023 年 07 月 07 日
以免影响业务办理的公告

平安 MSCI 中国 A 股国际交易型开放 中国证监会规定报刊及

11 式指数证券投资基金 2023 年第 2 季 网站 2023 年 07 月 20 日
度报告

平安基金管理有限公司关于旗下基 中国证监会规定报刊及

12 金新增安信证券股份有限公司为申 网站 2023 年 08 月 02 日
购赎回代办机构的公告

平安 MSCI 中国 A 股国际交易型开放 中国证监会规定报刊及

13 式指数证券投资基金 2023 年中期报 网站 2023 年 08 月 31 日
告

平安 MSCI 中国 A 股国际交易型开放 中国证监会规定报刊及

14 式指数证券投资基金基金经理变更 网站 2023 年 09 月 09 日
公告

平安 MSCI 中国 A 股国际交易型开放 中国证监会规定报刊及

15 式指数证券投资基金招募说明书 网站 2023 年 09 月 09 日
（更新）

平安 MSCI 中国 A 股国际交易型开放 中国证监会规定报刊及

16 式指数证券投资基金基金产品资料 网站 2023 年 09 月 09 日
概要更新

平安基金管理有限公司关于旗下基 中国证监会规定报刊及

17 金新增华西证券股份有限公司为申 网站 2023 年 09 月 22 日
购赎回代办机构的公告

平安 MSCI 中国 A 股国际交易型开放 中国证监会规定报刊及

18 式指数证券投资基金 2023 年第 3 季 网站 2023 年 10 月 24 日
度报告

平安基金管理有限公司关于旗下基 中国证监会规定报刊及

19 金新增浙商证券股份有限公司为申 网站 2023 年 11 月 14 日
购赎回代办机构的公告

平安基金管理有限公司关于旗下基 中国证监会规定报刊及

20 金新增东北证券股份有限公司为申 网站 2023 年 11 月 22 日
购赎回代办机构的公告

平安基金管理有限公司关于旗下基 中国证监会规定报刊及

21 金新增西部证券股份有限公司为申 网站 2023 年 12 月 01 日
购赎回代办机构的公告

22 平安基金管理有限公司关于子公司 中国证监会规定报刊及 2023 年 12 月 05 日
住所变更的公告 网站


平安 MSCI 中国 A 股国际交易型开放 中国证监会规定报刊及

23 式指数证券投资基金基金经理变更 网站 2023 年 12 月 30 日
公告

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份 份额
类别 序号 额比例达到 期初 申购 赎回 持有份额 占比
或者超过 20% 份额 份额 份额 （%）
的时间区间

机构 - - - - - - -

个人 - - - - - - -

2023 年 01 月

联接基 1 01 日-2023 48,056,29 906,300 5,075,700 43,886,897.00 80.77
金 年 12 月 31 7.00 .00 .00

日

产品特有风险

本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20%的情形，在 市场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价 格及时变现基金资产。在特定情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可 能导致在其赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5,000 万元，基金面临转换 运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。持有基金份额占比较高的投资者在召开 持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

（1）中国证监会准予平安 MSCI 中国 A 股国际交易型开放式指数证券投资基金募集注册的文
件

（2）平安 MSCI 中国 A 股国际交易型开放式指数证券投资基金基金合同

（3）平安 MSCI 中国 A 股国际交易型开放式指数证券投资基金托管协议

（4）法律意见书

（5）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
13.2 存放地点

深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 层

13.3 查阅方式

（1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件

（2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电话：400-800-4800（免长途话费）

平安基金管理有限公司
2024 年 3 月 30 日
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