鹏华中证银行交易型开放式指数证券投资
基金

2021 年第 2 季度报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：鹏华基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 7 月 20 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 07 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 04 月 01 日起至 2021 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 银行 FUND

场内简称 银行 FUND

基金主代码 512730

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2019 年 12 月 19 日

报告期末基金份额总额 170,583,874.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资策略 本基金采用被动式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的基准
权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进
行相应调整。 当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分
红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果
可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因
导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管
理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。 本基金力争将日均跟
踪偏离度控制在 0.2％以内，年跟踪误差控制在 2％以内。如因指数
编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，
基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩

大。 1、股票投资策略 （1）股票投资组合的构建 本基金在建仓
期内，将按照标的指数各成份股的基准权重对其逐步买入，在力求跟
踪误差最小化的前提下，本基金可采取适当方法，以降低买入成本。
当遇到成份股停牌、流动性不足等其他市场因素而无法依指数权重购
买某成份股及预期标的指数的成份股即将调整或其他影响指数复制

的因素时，本基金可以根据市场情况，结合研究分析，对基金财产进行适当调整，以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。（2）股票投资组合的调整 本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况，对其进行适时调整，以保证基金份额净值增长率与标的指数收益率间的高度正相关和跟踪误差最小化。基金管理人将对成份股的流动性进行分析，如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。由于受到各项持股比例限制，基金可能不能按照成份股权重持有成份股，基金将会采用合理方法寻求替代。 1）定期调整 根据标的指数的调整规则和备选股票的预期，对股票投资组合及时进行调整。 2）不定期调整 根据指数编制规则，当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重新调整时，本基金将根据各成份股的权重变化进行相应调整； 根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有效跟踪标的指数； 根据法律、法规规定，成份股在标的指数中的权重因其它特殊原因发生相应变化的，本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。 （3）存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。 2、债券投资策略 本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、个券选择策略、信用策略等积极投资策略，自上而下地管理组合的久期，灵活地调整组合的券种搭配，同时精选个券，以增强组合的持有期收益。 （1）久期策略 久期管理是债券投资的重要考量因素，本基金将采用以“目标久期”为中心、自上而下的组合久期管理策略。 （2）收益率曲线策略 收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的一个重要依据，本基金将据此调整组合长、中、短期债券的搭配，并进行动态调整。 （3）骑乘策略 本基金将采用基于收益率曲线分析对债券组合进行适时调整的骑乘策略，以达到增强组合的持有期收益的目的。 （4）息差策略 本基金将采用息差策略，以达到更好地利用杠杆放大债券投资的收益的目的。 （5）个券选择策略 本基金将根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度，结合信用等级、流动性、选择权条款、税赋特点等因素，确定其投资价值，选择定价合理或价值被低估的债券进行投资。 （6）信用策略 本基金通过主动承担适度的信用风险来获取信用溢价，根据内、外部信用评级结果，结合对类似债券信用利差的分析以及对未来信用利差走势的判断，选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债进行投资。 3、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，提高投资效率，从而更好地跟踪标的指数，实现投资目标。同时，本基金将力争利用股指期货的杠杆作用，降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，从而达到稳定投资组合资产净值的目的。 基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责股指期


货的投资审批事项，同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险
控制等制度并报董事会批准。 4、资产支持证券的投资策略 本基
金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投
资组合管理，并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整
投资策略，严格遵守法律法规和基金合同的约定，在保证本金安全和
基金资产流动性的基础上获得稳定收益。 5、融资及转融通投资策
略 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上，审慎参与融资及
转融通业务。本基金将根据市场情况和组合风险收益，确定投资时机、
标的证券以及投资比例。若相关融资及转融通业务的法律法规发生变
化，本基金将从其最新规定，以符合上述法律法规和监管要求的变化。
未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，本基金可相应调整和更
新相关投资策略，并在招募说明书中更新公告。

业绩比较基准 中证银行指数收益率

风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债
券型基金、混合型基金。同时本基金为交易型开放式指数基金，具有
与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。

基金管理人 鹏华基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

注：无。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日）

1.本期已实现收益 12,049,621.44

2.本期利润 -1,174,506.80

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0082

4.期末基金资产净值 207,736,471.57

5.期末基金份额净值 1.2178

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ①－③ ②－④

① 标准差② 准收益率③ 准收益率标


准差④

过去三个月 -0.28% 0.98% -4.15% 1.01% 3.87% -0.03%

过去六个月 11.18% 1.28% 6.15% 1.31% 5.03% -0.03%

过去一年 36.23% 1.33% 18.32% 1.40% 17.91% -0.07%

自基金合同

21.78% 1.27% 1.57% 1.34% 20.21% -0.07%
生效起至今
注：业绩比较基准=中证银行指数收益率
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、本基金基金合同于 2019 年 12 月 19 日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比
例已达到基金合同中规定的各项比例。
3.3 其他指标
注：无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

张羽翔 基金经理 2019-12-19 - 14 年 张羽翔先生，国籍中国，工学硕士，14
年证券从业经验。曾任招商银行软件中心


(原深圳市融博技术公司)数据分析师；
2011年3月加盟鹏华基金管理有限公司，
历任监察稽核部资深金融工程师、量化及
衍生品投资部资深量化研究员，先后从事
金融工程、量化研究等工作；现任量化及
衍生品投资部基金经理。2015 年 09 月至
2020 年 06 月担任鹏华上证民营企业 50
交易型开放式指数证券投资基金联接基
金基金经理,2015 年 09 月至 2020 年 06
月担任上证民营企业 50 交易型开放式指
数证券投资基金基金经理,2016 年 06 月
至2018年05月担任鹏华新丝路指数分级
证券投资基金基金经理,2016 年 07 月至
2020年12月担任鹏华中证高铁产业指数
分级证券投资基金基金经理,2016 年 09
月至今担任鹏华中证 500 指数证券投资
基金(LOF)基金经理,2016年09月至今担
任鹏华沪深 300 指数证券投资基金(LOF)
基金经理,2016 年 11 月至 2020 年 12 月
担任鹏华中证一带一路主题指数分级证
券投资基金基金经理,2016 年 11 月至

2020年07月担任鹏华中证新能源指数分
级证券投资基金基金经理,2018 年 04 月
至2020年12月担任鹏华中证移动互联网
指数分级证券投资基金基金经理,2018

年 04 月至 2020 年 12 月担任鹏华创业板
指数分级证券投资基金基金经理,2018

年05月至2018年08月担任鹏华沪深300
指数增强型证券投资基金基金经理,2018
年 05 月至今担任鹏华港股通中证香港中
小企业投资主题指数证券投资基金(LOF)
基金经理,2018 年 05 月至 2020 年 12 月
担任鹏华国证钢铁行业指数分级证券投
资基金基金经理,2019 年 04 月至今担任
鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资
基金基金经理,2019 年 07 月至今担任鹏
华中证国防交易型开放式指数证券投资
基金基金经理,2019 年 11 月至今担任鹏
华港股通中证香港银行投资指数证券投
资基金(LOF)基金经理,2019年12月至今
担任鹏华中证银行交易型开放式指数证
券投资基金基金经理,2020 年 02 月至今
担任鹏华中证 800 证券保险交易型开放
式指数证券投资基金基金经理,2020 年
03 月至今担任鹏华中证传媒交易型开放


式指数证券投资基金基金经理,2021 年
01 月至 2021 年 01 月担任鹏华中证高铁
产业指数型证券投资基金(LOF)基金经
理,2021 年 01 月至今担任鹏华中证酒指
数型证券投资基金(LOF)基金经理,2021
年 01 月至今担任鹏华中证银行指数型证
券投资基金(LOF)基金经理,2021年01月
至今担任鹏华中证传媒指数型证券投资
基金(LOF)基金经理,2021年01月至2021
年 01 月担任鹏华中证移动互联网指数型
证券投资基金(LOF)基金经理,2021 年 01
月至今担任鹏华创业板指数型证券投资
基金(LOF)基金经理,2021年01月至2021
年 01 月担任鹏华中证一带一路主题指数
型证券投资基金(LOF)基金经理,2021 年
01 月至 2021 年 01 月担任鹏华国证钢铁
行业指数型证券投资基金(LOF)基金经
理,张羽翔先生具备基金从业资格。本报
告期内本基金基金经理未发生变动。

注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。
2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内基金
管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证
券当日成交量的 5%的交易次数为 2 次，主要原因在于指数基金成份股交易不活跃导致。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

本基金秉承指数基金的投资策略，在应对基金申购赎回的基础上，力争跟踪指数的收益，并将基金跟踪误差控制在合理范围内。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，本报告期份额净值增长率为-0.28%，同期业绩比较基准增长率为-4.15%。4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 202,753,441.50 97.34

其中：股票 202,753,441.50 97.34

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 5,278,190.94 2.53

8 其他资产 265,996.14 0.13

9 合计 208,297,628.58 100.00

注：上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而 5.2.1 的合计项不含可退替代款估值增值。5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 - -


D 电力、热力、燃气及水生产和 - -
供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服 - -
务业

J 金融业 201,979,544.28 97.23

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 201,979,544.28 97.23

5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 417,380.57 0.20

D 电力、热力、燃气及水生产和

供应业 13,020.39 0.01

E 建筑业 11,014.44 0.01

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服

务业 263,264.72 0.13

J 金融业 34,721.10 0.02

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 34,496.00 0.02

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 773,897.22 0.37

5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：无。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 600036 招商银行 558,779 30,280,234.01 14.58

2 601166 兴业银行 1,191,600 24,487,380.00 11.79

3 000001 平安银行 796,400 18,014,568.00 8.67

4 601398 工商银行 2,872,301 14,849,796.17 7.15

5 002142 宁波银行 296,200 11,542,914.00 5.56

6 601328 交通银行 2,251,400 11,031,860.00 5.31

7 600000 浦发银行 963,191 9,631,910.00 4.64

8 600016 民生银行 1,744,400 7,692,804.00 3.70

9 601288 农业银行 2,346,900 7,111,107.00 3.42

10 600919 江苏银行 968,820 6,878,622.00 3.31

5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（%）

1 688083 中望软件 479 251,034.32 0.12

2 688626 翔宇医疗 1,513 157,594.08 0.08

3 688667 菱电电控 609 63,262.92 0.03

4 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.03

5 688669 聚石化学 1,417 45,896.63 0.02

5.3.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂牌股票投资明细
注：无。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注：无。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：无。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细
注：无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：无。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：无。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，提高投资效率，从而更好地跟踪标的指数，实现投资目标。同时，本基金将力争利用股指期货的杠杆作用，降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，从而达到稳定投资组合资产净值的目的。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

江苏银行


2020 年 12 月 30 日，中国银行保险监督管理委员会江苏监管局针对江苏银行股份有限公司的以下
违法违规行为 1.个人贷款资金用途管控不严；2.发放流动资金贷款偿还银行承兑汇票垫款；3.理财投资和同业投资非标准化债权资产未严格比照自营贷款管理；4.个人理财资金对接项目资本金；5.理财业务未与自营业务相分离；6.理财资金投资非标准化债权资产的余额超监管比例要求，对公司处以罚款人民币 240 万元。
宁波银行

2021 年 6 月 10 日，宁波银保监局针对宁波银行股份有限公司代理销售保险不规范的违法违规行
为，对公司处以罚款人民币 25 万元，并责令该行对相关直接责任人员给予纪律处分。
平安银行

2021 年 5 月 18 日，深圳银保监局针对平安银行信用卡中心未对申领首张信用卡的客户进行亲访
亲签的违法违规行为，对公司处以罚款 40 万元。

2021 年 5 月 28 日，中国银保监会云南监管局针对平安银行股份有限公司利用来源于本行授信的
固定资产贷款和黄金租赁融资的资金发放委托贷款，用于承接处置本行其他贷款风险;固定资产授信严重不审慎，贷款用途审查监控不到位，贷款资金挪用于借款人母公司归还股票质押融资;流动资金贷款用途审查监控不到位，贷款资金部分回流借款人用作银行承兑汇票质押存单;固定资产贷款用途审查监控不到位，贷款资金部分回流借款人或借款人关联公司用作银行承兑汇票保证金、购买理财产品的违法违规行为，对公司处以罚款人民币 210 万元。

2020 年 10 月 16 日，宁波银保监局针对平安银行股份有限公司的贷款资金用途管控不到位、借贷
搭售、对房地产开发贷及预售资金监管不力等违法违规行为，对公司处以罚款人民币 100 万元。兴业银行

2020 年 7 月 17 日，中国人民银行上海分行对兴业银行股份有限公司上海分行 1.未执行金融统计
制度，错报统计数据，2.未按规定报备人民币结算账户开户资料，3.国库经收业务未使用规定科目核算，4.未按照规定履行客户身份识别义务，5.发布引人误解的营销宣传信息的违法违规行为，给予警告，并罚款 123.5 万元。

2020 年 9 月 4 日，中国人民银行福州中心支行对兴业银行股份有限公司 1.为无证机构提供转接清
算服务，且未落实交易信息真实性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性的规定；2.为支付机构超范围（超业务、超地域）经营提供支付服务，且未落实交易信息真实性、完整性、可追
溯性及支付全流程中的一致性；3.违规连通上、下游支付机构，提供转接清算服务，且未落实交易信息真实性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性；4.违反银行卡收单外包管理规定；5.未按规定履行客户身份识别义务的违法违规行为，给予警告，没收违法所得 10,875,088.15 元，并处 13,824,431.23 元罚款。

2020 年 9 月 4 日，中国人民银行福州中心支行对兴业银行股份有限公司福州分行允许外包服务机
构以特约商户名义入网并接收其发送的银行卡交易信息的违法违规行为，给予警告，没收违法所得 34.38 元，处 50 万元罚款。

2020 年 8 月 31 日，中国银保监会福建监管局对兴业银行股份有限公司同业投资用途不合规、授
信管理不尽职、采用不正当手段吸收存款、理财资金间接投资本行信贷资产收益权、非洁净转让信贷资产、违规接受地方财政部门担保的违法违规行为，没收违法所得 6,361,807.97 元，并合计处以罚款 15,961,807.97 元。
招商银行

2021 年 5 月 17 日，中国银行保险监督管理委员会针对招商银行股份有限公司的以下违法违规行
为一、为同业投资提供第三方信用担保、为非保本理财产品出具保本承诺，部分未按规定计提风险加权资产，二、违规协助无衍生产品交易业务资格的银行发行结构性衍生产品，三、理财产品之间风险隔离不到位，四、理财资金投资非标准化债权资产认定不准确，实际余额超监管标准，五、同业投资接受第三方金融机构信用担保，六、理财资金池化运作，七、利用理财产品准备金调节收益，八、高净值客户认定不审慎，九、并表管理不到位，通过关联非银机构的内部交易，违规变相降低理财产品销售门槛，十、投资集合资金信托计划的理财产品未执行合格投资者标准，十一、投资集合资金信托计划人数超限，十二、面向不合格个人投资者销售投资高风险资产或权益性资产的理财产品，十三、信贷资产非真实转让，十四、全权委托业务不规范，十五、未按要求向监管机构报告理财投资合作机构，被监管否决后仍未及时停办业务，十六、通过关联机构引入非合格投资者，受让以本行信用卡债权设立的信托次级受益权，十七、“智能投资受托计划业务”通过其他方式规避整改，扩大业务规模，且业务数据和材料缺失，十八、票据转贴现假卖断屡查屡犯，十九、贷款、理财或同业投资资金违规投向土地储备项目，二十、理财资金违规提供棚改项目资本金融资，向地方政府提供融资并要求地方政府提供担保，二十一、同业投资、理财资金等违规投向地价款或四证不全的房地产项目，二十二、理财资金认购商业银行增发的股票，二十三、违规为企业发行短期融资券提供搭桥融资，并用理财产品投资本行主承债券以承接表内类信贷资产，二十四、为定制公募基金提供投资顾问，二十五、为本行承销债券兑付提供资金支持，
二十六、协助发行人以非市场化的价格发行债券，二十七、瞒报案件信息，对公司处以罚款 7170万元。
中国工商银行

2020 年 11 月 06 日，中国人民银行衡水市中心支行针对中国工商银行股份有限公司违反反洗钱法
的行为，对中国工商银行股份有限公司处以 21 万元罚款，对高管及直接责任人各处 1 万元罚款，共计 23 万元。

2021 年 5 月 14 日，北京市市场监督管理局针对工商银行股份有限公司牡丹卡中心在“工银 e 生
活”APP 发起的“端午爱家专场”促销活动中，虚构西屋电饭煲 WRC-0424 的原价的违法违规
行为，责令当事人改正价格违法行为，对公司给予警告，并处罚款 8 万元。

2020 年 8 月 27 日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局针对中国工商银行股份有限公司贵
金属业务部的黄金租赁业务管理不严，违反审慎经营规则的违法违规行为，对公司处以罚款 50万元。

2020 年 12 月 25 日，中国银行保险监督管理委员会针对中国工商银行股份有限公司的以下违法违
规行为，一、未按规定将案件风险事件确认为案件并报送案件信息确认报告，二、关键岗位未进行实质性轮岗，三、法人账户日间透支业务存在资金用途管理的风险漏洞，四、为同业投资业务提供隐性担保，五、理财产品通过申购/赎回净值型理财产品调节收益，六、非标准化债权资产限额测算不准确，七、理财资金通过投资集合资金信托计划优先级的方式变相放大劣后级受益人的杠杆比例，八、部分重点领域业务未向监管部门真实反映，九、为违规的政府购买服务项目提供融资，十、理财资金违规用于缴纳或置换土地款，十一、通过转让分级互投实现不良资产虚假出表，十二、理财资金投资本行不良资产或不良资产收益权，十三、面向一般个人客户发行的理财产品投资权益性资产，十四、理财资金投资他行信贷资产收益权或非标资产收益权，十五、全权委托业务不规范，十六、用其他资金支付结构性存款收益，十七、自营贷款承接本行理财融资、贷款用途管理不尽职，十八、理财资金承接本行自营贷款，十九、封闭式理财产品相互交易调节收益，二十、滚动发行产品承接风险资产，且按原价交易调节收益，二十一、高净值客户认定不审慎，二十二、理财产品信息披露不到位，二十三、部分理财产品在全国银行业理财信息登记系统中未登记或超时限登记，对公司处以罚款 5470 万元。


2020 年 10 月 26 日，国家外汇管理局北京外汇管理部针对中国工商银行股份有限公司的违规开展
外汇掉期业务、外汇远期业务和外汇期权业务的违法违规行为，对公司处 100 万元人民币罚款,并要求该行对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予处分。
中国民生银行

2020 年 11 月 26 日，国家外汇管理局北京外汇管理部对中国民生银行股份有限公司违反规定办理
售汇业务等违法违规行为，对中国民生银行股份有限公司处以没收违法所得 1910822.20 元人民币，并处 80 万元人民币罚款，给予警告。

2020 年 7 月 14 日，中国银行保险监督管理委员会对中国民生银行股份有限公司的以下违法违规
行为（一）违反宏观调控政策，违规为房地产企业缴纳土地出让金提供融资，（二）为“四证”不全的房地产项目提供融资，（三）违规为土地储备中心提供融资，（四）违规为地方政府提供融资，接受地方政府担保或承诺，（五）多名股东在已派出董事的情况下，以推荐代替提名方式推举独立董事及监事，（六）多名股东在股权质押超比例的情况下违规在股东大会上行使表决权，派出董事在董事会上的表决权也未受限，（七）股东持股份额发生重大变化未向监管部门报告，（八）多名拟任高管人员及董事未经核准即履职，（九）关联交易不合规，（十）理财产品风险信息披露不合规，（十一）年报信息披露不真实，（十二）贷款资金被挪用，虚增贷款，（十三）以贷转存，虚增存款，（十四）贸易背景审查不尽职，（十五）向关系人发放信用贷款，（十六）违规转让正常类信贷资产，（十七）违规转让不良资产，（十八）同业投资他行非保本理财产品审查不到位，接受对方机构违规担保，少计风险加权资产，（十九）同业投资未穿透底层资产计提资本拨备，少计风险加权资产，（二十）同业存放业务期限超过一年，（二十一）违规开展票据转贴现交易，（二十二）个别理财产品管理费长期未入账，（二十三）理财业务风险隔离不充分，（二十四）违规向非高净值客户销售投向股权类资产的理财产品，（二十五）非标准化资产纳入标准化资产统计，实际非标债权资产比例超监管要求，（二十六）违规出具补充协议及与事实不符的投资说明，（二十七）以代销名义变相向本行授信客户融资，并承担兜底风险，（二十八）向不符合条件的借款人办理收益权转让再融资业务，（二十九）代理福费廷业务违规承担风险，会计处理不规范，（三十）迟报瞒报多起案件（风险）信息，对中国民生银行股份有限公司处以没收违法所得 296.47 万元，罚款10486.47 万元。

2021 年 01 月 25 日，北京市市场监督管理局对中国民生银行股份有限公司违反《中华人民共和国
价格法》第十四条第一款第四项的行为，责令公司改正，给予警告，并处罚款 40 万元。

中国农业银行

2020 年 7 月 13 日，中国银行保险监督管理委员会针对中国农业银行股份有限公司的以下违法违
规行为（一）向关系人发放信用贷款，（二）批量处置不良资产未公告，（三）批量处置不良资产未向监管部门报告 ，（四）违规转让正常类贷款，（五）个人住房贷款首付比例违规，（六）流动资金贷款被用于固定资产投资，（七）超过实际需求发放流动资金贷款，（八）贷后管理缺失导致企业套取扶贫贷款资金用于房地产开发，（九）贷款用于偿还银行承兑汇票垫款，（十）承兑业务贸易背景审查不严，（十一）保理业务授权管理不到位，（十二）贴现资金直接回流至银行承兑汇票出票人，（十三）贷款资金直接转存银行承兑汇票保证金，（十四）信贷资金用于兑付到期理财资产，（十五）信贷资金用于承接承销债券，（十六）销售非保本理财产品违规出具承诺函，（十七）提供与事实不符的报告，（十八）理财产品相互交易、相互调节收益，（十九）面向一般个人投资者销售的理财产品投向股权投资，（二十）将系统内资金纳入一般存款核算，虚增存款，（二十一）开立同业银行结算账户不合规，（二十二）个别人员未经核准即履行高管人员职责，（二十三）对小微企业不当收费，（二十四）未按规定报送案件，没收公司违法所得 55.3 万元，罚款 5260.3万元。

2020 年 12 月 7 日，中国银行保险监督管理委员会针对中国农业银行股份有限公司收取已签约开
立的代发工资账户、退休金账户、低保账户、医保账户、失业保险账户、住房公积金账户的年费和账户管理费（含小额账户管理费）的违法违规行为，对公司没收违法所得 49.59 万元，并处以罚款 148.77 万元。

2021 年 1 月 19 日，中国银行保险监督管理委员会针对中国农业银行股份有限公司的以下违法违
规行为（一）发生重要信息系统突发事件未报告 ，（二）制卡数据违规明文留存 ，（三）生产网络、分行无线互联网络保护不当，（四）数据安全管理较粗放，存在数据泄露风险，（五）网络信息系统存在较多漏洞，（六）互联网门户网站泄露敏感信息，对公司处以罚款 420 万元。
以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 18,636.04


2 应收证券清算款 246,839.24

3 应收股利 -

4 应收利息 520.86

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 265,996.14

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：无。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：无。
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的公 占基金资产净 流通受限情况
序号 股票代码 股票名称 允价值（元） 值比例（%） 说明

1 688083 中望软件 251,034.32 0.12 锁定期股票

2 688626 翔宇医疗 157,594.08 0.08 锁定期股票

3 688667 菱电电控 63,262.92 0.03 锁定期股票

4 688239 航宇科技 56,550.48 0.03 新股未上市

5 688669 聚石化学 45,896.63 0.02 锁定期股票

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 154,083,874.00

报告期期间基金总申购份额 98,500,000.00

减：报告期期间基金总赎回份额 82,000,000.00

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 170,583,874.00

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

注：无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：无。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金
投 情况

资 申赎

者序 购回 份额
类号 持有基金份额比例达到或者超过 20%的时间区间 期初 持有份额 占比
别 份额 份份 （%）
额额

机1 20210423~20210425,20210429~20210520,20210526~20 26,300,000. - - 26,300,000. 15.4
构 210530 00 00 2

产品特有风险

基金份额持有人持有的基金份额所占比例过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金净值剧烈波动，甚至可能引发基金流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
注：1、申购份额包含基金申购份额、基金转换入份额、强制调增份额、场内买入份额、指数分级基金合并份额和红利再投；
2、赎回份额包含基金赎回份额、基金转换出份额、强制调减份额、场内卖出份额和指数分级基金拆分份额。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

（一）《鹏华中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金合同》;
（二）《鹏华中证银行交易型开放式指数证券投资基金托管协议》;
（三）《鹏华中证银行交易型开放式指数证券投资基金 2021 年第 2 季度报告》（原文）。
9.2 存放地点


深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金管理有限公司。

9.3 查阅方式

投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：4006788999。

鹏华基金管理有限公司
2021 年 7 月 20 日
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