易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投

资基金

2017年第3季度报告

2017年9月30日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年十月二十六日

第1页共14页

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月

23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核

内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不

保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决

策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 易方达中证海外中国互联网50（QDII-ETF）

基金主代码 513050

交易代码 513050

基金运作方式 交易型开放式（ETF）

基金合同生效日 2017年1月4日

报告期末基金份额总额 601,432,720.00份

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差

投资目标

的最小化。

作为追踪中证海外中国互联网50指数的被动式海

投资策略 外指数基金，本基金主要采取组合复制策略和适

当的替代性策略实现对标的指数的紧密跟踪。

业绩比较基准 中证海外中国互联网50指数

本基金属股票指数基金，预期风险与收益水平高

于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金

风险收益特征

主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有

与标的指数相似的风险收益特征。

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

境外投资顾问 英文名称：无

中文名称：无

境外资产托管人 英文名称：TheHongkongandShanghaiBanking

CorporationLimited

中文名称：香港上海汇丰银行有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标

(2017年7月1日-2017年9月30日)

1.本期已实现收益 1,721,817.70

2.本期利润 79,883,942.77

3.加权平均基金份额本期利润 0.1572

4.期末基金资产净值 872,696,754.04

5.期末基金份额净值 1.4510

注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入

费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允

价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期

公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比

业绩比

净值增 较基准

净值增 较基准

阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④

长率① 收益率

准差② 标准差

③

④

过去三个 15.26% 1.20% 15.90% 1.19% -0.64% 0.01%

月

3.2.2　自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较

基准收益率变动的比较

易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2017年1月4日至2017年9月30日）

注：1.本基金合同于2017年1月4日生效，截至报告期末本基金合同生效

未满一年。

2.按基金合同和招募说明书的约定，本基金的建仓期为六个月，建仓期结

束时各项资产配置比例符合基金合同（第十二部分（三）投资范围，（五）投

资策略和（八）投资限制）的有关约定。

3.自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为45.10％，同期业绩

比较基准收益率为54.97％。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理 证券

姓名 职务 期限 从业 说明

任职日期 离任日期 年限

本基金的基金经理、易方达

中证全指证券公司交易型开

放式指数证券投资基金的基

金经理、易方达中证军工交

易型开放式指数证券投资基

金的基金经理、易方达中证

500交易型开放式指数证券 硕士研究生，

投资基金的基金经理、易方 曾任汇丰银

达证券公司指数分级证券投 行

资基金的基金经理、易方达 Consumer

上证50指数分级证券投资基 CreditRisk

金的基金经理、易方达军工 信用风险分

指数分级证券投资基金的基 析师，华宝

余海 金经理、易方达沪深300医 2017-01- 兴业基金管

燕 药卫生交易型开放式指数证 04 - 12年 理有限公司

券投资基金的基金经理、易 分析师、基

方达沪深300交易型开放式 金经理助理、

指数发起式证券投资基金联 基金经理，

接基金的基金经理、易方达 易方达基金

沪深300交易型开放式指数 管理有限公

发起式证券投资基金的基金 司投资发展

经理、易方达沪深300非银 部产品经理。

行金融交易型开放式指数证

券投资基金联接基金的基金

经理、易方达沪深300非银

行金融交易型开放式指数证

券投资基金的基金经理、易

方达国企改革指数分级证券

投资基金的基金经理

FAN 本基金的基金经理、易方达 硕士研究生，

BING 原油证券投资基金(QDII)的 2017-03- - 12年 曾任皇家加

(范冰) 基金经理、易方达纳斯达克 25 拿大银行托

100指数证券投资基金 管部核算专

(LOF)的基金经理、易方达黄 员，美国道

金交易型开放式证券投资基 富集团

金联接基金的基金经理、易 Middle

方达黄金交易型开放式证券 Office中台

投资基金的基金经理、易方 交易支持专

达标普医疗保健指数证券投 员，巴克莱

资基金(LOF)的基金经理、易 资产管理公

方达标普信息科技指数证券 司悉尼金融

投资基金(LOF)的基金经理、 数据部高级

易方达标普生物科技指数证 金融数据分

券投资基金(LOF)的基金经理、 析员、主管，

易方达标普全球高端消费品 新加坡金融

指数增强型证券投资基金的 数据部主管，

基金经理、易方达标普 贝莱德集团

500指数证券投资基金 金融数据运

(LOF)的基金经理 营部部门经

理、风险控

制与咨询部

客户经理、

亚太股票指

数基金部基

金经理。

注：1.此处的“离任日期”为公告确定的解聘日期，余海燕的“任职日期”为基金合同生效之日，FANBING(范冰)的“任职日期”为公告确定的聘任日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关

规定。

4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

本基金未聘请境外投资顾问。

4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规

及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取

信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资

产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，

基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.4 公平交易专项说明

4.4.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人努力通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程来确保

公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了相应的投资

权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，通过投资交易系统中

的公平交易模块，同时依据境外市场的交易特点规范交易委托方式，以尽可能

确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。

4.4.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.5.1报告期内基金投资策略和运作分析

回顾2017年三季度，美国经济整体继续保持复苏的态势，劳动力市场就业

充分，失业率维持低位，工资水平也稳中有升。七月份美联储主席耶伦就

FOMC利率决议的证词偏鸽派，表示未来需要渐进式的加息步调，并预计今年

开始缩表。在进入业绩披露期后，科技公司的亮眼业绩推动科技板块大涨。八

月份特朗普内政推行不畅以及在地缘政治上与朝鲜的摩擦引发了避险情绪，造

成股市较大的回调。JacksonHole年会召开，耶伦和德拉吉讲话均未透露更多货

币政策信息。九月份伴随着美元指数的反弹和经济数据向好的提振，美股反弹

走高。美国债务上限再度冻结3个月并达成2018财年临时支出法案避免政府关

门。美联储9月FOMC会议如期宣布从10月份开始缩表，并维持利率“散点图”

不变，暗示12月份仍有加息的可能。新兴市场方面，人口和政策红利的释放以

及经济复苏等因素，继续推高股市，吸引资金流入。以科技为代表的新经济发

展迅猛，龙头企业的品牌护城河和盈利能力进一步增强。作为追踪中证海外中

国互联网50指数的被动式海外指数基金，我们在操作中严格遵守基金合同，坚

持既定的指数化投资策略，力求追踪误差最小化。

4.5.2报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为1.4510元，本报告期份额净值增长率为

15.26%，同期业绩比较基准收益率为15.90%，年化跟踪误差3.745%。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

金额(人民币元) 占基金总资产

序号 项目 的比例(%)

1 权益投资 868,823,673.65 98.70

其中：普通股 216,433,455.43 24.59

存托凭证 652,390,218.22 74.11

优先股 - -

房地产信托 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 金融衍生品投资 - -

其中：远期 - -

期货 - -

期权 - -

权证 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返 - -

售金融资产

6 货币市场工具 - -

7 银行存款和结算备付金合计 11,408,149.45 1.30

8 其他资产 63,729.15 0.01

9 合计 880,295,552.25 100.00

注：1.上表中的普通股投资项含可退替代款估值增值，而5.2和5.3的合计

项不含可退替代款估值增值。

2.本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股市值为

22,755,050.34元，占净值比例2.61%。

5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布

公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例（％）

国家（地区）

美国 673,282,723.14 77.15

香港 195,540,950.51 22.41

合计 868,823,673.65 99.56

注：1.国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定。

2.ADR、GDR按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。

5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

公允价值（人民币元）

行业类别 占基金资产净值比例（％）

能源 - -

材料 - -

工业 3,744,338.88 0.43

非必需消费品 165,762,105.31 18.99

必需消费品 - -

保健 - -

金融 - -

信息技术 699,317,229.46 80.13

电信服务 - -

公用事业 - -

房地产 - -

合计 868,823,673.65 99.56

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭

证投资明细

所

公司 在 所属 占基金

序 公司名称 名称 证券代证 国家 数量 公允价值（人 资产净

号 （英文） （中 码 券 （地 （股） 民币元） 值比例

文） 市 区) （％）

场

Alibaba 阿里 BABA纽

1 Group 巴巴 US 约 美国 175,252 200,884,182.09 23.02

HoldingLtd 集团 证

控股 券

有限 交

公司 易

所

纳

斯

百度 达

股份 BIDU克

2 BaiduInc 有限 US 证 美国 112,199 184,443,236.09 21.13

公司 券

交

易

所

香

腾讯 港

Tencent 控股 证

3 Holdings 有限 700HK券 香港 636,508 181,822,133.21 20.83

Ltd 公司 交

易

所

纳

斯

达

京东 克

4 JD.comInc 集团 JDUS证 美国 313,892 79,580,906.93 9.12

券

交

易

所

纳

斯

达

Ctrip.com 携程 CTRP克

5 International 旅行 US 证 美国 139,696 48,897,805.69 5.60

Ltd 网 券

交

易

所

纳

斯

6 NetEaseInc 网易 NTES达 美国 25,618 44,854,058.93 5.14

公司 US 克

证

券

交

易

所

纽

学而 约

TAL 思教 TAL证

7 Education 育集 US 券 美国 93,165 20,843,796.04 2.39

Group 团 交

易

所

纳

斯

达

SINA 新浪 SINA克

8 Corp/China 公司 US 证 美国 22,663 17,244,743.22 1.98

券

交

易

所

纽

约

58 WUBA证

9 58.comInc 同城 US 券 美国 36,676 15,369,219.59 1.76

网 交

易

所

纳

斯

北京 达

陌陌 MOMO克

10 MomoInc 科技 US 证 美国 43,579 9,064,451.44 1.04

有限 券

公司 交

易

所

注：此处所用证券代码的类别是当地市场代码。

5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投

资明细

本基金本报告期末未持有金融衍生品。

5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

本基金本报告期末未持有基金。

5.10 投资组合报告附注

5.10.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，

或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.10.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.10.3 其他各项资产构成

序号 名称 金额(人民币元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 16,021.73

3 应收股利 45,134.89

4 应收利息 2,572.53

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 63,729.15

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 332,432,720.00

报告期基金总申购份额 294,000,000.00

减：报告期基金总赎回份额 25,000,000.00

报告期基金拆分变动份额 -

报告期期末基金份额总额 601,432,720.00

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有

基金情况

投资者类别 持有基金份额比 期初份 申购份 赎回份 持有份 份额

序号 例达到或者超过额 额 额 额 占比

20%的时间区间

2017年07月 70,000,0 70,000, 11.64

机构 1 01日~2017年 00.00 - - 000.00 %

07月06日

2017年07月 32,000,0 90,999, 123,000 20.45

2 24日~2017年 60.00 967.00 - ,027.00 %

09月30日

产品特有风险

报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；如个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形；持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。

注：申购份额包括申购或者买入基金份额，赎回份额包括赎回或者卖出基

金份额。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1.中国证监会准予易方达中证海外中国互联网 50 交易型开放式指数证券

投资基金注册的文件；

2.《易方达中证海外中国互联网 50 交易型开放式指数证券投资基金基金

合同》；

3.《易方达中证海外中国互联网 50 交易型开放式指数证券投资基金托管

协议》；

4.基金管理人业务资格批件和营业执照。

9.2 存放地点

广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼。

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

易方达基金管理有限公司

二〇一七年十月二十六日
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