银华中证沪港深 500 交易型开放式指数证
券投资基金

2023 年年度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：银华基金管理股份有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

送出日期：2024 年 3 月 29 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 03 月 27 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料已经审计。

本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 7

3.3 过去三年基金的利润分配情况 ...... 9
§4 管理人报告 ......9

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 16

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 16

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 17

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 17

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 17

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 18

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 18

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 18
§5 托管人报告 ...... 18

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 18
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 19

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 19
§6 审计报告 ...... 19

6.1 审计报告基本信息 ...... 19

6.2 审计报告的基本内容 ...... 19
§7 年度财务报表 ......21

7.1 资产负债表 ...... 21

7.2 利润表 ...... 22

7.3 净资产变动表 ...... 23

7.4 报表附注 ...... 26
§8 投资组合报告 ......56


8.1 期末基金资产组合情况 ...... 56

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 57

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 59

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 71

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 73

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 73

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 73

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 73

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 73

8.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 73

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 74

8.12 投资组合报告附注 ...... 74
§9 基金份额持有人信息...... 75

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 75

9.2 期末上市基金前十名持有人 ...... 75

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 75

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 75
§10 开放式基金份额变动...... 76
§11 重大事件揭示...... 76

11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 76

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 76

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 76

11.4 基金投资策略的改变 ...... 76

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 76

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 76

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 77

11.8 其他重大事件 ...... 80
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 82

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 82

12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 82
§13 备查文件目录...... 83

13.1 备查文件目录 ...... 83

13.2 存放地点 ...... 83

13.3 查阅方式 ...... 83

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 银华中证沪港深 500 交易型开放式指数证券投资基金

基金简称 沪港深

场内简称 沪港深（扩位证券简称：沪港深 500ETF）

基金主代码 517000

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2021 年 2 月 4 日

基金管理人 银华基金管理股份有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 617,793,000.00 份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交 上海证券交易所
易所

上市日期 2021 年 3 月 5 日

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金采用被动指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度
和跟踪误差最小化。

投资策略 本基金主要采用完全复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标
的指数，实现基金投资目标。

在本基金运作过程中，如本基金标的指数成份股发生明显负面
事件面临退市风险，且指数编制机构暂未做出调整的，基金管理人
按照基金份额持有人利益优先的原则，在履行内部决策程序后，通
过成份股替代等方式对相关指数成份股进行调整。

建仓期结束后，在正常市场情况下，本基金力争日均跟踪偏离
度的绝对值不超过 0.35%，年化跟踪误差不超过 4%。如因指数编制
规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基
金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度和跟踪误差进一步扩大。
本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股。本基金投资
于标的指数成份股及备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的
90%，且不低于非现金基金资产的 80%，因法律法规的规定而受限制
的情形除外。

业绩比较基准 中证沪港深 500 指数收益率

风险收益特征 本基金属股票型基金，预期风险与预期收益水平高于债券型基金、
货币市场基金。

本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表
现，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金还可投资港股通
投资标的股票，还需承担汇率风险和港股通机制下因投资环境、投
资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人


名称 银华基金管理股份有限公司 招商银行股份有限公司

信息披露 姓名 杨文辉 张姗

负责人 联系电话 (010)58163000 400-61-95555

电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn zhangshan_1027@cmbchina.com

客户服务电话 4006783333,(010)85186558 400-61-95555

传真 (010)58163027 0755-83195201

注册地址 广东省深圳市深南大道 6008 号特 深圳市深南大道 7088 号招商银
区报业大厦 19 层 行大厦

办公地址 北京市东城区东长安街 1 号东方 深圳市深南大道 7088 号招商银
广场 C2 办公楼 15 层 行大厦

邮政编码 100738 518040

法定代表人 王珠林 缪建民

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.yhfund.com.cn
址

基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场二座
（特殊普通合伙） 普华永道中心 11 楼

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公 北京市西城区太平桥大街 17 号

司

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期 2021 年 2 月 4 日（基金合
间数据和 2023 年 2022 年 同生效日）-2021 年 12 月
指标 31 日

本期已实 -33,741,539.41 -55,600,469.89 -42,420,536.27
现收益

本期利润 -40,923,146.35 -102,999,637.43 -159,443,596.71

加权平均

基金份额 -0.0630 -0.1354 -0.1437
本期利润
本期加权

平均净值 -8.53% -17.79% -15.63%
利润率
本期基金

份额净值 -9.21% -14.72% -13.05%
增长率

3.1.2 期

末数据和 2023 年末 2022 年末 2021 年末

指标

期末可供 -201,902,424.46 -180,413,852.17 -110,001,319.60
分配利润
期末可供

分配基金 -0.3268 -0.2585 -0.1305
份额利润

期末基金 415,890,575.54 517,379,147.83 732,791,680.40
资产净值

期末基金 0.6732 0.7415 0.8695
份额净值
3.1.3 累

计期末指 2023 年末 2022 年末 2021 年末

标
基金份额

累计净值 -32.68% -25.85% -13.05%
增长率
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3、本报告中所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如：基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

率① 准差② 率③ ④

过去三个月 -6.03% 0.88% -6.84% 0.87% 0.81% 0.01%

过去六个月 -9.46% 0.91% -11.17% 0.92% 1.71% -0.01%

过去一年 -9.21% 0.89% -11.97% 0.90% 2.76% -0.01%

自基金合同生效 -32.68% 1.11% -38.37% 1.16% 5.69% -0.05%

起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例已达到基金合同的规定：本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
注：合同生效当年按照实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况
注：本基金于2021年02月04日（基金合同生效日）至2021年12月31日止会计期间、2022年度及2023年度未进行利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

银华基金管理有限公司成立于 2001 年 5 月 28 日，是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7
号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为 2.222 亿元人民币，公司的股东及其出资比例分别为：西南证券股份有限公司 44.10%，第一创业证券股份有限公司 26.10%，东北证券股份有限公司 18.90%，山西海鑫实业有限公司 0.90%，珠海银华聚义投资合伙企业（有限合伙）3.57%，珠海银华致信投资合伙企业（有限合伙）3.20%，珠海银华汇玥投资合伙企业（有限合伙）3.22%。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为
广东省深圳市。银华基金管理有限公司的法定名称已于 2016 年 8 月 9 日起变更为“银华基金管理
股份有限公司”。

截至 2023 年 12 月 31 日，本基金管理人管理 197 只证券投资基金，具体包括银华优势企业证
券投资基金、银华-道琼斯 88 精选证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华核心价值优选混合型证券投资基金、银华优质增长混合型证券投资基金、银华富裕主题混合型证券投资基金、银华领先策略混合型证券投资基金、银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深 300 指数证券投资基金（LOF）、银华深证 100 指数证券投资基金（LOF）、银华成长先锋混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金（LOF）、银华中证等权重 90 指数证券投资基金（LOF）、银华永祥灵活配置混合型证券投资基金、银华消费主题混合型证券投资基金、银华中小盘精选混合型证券投资基金、银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）、银华交易型货币市场基金、银华信用四季红债券型证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金、银华恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）、银华多利宝货币市场基金、银华活钱宝货币市场基金、银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基金、银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金、银华惠增利货币市场基金、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华泰利灵活配置混合型证券投资基金、银华中国梦 30 股票型证券投资基金、银华聚利灵活配置混合型证券投资基金、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金、银华稳利灵活配置混合型证券投资基金、银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华互联网主题灵活配置混
合型证券投资基金、银华添益定期开放债券型证券投资基金、银华远景债券型证券投资基金、银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金、银华惠添益货币市场基金、银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、银华通利灵活配置混合型证券投资基金、银华沪港深增长股票型证券投资基金、银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金、银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华添润定期开放债券型证券投资基金、银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金、银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金、银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华农业产业股票型发起式证券投资基金、银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金、银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金、银华估值优势混合型证券投资基金、银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金、银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金、银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金、银华心诚灵活配置混合型证券投资基金、银华积极成长混合型证券投资基金、银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金、银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华华茂定期开放债券型证券投资基金、银华心怡灵活配置混合型证券投资基金、银华可转债债券型证券投资基金、银华中短期政策性金融债定期开放债券型证券投资基金、银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金、银华行业轮动混合型证券投资基金、银华信用精选一年定期开放债券型发起式证券投资基金、银华安丰中短期政策性金融债债券型证券投资基金、银华安盈短债债券型证券投资基金、银华裕利混合型发起式证券投资基金、银华尊和养老目标日期 2035 三年持有期混合型基金中基金（FOF）、银华盛利混合型发起式证券投资基金、银华安鑫短债债券型证券投资基金、银华 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金、银华美元债精选债券型证券投资基金（QDII）、银华深证 100 交易型开放式指数证券投资基金、银华积极精选混合型证券投资基金、银华科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、银华兴盛股票型证券投资基金、银华尊尚稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金、银华尊和养老目标日期 2030三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银华尊和养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银华丰华三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银华稳晟 39 个月定期开放债券型证券投资基金、银华中证研发创新 100 交易型开放式指数证券投资基金、银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金、银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资基金、银华中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金、银华科技创新混合型证券投资基金、银华中证 5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金、银华信用精选 18 个月定期开放债券型证券投资基金、
银华永盛债券型证券投资基金、银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金、银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金、银华长丰混合型发起式证券投资基金、银华港股通精选股票型发起式证券投资基金、银华丰享一年持有期混合型证券投资基金、银华沪深股通精选混合型证券投资基金、银华中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金、银华中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华同力精选混合型证券投资基金、银华富利精选混合型证券投资基金、银华创业板两年定期开放混合型证券投资基金、银华汇益一年持有期混合型证券投资基金、银华多元机遇混合型证券投资基金、银华工银南方东英标普中国新经济行业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）、银华品质消费股票型证券投资基金、银华招利一年持有期混合型证券投资基金、银华乐享混合型证券投资基金、银华中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金、银华心佳两年持有期混合型证券投资基金、银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、银华远兴一年持有期债券型证券投资基金、银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、银华中证沪港深 500 交易型开放式指数证券投资基金、银华稳健增长一年持有期混合型证券投资基金、银华中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金、银华心享一年持有期混合型证券投资基金、银华中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、银华中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金、银华瑞祥一年持有期混合型证券投资基金、银华中证基建交易型开放式指数证券投资基金、银华阿尔法混合型证券投资基金、银华富饶精选三年持有期混合型证券投资基金、银华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金、银华信用精选两年定期开放债券型证券投资基金、银华长荣混合型证券投资基金、银华中证科创创业 50 交易型开放式指数证券投资基金、银华多元回报一年持有期混合型证券投资基金、银华鑫利一年持有期混合型证券投资基金、银华中证虚拟现实主题交易型开放式指数证券投资基金、银华安盛混合型证券投资基金、银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金（LOF）、银华华智三个月持有期混合型基金中基金（FOF）、银华中证机器人交易型开放式指数证券投资基金、银华智能建造股票型发起式证券投资基金、银华中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金、银华季季盈 3 个月滚动持有债券型证券投资基金、银华华证 ESG 领先指数证券投资基金、银华顺益一年定期开放债券型证券投资基金、银华永丰债券型证券投资基金、银华中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金、银华集成电路混合型证券投资基金、银华中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金、银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、银华中证现代物流交易型开放式指数证券投资基金、银华尊颐稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银华恒生港股通中国科技交易型开放式指数证券投资基金、银华中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金、银华中证内地地产主题交易型开放式指数证券投资基金、
银华中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金、银华心兴三年持有期混合型证券投资基金、银华心选一年持有期混合型证券投资基金、银华尊禧稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银华全球新能源车量化优选股票型发起式证券投资基金（QDII）、银华新锐成长混合型证券投资基金、银华尊和养老目标日期 2045 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银华鑫峰混合型证券投资基金、银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、银华数字经济股票型发起式证券投资基金、银华中证基建交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、银华中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金、银华中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金、银华专精特新量化优选股票型发起式证券投资基金、银华核心动力精选混合型证券投资基金、银华中证中药交易型开放式指数证券投资基金、银华玉衡定投三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银华华利均衡优选一年持有期混合型基金中基金（FOF）、银华沪深 300 成长交易型开放式指数证券投资基金、银华绿色低碳债券型证券投资基金、银华卓信成长精选混合型证券投资基金、银华中证 1000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金、银华沪深 300 价值交易型开放式指数证券投资基金、银华创新动力优选混合型证券投资基金、银华动力领航混合型证券投资基金、银华海外数字经济量化选股混合型发起式证券投资基金（QDII）、银华心质混合型证券投资基金、银华顺璟 6 个月定期开放债券型证券投资基金、银华中证 500 价值交易型开放式指数证券投资基金、银华清洁能源产业混合型证券投资基金、银华中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金、银华顺和债券型证券投资基金、银华中证 800 增强策略交易型开放式指数证券投资基金、银华医疗健康混合型证券投资基金、银华上证科创板 100 交易型开放式指数证券投资基金、银华月月享 30 天持有期债券型证券投资基金、银华上证科创板 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华惠享三年定期开放混合型证券投资基金、银华中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金、银华创业板中盘 200 交易型开放式指数证券投资基金、银华致淳债券型证券投资基金。同时，本基金管理人管理着多个全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

硕士学位。曾就职于泰康资产管理有限责
任公司、工银瑞信基金管理有限公司、工
王帅 本基金的 2021 年 2 - 11.5年 银瑞信投资管理有限公司，2018 年 8 月
先生 基金经理 月 4 日 加入银华基金，历任量化投资部基金经理
助理，现任量化投资部基金经理。自 2019
年 6 月 28 日至 2021 年 2 月 25 日担任银


华深证 100 交易型开放式指数证券投资
基金基金经理，自 2019 年 11 月 1 日至
2021 年 5 月 19 日兼任银华中证研发创新
100 交易型开放式指数证券投资基金基
金经理，自 2019 年 12 月 6 日至 2021 年
2 月 25 日兼任银华巨潮小盘价值交易型
开放式指数证券投资基金基金经理，自
2020 年 1 月 22 日起兼任银华中证 5G 通
信主题交易型开放式指数证券投资基金
基金经理，自 2020 年 3 月 20 日起兼任银
华中证创新药产业交易型开放式指数证
券投资基金基金经理，自 2020 年 5 月 28
日至 2023 年 4 月 12 日兼任银华中证 5G
通信主题交易型开放式指数证券投资基
金联接基金基金经理，自 2020 年 12 月
10 日至 2022 年 6 月 20 日兼任银华中证
农业主题交易型开放式指数证券投资基
金基金经理，自 2021 年 1 月 5 日起兼任
银华中证光伏产业交易型开放式指数证
券投资基金基金经理，自 2021 年 2 月 3
日至2022年6月20日兼任银华巨潮小盘
价值交易型开放式指数证券投资基金发
起式联接基金基金经理，自 2021 年 2 月
4 日起兼任银华中证沪港深 500交易型开
放式指数证券投资基金基金经理，自
2021 年 2 月 9 日至 2022 年 6 月 20 日兼
任银华中证影视主题交易型开放式指数
证券投资基金基金经理，自 2021 年 3 月
3 日起兼任银华中证全指证券公司交易
型开放式指数证券投资基金基金经理，自
2021 年 3 月 10 日至 2022 年 6 月 20 日兼
任银华中证有色金属交易型开放式指数
证券投资基金基金经理，自 2021 年 4 月
29 日起兼任银华中证基建交易型开放式
指数证券投资基金基金经理，自 2021 年
6 月 29 日起兼任银华中证科创创业 50 交
易型开放式指数证券投资基金基金经理，
自 2021 年 10 月 26 日至 2023 年 4 月 6
日兼任银华中证细分食品饮料产业主题
交易型开放式指数证券投资基金基金经
理，自 2021 年 12 月 7 日至 2023 年 7 月
28 日兼任银华中证细分化工产业主题交
易型开放式指数证券投资基金基金经理，
自 2021 年 12 月 30 日起兼任银华中证创
新药产业交易型开放式指数证券投资基


金发起式联接基金基金经理，自 2022 年
1 月 4 日至 2024 年 1 月 23 日兼任银华中
证现代物流交易型开放式指数证券投资
基金基金经理，自 2022 年 2 月 18 日至
2023 年 3 月 17 日兼任银华中证消费电子
主题交易型开放式指数证券投资基金基
金经理，自 2022 年 6 月 30 日至 2024 年
1 月 23 日兼任银华中证全指电力公用事
业交易型开放式指数证券投资基金基金
经理，自 2022 年 9 月 1 日起兼任银华沪
深 300 成长交易型开放式指数证券投资
基金基金经理，自 2022 年 11 月 24 日至
2024 年 1 月 23 日兼任银华中证 1000 增
强策略交易型开放式指数证券投资基金
基金经理，自 2022 年 12 月 29 日至 2024
年 1 月 23 日兼任银华沪深 300 价值交易
型开放式指数证券投资基金基金经理，自
2023 年 6 月 26 日起兼任银华中证国新央
企科技引领交易型开放式指数证券投资
基金基金经理，自 2023 年 8 月 23 日起兼
任银华中证 800 增强策略交易型开放式
指数证券投资基金基金经理，自 2024 年
1 月 25 日起兼任银华中证国新央企科技
引领交易型开放式指数证券投资基金联
接基金基金经理，自 2024 年 3 月 6 日起
兼任银华中证 A50 交易型开放式指数证
券投资基金基金经理。具有从业资格。国
籍：中国。

博士学位。曾就职于华龙证券有限责任公
司，2014 年 12 月加入银华基金，历任量
化投资部量化研究员、基金经理助理，现
任量化投资部基金经理。自 2017 年 12
月 25 日起担任银华抗通胀主题证券投资
基金（LOF）基金经理，自 2018 年 3 月 7
日至 2020 年 12 月 31 日兼任银华恒生中
李宜 本基金的 2021 年 2 国企业指数分级证券投资基金基金经理，
璇女 基金经理 月 4 日 - 10 年 自 2018 年 3 月 7 日至 2021 年 1 月 13 日
士 兼任银华文体娱乐量化优选股票型发起
式证券投资基金基金经理，自 2018 年 3
月 7日至 2021年2 月25日兼任银华信息
科技量化优选股票型发起式证券投资基
金、银华全球核心优选证券投资基金基金
经理，自 2018 年 3 月 7 日起兼任银华新
能源新材料量化优选股票型发起式证券
投资基金基金经理，自 2020 年 9 月 29


日起兼任银华工银南方东英标普中国新
经济行业交易型开放式指数证券投资基
金（QDII）基金经理，自 2020 年 10 月
29 日起兼任银华食品饮料量化优选股票
型发起式证券投资基金基金经理，自
2021 年 1 月 1 日起兼任银华恒生中国企
业指数证券投资基金（QDII-LOF）基金经
理，自 2021 年 1 月 5 日至 2022 年 6 月
29 日兼任银华中证光伏产业交易型开放
式指数证券投资基金基金经理，自 2021
年 2 月 4 日起兼任银华中证沪港深 500
交易型开放式指数证券投资基金基金经
理，自 2021 年 2 月 9 日至 2022 年 6 月
29 日兼任银华中证影视主题交易型开放
式指数证券投资基金基金经理，自 2021
年 3 月 10 日至 2022 年 6 月 29 日兼任银
华中证有色金属交易型开放式指数证券
投资基金基金经理，自 2021 年 5 月 25
日起兼任银华中证港股通消费主题交易
型开放式指数证券投资基金基金经理，自
2021 年 6 月 24 日至 2021 年 12 月 21 日
兼任银华中证 800 汽车与零部件交易型
开放式指数证券投资基金基金经理，自
2021 年 10 月 26 日起兼任银华中证细分
食品饮料产业主题交易型开放式指数证
券投资基金基金经理，自 2022 年 1 月 17
日起兼任银华恒生港股通中国科技交易
型开放式指数证券投资基金基金经理，自
2022 年 4 月 7 日起兼任银华全球新能源
车量化优选股票型发起式证券投资基金
（QDII）基金经理，自 2022 年 7 月 20
日起兼任银华专精特新量化优选股票型
发起式证券投资基金基金经理。具有从业
资格。国籍：中国。

学士学位。曾就职于上海携宁计算机科技
谭普 本基金的 有限公司、上海恒生聚源数据服务有限公
景先 基金经理 2021 年 4 - 10 年 司。2013 年 7 月加入银华基金，历任信
生 助理 月 19 日 息技术部开发工程师、开发主管、量化投
资部量化研究员，现任量化投资部基金经
理助理。具有从业资格。国籍：中国。

注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华中证沪港深 500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定，针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，以及授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，建立了股票、债券、基金等证券池管理制度和细则，投资管理制度和细则，集中交易管理办法，公平交易操作指引，异常交易管理制度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。本基金管理人对旗下所有投资组合过去四个季度不同时间窗内（1
日内、3 日内及 5 日内）同向交易的交易价差从 T 检验（置信度为 95%）和溢价率占优频率等方面
进行了专项分析，未发现违反公平交易制度的异常情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 12 次，原因是量化投资组合投资策略需要，未导致不公平交易和利益输送。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

我们运用自行开发的量化投资管理系统，采用系统管理和人工管理相结合的方式处理基金日常运作中所碰到的申购赎回处理、结构配比校验、风险优化等一系列事件，将本基金的跟踪误差控制在合理水平，并取得一定的相对收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 0.6732 元；本报告期基金份额净值增长率为-9.21%，业绩比较基准收益率为-11.97%。报告期内，本基金日均跟踪误差控制在 0.35%以内，年化跟踪误差控制在 4%以内。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2023 年，宏观经济逐渐从疫情中走出，从年初以来，整体呈现了从脉冲反弹到脉冲回落，最终缓慢复苏的运行特点。分经济部门来看，居民出行、居民消费等领域处于持续的复苏通道中，这在各个节假日的数据中体现明显；同时，商务活动尤其是与地产链条相关的商务活动，复苏进程仍然较弱，这在消费价位段、投融资结构等数据上有所显现。从海外来看，美联储在全年内以加息为主，使得外汇和国际资本流动都面临新的环境特点。这些外部因素在年末也正在迎来边际上的变化。在上述因素的作用下，A 股和港股市场主要指数在 2023 年表现不佳。

展望 2024 年我们认为，经济周期的回落与经济的新旧更替正在同步发生，我们正处于这样的
进程中。随着这个进程的深入，经济活动的扩张、收入水平的提升，都将是一个缓慢且持续的过程；而随着新旧更替的深入，经济也将会逐渐出现一些新的特点。未来一段时期，国内政策、汇率水平、海外地缘冲突等指标将是新的边际影响变量，我们也将对此进行持续的观察。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期，基金管理人始终坚持持有人利益优先原则，持续践行“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化，根据法律法规、监管规定和业务发展的需要，持续健全合规管理及监察稽核机制，改进合规管理方式，提高合规管理能力，推进合规文化建设，提升合规管理工作的有效性。

本报告期，本基金管理人始终以法律法规、基金合同和公司制度为基础，持续健全合规制度，完善合规管理体系，提升专业能力，通过合规审核、合规检查、合规咨询等管理和防范潜在合规风险，保障各项业务规范开展。本基金管理人贯彻落实“风险为本”反洗钱理念，健全反洗钱制度建设、夯实人员队伍、加强信息系统建设与金融科技运用，持续完善反洗钱合规和风险管理长效机制。本基金管理人综合运用合规培训、合规宣导、合规承诺、合规提示、合规谈话等多种举措厚植合规经营文化，强化人员合规意识，夯实合规文化体系基础。


本报告期内，本基金管理人根据监管规则、公司业务发展情况，建立合规风险库机制并动态更新，要求业务部门定期对照自查，加强一道防线作用，夯实合规主体责任，尽早发现和处理业务中存在的合规问题和风险隐患；同时，根据年初制定监察稽核工作计划及实际情况，以日常检查、专项检查或抽查的形式开展了对投资、研究、交易、营销、宣传推介、投资者适当性、员工行为、反洗钱业务等业务环节的合规检查工作，督促责任部门落实整改，促进公司整体业务合规运作、稳健经营。

与此同时，本基金管理人严格按照信息披露管理办法的规定，认真做好本基金的信息披露工作，确保信息披露的真实、完整、准确、及时。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值委员会（委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干），负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服务。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金于本报告期内未进行利润分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

托管人声明：

招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职
责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。

招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。

本年度报告中利润分配情况真实、准确。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 普华永道中天审字(2024)第 27594 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 银华中证沪港深 500 交易型开放式指数证券投资基金全体基
金份额持有人

(一) 我们审计的内容

我们审计了银华中证沪港深 500 交易型开放式指数证券投资
基金(以下简称“沪港深”)的财务报表，包括 2023 年 12 月
31 日的资产负债表，2023 年度的利润表和净资产变动表以及
财务报表附注。

审计意见 (二) 我们的意见

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准
则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下
简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业
实务操作编制，公允反映了沪港深 2023 年 12 月 31 日的财务
状况以及 2023 年度的经营成果和净资产变动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
形成审计意见的基础 步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的
审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于沪港深，并
履行了职业道德方面的其他责任。


强调事项 不适用。

其他事项 不适用。

其他信息 不适用。

沪港深的基金管理人银华基金管理股份有限公司(以下简称
“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监
会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务
操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维
管理层和治理层对财务报表的责 护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导
任 致的重大错报。

在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估沪港深的持
续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用
持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算沪港深、终
止运营或别无其他现实的选择。

基金管理人治理层负责监督沪港深的财务报告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认
为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，
并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报
风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、
适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能
涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之
上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现
注册会计师对财务报表审计的责 由于错误导致的重大错报的风险。

任 (二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出
会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出
结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对沪港深持
续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定
性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审
计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表
中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意
见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，
未来的事项或情况可能导致沪港深不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，
并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重
大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出


的值得关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师的姓名 陈熹 崔泽宇

会计师事务所的地址 上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场二座普华永道中心
11 楼

审计报告日期 2024 年 03 月 27 日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：银华中证沪港深 500 交易型开放式指数证券投资基金

报告截止日：2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

货币资金 7.4.7.1 23,230,373.19 28,414,618.75

结算备付金 4,883.86 13,878.30

存出保证金 7,296.65 11,972.36

交易性金融资产 7.4.7.2 393,059,339.32 489,464,640.56

其中：股票投资 393,059,339.32 489,464,640.56

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

债权投资 7.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 7.4.7.6 - -

其他权益工具投资 7.4.7.7 - -

应收清算款 - -

应收股利 22,969.54 17,381.66

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.8 - -

资产总计 416,324,862.56 517,922,491.63

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：


短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 33.84 43.46

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 174,243.82 221,563.95

应付托管费 34,848.76 44,312.79

应付销售服务费 - -

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.9 225,160.60 277,423.60

负债合计 434,287.02 543,343.80

净资产：

实收基金 7.4.7.10 617,793,000.00 697,793,000.00

其他综合收益 7.4.7.11 - -

未分配利润 7.4.7.12 -201,902,424.46 -180,413,852.17

净资产合计 415,890,575.54 517,379,147.83

负债和净资产总计 416,324,862.56 517,922,491.63

注： 报告截止日 2023 年 12 月 31 日，基金份额净值 0.6732 元，基金份额总额 617,793,000.00
份。
7.2 利润表
会计主体：银华中证沪港深 500 交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022
年 12 月 31 日 年 12 月 31 日

一、营业总收入 -37,811,195.77 -99,268,894.80

1.利息收入 89,672.81 118,957.05

其中：存款利息收入 7.4.7.13 89,672.81 118,957.05

债券利息收入 - -

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 - -
收入

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” -30,879,801.76 -52,222,233.37
填列）


其中：股票投资收益 7.4.7.14 -43,099,713.89 -65,205,062.31

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.15 - -

资产支持证券投资 7.4.7.16 - -
收益

贵金属投资收益 7.4.7.17 - -

衍生工具收益 7.4.7.18 - 14,179.57

股利收益 7.4.7.19 12,219,912.13 12,968,649.37

以摊余成本计量的

金融资产终止确认产生的 - -
收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损 7.4.7.20 -7,181,606.94 -47,399,167.54
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 7.4.7.21 160,540.12 233,549.06
号填列）

减：二、营业总支出 3,111,950.58 3,730,742.63

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 2,404,125.11 2,908,381.61

其中：暂估管理人报酬 - -

2．托管费 7.4.10.2.2 480,824.93 581,676.39

3．销售服务费 7.4.10.2.3 - -

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产 - -
支出

6．信用减值损失 7.4.7.22 - -

7．税金及附加 - 51.18

8．其他费用 7.4.7.23 227,000.54 240,633.45

三、利润总额（亏损总额 -40,923,146.35 -102,999,637.43
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” -40,923,146.35 -102,999,637.43
号填列）

五、其他综合收益的税后 - -
净额

六、综合收益总额 -40,923,146.35 -102,999,637.43

7.3 净资产变动表
会计主体：银华中证沪港深 500 交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 -180,413,852.1

资产 697,793,000.00 - 517,379,147.83
7

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 -180,413,852.1

资产 697,793,000.00 - 517,379,147.83
7

三、本期增减变

动额（减少以“-” -80,000,000.00 - -21,488,572.29 -101,488,572.29
号填列）

（一）、综合收益 - - -40,923,146.35 -40,923,146.35
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

净资产变动数 -80,000,000.00 - 19,434,574.06 -60,565,425.94
（净资产减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申 25,000,000.00 - -6,114,967.29 18,885,032.71
购款

2.基金赎 -105,000,000.0

回款 - 25,549,541.35 -79,450,458.65
0

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的净 - - - -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 -201,902,424.4

资产 617,793,000.00 - 415,890,575.54
6

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计


一、上期期末净 -110,001,319.6

资产 842,793,000.00 - 732,791,680.40
0

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 -110,001,319.6

资产 842,793,000.00 - 732,791,680.40
0

三、本期增减变 -145,000,000.0

动额（减少以“-” - -70,412,532.57 -215,412,532.57
号填列） 0

（一）、综合收益 -102,999,637.4

总额 - - -102,999,637.43
3

（二）、本期基金
份额交易产生的 -145,000,000.0

净资产变动数 - 32,587,104.86 -112,412,895.14
（净资产减少以 0

“-”号填列）

其中：1.基金申 55,000,000.00 - -13,142,080.36 41,857,919.64
购款

2.基金赎 -200,000,000.0

回款 - 45,729,185.22 -154,270,814.78
0

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的净 - - - -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 -180,413,852.1

资产 697,793,000.00 - 517,379,147.83
7

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

王立新 凌宇翔 伍军辉


基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

银华中证沪港深 500 交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]3526 号《关于银华中证沪港深 500 交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》注册，由银华基金管理股份有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《银华中证沪港深 500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为交易型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 1,482,793,000.00 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2021)第 0165 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《银华中证沪港深 500 交易型开放式
指数证券投资基金基金合同》于 2021 年 2 月 4 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
1,482,793,000.00 份基金份额，未发生利息折份额的情况。本基金的基金管理人为银华基金管理股份有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)。

经上海证券交易所(以下简称“上交所”)自律监管通知书[2021]76 号核准，本基金
1,482,793,000.00 份基金份额于 2021 年 3 月 5 日在上交所挂牌交易。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《银华中证沪港深 500 交易型开放式指数证券投
资基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股。本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。同时，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股(包括中小板股票、创业板股票、存托凭证及其他经中国证监会允许上市的股票、港股通标的股票)、债券资产(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债券、可转换公司债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、中期票据、可交换债券以及其他中国证监会允许投资的债券等)、银行存款(包括银行定期存款、协议存款及其他银行存款)、资产支持证券、债券回购、同业存单、现金、金融衍生工具(包括股指期货、股票期权)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金的业绩比较基准为：中证沪港深 500 指数收益率。

本财务报表由本基金的基金管理人银华基金管理股份有限公司于2024年3月27日批准报出。7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《银华中证沪港深 500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2023 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2023 年 12
月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产、金融负债或权益工具。

(1)金融资产

金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

债务工具

本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。


以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。

(2)金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

(3)衍生金融工具

本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处
于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。
本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行
调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
本基金参与的转融通证券出借业务，是指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司(以下简称"证金公司")出借证券，证金公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务。由于基金参与转融通证券出借业务不属于实质性证券转让行为，基金保留了出借证券所有权上几乎所有的风险和报酬，故不终止确认该出借证券，仍按原金融资产类别进行后续计量，并将出借证券获得的利息和因借入人未能按期归还产生的罚息，以及出借证券发生除送股、转增股份外其他权益事项时产生的权益补偿收入和采取现金清偿方式下产生的差价收入确认为当期损益。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法确认。
以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1%以上时，可进行收益分配。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。
7.4.4.12 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估
值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。

(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国基金业协会中基协字[2022]566 号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税
[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

对基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证
券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。

(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根
据财政部、国家税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023
年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。基金通过沪港通或深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

活期存款 23,230,373.19 28,414,618.75

等于：本金 23,227,902.11 28,411,524.88

加：应计利息 2,471.08 3,093.87

减：坏账准备 - -

定期存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

其中：存款期限 1 个月以 - -
内

存款期限 1-3 个月 - -

存款期限 3 个月以上 - -

其他存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

合计 23,230,373.19 28,414,618.75

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 564,663,174.24 - 393,059,339.32 -171,603,834.92

贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 - - - -

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 564,663,174.24 - 393,059,339.32 -171,603,834.92

上年度末

项目 2022 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 653,886,868.54 - 489,464,640.56 -164,422,227.98

贵金属投资-金交所 - - - -

黄金合约

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 - - - -

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 653,886,868.54 - 489,464,640.56 -164,422,227.98

注：股票投资的估值增值和股票投资的公允价值均包含可退替代款估值增值。
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额
注：无。
7.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况
注：无。
7.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况
注：无。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：无。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：无。
7.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

无。
7.4.7.5 债权投资
7.4.7.5.1 债权投资情况
注：无。
7.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况
注：无。
7.4.7.6 其他债权投资
7.4.7.6.1 其他债权投资情况
注：无。

7.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况
注：无。
7.4.7.7 其他权益工具投资
7.4.7.7.1 其他权益工具投资情况
注：无。
7.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况
注：无。
7.4.7.8 其他资产
注：无。
7.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 - -

应付证券出借违约金 - -

应付交易费用 15,160.60 57,423.60

其中：交易所市场 15,160.60 57,423.60

银行间市场 - -

应付利息 - -

预提费用 210,000.00 220,000.00

合计 225,160.60 277,423.60

7.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 697,793,000.00 697,793,000.00

本期申购 25,000,000.00 25,000,000.00

本期赎回（以“-”号填列） -105,000,000.00 -105,000,000.00

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 617,793,000.00 617,793,000.00

7.4.7.11 其他综合收益
注：无。

7.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元

项 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

目

上年 -79,609,970.29 -100,803,881.88 -180,413,852.17
度末
加：

会计 - - -
政策
变更

前

期差 - - -
错更
正

其他 - - -

本期 -79,609,970.29 -100,803,881.88 -180,413,852.17
期初

本期 -33,741,539.41 -7,181,606.94 -40,923,146.35
利润
本期
基金
份额

交易 10,651,380.16 8,783,193.90 19,434,574.06
产生
的变
动数
其
中：

基金 -3,319,637.05 -2,795,330.24 -6,114,967.29
申购
款

基

金赎 13,971,017.21 11,578,524.14 25,549,541.35
回款
本期

已分 - - -
配利
润

本期 -102,700,129.54 -99,202,294.92 -201,902,424.46
末
7.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间


2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
日 12 月 31 日

活期存款利息收入 84,510.61 114,121.63

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 4,960.67 4,398.59

其他 201.53 436.83

合计 89,672.81 118,957.05

7.4.7.14 股票投资收益
7.4.7.14.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月
日 31日

股票投资收益——买卖 -37,504,990.18 -54,572,515.11
股票差价收入

股票投资收益——赎回 -5,594,723.71 -10,632,547.20
差价收入
股票投资收益——申购

- -
差价收入
股票投资收益——证券

- -
出借差价收入

合计 -43,099,713.89 -65,205,062.31

7.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年 1月 1 日至 2023年12 月 31 2022年1月1 日至 2022年12
日 月 31 日

卖出股票成交总 98,785,676.30 158,130,149.60
额

减：卖出股票成本 136,036,707.32 212,225,600.74
总额

减：交易费用 253,959.16 477,063.97

买卖股票差价收 -37,504,990.18 -54,572,515.11
入
7.4.7.14.3 股票投资收益——赎回差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月31日 2022年1月1日至2022年12
月31日


赎回基金份额对价总 79,450,458.65 154,270,814.78
额

减：现金支付赎回款 52,059,074.65 100,471,886.78
总额

减：赎回股票成本总 32,986,107.71 64,431,475.20
额

减：交易费用 - -

赎回差价收入 -5,594,723.71 -10,632,547.20

7.4.7.14.4 股票投资收益——申购差价收入
注：无。
7.4.7.14.5 股票投资收益——证券出借差价收入
注：无。
7.4.7.15 债券投资收益
7.4.7.15.1 债券投资收益项目构成
注：无。
7.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
注：无。
7.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：无。
7.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入
注：无。
7.4.7.16 资产支持证券投资收益
7.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成
注：无。
7.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
注：无。
7.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入
注：无。
7.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入
注：无。
7.4.7.17 贵金属投资收益
7.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成
注：无。

7.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：无。
7.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：无。
7.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：无。
7.4.7.18 衍生工具收益
7.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月
31 日 31 日

卖出权证成交总额 - 14,642.73

减：卖出权证成本总额 - -

减：交易费用 - 36.68

减：买卖权证差价收入应 - 426.48
缴纳增值税额

买卖权证差价收入 - 14,179.57

7.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：无。
7.4.7.19 股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月
31 日 31 日

股票投资产生的股利 12,219,912.13 12,968,649.37
收益

其中：证券出借权益补 - -
偿收入

基金投资产生的股利 - -
收益

合计 12,219,912.13 12,968,649.37

7.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 1 月 1 日至 2022
12 月 31 日 年 12 月 31 日

1.交易性金融资产 -7,181,606.94 -47,399,167.54

股票投资 -7,181,606.94 -47,399,167.54


债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

基金投资 - -

贵金属投资 - -

其他 - -

2.衍生工具 - -

权证投资 - -

3.其他 - -

减：应税金融商品公允价值 - -
变动产生的预估增值税

合计 -7,181,606.94 -47,399,167.54

7.4.7.21 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 1 月 1 日至 2022
31 日 年 12 月 31 日

基金赎回费收入 - -

替代损益 160,540.12 233,549.06

合计 160,540.12 233,549.06

7.4.7.22 信用减值损失
注：无。
7.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31
月 31 日 日

审计费用 90,000.00 100,000.00

信息披露费 120,000.00 120,000.00

证券出借违约金 - -

银行费用 2,287.13 3,401.79

其他 14,713.41 17,231.66

合计 227,000.54 240,633.45

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

西南证券股份有限公司(“西南证券”) 基金管理人的股东
第一创业证券股份有限公司(“第一创 基金管理人的股东、基金代销机构
业”)
东北证券股份有限公司(“东北证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构

山西海鑫实业有限公司 基金管理人的股东

珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东
珠海银华致信投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东
珠海银华汇玥投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东
银华基金管理股份有限公司(“银华基 基金管理人
金”)
招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人

银华长安资本管理(北京)有限公司 基金管理人子公司

银华国际资本管理有限公司 基金管理人子公司

深圳银华永泰创新投资有限公司 基金管理人子公司

注：1、根据银华基金管理股份有限公司于 2023 年 9 月 27 日发布的公告，经中国证券监督管理委
员会同意，银华基金管理股份有限公司已受让银华长安资本管理（北京）有限公司持有的深圳银华永泰创新投资有限公司全部股权，深圳银华永泰创新投资有限公司已变更为银华基金管理股份有限公司的全资子公司。
2、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
注：无。
7.4.10.1.2 债券交易
注：无。
7.4.10.1.3 债券回购交易
注：无。
7.4.10.1.4 权证交易
注：无。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
注：无。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间


2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 31 日 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的管理费 2,404,125.11 2,908,381.61

其中：应支付销售机构的客户维护 32,922.74 29,564.17
费

应支付基金管理人的净管理费 2,371,202.37 2,878,817.44

注：支付基金管理人银华基金管理股份有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.50% / 当年天数。

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动于次月首日起 5 个工作日内按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 31 日 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的托管费 480,824.93 581,676.39

注：支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.10% / 当年天数。

基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动于次月首日起 5 个工作日内按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
7.4.10.2.3 销售服务费
注：无。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
注：无。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

注：无。

7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

注：无。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：无。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：无。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022年1月1日至2022年12月31日

关联方名称 31 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

招商银行 23,230,373.19 84,510.61 28,414,618.75 114,121.63

注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按同业利率或约定利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：无。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期末投资于基金托管人（招商银行股份有限公司）发行的股票：招商银行（代码 600036）156,700.00 股，期末公允价值为人民币 4,359,394.00 元，占本基金期末基金资产净
值比例为 1.05%；招商银行（代码 03968）58,000.00 股，期末公允价值为人民币 1,429,652.67 元，
占本基金期末基金资产净值比例为 0.34%。

本基金本报告期末投资于基金托管人（招商银行股份有限公司）关联方发行的股票：中国交建（代码 601800）45,000.00 股，期末公允价值为人民币 342,000.00 元，占本基金期末基金资产净值比例为 0.08%。

本基金本报告期末投资于基金托管人（招商银行股份有限公司）关联方发行的股票：上汽集团（600104）59,200.00 股，期末公允价值为人民币 800,976.00 元，占本基金期末基金资产净值比例为 0.19%。
7.4.11 利润分配情况
注：无。


7.4.12 期末（2023 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证 成功 流通 期末 数量

证券 券 认购 受限 受限 认购 估值 （单 期末 期末估值 备注
代码 名 日 期 类型 价格 单价 位： 成本总额 总额

称 股）

威 2023 新股

300904 力 年8月 6 个月 流通 35.41 61.53 304 10,764.64 18,705.12 -
传 2 日 受限

动

金 2023 新股

301210 杨 年6月 6 个月 流通 57.88 45.48 281 16,264.28 12,779.88 -
股 21 日 受限

份

恒 2023 新股

301261 工 年6月 6 个月 流通 36.90 50.85 198 7,306.20 10,068.30 -
精 29 日 受限

密

明 2023 新股

301291 阳 年6月 6 个月 流通 38.13 28.36 631 24,060.03 17,895.16 -
电 21 日 受限

气

蓝 2023 新股

301348 箭 年8月 6 个月 流通 18.08 44.57 613 11,083.04 27,321.41 -
电 1 日 受限

子

民 2023 新股

301362 爆 年7月 6 个月 流通 51.05 38.52 420 21,441.00 16,178.40 -
光 27 日 受限

电

敷 2023 新股

301371 尔 年7月 6 个月 流通 55.68 37.58 286 15,924.48 10,747.88 -
佳 24 日 受限

科 2023 新股

301372 净 年8月 6 个月 流通 45.00 43.59 231 10,395.00 10,069.29 -
源 3 日 受限

仁 2023 新股

301395 信 年6月 6 个月 流通 26.68 18.69 520 13,873.60 9,718.80 -
新 21 日 受限

材

301418 协 2023 6 个月 新股 51.88 50.20 189 9,805.32 9,487.80 -
昌 年8月 流通


科 10 日 受限

技

波 2023 新股

301421 长 年8月 6 个月 流通 29.38 59.37 332 9,754.16 19,710.84 -
光 16 日 受限

电

博 2023 新股

301468 盈 年7月 6 个月 流通 47.58 30.22 457 21,744.06 13,810.54 -
特 12 日 受限

焊

思 2023 新股

301489 泉 年 10 6 个月 流通 41.66 64.11 128 5,332.48 8,206.08 -
新 月 16 受限

材 日

乖 2023 新股

301498 宝 年8月 6 个月 流通 39.99 38.81 380 15,196.20 14,747.80 -
宠 9 日 受限

物

维 2023 新股

301499 科 年7月 6 个月 流通 19.50 28.93 371 7,234.50 10,733.03 -
精 13 日 受限

密

苏 2023 新股

301505 州 年7月 6 个月 流通 26.35 35.81 194 5,111.90 6,947.14 -
规 12 日 受限

划

金 2023 新股

301509 凯 年7月 6 个月 流通 56.56 62.23 266 15,044.96 16,553.18 -
生 26 日 受限

科

固 2023 新股

301510 高 年8月 6 个月 流通 12.00 35.01 396 4,752.00 13,863.96 -
科 4 日 受限

技

德 2023 新股

301511 福 年8月 6 个月 流通 28.00 22.67 599 16,772.00 13,579.33 -
科 8 日 受限

技

港 2023 新股

301515 通 年7月 6 个月 流通 31.16 28.27 230 7,166.80 6,502.10 -
医 13 日 受限

疗

301518 长 2023 6 个月 新股 25.75 23.01 385 9,913.75 8,858.85 -
华 年7月 流通


化 26 日 受限

学

斯 2023 新股

301550 菱 年9月 6 个月 流通 37.56 43.57 260 9,765.60 11,328.20 -
股 6 日 受限

份

中 2023 新股

301559 集 年9月 6 个月 流通 24.22 18.24 504 12,206.88 9,192.96 -
环 26 日 受限

科

麦 2023 新股

603062 加 年 10 6 个月 流通 58.08 57.81 107 6,214.56 6,185.67 -
芯 月 31 受限

彩 日

浙 2023 新股

603119 江 年7月 6 个月 流通 15.32 23.87 226 3,462.32 5,394.62 -
荣 21 日 受限

泰

金 2023 新股

603270 帝 年8月 6 个月 流通 21.77 29.58 195 4,245.15 5,768.10 -
股 25 日 受限

份

天 2023 新股

603273 元 年 10 6 个月 流通 9.50 18.97 178 1,691.00 3,376.66 -
智 月 16 受限

能 日

华 2023 新股

603296 勤 年8月 6 个月 流通 80.80 77.75 186 15,028.80 14,461.50 -
技 1 日 受限

术

安 2023 新股

603373 邦 年 12 6 个月 流通 19.10 34.75 88 1,680.80 3,058.00 -
护 月 13 受限

卫 日

光 2023 新股

688450 格 年7月 6 个月 流通 53.09 36.42 167 8,866.03 6,082.14 -
科 17 日 受限

技

广 2023 新股

688548 钢 年8月 6 个月 流通 9.87 12.75 1,849 18,249.63 23,574.75 -
气 8 日 受限

体

688563 航 2023 6 个月 新股 78.99 60.49 340 26,856.60 20,566.60 -
材 年7月 流通


股 12 日 受限

份

信 2023 新股

688573 宇 年8月 6 个月 流通 23.68 28.80 285 6,748.80 8,208.00 -
人 9 日 受限

泰 2023 新股

688591 凌 年8月 6 个月 流通 24.98 28.02 666 16,636.68 18,661.32 -
微 18 日 受限

天 2023 新股

688603 承 年6月 6 个月 流通 55.00 74.14 140 7,700.00 10,379.60 -
科 30 日 受限

技

埃 2023 新股

688610 科 年7月 6 个月 流通 73.33 51.00 275 20,165.75 14,025.00 -
光 10 日 受限

电

精 2023 新股

688627 智 年7月 6 个月 流通 46.77 87.72 222 10,382.94 19,473.84 -
达 11 日 受限

逸 2023 新股

688646 飞 年7月 6 个月 流通 46.80 36.07 219 10,249.20 7,899.33 -
激 21 日 受限

光

浩 2023 新股

688657 辰 年9月 6 个月 流通 103.40 78.23 101 10,443.40 7,901.23 -
软 25 日 受限

件

碧 2023 新股

688671 兴 年8月 6 个月 流通 36.12 34.30 226 8,163.12 7,751.80 -
物 2 日 受限

联

注：1.基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股中需要限售的部分或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

2.基金参与上市公司向特定对象发行股票所获得的股票，自发行结束之日起 6 个月内不得转
让。

3.基金作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。

4.基金通过询价转让受让的科创板股份，在受让后 6 个月内不得转让。

7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：无。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

无。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

无。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：无。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。本基金管理人建立了以董事会风险控制委员会为核心的，由董事会风险控制委员会、经营管理层及各具体业务部门组成的三道风险监控防线。在董事会领导下，董事会风险控制委员会定期听取审阅公司风险管理报告及相关情况，掌握公司的总体风险状况，确保风险控制与业务发展同步进行；公司总经理负责，由公司投资决策委员会和公司总经理及副总经理组成的经营管理层，通过风险管理部，对各项业务风险状况进行监督并及时制定相应对策和实施控制措施；由各部门总监负责，部门全员参与，根据公司经营计划、业务规则及自身具体情况制定本部门的作业流程及风险控制措施，同时分别在自己的授权范围内对关联部门及岗位进行监督并承担相应职责。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可按合同要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控流动性受限资产比例及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，使得本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

本基金主要投资品种符合合同规定，除在附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制
外（如有），在正常市场条件下其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注7.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023 年 12 月 31 日

资产

货币资金 23,230,373.19 - - - 23,230,373.19

结算备付金 4,883.86 - - - 4,883.86


存出保证金 7,296.65 - - - 7,296.65

交易性金融资产 - - - 393,059,339.32 393,059,339.32

应收股利 - - - 22,969.54 22,969.54

资产总计 23,242,553.70 - - 393,082,308.86 416,324,862.56

负债

应付管理人报酬 - - - 174,243.82 174,243.82

应付托管费 - - - 34,848.76 34,848.76

应付清算款 - - - 33.84 33.84

其他负债 - - - 225,160.60 225,160.60

负债总计 - - - 434,287.02 434,287.02

利率敏感度缺口 23,242,553.70 - - 392,648,021.84 415,890,575.54

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022 年 12 月 31 日

资产

货币资金 28,414,618.75 - - - 28,414,618.75

结算备付金 13,878.30 - - - 13,878.30

存出保证金 11,972.36 - - - 11,972.36

交易性金融资产 - - - 489,464,640.56 489,464,640.56

应收股利 - - - 17,381.66 17,381.66

资产总计 28,440,469.41 - - 489,482,022.22 517,922,491.63

负债

应付管理人报酬 - - - 221,563.95 221,563.95

应付托管费 - - - 44,312.79 44,312.79

应付清算款 - - - 43.46 43.46

其他负债 - - - 277,423.60 277,423.60

负债总计 - - - 543,343.80 543,343.80

利率敏感度缺口 28,440,469.41 - - 488,938,678.42 517,379,147.83

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注：本基金本期末（上期末）持有的资产占基金净资产的比例不重大，因此市场利率的变动对于本基金净资产无重大影响。
7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产或负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

项目 本期末


2023 年 12 月 31 日

美元 港币 其他币种

折合人民 折合人民币 折合人民币 合计

币

以外币计价的
资产

交易性金融资 - 153,895,920.22 - 153,895,920.22
产

资产合计 - 153,895,920.22 - 153,895,920.22

以外币计价的
负债

负债合计 - - - -

资产负债表外

汇风险敞口净 - 153,895,920.22 - 153,895,920.22
额

上年度末

2022 年 12 月 31 日

项目 美元 港币 其他币种

折合人民 折合人民币 折合人民币 合计

币

以外币计价的
资产

交易性金融资 - 198,403,228.34 - 198,403,228.34
产

资产合计 - 198,403,228.34 - 198,403,228.34

以外币计价的
负债

负债合计 - - - -

资产负债表外

汇风险敞口净 - 198,403,228.34 - 198,403,228.34
额
7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

假设本基金的单一外币汇率变化率变化 5%，其他变量不变

假设

此项影响并未考虑管理层为减低汇率风险而可能采取的风险管理活动

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

分析 动 本期末 （2023 年 12 月 31 上年度末 （2022 年 12 月
日） 31 日 ）

港币-5% -7,694,796.01 -9,920,161.42


港币 5% 7,694,796.01 9,920,161.42

7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于上市交易的证券，所面临的其他价格风险包含单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，以及市场价格变化或波动所引起的股票、债券和基金等各类资产损失的可能性。

本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。并且，基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，动态、及时地跟踪和控制其他价格风险。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2023 年 12 月 31 日 2022年12月31日

公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值
比例（%） 比例（%）

交易性金融资 393,059,339.32 94.51 489,464,640.56 94.60
产－股票投资

交易性金融资 - - - -
产－基金投资

交易性金融资 - - - -
产－债券投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 393,059,339.32 94.51 489,464,640.56 94.60

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假定本基金的业绩比较基准变化 5%，其他变量不变；

用期末时点比较基准浮动 5%基金资产净值相应变化来估测组合市场价格风险；
假设

Beta 系数是根据过去一个年度的基金资产净值和基准指数数据回归得出，反映了
基金和基准的相关性。

相关风险变量的变 对资产负债表日基金资产净值的

分析 影响金额（单位：人民币元）

动 本期末（2023年12月31日） 上年度末 （2022 年 12 月


31 日 ）

业绩比较基准上升

20,359,597.86 24,972,445.09
5%

业绩比较基准下降

-20,359,597.86 -24,972,445.09
5%

7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 392,579,565.11 487,327,209.61

第二层次 - 509,130.70

第三层次 479,774.21 1,628,300.25

合计 393,059,339.32 489,464,640.56

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资

期初余额 - 1,628,300.25 1,628,300.25

当期购买 - - -

当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - 2,052,182.75 2,052,182.75

转出第三层次 - 1,914,546.57 1,914,546.57

当期利得或损失总额 - -1,286,162.22 -1,286,162.22

其中：计入损益的利得或 - -1,286,162.22 -1,286,162.22
损失

计入其他综合收益 - - -
的利得或损失

期末余额 - 479,774.21 479,774.21

期末仍持有的第三层次金

融资产计入本期损益的未 - 22,076.55 22,076.55
实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益

上年度可比期间

项目 2022年1月1日至2022年12月31日

交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资

期初余额 - 1,172,487.10 1,172,487.10

当期购买 - - -

当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - 1,496,158.51 1,496,158.51

转出第三层次 - 1,172,487.10 1,172,487.10

当期利得或损失总额 - 132,141.74 132,141.74

其中：计入损益的利得或 - 132,141.74 132,141.74
损失

计入其他综合收益 - - -
的利得或损失

期末余额 - 1,628,300.25 1,628,300.25

期末仍持有的第三层次金 - 132,141.74 132,141.74
融资产计入本期损益的未

实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益

注：于 2023 年 12 月 31 日，本基金持有的第三层次的交易性金融资产均为证券交易所上市交易但
尚在限售期内的股票投资。于本报告期，本基金购买第三层次交易性金融资产及第三层次转入/转出的交易性金融资产均为限售股票投资及限售期开始/结束的股票投资。
计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。
7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况

单位：人民币元

不可观察输入值

项目 本期末公允价 采用的估 与公允价值
值 值技术 名称 范围/加权平均 之间的关系
值

平 均 价 格

锁定期股票 479,774.21 亚 式 期 权 预期年化波动率 14.62%-219.88% 负相关

模型

不可观察输入值

项目 上年度末公允 采用的估

价值 值技术 名称 范围/加权平均 与公允价值
值 之间的关系

长期停牌股票 65,798.27 市场法 市盈率 1.50 正相关

平 均 价 格

锁定期股票 1,562,501.98 亚 式 期 权 预期年化波动率 26.35%-247.56% 负相关

模型

7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公
允价值相差很小。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 393,059,339.32 94.41


其中：股票 393,059,339.32 94.41

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 23,235,257.05 5.58

8 其他各项资产 30,266.19 0.01

9 合计 416,324,862.56 100.00

注：1、股票投资含可退替代款估值增值。
2、本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币 153,895,920.22 元，占期末净值比例为 37.00%。
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 2,774,866.00 0.67

B 采矿业 10,497,607.50 2.52

C 制造业 134,077,724.10 32.24

电力、热力、燃气

D 及水生产和供应 7,603,720.00 1.83
业

E 建筑业 4,539,759.40 1.09

F 批发和零售业 951,723.04 0.23

G 交通运输、仓储和 7,235,051.60 1.74
邮政业

H 住宿和餐饮业 173,420.00 0.04

I 信息传输、软件和 11,572,366.73 2.78
信息技术服务业

J 金融业 49,483,140.72 11.90

K 房地产业 3,058,634.00 0.74

L 租赁和商务服务 1,847,348.00 0.44
业

M 科学研究和技术 2,880,861.10 0.69
服务业

N 水利、环境和公共 105,600.00 0.03
设施管理业

O 居民服务、修理和 - -


其他服务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 1,374,522.96 0.33

R 文化、体育和娱乐 499,968.00 0.12
业

S 综合 - -

合计 238,676,313.15 57.39

8.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 459,130.29 0.11

D 电力、热力、燃气

及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和

邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和

信息技术服务业 7,901.23 0.00

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 3,058.00 0.00

M 科学研究和技术服

务业 6,947.14 0.00

N 水利、环境和公共

设施管理业 10,069.29 0.00

O 居民服务、修理和

其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐

业 - -

S 综合 - -

合计 487,105.95 0.12

8.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）

基础材料 1,029,733.25 0.25

消费者非必需品 21,067,909.49 5.07

消费者常用品 6,845,399.19 1.65

能源 6,513,197.97 1.57

金融 53,632,043.00 12.90


医疗保健 5,798,891.82 1.39

工业 6,073,993.92 1.46

信息技术 7,503,533.32 1.80

电信服务 32,055,746.35 7.71

公用事业 5,407,342.25 1.30

地产建筑业 7,968,129.66 1.92

合计 153,895,920.22 37.00

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
码

1 00700 腾讯控股 84,300 22,429,379.99 5.39

2 00005 汇丰控股 244,800 13,976,087.33 3.36

3 600519 贵州茅台 8,000 13,808,000.00 3.32

4 01299 友邦保险 144,400 8,904,898.33 2.14

5 601318 中国平安 136,300 5,492,890.00 1.32

5 02318 中国平安 94,500 3,027,295.88 0.73

6 00941 中国移动 103,500 6,077,836.30 1.46

6 600941 中国移动 11,400 1,134,072.00 0.27

7 00939 建设银行 1,522,000 6,413,590.81 1.54

7 601939 建设银行 85,300 555,303.00 0.13

8 01398 工商银行 1,099,000 3,804,474.68 0.91

8 601398 工商银行 444,000 2,122,320.00 0.51

9 03690 美团-W 79,020 5,864,818.41 1.41

10 600036 招商银行 156,700 4,359,394.00 1.05

10 03968 招商银行 58,000 1,429,652.67 0.34

11 300750 宁德时代 33,391 5,451,414.66 1.31

12 01211 比亚迪股份 14,000 2,720,109.95 0.65

12 002594 比亚迪 11,500 2,277,000.00 0.55

13 03988 中国银行 1,059,000 2,859,867.20 0.69

13 601988 中国银行 267,000 1,065,330.00 0.26

14 00388 香港交易所 16,100 3,910,158.06 0.94

15 000858 五 粮 液 24,532 3,442,084.92 0.83

16 601899 紫金矿业 208,500 2,597,910.00 0.62

16 02899 紫金矿业 72,000 829,952.52 0.20

17 000333 美的集团 62,200 3,397,986.00 0.82

18 00883 中国海洋石油 226,000 2,662,474.36 0.64

18 600938 中国海油 26,600 557,802.00 0.13

19 01810 小米集团-W 222,200 3,141,248.51 0.76

20 601166 兴业银行 184,200 2,985,882.00 0.72

21 601328 交通银行 348,100 1,998,094.00 0.48


21 03328 交通银行 222,000 979,750.69 0.24

22 600030 中信证券 123,510 2,515,898.70 0.60

22 06030 中信证券 26,500 382,796.39 0.09

23 600900 长江电力 124,000 2,894,160.00 0.70

24 600276 恒瑞医药 56,540 2,557,304.20 0.61

25 601288 农业银行 404,100 1,470,924.00 0.35

25 01288 农业银行 389,000 1,061,083.94 0.26

26 600028 中国石化 241,100 1,345,338.00 0.32

26 00386 中国石油化工 314,000 1,163,822.10 0.28
股份

27 688981 中芯国际 24,975 1,324,174.50 0.32

27 00981 中芯国际 60,500 1,088,850.52 0.26

28 601088 中国神华 41,700 1,307,295.00 0.31

28 01088 中国神华 42,500 1,030,258.86 0.25

29 00857 中国石油股份 268,000 1,253,193.51 0.30

29 601857 中国石油 143,600 1,013,816.00 0.24

30 300059 东方财富 160,699 2,256,213.96 0.54

31 300760 迈瑞医疗 7,700 2,237,620.00 0.54

32 002475 立讯精密 63,400 2,184,130.00 0.53

33 600887 伊利股份 80,500 2,153,375.00 0.52

34 02015 理想汽车-W 16,100 2,146,209.89 0.52

35 09633 农夫山泉 51,000 2,086,707.48 0.50

36 02888 渣打集团 33,750 1,998,724.85 0.48

37 00669 创科实业 23,000 1,939,446.73 0.47

38 603259 药明康德 25,960 1,888,849.60 0.45

39 01024 快手-W 38,700 1,856,994.31 0.45

40 000725 京东方 A 474,700 1,851,330.00 0.45

41 600309 万华化学 23,900 1,835,998.00 0.44

42 000651 格力电器 57,000 1,833,690.00 0.44

43 601012 隆基绿能 76,660 1,755,514.00 0.42

44 600690 海尔智家 48,000 1,008,000.00 0.24

44 06690 海尔智家 36,000 719,357.44 0.17

45 300124 汇川技术 27,050 1,707,937.00 0.41

46 00016 新鸿基地产 22,000 1,683,666.14 0.40

47 000568 泸州老窖 9,300 1,668,606.00 0.40

48 601728 中国电信 196,400 1,062,524.00 0.26

48 00728 中国电信 176,000 596,510.25 0.14

49 002415 海康威视 47,300 1,642,256.00 0.39

50 06160 百济神州 15,700 1,566,464.71 0.38

51 600919 江苏银行 232,400 1,554,756.00 0.37

52 09987 百胜中国 5,150 1,550,388.36 0.37

53 601601 中国太保 43,400 1,032,052.00 0.25

53 02601 中国太保 35,200 502,727.36 0.12

54 601816 京沪高铁 311,100 1,530,612.00 0.37


55 00002 中电控股 25,500 1,489,349.91 0.36

56 02628 中国人寿 94,000 862,068.96 0.21

56 601628 中国人寿 21,000 595,350.00 0.14

57 02269 药明生物 54,000 1,448,502.05 0.35

58 002714 牧原股份 34,600 1,424,828.00 0.34

59 600809 山西汾酒 6,160 1,421,296.80 0.34

60 300498 温氏股份 67,300 1,350,038.00 0.32

61 00027 银河娱乐 33,000 1,308,355.13 0.31

62 00001 长和 34,000 1,289,460.44 0.31

63 601668 中国建筑 265,700 1,278,017.00 0.31

64 002352 顺丰控股 31,000 1,252,400.00 0.30

65 02020 安踏体育 18,000 1,235,630.97 0.30

66 600016 民生银行 313,900 1,173,986.00 0.28

67 01109 华润置地 46,000 1,167,211.36 0.28

68 300274 阳光电源 13,200 1,156,188.00 0.28

69 000001 平安银行 122,700 1,152,153.00 0.28

70 600837 海通证券 122,100 1,144,077.00 0.28

71 600406 国电南瑞 50,975 1,137,762.00 0.27

72 601658 邮储银行 140,700 612,045.00 0.15

72 01658 邮储银行 151,000 510,410.29 0.12

73 000792 盐湖股份 68,700 1,095,765.00 0.26

74 002230 科大讯飞 23,500 1,089,930.00 0.26

75 000063 中兴通讯 40,300 1,067,144.00 0.26

76 000625 长安汽车 62,884 1,058,337.72 0.25

77 600050 中国联通 241,500 1,057,770.00 0.25

78 601888 中国中免 12,400 1,037,756.00 0.25

79 600031 三一重工 75,300 1,036,881.00 0.25

80 02388 中银香港 53,500 1,027,834.72 0.25

81 601225 陕西煤业 49,000 1,023,610.00 0.25

82 000100 TCL 科技 237,480 1,021,164.00 0.25

83 002142 宁波银行 50,190 1,009,320.90 0.24

84 603501 韦尔股份 9,270 989,201.70 0.24

85 600000 浦发银行 148,400 982,408.00 0.24

86 01113 长实集团 27,000 959,143.25 0.23

87 000338 潍柴动力 68,600 936,390.00 0.23

88 300015 爱尔眼科 59,028 933,822.96 0.22

89 300122 智飞生物 15,250 931,927.50 0.22

90 688111 金山办公 2,922 923,936.40 0.22

91 600436 片仔癀 3,800 919,562.00 0.22

92 300308 中际旭创 8,100 914,571.00 0.22

93 601688 华泰证券 65,100 908,145.00 0.22

94 600048 保利发展 91,000 900,900.00 0.22

95 000002 万 科 A 86,100 900,606.00 0.22


96 601985 中国核电 119,800 898,500.00 0.22

97 600089 特变电工 64,060 884,028.00 0.21

98 09868 小鹏汽车-W 16,700 858,090.66 0.21

99 600438 通威股份 34,200 856,026.00 0.21

100 601211 国泰君安 57,200 851,136.00 0.20

101 601169 北京银行 187,400 848,922.00 0.20

102 01928 金沙中国有限 40,800 844,850.78 0.20
公司

103 688041 海光信息 11,794 837,138.12 0.20

104 002371 北方华创 3,400 835,414.00 0.20

105 002304 洋河股份 7,600 835,240.00 0.20

106 600150 中国船舶 28,300 833,152.00 0.20

107 002050 三花智控 28,300 832,020.00 0.20

108 02313 申洲国际 11,400 830,605.00 0.20

109 688012 中微公司 5,383 826,828.80 0.20

110 002027 分众传媒 128,100 809,592.00 0.19

111 601766 中国中车 153,800 808,988.00 0.19

112 603288 海天味业 21,161 803,059.95 0.19

113 600104 上汽集团 59,200 800,976.00 0.19

114 00011 恒生银行 9,700 800,359.91 0.19

115 01801 信达生物 20,500 794,188.55 0.19

116 600905 三峡能源 181,200 791,844.00 0.19

117 01093 石药集团 120,000 789,498.86 0.19

118 603986 兆易创新 8,480 783,467.20 0.19

119 00006 电能实业 19,000 779,122.65 0.19

120 00267 中信股份 110,000 777,536.76 0.19

121 601919 中远海控 80,670 772,818.60 0.19

122 00003 香港中华煤气 141,950 769,254.82 0.18

123 02319 蒙牛乳业 40,000 761,224.80 0.18

124 601138 工业富联 50,300 760,536.00 0.18

125 600660 福耀玻璃 20,300 759,017.00 0.18

126 00992 联想集团 76,000 752,090.10 0.18

127 601229 上海银行 125,784 750,930.48 0.18

128 01171 兖矿能源 30,000 403,449.14 0.10

128 600188 兖矿能源 17,450 345,684.50 0.08

129 02328 中国财险 88,000 740,055.50 0.18

130 601390 中国中铁 130,100 738,968.00 0.18

131 002466 天齐锂业 13,100 730,849.00 0.18

132 00168 青岛啤酒股份 8,000 379,887.42 0.09

132 600600 青岛啤酒 4,500 336,375.00 0.08

133 688271 联影医疗 5,205 713,137.05 0.17

134 00688 中国海外发展 55,500 692,062.09 0.17

135 600585 海螺水泥 30,300 683,568.00 0.16

136 601818 光大银行 234,700 680,630.00 0.16


137 688008 澜起科技 11,502 675,857.52 0.16

138 600019 宝钢股份 112,000 664,160.00 0.16

139 300782 卓胜微 4,684 660,444.00 0.16

140 300014 亿纬锂能 15,500 654,100.00 0.16

141 00066 港铁公司 23,500 645,273.95 0.16

142 00998 中信银行 132,000 440,205.43 0.11

142 601998 中信银行 38,600 204,194.00 0.05

143 600999 招商证券 47,000 641,080.00 0.15

144 002129 TCL 中环 40,875 639,285.00 0.15

145 002241 歌尔股份 30,300 636,603.00 0.15

146 600893 航发动力 16,900 631,722.00 0.15

147 02331 李宁 33,000 625,019.93 0.15

148 02382 舜宇光学科技 9,700 622,795.16 0.15

149 600111 北方稀土 32,100 620,814.00 0.15

150 00291 华润啤酒 20,000 619,854.48 0.15

151 002460 赣锋锂业 14,280 611,184.00 0.15

152 000661 长春高新 4,100 597,780.00 0.14

153 601989 中国重工 144,500 596,785.00 0.14

154 00175 吉利汽车 76,000 591,616.66 0.14

155 600760 中航沈飞 13,941 588,031.38 0.14

156 603019 中科曙光 14,800 584,452.00 0.14

157 002049 紫光国微 8,640 582,768.00 0.14

158 600958 东方证券 66,420 577,854.00 0.14

159 06618 京东健康 16,150 572,246.21 0.14

160 603799 华友钴业 17,290 569,359.70 0.14

161 601600 中国铝业 100,600 567,384.00 0.14

162 601006 大秦铁路 78,100 563,101.00 0.14

163 000938 紫光股份 29,000 561,150.00 0.13

164 688036 传音控股 4,054 561,073.60 0.13

165 000538 云南白药 11,320 556,378.00 0.13

166 600570 恒生电子 19,312 555,413.12 0.13

167 01997 九龙仓置业 23,000 550,256.78 0.13

168 600584 长电科技 18,100 540,466.00 0.13

169 002252 上海莱士 67,100 536,800.00 0.13

170 000776 广发证券 37,500 535,875.00 0.13

171 601669 中国电建 108,900 532,521.00 0.13

172 600547 山东黄金 22,900 523,723.00 0.13

173 002179 中航光电 13,422 523,458.00 0.13

174 02688 新奥能源 10,000 521,076.50 0.13

175 600426 华鲁恒升 18,860 520,347.40 0.13

176 00288 万洲国际 113,500 518,394.09 0.12

177 600009 上海机场 15,800 517,924.00 0.12

178 601377 兴业证券 87,410 513,096.70 0.12


179 000166 申万宏源 113,800 505,272.00 0.12

180 300408 三环集团 17,000 500,650.00 0.12

181 600886 国投电力 37,600 495,568.00 0.12

182 000425 徐工机械 89,800 490,308.00 0.12

183 002271 东方雨虹 25,500 489,600.00 0.12

184 000596 古井贡酒 2,100 488,880.00 0.12

185 601009 南京银行 65,700 484,866.00 0.12

186 601916 浙商银行 190,340 479,656.80 0.12

187 300142 沃森生物 20,400 479,604.00 0.12

188 002311 海大集团 10,500 471,555.00 0.11

189 600795 国电电力 112,500 468,000.00 0.11

190 600085 同仁堂 8,700 467,190.00 0.11

191 600745 闻泰科技 11,000 465,410.00 0.11

192 603993 洛阳钼业 89,200 463,840.00 0.11

193 000963 华东医药 11,100 460,206.00 0.11

194 600588 用友网络 25,836 459,622.44 0.11

195 002236 大华股份 24,900 459,405.00 0.11

196 002920 德赛西威 3,500 453,285.00 0.11

197 600015 华夏银行 80,300 451,286.00 0.11

198 600926 杭州银行 44,900 449,449.00 0.11

199 600845 宝信软件 9,174 447,691.20 0.11

200 01177 中国生物制药 142,000 446,530.84 0.11

201 601186 中国铁建 58,300 443,663.00 0.11

202 00788 中国铁塔 592,000 439,915.44 0.11

203 001979 招商蛇口 46,000 438,380.00 0.11

204 002459 晶澳科技 21,084 436,860.48 0.11

205 000977 浪潮信息 13,100 434,920.00 0.10

206 601111 中国国航 59,100 433,794.00 0.10

207 600522 中天科技 34,700 433,403.00 0.10

208 00322 康师傅控股 50,000 431,360.72 0.10

209 600011 华能国际 55,700 428,890.00 0.10

210 600674 川投能源 28,100 424,872.00 0.10

211 300033 同花顺 2,700 423,549.00 0.10

212 601995 中金公司 11,100 422,355.00 0.10

213 601901 方正证券 52,300 421,538.00 0.10

214 600115 中国东航 108,500 420,980.00 0.10

215 600010 包钢股份 288,200 420,772.00 0.10

216 002812 恩捷股份 7,400 420,468.00 0.10

217 00083 信和置业 54,000 415,465.62 0.10

218 300896 爱美客 1,400 412,062.00 0.10

219 601689 拓普集团 5,600 411,600.00 0.10

220 000157 中联重科 62,800 410,084.00 0.10

221 600989 宝丰能源 27,700 409,129.00 0.10


222 601360 三六零 45,300 408,153.00 0.10

223 600196 复星医药 16,100 402,983.00 0.10

224 01929 周大福 38,000 400,150.50 0.10

225 002493 荣盛石化 38,350 396,922.50 0.10

226 600029 南方航空 68,500 394,560.00 0.09

227 000768 中航西飞 17,600 393,712.00 0.09

228 601633 长城汽车 15,600 393,432.00 0.09

229 688599 天合光能 13,755 392,430.15 0.09

230 00012 恒基地产 18,000 392,302.64 0.09

231 603369 今世缘 8,000 390,000.00 0.09

232 002602 世纪华通 75,300 388,548.00 0.09

233 601066 中信建投 16,400 388,024.00 0.09

234 00285 比亚迪电子 11,500 381,428.00 0.09

235 601788 光大证券 24,700 380,874.00 0.09

236 00960 龙湖集团 33,500 379,479.63 0.09

237 300496 中科创达 4,700 376,282.00 0.09

238 01821 ESR 38,400 375,827.56 0.09

239 300661 圣邦股份 4,187 372,684.87 0.09

240 601555 东吴证券 50,978 372,649.18 0.09

241 01038 长江基建集团 9,500 371,912.69 0.09

242 601100 恒立液压 6,800 371,824.00 0.09

243 06862 海底捞 28,000 368,940.29 0.09

244 002555 三七互娱 19,600 368,676.00 0.09

245 600489 中金黄金 36,900 367,524.00 0.09

246 002709 天赐材料 14,600 366,168.00 0.09

247 300316 晶盛机电 8,300 365,947.00 0.09

248 603392 万泰生物 4,863 365,357.19 0.09

249 00004 九龙仓集团 16,000 364,662.93 0.09

250 300347 泰格医药 6,600 362,802.00 0.09

251 688126 沪硅产业 20,893 361,866.76 0.09

252 002601 龙佰集团 21,100 361,443.00 0.09

253 00268 金蝶国际 35,000 360,947.43 0.09

254 688256 寒武纪 2,648 357,374.08 0.09

255 00135 昆仑能源 56,000 357,268.17 0.09

256 300450 先导智能 13,880 355,328.00 0.09

257 002340 格林美 64,800 353,808.00 0.09

258 600346 恒力石化 26,800 352,956.00 0.08

259 601825 沪农商行 61,100 350,714.00 0.08

260 002821 凯莱英 3,020 350,622.00 0.08

261 000895 双汇发展 13,100 349,901.00 0.08

262 00762 中国联通 78,000 346,357.28 0.08

263 601868 中国能建 164,200 344,820.00 0.08

264 601800 中国交建 45,000 342,000.00 0.08


265 00836 华润电力 24,000 340,158.74 0.08

266 002001 新 和 成 19,700 334,112.00 0.08

267 300433 蓝思科技 25,300 333,960.00 0.08

268 601699 潞安环能 15,200 333,032.00 0.08

269 00019 太古股份公司 5,500 329,456.28 0.08
A

270 600741 华域汽车 20,100 327,228.00 0.08

271 601336 新华保险 10,500 326,865.00 0.08

272 300759 康龙化成 11,275 326,749.50 0.08

273 601233 桐昆股份 21,400 323,782.00 0.08

274 600161 天坛生物 10,400 321,776.00 0.08

275 600372 中航机载 24,346 320,880.28 0.08

276 00151 中国旺旺 75,000 320,801.88 0.08

277 601108 财通证券 41,340 320,798.40 0.08

278 600515 海南机场 86,700 320,790.00 0.08

279 000301 东方盛虹 33,400 320,640.00 0.08

280 000807 云铝股份 26,200 320,164.00 0.08

281 601077 渝农商行 78,300 319,464.00 0.08

282 688777 中控技术 6,939 314,683.65 0.08

283 002384 东山精密 17,300 314,514.00 0.08

284 002648 卫星化学 21,232 313,172.00 0.08

285 300832 新产业 4,000 312,800.00 0.08

286 300037 新宙邦 6,600 312,180.00 0.08

287 601881 中国银河 25,900 312,095.00 0.08

288 688122 西部超导 5,848 311,289.04 0.07

289 601021 春秋航空 6,200 311,240.00 0.07

290 002736 国信证券 36,300 310,002.00 0.07

291 003816 中国广核 99,600 309,756.00 0.07

292 09626 哔哩哔哩-W 3,640 308,752.78 0.07

293 03800 协鑫科技 273,000 306,773.59 0.07

294 002007 华兰生物 13,800 305,394.00 0.07

295 300012 华测检测 21,300 302,460.00 0.07

296 00868 信义玻璃 38,000 301,662.51 0.07

297 03888 金山软件 13,800 301,390.65 0.07

298 000786 北新建材 12,900 301,344.00 0.07

299 603605 珀莱雅 3,000 298,200.00 0.07

300 600176 中国巨石 30,294 297,790.02 0.07

301 601117 中国化学 46,300 294,468.00 0.07

302 688396 华润微 6,587 294,373.03 0.07

303 600885 宏发股份 10,620 293,536.80 0.07

304 002074 国轩高科 13,600 292,400.00 0.07

305 601877 正泰电器 13,500 290,385.00 0.07

306 00384 中国燃气 41,400 289,259.99 0.07

307 002410 广联达 16,840 288,637.60 0.07


308 601615 明阳智能 23,000 288,420.00 0.07

309 000733 振华科技 4,900 288,316.00 0.07

310 01548 金斯瑞生物科 16,000 287,960.47 0.07
技

311 01876 百威亚太 21,700 287,501.92 0.07

312 301269 华大九天 2,700 285,795.00 0.07

313 000983 山西焦煤 28,800 284,544.00 0.07

314 002625 光启技术 19,200 283,776.00 0.07

315 002180 纳思达 12,500 282,875.00 0.07

316 00968 信义光能 68,000 281,000.70 0.07

317 600702 舍得酒业 2,900 280,430.00 0.07

318 600160 巨化股份 17,000 280,330.00 0.07

319 002202 金风科技 34,800 278,400.00 0.07

320 601618 中国中冶 90,700 277,542.00 0.07

321 300207 欣旺达 18,800 277,488.00 0.07

322 688072 拓荆科技 1,185 274,090.50 0.07

323 01193 华润燃气 11,800 273,750.94 0.07

324 601838 成都银行 24,300 273,618.00 0.07

325 600183 生益科技 14,900 272,819.00 0.07

326 603345 安井食品 2,600 271,986.00 0.07

327 600298 安琪酵母 7,700 270,886.00 0.07

328 300003 乐普医疗 16,600 268,256.00 0.06

329 600233 圆通速递 21,800 267,922.00 0.06

330 000876 新 希 望 28,700 267,484.00 0.06

331 00020 商汤-W 254,000 267,008.66 0.06

332 601727 上海电气 63,900 266,463.00 0.06

333 688099 晶晨股份 4,248 266,052.24 0.06

334 000783 长江证券 49,000 263,620.00 0.06

335 00241 阿里健康 68,000 261,281.35 0.06

336 600219 南山铝业 88,800 261,072.00 0.06

337 300144 宋城演艺 26,400 260,568.00 0.06

338 603939 益丰药房 6,426 257,297.04 0.06

339 000723 美锦能源 38,500 256,410.00 0.06

340 601878 浙商证券 24,500 255,535.00 0.06

341 600332 白云山 8,900 254,540.00 0.06

342 600096 云天化 16,300 254,280.00 0.06

343 000408 藏格矿业 10,000 253,400.00 0.06

344 300999 金龙鱼 7,500 250,350.00 0.06

345 600765 中航重机 13,100 250,341.00 0.06

346 01044 恒安国际 9,500 250,094.06 0.06

347 002756 永兴材料 4,770 249,041.70 0.06

348 000999 华润三九 5,000 248,650.00 0.06

349 002385 大北农 41,600 247,936.00 0.06

350 601238 广汽集团 28,200 246,750.00 0.06


351 000066 中国长城 24,300 245,916.00 0.06

352 002603 以岭药业 10,600 244,542.00 0.06

353 600732 爱旭股份 13,800 243,432.00 0.06

354 002841 视源股份 5,300 242,528.00 0.06

355 600918 中泰证券 35,300 242,158.00 0.06

356 002600 领益智造 35,800 242,008.00 0.06

357 688180 君实生物 5,783 241,902.89 0.06

358 601872 招商轮船 41,000 241,080.00 0.06

359 688303 大全能源 8,149 240,965.93 0.06

360 600460 士兰微 10,500 239,715.00 0.06

361 300413 芒果超媒 9,500 239,400.00 0.06

362 300223 北京君正 3,700 239,205.00 0.06

363 01066 威高股份 34,400 237,233.90 0.06

364 601799 星宇股份 1,800 235,998.00 0.06

365 600362 江西铜业 13,200 235,752.00 0.06

366 300751 迈为股份 1,820 235,708.20 0.06

367 600023 浙能电力 51,100 235,571.00 0.06

368 601607 上海医药 14,000 234,220.00 0.06

369 300601 康泰生物 8,540 231,861.00 0.06

370 300454 深信服 3,200 231,328.00 0.06

371 603806 福斯特 9,484 230,176.68 0.06

372 603260 合盛硅业 4,500 229,500.00 0.06

373 03692 翰森制药 16,000 228,512.44 0.05

374 603659 璞泰来 10,846 227,006.78 0.05

375 00101 恒隆地产 23,000 226,772.49 0.05

376 688047 龙芯中科 2,033 224,870.13 0.05

377 601898 中煤能源 23,100 223,839.00 0.05

378 688223 晶科能源 25,223 223,475.78 0.05

379 600027 华电国际 43,300 222,562.00 0.05

380 603606 东方电缆 5,200 222,300.00 0.05

381 600763 通策医疗 2,900 221,705.00 0.05

382 02618 京东物流 25,000 221,570.79 0.05

383 300146 汤臣倍健 13,000 221,390.00 0.05

384 06186 中国飞鹤 57,000 220,564.89 0.05

385 600061 国投资本 32,700 220,398.00 0.05

386 603882 金域医学 3,500 218,995.00 0.05

387 603816 顾家家居 6,230 218,050.00 0.05

388 601696 中银证券 21,100 217,119.00 0.05

389 01209 华润万象生活 8,600 217,048.75 0.05

390 300763 锦浪科技 3,100 216,690.00 0.05

391 00270 粤海投资 42,000 216,187.84 0.05

392 600026 中远海能 17,600 215,424.00 0.05

393 06110 滔搏 39,000 214,882.89 0.05


394 01972 太古地产 15,000 214,774.14 0.05

395 03311 中国建筑国际 26,000 212,762.33 0.05

396 000799 酒鬼酒 2,900 212,135.00 0.05

397 00144 招商局港口 22,000 212,127.98 0.05

398 00017 新世界发展 19,000 208,684.34 0.05

399 603589 口子窖 4,600 208,380.00 0.05

400 01308 海丰国际 17,000 207,669.38 0.05

401 300919 中伟股份 4,200 206,346.00 0.05

402 600132 重庆啤酒 3,100 205,995.00 0.05

403 600875 东方电气 14,000 204,680.00 0.05

404 688728 格科微 9,951 203,696.97 0.05

405 00881 中升控股 12,000 203,138.28 0.05

406 603688 石英股份 2,300 199,824.00 0.05

407 01378 中国宏桥 34,500 199,780.73 0.05

408 603290 斯达半导 1,100 199,100.00 0.05

409 01585 雅迪控股 16,000 198,933.41 0.05

410 603198 迎驾贡酒 3,000 198,870.00 0.05

411 600803 新奥股份 11,800 198,476.00 0.05

412 002938 鹏鼎控股 8,800 196,416.00 0.05

413 600025 华能水电 22,700 195,901.00 0.05

414 601319 中国人保 40,100 194,084.00 0.05

415 000629 钒钛股份 59,100 193,848.00 0.05

416 000069 华侨城 A 62,300 193,753.00 0.05

417 600884 杉杉股份 14,200 193,404.00 0.05

418 601865 福莱特 7,200 192,240.00 0.05

419 300390 天华新能 7,420 188,097.00 0.05

420 605117 德业股份 2,240 187,936.00 0.05

421 300628 亿联网络 6,340 187,347.00 0.05

422 002240 盛新锂能 8,200 186,550.00 0.04

423 002916 深南电路 2,600 184,574.00 0.04

424 605499 东鹏饮料 1,000 182,510.00 0.04

425 000708 中信特钢 12,800 179,712.00 0.04

426 601966 玲珑轮胎 9,300 178,839.00 0.04

427 03998 波司登 56,000 178,126.60 0.04

428 603899 晨光股份 4,700 176,485.00 0.04

429 600383 金地集团 40,200 175,272.00 0.04

430 600018 上港集团 35,600 174,440.00 0.04

431 000617 中油资本 32,200 173,880.00 0.04

432 600754 锦江酒店 5,800 173,420.00 0.04

433 300769 德方纳米 2,820 172,104.60 0.04

434 002064 华峰化学 25,400 170,434.00 0.04

435 002939 长城证券 20,700 165,600.00 0.04

436 300442 润泽科技 6,500 164,905.00 0.04


437 600039 四川路桥 21,960 164,480.40 0.04

438 002568 百润股份 6,640 163,410.40 0.04

439 603195 公牛集团 1,700 162,605.00 0.04

440 603833 欧派家居 2,300 160,103.00 0.04

441 688363 华熙生物 2,378 159,159.54 0.04

442 601216 君正集团 42,400 158,576.00 0.04

443 002414 高德红外 21,705 158,446.50 0.04

444 600563 法拉电子 1,700 157,420.00 0.04

445 300957 贝泰妮 2,200 149,974.00 0.04

446 00316 东方海外国际 1,500 148,166.97 0.04

447 000877 天山股份 22,000 146,960.00 0.04

448 600779 水井坊 2,500 146,925.00 0.04

449 688063 派能科技 1,357 143,842.00 0.03

450 688009 中国通号 32,375 141,802.50 0.03

451 601698 中国卫通 8,100 140,211.00 0.03

452 603613 国联股份 6,315 138,993.15 0.03

453 688561 奇安信 3,465 138,911.85 0.03

454 002120 韵达股份 18,600 138,756.00 0.03

455 06969 思摩尔国际 23,000 135,479.89 0.03

456 002080 中材科技 8,400 133,728.00 0.03

457 603893 瑞芯微 2,100 133,140.00 0.03

458 601155 新城控股 11,300 128,933.00 0.03

459 603737 三棵树 2,700 128,547.00 0.03

460 601231 环旭电子 8,400 126,924.00 0.03

461 688187 时代电气 3,416 124,103.28 0.03

462 600606 绿地控股 53,600 123,280.00 0.03

463 603185 弘元绿能 3,657 121,704.96 0.03

464 603486 科沃斯 2,900 120,176.00 0.03

465 688032 禾迈股份 441 119,070.00 0.03

466 00293 国泰航空 16,000 118,316.08 0.03

467 688082 盛美上海 1,112 116,103.92 0.03

468 000987 越秀资本 19,030 114,560.60 0.03

469 601808 中海油服 7,500 109,650.00 0.03

470 603568 伟明环保 6,600 105,600.00 0.03

471 300979 华利集团 1,900 100,016.00 0.02

472 003022 联泓新科 5,200 95,212.00 0.02

473 002945 华林证券 3,500 52,850.00 0.01

474 001289 龙源电力 2,000 39,620.00 0.01

8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 301348 蓝箭电子 613 27,321.41 0.01

2 688548 广钢气体 1,849 23,574.75 0.01


3 688563 航材股份 340 20,566.60 0.00

4 301421 波长光电 332 19,710.84 0.00

5 688627 精智达 222 19,473.84 0.00

6 300904 威力传动 304 18,705.12 0.00

7 688591 泰凌微 666 18,661.32 0.00

8 301291 明阳电气 631 17,895.16 0.00

9 301509 金凯生科 266 16,553.18 0.00

10 301362 民爆光电 420 16,178.40 0.00

11 301498 乖宝宠物 380 14,747.80 0.00

12 603296 华勤技术 186 14,461.50 0.00

13 688610 埃科光电 275 14,025.00 0.00

14 301510 固高科技 396 13,863.96 0.00

15 301468 博盈特焊 457 13,810.54 0.00

16 301511 德福科技 599 13,579.33 0.00

17 301210 金杨股份 281 12,779.88 0.00

18 301550 斯菱股份 260 11,328.20 0.00

19 301371 敷尔佳 286 10,747.88 0.00

20 301499 维科精密 371 10,733.03 0.00

21 688603 天承科技 140 10,379.60 0.00

22 301372 科净源 231 10,069.29 0.00

23 301261 恒工精密 198 10,068.30 0.00

24 301395 仁信新材 520 9,718.80 0.00

25 301418 协昌科技 189 9,487.80 0.00

26 301559 中集环科 504 9,192.96 0.00

27 301518 长华化学 385 8,858.85 0.00

28 688573 信宇人 285 8,208.00 0.00

29 301489 思泉新材 128 8,206.08 0.00

30 688657 浩辰软件 101 7,901.23 0.00

31 688646 逸飞激光 219 7,899.33 0.00

32 688671 碧兴物联 226 7,751.80 0.00

33 688429 时创能源 346 7,331.74 0.00

34 301505 苏州规划 194 6,947.14 0.00

35 301515 港通医疗 230 6,502.10 0.00

36 603062 麦加芯彩 107 6,185.67 0.00

37 688450 光格科技 167 6,082.14 0.00

38 603270 金帝股份 195 5,768.10 0.00

39 603119 浙江荣泰 226 5,394.62 0.00

40 603273 天元智能 178 3,376.66 0.00

41 603373 安邦护卫 88 3,058.00 0.00

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)


码

1 02888 渣打集团 2,318,559.89 0.45

2 00700 腾讯控股 2,022,016.22 0.39

3 600519 贵州茅台 1,620,982.00 0.31

4 601816 京沪高铁 1,544,465.00 0.30

5 01211 比亚迪股份 810,182.51 0.16

5 002594 比亚迪 281,302.00 0.05

6 600941 中国移动 565,659.00 0.11

6 00941 中国移动 478,248.56 0.09

7 00005 汇丰控股 1,038,448.07 0.20

8 300308 中际旭创 952,463.00 0.18

9 688041 海光信息 942,706.13 0.18

10 300750 宁德时代 887,951.00 0.17

11 01299 友邦保险 792,793.58 0.15

12 688271 联影医疗 761,800.60 0.15

13 03690 美团-W 688,121.94 0.13

14 600028 中国石化 564,409.00 0.11

14 00386 中国石油化工 91,172.38 0.02
股份

15 00728 中国电信 577,805.04 0.11

15 601728 中国电信 67,275.00 0.01

16 601318 中国平安 347,415.00 0.07

16 02318 中国平安 280,866.10 0.05

17 600919 江苏银行 614,736.00 0.12

18 300760 迈瑞医疗 529,260.00 0.10

19 00939 建设银行 502,168.06 0.10

19 601939 建设银行 26,685.00 0.01

20 601916 浙商银行 526,995.80 0.10

注：“买入金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 601318 中国平安 4,898,931.00 0.95

1 02318 中国平安 796,664.51 0.15

2 00700 腾讯控股 5,642,418.73 1.09

3 00005 汇丰控股 3,507,802.65 0.68

4 03690 美团-W 3,225,875.07 0.62

5 01299 友邦保险 2,481,644.11 0.48

6 300750 宁德时代 1,816,861.00 0.35

7 00939 建设银行 1,362,229.41 0.26

7 601939 建设银行 24,778.00 0.00

8 00941 中国移动 1,264,259.20 0.24


8 600941 中国移动 28,051.00 0.01

9 002594 比亚迪 670,422.00 0.13

9 01211 比亚迪股份 502,835.69 0.10

10 000858 五 粮 液 966,729.00 0.19

11 00388 香港交易所 928,291.33 0.18

12 01398 工商银行 819,213.55 0.16

12 601398 工商银行 101,818.00 0.02

13 002415 海康威视 894,412.00 0.17

14 000333 美的集团 742,813.00 0.14

15 688428 诺诚健华 707,977.11 0.14

16 03968 招商银行 417,398.24 0.08

16 600036 招商银行 219,654.00 0.04

17 03988 中国银行 586,588.00 0.11

17 601988 中国银行 45,404.00 0.01

18 00981 中芯国际 570,713.49 0.11

18 688981 中芯国际 58,207.08 0.01

19 600900 长江电力 620,136.00 0.12

20 300059 东方财富 604,370.00 0.12

注：“卖出金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 69,989,975.73

卖出股票收入（成交）总额 98,785,676.30

注：“买入股票成本总额”和“卖出股票收入总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金在本报告期未投资股指期货。

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策

本基金在本报告期未投资国债期货。
8.11.2 本期国债期货投资评价

本基金在本报告期未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。
8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 7,296.65

2 应收清算款 -

3 应收股利 22,969.54

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 30,266.19

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 占基金资产净 流通受限情况说
允价值 值比例（%） 明

1 301348 蓝箭电子 27,321.41 0.01 新股流通受限

2 688548 广钢气体 23,574.75 0.01 新股流通受限


3 688563 航材股份 20,566.60 0.00 新股流通受限

4 301421 波长光电 19,710.84 0.00 新股流通受限

5 688627 精智达 19,473.84 0.00 新股流通受限

8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

（户） 基金份额 占总份额比 占总份额比例
持有份额 例（%） 持有份额 （%）

14,736 41,924.06 30,402,112.00 4.92 587,390,888.00 95.08

9.2 期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例（%）

1 方正证券股份有限公 8,371,464.00 1.36
司

2 霍尔果斯两比特科技 5,104,800.00 0.83
有限公司

3 竞技世界（北京）网络 5,000,000.00 0.81
技术有限公司

4 中信建投证券股份有 3,662,348.00 0.59
限公司

5 但钧 3,000,000.00 0.49

6 周勇 3,000,000.00 0.49

7 郑碧珍 3,000,000.00 0.49

8 四川省宜宾晶鹏玻璃 3,000,000.00 0.49
制品有限公司

9 那秀影 3,000,000.00 0.49

10 王东博 2,952,800.00 0.48

注：以上信息中持有人名称及持有份额数量由中国证券登记结算有限责任公司提供。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
注：截至本报告期末，本基金管理人的从业人员未持有本基金。
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
注：截至本报告期末，本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。


§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2021 年 2 月 4 日）基 1,482,793,000.00
金份额总额

本报告期期初基金份额总额 697,793,000.00

本报告期基金总申购份额 25,000,000.00

减：本报告期基金总赎回份额 105,000,000.00

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 617,793,000.00

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

11.2.1 基金管理人的重大人事变动

2023 年 9 月 5 日，本基金管理人发布关于首席信息官任职的公告，经本基金管理人董事会
批准，邓列军先生自 2023 年 9 月 4 日起担任本基金管理人首席信息官职务。公司总经理王立
新先生自 2023 年 9 月 4 日起不再代任首席信息官职务。

11.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，无涉及本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变

本报告期内，基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金的审计机构是普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），报告期内本基金应支付给聘任会计师事务所的报酬共计人民币 90,000.00 元。 该审计机构已经为本基金连续提供了三年的审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内，基金管理人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内，基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单 占当期股票成 占当期佣金 备注
元数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

新增
华泰证券 6 77,250,219. 47.87 45,525.77 45.37 2 个
77 交易
单元

华创证券 2 27,433,715. 17.00 20,156.81 20.09 -

53

中泰证券 2 23,552,946. 14.59 17,221.71 17.16 -

95

广发证券 4 20,395,532. 12.64 11,564.31 11.52 -

78

国投证券 4 9,312,798.3 5.77 3,365.96 3.35 -

1

中金公司 4 3,437,308.1 2.13 2,513.47 2.50 -

2

东方证券 2 7,344.00 0.00 2.55 0.00 -

财通证券 2 - - - - -

川财证券 2 - - - - -

德邦证券 2 - - - - -

东方财富 2 - - - - -

东海证券 2 - - - - -

东吴证券 2 - - - - -

光大证券 2 - - - - -

国融证券 2 - - - - -

国盛证券 2 - - - - -

国信证券 2 - - - - -

新增
海通证券 3 - - - - 1 个
交易
单元

华金证券 1 - - - - -

华龙证券 2 - - - - -

华西证券 4 - - - - -

开源证券 4 - - - - 新增


2 个
交易
单元

申港证券 2 - - - - -

申万宏源 2 - - - - -

天风证券 2 - - - - -

西南证券 4 - - - - -

兴业证券 2 - - - - -

长城证券 2 - - - - -

长江证券 4 - - - - -

中信建投 4 - - - - -

中信证券 3 - - - - -

注：1、基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。

2、基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。经公司批准后与被选择的证券经营机构签订协议。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债 占当期债券 占当期权
券商名 券 回购成交总 证

称 成交金额 成交总额 成交金额 额的比例 成交金额 成交总额
的比例(%) (%) 的比例

(%)

华泰证 - - - - - -
券

华创证 - - - - - -
券

中泰证 - - - - - -
券

广发证 - - - - - -
券

国投证 - - - - - -
券

中金公 - - - - - -
司

东方证 - - - - - -
券

财通证 - - - - - -
券


川财证 - - - - - -
券

德邦证 - - - - - -
券

东方财 - - - - - -
富

东海证 - - - - - -
券

东吴证 - - - - - -
券

光大证 - - - - - -
券

国融证 - - - - - -
券

国盛证 - - - - - -
券

国信证 - - - - - -
券

海通证 - - - - - -
券

华金证 - - - - - -
券

华龙证 - - - - - -
券

华西证 - - - - - -
券

开源证 - - - - - -
券

申港证 - - - - - -
券

申万宏 - - - - - -
源

天风证 - - - - - -
券

西南证 - - - - - -
券

兴业证 - - - - - -
券

长城证 - - - - - -
券

长江证 - - - - - -
券

中信建 - - - - - -
投


中信证 - - - - - -
券
11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

《银华中证沪港深 500 交易型开放式 本基金管理人网站,中

1 指数证券投资基金招募说明书更新 国证监会基金电子披露 2023 年 1 月 13 日
(2022 年第 2 号)》 网站

《银华中证沪港深 500 交易型开放式 本基金管理人网站,中

2 指数证券投资基金基金产品资料概要 国证监会基金电子披露 2023 年 1 月 13 日
更新》 网站

《银华基金管理股份有限公司关于旗 本基金管理人网站,中

3 下部分基金因非港股通交易日暂停及 国证监会基金电子披露 2023 年 1 月 17 日
恢复申购、赎回、转换（如有）及定 网站,四大证券报

期定额投资业务的公告》

《银华基金管理股份有限公司关于增 本基金管理人网站,中

4 加部分代销机构为旗下部分基金申购 国证监会基金电子披露 2023 年 1 月 18 日
赎回代办券商的公告》 网站,四大证券报

《银华基金管理股份有限公司旗下部

5 分基金2022年第4季度报告提示性公 四大证券报 2023 年 1 月 20 日
告》

《银华中证沪港深 500 交易型开放式 本基金管理人网站,中

6 指数证券投资基金2022年第4季度报 国证监会基金电子披露 2023 年 1 月 20 日
告》 网站

《银华基金管理股份有限公司关于增 本基金管理人网站,中

7 加部分代销机构为旗下部分基金申购 国证监会基金电子披露 2023 年 2 月 9 日
赎回代办券商的公告》 网站,三大证券报

《银华中证沪港深 500 交易型开放式 本基金管理人网站,中

8 指数证券投资基金 2022 年年度报告》 国证监会基金电子披露 2023 年 3 月 31 日
网站

9 《银华基金管理股份有限公司旗下部 四大证券报 2023 年 3 月 31 日
分基金 2022 年年度报告提示性公告》

《银华基金管理股份有限公司关于旗 本基金管理人网站,中

10 下部分基金暂停及恢复申购、赎回、 国证监会基金电子披露 2023 年 4 月 4 日
转换（如有）及定期定额投资业务的 网站,四大证券报

公告》

《银华基金管理股份有限公司关于增 本基金管理人网站,中

11 加部分代销机构为旗下部分基金申购 国证监会基金电子披露 2023 年 4 月 17 日
赎回代办券商的公告》 网站,四大证券报

《银华中证沪港深 500 交易型开放式 本基金管理人网站,中

12 指数证券投资基金2023年第1季度报 国证监会基金电子披露 2023 年 4 月 20 日
告》 网站

《银华基金管理股份有限公司旗下部

13 分基金2023年第1季度报告提示性公 四大证券报 2023 年 4 月 20 日
告》


《银华基金管理股份有限公司关于银 本基金管理人网站,中

14 华中证沪港深 500 交易型开放式指数 国证监会基金电子披露 2023 年 4 月 26 日
证券投资基金投资关联方证券的公 网站,中国证券报

告》

《银华基金管理股份有限公司关于增 本基金管理人网站,中

15 加国泰君安证券股份有限公司为旗下 国证监会基金电子披露 2023 年 4 月 27 日
部分基金申购赎回代办券商的公告》 网站,三大证券报

《银华基金管理股份有限公司关于旗 本基金管理人网站,中

16 下部分基金暂停及恢复申购、赎回、 国证监会基金电子披露 2023 年 5 月 24 日
转换（如有）及定期定额投资业务的 网站,四大证券报

公告》

《银华基金管理股份有限公司关于增 本基金管理人网站,中

17 加华福证券有限责任公司为旗下部分 国证监会基金电子披露 2023 年 7 月 7 日
基金申购赎回代办券商的公告》 网站,四大证券报

《银华基金管理股份有限公司关于旗 本基金管理人网站,中

18 下部分基金临时暂停申购、赎回业务 国证监会基金电子披露 2023 年 7 月 17 日
的公告》 网站,四大证券报

《银华中证沪港深 500 交易型开放式 本基金管理人网站,中

19 指数证券投资基金2023年第2季度报 国证监会基金电子披露 2023 年 7 月 19 日
告》 网站

《银华基金管理股份有限公司旗下部

20 分基金2023年第2季度报告提示性公 四大证券报 2023 年 7 月 19 日
告》

《银华基金管理股份有限公司关于银 本基金管理人网站,中

21 华中证沪港深 500 交易型开放式指数 国证监会基金电子披露 2023 年 7 月 31 日
证券投资基金停牌股票估值调整情况 网站,中国证券报

的公告》

22 《银华基金管理股份有限公司旗下部 四大证券报 2023 年 8 月 29 日
分基金 2023 年中期报告提示性公告》

《银华中证沪港深 500 交易型开放式 本基金管理人网站,中

23 指数证券投资基金 2023 年中期报告》 国证监会基金电子披露 2023 年 8 月 29 日
网站

《关于银华中证沪港深 500 交易型开 本基金管理人网站,中

24 放式指数证券投资基金开通集合申购 国证监会基金电子披露 2023 年 9 月 1 日
业务的公告》 网站,中国证券报

《银华中证沪港深 500 交易型开放式 本基金管理人网站,中

25 指数证券投资基金基金产品资料概要 国证监会基金电子披露 2023 年 9 月 1 日
更新》 网站

《银华基金管理股份有限公司关于旗 本基金管理人网站,中

26 下部分基金临时暂停申购、赎回业务 国证监会基金电子披露 2023 年 9 月 1 日
的公告》 网站,四大证券报

《银华中证沪港深 500 交易型开放式 本基金管理人网站,中

27 指数证券投资基金招募说明书更新 国证监会基金电子披露 2023 年 9 月 1 日
(2023 年第 1 号)》 网站


《银华基金管理股份有限公司关于旗 本基金管理人网站,中

28 下部分基金临时暂停申购、赎回业务 国证监会基金电子披露 2023 年 9 月 8 日
的公告》 网站,四大证券报

《银华基金管理股份有限公司关于增 本基金管理人网站,中

29 加部分代销机构为旗下部分基金申购 国证监会基金电子披露 2023 年 9 月 21 日
赎回代办券商的公告》 网站,四大证券报

《银华基金管理股份有限公司关于旗 本基金管理人网站,中

30 下部分基金临时暂停申购、赎回业务 国证监会基金电子披露 2023 年 10 月 9 日
的公告》 网站,四大证券报

《银华基金管理股份有限公司关于增 本基金管理人网站,中

31 加部分代销机构为旗下部分基金申购 国证监会基金电子披露 2023 年 10 月 11 日
赎回代办券商的公告》 网站,四大证券报

《银华基金管理股份有限公司关于旗 本基金管理人网站,中

32 下部分基金暂停及恢复申购、赎回、 国证监会基金电子披露 2023 年 10 月 19 日
转换（如有）及定期定额投资业务的 网站,四大证券报

公告》

《银华基金管理股份有限公司旗下部

33 分基金2023年第3季度报告提示性公 四大证券报 2023 年 10 月 24 日
告》

《银华中证沪港深 500 交易型开放式 本基金管理人网站,中

34 指数证券投资基金2023年第3季度报 国证监会基金电子披露 2023 年 10 月 24 日
告》 网站

《银华基金管理股份有限公司关于增 本基金管理人网站,中

35 加浙商证券股份有限公司为旗下部分 国证监会基金电子披露 2023 年 11 月 29 日
基金申购赎回代办券商的公告》 网站,四大证券报

《银华基金管理股份有限公司关于旗 本基金管理人网站,中

36 下部分基金暂停及恢复申购、赎回、 国证监会基金电子披露 2023 年 12 月 21 日
转换（如有）及定期定额投资业务的 网站,四大证券报

公告》

《银华基金管理股份有限公司关于增 本基金管理人网站,中

37 加华金证券股份有限公司为旗下部分 国证监会基金电子披露 2023 年 12 月 26 日
基金申购赎回代办券商的公告》 网站,四大证券报

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本基金本报告期内不存在持有基金份额比例达到或者超过 20%的单一投资者的情况。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。


§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

13.1.1 银华中证沪港深 500 交易型开放式指数证券投资基金募集申请获中国证监会注册的
文件
13.1.2《银华中证沪港深 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》
13.1.3《银华中证沪港深 500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
13.1.4《银华中证沪港深 500 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
13.1.5《银华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》
13.1.6 本基金管理人业务资格批件和营业执照
13.1.7 本基金托管人业务资格批件和营业执照
13.1.8 报告期内本基金管理人在指定媒体上披露的各项公告
13.2 存放地点

上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。
13.3 查阅方式

投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）查阅。

银华基金管理股份有限公司
2024 年 3 月 29 日
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