汇添富添富通货币市场基金2018年第4季度报
告

2018年12月31日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2019年1月21日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年10月1日起至2018年12月31日止。

§2基金产品概况

基金简称 汇添富添富通货币

基金主代码 000366

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年1月16日

报告期末基金份额总额 5,323,313,682.88份

投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较
基准的投资回报。

投资策略 本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略，力求在满足安全性、
流动性需要的基础上实现更高的收益率。

业绩比较基准 活期存款利率（税后)

风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预
期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 汇添富添富通货币A 汇添富添富通货币B 汇添富添富通货币E
下属分级基金的场内简称 - - 现金添富


下属分级基金的交易代码 000366 000980 511980

报告期末下属分级基金的

368,895,128.21份 4,950,856,205.62份 3,562,349.05份

份额总额
注:1、汇添富添富通货币市场基金E类合同生效日为2015年10月16日；
2、汇添富添富通货币市场基金E类份额上市交易；
3、本基金A类、B类份额面值为人民币1元，E类份额面值为人民币100元。

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元
主要财务报告期(2018年10月1日-报告期(2018年10月1日-报告期(2018年10月1日-
指标 2018年12月31日) 2018年12月31日) 2018年12月31日)

汇添富添富通货币A 汇添富添富通货币B 汇添富添富通货币E

1.本期已 1,294,929.52 59,000,168.65 3,380,076.71
实现收益

2.本期利 1,294,929.52 59,000,168.65 3,380,076.71
润
3.期末基

金资产净 368,895,128.21 4,950,856,205.62 356,234,905.36
值
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。2、本基金收益分配按日结转份额。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

汇添富添富通货币A

净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

准差④

过去三个月 0.7544% 0.0009% 0.0882% 0.0000% 0.6662% 0.0009%
汇添富添富通货币B

净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

准差④


过去三个月 0.8147% 0.0009% 0.0882% 0.0000% 0.7265% 0.0009%
汇添富添富通货币E

净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④

过去三个月 0.7499% 0.0009% 0.0882% 0.0000% 0.6617% 0.0009%
注：汇添富添富通货币市场基金E类合同生效日为2015年10月16日。
3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2015年1月16日）起6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定；自2015年10月16日起，本基金增设E类份额类别，份额申购首次确认日为2015年10月22日。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

汇添富现金 国籍：中国，
宝货币、汇 学历：法国图
添富添富通 卢兹国立综合
货币、汇添 理工学院信息
富全额宝货 系统与软件开
币、汇添富 发硕士、法国
收益快线货 图卢兹第一大
币、汇添富 学金融工程硕
陶然 收益快钱货2017年9月7日 - 8年 士，相关业务
币基金的基 资格：证券投
金经理，汇 资基金从业资
添富和聚宝 格、CFA。从业
货币基金、 经历：曾任海
汇添富理财 富通基金、华
7天债券基 安基金债券交
金的基金经 易员，2016年
理助理 9月加入汇添
富基金管理股

份有限公司，
2016年9月9
日至今任汇添
富和聚宝货币
基金、汇添富
理财7天债券
基金的基金经
理助理，2016
年9月9日至
2018年5月4
日任汇添富收
益快线货币基
金、汇添富全
额宝货币基金
的基金经理助
理，2016年9
月13日至

2018年5月4
日任汇添富收
益快钱货币基
金的基金经理
助理，2017年
9月7日至今
任汇添富现金
宝货币、汇添
富添富通货币
基金的基金经
理，2018年5
月4日至今任
汇添富全额宝
货币基金、汇
添富收益快线
货币基金、汇
添富收益快钱
货币基金的基
金经理。

汇添富货币 国籍：中国。
基金、现金 学历：上海财
宝货币基 经大学经济学
金、添富通 硕士。业务资
蒋文玲 货币基金、2016年6月7日 - 12年 格：证券投资
实业债债券 基金从业资

基金、优选 格。从业经历：
回报混合基 曾任汇添富基
金、汇添富 金债券交易


鑫益定开债 员、债券风控
基金、添富 研究员。2012
年年益定开 年11月30日
混合、添富 至2014年1月
鑫汇定开债 7日任浦银安
券基金、汇 盛基金货币市
添富睿丰混 场基金的基金
合基金、汇 经理。2014年
添富新睿精 1月加入汇添
选混合基 富基金，历任
金、添富短 金融工程部高
债债券基 级经理、固定
金、添富丰 收益基金经理
润中短债基 助理。2014年
金的基金经 4月8日至今
理，汇添富 任汇添富多元
多元收益债 收益债券基金
券基金的基 的基金经理助
金经理助 理，2015年3
理。 月10日至今
任汇添富现金
宝货币基金、
汇添富优选回
报混合基金
（原理财21
天债券基金）
的基金经理，
2015年3月10
日至2018年5
月4日任汇添
富理财14天
债券基金的基
金经理，2016
年6月7日至
今任汇添富货
币基金、添富
通货币基金、
实业债债券基
金的基金经
理，2016年6
月7日至2018
年5月4日任
理财30天债
券基金、理财
60天债券基金

的基金经理，
2017年4月20
日至今任汇添
富鑫益定开债
基金的基金经
理，2017年5
月15日至今
任添富年年益
定开混合基金
的基金经理，
2017年6月23
日至今任添富
鑫汇定开债券
基金的基金经
理，2018年8
月2日至今任
汇添富睿丰混
合基金、汇添
富新睿精选混
合基金的基金
经理，2018年
12月13日至
今任添富短债
债券基金的基
金经理，2018
年12月24日
至今任添富丰
润中短债基金
的基金经理。
注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。
本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。
本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。
4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为6次，由于组合投资策略导致。经检查和分析未发现异常情况。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析

四季度全球宏观经济跌宕起伏，股票市场出现大幅下跌。国际方面，中美经贸问题在G20峰会后出现积极因素，双方决定将加紧磋商推动协议达成，暂时停止升级关税等贸易限制条款。12月下旬美联储不顾市场焦虑情绪和对经济衰退的担忧，启动年内第四次加息，并引发全球股市的大幅震荡。在此情形下，美债10Y收益率在前期突破3.2%高位后迅速回落至2.7%，并且与2Y美债收益率利差不断缩窄。国内方面，经济下行压力加大，制造业景气度呈现趋弱的状况，面临一定的通缩风险。10月政治局会议和12月中央经济工作会议对当前经济形势有了新的精确判断，强调进一步稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资和稳预期。在此工作基调下，四季度宏观政策进一步出现积极调整，财政政策明显转向更加积极有效，既加大了地方政府专项债券的规模，同时又加大了减税降费规模以更好激发微观主体的活力。经济数据方面，有几项需要格外关注。首先，中采PMI延续此前的下滑态势，并于12月份出现跌破荣枯线的表现，这是时隔29个月后再次发生。其次，社融数据整体依然比较疲弱，仍需继续疏导货币政策的传导机制，继续观察宽信用解决实体企业融资问题的实际效果。


四季度货币政策保持稳健中性，市场整体流动性较为充裕。债券方面，在经济下行压力
的预期下，债券市场走出此前震荡格局，收益率出现明显下行。短端收益率受跨年因素的影响，收益率水平先下后上。以3M国股行存单为代表的短期收益率从季初2.75%下行至2.65%后再一路上行至3.55%。长端债券收益率则以单边下行为主，市场情绪非常乐观。10年期国开收益率在4.18%一路大幅下行至3.64%。本基金提前考虑了组合规模的变化趋势和对年后市场收益率的预测后采取较为稳健的投资操作。整体思路是保持组合合适的剩余天数和杠杆比率，对组合债券仓位和债券结构进行有效调整，在季初和季末积极进行资产配置。存款存单合作银行方面，按照公司内部额度管理制度，降低单家存款银行的集中度。
4.5报告期内基金的业绩表现

本报告期汇添富添富通货币A的基金份额净值收益率为0.7544%，本报告期汇添富添富通货币B的基金份额净值收益率为0.8147%，本报告期汇添富添富通货币E的基金份额净值收益率为0.7499%，同期业绩比较基准收益率为0.0882%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 2,262,634,018.03 39.50
其中：债券 2,242,634,018.03 39.15
资产支持证 20,000,000.00 0.35
券

2 买入返售金融资产 1,742,399,128.59 30.41
其中：买断式回购的 - -
买入返售金融资产

3 银行存款和结算备 1,692,759,109.79 29.55
付金合计

4 其他资产 31,011,591.54 0.54
5 合计 5,728,803,847.95 100.00
5.2报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 2.87
其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额（元） 占基金资产净值
比例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 49,979,805.03 0.88
其中：买断式回购融资 - -
注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
注:在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5.3基金投资组合平均剩余期限
5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 89
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 89
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 73
5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例各期限负债占基金资产净
（%） 值的比例（%）

1 30天以内 32.16 0.88
其中：剩余存续期超过397 - -
天的浮动利率债

2 30天（含）—60天 13.88 -
其中：剩余存续期超过397 - -
天的浮动利率债

3 60天（含）—90天 13.69 -
其中：剩余存续期超过397 - -
天的浮动利率债

4 90天（含）—120天 7.89 -
其中：剩余存续期超过397 - -
天的浮动利率债

5 120天（含）—397天（含） 32.77 -
其中：剩余存续期超过397 - -
天的浮动利率债

合计 100.38 0.88
5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
注:本报告期内本货币基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。
5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％）

号

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -
3 金融债券 419,955,469.87 7.40
其中：政策 419,955,469.87 7.40
性金融债

4 企业债券 - -
5 企业短期融 - -
资券

6 中期票据 - -
7 同业存单 1,822,678,548.16 32.11
8 其他 - -
9 合计 2,242,634,018.03 39.51
剩余存续期

10 超过397天 - -
的浮动利率

债券
5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元）占基金资产净
值比例（％）
1 111803138 18农业银行 3,000,000 298,022,112.04 5.25
CD138

2 120227 12国开27 2,000,000 199,645,026.77 3.52
3 111808326 18中信银行 2,000,000 198,444,378.89 3.50
CD326

4 180404 18农发04 1,300,000 130,150,178.27 2.29
5 111886232 18徽商银行 1,000,000 99,183,153.07 1.75
CD150

6 111895736 18贵阳银行 1,000,000 98,984,721.29 1.74
CD074

7 111807085 18招商银行 1,000,000 98,652,348.03 1.74
CD085

8 111888635 18上海农商银 1,000,000 98,607,051.94 1.74
行CD081

9 111814137 18江苏银行 1,000,000 98,520,122.37 1.74
CD137

10 111810419 18兴业银行 1,000,000 98,149,803.79 1.73
CD419

5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25（含）-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.1432%
报告期内偏离度的最低值 0.0775%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1158%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
注:本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
注:本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元）占基金资产净值比
例（%）

1 149732 宁远05A2 200,000 20,000,000.00 0.35
5.9投资组合报告附注
5.9.1

本基金估值采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。
5.9.2

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.9.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 26,572,034.99
4 应收申购款 4,439,556.55
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 31,011,591.54
§6开放式基金份额变动

单位：份
项目 汇添富添富通货币A汇添富添富通货币B汇添富添富通货币E
报告期期初基金份额总额 136,595,574.36 8,496,482,015.24 5,863,192.99
报告期期间基金总申购份额 1,400,665,527.55 4,322,528,230.38 64,529.76
报告期期间基金总赎回份额 1,168,365,973.70 7,868,154,040.00 2,365,373.70
报告期期末基金份额总额 368,895,128.21 4,950,856,205.62 3,562,349.05
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。本基金E类合同生效日为
2015年10月16日，基金份额面值为人民币100元，本报告期的相关数据按实际存续期计算

§7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
注:无。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1、中国证监会批准汇添富新收益债券型证券投资基金募集的文件；

2、《汇添富添富通货币市场基金基金合同》；

3、《汇添富添富通货币市场基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、报告期内汇添富添富通货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告；

6、中国证监会要求的其他文件。
9.2存放地点

上海市富城路99号震旦国际大楼20楼 汇添富基金管理股份有限公司

9.3查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。

汇添富基金管理股份有限公司
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