浦银安盛日日盈货币市场基金

2022 年第 3 季度报告

　

2022 年 9 月 30 日

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 10 月 26 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月 25 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 2022 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 浦银安盛日日盈货币

基金主代码 519566

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 3 月 25 日

报告期末基金份额总额 397,040,549.81 份

投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超
越业绩比较基准的投资回报。

投资策略 （1）滚动配置策略

本基金将根据具体投资品种的市场特性采用持续投资的方法
，既能提高基金资产变现能力的稳定性，又能保证基金资产
收益率与市场利率的基本一致。

（2）久期控制策略

本基金将根据对货币市场利率趋势的判断来配置基金资产的
久期。在预期利率上升时，缩短基金资产的久期，以规避资
本损失或获得较高的再投资收益；在预期利率下降时，延长
基金资产的久期，以获取资本利得或锁定较高的收益率。

（3）套利策略

套利策略包括跨市场套利和跨品种套利。跨市场套利是利用
同一金融工具在各个子市场的不同表现进行套利。跨品种套
利是利用不同金融工具的收益率差别，在满足基金自身流动
性、安全性需要的基础上寻求更高的收益率。

（4）时机选择策略

股票、债券发行以及年末效应等因素可能会使市场资金供求
情况发生暂时失衡，从而推高市场利率。充分利用这种失衡


就能提高基金资产的收益率。

业绩比较基准 活期存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。
本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、
债券型基金。

基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 浦银安盛日日 浦银安盛日日 浦银安盛日日盈 浦银安盛日日
盈货币 A 盈货币 B 货币 D 盈货币 E

下属分级基金的交易代码 519566 519567 519568 007961

报告期末下属分级基金的份额 41,338,749.4970,212,496.67272,363,243.9413,126,059.71
总额 份 份 份 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022 年 7 月 1 日-2022 年 9 月 30 日）

浦银安盛日日盈货 浦银安盛日日盈货 浦银安盛日日盈货 浦银安盛日日盈货
币 A 币 B 币 D 币 E

1.本期已实现 131,686.13 225,909.02 1,109,823.98 49,735.58
收益

2.本期利润 131,686.13 225,909.02 1,109,823.98 49,735.58

3.期末基金资 41,338,749.49 70,212,496.67 272,363,243.94 13,126,059.71
产净值
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额。
　2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
　3、本基金收益分配按日结转份额。

　4、自 2021 年 7 月 12 日起，本基金增加 E 级基金份额类别。

　5、本基金增加 E 类基金份额类别后，本基金分设 A 类、B 类、D 类和 E 类四类基金份额，分
别设置对应的基金代码并分别计算基金份额净值。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

浦银安盛日日盈货币 A

阶段 净值收益率① 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基 ①－③ ②－④
标准差② 准收益率③ 准收益率标


准差④

过去三个月 0.4067% 0.0072% 0.0883% 0.0000% 0.3184% 0.0072%

过去六个月 0.8582% 0.0056% 0.1756% 0.0000% 0.6826% 0.0056%

过去一年 1.8503% 0.0046% 0.3506% 0.0000% 1.4997% 0.0046%

过去三年 5.9762% 0.0032% 1.0555% 0.0000% 4.9207% 0.0032%

过去五年 12.0997% 0.0031% 1.7654% 0.0000% 10.3343% 0.0031%

自基金合同 26.1117% 0.0034% 3.0271% 0.0000% 23.0846% 0.0034%
生效起至今

浦银安盛日日盈货币 B

净值收益率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 净值收益率① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④

过去三个月 0.4672% 0.0072% 0.0883% 0.0000% 0.3789% 0.0072%

过去六个月 0.9792% 0.0056% 0.1756% 0.0000% 0.8036% 0.0056%

过去一年 2.0945% 0.0046% 0.3506% 0.0000% 1.7439% 0.0046%

过去三年 6.7410% 0.0032% 1.0555% 0.0000% 5.6855% 0.0032%

过去五年 13.4522% 0.0031% 1.7654% 0.0000% 11.6868% 0.0031%

自基金合同 28.7180% 0.0034% 3.0271% 0.0000% 25.6909% 0.0034%
生效起至今

浦银安盛日日盈货币 D

净值收益率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 净值收益率① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④

过去三个月 0.4065% 0.0072% 0.0883% 0.0000% 0.3182% 0.0072%

过去六个月 0.8578% 0.0056% 0.1756% 0.0000% 0.6822% 0.0056%

过去一年 1.8499% 0.0046% 0.3506% 0.0000% 1.4993% 0.0046%

过去三年 5.9747% 0.0032% 1.0555% 0.0000% 4.9192% 0.0032%

过去五年 12.0979% 0.0031% 1.7654% 0.0000% 10.3325% 0.0031%

自基金合同 25.0892% 0.0034% 2.9619% 0.0000% 22.1273% 0.0034%
生效起至今

浦银安盛日日盈货币 E

净值收益率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 净值收益率① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④

过去三个月 0.4067% 0.0072% 0.0883% 0.0000% 0.3184% 0.0072%

过去六个月 0.8583% 0.0056% 0.1756% 0.0000% 0.6827% 0.0056%

过去一年 1.8500% 0.0046% 0.3506% 0.0000% 1.4994% 0.0046%

自基金合同 2.2530% 0.0045% 0.4286% 0.0000% 1.8244% 0.0045%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



注：本基金于 2014 年 5 月 30 日开始分为 A、B、D 三类，具体内容详见本基金管理人于 2014 年 5
月 28 日刊登的《关于浦银安盛日日盈货币市场基金增加基金份额类别的公告》。

　　本基金于 2021 年 7 月 12 日起新增 E 类份额，具体内容详见本基金管理人于 2021 年 7 月 8 日
刊登的《关于浦银安盛日日盈货币市场基金调整托管费率并修改基金合同和托管协议及新增 E 类基金份额的公告》。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明


任职日期 离任日期 年限

曹治国先生，华南理工大学经济与贸易学
院金融学学士。2008 年 7 月至 2011 年 2
月先后任职农业银行广东省分行对公客
户经理、资产负债管理部票据及流动性管
理岗。2011 年 3 月至 2014 年 4 月先后任
职浦发银行总行金融市场部票据管理岗、
流动性管理主管。2014 年 4 月至 2018 年
9 月先后任职东方证券资金管理总部资
金部负责人、资金管理总部总经理助理、
董事等职。2018 年 9 月加盟浦银安盛基
金管理有限公司，2018 年 9 月至 2019 年
3 月在固定收益投资部任职货币基金基
金经理助理，现任固定收益投资部总监助
理。2020 年 8 月至 2021 年 12 月担任浦
公司固定 银安盛普天纯债债券型证券投资基金的
收益投资 基金经理。2020 年 3 月至 2022 年 3 月担
部总监助 2019 年 3 月 1 任浦银安盛盛晖一年定期开放债券型发
曹治国 理，公司 日 - 8 年 起式证券投资基金的基金经理。2019年3
旗下部分 月起担任浦银安盛日日盈货币市场基金
基金基金 以及浦银安盛日日丰货币市场基金基金
经理。 经理。2020 年 3 月起担任浦银安盛盛智
一年定期开放债券型发起式证券投资基
金以及浦银安盛盛熙一年定期开放债券
型发起式证券投资基金的基金经理。2020
年 8 月起担任浦银安盛普庆纯债债券型
证券投资基金的基金经理。2020 年 9 月
起担任浦银安盛盛毅一年定期开放债券
型发起式证券投资基金的基金经理。2021
年 4 月起担任浦银安盛盛华一年定期开
放债券型发起式证券投资基金的基金经
理。2021年6月起担任浦银安盛季季鑫90
天滚动持有短债债券型证券投资基金的
基金经理。2022 年 6 月起担任浦银安盛
稳鑫 120 天滚动持有中短债债券型证券
投资基金的基金经理。

注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期。
2、证券从业含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和
基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据《公平交易管理规定》，建立并健全了有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个基金组合。
　　在具体执行中，在投资决策流程上，构建统一的研究平台，为所有投资组合公平的提供研究支持。在投资决策过程中，严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作必须经过严格的审批程序。在交易执行环节上，详细规定了面对多个投资组合交易执行的流程和规定，以保证投资执行交易过程的公平性。公司严格控制主动投资组合的同日反向交易，非经特别控制流程审批同意，不得进行。从事后监控角度上，定期对组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日、10 日）的季度公平性交易分析评估，对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异进行分析。公司定期对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行检查，季度公平交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存。
　　本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生本基金与旗下其他投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2022 年三季度，债券市场整体下行。7 月初，央行公开市场逆回购缩量，市场担忧货币政策转向，但随着国内疫情情况不稳定，房地产销售走弱，投资者对经济预期不佳等方面的因素叠加资金利率下行宽松，整体收益率下行；8 月央行降息加上金融数据明显低于预期，10 年国债一度下行至 2.6%附近并形成有效突破。9 月债券市场受外汇、地产边际放松、跨季资金面边际收紧等方面的影响，小幅回调，但仍不影响整体下行的一个趋势。
　　基于对经济基本面、货币政策、机构行为，市场供给等角度的预判，本基金三季度灵活调整配置策略，高频操作不同利率品种，并在年末保持合理中性的组合久期和较低的杠杆水平，在保
证组合具有良好的利率敏感性和市场流动性的前提下，提高组合整体收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末浦银安盛日日盈货币 A 的基金份额净值为 1.0000 元，本报告期基金份额净值
增长率为 0.4067%，同期业绩比较基准收益率为 0.0883%，截至本报告期末浦银安盛日日盈货币 B的基金份额净值为 1.0000 元，本报告期基金份额净值增长率为 0.4672%，同期业绩比较基准收益
率为 0.0883%，截至本报告期末浦银安盛日日盈货币 D 的基金份额净值为 1.0000 元，本报告期基
金份额净值增长率为 0.4065%，同期业绩比较基准收益率为 0.0883%，截至本报告期末浦银安盛日
日盈货币 E 的基金份额净值为 1.0000 元，本报告期基金份额净值增长率为 0.4067%，同期业绩比
较基准收益率为 0.0883%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

1、本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形;

2、本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 207,162,790.77 50.23

　 其中：债券 207,162,790.77 50.23

　 资产支持证 - -
券

2 买入返售金融资产 148,442,417.51 35.99

其中：买断式回购的 - -
买入返售金融资产

3 银行存款和结算备 52,739,456.66 12.79
付金合计

4 其他资产 4,060,567.68 0.98

5 合计 412,405,232.62 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例（%）

1 报告期内债券回购融资余额 9.24

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额（元） 占基金资产净值
的比例（%）

2 报告期末债券回购融资余额 15,001,104.63 3.78

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明

序号 发生日期 融资余额占基金资 原因 调整期
产净值比例（%）

1 2022 年 8 月 30 日 23.13大额赎回 五个工作
日内

5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 85

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 113

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 54

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净
值的比例（%） 值的比例（%）

1 30 天以内 57.71 3.78

　 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

2 30 天（含）—60 天 7.55 -

　 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 7.55 -
利率债

3 60 天（含）—90 天 - -

　 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

4 90 天（含）—120 天 - -

　 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

5 120 天（含）—397 天（含） 37.35 -

　 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

合计 102.61 3.78

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过　240 天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）


1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 58,879,342.75 14.83

　 其中：政策性金融债 58,879,342.75 14.83

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 同业存单 148,283,448.02 37.35

8 其他 - -

9 合计 207,162,790.77 52.18

10 剩余存续期超过 397 30,079,833.21 7.58
天的浮动利率债券

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量（张）摊余成本（元）占基金资产净值比例（%）

1 220217 22 国开 17 300,00030,079,833.21 7.58

2 112205010 22 建设银行 300,00029,762,932.29 7.50
CD010

3 112203093 22 农业银行 300,00029,743,251.82 7.49
CD093

4 112214061 22 江苏银行 300,00029,586,145.19 7.45
CD061

5 190214 19 国开 14 280,00028,799,509.54 7.25

6 112210100 22 兴业银行 200,00019,827,811.87 4.99
CD100

7 112213066 22 浙商银行 200,00019,727,788.32 4.97
CD066

8 112216153 22 上海银行 200,00019,635,518.53 4.95
CD153

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.1627%

报告期内偏离度的最低值 0.0200%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0785%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
注：本报告期内无负偏离度绝对值达到 0.25%的情况
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
注：本报告期内无正偏离度绝对值达到 0.5%的情况
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明

本基金所持有的债券（包括票据）采用摊余成本法进行估值，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体中，上海银行股份有限公司在报告编制日前一年内受到中国银行保险监督管理委员会的处罚；中国建设银行股份有限公司在报告编制日前一年内受到中国银行保险监督管理委员会的处罚；中国农业银行股份有限公司在报告编制日前一年内受到中国银行保险监督管理委员会的处罚；兴业银行股份有限公司在报告编制日前一年内受到中国银行保险监督管理委员会及其派出机构的处罚；浙商银行股份有限公司在报告编制日前一年内受到中国银行保险监督管理委员会的处罚；本基金投资的前十名证券中，上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
　　除上述主体外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 439.05

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 -

4 应收申购款 4,060,128.63

5 其他应收款 -

6 其他 -

7 合计 4,060,567.68

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 浦银安盛日日盈货 浦银安盛日日盈货币 浦银安盛日日盈货币 浦银安盛日日盈货
币 A B D 币 E

报 告
期 期

初 基 29,180,843.17 34,520,243.83 287,764,767.18 10,304,195.95
金 份
额 总
额

报 告
期 期

间 基 95,001,629.06 197,829,872.56 41,545,715.76 6,051,735.00
金 总
申 购
份额
报 告
期 期

间 基 82,843,722.74 162,137,619.72 56,947,239.00 3,229,871.24
金 总
赎 回
份额
报 告
期 期

末 基 41,338,749.49 70,212,496.67 272,363,243.94 13,126,059.71
金 份
额 总
额

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情
资 况

者 持有基金份额比例 期初 申购 赎回

类 序号 达到或者超过 20% 份额 份额 份额 持有份额 份额占比（%）
别 的时间区间

机 1 20220805-20220829 0.00100,077,931.97100,077,931.97 0.00 0.00
构

产品特有风险

基金管理人提示投资者注意：当特定的机构投资者进行大额赎回操作时，基金管理人需通过对基金持有证券的快速变现以支付赎回款，该等操作可能会产生基金仓位调整的困难，产生冲击成本的风险，并造成基金净值的波动；同时，该等大额赎回将可能产生（1）单位净值尾差风险；（2）基金净值大幅波动的风险；（3）因引发基金本身的巨额赎回而导致中小投资者无法及时赎回的风险；以及（4）因基金资产净值低于 5000 万元从而影响投资目标实现或造成基金终止等风险。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、　中国证监会批准浦银安盛日日盈货币市场基金募集的文件

　2、　浦银安盛日日盈货币市场基金基金合同
　3、　浦银安盛日日盈货币市场基金招募说明书
　4、　浦银安盛日日盈货币市场基金托管协议
　5、　基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程
　6、　基金托管人业务资格批件和营业执照
　7、　本报告期内在中国证监会规定媒介上披露的各项公告
　8、　中国证监会要求的其他文件
9.2 存放地点

上海市浦东新区滨江大道 5189 号 S2 座 1-7 层　基金管理人办公场所。

9.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人网站（www.py-axa.com）查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。
　　投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人。
　　客户服务中心电话：400-8828-999　或　021-33079999。

　

　

浦银安盛基金管理有限公司
2022 年 10 月 26 日
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