银河银信添利债券型证券投资基金2011年年度报告摘要

银河银信添利债券型证券投资基金

2011年年度报告摘要

2011年12月31日

基金管理人:银河基金管理有限公司 基金托管人:中信银行股份有限公司 送出日期:2012年3月27日

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年03月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本报告财务资料已经审计,请投资者注意阅读。

本报告期自2011年1月1日起至12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

■

2.2 基金产品说明

■

注:根据新华雷曼中国综合债券指数的编制人新华富时指数有限公司的公告,其母公司新华财经与雷曼兄弟公司合作推出的新华雷曼中国全债指数已正式更名为新华巴克莱资本中国全债指数,指数的编制方法、计算和管理无任何改变。

2.3 基金管理人和基金托管人

■

2.4信息披露方式

■

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

■

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字(基金于2008年5月23日进行分级)。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

银河银信添利债券A

■

银河银信添利债券B

■

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

■

■

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

■

注:基金合同于2007年3月14日生效,基金合同生效当年(2007年3月14日至2007年12月31日)按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位:人民币元

■

■

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

银河基金管理有限公司设立于2002年6月14日,公司的股东分别为中国银河金融控股有限责任公司、中国石油天然气集团公司、首都机场集团公司、上海市城市建设投资开发总公司、湖南电广传媒股份有限公司。

目前,除本基金外,银河基金管理有限公司另管理1只封闭式基金与10只开放式证券投资基金,基本情况如下:

1、银丰证券投资基金

类型:契约型封闭式

成立日:2002年8月15日

投资目标:为平衡型基金,力求有机融合稳健型和进取型两种投资风格,在控制风险的前提下追求基金资产的长期稳定增值。

2、银河银联系列证券投资基金

本系列基金为契约型开放式基金,由两只基金构成,包括银河稳健证券投资基金和银河收益证券投资基金,每只基金彼此独立运作,并通过基金间相互转换构成一个统一的基金体系。

基金合同生效日:2003年8月4日

(1)银河稳健证券投资基金

投资目标:以稳健的投资风格,构造资本增值与收益水平适度匹配的投资组合,在控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。

(2)银河收益证券投资基金

投资目标:以债券投资为主,兼顾股票投资,在充分控制风险和保持较高流动性的前提下,实现基金资产的安全及长期稳定增值。

3、银河银泰理财分红证券投资基金

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2004年3月30日

基金投资目标:追求资产的安全性和流动性,为投资者创造长期稳定的投资回报

4、银河银富货币市场基金

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2004年12月20日

基金投资目标:在确保基金资产安全和高流动性的基础上,追求高于业绩比较基准的回报

5、银河竞争优势成长股票型证券投资基金

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2008年5月26日

基金投资目标:在有效控制风险、保持良好流动性的前提下,通过主动式管理,追求基金中长期资本增值。

6、银河行业优选股票型证券投资基金

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2009年4月24日

基金投资目标: 本基金将“自上而下”的资产配置以及动态行业配置策略与“自下而上”的个股优选策略相结合,优选景气行业或预期景气行业中的优势企业进行投资,在有效控制风险、保持良好流动性的前提下,通过主动式管理,追求基金中长期资本增值。

7、银河沪深300价值指数证券投资基金

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2009年12月28日

基金投资目标:通过严格的投资程序约束、数学模型优化和跟踪误差控制模型等数量化风险管理手段,追求指数投资相对于业绩比较基准的跟踪误差的最小化。

8、银河蓝筹精选股票型证券投资基金

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2010年7月16日

基金投资目标:本基金投资于中国经济中具有代表性和竞争力的蓝筹公司,在有效控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳定增值,力争使基金份额持有人分享中国经济持续成长的成果。

9、银河创新成长股票型证券投资基金

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2010年12月29日

基金投资目标:本基金投资于具有良好成长性的创新类上市公司,在有效控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。

10、银河保本混合型证券投资基金

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2011年5月31日

基金投资目标:本基金应用优化的恒定比例投资保险策略,并引入保证人,在保证本金安全的基础上,通过保本资产与风险资产的动态配置和组合管理,谋求基金资产在保本周期内的稳定增值。

11、银河消费驱动股票型证券投资基金

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2011年7月29日

基金投资目标:本基金通过深入研究,重点投资与居民消费密切相关的行业中具有竞争优势的上市公司,分享由于中国巨大的人口基数、收入增长和消费结构变革所带来的投资机会,在严格控制风险的前提下,追求基金资产长期稳定增值。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

■

注:1、上表中的陆栋梁同志的任职日期为该基金基金合同成立日,其他任职、离任日期均为我公司做出决定之日

2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其各项管理办法、《基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产,在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值,努力实现基金持有人的利益,无损害基金持有人利益的行为,基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

随业务的发展和规模的扩大,本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强”的理念,严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定,进一步加强风险管理和完善内部控制体系,为基金份额持有人谋求长期稳健的风险回报。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

银河银信添利债券型证券投资基金(以下简称“银河银信添利债券”)在本报告期内严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,投资管理和交易执行相隔离,实行集中交易制度,公平对待所管理的所有基金和投资组合,未出现违反公平交易制度的情况,亦未受到监管机构的相关调查。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

注:本基金管理人旗下无与银河银信添利债券投资风格相似的投资组合。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期未发现本基金有可能导致不公平交易的异常交易。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

银信添利基金本年度在投资策略方面认为全年债券市场整体趋势性投资机会不大,主要以利率品种配置为主,并适当增加高票息产业债的配置,以期提高组合票息收入。较为看好大盘转债的配置价值。以价值判断为基础,甄别参与新股申购。

从最终的运作效果来看,银信添利基金在债券投资方面完全回避了城投债大幅下跌的风险,年初增配的产业债虽受到信用利差上行的影响,但在四季度之前整体债券组合久期都保持了较低的水平,债券配置表现中规中矩。三季度末开始随基本面形势逐渐明朗,即时调整了债券投资策略,加大了对长久期利率品种及高评级短融和中票的配置,并开始放大组合杠杆。至年末组合久期提高到5的水平。转债投资一直保持不低的配置,受转债市场估值大幅下挫的影响较大,年中基金也曾受持续赎回压力冲击被迫减持转债资产。新股申购全年整体亏损,虽在选股及选择参与方式(网上或网下)方面基金都表现得较为谨慎,基金参与的多数股票网下申购取得了正收益。但受极个别中签率过高的新股上市表现不佳的影响较大。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

2011年,银河银信添利债券A基金期内净值增长率为-2.18%,银河银信添利债券B基金期内净值增长率为-2.55%,比较基准为4.12%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

欧债危机的反复表明单靠目前金融支持的方式无法解决其本质问题。没有政治、财政的统一,欧盟永远也绕不过各经济主体自身利益至上的难题。2012年,欧元区或在经历最为猛烈的阵痛后,最终向着财政统一、经济融合的大方向迈进。欧洲经济短期仍将成为政治博弈的牺牲品,在明年欧债危机压力持续加大的背景之下难言好转。几个高负债率的国家还要受到财政紧缩的桎梏,经济恢复更是难觅良方,前景更为黯淡。美国经济短期看表现较好,但较低的消费信心指数和趋降的储蓄率或将制约消费的增长,大选前两党在政策上的逐力,也将制约政策实施的效率。美国经济明年或将维持弱势增长的格局。

国内经济受外需疲弱的影响,经济转型势在必行,经济增长必须依托内需的有效释放。但是鉴于政府对房地产的调控正处于攻坚战的阶段,短期内对地产的政策调控仍不会转向,在保障房新增供给相比11年趋降的形势下,房地产投资这一经济的主要驱动力量仍难以发力。在房价下行,财富缩水的预期之下,居民消费也很难有更大的起色。信贷虽有向中小企业倾斜的结构性调整,但中小企业规模有限,在很长一段时间内难以成为经济增长的中流砥柱。政府主导的基建投资仍将成为稳定经济的重要砝码。鉴于大规模的经济刺激方案实施的可能性非常小,未来一段时间内经济增长超预期的机会相对有限。

通胀上半年逐渐下降的趋势确定性较强,这为政策放松提供了实施的空间。刚刚结束的中央经济工作会议确定的首要任务中已不再提控制通胀,转而以稳定经济增长来取代。稳定增长当务之急还在于解决实体经济融资难、成本高的问题,在当前外汇占款减少的大趋势下,解决这一问题需要政策在流动性方面有所放松。目前银行体系普遍存在贷存比过高,核心资本充足率较低的问题,若要确保明年信贷的有效增长,存款准备金率有望持续下调。而持续的调降存准所释放出来的流动性将大大改善银行体系的资金,这对以银行机构为主的债券市场将是明确的利好。

就品种而言,我们认为利率品种收益率仍能保持继续下行的趋势,但空间相对于信用品种而言较小,在政策定位于改善融资环境,促进经济活力的情形下,降低企业融资成本是大势所趋,企业所面临的生存环境向好,违约风险趋于缓解,信用债的信用利差将会趋势性缩小。其中,中高评级确定性要高于低评级的信用品种,后者投资机会的最终体现还依赖于银行间市场的流动性究竟能宽裕到何种程度。我们认为明年一季度这种流动性只会是相对宽裕,还不足以激发对中低评级信用品种的交易需求。而且信用品种仍将接受较大的供给压力。因此我们认为高票息的信用品种表现会较为滞后。

权益市场受政策放松和流动性渐宽预期的影响,短期内或存在较好的投资机会,但缺乏经济基本面的支持,行情上涨的基础并不扎实。债券市场相对权益市场有着更明确的投资机会,因此,我们对可转债和新股持乐观谨慎态度。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人制订了健全、有效的估值政策和程序,基金会计部按照管理层批准后的估值政策进行估值。

对于在交易所上市的证券,采用交易所发布的行情信息来估值。对于固定收益品种,采用证券投资基金估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理标准。

除了投资总监外,其他基金经理不参与估值政策的决策。但是对于非活跃投资品种,基金经理可以提供估值建议。

上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据法律法规以及《基金合同》的约定,本基金在满足法律、法规规定的基金分红条件且每份基金份额可分配收益超过0.001元的前提下,本基金每季度至少分配收益一次,每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%。本基金截至2010年12月31日,A类可分配收益为3,093,998.39元,B类可分配收益为1,060,890.12元,1月17日进行利润分配,A类每单位分配收益0.009元,B类每单位分配收益0.003元,超过可分配收益的50%。本基金截至2011年3月31日,A类可分配收益为1,252,730.22元,B类可分配收益为0.00元,4月20日进行利润分配,A类每单位分配收益0.004元,超过可分配收益的50%,B类无分红。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

自2007年03月14日银河银信添利债券型证券投资基金成立以来,作为本基金的托管人,中信银行严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

报告期内,本托管人按照国家有关法律法规、基金合同和托管协议要求,对基金管理人银河基金管理有限公司在本基金投资运作方面进行了监督,对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。本基金于2011年进行了2次分红,经本托管人复核,符合合同相关要求,不存在损害持有人利益的情况。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

由银河银信添利债券型证券投资基金管理人银河基金管理有限责任公司编制,并经本托管人复核审查的本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。

§6 审计报告

本报告期内本基金由安永华明会计师事务所出具无保留意见审计报告,投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体:银河银信添利债券型证券投资基金

报告截止日: 2011年12月31日

单位:人民币元

■

注:报告截止日2011年12月31日,基金份额总额240,645,560.35份,其中银河银信添利债券型A基金份额净值0.9814元,基金份额总额69,173,286.58份 银河银信添利债券型B基金份额净值0.9756元,基金份额总额171,472,273.77份。

7.2 利润表

会计主体:银河银信添利债券型证券投资基金

本报告期:2011年1月1日至2011年12月31日

单位:人民币元

■

7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:银河银信添利债券型证券投资基金

本报告期:2011年1月1日至2011年12月31日

单位:人民币元

■

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:

______尤象都______ ______陈勇______ ____董伯儒____

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

银河银信添利债券型证券投资基金 (以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2007]14号文《关于同意银河银信添利债券型证券投资基金募集的批复》的核准,由银河基金管理有限公司作为发起人向社会公开发行募集,基金合同于2007年3月14日正式生效,首次设立募集规模为2,450,672,675.34份基金份额。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为银河基金管理有限公司,注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为中信银行股份有限公司。

根据《银河基金管理有限公司关于银河银信添利债券型证券投资基金份额分类及费率调整的公告》,本基金于2008年5月23日开始实施分级,分级后本基金设两级基金:A级基金份额和B级基金份额。投资者申购A级基金时收取申购费,投资者申购B级基金时不收取申购费,而从B级基金资产中计提销售服务费。

本基金投资于具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、金融债、次级债、企业债、可转换公司债券、央行票据、短期融资券、资产支持证券、回购和银行定期存单等,以及中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具,债券类资产投资不低于基金资产的80%。为提高基金收益水平,本基金可以参与新股申购,但股票等权益类投资比例不超过基金资产的20%。如果法律法规或中国证监会允许基金投资于其它品种,本基金在履行适当的程序后,将其纳入到基金的投资范围。

本基金的业绩比较基准为:新华巴克莱资本中国全债指数涨跌幅×80%+税后一年期定期存款利率×20%。

7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》及其他中国证监会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和净值变动情况。

7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

7.4.6 税项

1.印花税

经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3%。调整为1%。

经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。

2.营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

3.个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定,对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入,由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定,自2005年6月13日起,对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得,按照财税[2005]102号文规定,扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时,减按50%计算应纳税所得额

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

7.4.7 关联方关系

■

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1 股票交易

金额单位:人民币元

■

债券交易

金额单位:人民币元

■

债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。

7.4.8.1.2 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金

金额单位:人民币元

■

注:上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和买(卖)证管费等)。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括:为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位:人民币元

■

注:基金管理费按前一日的基金资产净值的0.65%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.65%/当年天数

H为每日应支付的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据基金管理人的指令于次月前5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇节假日、公休假等,支付日期顺延。

7.4.8.2.2 基金托管费

单位:人民币元

■

注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.20%/当年天数

H为每日应支付的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据基金管理人的指令于次月前5个工作日内从基金资产中一次性支取。若遇节假日、公休假等,支付日期顺延。

7.4.8.2.3 销售服务费

单位:人民币元

■

注:基金销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等。本基金管理人将通过定期的审计和监察稽核监督基金销售服务费的支出和使用情况,确保其用于约定的用途。

根据《银河基金管理有限公司关于银河银信添利债券型证券投资基金份额分类及费率调整的公告》,基金于2008年5月23日始实施分级,分级后本基金设两级基金:A类基金份额和B类基金份额,其中A类基金不再计提销售服务费,B类基金按原来0.40%的年费率继续计提。B级基金份额的销售服务费计提的计算公式如下:

H=E×0.40%/当年天数

H为每日应支付的基金销售服务费

E为前一日的基金资产净值

基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付 由基金托管人根据基金管理人指令于次月前5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金销售人,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位:份

■

■

注:期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额。期间赎回/卖出总份额含转换出份额。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

■

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。

7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

无。

7.4.9 期末(2011年12月31日)本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位:人民币元

■

■

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2011年12月31日止,本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2011年12月31日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额分别为38,800,000.00元及17,700,000.00元,均于2012年1月4日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

■

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

■

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

■

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人公司网站的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

■

注:买入金额不包括相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

■

注:卖出金额不包括相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

■

注:买入股票成本及卖出股票收入均不包括相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

■

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

■

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

8.9.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

■

8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元

■

8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位:人民币元

■

8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

■

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

注:对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。

§10 开放式基金份额变动

单位:份

■

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

■

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

■

11.4 基金投资策略的改变

■

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

■

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

■

注:选择证券公司专用席位的标准

(1)实力雄厚

(2)信誉良好,经营行为规范

(3)具有健全的内部控制制度,内部管理规范,能满足本基金安全运作的要求

(4)具备基金运作所需的高效、安全、便捷的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易之需要,并能提供全面的信息服务

(5)研究实力强,有固定的研究机构和专职的高素质研究人员,能及时提供高质量的研究支持和咨询服务,包括宏观经济报告、行业分析报告、市场分析报告、证券分析报告及其他报告等,并能根据基金投资的特定要求,提供专题研究报告

(6)本基金管理人要求的其他条件。

选择证券公司专用席位的程序:

(1)资格考察

(2)初步确定

(3)签订协议。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

■

§12 影响投资者决策的其他重要信息

■

银河基金管理有限公司

2012年3月27日

基金简称 银河银信添利债券
基金主代码 519666
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2007年3月14日
基金管理人 银河基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 240,645,560.35份
基金合同存续期 -
基金份额上市的证券交易所 -
上市日期 -
下属分级基金的基金简称: 银河银信添利债券A 银河银信添利债券B
下属分级基金的交易代码: 519667 519666
下属分级基金的前端交易代码 - -
下属分级基金的后端交易代码 - -
报告期末下属分级基金的份额总额 69,173,286.58份 171,472,273.77份
投资目标 在满足本金稳妥与良好流动性的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。
投资策略 通过合理的债券资产配置,综合运用利率预期、收益率曲线和其他动态增强策略特别是新股申购等,获取稳定收益。
业绩比较基准 新华巴克莱资本中国全债指数涨跌幅*80%+税后一年期定期存款利率*20%。
风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金,以在满足本金稳妥与良好流动性的前提下,追求基金资产的长期稳健增值为基金的投资目标。本基金还可以通过参与新股申购提高基金的收益水平。本基金属于证券投资基金中的中低风险品种,其预期风险和收益水平高于货币市场基金和中短期债券基金,低于混合型基金和股票型基金。
银河银信添利债券A 银河银信添利债券B
下属分级基金的风险收益特征 - -
项目 基金管理人 基金托管人
名称 银河基金管理有限公司 中信银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 李立生 朱义明
联系电话 021-38568699 010-65556899
电子邮箱 lilisheng@galaxyasset.com zhuyiming@citicbank.com
客户服务电话 400-820-0860 95558
传真 021-38568568 010-65550832
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.galaxyasset.com
基金年度报告备置地点 1、上海市世纪大道1568号中建大厦15楼2、北京市东城区朝阳门北大街富华大厦C座
3.1.1期间数据和指标 2011年 2010年 2009年
银河银信添利债券A 银河银信添利债券B 银河银信添利债券A 银河银信添利债券B 银河银信添利债券A 银河银信添利债券B
本期已实现收益 -951,385.29 -6,152,145.82 31,439,302.23 23,301,991.06 49,963,244.71 36,589,692.97
本期利润 -3,720,789.29 -4,518,091.90 5,367,103.97 4,721,863.48 28,040,991.25 25,547,073.04
加权平均基金份额本期利润 -0.0285 -0.0213 0.0143 0.0144 0.0454 0.0572
本期基金份额净值增长率 -2.18% -2.55% 2.13% 1.68% 6.34% 5.87%
3.1.2期末数据和指标 2011年末 2010年末 2009年末
期末可供分配基金份额利润 -0.0186 -0.0244 0.0162 0.0041 0.0383 0.0310
期末基金资产净值 67,886,914.44 167,280,759.80 194,018,301.94 261,145,942.02 554,763,694.12 408,239,309.96
期末基金份额净值 0.9814 0.9756 1.0162 1.0041 1.0512 1.0438
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 2.49% 0.24% 2.45% 0.03% 0.04% 0.21%
过去六个月 -0.13% 0.26% 2.92% 0.04% -3.05% 0.22%
过去一年 -2.18% 0.23% 4.12% 0.03% -6.30% 0.20%
过去三年 6.24% 0.23% 8.99% 0.04% -2.75% 0.19%
自基金合同生效起至今 28.88% 0.22% 17.34% 0.05% 11.54% 0.17%
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 2.38% 0.24% 2.45% 0.03% -0.07% 0.21%
过去六个月 -0.31% 0.27% 2.92% 0.04% -3.23% 0.23%
过去一年 -2.55% 0.23% 4.12% 0.03% -6.67% 0.20%
过去三年 4.91% 0.23% 8.99% 0.04% -4.08% 0.19%
自基金合同生效起至今 26.98% 0.22% 17.34% 0.05% 9.64% 0.17%
银河银信添利债券A
年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注
2011 0.1300 809,569.47 1,558,355.60 2,367,925.07
2010 0.5700 15,992,386.80 9,330,944.54 25,323,331.34
2009 0.9700 37,648,976.94 25,973,687.66 63,622,664.60
合计 1.6700 54,450,933.21 36,862,987.80 91,313,921.01
银河银信添利债券B
年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注
2011 0.0300 486,849.44 284,586.24 771,435.68
2010 0.5700 12,664,825.88 6,735,658.02 19,400,483.90
2009 0.9700 29,721,918.79 12,121,582.57 41,843,501.36
合计 1.5700 42,873,594.11 19,141,826.83 62,015,420.94
姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
韩晶 银河银信添利债券型证券投资基金的基金经理、银河收益证券投资基金的基金经理 2011年8月25日 - 10 中共党员,本科学历。曾就职于中国民族证券有限责任公司,期间从事交易清算、产品设计、投资管理等工作。2008年6月加入银河基金管理有限公司,从事固定收益产品研究工作,历任债券经理助理、债券经理等职务,目前兼任银河收益证券投资基金基金经理。
陆栋梁 银河银信添利债券型证券投资基金的基金经理 2007年3月14日 2011年8月25日 18 本科学历,曾先后就职于中国信达信托投资公司、宏源证券股份有限公司和上海永嘉投资管理有限责任公司,期间主要从事固定收益类投资及管理工作。2004年9月加入银河基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理、基金经理等职务,目前担任专户投资部总监。
资产 附注号 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日
资产:
银行存款 525,184.31 28,196,181.22
结算备付金 331,552.35 3,732,660.67
存出保证金 250,000.00 250,000.00
交易性金融资产 289,322,276.53 450,365,478.75
其中:股票投资 1,466,446.59 36,771,608.91
基金投资 - -
债券投资 287,855,829.94 413,593,869.84
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 4,408,081.83 5,878,377.44
应收股利 - -
应收申购款 271,044.86 82,434.80
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 295,108,139.88 488,505,132.88
负债和所有者权益 附注号 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日
负债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 56,500,000.00 30,000,000.00
应付证券清算款 25,622.84 13,261.12
应付赎回款 81,535.34 95,699.02
应付管理人报酬 130,473.97 255,402.91
应付托管费 40,145.84 78,585.47
应付销售服务费 57,139.74 90,911.60
应付交易费用 18,458.55 41,599.31
应交税费 2,492,194.30 2,160,565.60
应付利息 3,886.24 13,863.89
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 591,008.82 591,000.00
负债合计 59,940,465.64 33,340,888.92
所有者权益:
实收基金 240,645,560.35 451,009,355.45
未分配利润 -5,477,886.11 4,154,888.51
所有者权益合计 235,167,674.24 455,164,243.96
负债和所有者权益总计 295,108,139.88 488,505,132.88
项目 附注号 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
一、收入 -3,174,297.94 21,004,738.70
1.利息收入 10,791,900.93 21,089,473.63
其中:存款利息收入 162,456.28 558,388.75
债券利息收入 10,486,861.83 20,531,084.88
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 142,582.82 -
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) -12,981,710.02 44,437,302.39
其中:股票投资收益 -4,769,878.40 45,589,330.29
基金投资收益 - -
债券投资收益 -8,226,251.24 -1,194,100.20
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 14,419.62 42,072.30
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -1,135,350.08 -44,652,325.84
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 150,861.23 130,288.52
减:二、费用 5,064,583.25 10,915,771.25
1.管理人报酬 2,219,191.77 4,684,573.88
2.托管费 682,828.18 1,441,407.35
3.销售服务费 842,364.83 1,336,500.82
4.交易费用 138,742.37 484,107.57
5.利息支出 810,095.08 2,586,246.77
其中:卖出回购金融资产支出 810,095.08 2,586,246.77
6.其他费用 371,361.02 382,934.86
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -8,238,881.19 10,088,967.45
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) -8,238,881.19 10,088,967.45
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 451,009,355.45 4,154,888.51 455,164,243.96
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -8,238,881.19 -8,238,881.19
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -210,363,795.10 1,745,467.32 -208,618,327.78
其中:1.基金申购款 186,154,682.05 -4,990,163.31 181,164,518.74
2.基金赎回款 -396,518,477.15 6,735,630.63 -389,782,846.52
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -3,139,360.75 -3,139,360.75
五、期末所有者权益(基金净值) 240,645,560.35 -5,477,886.11 235,167,674.24
项目 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 918,828,681.76 44,174,322.32 963,003,004.08
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 10,088,967.45 10,088,967.45
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -467,819,326.31 -5,384,586.02 -473,203,912.33
其中:1.基金申购款 279,921,311.18 9,338,548.78 289,259,859.96
2.基金赎回款 -747,740,637.49 -14,723,134.80 -762,463,772.29
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -44,723,815.24 -44,723,815.24
五、期末所有者权益(基金净值) 451,009,355.45 4,154,888.51 455,164,243.96
关联方名称 与本基金的关系
银河基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中信银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
中国银河金融控股有限责任公司 基金管理人的第一大股东
中国石油天然气集团公司 基金管理人的股东
首都机场集团公司 基金管理人的股东
上海市城市建设投资开发总公司 基金管理人的股东
湖南电广传媒股份有限公司 基金管理人的股东
中国银河证券股份有限公司 受基金管理人的第一大股东控制、基金代销机构
关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例
中国银河证券股份有限公司 38,101,437.65 45.65% 198,931,666.05 75.66%
关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券成交总额的比例
中国银河证券股份有限公司 13,181,016.42 5.68% 23,110,882.08 4.47%
关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日
当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
中国银河证券股份有限公司 30,957.59 100.00% 16,013.55 100.00%
关联方名称 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
中国银河证券股份有限公司 161,632.76 100.00% 39,358.06 100.00%
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 2,219,191.77 4,684,573.88
其中:支付销售机构的客户维护费 187,549.59 228,062.78
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 682,828.18 1,441,407.35
获得销售服务费的各关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
银河银信添利债券A 银河银信添利债券B 合计
银河基金管理有限公司 - 68,249.36 68,249.36
中信银行股份有限公司 - 347,139.09 347,139.09
中国银河证券股份有限公司 - 306,978.24 306,978.24
合计 - 722,366.69 722,366.69
获得销售服务费的各关联方名称 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
银河银信添利债券A 银河银信添利债券B 合计
银河基金管理有限公司 - 214,792.87 214,792.87
中信银行股份有限公司 - 460,823.32 460,823.32
中国银河证券股份有限公司 - 514,117.88 514,117.88
合计 - 1,189,734.07 1,189,734.07
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日
银河银信添利债券A 银河银信添利债券B 合计
基金合同生效日(2007年3月14日)持有的基金份额 - - -
期初持有的基金份额 48,846,724.13 - 48,846,724.13
期间申购/买入总份额 - - -
期间因拆分变动份额 - - -
减:期间赎回/卖出总份额 - - -
期末持有的基金份额 48,846,724.13 - 48,846,724.13
期末持有的基金份额占基金总份额比例 20.30% - -
项目 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
银河银信添利债券A 银河银信添利债券B 合计
基金合同生效日(2007年3月14日)持有的基金份额 - - -
期初持有的基金份额 - 49,314,528.06 49,314,528.06
期间申购/买入总份额 48,846,724.13 - 48,846,724.13
期间因拆分变动份额 - - -
减:期间赎回/卖出总份额 - 49,314,528.06 49,314,528.06
期末持有的基金份额 48,846,724.13 - 48,846,724.13
期末持有的基金份额占基金总份额比例 10.83% - -
关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中信银行股份有限公司 525,184.31 132,758.18 28,196,181.22 444,329.51
7.4.10.1.1受限证券类别:股票
证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量(单位:股) 期末成本总额 期末估值总额 备注
601555 东吴证券 2011年12月6日 2012年3月12日 新股流通受限 6.50 6.57 221,587 1,440,315.50 1,455,826.59 -
7.4.10.1.2受限证券类别:债券
证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量(单位:张) 期末成本总额 期末估值总额 备注
122783 11苏中能 2011年11月17日 2012年1月9日 未上市 100.00 100.00 100,000 10,000,000.00 10,000,000.00 -
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 1,466,446.59 0.50
其中:股票 1,466,446.59 0.50
2 固定收益投资 287,855,829.94 97.54
其中:债券 287,855,829.94 97.54
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 856,736.66 0.29
6 其他各项资产 4,929,126.69 1.67
7 合计 295,108,139.88 100.00
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 10,620.00 0.00
C0 食品、饮料 - -
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 - -
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 - -
C7 机械、设备、仪表 10,620.00 0.00
C8 医药、生物制品 - -
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 - -
H 批发和零售贸易 - -
I 金融、保险业 1,455,826.59 0.62
J 房地产业 - -
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 1,466,446.59 0.62
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 601555 东吴证券 221,587 1,455,826.59 0.62
2 300281 金明精机 500 10,620.00 0.00
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 601258 庞大集团 23,478,255.00 5.16
2 300257 开山股份 18,900,000.00 4.15
3 000630 铜陵有色 3,688,377.12 0.81
4 601799 星宇股份 2,188,845.72 0.48
5 601137 博威合金 2,162,943.00 0.48
6 601555 东吴证券 1,440,315.50 0.32
7 601519 大智慧 1,181,599.20 0.26
8 601669 中国水电 657,000.00 0.14
9 601636 旗滨集团 571,572.00 0.13
10 601886 江河幕墙 568,400.00 0.12
11 601633 长城汽车 273,000.00 0.06
12 601901 方正证券 66,300.00 0.01
13 601222 林洋电子 18,000.00 0.00
14 002637 赞宇科技 18,000.00 0.00
15 002626 金达威 17,500.00 0.00
16 300276 三丰智能 12,750.00 0.00
17 300281 金明精机 12,500.00 0.00
18 002638 勤上光电 12,000.00 0.00
19 002635 安洁科技 11,500.00 0.00
20 300277 海联讯 11,500.00 0.00
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 300257 开山股份 19,596,985.25 4.31
2 601258 庞大集团 15,902,775.27 3.49
3 601018 宁波港 15,078,198.02 3.31
4 000630 铜陵有色 3,664,548.92 0.81
5 300124 汇川技术 3,567,553.50 0.78
6 601118 海南橡胶 3,108,419.58 0.68
7 601890 亚星锚链 2,834,862.44 0.62
8 300125 易世达 2,709,978.03 0.60
9 002484 江海股份 2,059,470.64 0.45
10 601799 星宇股份 2,048,571.88 0.45
11 002483 润邦股份 1,869,697.08 0.41
12 601137 博威合金 1,857,742.29 0.41
13 002501 利源铝业 1,626,278.40 0.36
14 601933 永辉超市 1,234,219.30 0.27
15 300141 和顺电气 1,194,144.20 0.26
16 601519 大智慧 850,292.07 0.19
17 002505 大康牧业 850,242.73 0.19
18 002504 东光微电 789,758.90 0.17
19 601669 中国水电 697,880.00 0.15
20 601636 旗滨集团 674,695.16 0.15
买入股票成本(成交)总额 55,334,862.54
卖出股票收入(成交)总额 83,455,987.99
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 12,189,581.70 5.18
2 央行票据 19,326,000.00 8.22
3 金融债券 75,081,000.00 31.93
其中:政策性金融债 75,081,000.00 31.93
4 企业债券 141,211,711.54 60.05
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 20,070,000.00 8.53
7 可转债 19,977,536.70 8.50
8 其他 - -
9 合计 287,855,829.94 122.40
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 080214 08国开14 300,000 32,868,000.00 13.98
2 070225 07国开25 200,000 21,366,000.00 9.09
3 B82339 11方正MTN3 200,000 20,070,000.00 8.53
4 098041 09永煤债 200,000 20,030,000.00 8.52
5 122845 11横店债 200,000 19,780,000.00 8.41
序号 名称 金额
1 存出保证金 250,000.00
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 4,408,081.83
5 应收申购款 271,044.86
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 4,929,126.69
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 113002 工行转债 8,395,435.60 3.57
2 125731 美丰转债 4,857,608.21 2.07
3 110003 新钢转债 2,797,582.00 1.19
4 110015 石化转债 2,713,770.00 1.15
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明
1 601555 东吴证券 1,455,826.59 0.62 新股锁定
份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
银河银信添利债券A 1,004 68,897.70 65,717,847.04 95.00% 3,455,439.54 5.00%
银河银信添利债券B 4,823 35,553.03 33,412,539.18 19.49% 138,059,734.59 80.51%
合计 5,827 41,298.36 99,130,386.22 41.19% 141,515,174.13 58.81%
项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 银河银信添利债券A 6,087.52 0.0088%
银河银信添利债券B - -
合计 6,087.52 0.0025%
项目 银河银信添利债券A 银河银信添利债券B
基金合同生效日(2007年3月14日)基金份额总额 - 2,450,672,675.34
本报告期期初基金份额总额 190,924,303.55 260,085,051.90
本报告期基金总申购份额 61,489,998.60 124,664,683.45
减:本报告期基金总赎回份额 183,241,015.57 213,277,461.58
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 69,173,286.58 171,472,273.77
报告期内未召开基金份额持有人大会。
5、2011年12月17日在《上海证券报》、《证券时报》上刊登了《银河基金管理有限公司关于总经理任职及督察长变更的公告》,根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,经第三届董事会第五次会议表决通过,决定聘任尤象都同志担任公司总经理、聘任李立生同志担任公司督察长。二、报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大变动。
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
报告期内基金投资策略无改变。
报告期内基金未改聘会计师事务所,本基金本报告期应支付给安永华明会计师事务所的报酬为60,000.00元人民币。目前该会计师事务所已向本基金提供3年的审计服务。
报告期内无基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
中信建投 1 45,354,550.34 54.35% - - -
银河证券 1 38,101,437.65 45.65% 30,957.59 100.00% -
券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例
中信建投 218,768,800.58 94.32% 4,696,800,000.00 100.00% - -
银河证券 13,181,016.42 5.68% - - - -
无。