银河银信添利债券型证券投资基金

2012年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年03月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本报告财务资料已经审计,请投资者注意阅读。

本报告期自2012年1月1日起至12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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注:根据新华雷曼中国综合债券指数的编制人新华富时指数有限公司的公告,其母公司新华财经与雷曼兄弟公司合作推出的新华雷曼中国全债指数已正式更名为新华巴克莱资本中国全债指数,指数的编制方法、计算和管理无任何改变。

2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

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注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字(基金于2008年5月23日进行分级)。

3、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

银河银信添利债券A

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银河银信添利债券B

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注:基金合同于2007年3月14日生效,基金合同生效当年(2007年3月14日至2007年12月31日)按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位:人民币元

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

银河基金管理有限公司设立于2002年6月14日,公司的股东分别为中国银河金融控股有限责任公司、中国石油天然气集团公司、首都机场集团公司、上海市城市建设投资开发总公司、湖南电广传媒股份有限公司。

目前,除本基金外,银河基金管理有限公司另管理1只封闭式基金与12只开放式证券投资基金,基本情况如下:

1、银丰证券投资基金

类型:契约型封闭式

成立日:2002年8月15日

投资目标:为平衡型基金,力求有机融合稳健型和进取型两种投资风格,在控制风险的前提下追求基金资产的长期稳定增值。

2、银河银联系列证券投资基金

本系列基金为契约型开放式基金,由两只基金构成,包括银河稳健证券投资基金和银河收益证券投资基金,每只基金彼此独立运作,并通过基金间相互转换构成一个统一的基金体系。

基金合同生效日:2003年8月4日

(1)银河稳健证券投资基金

投资目标:以稳健的投资风格,构造资本增值与收益水平适度匹配的投资组合,在控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。

(2)银河收益证券投资基金

投资目标:以债券投资为主,兼顾股票投资,在充分控制风险和保持较高流动性的前提下,实现基金资产的安全及长期稳定增值。

3、银河银泰理财分红证券投资基金

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2004年3月30日

基金投资目标:追求资产的安全性和流动性,为投资者创造长期稳定的投资回报

4、银河银富货币市场基金

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2004年12月20日

基金投资目标:在确保基金资产安全和高流动性的基础上,追求高于业绩比较基准的回报

5、银河竞争优势成长股票型证券投资基金

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2008年5月26日

基金投资目标:在有效控制风险、保持良好流动性的前提下,通过主动式管理,追求基金中长期资本增值。

6、银河行业优选股票型证券投资基金

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2009年4月24日

基金投资目标: 本基金将“自上而下”的资产配置以及动态行业配置策略与“自下而上”的个股优选策略相结合,优选景气行业或预期景气行业中的优势企业进行投资,在有效控制风险、保持良好流动性的前提下,通过主动式管理,追求基金中长期资本增值。

7、银河沪深300价值指数证券投资基金

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2009年12月28日

基金投资目标:通过严格的投资程序约束、数学模型优化和跟踪误差控制模型等数量化风险管理手段,追求指数投资相对于业绩比较基准的跟踪误差的最小化。

8、银河蓝筹精选股票型证券投资基金

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2010年7月16日

基金投资目标:本基金投资于中国经济中具有代表性和竞争力的蓝筹公司,在有效控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳定增值,力争使基金份额持有人分享中国经济持续成长的成果。

9、银河创新成长股票型证券投资基金

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2010年12月29日

基金投资目标:本基金投资于具有良好成长性的创新类上市公司,在有效控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。

10、银河保本混合型证券投资基金

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2011年5月31日

基金投资目标:本基金应用优化的恒定比例投资保险策略,并引入保证人,在保证本金安全的基础上,通过保本资产与风险资产的动态配置和组合管理,谋求基金资产在保本周期内的稳定增值。

11、银河消费驱动股票型证券投资基金

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2011年7月29日

基金投资目标:本基金通过深入研究,重点投资与居民消费密切相关的行业中具有竞争优势的上市公司,分享由于中国巨大的人口基数、收入增长和消费结构变革所带来的投资机会,在严格控制风险的前提下,追求基金资产长期稳定增值。

12、银河通利分级债券型证券投资基金

基金运作方式:契约型

基金合同生效日:2012年4月25日

基金投资目标:在合理控制风险的前提下,力求为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。

13、银河主题策略股票型证券投资基金

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2012年9月21日

基金投资目标:本基金在严格控制风险的前提下,采用主题投资策略和精选个股策略的方法进行投资,力争实现基金资产的长期稳健增值。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

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注:1、上表中的任职日期为我公司做出决定之日。

2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。

3、上表中韩晶同志于2013年3月起不再担任银河收益证券投资基金的基金经理,该事项于2013年3月18日在《证券时报》上对外公告。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其各项管理办法、《基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产,在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值,努力实现基金持有人的利益,无损害基金持有人利益的行为,基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

随业务的发展和规模的扩大,本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强”的理念,严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定,进一步加强风险管理和完善内部控制体系,为基金份额持有人谋求长期稳健的风险回报。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

本基金管理人通过制定严格的公平交易管理制度、投资管理制度,投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等一系列制度,从授权管理、研究分析、投资决策、交易执行、行为监控和分析评估等各个环节予以落实,确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。

在投资决策环节,公司实行统一研究平台和统一的授权管理 ,所有投资组合经理在获取研究成果及投资建议等方面享有均等机会。公司分不同投资组合类别分别建立了投资备选库,不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。

在交易执行方面,本基金管理人旗下管理的所有投资组合指令均执行集中交易制度,遵循“时间优先、价格优先”的原则,在满足系统公平交易的条件时自动进入公平交易程序,最大程度上确保公平对待各投资组合。在同日反向交易方面,除法规规定的特殊情况外,公司原则上禁止不同投资组合(完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合除外)之间的同日反向交易。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内,公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度,在授权管理、研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实,确保公平对待不同投资组合。同时,公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行了分析。

针对同向交易部分,本报告期内,公司对旗下管理的所有投资组合(完全复制的指数基金除外),连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3日内、5日内)公开竞价交易的证券进行了价差分析,并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析,未发现重大异常情况。

针对反向交易部分,公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易(包括股票和债券)的交易时间、交易价格进行了梳理和分析,未发现重大异常情况。本报告期内,不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况(完全复制的指数基金除外)。

对于以公司名义进行的一级市场申购等交易,由各投资组合经理均严格按照制度规定,事前确定好申购价格和数量,按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

银信添利基金管理人从经济基本面和政策面角度考虑,认为本年度在经济难有超预期的增长、政策仍将大概率放松的背景下,整体有利于债券市场的表现,组合管理大类资产的选择重心应该向债券倾斜。前期更看好利率品种和高评级的信用债,对行情最终也将惠及高收益债表示乐观。转债投资的机会成本较高,新股申购的投资收益存在较大的不确定性,因此对可转债和新股的投资较为谨慎。

整个报告期,银信添利基金管理人在债券投资方面基本按既定的全年投资策略来执行。从最终的运作效果来看,年初偏重于利率和高评级信用品种的配置,受当时全球市场风险偏好上行的影响,债券市场未能延续上涨势头,加之息票收入较低影响了组合表现。基金管理小组未受短期市场扰动的影响,在调整过程中转向更为积极的运作,二季度在规模持续增长的同时,以中高评级的中票为主加大了组合的杠杆,较为充分地享受到了当季债券牛市的上涨。三季度受货币政策持续低于预期的影响,债券市场出现较大幅度的调整,基金在此期间放缓了投资进度,以防御为主,杠杆基本降至零的水平。组合中增加了对短期品种的配置,并适时减持了个别城投债和兑现了部分小盘转债年初以来的收益。防御策略一定程度上减弱了债券市场调整对基金净值的影响。基金在年末资金趋紧、机构配置需求有所放缓的背景下,又通过短时间内集中在一级市场申购新的企业债将杠杆迅速提高到全年最高水平,配置品种主要以资质较好的AA+、AA评级的城投债为主,致使组合静态收益率得以大幅提高。基金全年基本未参与新股申购,下半年因监管政策的调整,全市场原一级债基均被取消参与新股申购的资格,银信添利基金也属于该类范畴。转债投资参与较少,该类资产的净值占比处于非常低的水平。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

2012年,银信添利A基金净值增长率为7.29%,银信添利B基金净值增长率为6.87%,比较基准为3.90%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望今年,基金管理人认为经济增长形势将比去年要好,但经济增长持续动力并不强,属于弱势复苏。在实体经济需求增长有限的背景下全年尤其是上半年通胀压力并不大。政策仍将维持较为宽松的格局,虽然降息、降准可能性较小,但近期央行加大公开市场逆回购的操作频率对平滑短期资金的波动、稳定市场预期、切实降低企业融资成本有着较为明显的政策用意。另外,目前权益市场的反弹来自于新政府换届后对未来改革的信心增强,经济基本面能否继续支持权益市场的反弹还要等待二季度初经济数据的公布,去年四月份的经济数据跳水仍然令投资者心有余悸。若一季度房地产投资和基建投资未能持续较高增速,则短期内对经济复苏的影响还是值得我们去担忧。

综合以上的分析,今年的宏观背景因素的一些确定性和不确定性也为债券市场提供了安全的保障,使得在全年经济基本面向好的大趋势中,债券市场也不会出现较大的利率波动风险。因此全年债券投资将主要以息票收入为主,资本利得收益为副,在控制好信用风险的前提之下,高票息的信用债是不错的选择。

另外我们较为看好城投债是基于我们认为短期内政府融资平台的信用风险要弱于其它企业。理由之一是目前城投债券融资相对平台贷款来讲还是占比较低,短期内城投融资有放松迹象,借新还旧的模式还能维持较长时期,政府维稳的意愿和能力尚存。理由之二是伴随经济增速持续下台阶,企业盈利水平下降,部分产能过剩行业面临去产能、降杠杆的现实,因此产业债短期面临的信用违约事件的概率更大,在不同的行业层面可能会出现结构化的系统性风险。譬如光伏、造船和钢铁等行业风险尤其值得我们去警惕。

权益市场则有望受益于新政府改革具体政策、措施的落实和经济恢复的动力逐步增强,表现或将好于去年。转债市场的投资机会明显增多,把握好转债市场的波段性收益或将成为今年债券基金的投资重点。因此,基金管理人将加大对可转债的投资力度,以期享受到正股走强对转债所带来的价值提升的上涨行情。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人制订了健全、有效的估值政策和程序,基金会计部按照管理层批准后的估值政策进行估值。

对于在交易所上市的证券,采用交易所发布的行情信息来估值。对于固定收益品种,采用证券投资基金估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理标准。

除了投资总监外,其他基金经理不参与估值政策的决策。但是对于非活跃投资品种,基金经理可以提供估值建议。

上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据法律法规以及《基金合同》的约定,本基金在满足法律、法规规定的基金分红条件且每份基金份额可分配收益超过0.001元的前提下,本基金每季度至少分配收益一次,每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%。本基金截至2012年6月30日,A类可分配收益为16,226,976.30元,B类可分配收益为4,893,395.55元,7月13日进行利润分配,A类每单位分配收益0.021元,B类每单位分配收益0.017元,超过可分配收益的50%。本基金截至2012年9月30日,A类可分配收益为4,835,276.40元,B类可分配收益为504,166.93元,10月18日进行利润分配,A类每单位分配收益0.005元,B类每单位分配收益0.002元,超过可分配收益的50%。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

自2007年03月14日银河银信添利债券型证券投资基金成立以来,作为本基金的托管人,中信银行严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

报告期内,本托管人按照国家有关法律法规、基金合同和托管协议要求,对基金管理人银河基金管理有限公司在本基金投资运作方面进行了监督,对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

本基金于2012年进行了2次分红,经本托管人复核,符合合同相关要求,不存在损害持有人利益的情况。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

由银河银信添利债券型证券投资基金管理人银河基金管理有限责任公司编制,并经本托管人复核审查的本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。

§6 审计报告

本报告期内本基金由安永华明会计师事务所出具无保留意见审计报告,投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体:银河银信添利债券型证券投资基金

报告截止日: 2012年12月31日

单位:人民币元

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注:报告截止日2012年12月31日,基金份额总额817,759,344.91份,其中银河银信添利债券型A基金份额净值1.0267元,基金份额总额679,025,071.86份 银河银信添利债券型B基金份额净值1.0235元,基金份额总额138,734,273.05份。

7.2 利润表

会计主体:银河银信添利债券型证券投资基金

本报告期:2012年1月1日至2012年12月31日

单位:人民币元

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7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:银河银信添利债券型证券投资基金

本报告期:2012年1月1日至2012年12月31日

单位:人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:

______尤象都______ ______陈勇______ ____董伯儒____

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

银河银信添利债券型证券投资基金 (以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2007]14号文《关于同意银河银信添利债券型证券投资基金募集的批复》的核准,由银河基金管理有限公司作为管理人向社会公开发行募集,基金合同于2007年3月14日正式生效,首次设立募集规模为2,450,672,675.34份基金份额。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为银河基金管理有限公司,注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为中信银行股份有限公司。

根据《银河基金管理有限公司关于银河银信添利债券型证券投资基金份额分类及费率调整的公告》,本基金于2008年5月23日开始实施分级,分级后本基金设两级基金:A级基金份额和B级基金份额。投资者申购A级基金时收取申购费,投资者申购B级基金时不收取申购费,而从B级基金资产中计提销售服务费。

本基金投资于具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、金融债、次级债、企业债、可转换公司债券、央行票据、短期融资券、资产支持证券、回购和银行定期存单等,以及中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具,债券类资产投资不低于基金资产的80%。为提高基金收益水平,本基金可以参与新股申购,但股票等权益类投资比例不超过基金资产的20%。如果法律法规或中国证监会允许基金投资于其它品种,本基金在履行适当的程序后,将其纳入到基金的投资范围。

本基金的业绩比较基准为:新华巴克莱资本中国全债指数涨跌幅×80%+税后一年期定期存款利率×20%。

7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》及其他中国证监会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和净值变动情况。

7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

7.4.6 税项

1、印花税

经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3%。调整为1%。

经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。

2、营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

3、个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定,对基金取得的股票的股息、红利收入,债券的利息收入、储蓄存款利息收入,由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定,自2005年6月13日起,对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得,按照财税[2005]102号文规定,扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时,减按50%计算应纳税所得额

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自2008年10月9日起,对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。

7.4.7 关联方关系

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7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1 股票交易

金额单位:人民币元

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债券交易

金额单位:人民币元

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债券回购交易

金额单位:人民币元

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7.4.8.1.2 权证交易

注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金

金额单位:人民币元

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注:上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和买(卖)证管费等)。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括:为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位:人民币元

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注:基金管理费按前一日的基金资产净值的0.65%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.65%/当年天数

H为每日应支付的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据基金管理人的指令于次月前5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇节假日、公休假等,支付日期顺延。

7.4.8.2.2 基金托管费

单位:人民币元

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注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.20%/当年天数

H为每日应支付的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据基金管理人的指令于次月前5个工作日内从基金资产中一次性支取。若遇节假日、公休假等,支付日期顺延。

7.4.8.2.3 销售服务费

单位:人民币元

■

注:基金销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等。本基金管理人将通过定期的审计和监察稽核监督基金销售服务费的支出和使用情况,确保其用于约定的用途。

根据《银河基金管理有限公司关于银河银信添利债券型证券投资基金份额分类及费率调整的公告》,基金于2008年5月23日始实施分级,分级后本基金设两级基金:A类基金份额和B类基金份额,其中A类基金不再计提销售服务费,B类基金按原来0.40%的年费率继续计提。B级基金份额的销售服务费计提的计算公式如下:

H=E×0.40%/当年天数

H为每日应支付的基金销售服务费

E为前一日的基金资产净值

基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付 由基金托管人根据基金管理人指令于次月前5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金销售人,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位:份

■

■

注:期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额。期间赎回/卖出总份额含转换出份额。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注:本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

■

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。

7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

无。

7.4.9 期末(2012年12月31日)本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注:本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2012年12月31日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额319,958,600.06元,是以如下债券作为质押:

金额单位:人民币元

■

7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2012年12月31日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额分别为人民币50,000,000.00元、20,000,000.00元、17,000,000.00元及56,000,000.00元,均于2013年1月4日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

■

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

注:本基金本报告期末未持有股票。

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

注:本基金本报告期末未持有股票。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

■

注:买入金额不包括相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

■

注:卖出金额不包括相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

■

注:买入股票成本及卖出股票收入均不包括相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

■

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

■

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

8.9.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

■

8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元

■

8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

■

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注:1、对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。

2、截止2012年12月31日,公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量为0 本基金的基金经理持有本基金份额总量为0。

§10 开放式基金份额变动

单位:份

■

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

■

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

■

11.4 基金投资策略的改变

■

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

■

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

■

注:选择证券公司专用席位的标准

(1)实力雄厚

(2)信誉良好,经营行为规范

(3)具有健全的内部控制制度,内部管理规范,能满足本基金安全运作的要求

(4)具备基金运作所需的高效、安全、便捷的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易之需要,并能提供全面的信息服务

(5)研究实力强,有固定的研究机构和专职的高素质研究人员,能及时提供高质量的研究支持和咨询服务,包括宏观经济报告、行业分析报告、市场分析报告、证券分析报告及其他报告等,并能根据基金投资的特定要求,提供专题研究报告

(6)本基金管理人要求的其他条件。

选择证券公司专用席位的程序:

(1)资格考察

(2)初步确定

(3)签订协议。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

■

§12 影响投资者决策的其他重要信息

■

银河基金管理有限公司

2013年3月29日

基金简称 银河银信添利债券
基金主代码 519666
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2007年3月14日
基金管理人 银河基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 817,759,344.91份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 -
上市日期 -
下属分级基金的基金简称: 银河银信添利债券A 银河银信添利债券B
下属分级基金的交易代码: 519667 519666
下属分级基金的前端交易代码 - -
下属分级基金的后端交易代码 - -
报告期末下属分级基金的份额总额 679,025,071.86份 138,734,273.05份





投资目标 在满足本金稳妥与良好流动性的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。
投资策略 通过合理的债券资产配置,综合运用利率预期、收益率曲线和其他动态增强策略特别是新股申购等,获取稳定收益。
业绩比较基准 新华巴克莱资本中国全债指数涨跌幅*80%+税后一年期定期存款利率*20%。
风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金,以在满足本金稳妥与良好流动性的前提下,追求基金资产的长期稳健增值为基金的投资目标。本基金还可以通过参与新股申购提高基金的收益水平。本基金属于证券投资基金中的中低风险品种,其预期风险和收益水平高于货币市场基金和中短期债券基金,低于混合型基金和股票型基金。
银河银信添利债券A 银河银信添利债券B
下属分级基金的风险收益特征 - -





项目 基金管理人 基金托管人
名称 银河基金管理有限公司 中信银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 李立生 朱义明
联系电话 021-38568699 010-65556899
电子邮箱 lilisheng@galaxyasset.com zhuyiming@citicbank.com
客户服务电话 400-820-0860 95558
传真 021-38568568 010-65550832





登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.galaxyasset.com
基金年度报告备置地点 1、上海市世纪大道1568号中建大厦15楼2、北京市东城区朝阳门北大街富华大厦C座





3.1.1期间数据和指标 2012年 2011年 2010年
银河银信添利债券A 银河银信添利债券B 银河银信添利债券A 银河银信添利债券B 银河银信添利债券A 银河银信添利债券B
本期已实现收益 16,163,843.41 6,189,013.30 -951,385.29 -6,152,145.82 31,439,302.23 23,301,991.06
本期利润 21,582,542.64 10,170,039.02 -3,720,789.29 -4,518,091.90 5,367,103.97 4,721,863.48
加权平均基金份额本期利润 0.0586 0.0669 -0.0285 -0.0213 0.0143 0.0144
本期基金份额净值增长率 7.29% 6.87% -2.18% -2.55% 2.13% 1.68%
3.1.2期末数据和指标 2012年末 2011年末 2010年末
期末可供分配基金份额利润 0.0267 0.0235 -0.0186 -0.0244 0.0162 0.0041
期末基金资产净值 697,157,697.62 141,991,556.70 67,886,914.44 167,280,759.80 194,018,301.94 261,145,942.02
期末基金份额净值 1.0267 1.0235 0.9814 0.9756 1.0162 1.0041





阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 2.28% 0.08% 0.59% 0.04% 1.69% 0.04%
过去六个月 1.09% 0.09% 1.14% 0.07% -0.05% 0.02%
过去一年 7.29% 0.10% 3.90% 0.05% 3.39% 0.05%
过去三年 7.19% 0.20% 11.03% 0.05% -3.84% 0.15%
过去五年 21.14% 0.20% 22.53% 0.50% -1.39% -0.30%
自基金合同生效起至今 38.27% 0.21% 21.90% 0.05% 16.37% 0.16%





阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 2.17% 0.08% 0.59% 0.04% 1.58% 0.04%
过去六个月 0.89% 0.09% 1.14% 0.07% -0.25% 0.02%
过去一年 6.87% 0.10% 3.90% 0.05% 2.97% 0.05%
过去三年 5.90% 0.20% 11.03% 0.05% -5.13% 0.15%
过去五年 18.89% 0.20% 22.53% 0.05% -3.64% 0.15%
自基金合同生效起至今 35.70% 0.21% 21.90% 0.05% 13.80% 0.16%





银河银信添利债券A
年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注
2012 0.2600 2,117,241.41 10,143,843.15 12,261,084.56
2011 0.1300 809,569.47 1,558,355.60 2,367,925.07
2010 0.5700 15,992,386.80 9,330,944.54 25,323,331.34
合计 0.9600 18,919,197.68 21,033,143.29 39,952,340.97





银河银信添利债券B
年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注
2012 0.1900 1,939,475.08 800,643.87 2,740,118.95
2011 0.0300 486,849.44 284,586.24 771,435.68
2010 0.5700 12,664,825.88 6,735,658.02 19,400,483.90
合计 0.7900 15,091,150.40 7,820,888.13 22,912,038.53





姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
韩晶 银河银信添利债券型证券投资基金的基金经理、银河收益证券投资基金的基金经理、银河领先债券型证券投资基金的基金经理 2011年8月25日 - 11 中共党员,经济学硕士。曾就职于中国民族证券有限责任公司,期间从事交易清算、产品设计、投资管理等工作。2008年6月加入银河基金管理有限公司,从事固定收益产品研究工作,历任债券经理助理、债券经理职务,2010年1月起担任银河收益证券投资基金的基金经理,2012年11月起兼任银河领先债券型证券投资基金的基金经理。





资产 附注号 本期末2012年12月31日 上年度末2011年12月31日
资产:
银行存款 1,944,774.63 525,184.31
结算备付金 2,308,561.25 331,552.35
存出保证金 250,000.00 250,000.00
交易性金融资产 1,284,954,307.40 289,322,276.53
其中:股票投资 - 1,466,446.59
基金投资 - -
债券投资 1,284,954,307.40 287,855,829.94
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 2,182.51 -
应收利息 17,284,033.94 4,408,081.83
应收股利 - -
应收申购款 61,630.05 271,044.86
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 1,306,805,489.78 295,108,139.88
负债和所有者权益 附注号 本期末2012年12月31日 上年度末2011年12月31日
负债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 462,958,600.06 56,500,000.00
应付证券清算款 - 25,622.84
应付赎回款 94,734.31 81,535.34
应付管理人报酬 472,264.13 130,473.97
应付托管费 145,312.01 40,145.84
应付销售服务费 48,781.96 57,139.74
应付交易费用 12,078.86 18,458.55
应交税费 3,087,110.52 2,492,194.30
应付利息 256,308.96 3,886.24
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 581,044.65 591,008.82
负债合计 467,656,235.46 59,940,465.64
所有者权益:
实收基金 817,759,344.91 240,645,560.35
未分配利润 21,389,909.41 -5,477,886.11
所有者权益合计 839,149,254.32 235,167,674.24
负债和所有者权益总计 1,306,805,489.78 295,108,139.88





项目 附注号 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日
一、收入 40,204,161.60 -3,174,297.94
1.利息收入 27,496,021.84 10,791,900.93
其中:存款利息收入 105,767.65 162,456.28
债券利息收入 27,371,390.41 10,486,861.83
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 18,863.78 142,582.82
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) 3,244,477.32 -12,981,710.02
其中:股票投资收益 340,734.64 -4,769,878.40
基金投资收益 - -
债券投资收益 2,903,742.68 -8,226,251.24
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - 14,419.62
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 9,399,724.95 -1,135,350.08
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 63,937.49 150,861.23
减:二、费用 8,451,579.94 5,064,583.25
1.管理人报酬 3,379,301.91 2,219,191.77
2.托管费 1,039,785.24 682,828.18
3.销售服务费 611,594.18 842,364.83
4.交易费用 14,484.73 138,742.37
5.利息支出 3,021,891.69 810,095.08
其中:卖出回购金融资产支出 3,021,891.69 810,095.08
6.其他费用 384,522.19 371,361.02
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 31,752,581.66 -8,238,881.19
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 31,752,581.66 -8,238,881.19





项目 本期2012年1月1日至2012年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 240,645,560.35 -5,477,886.11 235,167,674.24
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润) - 31,752,581.66 31,752,581.66
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 577,113,784.56 10,116,417.37 587,230,201.93
其中:1.基金申购款 825,259,938.35 12,366,697.58 837,626,635.93
2.基金赎回款 -248,146,153.79 -2,250,280.21 -250,396,434.00
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -15,001,203.51 -15,001,203.51
五、期末所有者权益(基金净值) 817,759,344.91 21,389,909.41 839,149,254.32
项目 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 451,009,355.45 4,154,888.51 455,164,243.96
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润) - -8,238,881.19 -8,238,881.19
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -210,363,795.10 1,745,467.32 -208,618,327.78
其中:1.基金申购款 186,154,682.05 -4,990,163.31 181,164,518.74
2.基金赎回款 -396,518,477.15 6,735,630.63 -389,782,846.52
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -3,139,360.75 -3,139,360.75
五、期末所有者权益(基金净值) 240,645,560.35 -5,477,886.11 235,167,674.24





关联方名称 与本基金的关系
银河基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中信银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
中国银河金融控股有限责任公司 基金管理人的第一大股东
中国石油天然气集团公司 基金管理人的股东
首都机场集团公司 基金管理人的股东
上海市城市建设投资开发总公司 基金管理人的股东
湖南电广传媒股份有限公司 基金管理人的股东
中国银河证券股份有限公司 受基金管理人的第一大股东控制、基金代销机构





关联方名称 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日
成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例
中国银河证券股份有限公司 35,303.00 1.95% 38,101,437.65 45.65%





关联方名称 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日
成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券成交总额的比例
中国银河证券股份有限公司 11,207,678.34 5.87% 13,181,016.42 5.68%





关联方名称 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日
回购成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 回购成交金额 占当期债券回购成交总额的比例
中国银河证券股份有限公司 15,763,000.00 0.25% - -





关联方名称 本期2012年1月1日至2012年12月31日
当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
中国银河证券股份有限公司 28.68 100.00% - -
关联方名称 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日
当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
中国银河证券股份有限公司 30,957.59 100.00% 16,013.55 100.00%





项目 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 3,379,301.91 2,219,191.77
其中:支付销售机构的客户维护费 217,873.29 187,549.59





项目 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 1,039,785.24 682,828.18





获得销售服务费的各关联方名称 本期2012年1月1日至2012年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
银河银信添利债券A 银河银信添利债券B 合计
银河基金管理有限公司 - 22,449.12 22,449.12
中信银行股份有限公司 - 249,934.34 249,934.34
中国银河证券股份有限公司 - 252,650.32 252,650.32
合计 - 525,033.78 525,033.78
获得销售服务费的各关联方名称 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
银河银信添利债券A 银河银信添利债券B 合计
银河基金管理有限公司 - 68,249.36 68,249.36
中信银行股份有限公司 - 347,139.09 347,139.09
中国银河证券股份有限公司 - 306,978.24 306,978.24
合计 - 722,366.69 722,366.69





项目 本期2012年1月1日至2012年12月31日
银河银信添利债券A 银河银信添利债券B 合计
基金合同生效日(2007年3月14日)持有的基金份额 - - -
期初持有的基金份额 48,846,724.13 - 48,846,724.13
期间申购/买入总份额 - - -
期间因拆分变动份额 - - -
减:期间赎回/卖出总份额 48,846,724.13 - 48,846,724.13
期末持有的基金份额 - - -
期末持有的基金份额占基金总份额比例 - - -





项目 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日
银河银信添利债券A 银河银信添利债券B 合计
基金合同生效日(2007年3月14日)持有的基金份额 - - -
期初持有的基金份额 48,846,724.13 - 48,846,724.13
期间申购/买入总份额 - - -
期间因拆分变动份额 - - -
减:期间赎回/卖出总份额 - - -
期末持有的基金份额 48,846,724.13 - 48,846,724.13
期末持有的基金份额占基金总份额比例 20.30% - -





关联方名称 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中信银行股份有限公司 1,944,774.63 68,608.36 525,184.31 132,758.18





债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额
1080180 10黑金时代债 2013年1月8日 101.34 200,000 20,268,000.00
1180078 11霍煤债01 2013年1月8日 102.45 200,000 20,490,000.00
1180085 11晨鸣控股债 2013年1月8日 102.53 300,000 30,759,000.00
1182194 11云冶MTN1 2013年1月8日 99.36 200,000 19,872,000.00
1282100 12杭城投MTN1 2013年1月8日 100.96 300,000 30,288,000.00
1282120 12中水务MTN1 2013年1月8日 101.70 200,000 20,340,000.00
1282150 12包钢MTN1 2013年1月8日 100.85 400,000 40,340,000.00
1282188 12大众报MTN1 2013年1月8日 100.19 100,000 10,019,000.00
1280037 12宿建投债 2013年1月9日 106.90 100,000 10,690,000.00
1280161 12首开债 2013年1月9日 101.19 100,000 10,119,000.00
1280315 12玉环交投债 2013年1月9日 101.23 200,000 20,246,000.00
1280362 12曲公路债 2013年1月9日 101.38 100,000 10,138,000.00
1280415 12驻投资债 2013年1月9日 100.40 200,000 20,080,000.00
1282102 12蒙羊绒MTN1 2013年1月9日 101.44 400,000 40,576,000.00
110307 11进出07 2013年1月11日 100.13 100,000 10,013,000.00
110408 11农发08 2013年1月11日 100.12 100,000 10,012,000.00
120228 12国开28 2013年1月11日 99.77 100,000 9,977,000.00
120314 12进出14 2013年1月11日 99.96 200,000 19,992,000.00
合计 3,500,000 354,219,000.00





序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 固定收益投资 1,284,954,307.40 98.33
其中:债券 1,284,954,307.40 98.33
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 4,253,335.88 0.33
6 其他各项资产 17,597,846.50 1.35
7 合计 1,306,805,489.78 100.00





序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 300296 利亚德 8,000.00 0.00
2 300297 蓝盾股份 8,000.00 0.00





序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 601555 东吴证券 1,774,247.14 0.75
2 300297 蓝盾股份 14,060.00 0.01
3 300296 利亚德 11,543.00 0.00
4 300281 金明精机 9,700.00 0.00





买入股票成本(成交)总额 16,000.00
卖出股票收入(成交)总额 1,809,550.14





序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 49,994,000.00 5.96
其中:政策性金融债 49,994,000.00 5.96
4 企业债券 843,717,487.60 100.54
5 企业短期融资券 150,249,000.00 17.90
6 中期票据 222,502,000.00 26.52
7 可转债 18,491,819.80 2.20
8 其他 - -
9 合计 1,284,954,307.40 153.13





序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 1280452 12长沙先导债 700,000 70,154,000.00 8.36
2 1280472 12诸暨债 600,000 60,180,000.00 7.17
3 122760 12渝富债 600,000 60,000,000.00 7.15
4 122164 12通威发 500,000 49,600,000.00 5.91
5 1282102 12蒙羊绒MTN1 400,000 40,576,000.00 4.84





序号 名称 金额
1 存出保证金 250,000.00
2 应收证券清算款 2,182.51
3 应收股利 -
4 应收利息 17,284,033.94
5 应收申购款 61,630.05
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 17,597,846.50





序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 113003 重工转债 7,863,685.20 0.94
2 113002 工行转债 6,669,038.80 0.79
3 125731 美丰转债 3,959,095.80 0.47





份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
银河银信添利债券A 1,057 642,407.83 674,805,945.94 99.38% 4,219,125.92 0.62%
银河银信添利债券B 3,888 35,682.68 38,987,897.37 28.10% 99,746,375.68 71.90%
合计 4,945 165,370.95 713,793,843.31 87.29% 103,965,501.60 12.71%





项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金 银河银信添利债券A 6,087.52 0.0009%
银河银信添利债券B - -
合计 6,087.52 0.0007%





项目 银河银信添利债券A 银河银信添利债券B
基金合同生效日(2007年3月14日)基金份额总额 - 2,450,672,675.34
本报告期期初基金份额总额 69,173,286.58 171,472,273.77
本报告期基金总申购份额 766,221,547.48 59,038,390.87
减:本报告期基金总赎回份额 156,369,762.20 91,776,391.59
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 679,025,071.86 138,734,273.05





报告期内未召开基金份额持有人大会。





一、报告期内基金管理人未发生重大人事变动。二、报告期内基金托管人未发生重大人事变动。





报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。





报告期内基金投资策略无改变。





报告期内基金未改聘会计师事务所,本基金本报告期应支付给安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)的报酬为50,000.00元人民币。目前该会计师事务所已向本基金提供4年的审计服务。





报告期内无基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。





券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
中信建投 1 1,774,247.14 98.05% - - -
银河证券 1 35,303.00 1.95% 28.68 100.00% -





券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例
中信建投 179,878,019.63 94.13% 6,339,500,000.00 99.75% - -
银河证券 11,207,678.34 5.87% 15,763,000.00 0.25% - -





无。





2012年12月31日

基金管理人:银河基金管理有限公司 基金托管人:中信银行股份有限公司 送出日期:2013年3月29日