银河消费驱动股票型证券投资基金招募说明书(更新摘要)
重要提示
本基金根据中国证券监督管理委员会2011年5月13日《关于核准银河消费驱动股票型证券投资基金募集的批复 》(证监许可【2011】710号)的核准,进行募集。
基金管理人保证《银河消费驱动股票型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险,投资人认购(或申购)本基金时应认真阅读本招募说明书。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险,等等。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。
本招募说明书所载内容截止日为2013年1月29日,有关财务数据和净值表现截止日为2012年12月31日(财务数据未经审计)。
原招募说明书与本次更新的招募说明书不一致的,以本次更新的招募说明书为准。
第一节基金管理人
一、基金管理人概况
基金管理人:银河基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区世纪大道1568号15层
办公地址:上海市浦东新区世纪大道1568号15层
法定代表人:徐旭
成立日期:2002年6月14日
注册资本:1.5亿元人民币
电话:(021)38568888
联系人:罗琼
股权结构:
持股单位 出资额(万元) 占总股本比例
中国银河金融控股有限责任公司 7500 50%
中国石油天然气集团公司 1875 12.5%
上海市城市建设投资开发总公司 1875 12.5%
首都机场集团公司 1875 12.5%
湖南电广传媒股份有限公司 1875 12.5%
合计 15000 100%
二、主要人员情况
1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情况
董事长徐旭女士,中共党员,经济学博士。历任中国人保信托投资公司总裁助理、研究中心副主任,中国银河证券有限责任公司企划部(党委宣传部)负责人、总经理、研究中心主任、总裁办主任兼党委办公室主任、机关党委委员。现任中国银河金融控股有限责任公司党委委员、董事会执行委员会委员。
董事刘澎湃先生,中共党员,大学本科学历。历任中国人民银行总行副司长,珠海市人民政府副市长,中国保险监督管理委员会办公室主要负责人,中国银河证券有限责任公司副总裁,中国银河金融控股有限责任公司党委副书记、董事会执行委员会委员。
董事张国臣先生,中共党员,工商管理硕士。历任中石油大连石化公司财务处副处长,中石油炼油与销售分公司高级会计师,中石油股份有限公司资本运营部股权管理处副处长。现任中国石油天然气集团公司资本运营部专职监事。
董事王志强先生,中共党员,工商管理硕士。历任上海机电(集团)公司科长、处长、总会计师,上海久事公司计财部副总,上海市城市建设投资开发总公司计财部副总经理、副总会计师等职。现任上海市城市建设投资开发总公司副总经理。
董事熊人杰先生,大学本科学历。曾任职于湖南人造板厂进出口公司、湖南省广电总公司、湖南电广传媒股份有限公司。现任深圳市达晨创业投资有限公司副总裁。
董事唐光明先生,中共党员,硕士研究生学历。历任中国船舶工业总公司综合计划司投资一处科员,金飞民航经济发展中心项目经理,首都机场集团公司业务经理。现任首都机场集团公司资本运营部副总经理。
董事尤象都先生,中共党员,硕士研究生学历。历任国家经济体制改革委员会宏观司财税处、投资处副处长,中信实业银行北京分行(后为总行营业部)办公室副主任(主持工作)、信贷部副总经理兼综合处处长、资产保全部副总经理、支行管理处副处长(主持工作)、西单支行负责人,财政部综合司综合处副处长、处长,兴业银行北京分行月坛支行行长,中国银河金融控股有限责任公司投资部负责人,银河基金管理有限公司副总经理。现任银河基金管理有限公司总经理。
独立董事孙树义先生,中共党员,大学本科学历。历任电子工业部处长,国家体改委副司长、司长,中央财经领导小组办公室副主任,国家人事部副部长、党组成员,中央企业工委副书记等职。
独立董事王福山先生,大学本科学历,高级工程师。历任北京大学教师,国家地震局副司长,中国人民保险公司部门总经理,中国人保信托投资公司副董事长,深圳阳光基金管理公司董事长等职。现任中国人寿保险公司巡视员。
独立董事沈祥荣先生,中共党员,硕士,工程师。历任国家计委、经委、国务院办公厅副处长、处长、副局长,中国华诚集团董事长,第十届上海市政协委员。现任上海黄金交易所党委书记、理事长。
独立董事樊纲先生,经济学博士,教授。长期在中国社会科学院经济研究所从事宏观经济研究工作。现任中国经济体制改革委员会副会长,兼任北京国民经济研究所所长、中国(深圳)综合开发研究院院长等职。
监事长刘昼先生,先后任职于湖南省木材公司、湖南省广播电视厅、湖南省广电总公司及湖南省汇林投资有限公司。现任深圳市达晨创业投资有限公司董事长。
监事吕红玲女士,硕士研究生学历。先后任职中国华融信托投资公司证券总部,中国银河证券有限责任公司财务资金总部会计核算部副经理、经理,中国银河金融控股有限责任公司财务组负责人。现任中国银河金融控股有限责任公司财务部负责人。
监事佘川女士,中共党员,法学硕士。先后任职于华泰证券股份有限公司、银河基金管理有限公司。现为银河基金管理有限公司员工。
总经理尤象都先生,中共党员,硕士研究生学历。历任国家经济体制改革委员会宏观司财税处、投资处副处长,中信实业银行北京分行(后为总行营业部)办公室副主任(主持工作)、信贷部副总经理兼综合处处长、资产保全部副总经理、支行管理处副处长(主持工作)、西单支行负责人,财政部综合司综合处副处长、处长,兴业银行北京分行月坛支行行长,中国银河金融控股有限责任公司投资部负责人,银河基金管理有限公司副总经理等职。
副总经理陈勇先生,中共党员,大学本科学历。历任哈尔滨证券公司友谊路证券交易营业部电脑部经理、副总经理,联合证券有限责任公司哈尔滨和平路营业部总经理、投资银行总部高级经理,中国银河证券有限责任公司总裁办公室(党委办公室)副主任,中国银河证券股份有限公司总裁办公室(党委办公室)副主任(主持工作),中国银河金融控股有限责任公司战略发展部执行总经理。
督察长李立生先生,硕士研究生学历。历任建设部标准定额研究所助理研究员,中国华融信托投资公司证券总部研究发展部副经理,中国银河证券有限责任公司研究中心综合研究部副经理,银河基金管理有限公司筹备组成员,银河基金管理有限公司研究部总监、基金管理部总监、基金经理、金融工程部总监、产品规划部总监等职。
2.本基金基金经理
刘风华女士,硕士研究生学历,15年证券从业经历。曾就职于中国信达信托投资公司、中国银河证券有限责任公司。2002年6月加入银河基金管理有限公司,历任行业研究员、银丰证券投资基金基金经理助理、银河银泰理财分红证券投资基金基金经理等职务,自银河消费驱动股票型证券投资基金成立日(2011年7月29日)起担任本基金基金经理,现任研究部总监。
卢轶乔先生,博士研究生学历,5年证券从业经历。曾就职于建设银行。2008年7月加入银河基金管理有限公司,历任研究员、银河消费驱动股票型证券投资基金的基金经理助理。
备注:2013年2月起刘风华同志不再担任银河消费驱动股票型证券投资基金的基金经理,该事项于2013年2月28日对外公告。
3.投资决策委员会成员
总经理尤象都先生、副总经理陈勇先生,总经理助理兼固定收益部总监索峰先生、股票投资部总监钱睿南先生、研究部总监刘风华女士。
上述人员之间均无亲属关系。
第二节基金托管人
一、基金托管人情况
(一)基本情况
名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
住所:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人:王洪章
成立时间:2004年09月17日
组织形式:股份有限公司
注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号
联系人:田青
联系电话:(010) 6759 5096
中国建设银行股份有限公司拥有悠久的经营历史,其前身“中国人民建设银行”于1954年成立,1996年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于2004年9月分立而成立,承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行(股票代码:939)于2005年10月27日在香港联合交易所主板上市,是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。2006年9月11日,中国建设银行又作为第一家H股公司晋身恒生指数。2007年9月25日中国建设银行A股在上海证券交易所上市并开始交易。A股发行后中国建设银行的已发行股份总数为:250,010,977,486股(包括240,417,319,880股H股及9,593,657,606股A股)。
截至2012 年9月30日,中国建设银行资产总额132,964.82亿元,较上年末增长8.26%。截至2012年9月30日止九个月,中国建设银行实现净利润1,585.19亿元,较上年同期增长13.87%。年化平均资产回报率为1.65%,年化加权平均净资产收益率为24.18%。利息净收入2,610.24亿元,较上年同期增长17.05%。净利差为2.57%,净利息收益率为2.74%,分别较上年同期提高0.01 和0.06 个百分点。手续费及佣金净收入699.21亿元,较上年同期增长1.64%。
中国建设银行在中国内地设有1.3万余个分支机构,并在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京、首尔、纽约、胡志明市及悉尼设有分行,在莫斯科、台北设有代表处,海外机构已覆盖到全球13 个国家和地区,基本完成在全球主要金融中心的网络布局,24 小时不间断服务能力和基本服务架构已初步形成。中国建设银行筹建、设立村镇银行20家,拥有建行亚洲、建银国际,建行伦敦、建信基金、建信金融租赁、建信信托、建信人寿、中德住房储蓄银行等多家子公司,为客户提供一体化全面金融服务能力进一步增强。
2012年上半年,本集团各方面良好表现,得到市场与社会各界广泛认可,先后荣获国内外知名机构授予的30多个重要奖项。本集团在英国《银行家》2012年“全球银行1000强”中位列第6,较去年上升2位 在美国《财富》世界500强中排名77位,较去年上升31位 在美国《福布斯》2012年度全球上市公司2000强排名第13位,较去年上升4位。本集团是境内唯一一家连续四年蝉联香港《亚洲公司治理》杂志颁发的“亚洲企业管治年度大奖”的上市公司,并先后获得《环球金融》、《财资》、中国银行业协会等颁发的“中国最佳银行”、“卓越管理及公司管治”与“2011年度最具社会责任金融机构”等奖项。
中国建设银行总行设投资托管业务部,下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、核算处、清算处、监督稽核处、涉外资产核算团队、养老金托管处、托管业务系统规划与管理团队、上海备份中心等12个职能处室、团队,现有员工209人。自2007年起,托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段。
(二)主要人员情况
杨新丰,投资托管业务部总经理,曾就职于中国建设银行江苏省分行、广东省分行、中国建设银行总行会计部、营运管理部,长期从事计划财务、会计结算、营运管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
纪伟,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部,长期从事大客户的客户管理及服务工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
张军红,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室,长期从事零售业务和个人存款业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
郑绍平,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部,长期从事客户服务、信贷业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
(三)基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2012年9月30日,中国建设银行已托管267只证券投资基金。建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认同。中国建设银行在2005年及自2009年起连续三年被国际权威杂志《全球托管人》评为“中国最佳托管银行”,在2007年及2008年连续被《财资》杂志评为“国内最佳托管银行”奖,并获和讯网2011年度和2012年度中国“最佳资产托管银行”奖。
二、基金托管人的内部控制制度
(一)内部控制目标
作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和本行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。
(二)内部控制组织结构
中国建设银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工作,对托管业务风险控制工作进行检查指导。投资托管业务部专门设置了监督稽核处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,具有独立行使监督稽核工作职权和能力。
(三)内部控制制度及措施
投资托管业务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行 业务人员具备从业资格 业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效 业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控 业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密 业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。
三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
(一)监督方法
依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。利用自行开发的“托管业务综合系统——基金监督子系统”,严格按照现行法律法规以及基金合同规定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督,并定期编写基金投资运作监督报告,报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。
(二)监督流程
1.每工作日按时通过基金监督子系统,对各基金投资运作比例控制指标进行例行监控,发现投资比例超标等异常情况,向基金管理人发出书面通知,与基金管理人进行情况核实,督促其纠正,并及时报告中国证监会。
2.收到基金管理人的划款指令后,对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手等内容进行合法合规性监督。
3.根据基金投资运作监督情况,定期编写基金投资运作监督报告,对各基金投资运作的合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价,报送中国证监会。
4.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理人进行解释或举证,并及时报告中国证监会。
第三节 相关服务机构
一、基金份额销售机构
1、直销机构:
(1)银河基金管理有限公司
地址:上海市浦东新区世纪大道1568号15层(邮编:200122)
法定代表人:徐旭
公司网站:www.galaxyasset.com(支持网上交易)
客服热线:400-820-0860
直销业务电话:(021)38568981 /(021)38568507
传真交易电话:(021)38568985
联系人:何玶、郑夫桦、张鸿
(2)银河基金管理有限公司北京分公司
地址:北京市西城区西直门外大街1号西环广场T3座15楼B5(邮编:100044)
电话:(010)58301616
传真:(010)58301156
联系人:郭森慧
(3)银河基金管理有限公司广州分公司
地址:广州市天河路1号锦绣联合商务大厦25楼2515室(邮编:510075)电话:(020)37602205
传真:(020)37602384
联系人:史忠民
(4)银河基金管理有限公司深圳分公司
地址:深圳市福田区景田西路17号赛格景苑2楼(邮编:518048)
电话:(0755)82707511
传真:(0755)82707599
联系人:史忠民
(5)银河基金管理有限公司哈尔滨分公司
地址:哈尔滨市南岗区花园街310号苏宁电器5层银河基金(邮编:150001)
电话:(0451)53928808
传真:(0451)53905578
联系人:崔勇
(6)银河基金管理有限公司南京分公司
地址:江苏省南京市太平南路1号新世纪广场B座805室(邮编:210002)
电话:(025)84671299
传真:(025)84523725
联系人:李晓舟
2.场外代销机构
(1)中国建设银行股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人:王洪章
客户服务电话:95533
网址:www.ccb.com
(2)中国工商银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人:姜建清
客户服务电话:95588
网址:www.icbc.com.cn
(3)中国农业银行股份有限公司
住所:北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人:蒋超良
客户服务电话:95599
网址:www.abchina.com
(4)中国银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人:肖钢
联系人:张建伟
客户服务电话: 95566
网址:www.boc.cn
(5)交通银行股份有限公司
住所:上海市仙霞路18号
法定代表人:胡怀邦
客户服务电话:95559
网址:www.bankcomm.com
(6)招商银行股份有限公司
住所:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人:傅育宁
客户服务电话:95555
网址:www.cmbchina.com
(7)中信银行股份有限公司
住所:北京市东城区朝阳门北大街富华大厦C座
法定代表人:田国立
客户服务电话:95558
网址:bank.ecitic.com
(8)中国民生银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人:董文标
客户服务电话:95568
网址:www.cmbc.com.cn
(9)华夏银行股份有限公司
住所:北京市东城区建国门内大街22号
法定代表人:吴建
开放式基金咨询电话:95577
网址:www.hxb.com.cn
(10)北京银行股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街甲17号首层
办公地址:北京市西城区金融大街丙17号
法定代表人:闫冰竹
客户服务电话:95526
网址:www.bankofbeijing.com.cn
(11)深圳发展银行股份有限公司
住所:广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦
法定代表人:肖遂宁
客户服务电话:95501
网址:www.sdb.com.cn
(12)东莞农村商业银行股份有限公司
住所:东莞市南城路2号东莞农商银行大厦
法定代表人:何沛良
客户服务电话:961122
网址:www.drcbank.com
(13)兴业银行股份有限公司
住所:福建省福州市湖东路154号
法定代表人:高建平
客户服务电话:95561,或拨打当地咨询电话
网址:www.cib.com.cn
(14)厦门银行股份有限公司
住所:厦门市湖滨北路101号商业银行大厦
法定代表人:吴世群
客户服务热线:400-858-8888
网址:www.xmbankonline.com
(15)中国银河证券股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人:陈有安
电话:(010)66568430
传真:(010)66568990
联系人:田薇
客户服务电话:400-888-8888
网址:www.chinastock.com.cn
(16)齐鲁证券有限公司
住所:山东省济南市市中区经七路86号
法定代表人:李玮
联系人:吴阳
电话:(0531)68889155
传真:(0531)68889752
客户服务电话:95538
网址:www.qlzq.com..cn
(17)国信证券股份有限公司
住所:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人:何如
电话:(0755)82130833
传真:(0755)82133952
联系人:齐晓燕
客户服务电话:95536
网址:www.guosen.com.cn
(18)中信证券股份有限公司
住所:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦20层经纪业务管理部
法定代表人: 王东明
电话:(010)84683893
传真:(010)84685560
联系人:陈忠
客户服务电话:95558
网址:www.cs.ecitic.com
(19)光大证券股份有限公司
住所:上海市静安区新闸路1508号
法定代表人:徐浩明
电话:(021)22169999
传真: (021)22169134
联系人:李芳芳
客户服务电话:95525
网址:www.ebscn.com
(20)招商证券股份有限公司
住所: 深圳市益田路江苏大厦A座38-45层
法定代表人:宫少林
电话:(0755)82943666
传真:(0755)82943636
业务联系人: 林生迎
客户服务电话:95565、4008888111
网址: www.newone.com.cn
(21)安信证券股份有限公司
住所:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址:深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋9层
法定代表人:牛冠兴
电话:(0755)82825551
传真:(0755)82558355
联系人:朱贤
客户服务电话:4008001001
网址:www.essence.com.cn
(22)申银万国证券股份有限公司
住所:上海市常熟路171号
法定代表人:丁国荣
电话:(021)54033888
传真:(021)54038844
联系人:李清怡
客户服务电话:(021)962505
网址: www.sw2000.com.cn
(23)长江证券股份有限公司
住所:武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人:胡运钊
电话:(027)65799999
传真:(027)85481900
联系人:李良
客户服务电话:95579或4008-888-999
网址:www.95579.com
(24)民生证券有限责任公司
住所:北京市朝阳区朝阳门外大街18号中国人寿大厦1901
办公地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层
法定代表人:岳献春
电话:(010)85127622
传真:(010)85127917
联系人:赵明
客户服务电话:4006198888
网址: www.mszq.com
(25)海通证券股份有限公司
住所:上海市淮海中路98号
办公地址:上海市广东路689号海通证券大厦
法定代表人:王开国
电话:(021)23219000
传真:(021)23219100
联系人:金芸、李笑鸣
客户服务电话:95553或拨打各城市营业网点咨询电话
网址:www.htsec.com
(26)中银国际证券有限责任公司
住所:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦40 层
法定代表人:徐刚
电话:(021)68604866
传真:(021)50372474
联系人:张静
客户服务电话:400-620-8888
网址:www.bocichina.com
(27)广发证券股份有限公司
住所: 广州市天河北路183-187号大都会广场43楼
办公地址:广州天河北路大都会广场18、19、36、38、41和42楼
法定代表人:林治海
电话:(020)87555888
传真:(020)87555305
联系人:黄岚
客户服务电话:95575
网址: www.gf.com.cn
(28)东方证券股份有限公司
住所:上海市中山南路318号2号楼22层-29层
法定代表人:王益民
电话:(021)63325888
传真:(021)63326173
联系人:吴宇
客户服务电话:95503
网址:www.dfzq.com.cn
(29)中信建投证券股份有限公司
住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街188号
法定代表人:王常青
电话:(010)85130588
传真:(010)65182261
联系人:权唐
客户服务电话:400-888-8108
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(30)金元证券股份有限公司
住所:海口市南宝路36号证券大厦4楼
办公地址:深圳市深南大道4001号时代金融中心17层
法人:陆涛
电话:(0755)83025666
传真:(0755)83025625
联系人:许方迪
客户服务电话:400-8888-228
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(31)华泰证券股份有限公司
住所:南京市中山东路90号
办公地址:南京市中山东路90号
法定代表人:吴万善
电话:(025)83290979、(0755)82569143
传真:(025)84579763、(0755)82492962
联系人:万鸣、孔晓君
客户服务电话:95597
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(32)华福证券有限责任公司
住所:福州市五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7至10层
法定代表人:黄金琳
电话:(0591)87841160
传真:(0591)87841150
联系人:张腾
客户服务电话:(0591)96326
网址:www.hfzq.com.cn
(33)信达证券股份有限公司
住所:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人:高冠江
电话:(010)63081000
传真:(010)63080978
联系人:唐静
客户服务电话:400-800-8899
网址:www.cindasc.com
(34)广州证券有限责任公司
住所:广州市先烈中路69号东山广场主楼17楼
办公地址:广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心19楼
法定代表人:刘东
电话:020-88836999
传真:020-88836654
联系人:林洁茹
客户服务电话:(020)961303
网址:www.gzs.com.cn
(35)华安证券股份有限公司
住所:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心B1座
法定代表人:李工
电话:(0551)65761666
传真:(0551)5161600
联系人:甘霖
客户服务电话:96518、400-80-96518
网址:www.hazq.com
(36)华泰联合证券有限责任公司
住所:深圳市福田深南大道4011号香港中旅大厦第24
法定代表人:马昭明
电话:(0755)82492000
传真:(0755)82492962
联系人:盛宗凌
客户服务电话: 95513
网址:www.lhzq.com
(37)国联证券股份有限公司
住所:无锡市县前东街168号
住所:江苏省无锡市太湖新城金融一街8号
法定代表人:雷建辉
电话:(0510)82831662
传真:(0510)82830162
联系人:沈刚
客户服务电话:95570
网址:www.glsc.com.cn
(38)中航证券有限公司
住所:江西省南昌市抚河北路291号
办公地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼
法定代表人:杜航
电话:(0791)6768763
传真:(0791)6789414
联系人:余雅娜
客户服务电话:400-8866-567
网址:www.scstock.com
(39)国泰君安证券股份有限公司
住所:上海市浦东新区商城路618号
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
法定代表人:万建华
电话:(021)38676767
传真:(021)38670666
联系人:吴倩
客户服务电话:400-8888-666
网址:www.gtja.com
(40)中国国际金融有限公司
住所:北京建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
办公地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座6层
法定代表人:李剑阁
电话:(010)65053695
传真:(010)65058065
联系人:罗春蓉、武明明
客户服务电话:(010)65051166
网址:www.cicc.com.cn
(41)江海证券有限公司
住所:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
办公地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
法定代表人:孙名扬
电话:(0451)82269280-225
传真:(0451)82287211
联系人:张宇宏
客户服务电话:400-666-2288
网址:www.jhzq.com.cn
(42)财通证券有限责任公司
住所:杭州市解放路111号金钱大厦
办公地址:杭州市解放路111号金钱大厦
法定代表人:沈继宁
电话:(0571)87925129
传真:(0571)87828042
联系人:徐轶清
客户服务电话:(0571)96336(上海地区962336)
网址:www.ctsec.com
(43)宏源证券股份有限公司
住所:新疆乌鲁木齐市文艺路233号
办公地址:北京市西城区太平桥大街19号宏源证券
法定代表人:冯戎
电话:(010)88085858
传真:(010)88085195
联系人:李巍
客户服务电话:4008-000-562
网址:www.hysec.com
(44)浙商证券有限责任公司
住所:浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A区6-7层
法定代表人: 吴承根
电话:(0571)87901053
传真:(0571)87901913
联系人:谢项辉
客户服务电话:(0571)967777
网址:www.stocke.com.cn
(45)天相投资顾问有限公司
住所:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
办公地址:北京市西城区金融街5号新盛大厦B座4层
法定代表人:林义相
电话:(010)66045566
传真:(010)66045500
联系人:林爽
客户服务电话:(010)66045678
网址:www.txsec.com/ jijin.txsec.com
(46)华宝证券有限责任公司
住所:上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦27层
法定代表人:陈林
电话:(021)68778079
传真:(021)50122398
联系人:夏元
客户服务电话:4008209898
网址:www.cnhbstock.com
(47)中信万通证券有限责任公司
住所:青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层
办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层
法定代表人:张智河
电话:(0532)85022326
传真:(0532)85022605
联系人:吴忠超
客户服务电话:(0532)96577
网址:www.zxwt.com.cn
(48)国海证券股份有限公司
住所:广西桂林市辅星路13号
办公地址:深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦3楼
法定代表人:张雅锋
电话:(0755)83709350
传真:(0755)83700205
联系人:牛孟宇
客户服务电话:95563
网址:www.ghzq.com.cn
(49)西南证券股份有限公司
住所:重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦
法定代表人:王珠林
客户服务电话:4008-096-096
网址:www.swsc.com.cn
(50)中信证券(浙江)有限责任公司
住所:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层
法定代表人:沈强
电话:(0571)87112510
传真:(0571) 85783771
联系人:丁思聪
客户服务电话:95558
网址:www.cs.ecitic.com
基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。
3、场内代销机构:
通过上海证券交易所(以下简称“上证所”)开放式基金销售系统办理开放式基金的认购、申购、赎回和转托管等业务的上证所会员(具体名单见上证所网站:http://www.sse.com.cn)。
本基金管理人可根据市场情况增加、减少或变更代销机构。
二、基金登记结算机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
注册地址:北京西城区金融大街27号投资广场23层
法定代表人:金颖
电话:(010)58598839
传真:(010)58598907
联系人:朱立元
三、律师事务所
名称:北京市天银律师事务所
地址:北京市海淀区高梁桥斜街59号中坤大厦15层
负责人:朱玉栓
电话:(010)62159696
传真:(010)88381869
经办律师:王肖东、朱振武
四、会计师事务所
名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层
办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心50楼
法定代表人:葛明
经办会计师:徐艳、蒋燕华
电话:(021)22288888
传真:(021)22280000
联系人:蒋燕华
第四节 基金概况
基金名称:银河消费驱动股票型证券投资基金
基金简称:银河消费股票
基金运作方式:契约型开放式
第五节 基金的投资
(一)投资目标
本基金通过深入研究,重点投资与居民消费密切相关的行业中具有竞争优势的上市公司,分享由于中国巨大的人口基数、收入增长和消费结构变革所带来的投资机会,在严格控制风险的前提下,追求基金资产长期稳定增值。
(二)投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资的股票资产占基金资产的60%-95%,债券、现金等金融工具占基金资产的比例为5%-40%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,权证的投资比例不超过基金资产净值的3%,资产支持证券的投资比例不超过基金资产净值的20%。本基金将不低于80%的股票资产投资于受消费驱动的上市公司。
(三)投资策略
本基金采用自上而下的资产配置与自下而上的股票选择相结合。在资产配置策略上,本基金根据对经济面、政策面、市场面等多因素分析,在投资比例限制范围内,确定或调整投资组合中股票和债券的比例。在股票选择上,本基金投资于与居民消费密切相关的行业中具有竞争优势的上市公司,在严格控制风险的前提下,力争为基金份额持有人寻求长期、稳定的风险回报。
1.资产配置策略
本基金管理人使用大类资产配置模型,结合定量和定性分析,从宏观、政策、市场等多个角度综合考虑分析评判证券市场的特点及其演化趋势,重点分析股票、债券等资产的预期收益风险的匹配关系,在此基础上,在投资比例限制范围内,确定或调整投资组合中股票和债券的比例。
本基金考虑:
(1)宏观经济因素。包括GDP增长率,居民消费价格指数(CPI),生产者价格指数(PPI),货币供应量(M0,M1,M2)的增长率等指标,对外贸易、利率、汇率、就业等因素,本基金将以全球化的视野,结合全球经济周期和国内经济周期,综合考虑宏观经济指标对与居民消费密切相关的行业的影响。
(2)政策面因素包括货币政策、财政政策、产业政策、收入政策等的变化趋势,关注政府转移支付、社保制度、税收调节等方面的政策因素对消费行业的影响。
(3)市场因素包括市场资金供求关系、上市公司盈利预期、市场估值结构、消费驱动相关行业相对估值比较、行业轮动、市场风格等。
2.股票投资策略
本基金主要投资于与居民消费密切相关的行业中具有竞争优势和估值合理的上市公司。本基金通过消费驱动行业界定、消费驱动行业配置、企业竞争优势评价、基本面和估值分析等步骤,通过在消费驱动行业中选择具有竞争优势和估值合理或有一定成长性的上市公司进行投资,力争实现基金资产的长期稳健增值。
(1)消费驱动行业界定
本基金所指的消费驱动行业是与居民消费密切相关的行业,该行业产品或者服务直接满足于居民的消费需求。本基金参考采用中证指数公司界定的中证行业分类作为行业分类基准,根据本基金对消费驱动范畴的定义和划分,将下列行业或行业中的企业列入消费驱动范畴:中证行业中的可选消费、主要消费、医疗卫生、金融地产,电信服务及信息技术。”
如果中证指数公司调整行业分类,或对行业内公司进行调整,本基金当同时对其进行相应的调整。如中证指数公司停止行业分类或基金管理人认为有更适当的的消费行业划分标准,基金管理人在履行适当程序后有权采用新的行业分类标准。
(2)消费驱动行业子行业配置
消费驱动行业按照提供的产品或服务类型,可以进一步划分为不同的子行业,本基金采用定量分析和定性分析相结合的方法,进行股票资产在各个子行业间的配置。
本基金考虑的定量指标包括但不限于各个子行业的主营业务利润增长率、行业的整体估值水平等指标。本基金通过对各行业主营业务利润增长率的分析,寻找预期增长超过平均水平的行业。本基金通过对行业整体的估值水平与内在价值水平进行比较,判断行业的投资价值,遴选出具有估值优势的行业。
在定性分析方面,本基金重点考察人口及收入结构、经济周期、行业生命周期所处阶段、国家政策、行业竞争格局等方面。
人口和收入结构的变化,对消费结构及其变化有重要影响,本基金将对之进行不断的跟踪分析,确定其对不同消费行业的影响。在不同的经济周期,各个消费子行业会有差异明显的表现,本基金将前瞻性地分析未来6-12个月经济所处的经济周期阶段,为确定行业配置提供参考。在确定行业生命周期方面,本基金结合消费需求、技术变化等因素,对各个行业所处的生命周期阶段做出基本判断。在分析国家政策方面,国家产业政策通过劳动政策、财政政策、信贷、社会保障等政策措施,影响居民的收入水平和预期,从而影响特定行业的发展前景 也有可能通过补贴、环保等政策直接影响行业的发展。本基金管理人将深入了解国家政策,分析有关政策对各行业的影响,把握各行业的变化趋势。在分析行业竞争格局方面,本基金将对行业进入壁垒情况、行业内竞争对手之间的竞争状况、行业集中度、行业替代产品压力、行业产品定价能力、行业成本控制能力进行分析,对行业的结构、竞争程度和发展前景等进行判断。
(3)企业的竞争优势分析
在消费驱动行业个股的选择上,本基金关注具有持续竞争优势的企业。
竞争优势表现为相同的市场环境下企业比行业内其它企业获取更多利润或效益的优势。本基金认为企业的竞争优势主要来源于三个方面,即提供的产品或服务的特性、市场营销以及管理能力。
虽然企业的竞争优势可能来自多个方面,但是其表现往往形式在于一个企业能够以低于对手的价格提供类似的产品或服务、或者所提供的产品或服务因为独特性而获得更高的定价的能力,即成本优势或由于差异化而可以采取更高定价的优势。在实际选股中,本基金评价的指标包括但不限于企业的净利润率、销售利润率与该企业所处子行业平均的净利润率和销售利润率的差异等指标中的一种或多种。
对于消费驱动行业,本基金认为市场占有率同样是一个重要的参考指标。这是和消费驱动行业的消费特点所决定的,这些行业的消费由消费者的分散、单独决策决定,单一产品的价值有限,市场占有率高的企业表明消费者忠诚度更高,消费者粘性更高,市场份额优势也为公司筑起较高的竞争对手进入壁垒,可以有效地保障公司竞争优势。在实际运作中,本基金评价市场优势的指标包括但不限于公司主营业务收入、主营业务利润占本细分行业的份额等指标中的一种或多种。
(下转A59版)
(上接A58版)
企业竞争优势的可持续性是企业为投资者提供长期回报的基础。在企业竞争优势的可持续性上,本基金关注企业竞争优势来源的三个方面即产品或服务的特性、市场营销以及管理能力。在产品或服务的特性方面,主要包括产品或服务的适用范围、市场容量、差异化能力、技术开发、新产品或服务推出频率等。市场营销主要包括品牌的建立维护、市场营销策略、分销渠道、售后服务等方面的能力 管理能力包括企业的公司治理、生产及运营管理、财务结构、成本及费用管理等方面的能力。
(4)企业的基本面分析及价值评估
本基金通过行业研究、上市公司调研、财务报表分析、国内外同业比较,以及其他可能的分析等方法,对具有持续竞争优势的企业股票进行分析研究,从中选择出基本面较好的公司。然后,运用合适的估值方法,对企业股票进行价值评估,采用的估值指标或方法包括但不限于自由现金流贴现、股息贴现、市盈率(PE)、市净率(PB)、市盈率对盈利增长率比率(PEG)、企业价值与企业息税折旧前盈利比率(EV/EBITDA)等。本基金将估值处于相对合理水平或被低估或预期有一定成长潜力的优质股票作为投资对象。
3.债券投资策略
本基金将一部分基金资产投资于债券,包括国内依法公开发行和上市的国债、金融债、企业债、可转债、央行票据和资产支持证券等。
(1)债券投资
本基金债券投资以久期管理为核心,采取利率预期、收益率曲线估值、类属配置、单券选择等主要策略。
(2)可转换债券投资
可转换债券是一种介于股票和债券之间的债券衍生投资品种,投资者既可以获得普通债券的固定收益,也可以分享股票价格上涨所带来的投资回报。本基金在对可转换债券条款和发行债券公司基本面进行深入分析研究的基础上,利用可转换债券定价模型进行估值,并结合市场流动性,投资具有较高投资价值的可转换债券。
(3)资产支持证券投资
本基金在对资产支持证券进行信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等综合评估的基础上,利用合理的收益率曲线对资产支持证券进行估值,通过信用研究和流动性分析,并运用久期管理、类属配置和单券选择等积极策略,选择风险调整后收益较高的品种进行投资,在控制资产支持证券投资的风险的前提下,力争获取长期稳定的风险回报。
4.权证投资策略
本基金采用数量化期权定价公式对权证价值进行计算,并结合行业研究员对权证标的证券的估值分析结果,选择具有良好流动性和较高投资价值的权证进行投资。采用的策略包括但不限于下列策略或策略组合:
(1)本基金采取现金套利策略,兑现部分标的证券的投资收益,并通过购买该证券认购权证的方式,保留未来股票上涨所带来的获利空间。
(2)本基金根据权证与标的证券的内在价值联系,合理配置权证与标的证券的投资比例,构建权证与标的证券的避险组合,控制投资组合的下跌风险。同时,本基金积极发现可能存在的套利机会,构建权证与标的证券的套利组合,力争获取较高的投资风险回报。
(四)业绩比较基准
本基金的业绩比较基准是:业绩基准收益率=沪深300指数收益率×75%+上证国债指数收益率×25%。
沪深300指数是中证指数公司编制的包含上海、深圳两个证券交易所流动性好、规模最大的300只A股为样本的成分股指数,是目前中国证券市场中市值覆盖率高、代表性强、流动性好,同时公信力较好的股票指数。本基金虽然是一只主题基金,但投资主题消费驱动不仅涵盖了中证行业可选消费、主要消费行业,还包括了医疗卫生、金融地产,电信服务、信息技术等与居民消费密切相关的行业,投资范围比狭义的消费行业指数更为宽泛,而沪深300指数能够反映A股市场总体趋势,适合作为本基金股票投资的比较基准。而上证国债指能数能够较好地反映债券市场变动全貌,比较适合作为本基金的债券投资比较基准。
随着市场环境的变化,或因指数编制及发布等方面的原因,如果上述业绩比较基准不适用本基金时,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基准应履行相关程序,并经基金托管人同意,报中国证监会备案,基金管理人应在调整前3个工作日在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。
(五)风险收益特征
本基金是股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金、债券型基金与混合型基金,在证券投资基金中属于风险较高、预期收益较高的基金产品。
(六)投资决策依据和投资程序
1、投资决策依据
(1)国家有关法律、法规和基金合同的有关规定
(2)国内外宏观经济发展状况、宏观经济政策导向、微观经济运行环境和证券市场发展态势
(3)投资资产的预期收益率及风险水平等。
2、投资程序
(1)研究与分析
本基金管理人内设研究部,通过对宏观、政策、行业、公司、市场等方面的分析,制定投资策略建议和投资建议。
本基金管理人内设绩效与风险评估小组,运用风险模型及监测指标定期或根据需要对基金绩效进行评估,并向基金经理反馈。
(2)构建投资组合
投资决策委员会在基金合同规定的投资框架下,审批确定基金资产配置和行业配置方案,并审批重大单项投资决定。
基金经理在投资决策委员会的授权下,参考研究部和绩效与风险评估小组的研究分析,制定基金的投资策略,在其权限范围进行基金的日常投资组合管理工作。
(3)交易
基金经理制定具体的操作计划并通过交易系统或书面指令形式向中央交易室发出交易指令。中央交易室依据投资指令具体执行买卖操作,并将指令的执行情况反馈给基金经理。
(4)组合监控与调整
基金经理负责向投资决策委员会汇报基金投资执行情况。监察部对基金投资进行日常监督。绩效与风险评估小组定期对基金投资进行绩效评估和风险分析,并通过监察部呈报给合规审查与风险控制委员会及督察长办公室、投资决策委员会、基金经理及相关人员。在监察部和绩效与风险评估小组提供的绩效评估和风险分析报告的基础上,基金经理定期对证券市场变化和基金投资阶段成果和经验进行反思,对基金投资组合不断进行调整和优化。
(七)投资限制
1.组合限制
本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点,通过分散投资降低基金财产的非系统性风险,保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制:
(1)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10%
(2)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%
(3)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%
(4)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%
(5)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%
(6) 本基金投资的股票等权益类资产类占基金资产的60%-95%,债券等固定收益类资产占基金资产的比例为5%-40%。本基金将不低于80%的股票资产投资于受消费驱动的上市公司。
(7)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%
(8)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%
(9)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%
(10)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%
(11)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出
(12)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量
(13)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%
(14)保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券
本基金投资流通受限证券,基金管理人应事先根据中国证监会相关规定,与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例,根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险。
如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。
因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
2.禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券
(2)向他人贷款或者提供担保
(3)从事承担无限责任的投资
(4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外
(5)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券
(6)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券
(7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动
(8)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动
(9)法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。
(八)基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法
1.基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利,保护基金份额持有人的利益
2.不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理
3.有利于基金财产的安全与增值
4.不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。
(九)基金的融资、融券
本基金可以按照国家的有关规定进行融资、融券。
(十)基金投资组合报告(截止2012年12月31日)
本投资组合报告已经基金托管人复核,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本报告中所列财务数据未经审计。
1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 184,999,188.54 83.95
其中:股票 184,999,188.54 83.95
2 固定收益投资 22,923,900.00 10.40
其中:债券 22,923,900.00 10.40
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 11,897,598.64 5.40
6 其他资产 544,511.06 0.25
7 合计 220,365,198.24 100.00
2报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 165,780,123.34 75.56
C0 食品、饮料 51,563,839.40 23.50
C1 纺织、服装、皮毛 12,240,121.00 5.58
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 17,846,500.00 8.13
C5 电子 8,828,984.60 4.02
C6 金属、非金属 - -
C7 机械、设备、仪表 23,052,324.42 10.51
C8 医药、生物制品 52,248,353.92 23.81
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 5,487,355.16 2.50
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 - -
H 批发和零售贸易 4,381,893.67 2.00
I 金融、保险业 - -
J 房地产业 6,799,388.00 3.10
K 社会服务业 2,550,428.37 1.16
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 184,999,188.54 84.31
3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000568 泸州老窖 560,000 19,824,000.00 9.03
2 600315 上海家化 350,000 17,846,500.00 8.13
3 000423 东阿阿胶 400,000 16,164,000.00 7.37
4 600518 康美药业 1,229,901 16,160,899.14 7.37
5 600809 山西汾酒 341,590 14,230,639.40 6.49
6 002223 鱼跃医疗 806,660 12,503,230.00 5.70
7 002293 罗莱家纺 206,708 8,940,121.00 4.07
8 000596 古井贡酒 240,000 8,227,200.00 3.75
9 600436 片仔癀 66,000 7,188,720.00 3.28
10 000538 云南白药 100,000 6,800,000.00 3.10
4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 20,008,000.00 9.12
其中:政策性金融债 20,008,000.00 9.12
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 2,915,900.00 1.33
8 其他 - -
9 合计 22,923,900.00 10.45
5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 120216 12国开16 200,000 20,008,000.00 9.12
2 129031 巨轮转2 25,000 2,915,900.00 1.33
6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8投资组合报告附注
8.1
云南白药股份有限公司于2012年12月25日公告:公司产品云南白药胶囊在四川泸州药检所抽检中被发现水分项不合格,公司已对相关产品进行召回,召回金额占公司上年度收入的万分之1.19,公司公告其生产经营情况正常。本基金对该股票的投资符合法律法规和公司制度。报告期内本基金投资的前十名证券中的其余九名股票的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.2
报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
8.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 1,341.67
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 515,210.36
5 应收申购款 27,959.03
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 544,511.06
8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 129031 巨轮转2 2,915,900.00 1.33
8.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
(十一)、基金的业绩(数据截止2012年12月31日)
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资有风险,投资人申购基金时应认证阅读本招募说明书。有关业绩数据经托管人复核。
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
自基金合同生效日起至2011年12月31日 -7.70% 0.54% -15.88% 1.05% 8.18% -0.51%
2012年1月1日至2012年12月31日 4.55% 1.06% 6.88% 0.96% -2.33% 0.10%
自基金合同生效日起至2012年12月31日 -3.50% 0.94% -10.09% 0.99% 6.59% -0.05%
第七节 基金的费用
(一)基金费用的种类
1.基金管理人的管理费
2.基金托管人的托管费
3.基金财产拨划支付的银行费用
4.基金合同生效后的基金信息披露费用
5.基金份额持有人大会费用
6.基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费
7.基金的证券交易费用
8.依法可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定,法律法规另有规定时从其规定。
(三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1.基金管理人的管理费
在通常情况下,基金管理费按基金资产净值的1.50%年费率计提。计算方法如下:
H=E×1.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
2.基金托管人的托管费
在通常情况下,基金托管费按基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
3.除管理费和托管费之外的基金费用,由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。
(四)不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。
(五) 基金管理费和基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费和基金托管费,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。
第八节 对招募说明书更新部分的说明
银河消费驱动股票型证券投资基金本次更新招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》等有关法规及《银河消费驱动股票型证券投资基金基金合同》进行更新编写,更新的内容主要包括以下几部分:
1、“第三节 基金管理人” 之“(二)主要人员情况”基金经理根据实际情况进行了更新。刘风华女士情况根据实际工作年限进行调整,新增卢轶乔先生担任银河消费驱动股票型证券投资基金的基金经理。
2、“第四节 基金托管人”之“一、基金托管人”,“二、基金托管人的内部控制制度”,“三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序”等情况根据实际情况进行了相应更新。
3、“第五节 相关服务机构”根据实际情况进行了相应更新,代销机构增加:兴业银行股份有限公司、厦门银行股份有限公司的情况介绍,其他情况根据实际情况进行更新。会计师事务所更名为“安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)”。
4、“第十节 基金的投资”更新了“十、基金投资组合报告”,本报告截止日为2012年12月31日,该部分内容均按有关规定编制,并经基金托管人复核,但未经审计 更新了“十一 基金的业绩”,对基金成立以来至2012年12月31日的基金业绩表现进行了披露。该部分内容均按有关规定编制,并经基金托管人复核,但相关财务数据未经审计。
5、 “第二十一节、基金托管协议内容摘要”之“(二)基金托管人”中托管人注册资本更新为“贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整”。
“第二十三节 其他应披露事项” 中列示了本报告期内本基金及本基金管理公司在指定报纸上披露的临时报告。
银河基金管理有限公司
二○一三年三月十三日