交银施罗德趋势优先股票证券投资基金(更新)招募说明书摘要
交银施罗德趋势优先股票证券投资基金
(更新)招募说明书摘要
(2011年第2号)
基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司
【重要提示】
交银施罗德趋势优先股票证券投资基金(以下简称“本基金”)经2010年10月27日中国证券监督管理委员会证监许可【2010】1477号文核准募集。本基金《基金合同》于2010年12月22日正式生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益 因基金价格可升可跌,亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资者在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括:因政治、经济、社会等因素对证券价格波动产生影响而引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金投资债券引发的信用风险,以及本基金投资策略所特有的风险等等。本基金是一只股票型基金,属于基金中的高风险品种,本基金的风险与预期收益高于混合型基金和债券型基金。
投资有风险,投资者在投资本基金前应认真阅读本基金的《招募说明书》和《基金合同》。基金的过往业绩并不代表其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。
本摘要根据《基金合同》和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。《基金合同》是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依《基金合同》取得基金份额,即成为基金份额持有人和本《基金合同》的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对《基金合同》的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、《基金合同》及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅《基金合同》。
本招募说明书所载内容截止日为2011年12月22日,有关财务数据和净值表现截止日为2011年9月30日。本招募说明书所载的财务数据未经审计。
一、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:交银施罗德基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区银城中路188号交通银行大楼二层(裙)
办公地址:上海市浦东新区世纪大道201号渣打银行大厦10楼
邮政编码:200120
法定代表人:钱文挥
成立时间:2005年8月4日
注册资本:2亿元人民币
存续期间:持续经营
联系人:陈超
电话:(021)61055050
传真:(021)61055034
交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会证监基金字[2005]128号文批准设立。公司股权结构如下:
股东名称 股权比例
交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”) 65%
施罗德投资管理有限公司 30%
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 5%
(二)主要成员情况1、基金管理人董事会成员钱文挥先生,董事长,硕士学历。现任交通银行股份有限公司执行董事,副行长。历任建设银行资产负债管理委员会办公室主任兼上海分行副行长、资产负债管理委员会办公室主任兼体制改革办公室主任兼上海分行副行长、资产负债管理部总经理、资产负债管理部总经理兼重组改制办公室主任、交通银行股份有限公司副行长兼上海分行行长。雷贤达先生,副董事长,学士学历,加拿大证券学院和香港证券学院荣誉院士。历任巴克莱基金管理有限公司基金经理、施罗德投资管理(香港)有限公司执行董事、交银施罗德基金管理有限公司总经理。曾任中国证监会开放式基金海外专家评审委员会委员。战龙先生,董事,总经理,CFA、CPA,硕士学历。历任安达信(新加坡)有限公司审计师,澳洲信孚基金管理有限公司投资风险管理副总监,信安资产管理亚洲有限公司投资风险管理总监,荷兰国际投资管理亚太有限公司中国区总经理,招商基金管理有限公司常务副总经理,富达国际中国董事总经理。阮红女士,董事,博士学历。历任交通银行办公室综合处副处长兼宣传处副处长、办公室综合处处长、交通银行海外机构管理部副总经理、总经理、交通银行上海分行副行长、交通银行资产托管部总经理,现任交通银行投资管理部总经理。吴伟先生,董事,博士学历。历任交通银行总行财会部财务处主管、副处长,总行预算财务部副总经理、总经理,现任交通银行沈阳分行行长。葛礼达先生,董事,大专学历。历任施罗德集团信息技术工作集团信息技术部董事、施罗德集团首席营运官,现任施罗德集团亚太地区总裁。谢丹阳先生,独立董事,博士学历。历任蒙特利尔大学经济系助理教授,国际货币基金经济学家和高级经济学家,香港科技大学助理教授、副教授、教授、系主任,现任香港科技大学教授、瑞安经管中心主任。袁志刚先生,独立董事,博士学历。历任复旦大学经济学院副教授、教授、经济系系主任,现任复旦大学经济学院院长。周林先生,独立董事,博士学历。历任复旦大学管理科学系助教,美国耶鲁大学经济系助理教授、副教授,美国杜克大学经济系副教授,香港城市大学经济与金融系教授,美国亚利桑那州立大学凯瑞商学院经济系冠名教授,上海交通大学上海高级金融学院常务副院长、教授,现任上海交通大学安泰经济与管理学院院长、教授。2、基金管理人监事会成员康定选先生,监事长,EMBA,高级经济师。历任河南巩县农业银行信贷股信贷员、副股长,巩县支行副行长 郑州市农业银行行政区办事处副主任 交通银行郑州分行信贷部副主任、计划信贷处处长、副行长 交通银行南京分行副行长、行长 交通银行上海分行行长。裴关淑仪女士,监事,CFA、CIPM、FRM,工商管理、资讯管理双硕士。曾任职荷兰银行、渣打银行(香港)有限公司、MIDAS-KAPITIINTERNATIONALLIMITED,施罗德投资管理(香港)有限公司资讯科技部主管、中国事务联席董事、交银施罗德基金管理有限公司监察稽核及风险管理总监。现任交银施罗德基金管理有限公司总经理助理。陈超女士,监事,硕士学历。历任交通银行股份有限公司资产托管部内控综合员,交银施罗德基金管理有限公司董事会秘书、合规审计部总经理,现任交银施罗德基金管理有限公司监察稽核部总经理兼董事会秘书。3、公司高管人员钱文挥先生,董事长,硕士学历。简历同上。战龙先生,董事,总经理,硕士学历。简历同上。苏奋先生,督察长,纽约城市大学工商管理硕士。历任交通银行广州分行市场营销部总经理助理、副总经理,交通银行纽约分行信贷管理部经理、公司金融部经理、信用风险管理办公室负责人,交通银行投资管理部投资并购高级经理,交银施罗德基金管理有限公司综合管理部总监。许珊燕女士,副总经理,硕士学历,高级经济师。历任湖南大学(原湖南财经学院)金融学院讲师,湘财证券有限责任公司国债部副经理、基金管理总部总经理,湘财荷银基金管理有限公司副总经理。谢卫先生,副总经理,经济学博士,高级经济师。历任中央财经大学金融系教员 中国社会科学院财经所助理研究员 中国电力信托投资公司基金部副经理 中国人保信托投资公司证券部副总经理、总经理、北京证券营业部总经理、证券总部副总经理兼北方部总经理,富国基金管理有限公司副总经理。4、本基金基金经理管华雨先生,基金经理,CFA,博士学历。9年证券、基金从业经验。历任申银万国证券股份有限公司投资部投资经理、高级投资经理,信诚基金管理有限公司分析师、基金经理助理和基金经理。其中2007年5月至2010年5月担任信诚四季红混合型证券投资基金基金经理。2010年加入交银施罗德基金管理有限公司,现任权益部总经理。2010年10月8日起担任交银施罗德成长股票证券投资基金基金经理至今,并于2010年12月22日起兼任本基金基金经理至今。张迎军先生,基金经理,经济学硕士。11年证券从业经验。2000年7月至2003年3月任职于申银万国证券研究所,担任市场研究部、策略研究部研究员 2003年4月至2006年11月任职于中国太平洋保险(集团)股份有限公司,担任资金运用管理中心投资经理,2006年12月至2008年5月任职于太平洋资产管理有限公司,担任组合管理部组合经理。2008年加入交银施罗德基金管理有限公司,现任固定收益部副总经理。2009年1月21日起担任交银施罗德保本混合型证券投资基金基金经理至今,并于2011年5月3日起兼任本基金基金经理至今。5、投资决策委员会成员项廷锋(投资总监)战龙(总经理)史伟(权益部副总经理、基金经理)张迎军(固定收益部副总经理、基金经理)张科兵(研究部总经理、基金经理)上述人员之间无近亲属关系。二、基金托管人(一)基金托管人基本情况名称:中国工商银行股份有限公司(简称“中国工商银行”)注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号成立时间:1984年1月1日法定代表人:姜建清注册资本:人民币349,018,545,827元联系电话:010-66105799联系人:赵会军(二)主要人员情况截至2011年12月末,中国工商银行资产托管部共有员工145人,平均年龄30岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。(三)基金托管业务经营情况作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资金、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2011年12月,中国工商银行共托管证券投资基金231只,其中封闭式7只,开放式224只。自2003年以来,本行连续八年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的28项最佳托管银行大奖 是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。(四)基金托管人的内部控制制度中国工商银行资产托管部自成立以来,各项业务飞速发展,始终保持在资产托管行业的优势地位。这些成绩的取得,是与资产托管部“一手抓业务拓展,一手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作,在积极拓展各项托管业务的同时,把加强风险防范和控制的力度,精心培育内控文化,完善风险控制机制,强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来做。继2005、2007、2009年三次顺利通过评估组织内部控制和安全措施是否充分的最权威的SAS70(审计标准第70号)审阅后,2010年中国工商银行资产托管部第四次通过SAS70审阅获得无保留意见的控制及有效性报告,表明独立第三方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可。也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨,达到国际先进水平。目前,SAS70审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。1、内部风险控制目标保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,强化和建立守法经营、规范运作的经营思想和经营风格,形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系 防范和化解经营风险,保证托管资产的安全完整 维护持有人的权益 保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。2、内部风险控制组织结构中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门(内控合规部、内部审计局)、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策,对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处,配备专职稽核监察人员,在总经理的直接领导下,依照有关法律规章,对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。3、内部风险控制原则(1)合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求,并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。(2)完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约 监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节,覆盖所有的部门、岗位和人员。(3)及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录 按照“内控优先”的原则,新设机构或新增业务品种时,必须做到已建立相关的规章制度。(4)审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险,审慎经营,保证基金资产和其他委托资产的安全与完整。(5)有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善,并保证得到全面落实执行,不得有任何空间、时限及人员的例外。(6)独立性原则。资产托管部托管的基金资产、托管人的自有资产、托管人托管的其他资产应当分离 直接操作人员和控制人员应相对独立,适当分离 内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。4、内部风险控制措施实施(1)严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离,建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度,并采取了良好的防火墙隔离制度,能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。(2)高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者和管理者,要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况,以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展,并根据检查情况提出内部控制措施,督促职能管理部门改进。(3)人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制,建立“自控防线”、“互控防线”、“监控防线”三道控制防线,健全绩效考核和激励机制,树立“以人为本”的内控文化,增强员工的责任心和荣誉感,培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书,使员工树立风险防范与控制理念。(4)经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、处理各项事务,从而有效地控制和配置组织资源,达到资源利用和效益最大化目的。(5)内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理,定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控,指导业务部门进行风险识别、评估,制定并实施风险控制措施,排查风险隐患。(6)数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。(7)应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心,制定了基于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案,并组织员工定期演练。为使演练更加接近实战,资产托管部不断提高演练标准,从最初的按照预订时间演练发展到现在的“随机演练”。从演练结果看,资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。5、资产托管部内部风险控制情况(1)资产托管部内部设置专职稽核监察部门,配备专职稽核监察人员,在总经理的直接领导下,依照有关法律规章,全面贯彻落实全程监控思想,确保资产托管业务健康、稳定地发展。(2)完善组织结构,实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共同参与,只有这样,风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险管理,将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位,每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责,通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构,形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。(3)建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设,一贯坚持把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力,资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度,包括:岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等,覆盖所有部门和岗位,渗透各项业务过程,形成各个业务环节之间的相互制约机制。(4)内部风险控制始终是托管部工作重点之一,保持与业务发展同等地位。资产托管业务是商业银行新兴的中间业务,资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作,一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展,新问题、新情况不断出现,资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置,视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线(五)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序根据《基金法》、《基金合同》、《托管协议》和有关基金法规的规定,基金托管人对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与银行间债券市场、基金资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查,其中对基金的投资比例的监督和核查自《基金合同》生效日起开始。基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、《基金合同》、托管协议或有关基金法律法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及时核对,并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正。三、相关服务机构(一)基金份额销售机构1、直销机构本基金直销机构为本公司以及本公司的网上交易平台。机构名称:交银施罗德基金管理有限公司住所:上海市浦东新区银城中路188号交通银行大楼二层(裙)办公地址:上海市浦东新区世纪大道201号渣打银行大厦10楼法定代表人:钱文挥成立时间:2005年8月4日电话:(021)61055027传真:(021)61055054联系人:许野客户服务电话:400-700-5000(免长途话费),(021)61055000网址:www.jyfund.com,www.jysld.com,www.bocomschroder.com个人投资者可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、申购、赎回及定期定额投资等业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告。网上交易网址:www.jyfund.com,www.jysld.com,www.bocomschroder.com。2、代销机构场外代销机构(1)中国工商银行住所:北京市复兴门内大街55号办公地址:北京市复兴门内大街55号法定代表人:姜建清电话:(010)66107900客户服务电话:95588网址:www.icbc.com.cn(2)中国农业银行股份有限公司住所:北京市东城区建国门内大街69号办公地址:北京市东城区建国门内大街69号法定代表人:项俊波电话:(010)85108227传真:(010)85109219联系人:腾涛客户服务电话:95599网址:www.abchina.com(3)中国建设银行股份有限公司住所:北京市西城区金融大街25号办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼法定代表人:王洪章客户服务电话:95533网址:www.ccb.com(4)中国银行股份有限公司住所:北京市西城区复兴门内大街1号办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号法定代表人:肖钢传真:(010)66594853客户服务电话:95566网址:www.boc.cn(5)交通银行住所:上海市浦东新区银城中路188号办公地址:上海市浦东新区银城中路188号法定代表人:胡怀邦电话:(021)58781234传真:(021)58408483联系人:曹榕客户服务电话:95559网址:www.bankcomm.com(6)招商银行股份有限公司住所:深圳市福田区深南大道7088号办公地址:深圳市福田区深南大道7088号法定代表人:傅育宁电话:(0755)83198888传真:(0755)83195109联系人:邓炯鹏客户服务电话:95555网址:www.cmbchina.com(7)上海银行股份有限公司住所:上海市银城中路168号办公地址:上海市银城中路168号法定代表人:宁黎明电话:(021)68475888传真:(021)68476111联系人:张萍客户服务电话:(021)962888网址:www.bankofshanghai.com(8)中信银行股份有限公司住所:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座法定代表人:田国立电话:(010)65557083传真:(010)65550827联系人:丰靖客户服务电话:95558网址:bank.ecitic.com(9)中国民生银行股份有限公司住所:北京市西城区复兴门内大街2号办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号法定代表人:董文标电话:(010)57092615传真:(010)57092611联系人:董云巍客户服务电话:95568网址:www.cmbc.com.cn(10)中国光大银行股份有限公司住所:北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦办公地址:北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦法定代表人:唐双宁电话:(010)68098778传真:(010)68560661联系人:李伟客户服务电话:95595网址:www.cebbank.com(11)宁波银行股份有限公司住所:宁波市江东区中山东路294号法定代表人:陆华裕电话:(021)63586210传真:(021)63586215联系人:胡技勋客户服务电话:96528(上海地区962528)网址:www.nbcb.com.cn(12)北京银行股份有限公司住所:北京市西城区金融大街甲17号首层办公地址:北京市西城区金融大街丙17号法定代表人:闫冰竹电话:(010)66223584传真:(010)66226045联系人:王曦客户服务电话:95526网址:www.bankofbeijing.com.cn(13)深圳发展银行股份有限公司住所:广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦办公地址:广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦法定代表人:肖遂宁电话:(0755)82088888联系人:张青客户服务电话:95501网址:www.sdb.com.cn(14)江苏银行股份有限公司住所:南京市洪武北路55号办公地址:南京市洪武北路55号法定代表人:黄志伟电话:(025)58587018传真:(025)58587038联系人:田春慧客户服务电话:96098,40086-96098网址:www.jsbchina.cn(15)华夏银行股份有限公司住所:北京市东城区建国门内大街22号办公地址:北京市东城区建国门内大街22号法定代表人:吴健客户服务电话:95577网址:www.hxb.com.cn(16)杭州银行股份有限公司住所:杭州市庆春路46号杭州银行大厦办公地址:杭州市庆春路46号杭州银行大厦法定代表人:吴太普电话:(0571)85108309传真:(0571)85151339联系人:严峻客户服务电话:(0571)96523,400-8888-508网址:www.hzbank.com.cn(17)光大证券股份有限公司住所:上海市静安区新闸路1508号办公地址:上海市静安区新闸路1508号法定代表人:徐浩明电话:(021)22169999传真:(021)22169134联系人:刘晨客户服务电话:10108998网址:www.ebscn.com(18)国泰君安证券股份有限公司住所:上海市浦东新区商城路618号办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29层法定代表人:万建华电话:(021)38676161传真:(021)38670161联系人:芮敏棋客户服务电话:95521,400-8888-666网址:www.gtja.com(19)中信建投证券有限责任公司住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼办公地址:北京市朝阳门内大街188号法定代表人:张佑君电话:(010)85130588传真:(010)65182261联系人:魏明客户服务电话:4008-888-108网址:www.csc108.com(20)海通证券股份有限公司住所:上海市淮海中路98号办公地址:上海市广东路689号法定代表人:王开国电话:(021)23219000传真:(021)23219100联系人:李笑鸣客户服务电话:95553或拨打各城市营业网点咨询电话网址:www.htsec.com(21)广发证券股份有限公司住所:广州市天河北路183号大都会广场43楼办公地址:广州市天河北路183号大都会广场36、38、41、42楼法定代表人:王志伟传真:(020)87555305联系人:肖中梅客户服务电话:95575或致电各地营业网点网址:www.gf.com.cn(22)中国银河证券股份有限公司住所:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座法定代表人:顾伟国电话:(010)66568430联系人:田薇客户服务电话:400-888-8888网址:www.chinastock.com.cn(23)招商证券股份有限公司住所:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层法定代表人:宫少林电话:(0755)82943666传真:(0755)82943636联系人:黄健客户服务电话:400-8888-111,95565网址:www.newone.com.cn(24)兴业证券股份有限公司住所:福州市湖东路268号办公地址:上海市浦东民生路1199弄五道口广场1号楼21层法定代表人:兰荣电话:(021)38565785传真:(021)38565955联系人:谢高得客户服务电话:400-8888-123网址:www.xyzq.com.cn(25)中信证券股份有限公司住所:深圳市深南大道7088号招商银行大厦A层办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦法定代表人:王东明电话:(010)60838888传真:(010)60833739联系人:陈忠客户服务电话:95558网址:www.cs.ecitic.com(26)申银万国证券股份有限公司住所:上海市常熟路171号办公地址:上海市常熟路171号法定代表人:丁国荣电话:(021)54033888联系人:李清怡客户服务电话:95523或4008895523网址:www.sywg.com(27)湘财证券有限责任公司住所:湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号标志商务中心11楼法定代表人:林俊波电话:(021)68634518传真:(021)68865680联系人:钟康莺客户服务电话:400-888-1551网址:www.xcsc.com(28)国都证券有限责任公司住所:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层法定代表人:常喆客户服务电话:400-818-8118网址:www.guodu.com(29)华泰证券股份有限公司住所:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦办公地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦法定代表人:吴万善电话:(025)83290979传真:(025)51863323联系人:程高峰、万鸣客户服务电话:95597网址:www.htsc.com.cn(30)中信金通证券有限责任公司住所:浙江省杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座办公地址:浙江省杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座法定代表人:刘军电话:(0571)85776115传真:(0571)85783771联系人:俞会亮客户服务电话:(0571)96598网址:www.96598.com.cn(31)中信万通证券有限责任公司住所:青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层(1507-1510室)办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层法定代表人:张智河电话:(0532)85022326传真:(0532)85022605联系人:吴忠超客户服务电话:(0532)96577网址:www.zxwt.com.cn(32)恒泰证券股份有限公司住所:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号办公地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号法定代表人:庞介民电话:(0471)4979037传真:(0471)4961259联系人:王旭华客户服务电话:(0471)4960762,(021)68405273网址:www.cnht.com.cn(33)国信证券股份有限公司住所:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26楼办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26楼法定代表人:何如电话:(0755)82130833传真:(0755)82133952联系人:齐晓燕客户服务电话:95536网址:www.guosen.com.cn(34)国元证券股份有限公司住所:安徽省合肥市寿春路179号办公地址:安徽省合肥市寿春路179号法定代表人:凤良志客户服务电话:400-8888-777网址:www.gyzq.com.cn(35)东北证券股份有限公司住所:长春市自由大路1138号办公地址:长春市自由大路1138号法定代表人:矫正中电话:(0431)85096709联系人:潘锴客户服务电话:4006000686,(0431)85096733网址:www.nesc.cn(36)中航证券有限公司住所:南昌市抚河北路291号办公地址:南昌市抚河北路291号法定代表人:杜航电话:(0791)6768681传真:(0791)6789414联系人:余雅娜客户服务电话:400-8866-567网址:www.avicsec.com(37)安信证券股份有限公司住所:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元法定代表人:牛冠兴电话:(0755)82558305传真:(0755)82558355联系人:陈剑虹客户服务电话:400-800-1001网址:www.essence.com.cn(38)宏源证券股份有限公司住所:新疆乌鲁木齐市建设路2号办公地址:北京市西城区太平桥大街19号宏源证券法定代表人:冯戎电话:(010)88085858传真:(010)88085195联系人:李巍客户服务电话:4008-000-562网址:www.hysec.com(39)长江证券股份有限公司住所:武汉市新华路特8号长江证券大厦办公地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦法定代表人:胡运钊电话:(027)65799999传真:(027)85481900联系人:李良客户服务电话:95579或4008-888-999网址:www.95579.com(40)德邦证券有限责任公司住所:上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼办公地址:上海市福山路500号城建大厦26楼法定代表人:姚文平电话:(021)68761616传真:(021)68767981客户服务电话:4008-888-128网址:www.tebon.com.cn(41)齐鲁证券有限公司住所:山东省济南市市中区经七路86号办公地址:山东省济南市市中区经七路86号法定代表人:李玮电话:(0531)68889155传真:(0531)68889752联系人:吴阳网址:www.qlzq.com.cn(42)江海证券有限公司住所:哈尔滨市香坊区赣水路56号法定代表人:孙名扬电话:(0451)82269280传真:(0451)82287211联系人:张宇宏客户服务电话:400-666-2288网址:www.jhzq.com.cn(43)平安证券有限责任公司住所:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼8楼办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼8楼(518048)法定代表人:杨宇翔传真:(0755)82400862联系人:郑舒丽客户服务电话:95511-8网址:www.pingan.com(44)厦门证券有限公司住所:厦门市莲前西路2号莲富大厦17楼办公地址:厦门市莲前西路2号莲富大厦17楼法定代表人:傅毅辉电话:(0592)5161642传真:(0592)5161640联系人:卢金文客户服务电话:(0592)5163588网址:www.xmzq.cn(45)华宝证券有限责任公司住所:中国上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦23楼办公地址:中国上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦23楼法定代表人:陈林电话:(021)50122107传真:(021)50122078联系人:楼斯佳客户服务电话:(021)38929908网址:www.cnhbstock.com(46)中国国际金融有限公司住所:北京建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层办公地址:北京建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层法定代表人:李剑阁网址:www.cicc.com.cn(47)瑞银证券有限责任公司住所:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层法定代表人:刘弘电话:(010)59226788传真:(010)59226840联系人:谢亚凡、田文健客户服务电话:400-887-8827网址:www.ubssecurities.com(48)爱建证券有限责任公司住所:上海市南京西路758号24楼办公地址:上海市南京西路758号24楼法定代表人:张建华电话:(021)32229888联系人:陈敏客户服务电话:(021)63340678网址:www.ajzq.com(49)长城证券有限责任公司住所:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层法定代表人:黄耀华电话:(0755)83516289传真:(0755)83516199联系人:匡婷客户服务电话:(0755)33680000,400-6666-888网址:www.cc168.com.cn(50)中国民族证券有限责任公司住所:北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6-9层办公地址:北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6-9层法定代表人:赵大建客户服务电话:400-889-5618网址:www.e5618.com(51)国金证券股份有限公司住所:成都市东城根上街95号办公地址:成都市东城根上街95号法定代表人:冉云电话:(028)86690126传真:(028)86690126联系人:金喆客户服务电话:400-6600-109网址:www.gjzq.com.cn(52)方正证券股份有限公司住所:湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层办公地址:湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层法定代表人:雷杰电话:(0731)85832343传真:(0731)85832342联系人:彭博客户服务电话:95571网址:www.foundersc.com(53)渤海证券股份有限公司住所:天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室办公地址:天津市南开区宾水西道8号法定代表人:杜庆平电话:(022)28451861传真:(022)28451892联系人:王兆权客户服务电话:400-651-5988网址:www.bhzq.com(54)信达证券股份有限公司住所:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心法定代表人:高冠江电话:(010)63081000传真:(010)63080978联系人:唐静客户服务电话:400-800-8899网址:www.cindasc.com(55)东方证券股份有限公司住所:上海市中山南路318号2号楼22层-29层法定代表人:王益民电话:(021)63325888传真:(021)63326173联系人:吴宇客户服务电话:95503网址:www.dfzq.com.cn(56)西南证券股份有限公司住所:重庆市江北区桥北苑8号办公地址:重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦法定代表人:王珠林电话:(023)63786464传真:(023)63786311联系人:陈诚客户服务电话:400-809-6096网址:www.swsc.com.cn(57)华龙证券有限责任公司住所:甘肃省兰州市静宁路308号办公地址:甘肃省兰州市静宁路308号法定代表人:李晓安电话:(0931)4890100传真:(0931)4890118联系人:李昕田客户服务电话:(0931)4890100、4890619、4890618网址:www.hlzqgs.com(58)东兴证券股份有限公司住所:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层法定代表人:徐勇力电话:(010)66555316传真:(010)66555246联系人:汤漫川客户服务电话:400-8888-993网址:www.dxzq.net.cn(59)华福证券有限责任公司住所:福州市五四路157号新天地大厦7、8层办公地址:福州市五四路新天地大厦7至10层法定代表人:黄金琳电话:(0591)87383623传真:(0591)87383610客户服务电话:(0591)96326网址:www.hfzq.com.cn(60)华融证券股份有限公司住所:北京市西城区月坛北街26号办公地址:北京市西城区金融大街8号A座三层法定代表人:丁之锁电话:(010)58568007传真:(010)58568062联系人:梁宇客户服务电话:(010)58568118网址:www.hrsec.com.cn(61)中原证券股份有限公司住所:郑州市郑东新区商务外环路10号办公地址:郑州市郑东新区商务外环路10号中原广发金融大厦17层法定代表人:石保上电话:(0371)65585670传真:(0371)65585665联系人:程月艳、耿铭客户服务电话:(0371)967218,400-813-9666网址:www.ccnew.com(62)天相投资顾问有限公司住所:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座4层法定代表人:林义相电话:(010)66045566传真:(010)66045500联系人:林爽客户服务电话:(010)66045678网址:www.txsec.com,https://jijin.txsec.com场内代销机构是指由中国证监会核准的具有开放式基金代销资格,并经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员(以下简称“有资格的上证所会员”),名单详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn/sseportal/webapp/listcompany/ProOperationQualification?flag=3基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。(二)基金注册登记机构名称:中国证券登记结算有限责任公司住所:北京市西城区太平桥大街17号办公地址:北京市西城区太平桥大街17号法定代表人:金颖电话:(010)59378839传真:(010)59378907联系人:朱立元(三)出具法律意见书的律师事务所名称:上海市通力律师事务所住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼负责人:韩炯电话:(021)31358666传真:(021)31358600联系人:黎明经办律师:吕红、黎明(四)审计基金财产的会计师事务所名称:普华永道中天会计师事务所有限公司住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼法定代表人:杨绍信联系电话:(021)61238888传真:(021)61238800联系人:金毅经办注册会计师:汪棣、金毅四、基金的名称本基金名称:交银施罗德趋势优先股票证券投资基金五、基金的类型本基金类型:契约型开放式六、基金的投资目标本基金力图通过把握中国人口变化的重大趋势,精选受益其中的优势行业和个股,在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。七、基金的投资方向本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的60%-95% 债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%,其中基金持有的权证不超过基金资产净值的3%,基金保留的现金和投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。在基金实际管理过程中,基金管理人将根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化,在上述组合比例范围内,适时调整基金资产在股票、债券及货币市场工具等之间的配置比例。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。八、基金的投资策略本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将严谨、规范化的选股方法与积极主动的投资风格相结合,在分析和判断未来人口趋势的重大转变对国民消费倾向、国家收入分配政策、产业升级和区域发展方向等战略决策的重要影响以及其中所蕴涵的行业投资机会的基础上,挖掘受益其中的优势行业,精选个股,以谋求超额收益。1、资产配置本基金将通过“自上而下”的定性分析和定量分析相结合形成对不同资产市场表现的预测和判断,确定基金资产在股票、债券及货币市场工具等各类别资产间的分配比例,并随着各类证券风险收益特征的相对变化,动态调整组合中各类资产的比例,以规避或控制市场风险,提高基金收益率。具体操作中,基金管理人采用经济周期理论下的资产配置模型,通过对宏观经济运行指标、利率和货币政策等相关因素的分析,对中国的宏观经济运行情况进行判断和预测,然后利用经济周期理论确定基金资产在各类别资产间的战略配置策略。2、股票投资(1)行业配置1)人口趋势研究本基金将在中国工业化、城市化和世界经济分工的大背景下,以人口为视角,通过分析未来中国人口变化的重大趋势,积极把握中国经济增长的阶段特征及其相应对资本市场产生的影响和蕴涵的投资机会。其中在未来一段时间重点关注的中国人口重大趋势转变包括但不限于:与人口年龄结构相关的加速老龄化及进入后人口红利时代、与人口教育结构相关的低高端劳动力供应变化、与人口迁移和分布相关的区域发展和城市化、与人口产业结构相关的产业升级和转型等等。上述未来人口趋势的重大转变将直接影响国民消费倾向、国家收入分配政策、产业升级和区域发展方向等战略决策,从而直接或间接对国民经济不同行业产生重要影响。为了把握未来中国人口重大趋势转变,本基金将通过密切跟踪来自权威机构的有关人口统计数据和研究报告,进一步分析和判断相关数据和研究结果以确定未来可能遭遇的人口重大趋势转变的速度和深度。具体涉及指标包括:中国人口总量变化和增速变化、抚养率、劳动人口比例、储蓄人口比例、MY比例(中年人口和年轻人口的比例)、大学生入学及毕业人数、中高端和低端劳动力供应量变化、劳动人口按产业分类变化、劳动人口按区域分类变化、城镇化率等。在通过对上述定量指标的分析确定人口重大趋势和特点后,本基金对受益行业的把握主要基于定性的研究分析。人口趋势是个长周期问题,但结合当前中国所处人口结构来看,最大的趋势转变在于人口老龄化和人口红利对经济的驱动已由投资转向消费,而其衰减将始于低端劳动力环节,进而推动劳动力特别是低端劳动力价格持续上涨。由此,当前受益于该人口重大变化趋势的行业可能包括但不限于受益于人口老龄化趋势的医药、保险及其他有关行业 受益于低端劳动力供应的大幅下降的自动化设备行业 受益于劳动力特别是低端劳动力收入的系统性上升的大众消费品行业 受益于劳动生产率的提升以及大学生等中高端劳动力供应增加的部分技术密集性制造业和新兴产业,等等。2)行业配置与动态调整在从分析和判断重大人口趋势对不同行业可能造成的长期影响后,本基金将结合交银施罗德行业研究体系,进一步通过对当前经济周期、产业环境、产业政策和行业竞争格局的分析和预测,确定宏观经济变量、行业景气度的变动对具体行业的潜在影响,得出各行业的相对投资价值与投资时机,并据此对行业分布进行动态调整。具体而言,通过以下几方面的分析对行业进行配置来优化投资组合:①宏观经济环境分析:通过对宏观经济数据如季度GDP增长率、每月CPI数据、M2增长速度、每月工业增加值增长速度等的跟踪研究,对宏观经济环境变动趋势进行预测分析,并深入跟踪研究国家宏观政策和监管政策对市场和各个行业的影响,从而判断宏观经济周期和政策导向对行业的影响 ②行业景气度分析:对行业的景气状况、行业财务表现和竞争力格局和优势进行综合研究,通过对行业主营业务收入、收入增长率、毛利率、净资产利润率等数据进行分析,寻找财务稳健、景气度良好的领先行业作为投资的重点 ③行业估值和动量分析:通过对市场及各个行业估值水平PE、PB等数据的横向、纵向分析,进行估值比较,并跟踪各个行业的资金流向、分析师盈利预测指数、机构持仓特征等,进行阶段性行业轮动配置。(2)股票选择本基金综合运用交银施罗德股票研究分析方法和其它投资分析工具,采用自下而上方式精选具有投资潜力的股票,尤其是受益于人口重大趋势转变的优势行业中具有投资潜力的股票构建股票投资组合。具体分以下两个层次进行股票挑选:1)品质筛选筛选出在公司治理、财务及管理品质上符合基本品质要求的上市公司,构建备选股票池,主要筛选指标包括:盈利能力指标(如P/E、P/CashFlow、P/FCF、P/S、P/EBIT等)、经营效率指标(如ROE、ROA、Returnonoperatingassets等)和财务状况指标(如D/A、流动比率等)。2)多元化价值评估在备选股票池基础上结合前述行业分析,根据下述标准优先从受益于人口重大趋势转变的战略性优势行业中挑选出具有投资潜力的优质上市公司构建股票组合:①公司治理结构良好,管理规范,信息透明 ②主营业务鲜明,盈利能力强,收入和利润稳定增长 ③公司具有质量优良的成长性 ④公司财务状况良好,具备一定的规模优势和较好的抗风险能力 ⑤公司在管理制度、产品开发、技术进步方面具有相当的核心竞争优势,有良好的市场知名度和较好的品牌效应,处于行业龙头地位。对上述重点上市公司进行内在价值的评估和成长性跟踪研究,在明确的价值评估基础上选择定价相对合理且成长性可持续的投资标的构建股票组合。3、债券投资在债券投资方面,本基金可投资于国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、可转换债券及可分离转债、中期票据、资产支持证券、次级债和债券回购等债券品种。本基金的债券投资采取主动的投资管理方式,获得与风险相匹配的投资收益,以实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。在全球经济的框架下,基金管理人对宏观经济运行趋势及其引致的财政货币政策变化作出判断,运用数量化工具,对未来市场利率趋势及市场信用环境变化作出预测,并综合考虑利率变化对不同债券品种的影响、收益率水平、信用风险的大小、流动性的好坏等因素,构造债券组合。在具体操作中,本基金运用久期控制策略、期限结构配置策略、类属配置策略、骑乘策略、杠杆放大策略和换券等多种策略,获取债券市场的长期稳定收益。4、权证投资本基金的权证投资以权证的市场价值分析为基础,配以权证定价模型寻求其合理估值水平,以主动式的科学投资管理为手段,充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,追求基金资产稳定的当期收益。5、资产支持证券投资本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。九、基金的业绩比较标准本基金的整体业绩比较基准采用:75%(沪深300指数收益率+25%(中信标普全债指数收益率如果上述基准指数停止计算编制或更改名称,或者今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时,则基金管理人将视情况经与基金托管人协商同意并经履行相关程序后调整本基金的业绩比较基准,及时公告并在更新的招募说明书中列示。十、基金的风险收益特征本基金是一只股票型基金,属于基金中的高风险品种,本基金的风险与预期收益高于混合型基金和债券型基金。十一、基金投资组合报告本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人中国工商银行根据本《基金合同》规定,于2011年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本报告期为2011年7月1日至2011年9月30日。本报告财务资料未经审计师审计。1、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 1,479,519,741.29 79.25
其中:股票 1,479,519,741.29 79.25
2 固定收益投资 138,276,000.00 7.41
其中:债券 138,276,000.00 7.41
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 146,500,459.75 7.85
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 96,853,073.92 5.19
6 其他各项资产 5,787,703.17 0.31
7 合计 1,866,936,978.13 100.00
2、报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 120,917,215.58 6.51
C 制造业 974,927,740.78 52.46
C0 食品、饮料 163,571,019.68 8.80
C1 纺织、服装、皮毛 15,784,394.34 0.85
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 - -
C5 电子 62,139,617.45 3.34
C6 金属、非金属 110,610,040.97 5.95
C7 机械、设备、仪表 422,845,388.34 22.75
C8 医药、生物制品 199,977,280.00 10.76
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 133,885,777.80 7.20
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 85,646,885.19 4.61
H 批发和零售贸易 103,201,602.70 5.55
I 金融、保险业 - -
J 房地产业 33,426,606.14 1.80
K 社会服务业 27,513,913.10 1.48
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 1,479,519,741.29 79.60
(下转39版)
(上接38版)
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
7、本基金本报告期末未持有权证。
8、投资组合报告附注
(1)报告期内本基金投资的前十名证券之一五粮液(证券代码:000858)于2011年5月28日公告,公司于2011年5月27日收到中国证监会关于其信息披露存在违法事实的《行政处罚决定书》。
本基金管理人对该证券投资决策程序的说明如下:本基金管理人对证券投资特别是重仓股的投资有严格的投资决策流程控制。本基金在证监会公布处罚决定前已经持有该证券,对该证券的投资也严格执行投资决策流程。在对该证券的选择上,严格执行公司股票池审核流程进入核心股票池 在对该证券的持有过程中公司研究员密切关注上市公司动向,在上述事件发生时及时分析其对投资决策的影响,经过分析认为此事件对上市公司财务状况、经营成果和现金流量未产生重大的实质性影响,所以不影响对该公司基本面和公司治理的投资判断。
(2)本基金投资的前十名股票中,没有超出《基金合同》规定的备选股票库之外的股票。
(3)其他资产构成
(5)本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限的情况。
(6)投资组合报告附注的其他文字描述部分:
a、交银施罗德基金管理有限公司期末持有本基金份额20,001,800.00份,占本基金期末总份额的0.90%。报告期内未发生申购、赎回。
b、由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十二、基金的业绩
基金业绩截止日为2011年9月30日,所载财务数据未经审计师审计。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
1、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
交银施罗德趋势优先股票证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2010年12月22日至2011年9月30日)
十三、基金的费用与税收
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费
2、基金托管人的托管费
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费
5、基金份额持有人大会费用
6、基金的证券交易费用
7、基金的银行汇划费用
8、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、与基金运作有关的费用
(1)基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×年管理费率÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
(2)基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×年托管费率÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
(3)上述一、基金费用的种类中第3-8项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
2、与基金销售有关的费用
(1)申购费用
本基金提供两种申购费用的支付模式。投资者可以选择前端收费模式,即在申购时支付申购费用 也可以选择后端收费模式,即在赎回时才支付相应的申购费用,该费用随基金份额的持有时间递减。场外申购可以采取前端收费模式和后端收费模式,场内申购目前只支持前端收费模式。
本基金的申购费用由基金申购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。
投资者可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。
本基金的申购费率如下:
因红利自动再投资而产生的基金份额,不收取相应的申购费用。
(2)申购份额的计算
场外申购可以采取前端收费模式和后端收费模式,场内申购目前只支持前端收费模式。
前端收费模式:
申购总金额=申请总金额
净申购金额=申购总金额/(1+申购费率)
(注:对于适用固定金额申购费用的申购,净申购金额=申购总金额-固定申购费金额)
申购费用=申购总金额-净申购金额
(注:对于适用固定金额申购费用的申购,申购费用=固定申购费用金额)
申购份额=(申购总金额-申购费用)/ T日基金份额净值
场内申购金额的有效份额保留到整数位,剩余部分对应申购资金返还投资者。
对应返还申购金额=净申购金额-取整数位后确认的申购份额×T日基金份额净值
例一:某投资者投资40,000元申购本基金(非网上交易),假设申购当日基金份额净值为1.040元,如果其选择前端收费方式,申购费率为1.5%,则其可得到的申购份额为:
申购总金额=40,000元
净申购金额=40,000/(1+1.5%)=39,408.87元
申购费用=40,000-39,408.87=591.13元
申购份额=(40,000-591.13)/1.040=37,893.14份
如果投资者是场内申购,申购份额为37,893份,则:
对应返还申购金额=39,408.87-37,893×1.040=0.15元
即其余0.14份对应金额0.15元返回给投资者。如果投资者是场外申购,申购份额为37,893.14份。
后端收费模式:
申购总金额=申请总金额
申购份额=申购总金额/T日基金份额净值
当投资者提出赎回时,后端认购费用的计算方法为:
后端申购费用=赎回份额×申购日基金份额净值×后端申购费率
例二:某投资者投资40,000元申购本基金,假设申购当日基金份额净值为1.040元,如果其选择后端收费方式,则其可得到的申购份额为:
申购份额 = 40,000 / 1.040 = 38,461.54份
即:投资者投资40,000元申购本基金,假设申购当日基金份额净值为1.040元,则可得到38,461.54份基金份额,但其在赎回时需根据其持有时间按对应的后端申购费率交纳后端申购费用。
(3)赎回费用
赎回费用由基金赎回人承担,赎回费用的25%归基金财产,其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。
本基金的赎回费率如下:
(4)赎回金额的计算
赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用,赎回金额单位为元,计算结果保留到小数点后两位,第三位四舍五入。
如果投资者在认(申)购时选择交纳前端认(申)购费用,则赎回金额的计算方法如下:
赎回费用=赎回份额×T日基金份额净值×赎回费率
赎回金额=赎回份额×T日基金份额净值-赎回费用
例一:某投资者赎回通过前端认购(申购)持有的10,000份基金份额,对应的赎回费率为0.5%,假设赎回当日基金份额净值是1.016元,则其可得到的赎回金额为:
赎回费用 = 10,000×1.016×0.5% = 50.80元
赎回金额 = 10,000×1.016-50.80 = 10,109.20元
即:投资者赎回本基金10,000份基金份额,假设赎回当日基金份额净值是1.016元,则其可得到的赎回金额为10,109.20元。
如果投资者在认(申)购时选择交纳后端认(申)购费用,则赎回金额的计算方法如下:
赎回总额=赎回份额×T日基金份额净值
后端认(申)购费用=赎回份额×认(申)购日基金份额净值×后端认(申)购费率
赎回费用=赎回总额×赎回费率
赎回金额=赎回总额-后端认(申)购费用-赎回费用
例二:某投资者赎回通过后端认购持有的10,000份基金份额,对应的后端认购费率为1.6%,赎回费率为0.5%,假设赎回当日基金份额净值是1.016元,则其可得到的赎回金额为:
后端认购费用 = 10,000×1.00×1.6% = 160.00元
赎回费用 = 10,000×1.016×0.5% = 50.80元
赎回金额 = 10,000×1.016-160.00-50.80 = 9,949.20元
即:投资者赎回通过后端认购所得本基金10,000份基金份额,对应的赎回费率为0.5%,假设赎回当日基金份额净值是1.016元,投资者对应的后端认购费率是1.6%,认购时的基金份额初始面值为1.00元,则其可得到的赎回金额为9,949.20元。
例三:某投资者赎回通过后端申购持有的10,000份基金份额,对应的后端申购费率是1.8%,赎回费率为0.5%,假设赎回当日基金份额净值是1.016元,申购时的基金份额净值为1.010元,则其可得到的赎回金额为:
赎回总额=10,000×1.016=10,160元
后端申购费用=10,000×1.010×1.8%=181.80元
赎回费用=10,16×0.5%=50.80元
赎回金额=10,160-181.80-50.80=9,927.40元
即:投资者赎回本基金10,000份基金份额,对应的赎回费率为0.5%,假设赎回当日基金份额净值是1.016元,投资者对应的后端申购费率是1.8%,申购时的基金净值为1.010元,则其可得到的赎回金额为9,927.40元。
(5)转换费
1)每笔基金转换视为一笔赎回和一笔申购,基金转换费用相应由转出基金的赎回费用及转出与转入基金的申购补差费用构成。
2)转出基金的赎回费用
转出交银货币、交银增利C类基金份额或交银双利C类基金份额不收取赎回费用 转出交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银先锋、交银治理、交银主题、交银趋势、交银保本、交银制造、交银价值、交银增利A类、B类基金份额和交银双利A类、B类基金份额收取赎回费用,赎回费用的25%归入基金财产,其余部分用于支付注册登记费等相关手续费,上述转出基金的赎回费率具体如下:
从无申购费用的交银货币、交银增利C类基金份额和交银双利C类基金份额或前端申购费用低的基金向前端申购费用高的基金转换,收取申购补差费用 从前端申购费用高的基金向前端申购费用低的基金或无申购费用的交银货币、交银增利C类基金份额和交银双利C类基金份额转换,不收取申购补差费用。申购补差费用原则上按照转出确认金额对应分档的转入基金前端申购费率减去转出基金前端申购费率差额进行补差,转出与转入基金的申购补差费率按照转出确认金额分档,并随着转出确认金额递减。前端收费模式下转出与转入基金的申购补差费率具体如下:
4)后端收费模式下转出与转入基金的申购补差费用
从无申购费用的交银货币、交银增利C类基金份额和交银双利C类基金份额或后端申购费用低的基金向后端申购费用高的基金转换,不收取后端申购补差费用,但转入的基金份额赎回的时候需全额收取转入基金的后端申购费 从后端申购费用高的基金向后端申购费用低的基金或无申购费用的交银货币、交银增利C类基金份额和交银双利C类基金份额转换,收取后端申购补差费用,且转入的基金份额赎回的时候需全额收取转入基金的后端申购费。后端申购补差费用按照转出份额持有时间对应分档的转出基金后端申购费率减去转入基金后端申购费率差额进行补差。后端收费模式下转出与转入基金的申购补差费率具体如下:
5)“e网行”网上直销的申购补差费率优惠
为更好服务投资者,本基金管理人已开通中国农业银行金穗借记卡(以下简称“农行卡”)、交通银行太平洋借记卡(以下简称“交行卡”)、中国建设银行龙卡借记卡(以下简称“建行卡”)、上海浦东发展银行借记卡(以下简称“浦发卡”)、兴业银行借记卡(以下简称“兴业卡”)、中信银行借记卡(以下简称“中信卡”)、中国民生银行借记卡(以下简称“民生卡”)和通联通道借记卡包括中国工商银行借记卡(以下简称“工行卡”)、中国光大银行借记卡(以下简称“光大卡”)、平安银行借记卡(以下简称“平安卡”)的基金网上直销业务。目前,投资者可通过“交银施罗德基金管理有限公司e网行基金网上直销系统”(以下简称“e网行”)办理公司旗下部分基金的转换业务,其中部分转换可享受前端收费模式下转出与转入基金申购补差的费率优惠,转出基金的赎回费用无优惠。
网上直销基金转换费率优惠业务仅针对以下范围:
①通过本公司e网行由交银货币、交银增利C类基金份额、交银双利C类基金份额转入前端收费模式下的交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银先锋、交银治理、交银主题、交银制造、交银价值,享受转出与转入基金的申购补差费率优惠如下:
②通过本公司e网行由交银货币、交银增利C类份额和交银双利C类份额转入交银双利A类份额和交银增利A类份额,享受转出与转入基金的申购补差费率优惠如下:
通过e网行进行上述基金转换单笔转换金额超过50万元(含)的不享受转出与转入基金的申购补差费率优惠,按照日常转出与转入基金的申购补差费率执行。
6)转出基金的赎回费用和已开通的其它基金转换业务的转出与转入基金的申购补差费率与网下(柜台模式)日常费率相同,不享受优惠。
7)基金管理人可以根据法律法规及《基金合同》的规定对上述收费方式和费率进行调整,并应于调整后的收费方式和费率在实施前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定媒体上公告。
(6)基金转换份额的计算公式
1、前端收费模式下基金转换份额的计算公式及举例
转出确认金额=转出的基金份额×转换申请当日转出基金的基金份额净值
转出基金的赎回费=转出确认金额×对应的转出基金的赎回费率
转入确认金额=转出确认金额-转出基金的赎回费
转出与转入基金的申购补差费=转入确认金额×对应的转出与转入基金的申购补差费率/(1+对应的转出与转入基金的申购补差费率)
(注:对于适用固定金额申购补差费用的,转出与转入基金的申购补差费=固定金额的申购补差费)
转入基金确认份额=(转入确认金额-转出与转入基金的申购补差费+A)/转换申请当日转入基金的基金份额净值
其中:
A为货币市场基金转出的基金份额按比例结转的账户当前累计待支付收益(仅限转出基金为货币市场基金的情形,否则A为0)。
转入基金确认份额的计算精确到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,误差部分归基金财产。
例一:某投资者持有交银趋势前端收费模式的基金份额100,000份,持有期半年,转换申请当日交银趋势的基金份额净值为1.010元,交银成长的基金份额净值为2.2700元。若该投资者将100,000份交银趋势前端基金份额转换为交银成长前端基金份额,则转入交银成长确认的基金份额为:
转出确认金额=100,000×1.010=101,000元
转出基金的赎回费=101,000×0.5%=505元
转入确认金额=101,000-505=100,495元
转出与转入基金的申购补差费=100,495×0/(1+0)=0元
转入基金确认份额=(100,495-0)/2.2700=44,270.93份
例二:某投资者持有交银增利A类基金份额1,000,000份,持有期一年半,转换申请当日交银增利A类基金份额的基金份额净值为1.0200元,交银趋势的基金份额净值为1.010元。若该投资者将1,000,000份交银增利A类基金份额转换为交银趋势前端基金份额(不通过“e网行”),则转入交银趋势确认的基金份额为:
转出确认金额=1,000,000×1.0200=1,020,000元
转出基金的赎回费=1,020,000×0.05%=510元
转入确认金额=1,020,000-510=1,019,490元
转出与转入基金的申购补差费=1,019,490×0.5%/(1+0.5%)=5,072.09元
转入基金确认份额=(1,019,490-5,072.09)/1.010=1,004,374.17份
例三:某投资者持有交银增利C 类基金份额100,000份,转换申请当日交银增利C类基金份额净值为1.2500元,交银精选的基金份额净值为2.2700元。若该投资者将100,000份交银增利C类基金份额转换为交银精选前端基金份额(不通过“e网行”),则转入交银精选确认的基金份额为:
转出确认金额=100,000×1.2500=125,000元
转出基金的赎回费=0元
转入确认金额=125,000-0=125,000元
转出与转入基金的申购补差费=125,000×1.5%/(1+1.5%)=1,847.29元
转入基金确认份额=(125,000-1,847.29)/2.2700=54,252.30份
例四:某投资者持有交银货币A级基金份额100,000份,该100,000份基金份额未结转的待支付收益为61.52元,转换申请当日交银增利A/B类基金份额净值为1.2700元,交银货币的基金份额净值为1.00元。若该投资者将100,000份交银货币A级基金份额转换为交银增利A类基金份额(不通过“e网行”),则转入确认的交银增利A类基金份额为:
转出确认金额=100,000×1.00=100,000元
转出基金的赎回费=0元
转入确认金额=100,000-0=100,000元
转出与转入基金的申购补差费=100,000×0.8%/(1+0.8%)=793.65元
转入基金确认份额=(100,000-793.65+61.52)/1.2700=78,163.68份
2、后端收费模式下基金转换份额的计算公式及举例
转出确认金额=转出的基金份额×转换申请当日转出基金的基金份额净值
转出基金的赎回费=转出确认金额×对应的转出基金的赎回费率
转入确认金额=转出确认金额-转出基金的赎回费
转出与转入基金的申购补差费=转入确认金额×对应的转出与转入基金的申购补差费率
转入基金确认份额=(转入确认金额-转出与转入基金的申购补差费+A)/转换申请当日转入基金的基金份额净值
其中:
A为货币市场基金转出的基金份额按比例结转的账户当前累计待支付收益(仅限转出基金为货币市场基金的情形,否则A为0)。
转入基金确认份额的计算精确到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,误差部分归基金财产。
例五:某投资者持有交银主题后端收费模式的基金份额100,000份,持有期一年半,转换申请当日交银主题的基金份额净值为1.2500元,交银稳健的基金份额净值为2.2700元。若该投资者将100,000份交银主题后端基金份额转换为交银稳健后端基金份额,则转入交银稳健确认的基金份额为:
转出确认金额=100,000×1.250=125,000元
转出基金的赎回费=125,000×0.2%=250元
转入确认金额=125,000-250=124,750元
转出与转入基金的申购补差费=124,750×0=0元
转入基金确认份额=(124,750-0)/2.2700=54,955.95份
例六:某投资者持有交银先锋后端收费模式的基金份额100,000份,持有期一年半,转换申请当日交银先锋的基金份额净值为1.2500元,交银货币的基金份额净值为1.00元。若该投资者将100,000份交银先锋后端基金份额转换为交银货币,则转入交银货币的基金份额为:
转出确认金额=100,000×1.250=125,000元
转出基金的赎回费=125,000×0.2%=250元
转入确认金额=125,000-250=124,750元
转出与转入基金的申购补差费=124,750×1.2%=1497元
转入基金确认份额=(124,750-1497)/1.00=123,253.00份
例七:某投资者持有交银蓝筹后端收费模式的基金份额100,000份,持有期三年半,转换申请当日交银蓝筹的基金份额净值为0.8500元,交银增利B类基金份额的基金份额净值为1.0500。若该投资者将100,000份交银蓝筹后端基金份额转换为交银增利B类基金份额,则转入交银增利B类基金份额的基金份额为:
转出确认金额=100,000×0.850=85,000元
转出基金的赎回费=85,000×0=元
转入确认金额=85,000-0=85,000元
转出与转入基金的申购补差费=85,000×0.2%=170元
转入基金确认份额=(85,000-170)/1.0500=80,790.48份
例八:某投资者持有交银货币A级基金份额100,000份,该100,000份基金份额未结转的待支付收益为61.52元,转换申请当日交银增利B类基金份额净值为1.2700元,交银货币的基金份额净值为1.00元。若该投资者将100,000份交银货币A级基金份额转换为交银增利B类基金份额,则转入确认的交银增利B类基金份额为:
转出确认金额=100,000×1.00=100,000元
转出基金的赎回费=0元
转入确认金额=100,000-0=100,000元
转出与转入基金的申购补差费=100,000×0=0元
转入基金确认份额=(100,000-0+61.52)/1.2700=78,788.60份
(7)网上交易的有关费率
本基金管理人已开通农行卡、交行卡、建行卡、浦发卡、兴业卡、中信卡、民生卡和通联通道借记卡(包括工行卡、光大卡、平安卡)的基金网上直销业务,持有上述借记卡的个人投资者可以直接通过本公司网站办理开户手续,并通过e网行 办理本基金前端基金份额的申购和赎回等业务。本公司暂不开展网上交易后端基金份额的认/申购业务,已认/申购后端收费模式开放式基金份额的个人投资者,通过转托管转入网上直销账户的后端收费模式的基金份额只能办理赎回业务。通过e网行办理本基金前端基金份额申购业务的个人投资者将享受前端申购费率的优惠,其他费率标准不变。通过e网行申购本基金时所适用的具体优惠费率请参见公司网站列示的e网行直销申购费率表或相关公告。
通过交行卡、农行卡或兴业卡进行网上申购的最高限额为单笔500万元(不含500万元),但不受日交易金额的限制。通过建行卡、工行卡或光大卡进行网上申购的最高限额为单笔500万元(不含500万元),每日累计认(申)购本基金管理人旗下所有基金的最高限额为500万元(含500万元)。通过浦发卡或中信卡进行网上申购的单笔申购及每日累计认(申)购本基金管理人旗下所有基金的最高限额为100万元(含100万元)。通过民生卡进行网上申购的最高限额为单笔500万元(不含500万元),每日累计认(申)购本公司旗下所有基金的最高限额为5000万元(含5000万元)。通过平安卡进行网上申购交银趋势的最高申购限额为单笔5万元(含5万元),每日累计认(申)购本基金管理人旗下所有基金的最高限额为5万元(含5万元)。
持有农行卡、民生卡或通联通道借记卡(包括工行卡、光大卡、平安卡)的个人投资者可以通过本基金管理人e网行办理网上直销定期定额投资业务并享受前端申购费率优惠,统一申购优惠费率为申购金额的0.6%。个人投资者通过本基金管理人e网行定期定额申购本基金前端基金份额的单笔申购金额最低限额为人民币200元(含200元),不受网上直销日常申购的最低数额限制。
本基金管理人可根据业务情况调整上述交易费用和限额要求,并依据相关法规的要求提前进行公告。
(8)基金管理人可以在《基金合同》约定的范围内调整费率或收费方式,并应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
(9)基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行相关手续后基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。
(三)不列入基金费用的项目
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用
3、《基金合同》生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
(四)基金管理费和托管费的调整
基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
(五)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十四、对招募说明书更新部分的说明
总体更新
本次更新招募说明书更新了“重要提示”、“基金管理人”、“基金托管人”、“相关服务机构”、“基金的募集”、“基金合同的生效”、“基金份额的申购和赎回”、“基金的转换”、“基金的投资”、“基金的业绩”、“基金的费用与税收”、“对基金份额持有人的服务”以及“其他应披露事项”等部分的内容。
“重要提示”部分
更新了本招募说明书所载相关内容截止日。
“三、基金管理人”部分
1、“ (一)基金管理人概况”
更新相关信息。
2、“ (二)主要成员情况”
“1、基金管理人董事会成员”
更新董事会成员信息。
“2、基金管理人监事会成员”
更新监事会成员名单。
“3、公司高管人员”
更新公司高管人员名单及相关信息。
“4、本基金基金经理”
更新本基金基金经理信息。
“5、投资决策委员会成员”
更新投资决策委员会成员职务信息。
3、“(六)基金管理人的内部控制制度”
更新相关信息。
“四、基金托管人”部分
更新了基金托管人基本情况及基金托管业务经营情况等内容。
“五、相关服务机构”部分
1、“(一)基金份额销售机构”
“2、代销机构”
更新代销机构相关信息。
2、“(二)基金注册登记机构”
更新基金注册登记机构相关信息。
3、“(四)审计基金财产的会计师事务所”
更新审计基金财产的会计师事务所相关信息。
“八、基金份额的申购和赎回”部分
1、“(六)基金的申购费和赎回费”
“3、网上交易的有关费率”
更新相关表述。
2、“(十三)定期定额投资计划”
增加及更新了本基金开通定期定额投资计划的代销机构及其他相关信息。
“九、基金的转换”部分
1、“(三)转换业务办理地点”
更新了本基金与公司旗下其他基金开通转换业务的代销机构的相关信息。
2、“(五)转换业务适用的基金范围”
增加转换业务适用的基金。
3、“(八)基金转换费用”
更新及增加了本基金与公司旗下其他基金开通转换业务的费用表述。
4、“(十)业务规则”
更新相关表述。
5、“(十一)暂停基金转换”
更新相关表述。
“十、基金的投资” 部分
更新“(十三)基金投资组合报告”。数据截止到2011年9月30日。
“十一、基金的业绩” 部分
更新基金的业绩,数据截止到2011年9月30日。
“二十二、对基金份额持有人的服务”部分
“(二)网上交易服务 ”
更新相关表述。
“二十三、其他应披露事项”部分
更新了本次招募说明书更新期间,涉及本基金的相关信息披露。
交银施罗德基金管理有限公司
二○一二年二月四日
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000157 中联重科 8,449,765 80,357,265.15 4.32
2 600276 恒瑞医药 2,618,647 76,097,881.82 4.09
3 601699 潞安环能 2,213,882 64,623,215.58 3.48
4 600859 王府井 1,649,113 63,490,850.50 3.42
5 600031 三一重工 4,249,649 61,237,442.09 3.29
6 000858 五粮液 1,649,790 59,887,377.00 3.22
7 000651 格力电器 2,849,787 56,967,242.13 3.07
8 000538 云南白药 960,028 54,241,582.00 2.92
9 600585 海螺水泥 3,099,971 53,319,501.20 2.87
10 002129 中环股份 3,906,074 52,888,241.96 2.85
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 58,591,000.00 3.15
3 金融债券 39,889,000.00 2.15
其中:政策性金融债 39,889,000.00 2.15
4 企业债券 39,796,000.00 2.14
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 138,276,000.00 7.44
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1001090 10央行票据90 500,000 48,935,000.00 2.63
2 0980145 09邕水务 400,000 39,796,000.00 2.14
3 010212 01国开12 100,000 10,000,000.00 0.54
4 060221 06国开21 100,000 9,997,000.00 0.54
5 100310 10进出10 100,000 9,992,000.00 0.54
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 1,133,461.00
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 4,543,301.26
5 应收申购款 110,940.91
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 5,787,703.17
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 -13.15% 1.04% -11.60% 0.99% -1.55% 0.05%
2011年上半年 -4.49% 0.80% -1.54% 0.93% -2.95% -0.13%
2010年度(2010年12月22日-2010年12月31日) 0.30% 0.14% -2.83% 1.01% 3.13% -0.87%
申购费率(前端) 申购金额(含申购费) 前端申购费率
100万元以下 1.5%
100万元(含)至500万元 1.0%
500万元以上(含500万) 每笔交易1000元
申购费率(后端) 持有期限 后端申购费率
1年以内(含) 1.8%
1年—3年(含) 1.2%
3年—5年(含) 0.6%
5年以上 0
赎回费率 持有期限 赎回费率
1年以内(含) 0.5%
1年—2年(含) 0.2%
2年以上 0
转出基金 转出份额持有时间 赎回费率
交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银先锋、交银治理、交银主题、交银趋势、交银制造、交银价值 1年(含)以内 0.5%
1年-2年(含) 0.2%
2年以上 0
交银增利A类、B类基金份额 交银双利A类、B类基金份额 1年(含)以内 0.1%
1年-2年(含) 0.05%
2年以上 0
交银保本 1年(含)以内 2.0%
1年-2年(含) 1.6%
2年-3年 1.2%
持有到保本周期到期日 0
转出基金 转入基金 转出确认金额 转出与转入基金的申购补差费率
交银增利C类基金份额 交银双利C类基金份额 前端收费模式下 交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银先锋、交银治理、交银主题、交银制造、交银价值 50万元以下 1.5%
50万元(含)至100万元 1.2%
100万元(含)至200万元 0.8%
200万元(含)至500万元 0.5%
500万元以上(含500万) 每笔交易1000元
交银增利C类基金份额 交银双利C类基金份额 前端收费模式下 交银趋势 100万元以下 1.5%
100万元(含)至500万元 1.0%
500万元以上(含500万) 每笔交易1000元
交银增利C类基金份额 交银双利C类基金份额 交银双利A类基金份额 交银增利A类基金份额 50万元以下 0.8%
50万元(含)至100万元 0.6%
100万元(含)至200万元 0.5%
200万元(含)至500万元 0.3%
500万元以上(含500万) 每笔交易1000元
交银增利A类基金份额 交银双利A类基金份额 前端收费模式下 交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银先锋、交银治理、交银主题、交银制造、交银价值 50万元以下 0.7%
50万元(含)至100万元 0.6%
100万元(含)至200万元 0.3%
200万元(含)至500万元 0.2%
500万元以上(含500万) 0
交银增利A类基金份额 交银双利A类基金份额 前端收费模式下 交银趋势 100万元以下 0.7%
100万元(含)至500万元 0.5%
500万元以上(含500万) 0
前端收费模式下 交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银先锋、交银治理、交银主题、交银趋势、交银制造、交银价值、交银保本 前端收费模式下 交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银先锋、交银治理、交银主题、交银趋势、交银制造、交银价值 - 0
交银增利A类、C类基金份额 交银双利A类、C类基金份额 交银货币 - 0
交银增利A类 交银双利A类 交银双利A类 交银增利A类 - 0
交银增利A类 交银双利A类 交银双利C类 交银增利C类 - 0
交银增利C类 交银双利C类 交银双利C类 交银增利C类 - 0
交银货币 交银增利C类 交银双利C类 - 0
转出基金 转入基金 转出份额持有时间 转出与转入基金的申购补差费率
后端收费模式下 交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银先锋、交银治理、交银主题、交银趋势、交银制造、交银价值 后端收费模式下 交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银先锋、交银治理、交银主题、交银趋势、交银制造、交银价值 - 0
交银货币 交银增利B类基金份额 交银双利B类基金份额 - 0
后端收费模式下 交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银先锋、交银治理、交银主题、交银趋势、交银制造、交银价值 交银增利C类基金份额 交银双利C类基金份额 1年(含)以内 1.8%
1年-3年(含) 1.2%
3年-5年(含) 0.6%
5年以上 0
后端收费模式下 交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银先锋、交银治理、交银主题、交银趋势、交银制造、交银价值 交银增利B类基金份额 交银双利B类基金份额 1年(含)以内 0.8%
1年-3年(含) 0.6%
3年-5年(含) 0.2%
5年以上 0
交银增利B类基金份额 交银双利B类基金份额 交银货币 1年(含)以内 1.0%
1年-3年(含) 0.6%
3年-5年(含) 0.4%
5年以上 0
交银增利B类 交银双利B类 交银双利B类 交银增利B类 - 0
交银增利B类 交银双利B类 交银双利C类 交银增利C类 1年以内(含) 1.00%
1年至3年(含) 0.60%
3年至5年(含) 0.40%
5年以上 0.00%
交银增利C类 交银双利C类 交银双利B类 交银增利B类 - 0
转出基金 转入基金 转出确认金额 转出与转入基金的日常申购补差费率 转出与转入基金的优惠申购补差费率
交银增利C类基金份额 交银双利C类基金份额 前端收费模式下 交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银先锋、交银治理、交银主题、交银制造、交银价值 50万元以下 1.5% 0.6%
50万元(含)至100万元 1.2% 0.6%
100万元(含)至200万元 0.8% 0.6%
转出基金 转入基金 转出确认金额 转出与转入基金的日常申购补差费率 转出与转入基金的优惠申购补差费率
交银增利C类基金份额 交银双利C类基金份额 交银双利A类基金份额 交银增利A类基金份额 50万元以下 0.8% 0.6%
