长信利息收益开放式证券投资基金2011年年度报告摘要

长信利息收益开放式证券投资基金

2011年年度报告摘要

2011年12月31日

基金管理人:长信基金管理有限责任公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 送出日期:2012年3月28日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司(以下简称“中国农业银行”,下同),根据本基金合同规定,于2012年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本报告期自2011年1月1日起至2011年12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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注:1、本基金于2010年11月25日起实行销售服务费分级收费方式,根据投资者持有本基金的份额划分A、B等级,并适用不同的销售服务费率。详见2010年11月20日《长信基金管理有限责任公司关于修改长信利息收益基金和有关内容的公告》。

2、自2011年12月19日起,本基金可通过上海证券交易所场内系统办理申购、赎回业务,本基金A、B等级基金份额在上海证券交易所场内系统申购赎回的基金代码分别为519599、519598,其对应的申购赎回的基金简称为“利息A”、“利息B”。

2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

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注:1、自2007年4月1日起,本基金收益分配按月结转份额。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、本基金于2010年11月25日起实行销售服务费分级收费方式,根据投资者持有本基金的份额划分A、B等级,并适用不同的销售服务费率,分级后的B级基金份额从2010年11月25日起享受B级基金收益。

4、主要会计数据和财务指标中A级基金按分级前后延续计算,即本基金分级前的数据全部纳入A级基金核算,B级基金自2010年11月25日起开始计算。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.2.1 长信利息收益货币A自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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3.2.2.2 长信利息收益货币B自基金分级以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注:1、长信利息收益货币A图示日期为2004年3月19日至2011年12月31日,长信利息收益货币B图示日期为2010年11月25日(本基金分级日)至2011年12月31日。

2、按基金合同规定,本基金自合同生效日起3个月内为建仓期。建仓期结束时,本基金的各项投资比例已符合基金合同第十五条((八)投资限制)的规定:

(1)投资于同一公司发行的短期企业债券的比例,不得超过基金资产净值的10%

(2)存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的30% 存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的5%

(3)在全国银行间债券市场债券正回购的资金余额不得超过基金资产净值的20%

(4)投资于短期金融工具的比重不低于基金资产总值的80%

(5)中国证监会、中国人民银行规定的其他比例限制。

本基金投资组合的平均剩余期限,不超过180天。

由于证券市场波动或投资组合处于调整过程中,造成基金在某一时间无法达到上述比例限制,本基金管理人将在10个交易日内积极调整基金投资组合,以达到上述比例限制。

3.2.3 过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.3.1 长信利息收益货币A过去五年以来每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.2.3.2 长信利息收益货币B自基金分级以来每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.3 过去三年基金的利润分配情况

3.3.1 长信利息收益货币A过去三年的利润分配情况

单位:人民币元

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3.3.2 长信利息收益货币B过去三年的利润分配情况

单位:人民币元

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注:1、本基金于2010年11月25日起实行销售服务费分级收费方式,根据投资者持有本基金的份额划分A、B等级,并适用不同的销售服务费率,分级后的B级基金份额从2010年11月25日起享受B级基金收益。

2、本基金收益分配2007年4月1日前按日结转份额,2007年4月1日后按月结转份额。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字【2003】63号文批准,由长江证券股份有限公司、上海海欣集团股份有限公司、武汉钢铁股份有限公司共同发起设立。注册资本1.5亿元人民币。目前股权结构为:长江证券股份有限公司占49%、上海海欣集团股份有限公司占34.33%、武汉钢铁股份有限公司占16.67%。

截至2011年12月31日,本基金管理人管理13只开放式基金,即长信利息收益货币、长信银利精选股票、长信金利趋势股票、长信增利动态策略股票、长信双利优选混合、长信利丰债券、长信恒利优势股票、长信中证中央企业100指数(LOF)、长信中短债债券、长信量化先锋股票、长信标普100等权重指数(QDII)、长信利鑫分级债和长信内需成长股票。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

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注:1、本基金基金经理的任职日期以刊登变更基金经理的公告披露日为准

2、证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计算标准。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在报告期内,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,不存在损害基金份额持有人利益的行为。

本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基金份额持有人谋求最大利益。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,公司已实行公平交易制度,并建立公平交易制度体系,已建立投资决策体系,加强交易执行环节的内部控制,并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时,公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本报告期内,公司所管理的各基金之间不存在投资风格相类似的投资组合 公司没有管理的投资风格相似的不同投资组合之间的业绩表现差异超过5%之情形。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内,未发现可能异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2011年宏观经济政策在抑制通胀预期的前提下,延续了上一年的紧缩态势,一季度债券市场在充裕的流动性推动下走出一波上涨行情,随后在央行数次上调存款准备金率及加息的累积效应下行情发生转向,二季度市场出现流动性拐点,货币市场利率和债券市场利率纷纷创出历史新高,在持续的流动性压力和强烈的通胀预期双重作用下债市承压遭遇深幅调整,收益率在8月的短暂回调之后进入高位盘整。四季度在经济增速回落,通胀预期逐步减弱、流动性缓解的情况下,债市全面回暖。

本组合在年初市场资金的积极参与下规模急速增长,随之采取谨慎的防御策略提高组合的流动性配置,并在二季度的流动性紧缩期间积极减持债券拉低久期,较好的规避了市场随后的深幅调整。并在三季度货币市场利率高企的阶段增配了同业存款及回购等高流动性资产,提高了组合的安全性和收益性。在四季度经济增速及通胀预期双双回落的前提下,增加了债券资产的配置,适度拉长久期,为组合的收益奠定基础。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至2011年12月末,本基金规模为57.21亿,比年初规模增加了26.39% 本年度长信利息货币A净值增长率为3.94%,高于同期业绩比较基收益346.55bp,长信利息货币B净值增长率为4.19%,高于同期业绩比较基收益371.41bp。

4.5 管理人对对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2012年经济增速将延续去年四季度的态势持续回落,经济景气程度下滑,经济增长方式的转变和外围经济的冲击将给国内经济增加变数,货币政策的放松将逐步显现,其针对性将有所加强,放松的节奏和方式是否如市场预期仍有待观察。资金面总体而言将比2011年有所改观。信贷放松将适度缓解地方财政及企业的现金流紧张状况,但对经济下滑所带来的信用风险仍需持谨慎态度。总的来说,上半年市场具有对债市的正面驱动因素,收益率有望下行,下半年的通胀及政策变化的不确定性有所加大。

下阶段的投资工作我们将继续秉承谨慎原则,加强组合的流动性管理,在做好利率风险控制的同时,增加对新经济环境下信用风险的考量。合理控制组合久期,密切关注经济走势和政策动向,紧跟组合规模变动进行资产配置,争取在流动安全的前提下,为投资人获取更好的收益。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证券监督管理委员会2008年9月12日发布的[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定,长信基金管理有限责任公司(以下简称“公司”)制订了健全、有效的估值政策和程序,成立了估值工作小组,小组成员由投资管理部总监、固定收益部总监、研究发展部总监、交易管理部总监、金融工程部总监、基金事务部总监以及基金事务部至少一名业务骨干共同组成。相关参与人员都具有丰富的证券行业工作经验,熟悉相关法规和估值方法。基金经理不直接参与估值决策,如果基金经理认为某证券有更好的证券估值方法,可以申请公司估值工作小组对某证券进行专项评估。估值决策由与会估值工作小组成员1/2以上多数票通过。对于估值政策,公司与基金托管人充分沟通,达成一致意见。审计本基金的会计师事务所认可公司基金估值政策和程序的适当性。

参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。报告期内,未签订与估值相关的定价服务。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规和基金合同要求,本基金根据每日收益情况将当日收益全部分配,即当日收益分配比例为100%。基金收益分配采用红利再投资分红方式,每日分配、按月结转,投资者可通过赎回基金份额方式获取现金红利收益。

本报告期,本基金应分配利润205,499,067.44元,已分配利润205,499,067.44元。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管长信利息收益开放式证券投资基金的过程中,本基金托管人—中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《长信利息收益开放式证券投资基金基金合同》、《长信利息收益开放式证券投资基金托管协议》的约定,对长信利息收益开放式证券投资基金管理人—长信基金管理有限责任公司2011年1月1日至2011年12月31日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

在托管长信利息收益开放式证券投资基金的过程中,本基金托管人—中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《长信利息收益开放式证券投资基金基金合同》、《长信利息收益开放式证券投资基金托管协议》的约定,对长信利息收益开放式证券投资基金管理人—长信基金管理有限责任公司2011年1月1日至2011年12月31日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为,长信基金管理有限责任公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的长信利息收益开放式证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。

§6 审计报告

本报告期本基金2011年度财务报告经毕马威华振会计师事务所审计,注册会计师出具了无保留意见的审计报告(KPMG-B(2012)AR No.0125),投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体:长信利息收益开放式证券投资基金

报告截止日:2011年12月31日

单位:人民币元

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注:报告截止日2011年12月31日,基金份额净值1.0000元,基金份额总额5,721,456,770.86份。

7.2 利润表

会计主体:长信利息收益开放式证券投资基金

本报告期:2011年1月1日至2011年12月31日

单位:人民币元

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7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:长信利息收益开放式证券投资基金

本报告期:2011年1月1日至2011年12月31日

单位:人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:

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7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

长信利息收益开放式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于同意长信利息收益开放式证券投资基金募集的批复》(证监基金字[2003]149号)批准,由长信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《长信利息收益开放式证券投资基金基金合同》发售,基金合同于2004年3月19日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集规模为7,042,630,886.94份基金份额。本基金的基金管理人为长信基金管理有限责任公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”)。

根据《长信利息收益开放式证券投资基金基金合同》和《长信利息收益开放式证券投资基金招募说明书(更新)》并报中国证监会备案,本基金于2010年11月25日起实行销售服务费A、B分级收费方式,按单个基金账户内保留的基金份额是否达到或超过500万份将其分设为A级或B级基金份额,并分别适用不同的销售服务费费率。本基金分级后,除A、B两级基金份额收益率不同外,各级基金份额持有人的其他权益平等。

自2011年12月19日起,本基金可通过上海证券交易所场内系统办理申购、赎回业务,本基金A、B等级基金份额在上海证券交易所场内系统申购赎回的基金代码分别为519599、519598,其对应的申购赎回的基金简称为“利息A”、“利息B”。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《货币市场基金管理暂行规定》和《长信利息收益开放式证券投资基金基金合同》和《长信利息收益开放式证券投资基金招募说明书(更新)》的有关规定,本基金的投资范围为银行存款、大额存单、短期债券、中央银行票据、债券回购及中国证监会或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。在正常的市场情况下,本基金投资组合的范围为:现金、一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单、剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的债券、期限在一年以内(含一年)的债券回购、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为:银行活期存款税后利息率。

根据《证券投资基金信息披露管理办法》,本基金定期报告在公开披露的第二个工作日,报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金按照中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证券业协会于2007年颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《长信利息收益开放式证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注7.4.4所列示的基金行业实务操作的规定编制年度财务报表。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2011年12月31日的财务状况、2011年度的经营成果和基金净值变动情况。

此外本财务报表同时符合如财务报表附注7.4.2所列示的其他有关规定的要求。

7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表一致。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金在本年度未发生重大会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金在本年度未发生重大会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本年度未发生过重大会计差错。

7.4.6 税项

(1)本基金适用的主要税项

根据财税字[1998]55号文、财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作,本基金适用的主要税项列示如下:

(a)以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。

(b)基金买卖债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。

(c)对基金取得的债券的利息收入,由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。

(d)对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。

(2)应交税费

单位:人民币元

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该项系基金收到的债券发行人在支付债券利息时未代扣代缴的利息税部分。

7.4.7 关联方关系

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7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1 债券回购交易

金额单位:人民币元

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7.4.8.1.2 应支付关联方的佣金

金额单位:人民币元

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注:本基金承担的席位使用费,以弥补券商相关的席位费用为原则,而不依据交易量。根据《证券交易席位及证券综合服务协议》,本基金管理人长信基金管理有限责任公司在租用长江证券交易专用席位进行债券交易的同时,从长江证券获得证券研究综合服务。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位:人民币元

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注:支付基金管理人长信基金管理有限责任公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:

日基金管理费=前一日基金资产净值×0.33%/当年天数

7.4.8.2.2 基金托管费

单位:人民币元

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注:支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:

日基金托管费=前一日基金资产净值×0.1%/当年天数

7.4.8.2.3 销售服务费

单位:人民币元

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注:本基金于2010年11月25日起实行销售服务费分级收费方式,根据投资者持有本基金的份额划分A、B等级,并适用不同的销售服务费率,其中长信利息收益货币A的销售服务费用按前一日的基金资产净值的0.25%年费率计提,长信利息收益货币B的销售服务费用按前一日的基金资产净值的0.01%年费率计提。基金销售服务费逐日计提,按月支付。计算公式为:

日基金销售服务费=前一日基金资产净值×R%/当年天数

R为该级基金的年销售服务费率

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位:人民币元

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7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位:份

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注:期间申购总份额包括当期收益转份额部分。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位:份

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注:本基金无申购赎回费。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

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注:本基金通过“中国农业银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金,于2011年12月31日的相关余额为人民币300,000.00元 (2010年:人民币3,766,363.64元)。

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金在本年度与上一会计年度,均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。

7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

上述关联交易均根据正常的商业交易条件进行,并以一般交易价格为定价基础。

7.4.9 期末(2011年12月31日)本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.1.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2011年12月31日止,本基金没有从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

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8.2 债券回购融资情况

金额单位:人民币元

■

注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

8.3 基金投资组合平均剩余期限

8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

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报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明

本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过180天。

8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

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8.4 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

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8.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

金额单位:人民币元

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8.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

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8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 投资组合报告附注

8.8.1 基金计价方法说明。

本基金采用摊余成本法计价。

8.8.2 本报告期内本基金不持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券,本报告期内不存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。

8.8.3 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.8.4 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

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8.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分。

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

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注:本基金于2010年11月25日起实行销售服务费分级收费方式,根据投资者持有本基金的份额划分A、B等级,并适用不同的销售服务费率

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

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§10 开放式基金份额变动

单位:份

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§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期未召开本基金的基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、报告期内本基金管理人的重大人事变动:

本基金管理人于2011年10月21日召开股东会2011年第二次会议,会议审议通过《关于由胡柏枝先生接替余秉立先生担任长信基金管理有限责任公司第三届董事会独立董事的议案》,同意原独立董事余秉立先生辞去独立董事职务,并由胡柏枝先生接任。

2、本报告期内基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况:

2011年1月21日,中国证监会核准中国农业银行股份有限公司张健基金行业高级管理人员任职资格(证监许可【2011】116号),张健任中国农业银行股份有限公司托管业务部总经理。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期没有涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期基金投资策略没有改变

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期本基金未更换会计师事务所,本年度应支付给毕马威华振会计师事务所审计的报酬为人民币80,000.00元,该审计机构为本基金提供的审计服务的连续年限为8年。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况

本报告期基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处罚的情形。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位:人民币元

■

注:1、本报告期内租用的证券公司交易单元没有发生变更。

2、专用交易单元的选择标准和程序

根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》(证监基字29号)和《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)的有关规定,本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。

(1)选择标准:

a、券商基本面评价(财务状况、经营状况)

b、券商研究机构评价(报告质量、及时性和数量)

c、券商每日信息评价(及时性和有效性)

d、券商协作表现评价。

(2)选择程序:

首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》,然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元。

11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况

本报告期本基金不存在偏离度绝对值超过0.5%的情况。

长信基金管理有限责任公司

二〇一二年三月二十八日

基金简称 长信利息收益货币
基金主代码 519999
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2004年3月19日
基金管理人 长信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 5,721,456,770.86份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 长信利息收益货币A 长信利息收益货币B
下属分级基金的交易代码 519999 519998
报告期末下属分级基金的份额总额 1,536,901,643.90份 4,184,555,126.96份
投资目标 在尽可能保证基金资产安全和高流动性的基础上,追求超过银行存款利率的收益水平。
投资策略 4、现金流预算管理策略通过对未来现金流的预测,在投资组合的构建中,采取合理的期限和权重配置对现金流进行预算管理,以满足基金运作的要求。同时在一部分资金管理上,将采用滚动投资策略,以提高基金资产的流动性。

业绩比较基准 银行活期存款利率(税后)
风险收益特征 本基金为货币市场基金,其预期收益和预期风险水平低于债券型、混合型和股票型基金,属于预期收益和预期风险偏低的基金品种。
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长信基金管理有限责任公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 周永刚 李芳菲
联系电话 021-61009999 010-63201510
电子邮箱 zhouyg@cxfund.com.cn lifangfei@abchina.com
客户服务电话 4007005566 95599
传真 021-61009999 010-63201816
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.cxfund.com.cn
基金年度报告备置地点 上海银城中路68号时代金融中心9楼、北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座F9
3.1.1期间数据和指标 2011年 2010年 2009年
长信利息收益货币A 长信利息收益货币B 长信利息收益货币A 长信利息收益货币B 长信利息收益货币A 长信利息收益货币B
本期已实现收益 40,233,363.03 165,265,704.41 73,008,035.88 9,881,893.49 86,815,679.11 -
本期利润 40,233,363.03 165,265,704.41 73,008,035.88 9,881,893.49 86,815,679.11 -
本期净值收益率 3.94% 4.19% 2.05% 0.33% 1.62% -
3.1.2期末数据和指标 2011年末 2010年末 2009年末
期末基金资产净值 1,536,901,643.90 4,184,555,126.96 772,120,475.58 3,754,754,193.08 9,902,746,179.49 -
期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 -
阶段(长信利息收益货币A) 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 1.2325% 0.0032% 0.1278% 0.0000% 1.1047% 0.0032%
过去六个月 2.2139% 0.0034% 0.2556% 0.0000% 1.9583% 0.0034%
过去一年 3.9417% 0.0032% 0.4762% 0.0001% 3.4655% 0.0031%
过去三年 7.7889% 0.0041% 1.6000% 0.0013% 6.1889% 0.0028%
过去五年 16.0436% 0.0098% 8.2485% 0.0041% 7.7951% 0.0057%
自基金合同生效日起至今(2004年03月19日-2011年12月31日) 23.3750% 0.0081% 13.2851% 0.0033% 10.0899% 0.0048%
阶段(长信利息收益货币B) 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 1.2928% 0.0032% 0.1278% 0.0000% 1.1650% 0.0032%
过去六个月 2.3368% 0.0034% 0.2556% 0.0000% 2.0812% 0.0034%
过去一年 4.1903% 0.0032% 0.4762% 0.0001% 3.7141% 0.0031%
自销售服务费分级日起至今(2010年11月25日-2011年12月31日) 4.5347% 0.0033% 0.5132% 0.0002% 4.0215% 0.0031%
年度(长信利息收益货币A) 已按再投资形式转实收基金 直接通过应付赎回款转出金额 应付利润本年变动 年度利润分配合计 备注
2011年 31,594,248.78 7,787,794.75 851,319.50 40,233,363.03
2010年 64,640,951.38 9,690,484.17 -1,323,399.67 73,008,035.88
2009年 84,067,812.96 33,535,039.13 -30,787,172.98 86,815,679.11
合计 180,303,013.12 51,013,318.05 -31,259,253.15 200,057,078.02
年度(长信利息收益货币B) 已按再投资形式转实收基金 直接通过应付赎回款转出金额 应付利润本年变动 年度利润分配合计 备注
2011年 128,041,016.23 35,656,066.60 1,568,621.58 165,265,704.41
2010年 5,441,446.20 1,337,417.98 3,103,029.31 9,881,893.49
合计 133,482,462.43 36,993,484.58 4,671,650.89 175,147,597.90
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
万莉 本基金的基金经理 2011年06月04日 - 6年 经济学硕士,华南理工大学国民经济学专业研究生毕业,具有基金从业资格。曾在广州银行任职债券交易员,2008年6月加入长信基金管理有限责任公司,先后担任交易管理部债券交易员、固定收益部基金经理助理,负责债券交易及投资研究工作,现任本基金的基金经理。
张文琍 固定收益部副总监,长信中短债证券投资基金和长信利鑫分级债券型证券投资基金的基金经理 2005年11月26日 2011年06月04日 18年 高级工商管理硕士,上海财经大学EMBA毕业,具有基金从业资格。曾任湖北证券公司交易一部交易员、长江证券有限责任公司资产管理事业部主管、债券事业总部投资部经理、固定收益总部交易部经理。2004年9月加入长信基金管理有限责任公司,历任长信利息收益开放式证券投资基金交易员、基金经理助理、基金经理职务。现任固定收益部副总监,长信中短债证券投资基金和长信利鑫分级债券型证券投资基金的基金经理。
资产 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日
资产:
银行存款 3,041,011,870.70 1,222,467,749.87
结算备付金 300,000.00 3,766,363.64
存出保证金 300,000.00 300,000.00
交易性金融资产 1,859,185,768.39 1,871,681,221.29
其中:股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 1,859,185,768.39 1,871,681,221.29
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 788,232,582.36 1,736,695,405.04
应收证券清算款 - -
应收利息 60,311,538.54 34,128,038.89
应收股利 - -
应收申购款 100.00 -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 5,749,341,859.99 4,869,038,778.73
负债和所有者权益 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日
负债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - 324,999,267.50
应付证券清算款 - -
应付赎回款 18,407,141.61 10,722,725.67
应付管理人报酬 1,457,360.26 1,009,408.38
应付托管费 441,624.29 305,881.34
应付销售服务费 218,078.07 157,816.40
应付交易费用 65,233.58 70,771.16
应交税费 253,600.00 253,600.00
应付利息 - 57,769.86
应付利润 6,537,310.84 4,117,369.76
递延所得税负债 - -
其他负债 504,740.48 469,500.00
负债合计 27,885,089.13 342,164,110.07
所有者权益:
实收基金 5,721,456,770.86 4,526,874,668.66
未分配利润 - -
所有者权益合计 5,721,456,770.86 4,526,874,668.66
负债和所有者权益总计 5,749,341,859.99 4,869,038,778.73
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年01月01日至2010年12月31日
一、收入 249,120,266.30 120,609,270.13
1.利息收入 254,036,715.73 111,871,927.57
其中:存款利息收入 88,811,846.15 25,220,885.11
债券利息收入 96,019,766.62 50,834,546.76
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 69,205,102.96 35,816,495.70
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) -4,916,449.43 8,737,342.56
其中:股票投资收益 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 -4,916,449.43 8,737,342.56
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) - -
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) - -
减:二、费用 43,621,198.86 37,719,340.76
1.管理人报酬 17,383,863.51 13,932,359.30
2.托管费 5,267,837.45 4,221,927.05
3.销售服务费 3,156,736.66 9,831,573.21
4.交易费用 - -
5.利息支出 17,182,433.58 9,095,193.27
其中:卖出回购金融资产支出 17,182,433.58 9,095,193.27
6.其他费用 630,327.66 638,287.93
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 205,499,067.44 82,889,929.37
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 205,499,067.44 82,889,929.37
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 4,526,874,668.66 - 4,526,874,668.66
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) 205,499,067.44 205,499,067.44
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 1,194,582,102.20 - 1,194,582,102.20
其中:1.基金申购款 47,375,292,529.91 - 47,375,292,529.91
2.基金赎回款 -46,180,710,427.71 - -46,180,710,427.71
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -205,499,067.44 -205,499,067.44
五、期末所有者权益(基金净值) 5,721,456,770.86 - 5,721,456,770.86
项目 上年度可比期间2010年01月01日至2010年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 9,902,746,179.49 - 9,902,746,179.49
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 82,889,929.37 82,889,929.37
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -5,375,871,510.83 - -5,375,871,510.83
其中:1.基金申购款 24,280,332,839.24 - 24,280,332,839.24
2.基金赎回款 -29,656,204,350.07 - -29,656,204,350.07
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -82,889,929.37 -82,889,929.37
五、期末所有者权益(基金净值) 4,526,874,668.66 - 4,526,874,668.66
—————————基金管理公司负责人 —————————主管会计工作负责人 —————————会计机构负责人
应交债券利息收入所得税 2011年 2010年
253,600.00 253,600.00
关联方名称 与本基金的关系
长信基金管理有限责任公司(以下简称长信基金) 基金管理人
中国农业银行股份有限公司(以下简称农业银行) 基金托管人
长江证券股份有限公司(以下简称长江证券) 基金管理人的股东
上海海欣集团股份有限公司 基金管理人的股东
武汉钢铁股份有限公司 基金管理人的股东
长江证券承销保荐有限责任公司 基金管理人控股股东的控股子公司
长江证券控股(香港)有限公司 基金管理人控股股东的控股子公司
长江期货有限公司 基金管理人控股股东的控股子公司
长江成长资本投资有限公司 基金管理人控股股东的控股子公司
上海海欣生物技术有限责任公司 基金管理人控股股东的控股子公司
关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
成交金额 占当期同类成交总额的比例 成交金额 占当期同类成交总额的比例
长江证券 350,000,000.00 100% 6,095,000,000.00 100%
关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日
当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
长江证券 145,000.00 100% - -
关联方名称 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
长江证券 145,000.00 100% 145,000.00 100%
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年01月01日至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 17,383,863.51 13,932,359.30
其中:支付销售机构的客户维护费 1,881,298.09 1,414,602.49
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年01月01日至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 5,267,837.45 4,221,927.05
获得销售服务费的各关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
长信利息收益货币A 长信利息收益货币B 合计
农业银行 1,835,378.32 36,024.24 1,871,402.56
长信基金 160,113.84 348,241.16 508,355.00
长江证券 28,697.33 8,262.20 36,959.53
合计 2,024,189.49 392,527.60 2,416,717.09
获得销售服务费的各关联方名称 上年度可比期间2010年01月01日至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
长信利息收益货币A 长信利息收益货币B 合计
农业银行 2,198,660.52 3,052.77 2,201,713.29
长信基金 6,030,311.81 21,959.01 6,052,270.82
长江证券 223,777.18 949.20 224,726.38
合计 8,452,749.51 25,960.98 8,478,710.49
本期2011年1月1日至2011年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
农业银行 50,148,583.33 321,093,439.70 - - 2,805,340,000.00 739,634.29
上年度可比期间2010年01月01日至2010年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
农业银行 563,139,545.22 79,501,858.08 - - 1,464,070,000.00 105,363.54
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年01月01日至2010年12月31日
长信利息收益货币A 长信利息收益货币B 长信利息收益货币A 长信利息收益货币B
期初持有的基金份额 - 50,902,157.42 - -
期间申购/买入总份额 - 22,745,463.91 50,781,849.63 120,307.79
期间因拆分变动的份额 - - -50,781,849.63 50,781,849.63
减:期间赎回/卖出总份额 - - - -
期末持有的基金份额 - 73,647,621.33 - 50,902,157.42
期末持有的基金份额占基金总份额比例 - 1.76% - 1.12%
关联方名称 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日
持有的长信利息收益货币A份额 持有的长信利息收益货币B份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 持有的长信利息收益货币A份额 持有的长信利息收益货币B份额 持有的基金份额占基金总份额的比例
长江证券承销保荐有限公司 1,736,143.30 - 0.11% 1,671,142.96 - 0.22%
上海海欣生物技术有限公司 775.43 - 0.00% 748.74 - 0.00%
关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年01月01日至2010年12月31日
期末存款余额 当期存款利息收入 期末存款余额 当期存款利息收入
中国农业银行股份有限公司 11,011,870.70 34,591.54 2,467,749.87 91,213.71
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 固定收益投资 1,859,185,768.39 32.34
其中:债券 1,859,185,768.39 32.34
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 788,232,582.36 13.71
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 3,041,311,870.70 52.90
4 其他各项资产 60,611,638.54 1.05
5 合计 5,749,341,859.99 100.00
序号 项目 占基金资产净值的比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 10.52
其中:买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例(%)
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中:买断式回购融资 - -
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 129
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 160
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 69
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%)
1 30天以内 13.98 -
2 30天(含)—60天 13.28 -
3 60天(含)—90天 12.41 -
4 90天(含)—180天 35.29 -
5 180天(含)—397天(含) 24.47 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
合计 99.43 -
序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 310,027,734.87 5.42
其中:政策性金融债 310,027,734.87 5.42
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 1,549,158,033.52 27.08
6 中期票据 - -
7 其他 - -
8 合计 1,859,185,768.39 32.49
9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值比例(%)
1 110414 11农发14 2,500,000 250,164,197.56 4.37
2 1181105 11荣盛CP01 800,000 79,887,940.17 1.40
3 1181215 11农垦CP01 700,000 69,836,328.78 1.22
4 041162007 11青投CP001 600,000 59,951,489.56 1.05
5 1181102 11闽建工CP01 500,000 50,009,355.10 0.87
6 1181099 11兵建工CP01 500,000 50,005,745.63 0.87
7 041154010 11石河子CP002 500,000 50,002,267.79 0.87
8 041154014 11铁二股CP001 500,000 50,002,033.73 0.87
9 041159004 11铁十九CP001 500,000 50,001,831.51 0.87
10 041160007 11方大CP001 500,000 50,001,830.02 0.87
项目 偏离情况(%)
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 15
报告期内偏离度的最高值 0.1599
报告期内偏离度的最低值 -0.2989
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1026
序号 名称 金额
1 存出保证金 300,000.00
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 60,311,538.54
4 应收申购款 100.00
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 60,611,638.54
份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
长信利息收益货币A 19,803 77,609.54 136,625,436.64 8.89% 1,400,276,207.26 91.11%
长信利息收益货币B 142 29,468,698.08 3,531,688,855.14 84.40% 652,866,271.82 15.60%
合计 19,945 286,861.71 3,668,314,291.78 64.12% 2,053,142,479.08 35.88%
项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 长信利息收益货币A 4,110,621.13 0.27%
长信利息收益货币B - -
合计 4,110,621.13 0.07%
项目 长信利息收益货币A 长信利息收益货币B
基金合同生效日(2004年3月19日)基金份额总额 7,042,630,886.94 3,112,528,981.09
本报告期期初基金份额总额 772,120,475.58 3,754,754,193.08
本报告期期间基金总申购份额 11,349,093,615.59 36,026,198,914.32
减:本报告期期间基金总赎回份额 10,584,312,447.27 35,596,397,980.44
本报告期期间基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 1,536,901,643.90 4,184,555,126.96
券商名称 交易单元数量 债券交易 债券回购交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
长江证券 1 - - 350,000,000.00 100.00% 145,000.00 100.00% 0