信诚经典优债债券型证券投资基金招募说明书摘要

(2012年第1次更新)

基金管理人:信诚基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司

【重要提示】

本基金于2009年3月11日基金合同正式生效。

投资有风险,投资人申购本基金时应认真阅读招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

本更新招募说明书所载内容截止日若无特别说明为2012年3月11日,有关财务数据和净值表现截止日为2011年12月31日(未经审计)。



一、基金管理人

(一)、基金管理人概况

基金管理人:信诚基金管理有限公司

住所: 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层

办公地址: 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层

法定代表人:张翔燕

成立日期: 2005年9月30日

批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会证监基金字【2005】142号

注册资本: 2亿元人民币

电话: (021)6864 9788

联系人: 隋晓炜

股权结构:

■

(二)、主要人员情况

1.董事会成员

张翔燕女士,董事长,硕士学位。历任中信银行总行营业部副总经理、综合计划部总经理,中信银行北京分行副行长、中信银行总行营业总部副总经理,中信证券股份有限公司副总经济师,中信控股有限责任公司风险管理部总经理。现任中信控股有限责任公司副总裁。

马春光先生,董事,研究生。历任中信公司业务部会计、中信兴业信托投资公司财务经理、总会计师等职。2002年10月起担任中信信托投资有限责任公司副总经理。

陈一松先生,董事,金融学硕士。历任中信实业银行资金部科长、中信证券股份有限公司总裁办主任、长城科技股份有限公司董事会秘书、中国建设银行股份有限公司行长秘书兼行长办公室副主任。现任中信信托有限责任公司总经理。

Graham David Mason先生,董事,南非籍,保险精算专业学士。历任南非公募基金投资分析师、南非Norwich公司基金经理、英国保诚集团(南非)执行总裁。现任瀚亚投资执行总裁。

叶小琪女士,董事,中国香港籍,高级工商管理硕士。历任汇丰投资管理有限公司副总监、保德信集团亚洲资产管理亚洲区区域总监、法国兴业资产管理(香港)有限公司首席市场总监、法国兴业证券董事总经理。现任瀚亚投资亚洲区零售业务总监。郑美美女士,董事,新加坡籍,工商管理硕士。历任新加坡金融管理局金融市场发展规划部处长。现任瀚亚投资(新加坡)有限公司督察长。

何德旭先生,独立董事,经济学博士。历任中国科学研究院财贸所处长、研究员等职。现任中国社会科学院数量经济与技术经济研究所副所长、金融研究中心副主任。

夏执东先生,独立董事,经济学硕士。历任财政部科学研究所副主任、中国建设银行总行国际部副处长、安永华明会计师事务所副总经理、北京天华中兴会计师事务所首席合伙人。现任北京京都天华会计师事务所有限责任公司副董事长。

杨思群先生,独立董事,经济学博士。历任中国社会科学院财贸经济研究所副研究员,现任清华大学经济管理学院经济系副教授。

注:原“英国保诚集团亚洲区总部基金管理业务”自2012年2月14日起正式更名为瀚亚投资,其旗下各公司名称自该日起进行相应变更。瀚亚投资为英国保诚集团成员

2.监事

李莹女士,监事会主席,金融学硕士。历任中国建设银行沧浪办事处信贷科长、中国建设银行苏州分行中间业务部总经理助理、北京证券投行华东部一级项目经理、中新苏州工业园区创业投资有限公司投资银行部总经理、苏州工业园区银杏投资管理有限公司副总经理。现任苏州创业投资集团有限公司财务总监。

解晓然女士,监事,双学位,历任上海市共青团闸北区委员会宣传部副部长、天治基金管理有限公司监察稽核部总监助理。现任信诚基金管理有限公司监察稽核总监。

詹朋先生,职工监事,经济学学士。历任上海证券有限责任公司计划财务部主管、万家基金管理有限公司基金会计。现任信诚基金管理有限公司监察稽核总监。

3.经营管理层人员情况

王俊锋先生,总经理、首席执行官,工商管理硕士。历任国泰基金管理有限公司市场部副总监、华宝兴业基金管理有限公司市场总监、瑞银环球资产管理(香港)有限公司北京代表处首席代表、瑞银证券有限责任公司资产管理部总监。现任信诚基金管理有限公司总经理、首席执行官。

隋晓炜先生,副总经理,经济学硕士,注册会计师。历任中信证券股份有限公司高级经理、中信控股有限责任公司高级经理、信诚基金管理有限公司市场总监。现任信诚基金管理公司首席市场官。

黄小坚先生,副总经理、首席投资官、股票投资总监,经济学硕士。历任申银万国证券公司研究所行业分析师,银华基金管理有限公司行业研究员、投资管理部组合经理、基金经理,华宝兴业基金管理有限公司基金经理。现任信诚基金管理有限公司副总经理、首席投资官、股票投资总监、信诚优胜精选股票型证券投资基金基金经理。

桂思毅先生,副总经理,工商管理硕士。历任安达信咨询管理有限公司高级审计员,中乔智威汤逊广告有限公司财务主管,德国德累斯登银行上海分行财务经理,信诚基金管理有限公司风险控制总监、财务总监、首席财务官。现任信诚基金管理有限公司副总经理、首席运营官。

4.督察长

唐世春先生,督察长,法学硕士,历任北京天平律师事务所律师 国泰基金管理有限公司监察稽核部法务主管 友邦华泰基金管理有限公司法律监察部总监、总经理助理兼董事会秘书。现任信诚基金管理有限公司督察长。

5.基金经理

王旭巍先生,硕士。历任中国(深圳)物资工贸集团有限公司大连期货部经理、宏达期货经纪有限公司大连营业部经理、中信证券资产管理部投资经理、华宝兴业基金管理有限公司基金经理。曾在2003年7月15日至2009年3月30日期间担任华宝兴业宝康债券型基金基金经理,2005年3月31日至2007年2月28日担任华宝兴业现金宝货币市场基金基金经理。2010年3月加入信诚基金管理有限公司,担任固定收益总监。2010年5月25日起,担任本基金基金经理。

李仆,11年证券投资经验。历任宝钢集团财务有限责任公司资金部投资经理、宝钢集团有限公司资产部投资经理、宝岛(香港)贸易有限公司投资部经理、华宝信托有限责任公司投资经理。2011年4月加入信诚基金管理有限公司,担任投资经理。

6.投资决策委员会成员

黄小坚先生,副总经理/首席投资官/股票投资总监

王旭巍先生,固定收益总监

董越先生,交易总监

胡喆女士,研究总监

刘浩先生,股票投资副总监

上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人

(一)基本情况

名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)

住所:北京市西城区金融大街25号

办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

法定代表人:王洪章

成立时间:2004年09月17日

组织形式:股份有限公司

注册资本:贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元

存续期间:持续经营

基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号

联系人:尹 东

(二)主要人员情况

杨新丰,投资托管服务部副总经理(主持工作),曾就职于中国建设银行江苏省分行、广东省分行、中国建设银行总行会计部、营运管理部,长期从事计划财务、会计结算、营运管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

纪伟,投资托管服务部副总经理,曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部,长期从事大客户的客户管理及服务工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

张军红,投资托管服务部副总经理,曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室,长期从事零售业务和个人存款业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

(三)基金托管业务经营情况

作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2011年12月31日,中国建设银行已托管224只证券投资基金。建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认同。2011年,中国建设银行以总分第一的成绩被国际权威杂志《全球托管人》评为2011年度“中国最佳托管银行” 并获和讯网2011年中国“最佳资产托管银行”奖。

三、相关服务机构

(一)基金份额发售机构

1.直销机构:

信诚基金管理有限公司及本公司的网上交易平台

住所:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层

办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层

法定代表人:张翔燕

电话: (021)68649788

联系人:殷宇飞

投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、认购、申购及赎回等业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告。网上交易网址:www.citicprufunds.com.cn.

2.代销机构:

(1)中国建设银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街25号

办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼长安兴融中心

法定代表人:王洪章

电话:010-66275654

传真:010-66275654

联系人:张静

客服电话:95533

公司网站:www.ccb.com

(2)中信银行股份有限公司

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

法定代表人:田国立

客服电话:95558

联系人:丰靖

网址:http://bank.ecitic.com

(3)中国农业银行股份有限公司

注册地址:北京市东城区建国门内大街69号

办公地址:北京市东城区建国门内大街69号

法定代表人:项俊波

客服电话:95599

网址:www.95599.cn

(4) 中国银行股份有限公司

注册地址:北京西城区复兴门内大街1号

办公地址:北京西城区复兴门内大街1号

法定代表人:肖钢

客服电话:95566

传真:010-66594946

电话:010-66594977

网址:www.boc.cn

(5)招商银行股份有限公司

注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

法定代表人: 秦晓

电话:0755-83077960

传真:0755-83195049

联系人:邓炯鹏

客服电话:95555

网址:www.cmbchina.com

(6)交通银行股份有限公司

住所:上海市浦东新区银城中路188号

法定代表人:胡怀邦

电话:(021)58781234

传真:(021)58408483

联系人:曹榕

客户服务电话:95559

网址:www.bankcomm.com

(7)华夏银行股份有限公司

地址:北京市东城区建国门内大街22号

法定代表人:吴建

联系人:马旭

客户服务电话:95577

网址:www.hxb.com.cn

(8)宁波银行股份有限公司

注册地址:宁波市江东区中山东路294号

办公地址:宁波市江东区中山东路294号

法定代表人:陆华裕

客户服务统一咨询电话: 96528,上海地区:962528

网址: www.nbcb.com.cn

联系人:胡技勋

联系方式:021-63586210

传真:021-63586215

(9)东莞银行股份有限公司

注册地址:东莞市运河东一路193号

办公地址:东莞市运河东一路193号

法定代表人:廖玉林

客户服务热线:0769-96228

网址:www.dongguanbank.cn

(10)广发银行股份有限公司

注册地址:广东省广州市东风东路713号

办公地址:广东省广州市东风东路713号

法定代表人:董建岳

客服电话:400-830-8003

公司网站:www.gdb.com.cn

(11)中信证券股份有限公司

注册地址:深圳深南大道7088号招商银行大厦A层

法定代表人:王东明

联系人:陈忠

电话:010-84863893

传真:010-84865560

网址:www.ecitic.com

(12)中国银河证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座

办公地址:北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座

法定代表人:顾伟国

联系人:田薇

联系电话:010-66568047

客户服务电话:4008-888-888

网站:www.chinastock.com.cn

(13)国泰君安证券股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区商城路618号

办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼

法定代表人:祝幼一

联系人:芮敏祺

电话:021-62580818-213

客户服务热线:4008888666

(14)招商证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

法定代表人:宫少林

联系人:林生迎

电话:(0755)82960223

传真:(0755)82943636

网址:www.newone.com.cn

客服电话:95565、4008888111

(15)申银万国证券股份有限公司

注册地址:上海市常熟路171号

办公地址:上海市常熟路171号

法定代表人:丁国荣

联系人:邓寒冰

联系电话:021-54033888

传真:021-54035333

客服电话:021-962505

网址:www.sywg.com.cn

(16)中信建投证券有限责任公司

注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址:北京市朝阳门内大街188号

法定代表人:张佑君

联系人:权唐

联系电话:(010)85130588

开放式基金咨询电话:4008888108

网址:www.csc108.com

(17)国信证券股份有限公司

注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16层至26层

办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16层至26层

法人代表人:何如

联系电话:0755-82130833

基金业务联系人:齐晓燕

联系电话:0755-82130833

传真:0755-82133302

全国统一客户服务电话:95536

网址:www.guosen.com.cn

(18)海通证券股份有限公司

注册地址:上海市淮海中路98号

办公地址:上海市广东路689号

法定代表人:王开国

电话:021-23219000

传真:021-23219100

联系人:金芸、李笑鸣

客服电话:95553或拨打各城市营业网点咨询电话

公司网址:www.htsec.com

(19)中信证券(浙江)有限责任公司

注册地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19层、20层

地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19层、20层

法定代表人:刘军

开放式基金咨询电话:0571-96598

开放式基金传真:0571-85106383

联系人:俞会亮

网址:www.bigsun.com.cn

(20)中信万通证券有限责任公司

注册地址:青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层(1507-1510室)

办公地址:青岛市东海西路28号

法定代表人:张智河

联系人:吴忠超

联系电话:0532-85022326

客服电话:0532-96577

网址:www.zxwt.com.cn

(21)中国中投证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层至20层

公司地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第18层至21层

法定代表人:杨明辉

联系人:刘权

联系电话:0755-82026521

客服电话:400-600-8008

公司网站:www.cjis.cn

(22)西藏同信证券有限责任公司

注册地址: 拉萨市北京中路101号

办公地址:上海市永和路118弄东方环球企业园24号楼

法定代表人:贾绍君

电话:021-36533015

传真:021-36533017

联系人:王伟光

客服电话:400-88111-77或拨打各城市营业网点咨询电话

公司网址:www.xzsec.com

(23)安信证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

法定代表人:牛冠兴

开放式基金咨询电话:4008001001

联系人:陈剑虹

联系电话:0755-82558305

网址:www.essence.com.cn

(24)光大证券股份有限公司

注册地址:上海市静安区新闸路1508号

办公地址:上海市静安区新闸路1508号

法定代表人:徐浩明

客服电话:4008888788、10108998

联系人:刘晨

联系电话:021-22169999

网址:www.ebscn.com

(25)广发证券股份有限公司

法定代表人:林治海

注册地址:广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)

办公地址:广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼

联系人:黄岚

统一客户服务热线:95575或致电各地营业网点

开放式基金业务传真:(020)87555305

公司网站:广发证券网 www.gf.com.cn

(26)华福证券有限责任公司

注册地址:福建省福州市五四路157号新天地大厦7、8层

办公地址:福建省福州市五四路157号新天地大厦7至10层

法定代表人:黄金琳

联系人:张腾

联系电话:0591-87383623

业务传真:0591-87383610

统一客户服务电话:96326(福建省外请先拨0591)

公司网址:www.hfzq.com.cn

(27)齐鲁证券有限公司

注册地址: 济南市经十路20518号

办公地址:济南市经十路17703号

法定代表人:李玮

联系人:吴阳

联系电话:0531-81283938

传真:0531-81283900

客服电话:95538

公司网址: www.qlzq.com.cn

(28) 东方证券股份有限公司

注册地址:上海市中山南路318号2号楼22-29层

法定代表人:潘鑫军

电话: 021-63325888-3108

传真: 021-63326173

联系人:吴宇

客户服务电话:95503

网址:www.dfzq.com.cn

(29)平安证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼

办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼(518048)

法定代表人:杨宇翔

全国免费业务咨询电话:4008816168

开放式基金业务传真:0755-82400862

全国统一总机:4008866338

联系人:周璐 (zhoulu002@pingan.com.cn,0755-22626172)

网址: www.pingan.com

(30)华泰证券股份有限公司

注册地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

办公地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

法定代表人:吴万善

客服电话:95597

(31)天相投资顾问有限公司

注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701

办公地址:北京市西城区金融街5号新盛大厦B座4层

法定代表人:林义相

客服电话: 010-66045678

联系人:林爽

联系电话:010-66045608

传真: 010-66045500

天相投顾网址: http://www.txsec.com

天相基金网网址:http://jijin.txsec.com

(32)信达证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

法定代表人:张志刚

联系人:唐静

联系电话:010-63081000

传真:010-63080978

客服电话:400-800-8899

公司网址:www.cindasc.com

(33)宏源证券股份有限公司

注册地址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市建设路2号

办公地址:北京市西城区太平桥大街19号

法定代表人:冯戎

客服电话:4008-000-562

网址:www.hysec.com

(34)长江证券股份有限公司

注册地址:湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦

法定代表人:胡运钊

客户服务热线:95579或4008-888-999

联系人:李良

电话:027-65799999

传真:027-85481900

长江证券客户服务网站:www.95579.com

基金管理人可根据有关法律法规的要求选择其他机构代理销售基金,并及时公告。

(二)注册登记机构:信诚基金管理有限公司(基本信息同上)

(三)出具法律意见书的律师事务所

名称:上海源泰律师事务所

住所:上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室

办公地址:上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室

负责人:廖海

联系电话:(021)51150298

传真:(021)51150398

联系人:廖海

经办律师:廖海、安冬

(四)审计基金财产的会计师事务所

名称: 毕马威华振会计师事务所

住所: 北京市东长安街1号东方广场东二办公楼八层

办公地址:北京市东长安街1号东方广场东二办公楼八层

法定代表人:萧伟强

电话:8621 5359 4666

传真:8621 6288 1889

联系人: 王国蓓

经办注册会计师:王国蓓、黄小熠

四、基金的名称

信诚经典优债债券型证券投资基金

五、基金的类型

契约型开放式

六、基金的投资目标

本基金在严格控制风险和维持资产较高流动性的基础上,通过主动管理,追求基金资产的长期稳定增值,力争获得超越业绩比较基准的投资收益率。

七、基金的投资范围

本基金的投资对象主要为固定收益类金融工具,包括国内依法公开发行上市的国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、资产支持证券、央行票据、短期融资券、回购,以及中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金投资于债券类资产(含可转换债券)的比例不低于基金资产的80%,其中投资于可转换债券的比例不超过基金资产的20%。

本基金不直接在二级市场买入股票,但可以参与一级市场的新股申购和新股增发,并可以将所持有的可转债转换成股票。本基金所投资的新股上市流通后持有期不超过1个月,因可转债转股所形成的股票持有期不超过3个月。

本基金不主动参与二级市场权证的投资,但可以持有股票派发的权证和分离交易可转债所产生的权证,权证上市流通后持有期不超过10个交易日。

本基金投资于权益类资产的比例不超过基金资产的20%,其中所持有的全部权证市值不超过基金资产净值的3%。

本基金投资于现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

八、基金的投资策略

本基金通过实施稳健的投资策略,控制基金的整体风险。在战略配置上,主要通过对利率的预期,进行有效的久期管理,实现债券的整体期限、类属配置。在战术配置上,采取跨市场套利、收益率曲线策略和信用利差策略等对个券进行选择 并运用核心-卫星投资组合管理策略进行债券组合构建。本基金也将适当参与一级市场的投资,以增强基金收益。

对于可转债的投资采用公司分析法和价值分析法。

1、战略配置

(1)利率走势综合判断

本基金将密切关注国际和国内经济体的运行,对整体市场投资环境进行有效预估 根据宏观经济运行指标,金融市场的运行情况以及国家财政货币政策动向等因素,定期对各个时间段利率的变化做出合理判断,进行利率期限结构的预判。

(2)目标久期的设定和管理

根据对利率期限结构变化的预判,本基金将对债券组合的久期和持仓结构制定相应的调整方案,以降低可能的利率变化给组合带来的损失。具体目标久期的确定将视利率期限结构变化方向而定。

2、战术配置

(1)跨市场配置策略

根据固定收益证券在各个细分市场的不同表现进行套利。比如当交易所市场回购利率高于银行间市场回购利率时,可以通过增加交易所市场回购的配置比例,或在银行间市场融资、交易所市场融券而实现跨市场套利。

(2)收益率曲线策略

收益率曲线策略通过考察市场收益率曲线的动态变化及预期变化,寻求在一段时期内获取因收益率曲线形状变化而导致的债券价格变化所产生的超额收益。在组合平均剩余期限整体调整的基础上,本基金将比较不同的投资策略,例如分析子弹策略、杠铃策略和梯形策略等在不同市场环境下的表现,构建优化组合力争获取超额收益。

(3)类属配置策略

类属配置指债券资产在国债、金融债、央票和企业债等不同类属债券之间的配置。本基金通过对各类券种收益率曲线走势的分析和预测,对收益率曲线各种可能的变动情形进行持有期收益率压力测试,在此基础上选择既能匹配目标久期同时又能获得最高持有期收益的大类资产配置比例。

(4)信用利差策略

信用利差策略是基于不同债券市场板块间利差从而在组合中分配资本的方法。本基金将通过内部信用评级模型对企业(公司)债或短期融资券等信用类品种进行综合评估,并结合不同信用等级债券在不同市场时期的利差变化及收益率曲线变化调整各债券类属之间的配置比例。

(5)息差交易策略

息差交易策略是指在利率平稳的市场环境下,通过在货币市场循环拆借短期资金买入高收益债券进行套利的投资策略。本基金将根据对未来货币市场利率和现券收益率的综合判断,审慎采用本策略增强组合收益。

(6)核心-卫星投资组合管理策略

本基金在债券组合的构建上将采用核心-卫星投资组合管理策略,即核心组合严格控制风险,而卫星组合在符合基金合同的前提下,积极运作,提高基金收益。核心组合具有严格的风险目标控制,注重风险匹配,构建分散化的投资组合,严格控制久期、现金流分布、流动性、品种配置、品种信用等级等 卫星组合将综合运用个券选择策略和套利策略提高收益。

3、个券选择

本基金将积极参与国债、金融债、央行票据一级市场投标,增加盈利空间。在个券选择上加强单个债券的定价和收益率分析,通过在我国债券市场上寻找短期内定价错误的债券,进行有效的投资获取较高收益。借助金融工程技术,研究市场期限结构和债券定价模型,选择价格被低估的央行票据和债券,获得超额收益。

4、可转换债券的投资策略

本基金采用期权定价模型等数量化估值工具,选择基础证券基本面优良的可转换债券,评定其投资价值并参与一级市场申购,但不从二级市场买入。若出现可转换债券与基础证券之间存在套利机会或出现可转换债券流动性暂时不足的现象时,即在遵守法律法规和基金合同相关规定前提下采用转股策略,所得股票在3个月内择机抛售,以控制风险并实现投资收益最大化。

5、资产支持证券的投资策略

本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成和质量等因素,研究资产支持证券的收益和风险匹配情况。采用数量化的定价模型来跟踪债券的价格走势,在严格控制投资风险的基础上选择合适的投资对象以获得稳定收益。

6、新股申购策略

本基金将结合市场的资金状况预期拟发行上市的新股(或增发新股)的申购中签率,考察它们的内在价值以及上市溢价可能,判断新股申购收益率,制定申购策略和卖出策略。

7、衍生金融工具投资策略

本基金对衍生金融工具的投资主要以对冲投资风险或无风险套利为主要目的。基金将在有效进行风险管理的前提下,通过对标的品种的基本面研究,结合衍生金融工具定价模型预估衍生金融工具价值或风险对冲比例,谨慎投资。在符合法律、法规相关限制的前提下,基金管理人按谨慎原则确定本基金衍生金融工具的总风险暴露。

九、基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为90%×中信标普全债指数+10%×活期存款利率(税后)。

中信标普全债指数旨在追踪中国的国债、企业债、银行间债券和可转换债券市场,它涵盖了在上海证券交易所、深圳证券交易所和银行间上市的债券。该指数已成为广为机构投资者认可的投资中国固定收益市场的基础指标,并且它易于观察,任何投资人都可以使用公开的数据经过简单的算术运算获得比较基准,保证了基金业绩评价的透明性。

活期存款利率由中国人民银行公布,如果活期存款利率或利息税发生调整,则新的业绩比较基准将从调整当日起开始生效。

如果今后市场中出现更具有代表性的业绩比较基准,或者更科学的复合指数权重比例,本基金将根据实际情况对业绩比较基准予以调整。业绩比较基准的变更需经基金管理人和基金托管人协商一致,并在报中国证监会备案后在更新的招募说明书中列示。

十、基金的风险收益特征

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

十一、基金投资组合报告(未经审计)

本基金管理人董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金基金合同规定,于2012年3月28日复核了本招募更新中的投资组合报告的内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告的财务数据截止至2011年12月31日。

报告期末基金资产组合情况

■

2. 报告期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

■

5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

■

6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8. 投资组合报告附注

(1)本基金本期投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

(2)本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。

(3)其他资产构成

■

(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

(6)因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

十二、基金的业绩

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。基金业绩数据截至2011年12月31日。

(一) A级基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

■

B级基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

■

(二) A级基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

■

B级基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

■

注:本基金建仓期自2009年3月11日至2009年9月10日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。

十三、费用概览

(一)与基金运作有关的费用

1、费用的种类

1.基金管理人的管理费

2.基金托管人的托管费

3.基金财产拨划支付的银行费用

4.基金合同生效后的基金信息披露费用

5.基金份额持有人大会费用

6.基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费

7.基金的证券交易费用

8.在中国证监会规定允许的前提下,本基金可以从基金财产中计提销售服务费,具体计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明

9.依法可以在基金财产中列支的其他费用。

若本基金终止,清算时所发生的费用,按实际支出额从基金财产中扣除。

2、上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内按照公允的市场价格确定,法律法规另有规定时从其规定。

3、基金运作费用计提方法、计提标准和支付方式

(1)基金管理人的管理费

在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下:

H=E×年管理费率÷当年天数,

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

(2)基金托管人的托管费

在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下:

H=E×年托管费率÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

(3)除管理费和托管费之外的基金费用,由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。

(二)与基金销售有关的费用

1、本基金的申购费率如下:

■

(注:M:申购金额 单位:元)

2、本基金的赎回费率如下:

■

(注:Y:持有时间,其中1年为365天,2年为730天)

本基金的赎回费用由赎回人承担,其中25%的部分归入基金财产,其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对原《信诚经典优债债券型证券投资基金招募说明书》进行了更新,主要更新的内容如下:

1、在“重要提示”部分更新了相应日期。

2、在“第二部份 释义”中,更新了《销售办法》的相关定义。

3、在“第三部分 基金管理人”中的“主要人员情况”部分,更新了董事会成员、投资决策委员会成员的相关内容。

4、在“第四部分 基金托管人”部分,根据实际情况对相关内容进行了更新。

5、在“第五部分 相关服务机构”部分,根据实际情况对代销机构的相关信息进行了更新。

6、在“第十部分 基金的投资”部分,更新了“基金投资组合报告”,本基金投资组合报告的财务数据截止至2011年12月31日。

7、更新了“第十一部分 基金的业绩”,数据截止至2011年12月31日。

8、在“第二十一部分 托管协议摘要”部分,更新了托管银行法定代表人信息。

9、在“第二十三部分 其他应披露事项”部分,披露了自2011年9月12日以来涉及本基金的相关公告。

信诚基金管理有限公司

2012年4月24日

股东 出资额(万元人民币) 出资比例(%)
中信信托有限责任公司 9800 49
英国保诚集团股份有限公司 9800 49
中新苏州工业园区创业投资有限公司 400 2
合计 20000 100
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 固定收益投资 471,375,524.40 98.42
其中:债券 471,375,524.40 98.42
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 1,331,243.71 0.28
6 其他资产 6,214,246.12 1.30
7 合计 478,921,014.23 100.00
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 17,025,500.00 5.66
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 329,326,524.40 109.41
5 企业短期融资券 125,023,500.00 41.54
6 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 471,375,524.40 156.61
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1180143 11铁道02 500,000 55,325,000.00 18.38
2 041160017 11鲁商CP001 300,000 30,033,000.00 9.98
3 041169008 11华联CP001 250,000 24,997,500.00 8.31
4 122877 10渝南岸 199,990 20,058,997.00 6.66
5 041163002 11绍兴水务CP001 200,000 20,018,000.00 6.65
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 1,911.74
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 6,212,034.38
5 应收申购款 300.00
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 6,214,246.12
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2009年3月11日至2009年12月31日 2.70% 0.22% 0.41% 0.04% 2.29% 0.18%
2010年1月1日至2010年12月31日 8.52% 0.25% 1.84% 0.06% 6.68% 0.19%
2011年1月1日至2011年12月31日 -3.76% 0.22% 3.45% 0.05% -7.21% 0.17%
2009年3月11日至2011年12月31日 7.26% 0.23% 5.79% 0.05% 1.47% 0.18%
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2009年3月11日至2009年12月31日 2.20% 0.22% 0.41% 0.04% 1.79% 0.18%
2010年1月1日至2010年12月31日 7.96% 0.25% 1.84% 0.06% 6.12% 0.19%
2011年1月1日至2011年12月31日 -4.18% 0.22% 3.45% 0.05% -7.63% 0.17%
2009年3月11日至2011年12月31日 5.72% 0.23% 5.79% 0.05% -0.07% 0.18%
申购份额类别 单笔申购金额 费率
A类 M 持有时间 A类 B类
Y<30天 0.5% 0.5%
30天≤Y<1年 0.3% 0
1年≤Y<2年 0.15% 0
Y≥2年 0 0
点击查看>>  附件