国泰中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金
2023 年中期报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年八月三十日


1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2023 年 8 月 28 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示......2

2 基金简介......5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人......6

2.4 信息披露方式......6

2.5 其他相关资料......6

3 主要财务指标和基金净值表现......6

3.1 主要会计数据和财务指标......6

3.2 基金净值表现......7

4 管理人报告......8

4.1 基金管理人及基金经理情况...... 8

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 10

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 11

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 12

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......12

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......12

5 托管人报告......12

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......12

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......13

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......13

6 半年度财务会计报告（未经审计）......13

6.1 资产负债表......13

6.2 利润表......14

6.3 净资产（基金净值）变动表...... 15

6.4 报表附注......17

7 投资组合报告......36

7.1 期末基金资产组合情况......36

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......37

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......39

7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......39

7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......40

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......40

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......42

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......42

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......42

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......42

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......42

7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......42

7.11 投资组合报告附注......43

8 基金份额持有人信息......44


8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......44

8.2 期末上市基金前十名持有人...... 44

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......45

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......45

9 开放式基金份额变动......45
10 重大事件揭示......45

10.1 基金份额持有人大会决议......45

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......45

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 46

10.4 基金投资策略的改变......46

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......46

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 46

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......46

11 影响投资者决策的其他重要信息......47
12 备查文件目录......47

12.1 备查文件目录......47

12.2 存放地点......48

12.3 查阅方式......48

2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 国泰中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基

金

基金简称 国泰中证消费电子主题 ETF

场内简称 消电 ETF

基金主代码 561310

交易代码 561310

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2021 年 11 月 10 日

基金管理人 国泰基金管理有限公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 159,916,562.00 份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 2021 年 11 月 25 日

2.2 基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

1、股票投资策略：本基金主要采用完全复制法，即按照标的指数成份股
及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动
而进行相应的调整。但因特殊情况（如成份股长期停牌、成份股发生变更、
成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足
等）导致本基金管理人无法按照标的指数构成及权重进行同步调整时，基
金管理人将对投资组合进行优化，尽量降低跟踪误差。在正常市场情况下，
本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟
投资策略 踪误差不超过 2%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离
度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离
度、跟踪误差进一步扩大。

指数基金运作过程中，当指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且
指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原
则，履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。

2、存托凭证投资策略；3、债券投资策略；4、资产支持证券投资策略；5、
股指期货投资策略；6、融资与转融通证券出借投资策略。

业绩比较基准 中证消费电子主题指数收益率

本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平理论上高于混合型基
风险收益特征 金、债券型基金和货币市场基金。

本基金为指数型基金，主要采用完全复制策略，跟踪中证消费电子主题指
数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 国泰基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司

姓名 刘国华 石立平

信 息 披 露

联系电话 021-31081600转 010-63639180

负责人

电子邮箱 xinxipilu@gtfund.com shiliping@cebbank.com

客户服务电话 （021）31089000，400-888-8688 95595

传真 021-31081800 010-63639132

中国（上海）自由贸易试验区 北京市西城区太平桥大街25

注册地址

浦东大道1200号2层225室 号、甲25号中国光大中心

办公地址 上海市虹口区公平路18号8号 北京市西城区太平桥大街25号

楼嘉昱大厦16层-19层 中国光大中心

邮政编码 200082 100033

法定代表人 邱军 王江

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《证券日报》

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.gtfund.com

基金中期报告备置地点 上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦
16 层-19 层和本基金托管人住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号

3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日）

本期已实现收益 -14,102,572.79

本期利润 12,085,074.01

加权平均基金份额本期利润 0.0727

本期加权平均净值利润率 10.70%

本期基金份额净值增长率 10.20%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

期末可供分配利润 -49,563,239.90


期末可供分配基金份额利润 -0.3099

期末基金资产净值 110,353,322.10

期末基金份额净值 0.6901

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

基金份额累计净值增长率 -30.99%

注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
② 准差④

过去一个月 1.19% 1.61% 0.89% 1.64% 0.30% -0.03%

过去三个月 -3.91% 1.70% -4.71% 1.73% 0.80% -0.03%

过去六个月 10.20% 1.56% 9.19% 1.58% 1.01% -0.02%

过去一年 -8.84% 1.59% -10.44% 1.62% 1.60% -0.03%

自基金合同生 -30.99% 1.72% -31.97% 1.78% 0.98% -0.06%
效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

国泰中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2021 年 11 月 10 日至 2023 年 6 月 30 日）


注：本基金的合同生效日为 2021 年 11 月 10 日，本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置
比例符合合同约定。

4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

国泰基金管理有限公司成立于 1998 年 3 月 5 日，是经中国证监会证监基字[1998]5 号文批准的
首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为 1.1 亿元人民币，公司注册地为上海，并在北京和深圳设有分公司。

截至 2023 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理 244 只开放式证券投资基金。另外，本基金管理
人于 2004 年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格，目前受托管理全国社保基金多
个投资组合。2007 年 11 月 19 日，本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008 年 2 月 14 日，
本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务（专户理财）的基金公司之一，并于 3 月 24日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者（QDII）资格，囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和 QDII 等管理业务资格。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介


任本基金的基金经理 证券从业

姓名 职务 （助理）期限 年限 说明

任职日期 离任日期

国泰中证生物 硕士研究生。曾任职于北京中科江
医药 ETF、国 南信息技术股份有限公司等。2015
泰中证生物医 年 2 月加入国泰基金，历任研究
药 ETF 联接、 员、基金经理助理。2021 年 2 月
国泰中证医疗 起任国泰中证医疗交易型开放式
ETF、国泰中 指数证券投资基金、国泰中证生物
证全指建筑材 医药交易型开放式指数证券投资
料 ETF、国泰 基金联接基金和国泰中证生物医
中证科创创业 药交易型开放式指数证券投资基
50ETF、国泰 金的基金经理，2021 年 6 月起兼
中证全指建筑 任国泰中证全指建筑材料交易型
材料ETF发起 开放式指数证券投资基金和国泰
联接、国泰中 中证科创创业 50 交易型开放式指
证 500ETF、国 数证券投资基金的基金经理，2021
泰中证科创创 年 8 月起兼任国泰中证全指建筑
业50ETF发起 材料交易型开放式指数证券投资
联接、国泰中 基金发起式联接基金、国泰中证
证智能汽车主 500 交易型开放式指数证券投资
题 ETF、国泰 基金和国泰中证科创创业 50 交易
中证 500ETF 型开放式指数证券投资基金发起
黄岳 发起联接、国 2021-11-10 - 8 年 式联接基金的基金经理，2021 年 9
泰中证消费电 月起兼任国泰中证智能汽车主题
子主题 ETF、 交易型开放式指数证券投资基金
国泰中证消费 的基金经理，2021 年 10 月起兼任
电子主题 ETF 国泰中证 500 交易型开放式指数
发起联接、国 证券投资基金发起式联接基金的
泰中证沪港深 基金经理，2021 年 11 月起兼任国
动漫游戏 泰中证消费电子主题交易型开放
ETF、国泰中 式指数证券投资基金的基金经理，
证动漫游戏 2022 年 2 月起兼任国泰中证消费
ETF、国泰中 电子主题交易型开放式指数证券
证港股通 投资基金发起式联接基金的基金
50ETF、国泰 经理，2022 年 3 月起兼任国泰中
富时中国国企 证沪港深动漫游戏交易型开放式
开放共赢 指数证券投资基金的基金经理，
ETF、国泰中 2023 年 4 月起兼任国泰中证动漫
证港股通 游戏交易型开放式指数证券投资
50ETF 发起联 基金、国泰中证港股通 50 交易型
接、国泰中证 开放式指数证券投资基金和国泰
新能源汽车 富时中国国企开放共赢交易型开
ETF、国泰中 放式指数证券投资基金的基金经
证 800 汽车与 理，2023 年 5 月起兼任国泰中证


零部件 ETF、 港股通 50 交易型开放式指数证券
国泰中证光伏 投资基金发起式联接基金、国泰中
产业ETF的基 证新能源汽车交易型开放式指数
金经理 证券投资基金、国泰中证 800 汽车
与零部件交易型开放式指数证券
投资基金和国泰中证光伏产业交
易型开放式指数证券投资基金的
基金经理。

注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合
同生效日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易
制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤
勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人
谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发
生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本
基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理团队
保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权
益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关
规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，确保
公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。

（一）本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析

根据证监会公平交易指导意见，我们计算了公司旗下基金、组合同向交易记录配对。通过对这
些配对的交易价差分析，我们发现有效配对溢价率均值都在 1%数量级及以下，且大多数溢价率均值

都可以通过 95%置信度下等于 0 的 t 检验。

（二）扩展时间窗口下的价差分析

本基金管理人选取 T=3 和 T=5 作为扩展时间窗口，将基金或组合交易情况分别在这两个时间窗

口内作平均，并以此为依据，进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交易价差分析。对于有足够多观测样本的基金配对（样本数≥30），溢价率均值普遍在 1%数量级及以下。为稳妥起见，对于溢价率均值过大的基金或组合配对，我们也进行了模拟溢价金额计算。

（三）基金或组合间模拟溢价金额分析

对于不能通过溢价率均值为零的 t 检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率均值过大的
基金组合配对，基金经理也对价差作出了解释，公司旗下基金或组合间没有可能导致不公平交易和利益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

一季度 A 股呈现震荡走势，以 AI 引发了 TMT 板块强劲的结构化行情。春节前 A 股在经济复苏
的预期下表现强势，各板块均有所表现。春节后，两会期间全年经济增长目标略不及市场预期，市场憧憬的地产、消费刺激政策也被落空，一季度出口大幅承压，市场对经济增长的预期快速回落，上证 50、创业板等大盘股指数在春节后快速回落。与此同时，ChatGPT 引发的 AI 技术浪潮带动相关板块大幅上涨，计算机、通信、传媒等板块表现出色。

二季度市场延续了结构性行情的特征。人工智能相关板块走弱，4 月中特估接棒引领市场震荡
上行，在金融股的带动下，上证指数在 5 月突破了 3400 点大关。然而随着经济数据的持续承压，市场预期逐渐转向悲观，从一季度的强预期弱现实逐渐转入了弱预期弱现实的交易中，消费、新能源、医药、地产等经济相关度较高的板块在整个二季度表现疲软。5 月中特估行情快速退潮，市场出现整体调整。6 月人工智能卷土重来，市场震荡筑底。

作为行业指数基金，本基金旨在为看好消费电子的投资者提供投资工具。本报告期内，我们根据对市场行情、日常申赎情况和成份股停复牌的分析判断，对股票仓位及头寸进行了合理安排，将跟踪误差控制在合理水平，尽量为投资者提供更精准的投资工具。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现


本基金本报告期内的净值增长率为 10.20%，同期业绩比较基准收益率为 9.19%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

消电 ETF 跟踪 中证消费电子主题指数，覆盖元器件生产、整机品牌设计及生产等消费电子相
关产业链。

消费电子包含手机制造产业链、汽车电子、VR、智能穿戴设备等主题。5G 时代下，智能手机
升级需求凸显，万物互联进一步推动智能穿戴设备需求；VR 已进入硬件驱动+品质提升的正向循环；汽车智能化大背景下，汽车电子需求快速增长。目前消费电子板块估值水平处于历史低位，配置价值凸显。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营的公司领导负责，成员包括基金核算、风险管理、行业研究方面业务骨干，均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

截至本报告期末，根据本基金基金合同和相关法律法规的规定，本基金无应分配但尚未实施的利润。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国光大银行股份有限公司在国泰中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金（以下称“本基金”）托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，依法安全保管了基金的全部资产，对本基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，对发
现的问题及时提出了意见和建议。同时，按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告，没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，中国光大银行股份有限公司依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，对基金管理人的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督，未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了有关法律法规的要求，各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人编制的《国泰中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金 2023 年中期报告》进行了复核，认为报告中相关财务指标、净值表现、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确。

6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：国泰中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金

报告截止日：2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

资产：

银行存款 6.4.7.1 2,093,663.95 1,056,114.02

结算备付金 174,451.07 86,706.31

存出保证金 42,153.52 15,025.42

交易性金融资产 6.4.7.2 108,337,107.99 107,598,659.33

其中：股票投资 108,337,107.99 107,598,659.33

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -


贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收清算款 - -

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.5 - -

资产总计 110,647,376.53 108,756,505.08

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 1,610.79 -

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 46,053.93 48,408.89

应付托管费 9,210.79 9,681.77

应付销售服务费 - -

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.6 237,178.92 418,127.52

负债合计 294,054.43 476,218.18

净资产：

实收基金 6.4.7.7 159,916,562.00 172,916,562.00

未分配利润 6.4.7.8 -49,563,239.90 -64,636,275.10

净资产合计 110,353,322.10 108,280,286.90

负债和净资产总计 110,647,376.53 108,756,505.08

注：报告截止日 2023 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.6901 元，基金份额总额 159,916,562.00 份。
6.2 利润表
会计主体：国泰中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目 附注号 本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 1 日至


2023 年 6 月 30 日 2022 年 6 月 30 日

一、营业总收入 12,505,258.22 -28,730,665.07

1.利息收入 7,006.83 13,509.91

其中：存款利息收入 6.4.7.9 7,006.83 13,509.91

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -13,943,936.96 -8,682,796.12

其中：股票投资收益 6.4.7.10 -14,524,335.48 -9,325,138.68

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.11 4,376.83 -

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 6.4.7.12 - -

股利收益 6.4.7.13 576,021.69 642,342.56

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.14 26,187,646.80 -20,017,742.58
填列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.15 254,541.55 -43,636.28

减：二、营业总支出 420,184.21 385,495.67

1．管理人报酬 279,901.38 244,383.27

2．托管费 55,980.27 48,876.61

3．销售服务费 - -

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6. 信用减值损失 - -

7．税金及附加 - -

8．其他费用 6.4.7.16 84,302.56 92,235.79

三、利润总额（亏损总额以“-”号填 12,085,074.01 -29,116,160.74
列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 12,085,074.01 -29,116,160.74

五、其他综合收益的税后净额 - -

六、综合收益总额 12,085,074.01 -29,116,160.74

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：国泰中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金


本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净

资产（基金净 172,916,562.00 -64,636,275.10 108,280,286.90
值）
二、本期期初净

资产（基金净 172,916,562.00 -64,636,275.10 108,280,286.90
值）
三、本期增减变

动额（减少以 -13,000,000.00 15,073,035.20 2,073,035.20
“-”号填列）

（一）、综合收 - 12,085,074.01 12,085,074.01
益总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

基金净值变动数 -13,000,000.00 2,987,961.19 -10,012,038.81
（净值减少以“-”
号填列）

其中：1.基金申购 177,000,000.00 -56,441,944.22 120,558,055.78
款

2.基金赎回 -190,000,000.00 59,429,905.41 -130,570,094.59
款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - -
金净值变动（净值
减少以“-”号填列）

四、本期期末净资 159,916,562.00 -49,563,239.90 110,353,322.10
产（基金净值）

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净

资产（基金净 92,916,562.00 729,431.65 93,645,993.65
值）
二、本期期初净

资产（基金净 92,916,562.00 729,431.65 93,645,993.65
值）

三、本期增减变 52,000,000.00 -35,939,124.25 16,060,875.75
动额（减少以

“-”号填列）

（一）、综合收 - -29,116,160.74 -29,116,160.74
益总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

基金净值变动数 52,000,000.00 -6,822,963.51 45,177,036.49
（净值减少以“-”
号填列）

其中：1.基金申购 83,000,000.00 -15,230,307.40 67,769,692.60
款

2.基金赎回 -31,000,000.00 8,407,343.89 -22,592,656.11
款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - -
金净值变动（净值
减少以“-”号填列）

四、本期期末净资 144,916,562.00 -35,209,692.60 109,706,869.40
产（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：周向勇，主管会计工作负责人：倪蓥，会计机构负责人：吴洪涛
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

国泰中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]1427 号《关于准予国泰中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》准予注册，由国泰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为交易型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币357,916,000.00 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2021)第 1029号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《国泰中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基
金基金合同》于 2021 年 11 月 10 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 357,916,562.00 份
基金份额，其中认购资金利息折合 562.00 份基金份额。本基金的基金管理人为国泰基金管理有限公司，基金托管人为中国光大银行股份有限公司。

经上海证券交易所(以下简称“上交所”)自律监管决定书[2021]448 号文审核同意，本基金

357,916,562.00 份基金份额于 2021 年 11 月 25 日在上交所挂牌交易。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非标的指数成份股(包括主板、创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款、股指期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的 80%且不低于基金资产净值的 90%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。本基金的业绩比较基准：中证消费电子主题指数收益率。

本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司以本基金为目标 ETF，募集成立了国泰中证消费电
子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(以下简称“国泰中证消费电子主题 ETF 联接基金”)。国泰中证消费电子主题 ETF 联接基金为契约型开放式基金，投资目标与本基金类似，将绝大多数基金资产投资于本基金。

本财务报表由本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司于 2023 年 8 月 28 日批准报出。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定 (以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引《国泰中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2023 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2023 年
6 月 30 日的财务状况以及 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净资产变动情
况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、
财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品
管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，
债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的

个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息
红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳
税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取 得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红 利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用 比例计算缴纳。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

活期存款 2,093,663.95

等于：本金 2,093,236.74

加：应计利息 427.21

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

合计 2,093,663.95

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 113,894,731.50 - 108,337,107.99 -5,557,623.51


贵金属投资-金交 -

- - -
所黄金合约

交 易 所 -

市场 - - -

债券 银 行 间 -

市场 - - -

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 113,894,731.50 - 108,337,107.99 -5,557,623.51

注：股票投资的估值增值和股票投资的公允价值均包含可退替代款估值增值。
6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末无买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 18,321.92

其中：交易所市场 18,321.92


银行间市场 -

应付利息 -

预提费用 84,302.56

应付替代款 134,554.44

合计 237,178.92

注：1、应付替代款指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时，替代价格与实际买入成本或强制退款成本之差乘以替代数量的金额。

2、可退替代款指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时，替代价格与该替代证券市价之差乘以替代数量的金额。
6.4.7.7 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 172,916,562.00 172,916,562.00

本期申购 177,000,000.00 177,000,000.00

本期赎回（以“-”号填列） -190,000,000.00 -190,000,000.00

本期末 159,916,562.00 159,916,562.00

注：投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。
6.4.7.8 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -17,953,146.79 -46,683,128.31 -64,636,275.10

本期利润 -14,102,572.79 26,187,646.80 12,085,074.01

本期基金份额交易产生的

变动数 2,423,422.90 564,538.29 2,987,961.19

其中：基金申购款 -26,623,917.05 -29,818,027.17 -56,441,944.22

基金赎回款 29,047,339.95 30,382,565.46 59,429,905.41

本期已分配利润 - - -

本期末 -29,632,296.68 -19,930,943.22 -49,563,239.90

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 5,361.89

定期存款利息收入 -


其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 1,443.94

其他 201.00

合计 7,006.83

6.4.7.10 股票投资收益
6.4.7.10.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

股票投资收益——买卖股票差价收入 -12,326,391.47

股票投资收益——赎回差价收入 -2,197,944.01

股票投资收益——申购差价收入 -

股票投资收益——证券出借差价收入 -

合计 -14,524,335.48

6.4.7.10.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 86,308,342.86

减：卖出股票成本总额 98,505,454.53

减：交易费用 129,279.80

买卖股票差价收入 -12,326,391.47

6.4.7.10.3 股票投资收益——赎回差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

赎回基金份额对价总额 130,570,094.59

减：现金支付赎回款总额 78,401,460.59

减：赎回股票成本总额 54,366,578.01

减：交易费用 -

赎回差价收入 -2,197,944.01

6.4.7.11 债券投资收益
6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期

项目

2023年1月1日至2023年6月30日

债券投资收益——利息收入 5.25


债券投资收益——买卖债券（债转股及 4,371.58
债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 4,376.83

6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期

项目

2023年1月1日至2023年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 25,377.85
交总额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 21,000.00
成本总额

减：应计利息总额 5.25

减：交易费用 1.02

买卖债券差价收入 4,371.58

6.4.7.12 衍生工具收益

本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.13 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

股票投资产生的股利收益 576,021.69

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 576,021.69

6.4.7.14 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

1.交易性金融资产 26,187,646.80

——股票投资 26,187,646.80

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——基金投资 -

——贵金属投资 -


——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动产生的

预估增值税 -

合计 26,187,646.80

注：本基金本会计期间公允价值变动损益——股票投资中包括可退替代款产生的公允价值变动损益。
6.4.7.15 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

基金赎回费收入 -

ETF 替代损益 254,541.55

合计 254,541.55

注：ETF 替代损益收入是指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时，补入被替代股票的实
际买入成本与申购确认日估值的差额，或强制退款的被替代股票在强制退款计算日与申购确认日估值的差额。
6.4.7.16 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

审计费用 24,795.19

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

合计 84,302.56

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系

6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

国泰基金管理有限公司 基金管理人

中国光大银行股份有限公司（“中国光大银行”） 基金托管人

国泰中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基

金发起式联接基金（“国泰中证消费电子主题 ETF 发起 本基金的基金管理人管理的其他基金

联接 ”）

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年6月 2022年1月1日至2022年6月
30日 30日

当期发生的基金应支付的管理费 279,901.38 244,383.27

其中：支付销售机构的客户维护费 - -

注：支付基金管理人国泰基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.50%的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X0.50% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年6月 2022年1月1日至2022年6

30日 月30日

当期发生的基金应支付的托管费 55,980.27 48,876.61

注：支付基金托管人光大银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期及上年度可比期间内均无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

本期末 2023 年 6 月 30 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日

持有的基金

持有的基金份
关联方名称 份额占基金

持有的基金份额 持有的基金份额 额占基金总份
总份额的比

额的比例

例

国泰中证消费电

子主题 ETF 发起 37,500,265.00 23.45% 53,762,305.00 31.09%
联接
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2023年1月1日至2023年6月30日 2022年1月1日至2022年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国光大银行 2,093,663.95 5,361.89 4,169,603.10 10,202.91

注：本基金的银行存款由基金托管人中国光大银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金在本报告期及上年度可比期间未有在承销期间参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期未进行利润分配。


6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

流通

受 期末 期末

证券 证券 成功 受限 限类 认购 期末估 数量(单 成本 估值

代码 名称 认购日 期 型 价格 值单价 位：股) 总额 总额 备注

新股

00128 陕西 2023-0 6 个月 锁定 9.60 9.41 3,767. 36,163 35,447 -

6 能源 3-31 以上 流通 00 .20 .47

受限

1 个月 网下

30148 豪恩 2023-0 内 中签 39.78 39.78 774.00 30,789 30,789 -

8 汽电 6-26 （含） 流通 .72 .72

受限

1 个月 网下

30126 恒工 2023-0 内 中签 36.90 36.90 659.00 24,317 24,317 -

1 精密 6-29 （含） 流通 .10 .10

受限

1 个月 网下

30120 朗威 2023-0 内 中签 25.82 25.82 813.00 20,991 20,991 -

2 股份 6-28 （含） 流通 .66 .66

受限

新股

30129 三博 2023-0 6 个月 锁定 29.60 71.42 107.00 3,167. 7,641. -

3 脑科 4-25 以上 流通 20 94

受限

新股

30130 川宁 2022-1 6 个月 锁定 5.00 8.96 724.00 3,620. 6,487. -

1 生物 2-20 以上 流通 00 04

受限

新股

30129 美硕 2023-0 6 个月 锁定 37.40 36.07 108.00 4,039. 3,895. -

5 科技 6-19 以上 流通 20 56

受限

新股

30148 豪恩 2023-0 6 个月 锁定 39.78 39.78 86.00 3,421. 3,421. -

8 汽电 6-26 以上 流通 08 08

受限

30142 世纪 2023-0 6 个月 新股 2,661. 3,090.

8 恒通 5-10 以上 锁定 26.35 30.60 101.00 35 60 -

流通


受限

新股

30133 德尔 2023-0 6 个月 锁定 14.81 13.73 208.00 3,080. 2,855. -

2 玛 5-09 以上 流通 48 84

受限

新股

30126 恒工 2023-0 6 个月 锁定 36.90 36.90 74.00 2,730. 2,730. -

1 精密 6-29 以上 流通 60 60

受限

新股

30132 新莱 2023-0 6 个月 锁定 39.06 39.36 66.00 2,577. 2,597. -

3 福 5-29 以上 流通 96 76

受限

新股

30133 亚华 2023-0 6 个月 锁定 32.60 30.37 79.00 2,575. 2,399. -

7 电子 5-16 以上 流通 40 23

受限

新股

30120 朗威 2023-0 6 个月 锁定 25.82 25.82 91.00 2,349. 2,349. -

2 股份 6-28 以上 流通 62 62

受限

新股

30120 国泰 2023-0 6 个月 锁定 46.13 34.40 68.00 3,136. 2,339. -

3 环保 3-28 以上 流通 84 20

受限

新股

30143 泓淋 2023-0 6 个月 锁定 19.99 16.90 136.00 2,718. 2,298. -

9 电力 3-10 以上 流通 64 40

受限

新股

30134 涛涛 2023-0 6 个月 锁定 73.45 46.64 37.00 2,717. 1,725. -

5 车业 3-10 以上 流通 65 68

受限

新股

00132 登康 2023-0 6 个月 锁定 20.68 25.49 47.00 971.96 1,198. -

8 口腔 3-29 以上 流通 03

受限

新股

00136 南矿 2023-0 6 个月 锁定 15.38 14.87 80.00 1,230. 1,189. -

0 集团 3-31 以上 流通 40 60

受限

新股

00132 长青 2023-0 - 锁定 18.88 19.60 51.00 962.88 999.60 -

4 科技 5-12 流通

受限


新股

00136 海森 2023-0 - 锁定 44.48 39.48 25.00 1,112. 987.00 -

7 药业 3-30 流通 00

受限

注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的设定限售期的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平理论上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制策略，跟踪中证消费电子主题指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是通过紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金的基金管理人奉行全员与全程结合、风控与发展并重的风险管理理念。董事会主要负责公司的风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。在公司经营管理层下设风险管理委员会，制定公司日常经营过程中各类风险的防范和管理措施；在业务操作层面，一线业务部门负责对各自业务领域风险的管控，公司具体的风险管理职责由风险管理部、审计部和稽核监察部负责，组织、协调并与各业务部门一道，共同完成对法律风险、投资风险、操作风险、合规风险等风险类别的管理，并定期向公司专门的风险管理委员会报告公司风险状况。风险管理部和稽核监察部由督察长分管，配置有法律、风控、信息披露等方面专业人员。


本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人光大银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于 2023 年 6 月 30 日，本基金持有信用类债券比例为 0.00%(2022 年 12 月 31 日：0.00%)。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险来自调整基金投资组合时，由于部分成分股流动性差，导致本基金难以及时完成组合调整，或承受较大市场冲击成本，从而造成基金投资组合收益偏离标的指数收益的风险。

于 2023 年 06 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计
息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。


本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通
暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入
短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于
流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透
原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及
对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动
性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押
品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足
额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接
受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对
本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管
理。本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金
流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、存出保证
金及结算备付金等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023 年 6 月 30 日

资产

银行存款 2,093,663.95 - - - 2,093,663.95


结算备付金 174,451.07 - - - 174,451.07

存出保证金 42,153.52 - - - 42,153.52

交易性金融资产 - - - 108,337,107.99 108,337,107.9
9

110,647,376.5
资产总计 2,310,268.54 - - 108,337,107.99

3

负债

应付清算款 - - - 1,610.79 1,610.79

应付管理人报酬 - - - 46,053.93 46,053.93

应付托管费 - - - 9,210.79 9,210.79

其他负债 - - - 237,178.92 237,178.92

负债总计 - - - 294,054.43 294,054.43

利率敏感度缺口 2,310,268.54 - - 108,043,053.56 110,353,322.1
0

上年度末

2022 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

日

资产

银行存款 1,056,114.02 - - - 1,056,114.02

结算备付金 86,706.31 - - - 86,706.31

存出保证金 15,025.42 - - - 15,025.42

交易性金融资产 - - - 107,598,659.33 107,598,659.3
3

108,756,505.0
资产总计 1,157,845.75 - - 107,598,659.33

8

负债

应付管理人报酬 - - - 48,408.89 48,408.89

应付托管费 - - - 9,681.77 9,681.77

其他负债 - - - 418,127.52 418,127.52

负债总计 - - - 476,218.18 476,218.18

108,280,286.9
利率敏感度缺口 1,157,845.75 - - 107,122,441.15

0

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰
早者予以分类。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于2023年6月30日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金净资产的比例为0.00%（2022
年 12 月 31 日：0.00%），因此市场利率的变动对于本基金净资产无重大影响（2022 年 12 月 31 日：
同）。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于上市交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

项目 占基金资 占基金资产

公允价值 产净值比 公允价值 净值比例

例（%） （%）

107,598,659.3

交易性金融资产－股票投资 108,337,107.99 98.17 99.37
3

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -


其他 - - - -

107,598,659.3

合计 108,337,107.99 98.17 99.37
3

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准外的其他市场变量不变

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币万元）

相关风险变量的变动 本期末 上年度末

分析

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

业绩比较基准上升 5% 增加约 543 增加约 526

业绩比较基准下降 5% 减少约 543 减少约 526

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

本期末 上年度末

公允价值计量结果所属的层次

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 108,177,355.26 107,507,655.71

第二层次 91,086.82 -

第三层次 68,665.91 91,003.62

合计 108,337,107.99 107,598,659.33

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对
于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2023 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2022 年 12 月 31 日：
同)。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 基金申购款

于本会计期间，本基金申购基金份额的对价总额为 120,558,055.78 元，其中包括以股票支付的
申购款 45,618,075.31 元和以现金支付的申购款 74,939,980.47 元。(于 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6
月 30 日止期间，本基金申购基金份额的对价总额为 67,769,692.60 元，其中包括以股票支付的申购款 22,717,301.63 元和以现金支付的申购款 45,052,390.97 元)。

(2) 除基金申购款外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比
例（%）

1 权益投资 108,337,107.99 97.91

其中：股票 108,337,107.99 97.91

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -


6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融

资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 2,268,115.02 2.05

8 其他各项资产 42,153.52 0.04

9 合计 110,647,376.53 100.00

注：上述股票投资包括可退替代款估值增值。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 指数投资期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净值比例

代码 行业类别 公允价值

（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 104,602,890.78 94.79

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,574,464.48 3.24

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -


Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 108,177,355.26 98.03

7.2.2 积极投资期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净值比例

代码 行业类别 公允价值

（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 108,834.29 0.10

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 35,447.47 0.03

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,489.83 0.00

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 2,339.20 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 7,641.94 0.01

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 159,752.73 0.14

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

值比例(％)

1 002475 立讯精密 307,300 9,971,885.00 9.04

2 000725 京东方 A 2,310,500 9,449,945.00 8.56

3 601138 工业富联 244,600 6,163,920.00 5.59

4 688981 中芯国际 120,439 6,084,578.28 5.51

5 603501 韦尔股份 51,240 5,023,569.60 4.55

6 300014 亿纬锂能 75,558 4,571,259.00 4.14

7 603986 兆易创新 40,800 4,335,000.00 3.93

8 002049 紫光国微 41,620 3,881,065.00 3.52

9 688036 传音控股 19,337 2,842,539.00 2.58

10 688008 澜起科技 49,086 2,818,518.12 2.55

11 600584 长电科技 87,500 2,727,375.00 2.47

12 600745 闻泰科技 53,900 2,635,710.00 2.39

13 002241 歌尔股份 147,771 2,622,935.25 2.38

14 688256 寒武纪 13,411 2,521,268.00 2.28

15 300408 三环集团 82,900 2,433,115.00 2.20

16 000988 华工科技 61,900 2,352,819.00 2.13

17 300782 卓胜微 23,400 2,261,142.00 2.05

18 002384 东山精密 84,500 2,188,550.00 1.98

19 688126 沪硅产业 84,511 1,766,279.90 1.60

20 300661 圣邦股份 20,210 1,659,847.30 1.50

21 002436 兴森科技 104,600 1,621,300.00 1.47

22 600460 士兰微 52,600 1,592,202.00 1.44

23 300207 欣旺达 91,800 1,498,176.00 1.36

24 002156 通富微电 65,401 1,478,062.60 1.34

25 002185 华天科技 158,000 1,453,600.00 1.32

26 300433 蓝思科技 122,490 1,440,482.40 1.31

27 300223 北京君正 14,800 1,306,988.00 1.18

28 300073 当升科技 24,700 1,243,151.00 1.13

29 605358 立昂微 33,440 1,228,251.20 1.11

30 002600 领益智造 173,600 1,199,576.00 1.09

31 002138 顺络电子 49,800 1,190,718.00 1.08

32 000021 深科技 57,501 1,149,444.99 1.04

33 002850 科达利 8,400 1,110,900.00 1.01

34 300866 安克创新 12,400 1,085,000.00 0.98

35 688521 芯原股份 14,644 1,053,196.48 0.95


36 002938 鹏鼎控股 42,700 1,037,183.00 0.94

37 600183 生益科技 71,900 1,020,980.00 0.93

38 300438 鹏辉能源 20,130 967,045.20 0.88

39 002056 横店东磁 50,300 915,963.00 0.83

40 000636 风华高科 56,900 872,846.00 0.79

41 688772 珠海冠宇 41,500 836,225.00 0.76

42 603160 汇顶科技 17,000 786,250.00 0.71

43 000050 深天马 A 75,600 694,008.00 0.63

44 688538 和辉光电 257,011 652,807.94 0.59

45 601231 环旭电子 40,500 605,880.00 0.55

46 603228 景旺电子 21,100 541,215.00 0.49

47 688778 厦钨新能 10,720 530,640.00 0.48

48 688798 艾为电子 6,020 356,083.00 0.32

49 301308 江波龙 2,400 244,224.00 0.22

50 688153 唯捷创芯 2,100 153,636.00 0.14

7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

值比例(％)

1 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.03

2 301488 豪恩汽电 860 34,210.80 0.03

3 301261 恒工精密 733 27,047.70 0.02

4 301202 朗威股份 904 23,341.28 0.02

5 301293 三博脑科 107 7,641.94 0.01

6 301301 川宁生物 724 6,487.04 0.01

7 301295 美硕科技 108 3,895.56 0.00

8 301428 世纪恒通 101 3,090.60 0.00

9 301332 德尔玛 208 2,855.84 0.00

10 301323 新莱福 66 2,597.76 0.00

11 301337 亚华电子 79 2,399.23 0.00

12 301203 国泰环保 68 2,339.20 0.00

13 301439 泓淋电力 136 2,298.40 0.00

14 301345 涛涛车业 37 1,725.68 0.00

15 001328 登康口腔 47 1,198.03 0.00

16 001360 南矿集团 80 1,189.60 0.00

17 001324 长青科技 51 999.60 0.00

18 001367 海森药业 25 987.00 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细


金额单位：人民币元

占期初基金资
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例

（％）

1 000725 京东方 A 11,063,731.00 10.22

2 002475 立讯精密 10,123,608.00 9.35

3 300014 亿纬锂能 5,917,266.62 5.46

4 002049 紫光国微 5,496,951.00 5.08

5 002241 歌尔股份 3,508,091.00 3.24

6 002384 东山精密 2,918,317.87 2.70

7 300408 三环集团 2,869,397.00 2.65

8 300661 圣邦股份 2,505,141.00 2.31

9 300782 卓胜微 2,464,345.59 2.28

10 002850 科达利 2,267,313.00 2.09

11 300073 当升科技 1,963,256.00 1.81

12 300207 欣旺达 1,888,472.00 1.74

13 000988 华工科技 1,872,653.00 1.73

14 002185 华天科技 1,741,162.00 1.61

15 300433 蓝思科技 1,740,126.00 1.61

16 002436 兴森科技 1,737,643.00 1.60

17 002156 通富微电 1,640,444.00 1.51

18 300223 北京君正 1,504,720.00 1.39

19 002938 鹏鼎控股 1,456,532.00 1.35

20 002138 顺络电子 1,364,270.00 1.26

注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例

（％）

1 000725 京东方 A 12,261,851.00 11.32

2 002475 立讯精密 11,302,582.00 10.44

3 300014 亿纬锂能 6,616,062.10 6.11

4 002049 紫光国微 6,137,362.94 5.67

5 002241 歌尔股份 3,983,555.16 3.68

6 002384 东山精密 3,026,520.00 2.80

7 300408 三环集团 2,967,776.00 2.74

8 300661 圣邦股份 2,746,629.00 2.54

9 002850 科达利 2,486,818.00 2.30

10 300073 当升科技 2,288,470.00 2.11

11 300782 卓胜微 2,217,743.60 2.05


12 300088 长信科技 2,121,375.00 1.96

13 000988 华工科技 2,051,121.60 1.89

14 300433 蓝思科技 1,942,538.00 1.79

15 002185 华天科技 1,886,841.19 1.74

16 300207 欣旺达 1,833,142.00 1.69

17 002156 通富微电 1,729,811.90 1.60

18 002938 鹏鼎控股 1,720,064.00 1.59

19 300223 北京君正 1,710,562.00 1.58

20 300866 安克创新 1,569,425.00 1.45

注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

金额单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 81,804,759.09

卖出股票的收入（成交）总额 86,308,342.86

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期内未投资国债期货。

7.11 投资组合报告附注
7.11.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
7.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。
7.11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 42,153.52

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 42,153.52

7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换债券。
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
7.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情

序号 股票代码 股票名称

公允价值 值比例(%) 况说明

1 001286 陕西能源 35,447.47 0.03 新股锁定

2 301488 豪恩汽电 30,789.72 0.03 网下中签

3 301261 恒工精密 27,047.70 0.02 网下中签

4 301202 朗威股份 23,341.28 0.02 网下中签

5 301293 三博脑科 7,641.94 0.01 新股锁定


6 301488 豪恩汽电 3,421.08 0.00 新股锁定

8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

户均持有

持有人户数 机构投资者 个人投资者 消费电子联接

(户) 的基金份

占总份 持有份 占总份额 占总份额比
额 持有份额 持有份额

额比例 额 比例 例

36,126,09 86,290,2 37,500,265.

3,591 44,532.60 22.59% 53.96% 23.45%
5.00 02.00 00

8.2 期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例

1 方正证券股份有限公司 9,351,867.00 5.85%

南京双安资产管理有限公

2 司－双安誉信宏观对冲 7 7,802,900.00 4.88%
号基金

3 华泰证券股份有限公司 7,676,003.00 4.80%

4 申万宏源证券有限公司 3,767,625.00 2.36%

生命保险资管－建设银行

5 －生命资产睿智12号资产 2,993,500.00 1.87%
管理产品

6 中原农业保险股份有限公 2,666,000.00 1.67%
司－自有资金

7 张少莲 2,000,000.00 1.25%

南京双安资产管理有限公

8 司－双安誉信量化对冲 3 1,291,300.00 0.81%
号基金

9 施荣华 1,270,000.00 0.79%

10 李继红 1,096,900.00 0.69%

- 国泰中证消费电子主题交 37,500,265.00 23.45%


易型开放式指数证券投资

基金发起式联接基金

注：以上信息是根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的名册编制。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金 0.00 0.00%

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和 0

研究部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2021 年 11 月 10 日）基金份额总额 357,916,562.00

本报告期期初基金份额总额 172,916,562.00

本报告期基金总申购份额 177,000,000.00

减：本报告期基金总赎回份额 190,000,000.00

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 159,916,562.00

10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。

报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内，本基金无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

报告期内，本基金投资策略无改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内本基金管理人及高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注

数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的

额的比例 比例

光大证券 4 167,052,258.69 100.00% 29,821.07 100.00% -

注：基金租用席位的选择标准是：

（1）资力雄厚，信誉良好；

（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

（3）经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为；

（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（5）公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。

选择程序是：根据对各证券公司提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合交易席位租用标准的，由公司投研业务部门提出租用证券公司交易席位的调整意见（包括调整名单及调整原因等），并经公司批准。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

占当期债 占当期回 占当期权
券商名称

成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总
额的比例 额的比例 额的比例

光大证券 25,377.85 100.00% - - - -

11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额比 期初份 申购份

类别 序号 例达到或者超过 额 额 赎回份额 持有份额 份额占比
20%的时间区间

国 泰 中
证 消 费
电 子 主
题 交 易

型 开 放 2023 年 01 月 01 53,762 7,739, 24,001,3 37,500,265.

式 指 数 1 日至2023年06月 ,305.0 300.00 40.00 00 23.45%

证 券 投 30 日 0

资 基 金
发 起 式
联 接 基
金

产品特有风险

当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。

12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、关于准予国泰中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金注册的批复

2、国泰中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同

3、国泰中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金托管协议

4、报告期内披露的各项公告


5、法律法规要求备查的其他文件
12.2 存放地点

本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦
16 层-19 层。

基金托管人住所或办公场所。
12.3 查阅方式

可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。

客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688

客户投诉电话：（021）31089000

公司网址：http://www.gtfund.com

国泰基金管理有限公司
二〇二三年八月三十日
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