易方达中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金
2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年一月十九日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 17
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 易方达中证软件服务 ETF

场内简称 软件 30、软件 30ETF

基金主代码 562930

交易代码 562930

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2023 年 5 月 22 日

报告期末基金份额总额 40,437,000.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的
最小化。

投资策略 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数
的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并
根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调
整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的


指数成份股时，基金管理人可采取包括成份股替代
策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投资
组合，以达到紧密跟踪标的指数的目的。本基金力
争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.2%以内，年
化跟踪误差控制在 2%以内。此外，本基金将以降
低跟踪误差和流动性管理为目的，综合考虑流动性
和收益性，适当参与债券和货币市场工具的投资。
为更好地实现投资目标，在相关业务规则和技术系
统支持的前提下，本基金可投资股指期货、股票期
权。在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本
基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借
业务，并在相关业务规则和技术系统支持的前提
下，可根据相关法律法规参与融资业务。

业绩比较基准 中证软件服务指数收益率

风险收益特征 本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高
于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基
金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指
数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标

(2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日)

1.本期已实现收益 -2,778,788.03

2.本期利润 -2,190,110.75


3.加权平均基金份额本期利润 -0.0564

4.期末基金资产净值 30,852,728.97

5.期末基金份额净值 0.7630

注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比

业绩比

净值增 较基准

净值增 较基准

阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④
长率① 收益率

准差② 标准差

③

④

过去三个 -7.18% 1.54% -7.18% 1.60% 0.00% -0.06%
月

过去六个 -24.05% 1.57% -24.42% 1.65% 0.37% -0.08%
月

过去一年 - - - - - -

过去三年 - - - - - -

过去五年 - - - - - -

自基金合

同生效起 -23.70% 1.67% -22.87% 1.81% -0.83% -0.14%
至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

易方达中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2023 年 5 月 22 日至 2023 年 12 月 31 日）


注：1.本基金合同于 2023 年 5 月 22 日生效，截至报告期末本基金合同生效

未满一年。

2.按基金合同和招募说明书的约定，本基金的建仓期为六个月，建仓期结束
时各项资产配置比例符合基金合同（第十四部分二、投资范围，三、投资策略和
四、投资限制）的有关约定。

3.自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为-23.70%，同期业绩
比较基准收益率为-22.87%。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基 证券

姓 职务 金经理期限 从业 说明

名 任职 离任 年限

日期 日期

本基金的基金经理，易方

伍 达中证科创创业 50 联接、 硕士研究生，具有基金从业
臣 易方达中证科创创业 2023- - 6 年 资格。曾任易方达基金管理
东 50ETF、易方达中证 500 05-22 有限公司研究支持专员、指
质量成长 ETF、易方达中 数研究员。

证上海环交所碳中和


ETF、易方达中证创新药

产业 ETF、易方达中证智

能电动汽车 ETF、易方达

纳斯达克 100ETF 联接

（QDII-LOF）、易方达中

证港股通医药卫生综合

ETF、易方达中证上海环

交所碳中和 ETF 联接、易

方达中证绿色电力 ETF、

易方达中证光伏产业指

数发起式、易方达中证

100ETF、易方达中证绿色

电力 ETF 联接发起式、易

方达中证 500 质量成长

ETF 联接发起式、易方达

中证软件服务 ETF 联接

发起式、易方达中证创新

药产业 ETF 联接发起式

的基金经理，易方达上证

科创 50 联接、易方达上

证科创板 50ETF、易方达

中证稀土产业 ETF、易方

达中证沪港深 500ETF、

易方达中证消费电子主

题 ETF、易方达中证消费

50ETF、易方达中证港股

通医药卫生综合 ETF 联

接发起式、易方达纳斯达

克 100ETF（QDII）、易方

达上证科创板成长 ETF

的基金经理助理

注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作
合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 12 次，其中11 次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，1 次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

本基金跟踪中证软件服务指数，该指数选取 30 只业务涉及软件开发、软件服务等领域的上市公司证券作为指数样本，以反映软件服务产业上市公司证券的整体表现。报告期内本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。

2023 年四季度，外部环境更趋复杂严峻，通胀压力边际缓和，但发达国家利率仍处高位。国内经济回升向好，1—11 月份，全国规模以上工业企业实现利润总额 69822.8 亿元，降幅有所收窄，呈加快恢复态势，但仍然面临有效需求不足、部分行业产能过剩、社会预期偏弱等挑战。货币政策方面，国内央行适度宽松，保持流动性合理充裕。财政政策方面，四季度中央财政增发 1 万亿特别国债，化解地方政府债务风险，提振微观主体信心。A 股市场表现来看，四季度各主要指数及行业板块均呈单边下跌态势，上证综指、深证成指创下年内新低，仅煤炭、
电子、农林牧渔等部分行业录得上涨，TMT 板块持续回落。软件服务指数集中 覆盖了通用软件、垂直应用软件、IT 服务等领域上市公司，包含办公、金融、 工程、安防、医疗、导航、酒店管理等诸多细分行业应用软件。本报告期内，国 内人工智能应用落地低于预期，中证软件服务指数下跌 7.2%。

长期来看，在数字经济浪潮下，国产软件市场空间巨大，伴随着信创主线加 速推进下各领域各类型软件国产化率的快速提升，以及 AI 大模型的赋能下，下 游应用软件有望迎来的全面加强，软件服务板块的长期投资价值和配置价值值得 关注。

本报告期涵盖本基金的建仓期，建仓期间内本基金采取相对灵活以及审慎的 建仓策略，在严格按照基金合同要求以及尽量减少市场冲击的原则下进行基金的 建仓工作。在基金的正常运作期，本基金坚持既定的指数化投资策略，在指数权 重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪 误差。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为 0.7630 元，本报告期份额净值增长率为
-7.18%，同期业绩比较基准收益率为-7.18%，年化跟踪误差 0.97%，在合同规定 的控制范围内。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

自本报告期初至 2023 年 10 月 31 日，2023 年 11 月 29 日至本报告期末，本
基金均存在连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产
序号 项目 金额（元）

的比例（%）

1 权益投资 29,752,681.72 96.25

其中：股票 29,752,681.72 96.25

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -


资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售

金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 982,936.59 3.18

7 其他资产 175,026.49 0.57

8 合计 30,910,644.80 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净
值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 504,336.00 1.63

电力、热力、燃气及水生产和供应 - -
D 业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 26,911,838.72 87.23

J 金融业 2,060,247.00 6.68

K 房地产业 276,260.00 0.90

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -


Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 29,752,681.72 96.43

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例

（％）

1 002230 科大讯飞 79,000 3,664,020.00 11.88

2 688111 金山办公 9,795 3,097,179.00 10.04

3 600570 恒生电子 64,730 1,861,634.80 6.03

4 600588 用友网络 87,400 1,554,846.00 5.04

5 600845 宝信软件 30,740 1,500,112.00 4.86

6 300033 同花顺 9,100 1,427,517.00 4.63

7 601360 三六零 152,300 1,372,223.00 4.45

8 300496 中科创达 15,700 1,256,942.00 4.07

9 301236 软通动力 24,350 1,124,970.00 3.65

10 002410 广联达 56,760 972,866.40 3.15

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管 部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 175,026.49

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 175,026.49

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 29,437,000.00

报告期期间基金总申购份额 44,000,000.00

减：报告期期间基金总赎回份额 33,000,000.00

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少

以“-”填列） -


报告期期末基金份额总额 40,437,000.00

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未持有本基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有
基金情况

投资者类别 持有基金份额比 期 初 份 申购份 赎 回 份 持有份 份额
序号 例达到或者超过 额 额 额 额 占比
20%的时间区间

机构 1 2023 年 11 月 01 0.00 30,000, 30,000,0 0.00 0.00%
日 000.00 00.00

兴业银行股份

有限公司－易 2023 年 10 月 19

方达中证软件 日~2023 年 10 月 15,758, 1,914,60 13,844, 34.24
服务交易型开 1 31 日,2023 年 11 0.00 700.00 0.00 100.00 %
放式指数证券 月 02 日~2023 年

投资基金发起 12 月 31 日

式联接基金

产品特有风险

报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续五十个工作日基金资产净值低于5000万元，本基金将按照基金合同的约定终止基金合同，不需召开基金份额持有人大会；持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。

注：申购份额包括申购或者买入基金份额，赎回份额包括赎回或者卖出基金

份额。


§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1.中国证监会准予易方达中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金注册的文件；

2.《易方达中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；

3.《易方达中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；

4.基金管理人业务资格批件和营业执照。
9.2 存放地点

广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

易方达基金管理有限公司
二〇二四年一月十九日
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