东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资
基金

2023 年中期报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：东吴基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：二〇二三年八月三十一日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 28 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计 。

本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示...... 2

1.2 目录...... 3
§2 基金简介...... 6

2.1 基金基本情况 ...... 6

2.2 基金产品说明 ...... 6

2.3 基金管理人和基金托管人...... 6

2.4 信息披露方式 ...... 7

2.5 其他相关资料 ...... 7
§3 主要财务指标和基金净值表现...... 8

3.1 主要会计数据和财务指标...... 8

3.2 基金净值表现 ...... 8
§4 管理人报告 ......11

4.1 基金管理人及基金经理情况......11

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 12

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 12

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 12

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 13

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 14

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 15

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 15
§5 托管人报告...... 16

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 16

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 16

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 16
§6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 17

6.1 资产负债表...... 17

6.2 利润表...... 18

6.3 净资产（基金净值）变动表...... 19


6.4 报表附注...... 21
§7 投资组合报告...... 45

7.1 期末基金资产组合情况...... 45

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 45

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 46

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 48

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 54

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 55

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 55

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 55

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 55

7.10 本基金投资股指期货的投资政策...... 55

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 55

7.12 投资组合报告附注...... 55
§8 基金份额持有人信息...... 57

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 57

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 57

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 57
§9 开放式基金份额变动...... 58
§10 重大事件揭示...... 59

10.1 基金份额持有人大会决议...... 59

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 59

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 59

10.4 基金投资策略的改变...... 59

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 59

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 59

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 59

10.8 其他重大事件 ...... 61
§11 影响投资者决策的其他重要信息...... 64

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 64


11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 64
§12 备查文件目录...... 65

12.1 备查文件目录 ...... 65

12.2 存放地点...... 65

12.3 查阅方式...... 65

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金

基金简称 东吴嘉禾优势精选混合

基金主代码 580001

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2005 年 2 月 1 日

基金管理人 东吴基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 326,814,577.70 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称： 东吴嘉禾优势精选混合 A 东吴嘉禾优势精选混合 C

下属分级基金的交易代码： 580001 015152

报告期末下属分级基金的份额总额 321,130,607.69 份 5,683,970.01 份

2.2 基金产品说明

投资目标 分享中国经济成长，以中低风险水平获得中长期较高收益。

在资产配置上，本基金根据各类别资产风险收益水平及本基金风险收益目标，
确定大类资产配置比例。在平衡风险收益基础上，把握优势成长，追求中长期
较高收益。在股票选择上，本基金根据个股在行业、企业、价格三方面比较优
投资策略 势的分析，精选出具有行业、企业、价格三重比较优势及具有企业、价格两重
比较优势的个股作为投资对象。在股票具体操作策略上，将根据经济增长周期、
行业生命周期及企业生命周期规律在中长时间段上进行周期持有，同时根据指
数及个股运行的时空和量价效应进行中短时间段上的波段操作。

业绩比较基准 65%*（60%*上证 180 指数+40%*深证 100 指数）+35%*中证全债指数。

风险收益特征 本基金定位于中低风险水平，力求通过选股方法、投资策略等，谋求中长期较
高收益。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 东吴基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

姓名 刘婷婷 郭明

信息披露负责人 联系电话 021-50509888-8308 010-66105799

电子邮箱 liutt@scfund.com.cn custody@icbc.com.cn

客户服务电话 021-50509666/400-821-0588 95588

传真 021-50509888-8211 010-66105798

注册地址 上海浦东新区银城路 117 号 北京市西城区复兴门内大街 55
瑞明大厦 9 楼 901、902 室 号

办公地址 上海浦东新区银城路 117 号 北京市西城区复兴门内大街 55
瑞明大厦 9 楼 号


邮政编码 200120 100140

法定代表人 李素明 陈四清

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网 www.scfund.com.cn
址

基金中期报告备置地点 基金管理人及托管人办公处

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 东吴基金管理有限公司 上海浦东新区银城路 117 号瑞明大
厦 9 楼


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

基金级别 东吴嘉禾优势精选混合 A 东吴嘉禾优势精选混合 C

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2023 年 1 月 1 日 - 2023 报告期(2023 年 1 月 1 日 -
年 6 月 30 日) 2023 年 6 月 30 日)

本期已实现收益 35,369,166.40 275,653.45

本期利润 60,474,085.83 -131,348.32

加权平均基金份额本期利润 0.1857 -0.0545

本期加权平均净值利润率 25.59% -7.15%

本期基金份额净值增长率 29.54% 29.29%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2023 年 6 月 30 日 )

期末可供分配利润 -57,776,283.64 -1,645,968.54

期末可供分配基金份额利润 -0.1799 -0.2896

期末基金资产净值 263,354,324.05 4,639,429.29

期末基金份额净值 0.8201 0.8162

3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2023 年 6 月 30 日 )

基金份额累计净值增长率 291.01% 3.71%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

东吴嘉禾优势精选混合 A

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 率③ ④

过去一个月 8.98% 2.71% 1.25% 0.58% 7.73% 2.13%

过去三个月 4.74% 2.84% -2.77% 0.54% 7.51% 2.30%

过去六个月 29.54% 2.35% 0.13% 0.55% 29.41% 1.80%

过去一年 4.18% 1.84% -8.39% 0.65% 12.57% 1.19%

过去三年 -7.65% 1.63% 2.43% 0.79% -10.08% 0.84%

自基金合同 291.01% 1.67% 318.24% 1.08% -27.23% 0.59%
生效起至今


东吴嘉禾优势精选混合 C

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 率③ ④

过去一个月 8.94% 2.71% 1.25% 0.58% 7.69% 2.13%

过去三个月 4.64% 2.84% -2.77% 0.54% 7.41% 2.30%

过去六个月 29.29% 2.35% 0.13% 0.55% 29.16% 1.80%

过去一年 3.79% 1.84% -8.39% 0.65% 12.18% 1.19%

自基金合同 3.71% 1.75% -9.38% 0.77% 13.09% 0.98%
生效起至今
注：1、业绩比较基准=65%*（60%*上证 180 指数+40%*深证 100 指数）+35%*中证全债指数。

2、本基金于 2022 年 2 月 22 日开始分为 A、C 两类。

3、本基金业绩比较基准收益率于 2021 年 4 季度起采用单日收益率加权方式进行计算。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较

注：1、业绩比较基准=65%*（60%*上证 180 指数+40%*深证 100 指数）+35%*中证全债指数。

2、本基金于 2022 年 2 月 22 日开始分为 A、C 两类，C 类基金份额的同期业绩比较基准收益
率与 A 类基金份额保持一致。

3、本基金业绩比较基准收益率于 2021 年 4 季度起采用单日收益率加权方式进行计算。


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

东吴基金管理有限公司于 2004 年 8 月 27 日获证监基字[2004]32 号开业批文,并于 2004 年 9
月 2 日正式成立。注册资本 1 亿元人民币，公司所在地为上海市浦东新区银城路 117 号瑞明大厦
901、902 室。目前由东吴证券股份有限公司和海澜集团有限公司分别控股 70%和 30%。公司主要从事基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理、中国证监会许可的其他业务。

公司自成立以来，始终坚守“待人忠、办事诚、共享共赢”的东吴文化，追求为投资者奉献可持续的长期回报。近年来，在泛资管大背景下，公司推进公募基金、专户业务协同发展，涵盖了高中低不同风险层次的多元化产品线，可满足不同类型投资者的投资需求，进一步加快向具有核心竞争力的综合性现代财富管理机构转型。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从

姓名 职务 业年限 说明

任职日期 离任日期

邬炜先生，中国国籍，上
海财经大学经济学硕士，
具备证券投资基金从业资
格。曾任职中银基金管理
有限公司研究员、基金经
理；中保秦唐（上海）股
研究总 权基金管理有限公司投资
监兼研 经理。2020 年 6 月加入东
邬炜 究策划 2021年3月 1日 - 13 年 吴基金管理有限公司，现
部总经 任研究总监兼研究策划部
理、基金 总经理、基金经理。自
经理 2020 年 8 月 4 日起至今担
任东吴行业轮动混合型证
券投资基金基金经理，
2021 年 3 月 1 日至今担任
东吴嘉禾优势精选混合型
开放式证券投资基金基金
经理。

注：1、基金经理的任职日期为公司对外公告之日;邬炜自 2023 年 8 月 15 日起不再担任该基金基
金经理。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。

4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本基金本报告期末无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金不存在违反法律法规、基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人建立了严格的投资权限、研究管理、投资决策制度、投资备选库管理制度和集中交易制度，以保障各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策等方面享有公平的机会，并落实交易执行环节公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行交易指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，尽可能确保公平对待各投资组合，保证公平交易制度的执行和实现。

本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易管理制度，对公司旗下所有投资组合及交易进行了相关分析，未发现异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

回顾 2023 年上半年，A 股市场整体低位震荡，结构分化明显。期间，宏观和产业环境的主要
变化如下：第一，国内企业盈利依然承压。上半年国内经济整体复苏力度低于市场预期，尤其是二季度有一定压力。工业企业利润总额累计同比增速从2022年的-4%下滑至23年前5月的-18.8%。第二，海外金融环境有所波动，美联储在加息后半程传递的政策信号有所反复。美联储 2023 年上
半年继续加息 3 次，将联邦基金利率从 4.5%提升至 5.25%。2023 年上半年市场曾一度乐观预期下
半年不再加息甚至降息，但美联储在年中传递偏鹰信号，市场也将预期下修至 2024 年才进入降息周期。第三，以 ChatGPT 为代表的 AI 产业趋势快速发展，有望驱动科技行业的新一轮景气周期。
在此背景下，主要股指和行业指数出现较大分化：沪深 300 下跌 0.75%、上证 50 下跌 5.43%、

创业板指数下跌 5.61%、科创 50 指数上涨 4.71%、上证指数上涨 3.65%；行业层面，通信、传媒、
计算机、家电、机械、电子等表现居前，消费者服务、房地产、农林牧渔、建材、基础化工等表现较差。

投资运作方面，2023 年上半年，本基金仓位中性，组合结构主要集中于科技成长领域，年度净值表现跑赢基准。2023 年上半年基金净值增长率 29.54%，基金业绩基准收益率为 0.13%，净值跑赢基准 29.41%。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末东吴嘉禾优势精选混合 A 基金份额净值为 0.8201 元，本报告期基金份额净值
增长率为 29.54%；截至本报告期末东吴嘉禾优势精选混合 C 基金份额净值为 0.8162 元，本报告
期基金份额净值增长率为 29.29%；同期业绩比较基准收益率为 0.13%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

宏观经济层面，2023 年上半年经济复苏低于市场预期，市场对经济基本面和政策面预期较为悲观。展望 2023 年下半年，预计中国经济虽有压力但大概率温和触底。2023 年下半年出口可能继续承压，房地产投资有一定压力但有望边际缓和，基建投资、制造业投资和消费有望持平。中国出口与海外经济密切相关，2021 年至 2022 年上半年，出口都是中国经济的拉动力，但自 2022年下半年开始，出口开始乏力，截至 23 年 6 月中国出口累计同比增速降为-3.2%，这背后主要是受海外经济下行压力影响。当前以美国为代表的全球经济仍处于下行区间，这大概率会进一步拖累下半年中国出口增速。房地产投资持续低于预期，截至2023年6月房地产投资累计同比为-7.9%，新开工面积累计同比-24.3%。房地产投资较差与人口大周期以及政策导向相关，近期高层推出城中村改造指导意见，有望部分修复房地产悲观预期，预计下半年房地产投资压力可能边际缓和。基建投资具有逆周期属性，考虑到目前政策定力，下半年基建可能和上半年持平。制造业投资与出口有一定关联，但也受自身产业周期驱动，乐观情况下下半年有望持平。今年消费约束来自于收入预期偏弱，下半年可能大致延续上半年的水平。整体来看，2023 年下半年国内经济有望温和触底，并有希望进入弱复苏阶段。

政策层面，2023 年下半年国内外货币政策将由分歧逐渐走向一致，全球流动性将由紧变松。国内货币政策在 2023年上半年延续了中性偏宽松的基调，1年期和 5年期 LRP利率各下调了10bp，存款准备金率也下调了 0.25%。展望 2023 年下半年，我们认为国内通胀压力相对较小，而海外通胀也已呈现明显的下行趋势，预计国内 2023 年下半年有望继续保持中性偏宽松的货币政策格局。信用传导方面，从稳增长角度考虑，预计 2023 年下半年国内信用环境也有望维持偏宽。其他政策方面，比如房地产等领域，考虑到国内坚持高质量发展的基调不变，下半年经济强刺激的概率不
大。海外方面，以美联储为代表的发达国家央行有望结束加息周期。美联储自 2022 年 3 月开启了
一轮史无前例的快速加息周期，截至 2023 年 5 月，已加息 10 次，将基准利率上限从 0.25%加至
5.25%。美国通胀是美联储加息的核心影响因素，当前俄乌冲突对全球大宗商品的影响逐渐弱化，
全球大宗价格进入下行区间，美国 CPI 从 22 年 6 月的 9.1%下行至 23 年 6 月的 3%，呈现通胀加速
回落态势。美联储本轮加息周期有望在 2023 年 7 月份结束，2024 年有望进入降息周期。

资本市场方面，我们认为 2023 年下半年市场向上机会可能大于向下风险。展望 2023 年下半
年，A 股基本面、流动性和估值这三大因素中至少有两个因素是有望改善的。一是国内经济基本面有望触底。二是海外美联储有望在 2023 年 7 月结束加息，国内流动性或继续维持中性偏宽。三是当前 A 股估值处于历史相对偏低水平。这对权益市场来说可能是个相对有利的组合。

基于上述分析，展望 2023 年下半年，本基金的投资策略主要有以下两个方面：第一，行业选择上，本基金以资产定价评估叠加成长投资为投资框架，继续努力寻找估值合理甚至偏低，且基本面有望持续改善、乃至进入扩张周期的行业。当前，我们相对看好的行业主要包括：电子及半导体、汽车零部件、食品饮料等。第二，我们将继续致力深耕科技、制造、消费三大领域，通过长期跟踪竞争优势突出、行业土壤肥沃的优质公司，努力挖掘个股超额收益。我们将继续努力，致力为投资人创造更好的投资体验和可持续的投资回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

公司设立基金资产估值委员会，成员由公司总经理、常务副总经理、督察长、投研部门（包括但不限于研究策划部、权益投资总部、固定收益总部、专户投资总部）负责人、合规风控部负责人、产品策略部负责人、基金事务部负责人等人员组成，公司总经理担任基金资产估值委员会主席，基金事务部负责人担任基金资产估值委员会秘书。同时，基金资产估值委员会主席指定的其他人员可以列席会议。

公司在充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和相关工作经验的基础上，由估值委员会负责研究、指导基金估值业务。投研部门相关业务人员负责在基金资产估值委员会要求下提供相关分析及数量模型构建及修改的建议；基金会计等参与基金组合估值方法的确定，复核估值价格，并与相关托管行进行核对确认；督察长、合规风控人员对有关估值政策、估值流程和程序、估值方法等事项的合规合法性进行审核与监督。基金经理参与估值委员会对估值的讨
论，发表意见和建议，与估值委员会成员共同商定估值原则和政策，但不介入基金日常估值业务。
公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。


§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本基金的管理人——东吴基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对东吴基金管理有限公司编制和披露的本基金 2023 年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。


§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金

报告截止日： 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 40,092,194.07 13,723,632.41

结算备付金 3,019,986.27 2,996,804.08

存出保证金 317,584.95 302,288.04

交易性金融资产 6.4.7.2 245,613,691.92 191,415,800.16

其中：股票投资 243,272,340.44 181,353,331.88

基金投资 - -

债券投资 2,341,351.48 10,062,468.28

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收清算款 - 181,607.72

应收股利 - -

应收申购款 174,218.59 4,126.59

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.5 - -

资产总计 289,217,675.80 208,624,259.00

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 17,929,415.64 -

应付赎回款 478,416.42 72,634.37

应付管理人报酬 319,701.81 261,600.36

应付托管费 53,283.63 43,600.05

应付销售服务费 1,168.00 117.48

应付投资顾问费 - -

应交税费 - 0.35


应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.6 2,441,936.96 1,497,271.35

负债合计 21,223,922.46 1,875,223.96

净资产：

实收基金 6.4.7.7 326,814,577.70 326,579,217.74

未分配利润 6.4.7.8 -58,820,824.36 -119,830,182.70

净资产合计 267,993,753.34 206,749,035.04

负债和净资产总计 289,217,675.80 208,624,259.00

注：报告截止日 2023 年 6 月 30 日，东吴嘉禾优势精选混合 A 基金份额净值 0.8201 元，基金
份额总额 321,130,607.69 份；东吴嘉禾优势精选混合 C 基金份额净值 0.8162 元，基金份额总
额 5,683,970.01 份。东吴嘉禾优势精选混合份额总额合计为 326,814,577.70 份。
6.2 利润表
会计主体：东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

附注号 本期 上年度可比期间

项 目 2023 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 1 日至 2022
2023 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日

一、营业总收入 62,526,751.91 -24,789,132.43

1.利息收入 75,872.81 76,305.96

其中：存款利息收入 6.4.7.9 75,872.81 76,305.96

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 37,700,150.91 -43,825,938.24

其中：股票投资收益 6.4.7.10 36,959,063.11 -44,839,358.41

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.11 67,182.51 187,069.89

资产支持证券投资收益 6.4.7.12 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 6.4.7.13 - -

股利收益 6.4.7.14 673,905.29 826,350.28

以摊余成本计量的金融 - -
资产终止确认产生的收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.15 24,697,917.66 18,956,719.05
“-”号填列）


4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -

列）

5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.16 52,810.53 3,780.80

列）

减：二、营业总支出 2,184,014.40 2,288,829.21

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,776,558.94 1,869,342.96

2．托管费 6.4.10.2.2 296,093.13 311,557.13

3．销售服务费 6.4.10.2.3 3,646.10 30.30

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．信用减值损失 6.4.7.17 - -

7．税金及附加 0.08 0.67

8．其他费用 6.4.7.18 107,716.15 107,898.15

三、利润总额 （亏损总额以“-” 60,342,737.51 -27,077,961.64

号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号 60,342,737.51 -27,077,961.64

填列）

五、其他综合收益的税后净额 - -

六、综合收益总额 60,342,737.51 -27,077,961.64

6.3 净资产（基金净值）变动表

会计主体：东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

项目

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资产（基

326,579,217.74 -119,830,182.70 206,749,035.04
金净值）

加：会计政策变更 - - -

前期差错更正 - - -

其他 - - -

二、本期期初净资产（基 326,579,217.74 -119,830,182.70 206,749,035.04

金净值）
三、本期增减变动额（减

235,359.96 61,009,358.34 61,244,718.30
少以“-”号填列）

（一）、综合收益总额 - 60,342,737.51 60,342,737.51

（二）、本期基金份额
交易产生的基金净值变

动数 235,359.96 666,620.83 901,980.79
（净值减少以“-”号填
列）

其中：1.基金申购款 35,608,726.91 -7,533,881.25 28,074,845.66

2.基金赎回款 -35,373,366.95 8,200,502.08 -27,172,864.87

（三）、本期向基金份
额持有人分配利润产生

- - -
的基金净值变动（净值
减少以“-”号填列）
（四）、其他综合收益

- - -
结转留存收益
四、本期期末净资产（基

326,814,577.70 -58,820,824.36 267,993,753.34
金净值）

上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

项目

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资产（基

329,243,857.75 -43,020,136.47 286,223,721.28
金净值）

加：会计政策变更 - - -

前期差错更正 - - -

其他 - - -

二、本期期初净资产（基

329,243,857.75 -43,020,136.47 286,223,721.28
金净值）
三、本期增减变动额（减

-2,529,006.80 -26,495,217.15 -29,024,223.95
少以“-”号填列）

（一）、综合收益总额 - -27,077,961.64 -27,077,961.64

（二）、本期基金份额
交易产生的基金净值变

-2,529,006.80 582,744.49 -1,946,262.31
动数（净值减少以“-”
号填列）

其中：1.基金申购款 7,464,339.74 -1,667,652.84 5,796,686.90

2.基金赎回款 -9,993,346.54 2,250,397.33 -7,742,949.21

（三）、本期向基金份
额持有人分配利润产生

- - -
的基金净值变动（净值
减少以“-”号填列）
（四）、其他综合收益

- - -
结转留存收益
四、本期期末净资产（基

326,714,850.95 -69,515,353.62 257,199,497.33
金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

______李素明______ ______李素明______ ____骆银____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管

理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2004]201 号文《关于同意东吴嘉禾优势精选混

合型开放式证券投资基金募集的批复》核准，由基金管理人东吴基金管理有限公司向社会公众公

开发行募集，基金合同于 2005 年 2 月 1 日正式生效，首次设立募集规模为 1,029,352,840.95 份

基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记人为东吴基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

根据 2022 年 2 月 18 日发布的《东吴基金管理有限公司关于东吴嘉禾优势精选混合型开放式
证券投资基金增加 C 类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告》，2022 年 2 月 22 日起对本基
金增加 C 类基金份额，并对本基金的基金合同和《东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金
托管协议》作相应修改。本基金增加 C 类基金份额后，将形成 A 类和 C 类两类基金份额并分别设
置对应的基金代码（A 类基金份额代码：580001；C 类基金份额代码：015152）。新增的 C 类基金份额从本类别基金资产中计提销售服务费，不收取申购费。原有的基金份额在本基金增加 C 类基金份额后，全部自动转换为本基金 A 类基金份额，该类份额的申购赎回业务规则以及费率结构均保持不变。C 类基金份额的初始基金份额净值参考交易当日 A 类基金份额的基金份额净值。

本基金投资范围为法律法规允许基金投资的具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。

本基金整体业绩比较基准=65%*（60%*上证 180 指数+40%*深证 100 指数）+35%*中证全债指数。
6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2023 年 6 月 30 日的财
务状况以及 2023 年半年度的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项

1.印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

2.增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计
税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的
增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

3. 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加

根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。

4.企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

5.个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差

别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行

和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额

计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；

持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得
税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别

化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和

转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

活期存款 40,092,194.07

等于：本金 40,088,419.69

加：应计利息 3,774.38

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计： 40,092,194.07

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动


股票 214,133,853.32 - 243,272,340.44 29,138,487.12

贵金属投资-金交

- - - -
所黄金合约

债 交易所市场 2,297,788.00 41,581.48 2,341,351.48 1,982.00

券 银行间市场 - - - -

合计 2,297,788.00 41,581.48 2,341,351.48 1,982.00

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 216,431,641.32 41,581.48 245,613,691.92 29,140,469.12

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末无买入返售金融资产余额。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 其他资产
本基金本报告期末无其他资产余额。
6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 920.35

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 2,342,756.46

其中：交易所市场 2,342,756.46

银行间市场 -

应付利息 -

应付账户维护费 9,000.00


应付审计费 29,752.78

应付信息披露费 59,507.37

合计 2,441,936.96

6.4.7.7 实收基金

金额单位：人民币元

东吴嘉禾优势精选混合 A

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 326,169,142.03 326,169,142.03

本期申购 23,086,675.19 23,086,675.19

本期赎回(以"-"号填列) -28,125,209.53 -28,125,209.53

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 321,130,607.69 321,130,607.69

金额单位：人民币元

东吴嘉禾优势精选混合 C

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 410,075.71 410,075.71

本期申购 12,522,051.72 12,522,051.72

本期赎回(以"-"号填列) -7,248,157.42 -7,248,157.42

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 5,683,970.01 5,683,970.01

注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则本期申购份额中包含该业务；

2、如果本报告期间发生转换出业务，则本期赎回份额中包含该业务。
6.4.7.8 未分配利润

单位：人民币元

东吴嘉禾优势精选混合 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期期初 -36,881,771.62 -82,797,199.28 -119,678,970.90


本期利润 35,369,166.40 25,104,919.43 60,474,085.83

本期基金份额交易 368,284.64 1,060,316.79 1,428,601.43
产生的变动数

其中：基金申购款 -1,017,442.03 -4,010,995.03 -5,028,437.06

基金赎回款 1,385,726.67 5,071,311.82 6,457,038.49

本期已分配利润 - - -

本期末 -1,144,320.58 -56,631,963.06 -57,776,283.64

单位：人民币元

东吴嘉禾优势精选混合 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期期初 -162,938.44 11,726.64 -151,211.80

本期利润 275,653.45 -407,001.77 -131,348.32

本期基金份额交易 -1,758,683.55 996,702.95 -761,980.60
产生的变动数

其中：基金申购款 -4,082,709.25 1,577,265.06 -2,505,444.19

基金赎回款 2,324,025.70 -580,562.11 1,743,463.59

本期已分配利润 - - -

本期末 -1,645,968.54 601,427.82 -1,044,540.72

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 53,985.17

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 19,605.80

其他 2,281.84

合计 75,872.81

6.4.7.10 股票投资收益
6.4.7.10.1 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 2,043,796,895.83

减：卖出股票成本总额 2,000,698,641.41

减：交易费用 6,139,191.31

买卖股票差价收入 36,959,063.11

6.4.7.11 债券投资收益
6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

债券投资收益——利息收入 36,288.77

债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 30,893.74
券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 67,182.51

6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 10,101,061.78
总额

减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 9,992,530.00
成本总额

减：应计利息总额 77,634.06

减：交易费用 3.98

买卖债券差价收入 30,893.74

6.4.7.12 资产支持证券投资收益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.13 衍生工具收益
本基金本报告期未进行权证投资交易。
6.4.7.14 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 673,905.29

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 673,905.29

6.4.7.15 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 24,697,917.66

——股票投资 24,712,564.26

——债券投资 -14,646.60

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 -
增值税

合计 24,697,917.66

6.4.7.16 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 47,093.50

转换费收入 015152 420.87

转换费收入 580001 5,296.16

合计 52,810.53

6.4.7.17 信用减值损失
本基金本报告期无信用减值损失。
6.4.7.18 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

审计费用 29,752.78

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

汇划费 456.00

账户维护费 18,000.00

其他费用 -

数字证书服务费 -

合计 107,716.15

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期基金关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

东吴基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构

东吴证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构

注：本报告期基金关联方未发生变化。本基金与关联方的所有交易均是在正常业务中按照一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 2022年1月1日至2022年6月30日
成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票

成交总额的比例 成交总额的比例

东吴证券股份有限 548,134,502.13 13.44% 326,356,258.63 16.30%
公司
6.4.10.1.2 债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

6.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2023年1月1日至2023年6月30日

当期佣金 占当期佣金总 期末应付佣金余额 占期末应付佣金
量的比例 总额的比例

东吴证券股份有 508,377.34 13.47% 456,782.60 19.50%
限公司

上年度可比期间

关联方名称 2022年1月1日至2022年6月30日

当期佣金 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣金
总量的比例 总额的比例

东吴证券股份有 301,661.39 16.48% 301,661.39 29.29%
限公司
注：股票交易佣金为成交金额的 1‰扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、买（卖）证管费等）；证券公司不向本基金收取国债现券及国债回购和企业债券的交易佣金，但交易的经手费和证管费由本基金交纳。佣金的比率是公允的，符合证监会有关规定。管理人因此从关联方获得的服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30
月 30 日 日

当期发生的基金应支付 1,776,558.94 1,869,342.96
的管理费

其中：支付销售机构的客 817,519.46 862,614.81
户维护费
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.50%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托
管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性支付本给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30
月 30 日 日

当期发生的基金应支付 296,093.13 311,557.13
的托管费
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

东吴嘉禾优势精选 东吴嘉禾优势精选 合计

混合 A 混合 C

东吴基金管理有限公司 - 0.73 0.73

东吴证券股份有限公司 - 32.94 32.94

合计 - 33.67 33.67

上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方名称 东吴嘉禾优势精选 东吴嘉禾优势精选

混合 A 混合 C 合计

东吴基金管理有限公司 - 0.19 0.19

合计 - 0.19 0.19

本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额基
金资

产净值的 0.40%年费率计提。销售服务费的计算方法如下：
H＝E×0.40%÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
C 类基金份额的销售服务费每日计算,每日计提,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送 C类基金份额的销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中划出，由登记机构代收后一次性支付给各销售机构，若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

本基金本报告期内未发生转融通证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

本基金本报告期内未发生转融通证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银行股 40,092,194.07 53,985.17 34,263,910.86 63,756.25
份有限公司
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。

6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
无其他需要说明的关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 受限 流通受限 认购 期末估值 数量 期末 期末估值总 备
代码 名称 认购日 期 类型 价格 单价 （单位： 成本总额 额 注
股）

688486龙迅 2023 年 2 月6 个 新股限售 64.76 105.13 92559,903.00 97,245.25-
股份 10 日 月

688307中润 2023 年 2 月6 个 新股限售 23.88 31.73 2,45558,625.40 77,897.15-
光学 8 日 月

688249晶合 2023 年 4 月6 个 新股限售 19.86 18.06 1,07421,329.64 19,396.44-
集成 24 日 月

688361中科 2023 年 5 月6 个 新股限售 23.60 64.67 206 4,861.60 13,322.02-
飞测 12 日 月

688478晶升 2023 年 4 月6 个 新股限售 32.52 42.37 221 7,186.92 9,363.77-
股份 13 日 月

688543国科 2023 年 6 月6 个 新股限售 43.67 53.05 140 6,113.80 7,427.00-
军工 14 日 月

688484南芯 2023 年 3 月6 个 新股限售 39.99 36.71 202 8,077.98 7,415.42-
科技 28 日 月

688535华海 2023 年 3 月6 个 新股限售 35.00 51.23 137 4,795.00 7,018.51-
诚科 28 日 月

688620安凯 2023 年 6 月6 个 新股限售 10.68 12.34 543 5,799.24 6,700.62-
微 15 日 月

688523航天 2023 年 5 月6 个 新股限售 21.86 23.85 280 6,120.80 6,678.00-
环宇 26 日 月

688352颀中 2023 年 4 月6 个 新股限售 12.10 12.07 543 6,570.30 6,554.01-
科技 11 日 月

688146中船 2023 年 4 月6 个 新股限售 36.15 38.13 171 6,181.65 6,520.23-
特气 13 日 月

688593新相 2023 年 5 月6 个 新股限售 11.18 14.59 437 4,885.66 6,375.83-
微 25 日 月

688433华曙 2023 年 4 月6 个 新股限售 26.66 31.50 179 4,772.14 5,638.50-
高科 7 日 月

688479 友车 2023 年 5 月6 个 新股限售 33.99 29.49 172 5,846.28 5,072.28-


科技 4 日 月

688570天玛 2023 年 5 月6 个 新股限售 30.26 25.33 200 6,052.00 5,066.00-
智控 29 日 月

601061中信 2023 年 3 月6 个 新股限售 6.58 7.58 620 4,079.60 4,699.60-
金属 30 日 月

603135中重 2023 年 3 月6 个 新股限售 17.80 17.89 210 3,738.00 3,756.90-
科技 29 日 月

601065江盐 2023 年 3 月6 个 新股限售 10.36 11.84 234 2,424.24 2,770.56-
集团 31 日 月

601133柏诚 2023 年 3 月6 个 新股限售 11.66 12.26 214 2,495.24 2,623.64-
股份 31 日 月

603172万丰 2023 年 4 月6 个 新股限售 14.58 16.13 122 1,778.76 1,967.86-
股份 28 日 月

603125常青 2023 年 3 月6 个 新股限售 25.98 24.53 67 1,740.66 1,643.51-
科技 30 日 月

001286陕西 2023 年 3 月6 个 新股限售 9.60 9.41 3,76736,163.20 35,447.47-
能源 31 日 月

301293三博 2023 年 4 月6 个 新股限售 29.60 71.42 200 5,920.00 14,284.00-
脑科 25 日 月

301325曼恩 2023 年 5 月6 个 新股限售 76.80 107.95 119 9,139.20 12,846.05-
斯特 4 日 月

301419阿莱 2023 年 2 月6 个 新股限售 24.80 43.85 290 7,192.00 12,716.50-
德 2 日 月

301310鑫宏 2023 年 5 月6 个 新股限售 67.28 65.43 16711,235.76 10,926.81-
业 26 日 月

301317鑫磊 2023 年 1 月6 个 新股限售 20.67 26.17 417 8,619.39 10,912.89-
股份 12 日 月

301358湖南 2023 年 2 月6 个 新股限售 23.77 42.89 229 5,443.33 9,821.81-
裕能 1 日 月

301399英特 2023 年 5 月6 个 新股限售 43.99 51.57 161 7,082.39 8,302.77-
科技 16 日 月

301260格力 2023 年 1 月6 个 新股限售 30.85 23.63 34610,674.10 8,175.98-
博 20 日 月

301382蜂助 2023 年 5 月6 个 新股限售 23.80 32.84 242 5,759.60 7,947.28-
手 9 日 月

301141中科 2023 年 3 月6 个 新股限售 41.20 42.69 186 7,663.20 7,940.34-
磁业 27 日 月

301303真兰 2023 年 2 月6 个 新股限售 26.80 22.32 349 9,353.20 7,789.68-
仪表 13 日 月

301307美利 2023 年 4 月6 个 新股限售 32.34 31.86 229 7,405.86 7,295.94-
信 14 日 月

301408华人 2023 年 2 月6 个 新股限售 16.24 16.95 420 6,820.80 7,119.00-
健康 22 日 月


301262海看 2023 年 6 月6 个 新股限售 30.22 25.50 273 8,250.06 6,961.50-
股份 13 日 月

301429森泰 2023 年 4 月6 个 新股限售 28.75 21.02 322 9,257.50 6,768.44-
股份 10 日 月

301387光大 2023 年 4 月6 个 新股限售 58.32 45.36 148 8,631.36 6,713.28-
同创 10 日 月

301376致欧 2023 年 6 月6 个 新股限售 24.66 22.51 297 7,324.02 6,685.47-
科技 14 日 月

301246宏源 2023 年 3 月6 个 新股限售 50.00 30.71 199 9,950.00 6,111.29-
药业 10 日 月

001287中电 2023 年 3 月6 个 新股限售 11.88 21.02 278 3,302.64 5,843.56-
港 30 日 月

301428世纪 2023 年 5 月6 个 新股限售 26.35 30.60 189 4,980.15 5,783.40-
恒通 10 日 月

301332德尔 2023 年 5 月6 个 新股限售 14.81 13.73 412 6,101.72 5,656.76-
玛 9 日 月

300804广康 2023 年 6 月6 个 新股限售 42.45 32.97 165 7,004.25 5,440.05-
生化 15 日 月

301322绿通 2023 年 2 月6 个 新股限售131.11 53.24 102 8,915.48 5,430.48-
科技 27 日 月

301305朗坤 2023 年 5 月6 个 新股限售 25.25 19.69 272 6,868.00 5,355.68-
环境 15 日 月

301203国泰 2023 年 3 月6 个 新股限售 46.13 34.40 146 6,734.98 5,022.40-
环保 28 日 月

301281科源 2023 年 3 月6 个 新股限售 44.18 25.10 200 6,317.74 5,020.00-
制药 28 日 月

301373凌玮 2023 年 1 月6 个 新股限售 33.73 31.85 156 5,261.88 4,968.60-
科技 20 日 月

301386未来 2023 年 3 月6 个 新股限售 29.99 23.79 206 6,177.94 4,900.74-
电器 21 日 月

301323新莱 2023 年 5 月6 个 新股限售 39.06 39.36 123 4,804.38 4,841.28-
福 29 日 月

301439泓淋 2023 年 3 月6 个 新股限售 19.99 16.90 285 5,697.15 4,816.50-
电力 10 日 月

301157华塑 2023 年 3 月6 个 新股限售 56.50 52.93 87 4,915.50 4,604.91-
科技 1 日 月

001380华纬 2023 年 5 月6 个 新股限售 28.84 30.78 132 3,806.88 4,062.96-
科技 9 日 月

301345涛涛 2023 年 3 月6 个 新股限售 73.45 46.64 77 5,655.65 3,591.28-
车业 10 日 月

001328登康 2023 年 3 月6 个 新股限售 20.68 25.49 81 1,675.08 2,064.69-
口腔 29 日 月

001360 南矿 2023 年 3 月6 个 新股限售 15.38 14.87 111 1,707.18 1,650.57-


集团 31 日 月

001367海森 2023 年 3 月6 个 新股限售 44.48 39.48 39 1,734.72 1,539.72-
药业 30 日 月

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
基金本报告期末未持有因暂时性停牌而流通受限的股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 6 月 30 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购金融资产款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 6 月 30 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回
购金融资产款余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

截至本报告期末 2023 年 6 月 30 日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。

6.4.13 金融工具风险及管理

本基金为混合型基金。本基金投资范围为法律法规允许基金投资的具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。利率风险是本基金市场风险的重要组成部分。
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金的投资目标为分享中国经济成长，以中低风险水平获得中长期较高收益。 本基金通过
个股精选、科学的操作策略及严密的风险控制等手段来降低投资风险，力争将本基金 的风险水平控制在比较基准的一定幅度范围内；同时，本基金通过对中国经济成长规律的准确把握和对具有价值成长比较优势股票的前瞻性投资来分享中国经济成长，获得中长期较高收益。

基于该投资目标，本基金管理人风险管理的基本策略是识别和分析本基金运作使本基金面临各种类型的风险，确定适当的风险容忍度，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

本基金管理人奉行全员与全程结合、风控与发展并重的风险管理理念。董事会主要负责公司的风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。公司经营管理层下设风险管理委员会，
制定公司日常经营过程中各类风险的防范和管理措施；在业务操作层面，一线业务部门负责对各自业务领域风险的管控，公司具体的风险管理职责由合规风控部负责，组织、协调并与其他各业务部门一道，共同完成对法律风险、投资风险、操作风险、合规风险等风险类别的管理，并定期向公司的风险管理委员会报告公司风险状况。合规风控部由督察长分管，配置有法律、风控、审计、信息披露等方面专业人员。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金管理人建立了交易对手审批制度，并定期对银行间同业市场交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

A-1 - -

A-1 以下 - -

未评级 2,341,351.48 9,969,296.70

合计 2,341,351.48 9,969,296.70

注：未评级债券包括国债、中央银行票据、政策性金融债及超短期融资券
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

AAA - -

AAA 以下 93,171.58 -


未评级 - -

合计 93,171.58 -

注：未评级债券包括国债、中央银行票据及政策性金融债
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其他有关法律法规，制定了《东吴基金管理有限公司开放式基金流动性风险管理办法》，建立了开放式基金流动性风险管理的内部控制体系。本基金管理人严格遵守相关要求，开展压力测试，对流动性风险量化指标开展监测和分析。针对被动超标的情形，开展每日监控与提示，保持投资组合整体良好的流动性，切实维护基金份额持有人的利益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分投资品种均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易，除在附注 6.4.12 中列示的流通暂时受限证券外，本期末本基金的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。

在本报告期内，本基金未发生流动性风险事件。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的收入及经营活动
的现金流量受到市场利率变化的影响。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口
进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023 年 6 月 30 日 年

资产

银行存款 40,092,194.07 - - - - - 40,092,194.07

结算备付金 3,019,986.27 - - - - - 3,019,986.27

存出保证金 317,584.95 - - - - - 317,584.95

交易性金融资产 2,341,351.48 - - - - 243,272,340.44 245,613,691.92

衍生金融资产 - - - - - - -

买入返售金融资 - - - - - - -

产

应收证券清算款 - - - - - - -

应收股利 - - - - - - -

应收申购款 - - - - - 174,218.59 174,218.59

其他资产 - - - - - - -

资产总计 45,771,116.77 - - - - 243,446,559.03 289,217,675.80

负债

卖出回购金融资 - - - - - - -

产款

应付证券清算款 - - - - - 17,929,415.64 17,929,415.64

应付赎回款 - - - - - 478,416.42 478,416.42

应付管理人报酬 - - - - - 319,701.81 319,701.81

应付托管费 - - - - - 53,283.63 53,283.63

应付销售服务费 - - - - - 1,168.00 1,168.00

应交税费 - - - - - - -

应付利润 - - - - - - -

其他负债 - - - - - 2,441,936.96 2,441,936.96

负债总计 - - - - - 21,223,922.46 21,223,922.46

利率敏感度缺口 45,771,116.77 - - - - 222,222,636.57 267,993,753.34

上年度末 3 个 月

2022 年 12 月 31 1 个月以内 1-3 个月 -1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

日

资产

银行存款 13,723,632.41 - - - - - 13,723,632.41

结算备付金 2,996,804.08 - - - - - 2,996,804.08


存出保证金 302,288.04 - - - - - 302,288.04

交易性金融资产 - 9,969,296.70 - - 93,171.58 181,353,331.88 191,415,800.16

衍生金融资产 - - - - - - -

买入返售金融资 - - - - - - -
产

应收清算款 - - - - - 181,607.72 181,607.72

应收股利 - - - - - - -

应收申购款 - - - - - 4,126.59 4,126.59

其他资产 - - - - - - -

资产总计 17,022,724.53 9,969,296.70 - - 93,171.58 181,539,066.19 208,624,259.00

负债

卖出回购金融资 - - - - - - -
产款

应付清算款 - - - - - - -

应付赎回款 - - - - - 72,634.37 72,634.37

应付管理人报酬 - - - - - 261,600.36 261,600.36

应付托管费 - - - - - 43,600.05 43,600.05

应付销售服务费 - - - - - 117.48 117.48

应交税费 - - - - - 0.35 0.35

应付利润 - - - - - - -

其他负债 - - - - - 1,497,271.35 1,497,271.35

负债总计 - - - - - 1,875,223.96 1,875,223.96

利率敏感度缺口 17,022,724.53 9,969,296.70 - - 93,171.58 179,663,842.23 206,749,035.04

注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况测
算的理论变动值。

假设 假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25 个基点，其他市场变量均不发生变化。

此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

本期末（ 2023 年 6 月 30 日 ） 上年度末（ 2022 年 12 月 31
分析 日 ）

基准利率减少 25 个 272.21 5,340.08
基点

基准利率增加 25 个 -272.15 -5,314.78
基点

6.4.13.4.2 外汇风险

本基金所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定，并且本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

项目 占基金 占基金资
公允价值 资产净 公允价值 产净值比
值比例 例（%）
（%）

交易性金融资产-股票投资 243,272,340.44 90.78 181,353,331.88 87.72

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 243,272,340.44 90.78 181,353,331.88 87.72

注：本基金股票投资占基金资产的比例为 30%-95%，投资债券资产不高于基金资产的 60%，现金类资产最低比例为 5%，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；基金股票资产的 80%以上投资于三重比较优势选股模型选出的股票；本基金投资于其他工具的比例依照法律法规或监管机构的规定执行。于资产负债表日，本基金面临的整体市场价格风险列示如上。6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 本基金选用业绩基准作为衡量系统风险的标准

选用报告期间统计所得 beta 值作为期末系统风险对本基金的影响系数

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

本期末（ 2023 年 6 月 上年度末（ 2022 年 12 月
分析 30 日 ） 31 日 ）

1. 业绩基准下跌 1% -3,912,708.80 -4,608,201.91

2. 业绩基准下跌 5% -19,563,543.99 -23,041,009.56

3. 业绩基准下跌 10% -39,127,087.99 -46,082,019.13

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

本期末 上年度末

公允价值计量结果所属的层次

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 242,691,827.26 180,549,124.49

第二层次 2,646,504.58 10,107,098.00

第三层次 275,360.08 759,577.67

合计 245,613,691.92 191,415,800.16

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。本基金本期及上年度可比期间持有的持续以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次间未发生重大转换。6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无需要说明的其他重要事项。


§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 243,272,340.44 84.11

其中：股票 243,272,340.44 84.11

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 2,341,351.48 0.81

其中：债券 2,341,351.48 0.81

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 43,112,180.34 14.91

8 其他各项资产 491,803.54 0.17

9 合计 289,217,675.80 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 206,750,017.30 77.15

D 电力、热力、燃气及水生产和供 35,447.47 0.01
应业

E 建筑业 2,623.64 0.00

F 批发和零售业 24,347.63 0.01

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 36,435,242.32 13.60
业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 10,378.08 0.00


O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 14,284.00 0.01

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 243,272,340.44 90.78

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值
比例（％）

1 688111 金山办公 44,463 20,996,317.86 7.83

2 002920 德赛西威 126,600 19,725,546.00 7.36

3 002475 立讯精密 568,600 18,451,070.00 6.88

4 603501 韦尔股份 187,600 18,392,304.00 6.86

5 300308 中际旭创 121,000 17,841,450.00 6.66

6 601138 工业富联 683,300 17,219,160.00 6.43

7 300394 天孚通信 156,300 16,697,529.00 6.23

8 000063 中兴通讯 353,000 16,075,620.00 6.00

9 601689 拓普集团 198,300 16,002,810.00 5.97

10 600941 中国移动 165,200 15,413,160.00 5.75

11 002050 三花智控 433,600 13,120,736.00 4.90

12 300502 新易盛 178,800 12,153,036.00 4.53

13 002126 银轮股份 622,400 11,016,480.00 4.11

14 000938 紫光股份 333,200 10,612,420.00 3.96

15 603728 鸣志电器 101,600 8,158,480.00 3.04

16 603290 斯达半导 24,500 5,272,400.00 1.97

17 688498 源杰科技 9,970 2,841,450.00 1.06

18 603019 中科曙光 52,700 2,682,430.00 1.00

19 688486 龙迅股份 925 97,245.25 0.04

20 688307 中润光学 2,455 77,897.15 0.03

21 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01

22 688249 晶合集成 1,074 19,396.44 0.01

23 301293 三博脑科 200 14,284.00 0.01

24 688361 中科飞测 206 13,322.02 0.00

25 301325 曼恩斯特 119 12,846.05 0.00

26 301301 川宁生物 1,430 12,812.80 0.00


27 301419 阿莱德 290 12,716.50 0.00

28 301310 鑫宏业 167 10,926.81 0.00

29 301317 鑫磊股份 417 10,912.89 0.00

30 301358 湖南裕能 229 9,821.81 0.00

31 688478 晶升股份 221 9,363.77 0.00

32 301399 英特科技 161 8,302.77 0.00

33 301260 格力博 346 8,175.98 0.00

34 301382 蜂助手 242 7,947.28 0.00

35 301141 中科磁业 186 7,940.34 0.00

36 301303 真兰仪表 349 7,789.68 0.00

37 688543 国科军工 140 7,427.00 0.00

38 688484 南芯科技 202 7,415.42 0.00

39 301307 美利信 229 7,295.94 0.00

40 301408 华人健康 420 7,119.00 0.00

41 688535 华海诚科 137 7,018.51 0.00

42 301262 海看股份 273 6,961.50 0.00

43 301429 森泰股份 322 6,768.44 0.00

44 301387 光大同创 148 6,713.28 0.00

45 688620 安凯微 543 6,700.62 0.00

46 301376 致欧科技 297 6,685.47 0.00

47 688523 航天环宇 280 6,678.00 0.00

48 301280 珠城科技 185 6,615.60 0.00

49 688352 颀中科技 543 6,554.01 0.00

50 688146 中船特气 171 6,520.23 0.00

51 688593 新相微 437 6,375.83 0.00

52 301246 宏源药业 199 6,111.29 0.00

53 001287 中电港 278 5,843.56 0.00

54 301428 世纪恒通 189 5,783.40 0.00

55 301332 德尔玛 412 5,656.76 0.00

56 688433 华曙高科 179 5,638.50 0.00

57 300804 广康生化 165 5,440.05 0.00

58 301322 绿通科技 102 5,430.48 0.00

59 301305 朗坤环境 272 5,355.68 0.00

60 688479 友车科技 172 5,072.28 0.00

61 688570 天玛智控 200 5,066.00 0.00

62 301203 国泰环保 146 5,022.40 0.00

63 301281 科源制药 200 5,020.00 0.00

64 301373 凌玮科技 156 4,968.60 0.00

65 301386 未来电器 206 4,900.74 0.00


66 301323 新莱福 123 4,841.28 0.00

67 301439 泓淋电力 285 4,816.50 0.00

68 601061 中信金属 620 4,699.60 0.00

69 301157 华塑科技 87 4,604.91 0.00

70 001380 华纬科技 132 4,062.96 0.00

71 603135 中重科技 210 3,756.90 0.00

72 301345 涛涛车业 77 3,591.28 0.00

73 601065 江盐集团 234 2,770.56 0.00

74 601133 柏诚股份 214 2,623.64 0.00

75 001328 登康口腔 81 2,064.69 0.00

76 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

77 001360 南矿集团 111 1,650.57 0.00

78 603125 常青科技 67 1,643.51 0.00

79 001367 海森药业 39 1,539.72 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净
值比例（％）

1 603986 兆易创新 74,501,102.58 36.03

2 603019 中科曙光 66,444,442.40 32.14

3 300394 天孚通信 66,267,045.50 32.05

4 603501 韦尔股份 64,639,142.61 31.26

5 002230 科大讯飞 61,831,936.98 29.91

6 688111 金山办公 56,181,813.97 27.17

7 000938 紫光股份 54,763,885.87 26.49

8 000063 中兴通讯 53,860,136.55 26.05

9 600941 中国移动 52,213,607.23 25.25

10 002463 沪电股份 51,693,798.28 25.00

11 300502 新易盛 49,900,190.02 24.14

12 002236 大华股份 49,301,462.00 23.85

13 002475 立讯精密 47,079,473.76 22.77

14 600584 长电科技 41,780,035.36 20.21

15 002156 通富微电 40,264,270.21 19.47

16 300782 卓胜微 38,240,236.34 18.50

17 002555 三七互娱 37,741,307.66 18.25


18 300033 同花顺 37,316,827.00 18.05

19 603005 晶方科技 35,784,713.28 17.31

20 688256 寒武纪 35,565,568.98 17.20

21 688041 海光信息 34,058,201.16 16.47

22 688981 中芯国际 31,809,213.30 15.39

23 002624 完美世界 25,228,046.70 12.20

24 002436 兴森科技 24,403,942.00 11.80

25 300017 网宿科技 24,329,482.64 11.77

26 300308 中际旭创 24,226,835.39 11.72

27 300413 芒果超媒 24,075,033.62 11.64

28 300226 上海钢联 23,077,474.45 11.16

29 002153 石基信息 20,628,081.89 9.98

30 601138 工业富联 20,481,487.00 9.91

31 688012 中微公司 20,464,515.29 9.90

32 002916 深南电路 20,264,448.28 9.80

33 601728 中国电信 19,990,422.00 9.67

34 002920 德赛西威 19,526,419.00 9.44

35 002050 三花智控 19,431,529.00 9.40

36 300170 汉得信息 19,106,776.04 9.24

37 603444 吉比特 18,587,349.64 8.99

38 002410 广联达 17,066,448.00 8.25

39 300059 东方财富 16,796,249.45 8.12

40 002517 恺英网络 16,209,508.43 7.84

41 002415 海康威视 16,128,993.00 7.80

42 601689 拓普集团 15,866,744.00 7.67

43 300347 泰格医药 14,841,140.00 7.18

44 000977 浪潮信息 14,286,121.00 6.91

45 002439 启明星辰 14,106,373.00 6.82

46 002185 华天科技 13,604,838.17 6.58

47 600845 宝信软件 13,115,281.74 6.34

48 300364 中文在线 13,083,392.50 6.33

49 002409 雅克科技 12,859,432.00 6.22

50 300223 北京君正 11,739,485.50 5.68

51 688668 鼎通科技 11,593,026.02 5.61

52 300570 太辰光 10,989,389.00 5.32

53 300687 赛意信息 10,982,376.60 5.31


54 603893 瑞芯微 10,801,257.00 5.22

55 688036 传音控股 10,784,413.39 5.22

56 600570 恒生电子 10,613,542.84 5.13

57 600373 中文传媒 10,528,706.48 5.09

58 002126 银轮股份 10,312,027.03 4.99

59 002371 北方华创 9,370,539.00 4.53

60 688123 聚辰股份 9,168,407.64 4.43

61 688498 源杰科技 8,804,800.26 4.26

62 600050 中国联通 8,664,520.35 4.19

63 600519 贵州茅台 8,469,167.00 4.10

64 600271 航天信息 8,165,958.00 3.95

65 000988 华工科技 8,162,114.20 3.95

66 603728 鸣志电器 7,842,342.00 3.79

67 002063 远光软件 7,807,231.67 3.78

68 000681 视觉中国 7,713,469.58 3.73

69 300054 鼎龙股份 7,554,862.00 3.65

70 300408 三环集团 7,414,407.00 3.59

71 688183 生益电子 7,266,764.36 3.51

72 688099 晶晨股份 7,188,812.51 3.48

73 688008 澜起科技 7,041,615.79 3.41

74 300133 华策影视 6,841,896.40 3.31

75 300182 捷成股份 6,780,060.00 3.28

76 600131 国网信通 6,719,256.00 3.25

77 301195 北路智控 6,520,569.10 3.15

78 300896 爱美客 6,512,604.40 3.15

79 300476 胜宏科技 6,297,151.72 3.05

80 002028 思源电气 6,256,790.02 3.03

81 000858 五 粮 液 6,046,723.00 2.92

82 300661 圣邦股份 5,439,243.00 2.63

83 300002 神州泰岳 5,369,536.00 2.60

84 600563 法拉电子 5,329,903.00 2.58

85 603290 斯达半导 5,293,673.00 2.56

86 300770 新媒股份 5,236,771.00 2.53

87 601949 中国出版 5,230,100.00 2.53

88 601318 中国平安 5,209,182.00 2.52

89 300418 昆仑万维 5,208,751.00 2.52


90 002174 游族网络 5,150,930.00 2.49

91 000661 长春高新 5,131,242.00 2.48

92 002027 分众传媒 5,044,204.00 2.44

93 601988 中国银行 5,020,009.00 2.43

94 603096 新经典 4,972,452.60 2.41

95 600938 中国海油 4,961,095.00 2.40

96 601088 中国神华 4,959,288.00 2.40

97 601939 建设银行 4,951,577.00 2.39

98 600028 中国石化 4,948,808.00 2.39

99 002268 电科网安 4,644,512.00 2.25

100 002396 星网锐捷 4,459,604.00 2.16

101 603927 中科软 4,453,054.00 2.15

102 600745 闻泰科技 4,423,383.98 2.14

103 603345 安井食品 4,288,253.00 2.07

104 603806 福斯特 4,210,705.44 2.04

注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净
值比例（％）

1 603986 兆易创新 71,613,481.73 34.64

2 603019 中科曙光 69,852,927.13 33.79

3 002230 科大讯飞 64,689,268.00 31.29

4 300394 天孚通信 55,936,946.00 27.06

5 002463 沪电股份 53,750,505.92 26.00

6 002236 大华股份 50,809,449.00 24.58

7 300502 新易盛 47,487,453.55 22.97

8 603501 韦尔股份 46,807,768.08 22.64

9 000938 紫光股份 44,415,337.60 21.48

10 002156 通富微电 42,628,846.63 20.62

11 000063 中兴通讯 42,312,095.00 20.47

12 600584 长电科技 41,263,476.03 19.96

13 688256 寒武纪 40,898,877.72 19.78

14 688111 金山办公 38,988,939.10 18.86

15 002555 三七互娱 38,620,205.94 18.68


16 600941 中国移动 37,181,112.00 17.98

17 688041 海光信息 37,095,207.04 17.94

18 300033 同花顺 36,645,182.47 17.72

19 300782 卓胜微 35,634,163.39 17.24

20 002475 立讯精密 33,939,729.28 16.42

21 603005 晶方科技 33,769,221.60 16.33

22 002415 海康威视 29,914,183.50 14.47

23 688981 中芯国际 29,753,794.05 14.39

24 002410 广联达 29,217,311.00 14.13

25 300308 中际旭创 27,808,855.77 13.45

26 002436 兴森科技 25,103,710.05 12.14

27 002624 完美世界 24,153,983.46 11.68

28 600570 恒生电子 23,837,812.98 11.53

29 300413 芒果超媒 23,680,324.92 11.45

30 300017 网宿科技 23,622,950.00 11.43

31 300687 赛意信息 22,121,989.00 10.70

32 300226 上海钢联 22,031,226.45 10.66

33 600519 贵州茅台 21,524,904.80 10.41

34 300170 汉得信息 20,632,199.52 9.98

35 601728 中国电信 20,574,954.00 9.95

36 002916 深南电路 19,824,502.51 9.59

37 002153 石基信息 19,767,835.56 9.56

38 002439 启明星辰 19,552,853.00 9.46

39 688012 中微公司 19,105,988.51 9.24

40 000858 五 粮 液 17,659,802.46 8.54

41 603444 吉比特 17,496,602.58 8.46

42 300059 东方财富 17,236,186.34 8.34

43 300347 泰格医药 15,216,357.00 7.36

44 002517 恺英网络 15,142,101.18 7.32

45 000977 浪潮信息 14,573,367.64 7.05

46 002185 华天科技 13,594,939.00 6.58

47 600845 宝信软件 13,442,759.70 6.50

48 300364 中文在线 13,152,203.00 6.36

49 002409 雅克科技 12,158,050.00 5.88

50 300223 北京君正 11,643,088.11 5.63

51 600373 中文传媒 11,477,356.66 5.55

52 603893 瑞芯微 11,357,916.00 5.49

53 300570 太辰光 11,214,271.00 5.42


54 300408 三环集团 10,866,829.00 5.26

55 688668 鼎通科技 10,685,483.05 5.17

56 688036 传音控股 9,768,595.29 4.72

57 002371 北方华创 9,492,515.00 4.59

58 600050 中国联通 9,127,119.00 4.41

59 600563 法拉电子 9,048,611.00 4.38

60 688777 中控技术 8,969,193.38 4.34

61 603383 顶点软件 8,866,259.00 4.29

62 002063 远光软件 8,785,526.60 4.25

63 300015 爱尔眼科 8,568,951.45 4.14

64 002352 顺丰控股 8,556,446.00 4.14

65 688123 聚辰股份 8,507,748.51 4.12

66 300124 汇川技术 8,158,976.72 3.95

67 002179 中航光电 8,137,301.57 3.94

68 000988 华工科技 8,099,566.66 3.92

69 600885 宏发股份 8,052,170.00 3.89

70 002180 纳思达 7,996,088.20 3.87

71 600271 航天信息 7,843,596.00 3.79

72 300054 鼎龙股份 7,753,102.00 3.75

73 601138 工业富联 7,701,152.00 3.72

74 000681 视觉中国 7,399,242.00 3.58

75 688008 澜起科技 7,378,020.05 3.57

76 002050 三花智控 7,360,980.00 3.56

77 688099 晶晨股份 6,893,800.29 3.33

78 601012 隆基绿能 6,785,068.74 3.28

79 688183 生益电子 6,779,577.79 3.28

80 301195 北路智控 6,626,663.60 3.21

81 300896 爱美客 6,579,446.00 3.18

82 000661 长春高新 6,526,560.00 3.16

83 600036 招商银行 6,501,030.00 3.14

84 688498 源杰科技 6,450,478.45 3.12

85 300133 华策影视 6,415,992.00 3.10

86 600131 国网信通 6,408,212.00 3.10

87 002028 思源电气 6,335,902.00 3.06

88 601166 兴业银行 6,317,662.00 3.06

89 600745 闻泰科技 6,267,661.00 3.03

90 300661 圣邦股份 6,256,414.00 3.03

91 300182 捷成股份 6,192,423.00 3.00


92 300476 胜宏科技 6,032,342.00 2.92

93 601949 中国出版 5,516,090.00 2.67

94 600763 通策医疗 5,499,307.21 2.66

95 601318 中国平安 5,418,900.00 2.62

96 601988 中国银行 5,065,075.00 2.45

97 300418 昆仑万维 4,941,501.00 2.39

98 300770 新媒股份 4,874,271.00 2.36

99 300002 神州泰岳 4,836,959.00 2.34

100 603096 新经典 4,727,254.00 2.29

101 002027 分众传媒 4,725,058.00 2.29

102 601088 中国神华 4,713,357.00 2.28

103 600938 中国海油 4,640,600.00 2.24

104 601939 建设银行 4,608,000.00 2.23

105 601899 紫金矿业 4,589,517.00 2.22

106 002174 游族网络 4,567,476.00 2.21

107 002268 电科网安 4,453,175.80 2.15

108 603927 中科软 4,428,395.00 2.14

109 600028 中国石化 4,416,462.00 2.14

110 603806 福斯特 4,399,015.00 2.13

111 002396 星网锐捷 4,354,888.00 2.11

112 002960 青鸟消防 4,299,547.00 2.08

注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 2,037,905,085.71

卖出股票收入（成交）总额 2,043,796,895.83

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值
比例（％）

1 国家债券 2,341,351.48 0.87

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -


5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 2,341,351.48 0.87

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值
比例（％）

1 019679 22 国债 14 23,000 2,341,351.48 0.87

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.2 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 317,584.95

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 174,218.59

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 491,803.54

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。


§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者

级别 户数 基金份额

(户) 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份
例 额比例

东 吴
嘉 禾

优 势 24,180 13,280.84 1,093,702.49 0.34% 320,036,905.20 99.66%
精 选
混合 A
东 吴
嘉 禾

优 势 433 13,126.95 54,064.31 0.95% 5,629,905.70 99.05%
精 选
混合 C

合计 24,613 13,278.13 1,147,766.80 0.35% 325,666,810.90 99.65%

注：本基金机构、个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额
比例

东吴嘉禾

优势精选 - -
混合 A

基金管理人所有从业人员 东吴嘉禾

持有本基金 优势精选 127.06 0.0022%
混合 C

合计 127.06 0.0000%

注：持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用基金份额的合计数。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
注：高级管理人员、基金投资和研究部负责人及本基金经理本期末未持有本基金份额。


§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 东吴嘉禾优势精 东吴嘉禾优势精

选混合 A 选混合 C

基金合同生效日（2005 年 2 月 1 日）基金份 1,029,352,840.95 -
额总额

本报告期期初基金份额总额 326,169,142.03 410,075.71

本报告期基金总申购份额 23,086,675.19 12,522,051.72

减:本报告期基金总赎回份额 28,125,209.53 7,248,157.42

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" - -
填列）

本报告期期末基金份额总额 321,130,607.69 5,683,970.01

注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务份额；

2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务份额。


§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内基金管理人发生以下人事变动：

1、2023 年 3 月 30 日经东吴基金管理有限公司第四届董事会 2023 年第 1 次临时会议审议通
过，聘任李杰同志为东吴基金管理有限公司副总经理，2023 年 4 月 4 日完成相关手续后，正式履
职。

2、2023 年 6 月 2 日经东吴基金管理有限公司第四届董事会第三次会议审议通过，聘任李素
明同志为东吴基金管理有限公司董事、总经理兼财务负责人、法定代表人，2023 年 6 月 6 日完成
相关手续后，正式履职；陈军先生不再代任公司总经理，不再担任公司董事及法定代表人。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本基金本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变

本基金本报告期内基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注
例


长江证券 1 1,322,120,316.21 32.43% 1,218,071.12 32.28% -

民生证券 1 622,205,594.55 15.26% 579,458.09 15.36% -

信达证券 1 589,086,585.36 14.45% 548,614.67 14.54% -

东吴证券 3 548,134,502.13 13.44% 508,377.34 13.47% -

国盛证券 1 489,354,418.59 12.00% 450,843.33 11.95% -

兴业证券 1 380,010,981.66 9.32% 350,104.16 9.28% -

国泰君安 1 82,335,518.68 2.02% 76,680.08 2.03% -

国信证券 1 43,870,233.69 1.08% 40,856.11 1.08% -

长城证券 1 - - - - -

华安证券 2 - - - - -

上海证券 2 - - - - -

光大证券 1 - - - - -

太平洋证券 1 - - - - -

东兴证券 2 - - - - -

中信建投 1 - - - - -

申银万国 1 - - - - -

中信证券 1 - - - - -

中金财富证 1 - - - - -

券

国金证券 1 - - - - -

东方财富 1 - - - - -

海通证券 1 - - - - -

注：1、租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：证券公司基本面评价（财务状况、资信状况、经营状况）；证券公司研究能力评价（报告质量、及时性和数量）；证券公司信息服务评价（全面性、及时性和高效性）等方面。
租用证券公司专用交易单元的程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成考评指标，然后根据综合评分进行选择基金专用交易单元。
2、本期租用证券公司交易单元的变更情况：
本基金本报告期交易单元无变化。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证
券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的
例 成交总额 比例

的比例


长江证券 - - - - - -

民生证券 2,297,788.00 95.79% - - - -

信达证券 101,061.78 4.21% - - - -

东吴证券 - - - - - -

国盛证券 - - - - - -

兴业证券 - - - - - -

国泰君安 - - - - - -

国信证券 - - - - - -

长城证券 - - - - - -

华安证券 - - - - - -

上海证券 - - - - - -

光大证券 - - - - - -

太平洋证券 - - - - - -

东兴证券 - - - - - -

中信建投 - - - - - -

申银万国 - - - - - -

中信证券 - - - - - -

中金财富证 - - - - - -

券

国金证券 - - - - - -

东方财富 - - - - - -

海通证券 - - - - - -

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

东吴基金管理有限公司管理 公司网站、中证信息

1 的基金 2022 年年度基金净值 网站 2023 年 1 月 1 日
公告

东吴基金管理有限公司旗下 中国证券报、上海证

2 基金 2022 年 4 季度报告提示 券报、证券时报、证 2023 年 1 月 20 日
性公告 券日报、公司网站、

中证信息网站

东吴嘉禾优势精选混合型开 公司网站、中证信息

3 放式证券投资基金 2022 年第 网站 2023 年 1 月 20 日
4 季度报告

中国证券报、上海证

4 东吴基金管理有限公司关于 券报、证券时报、证 2023 年 2 月 3 日
公司法定代表人变更公告 券日报、公司网站、

中证信息网站

5 东吴基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2023 年 2 月 10 日


参加上海好买基金销售有限 券报、证券时报、证

公司申购补差费率优惠的公 券日报、公司网站、

告 中证信息网站

东吴基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证

旗下部分基金新增平安银行 券报、证券时报、证

6 股份有限公司为代销机构、开 券日报、公司网站、 2023 年 2 月 27 日
通定期定额投资及转换业务 中证信息网站

的公告

东吴基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证

7 经营证券期货业务许可证（副 券报、证券时报、证 2023 年 3 月 8 日
本）遗失公告 券日报、公司网站、

中证信息网站

东吴基金管理有限公司旗下 中国证券报、上海证

8 部分基金 2022 年年度报告提 券报、证券时报、证 2023 年 3 月 31 日
示性公告 券日报、公司网站、

中证信息网站

东吴嘉禾优势精选混合型开 公司网站、中证信息

9 放式证券投资基金 2022 年年 网站 2023 年 3 月 31 日
度报告

中国证券报、上海证

10 东吴基金管理有限公司高级 券报、证券时报、证 2023 年 4 月 4 日
管理人员变更公告 券日报、公司网站、

中证信息网站

东吴基金管理有限公司旗下 中国证券报、上海证

11 基金 2023 年 1 季度报告提示 券报、证券时报、证 2023 年 4 月 21 日
性公告 券日报、公司网站、

中证信息网站

东吴嘉禾优势精选混合型开 公司网站、中证信息

12 放式证券投资基金 2023 年第 网站 2023 年 4 月 21 日
1 季度报告

东吴基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证

旗下部分基金新增博时财富 券报、证券时报、证

13 基金销售有限公司为代销机 券日报、公司网站、 2023 年 5 月 20 日
构、开通定期定额投资及转换 中证信息网站

业务并参加费率优惠的公告

东吴基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证

14 网上直销平台关闭建行网银 券报、证券时报、证 2023 年 5 月 26 日
直连支付的公告 券日报、公司网站、

中证信息网站

中国证券报、上海证

15 东吴基金管理有限公司高级 券报、证券时报、证 2023 年 6 月 7 日
管理人员变更公告 券日报、公司网站、

中证信息网站

16 东吴基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2023 年 6 月 8 日


网上直销平台关闭招商银行 券报、证券时报、证

网银直连支付的公告 券日报、公司网站、

中证信息网站

中国证券报、上海证

17 东吴基金管理有限公司关于 券报、证券时报、证 2023 年 6 月 28 日
公司法定代表人变更公告 券日报、公司网站、

中证信息网站

东吴基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证

旗下部分基金新增南京证券 券报、证券时报、证

18 股份有限公司 券日报、公司网站、 2023 年 6 月 30 日
为代销机构、开通定期定额投 中证信息网站

资及转换业务的公告


§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本报告期内没有单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。


§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会批准东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金设立的文件；

2、《东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金基金合同》；

3、《东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；

5、报告期内东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。12.2 存放地点

《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处；其余备查文件存放在基金管理人处。
12.3 查阅方式

投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅

网站：http：//www.scfund.com.cn

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司

客户服务中心电话 （021）50509666 / 400-821-0588

东吴基金管理有限公司
2023 年 8 月 31 日
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