东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金

2017 年半年度报告

2017年6月30日

基金管理人：东吴基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：二〇一七年八月二十五日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月22日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年01月01日起至06月30日止。

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1.2目录

§1重要提示及目录......2

1.1重要提示......2

1.2目录......3

§2基金简介......6

2.1基金基本情况......6

2.2基金产品说明......6

2.3基金管理人和基金托管人...... 6

2.4信息披露方式......7

2.5其他相关资料......7

§3主要财务指标和基金净值表现......8

3.1主要会计数据和财务指标...... 8

3.2基金净值表现......8

§4管理人报告......10

4.1基金管理人及基金经理情况......10

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......12

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......13

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......14

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......14

§5托管人报告......15

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......15

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......15

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......15

§6半年度财务会计报告（未经审计）......16

6.1资产负债表......16

6.2利润表......17

6.3所有者权益（基金净值）变动表......18

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6.4报表附注......19

§7投资组合报告......38

7.1期末基金资产组合情况......38

7.2期末按行业分类的股票投资组合......38

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......39

7.4报告期内股票投资组合的重大变动......41

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......43

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......43

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......43

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......44

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......44

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......44

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......44

7.12投资组合报告附注......44

§8基金份额持有人信息......46

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......46

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......46

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......46

§9开放式基金份额变动......47

§10重大事件揭示......48

10.1基金份额持有人大会决议......48

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......48

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......48

10.4基金投资策略的改变......48

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况......48

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......48

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......48

10.8其他重大事件......50

§11影响投资者决策的其他重要信息......53

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......53

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11.2影响投资者决策的其他重要信息......53

§12备查文件目录......54

12.1备查文件目录......54

12.2存放地点......54

12.3查阅方式......54

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§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金

基金简称 东吴嘉禾优势精选混合

场内简称 -

基金主代码 580001

交易代码 580001

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2005年2月1日

基金管理人 东吴基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 882,395,012.83份

基金合同存续期 不定期

2.2基金产品说明

投资目标 分享中国经济成长，以中低风险水平获得中长期较高

收益。

在资产配置上，本基金根据各类别资产风险收益水平

及本基金风险收益目标，确定大类资产配置比例。在

平衡风险收益基础上，把握优势成长，追求中长期较

高收益。在股票选择上，本基金根据个股在行业、企

业、价格三方面比较优势的分析，精选出具有行业、

投资策略 企业、价格三重比较优势及具有企业、价格两重比较

优势的个股作为投资对象。在股票具体操作策略上，

将根据经济增长周期、行业生命周期及企业生命周期

规律在中长时间段上进行周期持有，同时根据指数及

个股运行的时空和量价效应进行中短时间段上的波段

操作。

业绩比较基准 65%*（60%*上证180指数+40%*深证100指数）+35%*

中证全债指数。

风险收益特征 本基金定位于中低风险水平，力求通过选股方法、投

资策略等，谋求中长期较高收益。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 东吴基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

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姓名 徐军 郭明

信息披露负责人 联系电话 021-50509888-8308 010-66105799

电子邮箱 xuj@scfund.com.cn custody@icbc.com.cn

客户服务电话 021-50509666/400-821-0588 95588

传真 021-50509888-8211 010-66105798

注册地址 上海浦东源深路279号 北京市西城区复兴门内大街55

号

办公地址 上海浦东源深路279号 北京市西城区复兴门内大街55

号

邮政编码 200135 100140

法定代表人 王炯 易会满

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报

登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.scfund.com.cn

网址

基金半年度报告备置地点 基金管理人及托管人办公处

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 东吴基金管理有限公司 上海浦东源深路279号

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 2017年6月30日)

本期已实现收益 38,393,408.13

本期利润 14,954,802.25

加权平均基金份额本期利润 0.0187

本期加权平均净值利润率 2.26%

本期基金份额净值增长率 2.41%

3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日)

期末可供分配利润 -121,890,802.16

期末可供分配基金份额利润 -0.1381

期末基金资产净值 760,504,210.67

期末基金份额净值 0.8619

3.1.3累计期末指标 报告期末( 2017年6月30日)

基金份额累计净值增长率 246.02%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 6.62% 0.82% 4.08% 0.44% 2.54% 0.38%

过去三个月 2.89% 0.86% 4.17% 0.42% -1.28% 0.44%

过去六个月 2.41% 0.88% 7.16% 0.39% -4.75% 0.49%

过去一年 -0.09% 1.00% 10.33% 0.46% -10.42% 0.54%

过去三年 13.39% 2.37% 49.02% 1.15% -35.63% 1.22%

自基金合同 246.02% 1.73% 225.28% 1.18% 20.74% 0.55%

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生效起至今

注：比较基准=65%*（60%*上证180指数+40%*深证100指数）+35%*中证全债指数。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：1.东吴嘉禾基金于2005年2月1日成立。

2.比较基准=65%*（60%*上证180指数+40%*深证100指数）+35%*中证全债指数。

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§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

东吴基金管理有限公司于2004年8月27日获证监基字[2004]32号开业批文,并于2004年9

月2日正式成立。注册资本1亿元人民币，公司所在地为上海市浦东新区源深路279号，统一社

会信用代码913100007664967591。目前由东吴证券股份有限公司和上海兰生（集团）有限公司分

别控股70%和30%。公司主要从事基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理、中国证监

会许可的其他业务。

在泛资管大背景下，公司近年来推进公募基金、专户业务以及子公司业务协同发展，加快向具有核心竞争力的综合性现代财富管理机构转型。

截至2017年二季度末，公司整体资产管理规模为734.06亿元，其中公募基金247.63亿元，

专户业务180.62亿元，子公司305.81亿元；旗下管理着25只公募基金，42只存续专户资产管

理计划，88项存续专项资产管理计划，形成了高中低不同风险层次的多元化产品线。

经过多年积累和布局，公司的公募业务已形成三大投研特色：1.权益投资坚持自下而上精选优质成长股的投资风格，把握中国经济转型升级机遇；2.绝对收益提倡“用权益投资做绝对收益”的理念，借助量化模型进行择时和选股；3.固定收益以稳健为本，兼顾收益率和流动性，为大类资产配置提供基础性工具。

尤其是2015年以来，公司在成长股投资的传统优势基础上，引入了量化投资策略，发行了多

只量化公募产品，并在业内率先成立了绝对收益部。

2017年，公司对投研模块进行了变革，引进了彭敢等公募行业领军人物，投研磨合红利已开

始显现，尤其是固定收益投资崭露头角。据海通证券固定收益类资产业绩排行榜显示，截至2017

年二季度末，东吴基金旗下的固定收益类基金以2.44%的规模加权平均收益，位列98家入选基金

公司的第六位。

今年以来，公司在固定收益领域获得了多个奖项，比如2016年度积极债券型明星基金*东吴

增利债券基金（《证券时报》）、2016年度最受欢迎债券类基金*东吴鼎利债券基金LOF（东方财富

风云榜）等。

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4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从

姓名 职务 任职日期 离任日期 业年限 说明

硕士，复旦大学世界经济

专业。2010年7月至2010

年12月就职于中信建投

证券有限责任公司投资银

行部任经理，2011年1月

至2012年7月就职于上海

汇利资产管理公司研究部

任研究员，自2012年7

月起加入东吴基金管理有

限公司，曾任研究策划部

行业研究员、基金经理助

权益投 理，现任权益投资部副总

资部副 经理兼研究策划部副总经

总经理 理，其中，自2013年12

兼研究 2013年12月24 月24日起担任东吴嘉禾

王立立 策划部日 - 6.5年 优势精选混合型开放式证

副总经 券投资基金基金经理、自

理、本基 2014年6月14日起担任

金基金 东吴阿尔法灵活配置混合

经理 型证券投资基金基金经

理、自2015年2月6日起

担任东吴进取策略灵活配

置混合型开放式证券投资

基金基金经理、自 2015

年5月29日起担任东吴行

业轮动混合型证券投资基

金基金经理，2015年12

月30日至2017年4月19

日担任东吴国企改革主题

灵活配置混合型证券投资

基金基金经理。

金融学博士。2004年4月

至2005年12月在招商证

券总裁办工作，任研究员，

基金经 2017年4月14 2006年9月至2007年7

曹松涛理 日 - 10年 月脱产读博士一年，2007

年9月至2011年3月在招

商证券战略发展部工作，

历任高级研究员，总经理

助理，2011年4月至2014

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年8月在招商证券股票投

资部工作，任海外投资董

事。2014年8月至2016

年12月在宝盈基金管理

有限公司工作，任专户投

资部投资经理。2017年1

月3日加入东吴基金管理

有限公司，自2017年4

月14日起任东吴嘉禾优

势精选混合型开放式证券

投资基金基金经理。

注：1、基金经理的任职日期和离职日期均指公司对外公告之日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

公司建立了严格的投资决策内部控制：1、各投资组合投资决策保持相对独立性的同时，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；2、公司研究策划部的研究工作实行信息化管理，研究成果在统一的信息平台发布，对所有产品组合经理开放；3、坚持信息保密，禁止在除统一信息平台外的其他渠道发布研究报告，禁止在研究报告发布之前通过任何渠道泄露研究成果信息。同时，公司还建立了严格的投资交易行为监控制度，对投资交易行为进行事前、事中和事后的全程监控，保证公平交易制度的执行和实现。

本报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，对公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的样本，对其进行95%置信区间下的假设检验分析，同时结合组合互相之间的输送金额总额、贡献度等因素综合判断是否存在不公平交易、利益输送的可能。分析未发现异常情况。

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4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

本基金采用了一季度采取了相对集中的个股配置策略，根据当时的市场情况和政策分析，重点配置了较多的基建、一带一路和国企改革等版块；在二季度，本基金新增加了一位基金经理，对持股的组合做了优化和调整，重点配置了管理人看好的家居、游戏、医药以及医药流通、新能源、人工智能、军民融合等行业，选择了成长性较确定，估值合理的个股标的，并择机对一些价格被低估的品种进行了波段性的交易。在管理期内，我们持股风格偏向于成长股，且组合分散，尽管市场风格偏向于大盘蓝筹股，仍取得了一定的成绩。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，本基金份额净值为0.8619元，累计净值2.5819元；本报告期份额净值增

长率2.41%，同期业绩比较基准收益率为7.16%

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

本管理人认为，从往下半年看，国内方面地产投资在三四五线地产支持下下降幅度可控，且一二线城市的房地产投资可能处于一个深化的过程之中，制造业产能周期进入见底复苏的过程，从去年开始的金融去杠杆政策虽然持续加码，但监管层更加注重多种方式的结合并力求不产生新的风险；国际方面，欧美经济复苏强于预期，导致出口部门继续恢复；以上因素的叠加，下半年宏观增长有望继续好于当前市场悲观预期，企业盈利水平显着好转，产业升级和消费升级的趋势愈演愈强，叠加市场流动性紧张情况的缓解，我们对下半年A股市场并不悲观，认为整体偏积极且会出现部分行业和个股机会。

在策略和投资标的的选择上，我们依然坚定看好“新成长股”的投资主线，重点布局具备“新成长股”特征的优质标的。具体而言，我们重点关注具备以下特征的投资标的：（1）供给侧改革、国企改革背景下带来的企业盈利能力的提升；（2）以人工智能、新能源为主线，新技术新产品的研发；（3）企业国际化所带来的企业价值的提升。

在行业的选择上，我们关注产业发展趋势、估值与业绩增长匹配性较高的游戏、智能家居、 第13页共54页

医药、环保、新能源、物流、高端制造等行业。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

公司设立基金资产估值委员会，成员由公司副总经理、基金会计、固定收益部总经理、绝对收益部总经理、权益投资部副总经理、金融工程相关业务人员、合规风控人员等组成，同时，督察长、相关基金经理、总裁指定的其他人员可以列席相关会议。

公司在充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和相关工作经验的基础上，由估值委员会负责研究、指导基金估值业务。金融工程相关业务人员负责估值相关数值的处理及计算，并参与公司对基金的估值方法的计算；公司副总经理、基金会计等参与基金组合估值方法的确定，复核估值价格，并与相关托管行进行核对确认；督察长、合规风控人员对有关估值政策、估值流程和程序、估值方法等事项的合规合法性进行审核与监督。基金经理参与估值委员会对估值的讨论，但不介入基金日常估值业务。

公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突；公司现没有进行任何定价服务的约定。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金合同约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至多分配八次，至少分配一次；基金当年收益先弥补以前年度亏损后，才可进行当年收益分配；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；全年合计的基金收益分配比例不低于本基金年度已实现净收益的50%。本基金本报告期未进行利润分配。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内，未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形。

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§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金的管理人——东吴基金管理有限公司在东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金未进行利润分配。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对东吴基金管理有限公司编制和披露的东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2017年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

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§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 6.4.7.1 89,136,368.54 32,435,205.64

结算备付金 5,746,190.70 3,424,988.40

存出保证金 399,977.46 405,129.89

交易性金融资产 6.4.7.2 658,761,425.30 579,309,546.41

其中：股票投资 658,761,425.30 579,309,546.41

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 14,043,779.74 8,086,477.56

应收利息 6.4.7.5 22,587.09 13,210.93

应收股利 - -

应收申购款 102,727.61 54,671.95

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 768,213,056.44 623,729,230.78

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 4,293,979.18 5,201,169.87

应付赎回款 769,313.95 745,831.35

应付管理人报酬 903,076.46 792,588.15

应付托管费 150,512.72 132,098.04

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 1,447,163.28 1,237,835.37

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应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 144,800.18 291,092.02

负债合计 7,708,845.77 8,400,614.80

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 882,395,012.83 731,099,987.53

未分配利润 6.4.7.10 -121,890,802.16 -115,771,371.55

所有者权益合计 760,504,210.67 615,328,615.98

负债和所有者权益总计 768,213,056.44 623,729,230.78

注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值0.8619元，基金份额总额882,395,012.83份。

6.2利润表

会计主体：东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至

2017年6月30日 2016年6月30日

一、收入 24,563,822.73 -29,317,781.05

1.利息收入 619,479.89 218,378.75

其中：存款利息收入 6.4.7.11 447,890.66 218,378.75

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 171,589.23 -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 47,366,719.19 -78,443,063.51

其中：股票投资收益 6.4.7.12 45,448,056.38 -79,702,605.88

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 - -

资产支持证券投资收益 6.4.7.13.2 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 6.4.7.14 - -

股利收益 6.4.7.15 1,918,662.81 1,259,542.37

1）3.公允价值变动收益（损 6.4.7.16 -23,438,605.88 48,837,100.09

失以“-”号填列）

2）4.汇兑收益（损失以“-” - -

号填列）

3）5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.17 16,229.53 69,803.62

号填列）

第17页共54页

减：二、费用 9,609,020.48 7,854,072.08

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 4,905,052.34 4,376,872.28

2．托管费 6.4.10.2.2 817,508.71 729,478.84

3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -

4．交易费用 6.4.7.19 3,719,289.31 2,589,546.08

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 6.4.7.20 167,170.12 158,174.88

三、利润总额（亏损总额以“-” 14,954,802.25 -37,171,853.13

号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 14,954,802.25 -37,171,853.13

列）

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 731,099,987.53 -115,771,371.55 615,328,615.98

金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 14,954,802.25 14,954,802.25

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 151,295,025.30 -21,074,232.86 130,220,792.44

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 192,783,475.29 -27,981,456.70 164,802,018.59

2.基金赎回款 -41,488,449.99 6,907,223.84 -34,581,226.15

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 882,395,012.83 -121,890,802.16 760,504,210.67

第18页共54页

金净值）

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 755,602,493.70 -63,044,252.49 692,558,241.21

金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - -37,171,853.13 -37,171,853.13

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 4,241,644.23 -4,133,206.46 108,437.77

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 86,343,515.41 -21,322,812.56 65,020,702.85

2.基金赎回款 -82,101,871.18 17,189,606.10 -64,912,265.08

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 759,844,137.93 -104,349,312.08 655,494,825.85

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______王炯______ ______吕晖______ ____沈静____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

东吴嘉禾优势精选混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2004]201号文《关于同意东吴嘉禾优势精选混合型证券投资基金设立的批复》的核准，由东吴基金管理有限公司作为发起人向社会公众公开发行募集，基金合同于2005年2月1日正式生效，首次设立募集规模为1,029,352,840.95份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记人为东吴基金管理有限公 第19页共54页

司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

本基金投资的对象为法律法规允许基金投资的具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。具体比例范围为：30%-95%的基金资产投资股票，投资债券资产不高于基金资产的60%，现金类资产最低比例为5%。6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则－基本准则》、具体会计准则、应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会基金部发布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金声明：本基金编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金的财务状况，经营成果和所有者权益（基金净值）变动情况等有关信息。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.4.6税项

1、印花税

第20页共54页

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）

交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按

证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

2、营业税、增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，

自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运

用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》

的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金

融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业

有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充

通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服

务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通

知》的规定，2017年7月1日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管

产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运营过

程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；

第21页共54页

根据财政部、国家税务总局财税财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》

的规定，对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，

不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

3、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，

自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运

用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规

定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

4、个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息

所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征

收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差

别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行

和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额

计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；

持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得

税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别

化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和

转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

第22页共54页

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

活期存款 89,136,368.54

定期存款 -

其中：存款期限1-3个月 -

其他存款 -

合计： 89,136,368.54

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 650,339,359.28 658,761,425.30 8,422,066.02

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

债券 交易所市场 - - -

银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 650,339,359.28 658,761,425.30 8,422,066.02

6.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金本报告期末未持有衍生金融资产、负债。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

第23页共54页

6.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应收活期存款利息 20,097.87

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 2,327.22

应收债券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 162.00

合计 22,587.09

6.4.7.6其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。

6.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 1,447,034.30

银行间市场应付交易费用 128.98

合计 1,447,163.28

6.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 992.06

预提费用 143,808.12

预提审计费 -

预提信息披露费 -

合计 144,800.18

第24页共54页

6.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 731,099,987.53 731,099,987.53

本期申购 192,783,475.29 192,783,475.29

本期赎回(以"-"号填列) -41,488,449.99 -41,488,449.99

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 882,395,012.83 882,395,012.83

注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务份额；

2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务份额。

6.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 25,562,630.94 -141,334,002.49 -115,771,371.55

本期利润 38,393,408.13 -23,438,605.88 14,954,802.25

本期基金份额交易 8,127,870.23 -29,202,103.09 -21,074,232.86

产生的变动数

其中：基金申购款 10,474,268.27 -38,455,724.97 -27,981,456.70

基金赎回款 -2,346,398.04 9,253,621.88 6,907,223.84

本期已分配利润 - - -

本期末 72,083,909.30 -193,974,711.46 -121,890,802.16

6.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 418,419.47

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 22,126.92

其他 7,344.27

合计 447,890.66

第25页共54页

6.4.7.12股票投资收益

6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出股票成交总额 1,214,586,274.38

减：卖出股票成本总额 1,169,138,218.00

买卖股票差价收入 45,448,056.38

6.4.7.13债券投资收益

6.4.7.13.1债券投资收益——买卖债券差价收入

本基金本报告期未持有债券。

6.4.7.13.2资产支持证券投资收益

本基金本报告期未进行资产支持证券投资。

6.4.7.14衍生工具收益

6.4.7.14.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期以及上年度可比期间无权证交易。

6.4.7.14.2衍生工具收益——其他投资收益

本基金本报告期未进行其他衍生工具投资。

6.4.7.15股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

股票投资产生的股利收益 1,918,662.81

基金投资产生的股利收益 -

合计 1,918,662.81

6.4.7.16公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

第26页共54页

1.交易性金融资产 -23,438,605.88

——股票投资 -23,438,605.88

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 -23,438,605.88

6.4.7.17其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

基金赎回费收入 14,989.05

转换费收入 1,240.48

其他收入 -

合计 16,229.53

6.4.7.18交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

交易所市场交易费用 3,719,289.31

银行间市场交易费用 -

合计 3,719,289.31

6.4.7.19其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 44,630.98

信息披露费 99,177.14

汇划费 762.00

其他费用 100.00

帐户维护费 22,500.00

第27页共54页

数字证书服务费 -

合计 167,170.12

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

无需要说明的或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

无需要说明的日后事项。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期基金关联方未发生变化。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

东吴基金管理有限公司 基金管理人、基金注册与过户登记人、基金销售机

构

中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构

东吴证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构

注：本报告期基金关联方未发生变化。本基金与关联方的所有交易均是在正常业务中按照一般商业条款订立。

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票

成交总额的比例 成交总额的比例

东吴证券股份有限公 615,348,699.49 24.76% - -

司

第28页共54页

6.4.10.1.2债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。

6.4.10.1.3债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

6.4.10.1.4权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.10.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日

当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余额 占期末应付佣金

的比例 总额的比例

东吴证券股份有 566,633.92 24.81% - -

限公司

上年度可比期间

关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日

当期佣金 占当期佣金总 期末应付佣金余额 占期末应付佣金

量的比例 总额的比例

东吴证券股份有 - - - -

限公司

注：1、上述佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金。

2、股票交易佣金为成交金额的1‰扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、

买（卖）证管费和证券结算风险基金等）；证券公司不向本基金收取国债现券及国债回购和企业债券的交易佣金，但交易的经手费和证管费由本基金交纳，其所计提的证券结算风险基金从支付给证券公司的股票交易佣金中扣除。佣金比率是公允，符合证监会有关规定。管理人因此从关联方获得的服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月30日

30日

第29页共54页

当期发生的基金应支付 4,905,052.34 4,376,872.28

的管理费

其中：支付销售机构的客 142,872.46 1,081,898.08

户维护费

注：支付基金管理人东吴基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费

率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值X 1.5%/ 当年天数。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

当期发生的基金应支付 817,508.71 729,478.84

的托管费

注：支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐

日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值X 0.25%/ 当年天数。

6.4.10.2.3销售服务费

本基金无销售服务费。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

6.4.10.4各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间基金管理人未持有本基金份额。

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其它关联方均未持有本基金份额。

6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银 89,136,368.54 418,419.47 33,981,671.59 196,332.16

行股份有限

第30页共54页

公司

6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

6.4.11利润分配情况

本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.12期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 总额 备注

股）

长缆 2017年2017 新股流

002879科技 6月5日年7月通受限 18.02 18.02 1,313 23,660.2623,660.26 -

7日

旭升 2017年2017 新股流

603305股份 6月30年7月通受限 11.26 11.26 1,351 15,212.2615,212.26 -

日 10日

大烨 2017年2017 新股流

300670智能 6月26年7月通受限 10.93 10.93 1,259 13,760.8713,760.87 -

日 3日

国科 2017年2017 新股流

300672微 6月30年7月通受限 8.48 8.48 1,257 10,659.3610,659.36 -

日 12日

百达 2017年2017 新股流

603331精工 6月27年7月通受限 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -

日 5日

富满 2017年2017 新股流

300671电子 6月27年7月通受限 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -

日 5日

君禾 2017年2017 新股流

603617股份 6月23年7月通受限 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -

日 3日

第31页共54页

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股 停 期末 复牌

股票代票 停牌牌 估值单 复牌开盘单 数量（股） 期末 期末估值总额 备注

码名 日期原价 日期价 成本总额

称 因

重

金 2017大

300252信年4事 23.26- - 1,220,202 31,814,529.7828,381,898.52 -

诺月27项

日停

牌

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

本基金报告期末未持有银行间市场正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

本基金报告期末未持有交易所市场正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.13金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金为混合型基金，本基金的运作涉及的金融工具主要包括股票、债券、权证和法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。利率风险是本基金市场风险的重要组成部分。

本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现以中低风险水平获得中长期较高收益的风险收益目标。

本基金投资目标为通过个股精选、科学的操作策略及严密的风险控制等手段来降低投资风险，力争将本基金的风险水平控制在比较基准的一定幅度范围内；同时，本基金通过对中国经济成长 第32页共54页

规律的准确把握和对具有价值成长比较优势股票的前瞻性投资来分享中国经济成长，获得中长期较高收益。基于该投资目标，本基金管理人风险管理的基本策略是识别和分析本基金运作使本基金面临各种类型的风险，确定适当的风险容忍度，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

本基金管理人奉行全员与全程结合、风控与发展并重的风险管理理念。董事会主要负责公司的风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。公司经营管理层下设风险管理委员会，制定公司日常经营过程中各类风险的防范和管理措施；在业务操作层面，一线业务部门负责对各自业务领域风险的管控，公司具体的风险管理职责由合规风控部负责，组织、协调并与其他各业务部门一道，共同完成对法律风险、投资风险、操作风险、合规风险等风险类别的管理，并定期向公司的风险管理委员会报告公司风险状况。合规风控部由督察长分管，配置有法律、风控、审计、信息披露等方面专业人员。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务的风险。本基金的信用风险主要存在于银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及其他应收类款项。

对于与债券投资相关的信用风险，本基金管理人的投资部门及交易部门建立了经审批的交易对手名单，并通过限定被投资对象的信用等级范围及各类投资品种比例来管理信用风险。本基金的银行存款存放于本基金的托管行－中国工商银行股份有限公司。本基金认为与中国工商银行股份有限公司相关的信用风险程度较低。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。本基金与应收证券清算款相关的信用风险程度较低。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指没有足够资金以满足到期债务支付的风险。作为开放式基金，存在兑付赎回资金的流动性风险。本基金流动风险亦来源于因部分投资品种交易不活跃而出现的变现风险，以及因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。本基金所持交易性金融资产均在证券交易所上市，本基金未持有具有重大流动性风险的投资品种。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购 第33页共54页

赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的合规风控部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余部分在银行间同业市场交易，因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能根据本基金的基金管理人的投资意图以合理的价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金资产净值的40%。

除卖出回购金融资产款合约约定到期日均为一个月以内计息外，本基金所持有的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1个月以内 1-3个 3个月 1-5年 5年以上 不计息 合计

2017年6月30日 月 -1年

资产

银行存款 89,136,368.54 - - - - -89,136,368.54

第34页共54页

结算备付金 5,746,190.70 - - - - - 5,746,190.70

存出保证金 399,977.46 - - - - - 399,977.46

交易性金融资产 - - - - -658,761,425.30658,761,425.30

应收证券清算款 - - - - -14,043,779.7414,043,779.74

应收利息 - - - - - 22,587.09 22,587.09

应收申购款 - - - - - 102,727.61 102,727.61

资产总计 95,282,536.70 - - - -672,930,519.74768,213,056.44

负债

应付证券清算款 - - - - - 4,293,979.18 4,293,979.18

应付赎回款 - - - - - 769,313.95 769,313.95

应付管理人报酬 - - - - - 903,076.46 903,076.46

应付托管费 - - - - - 150,512.72 150,512.72

应付交易费用 - - - - - 1,447,163.28 1,447,163.28

其他负债 - - - - - 144,800.18 144,800.18

负债总计 - - - - - 7,708,845.77 7,708,845.77

利率敏感度缺口 95,282,536.70 - - - -665,221,673.97760,504,210.67

上年度末 1个月以内 1-3 个3个月1-5年 5年以上不计息 合计

2016年12月31日 月 -1年

资产

银行存款 32,435,205.64 - - - - -32,435,205.64

结算备付金 3,424,988.40 - - - - - 3,424,988.40

存出保证金 405,129.89 - - - - - 405,129.89

交易性金融资产 - - - - -579,309,546.41579,309,546.41

应收证券清算款 - - - - - 8,086,477.56 8,086,477.56

应收利息 - - - - - 13,210.93 13,210.93

应收申购款 - - - - - 54,671.95 54,671.95

其他资产 - - - - - - -

资产总计 36,265,323.93 - - - -587,463,906.85623,729,230.78

负债

应付证券清算款 - - - - - 5,201,169.87 5,201,169.87

应付赎回款 - - - - - 745,831.35 745,831.35

应付管理人报酬 - - - - - 792,588.15 792,588.15

应付托管费 - - - - - 132,098.04 132,098.04

应付交易费用 - - - - - 1,237,835.37 1,237,835.37

其他负债 - - - - - 291,092.02 291,092.02

负债总计 - - - - - 8,400,614.80 8,400,614.80

利率敏感度缺口 36,265,323.93 - - - -579,063,292.05615,328,615.98

注：本表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

第35页共54页

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况测算的理论变动值。

假设 假定所有期限的利率均以相同幅度变动25个基点，其他市场变量均不发生变化。

此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末（2017年6月30日） 上年度末（2016年12月31

日）

利率下降25个基点 - -

利率上升25个基点 - -

6.4.13.4.2外汇风险

本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流除市场利率和外汇汇率以外的市场因素发生变动时产生的价格波动风险。

本基金管理人合规风控部门通过监控基金的大类资产配置比例，行业及个股集中度，行业配置相对业绩基准的偏离度，重仓行业及个股的业绩表现，研究深度等，评估并有效管理基金面临的市场价格风险。

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

项目 占基金 占基金资

公允价值 资产净 公允价值 产净值比

值比例 例（%）

（%）

交易性金融资产-股票投资 658,761,425.30 86.62 579,309,546.41 94.15

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投 - - - -

资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 658,761,425.30 86.62 579,309,546.41 94.15

第36页共54页

注：本基金投资组合中股票投资比例为30%-95%，投资债券资产不高于基金资产的60%，现金类资

产最低比例为5%

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设 本基金选用业绩基准作为衡量系统风险的标准

选用报告期间统计所得beta 值作为期末系统风险对本基金的影响系数

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

本期末（2017年6月 上年度末（ 2016年12月

分析 30日） 31日）

业绩基准下跌1% -11,179,411.90 -2,097,438.78

业绩基准下跌5% -55,897,059.48 -10,487,193.92

业绩基准下跌10% -111,794,118.97 -20,974,387.84

注：报告期内，本基金2017年beta值为1.47，2016年beta值为1.94。

6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无需要说明的其他重要事项。

第37页共54页

§7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 658,761,425.30 85.75

其中：股票 658,761,425.30 85.75

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 94,882,559.24 12.35

7 其他各项资产 14,569,071.90 1.90

8 合计 768,213,056.44 100.00

7.2期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 17,972,095.82 2.36

B 采矿业 - -

C 制造业 386,659,745.32 50.84

D 电力、热力、燃气及水生产和供 54,095,696.00 7.11

应业

E 建筑业 5,857,264.00 0.77

F 批发和零售业 1,540,000.00 0.20

G 交通运输、仓储和邮政业 22,457,926.38 2.95

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 107,950,075.93 14.19

业

J 金融业 2,885,835.57 0.38

K 房地产业 26,966,076.83 3.55

第38页共54页

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 32,376,709.45 4.26

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 658,761,425.30 86.62

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 002456 欧菲光 2,265,967 41,172,620.39 5.41

2 603816 顾家家居 671,002 39,441,497.56 5.19

3 300342 天银机电 1,986,201 30,309,427.26 3.99

4 600856 中天能源 2,543,900 28,644,314.00 3.77

5 300252 金信诺 1,220,202 28,381,898.52 3.73

6 000002 万科A 1,079,939 26,966,076.83 3.55

7 000661 长春高新 195,101 25,189,490.11 3.31

8 002195 二三四五 3,379,765 24,165,319.75 3.18

9 002555 三七互娱 880,700 22,519,499.00 2.96

10 300047 天源迪科 1,745,036 22,004,903.96 2.89

11 002368 太极股份 781,400 21,636,966.00 2.85

12 300038 梅泰诺 510,000 21,598,500.00 2.84

13 300476 胜宏科技 907,500 21,444,225.00 2.82

14 002562 兄弟科技 1,517,680 20,913,630.40 2.75

15 002273 水晶光电 997,765 20,583,891.95 2.71

16 002831 裕同科技 255,597 19,169,775.00 2.52

17 002200 云投生态 1,041,257 17,972,095.82 2.36

18 300070 碧水源 866,393 16,158,229.45 2.12

19 600995 文山电力 1,500,000 14,595,000.00 1.92

第39页共54页

20 300097 智云股份 530,783 14,331,141.00 1.88

21 600332 白云山 492,100 14,290,584.00 1.88

22 603444 吉比特 50,000 14,166,500.00 1.86

23 002245 澳洋顺昌 1,525,269 13,757,926.38 1.81

24 603833 欧派家居 123,000 13,512,780.00 1.78

25 002007 华兰生物 330,000 12,045,000.00 1.58

26 600183 生益科技 966,100 11,921,674.00 1.57

27 002745 木林森 293,900 10,988,921.00 1.44

28 600323 瀚蓝环境 748,200 10,856,382.00 1.43

29 603588 高能环境 670,800 10,464,480.00 1.38

30 300403 地尔汉宇 549,950 9,998,091.00 1.31

31 002773 康弘药业 173,682 9,083,568.60 1.19

32 600029 南方航空 1,000,000 8,700,000.00 1.14

33 600590 泰豪科技 550,000 7,194,000.00 0.95

34 300262 巴安水务 385,600 5,857,264.00 0.77

35 002549 凯美特气 700,000 5,754,000.00 0.76

36 300362 天翔环境 297,867 5,078,632.35 0.67

37 002680 长生生物 299,910 4,585,623.90 0.60

38 600557 康缘药业 240,000 3,986,400.00 0.52

39 601628 中国人寿 99,996 2,697,892.08 0.35

40 002439 启明星辰 109,186 2,030,859.60 0.27

41 002589 瑞康医药 100,000 1,540,000.00 0.20

42 300033 同花顺 22,800 1,418,388.00 0.19

43 002518 科士达 57,800 845,036.00 0.11

44 603326 我乐家居 10,000 279,700.00 0.04

45 601878 浙商证券 11,049 187,943.49 0.02

46 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.01

47 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.01

48 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.01

49 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00

50 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.00

51 002881 美格智能 989 22,608.54 0.00

52 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.00

53 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.00

54 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.00

55 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.00

56 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00

57 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00

58 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00

第40页共54页

59 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00

60 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 600491 龙元建设 56,787,758.50 9.23

2 300033 同花顺 46,403,619.68 7.54

3 002456 欧菲光 41,340,068.91 6.72

4 000002 万科A 35,824,869.43 5.82

5 603816 顾家家居 35,664,123.69 5.80

6 300342 天银机电 33,241,194.10 5.40

7 300252 金信诺 31,814,529.78 5.17

8 002195 二三四五 30,869,078.95 5.02

9 002831 裕同科技 29,888,375.89 4.86

10 600856 中天能源 27,628,489.82 4.49

11 300047 天源迪科 25,173,677.23 4.09

12 600068 葛洲坝 24,414,632.50 3.97

13 600183 生益科技 23,358,295.52 3.80

14 002368 太极股份 23,157,460.82 3.76

15 002555 三七互娱 22,708,851.78 3.69

16 600332 白云山 22,568,024.08 3.67

17 000333 美的集团 22,365,538.01 3.63

18 000661 长春高新 22,332,115.00 3.63

19 002273 水晶光电 21,707,987.76 3.53

20 002562 兄弟科技 21,133,892.00 3.43

21 300097 智云股份 21,086,225.27 3.43

22 601618 中国中冶 21,010,687.79 3.41

23 601800 中国交建 20,732,430.23 3.37

24 300038 梅泰诺 20,079,339.79 3.26

25 000065 北方国际 17,221,357.11 2.80

第41页共54页

26 300450 先导智能 16,655,668.00 2.71

27 300070 碧水源 16,165,311.15 2.63

28 601628 中国人寿 16,161,843.14 2.63

29 002773 康弘药业 16,025,460.14 2.60

30 600309 万华化学 14,949,128.00 2.43

31 600995 文山电力 14,411,017.00 2.34

32 002745 木林森 14,179,762.00 2.30

33 603444 吉比特 13,884,551.00 2.26

34 002245 澳洋顺昌 13,795,706.92 2.24

35 601233 桐昆股份 13,566,953.66 2.20

36 002074 国轩高科 13,420,166.47 2.18

37 603833 欧派家居 13,196,958.80 2.14

38 000928 中钢国际 13,034,471.60 2.12

39 002310 东方园林 12,376,069.24 2.01

注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 300090 盛运环保 56,674,713.10 9.21

2 600568 中珠医疗 54,551,063.69 8.87

3 600491 龙元建设 51,588,720.77 8.38

4 300197 铁汉生态 50,162,810.91 8.15

5 600382 广东明珠 49,102,294.06 7.98

6 002297 博云新材 47,677,413.17 7.75

7 300033 同花顺 45,406,406.13 7.38

8 600477 杭萧钢构 40,397,759.20 6.57

9 300237 美晨科技 40,064,065.22 6.51

10 000018 神州长城 38,426,718.05 6.24

11 600622 嘉宝集团 35,846,771.66 5.83

12 000928 中钢国际 34,129,068.83 5.55

13 002310 东方园林 28,632,899.83 4.65

14 600068 葛洲坝 27,253,800.30 4.43

15 002358 森源电气 27,133,477.78 4.41

第42页共54页

16 300476 胜宏科技 26,635,833.00 4.33

17 000065 北方国际 26,618,647.65 4.33

18 300501 海顺新材 23,580,821.30 3.83

19 000333 美的集团 23,418,607.00 3.81

20 601800 中国交建 22,356,994.03 3.63

21 300450 先导智能 21,466,707.00 3.49

22 601618 中国中冶 20,400,090.00 3.32

23 300355 蒙草生态 15,978,324.33 2.60

24 600309 万华化学 15,210,843.84 2.47

25 000002 万科A 15,130,000.00 2.46

26 002425 凯撒文化 14,340,971.17 2.33

27 600502 安徽水利 14,284,852.60 2.32

28 601628 中国人寿 13,325,705.00 2.17

29 002074 国轩高科 13,317,156.75 2.16

30 601233 桐昆股份 13,265,932.91 2.16

31 600183 生益科技 13,249,273.41 2.15

32 600406 国电南瑞 12,561,217.00 2.04

注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 1,272,028,702.77

卖出股票收入（成交）总额 1,214,586,274.38

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

第43页共54页

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金报告期末未持有贵金属投资。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

7.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未投资国债期货。

7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。

7.11.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。

7.12投资组合报告附注

7.12.1

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 第44页共54页

年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 399,977.46

2 应收证券清算款 14,043,779.74

3 应收股利 -

4 应收利息 22,587.09

5 应收申购款 102,727.61

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 14,569,071.90

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换债券。

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称流通受限部分的公允占基金资产净值比 流通受限情况说明

价值 例（%）

1 300252 金信诺 28,381,898.52 3.73 重大事项停牌

7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

第45页共54页

§8 基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

52,073 16,945.35 169,961,556.56 19.26% 712,433,456.27 80.74%

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 53,848.54 0.01%

持有本基金

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

注：本基金本报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金。

第46页共54页

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2005年2月1日）基金份额总额 1,029,352,840.95

本报告期期初基金份额总额 731,099,987.53

本报告期基金总申购份额 192,783,475.29

减:本报告期基金总赎回份额 41,488,449.99

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 882,395,012.83

注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务份额；

2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务份额。

第47页共54页

§10 重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本基金本报告期内无相关诉讼。

10.4基金投资策略的改变

本基金本报告期内基金投资策略未改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情形。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 成交金额 占当期股票 佣金 占当期佣金

数量 成交总额的比 总量的比例 备注

第48页共54页

例

东吴证券 2615,348,699.49 24.76% 566,633.92 24.81% -

海通证券 1577,700,927.94 23.25% 526,458.54 23.05% -

光大证券 1284,051,209.53 11.43% 264,537.69 11.58% -

长江证券 1269,770,888.86 10.86% 245,842.57 10.76% -

东兴证券 2261,639,749.52 10.53% 243,664.06 10.67% -

兴业证券 1154,800,485.81 6.23% 141,070.07 6.18% -

方正证券 1147,123,971.03 5.92% 134,074.57 5.87% -

国泰君安 1 83,725,988.03 3.37% 77,974.15 3.41% -

国信证券 1 56,472,892.83 2.27% 52,593.23 2.30% -

东方财富证 1 34,467,417.85 1.39% 31,410.24 1.38% -

券

中信证券 3 - - - - -

申银万国 1 - - - - -

中信建投 1 - - - - -

川财证券 1 - - - - -

银河证券 1 - - - - -

中山证券 2 - - - - -

国联证券 1 - - - - -

国金证券 1 - - - - -

中投证券 1 - - - - -

注：1、租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：证券公司基本面评价（财务状况、资信状况、经营状况）；证券公司研究能力评价（报告质量、及时性和数量）；证券公司信息服务评价（全面性、及时性和高效性）等方面。

租用证券公司专用交易单元的程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成考评指标，然后根据综合评分进行选择基金专用交易单元。

2、本期租用证券公司交易单元的变更情况

本基金本报告期无交易单元变更。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名称 占当期债券 占当期债 占当期权证

成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

第49页共54页

的比例

东吴证券 - - - - - -

海通证券 - - - - - -

光大证券 - -720,000,000.00 67.92% - -

长江证券 - - - - - -

东兴证券 - -340,000,000.00 32.08% - -

兴业证券 - - - - - -

方正证券 - - - - - -

国泰君安 - - - - - -

国信证券 - - - - - -

东方财富证 - - - - - -

券

中信证券 - - - - - -

申银万国 - - - - - -

中信建投 - - - - - -

川财证券 - - - - - -

银河证券 - - - - - -

中山证券 - - - - - -

国联证券 - - - - - -

国金证券 - - - - - -

中投证券 - - - - - -

注：本基金本报告期间租用证券公司交易单元未进行其他证券投资。

10.8其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

中国证券报、上海证

东吴基金管理有限公司管理的基 券报、证券时报、证

1 金2016年年度资产净值公告 券日报、公司网站、 2017年1月3日

深交所（巨潮资讯

网）

东吴嘉禾优势精选混合型开放式 中国证券报、上海证

2 证券投资基金2016年第4季度报 券报、公司网站 2017年1月21日

告

东吴基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证

部分基金继续参加交通银行股份 券报、证券时报、证

3 有限公司手机银行渠道基金申购 券日报、公司网站、 2017年2月23日

及定期定额投资手续费率优惠的深交所（巨潮资讯

公告 网）

第50页共54页

东吴嘉禾优势精选混合型开放式 中国证券报、上海证

4 证券投资基金更新招募说明书以 券报、公司网站 2017年3月17日

及摘要

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5 证券投资基金2016年年度报告 券报、证券时报、公 2017年3月27日

以及摘要 司网站

东吴基金管理有限公司关于参加 中国证券报、上海证

6 广发证券股份有限公司费率优惠 券报、证券时报、公 2017年4月7日

的公告 司网站、深交所（巨

潮资讯网）

东吴基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证

基金新增奕丰金融服务（深圳） 券报、证券时报、证

7 有限公司为代销机构并推出定期 券日报、公司网站、 2017年4月12日

定额业务及转换业务的公告 深交所（巨潮资讯

网）

中国证券报、上海证

东吴基金管理有限公司关于参加 券报、证券时报、证

8 奕丰金融服务（深圳）有限公司 券日报、公司网站、 2017年4月12日

费率优惠的公告 深交所（巨潮资讯

网）

东吴基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证

基金新增宜信普泽投资顾问（北 券报、证券时报、证

9 京）有限公司为代销机构并推出 券日报、公司网站、 2017年4月14日

定期定额业务及转换业务的公告深交所（巨潮资讯

网）

中国证券报、上海证

东吴基金管理有限公司关于参加 券报、证券时报、证

10 宜信普泽投资顾问（北京）有限 券日报、公司网站、 2017年4月14日

公司费率优惠的公告 深交所（巨潮资讯

网）

11 东吴嘉禾优势精选混合型证券投 中国证券报、上海证 2017年4月14日

资基金基金经理变更公告 券报、公司网站

东吴基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证

部分基金继续参加交通银行股份 券报、证券时报、证

12 有限公司手机银行渠道基金申购 券日报、公司网站、 2017年4月24日

及定期定额投资手续费率优惠的深交所（巨潮资讯

公告 网）

东吴嘉禾优势精选混合型开放式 中国证券报、上海证

13 证券投资基金2017年第1季度报 券报、公司网站 2017年4月24日

告

东吴基金管理有限公司关于参加 中国证券报、上海证

14 中泰证券股份有限公司费率优惠 券报、证券时报、证 2017年6月7日

的公告 券日报、公司网站、

深交所（巨潮资讯

第51页共54页

网）

东吴基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证

15 证券投资基金估值方法变更的公 券报、公司网站 2017年6月28日

告

第52页共54页

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本报告期内没有单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

11.2影响投资者决策的其他重要信息

无

第53页共54页

§12 备查文件目录

12.1备查文件目录

1、中国证监会批准东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金设立的文件；

2、《东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金基金合同》；

3、《东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；

5、报告期内东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。

12.2存放地点

基金管理人处、基金托管人处

12.3查阅方式

投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅

网站：http：//www.scfund.com.cn

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司

客户服务中心电话（021）50509666/400-821-0588

东吴基金管理有限公司

2017年8月25日

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