中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金
2021 年中期报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：中邮创业基金管理股份有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：2021 年 8 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

中邮创业基金管理股份有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本中期报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司（简称：中国农业银行）根据本基金合同规定，于 2021年 8 月 30 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更正。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示...... 2

1.2 目录...... 3
§2 基金简介...... 6

2.1 基金基本情况 ...... 6

2.2 基金产品说明 ...... 6

2.3 基金管理人和基金托管人...... 6

2.4 信息披露方式 ...... 7

2.5 其他相关资料 ...... 7
§3 主要财务指标和基金净值表现...... 8

3.1 主要会计数据和财务指标...... 8

3.2 基金净值表现 ...... 8
§4 管理人报告...... 10

4.1 基金管理人及基金经理情况...... 10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 12

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 12

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 13

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 13

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 13

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 13
§5 托管人报告...... 14

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 14

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 14

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 14
§6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 15

6.1 资产负债表...... 15

6.2 利润表...... 16

6.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 17


6.4 报表附注...... 18
§7 投资组合报告...... 42

7.1 期末基金资产组合情况...... 42

7.2 期末按行业分类的股票投资组合...... 42

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 43

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 46

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 48

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 48

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 48

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 48

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 48

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 49

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 49

7.12 投资组合报告附注...... 49
§8 基金份额持有人信息...... 51

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 51

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 51

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 51
§9 开放式基金份额变动...... 52
§10 重大事件揭示...... 53

10.1 基金份额持有人大会决议...... 53

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 53

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 53

10.4 基金投资策略的改变...... 53

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 53

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 53

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 53

10.8 其他重大事件 ...... 55
§11 影响投资者决策的其他重要信息...... 57

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 57


11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 57
§12 备查文件目录...... 58

12.1 备查文件目录 ...... 58

12.2 存放地点...... 58

12.3 查阅方式...... 58

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 中邮核心优势灵活配置混合

基金主代码 590003

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2009 年 10 月 28 日

基金管理人 中邮创业基金管理股份有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 153,730,164.82 份

2.2 基金产品说明

通过合理的动态资产配置，在严格控制风险并保证充
投资目标 分流动性的前提下，充分挖掘和利用中国经济结构调
整过程中的投资机会，谋求基金资产的长期稳定增值。

通过对宏观经济形势以及市场状况的深入分析，采用
灵活的大类资产配置策略，应用系统化的风险管理工
具准确跟踪和全程监控投资组合风险，力求在较低的
风险水平上，为投资者提供超越业绩比较基准的收益。
投资策略 本基金重点投资核心优势企业，因为这类企业能够获
得持续稳定的发展以及超过行业平均水平的超额利

润，投资这类公司能够增强基金对证券市场系统性风
险的抵御能力，充分分享中国经济结构调整过程中的
投资机会，实现基金资产的长期稳定增值。

本基金股票投资部分的业绩比较基准是沪深300指数，
业绩比较基准 债券部分的业绩比较基准为上证国债指数。

整体业绩比较基准=沪深 300 指数×60%＋上证国债指
数×40%

本基金为混合型证券投资基金，其预期风险和预期收
风险收益特征 益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基
金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 中邮创业基金管理股份有 中国农业银行股份有限公司

限公司

姓名 侯玉春 秦一楠

信息披露负责人 联系电话 010-82295160—157 010-66060069

电子邮箱 houyc@postfund.com.cn tgxxpl@abchina.com

客户服务电话 010－58511618 95599

传真 010-82295155 010-68121816

注册地址 北京市东城区和平里中街 北京市东城区建国门内大街 69
乙 16 号 号


办公地址 北京市东城区和平里中街 北京市西城区复兴门内大街 28
乙 16 号 号凯晨世贸中心东座 F9

邮政编码 100013 100031

法定代表人 毕劲松 谷澍

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网 www.postfund.com.cn
址

基金中期报告备置地点 基金管理人或基金托管人的办公场所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中邮创业基金管理股份有限公司 北京市东城区和平里中街乙 16 号


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021 年 1 月 1 日 - 2021 年 6 月 30 日 )

本期已实现收益 54,648,380.09

本期利润 55,626,153.56

加权平均基金份额本期利润 0.3355

本期加权平均净值利润率 16.73%

本期基金份额净值增长率 17.44%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2021 年 6 月 30 日 )

期末可供分配利润 165,627,904.29

期末可供分配基金份额利润 1.0774

期末基金资产净值 356,045,185.43

期末基金份额净值 2.316

3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2021 年 6 月 30 日 )

基金份额累计净值增长率 172.80%

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当前发生额）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
准差② 率③ 准差④

过去一个月 8.07% 1.83% -1.15% 0.49% 9.22% 1.34%

过去三个月 24.85% 1.57% 2.49% 0.59% 22.36% 0.98%

过去六个月 17.44% 1.73% 1.06% 0.79% 16.38% 0.94%

过去一年 46.12% 1.59% 16.29% 0.80% 29.83% 0.79%

过去三年 65.55% 1.53% 35.49% 0.82% 30.06% 0.71%

自基金合同 172.80% 1.54% 67.46% 0.87% 105.34% 0.67%
生效起至今
注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.关于业绩基准的说明
本基金业绩衡量基准＝沪深 300 指数×60%＋上证国债指数×40%
沪深 300 指数作为按自由流通股本加权的跨两市蓝筹股指数，其指数样本股市值覆盖了上交所和深交所上市的所有股票市值的 70%，具有较强的代表意义。
由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数中沪深 300 指数和上海国债指数每日分别计算收益率，然后按 60%、40%的比例采取再平衡，再用循环计算的方式得到基准指数的时间序列。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：按相关法规规定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期。报告期内本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人中邮创业基金管理股份有限公司成立于 2006 年 5 月 8 日，截至 2021 年 6 月 30
日，本公司共管理 49 开放式基金产品，分别为中邮核心优选混合型证券投资基金、中邮核心成长混合型证券投资基金、中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金、中邮核心主题混合型证券投资基金、中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金、中邮中证 500 指数增强型证券投资基金、中邮战略新兴产业混合型证券投资基金、中邮稳定收益债券型证券投资基金、中邮定期开放债券型证券投资基金、中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金、中邮货币市场基金、中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金、中邮现金驿站货币市场基金、中邮核心科技灵活配置混合型证券投资基金、中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金、中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金、中邮信息产业灵活配置混合型者证券投资基金、中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金、中邮创新优势灵活配置混合型证券投资基金、中邮新思路灵活配置混合型证券投资基、中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、中邮风格轮动灵活配置混合型证券投资基金、中邮低碳经济灵活配置混合型证券投资基金、中邮纯债聚利债券型证券投资基金、中邮睿信增强债券型证券投资基金、中邮医药健康灵活配置混合型证券投资基金、中邮消费升级灵活配置混合型发起式证券投资基金、中邮景泰灵活配置混合型证券投资基金、中邮军民融合灵活配置混合型证券投资基金、中邮未来新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、中邮纯债恒利债券型证券投资基金、中邮睿利增强债券型证券投资基金、中邮健康文娱灵活配置混合型证券投资基金、中邮中证价值回报量化策略指数型发起式证券投资基金、中邮纯债汇利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中邮沪港深精选混合型证券投资基金、中邮纯债裕利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中邮中债-1-3 年久期央企 20 债券指数证券投资基金、中邮纯债优选一年定期开放债券型证券投资基金、中邮研究精选混合型证券投资基金、中邮科技创新精选混合型证券投资基金、中邮优享一年定期开放混合型证券投资基金、中邮价值精选混合型证券投资基金、中邮价值优选一年定期开放混合型发起式证券投资基金、中邮淳悦 39 个月定期开放债券型证券投资基金、中邮瑞享两年定期开放混合型证券投资基金、中邮纯债丰利债券型证券投资基金、中邮淳享 66个月定期开放债券型证券投资基金、中邮未来成长混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 说明


任职日期 离任日期 业年限

工学硕士，曾任申银万国
证券研究所研究员、中邮
创业基金管理股份有限公
司行业研究员、中邮核心
优势灵活配置混合型证券
张腾 基金经 2015 年 3 月 18 - 10 年 投资基金基金经理助理兼
理 日 行业研究员、中邮低碳经
济灵活配置混合型证券投
资基金基金经理。现任中
邮核心优势灵活配置混合
型证券投资基金基金经
理。

曾任大唐微电子技术有限
公司数字前端设计工程
师、大唐电信科技股份有
限公司产品工程师，中邮
创业基金管理股份有限公
司中邮战略新兴产业混合
型证券投资基金基金经理
基金经 2021 年 2 月 18 助理、中邮核心竞争力灵
周楠 理 2020年1月 3日 日 9 年 活配置混合型证券投资基
金基金经理助理兼行业研
究员、中邮核心优势灵活
配置混合型证券投资基金
基金经理。现任中邮信息
产业灵活配置混合型证券
投资基金、中邮创新优势
灵活配置混合型证券投资
基金基金经理。

注：基金经理的任职日期及离任日期均依据基金成立日期或中国证券投资基金业协会下发的《关于基金经理注册通知》、《关于基金经理变更通知》、《关于基金经理注销通知》日期。
证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规及本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。

本基金的投资决策、投资交易程序、投资权限等各方面均符合有关法律法规和基金合同的规定和约定；交易行为合法合规，未出现异常交易、操纵市场的现象；未发生内幕交易的情况；相
关的信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购赎回及其他交易类业务、注册登记业务均按规定的程序、规则进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。通过科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过制度流程和信息技术手段以保证实现公平交易原则。同时，通过监察稽核、事后分析和信息披露来保证公平交易过程和结果的监督。

报告期内，公司对旗下所有投资组合之间的收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析，并采集连续四个季度期间内、不同时间窗口下（1 日内、3 日、5 日）同向交易的样本，根据 95%置信区间下差价率的 T 检验显著程度进行分析，未发现旗下投资组合之间存在利益输送情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，基金管理人所管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

上半年，随着疫后经济修复和疫苗接种加速，全球大宗商品价格上涨，美联储态度有所转鹰，对再通胀及流动性收紧的担忧，以及美债利率的上行，股债均出现一轮较大幅度的回调。在这一形势下，我们结构上进一步转向防御，一方面布局受益于利率上行的银行、保险等板块，另一方面布局受益于疫后经济活动恢复的机场、港口、航空等领域。期间，对之前持有的顺周期板块也做了一部分调整，对于纯周期的钢铁、造纸等逢高做了减持，而重点集中于未来成长空间大确定性强的新能源金属板块。

在此过程中，碳达峰碳中和也成为市场最热门的关注点之一， 我们对其进行了深入思考，并细化落实相关投资机会。围绕双碳问题，市场上不同投资者对各种低碳技术路径、经济结构转型、行政政策等方面存在激烈的分歧，甚至偏见，这些分歧与偏见，可能在于知识结构、考虑的时间周期长短、价值观与信仰的不同，而 “从实际出发，按规律办事”是指引我走出这些迷茫的关键心得体会。

拉长时间维度，对未来做预判时，将客观规律的权重置于短期政策波动之上，我们一方面强化了此前在新能源金属板块布局的信心，另一方面也通过自上而下与自下而上相结合的方式筛选
出了如制氢与燃料电池领域、电价深化改革、将碳成本外部性内化后的传统周期行业等投资主线下的个股机会。持仓行业与风格上，较上一报告期更偏均衡。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 2.316 元，累计净值为 2.496 元；本报告期基金份额净值
增长率为 17.44%，业绩比较基准收益率为 1.06%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

疫后经济复苏的过程中，宏观经济波动性及不确定性较之前变得平缓，主流机构对整体宏观判断也基本趋同，市场难以形成趋势性的行情，预计将以区间震荡的结构性牛市为主。聚焦于确定性较强的碳中和等结构性机会，自下而上择股可能性价比更高。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理公司于本报告期内成立估值小组，成员由总经理、督察长、基金清算部经理、基金经理及基金会计组成。估值小组负责确定基金估值程序及标准以及对突发事件的处理，在采用估值政策和程序时，充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和独立性，通过估值委员会、参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期内根据相关法律法规、基金合同及基金运作情况，未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内本基金持有人数或基金资产净值无预警说明。


§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、基金托管协议的约定，对本基金管理人——中邮创业基
金管理股份有限公司 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日基金的投资运作，进行了认真、独
立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为，中邮创业基金管理股份有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，中邮创业基金管理股份有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。


§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日： 2021 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 24,237,866.46 35,483,569.15

结算备付金 1,065,453.46 1,237,646.21

存出保证金 141,463.40 204,425.82

交易性金融资产 6.4.7.2 334,775,791.59 341,363,562.51

其中：股票投资 267,976,319.59 284,645,427.03

基金投资 - -

债券投资 66,799,472.00 56,718,135.48

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 7,536,831.06 4,208,167.21

应收利息 6.4.7.5 62,913.39 676,614.45

应收股利 - -

应收申购款 301,649.69 37,545.53

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 368,121,969.05 383,211,530.88

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - 3,690,968.19

应付赎回款 775,273.33 1,173,351.56

应付管理人报酬 417,861.52 456,083.90

应付托管费 69,643.59 76,013.95

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 400,395.52 369,464.36

应交税费 9,917,484.99 9,918,130.65


应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 496,124.67 917,147.86

负债合计 12,076,783.62 16,601,160.47

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 153,730,164.82 185,936,987.44

未分配利润 6.4.7.10 202,315,020.61 180,673,382.97

所有者权益合计 356,045,185.43 366,610,370.41

负债和所有者权益总计 368,121,969.05 383,211,530.88

注：报告截止日 2021 年 6 月 30 日，基金份额净值 2.316 元，基金份额总额 153,730,164.82 份。
6.2 利润表
会计主体：中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2021 年 1 月 1 日至 2020 年 1 月 1 日至
2021 年 6 月 30 日 2020 年 6 月 30 日

一、收入 60,484,896.83 77,076,916.39

1.利息收入 942,989.56 829,704.05

其中：存款利息收入 6.4.7.11 222,327.87 363,098.38

债券利息收入 720,661.69 466,605.67

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 58,548,821.49 33,274,169.23

其中：股票投资收益 6.4.7.12 52,009,135.16 29,965,795.26

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 5,226,303.62 2,544,192.44

资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 1,313,382.71 764,181.53

3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.17 977,773.47 42,944,834.37
号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 15,312.31 28,208.74

减：二、费用 4,858,743.27 6,057,395.15

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 2,476,589.25 2,778,926.52

2．托管费 6.4.10.2.2 412,764.84 463,154.42


3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -

4．交易费用 6.4.7.19 1,848,942.63 2,694,164.03

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．税金及附加 99.74 379.33

7．其他费用 6.4.7.20 120,346.81 120,770.85

三、利润总额（亏损总额以“-” 55,626,153.56 71,019,521.24
号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 55,626,153.56 71,019,521.24
列）
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 185,936,987.44 180,673,382.97 366,610,370.41
金净值）
二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 55,626,153.56 55,626,153.56
期利润）
三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 -32,206,822.62 -33,984,515.92 -66,191,338.54
（净值减少以“-”号填
列）

其中：1.基金申购款 5,665,684.56 5,856,797.97 11,522,482.53

2.基金赎回款 -37,872,507.18 -39,841,313.89 -77,713,821.07

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - - -
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 153,730,164.82 202,315,020.61 356,045,185.43
金净值）

项目 上年度可比期间

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日


实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 291,710,629.89 91,980,588.53 383,691,218.42
金净值）
二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 71,019,521.24 71,019,521.24
期利润）
三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 -46,684,050.99 -19,755,035.17 -66,439,086.16
（净值减少以“-”号填
列）

其中：1.基金申购款 12,722,336.88 5,210,575.96 17,932,912.84

2.基金赎回款 -59,406,387.87 -24,965,611.13 -84,371,999.00

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - - -
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 245,026,578.90 143,245,074.60 388,271,653.50
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

______张志名______ ______唐亚明______ ____佟姗____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2009]811 号《关于核准中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》核准，由中邮创业基金管理股份有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》等有关规定和《中
邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》发起，并于 2009 年 10 月 28 日募集成立。本
基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集包括认购资金利息共募集 3,942,346,068.45元，业经京都天华会计师事务所有限公司京都天华验字(2009)第 079 号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为中邮创业基金管理股份有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市
的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下，本基金投资组合中各类资产占基金净值的目标比例为：股票资产占基金资产的比例为 30%-80%，债券资产占基金资产的 15%-65%，权证的投资比例为基金资产净值的 0%-3%，并保持不低于基金资产 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金财务报表以基金持续经营为基础编制，执行财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）和中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会颁布的证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金基于上述编制基础的财务报表符合企业会计准则的要求，真实完整地反映了基金财务状况、经营成果和基金净值变动等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本报告期内本基金无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本报告期内本基金无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

无。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1 号《财政部国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《财政部国家税务总局证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《财政部国家税务总局关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《财政部国家税务总局
关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2017]56 号《财政部国家税务总局关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《财政部国家税务总局关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金主要税项列示如下：
1．对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20%的个人所得税；基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应
纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；对个
人持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

2．基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

3．对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

4．对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入及基金取得的以下利息收入免征增值税：a）同业存款；b）买入返售金融资产（质押式、买断式）；c）国债、地方政府债；d）金融债券。

基金增值税应税行为包括贷款服务和金融商品转让。采用简易计税方法，按照 3%的征收率缴
纳增值税。对基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不
再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。基金管理人运营基金提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：（1）提
供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；（2）转让 2017 年 12
月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2021 年 6 月 30 日


活期存款 24,237,866.46

定期存款 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

合计： 24,237,866.46

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2021 年 6 月 30 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 227,820,961.12 267,976,319.59 40,155,358.47

贵金属投资-金交所 - - -
黄金合约

债券 交易所市场 59,398,139.64 66,799,472.00 7,401,332.36
银行间市场 - - -

合计 59,398,139.64 66,799,472.00 7,401,332.36

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 287,219,100.76 334,775,791.59 47,556,690.83

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金本期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本期末未持有返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本期末未持有买断式逆回购金融资产。
6.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2021 年 6 月 30 日

应收活期存款利息 9,139.01

应收定期存款利息 -


应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 431.55

应收债券利息 53,285.50

应收资产支持证券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

应收出借证券利息 -

其他 57.33

合计 62,913.39

6.4.7.6 其他资产
注：本基金本期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2021 年 6 月 30 日

交易所市场应付交易费用 400,395.52

银行间市场应付交易费用 -

合计 400,395.52

6.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2021 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 328.25

应付证券出借违约金 -

预提费用 399,178.95

其他 96,617.47

合计 496,124.67

6.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 185,936,987.44 185,936,987.44

本期申购 5,665,684.56 5,665,684.56

本期赎回(以"-"号填列) -37,872,507.18 -37,872,507.18


- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 153,730,164.82 153,730,164.82

6.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 141,255,430.50 39,417,952.47 180,673,382.97

本期利润 54,648,380.09 977,773.47 55,626,153.56

本期基金份额交易 -30,275,906.30 -3,708,609.62 -33,984,515.92
产生的变动数

其中：基金申购款 5,609,359.96 247,438.01 5,856,797.97

基金赎回款 -35,885,266.26 -3,956,047.63 -39,841,313.89

本期已分配利润 - - -

本期末 165,627,904.29 36,687,116.32 202,315,020.61

6.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 213,349.73

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 7,720.05

其他 1,258.09

合计 222,327.87

6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 661,796,445.10

减：卖出股票成本总额 609,787,309.94

买卖股票差价收入 52,009,135.16

6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2021年1月1日至2021年6月30日

债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 5,226,303.62
券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 5,226,303.62

6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2021年1月1日至2021年6月30日

卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 84,121,646.34
总额

减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 78,183,966.96
成本总额

减：应收利息总额 711,375.76

买卖债券差价收入 5,226,303.62

6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益
注：本报告期间，本基金无资产支持证券投资。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
注：本报告期间，本基金无贵金属投资。
6.4.7.15 衍生工具收益
注：本报告期本基金无衍生工具投资。
6.4.7.16 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 1,313,382.71

其中：证券出借权益补偿收入 -


基金投资产生的股利收益 -

合计 1,313,382.71

6.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 977,773.47

——股票投资 -2,530,575.00

——债券投资 3,508,348.47

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 -
增值税

合计 977,773.47

6.4.7.18 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 15,312.31

合计 15,312.31

注：本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金资产。
6.4.7.19 交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

交易所市场交易费用 1,848,942.63

银行间市场交易费用 -

交易基金产生的费用 -

其中：申购费 -

赎回费 -

合计 1,848,942.63

6.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

审计费用 39,671.58

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

银行结算费用 2,567.86

上清所债券账户维护费 9,600.00

中债债券帐户维护费 9,000.00

合计 120,346.81

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

本报告期内本基金不存在或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至 2021 年 8 月 20 日，本基金不存在应披露的资产负债表日后事项。

6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

中邮创业基金管理股份有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构

中国农业银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构

首创证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

本报告期及上年度可比期间，本基金未发生通过关联方交易单元进行交易的情况。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
注：本报告期及上年度可比期间，本基金未发生通过关联方交易单元进行交易的情况。
6.4.10.1.2 应支付关联方的佣金
注：本报告期及上年度可比期间，本基金未发生通过关联方交易单元进行交易的情况。

6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 2020年1月1日至2020年6月30日
30 日

当期发生的基金应支付 2,476,589.25 2,778,926.52

的管理费

其中：支付销售机构的客 863,559.96 849,633.66

户维护费
注：支付基金管理人中邮创业基金管理股份有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值的1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：
日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%／当年天数
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2021年1月1日至2021年6月30日 2020年1月1日至2020年6月30日

当期发生的基金应支付 412,764.84 463,154.42

的托管费
注：支付基金托管人中国农业银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%／当年天数
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本报告期及上年度可比期间，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

注：本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

注：本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。

6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30
月 30 日 日

基金合同生效日（ 2009 年

10 月 28 日 ）持有的基金份 - -
额

报告期初持有的基金份额 - 961,007.95

报告期间申购/买入总份额 - -

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份 - -
额

报告期末持有的基金份额 - 961,007.95

报告期末持有的基金份额 - 0.3900%
占基金总份额比例
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本报告期末及上年度末，除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国农业银

行股份有限 24,237,866.46 213,349.73 26,715,649.32 349,252.21
公司
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本报告期及上年度可比期间本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本报告期及上年度可比期间本基金无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
注：本报告期本基金未实施利润分配。


6.4.12 期末（ 2021 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 额 备注
股）

利元 2021 年 2021 新股流

688499亨 6 月 23 年7月通受限 38.85 38.85 2,149 83,488.65 83,488.65 -
日 1 日

申菱 2021 年 2021 新股流

301018环境 6 月 28 年7月通受限 8.29 8.29 7,811 64,753.19 64,753.19 -
日 7 日

航宇 2021 年 2021 新股流

688239科技 6 月 25 年7月通受限 11.48 11.48 4,926 56,550.48 56,550.48 -
日 5 日

英科 2021 年 2021 新股流

688087再生 6 月 30 年7月通受限 21.96 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24 -
日 9 日

密封 2021 年 2021 新股流

301020科技 6 月 28 年7月通受限 10.64 10.64 4,210 44,794.40 44,794.40 -
日 6 日

英诺 2021 年 2021 新股流

301021激光 6 月 28 年7月通受限 9.46 9.46 2,899 27,424.54 27,424.54 -
日 6 日

威腾 2021 年 2021 新股流

688226电气 6 月 28 年7月通受限 6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 -
日 7 日

德才 2021 年 2021 新股流

605287股份 6 月 28 年7月通受限 31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 -
日 6 日

新中 2021 年 2021 新股流

605162港 6 月 29 年7月通受限 6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39 -
日 7 日

四方 2021 年 2021 新股流

688665光电 2月2日年8月通受限 29.53 129.46 1,687 49,817.11218,399.02 -
9 日

2021 年 2021

688161威高 6 月 23 年 12 新股流 36.22 82.27 2,150 77,873.00176,880.50 -
骨科 日 月 30 通受限

日


华锐 2021 年 2021 新股流

688059精密 2月1日年8月通受限 37.09 160.26 1,023 37,943.07163,945.98 -
9 日

2021

688315诺禾 2021 年 年 10 新股流 12.76 39.20 3,711 47,352.36145,471.20 -
致源 4月2日月 13 通受限

日

2021 年 2021

688682霍莱 4 月 13 年 10 新股流 45.72 103.85 946 43,251.12 98,242.10 -
沃 日 月 20 通受限

日

优利 2021 年 2021 新股流

688628德 1 月 22 年8月通受限 19.11 32.62 2,789 53,297.79 90,977.18 -
日 2 日

富信 2021 年 2021 新股流

688662科技 3 月 25 年 10 通受限 15.61 29.51 2,556 39,899.16 75,427.56 -
日 月8日

智洋 2021 年 2021 新股流

688191创新 3 月 30 年 10 通受限 11.38 17.74 3,203 36,450.14 56,821.22 -
日 月8日

深科 2021 年 2021 新股流

688328达 3月1日年9月通受限 16.49 37.79 1,499 24,718.51 56,647.21 -
9 日

贝泰 2021 年 2021 新股流

300957妮 3 月 18 年9月通受限 47.33 251.96 194 9,182.02 48,880.24 -
日 27 日

2021 年 2021

688655迅捷 4 月 28 年 11 新股流 7.59 15.77 3,083 23,399.97 48,618.91 -
兴 日 月 11 通受限

日

2021

688067爱威 2021 年 年 12 新股流 14.71 24.83 1,259 18,519.89 31,260.97 -
科技 6月7日月 16 通受限

日

2021

300973立高 2021 年 年 10 新股流 28.28 115.71 228 6,447.84 26,381.88 -
食品 4月8日月 15 通受限

日

2021 年 2021

300979华利 4 月 15 年 10 新股流 33.22 87.50 278 9,235.16 24,325.00 -
集团 日 月 26 通受限

日

300953 震裕 2021 年 2021 新股流 28.77 99.85 240 6,904.80 23,964.00 -


科技 3 月 11 年9月通受限

日 22 日

2021

301009可靠 2021 年 年 12 新股流 12.54 27.89 801 10,044.54 22,339.89 -
股份 6月8日月 17 通受限

日

创识 2021 年 2021 新股流

300941科技 2月2日年8月通受限 21.31 49.94 399 8,502.69 19,926.06 -
9 日

2021 年 2021

301015百洋 6 月 22 年 12 新股流 7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46 -
医药 日 月 30 通受限

日

三友 2021 年 2021 新股流

300932联众 1 月 15 年7月通受限 24.69 31.71 492 12,147.48 15,601.32 -
日 22 日

2021 年 2021

300982苏文 4 月 19 年 10 新股流 15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93 -
电能 日 月 27 通受限

日

南极 2021 年 2021 新股流

300940光 1 月 27 年8月通受限 12.76 43.38 307 3,917.32 13,317.66 -
日 3 日

2021 年 2021

300614百川 5 月 18 年 11 新股流 9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02 -
畅银 日 月 25 通受限

日

2021 年 2021

300981中红 4 月 19 年 10 新股流 48.59 90.39 146 7,094.14 13,196.94 -
医疗 日 月 27 通受限

日

药易 2021 年 2021 新股流

300937购 1 月 20 年7月通受限 12.25 53.71 244 2,989.00 13,105.24 -
日 27 日

2021

300968格林 2021 年 年 10 新股流 6.87 12.07 1,073 7,371.51 12,951.11 -
精密 4月6日月 15 通受限

日

易瑞 2021 年 2021 新股流

300942生物 2月2日年8月通受限 5.31 28.52 443 2,352.33 12,634.36 -
9 日

300997欢乐 2021 年 2021 新股流 4.94 13.05 928 4,584.32 12,110.40 -
家 5 月 26 年 12 通受限


日 月2日

中辰 2021 年 2021 新股流

300933股份 1 月 15 年7月通受限 3.37 10.44 1,112 3,747.44 11,609.28 -
日 22 日

崧盛 2021 年 2021 新股流

301002股份 5 月 27 年 12 通受限 18.71 57.62 201 3,760.71 11,581.62 -
日 月7日

嘉亨 2021 年 2021 新股流

300955家化 3 月 16 年9月通受限 16.53 46.07 232 3,834.96 10,688.24 -
日 24 日

普联 2021 年 2021 新股流

300996软件 5 月 26 年 12 通受限 20.81 42.23 241 5,015.21 10,177.43 -
日 月3日

英力 2021 年 2021 新股流

300956股份 3 月 16 年9月通受限 12.85 25.80 371 4,767.35 9,571.80 -
日 27 日

2021 年 2021

300962中金 3 月 29 年 10 新股流 3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12 -
辐照 日 月 11 通受限

日

恒辉 2021 年 2021 新股流

300952安防 3月3日年9月通受限 11.72 27.08 340 3,984.80 9,207.20 -
13 日

2021 年 2021

301016雷尔 6 月 23 年 12 新股流 13.75 32.98 275 3,781.25 9,069.50 -
伟 日 月 30 通受限

日

曼卡 2021 年 2021 新股流

300945龙 2月3日年8月通受限 4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12 -
10 日

冠中 2021 年 2021 新股流

300948生态 2 月 18 年8月通受限 13.00 27.42 324 2,808.00 8,884.08 -
日 25 日

通用 2021 年 2021 新股流

300931电梯 1 月 13 年7月通受限 4.31 13.11 672 2,896.32 8,809.92 -
日 21 日

深水 2021 年 2021 新股流

300961海纳 3 月 23 年9月通受限 8.48 22.07 394 3,341.12 8,695.58 -
日 30 日

德固 2021 年 2021 新股流

300950特 2 月 24 年9月通受限 8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47 -
日 3 日

300986 志特 2021 年 2021 新股流 14.79 30.57 264 3,904.56 8,070.48 -


新材 4 月 21 年 11 通受限

日 月1日

2021 年 2021

300987川网 4 月 28 年 11 新股流 6.79 26.81 301 2,043.79 8,069.81 -
传媒 日 月 11 通受限

日

2021 年 2021

300978东箭 4 月 15 年 10 新股流 8.42 13.60 593 4,993.06 8,064.80 -
科技 日 月 26 通受限

日

博俊 2021 年 2021 新股流

300926科技 1月7日年7月通受限 10.76 22.20 359 3,862.84 7,969.80 -
7 日

2021 年 2021

300993玉马 5 月 17 年 11 新股流 12.10 19.29 410 4,961.00 7,908.90 -
遮阳 日 月 24 通受限

日

屹通 2021 年 2021 新股流

300930新材 1 月 13 年7月通受限 13.11 24.48 322 4,221.42 7,882.56 -
日 21 日

2021 年 2021

300985致远 4 月 21 年 10 新股流 24.90 24.81 295 7,345.50 7,318.95 -
新能 日 月 29 通受限

日

2021

300971博亚 2021 年 年 10 新股流 18.24 28.29 245 4,468.80 6,931.05 -
精工 4月7日月 15 通受限

日

2021 年 2021

301004嘉益 6 月 18 年 12 新股流 7.81 21.94 312 2,436.72 6,845.28 -
股份 日 月 27 通受限

日

2021 年 2021

300991创益 5 月 12 年 11 新股流 13.06 26.51 254 3,317.24 6,733.54 -
通 日 月 22 通受限

日

江天 2021 年 2021 新股流

300927化学 1月7日年7月通受限 13.39 30.10 217 2,905.63 6,531.70 -
7 日

2021 年 2021

300975商络 4 月 14 年 10 新股流 5.48 13.03 492 2,696.16 6,410.76 -
电子 日 月 21 通受限

日


2021 年 2021

300963中洲 3 月 30 年 10 新股流 12.13 22.49 283 3,432.79 6,364.67 -
特材 日 月 11 通受限

日

2021

301011华立 2021 年 年 12 新股流 14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00 -
科技 6月9日月 17 通受限

日

春晖 2021 年 2021 新股流

300943智控 2月3日年8月通受限 9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55 -
10 日

2021

300967晓鸣 2021 年 年 10 新股流 4.54 11.54 507 2,301.78 5,850.78 -
股份 4月2日月 13 通受限

日

2021

300972万辰 2021 年 年 10 新股流 7.19 12.65 430 3,091.70 5,439.50 -
生物 4月8日月 19 通受限

日

华骐 2021 年 2021 新股流

300929环保 1 月 12 年7月通受限 13.87 29.55 183 2,538.21 5,407.65 -
日 20 日

通业 2021 年 2021 新股流

300960科技 3 月 22 年9月通受限 12.08 23.06 234 2,826.72 5,396.04 -
日 29 日

2021 年 2021

300995奇德 5 月 17 年 11 新股流 14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12 -
新材 日 月 26 通受限

日

宁波 2021 年 2021 新股流

300998方正 5 月 25 年 12 通受限 6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 -
日 月2日

2021 年 2021

301012扬电 6 月 15 年 12 新股流 8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 -
科技 日 月 22 通受限

日

2021 年 2021

300992泰福 5 月 17 年 11 新股流 9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00 -
泵业 日 月 25 通受限

日

2021

301010晶雪 2021 年 年 12 新股流 7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98 -
节能 6月9日月 20 通受限

日

注：以上“可流通日”是根据上市公司公告估算的流通日期，最终日期以上市公司公告为准。
中伟股份（300919）预计可流通日为 2021 年 6 月 23 日，实际可流通日为 2021 年 7 月 2 日。

申菱环境（301018）期末限售 7,811 股，其中 782 股限售期限为自上市交易之日起 6 个月，可流
通日为 2022 年 1 月 7 日。

密封科技（301020）期末限售 4,210 股，其中 421 股限售期限为自上市交易之日起 6 个月，可流
通日为 2022 年 1 月 6 日。

英诺激光（301021）期末限售 2,899 股，其中 290 股限售期限为自上市交易之日起 6 个月，可流
通日为 2022 年 1 月 6 日。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：本基金本期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控和可承受。本基金管理人建立了由风险管理委员会、督察长、监察稽核部和相关业务部门构成的多层次风险管理组织架构体系。风险管理团队在识别、衡量投资风险后，通过正式报告的方式，将分析结果及时传达给基金经理、投资总监、投资决策委员会和风险管理委员会，协助进行风险管理决策，以实现风险管理目标。

本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法，估测各种金融工具风险可能产生的
损失。本基金管理人从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度；从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用的金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型和日常的量化报告，参考压力测试结果，确定风险限度，及时对各种风险进行监督、分析和评估，并制定应对措施，将风险控制在预期可承受的范围内。

6.4.13.2 信用风险

信用风险是指包括债券发行人出现拒绝支付利息或到期时拒绝支付本息的违约风险，或由于债券发行人信用质量降低导致债券价格下跌的风险，及因交易对手违约而产生的交割风险。

本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的信用风险状况进行评级，并对交易对手设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日

A-1 - -

A-1 以下 - -

未评级 20,138.00 12,142,800.00

合计 20,138.00 12,142,800.00

注：债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日

AAA 23,296,130.00 2,181,800.00

AAA 以下 43,189,501.00 17,313,725.48

未评级 293,703.00 25,079,810.00

合计 66,779,334.00 44,575,335.48

注：债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指包括因市场交易量不足，导致不能以合理价格及时进行证券交易的风险，或投资组合无法应付客户赎回要求所引起的违约风险。

本基金管理人通过限制投资集中度来管理投资品种变现的流动性风险。本基金所投资的证券在证券交易所或银行间市场交易，除在“6.4.12 期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外，其余均能及时变现。

6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金在报告期内的运作过程中未发生过流动性风险情况。在日常运作中，本基金的流动性安排 能够与基金合同约定的申购赎回安排以及投资者的申购赎回规律相匹配。
在资产端，本基金主要投资于基金合同约定的具有良好流动性的金融工具。公司每日跟踪监测本 基金持有资产的交易量、持仓集中度、流通受限资产占比、可流通资产变现天数、7 日可变现资 产比例、信用债券和逆回购质押券最新主体及债项评级、利率债券组合久期、基金杠杆率等涉及 资产流动性风险的指标，并设置合理有效的风控阀值进行持续监测。
在负债端，基金管理人详细分析本基金投资者类型、投资者结构、投资者风险偏好和历史申购与 赎回数据，审慎评估不同市场环境可能带来的投资者赎回需求，制定了健全有效的流动性风险压 力测试方法。当市场环境或投资者结构发生变化时，及时调整基金投资策略，预留充足现金头寸、 确保基金组合资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。
如果遇到极端市场情形或发生巨额赎回情形，公司将采取本基金合同约定的巨额赎回申请处理方 式及其他各类流动性风险管理工具，控制极端情况下潜在流动性风险。
6.4.13.4 市场风险

市场风险指因受各种因素影响而引起的证券及其衍生品市场价格不利波动，使投资组合资产、 公司资产面临损失的风险, 包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动，从而影响基金投资 收益的风险。

本基金管理人定期对组合中债券投资部分面临的利率风险进行监控分析，并通过调整投资组 合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2021 年 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

6 月 30

日

资产

银行存 24,237,866.46 - - - 24,237,866.46

款

结算备 1,065,453.46 - - - 1,065,453.46

付金


存出保 141,463.40 - - - 141,463.40

证金

交易性 20,138.00 - 66,779,334.00 267,976,319.59 334,775,791.59

金融资

产

应收证 - - - 7,536,831.06 7,536,831.06

券清算

款

应收利 - - - 62,913.39 62,913.39

息

应收申 - - - 301,649.69 301,649.69

购款

资产总 25,464,921.32 - 66,779,334.00 275,877,713.73 368,121,969.05

计
负债

应付赎 - - - 775,273.33 775,273.33

回款

应付管 - - - 417,861.52 417,861.52

理人报

酬

应付托 - - - 69,643.59 69,643.59

管费

应付交 - - - 400,395.52 400,395.52

易费用

应交税 - - - 9,917,484.99 9,917,484.99

费

其他负 - - - 496,124.67 496,124.67

债

负债总 - - - 12,076,783.62 12,076,783.62

计

利率敏 25,464,921.32 - 66,779,334.00 263,800,930.11 356,045,185.43

感度缺

口
上年度

末

2020 年 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

12 月 31

日
资产

银行存 35,483,569.15 - - - 35,483,569.15

款

结算备 1,237,646.21 - - - 1,237,646.21

付金

存出保 204,425.82 - - - 204,425.82


证金

交易性 12,142,800.00 24,478,335.48 20,097,000.00 284,645,427.03 341,363,562.51

金融资

产

应收证 - - - 4,208,167.21 4,208,167.21

券清算

款

应收利 - - - 676,614.45 676,614.45

息

应收申 - - - 37,545.53 37,545.53

购款

资产总 49,068,441.18 24,478,335.48 20,097,000.00 289,567,754.22 383,211,530.88

计

负债

应付证 - - - 3,690,968.19 3,690,968.19

券清算

款

应付赎 - - - 1,173,351.56 1,173,351.56

回款

应付管 - - - 456,083.90 456,083.90

理人报

酬

应付托 - - - 76,013.95 76,013.95

管费

应付交 - - - 369,464.36 369,464.36

易费用

应交税 - - - 9,918,130.65 9,918,130.65

费

其他负 - - - 917,147.86 917,147.86

债

负债总 - - - 16,601,160.47 16,601,160.47

计

利率敏 49,068,441.18 24,478,335.48 20,097,000.00 272,966,593.75 366,610,370.41

感度缺

口

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

1. 市场利率上升 25 个基点且其他市场变量保持不变

假设

2. 市场利率下降 25 个基点且其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

分析 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

本期末（ 2021 年 6 月 30 日 ） 上年度末（ 2020 年 12 月 31
日 ）


1. 基金净资产变动 -964,301.71 -910,778.46

2. 基金净资产变动 999,315.44 992,643.90

6.4.13.4.2 其他价格风险

市场价格风险

市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规和监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金为混合型基金，基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的 30%~80%，债券资产占基金资产的 15%~65%，权证占基金资产净值的 0%~3%，并保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。本基金投资于核心优势企业的股票比例不低于基金股票资产的 80%。

于 2021 年 6 月 30 日，本基金面临的整体市场价格风险列示如下：

6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日

项目 占基金 占基金资
公允价值 资产净 公允价值 产净值比
值比例 例（%）
（%）

交易性金融资产-股票投资 267,976,319.59 75.26 284,645,427.03 77.64

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 66,799,472.00 18.76 56,718,135.48 15.47

交易性金融资产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 334,775,791.59 94.03 341,363,562.51 93.11

6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 1. 固定其它市场变量，当本基金基准上涨 1%

2. 固定其它市场变量，当本基金基准下跌 1%

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末（ 2021 年 6 月 上年度末（ 2020 年 12 月
30 日 ） 31 日 ）

1. 基金净资产变动 4,892,862.01 5,928,144.10

2. 基金净资产变动 -4,892,862.01 -5,928,144.10

注：利用 CAPM 模型计算得到上述结果，其中，利用 2021 年 1 月 1 日以来基金日收益率与基金基
准日收益率计算得到基金的 Beta 系数为 1.46。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。


§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 267,976,319.59 72.80

其中：股票 267,976,319.59 72.80

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 66,799,472.00 18.15

其中：债券 66,799,472.00 18.15

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 25,303,319.92 6.87

8 其他各项资产 8,042,857.54 2.18

9 合计 368,121,969.05 100.00

注：由于四舍五入的原因报告期末基金资产组合各项金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 11,290.28 0.00

B 采矿业 14,407,700.00 4.05

C 制造业 184,715,686.61 51.88

D 电力、热力、燃气及水生产和供 13,020.39 0.00
应业

E 建筑业 19,482,375.52 5.47

F 批发和零售业 46,404.58 0.01

G 交通运输、仓储和邮政业 31,455,497.58 8.83

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 17,618,191.00 4.95
业

J 金融业 44,410.10 0.01

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 145,471.20 0.04

N 水利、环境和公共设施管理业 36,272.33 0.01


O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 267,976,319.59 75.26

注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本报告期末本基金未投资港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值
比例（％）

1 601919 中远海控 1,029,977 31,455,497.58 8.83

2 002466 天齐锂业 358,000 22,203,160.00 6.24

3 300982 苏文电能 348,074 19,471,361.08 5.47

4 688339 亿华通 68,600 19,393,220.00 5.45

5 603799 华友钴业 161,906 18,489,665.20 5.19

6 002460 赣锋锂业 144,393 17,484,548.37 4.91

7 000807 云铝股份 1,460,000 17,374,000.00 4.88

8 600406 国电南瑞 745,920 17,335,180.80 4.87

9 002756 永兴材料 284,700 16,908,333.00 4.75

10 688063 派能科技 82,000 16,137,600.00 4.53

11 000723 美锦能源 1,640,000 12,398,400.00 3.48

12 000338 潍柴动力 620,000 11,079,400.00 3.11

13 002192 融捷股份 145,000 9,955,700.00 2.80

14 300772 运达股份 480,700 8,753,547.00 2.46

15 601966 玲珑轮胎 199,970 8,746,687.80 2.46

16 002733 雄韬股份 460,000 7,617,600.00 2.14

17 600348 华阳股份 600,000 4,452,000.00 1.25

18 002841 视源股份 32,000 3,977,280.00 1.12

19 002497 雅化集团 100,000 2,278,000.00 0.64

20 688665 四方光电 1,687 218,399.02 0.06

21 688161 威高骨科 2,150 176,880.50 0.05

22 688059 华锐精密 1,023 163,945.98 0.05

23 688315 诺禾致源 3,711 145,471.20 0.04

24 688682 霍莱沃 946 98,242.10 0.03


25 688628 优利德 2,789 90,977.18 0.03

26 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.02

27 600989 宝丰能源 6,000 82,080.00 0.02

28 688590 新致软件 4,171 77,163.50 0.02

29 688662 富信科技 2,556 75,427.56 0.02

30 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.02

31 688191 智洋创新 3,203 56,821.22 0.02

32 688328 深科达 1,499 56,647.21 0.02

33 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.02

34 300919 中伟股份 342 55,746.00 0.02

35 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.02

36 300957 贝泰妮 194 48,880.24 0.01

37 688655 迅捷兴 3,083 48,618.91 0.01

38 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.01

39 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.01

40 688067 爱威科技 1,259 31,260.97 0.01

41 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.01

42 300973 立高食品 228 26,381.88 0.01

43 300979 华利集团 278 24,325.00 0.01

44 300953 震裕科技 240 23,964.00 0.01

45 001207 联科科技 682 22,581.02 0.01

46 301009 可靠股份 801 22,339.89 0.01

47 688036 传音控股 100 20,950.00 0.01

48 300941 创识科技 399 19,926.06 0.01

49 301015 百洋医药 462 17,939.46 0.01

50 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00

51 300932 三友联众 492 15,601.32 0.00

52 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00

53 300940 南极光 307 13,317.66 0.00

54 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00

55 300981 中红医疗 146 13,196.94 0.00

56 300937 药易购 244 13,105.24 0.00

57 300968 格林精密 1,073 12,951.11 0.00

58 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00

59 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00

60 601012 隆基股份 137 12,171.08 0.00

61 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.00

62 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00

63 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00


64 300274 阳光电源 100 11,506.00 0.00

65 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00

66 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00

67 300996 普联软件 241 10,177.43 0.00

68 300956 英力股份 371 9,571.80 0.00

69 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00

70 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00

71 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.00

72 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00

73 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00

74 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00

75 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00

76 300950 德固特 219 8,569.47 0.00

77 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00

78 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00

79 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00

80 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00

81 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00

82 300993 玉马遮阳 410 7,908.90 0.00

83 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.00

84 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00

85 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00

86 301004 嘉益股份 312 6,845.28 0.00

87 300991 创益通 254 6,733.54 0.00

88 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00

89 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00

90 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00

91 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00

92 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00

93 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00

94 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00

95 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00

96 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00

97 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00

98 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00

99 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00

100 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00

101 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00

102 002142 宁波银行 100 3,897.00 0.00


103 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00

104 603868 飞科电器 79 3,322.74 0.00

105 603218 日月股份 100 2,708.00 0.00

106 000001 平安银行 100 2,262.00 0.00

107 000708 中信特钢 100 2,084.00 0.00

108 601166 兴业银行 100 2,055.00 0.00

109 601689 拓普集团 40 1,497.20 0.00

110 600926 杭州银行 100 1,475.00 0.00

111 600089 特变电工 100 1,285.00 0.00

112 000400 许继电气 100 1,266.00 0.00

113 002063 远光软件 48 379.68 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值
比例（％）

1 688063 派能科技 20,274,796.70 5.53

2 000807 云铝股份 19,688,263.53 5.37

3 601233 桐昆股份 19,087,400.70 5.21

4 002466 天齐锂业 19,067,789.23 5.20

5 603799 华友钴业 18,717,785.42 5.11

6 688339 亿华通 18,264,116.49 4.98

7 600406 国电南瑞 18,246,841.00 4.98

8 601966 玲珑轮胎 15,855,169.67 4.32

9 601601 中国太保 15,768,895.72 4.30

10 002756 永兴材料 15,259,873.00 4.16

11 600989 宝丰能源 15,128,038.00 4.13

12 000723 美锦能源 14,365,619.00 3.92

13 600028 中国石化 14,213,979.00 3.88

14 300982 苏文电能 14,073,019.65 3.84

15 600004 白云机场 14,050,827.87 3.83

16 000830 鲁西化工 12,968,015.00 3.54

17 601919 中远海控 12,300,035.91 3.36

18 300390 天华超净 12,233,603.31 3.34

19 000338 潍柴动力 11,831,295.00 3.23

20 002192 融捷股份 11,494,393.00 3.14


21 601006 大秦铁路 11,422,553.00 3.12

22 600309 万华化学 11,213,752.73 3.06

23 300724 捷佳伟创 10,632,298.00 2.90

24 601318 中国平安 10,229,544.00 2.79

25 300772 运达股份 8,308,982.00 2.27

26 002733 雄韬股份 8,072,045.54 2.20

27 300014 亿纬锂能 7,844,604.19 2.14

注：买入金额均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值
比例（％）

1 601318 中国平安 20,743,453.90 5.66

2 300390 天华超净 17,402,498.16 4.75

3 600004 白云机场 16,935,689.80 4.62

4 601601 中国太保 16,312,906.00 4.45

5 601966 玲珑轮胎 15,674,852.71 4.28

6 000830 鲁西化工 15,134,800.45 4.13

7 601233 桐昆股份 14,493,107.00 3.95

8 601166 兴业银行 13,645,061.05 3.72

9 300014 亿纬锂能 13,452,030.20 3.67

10 600989 宝丰能源 13,437,408.00 3.67

11 600028 中国石化 13,256,227.00 3.62

12 601636 旗滨集团 11,773,876.98 3.21

13 300750 宁德时代 11,621,377.50 3.17

14 601006 大秦铁路 11,583,461.00 3.16

15 002709 天赐材料 11,465,090.00 3.13

16 600966 博汇纸业 10,958,815.52 2.99

17 600009 上海机场 10,795,826.00 2.94

18 000708 中信特钢 10,778,590.73 2.94

19 002074 国轩高科 10,613,341.00 2.89

20 600309 万华化学 9,915,709.00 2.70

21 300724 捷佳伟创 9,738,966.00 2.66

22 601952 苏垦农发 8,611,957.00 2.35

23 002812 恩捷股份 7,985,717.60 2.18

24 002460 赣锋锂业 7,897,169.00 2.15

25 300751 迈为股份 7,370,916.00 2.01

注：卖出金额均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 595,648,777.50

卖出股票收入（成交）总额 661,796,445.10

注：买入股票成本及卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 292,590.00 0.08

2 央行票据 - -

3 金融债券 21,251.00 0.01

其中：政策性金融债 21,251.00 0.01

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 66,485,631.00 18.67

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 66,799,472.00 18.76

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值
比例（％）

1 123094 星源转 2 121,000 23,296,130.00 6.54

2 123111 东财转 3 120,000 17,563,200.00 4.93

3 123079 运达转债 134,890 17,516,815.40 4.92

4 113603 东缆转债 43,140 4,919,685.60 1.38

5 113047 旗滨转债 20,000 3,189,800.00 0.90

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本报告期末本基金未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

根据基金合同中对投资范围的规定，本基金不参与股指期货的投资。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

根据基金合同中对投资范围的规定，本基金不参与国债期货的投资。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本报告期末本基金未持有国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价

本报告期末本基金未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 141,463.40

2 应收证券清算款 7,536,831.06

3 应收股利 -

4 应收利息 62,913.39

5 应收申购款 301,649.69

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 8,042,857.54

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值
比例（％）

1 123079 运达转债 17,516,815.40 4.92

2 113603 东缆转债 4,919,685.60 1.38

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 占基金资产净值比 流通受限情况说明

价值 例（%）

1 300982 苏文电能 14,356.93 0.00 流通受限


§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 额比例 持有份额 额比例

14,517 10,589.66 1,529,784.70 1.00% 152,200,380.12 99.00%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 21,426.56 0.0139%
持有本基金
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0
门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0


§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（ 2009 年 10 月 28 日 ）基金份额总额 3,942,346,068.45

本报告期期初基金份额总额 185,936,987.44

本报告期基金总申购份额 5,665,684.56

减:本报告期基金总赎回份额 37,872,507.18

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 153,730,164.82


§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期没有举行基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

2021 年 5 月，本基金托管人中国农业银行总行决定谭敦宇任托管业务部总裁。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管人业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期基金投资策略没有改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内未改聘为本基金进行审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注
例

安信证券 1 701,883,677.05 56.29% 653,664.25 62.12% -

华西证券 1 545,023,353.44 43.71% 398,575.77 37.88% -

长城证券 1 - - - - -

民生证券 2 - - - - -

湘财证券 1 - - - - -

渤海证券 1 - - - - -

东方证券 1 - - - - -

金元证券 1 - - - - -

中信建投 1 - - - - -


广发证券 1 - - - - -

中泰证券 2 - - - - -

兴业证券 1 - - - - -

平安证券 1 - - - - -

申万宏源 1 - - - - -

招商证券 1 - - - - -

申万宏源西 1 - - - - -

部证券

中信证券 1 - - - - -

国信证券 1 - - - - -

注：：1.选择专用交易单元的标准和程序：
（1) 券商经纪人财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与中邮创业基金管理股份有限公司有互补性、在最近一年内无重大违规行为。
（2) 券商经纪人具有较强的综合服务能力：能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、资本市场、个股分析的报告及丰富全面的信息咨询服务；有很强的分析能力，能根据中邮创业基金管理股份有限公司所管理基金的特定要求，提供研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力以及其他综合服务能力。
（3) 券商经纪人能提供最优惠合理的佣金率：与其他券商经纪人相比，该券商经纪人能够提供最优惠合理的佣金率。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券公司的选择。基金管理人与被选择的证券公司签订委托协议，报中国证监会备案并通知基金托管人。
2、报告期内租用交易单元变更情况：本报告期内本基金不存在交易单元退租情况。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证
券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的
例 成交总额 比例

的比例

安信证券 105,618,451.80 63.88% - - - -

华西证券 59,731,957.59 36.12% - - - -

长城证券 - - - - - -

民生证券 - - - - - -

湘财证券 - - - - - -


渤海证券 - - - - - -

东方证券 - - - - - -

金元证券 - - - - - -

中信建投 - - - - - -

广发证券 - - - - - -

中泰证券 - - - - - -

兴业证券 - - - - - -

平安证券 - - - - - -

申万宏源 - - - - - -

招商证券 - - - - - -

申万宏源西 - - - - - -

部证券

中信证券 - - - - - -

国信证券 - - - - - -

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

中邮创业基金管理股份有限公司

1 关于旗下部分基金参加费率优惠 规定媒介 2021 年 3 月 30 日

活动的公告

中邮创业基金管理股份有限公司

2 关于旗下部分基金参加中国邮政 规定媒介 2021 年 6 月 17 日

储蓄银行股份有限公司费率优惠

活动的公告

中邮创业基金管理股份有限公司

3 关于旗下部分基金参加交通银行 规定媒介 2021 年 6 月 10 日

股份有限公司费率优惠活动的公

告

中邮创业基金管理股份有限公司

4 关于玄元保险调整基金申购起点 规定媒介 2021 年 5 月 27 日

金额下限的公告

中邮创业基金管理股份有限公司

5 关于旗下部分基金参加费率优惠 规定媒介 2021 年 5 月 6 日

活动的公告

中邮创业基金管理股份有限公司

6 关于调整特定投资群体通过直销 规定媒介 2021 年 4 月 22 日

柜台申购旗下部分基金费率优惠

方案的公告

7 中邮核心优势灵活配置混合型证 规定媒介 2021 年 4 月 22 日

券投资基金2021年第1季度报告

8 中邮创业基金管理股份有限公司 规定媒介 2021 年 4 月 19 日


关于旗下部分基金开通定投业务

并参加费率优惠活动的公告

中邮创业基金管理股份有限公司

9 关于增加北京度小满基金销售有 规定媒介 2021 年 4 月 19 日

限公司为代销机构并参加费率优

惠的公告

中邮创业基金管理股份有限公司

10 关于旗下部分基金参加费率优惠 规定媒介 2021 年 4 月 15 日

活动及开通定投业务的公告

中邮创业基金管理股份有限公司

11 关于旗下部分基金开通定投业务 规定媒介 2021 年 3 月 26 日

及参加费率优惠的公告

中邮创业基金管理股份有限公司

12 关于珠海盈米调整基金申购及定 规定媒介 2021 年 3 月 26 日

投起点金额下限的公告

中邮创业基金管理股份有限公司

13 关于旗下部分基金 开通定投业 规定媒介 2021 年 3 月 24 日

务并参加费率优惠活动的公告

14 中邮核心优势灵活配置混合型证 规定媒介 2021 年 3 月 11 日

券投资基金 2020 年年度报告

中邮核心优势灵活配置混合型证

15 券投资基金基金产品资料概要 规定媒介 2021 年 2 月 19 日

（更新）

16 中邮核心优势灵活配置混合型证 规定媒介 2021 年 2 月 19 日

券投资基金基金经理变更公告

17 中邮核心优势灵活配置混合型证 规定媒介 2021 年 2 月 19 日

券投资基金 招募说明书（更新）

中邮创业基金管理股份有限公司

18 关于旗下部分基金 参加中国农 规定媒介 2021 年 1 月 29 日

业银行股份有限公司费率优惠活

动的公告

中邮创业基金管理股份有限公司

19 关于旗下部分基金 开通定投业 规定媒介 2021 年 1 月 28 日

务并参加费率优惠活动的公告

20 风险揭示书 规定媒介 2021 年 1 月 28 日

中邮核心优势灵活配置混合型证

21 券投资基金 2020 年第 4 季度报 规定媒介 2021 年 1 月 22 日

告

注：规定媒介指中国证监会规定的用以进行信息披露的全国性报刊及规定互联网网站等媒介。

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：无。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。


§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1. 中国证监会批准中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金募集的文件

2.《中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

3.《中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

4.《中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》

5. 基金管理人业务资格批件、营业执照

6. 基金托管人业务资格批件、营业执照

7. 报告期内基金管理人在规定报刊上披露的各项公告
12.2 存放地点

基金管理人或基金托管人的办公场所。
12.3 查阅方式

投资者可于营业时间查阅，或登陆基金管理人网站查阅。

投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人中邮创业基金管理股份有限公司。

客户服务中心电话：010-58511618 400-880-1618

基金管理人网址：www.postfund.com.cn

中邮创业基金管理股份有限公司
2021 年 8 月 31 日
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