华商策略精选灵活配置混合型证券投资基 金 2017 年半年度报告 摘要

2017年6月30日

基金管理人：华商基金管理有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

送出日期：2017年8月25日

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月24日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 华商策略精选混合

基金主代码 630008

交易代码 630008

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010年11月9日

基金管理人 华商基金管理有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 618,367,043.69份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 紧密跟踪中国经济动向，把握中国经济的长期发展趋

势和周期变动特征，挖掘不同发展阶段下的优势资产

及行业投资机会，综合运用主题投资、行业轮动等投

资策略，追求基金资产的长期、持续增值。

投资策略 本基金的股票投资组合管理在财务指标定量分析和行

业研究员公司调研分析基础上，坚持以价值投资的理

念构建具有投资安全边际的股票备选库；基金经理在

股票备选库的基础上，根据经济景气和市场环境状况，

灵活运用主题投资、行业轮动等多种投资策略从股票

备选库中精选个股，动态构造投资组合。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率

×45%

风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，其预期收益和风险水

平高于债券型基金产品和货币市场基金、低于股票型

基金产品，属于中高风险、中高收益的基金产品。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华商基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司

姓名 周亚红 罗菲菲

信息披露负责人 联系电话 010-58573600 010-58560666

电子邮箱 zhouyh@hsfund.com tgbfxjdzx@cmbc.com.cn

客户服务电话 4007008880 95568

传真 010-58573520 010-58560798

2.4信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.hsfund.com

基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公场所

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§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日-2017年6月30日)

本期已实现收益 -4,720,775.22

本期利润 41,853,015.55

加权平均基金份额本期利润 0.0582

本期基金份额净值增长率 3.41%

3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日)

期末可供分配基金份额利润 0.4266

期末基金资产净值 882,141,978.06

期末基金份额净值 1.427

注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

③对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分余额的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 1.93% 0.46% 2.80% 0.37% -0.87% 0.09%

过去三个月 0.21% 0.52% 3.41% 0.34% -3.20% 0.18%

过去六个月 3.41% 0.53% 6.03% 0.31% -2.62% 0.22%

过去一年 5.00% 0.56% 9.63% 0.37% -4.63% 0.19%

过去三年 50.85% 1.66% 45.19% 0.96% 5.66% 0.70%

自基金合同 42.70% 1.35% 18.96% 0.84% 23.74% 0.51%

生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

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注：①本基金合同生效日为2010年11月9日。

②根据《华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为：股票投资比例占基金资产的30%－80%，债券投资比例占基金资产的15%-65%，权证投资比例占基金资产净值的0%-3%，并保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。根据基金合同的规定，自基金合同生效之日起6个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。本基金在建仓期结束时，各项资产配置比例符合基金合同有关投资比例的约定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

华商基金管理有限公司由华龙证券股份有限公司、中国华电集团财务有限公司、济钢集团有限公司共同发起设立，经中国证监会证监基金字【2005】160号文批准设立，于2005年12月20日成立，注册资本金为1亿元人民币。公司注册地北京。

截至2017年6月30日，本公司旗下共管理四十一只基金产品，分别为华商领先企业混合型

开放式证券投资基金、华商盛世成长混合型证券投资基金、华商收益增强债券型证券投资基金、华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金、华商产业升级混合型证券投资基金、华商稳健双 第5页共30页

利债券型证券投资基金、华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金、华商稳定增利债券型证券投资基金、华商价值精选混合型证券投资基金、华商主题精选混合型证券投资基金、华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金、华商现金增利货币市场基金、华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金、华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金、华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金、华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金、华商双债丰利债券型证券投资基金、华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金、华商新量化灵活配置混合型证券投资基金、华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金、华商未来主题混合型证券投资基金、华商稳固添利债券型证券投资基金、华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金、华商双翼平衡混合型证券投资基金、华商新常态灵活配置混合型证券投资基金、华商信用增强债券型证券投资基金、华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金、华商新动力灵活配置混合型证券投资基金、华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金、华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金、华商新兴活力灵活配置混合型证券投资基金、华商保本1号混合型证券投资基金、华商万众创新灵活配置混合型证券投资基金、华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金、华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金、华商润丰灵活配置混合型证券投资基金、华商元亨灵活配置混合型证券投资基金、华商瑞丰混合型证券投资基金、华商民营活力灵活配置混合型证券投资基金、华商研究精选灵活配置混合型证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从

姓名 职务 任职日期 离任日期 业年限 说明

男，中国籍，管理学硕士，

具有基金从业资格。

2003年7月至2004年

10月，就职于上海慧旭

基金经 药物研究所，任研究员；

理，投 2004年10月至2005年

资管理 8月，就职于上海拓引数

周海栋 部副总 2014年5月 - 9 码技术有限公司，任项目

经理， 5日 经理；2008年1月至

投资决 2010年5月，就职于中

策委员 国国际金融有限公司，任

会委员 研究员；2010年5月加

入华商基金管理有限公司，

曾任研究发展部行业研究

员、机构投资部投资经理；

2012年3月至2014年

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5月5日担任华商策略精

选灵活配置混合型证券投

资基金基金经理助理；

2015年5月14日起至今

担任华商新趋势优选灵活

配置混合型证券投资基金

基金经理；2015年9月

17日至2017年4月

21日担任华商新动力灵

活配置混合型证券投资基

金基金经理；2016年

8月5日起至今担任华商

优势行业灵活配置混合型

证券投资基金基金经理。

男，中国籍，工学硕士，

具有基金从业资格。

2004年4月至2004年

12月，就职于中国科学

器材进出口总公司，任业

务员；2005年1月至

2005年6月，就职于北

京雅昌彩色印刷有限公司，

任市场专员；2005年

6月至2008年3月，就

职于韩华石化北京代表处，

基金经 2016年4月 任市场专员；2008年

孙祺 理 12日 - 8 3月至2008年5月，就

职于北京金顶峰咨询有限

公司，任研究员；

2008年7月至2010年

4月，就职于天相投资顾

问有限公司，任研究组主

管；2010年4月加入华

商基金管理有限公司，曾

任行业研究员；2015年

7月21日至2016年4月

11日担任华商策略精选

灵活配置混合型证券投资

基金基金经理助理。

注：①“任职日期”和“离职日期”分别指根据公司对外披露的聘任日期和解聘日期。

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责 第7页共30页

地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合。

公司建立投研管理平台并定期举行投研晨会、投研联席会等，建立健全投资授权制度，确保各投资组合公平获得研究资源，享有公平的投资决策机会。

针对公司旗下所有投资组合的交易所公开竞价交易，通过交易系统中的公平交易程序，对于不同投资组合同日同向买卖同一证券的指令自动进行比例分配，报告期内，系统的公平交易程序运作良好，未出现异常情况。针对场外网下交易业务，公司依照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部场外、网下交易业务的相关规定，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于以公司名义进行的交易严格按照发行分配的原则或价格优先、比例分配的原则在各投资组合间进行分配。本报告期内，场外、网下业务公平交易制度执行情况良好，未出现异常情况。

公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1日、

3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，统计了溢价率占优比例。本报告

期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在利益输送的行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

为规范投资行为，公平对待投资组合，公司制定了《异常交易管理办法》，对包括可能显着影响市场价格、可能导致不公平交易、可能涉嫌利益输送等异常交易行为做出了界定及相应的防范、控制措施。

报告期内严格执行公司相关制度，未发现本基金存在异常交易行为。公司严格控制旗下非指数型投资组合参与交易所公开竞价同日反向交易，按照有关指数的构成比例进行的投资导致出现的同日反向交易中，成交较少的单边交易量均未超过该证券当日成交量的5%。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2017年上半年,随着美联储第四次加息，国内货币政策拐点已经显现，但未来仍不会出现大

幅的收紧。最好的因素在于国内经济继续了从去年下半年开始的稳步改善。受影响于货币政策预 第8页共30页

期和实际利率的变化、对宏观经济改善的预期和实际落地、国内监管层对资本市场加强规范性等因素的变化中出现了波动，但整体上估值较低的行业龙头出现了趋势性上涨。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至2017年6月30日，本基金份额净值为1.427元，份额累计净值为1.427元，本报告期

内本基金份额净值增长率为3.41%，同期业绩比较基准的收益率为6.03%，本基金份额净值增长

率低于同期业绩比较基准的收益率2.62个百分点。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望未来，虽然很难出现强复苏，但我们对本轮经济复苏持续的时间更乐观一些。同时，全球经济在出现不同程度的改善。国内监管层对资本市场加强规范性的做法更有利于价值投资的风格。以上因素使得我们在本季度的态度比较积极，重点配置了改善趋势明显行业，如信息、制药、高端装备等，同时也关注周期股的阶段性机会，包括航空、化工等。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本报告期内，根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定及基金合同中关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。

本基金管理人制定了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。

本基金管理人设立的估值小组，负责组织制定、定期审核及适时修订基金估值政策和程序，研究、指导基金估值业务。估值小组成员由基金运营部负责人、研究发展部负责人、监察稽核部负责人、基金会计组成，小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值小组采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易的债券品种的估值数据。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金在报告期内未进行利润分配。

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4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国民生银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，依法安全保管了基金财产，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，本托管人对本基金的投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

本报告期内，本基金未进行利润分配。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。

§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 68,571,141.47 159,561,672.18

结算备付金 356,039.08 480,364.56

存出保证金 347,071.75 386,396.09

交易性金融资产 816,701,251.73 1,024,407,840.28

其中：股票投资 654,259,733.93 739,421,742.38

基金投资 - -

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债券投资 162,441,517.80 284,986,097.90

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 25,871.62 11,630,292.77

应收利息 4,181,865.57 4,909,035.11

应收股利 - -

应收申购款 35,273.58 81,409.98

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 890,218,514.80 1,201,457,010.97

负债和所有者权益 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - 9,669,879.68

应付赎回款 2,854,513.64 936,051.16

应付管理人报酬 1,081,782.68 1,512,886.68

应付托管费 180,297.10 252,147.75

应付销售服务费 - -

应付交易费用 229,220.13 569,364.68

应交税费 3,531,900.00 3,531,900.00

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 198,823.19 100,239.14

负债合计 8,076,536.74 16,572,469.09

所有者权益：

实收基金 618,367,043.69 858,727,808.03

未分配利润 263,774,934.37 326,156,733.85

所有者权益合计 882,141,978.06 1,184,884,541.88

负债和所有者权益总计 890,218,514.80 1,201,457,010.97

注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.427元，基金份额总额618,367,043.69份。

6.2 利润表

会计主体：华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

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本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年

6月30日 6月30日

一、收入 52,246,177.48 -200,531,412.20

1.利息收入 5,269,572.63 6,690,641.63

其中：存款利息收入 420,811.90 926,675.43

债券利息收入 4,848,760.73 5,763,966.20

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 49,944.67 -60,431,452.14

其中：股票投资收益 2,238,895.08 -63,980,969.26

基金投资收益 - -

债券投资收益 -4,519,614.45 -1,342,558.47

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 2,330,664.04 4,892,075.59

3.公允价值变动收益（损失以 46,573,790.77 -146,964,887.48

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号 - -

填列）

5.其他收入（损失以“-”号填 352,869.41 174,285.79

列）

减：二、费用 10,393,161.93 13,703,918.34

1．管理人报酬 7,527,532.91 9,155,740.97

2．托管费 1,254,588.77 1,525,956.84

3．销售服务费 - -

4．交易费用 1,393,506.43 2,809,238.25

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 217,533.82 212,982.28

三、利润总额（亏损总额以“- 41,853,015.55 -214,235,330.54

”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号 41,853,015.55 -214,235,330.54

填列）

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

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本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 858,727,808.03 326,156,733.85 1,184,884,541.88

（基金净值）

二、本期经营活动产生 - 41,853,015.55 41,853,015.55

的基金净值变动数（本

期净利润）

三、本期基金份额交易 -240,360,764.34 -104,234,815.03 -344,595,579.37

产生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 10,251,500.83 4,141,146.95 14,392,647.78

2.基金赎回款 -250,612,265.17 -108,375,961.98 -358,988,227.15

四、本期向基金份额持 - - -

有人分配利润产生的基

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 618,367,043.69 263,774,934.37 882,141,978.06

（基金净值）

上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 1,043,901,437.85 572,287,435.20 1,616,188,873.05

（基金净值）

二、本期经营活动产生 - -214,235,330.54 -214,235,330.54

的基金净值变动数（本

期净利润）

三、本期基金份额交易 -74,426,892.23 -10,444,287.60 -84,871,179.83

产生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 167,531,427.10 61,590,153.17 229,121,580.27

2.基金赎回款 -241,958,319.33 -72,034,440.77 -313,992,760.10

四、本期向基金份额持 - - -

有人分配利润产生的基

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 969,474,545.62 347,607,817.06 1,317,082,362.68

（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

第13页共30页

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______梁永强______ ______程蕾______ ____程蕾____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]1393号《关于核准华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》核准，由华商基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集11,813,226,397.11元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第303号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2010年11月9日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为11,814,666,355.29份基金份额，其中认购资金利息折合1,439,958.18份基金份额。本基金的基金管理人为华商基金管理有限公司，基金托管人为中国民生银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：股票投资比例为基金资产的30%-80%；债券投资比例为基金资产的15%-65%；权证投资比例为基金资产净值的0-3%；并保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×55%＋上证国债指数收益率×45%。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

第14页共30页

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年6月30日的财务

状况以及2017年1月1日至2017年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信

息。

6.4.4 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.4.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

6.4.4.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计的变更。

6.4.4.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.4.5 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税

收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号

《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关

于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推

开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金

融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》

、及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业

税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月

1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券

的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的

个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其

股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计

入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，

第15页共30页

解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.6 关联方关系

6.4.6.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.6.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

华商基金管理有限公司(“华商基金公司”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国民生银行股份有限公司(“中国民生银行”) 基金托管人、基金销售机构

华龙证券股份有限公司(“华龙证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

中国华电集团财务有限公司 基金管理人的股东

济钢集团有限公司 基金管理人的股东

6.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.7.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票成

成交总额的比例 交总额的比例

华龙证券 82,560,327.59 9.44% - -

6.4.7.1.2 债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间内均未通过关联方交易单元进行的债券交易。

6.4.7.1.3 债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间内均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

6.4.7.1.4 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间内均未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.7.1.5 应支付关联方的佣金

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金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日

当期 占当期佣金总量的 期末应付佣金余额 占期末应付佣

佣金 比例 金总额的比例

华龙证券 76,887.74 9.52% 76,887.74 33.62%

上年度可比期间

关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日

当期 占当期佣金总量的 期末应付佣金余额 占期末应付佣

佣金 比例 金总额的比例

华龙证券 - - - -

6.4.7.2 关联方报酬

6.4.7.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年6月

6月30日 30日

当期发生的基金应支付 7,527,532.91 9,155,740.97

的管理费

其中：支付销售机构的 3,029,780.75 3,287,040.23

客户维护费

注：支付基金管理人华商基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年

费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。

6.4.7.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年6月

6月30日 30日

当期发生的基金应支付 1,254,588.77 1,525,956.84

的托管费

注：支付基金托管人中国民生银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐

日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。

6.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

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6.4.7.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间没有基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

6.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末未发生除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

6.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月30日

名称 30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国民生银行 68,571,141.47 412,298.71 276,692,736.40 897,446.06

注：本基金的银行存款由基金托管人中国民生银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间内未在承销期内参与关联方承销证券的买卖。

6.4.7.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内没有其他关联交易事项的说明。

6.4.8 期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券

6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.10.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 认购 期末估 数量 期末 期末估值

可流通日 流通受限类型 （单位：股） 备注

代码 名称 认购日 价格 值单价 成本总额 总额

002879 长缆科技 2017年6月7日 2017年7月7日 新股流通受限 18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26-

金龙羽 2017年6月19日 2017年7月 新股流通受限

002882 17日 6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20-

603933 睿能科技 2017年6月30日 2017年7月6日 新股流通受限 20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40-

300670 大烨智能 2017年6月28日 2017年7月3日 新股流通受限 10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87-

603331 百达精工 2017年6月29日 2017年7月5日 新股流通受限 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37-

300671 富满电子 2017年6月29日 2017年7月5日 新股流通受限 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62-

603617 君禾股份 2017年6月27日 2017年7月3日 新股流通受限 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76-

注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申

第18页共30页

购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申

购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与

网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。此外，基金还

可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开

发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。

6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 复牌日期 复牌 数量 期末 期末估值总备注

代码 估值单价 开盘单价 （股） 成本总额 额

海兰信 2016年12月8日 重大事项停牌 2017年7月

300065 25.63 6日 23.07 389,8939,763,336.479,992,957.59-

爱建集团 2017年4月17日 重大事项停牌 2017年8月

600643 14.98 2日 16.48 249,9983,354,528.393,744,970.04-

601717 郑煤机 2017年4月24日 重大事项停牌 7.54 - - 69,896 562,289.47 527,015.84-

603238 诺邦股份 2017年5月15日 重大事项停牌 29.38 - - 1,750 23,292.50 51,415.00-

002856 美芝股份 2017年6月19日 重大事项停牌 31.86 - - 1,230 14,280.30 39,187.80-

603501 韦尔股份 2017年6月5日 重大事项停牌 20.15 - - 1,657 11,632.14 33,388.55-

注：①本基金截至2017年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停

牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

②本基金持有的“郑煤机”股票自2017年4月24日起因重大事项停牌，根据中国证券监督

管理委员会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定，

为合理确定“郑煤机”股票的公允价值，自2015年5月12日起采用“指数收益法”对其进行估

值。

6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额，因此没有作为抵押的债券。

6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额，因此没有作为抵押的债券。

6.4.9 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

增值税

根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融

房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1) 金融商品持有期间(含到期)取得

第19页共30页

的非保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2) 纳税人

购入基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3) 资管产

品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年

5月1日起执行。

此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产

品增值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产

品增值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 654,259,733.93 73.49

其中：股票 654,259,733.93 73.49

2 固定收益投资 162,441,517.80 18.25

其中：债券 162,441,517.80 18.25

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 68,927,180.55 7.74

7 其他各项资产 4,590,082.52 0.52

8 合计 890,218,514.80 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

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B 采矿业 52,967.70 0.01

C 制造业 274,221,902.60 31.09

D 电力、热力、燃气及水生产和供 122,618.80 0.01

应业

E 建筑业 14,219,031.32 1.61

F 批发和零售业 90,559,036.19 10.27

G 交通运输、仓储和邮政业 112,567,463.24 12.76

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 105,141,434.54 11.92

业

J 金融业 5,012,025.73 0.57

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 48,938,204.52 5.55

M 科学研究和技术服务业 30,178.20 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 244,561.29 0.03

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 3,150,309.80 0.36

S 综合 - -

合计 654,259,733.93 74.17

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 300142 沃森生物 6,508,069 80,439,732.84 9.12

2 600079 人福医药 3,044,760 59,738,191.20 6.77

3 601111 中国国航 5,820,000 56,745,000.00 6.43

4 600029 南方航空 6,000,918 52,207,986.60 5.92

5 300324 旋极信息 2,799,840 51,069,081.60 5.79

6 002410 广联达 2,663,941 50,082,090.80 5.68

7 002188 巴士在线 1,902,582 48,896,357.40 5.54

8 600998 九州通 1,788,621 38,562,668.76 4.37

9 002581 未名医药 1,599,917 32,718,302.65 3.71

10 002727 一心堂 1,709,238 31,449,979.20 3.57

第21页共30页

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 002581 未名医药 25,991,576.33 2.19

2 600594 益佰制药 22,405,019.00 1.89

3 000333 美的集团 16,456,432.10 1.39

4 600713 南京医药 12,145,772.62 1.03

5 600029 南方航空 12,129,006.87 1.02

6 601111 中国国航 11,232,028.00 0.95

7 600998 九州通 10,969,554.10 0.93

8 000928 中钢国际 10,063,243.08 0.85

9 300324 旋极信息 9,431,670.60 0.80

10 600827 百联股份 9,094,959.32 0.77

11 002078 太阳纸业 9,086,816.49 0.77

12 600889 南京化纤 8,826,805.01 0.74

13 002152 广电运通 8,307,791.80 0.70

14 600132 重庆啤酒 7,576,897.06 0.64

15 600507 方大特钢 7,268,541.57 0.61

16 000709 河钢股份 7,143,880.00 0.60

17 600690 青岛海尔 7,091,831.38 0.60

18 002245 澳洋顺昌 6,678,431.40 0.56

19 600068 葛洲坝 6,479,906.00 0.55

20 002294 信立泰 5,847,028.80 0.49

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 002520 日发精机 35,786,831.75 3.02

2 000028 国药一致 26,046,876.19 2.20

3 600115 东方航空 21,483,203.48 1.81

4 600418 江淮汽车 18,533,501.16 1.56

第22页共30页

5 000333 美的集团 17,582,499.96 1.48

6 002127 南极电商 17,177,207.92 1.45

7 000669 金鸿能源 16,833,940.99 1.42

8 002415 海康威视 16,183,786.34 1.37

9 002078 太阳纸业 12,133,244.58 1.02

10 600713 南京医药 11,941,033.22 1.01

11 600622 嘉宝集团 11,855,160.16 1.00

12 600068 葛洲坝 11,356,507.42 0.96

13 002087 新野纺织 11,042,522.68 0.93

14 600827 百联股份 9,951,484.25 0.84

15 600529 山东药玻 9,197,150.13 0.78

16 601997 贵阳银行 8,922,619.00 0.75

17 000910 大亚圣象 8,883,779.33 0.75

18 600527 江南高纤 8,798,454.55 0.74

19 600567 山鹰纸业 8,696,750.00 0.73

20 002321 华英农业 8,670,275.30 0.73

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 372,390,034.62

卖出股票收入（成交）总额 507,214,810.20

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 80,500,000.00 9.13

其中：政策性金融债 80,500,000.00 9.13

4 企业债券 20,174,000.00 2.29

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 51,825,000.00 5.87

7 可转债（可交换债） 9,942,517.80 1.13

8 同业存单 - -

第23页共30页

9 其他 - -

10 合计 162,441,517.80 18.41

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 1182326 11中信集 500,000 51,825,000.00 5.87

MTN3

2 120242 12国开42 500,000 50,350,000.00 5.71

3 070225 07国开25 300,000 30,150,000.00 3.42

4 1180068 11供销债 200,000 20,174,000.00 2.29

5 113008 电气转债 95,730 9,942,517.80 1.13

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

7.10.2本基金投资股指期货的投资政策

根据本基金的基金合同约定，本基金的投资范围不包括股指期货。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策

根据本基金的基金合同约定，本基金的投资范围不包括国债期货。

7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期未投资国债期货。

7.11.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

第24页共30页

7.12 投资组合报告附注

7.12.1

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查，且在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

7.12.2

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 347,071.75

2 应收证券清算款 25,871.62

3 应收股利 -

4 应收利息 4,181,865.57

5 应收申购款 35,273.58

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 4,590,082.52

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 113008 电气转债 9,942,517.80 1.13

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人户数 户均持有的 持有人结构

第25页共30页

(户) 基金份额 机构投资者 个人投资者

持有份额 占总份 持有份额 占总份

额比例 额比例

20,985 29,467.10 1,907,488.00 0.31% 616,459,555.69 99.69%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 551.33 0.0001%

持有本基金

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究 0

部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2010年11月9日）基金份额总额 11,814,666,355.29

本报告期期初基金份额总额 858,727,808.03

本报告期基金总申购份额 10,251,500.83

减:本报告期基金总赎回份额 250,612,265.17

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 618,367,043.69

注：总申购份额包含转换入份额，总赎回份额包含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期未举行基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本基金管理人2017年1月26日发布公告，经华商基金管理有限公司研究决定，刘宏先生

不再担任公司副总经理职务。上述变更事项，由华商基金管理有限公司第三届董事会第十七次会议审议通过，并经中国证券投资基金业协会中基协高备函[2017]19号文核准批复。

第26页共30页

本报告期未发生基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管人基金托管业务的重大诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期无基金投资策略的改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

自本基金成立日（2010年11月9日）起至今聘任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合

伙)为本基金提供审计服务，本报告期内未发生变动。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金管理人、托管人及其高级管理人员未发生受监管部门稽查或处罚的情形。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注

例

广发证券 1 218,496,895.62 24.98% 203,486.59 25.19% -

中信证券 1 166,844,144.24 19.08% 155,381.07 19.23% -

兴业证券 1 129,892,978.50 14.85% 120,969.77 14.97% -

华龙证券 2 82,560,327.59 9.44% 76,887.74 9.52% -

申万宏源 1 56,462,029.85 6.46% 52,583.16 6.51% -

浙商证券 1 49,680,126.26 5.68% 46,267.40 5.73% -

中信建投 1 45,165,015.83 5.16% 42,062.09 5.21% -

长江证券 1 43,121,422.85 4.93% 40,159.00 4.97% -

华创证券 1 32,833,854.28 3.75% 24,011.44 2.97% -

西南证券 1 32,285,178.79 3.69% 30,067.12 3.72% -

平安证券 2 16,849,358.57 1.93% 15,691.80 1.94% -

银河证券 1 374,786.98 0.04% 349.02 0.04% -

国信证券 1 - - - - -

第27页共30页

东方证券 1 - - - - -

华宝证券 1 - - - - -

中金公司 1 - - - - -

招商证券 1 - - - - -

国泰君安 1 - - - - -

海通证券 1 - - - - -

信达证券 1 - - - - -

瑞银证券 1 - - - - -

中泰证券 1 - - - - -

方正证券 1 - - - - -

联讯证券 1 - - - - -

江海证券 1 - - - - -

东北证券 1 - - - - -

中投证券 1 - - - - -

民族证券 1 - - - - -

注：选择专用席位的标准和程序：

（1）选择标准

券商经纪人财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与基金管理人有互补性、在最近一年内无重大违规行为。

券商经纪人具有较强的研究能力：能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息咨询服务；有很强的行业分析能力，能根据基金管理人所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力。

券商经纪人能提供最优惠合理的佣金率：与其他券商经纪人相比，该券商经纪人能够提供最优惠、最合理的佣金率。

（2）选择程序

基金管理人根据以上标准对不同券商经纪人进行考察、选择和确定，选定的经纪人名单需经风险管理委员会审批同意。基金管理人与被选择的证券经营机构签订委托协议。基金管理人与被选择的券商经纪人在签订委托代理协议时，要明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等，经签章有效。委托代理协议一式三份，协议双方及证券主管机关各留存一份，基金管理人留存监察稽核部备案，并报中国证监会备案并公告。

（3）交易单元变更情况

本基金本报告期内退租西部证券交易单元1个。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

第28页共30页

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

广发证券 - - - - - -

中信证券 8,772,973.60 100.00% - - - -

兴业证券 - - - - - -

华龙证券 - - - - - -

申万宏源 - - - - - -

浙商证券 - - - - - -

中信建投 - - - - - -

长江证券 - - - - - -

华创证券 - - - - - -

西南证券 - - - - - -

平安证券 - - - - - -

银河证券 - - - - - -

国信证券 - - - - - -

东方证券 - - - - - -

华宝证券 - - - - - -

中金公司 - - - - - -

招商证券 - - - - - -

国泰君安 - - - - - -

海通证券 - - - - - -

信达证券 - - - - - -

瑞银证券 - - - - - -

中泰证券 - - - - - -

方正证券 - - - - - -

联讯证券 - - - - - -

江海证券 - - - - - -

东北证券 - - - - - -

中投证券 - - - - - -

民族证券 - - - - - -

第29页共30页

§11影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

华商基金管理有限公司

2017年8月25日

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