信达丰睿六个月持有期债券型集合资产管理计划
2023年第4季度报告

2023年12月31日

基金管理人：信达证券股份有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2024年1月22日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024年 1 月 19
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023年 10 月 1 日起至 12月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 信达丰睿

基金主代码 970022

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年5月12日

报告期末基金份额总额 112,086,495.63份

投资目标 本集合计划在控制信用风险、谨慎投资的前提
下，力争实现集合计划资产的长期稳定增值。

本集合计划通过密切跟踪分析宏观经济运行状
况和金融市场运行趋势，自上而下决定类属资
产配置及组合久期，并依据内部信用评级系统，
投资策略 挖掘价值被低估的标的券种。本集合计划采取
的投资策略主要包括资产配置策略、固定收益
类品种投资策略等。在严格控制风险和保持资
产流动性的基础上，力争通过主动管理及利差
挖掘实现资产的长期稳健增值。

业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率

本集合计划为债券型产品，其风险收益水平低
风险收益特征 于股票型、混合型基金，高于货币市场型基金，
属于较低风险、较低收益的产品。

基金管理人 信达证券股份有限公司


基金托管人 中国建设银行股份有限公司

注：本报告所述的“基金”也包括按照《证券公司大集合资产管理业务适用〈关于规范金融机构资产管理业务的指导意见〉操作指引》的要求进行变更后的证券公司大集合资产管理产品。信达丰睿六个月持有期债券型集合资产管理计划以下简称“本集合计划”“本基金”或“信达丰睿”。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023年10月1日 - 2023年12月31日）

1.本期已实现收益 803,145.91

2.本期利润 1,410,744.71

3.加权平均基金份额本期利润 0.0122

4.期末基金资产净值 124,601,855.39

5.期末基金份额净值 1.1117

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。所述基金业绩指标不包括持有人申购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① 率标准差 率标准差

② 率③ ④

过去三个月 1.12% 0.03% 0.82% 0.04% 0.30% -0.01%

过去六个月 2.47% 0.02% 0.83% 0.04% 1.64% -0.02%

过去一年 5.80% 0.04% 2.06% 0.04% 3.74% 0.00%

自基金合同

生效起至今 12.63% 0.06% 4.18% 0.05% 8.45% 0.01%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
3.3 其他指标

本集合计划本报告期内无其他指标。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基

金经理期限 证券从

姓名 职务 业年限 说明

任职 离任

日期 日期

王琳，北京大学经济学院硕士研究生。
2020年6月加入信达证券，具有多年债
券从业经验，曾就职于华创证券固定
收益部，有丰富的债券研究和交易经
本 基 金 验。已取得基金从业资格，且最近三
王琳 的 基 金 2021- 年未被监管机构采取重大行政监管措
经理、基 06-21 - 6 施、行政处罚。现任信达丰睿六个月
金经理 持有期债券型集合资产管理计划基金
经理（自2021年6月22日起任职）、信
达添利三个月持有期债券型集合资产
管理计划基金经理（自2021年9月15日
起任职）、信达信利六个月持有期债


券型集合资产管理计划基金经理（自
2021年10月20日起任职）、信达月月
盈30天持有期债券型集合资产管理计
划基金经理（自2022年2月9日起任
职）、信达睿益鑫享混合型集合资产
管理计划基金经理（自2022年2月14日
起任职）、信达现金宝货币型集合资
产管理计划基金经理（自2022年5月9
日起任职）。

徐华，经济学硕士，毕业于南开大学
金融学系，14年固收投研经验。2021
年6月加入信达证券资产管理部。曾任
申万宏源资产管理事业部业务九总部
副总经理、渤海证券研究所债券研究
员。擅长宏观经济和大类资产配置分
析，对货币、债券、可转债、基金、
金融衍生品等品种均有深入理解和研
本 基 金 究，经历多个完整经济和债市牛熊周
的 基 金 期，能够较好把握市场的趋势节奏，
徐华 2022- - 15 并具备较强的证券选择能力。已取得
经理、基 10-13 基金从业资格，且最近三年未被监管
金经理 机构采取重大行政监管措施、行政处
罚。现任信达丰睿六个月持有期债券
型集合资产管理计划基金经理（自
2022年10月13日起任职）、信达月月
盈30天持有期债券型集合资产管理计
划基金经理（自2022年10月13日起任
职）、信达价值精选一年持有期灵活
配置混合型集合资产管理计划基金经
理（自2023年4月12日起任职）。

注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确认的聘任日期和解聘日期。

2、证券从业的含义遵从中国证券监督管理委员会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、中国证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易制度，对于包括但不限于境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资和交易管理活动相关的各个业务环节，形成了有效的公平交易执行体系。

本报告期内，管理人公平交易制度得到良好的贯彻执行，无任何异常关联交易及与禁止交易对手间的交易行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。

本报告期内，未发现本集合计划有可能导致不公平和利益输送的异常交易，不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2023年 4季度，受经济数据不及预期等因素影响，利率债收益率整体下行，1 年、3
年、5 年、7 年、10 年国债收益率分别下行 7BP、8BP、12BP、13BP、11BP。4 季度信
用债收益率随利率债整体下行，AA+评级的 3 年中票、5 年中票、3年城投债、5 年城投债、7年城投债收益率分别下行 27P、26BP、20BP、26BP、23BP。

转债市场方面，4 季度转债市场跟随权益市场下跌，中证转债指数下跌-3.22%。

4季度，债券方面，管理人主要配置中短久期、中高评级的信用债，并根据市场行情的变化调整仓位；转债方面，管理人配置了部分券商转债，并维持较低仓位。

前瞻性看，最近 3 个月 PMI 连续回落，并跌破 50，房地产市场仍然处于深度调整
过程中，有效需求不足矛盾仍突出，经济下行压力仍大，11 月 CPI、PPI同比双双跌破
0，通缩风险较大，2023 年 12月 11 日至 12日召开的中央经济工作会议强调，高质量发
展是新时代的硬道理，预计不会出台强刺激政策，会议强调“保持流动性合理充裕”，要求“促进社会综合融资成本稳中有降”，2024 年货币政策或仍将有降准降息操作，而且，机构配置压力仍大，化债背景下信用债净发行或缩量，资产荒格局预计仍持续，上述因素中期支撑债市走强，债市收益率曲线预计震荡下行，但当前债市绝对收益率较2022年年底出现较大幅度回落，未来票息预计有所降低，对投资债市的总体回报或产生
一定影响。

转债方面，展望后市，目前转债市场价格和估值均处于 2022 年以来最低位置，转债估值趋于合理，管理人将静待市场行情，择机加大转债资产的配置。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末信达丰睿基金份额净值为1.1117元，本报告期内，基金份额净值增长率为1.12%，同期业绩比较基准收益率为0.82%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本集合计划本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万或基金份额持有人数量不足200人的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 143,792,720.87 99.21

其中：债券 143,792,720.87 99.21

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入

返售金融资产 - -

银行存款和结算备付金合

7 计 1,000,477.14 0.69

8 其他资产 145,561.08 0.10

9 合计 144,938,759.09 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本集合计划本报告期末未持有股票。

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本集合计划本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本集合计划本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净
值比例（％）

1 国家债券 6,916,422.14 5.55

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 50,470,459.16 40.51

5 企业短期融资券 22,710,122.40 18.23

6 中期票据 59,852,842.37 48.04

7 可转债（可交换债） 3,842,874.80 3.08

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 143,792,720.87 115.40

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序 债券代码 债券名称 数量 公允价值（元） 占基金资产净
号 （张） 值比例（％）

1 102280255 22上饶创新MTN001 80,000 8,289,411.51 6.65

2 101901266 19港兴港投MTN002 70,000 7,164,388.31 5.75

3 152319 19西咸01 70,000 7,090,291.18 5.69

4 042380183 23景德城投CP003 60,000 6,339,045.90 5.09

5 102280929 22水发集团MTN002 60,000 6,265,957.38 5.03

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本集合计划本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本集合计划本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本集合计划本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

股指期货不属于本集合计划的投资范围，故此项不适用。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

股指期货不属于本集合计划的投资范围，故此项不适用。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

国债期货不属于本集合计划的投资范围，故此项不适用。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

国债期货不属于本集合计划的投资范围，故此项不适用。
5.10.3 本期国债期货投资评价

国债期货不属于本集合计划的投资范围，故此项不适用。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

否。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本集合计划本报告期末未持有股票。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 2,144.01

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 143,417.07

6 其他应收款 -

7 其他 -


8 合计 145,561.08

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
号

1 110059 浦发转债 1,722,654.25 1.38

2 113042 上银转债 1,101,110.96 0.88

3 113052 兴业转债 1,019,109.59 0.82

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本集合计划本报告期末未持有流通受限股票。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 118,005,821.44

报告期期间基金总申购份额 4,195,527.07

减：报告期期间基金总赎回份额 10,114,852.88

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以

“-”填列） -

报告期期末基金份额总额 112,086,495.63

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

单位：份

报告期期初管理人持有的本基金份额 10,177,081.21

报告期期间买入/申购总份额 -

报告期期间卖出/赎回总份额 -

报告期期末管理人持有的本基金份额 10,177,081.21

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 9.08


§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资

者 序 持有基金份额比例达到 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比

类 号 或者超过20%的时间区间

别

机 1 2023/10/01-2023/12/31 28,186,601.52 - - 28,186,601.52 25.15%

构

产品特有风险

本集合计划在报告期内存在单一投资者持有份额达到或超过集合计划总份额20%的情况，可能面临巨额赎回情况，
可能导致：（1）如果集合计划出现巨额赎回，集合计划在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能导致流
动性风险，管理人可以根据集合计划当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回，将对投资者的赎回办理
进度造成影响；（2）管理人为应对巨额赎回被迫抛售资产，则可能使集合计划资产净值受到不利影响，影响集
合计划的投资运作和收益水平；（3）巨额赎回后，集合计划资产规模过小，可能导致部分资产投资比例被动超
标、投资受限等而不得不被动调整，从而无法有效实现资产管理合同约定的投资目的及投资策略。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
8.2.1 报告期内重要信息公告情况

2023/10/10 信达证券股份有限公司关于旗下参照公募基金运作的大集合资产管理计划产品风险等级划分结果（2023 年第三季度）的公告

2023/10/23信达丰睿六个月持有期债券型集合资产管理计划产品资料概要（2023年10月更新）

2023/10/23信达丰睿六个月持有期债券型集合资产管理计划招募说明书（2023 年 10月更新）

2023/11/15 关于信达证券股份有限公司旗下参照公募基金运作的大集合资产管理计划新增博时财富基金销售有限公司为销售机构的公告

2023/11/22 关于信达证券股份有限公司旗下参照公募基金运作的大集合资产管理计划新增上海大智慧基金销售有限公司为销售机构的公告

2023/12/18 关于信达证券股份有限公司旗下参照公募基金运作的大集合资产管理计划新增上海利得基金销售有限公司为销售机构的公告

2023/12/27 关于信达证券股份有限公司旗下参照公募基金运作的大集合资产管理计划新增南京苏宁基金销售有限公司为销售机构的公告

2023/12/29 信达证券股份有限公司关于旗下参照公募基金运作的大集合资产管理计划产品风险等级划分结果（2023 年第四季度）的公告

8.2.2 其他

报告期内本资产管理计划管理人向中国证监会提交了设立资产管理子公司的申请。如后续中国证监会审批同意管理人设立资产管理子公司，管理人将按照本基金合同的约定履行相应的管理人变更程序。


§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会同意合同变更的文件

2、信达丰睿六个月持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同

3、信达丰睿六个月持有期债券型集合资产管理计划托管协议

4、信达丰睿六个月持有期债券型集合资产管理计划招募说明书及其更新

5、管理人业务资格批复、营业执照

6、托管人业务资格批复、营业执照

7、报告期内披露的各项公告

8、中国证监会要求的其他文件
9.2 存放地点

北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
9.3 查阅方式

1、投资者可在办公时间到管理人办公场所免费查阅

2、登录管理人网站查阅基金产品相关信息：www.cindasc.com

3、拨打管理人客户服务电话垂询：95321

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2024年1月22日
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